融 通 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2016 年年 度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（以下简称 “本基金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证复 核内容 不存 在虚假 记 载 、 误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告中 的财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师 事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 104,826,316.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月3 日
下属分级基金的基金简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的场内简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金份额总额 26,782,800.77 份 39,021,758.00 份 39,021,758.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 。融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之
间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟 踪误差控制在
4% 以内。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变动对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中 证 全 指 证 券 公 司 价 格 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 银 行 人 民 币 活 期
存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A 份额具 有低预
期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券 B 份额具有 高预期
风险、预期收益相对较高的特征。
下属分 级 基 金 的 风 险收益
特征
本 基 金 为 股 票 型 基
金， 具有较高预期风
险、 较高预期收益的
特征。
融通证券A 份额为稳
健收益类份额， 具有
低预期风险、 预期收
益 相 对 稳 定 的 风 险
收益特征。
融通证券B 份 额为积
极收益类份额， 具有
高预期风险、 预期收
益 相 对 较 高 的 风 险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、 基金托管人处、 深圳证券交易所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -131,047,439.94 -12,765,740.57
本期利润 -138,016,969.91 -14,884,244.55
加权平均基金份额本期利润 -0.3810 -0.0520
本期基金份额净值增长率 -17.65% -10.71%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.4751 -0.1730
期末基金资产净值 113,981,110.69 759,908,243.13 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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期末基金份额净值 1.087 0.881
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
（4 ）本基金 合同合同生效日为 2015 年 7 月17 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.39% 1.14% -0.88% 1.12% -0.51% 0.02%
过去六个月 -1.21% 1.17% -2.21% 1.17% 1.00% 0.00%
过去一年 -17.65% 2.09% -17.66% 2.13% 0.01% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-26.47% 2.32% -24.01% 2.68% -2.46% -0.36% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注：本基金的基金合同生效日为 2015 年 7 月 17 日，合同生效当年按实际存续期计算，未按融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
根据本基金基金合同规定，本基金（包括融通证券份额 、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司共管理六十二只开放式基金： 即融通新蓝筹混合基金、 融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福分 级债券 基金 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融 通
健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混
合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通证券 分 级 指 数
基金、 融通 中证大 农业 指数基 金（LOF ） 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成
长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增
裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、
融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通
新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通
新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混合基 金 、 融 通
现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
何天翔 本基金的基金经理 。
2015 年 7
月 17 日
- 8
何天翔先生， 厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士，8 年证
券投资从业经历， 具有基金从业
资格。 曾就职于华泰联合证券有
限公司任金融工程分析师。2010
年3 月加入融通基金管理有限公
司， 历任金融工程研究员、 专户
投资投资经理，现任融通深证
100 指数、融 通军工分级、融通
证券分级、 融通中证大农业指数
基金 （LOF ） （ 由原融通农业分级
转 型 而 来 ） 、 融 通 新 趋 势 灵 活 配
置混合、 融通国企改革新机遇灵
活配置混合、 融通通瑞 债券基金
的基金经理。
注： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的 任免 日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益，无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ，本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金
合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 保证 旗 下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 有限 公司公平
交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场 交易
等所有 投资 管理活 动， 并涵盖 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等投资 管 理 活 动
相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年我国 宏观经济整体呈 L 型的 新常态运行， 经济增速和通胀水平保持在合理健康的发展
区间。 四季度来看， 受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期，PPI 于 12 月快速回升 至
+5% ，PMI 也 连续 3 个月站稳 51 以上 ，同时 CPI 由低位反弹至 2.1% ，同 时中微观看，重卡、工程
机械等中游行业在补库存周期的带动下，销量同比增速好于预期，上市公司 3 季 度的业绩增速也
出现持续改善。
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略， 通过控 制股 票投资 权重 与中证 全 指 证 券
公司指 数成 份股 自 然权 重的偏 离， 有效控 制跟 踪误差 ，为 投资者 提供 投资中 证全 指证券 公 司 指 数
的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.08% ，年 化跟踪误差为 2.93% ，符 合基金合同约定。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为-17.65% ，同期 业绩比较基准收益率为-17.66% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年, 一季度由于 基建投资需求的加码、供给侧改革的推进，预期 PPI 和 CPI 仍将持
续高位，同时 2016 年 12 月的新增信 贷高达 1.04 万亿元，超出市场预期，并预计 2017 年 1 月份
仍将大 量信 贷投放 ，主 要由于 银行 储备项 目丰 富、制 造业 信贷需 求回 暖，叠 加按 揭贷款 的 滞 后 效
应，因此预计 17 年一季 度各项经济指标将持续企稳。全年来看，严控泡沫的地产投资将会下滑，
期待改革的持续推进，带来改革红利和结构改善。
证券市场方面， 大盘经过 10 月-11 月两个月的持续反弹后，12 月初至 今出现了一定调整， 主
要 压制 因素包 括债 市去杠 杆、IPO 资 金分 流效应 、汇 率大幅 上行 压力等 。展 望一季 度，中 小 创 短
期可能仍将受压于 IPO 持续和高估值，但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位，具备投资
价值， 而大 盘指数 由于 宏观流 动性 压 力缓 解、 经济弱 复苏 预期等 ，保 持相对 强势 。结构 上 ， 注 重融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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低估值的优质蓝筹配置，同时关注改革政策相关的主题和真成长个股。
关 于 证券 行业 ， 由于 监管 层 防控 金融 风 险的 施政 思 路持 续， 所 以对 创新 业 务的 期待 需要适当
降低，但同时 IPO 持续 加速，直接融资比例不断提升，有利于证券行业的长远发展。同时券商月
度的业绩同比增速已于 12 月见底， 并 预期将逐月开始有所改善， 而且目前大型券商的估值已落入
历史低 位， 因此， 可以 逐渐左 侧布 局。个 股选 择上， 个股 选择上 重视 业务结 构改 善明显 、 综 合 竞
争力提升的优质券商。本基金为参与证券行业投资的投资者提供一个 指数化的工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2016 年度财务会计报告已经审计， 普华永 道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 为本 基
金出具了标准无保留意见的审计报告 （ 普华永道中天审字(2017)第 21180 号） ， 投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,062,545.67 50,827,277.29
结算备付金 - 3,472,736.69
存出保证金 25,403.46 156,994.40
交易性金融资产 107,823,759.32 706,425,593.05
其中：股票投资 107,823,759.32 706,425,593.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 338,865.15 -
应收利息 1,375.29 14,503.71 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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应收股利 - -
应收申购款 105,136.18 593,672.74
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 114,357,085.07 761,490,777.88
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 110,985.22 49,912.92
应付管理人报酬 102,272.12 592,108.05
应付托管费 22,499.85 130,263.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 49,800.96 668,757.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 90,416.23 141,492.43
负债合计 375,974.38 1,582,534.75
所 有 者 权益：
实收基金 154,941,963.52 850,738,948.92
未分配利润 -40,960,852.83 -90,830,705.79
所有者权益合计 113,981,110.69 759,908,243.13
负债和所有者权益总计 114,357,085.07 761,490,777.88
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 融通证券分级份额净值 1.087 元 ， 融 通证券 A 份 额净值
1.002 元， 融 通证券 B 份 额净值 1.172 元； 基金份 额总额 104,826,316.77 份 ， 其中融通证券分级
份额 26,782,800.77 份， 融通证券 A 份额 39,021,758.00 份， 融通证券 B 份额 39,021,758.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年7 月17 日( 基 金 合同 生 效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
一、收入 -130,493,499.10 -12,352,903.08 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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1.利息收入 240,124.78 181,655.59
其中：存款利息收入 240,124.78 181,655.59
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -125,501,682.45 -10,809,949.63
其中：股票投资收益 -129,816,160.58 -10,957,263.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,314,478.13 147,313.63
3.公允价值 变动收益 -6,969,529.97 -2,118,503.98
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 1,737,588.54 393,894.94
减 ： 二 、费用 7,523,470.81 2,531,341.47
1 ．管理人报 酬 3,338,101.26 1,119,979.61
2 ．托管费 734,382.31 246,395.53
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,037,792.14 881,587.27
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 413,195.10 283,379.06
三 、 利 润总额 -138,016,969.91 -14,884,244.55
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 -138,016,969.91 -14,884,244.55
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所有者权 益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
850,738,948.92 -90,830,705.79 759,908,243.13
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -138,016,969.91 -138,016,969.91
三、 本期基金份额交易产 -695,796,985.40
187,886,822.87
-507,910,162.53
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
生的基金净值变动数
其中：1. 基 金申购款 1,194,284,046.76
-311,958,622.58
882,325,424.18
2. 基金赎回 款 -1,890,081,032.16 499,845,445.45 -1,390,235,586.71
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五 、 期末所有者权益 （基
金净值）
154,941,963.52
-40,960,852.83
113,981,110.69
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月 17 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权 益 （基
金净值）
240,398,178.85
240,398,178.85
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -14,884,244.55 -14,884,244.55
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
610,340,770.07 -75,946,461.24 534,394,308.83
其中：1. 基 金申购款 932,638,542.90 -83,131,332.25 849,507,210.65
2. 基金赎回 款 -322,297,772.83 7,184,871.01 -315,112,901.82
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
850,738,948.92 -90,830,705.79 759,908,243.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 高峰______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国 建设银行” ） 基金托管人、基金销售 机构
新时代证券 股份有限公司（ “新时代 证券 ” ） 基金管理人的股东、基金 销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
( 原深圳市融 通资本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.3.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月17 日( 基金合 同生 效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,338,101.26 1,119,979.61
其中： 支付销售机构的客
户维护费
307,004.15 61,633.62
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015 年7 月17 日( 基金合 同生效日)融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
月 31 日 至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
734,382.31 246,395.53
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
7.4.3.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间 未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.3.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.3.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
新时代证券 1,353,532.15 5.05% 2,027,792.09 0.24%
7.4.3.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,062,545.67 218,713.17 50,827,277.29 164,042.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期 内及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任
副主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期 内及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承
销期内承销的证券。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
7.4.3.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.4 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.4.1 因认购新发/ 增发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
7.4.4.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000166
申万
宏源
2016/12/21 重大事项 6.25 2017/01/26 6.29 696,625 4,814,006.58 4,353,906.25 -
000750
国海
证券
2016/12/15 重大事项 6.97 2017/01/20 6.27 247,870 1,855,032.31 1,727,653.90 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.4.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
7.4.4.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 107,823,759.32 94.29
其中：股票 107,823,759.32 94.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,062,545.67 5.30
7 其他各项资产 470,780.08 0.41
8 合计 114,357,085.07 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 107,823,759.32 94.60
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 107,823,759.32 94.60 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 27 页
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分的 股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600837 海通证券 920,702 14,501,056.50 12.72
2 600030 中信证券 894,728 14,369,331.68 12.61
3 601688 华泰证券 377,111 6,735,202.46 5.91
4 000776 广发证券 341,721 5,761,416.06 5.05
5 600999 招商证券 335,267 5,474,910.11 4.80
6 600958 东方证券 305,165 4,739,212.45 4.16
7 002736 国信证券 284,500 4,423,975.00 3.88
8 000166 申万宏源 696,625 4,353,906.25 3.82
9 601377 兴业证券 540,929 4,138,106.85 3.63
10 601099 太平洋 785,229 4,043,929.35 3.55
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600030 中信证券 92,023,555.47 12.11
2 600837 海通证券 89,534,105.24 11.78
3 601099 太平洋 48,611,835.32 6.40
4 600999 招商证券 45,372,522.18 5.97
5 601377 兴业证券 40,170,844.39 5.29
6 000166 申万宏源 38,559,968.51 5.07
7 601688 华泰证券 37,637,241.72 4.95
8 000783 长江证券 34,407,220.10 4.53 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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9 000776 广发证券 33,440,111.15 4.40
10 601211 国泰君安 21,190,103.22 2.79
11 002673 西部证券 20,884,400.35 2.75
12 600958 东方证券 19,266,026.81 2.54
13 601555 东吴证券 18,256,407.69 2.40
14 601901 方正证券 17,881,415.97 2.35
15 600369 西南证券 17,776,966.00 2.34
16 600109 国金证券 17,733,522.05 2.33
17 002736 国信证券 17,304,520.46 2.28
18 000728 国元证券 15,446,234.94 2.03
19 601788 光大证券 15,272,815.91 2.01
20 000686 东北证券 11,904,644.66 1.57
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
8.4.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600030
中信证券 174,008,116.09 22.90
2 600837
海通证券 162,086,925.42 21.33
3 600999
招商证券 76,423,813.96 10.06
4 601688
华泰证券 70,773,100.63 9.31
5 000166
申万宏源 60,874,504.39 8.01
6 000776
广发证券 60,648,997.98 7.98
7 601377
兴业证券 58,544,182.45 7.70
8 000783
长江证券 53,641,351.82 7.06
9 601099
太平洋 40,554,448.49 5.34
10 601211
国泰君安 37,200,524.92 4.90
11 601901
方正证券 36,956,460.88 4.86
12 002673
西部证券 34,508,383.48 4.54
13 601555
东吴证券 34,396,870.15 4.53
14 600109
国金证券 31,711,728.85 4.17
15 600369
西南证券 30,340,339.81 3.99
16 600958
东方证券 28,640,102.87 3.77
17 000728
国元证券 27,869,871.05 3.67
18 601788
光大证券 27,437,152.82 3.61
19 002736
国信证券 25,939,902.74 3.41
20 000686
东北证券 19,950,767.88 2.63 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 27 页
21 000750
国海证券 18,387,431.72 2.42
22 002500
山西证券 17,200,241.26 2.26
23 601198
东兴证券 15,218,333.59 2.00
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 699,708,452.54
卖出股票收入（成交）总额 1,161,524,595.72
注 ： 表中 “买 入 股票 成本 （ 成交 ）总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 （ 成交 ）总 额 ”均 指成 交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不 考虑。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报告期末本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形：
1 、海通证券
2016 年 11 月 28 日，公 司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） ，依 据《中华
人民共和国证券法》( 以 下简称《证券法》) 的有 关规定，证监会对海通证券未按规定审查、了解
客户真实身份违法违规行为进行了立案调查、 审理， 并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、
理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人海通证券未提出陈述、申辩意见，也未申请听证。
本案现已调查、审理终结。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证
券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会决定：对海通证券责令改正，给予警告，没收
违法所得 28,653,000 元 ，并处以 85,959,000 元罚 款。
2 、华泰证券
2016 年 11 月 28 日，公 司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]126 号） ，依 据《中华
人民共和国证券法》 （以 下简称《证券法》 ）的有 关规定，证监会对华泰证券未按规定审查、了解
客户真实身份违法违规行为进行了立案调查、 审理， 并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、
理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人华泰证券未提出陈述、申辩意见，也未申请听证。
本案现已调查、审理终结。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证
券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会决定 ：对华泰证券责令改正，给予警告，没收
违法所得 18,235,275.00 元，并处以 54,705,825.00 元罚款。
3 、广发证券
2016 年 11 月 26 日，公 司收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]128 号）, 依 据《中华
人民共和国证券法》 （以 下简称《证券法》 ）的有 关规定，证监会对广发证券未按规定审查、了解
客户真实身份违法违规行为进行了立案调查、 审理， 并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、
理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人广发证券未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。
本案现已调查、审理终结。根据当 事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证
券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会决定：对广发证券责令改正，给予警告，没收
违法所得 6,805,135.75 元 ，并处以 20,415,407.25 元罚款。
4 、兴业证券
2016 年 7 月27 日，兴业 证券股份有限公司（以下简称 “公司”）及丹东欣泰电气股份有限
公司（以下简称 “欣泰电气”）IPO 申请文件和公开发行募集文件签字保荐代表人兰翔、伍文祥融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”） 《行政处罚决定书》 （ 〔2016〕91 号） 。
公司在推荐欣泰电气 申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中， 未 遵守业务规则和行业规范，
未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO 申请 文件进行审慎核查，出具的发行保荐书《兴业证券股份有限公
司关于丹东欣泰电气股份有限公司之 2012 年度 财务报告专项检查自查工作报告》 等 文件存在虚假
记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真
实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和
经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。中国证监会拟决定对公司给予警
告， 没收保荐业务收 入 1,200 万元， 并处以 2,400 万元罚款； 没收承销股票违法所得 2,078 万元 ，
并处以 60 万 元罚款。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基金管
理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继
续对上述公司进行跟踪研究。
8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,403.46
2 应收证券清算款 338,865.15
3 应收股利 -
4 应收利息 1,375.29
5 应收申购款 105,136.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 470,780.08
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000166 申万宏源 4,353,906.25 3.82
重大事 项停牌 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券 2,160 12,399.44 5,254,628.15 19.62% 21,528,172.62 80.38%
证券 A 基 78 500,278.95 38,098,308.00 97.63% 923,450.00 2.37%
证券 B 基 1,855 21,035.99 1,799,644.00 4.61% 37,222,114.00 95.39%
合计 4,093 25,611.12 45,152,580.15 43.07% 59,673,736.62 56.93%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
证券 A 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 海 通 资 管 － 上 海 银 行 － 海 通 赢 家 系 列 － 月 月 赢 集 合
资产管理计划
15,295,970.00
39.20%
2 海 通 资 管 － 上 海 银 行 － 海 通 赢 家 系 列 － 年 年 鑫 集 合
资产管理计划
8,087,000.00
20.72%
3 海通资管－民生－海通年年升集合资产管理计划 6,510,900.00
16.69%
4 中国银河证券股份有限公司 4,789,093.00
12.27%
5 上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 一号基金 1,410,678.00
3.62%
6 上海明汯投资管理有限公司－明汯全天候一号基金 856,508.00
2.19%
7 中信信托有限责任公司－中信冰剑 12 号管理型金 融
投资集合资金
546,745.00
1.40%
8 李怡名 527,679.00
1.35%
9 天 风 证 券 － 招 商 银 行 － 天 风 证 券 点 金 2 期 集 合 资 产
管理计划
450,000.00
1.15%
10 范曦文 99,999.00
0.26%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李文胜 1,037,529.00
2.66%
2 银河资本资产－海通证券－中航信托股份有限公司 1,000,000.00
2.56%
3 周金明 925,100.00
2.37%
4 张剑勇 906,883.00
2.32%
5 徐力佳 868,525.00
2.23% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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6 徐力健 814,031.00
2.09%
7 宁汉忠 774,052.00
1.98%
8 施鸿宇 704,221.00
1.80%
9 王瑞芸 628,000.00
1.61%
10 唐玉君 626,929.00
1.61%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
融通证券 5,112.83 0.0191%
证券 A 基 0.00 0.0000%
证券 B 基 0.00 0.0000%
合计
5,112.83 0.0049%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通证券 0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通证券
0
证券 A 基 0
证券 B 基
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 融通证券分级 证券 A 基
证券 B 基
基金合同生效日（2015 年 7 月 17
日）基金份额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期初基金份额总额 51,630,302.04 405,439,734.00 405,439,735.00
本报告期基金总申购份额 1,136,948,253.51 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,281,301,402.54 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
119,505,647.76 -366,417,976.00 -366,417,977.00
本报告期期末基金份额总额 26,782,800.77 39,021,758.00 39,021,758.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及定期 、不定期折算份额。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动
2017 年 3 月 4 日，本 基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公
告》 ， 经本基金管 理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过， 同意孟朝霞女士辞去公司总经
理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，专门基金托管部门无重大人事变更。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投资策 略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本年度应支付的
审计费用为人民币 40,000.00 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 1,188,383,151.67 64.24% 1,106,739.24 64.64% -
长江证券 1 173,654,173.21 9.39% 158,252.83 9.24% -
中信证券 1 144,895,361.27 7.83% 132,045.52 7.71% -
国信证券 1 126,256,142.77 6.83% 115,058.59 6.72% - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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华泰证券 1 46,991,745.97 2.54% 42,823.67 2.50% -
广发证券 1 42,663,646.26 2.31% 39,732.06 2.32% -
国金证券 1 34,682,091.38 1.87% 32,299.46 1.89% -
国泰君安 1 26,246,590.89 1.42% 24,443.67 1.43% -
平安证券 2 22,989,056.39 1.24% 21,409.69 1.25% -
中金公司 2 19,813,274.46 1.07% 18,134.19 1.06% -
方正证券 1 13,575,502.76 0.73% 12,371.57 0.72% -
安信证券 2 7,798,140.60 0.42% 7,106.64 0.42% -
天风证券 2 1,490,857.44 0.08% 1,358.66 0.08% -
东北证券 2 422,116.00 0.02% 384.69 0.02% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注 ： （1 ） 本基 金选 择代 理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要
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2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本 报 告期 内， 新 增民 生证 券 、 华 创证 券 、 华 宝证 券 、东 北证 券 、西 南证 券 、天 风证 券和光大
证券共 11 个 交易单元，终止华宝证券 1 个交易 单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一七年三月三十日
