天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
天弘 丰利债券型 证券投资基 金（LOF）2016年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金 管理人：天 弘基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2017 年3月30日
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016 年12月31日止。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
1.2
目录
§1
重要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基金托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和财务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的利润分 配情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管 理人 及基金经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人 内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况 ........................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 ........................................................................... 15
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 ........... 16
5.3 托管人 对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................... 16
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计报 告基 本信息 ....................................................................................................................... 16
6.2 审计报 告的 基本内容 ................................................................................................................... 16
§7
年度财 务报 表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有者 权益 （基金净值 ）变动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基 金资 产组合情况 ............................................................................................................... 48
8.2 报告期 末按 行业分类的 股票投资组 合 ....................................................................................... 48
8.3 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 ................................... 48
8.4 报告期 内股 票投资组合 的重大变动 ........................................................................................... 49
8.5 期末按 债券 品种分类的 债券投资组 合 ....................................................................................... 49
8.6 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 ............................... 49
8.7 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 ................... 50
8.8 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 ................... 50
8.9 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 ............................... 50
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ..................................................................... 50
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ..................................................................... 50
8.12 投资组合报 告附注 ..................................................................................................................... 50
§9
基金份 额持 有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期末基 金份 额持有人户 数及持有人 结构 ................................................................................... 51
9.2 期末上 市基 金前十名持 有人 ....................................................................................................... 52
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9.3 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 ....................................................................... 52
9.4 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 ....................................... 53
§10 开放式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭 示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持 有人大会决 议 ......................................................................................................... 53
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 ......................................... 53
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 ............................................................. 53
11.4 基金投资策 略的改变 ................................................................................................................. 53
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ..................................................................................... 54
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ..................................................... 54
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 ................................................................................. 54
11.8 其他重大事 件 ............................................................................................................................. 55
§12 备查文件目 录 ....................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目 录 ............................................................................................................................. 60
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 61
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 天弘丰利债券（LOF）
场内简称 天弘丰利
基金主代码 164208
基金运作方式 契约型开放 式
基金合同生效日 2011 年11月23日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 797,108,400.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年12月3日
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险 状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整
固定收益证券投资组合并适度参与新股投资，力求实
现风险与收益的优化平衡。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
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公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 田东辉
联系电话 022-83310208 010-68858112
电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
北京市西城区金融大街3号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 300203 100808
法定代表人 井贤栋 李国华
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202号普华永
道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 76,437,116.28 68,190,523.79 11,684,222.86
本期利润 46,991,770.52 90,574,930.26 -10,061,526.37
加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.1013 -0.0149
本期加权平均净值利润率 2.54% 9.59% -1.51%
本期基金份额净值增长率 2.15% 10.56% -0.95%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 340,128,247.08 518,519,892.85 155,733,392.92
期末可供分配基金份额利润 0.4267 0.3828 0.2977
期末基金资产净值 891,680,957.04
1,483,133,907.0
0
518,201,031.67
期末基金份额净值 1.1186 1.0951 0.9905
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 11.86% 9.51% -0.95%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （ 例如， 开放 式基金的申购赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收 入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.95% 0.07% -2.32% 0.15% 1.37% -0.08%
过去六个月 0.75% 0.06% -1.42% 0.11% 2.17% -0.05%
过去一年 2.15% 0.05% -1.63% 0.09% 3.78% -0.04%
转型后首日至今 （2014
年11月25日-2016年12
月31日）
11.86% 0.17% 1.51% 0.09% 10.35% 0.08%
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注：天弘丰利分级债券基金业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限
责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交 易市场（银行间市场、交易
所市场等） 、 不同发行主体 （政府、 企业等） 和期限 （长期、 中期、 短期等） ， 是中国目前最权威，
应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整
体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
天弘丰利债券（LOF ） 业绩比较基准
2014-11-25 2015-03-17 2015-07-02 2015-10-22 2016-02-04 2016-05-26 2016-09-09 2016-12-31
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
注：1 、 本基 金合同于2011年11 月23 日 生效， 本基 金于2014 年11 月24 日三年 封闭期届满， 封闭期 届满
后本基金自动转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称变更为" 天弘丰 利债券型证券投资基金 （LOF ）
" ，封闭期届 满日为本基金份额转换基准日。
2 、本报告期 内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
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天弘丰利债券（LOF ） 业绩比较基准
2014 年 2015 年 2016 年
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
注：本基金合同于2011年11月23日 生效，本基金于2014 年11 月24 日三年 封闭期届满，封闭期届满后
本基金自动转换为上市开放式基金（LOF ）。
3.3 过去三年基 金的利润分 配情况
本基金转型后未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限 公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
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合计
100%
截至2016年12月31日， 本基金管理人共管理53只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永 利债券型证券投资基金、 天弘永定 价值成长混合型证券投资基金、 天 弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘 添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘 债券型发起式证券投资基金、 天弘 安康养老混合型证券投资基金、 天 弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置 混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混
合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证
券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创
业板指数 型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、
天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫 安宝保本混合型证券投资基金、 天 弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基 金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢 本基金 2011年11月 － 14年 男，工商管理硕士。历任
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基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监兼
固定收
益部总
经理。
华龙证券 公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。 2011年7月加盟
本公司。
注：1 、上述 任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承 诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公 司 内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策 和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组 合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配 的原则在各投资组合间进行分
配。
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4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的 相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公 司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或 不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2016年，经济基本面呈现企稳改善态势，前期货币宽松累积效应显现，名义GDP增
速触底回升， 通缩改善 带动企业收入及利润改善， 下游地 产汽车也成为需求亮点。 通胀
方面，CPI 整体平稳， 但是PPI方面由于基数效应及大宗商品表现强势， 同比增 速出现快
速反弹。政策面方面，货币政策真正 转向稳健中性。全年央行仅于2月末降准一次，主
要通过OMO和MLF相结合的方式来提供基础货币。 资金面方面， 前三季度资金中枢在波动
中维持稳定， 但四季度 资金利率中枢快速上行， 波动明显 加大。 央行 通过拉长提供资金
期限以抬升资金成本中枢， 同时央行对资金利率波动率容忍程度也明显提高， 因此导致
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四季度资金利率波动率和中枢均较前三季度明显上升。 债市方面， 前三季度整体震荡中
上涨， 市场在乐观心态中消灭各种利差， 进入四季度， 多种因素之下， 市场出现快速 巨
幅调整。
本基金在报告期内， 积极根据市场情况变化调整组合配置情况， 整体维持稳健的操
作风格，为客户创造了较高的稳健收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至2016年12月31日， 本基金份额净值为1.1186元， 本报告期本基金份额净值增长
率2.15% ，同期业绩比较基准增长率-1.63%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2017年，基本面大概率呈现前高后低，我们认为未来经济仍然面临下行压力，
一方面前期货币宽松效应趋于消散， 货币政策 边际趋于紧缩将导致未来经济面临下行压
力， 另一方 面， 下游需 求地产和汽车都面临 需求透支的问题， 形成对 经济周期的下拉压
力，未来需要持续观察基本面信号等待下行拐点。资金面方面，脉冲式收紧仍将出现，
资金利率中枢趋势性抬升， 资金利率波动性加大。 政策面方面， 货币政策边际趋紧， 以
配合防范金融风险和抑制资产泡沫。
对于债券市场未来的看法， 我们认为在基本面向下拐点出现之前， 债券市场将维持
区间波动的态势， 票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收益来源。 未来收益率有一
定的下行空间， 但是由于政策边际紧缩以及债市交易结构的不稳定性， 未来债市仍将面
临一定的波动，整体走势可能是前高后低。
投资策略上， 本基金将密切跟踪宏观经济形势， 及时调整组合策略， 同时信用风险
暴露阶段，细心甄别个券，降低组合信用风险，继续为投资者赚取稳健收益。
4.6 管理人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期 制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并 讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总 结经验教训、 风险定级 、 划分责任 ， 向 总
经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较 完整的内部控制体系， 该内部控制
体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序 组成， 具体 包括控制环境、 风
险评估、 控制活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国
际鉴证业务准则第3402号》 ） 认证 ， 获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，
本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及后台运作等各环
节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制， 基金运作没 有
出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟 踪检查投资备选库的入选、 维护依 据； 进一步 规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估 研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟 踪每日的交易行 为和交易结果， 发 现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一 级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投 资组合场外交易的事中合规控
制；
3、 投资管理人员管理环节， 加强对投资管理人员即时聊天工具、 办公电话、 移动 电
话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制
度、 交易时 间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各 种有效方式杜绝老鼠仓、 非公
平交易及各种形式的利益输送行为；
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定 投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前 防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利 用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的 利益。 本基金管 理人将继续从合规运作、 防范和控 制风险、 保 障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
4.7 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司 旗下基金已采用的估值政策、 方法 、 流程的执 行情况进行审核监
督， 对因经 营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法 和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变 更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有 效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投 资总监、 分 管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分 表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在天弘丰利债
券型证券投资基金（LOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》 及其 他有关法律法规、 基金 合同和托管协议的有关规定， 不存 在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人 利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20821 号
6.2 审计报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的天弘丰利债券型证券投资基金
(LOF)(以下简称"天弘丰利LOF基金")的财务报表，
包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度 的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是天弘丰利LOF基金 的
基金管理人天弘基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会") 、中国证券投资基金业
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
协会(以下简称"中国基金业协会") 发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使
其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分 、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述天弘丰利LOF基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证监会、 中国基金 业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允 反映
了天弘丰利LOF基金2016年12月31 日的财务状况以
及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞、周祎
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-30
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
§7
年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,157,851.60 2,340,699.79
结算备付金
1,667,672.83 31,865,832.16
存出保证金
49,883.79 562.62
交易性金融资产 7.4.7.2 717,275,986.40 1,651,830,489.30
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
717,275,986.40 1,651,830,489.30
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 154,640,871.96 －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 16,096,569.38 28,660,874.46
应收股利
－ －
应收申购款
32,374.00 100,591,285.56
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
893,921,209.96 1,815,289,743.89
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
交易性金融负债
－ －
衍生 金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 329,300,000.00
应付证券清算款
－ 662,904.41
应付赎回款
479,343.09 266,637.36
应付管理人报酬
707,843.03 784,994.52
应付托管费
202,240.86 224,284.12
应付销售服务费
353,921.52 392,497.31
应付交易费用 7.4.7.7 22,510.96 20,109.12
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 474,393.46 504,410.05
负债合计
2,240,252.92 332,155,836.89
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 537,472,821.38 913,242,333.77
未分配利润 7.4.7.10 354,208,135.66 569,891,573.23
所有者权益合计
891,680,957.04 1,483,133,907.00
负债和所有者权益总计
893,921,209.96 1,815,289,743.89
注：报告截止日2016 年12 月31 日，本 基金份额净值为1.1186元，本基金份额总额为797,108,400.97
份。
7.2 利润表
会计主体：天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015
年12月31日
一、 收入
73,434,858.94 110,913,065.74
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
1. 利息收入
96,302,717.06 72,295,212.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 582,841.66 637,095.42
债券利息收入
95,021,868.93 71,657,182.50
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
698,006.47 934.44
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
6,355,068.24 16,062,871.85
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 6,355,068.24 16,062,871.85
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 － －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -29,445,345.76 22,384,406.47
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 222,419.40 170,575.06
减： 二、费用
26,443,088.42 20,338,135.48
1．管理人报酬
12,971,106.61 6,631,934.36
2．托管费
3,706,030.52 1,894,838.32
3．销售服务费
6,485,553.25 3,315,967.18
4．交易费用 7.4.7.19 39,113.03 16,058.94
5．利息支出
2,755,885.01 7,992,786.68
其中： 卖出回购金融资产支出
2,755,885.01 7,992,786.68
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
6．其他费用 7.4.7.20 485,400.00 486,550.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填 列）
46,991,770.52 90,574,930.26
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
46,991,770.52 90,574,930.26
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
913,242,333.77 569,891,573.23 1,483,133,907.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 46,991,770.52 46,991,770.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-375,769,512.3
9
-262,675,208.0
9
-638,444,720.48
其中：1.基金申购款
1,749,065,362.9
2
1,144,038,787.5
6
2,893,104,150.48
2.基金赎回款
-2,124,834,875.
31
-1,406,713,995.
65
-3,531,548,870.96
四、 本期向基金份额持有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
537,472,821.38 354,208,135.66 891,680,957.04
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
一、期初所有者权益(基金净
值)
352,762,191.77 165,438,839.90 518,201,031.67
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 90,574,930.26 90,574,930.26
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
560,480,142.00 313,877,803.07 874,357,945.07
其中：1.基金申购款
1,648,139,451.3
3
936,795,046.53 2,584,934,497.86
2.基金赎回款
-1,087,659,309.
33
-622,917,243.4
6
-1,710,576,552.79
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
913,242,333.77 569,891,573.23 1,483,133,907.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)( 原天弘丰利分级债券型证券投资基金转
型)( 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可[2011]第1210号《关于核准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，
由天弘基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘丰利 分级债
券型证券投资基金基金合同》 负责 公开募集。 本基金为契约型证券投资基金， 首 次设立
募集不包括认购资金利息共募集1,667,336,466.82 元， 业 经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2011)第428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》 于2011年11月23日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为1,667,907,313.68 份基金份额， 其中天弘丰利分级债券型证券
投资基金A级份额(以下简称“丰利A ”) 1,184,263,775.19份，天弘丰利分级债券型证
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
券投资基金B级份额(以下简称“丰利B”) 483,643,538.49份；认购资金利息折合
570,846.86 份基金份额，其中丰利A 为501,308.37份，丰利B为69,538.49 份。募集结束
时，丰利A与丰利B的份额配比为2.44862937 ∶1。本基金的基金管理人为天弘基金管理
有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
自《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后3年期届满后，原天弘丰
利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)，不再进行基金份额分级，丰
利A 和丰利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份
额，转型后本基金已开通申购、赎回等业务。
根据 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》 ， 原天弘丰利分级债券型证券
投资基金的分级运作期于2014年11月24日届满。 原天弘丰 利分级债券型证券投资基金转
换为本基金后， 《天弘 丰利分级债券型证券投资基金基金合同》 继续 有效。 经深 圳证券
交易所 《终 止上市通知书》(深证 上[2014]423号)同意， 丰利B于2014 年11月24日终止上
市。
本基金的转换基准日为2014年11 月24日， 在转换基准日， 丰利A和丰利B的基金份额
以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额总额为
860,856,611.91 份，其中丰利A根据1.00033288的转换比例转换成的基金份额为
109,967,319.96 份，丰利B根据1.55256761的转换比例转换成的基金份额为
750,889,291.95 份。 自2014年11月25 日起， 原天弘丰利分级债券型证券投资基金的基金
名称变更为天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)。
经深交所深证上[2014]第442号文审核同意，本基金595,212,806.00 份基金份额于
2014 年12月3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有
人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基
金合同》 的 有关规定 ， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 主要投 资于国
内依法发行上市的国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、
可转换债券(含分离交易可转债)、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 以
及法律、 法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。 本基
金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用
债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%，持有现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金对 非债券类资产的投资比例不 超过基金资产
的20% 。本基金业绩比较基准：中债综合指数。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后，
本基金的投资目标、 投资策略、 投 资理念、 投 资范围、 投 资限制、 投 资管理程序等保 持
不变。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017 年3月30日批准报
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出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国 证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年1月1日至2016年12 月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求， 真实、 完整地反映了本基金2016 年12月31日的财务状况以及2016 年的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款 项、 可供出 售金融资产及持有至到期投资。 金 融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期 投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金 融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止 确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市 价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
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(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金 流量折现法和期权定价模型等。 采 用估值技术时， 尽可能 最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在 申购或赎回基金
份额时， 申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
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和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分
为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润
的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为 一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数 及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
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和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 4,157,851.60 2,340,699.79
定 期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 4,157,851.60 2,340,699.79
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 211,284,089.16 208,116,386.40 -3,167,702.76
银行间市场 509,754,778.53 509,159,600.00 -595,178.53
合计 721,038,867.69 717,275,986.40 -3,762,881.29
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 721,038,867.69 717,275,986.40 -3,762,881.29
项目
上年度末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 533,286,484.93 533,011,489.30 -274,995.63
银行间市场 1,092,861,539.90 1,118,819,000.00 25,957,460.10
合计 1,626,148,024.83 1,651,830,489.30 25,682,464.47
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,626,148,024.83 1,651,830,489.30 25,682,464.47
7.4.7.3 衍生金 融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 － －
银行间市场 154,640,871.96 －
合计 154,640,871.96 －
项目
上年度末 2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 － －
银行间市场 － －
合计 － －
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有 因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应收活期存款利息 3,782.65 1,773.25
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 825.55 15,773.56
应收债券利息 15,761,595.96 28,643,327.32
应收买入返售证券利息 330,340.47 －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 24.75 0.33
合计 16,096,569.38 28,660,874.46
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 22,510.96 20,109.12
合计 22,510.96 20,109.12
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 5.96 22.55
预提费用 469,000.00 499,000.00
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其他应付 5,387.50 5,387.50
合计 474,393.46 504,410.05
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,354,393,886.91 913,242,333.77
本期申购 2,593,983,367.72 1,749,065,362.92
本期赎回（以“-”号填列） -3,151,268,853.66 -2,124,834,875.31
本期末 797,108,400.97 537,472,821.38
注： 截至2016 年12 月31 日 止， 本基金于深交所上市的基金份额为 215,303,528.00份（2015 年12月31
日：329,745,017.00份) ），托管在场外未上市交易的基金份额为581,804,872.97 份(2015 年12 月31
日：1,024,648,869.91 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金
份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过
跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 518,519,892.85 51,371,680.38 569,891,573.23
本期利润 76,437,116.28 -29,445,345.76 46,991,770.52
本期基金份额交易产
生的变动数
-254,828,762.05 -7,846,446.04 -262,675,208.09
其中：基金申购款 1,047,476,899.47 96,561,888.09 1,144,038,787.56
基金赎回款
-1,302,305,661.5
2
-104,408,334.13
-1,406,713,995.6
5
本期已分配利润 － － －
本期末 340,128,247.08 14,079,888.58 354,208,135.66
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
活期存款利息收入 275,426.29 120,834.57
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 198,013.23 452,570.28
其他 109,402.14 63,690.57
合计 582,841.66 637,095.42
7.4.7.12 股票 投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得股票投资收益。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
6,355,068.24 16,062,871.85
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 6,355,068.24 16,062,871.85
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
卖出债券 （ 、 债转股及 债券到
期兑付）成交总额
3,423,614,376.68 883,623,496.33
减： 卖出债券 （、 债转 股及债
券到期兑付）成本总额
3,340,750,286.97 851,207,946.21
减：应收利息总额 76,509,021.47 16,352,678.27
买卖债券差价收入 6,355,068.24 16,062,871.85
7.4.7.13.3 资产 支持证券 投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得股利收益。
7.4.7.17 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
1. 交易性金融资产 -29,445,345.76 22,384,406.47
—— 股票投资 － －
—— 债券投资 -29,445,345.76 22,384,406.47
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
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3. 其他 － －
合计 -29,445,345.76 22,384,406.47
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
基金赎回费收入 222,419.40 170,575.06
合计 222,419.40 170,575.06
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为固定0.1%，赎回费总 额中不低于25%
的部分归入基金资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
交易所市场交易费用 7,264.53 3,558.94
银行间市场交易费用 31,848.50 12,500.00
合计 39,113.03 16,058.94
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
审计费用 88,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,400.00 50.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行间帐户维护费 36,000.00 36,500.00
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
合计 485,400.00 486,550.00
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
财政部、 国家税务总局于2016年12月21日颁布 《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017 年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》(财税[2017]2号) ，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。
对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不
再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵
减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另
行制定。 上 述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无
影响。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 中国
邮政储蓄银行")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
合伙）
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2 、2016年度 内，本基金管理人股东" 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司" 的名称 变 更为" 浙江蚂 蚁
小微金融服务集团股份有限公司" 。
7.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
12,971,106.61 6,631,934.36
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
265,757.76 273,753.14
注：1. 支付 基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年 费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/
当年天数。
2. 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的
保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
31日 31日
当期发生的基金应支
付的托管费
3,706,030.52 1,894,838.32
注： 支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年 费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/ 当年天数 。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售 服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
当期应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
5,053,869.67
中国邮政储蓄银行 96,727.87
合计 5,150,597.54
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31 日
当期应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
2,975,257.22
中国邮政储蓄银行 154,353.39
合计 3,129,610.61
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前 一日基金资产净值0.35% 的年 费率计提， 逐日累计至每月月
底， 按月支付给天弘基金管理有限公司， 再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
中国邮政储蓄银行 － － － －
40,000,0
00.00
6,781.10
单位：人民币元
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国邮政储蓄银行 －
70,032,
919.89
－ － － －
7.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1 月1日至2015年12
月31日
基金合同生效日（2011年11
月23日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 71,003,730.00 71,003,730.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 71,003,730.00 71,003,730.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
8.91% 5.24%
7.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理 人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
单位：人民币元
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
4,157,851.60 275,426.29 2,340,699.79 120,834.57
注：本基金的银行存款由基金 托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。本年度托管行
未发生定期存款业务，2016年度余额 与利息收入均由活期存款产生。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分 配情况
7.4.11.1 利润 分配情况 —— 非 货币市 场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016年12 月31日）本基 金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
截至本报告期末2016年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债 券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工 具风险及管 理
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
7.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其风险收益预期
高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资的金融工具主要包括固
定收益证券品种及非债券类金融工具等。 本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取在严格控制风险 的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增
长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门 构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易 、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协 调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组 合的投
资比例合规； 参与各投 资组合新股申购、 一级 债申购、 银 行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负 责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行 中国邮政储蓄银行 ， 与银行存款相关的信用风险不重
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
大。 本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险 可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
A-1 50,292,000.00 190,961,000.00
A-1以下 － －
未评级 169,888,000.00 210,617,000.00
合计 220,180,000.00 401,578,000.00
注：未评级债券均为政策性金融债及银行间短期融资券。
7.4.13.2.2 按长 期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
AAA 5,231,866.50 58,391,571.30
AAA 以下 461,804,119.90 1,191,860,918.00
未评级 30,060,000.00 －
合计 497,095,986.40 1,250,252,489.30
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人定期对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及 流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证
券交易所上市交易， 因 此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外， 其余均 能以合理价格适时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
于2016年12月31日， 本基金所承 担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,157,851. － － － 4,157,851.
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
60 60
结算备付金
1,667,672.
83
－ － －
1,667,672.
83
存出保证金 49,883.79 － － － 49,883.79
交易性金融资
产
443,190,00
0.00
195,994,08
6.40
78,091,900
.00
717,275,98
6.40
买入返售金融
资产
154,640,87
1.96
－ － －
154,640,87
1.96
应收利息 － － －
16,096,569
.38
16,096,569
.38
应收申购款 － － － 32,374.00 32,374.00
资产总计
603,706,28
0.18
195,994,08
6.40
78,091,900
.00
16,128,943
.38
893,921,20
9.96
负债
应付赎回款 － － － 479,343.09 479,343.09
应付管理人报
酬
－ － － 707,843.03 707,843.03
应付托管费 － － － 202,240.86 202,240.86
应付销售服务
费
－ － － 353,921.52 353,921.52
应付交易费用 － － － 22,510.96 22,510.96
其他负债 － － － 474,393.46 474,393.46
负债总计 － － －
2,240,252.
92
2,240,252.
92
利率敏感度缺
口
603,706,28
0.18
195,994,08
6.40
78,091,900
.00
13,888,690
.46
891,680,95
7.04
上年度末2015
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,340,699.
79
－ － －
2,340,699.
79
结算备付金 31,865,832 － － － 31,865,832
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
.16 .16
存出保证金 562.62 － － － 562.62
交易性金融资
产
493,934,65
0.00
1,081,996,
568.00
75,899,271
.30
－
1,651,830,
489.30
应收证券清算
款
－ － － － －
应收利息 － － －
28,660,874
.46
28,660,874
.46
应收申购款
100,003,10
0.00
－ － 588,185.56
100,591,28
5.56
资产总计
628,144,84
4.57
1,081,996,
568.00
75,899,271
.30
29,249,060
.02
1,815,289,
743.89
负债
卖出回购金融
资产款
329,300,00
0.00
－ － －
329,300,00
0.00
应付证券清算
款
－ － － 662,904.41 662,904.41
应付赎回款 － － － 266,637.36 266,637.36
应付管理人报
酬
－ － － 784,994.52 784,994.52
应付托管费 － － － 224,284.12 224,284.12
应付销售服务
费
－ － － 392,497.31 392,497.31
应付交易费用 － － － 20,109.12 20,109.12
应付利息 － － － － －
其他负债 － － － 504,410.05 504,410.05
负债总计
329,300,00
0.00
－ －
2,855,836.
89
332,155,83
6.89
利率敏感度缺
口
298,844,84
4.57
1,081,996,
568.00
75,899,271
.30
26,393,223
.13
1,483,133,
907.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2016年12月31
日
上年度末2015年12月
31日
1.市场利率下降25个基点 1,666,101.44 8,093,093.41
2.市场利率上升25个基点 -1,653,369.34 -8,016,383.44
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特 殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对 投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券等固定收益类证券
品种的投资比例不低于基金 资产的80% ，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。 本基 金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
于2016年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资 (2015年12 月31日：同)。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
于2016 年12月31日， 本 基金未持有交易性权益类投资(2015年12月31日： 同)， 因此除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年
12月31日：同)。
7.4.14 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 447,349.60 元，属于第二层次的余额为 716,828,636.80
元，无属于第三层次的余额。(2015 年12月31日：第一层次5,655,780.50 元，第二层次
1,646,174,708.80 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资 产。
(2015
年12 月31日：同)
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 717,275,986.40 80.24
其中：债券 717,275,986.40 80.24
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 154,640,871.96 17.30
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 5,825,524.43 0.65
7 其他各项资产 16,178,827.17 1.81
8 合计 893,921,209.96 100.00
8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
本基金本报告期未有买入股票。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初 基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
本基金本报告期未有卖出股票。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
本基金本报告期未有买入及卖出股票。
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 49,894,000.00 5.60
其中：政策性金融债 49,894,000.00 5.60
4 企业债券 358,816,626.80 40.24
5 企业短期融资券 200,346,000.00 22.47
6 中期票据 101,798,000.00 11.42
7 可转债（可交换债） 6,421,359.60 0.72
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 717,275,986.40 80.44
注：可转债项下包含可交换债3,210,525.50 元。
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额 单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122776 11新光债 766,780 78,748,306.00 8.83
2 1282318 12滨化股MTN1 500,000 50,570,000.00 5.67
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
3 011699616
16中金集
SCP002
500,000 50,220,000.00 5.63
4 1480291 14银开发债 400,000 43,760,000.00 4.91
5 011697053
16龙源电力
SCP019
400,000 39,996,000.00 4.49
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发 现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金本报告期末未持有股票， 故 不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备
选股票库的情况。
8.12.3 期末其 他各项资产 构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,883.79
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 16,096,569.38
5 应收申购款 32,374.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 16,178,827.17
8.12.4 期末持 有 的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 2,763,484.50 0.31
2 132002 15天集EB 1,189,493.10 0.13
3 132003 15清控EB 826,272.00 0.09
4 110031 航信转债 447,349.60 0.05
8.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
3,090 257,963.88
741,488,252.2
0
93.02% 55,620,148.80 6.98%
9.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
106,265,560.00 49.36%
2 天弘基金管理有限公司 71,003,730.00 32.98%
3
中国太保集团股份有限公
司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001
24,932,700.00 11.58%
4
宁波鼎锋海川投资管理中
心（有限合伙）－鼎锋诺
亚证券投资母基
2,626,328.00 1.22%
5 陈晓芳 1,321,645.00 0.61%
6
北京铁路局企业年金计划
－中国建设银行股份有限
公司
1,281,368.00 0.60%
7
铜陵有色金属集团控股有
限公司企业年金计划－中
国工商银行
863,228.00 0.40%
8
中国第一汽车集团公司企
业年金计划－中国银行股
份有限公司
776,284.00 0.36%
9 席兆玉 704,518.00 0.33%
10 王永苹 560,741.00 0.26%
注：
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
929.50 －
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经理持
有本开放式基金份额的情况。
§10 开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年11月23日) 基金份额总额 860,856,611.91
本报告期期初基金份额总额 1,354,393,886.91
本报告期基金总申购份额 2,593,983,367.72
减：本报告期基金总赎回份额 3,151,268,853.66
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 797,108,400.97
注：1 、 本基 金合同于2011年11 月23 日 生效。 本基 金于2014 年11 月24 日三年 封闭期届满， 封闭期 届满
后本基金自动转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称变更为" 天弘丰 利债券型证券投资基金 （LOF ）
" ，封闭期届 满日为本基金份额转换基准日。
2 、总申购份 额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内， 宁辰、 张磊先生已离任本公司 副总经理职务， 具体信息请参见基金管
理人于2016 年4月30日和2016 年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费10万元整。
截至本报告期末， 普华 永道中天会计师事务所 （特殊普通 合伙） 已为 天弘丰利分级债券
型证券投资基金提供审计服务5年零2个月。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 1
－ － －
中信证券 1
－ － －
民生证券 1
－ － －
申万宏源 2
－ － －
11.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
华融证券
470,137,
763.07
66.25%
14,759,5
00,000.0
0
65.59%
－
中信证券
206,727,
739.98
29.13%
539,189,
000.00
2.40%
－
民生证券
20,751,9
45.20
2.92%
6,810,90
0,000.00
30.27%
－
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
申万宏源
12,059,9
39.33
1.70%
391,500,
000.00
1.74%
－
注：1 、 基金 专用交易单元的选择标准为： 该证 券经营机构财务状况良好， 各项财 务指标显示公司经
营状况稳定。经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场
分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序： 本基金管理人根据上述标准进行考察后， 确定选用交易席位的证
券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席 位租用协议。
3 、本期新租 用交易单元5 个，其中包括：东北证券上海交易单元1 个、东 北证券深圳交易单元1个、
华宝证券深圳交易单元1 个、东吴证券上海交易单元1 个、东 吴证券深圳交易单元1个。
4 、本基金报 告期内停止租用交易单元1 个：东吴 证券上海交易单元1 个。
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于2016
年1月4日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-04
2
天弘基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
3
天弘基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
4
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF） 招募说明书 （ 更新） 摘要
中国证监会指定媒介 2016-01-06
5
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-01-06
6
天弘基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-07
7
天弘基金管理有限公司关于增加
上海汇付金融服务有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
中国证监会指定媒介 2016-01-12
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
活动的公告
8
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-14
9
天弘基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投业务以及参加其相关费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-19
10
天弘基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗
下基金代销机构以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
11
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2015年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
12
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购的投资者
开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-28
13
天弘基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-15
14
天弘基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假客服电话诈骗的风
险提示公告
中国证监会指定媒介 2016-03-05
15
天弘基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-03-17
16 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-03-18
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
浙江金观诚财富管理有限公司为
旗下基金代销机构并开通定投 及
转换业务以及参加其相关费率优
惠活动的公告
17
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2015年年度报告
中国证监会指定媒介 2016-03-30
18
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2015年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-03-30
19
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
20
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
21
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-07
22
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2016年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
23 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23
24
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-30
25
天弘基金管理有限公司关于参加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-09
26
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加杭州数米基金销售有限
公司（认）申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-30
27
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通易宝支付的第三
中国证监会指定媒介 2016-06-24
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
28
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行股份有限公司
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-30
29
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-07-01
30
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在陆金所资管开通定投业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-01
31 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-07-02
32
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-02
33
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-07-06
34
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF） 招募说明书 （ 更新） 摘要
中国证监会指定媒介 2016-07-06
35
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行股份有限公司
（认）申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-16
36
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大同证券开通定投及
转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2016-07-19
37
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2016年第2季度报告
中国证监会指定媒介 2016-07-19
38
天弘基金管理有限公司关于增加
上海天天基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-10
39
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2016年半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-08-29
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
40
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2016年半年度报告
中国证监会指定媒介 2016-08-29
41
天弘基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通申
购、 赎回、 转换及定投业务 以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-08-31
42
天弘基金管理有限公司关于增加
众升财富（北京）基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、转换及定投业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
43
天弘基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、转换及定投业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
44
天弘基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、转换及定投业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-06
45
天弘基金管理有限公司关于增加
北京晟视天下投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、转换业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-09-07
46
天弘基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
中国证监会指定媒介 2016-10-17
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
的公告
47
天弘丰利债券型证券投资基金
（LOF）2016年第3季度报告
中国证监会指定媒介 2016-10-26
48
天弘基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-11-18
49
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通浦发银行快捷支
付业务并实施申购费率优惠的公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-01
50
天弘基金管理有限公司关于增加
乾道金融信息服务（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-12-09
51
天弘基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-14
52
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年12月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-30
53
天弘基金管理有限公司旗下基金
2016年12月31日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2016-12-31
§12 备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准设立天弘丰利分级债券型证券投资基金的文件
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
2、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同
3、天弘丰利分级债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
6、报告期内在 指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：
www.thfund.com.cn
天弘 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三十日
