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恒生通(513660)

恒生通:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏沪港通恒生交易型开放式指数 
证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日 
 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
1 
§ 1 重要提 示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报
告正文。 
 
 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
2 
§ 2 基金简 介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 
基金简 称 华夏沪 港通 恒 生 ETF 
场内简 称 恒生通 
基金主 代码 513660 
交易代 码 513660 
基金运 作方 式 交易型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 23 日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 993,000,095 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日 期 2015 年 1 月 26 日 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 
紧 密 跟踪 标的 指 数, 追求跟 踪 偏离 度和 跟 踪误 差最
小化。 
投资策 略 
本 基 金主 要采 用 组合 复制策 略 及适 当的 替 代性 策略
以更好 的跟 踪标 的指 数, 实现基 金投 资目 标。 
业绩比 较基 准 
本 基 金业 绩比 较 基准 为经估 值 汇率 调整 的 恒生 指数
收益率 。 
风险收 益特 征 
本 基 金属 于股 票 基金 ,风险 与 收益 高于 混 合基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限
公司 
信息披 露 
负责人 
姓名 张静 林葛 
联系电 话 400-818-6666 010-66060069 
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 
客户服 务电 话 400-818-6666 95599 
传真 010-63136700 010-68121816 
2.4 境外资产托管人 
项目 境外资 产托 管人 
名称 英文 - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
3 
中文 - 
注册地 址 - 
办公地 址 - 
邮政编 码 - 
2.5 信息披露方式 
登载基 金 年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com 
基金 年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 
§ 3 主要财 务指标 、 基金净值 表现及 利 润分配情 况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 
2014 年 12 月 23 日
(基金 合同 生效
日) 至 2014 年 12
月 31 日 
本期已 实现 收益 66,053,025.87 -6,159,509.67 608,740.90 
本期利 润 199,835,074.18 -50,427,836.15 608,740.90 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3576 -0.1445 0.0007 
本期加 权平 均净 值利 润率 18.45% -7.56% 0.07% 
本期基 金份 额净 值增 长率 8.89% -4.25% 0.07% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 35,926,061.12 -13,638,501.35 608,740.90 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0362 -0.0807 0.0007 
期末基 金资 产净 值 1,995,520,250.43 311,883,793.28 878,940,777.90 
期末基 金份 额净 值 2.0096 1.8455 1.0007 
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 4.33% -4.19% 0.07% 
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
4 
阶段 
份额 净
值增长
率① 
份额净值 增
长率标 准差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 -1.86% 0.84% -1.89% 0.87% 0.03% -0.03% 
过去六 个月 11.37% 0.90% 10.73% 0.93% 0.64% -0.03% 
过去一 年 8.89% 1.14% 7.18% 1.16% 1.71% -0.02% 
自 基 金 合 同 生
效起至 今 
4.33% 1.25% 4.79% 1.29% -0.46% -0.04% 
3.2.2 自 基 金 合同 生 效以 来 基金 份 额累 计 净值增 长 率变 动 及其 与 同期业 绩 比较 基
准收益率变动的比较 
华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 
(2014 年 12 月 23 日 至 2016 年 12 月 31 日) 
 
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较 
华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 对比 图 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 
5 
 
 注:本 基金 合同 于 2014 年 12 月 23 日生 效, 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整
个自然 年度 进行 折算 。 
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 
§ 4 管理人 报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格, 以及特
定客户资产管理人、 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。


华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏消华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 6 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏医药 ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪港通 恒生 ETF 、 华夏上证 50AH 优选指 数(LOF )和华夏快线 ETF ,初步形成了覆盖 宽基指数、 大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。


2016 年,在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中, 华夏基 金获得“2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖;在《上海证券报》主办 的第十三届中国 “金基金 ”奖评选中,华夏基金获得 “2015 年度金基金 ·债券 投资回报基金管理公司 ”奖。 在客户服务方面,2016 年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客 户使用的便利性和服务体验:(1)改进业务流程,客户可通过网上交易系统自 助办理退款、 重置密码、 上传换卡资料等业务, 还可自助办理资产证明和盖章对 账单,业务处理更加高效便捷;(2)增加交易渠道,与滴滴出行合作推出滴滴 金桔宝理财, 并上线华夏财富网上交易系统, 增加直销定投通等功能, 为客户 提 供更多优惠便捷的理财渠道, 提高交易便利性; (3) 开展“你定 , 我 投 ”、 “客 户个性化白皮书 ”、 “2016 活期通年底晒账单 ”、2016 北京马拉松等系列宣传 活动,为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张弘弢 本 基 金 的 基金经 理 、 董 事 总经理 2014-12-23 - 16 年 硕士 。 2000 年 4 月加 入 华 夏基 金 管理 有限 公 司 ,曾 任 研究 发展 部 总 经理 、 数量 投资 部 副 总经 理 、上 证能 源 交 易型 开 放式 指数 发 起 式证 券 投资 基金 基金经 理(2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期 间) 等。 徐猛 本 基 金 的 基金经 理 、 数 量 投 资 部 总 监 2015-03-12 - 13 年 清 华 大学 工 学硕 士。 曾 任 财富 证 券助 理研 究 员 ,原 中 关村 证券 研究员 等。2006 年 2 月 加 入华 夏 基金 管理 有 限 公司 , 曾任 数量 投 资 部 基 金 经 理 助 理 、 上证 原 材料 交易华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 7 型 开 放式 指 数发 起式 证 券 投资 基 金基 金经 理(2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间 )等 。 王路 本 基 金 的 基金经 理 、 数 量 投 资 部 执 行总经 理 、 首 席 量 化 投 资 官 2014-12-23 - 18 年 博 士 。曾 任 美国 纽约 德 意 志资 产 管理 公司 基 金 经理 及 定量 股票 研 究 负责 人 、美 国纽 约 法 兴 银 行 组 合 经 理 、 大成 基 金国 际业 务 部 副 总 监 等。2008 年 11 月 加入 华 夏基 金 管 理有 限 公司 ,曾 任 数 量 投 资 部 总 经 理 、 上证 原 材料 交易 型 开 放式 指 数发 起式 证 券 投资 基 金基 金经 理(2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间 )等 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 ③根据 本基 金管 理人 发布 的 《华 夏基 金管 理有 限公 司 关于调 整华 夏沪 港通 恒生 交易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 的公 告》 ,自 2017 年 2 月 10 日起 ,王 路先 生 不再担 任本 基 金基金 经理 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 等法规华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 8 制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决 策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。 同时, 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交 易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和《华夏基金管 理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (1 日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违 反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数, 恒生指数目前是以香港股市中市值 最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权 数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布,是 香港股市最有影响力的标杆性指数。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2016 年, 美国经济总体维持稳定, 房地产、 零售、 耐用品等数据持续改善, 失业率下降至 4.6% , 特朗普当选美国总统, 美联储在 12 月份加息 25bp 。 油价一 度跌至 26 美元, 之后反弹至 50 美元以上。2016 年 3 月 10 日, 欧洲央行降低主 要再融资利率、 隔夜贷款利率和隔夜存款利率分别至 0% 、-0.25% 和-0.4% , 同时 扩大 QE 规模至每月 800 亿欧元。 在欧洲央行相对宽松政策的推动下, 欧洲经济 继续温和复苏。但 6 月英国脱欧公投成功、12 月意大利修宪公投失败给市场带华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 9 来了不少波动。 英镑对美元汇率大幅贬值, 欧元对美元汇率大幅波动。 日本央行 维持利率不变,受英国脱欧、美国大选等因素影响,美元对日元汇率在 100-120 之间大幅波动。 中国经济有企稳迹象, 一线城市房地产市场回暖明显, 但受传统 行业过剩产能拖累,中国经济数据仍 然疲软。2016 年 3 月 1 日,中国央行降准 0.5% 。 受美国联储加息、 央行去杠杆等因素影响, 中国债券市场显著下跌, 对股 市也有不小影响。 人民币对美元汇率继续显著贬值。 中国香港市场受发达市场和 中国内地市场的双重影响,表现为震荡上行的走势。 报告期内, 本基金完成了应对日常申购赎回等工作, 积极控制交易成本和汇 率风险,努力为投资者带来更好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 2.0096 元, 本报告期份额净值 增长率为 8.89% , 同期 经估值汇率调整的恒生指数增长率为 7.18% 。 本基金本报 告期跟踪偏离度为+1.71% , 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、 日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,预计美国经济将继续温和增长,不排除美联储继续加息的可 能性; 欧洲因英国脱欧、 意大利公投失败等因素仍具有一定的不确定性。 日本经 济也难见起色。 国内经济将继续温和改善, 但将面临人民币进一步显著贬值的挑 战,改革政策的落实和货币政策将会对市场和经济产生较大的影响。 市场方面, 如果主要发达国家的经济能够 维持稳定, 国内经济能够在货币政 策、 改革红利释放的推动下进一步改善, 则目前仍然处于历史相对较低估值水平 的恒生指数将会有较好的投资机会;反之,可能面临压力。 本基金将会根据基金合同要求, 在紧密跟踪标的指数的基础上, 做好成份股 调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作,并力争和业绩基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内, 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 10 合规管理方面, 公司制定了合规风险管理制度、 风险隔离制度、 员工违规违纪处 理制度, 修订了保密管理制度和员工培训制度, 进一步完善合规制度建设; 公司 开展多种形式的合规培训,重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教 育, 不断提升员工的合规守法意识; 强化事前事中合规风险管理, 严格审核信息 披露文件、 基金宣传推介材料, 加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核, 防 范各类合规风险。 在风险管理方面, 公司秉承全员风险管理的理念 , 采取事前防 范、 事中控制和事后监督等三阶段工作, 加强对日常投资运作的管理和监控, 督 促投研交易业务的合规开展; 在监察稽核方面, 公司定期和不定期开展多项内部 稽核, 对投资研究、 基金交易、 市场销售、 后台运作等关键业务和岗位进行检查 监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将 继续以风险控制为核心, 坚持基金份额持有人利益优先的原则, 提高监察稽核工 作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会 相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负 责人、 证券研究工作负责人、 合规负 责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会 计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工作决策机 构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参 与估值流程各方之间无重大利益冲 突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定, 本基金的收益分配原则为: 每一基金份额享有同等分 配权。 基金每年收益分配次数没有限制, 每次基金收益分配数额的确定原则为使华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 11 收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率 (经汇率调整) 。 若 《基金 合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金收益分配采用现金方 式。法律法规、监管机构、登记机构或上海证券交易所另有规定的,从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本 基金基金管理人 —华夏基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了 托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的 说明 本托管人认为, 华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为, 华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本 基金年度报告中的财务指标、 净值表 现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组 合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 6 审计报 告 普华永道中天审字(2017) 第 20605 号 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 (以下简华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 12 称 “ 华夏沪港通恒生 ETF 基金” ) 的财务报表 , 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负 债表、2016 年度的利润表和所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公 允列 报财务 报 表是华夏 沪港 通恒生 ETF 基 金的 基金管 理人 华夏基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基 础。 6.3 审计意见 我们认为, 上述华夏沪港通恒生 ETF 基金的 财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏沪港通恒生 ETF 基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





注册会计师 许康玮 赵雪 上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 13 2017 年 3 月 10 日 § 7 年度财 务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


61,353,656.44 6,663,798.75 结算备 付金


29,476,306.57 - 存出保 证金


3,714,036.65 - 交易性 金融 资产


1,935,920,785.18 305,617,055.96 其中: 股票 投资


1,935,920,785.18 305,617,055.96 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


14,297.61 1,332.84 应收股 利


390,971.29 51,201.22 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,030,870,053.74 312,333,388.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


33,803,160.67 135.91 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


874,586.93 131,591.06 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 14 应付托 管费


174,917.37 26,318.22 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


243,073.98 109,793.99 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


254,064.36 181,756.31 负债合 计


35,349,803.31 449,595.49 所有者权益:





实收基 金


1,912,683,347.18 325,522,294.63 未分配 利润


82,836,903.25 -13,638,501.35 所有者 权益 合计


1,995,520,250.43 311,883,793.28 负债和 所有 者权 益总 计


2,030,870,053.74 312,333,388.77 注: 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 2.0096 元 , 基金 份额 总额 993,000,095 份。 7.2 利润表 会计主体: 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


210,640,333.90 -42,034,400.63 1.利息 收入


583,088.56 785,263.44 其中: 存款 利息 收入


583,088.56 682,277.26 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 102,986.18 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


72,790,946.14 149,384.45 其中: 股票 投资 收益


44,007,183.93 -21,500,153.29 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 15 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


28,783,762.21 21,649,537.74 3. 公 允 价 值 变动 收 益 (损失 以 “- ” 号填 列) 133,782,048.31 -44,268,326.48 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


3,484,250.89 1,299,277.96 减:二、费用


10,805,259.72 8,393,435.52 1.管理 人报 酬


5,308,958.50 3,306,959.14 2.托管 费


1,061,791.70 661,391.83 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用


3,774,120.15 3,921,698.43 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用


660,389.37 503,386.12 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列)


199,835,074.18 -50,427,836.15 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列 )


199,835,074.18 -50,427,836.15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 325,522,294.63 -13,638,501.35 311,883,793.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 199,835,074.18 199,835,074.18 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) 1,587,161,052.55 -103,359,669.58 1,483,801,382.97 其中:1.基 金申 购款 2,245,909,938.67 -93,991,968.55 2,151,917,970.12 2.基金 赎回 款 -658,748,886.12 -9,367,701.03 -668,116,587.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 16 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,912,683,347.18 82,836,903.25 1,995,520,250.43 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 878,332,037.00 608,740.90 878,940,777.90 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -50,427,836.15 -50,427,836.15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -552,809,742.37 36,180,593.90 -516,629,148.47 其中:1.基 金申 购款 897,593,516.28 114,083,676.44 1,011,677,192.72 2.基金 赎回 款 -1,450,403,258.65 -77,903,082.54 -1,528,306,341.19 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 325,522,294.63 -13,638,501.35 311,883,793.28 报表附注为财务报表的组成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 ( “ 中国 农业 银行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 17 山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东 华夏沪 港通恒 生交 易型开 放式指 数证券 投资 基 金联接 基金 (" 华夏 沪港 通 恒生 ETF 联接" ) 该基金 是本 基金 的联 接基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 无。 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 债券交易 无。 7.4.4.1.4 债券回购交易 无。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,308,958.50 3,306,959.14 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值 ×0.5%/ 当年 天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 18 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 1,061,791.70 661,391.83 注:① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 ×0.1%/ 当 年 天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 中信证 券股 份有 限公 司 2,735,740.00 0.28% 20,877,385.00 12.35% 华夏沪 港通 恒生 ETF 联 接 965,702,322.00 97.25% 113,361,591.00 67.08% 注: 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易 所、登 记结 算机 构的 有关 规定。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 农 业 银 行 活期存 款 61,353,656.44 194,591.13 6,663,798.75 396,729.48 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 19 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2 各层次金融工具公允价值


截至 2016 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一 层次的余额为 1,935,920,785.18 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。 (截至 2015 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 305,617,055.96 元, 第二 层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 20 7.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价 值所属层次未发生重大变动。 7.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 § 8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 1,935,920,785.18 95.32 其中: 普通 股 1,935,920,785.18 95.32 存托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,829,963.01 4.47 8 其他各 项资 产 4,119,305.55 0.20 9 合计 2,030,870,053.74 100.00 注:① 股票 投资 的公 允价 值包含 可退 替代 款的 估值 增值。 ②本基 金本 报告 期末 通过 沪港通 机制 投资 香港 股票 的公允 价值 为 1,935,920,785.18 元, 占基金 资产 净值 比例 为 97.01% 。 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 21 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 中国香 港 1,935,920,785.18 97.01 合计 1,935,920,785.18 97.01 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 工业 108,074,792.66 5.42 公用事 业 109,329,922.94 5.48 房地产 178,136,679.89 8.93 金融 936,390,395.92 46.92 非必需 消费 品 57,626,302.12 2.89 能源 137,934,819.54 6.91 必需消 费品 32,086,695.39 1.61 信息技 术 223,293,181.36 11.19 电信业 务 153,047,995.36 7.67 材料 - - 保健 - - 合计 1,935,920,785.18 97.01 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名 称 (英文 ) 公司名 称 (中文 ) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 HSBC HOLDING S PLC 汇丰控 股 有限公 司 00005 香港 中国香 港 3,749,972 208,810,618.99 10.46 2 TENCENT HOLDING S LTD. 腾讯控 股 有限公 司 00700 香港 中国香 港 1,177,400 199,791,295.24 10.01 3 CHINA CONSTRU CTION BANK CORP. 中国建 设 银行股 份 有限公 司 00939 香港 中国香 港 33,116,000 176,846,881.17 8.86 4 AIA 友邦保 险 01299 香港 中国香 3,689,800 144,399,631.16 7.24 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 22 GROUP LTD. 控股有 限 公司 港 5 CHINA MOBILE LTD. 中国移 动 有限公 司 00941 香港 中国香 港 1,880,000 138,233,997.36 6.93 6 INDUSTRI AL & COMMER CIAL BANK OF CHINA LTD. 中国工 商 银行股 份 有限公 司 01398 香港 中国香 港 22,582,000 93,929,185.41 4.71 7 BANK OF CHINA LTD. 中国银 行 股份有 限 公司 03988 香港 中国香 港 24,316,000 74,823,113.75 3.75 8 CK HUTCHIS ON HOLDING S LTD. 长江和 记 实业有 限 公司 00001 香港 中国香 港 826,764 65,006,327.71 3.26 9 HONG KONG EXCHANG ES & CLEARIN G LTD. 香港交 易 及结算 所 有限公 司 00388 香港 中国香 港 356,100 58,355,614.02 2.92 10 PING AN INSURAN CE (GROUP ) CO. OF CHINA, LTD. 中国平 安 保险(集团) 股份有 限 公司 02318 香港 中国香 港 1,595,500 55,374,999.35 2.78 注:① 所用 证券 代码 采用 当地市 场代 码。 ②投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权 益投 资 明细 , 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人 网站的 年度 报告 正文 。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 23 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 225,459,885.40 72.29 2 TENCENT HOLDINGS LTD. 00700 213,704,402.24 68.52 3 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 00939 179,157,438.59 57.44 4 AIA GROUP LTD. 01299 176,824,501.00 56.70 5 CHINA MOBILE LTD. 00941 170,085,910.80 54.54 6 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 01398 100,846,371.32 32.33 7 BANK OF CHINA LTD. 03988 81,137,165.66 26.02 8 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD. 00001 78,039,332.99 25.02 9 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 00388 69,850,720.72 22.40 10 PING AN INSURANCE (GROUP ) CO. OF CHINA, LTD. 02318 60,021,890.18 19.24 11 CNOOC LTD. 00883 53,781,186.15 17.24 12 CLP HOLDINGS LTD. 00002 46,278,660.17 14.84 13 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 00386 44,143,555.91 14.15 14 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD. 01113 42,269,502.58 13.55 15 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. 02628 41,993,107.51 13.46 16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 00016 41,243,386.65 13.22 17 PETROCHINA CO. LTD. 00857 35,295,185.64 11.32 18 THE HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 00003 34,254,358.54 10.98 19 HANG SENG BANK LTD. 00011 32,954,007.81 10.57 20 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 00006 32,373,472.06 10.38 21 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 00688 29,068,226.21 9.32 22 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD. 02388 28,806,775.65 9.24 23 SANDS CHINA LTD. 01928 22,723,735.14 7.29 24 CITIC LTD. 00267 22,253,189.52 7.14 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 24 25 THE WHARF (HOLDINGS) LTD. 00004 22,108,694.20 7.09 26 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. 00027 20,004,563.09 6.41 27 MTR CORPORATION LTD. 00066 18,540,442.21 5.94 28 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 02018 16,925,190.52 5.43 29 CHINA RESOURCES LAND LTD. 01109 16,727,466.42 5.36 30 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD. 01038 16,621,039.96 5.33 31 CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD. 00762 16,044,786.46 5.14 32 HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO. LTD. 01044 15,749,593.88 5.05 33 CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD. 01088 15,073,367.07 4.83 34 BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD. 03328 14,547,911.96 4.66 35 NEW WORLD DEVELOPMENT CO. LTD. 00017 14,353,928.01 4.60 36 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO. LTD. 00012 14,275,348.62 4.58 37 SWIRE PACIFIC LTD. A 00019 13,892,466.45 4.45 38 THE BANK OF EAST ASIA LTD. 00023 12,956,575.86 4.15 39 CHINA MENGNIU DAIRY CO. LTD. 02319 11,939,753.60 3.83 40 SINO LAND CO. LTD. 00083 11,789,513.50 3.78 41 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD. 00151 11,434,431.83 3.67 42 LENOVO GROUP LTD. 00992 11,073,995.12 3.55 43 HANG LUNG PROPERTIES LTD. 00101 9,845,197.44 3.16 44 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 01880 9,607,260.37 3.08 45 CHINA MERCHANTS HOLDINGS 00144 8,526,374.96 2.73 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 25 (INTERNATIONAL) CO. LTD. 46 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO. LTD. 00836 7,377,965.39 2.37 47 LI & FUNG LTD. 00494 7,028,368.11 2.25 48 KUNLUN ENERGY CO. LTD. 00135 6,301,551.50 2.02 注: “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 (成 交单 价乘 以 成交数 量 ) 填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 93,434,488.71 29.96 2 TENCENT HOLDINGS LTD. 00700 77,744,422.05 24.93 3 CHINA MOBILE LTD. 00941 57,505,333.12 18.44 4 AIA GROUP LTD. 01299 57,071,179.18 18.30 5 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 00939 47,566,117.62 15.25 6 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. 01398 33,385,045.73 10.70 7 BANK OF CHINA LTD. 03988 26,321,736.03 8.44 8 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD. 00001 24,721,156.68 7.93 9 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. 00388 21,720,326.02 6.96 10 PING AN INSURANCE (GROUP ) CO. OF CHINA, LTD. 02318 19,706,704.45 6.32 11 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 00016 17,835,350.88 5.72 12 CNOOC LTD. 00883 16,574,454.42 5.31 13 CLP HOLDINGS LTD. 00002 15,469,846.75 4.96 14 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 00386 14,695,041.46 4.71 15 CHEUNG KONG 01113 14,663,410.67 4.70 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 26 PROPERTY HOLDINGS LTD. 16 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. 02628 13,751,594.74 4.41 17 THE HONG KONG & CHINA GAS CO. LTD. 00003 11,422,719.27 3.66 18 PETROCHINA CO. LTD. 00857 11,102,623.60 3.56 19 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 00688 10,391,347.09 3.33 20 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 00006 10,339,289.68 3.32 21 HANG SENG BANK LTD. 00011 10,321,323.30 3.31 22 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD. 02388 9,535,429.09 3.06 23 THE WHARF (HOLDINGS) LTD. 00004 8,447,563.32 2.71 24 CITIC LTD. 00267 8,081,208.51 2.59 25 SANDS CHINA LTD. 01928 7,394,237.62 2.37 26 MTR CORPORATION LTD. 00066 6,367,202.41 2.04 27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD. 00027 6,347,646.00 2.04 注: “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 (成 交单 价乘 以 成交数 量 ) 填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成 本( 成交 )总 额 2,192,542,214.51 卖出收 入( 成交 )总 额 740,408,111.88 注: “ 买 入成 本 ” 、 “ 卖 出收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 27 8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附 注 8.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,714,036.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 390,971.29 4 应收利 息 14,297.61 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,119,305.55 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 28 § 9 基金份 额持有 人 信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户 均 持 有 的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 华夏沪 港通 恒 生 ETF 联 接 持有份 额 占总 份额 比例 持有份 额 占总 份额 比例 持有份 额 占总份 额比例 957 1,037,617.65 4,409,945.00 0.44% 22,887,828.00 2.30% 965,702,322.00 97.25% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总 份额比 例 1 张秋萍 6,300,000 0.63% 2 中信证 券股 份有 限公 司 2,735,740 0.28% 3 徐泯穗 2,000,000 0.20% 4 广发证 券股 份有 限公 司 1,374,444 0.14% 5 秦淑玲 1,038,341 0.10% 6 柳力 413,800 0.04% 7 刘萍 400,000 0.04% 8 张国藩 398,100 0.04% 9 万蓓蓓 397,083 0.04% 10 顾群辉 375,800 0.04% 11 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金联 接基 金 965,702,322 97.25% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基金 - - 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 29 § 10 开 放式基 金份 额变动 单位:份 基金合 同生 效日 (2014 年12 月23 日) 基金 份额 总额 878,332,037 本报告 期期 初基 金份 额总 额 169,000,095 本报告 期基 金总 申购 份额 1,166,000,000 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 342,000,000 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 993,000,095 § 11 重大事 件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告,孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏 基金管理有限公司副总经理, 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 的报 酬为 70,000.00 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 2 年的审 计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 30 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安证 券 2 2,932,950,326.39 100.00% 439,942.47 100.00% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了长 江证 券 、 北 京 高华证 券的 交易 单元 作为 本基金 交易 单元, 本报 告期 无股 票交 易及应 付佣 金。 ④本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 ⑤此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 股票 、 股 指期 货 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合 计。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成 交 总 额 的比 例 成交金 额 占当期 基 金成交 总 额的比 例 - - - - - - - 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要 31 华夏基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日