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华夏财富宝A(000343)

华夏财富宝:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏财富宝货币市场基金 
2016 年 年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日 
 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 
1 
§ 1 重要提 示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 
根据基金管理人 2016 年 12 月 27 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修
订华夏财富宝货币市场基金基 金合同的公告》 及 《关于财富宝货币市场基金增加
B 类基金份额类别的公 告》,本基金自 2016 年 12 月 27 日起增加 B 类基金份额
类别。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中的财务资料经审计, 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本
基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
本年度报告摘要摘自年度报告 正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报
告正文。 
 
 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 
2 
§ 2 基金简 介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 华夏财 富宝 货币 市场 基金 
基金简 称 华夏财 富宝 货币 
基金主 代码 000343 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013年10月25日 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 22,776,326,225.42 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏财 富宝 货币A 华夏财 富宝 货币B 
下属分 级基 金的 交易 代码 000343 004201 
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 18,081,197,558.55 份 4,695,128,666.87 份 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 在力求 安全 性的 前提 下, 追求稳 定的 绝对 回报 。 
投资策 略 
本基金 主要 通过 采取 资产 配置策 略 、 个 券选 择策 略、
银 行 存款 投资 策 略、 利用短 期 市场 机会 的 灵活 策略
等投资 策略 以实 现投 资目 标。 
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。 
风险收 益特 征 
本 基 金为 货币 市 场基 金,基 金 的风 险和 预 期收 益低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司 
信息披 露 
负责人 
姓名 张静 郭明 
联系电 话 400-818-6666 010-66105799 
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话 400-818-6666 95588 
传真 010-63136700 010-66105798 
2.4 信息披露方式 
登载基 金 年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com 
基金 年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 
3 
§ 3 主要财 务指标 、 基金净值 表现及 利 润分配情 况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1
期间
数据
和指
标 
2016 年


2015 年


2014 年


华夏财 富宝 货币 A 华夏财 富宝 货币 B 华夏财 富宝 货币 A 华 夏 财 富 宝 货 币 B 华夏财 富宝 货币 A 华 夏 财 富 宝 货 币 B 本期 已实 现收 益 1,195,431,596.96 1,294,214.04 2,299,934,265.78 - 2,922,488,097.15 - 本期 利润 1,195,431,596.96 1,294,214.04 2,299,934,265.78 - 2,922,488,097.15 - 本期 净值 收益 率 2.8025% 0.0308% 4.0773% - 5.0161% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


华夏财 富宝 货币 A 华夏财 富宝 货币 B 华夏财 富宝 货币 A 华 夏 财 富 宝 货 币 B 华夏财 富宝 货币 A 华 夏 财 富 宝 货 币 B 期末 基金 资产 净值 18,081,197,558.55 4,695,128,666.87 54,542,495,466.66 - 41,324,693,552.10 - 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 - 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


华夏财 富宝 货币 A 华夏财 富宝 货币 B 华夏财 富宝 货币 A 华 夏 财 富 华夏财 富宝 货币 A 华 夏 财 富华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 4 宝 货 币 B 宝 货 币 B 累计 净值 收益 率 13.5654% 0.0308% 10.4694% - 6.1417% - 注:① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额 , 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 , 由 于本 基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等。 ③本基 金按 日结 转份 额。 ④根据 “关 于华 夏财 富宝 货币市 场基 金增 加 B 类基 金份额 类别 的公 告 ” , 本 基 金自 2016 年 12 月 27 日起 增 加 B 级 基金份 额类 别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏财富宝货币 A : 阶段 份额净值 收益 率 ① 份额净 值 收益率标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 0.6347% 0.0017% 0.3393% 0.0000% 0.2954% 0.0017% 过去六个 月 1.3803% 0.0033% 0.6787% 0.0000% 0.7016% 0.0033% 过去一 年 2.8025% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.4525% 0.0025% 过去三 年 12.3611% 0.0042% 4.0500% 0.0000% 8.3111% 0.0042% 自基金合 同生效起 至今 13.5654% 0.0043% 4.3015% 0.0000% 9.2639% 0.0043% 华夏财富宝货币 B : 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值 收益率标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日 0.0308% 0.0007% 0.0148% 0.0000% 0.0160% 0.0007% 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 5 3.2.2 自 基 金 合同 生 效以 来 基金 份 额累 计 净值收 益 率变 动 及其 与 同期业 绩 比较 基 准收益率变动的比较 华夏财 富宝 货币 市场 基金 份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2013 年 10 月 25 日 至 2016 年 12 月 31 日) 华夏财 富宝 货 币 A 华夏财 富宝 货 币 B 注: 根 据“ 关 于华 夏财 富宝 货币市 场基 金增 加 B 类 基 金份额 类别 的公 告 ” , 本基 金自 2016华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 6 年 12 月 27 日起 增 加 B 级 基金份 额类 别。 本基 金 B 级基金 份额 的每 万份 基金 净收益 和 7 日 年化收 益率 自 2016 年 12 月 28 日起 计算 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 华夏财 富宝 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 每年净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 对比 图 华夏财 富宝 货 币 A 华夏财 富宝 货 币 B 注:① 本基 金合 同 于 2013 年 10 月 25 日生 效, 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按 整个自 然年 度进 行折 算。 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 7 ②根据 “ 关 于华 夏财 富宝 货 币市场 基金 增 加 B 类基 金 份额类 别的 公告 ” , 本基 金 自 2016 年 12 月 27 日起 增 加 B 级 基金份 额类 别。 本基 金 B 级基金 份额 的每 万份 基金 净收益 和 7 日 年化收 益率 自 2016 年 12 月 28 日起 计算 。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 华夏财富宝货币 A : 单位:人民币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付赎回 款转 出金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润分 配合 计 备 注 2016 年 1,195,431,596.96 - - 1,195,431,596.96 - 2015 年 2,299,934,265.78 - - 2,299,934,265.78 - 2014 年 2,922,488,097.15 - - 2,922,488,097.15 - 合计 6,417,853,959.89 - - 6,417,853,959.89 - 华夏财富宝货币 B : 单位:人民币元 年度 已按再 投资 形 式转实 收基 金 直接通 过应 付赎回 款转 出金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润分 配合 计 备 注 2016 年 1,294,214.04 - - 1,294,214.04 - 合计 1,294,214.04 - - 1,294,214.04 - 注:根 据 “ 关于 华夏 财富 宝货币 市场 基金 增 加 B 类 基金份 额类 别的 公告 ” , 本基金 自 2016 年 12 月 27 日 起增 加 B 级 基金 份额 类别 。 § 4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成 都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公 司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金 管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格, 以及特 定客户资产管 理人、 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 8 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。


华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好 的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 (截 至 2016 年 12 月 30 日数据) , 华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金 (股票 上限 80% ) 中排名第 7, 华夏医疗健康混合 A 及华夏兴华混合 A 分别在 58 只偏 股型基金( 股票上限 95%) 中排名第 10 和第 13 ,华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金中排名第 12; 固定收益类产品中, 华夏理财 30 天债券在 38 只短期理财债券型基金中排名第 9, 华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排 名第 13。 2016 年,在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖;在《上海证券报》主办 的第十三届中国 “金基金 ”奖评选中,华夏基金获得 “2015 年度金基金 ·债券 投资回报基金管理公司 ”奖。 在客户服务方面,2016 年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客 户使用的便利性和服务体验:(1)改进业务流程,客户可通过网上交易系统自 助办理退款、 重 置密码、 上传换卡资料等业务, 还可自助办理资产证明和盖章对 账单,业务处理更加高效便捷;(2)增加交易渠道,与滴滴出行合作推出滴滴 金桔宝理财, 并上线华夏财富网上交易系统, 增加直销定投通等功能, 为客户提 供更多优惠便捷的理财渠道, 提高交易便利性; (3) 开展“你定 , 我 投 ”、 “客 户个性化白皮书 ”、 “2016 活期通年底晒账单 ”、2016 北京马拉松等系列宣传 活动,为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 曲波 本 基 金 的 基金经 理 、 董 事 总经理 2013-10-25 - 13 年 清 华 大学 工 商管 理学 硕士 。 2003 年 7 月加 入 华 夏基 金 管理 有限 公 司 ,曾 任 交易 管理 部 交 易员 、 华夏 现金 增 利 证券 投 资基 金基 金 经 理助 理 、固 定收 益 部 总经 理 助理 、现 金 管 理部 总 经理 ,华华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 9 夏 安 康信 用 优选 债券 型 证 券投 资 基金 基金 经理 (2012 年 9 月 11 日至 2014 年 7 月 25 日 期 间) 、 华夏 货币 市 场 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 25 日期 间)等 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规 制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决 策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。 同时, 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交 易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (1 日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 10 反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年,由于经济增长压力较大,通胀持续处于低位,央行通过降准和公 开市场操作等方式在九月之前维持了较为宽松的货币政策, 回购利率维持在较低 水平。 九月之后, 由于汇率压力掣肘、 资产泡沫问题逐步显著, 叠加金融去杠杆 要求, 货币政策逐步收紧, 十一月开始资金面变得十分紧张, 至十二月紧张程度 堪比 2013 年钱荒时期,货 币市场利率大幅度上行,幅度在 200bp 以上。全年来 看, 各种短期资产在十月之前基本呈现利率逐步走低的态势, 十月开始收益率大 幅度上行,幅度在 200-300bp 不等。 报告期内, 本基金规模波动较大, 在资产的类别配置上绝大部分为同业存款 及存单,获取了较为稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日,华夏财富宝货币 A 本报告期份额净值收益率为 2.8025% ,同期业绩比较基准收益率为 1.3500% ;华夏财富宝货币 B 本报告期 (2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日)份额净值收益率为 0.0308% ,同期 业绩比较基准收益率为 0.0148% 。 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利 率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年, 预计经济基本面偏温和, 受制于汇率压力及金融去杠杆要求, 货币政策将偏紧,流动性管理难度有所增大。由于 2016 年 4 季度短期利率大幅 上行,货币市场收益率处于较高水平,投资价值相对于中长期债券更加显著。 本基金将加强投资中的现金流匹配管理, 在确保基金流动性的基础上适当挖 掘市场机会,努力获取稳定收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 11 金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内, 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在 合规管理方面, 公司制定了合规风险管理制度、 风险隔离制度、 员工违规违纪处 理制度, 修订了保密管理制度和员工培训制度, 进一步完善合规制度建设; 公司 开展多种形式的合规培训,重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教 育, 不断提升员工的合规守法意识; 强化事前事中合规风险管理, 严格审核信息 披露文件、 基金宣传推介材料, 加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核, 防 范各类合规风险。 在风险管理方面, 公司秉承全员风险管理的理念, 采取事前防 范、 事中控制和事后监督等三阶 段工作, 加强对日常投资运作的管理和监控, 督 促投研交易业务的合规开展; 在监察稽核方面, 公司定期和不定期开展多项内部 稽核, 对投资研究、 基金交易、 市场销售、 后台运作等关键业务和岗位进行检查 监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将 继续以风险控制为核心, 坚持基金份额持有人利益优先的原则, 提高监察稽核工 作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严 格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负 责人及基 金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会 计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工作决策机 构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参 与估值流程各方之间无重大利益冲华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 12 突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书 (更新) 等有关规定, 本基金每日将基金净收 益分配给基金份额持有人, 当日收益参与下一日的收益分配, 并按日支付且结转 为相应的基金份额。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对华夏财富宝货币市场基金的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金 信息披露特别规定》 及其他有关法 律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的 说明 本报告期内, 华夏财富宝货币市场基金的管理人 ——华夏基金管理有限公司 在华夏财富宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润分配、 基金费用开支等问题上, 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币 市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏财富宝货币市场 基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6 审计报 告 安永华明(2017) 审字第 60739337_B24 号 华夏财富宝货币市场基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华夏财富宝货币市场基金财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 13 务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。 这种 责任包括: (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 设计、 执行 和维 护必要 的内部 控制 ,以 使财务 报表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。 在进行风 险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基 础。 6.3 审计意见 我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 允反映了华夏财富宝货币市场基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2016 年度 的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)





注册会计师 汤骏 马剑英 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2017 年 3 月 10 日 § 7 年度财 务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 华夏财富宝货币市场基金 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 14 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


6,644,075,266.86 36,244,668,063.02 结算备 付金


18,103,879.10 77,626,704.17 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


16,970,917,181.89 26,476,283,755.90 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


16,970,917,181.89 26,476,283,755.90 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


3,017,234,445.84 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


52,901,873.99 177,640,716.08 应收股 利


- - 应收申 购款


618.49 826,045.40 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


26,703,233,266.17 62,977,045,284.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


3,912,241,730.02 8,397,454,414.35 应付证 券清 算款


- 100,862.32 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


5,603,071.56 14,474,620.12 应付托 管费


1,037,605.85 2,680,485.20 应付销 售服 务费


5,109,412.47 13,402,426.08 应付交 易费 用


225,277.57 209,756.23 应交税 费


- - 应付利 息


2,560,943.28 6,018,253.61 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 15 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


129,000.00 209,000.00 负债合 计


3,926,907,040.75 8,434,549,817.91 所有者权益:





实收基 金


22,776,326,225.42 54,542,495,466.66 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


22,776,326,225.42 54,542,495,466.66 负债和 所有 者权 益总 计


26,703,233,266.17 62,977,045,284.57 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 22,776,326,225.42 份 (其 中 A 类 18,081,197,558.55 份,B 类 4,695,128,666.87 份) 。 7.2 利润表 会计主体: 华夏财富宝货币市场基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


1,622,445,865.31 2,845,142,850.57 1.利息 收入


1,631,882,625.29 2,669,489,173.14 其中: 存款 利息 收入


587,554,116.27 1,929,226,972.24 债券利 息收 入


1,024,071,189.62 717,762,626.70 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


20,257,319.40 22,499,574.20 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-22,626,575.53 175,653,677.43 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-22,626,575.53 175,653,677.43 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公 允 价 值 变动 收 益 (损失 以 “- ” 号填 列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


13,189,815.55 - 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 16 减:二、费用


425,720,054.31 545,208,584.79 1.管理 人报 酬


116,368,072.52 161,105,345.57 2.托管 费


21,549,643.09 29,834,323.19 3.销售 服务 费


107,669,598.59 149,171,616.34 4.交易 费用


- - 5.利息 支出


179,797,338.31 204,745,264.37 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


179,797,338.31 204,745,264.37 6.其他 费用


335,401.80 352,035.32 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列)


1,196,725,811.00 2,299,934,265.78 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列 )


1,196,725,811.00 2,299,934,265.78 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 华夏财富宝货币市场基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 54,542,495,466.66 - 54,542,495,466.66 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 1,196,725,811.00 1,196,725,811.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -31,766,169,241.24 - -31,766,169,241.24 其中:1.基 金申 购款 119,979,279,797.07 - 119,979,279,797.07 2.基金 赎回 款 -151,745,449,038.31 - -151,745,449,038.31 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -1,196,725,811.00 -1,196,725,811.00 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 22,776,326,225.42 - 22,776,326,225.42 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 41,324,693,552.10 - 41,324,693,552.10 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 17 金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 2,299,934,265.78 2,299,934,265.78 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) 13,217,801,914.56 - 13,217,801,914.56 其中:1.基 金申 购款 216,581,730,434.95 - 216,581,730,434.95 2.基金 赎回 款 -203,363,928,520.39 - -203,363,928,520.39 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -2,299,934,265.78 -2,299,934,265.78 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 54,542,495,466.66 - 54,542,495,466.66 报表附注为财务报表的组成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 ( “ 中国 工商 银行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东 山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 ( “ 华夏 财富 ” ) 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 18 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 无。 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 债券交易 无。 7.4.4.1.4 债券回购交易 无。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 116,368,072.52 161,105,345.57 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,154.96 - 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.27% 的年 费率计 提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 : 日 基金 管理 人报 酬 =前一 日基 金资 产净 值 ×0.27%/ 当年 天数。 ③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服 务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进 行计算 ,从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支, 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 19 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 21,549,643.09 29,834,323.19 注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.05% 的年 费率 计提 , 逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 ×0.05%/ 当 年天数 。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销 售服 务费 的各关 联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏财 富宝 货 币 A 华夏财 富宝 货 币 B 合计 华夏基 金管 理有 限公 司 107,634,910.58 3,155.04 107,638,065.62 华夏财 富 31,412.31 120.66 31,532.97 合计 107,666,322.89 3,275.70 107,669,598.59 获得销 售服 务费 的各关 联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏财 富宝 货 币 A 华夏财 富宝 货 币 B 合计 华夏基 金管 理有 限公 司 122,022,342.83 - 122,022,342.83 合计 122,022,342.83 - 122,022,342.83 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 银行间 市场交 易的各 关联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商银行 3,714,875,790.23 299,060,264.84 - - 141,066,801,000.00 16,820,040.57 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 银行间 市场交 易的各 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利 息 交易金 额 利息支 出 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 20 关联方 名称 收 入 中 国 工 商银行 - 844,522,324.83 - - 199,765,275,000.00 25,950,689.32 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 华夏财 富宝 货 币A 华夏财 富宝 货币B 华夏财 富宝 货币 A 华夏财 富宝 货币B 期初持 有的 基金 份额 781,704,896.43 - - - 期间申 购/ 买 入总 份额 187,598,252.20 - 1,466,704,896.43 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖 出 总 份额 969,000,000.00 - 685,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 303,148.63 - 781,704,896.43 - 期末持有的基金份额 占基金 总份 额比 例 0.00% - 1.43% - 注:① 本基 金管 理人 于本 报告期 申购/ 赎回 本基 金, 适用费 率 为 0% 。 ②本报 告期 “期 间申 购/ 买 入总份 额 ” 包含 红利 再投 资所获 得的 基金 份额 。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 工 商 银 行 活期存 款 6,075,266.86 765,809.61 4,668,063.02 513,336.41 中 国 工 商 银 行 定期存 款 - - - 168,300,243.54 注: 本基 金的 活期 银行 存 款和部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管 , 按 银 行同业 利率 或约 定利 率计 息。 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 21 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本报告期其他收入中 12,723,590.35 元来自基金管理人。 7.4.5 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额 3,912,241,730.02 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代 码 债券名 称 回购 到期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111615267 16 民生 CD267 2017-01-12 99.33 14,000,000 1,390,643,911.48 111617249 16 光大 CD249 2017-01-12 99.33 4,000,000 397,326,831.85 111695732 16 盛 京银 行 CD086 2017-01-12 99.08 8,595,000 851,566,447.86 111607173 16 招行 CD173 2017-01-05 99.47 5,263,000 523,515,123.55 160309 16 进出 09 2017-01-04 98.84 7,737,000 764,740,576.91 130212 13 国开 12 2017-01-04 101.03 2,400,000 242,473,466.91 合计 - - - 41,995,000 4,170,266,358.56 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层次: 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 22 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参 数为依据确定公允价值。 7.4.6.2 各层次金融工具公允价值


截至 2016 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一 层次的余额为 0, 第二层次的余额为 16,970,917,181.89 元, 第三层次的余额为 0 元。(截至 2015 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 0 元,第二层次的余额为 26,476,283,755.90 元,第三层次的余额为 0 元。) 7.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价 值所属层次未发生重大变动。 7.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 § 8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 16,970,917,181.89 63.55 其中: 债券 16,970,917,181.89 63.55 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,017,234,445.84 11.30 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,662,179,145.96 24.95 4 其他各 项资 产 52,902,492.48 0.20 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 23 5 合计 26,703,233,266.17 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 17.27 其中: 买断 式回 购融 资 0.03 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,912,241,730.02 17.18 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额 占资产 净值 比例 的简 单平 均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例( %) 各期限 负债 占基 金 资产净 值的 比例 (%) 1 30 天 以内 22.66 17.18 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 25.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 5.64 - 3 60 天( 含) —90 天 37.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 - - 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 24 动利率 债 4 90 天( 含) —120 天 13.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 18.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 - - 合计 117.01 17.18 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,527,419,505.40 6.71 其中: 政策 性金 融债 1,527,419,505.40 6.71 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,588,479,419.52 11.36 6 中期票 据 140,050,915.38 0.61 7 同业存 单 12,714,967,341.59 55.83 8 其他 - - 9 合计 16,970,917,181.89 74.51 10 剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动利 率债券 1,284,946,038.49 5.64 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111615267 16 民生 CD267 20,000,000 1,986,634,159.25 8.72 2 111617249 16 光大 CD249 18,000,000 1,787,970,743.33 7.85 3 160309 16 进出 09 13,000,000 1,284,946,038.49 5.64 4 111607175 16 招行 CD175 10,000,000 995,358,643.96 4.37 5 111695732 16 盛 京银 行 CD086 10,000,000 990,769,572.85 4.35 6 111611326 16 平安 CD326 9,000,000 891,212,407.02 3.91 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 25 7 111607173 16 招行 CD173 8,900,000 885,290,632.64 3.89 8 111691902 16 广州 农村 商 业银行 CD033 7,000,000 694,443,656.89 3.05 9 111694842 16 贵 州银 行 CD013 6,800,000 669,080,514.70 2.94 10 011698181 16 首钢 SCP002 6,000,000 599,843,146.22 2.63 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 5 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.19% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.34% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.09% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 1 2016-01-01 至 2016-12-31 -0.26% 至-0.34% 市场波 动 5 个工 作日 报告期内 正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性, 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值, 即本 基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法 在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计 算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的 结果, 基金管理人采用 “影子定价 ”, 即于每一计价日采用市场利率和交易价格 对基金持有的计价对象进行重新评估, 当基金资产净值与其他可参考公允价值指 标产生重大偏离的, 应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整, 调整差 额确认为 “公允价值变动损益 ”, 并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 26 份额净值恢复至 1.00 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据 表明按上述规定不能客观反映 基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情 况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 8.9.2 报告 期内 ,本基 金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ,未 发现本 基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 52,901,873.99 4 应收申 购款 618.49 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 52,902,492.48 8.9.4 其他需说明的重要事项 8.9.4.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 8.9.4.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 9 基金份 额持有 人 信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户 数(户 ) 户均持 有的 基 金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华 夏 财 富 宝 货 8,574,733 2,108.66 1,231,329,553.74 6.81% 16,849,868,004.81 93.19% 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 27 币 A 华 夏 财 富 宝 货 币 B 13 361,163,743.61 4,695,128,666.87 100.00% - - 合 计 8,574,746 2,656.21 5,926,458,220.61 26.02% 16,849,868,004.81 73.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份 ) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 华夏财 富宝 货 币 A 6,465,653.56 0.04% 华夏财 富宝 货 币 B - - 合计 6,465,653.56 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本 开放式 基金 华夏财 富宝 货币 A 10~50 华夏财 富宝 货币 B 0 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基金 华夏财 富宝 货币 A 0~10 华夏财 富宝 货币 B 0 合计 0~10 § 10 开 放式基 金份 额变动 单位:份 项目 华夏财 富宝 货币A 华夏财 富宝 货币B 基金合同生效日(2013 年10 月25 日)基 金份 额总 额 600,507,730.26 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,542,495,466.66 - 本报告 期基 金总 申购 份额 115,283,900,238.21 4,695,379,558.86 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 151,745,198,146.32 250,891.99 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,081,197,558.55 4,695,128,666.87 华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 28 § 11 重大事 件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告,孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏 基金管理有限公司副总经理, 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 的 报酬为 120,000 元人民币。 截至本报告期末, 该事务所已向本基金提供 4 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 - - - - - - - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市华夏财富宝货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 29 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了中 泰证 券 、 新 时 代证券 、 国金 证券 、 信达 证券 、 上 海 证券 、 中 信建 投证 券、 长 江证券 、 东北 证券 、 兴 业 证券 、 中 国银 河证 券、 国 泰君安 证券 、 中 投证券 和中 银国 际证 券的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元, 本报 告期 无股 票交 易及应 付 佣 金 。 ④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,中 泰证 券的 部分 交易单 元、 新时 代证 券 、 长江证 券 、 东北证 券和 兴业 证券 的交 易单元 为本 基金 本期 新增 的交易 单元 。 本 期没 有剔 除 的券商 交易 单 元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交 总额 的 比例 中国银 河证 券 - - 443,269,000,000.00 100.00% 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5% 。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日