嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015 年8月3日发布的 《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更
名的公告》 ，嘉实海外中国股票股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实海外中国股
票混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月 31日止。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 46
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 46
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 46
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 58
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 58
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII)
基金主代码 070012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 10月 12 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,116,930,463.04份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益
投资策略 基于对宏观经济形势、 财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综
合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上
而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准 MSCI中国指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心二
期 53层 09-11单元
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润
大厦8层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 香港花园道 1号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -143,236,367.16 346,867,571.84 918,055,566.93
本期利润 266,419,017.88 -171,178,023.61 -9,370,285.29
加权平均基金份额本期利润 0.0314 -0.0166 -0.0007
本期加权平均净值利润率 5.10% -2.42% -0.10%
本期基金份额净值增长率 5.22% -4.10% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -2,777,921,183.71 -3,216,226,597.61 -4,132,341,054.57
期末可供分配基金份额利润 -0.3422 -0.3677 -0.3447
期末基金资产净值 5,396,837,236.46 5,531,373,533.03 7,900,690,743.57 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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期末基金份额净值 0.665 0.632 0.659
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 -33.50% -36.80% -34.10%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-1.63% 0.91% -7.14% 0.94% 5.51% -0.03%
过去六
个月
12.14% 0.92% 5.30% 0.96% 6.84% -0.04%
过去一
年
5.22% 1.21% -1.38% 1.22% 6.60% -0.01%
过去三
年
0.91% 1.39% -7.20% 1.32% 8.11% 0.07%
过去五
年
29.38% 1.27% 10.66% 1.26% 18.72% 0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-33.50% 1.62% -39.37% 1.88% 5.87% -0.26%
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年 10 月12日至 2016 年 12 月31日）
注 1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合基金合同第十四条（ （九）投资限制）的规定： （1）持有同一家银行的存款不
得超过本基金净值的 20%，在托管账户的存款可以不受上述限制； （2）持有同一机构（政府、国
际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；（ 3）本公司管理的全部基金不得持
有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制； （4）持有非流动
性资产市值不得超过基金净值的 10% ；（ 5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100%。
注2：2016年5 月25 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的
公告》 ，增聘胡彬先生担任本基金基金经理职务，与基金经理蒋一茜女士共同管理本基金。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋一茜
本基金
基金经
2015年10
月 24日
- 7年
曾任上海申银证券机构销售部及国际部
交易员、LG securities (HK) Co., Ltd嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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理 研究员、上海沪光国际资产管理（香港）
有限公司基金经理助理、德意志资产管
理（香港）有限公司基金经理。2009 年
9 月加入嘉实国际资产管理有限公司，
2012年9月加入嘉实基金， 至今兼任DWS
China Equity Fund、DWS Invest Chinese
Equities基金经理，2012年 3月 9 日至
今兼任 Harvest China Equity Fund 基
金经理职务。硕士研究生，具有基金从
业资格，香港籍。
胡彬
本基金
基金经
理
2016 年 5
月 25日
- 10年
曾任 Citigroup Australia 战略研究员、
UBS AG副董事、Sumitomo Mitsui Asset
Management (HK)基金经理。2013 年 6
月 1 日至 2015 年 11 月 6 日期间任 New
China Fund 基金基金经理。2015 年 11
月 30 日加入嘉实国际资产管理有限公
司。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（ 3）2017年 3月 4日，本基金管理人发布《关于
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的变更公告》 ，胡彬先生不再担任本基金基金经理，由蒋一
茜女士单独管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
MSCI中国指数在新年一开始市场由于A股启动熔断机制以及估值过高引发投资者争相获利沽
售，在 A 股的拖累下港股也遭到抛售，期间人民币贬值也触发海外投资者担忧，资金持续流出中
国股市。此后随着两会的结束，A 股市场并未如不少投资者担心的出现恐慌“最后一跌”，市场
从三月开始反弹，持续到 4 月中旬到达季度高点，随后在货币政策收紧以及房地产、基建等终端
需求恢复可持续性的担忧下，市场持续缩量下调至 5 月中下旬的低点；在港股通等资金持续流入
的推动下，香港市场随后有一定反弹，但是国际投资者持续看空中国经济，6 月 24 日英国公投更
出现黑天鹅事件，公投决议英国退出欧盟，导致全球股市大幅波动。此后，MSCI 中国指数在第三
季度大幅反弹，跑赢Ａ股及美日欧等主要发达国家指数。香港市场的平均估值在年中处于 10 年历嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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史平均值以下，属于严重低估的水平。一方面，随着人民币国际化的深入发展，国内机构海外资
产配置需求上升，在深港通获批及沪港通全年额度取消等政策利好下，国内机构资金通过港股通
持续流入香港市场，布局港股价值洼地。另一方面，海外主流基金长期大幅低配中国股票，随着
新兴市场的反弹，有迹象显示海外基金开始逐步增加海外中国股票的配置。市场在最后几个月呈
区间震荡整固态势，川普当选美国总统后市场憧憬财政刺激，美元大幅升值，资金回流到美国以
及其它发达市场。MSCI 中国指数全年略微上涨 1.2%，由于 OPEC 减产支撑原油价格，能源股全年
大幅上升，跑赢最多；原材料板块在憧憬美国财政刺激基建投资下也有强劲表现，成长板块中则
科技股表现最好。受到房地产调控政策的负面影响，地产股受到大量沽盘抛售，跑输最多；公用
事业板块在减电价的担忧下也大幅跑输。
16年整体宏观经济经济基本面保持稳定，货币政策一定程度上回归稳健，尽管面临产能过剩以及
经济转型等诸多挑战，中国经济层次丰富，回旋余地大，基本面基本向好的趋势没有改变。领先
指标 PMI 从 8 月起重回荣枯线以上，零售增长相对稳定，持续扮演经济增长稳定器的作用。房地
产市场在三季度出现过热现象，地王频出，导致各地陆续出台调控政策，但是我们认为房地产市
场过热触发系统性风险的可能性较低。中长期看，改革和创新依旧是今后经济政策的重点。与世
界主要经济体相比，中国的财政与货币政策在应对下行周期以及突发事件的政策选择空间更大。
央行等政策制定当局与市场的沟通明显加强，宏观审慎性监管进一步加强。中国是世界主要经济
体中坚定推行结构性改革和转型的国家，具体改革措施将陆续落地，我们维持对中国经济中长期
的正面展望。风险方面，我们关注人民币持续贬值导致国内资产贬值以及资本外流的风险，以及
去杠杆和过剩行业产能退出可能引发的局域性信用事件风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.665 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.22%，业绩
比较基准收益率为-1.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们预期宏观经济维持稳定态势，通胀尤其是 PPI继续回升。增长主要风险在
于：地产调控发力和汽车购置税优惠减半施压下终端需求逐步走缓、信用环境边际收紧和增值税
优惠效果的退却下，私人部门投资短期难有很大起色。流动性方面，房价与通胀压力面前、市场
需要继续消化货币政策边际收紧的压力，而在金融加速去杠杆的指导思想下，预计 1 季度可能仍
将是各类金融监管和抑制资产价格泡沫政策手段的陆续出台期。市场当前核心是消化稳健中性的
货币政策带来的流动性收紧效应，这需要几方面的契机——通胀警报的解除、增长压力面前货币嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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政策重新倒向放松、或者是市场本身出现更为客观的回撤。对于人民币进一步贬值会否对股票市
场造成系统性风险，我们判断依然不排除这种可能。但是边际上这种概率在变小，主要原因：1）
短期大幅贬值的概率在变小：央行有意在控制贬值的幅速度； 2）市场对贬值的心理准备在加强、
以及客观的风险敞口在下降；3）美元通常在两次加息之后会出现阶段性贬值。从全球市场来看，
川普当选后导致的风险资产上涨趋势在短期内可能逆转，近期发达和新兴国家的经济惊喜指数都
达到多年来的高位，意味着即使经济数据没有逆转但要达到投资者更高的预期也将更困难。此外，
在川普当选后投资者对股市的乐观情绪大幅飙升，导致各市场股票的技术指标都在高位，意味着
近期投资者对股市的情绪可能过份乐观。但从中长期而言，我们依然看好股票相对债券。而在经
济周期好转，盈利触底反弹和估值依然十分具有吸引力的大背景下，我们更看好新兴相对发达市
场股票。而在新兴市场中我们更看好海外中国股票的表现，主要由于估值便宜，企业盈利在今年
有恢复性增长，海外基金对 MSCI中国股票仍有很大的低配，未来在资产配置上有可能逐步增加对
中国的配置。此外，我们预计国内资金通过港股通投资港股这个价值洼地的流动性也将继续保持
强劲。投资主题上我们主要看好受益于供给侧改革等宏观政策的板块（如水泥、基建、环保、国
企改革标的） 、今年盈利前景有望改善板块（如传统零售、券商和医药） 、受益于息差回升的金融
板块（如保险） ，以及稳健成长板块（如汽车、互联网等） 。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新
业务，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风
险。
（2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后
续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证，全面完成公司及基金的外审
等。
（4） 法律事务： 完成大量的日常法律事务工作， 包括合同、 协议审查 （包括各类产品及业务） ，
主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及
日常业务的法律风险问题。
（5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的
效益最大化。
此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、
年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-2,777,921,183.71元、3.1.2“期末基金份
额净值”为0.665元，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“4、基金当期收益先弥
补上期亏损后，方可进行当期收益分配；5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”的
约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实海外中国股票混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第 20643号
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(以下简称“嘉实海外中国股票混合基
金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是嘉实海外中国股票混合基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述嘉实海外中国股票混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了嘉实海外中国股票混合基金2016 年 12 月 31日的财务状况以及 2016 年度的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
许
康
玮
中国 ? 上海市
张
勇
2017年 3月 22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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2016 年 12月 31日 2015 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 258,198,523.89 196,008,573.34
结算备付金
11,415,362.09 -
存出保证金
- 1,218,443.76
交易性金融资产 7.4.7.2 5,127,114,881.69 5,447,097,394.47
其中：股票投资
5,127,114,881.69 5,447,097,394.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,025,717.84 54,372,534.25
应收利息 7.4.7.5 7,542.87 30,265.77
应收股利
5,494,867.59 375,180.55
应收申购款
- 416,219.62
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,416,256,895.97 5,699,518,611.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 145,458,602.06
应付赎回款
9,201,512.52 11,844,330.03
应付管理人报酬
8,271,774.02 8,441,855.70
应付托管费
1,378,628.99 1,406,975.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 97,290.78 495,749.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 470,453.20 497,565.43
负债合计
19,419,659.51 168,145,078.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,116,930,463.04 8,747,600,130.64
未分配利润 7.4.7.10 -2,720,093,226.58 -3,216,226,597.61
所有者权益合计
5,396,837,236.46 5,531,373,533.03
负债和所有者权益总计
5,416,256,895.97 5,699,518,611.76 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.665 元，基金份额总额 8,116,930,463.04
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12月 31 日
一、收入
394,220,964.96 36,509,712.81
1.利息收入
681,227.88 718,288.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 681,227.88 718,288.14
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-31,373,157.35
503,634,972.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-143,965,008.61
345,904,332.67
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 5,683,136.00 2,658,043.23
股利收益 7.4.7.16 106,908,715.26 155,072,596.21
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 409,655,385.04 -518,045,595.45
4.汇兑收益 7.4.7.21 15,120,861.47 47,408,164.63
5.其他收入 7.4.7.18 136,647.92 2,793,883.38
减：二、费用
127,801,947.08 207,687,736.42
1．管理人报酬
93,952,705.13 126,984,778.84
2．托管费
15,658,784.20 21,164,129.77
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 17,360,215.49 57,748,119.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 830,242.26 1,790,708.67
三、利润总额
266,419,017.88 -171,178,023.61
减：所得税费用
- -
四、净利润
266,419,017.88 -171,178,023.61
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,747,600,130.64 -3,216,226,597.61 5,531,373,533.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 266,419,017.88 266,419,017.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-630,669,667.60 229,714,353.15 -400,955,314.45
其中：1.基金申购款 133,843,671.14 -53,158,172.68 80,685,498.46
2.基金赎回款 -764,513,338.74 282,872,525.83 -481,640,812.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,116,930,463.04 -2,720,093,226.58 5,396,837,236.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,987,601,922.00 -4,086,911,178.43 7,900,690,743.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -171,178,023.61 -171,178,023.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-3,240,001,791.36 1,041,862,604.43 -2,198,139,186.93
其中：1.基金申购款 4,169,899,893.56 -832,988,418.28 3,336,911,475.28
2.基金赎回款 -7,409,901,684.92 1,874,851,022.71 -5,535,050,662.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,747,600,130.64 -3,216,226,597.61 5,531,373,533.03 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(原名为嘉实海外中国股票股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]261
号《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 29,750,330,282.51 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 128 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 12 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 29,750,330,282.51 份基金份额，未发生认购资金利息折合基金
份额的情况。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，嘉实海外中国
股票股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 3 日公告后更名为嘉实海外中国股票混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发
行、拟在或已在香港交易所上市的股票、以及在新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等
上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少 50%来自于中国)的上市公司的股
票，银行存款等货币市场工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理的经中国证监会认可的
境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具， 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。
本基金股票投资占基金资产净值的比例为60%-100%，并且持有与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过本基金资产净
值的 10%，其中，持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过本基金资产净值的 3%。本基金的
业绩比较基准为：MSCI中国指数。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实海外中国股票混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 24 页 共 65 页
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除
在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，
根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部
分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 25 页 共 65 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基
金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为
现金红利。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至少分配一次。基金当期收益先
弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。如
果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件
的可分配收益的25%。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 26 页 共 65 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互
联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]127 号《关于深港股
票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016年5月1 日前)或增值税(自2016年5
月1 日起)且暂不征收企业所得税。
(3) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地
个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联
交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(5) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税
法规定缴纳印花税。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 27 页 共 65 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 258,198,523.89 196,008,573.34
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 258,198,523.89 196,008,573.34
注：定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,883,333,707.50 5,127,114,881.69 243,781,174.19
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,883,333,707.50 5,127,114,881.69 243,781,174.19
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,612,971,605.32 5,447,097,394.47 -165,874,210.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,612,971,605.32 5,447,097,394.47 -165,874,210.85
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年 12 月 31 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2016年 12月 31 日）及上年度末（2015年 12 月 31 日） ，本基金未持有买入返售金融资
产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2016年 12月 31 日）及上年度末（2015年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 6,515.49 30,214.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,027.38 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 51.71
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 7,542.87 30,265.77
7.4.7.6 其他资产
本期末（2016年 12月 31 日）及上年度末（2015年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 97,290.78 495,749.57
银行间市场应付交易费用 - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 29 页 共 65 页
合计 97,290.78 495,749.57
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6,453.20 10,565.43
预提费用 464,000.00 487,000.00
应付指数使用费 - -
其他 - -
合计 470,453.20 497,565.43
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,747,600,130.64 8,747,600,130.64
本期申购 133,843,671.14 133,843,671.14
本期赎回 -764,513,338.74 -764,513,338.74
本期末 8,116,930,463.04 8,116,930,463.04
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,857,543,261.06 -358,683,336.55 -3,216,226,597.61
本期利润 -143,236,367.16 409,655,385.04 266,419,017.88
本期基金份额交易
产生的变动数
222,858,444.51 6,855,908.64 229,714,353.15
其中：基金申购款 -47,726,475.91 -5,431,696.77 -53,158,172.68
基金赎回款 270,584,920.42 12,287,605.41 282,872,525.83
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,777,921,183.71 57,827,957.13 -2,720,093,226.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31
日
活期存款利息收入
615,567.64
706,390.69
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入
65,051.40
-
其他
608.84
11,897.45
合计
681,227.88
718,288.14
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年12
月 31日
卖出股票成交总额
4,161,460,037.75
13,329,870,866.01
减：卖出股票成本总额
4,305,425,046.36
12,983,966,533.34
买卖股票差价收入
-143,965,008.61
345,904,332.67
注：本期及上年度可比期间“卖出股票成交总额” 、 “卖出股票成本总额” 、 “买卖股票差价收入”
包含投资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。
7.4.7.13 基金投资收益
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金无债券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31
日
卖出权证成交总额 5,683,136.00 2,658,043.23
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 5,683,136.00 2,658,043.23
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 31 页 共 65 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 106,908,715.26 155,072,596.21
基金投资产生的股利收益 - -
合计 106,908,715.26 155,072,596.21
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015
年12月31日
1.交易性金融资产
409,655,385.04
-518,045,595.45
——股票投资
409,655,385.04
-518,045,595.45
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 409,655,385.04 -518,045,595.45
注： 本期及上年度可比期间 “交易性金融资产—股票投资” 包含投资房地产信托凭证 （简称 REITs）
的情况。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
基金赎回费收入 136,647.92 2,793,883.38
基金转出费收入 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
其他 - -
合计 136,647.92 2,793,883.38
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
交易所市场交易费用
17,360,215.49 57,748,119.14
银行间市场交易费用
- -
合计
17,360,215.49 57,748,119.14
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 164,000.00 187,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 - 6.32
银行划款手续费 13,026.56 36,609.15
指数使用费 - -
上市年费 - -
红利手续费 - -
存托服务费
283,396.66
1,261,987.45
其他
69,819.04
5,105.75
合计 830,242.26 1,790,708.67
7.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31日
汇兑收益
15,120,861.47
47,408,164.63
合计
15,120,861.47
47,408,164.63
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2017年1月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》(财税[2017]2号)，要求 2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)的补充，该通知要求资管产品运营过
程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年 5月 1日起执行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
中银国际证券有限公司 与境外资产托管人处于同一控股集团
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
德意志证券亚
洲有限公司
104,406,660.23 1.35% 2,028,304,887.63 8.24%
中银国际证券
有限公司
91,075,493.79 1.18% 156,053,574.77 0.63%
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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7.4.10.1.2 债券交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
德意志证券亚洲有限公司 104,406.66
1.03% - -
中银国际证券有限公司
130,869.53
1.29% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
德意志证券亚洲有限公司 2,067,537.42 6.12% - -
中银国际证券有限公司 187,264.28 0.55% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证
券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
93,952,705.13 126,984,778.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,939,924.34 22,893,045.82
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.8% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,658,784.20 21,164,129.77
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31 日
期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.25% 0.23%
注：本报告期内（2016年 1月 1 日至 2016年12 月 31 日）及上年度可比期间（2015年 1月 1 日
至2015年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 23,386,675.86 615,567.64 97,524,878.48 706,390.69
中国银行(香
港)有限公司
234,811,848.03 - 98,483,694.86 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保
管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日） ，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年12月31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
940 HK CHINA
ANIMAL
HEALTHCARE
L
2015年3
月30 日
重大事
项停牌
1.04（港
币）
- - 6,387,000 30,172,361.86 5,941,764.78 -
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，
属较高风险、收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是分散投资风险，获取中长期稳定收益。 本
基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立
内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司
内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利
益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交
易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；本基金
管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注 7.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 258,198,523.89 - - - 258,198,523.89
结算备付金 11,415,362.09 - - - 11,415,362.09
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 5,127,114,881.69 5,127,114,881.69
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 14,025,717.84 14,025,717.84
应收利息 - - - 7,542.87 7,542.87
应收股利 - - - 5,494,867.59 5,494,867.59
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 269,613,885.98 - - 5,146,643,009.99 5,416,256,895.97
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 9,201,512.52 9,201,512.52
应付管理人报酬 - - - 8,271,774.02 8,271,774.02
应付托管费 - - - 1,378,628.99 1,378,628.99
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 97,290.78 97,290.78
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 470,453.20 470,453.20
负债总计 - - - 19,419,659.51 19,419,659.51
利率敏感度缺口 269,613,885.98 - - 5,127,223,350.48 5,396,837,236.46
上年度末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 196,008,573.34 - - - 196,008,573.34
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - 1,218,443.76 1,218,443.76
交易性金融资产 - - - 5,447,097,394.47 5,447,097,394.47
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 54,372,534.25 54,372,534.25
应收利息 - - - 30,265.77 30,265.77
应收股利 - - - 375,180.55 375,180.55
应收申购款 32,700.00 - - 383,519.62 416,219.62
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 196,041,273.34 - - 5,503,477,338.42 5,699,518,611.76
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 145,458,602.06 145,458,602.06
应付赎回款 - - - 11,844,330.03 11,844,330.03 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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应付管理人报酬 - - - 8,441,855.70 8,441,855.70
应付托管费 - - - 1,406,975.94 1,406,975.94
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 495,749.57 495,749.57
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 497,565.43 497,565.43
负债总计 - - - 168,145,078.73 168,145,078.73
利率敏感度缺口 196,041,273.34 - - 5,335,332,259.69 5,531,373,533.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 177,517,002.35 57,634,231.84 - 235,151,234.19
交易性金融资产 831,337,605.80 4,295,777,275.89 - 5,127,114,881.69
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 402,512.44 - 402,512.44
应收利息 - 0.49 - 0.49
应收股利 - 5,494,867.59 - 5,494,867.59
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 1,008,854,608.15 4,359,308,888.25 - 5,368,163,496.40
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 1,008,854,608.15 4,359,308,888.25 - 5,368,163,496.40
项目
上年度末
2015年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 75,990,718.47 22,810,752.10 - 98,801,470.57
交易性金融资产 447,839,110.54 4,999,258,283.93 - 5,447,097,394.47
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 54,372,534.25 - - 54,372,534.25
应收利息 - 0.46 - 0.46
应收股利 - 172,180.55 - 172,180.55
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 578,202,363.26 5,022,241,217.04 - 5,600,443,580.30
以外币计价的负债
应付证券清算款 69,732,073.54 75,726,528.52 - 145,458,602.06
应付赎回款 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 69,732,073.54 75,726,528.52 - 145,458,602.06
资产负债表外汇风险敞口净额 508,470,289.72 4,946,514,688.52 - 5,454,984,978.24
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016年 12月 31
日）
上年度末（2015年 12 月
31 日）
所有外币相对人民币升值5% 268,408,174.82 272,749,248.91
所有外币相对人民币贬值5% -268,408,174.82 -272,749,248.91
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
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本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,127,114,881.69 95.00 5,447,097,394.47 98.48
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,127,114,881.69 95.00 5,447,097,394.47 98.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 258,689,500.55 293,906,192.56
业绩比较基准下降 5% -258,689,500.55 -293,906,192.56
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 44 页 共 65 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 5,121,173,116.91 元，属于第三层次的余额为 5,941,764.78 元，无属于第二层次的余
额（上年度末：第一层次 5,369,106,270.18 元，第二层次 72,426,187.40 元，第三层次
5,564,936.89元） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述本报告期末第三层次资产变动如下：
金额单位：人民币元
交易性金融资产——股票投资
2015年12月 31 日 5,564,936.89
转入第三层次 -
当期利得总额 376,827.89
——计入损益的利得 376,827.89
2016年12月 31 日 5,941,764.78
2016年12月31日仍持有的资产计入2016年度损益的未
实现利得的变动
——公允价值变动收益 376,827.89
计入损益的利得计入利润表中的公允价值变动收益项目。
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 45 页 共 65 页
上述上年度末第三层次资产变动如下：
金额单位：人民币元
交易性金融资产——股票投资
2015年1月1日 -
转入第三层次 5,559,025.09
当期利得总额 5,911.80
——计入损益的利得 5,911.80
2015年12月 31 日 5,564,936.89
2015年12月31日仍持有的资产计入2015年度损益的未
实现利得的变动
——公允价值变动收益 5,911.80
计入损益的利得计入利润表中的公允价值变动收益项目。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 5,127,114,881.69 94.66
其中：普通股 4,313,338,867.16 79.64
存托凭证 813,776,014.53 15.02
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 46 页 共 65 页
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 269,613,885.98 4.98
8 其他各项资产 19,528,128.30 0.36
9 合计 5,416,256,895.97 100.00
注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 774,658,245.74 元,占基金资产净值的比例为
14.35%。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 831,337,605.80 15.40
中国香港 4,295,777,275.89 79.60
合计 5,127,114,881.69 95.00
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 544,595,164.05 10.09
必需消费品 221,974,463.42 4.11
能源 356,065,662.94 6.60
金融 1,190,180,432.12 22.05
医疗保健 128,553,176.30 2.38
工业 426,124,650.44 7.90
信息技术 1,326,012,139.30 24.57
原材料 231,130,184.74 4.28
房地产 216,341,716.05 4.01
电信服务 452,535,203.08 8.39
公用事业 33,602,089.25 0.62
合计 5,127,114,881.69 95.00
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 47 页 共 65 页
(%)
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控股 700 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,129,100 530,972,432.42 9.84
2 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴巴
集团控股
有限公司
BABA UN 纽约
证券
交易
所
美国 719,635 438,357,003.04 8.12
3 IND & COMM BK OF
CHINA-H
工商银行 1398 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
83,316,040 346,550,693.87 6.42
4 CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
建设银行 939 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
63,192,960 337,464,605.86 6.25
5 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,924,500 288,563,469.49 5.35
6 CHINA UNICOM HONG
KONG LTD
中国联通 762 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,300,000 163,971,733.59 3.04
7 PETROCHINA CO
LTD-H
中国石油 857 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
24,022,000 124,200,173.09 2.30
8 METALLURGICAL
CORP OF CHIN-H
中国中冶 1618 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
44,173,000 119,329,834.49 2.21
9 PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
中国平安 2318 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,300,000 114,533,060.40 2.12
10 SKYWORTH DIGITAL
HLDGS LTD
创维数码 751 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
25,000,000 98,843,355.00 1.83
11 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
Ctrip.com
国际有限
公司
CTRP UW 纳斯
达克
证券
交易
美国 345,338 95,824,388.24 1.78 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 48 页 共 65 页
所
12 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石化 386 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
18,000,000 88,556,490.00 1.64
13 TIBET WATER
RESOURCES LTD
西藏水资
源
1115 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
29,334,000 87,902,513.74 1.63
14 CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
中国人寿 2628 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,762,000 86,045,063.72 1.59
15 ANGANG STEEL CO
LTD-H
鞍钢股份 347 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,000,000 82,473,822.00 1.53
16 CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
中国交建 1800 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,213,000 81,489,825.22 1.51
17 CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
中国金茂 817 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
40,928,000 76,515,956.04 1.42
18 GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
PHARM-H
白云山 874 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,030,000 72,277,749.77 1.34
19 CNOOC LTD 中国海洋
石油
883 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
8,135,000 70,585,336.85 1.31
20 JD.COM INC-ADR 京东 JD UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 380,000 67,061,366.40 1.24
21 OURGAME
INTERNATIONAL
HOLDIN
联众 6899 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
22,773,000 64,371,336.89 1.19
22 CHINA FOODS LTD 中国食品 506 HK 香港
证券
交易
中国香
港
20,000,000 58,858,758.00 1.09 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 49 页 共 65 页
所
23 CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
中信银行 998 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
12,838,000 56,614,736.54 1.05
24 TEXWINCA HOLDINGS
LTD
德永佳集
团
321 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,292,000 51,211,091.08 0.95
25 JNBY DESIGN LTD 江南布衣
有限公司
3306 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
7,771,500 51,164,397.66 0.95
26 YY INC-ADR 欢聚时代 YY UQ 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 177,543 48,550,294.48 0.90
27 HONMA GOLF LTD 本间高尔
夫
6858 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,000,000 48,249,869.40 0.89
28 BBMG CORP-H 金隅股份 2009 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,000,000 47,945,736.00 0.89
29 BAIDU INC - SPON
ADR
百度 BIDU UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 39,844 45,442,566.90 0.84
30 GOME ELECTRICAL
APPLIANCES
国美电器 493 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
52,356,000 44,022,987.63 0.82
31 MMG LTD 五矿资源 1208 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
23,036,000 41,005,805.40 0.76
32 SINOPEC OILFIELD
SERVICE -H
石化油服 1033 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
30,000,000 40,521,303.00 0.75
33 PICC PROPERTY &
CASUALTY-H
中国财险 2328 HK 香港
证券
中国香
港
3,750,000 40,521,303.00 0.75 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 50 页 共 65 页
交易
所
34 58.COM INC-ADR 58 同城网 WUBA UN 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 207,615 40,326,307.14 0.75
35 CHINA EVERBRIGHT
LTD
中国光大
控股
165 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,030,000 40,004,991.83 0.74
36 NETEASE INC-ADR 网易公司 NTES UQ 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 26,301 39,288,790.97 0.73
37 ZOOMLION HEAVY
INDUSTRY - H
中联重科 1157 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
12,189,000 37,179,851.95 0.69
38 GUANGSHEN RAILWAY
CO LTD-H
广深铁路 525 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
8,808,000 36,872,990.29 0.68
39 CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
中国太平 966 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,522,800 36,106,717.25 0.67
40 CHINA MERCHANTS
BANK-H
招商银行 3968 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,146,500 34,906,794.70 0.65
41 CHINA MERCHANTS
PORT HOLDING
招商局港
口
144 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,016,751 34,709,035.75 0.64
42 BEIJING
ENTERPRISES WATER
GR
北控水务
集团
371 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
7,280,000 33,602,089.25 0.62
43 LIANHUA
SUPERMARKET HLDGS
-H
联华超市 980 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,934,000 32,559,001.14 0.60
44 CHINA OILFIELD 中海油服 2883 HK 香港 中国香 5,000,000 32,202,360.00 0.60 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 51 页 共 65 页
SERVICES-H 证券
交易
所
港
45 CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
东方航空 670 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,000,000 31,755,105.00 0.59
46 SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
远洋集团 3377 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,000,000 31,039,497.00 0.58
47 BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
交通银行 3328 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,057,000 30,395,244.06 0.56
48 CHINA RESOURCES
LAND LTD
华润置地 1109 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,928,000 30,077,290.48 0.56
49 ALUMINUM CORP OF
CHINA LTD-H
中国铝业 2600 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,000,000 28,624,320.00 0.53
50 COFCO MEAT
HOLDINGS LTD
中粮肉食
控股有限
公司
1610 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,288,000 27,584,684.70 0.51
51 ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
中车时代
电气
3898 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
749,500 26,381,626.89 0.49
52 BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
华晨中国
汽车控股
有限公司
1114 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,716,000 25,946,944.23 0.48
53 LONGFOR
PROPERTIES
龙湖地产 960 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,918,500 25,688,573.96 0.48
54 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声科技 2018 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
384,500 24,230,509.24 0.45
55 CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
中国银河 6881 HK 香港
证券
中国香
港
3,835,500 23,981,942.80 0.44 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 52 页 共 65 页
交易
所
56 JOY CITY PROPERTY
LTD
大悦城地
产
207 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
26,642,000 23,354,904.71 0.43
57 CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国软件
国际
354 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
7,146,000 23,267,493.19 0.43
58 SINOPHARM GROUP
CO-H
国药控股 1099 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
775,600 22,166,333.49 0.41
59 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 5 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
376,000 20,936,901.06 0.39
60 SINOTRANS
SHIPPING LTD
中外运航
运
368 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
15,000,000 19,321,416.00 0.36
61 DONGFENG MOTOR GRP
CO LTD-H
东风集团
股份
489 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,776,000 18,797,519.38 0.35
62 SOHU.COM INC 搜狐公司 SOHU UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 74,700 17,561,591.27 0.33
63 COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
碧桂园 2007 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,469,000 17,349,432.92 0.32
64 MAANSHAN IRON &
STEEL-H
马钢股份 323 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
7,458,000 15,077,037.61 0.28
65 CHANGYOU.COM
LTD-ADR
畅游有限
公司
CYOU UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 100,000 14,720,314.00 0.27
66 CHU KONG SHIPPING 珠江船务 560 HK 香港 中国香 7,774,000 14,325,076.72 0.27 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 53 页 共 65 页
ENTERPRISE 证券
交易
所
港
67 ALIBABA HEALTH
INFORMATION T
阿里健康 241 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,772,000 13,158,957.71 0.24
68 BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
城建设计 1599 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,000,000 12,880,944.00 0.24
69 CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
中国海外
发展
688 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
670,000 12,316,060.94 0.23
70 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学
科技
2382 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
345,000 10,477,172.00 0.19
71 NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
新华保险 1336 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
292,200 9,304,979.26 0.17
72 ALIBABA PICTURES
GROUP LTD
阿里影业 1060 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
8,230,000 9,275,889.80 0.17
73 CHINA MENGNIU
DAIRY CO
蒙牛乳业 2319 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
682,000 9,114,233.95 0.17
74 UNIVERSAL MEDICAL
FINANCIAL
环球医疗 2666 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,431,500 8,207,947.73 0.15
75 SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
中芯国际 981 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
723,800 7,885,896.40 0.15
76 CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
中国国际
金融股份
有限公司
3908 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
791,200 7,770,944.71 0.14
77 JACOBSON PHARMA
CORP LTD
雅各臣科
研製药
2633 HK 香港
证券
中国香
港
4,472,000 6,800,422.82 0.13 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 54 页 共 65 页
交易
所
78 MOMO INC-SPON ADR 陌陌科技 MOMO UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 51,997 6,629,724.61 0.12
79 TINGYI (CAYMAN
ISLN) HLDG CO
康師傅控
股
322 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
706,000 5,955,271.89 0.11
80 CHINA ANIMAL
HEALTHCARE LTD
中国动物
保健品
940 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,387,000 5,941,764.78 0.11
81 NEW ORIENTAL
EDUCATIO-SP ADR
新东方教
育科技集
团
EDU UN 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 20,211 5,902,576.06 0.11
82 TAL EDUCATION
GROUP- ADR
学而思教
育集团
TAL UN 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 12,038 5,858,058.56 0.11
83 LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
理文造纸 2314 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,030,000 5,546,498.71 0.10
84 GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利汽车 175 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
815,000 5,402,080.07 0.10
85 CPMC HOLDINGS LTD 中粮包装 906 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,561,000 5,306,054.42 0.10
86 CHOW TAI FOOK
JEWELLERY GROU
周大福 1929 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
979,800 5,197,294.53 0.10
87 MINTH GROUP LTD 敏实集团 425 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
236,000 5,098,170.29 0.09 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 55 页 共 65 页
88 BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
比亚迪电
子
285 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
934,000 5,096,381.27 0.09
89 TONGDA GROUP
HOLDINGS LTD
通达集团 698 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,820,000 5,045,036.40 0.09
90 GF SECURITIES CO
LTD-H
广发证券 1776 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
348,400 5,042,453.06 0.09
91 SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
申洲国际 2313 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
89,000 3,904,938.68 0.07
92 CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
中国建筑
国际
3311 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
334,000 3,465,689.54 0.06
93 BEIJING
ENTERPRISES HLDGS
北京控股 392 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
100,000 3,278,379.15 0.06
94 PACIFIC BASIN
SHIPPING LTD
太平洋航
运
2343 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,781,000 3,109,540.39 0.06
95 GOLDEN EAGLE
RETAIL GROUP
金鹰商贸
集团
3308 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
287,000 2,834,237.04 0.05
96 CHINA RESOURCES
CEMENT
华润水泥
控股
1313 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,036,000 2,789,404.20 0.05
97 ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
紫金矿业 2899 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,056,000 2,361,506.40 0.04
98 BAOZUN INC-SPN ADR 宝尊电子
商务有限
公司
BZUN UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 25,000 2,093,239.75 0.04 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 56 页 共 65 页
99 ZTO EXPRESS CAYMAN
INC-ADR
- ZTO UN 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 24,189 2,025,335.05 0.04
100 WEIBO CORP-SPON
ADR
新浪微博 WB UW 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 6,022 1,696,049.33 0.03
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA UN 289,407,050.36 5.23
2 SKYWORTH DIGITAL HLDGS
LTD
751 HK 105,146,877.51 1.90
3 CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998 HK 97,311,879.68 1.76
4 CHINA JINMAO HOLDINGS
GROUP
817 HK 93,934,373.94 1.70
5 CHINA MOBILE LTD 941 HK 85,939,999.30 1.55
6 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 85,039,588.14 1.54
7 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP UW 80,338,059.87 1.45
8 METALLURGICAL CORP OF
CHIN-H
1618 HK 78,125,796.89 1.41
9 CHINA LIFE INSURANCE
CO-H
2628 HK 77,576,455.81 1.40
10 SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
3377 HK 76,461,017.56 1.38
11 JD.COM INC-ADR JD UW 72,531,267.74 1.31
12 TIBET WATER RESOURCES
LTD
1115 HK 69,074,378.48 1.25
13 CHINA FOODS LTD 506 HK 64,964,074.70 1.17
14 CHINA COMMUNICATIONS
CONST-H
1800 HK 64,241,337.50 1.16
15 BRILLIANCE CHINA 1114 HK 60,396,034.57 1.09 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 57 页 共 65 页
AUTOMOTIVE
16 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 59,244,931.21 1.07
17 TEXWINCA HOLDINGS LTD 321 HK 57,842,320.91 1.05
18 CHINA UNICOM HONG KONG
LTD
762 HK 56,785,352.03 1.03
19 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 56,518,367.57 1.02
20 CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 54,491,163.61 0.99
8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 172,938,220.10 3.13
2 NEXTEER AUTOMOTIVE
GROUP LTD
1316 HK 141,320,197.50 2.55
3 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 136,527,809.83 2.47
4 CHINA CONSTRUCTION
BANK-H
939 HK 121,242,022.06 2.19
5 COUNTRY GARDEN HOLDINGS
CO
2007 HK 110,910,408.79 2.01
6 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 101,973,673.74 1.84
7 CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998 HK 94,035,267.75 1.70
8 PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 92,160,617.43 1.67
9 HUANENG RENEWABLES
CORP-H
958 HK 89,328,744.93 1.61
10 JD.COM INC-ADR JD UW 87,984,225.21 1.59
11 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 83,249,668.32 1.51
12 SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
3377 HK 79,378,716.26 1.44
13 CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
688 HK 78,452,974.30 1.42
14 CHINA RESOURCES LAND
LTD
1109 HK 77,013,109.60 1.39
15 LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
2314 HK 73,921,634.77 1.34
16 CHINA MOBILE LTD 941 HK 72,628,919.07 1.31
17 SINA CORP SINA UW 72,440,663.01 1.31
18 CNOOC LTD 883 HK 72,279,796.22 1.31 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 58 页 共 65 页
19 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 68,621,864.57 1.24
20 BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 67,607,848.82 1.22
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 3,575,787,148.54
卖出收入（成交）总额 4,161,460,037.75
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 59 页 共 65 页
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 14,025,717.84
3 应收股利 5,494,867.59
4 应收利息 7,542.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,528,128.30
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
565,018 14,365.79 89,183,985.08 1.10% 8,027,746,477.96 98.90%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,806,446.53 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
＞＝100 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 60 页 共 65 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年10月 12 日）基金份额总额 29,750,330,282.51
本报告期期初基金份额总额 8,747,600,130.64
本报告期基金总申购份额 133,843,671.14
减:本报告期基金总赎回份额 764,513,338.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,116,930,463.04
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
2016 年 5 月 25 日本基金管理人发布《关于新增嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的公
告》 ，增聘胡彬先生担任本基金基金经理职务，与基金经理蒋一茜女士共同管理本基金。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 61 页 共 65 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 164,000.00元，该审计机构已连续 10 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券股份有限公司 - 831,516,047.74 10.75% 440,210.12
4.33% -
中信建投（国际）证券有限
公司 China Securities
(International)
Brokerage Company Limited
- 653,410,312.10 8.44%
890,278.12
8.76% -
里昂证券有限公司 CLSA
Limited
- 615,570,103.61 7.96%
820,718.41
8.07% -
美林（亚太）有限公司
Merrill Lynch (Asia
Pacific) Limited
- 603,465,223.03 7.80%
641,674.64
6.31% -
瑞士信贷（香港）有限公司
Credit Suisse (Hong Kong)
Limited
- 551,337,049.66 7.13%
538,485.48
5.30% -
野村国际（香港）有限公司
Nomura International
(Hong Kong) Limited
- 526,378,530.09 6.80%
637,047.75
6.27% -
联昌证券有限公司 CIMB
Securities Limited
- 464,123,724.38 6.00%
696,185.59
6.85% -
中国国际金融香港证券有限
公司 China International
Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
- 461,509,743.87 5.96%
521,310.61
5.13% -
摩根士丹利亚洲有限公司
Morgan Stanley Asia
Limited
- 432,994,682.60 5.60%
847,688.29
8.34% -
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- 371,776,172.68 4.80%
457,317.57
4.50% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 62 页 共 65 页
招商证券（香港）有限公司
China Merchants
Securities (HK) Co., Ltd.
- 330,842,168.69 4.28%
561,332.76
5.52% -
工银国际证券有限公司
ICBC International
Securities Limited
- 312,424,045.71 4.04%
468,636.09
4.61% -
中国光大证券（香港）有限
公司 China Everbright
Securities (HK) Limited
- 300,350,596.16 3.88%
450,525.89
4.43% -
法国巴黎证券（亚洲）有限
公司 BNP PARIBAS
Securities (Asia) Limited
- 288,439,714.77 3.73%
291,364.43
2.87% -
摩根大通证券（亚太）有限
公司 J.P.Morgan
Securities (Asia Pacific)
Limited
- 197,993,205.40 2.56%
538,803.08
5.30% -
大和资本市场香港有限公司
Daiwa Capital Markets
Hong Kong Limited
- 172,094,236.77 2.22%
258,141.34
2.54% -
瑞银证券亚洲有限公司 UBS
Securities Asia Limited
- 111,142,999.73 1.44%
101,404.38
1.00% -
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia
Limited
- 104,406,660.23 1.35%
104,406.66
1.03% -
建银国际证券有限公司 CCB
International Securities
Limited
- 94,129,654.08 1.22%
485,052.27
4.77% -
麦格理资本证券股份有限公
司 Macquarie Securities
Group
- 93,698,684.16 1.21%
98,344.26
0.97% -
中银国际证券有限公司
BOCI Securities Limited
- 91,075,493.79 1.18%
130,869.53
1.29% -
香港上海汇丰银行有限公司
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation
Limited
- 61,442,893.15 0.79%
92,164.34
0.91% -
高盛（亚洲）有限责任公司
Goldman Sachs (Asia)
L.L.C
- 50,600,235.65 0.65%
71,099.22
0.70% -
申银万国证券（香港）有限
公司 Shenyin Wanguo
Securities (H.K.) Ltd.
- 14,113,061.95 0.18%
22,580.88
0.22% -
凯基证券（香港）有限公司
KGI Securities (Hong
- 2,469,573.54 0.03%
2,469.57
0.02% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 63 页 共 65 页
Kong) Limited
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票（QDII）暂停大额申购及定
投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 1月 20日
2
关于增加福建海峡银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 2月 24日
3
关于嘉实基金管理有限公司旗下基金
参与和讯信息科技有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 3月 18日
4
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票（QDII）2016年3月 25 日、
3月 28 日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 3月 23日
5
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
参与中国银河证券股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 4月 8日
6
关于嘉实基金管理有限公司旗下基金
参与平安证券定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 5月 3日
7
关于增加联讯证券为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 5月 6日
8
关于新增嘉实海外中国股票混合
(QDII)基金经理的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 5月 25日
9
关于增加利得基金为嘉实旗下基金代
销机构并参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 5月 30日
10
关于增加中正达广为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 6月 8日
11
关于嘉实基金管理有限公司旗下基金
参与大同证券定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 6月 14日
12
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票混合（QDII）2016 年 7 月 1
日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 6月 29日
13
嘉实基金管理有限公司关于旗下开放
式基金通过陆金所资管开办定投业务
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 7月 1日 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 64 页 共 65 页
14
关于增加广源达信为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 7月 13日
15
关于增加深圳新兰德为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费率
优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 7月 27日
16
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票混合（QDII）2016 年 8 月 2
日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 8月 3日
17
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票混合（QDII）暂停大额申购
及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 8月 4日
18
关于增加“万得投顾”为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 8月 5日
19
关于增加蛋卷基金为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及调整部分开
放式基金申购金额下限的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 8月 5日
20
嘉实基金管理有限公司关于对中国银
行借记卡持卡人调整基金直销交易优
惠费率的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 9月 1日
21
关于增加“凤凰金信”为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 9月 19日
22
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票混合（QDII）2016 年 10 月
10 日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 9月 29日
23
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票混合（QDII）2016 年 10 月
21日暂停申购赎回及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 10月 22 日
24
关于增加桂林银行为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 11月 25 日
25
关于增加北京汇成基金销售有限公司
为嘉实旗下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 11月 29 日
26
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外
中国股票混合（QDII）暂停申购及定
投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 12月 7日
27
关于嘉实海外中国股票混合（QDII）
2016 年 12 月 26 日、12 月 27 日暂停
赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2016年 12月 22 日
28 关于增加东海期货为嘉实旗下基金代 中国证券报、 上海证券报、 2016年 12月 28 日 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告
第 65 页 共 65 页
销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（原嘉实海外中国股票股票型证
券投资基金）募集的文件；
（2） 《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实海外中国股票混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年3月29日
