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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2016年年度报告

 
 
嘉实机构快线货币市场基金 2016 年年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月29日 
 
 
 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 
第 2 页 共 69 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金” 。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月 31日止。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 3 页 共 69 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 16 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 22 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 24 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 25 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 25 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 29 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 54 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 55 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 56 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 56 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 57 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 4 页 共 69 页


§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 63 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 5 页 共 69 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 场内简称 嘉实快线(嘉实机构快线H 类份额场内简称) 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,876,966,723.51份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所(嘉实机构快线H类份额) 上市日期 2016年 1月 11日(嘉实机构快线H类份额) 下属分级基金的基金 简称 下属分级基金的场内 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级基 金的份额总额 嘉实机构快线货币A - 000917 12,059,202,218.03 份 嘉实机构快线货币B - 000918 1,298,890,512.04份 嘉实机构快线货币C - 000919 8,510,845,108.15份 嘉实机构快线货币H 嘉实快线 511960 8,028,885.29份 注:自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金”。 A类基金份额简称由“嘉实机构快线货币 A”变更为“嘉实快线货币A”,基金代码 000917不变; B类基金份额简称由“嘉实机构快线货币 B”变更为“嘉实快线货币B”,基金代码 000918不变; C类基金份额简称由“嘉实机构快线货币 C”变更为“嘉实快线货币C”,基金代码 000919不变。 H类基金份额简称“嘉实快线”及基金代码不变。 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观 研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 6 页 共 69 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 朱萍 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 8 号上海国金中 心二期53层 09-11单元 上海市中山东一路 12 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华 润大厦8 层 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 100005 200120 法定代表人 邓红国 吉晓辉


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(嘉实机构 快线货币 A、B、C类份额) 中国证券登记结算有限责任公司 (嘉实机构快线货币 H类份额) 嘉实基金管理有限公司:北京市建 国门北大街8 号华润大厦8 层 中国证券登记结算有限责任公司: 北京市西城区太平桥大街17 号 注: 本基金A类基金份额、 B类基金份额、 C类基金份额的登记业务由嘉实基金管理有限公司办理; 本基金H类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 7 页 共 69 页


3.1.1期间数据 和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 2016年 嘉实机构快线货币 A 93,645,486.41 93,645,486.41 2.6063% 嘉实机构快线货币 B 74,087,540.76 74,087,540.76 2.6230% 嘉实机构快线货币 C 201,621,545.50 201,621,545.50 2.6605% 嘉实机构快线货币 H 31,299,266.07 31,299,266.07 2.4514% 2015 年 6 月 25 日(基金合同生 效日)-2015 年 12 月 31 日 嘉实机构快线货币 A 18,603,294.01 18,603,294.01 1.2522% 嘉实机构快线货币 B 12,586,535.24 12,586,535.24 1.1674% 嘉实机构快线货币 C 34,607,118.21 34,607,118.21 1.0921% 嘉实机构快线货币 H 68,338.58 68,338.58 0.0068% 3.1.2 期末数据 和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 2016年末 嘉实机构快线货币 A 12,059,202,218.03 1.0000 嘉实机构快线货币 B 1,298,890,512.04 1.0000 嘉实机构快线货币 C 8,510,845,108.15 1.0000 嘉实机构快线货币 H 802,888,529.32 100.0000 2015年末 嘉实机构快线货币 A 21,442,937,918.86 1.0000 嘉实机构快线货币 B 178,648,895.55 1.0000 嘉实机构快线货币 C 3,590,321,229.88 1.0000 嘉实机构快线货币 H 1,000,068,338.58 100.0000 3.1.3 累计期末 指标 累计净值收益率 2016年末 嘉实机构快线货币 A 3.8912% 嘉实机构快线货币 B 3.8211% 嘉实机构快线货币 C 3.7817% 嘉实机构快线货币 H 2.4584% 2015年末 嘉实机构快线货币 A 1.2522% 嘉实机构快线货币 B 1.1674% 嘉实机构快线货币 C 1.0921% 嘉实机构快线货币 H 0.0068% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2) 嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C和嘉实机构快线货币 H 适用不同 的管理费率和销售费率; (3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用; (4)自 2015 年 12月 31 日起,本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 8 页 共 69 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6887% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6006% 0.0022% 过去六个月 1.3251% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1488% 0.0018% 过去一年 2.6063% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.2553% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 3.8912% 0.0018% 0.5336% 0.0000% 3.3576% 0.0018% 嘉实机构快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6942% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6061% 0.0022% 过去六个月 1.3322% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1559% 0.0018% 过去一年 2.6230% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 2.2720% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 3.8211% 0.0020% 0.5336% 0.0000% 3.2875% 0.0020% 嘉实机构快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7027% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6146% 0.0022% 过去六个月 1.3527% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1764% 0.0018% 过去一年 2.6605% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3095% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 3.7817% 0.0023% 0.5336% 0.0000% 3.2481% 0.0023% 嘉实机构快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6748% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5867% 0.0021% 过去六个月 1.3050% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1287% 0.0018% 过去一年 2.4514% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1004% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 2.4584% 0.0020% 0.3519% 0.0000% 2.1065% 0.0020% 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 9 页 共 69 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实机构快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 10 页 共 69 页


图2:嘉实机构快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 11 页 共 69 页


图3:嘉实机构快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 12 页 共 69 页


图4:嘉实机构快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12 月31日至 2016 年 12 月31日) 注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约 定。 注2:2016年2月5日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增聘 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 注 3:2016 年 4 月 21 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增 聘李曈先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士、李金灿先生共同管 理本基金。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 13 页 共 69 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 14 页 共 69 页


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 15 页 共 69 页


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 16 页 共 69 页


注(1) :嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存续期(2015 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日)计算; (2 ): 嘉实机构快线货币 H 基金2015 年度的相关数据根据当年实际存续期 2015 年 12 月 31日计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 93,645,486.41 - - 93,645,486.41


2015 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01


合计 100,565,126.16 1,696,424.40 9,987,229.86 112,248,780.42


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 17 页 共 69 页


转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2016 74,087,540.76 - - 74,087,540.76


2015 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24


合计 83,759,834.02 2,054,416.24 859,825.74 86,674,076.00


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 201,621,545.50 - - 201,621,545.50


2015 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.60 34,607,118.21


合计 242,519,898.86 4,555,820.45 -10,847,055.60 236,228,663.71


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 31,299,266.07 - - 31,299,266.07


2015 68,338.58 - - 68,338.58


合计 31,367,604.65 - - 31,367,604.65


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月 31 日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 18 页 共 69 页


实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱 乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实 主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉 实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉 实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实 理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日 期 万晓西 本基金、嘉实宝 A/B、 嘉实活钱包 货币、嘉实 3 个 月理财债券、嘉 实活期宝货币基 金经理,公司固 定收益业务体系 短端 alpha 策略 2015年 6月 25 日 - 16 年 曾任职于中国农业银 行黑龙江省分行及深 圳发展银行的国际业 务部,南方基金固定收 益部总监助理、首席宏 观研究员、南方现金增 利基金经理,第一创业 证券资产管理总部固嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 19 页 共 69 页


组组长 定收益总监、执行总经 理,民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投 资研究部总经理,2013 年2月加入嘉实基金管 理有限公司,现任固定 收益业务体系短端 alpha 策略组组长,中 国国籍。 张文玥 本基金、嘉实安 心货币、嘉实货 币、嘉实宝 A/B、 嘉实理财宝 7 天 债券、嘉实 1 个 月理财债券、嘉 实 3 个月理财债 券、嘉实现金宝 货币、嘉实定期 宝 6 个月理财债 券基金经理 2015年 7月 14 日 - 8 年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014 年 4 月加入嘉实 基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务 体系短端 alpha 策略 组。硕士,具有基金从 业资格。 李金灿 本基金、嘉实超 短债债券、嘉实 宝 A/B、嘉实薪 金宝货币、嘉实 理财宝 7 天债 券、嘉实安心货 币、嘉实增益宝 货币基金经理 2016年 2月 5日 - 7 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北京 首创期货有限责任公 司研究员、建信基金管 理有限公司债券交易 员。 2012年 8 月加入嘉 实基金管理有限公司, 曾任债券交易员,现任 职于固定收益业务体 系短端alpha策略组。 硕士研究生,具有基金 从业资格。 李曈 本基金、嘉实安 心货币、嘉实活 钱包货币、嘉实 理财宝 7 天债 券、嘉实货币、 嘉实活期宝货 币、嘉实现金宝 货币基金经理 2016年 4月 21 日 - 7 年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务部 业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理 有限公司,现任职于固 定收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士研 究生,具有基金从业资 格。 注: (1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥、李金灿、 李瞳的任职日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 20 页 共 69 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实机构快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 21 页 共 69 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 联合国经济和社会事务部近期发布的《2017年世界经济形势与展望》报告称,在刚刚过去的 2016年,世界经济发展趋势可以用“五低二高”来概括,即:低经济增长、低国际贸易流量、低 通货膨胀、低投资增长、低利率;高债务水平和高度依赖货币政策。报告指出,2016年2.2%的世 界经济增速是2009年以来最低的增速, 全球贸易量在 2016年只增长了1.2%, 处于历史较低水平, 投资增长在许多主要发达国家和发展中国家都明显放缓。2016年世界经济整体保持低速增长,而 2016年全球局势风云变幻,黑天鹅事件层出不穷,如特朗普当选美国总统,英国脱欧,意大利公 投失败等等,经济全球化进程面临挑战,地区局部持续动荡,国家间的竞争逐步升级,地缘政治 格局也面临各种考验,世界经济在此多重复杂背景下艰难前行。 2016年政府积极实施稳增长措施、继续推进深化改革和执行稳健的货币政策,国内经济整体 趋稳,虽然个别指标出现好转,但是经济下行压力依然较大。初步核算,2016 年国内生产总值 744127亿元,突破70万亿大关,同比增长6.7%,低于去年的 6.9%。分季度看,一季度同比增长 6.7%,二季度增长6.7%,三季度增长 6.7%,四季度增长 6.8%。具体来看,工业增加值稳中略降, 全年同比增速均值为6.04%,低于去年同比增速均值6.09%;“克强指数”全年均值为 6.63%,明 显高于去年均值1.06%; 中国制造业采购经理指数 (PMI) 均值站到荣枯线以上, 全年均值为 50.32%, 高于去年均值49.91%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速持续处于低位,固定资产 投资整体呈现稳中回落态势,全年累计同比增速均值为 8.26%,低于去年均值 10.42%,其中房地 产开发投资整体向好,全年累计同比增速均值为5.50%,高于去年均值4.11%,基础设施投资维持 平稳、略有回落,全年累计同比增速均值为 16.68%,低于去年均值 17.50%,民间固定资产投资则 呈现大幅回落,全年累计同比增速为 3.36%,大幅低于去年均值 10.66%;社会消费品零售总额较 为平稳,全年同比增速均值为 9.55%,接近于去年均值 9.77%;受贸易保护主义和国际市场需求疲 软影响, 出口形势整体低迷, 出口金额全年同比增速均值分别为-7.58%, 明显低于去年均值-1.19%。 另外,全年价格水平整体出现上行,全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.01%,高于去年 均值 1.44%;全年 PPI 同比增速为-1.31%,高于去年均值-5.22%。从金融数据来看,货币供应量 整体依然处于高位,M2全年同比增速均值为 12.04%,略低于去年均值12.32%; 社会融资规模继 续上升,全年新增规模均值为 1.48 万亿元,高于去年均值 1.28 万亿元;新增人民币贷款继续上 升,上半年新增均值为 1.05 万亿元,高于去年均值 0.98 万亿元。全年人民币汇率整体呈现走贬嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 22 页 共 69 页


走势,CNY 全年累计贬值 7.02%,CNH 全年累计贬值 6.10%,全年央行外汇资产新增为-2.91 万亿 元,较去年同期大幅减少近 7000亿元,跨境资金流出规模继续增大。 为兼顾维稳人民币汇率、降低杠杆水平和应对经济下行风险,央行货币政策整体维持稳健, 政策节奏呈现前松后紧,2016年全年央行仅降准1次,央行主要通过公开市场操作、国库现金定 存、MLF 和 PSL 等政策工具补充和调节市场流动性,全年公开市场操作累计净投放资金 17272 亿 元,国库现金定存累计净回笼资金300 元,MLF累计净投放资金 27912 亿元,PSL 累计净投放资金 9714 亿元。银行间市场资金利率呈现前低后高,2016 年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个月回购加权 利率较去年末分别+3BP、+39BP、0BP和+170BPBP;银行间市场国债收益率曲线也维持平稳,2016 年末国债收益率曲线1 年、3 年、5年、7 年和 10 年期收益率较去年末分别+35BP、+24BP、+15BP、 +16BP和+19BP,10年期与 1年期国债期限利差为36BP,较去年末缩小16BP。 在经济下行周期,2016年信用风险继续曝露,违约范围和金额继续扩大。2016 年全年违约债 券共 79 只, 同比增长243%, 涉及违约主体34个; 违约总金额高达 403亿元, 同比增长 220%。 2016 年 2 至 5 月和 11至 12 月是违约爆发高峰期,无论是数量还是规模均处于高位。从主体所属行业 看,违约债券主要集中在建材、钢铁、机械设备等强周期产能过剩的行业,另外,商业贸易行业、 航运物流行业由于毛利较低,盈利能力较弱,违约规模也较大。从企业类型看,2016年涉及违约 主体 34 家,其中地方国有企业 6 家,违约总额占比将近 40%,民营企业多达 22 家,违约总额占 比37%。 2016年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵 活配置债券和同业存单投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体 仓位。整体看,2016年本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性 和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场 机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实机构快线货币 A 的基金份额净值收益率为 2.6063%,嘉实机构快线货币 B 的基 金份额净值收益率为2.6230%,嘉实机构快线货币C的基金份额净值收益率为2.6605%,嘉实机构 快线货币H的基金份额净值收益率为 2.4514%,同期业绩比较基准收益率为0.3510%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 IMF 发布最新全球经济预期,预测 2017 年全球经济增速为 3.4%,2018 年为 3.6%。因预期特 朗普实施扩张性财政政策,将 2017年美国GDP增速预期从 2.2%上调至2.3%,2018年从 2.1%上调嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 23 页 共 69 页


至2.5%。上调 2017年欧元区、日本和英国经济增速预估,因 2016年下半年表现强于预期。2017 年韩国、意大利经济增速预估下调。下调拉丁美洲 2017 年经济增速预估至 1.2%,2018 年预估下 调至2.1%,因巴西经济持续疲软及墨西哥比索下跌;大幅下调印度 2016-2017 财年经济增速预估 至 6.6%,因大额纸币作废计划冲击消费;2017-2018 财年预估下调至 7.2%。上调 2017 年中国经 济增速预估至 6.5%,因政府持续出台刺激计划,2018 年预估维持在 6.0%不变。联合国经济和社 会事务部发布的《2017 年世界经济形势与展望》报告预测,全球经济预计在 2017 年增长 2.7%, 高于2016年的2.2%。 2017年全球经济增长形势依然不容乐观, 继续面临许多重大挑战, 如全球潜在增长率在下降, 金融市场稳定性减弱,美国成为全球经济不稳定的重要原因,贸易投资增长疲软,反全球化趋势 日益明显,同时,地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也将进一步影响全 球经济增长和稳定发展。从国内经济来看,国内经济复苏基础不牢固,预计消费品零售增幅基本 平稳,但制造业投资、房地产投资和民间投资难改下行态势,受特朗普贸易政策影响,出口形势 难言好转。 2017 年年初中国人民银行工作会议在北京召开,关于 2017 年的货币政策,会议提出“要保 持货币政策稳健中性”。具体来看,“要综合运用多种货币政策工具,调节好流动性闸门,保持 流动性基本稳定。”这一表述与之前召开的中央经济工作会议的精神是一致的。中央经济工作会 议提出:“货币政策要保持稳健中性,适应货币供应方式新变化,调节好货币闸门,努力畅通货 币政策传导渠道和机制,维护流动性基本稳定。 ”预计 2017 年货币政策整体维持紧平衡,鉴于国 内外经济状况复杂,人民币贬值压力依然较大,外汇占款仍然处于下行通道,市场资金缺口日益 增大,央行货币政策倾向于降低杠杆水平、维护市场稳定和维稳汇率等,国内流动性将由略为宽 松转为紧平衡,央行通过降准或其他政策工具对流动性的补充更多为对冲性投放,可能形成“降 准+加息”的新政策组合工具。预计 2017 年财政政策将更加积极,在经济下行和结构性改革背景 下,财政政策更具优势,将加大新基建投资,弥补民间投资不足,稳定经济增长。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为 首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存 款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 24 页 共 69 页


类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新 业务,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风 险。 (2)合规管理:主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、 合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。 (3)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后 续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证,全面完成公司及基金的外审 等。 (4) 法律事务: 完成大量的日常法律事务工作, 包括合同、 协议审查 (包括各类产品及业务) , 主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及 日常业务的法律风险问题。 (5)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实 风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的 效益最大化。


此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成季度、 年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及 2015年 12 月23日公告的 《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 25 页 共 69 页


份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金份额已实现收益为 93,645,486.41 元,合计分配 93,645,486.41 元;B 类基金份额已实现 收益为 74,087,540.76 元,合计分配 74,087,540.76 元;C 类基金份额已实现收益为 201,621,545.50 元,合计分配 201,621,545.50 元;H 类基金份额已实现收益为 31,299,266.07 元,合计分配31,299,266.07 元,符合本基金基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实机构快线货 币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管 理办法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 嘉实机构快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第 20690号 嘉实机构快线货币市场基金全体基金份额持有人: 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 26 页 共 69 页


我们审计了后附的嘉实机构快线货币市场基金(以下简称“嘉实机构快线货币基金”)的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实机构快线货币基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资 基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 27 页 共 69 页


我们认为,上述嘉实机构快线货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报 表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了嘉实机构快线货币基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基 金净值变动情况。 普华永道中天
























































注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)


















































玮 中国?上海市

































































勇 2017年 3月 22日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 7,343,157,589.05 19,127,172,935.88 结算备付金


31,115,000.00 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,027,826,418.21 3,923,537,674.85 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


3,027,826,418.21 3,923,537,674.85 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 11,456,569,949.15 3,766,944,599.91 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 49,099,910.71 64,410,685.57 应收股利


- - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 28 页 共 69 页


应收申购款


768,438,134.88 337,056,103.39 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计


22,676,287,002.00 27,219,201,999.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,000,000,000.00 应付赎回款


163,111.00 5,007,291.01 应付管理人报酬


2,423,684.34 1,201,238.41 应付托管费


1,208,069.38 632,783.50 应付销售服务费


118,866.53 62,620.32 应付交易费用 7.4.7.7 117,903.21 62,683.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 429,000.00 259,000.00 负债合计


4,460,634.46 1,007,225,616.73 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 22,671,826,367.54 26,211,976,382.87 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


22,671,826,367.54 26,211,976,382.87 负债和所有者权益总计


22,676,287,002.00 27,219,201,999.60 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,嘉实机构快线货币 A基金份额净值 1.0000 元,基金份额总 额 12,059,202,218.03 份;嘉实机构快线货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 1,298,890,512.04 份;嘉实机构快线货币 C 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 8,510,845,108.15 份;嘉实机构快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 8,028,885.29份。嘉实机构快线货币基金份额总额合计为 21,876,966,723.51 份。


7.2 利润表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 上年度可比期间 2015 年 6月 25 日(基嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 29 页 共 69 页


年 12 月31 日 金合同生效日)至 2015 年 12月 31 日 一、收入


474,800,944.66 77,597,840.74 1.利息收入


469,997,160.86 75,267,583.38 其中:存款利息收入 7.4.7.11 274,803,411.33 56,439,957.81 债券利息收入


150,589,189.33 17,325,323.80 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


44,604,560.20 1,502,301.77 其他利息收入


- - 2.投资收益


4,803,783.80 2,325,504.02 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.12 4,803,783.80 2,325,504.02 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益


- - 4. 汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.13 - 4,753.34 减:二、费用


74,147,105.92 11,732,554.70 1.管理人报酬


31,622,197.16 5,241,733.00 2.托管费


15,568,431.09 2,623,307.99 3.销售服务费


2,338,102.63 260,038.89 4.交易费用 7.4.7.14 - - 5.利息支出


23,936,486.68 3,278,000.51 其中:卖出回购金融资产支出


23,936,486.68 3,278,000.51 6.其他费用 7.4.7.15 681,888.36 329,474.31 三、利润总额


400,653,838.74 65,865,286.04 减:所得税费用


- - 四、净利润


400,653,838.74 65,865,286.04 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 6 月25日至2015年 12 月31 日止。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1 月1 日至 2016年 12 月31 日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 30 页 共 69 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 400,653,838.74 400,653,838.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -3,540,150,015.33 - -3,540,150,015.33 其中:1.基金申购款 243,590,095,088.30 - 243,590,095,088.30 2.基金赎回款 -247,130,245,103.63 - -247,130,245,103.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -400,653,838.74 -400,653,838.74 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 项目 上年度可比期间 2015年6 月25 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 230,338,805.42 - 230,338,805.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 65,865,286.04 65,865,286.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 25,981,637,577.45 - 25,981,637,577.45 其中:1.基金申购款 66,379,357,669.80 - 66,379,357,669.80 2.基金赎回款 -40,397,720,092.35 - -40,397,720,092.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -65,865,286.04 -65,865,286.04 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 6 月25日至2015年 12 月31 日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 31 页 共 69 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实机构快线货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2014]1115 号《关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复》核 准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市 场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集共募集 230,338,805.42元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 826 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》于2015 年 6 月 25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 230,338,805.42 份基金份额。本基金 的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》和《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 本基金于 2015年12月23日增设场内 H类基金份额。 本基金设场外基金份额和场内基金份额。其中,本基金根据投资人持有基金份额时间的不同,对 投资人持有的场外基金份额按照不同的费率计提管理费,因此形成 A 类、B 类和 C 类三类场外基 金份额。本基金的H类份额为场内基金份额。A 类、B类、C 类和 H类基金份额分别设置基金代码, 分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2015]426 号文审核同意,本基金 10,002,898.13 份基金份额于2016年1月11日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的 业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实机构快线货币市场基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 32 页 共 69 页


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015 年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基 金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 33 页 共 69 页


产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 34 页 共 69 页


融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。A、B、C 类基金每份基金份额面值为 1.00元, H类基金每份基金份额面值为 100.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确 认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增 加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的 A、B、C 类基金份额之间的转换所产生 的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持 证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。本基金 A 类基金份额、B 类基金份 额、C 类基金份额“每日分配、按日支付”,对于目前暂不支持按日付的销售机构,仍保留每月 集中支付方式。根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收 益并分配,按日支付且结转为相应的基金份额。本基金每日进行收益计算并分配时,按日支付收 益方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益; 若投资人在按日支付收益时,其收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其收益为负值, 则缩减投资人基金份额。本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基 准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 35 页 共 69 页


益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若 H 类基金份额持有人收益账户内的累计收益 不低于100 元时,则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 H 类基金份额。本基金 H 类基金份额 持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基 金收益为负,则扣减赎回金额。本基金 H 类基金份额持有人部分卖出 H 类基金份额时,不支付对 应的收益,全部卖出 H 类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累 计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人进行追 索。当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自 下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收 益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益。本基金同一类别 内的每份基金份额享有同等分配权。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金计算影子价格过程中 确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中 央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 36 页 共 69 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5 月 1日起,金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 活期存款 623,157,589.05 2,307,172,935.88 定期存款 6,720,000,000.00 16,820,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 1,770,000,000.00 890,000,000.00 存款期限1个月以内 2,570,000,000.00 13,640,000,000.00 存款期限3个月及以上 2,380,000,000.00 2,290,000,000.00 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 37 页 共 69 页


其他存款 - - 合计: 7,343,157,589.05 19,127,172,935.88 注:定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,027,826,418.21 3,026,867,000.00 -959,418.21 -0.0042% 合计 3,027,826,418.21 3,026,867,000.00 -959,418.21 -0.0042% 项目


上年度末 2015年12月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,923,537,674.85 3,931,279,000.00 7,741,325.15 0.0295% 合计 3,923,537,674.85 3,931,279,000.00 7,741,325.15 0.0295% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日) ,本基金未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产款 5,418,369,949.15 - 交易所市场买入返售金融资产款 6,038,200,000.00 - 合计 11,456,569,949.15 - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 38 页 共 69 页


项目 上年度末 2015年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产款 2,766,944,599.91 - 交易所市场买入返售金融资产款 1,000,000,000.00 - 合计 3,766,944,599.91 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2016年 12月 31 日)及上年度末(2015年 12 月 31 日) ,本基金无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 应收活期存款利息 1,168,777.92 298,156.68 应收定期存款利息 20,495,911.05 11,818,582.84 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 15,401.98 - 应收债券利息 18,067,757.53 51,837,947.33 应收买入返售证券利息 9,352,062.23 455,998.72 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 49,099,910.71 64,410,685.57


7.4.7.6 其他资产








单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应收分销手续费返还 80,000.00 80,000.00 合计 80,000.00 80,000.00


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 39 页 共 69 页


2016年 12月 31 日 2015年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 117,903.21 62,683.49 合计 117,903.21 62,683.49


7.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 429,000.00 259,000.00 应付指数使用费 - - 其他 - - 合计 429,000.00 259,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 21,442,937,918.86 21,442,937,918.86 本期申购 102,003,506,164.24 102,003,506,164.24 本期赎回 -111,387,241,865.07 -111,387,241,865.07 本期末 12,059,202,218.03 12,059,202,218.03 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 178,648,895.55 178,648,895.55 本期申购 86,040,195,470.57 86,040,195,470.57 本期赎回 -84,919,953,854.08 -84,919,953,854.08 本期末 1,298,890,512.04 1,298,890,512.04 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 40 页 共 69 页


项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,590,321,229.88 3,590,321,229.88 本期申购 44,994,787,287.42 44,994,787,287.42 本期赎回 -40,074,263,409.15 -40,074,263,409.15 本期末 8,510,845,108.15 8,510,845,108.15 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,000,683.39 1,000,068,338.58 本期申购 105,516,061.65 10,551,606,166.07 本期赎回 -107,487,859.75 -10,748,785,975.33 本期末 8,028,885.29 802,888,529.32 注:嘉实机构快线货币A类、B 类、C类基金份额申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级 调增份额;赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。嘉实机构快线货币 H 类基金份额申购 含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 93,645,486.41 - 93,645,486.41 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -93,645,486.41 - -93,645,486.41 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 74,087,540.76 - 74,087,540.76 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 41 页 共 69 页


基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -74,087,540.76 - -74,087,540.76 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 201,621,545.50 - 201,621,545.50 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -201,621,545.50 - -201,621,545.50 本期末 - - - 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 31,299,266.07 - 31,299,266.07 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,299,266.07 - -31,299,266.07 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12 月31日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 12 月31 日 活期存款利息收入 13,829,138.75 826,943.28 定期存款利息收入 260,718,697.91 55,608,559.53 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 255,574.67 4,455.00 其他 - - 合计 274,803,411.33 56,439,957.81


7.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 42 页 共 69 页


2016年1月1日至2016 年12月31日 2015年6月25日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 29,952,525,615.37 1,782,206,953.21 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 29,740,682,009.91 1,761,109,972.53 减:应收利息总额 207,039,821.66 18,771,476.66 买卖债券差价收入 4,803,783.80 2,325,504.02 7.4.7.13 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效日) 至 2015年12月 31日 基金赎回费收入 - - 基金转出费收入 - - 债券认购手续费返还 - - 印花税手续费返还 - - 其他 - 4,753.34 合计 - 4,753.34 注:本期(2016年1月1日至2016年12月 31 日) ,本基金无其他收入。 7.4.7.14 交易费用 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金无交易费用。 7.4.7.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 审计费用 120,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 债券托管账户维护费 36,000.00 15,000.00 银行划款手续费 133,333.36 64,274.31 指数使用费 - - 上市年费 90,000.00 - 红利手续费 - - 其他 2,555.00 200.00 合计 681,888.36 329,474.31


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 43 页 共 69 页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2017年1月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》(财税[2017]2号),要求 2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。


上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)的补充,该通知要求资管产品运营过 程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年 5月 1日起执行。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 44 页 共 69 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 31,622,197.16 5,241,733.00 其中:支付销售机构的 客户维护费 272,773.78 32,369.91 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额和 H 类基金份额年 管理费率为 0.25%,B 类基金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 15,568,431.09 2,623,307.99 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快 线货币 A 嘉实机构快 线货币B 嘉实机构快 线货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管理 有限公司 333,989.92 259,280.47 759,231.58 916,112.27 2,268,614.24 浦发银行 6.72 7.54 37.64 - 51.90 嘉实财富 1,986.29 - - - 1,986.29 合计 335,982.93 259,288.01 759,269.22 916,112.27 2,270,652.43 获得销售服务 费的 上年度可比期间 2015年6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 45 页 共 69 页


各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快 线货币 A 嘉实机构快 线货币B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管理 有限公司 65,582.58 48,458.16 129,409.57 - 243,450.31 浦发银行 5.19 1.40 6.01 - 12.60 嘉实财富 0.25 - - - 0.25 合计 65,588.02 48,459.56 129,415.58 - 243,463.16 注:(1)本基金A类、B 类、C类基金份额的销售服务费年率均为0.01%,H类基金份额的销售服务 费为 0.25%。计算方法:H=E×R ÷当年天数。H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费,E 为各类别基金份额前一日的资产净值,R 为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务 费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 (2)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实机构快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》 , 自2016 年7月4 日至 2017 年7月4日止期间, 嘉实机构快线货币市场基金H 类基金份额销售服 务费年费率由0.25%变更为 0.01%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年 1月 1日至2016年12月31日 嘉实机构快线货币 A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快 线货币H 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持有的基金份 额 - - - - 期初持有的基金份 额 - - 714,430.18 - 期间申购/买入总份 额 1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 781,166,006.00 - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额额 1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 580,772,692.99 - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 46 页 共 69 页


期末持有的基金份 额 - - 201,107,743.19 - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - 2.36% - 项目 上年度可比区间 2015年6月25日(基金合同生效日)至 2015年12 月 31 日 嘉实机构快线货 币A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快 线货币H 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持有的基金份 额 - - - - 期间申购/买入总份 额 250,055,336.86 250,180,498.39 250,714,430.18 - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额额 250,055,336.86 250,180,498.39 250,000,000.00 - 期末持有的基金份 额 - - 714,430.18 - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - 0.02% - 注: (1)本报告期内(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)基金管理人持有的嘉实机构快线 货币 A 级、B 级、C 级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级调增份额;期间赎 回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 (2)上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日)基金管理 人持有的嘉实机构快线货币 A 级、B 级、C 级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升 降级调增份额;期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 嘉实机构快线货币 C









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 47 页 共 69 页


嘉实资本 9,537,498.62 0.11% - - 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 723,157,589.05 36,638,918.23 5,507,172,935.88 11,171,168.08 注: (1)本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银 行存款按银行约定利率计息。 (2)本期末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金由浦发银行保管的银行 存款余额含定期存款 100,000,000.00 元,本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,由浦 发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 22,809,779.48 元;上年度可比期间 末(2015 年 12 月 31 日) ,本基金由浦发银行保管的银行存款余额含定期存款 3,200,000,000.00 元,上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日) ,由浦发银 行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 10,344,224.80元。


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 嘉实机构快线货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 93,645,486.41 - - 93,645,486.41 - 嘉实机构快线货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 74,087,540.76 - - 74,087,540.76 - 嘉实机构快线货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 201,621,545.50 - - 201,621,545.50 - 嘉实机构快线货币H 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 31,299,266.07 - - 31,299,266.07 - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 48 页 共 69 页


7.4.12 期末( 2016 年 12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基 金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制 系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理 制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司 合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 49 页 共 69 页


本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金 融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散 化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金未持有资产支持证券(上年度末:无)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 A-1 209,994,356.28 471,550,256.77 A-1 以下 - - 未评级 2,257,202,569.97 2,359,807,969.44 合计 2,467,196,926.25 2,831,358,226.21 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 50 页 共 69 页


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年12月 31 日 AAA - 60,353,664.39 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 60,353,664.39 注1:本年度末(2016年 12月 31 日) ,本基金未持有长期信用评级的债券投资。 注 2:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行 指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央 行票据等。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基 金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末, 除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 51 页 共 69 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临 的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月 31 日 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 7,343,157,589.05 - - - 7,343,157,589.05 结算备付金 31,115,000.00 - - - 31,115,000.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,027,826,418.21 - - - 3,027,826,418.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 11,456,569,949.15 - - - 11,456,569,949.15 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 49,099,910.71 49,099,910.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 768,438,134.88 768,438,134.88 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 21,858,668,956.41 - - 817,618,045.59 22,676,287,002.00 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 163,111.00 163,111.00 应付管理人报酬 - - - 2,423,684.34 2,423,684.34 应付托管费 - - - 1,208,069.38 1,208,069.38 应付销售服务费 - - - 118,866.53 118,866.53 应付交易费用 - - - 117,903.21 117,903.21 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 52 页 共 69 页


应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 429,000.00 429,000.00 负债总计 - - - 4,460,634.46 4,460,634.46 利率敏感度缺口 21,858,668,956.41 - - 813,157,411.13 22,671,826,367.54 上年度末


2015年12月 31 日 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 18,927,172,935.88 200,000,000.00 - - 19,127,172,935.88 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,623,109,879.44 300,427,795.41 - - 3,923,537,674.85 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 3,766,944,599.91 - - - 3,766,944,599.91 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 64,410,685.57 64,410,685.57 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 337,056,103.39 337,056,103.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 26,317,227,415.23 500,427,795.41 - 401,546,788.96 27,219,201,999.60 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 应付赎回款 - - - 5,007,291.01 5,007,291.01 应付管理人报酬 - - - 1,201,238.41 1,201,238.41 应付托管费 - - - 632,783.50 632,783.50 应付销售服务费 - - - 62,620.32 62,620.32 应付交易费用 - - - 62,683.49 62,683.49 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 259,000.00 259,000.00 负债总计 - - - 1,007,225,616.73 1,007,225,616.73 利率敏感度缺口 26,317,227,415.23 500,427,795.41 - -605,678,827.77 26,211,976,382.87 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 53 页 共 69 页


者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016年 12 月31 日,若市场利率变动 25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净 值将不会产生重大变动(2015 年 12 月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二 层次的余额为 3,027,826,418.21 元,无属于第一、第三层次的余额(上年度末:第二层次 3,923,537,674.85元,无属于第一、第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 54 页 共 69 页


发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,027,826,418.21 13.35 其中:债券 3,027,826,418.21 13.35








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 11,456,569,949.15 50.52 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,374,272,589.05 32.52 4 其他各项资产 817,618,045.59 3.61 5 合计 22,676,287,002.00 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.57 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 55 页 共 69 页


资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 74.45 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.58 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.65 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.41 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 1.32 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 96.41 -


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 56 页 共 69 页


3 金融债券 560,629,491.96 2.47 其中:政策性金融债 560,629,491.96 2.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 469,930,456.48 2.07 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,997,266,469.77 8.81 8 其他 - - 9 合计 3,027,826,418.21 13.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111618244 16 华夏 CD244 5,000,000 499,575,233.57 2.20 2 111612166 16 北京银 行 CD166 5,000,000 499,533,420.84 2.20 3 111698230 16 徽商银 行 CD085 3,000,000 299,744,237.74 1.32 4 111698486 16 宁波银 行 CD211 3,000,000 299,621,546.23 1.32 5 160401 16 农发 01 2,600,000 260,003,407.42 1.15 6 111681433 16 长城华 西银行 CD099 2,000,000 199,862,034.14 0.88 7 111680855 16 广州农 村商业银行 CD153 2,000,000 198,929,997.25 0.88 8 071602007 16 国泰君 安 CP007 1,500,000 149,998,490.18 0.66 9 140208 14 国开 08 1,000,000 100,749,340.13 0.44 10 150302 15 进出 02 1,000,000 100,089,216.94 0.44


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1200%


报告期内偏离度的最低值 -0.0366% 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 57 页 共 69 页


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0270%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金采用固定份额净值,嘉实机构快线货币A、B、C类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元,嘉实机构快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 8.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 49,099,910.71 4 应收申购款 768,438,134.88 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 817,618,045.59


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 58 页 共 69 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实机 构快线 货币A 724 16,656,356.65 11,955,711,981.26 99.14% 103,490,236.77 0.86% 嘉实机 构快线 货币B 146 8,896,510.36 1,294,948,076.49 99.70% 3,942,435.55 0.30% 嘉实机 构快线 货币C 1,061 8,021,531.68 8,492,206,637.39 99.78% 18,638,470.76 0.22% 嘉实机 构快线 货币H 756 10,620.22 6,186,620.13 77.05% 1,842,265.16 22.95% 合计 2,596 8,427,182.87 21,749,053,315.27 99.42% 127,913,408.24 0.58% 注:(1)嘉实机构快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 A 份额占嘉实机构快线货币 A 总份额比例、个人 投资者持有嘉实机构快线货币 A份额占嘉实机构快线货币 A总份额比例; (2)嘉实机构快线货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 B 份额占嘉实机构快线货币 B 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币B份额占嘉实机构快线货币B 总份额比例; (3)嘉实机构快线货币C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 C 份额占嘉实机构快线货币 C 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币C份额占嘉实机构快线货币C 总份额比例; (4)嘉实机构快线货币H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 H 份额占嘉实机构快线货币 H 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币H份额占嘉实机构快线货币H 总份额比例。 9.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实机构快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 59 页 共 69 页


1 南方资本-工商银行-瑞元资本 管理有限公司 1,500,522.00 18.69% 2 中国银河证券股份有限公司 766,164.00 9.54% 3 李强 532,200.00 6.63% 4 南方资本-工商银行-南方资本 管理有限公司 501,204.00 6.24% 5 中信信托有限责任公司-建苏 724 500,059.00 6.23% 6 中信信托有限责任公司-中信信 托沣沛风险缓冲金融投资集合资 金信托计划 361,315.00 4.50% 7 云南国际信托有限公司-钱塘盛 世证券投资集合资金信托计划 331,672.00 4.13% 8 易方达资产-广发证券-易方达 资产吉富折价策略 1号资产管理 计划 203,087.00 2.53% 9 华夏资本-中信证券-华夏资本 -七曜领航 1号资产管理计划 200,044.00 2.49% 10 广东西域投资管理有限公司-西 域和谐8号私募证券投资基金 200,023.00 2.49% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实机构快 线货币A 221,566.15 0.00% 嘉实机构快 线货币B - - 嘉实机构快 线货币C 9,983.47 0.00% 嘉实机构快 线货币H - - 合计 231,549.62 0.00%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实机构快线货币A 0~10 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0~10 嘉实机构快线货币H 0 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 60 页 共 69 页


合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实机构快线货币A 0 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0 嘉实机构快线货币H 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份


嘉实机构快线货币 A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快线货币 H 基金合同生效日 (2015 年6 月25 日)基金份额总额 230,338,805.42 - - - 本报告期期初基金 份额总额 21,442,937,918.86 178,648,895.55 3,590,321,229.88 10,000,683.39 本报告期基金总申 购份额 102,003,506,164.24 86,040,195,470.57 44,994,787,287.42 105,516,061.65 减:本报告期基金 总赎回份额 111,387,241,865.07 84,919,953,854.08 40,074,263,409.15 107,487,859.75 本报告期基金拆分 变动份额(份额减 少以"-"填列) - - - - 本报告期期末基金 份额总额 12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885.29 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 61 页 共 69 页


2016 年 2 月 5 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 2016年4月21日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李曈先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2016 年 1 月起,上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称,聘任刘长江 同志为资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 120,000.00元,该审计机构已连续 2年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 股份有限公司 2 - - - - - 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 1 - - - - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 62 页 共 69 页


有限公司 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限 公司 1 - - - - - 申万宏源集团 股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 注4:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国银河证券 - - 69,624,000,000.00 100.00% - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 63 页 共 69 页


股份有限公司


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实机构快线货币市场基金H类 基金份额上市交易公告书 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年1月6 日 2 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第1 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年1月15 日 3 关于增加海通证券为嘉实机构 快线货币市场基金H类基金份额 申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年1月22 日 4 关于增加陆金所资管及江南农 商行为嘉实旗下基金代销机构 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年1月25 日 5 关于增加中信银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年1月27 日 6 嘉实基金管理有限公司关于嘉 实机构快线货币市场基金2016 年春节前暂停申购及转入业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年2月1 日 7 关于新增嘉实机构快线货币基 金经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年2月5 日 8 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第2 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年2月15 日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 64 页 共 69 页


9 关于增加福建海峡银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投 业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年2月24 日 10 关于增加长城证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年3月1 日 11 关于增加江苏紫金农村商业银 行股份有限公司为嘉实旗下基 金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年3月10 日 12 关于嘉实基金管理有限公司旗 下基金参与和讯信息科技有限 公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年3月18 日 13 关于增加申万宏源西部证券和 中泰证券为嘉实机构快线货币 市场基金H类基金份额申购赎回 代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年3月29 日 14 关于增加大泰金石为嘉实旗下 基金代销机构并参加费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年4月6 日 15 嘉实基金管理有限公司关于旗 下基金参与中国银河证券股份 有限公司申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年4月8 日 16 嘉实基金管理有限公司关于增 加国金证券为嘉实旗下基金代 销机构及开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年4月8 日 17 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第4 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年4月15 日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 65 页 共 69 页


18 关于新增嘉实机构快线货币基 金经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年4月21 日 19 关于增加东海证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年4月25 日 20 关于增加联讯证券为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年5月6 日 21 关于增加烟台银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年5月9 日 22 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第5 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年5月16 日 23 关于增加兴业证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年5月19 日 24 关于增加慈溪农商银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投 业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年5月27 日 25 关于增加利得基金为嘉实旗下 基金代销机构并参加费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年5月30 日 26 关于增加徽商银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年6月1 日 27 关于增加中正达广为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年6月8 日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 66 页 共 69 页


28 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第6 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年6月15 日 29 关于增加天津银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年6月27 日 30 嘉实基金管理有限公司关于旗 下开放式基金通过陆金所资管 开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年7月1 日 31 嘉实基金管理有限公司关于嘉 实机构快线货币市场基金销售 服务费优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年7月1 日 32 关于增加广源达信为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年7月13 日 33 关于增加金元证券为嘉实旗下 基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年7月14 日 34 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第7 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年7月15 日 35 关于增加万联证券为嘉实机构 快线货币市场基金H类基金份额 申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年7月19 日 36 关于增加“万得投顾”为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投 业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年8月5 日 37 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第8 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年8月15 日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 67 页 共 69 页


38 嘉实基金管理有限公司关于对 中国银行借记卡持卡人调整基 金直销交易优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年9月1 日 39 关于修改嘉实机构快线货币市 场基金合同及托管协议的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年9月7 日 40 关于增加昆山农商银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年9月14 日 41 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第9 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年9月19 日 42 嘉实基金管理有限公司关于增 加光大银行为嘉实旗下货币基 金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年9月23 日 43 关于增加安信证券等为嘉实机 构快线货币市场基金H类基金份 额申购赎回代办券商的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年9月30 日 44 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第 10 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年10月 17日 45 关于嘉实基金管理有限公司增 加华安证券为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年11月1 日 46 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第 11 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年11月 15日 47 关于增加桂林银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年11月 25日 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 68 页 共 69 页


48 关于增加北京汇成基金销售有 限公司为嘉实旗下基金代销机 构并开展定投业务及参加费率 优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年12月9 日 49 关于嘉实机构快线货币市场基 金收益支付的公告(2016年第 12 号) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年12月 15日 50 嘉实基金管理有限公司关于增 加中民财富管理(上海)有限公 司为嘉实旗下基金代销机构的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年12月 20日 51 关于增加东海期货为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年12月 28日 52 关于增加基煜基金为嘉实旗下 基金代销机构并参加费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2016年12月 30日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件;


(2) 《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》 ;


(3) 《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》 ;


(4) 《嘉实机构快线货币市场基金基金托管协议》 ;


(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6) 报告期内嘉实机构快线货币市场基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告 第 69 页 共 69 页


12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年3月29日