华泰 柏瑞 量化 驱动 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 有 限公 司为 本 基金 出具 了无保留
意见的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化驱动
基金主代码 001074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月24 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,586,215,470.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合， 在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例
可降至 0%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%* 沪深 300 指数 收益率
+5%* 银行活 期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1 号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1 号17
北京市西城区复兴门内大街 1
号 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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层
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海湖滨路 202 号普华永 道中心 11
楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大
五道口广场 1 号楼17 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年
2015 年3 月24 日( 基
金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 -28,417,288.90 -121,480,673.66
本期利润 -40,224,955.16 -107,273,213.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0230 -0.0447
本期加权平均净值利润率 -2.76% -4.73%
本期基金份额净值增长率 0.06% -9.67%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -154,626,167.77 -185,711,264.55
期末可供分配基金份额利润 -0.0975 -0.0967
期末基金资产净值 1,433,552,363.52 1,735,124,879.11
期末基金份额净值 0.9038 0.9033
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -9.62% -9.67%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、基金合同 生效日为 2015 年3 月24 日，2015 年 的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.56% 0.75% 1.67% 0.67% 1.89% 0.08%
过去六个月 10.17% 0.80% 4.72% 0.72% 5.45% 0.08%
过去一年 0.06% 1.44% -10.63% 1.33% 10.69% 0.11%
自基金合同
生效起至今
-9.62% 2.01% -15.51% 1.93% 5.89% 0.08%
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、图示 日期为 2015 年 3 月24 日至 2016 年 12 月31 日。
2 、 本基金基金合同生效日为 2015 年3 月24 日， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起 6
个 月 内 为 建 仓 期 。 截 至 报 告 日 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 二 条 （ 二 ） 投 资 范 围 、
（ 四） 基金投 资组 合比例 限制 中规定 的各 项比例 ，股 票资产 的投 资比例 占基 金资产的 0-95% ；在
扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后， 现金 和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金 资产 净值的 5% 。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：基金合同生效日为 2015 年3 月24 日，2015 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本 基 金管 理人 为 华泰 柏瑞 基 金管 理有 限 公司 。华 泰 柏瑞 基金 管 理有 限公 司 是经 中国 证监会批
准， 于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司， 注册资本为 2 亿 元人民币。 目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、 柏瑞投资有限责任公司 （原 AIGGIC） 和苏州新区高新技术产业股份 有
限公司， 出资比例分别为 49% 、49% 和2% 。 目前 公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华 泰柏 瑞金字 塔稳 本增利 债券 型证券 投资 基金、 上证 红利交 易型 开放式 指数 证券投 资 基 金 、
华泰柏 瑞积 极成长 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞价 值增 长混合 型证 券投资 基金 、华 泰 柏 瑞 货 币华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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市场证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 行业 领先混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞量化 先行 混合型 证 券 投 资
基金、 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏 瑞上 证中小 盘交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 华泰 柏瑞信 用增 利债券 型 证 券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金、华 泰柏 瑞稳健 收益 债券型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞量 化增强 混 合 型 证
券投资 基金 、华泰 柏瑞 丰盛纯 债债 券型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资 基 金 、 华
泰柏瑞 创新 升级混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞丰汇 债券 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞量 化 优 选 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞创 新动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞 量 化 驱
动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞积 极优选 股票 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞新 利 灵 活 配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、华 泰柏瑞 消费 成长灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 华
泰柏瑞 惠利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 华
泰柏瑞 健康 生活灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 量化绝 对收 益策略 定期 开放混 合 型 证 券
投资基金、 华 泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏 瑞中国制造 2025 灵活配置 混合型证券投资基金 、
华泰柏 瑞激 励动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞精选 回报 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、华 泰柏 瑞量化 对冲 稳健收 益定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 天添宝 货 币 市 场
基金、 华泰 柏瑞爱 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞多 策略 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、华 泰柏 瑞睿利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞新经 济沪 港深灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、华 泰柏瑞 鼎利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 行业 竞争优 势灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、华泰 柏瑞 享利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 兴利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 。截至 2016 年 12 月31 日， 公司基金管理规模为 974.88 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
盛豪
量化投资
部副总
监、本基
金的基金
经理
2015 年10 月
13 日
- 8
英 国 剑 桥 大 学 数 学 系 硕
士。 2007 年10 月至2010
年 3 月任 Wilshire
Associates 量化研究
员， 2010 年11 月至2012
年 8 月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company 交 易 员 。2012
年 9 月加入 华泰柏瑞基华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
量 化 投 资 部 研 究 员 、 基
金经理助理。2015 年 1
月 起 任 量 化 投 资 部 副 总
监， 2015 年10 月起任华
泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。2016
年12 月起任 华泰柏瑞行
业 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混
合型证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。
田汉卿
副总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年 3 月
24 日
- 13
副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴
克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限
公司（BGI ）担任投资
经理， 2012 年 8 月加入
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限
公司，2013 年 8 月起任
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2013 年 10 月起任
公司副总经理，2014 年
12 月起任华 泰柏瑞量化
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 3 月起任华
泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 起任华泰柏
瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化
绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金的基金经理。 2016
年 5 月起任 华泰柏瑞量
化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。 本
科 与 研 究 生 毕 业 于 清 华华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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大学, MBA 毕 业于美国加
州 大 学 伯 克 利 分 校 哈 斯
商学院。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 及其他相关法律、 法规的规定以及本基金的 《基金合同》
的约定 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，忠实 履行 基金管 理职 责，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
在本报 告期 内，基 金投 资管理 符合 有关法 律、 法规的 规定 及基金 合同 的约定 ，不 存在损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易 制 度指 导 意见 》的 要求，建
立了科 学完 善的公 平交 易管理 制度 ，从事 前、 事中和 事后 等环节 严格 控制不 同基 金之间 可 能 发 生
的利益 输送 。投资 部和 研究部 通过 规范的 决策 流程公 平对 待不同 投资 组合。 交易 部对投 资 指 令 的
合规性 、有 效性及 合理 性进行 独立 审核， 对于 场内交 易启 用投资 管理 系统中 的公 平交易 模 块 ； 对
于场外 交易 按照时 间优 先价格 优先 的原则 公平 对待不 同帐 户。风 险管 理部对 报告 期内的 交 易 进 行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗 （如日内、3 日、5 日 ） 下进 行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确 保公平交易的实施。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 司将 投资 管 理职 能和 交 易执 行职 能 完全 隔离 ， 实行 集中 交 易制 度， 由交易部
为公募 基金 、专户 理财 和海外 投资 等业务 统一 交易服 务， 为公平 交易 的实施 提供 了较好 的 保 障 。
目前公 司公 募基金 、专 户理财 和海 外投资 业务 的基金 经理 不存在 兼任 其它投 资管 理部门 业 务 的 情
况，不 同业 务类别 的投 资经理 之间 互不干 扰， 独立做 出投 资决策 。公 司机构 设置 合理， 公 平 交 易
的相关管理制度健全， 投资决策流程完善， 各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金 均得 到了公 平对 待，不 存在 非公平 交易 和利益 输送 的行为 。经 过对不 同基 金之间 交 易 相 同
证券时 的 同 向交易 价差 进行分 析发 现，报 告期 内基金 之间 的买卖 交易 价差总 体上 处于正 常 的 合 理
水平， 只在少数情况下 “存在显著的倾向性” 。 针对这些少量的 “具有显著倾向性” 的交易价 差 进
行研究 表明 ，交易 价差 方向没 有规 律性， 即没 有明确 的利 益输送 方向 。造成 少量 显著交 易 价 差 的
原因来 自两 方面： 一是 报告期 内股 票市场 的波 动幅度 较大 ，为基 金之 间股票 交易 出现显 著 价 差 创华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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造了客 观条 件；二 是不 同基金 经理 在报告 期内 的投资 策略 存在差 异， 对证券 买卖 时点的 把 握 也 不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基 金管 理人 根 据《 异常 交 易监 控与 管 理办 法》 对 投资 交易 过 程中 可能 发 生的 异常 交易行为
进行监 督和 管理。 投资 部负责 对异 常交易 行为 进行事 前识 别和检 查， 交易部 负责 对异常 交 易 行 为
的事中 监督 和控制 ，风 险管理 部及 异常交 易评 估小组 负责 异常交 易行 为的事 后审 查和评 估 。 本 报
告期内 ，该 制度执 行情 况良好 ，无 论在二 级市 场还是 在大 宗交易 或者 一级市 场申 购等交 易 中 ， 均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本 报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的同日 反向交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
16 年初熔断 机制导致市场大幅下跌， 自 2 月以 来大盘整体走势为窄幅震荡向上。 本报告期内
本基金正常运作, 量化模 型运行平稳， 投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益， 主动风险也相
对较低。
根 据 公募 基金 相 关法 规和 本 基金 合同 ， 我们 可以 使 用股 指期 货 代替 一部 分 现货 仓位 。本报告
期大部分时间， 股指期货仍然大幅贴水。 我们选择保持一定比例的股指期货长仓, 一方 面获取比较
确定的超额收益, 另一方 面提升组合流动性。6 月 初股指期货基差收窄时， 我们已将部分股指期货
换回了股票。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9038 元 ，累计净值为 0.9038 元 ，本报告期内基金份
额净值下跌 0.06% ，本基 金的业绩比较基准下跌 10.63% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年, 我们认为 除非发生系统性风险, 股 市应该有不错的机会。
尽管 17 年境 外境内的不确定性因素仍然很多， 国内经济基本面较弱， 也面临去产能调结构的
压力， 当前股市投资者的信心不是很强， 但我们认为在不发生系统风险的前提下，A 股市场 17 年
应该有不错的表现。根本的驱动因素还是大量资金依然缺 少合适的投资方向，而 A 股市场在风 险
释放之后是一个不错的选择。
本 基 金还 是会 一 贯坚 持利 用 基本 面信 息 选股 的策 略 ，顺 应市 场 的变 化， 在 有效 控制 主动投资
风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2016 年度， 本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时， 始终将合规运作、 防范
风险工 作放 在各项 工作 的首位 。依 照公司 内部 控制的 整体 要求， 继续 致力于 内控 机制的 完 善 ， 加
强内部 风险 的控制 与防 范，确 保各 项法规 和管 理制度 的落 实，保 证基 金合同 得到 严格履 行 。 公 司
监察部 门按 照规定 的权 限和程 序， 通过实 时监 控、现 场检 查、重 点抽 查和人 员询 问等方 法 ， 独 立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现 问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1) 全面开展 基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主 要 措施 有： 严 格执 行集 中 交易 制度 ， 各基 金相 互 独立 ，交 易 指令 由中 央 交易 室统 一执行完
成；对 基金 投资交 易系 统进行 事先 合规性 设置 ，并由 风险 控制部 门进 行实时 监控 ，杜绝 出 现 违 规
行为； 严格 检查基 金的 投资决 策、 研究支 持、 交易过 程是 否符合 规定 的程序 ；通 过以上 措 施 ， 保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保 证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2) 开展定期 和专项监察稽核工作，确保各项业务 活动的合法合规
本 年 度公 司监 察 稽核 部门 开 展了 对公 司 基金 投资 、 研究 、销 售 、后 台运 营 、反 洗钱 等方面的
专项监 察稽 核活动 。对 稽核中 发现 问题及 时发 出合规 提示 函，要 求相 关部门 限期 整改， 并 对 改 进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3) 促进公司 各项内部管理制度的完善
按 照 相关 法规 、 证监 会等 监 管机 关的 相 关规 定和 公 司业 务的 发 展的 要求 ， 公司 法律 监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4) 通过各种 合规培训提高员工合规意识
本 年 度公 司监 察 稽核 部门 通 过对 公司 所 有新 入职 员 工进 行入 职 前合 规培 训 、对 全体 人员开展
行为规 范培 训、对 基金 投资管 理人 员进行 专项 合规培 训、 对员工 进行 反洗钱 培训 等，有 效 提 高 了
公司员工的合规意识。
通过以上工 作的开展， 在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形， 基金运作整体合法
合规。 在今 后的工 作中 ，本基 金管 理人承 诺将 一如既 往的 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，不 断提 高内部 监察 稽核工 作的 科学性 和有 效性， 努力 防范各 种风 险，为 基 金 持 有
人谋求最大利益。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 严 格执 行基 金 估值 控制 流 程， 定期 评 估估 值技 术 的合 理性 ，每日将
估值结 果报 托管银 行复 核后对 外披 露。参 与估 值流程 的人 员包括 负责 运营的 副总 经理以 及 投 资 研
究、风 险控 制和基 金事 务部门 负责 人，基 金经 理不参 与估 值流程 。参 与人员 的相 关工作 经 历 均 在
五年以 上。 参与各 方之 间不存 在任 何重大 利益 冲突。 已采 用的估 值技 术相关 参数 或定价 服 务 均 来
自独立第三方。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每
次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％ ； 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面
值。报告期内基金未实施收益分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
注：无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在华泰柏瑞量化驱动混合型证券
投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其 他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21051 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资
基金( 以 下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日的资 产负债表、2016 年度的利 润表和所有者
权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 基 金 的 基 金 管 理
人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行风险评估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制， 公允反映了华泰柏瑞量化驱动基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企 业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2017-03-31
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 22,870,753.27 33,291,230.56
结算备付金
19,216,261.70 134,302,052.22
存出保证金
378,598.19 30,621,422.08
交易性金融资产 7.4.7.2 1,394,603,875.81 1,476,936,668.50
其中：股票投资
1,352,636,875.81 1,426,318,784.50
基金投资
- -
债券投资
41,967,000.00 50,617,884.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
256,022.59 64,567,534.80
应收利息 7.4.7.5 904,640.76 1,427,497.90
应收股利
- -
应收申购款
8,238.65 637,261.35
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,438,238,390.97 1,741,783,667.41
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
271,016.22 1,201,596.17
应付管理人报酬
1,935,880.42 2,002,663.06
应付托管费
322,646.73 333,777.18
应付销售服务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 1,756,013.99 2,746,354.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 400,470.09 374,397.57
负债合计
4,686,027.45 6,658,788.30
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,586,215,470.65 1,920,836,143.66
未分配利润 7.4.7.10 -152,663,107.13 -185,711,264.55
所有者权益合计
1,433,552,363.52 1,735,124,879.11
负债和所有者权益总计
1,438,238,390.97 1,741,783,667.41
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.9038 元 ， 基金份额总额 1,586,215,470.65
份。
7.2 利润表
会计主体： 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比期 间
2015 年3 月24 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-2,876,717.69 -67,666,129.55
1.利息收入
2,608,982.77 6,092,476.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 877,873.14 5,007,727.20
债券利息收入
1,275,973.90 728,222.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
455,135.73 356,527.19
其他利息收入
- -
2.投资 收益 （损失以“- ”填列）
4,578,693.89 -96,423,603.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -19,036,186.47 -112,780,280.80
基金投资收益
- - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 -209,553.08 -122,490.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -1,486,500.00 -9,471,180.00
股利收益 7.4.7.16 25,310,933.44 25,950,347.24
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -11,807,666.26 14,207,459.67
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 1,743,271.91 8,457,537.35
减：二 、费用
37,348,237.47 39,607,084.44
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 21,900,208.30 26,053,676.74
2 ．托 管费 7.4.10.2.2 3,650,034.77 4,342,279.49
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 11,349,410.21 8,805,955.98
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 448,584.19 405,172.23
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-40,224,955.16 -107,273,213.99
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-40,224,955.16 -107,273,213.99
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,920,836,143.66 -185,711,264.55 1,735,124,879.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -40,224,955.16 -40,224,955.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-334,620,673.01 73,273,112.58 -261,347,560.43
其中：1. 基 金申购款 402,182,277.02 -67,939,579.94 334,242,697.08 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 20 页 共 61 页
2. 基金赎回 款 -736,802,950.03 141,212,692.52 -595,590,257.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,586,215,470.65 -152,663,107.13 1,433,552,363.52
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,771,012,613.64 - 3,771,012,613.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -107,273,213.99 -107,273,213.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,850,176,469.98 -78,438,050.56 -1,928,614,520.54
其中：1. 基 金申购款 557,733,313.57 -12,577,029.08 545,156,284.49
2. 基金赎回 款 -2,407,909,783.55 -65,861,021.48 -2,473,770,805.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,920,836,143.66 -185,711,264.56 1,735,124,879.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 韩勇______
______房伟力______
____ 赵景云____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
华 泰 柏瑞 量化 驱 动灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015]第 210 号《 关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活 配
置混合 型证 券投资 基金 募集的 批复 》核准 ，由 华泰柏 瑞基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国
证券投资基金法》 和 《华 泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
3,770,026,571.27 元， 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永 道中天验字(2015)
第 187 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 3 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,771,012,613.64 份基 金份额，其中认购资金利息折合 986,042.37 份 基金份额。本基金的基金
管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《华 泰 柏瑞 量化 驱 动灵 活配 置 混合 型证 券投资基
金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依 法 发 行
的股票( 包含 中小 板 、创 业板及 其他 经中国 证监 会核准 上市 的股票) 、债 券( 国债 、金 融债、 企业/
公司债 、次 级债、 可转 换债券( 含分 离交易 可转 债) 、央 行票 据、短 期融 资券、 超短 期融资 券 、 中
期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股指期货、 权证以及法律法规
或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但 须符合 中国 证监会 相关 规定) 。 本基 金股票 资 产 的
投 资 比例 占基 金 资产 的 0-95% ；在 扣除 股 指期 货合 约 需缴 纳的 交 易保 证金 后 ，现 金和 到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 。 本 基 金的业绩比较基准为 95%× 沪深300
指数收益率 +5%× 银行活 期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017 年3 月29 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏 瑞量化驱动灵活配置混
合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 22 页 共 61 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 3 月24 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 、债 券投 资 和衍 生工 具 分类 为以 公 允价 值计 量且其变
动计入 当期 损益的 金融 资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产负 债表中 以衍 生金融 资 产 列 示
外，以 公允 价值计 量且 其公允 价值 变动计 入损 益的金 融资 产在资 产负 债表中 以交 易性金 融 资 产 列
示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括各 类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 23 页 共 61 页
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量 。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期 损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 24 页 共 61 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结 算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其公 允价 值与初 始 确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 25 页 共 61 页
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除 权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金
等) 为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实 现部分相抵未实现部分后
的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经 营 分部 是指 本 基金 内同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分：(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产
生收入、 发生费用； (2)本 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类 别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 26 页 共 61 页
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
对基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ， 持 股 时
间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息、 红利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。上 述 所 得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 22,870,753.27 33,291,230.56
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 22,870,753.27 33,291,230.56
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,350,180,848.40 1,352,636,875.81 2,456,027.41
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 42,023,234.00 41,967,000.00 -56,234.00
合计 42,023,234.00 41,967,000.00 -56,234.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,392,204,082.40 1,394,603,875.81 2,399,793.41
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,414,937,688.83 1,426,318,784.50 11,381,095.67
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 385,000.00 499,884.00 114,884.00
银行间市场 50,208,760.00 50,118,000.00 -90,760.00
合计 50,593,760.00 50,617,884.00 24,124.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,465,531,448.83 1,476,936,668.50 11,405,219.67 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 28 页 共 61 页
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义金 额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工 具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义金 额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 146,381,460.00 - -
股指期货
146,381,460.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 146,381,460.00 - -
注：衍 生金 融资产 项下 的股指 期货 投资净 额为 0 。在当 日无 负债结 算制 度下， 结算 准备金 已 包 括
所持股指期货投资产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款( 结
算所得的持仓损益) 之间 按抵销后的净额为 0。于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有股指期货合
约。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 8,094.79 17,968.49 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 29 页 共 61 页
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 11,057.95 33,143.77
应收债券利息 885,300.69 1,375,997.23
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 187.33 388.41
合计 904,640.76 1,427,497.90
7.4.7.6 其他资产
注：无
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,755,908.99 2,746,154.32
银行间市场应付交易费用 105.00 200.00
合计 1,756,013.99 2,746,354.32
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 470.09 4,181.78
预提费用 400,000.00 370,000.00
应付转换费 - 215.79
合计 400,470.09 374,397.57
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,920,836,143.66 1,920,836,143.66
本期申购 402,182,277.02 402,182,277.02 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 30 页 共 61 页
本期赎回 （以“- ”号填 列） -736,802,950.03 -736,802,950.03
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,586,215,470.65 1,586,215,470.65
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -171,497,118.85 -14,214,145.70 -185,711,264.55
本期利润 -28,417,288.90 -11,807,666.26 -40,224,955.16
本期基金份额交易
产生的变动数
45,288,239.98 27,984,872.60 73,273,112.58
其中：基金申购款 -46,636,354.95 -21,303,224.99 -67,939,579.94
基金赎回款 91,924,594.93 49,288,097.59 141,212,692.52
本期已分配利润 - - -
本期末 -154,626,167.77 1,963,060.64 -152,663,107.13
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 482,022.24 4,571,255.99
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 56,746.32 53,241.46
其他 339,104.58 383,229.75
合计 877,873.14 5,007,727.20
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月24 日( 基金
合同生效日) 至 2015 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 3,761,913,763.69 2,382,474,600.40 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 31 页 共 61 页
减：卖出股票成本总额 3,780,949,950.16 2,495,254,881.20
买卖股票差价收入 -19,036,186.47 -112,780,280.80
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年3 月24日( 基金合
同生效日) 至2015 年12月31
日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收 入
-209,553.08 -122,490.00
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 -209,553.08 -122,490.00
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年3 月24日( 基金合
同生效日) 至2015 年12月31
日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
83,035,661.00 31,125,000.00
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
80,640,020.00 30,122,490.00
减：应收利息总额 2,605,194.08 1,125,000.00
买卖债券差价收入 -209,553.08 -122,490.00
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：无
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
注：无
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：无
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
权证投资收益 - -
股指期货- 投 资收益 -1,486,500.00 -9,471,180.00
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月24 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 25,310,933.44 25,950,347.24
基金投资产生的股利收益 - -
合计 25,310,933.44 25,950,347.24
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 12 月31 日
1.交易性金 融资产 -9,005,426.26 11,405,219.67
——股票投资 -8,925,068.26 11,381,095.67
——债券投资 -80,358.00 24,124.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 -2,802,240.00 2,802,240.00
合计 -11,807,666.26 14,207,459.67
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
基金赎回费收入 593,837.18 8,257,467.03
转换费收入 1,149,434.73 200,070.32
合计 1,743,271.91 8,457,537.35
注：
1. 本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基 金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中 转出基金的不低于赎回费
的 25% 归入转 出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
11,317,181.55 8,805,305.98
银行间市场交易费用
630.00 650.00
股指期货交易费用
31,598.66 -
合计
11,349,410.21 8,805,955.98
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 270,000.00
银行划款手续费 30,184.19 29,172.23
银行间账户服务费 18,000.00 6,000.00
其他费 用 400.00 -
合计 448,584.19 405,172.23
7.4.7.21 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 34 页 共 61 页
经 营 分部 是指 本 基金 内同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分：(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产
生收入、 发生费用； (2)本 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满 足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 35 页 共 61 页
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24日( 基金合同 生效日) 至2015 年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份
有限公司
521,997,455.01 6.99% - -
7.4.10.1.2 债券交易
注：无
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无
7.4.10.1.4 权证交易
注：无
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
475,698.76 6.90% 475,698.76 27.09%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年3 月24日( 基金合同 生效日) 至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 36 页 共 61 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
21,900,208.30 26,053,676.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,292,814.41 12,339,254.68
注： 支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,650,034.77 4,342,279.49
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：无
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月24 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2015 年
3 月24 日 ） 持有的基金份
- - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 37 页 共 61 页
额
期初持有的基金份额 5,571,778.87 -
期间申购/ 买 入总份额 - 5,571,778.87
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 5,571,778.87 5,571,778.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3513% 0.2901%
注：基 金管 理人华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司在 本会计 期间 申购本 基金 的交易 委托 直销机 构 办 理 ，
适用手续费 1,000 元。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
22,870,753.27 482,022.24 33,291,230.56 4,571,255.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：无
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 38 页 共 61 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 总额
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 39 页 共 61 页
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人 或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000750 国海证
券
2016 年
12 月15
日
重大事
项
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 805,600 5,721,058.36 5,615,032.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
发行股
份购买
资产
15.54 2017 年1
月3 日
15.89 328,020 5,450,057.94 5,097,430.80 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
6.93 2017 年1
月3 日
7.00 325,624 2,177,608.18 2,256,574.32 -
000903 云内动
力
2016 年
12 月22
日
重大资
产重组
8.76 2017 年3
月23 日
9.64 66,700 570,457.00 584,292.00 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大资
产重组
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：无
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注：无 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ，属 于较 高 风险 品种 。 本基 金投 资的金融
工具主 要包 括股票 投资 、债券 投资 及权证 投资 等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳 的 平 衡
以实现 “风 险收益 水平 低于股 票型 基金， 高于 债券型 基金 及货币 市场 基金， 通过 主动投 资 追 求 适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 的 风险 管理 体 系由 “组 织 、制 度 、 流 程和 报告 ” 等四 个方 面构成。
组织是 指由 公司总 经理 领导， 以风 险控制 委员 会为核 心， 由督察 长、 风险管 理部 、法律 监 察 部 组
成的风 险管 理机构 ，它 是风险 管理 体系的 运作 基础； 制度 是指风 险管 理相关 的规 章制度 ， 是 对 组
织职能 及其 工作流 程等 的具体 规定 ；流程 是风 险管理 的工 作流程 ，它 详细规 定了 各部门 之 间 风 险
管理工 作的 内容和 程序 ；报告 是对 流程的 必要 反映和 记录 ，既是 风险 管理工 作的 重要环 节 ， 也 是
对风险管理工作的总结和披露。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性 分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小； 基金 在银行 间同 业市场 仅与 达到本 基金 管理人 既定 信用政 策标 准的交 易对 手进行 交 易 ， 以
控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 41 页 共 61 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外 的信用类债券
(2015 年12 月 31 日：信 用类债券比例为 0.03%)。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 41,967,000.00 -
合计 41,967,000.00 -
注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA - 499,884.00
AAA 以下 - -
未评级 - 50,118,000.00
合计 - 50,617,884.00
注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况 进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 42 页 共 61 页
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因 此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 不计息 合计 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 43 页 共 61 页
2016 年 12
月 31 日
以上
资产
银行存款 22,870,753.27 - - - - - 22,870,753.27
结算备付金 19,216,261.70 - - - - - 19,216,261.70
存出保证金 378,598.19 - - - - - 378,598.19
交易性金融
资产
20,000,000.00 - 21,967,000.00 - - 1,352,636,875.81 1,394,603,875.81
应收证券清
算款
- - - - - 256,022.59 256,022.59
应收利息 - - - - - 904,640.76 904,640.76
应收申购款 - - - - - 8,238.65 8,238.65
资产总计 62,465,613.16 - 21,967,000.00 - - 1,353,805,777.81 1,438,238,390.97
负债
应付赎回款 - - - - - 271,016.22 271,016.22
应付管理人
报酬
- - - - - 1,935,880.42 1,935,880.42
应付托管费 - - - - - 322,646.73 322,646.73
应付交易费
用
- - - - - 1,756,013.99 1,756,013.99
其他负债 - - - - - 400,470.09 400,470.09
负债总计 - - - - - 4,686,027.45 4,686,027.45
利率敏感度
缺口
62,465,613.16 - 21,967,000.00 - - 1,349,119,750.36 1,433,552,363.52
上年度末
2015 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 33,291,230.56 - - - - - 33,291,230.56
结算备付金 134,302,052.22 - - - - - 134,302,052.22
存出保证金 30,621,422.08 - - - - - 30,621,422.08
交易性金融
资产
- 30,060,000.00 20,557,884.00 - - 1,426,318,784.50 1,476,936,668.50
应收证券清
算款
- - - - - 64,567,534.80 64,567,534.80
应收利息 - - - - - 1,427,497.90 1,427,497.90
应收申购款 535,150.94 - - - - 102,110.41 637,261.35
资产总计 198,749,855.80 30,060,000.00 20,557,884.00 - - 1,492,415,927.61 1,741,783,667.41
负债
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,201,596.17 1,201,596.17
应付管理人 - - - - - 2,002,663.06 2,002,663.06 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 44 页 共 61 页
报酬
应付托管费 - - - - - 333,777.18 333,777.18
应付交易费
用
- - - - - 2,746,354.32 2,746,354.32
其他负债 - - - - - 374,397.57 374,397.57
负债总计 - - - - - 6,658,788.30 6,658,788.30
利率敏感度
缺口
198,749,855.80 30,060,000.00 20,557,884.00 - - 1,485,757,139.31 1,735,124,879.11
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
2.93%(2015 年 12 月 31 日：2.92%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015
年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金主 要通 过 定量 投资 模 型， 选取 并 持有 预期 收 益较 好的 股 票构 成投 资 组合 ，在 有效控制
风险的 前提 下，力 争实 现超越 业绩 比较基 准的 投 资回 报。 但在极 端市 场情况 下， 为保护 投 资 者 的
本金安全，股票资产比例可降至 0% 。
本 基 金股 票资 产 的投 资比 例 占基 金资 产 的 0-95% ；在 扣除 股指 期 货合 约需 缴 纳的 交易 保证金
后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基 金的
基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ，定 期运用 多种 定量方 法对 基金进 行 风 险 度
量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 45 页 共 61 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,352,636,875.81 94.36 1,426,318,784.50 82.20
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,352,636,875.81 94.36 1,426,318,784.50 82.20
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除“沪深 300 指数”以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 7,276.00 7,938.00
2.沪深300 指数下降5% -7,276.00 -7,938.00
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 46 页 共 61 页
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,338,553,964.60 元， 属于 第二层次的余额为 56,049,911.21 元 ， 无属于第
三层次的余额(2015 年12 月31 日： 第一层次 1,323,882,105.83 元，第二 层次 153,054,562.67，
无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于 公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 47 页 共 61 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,352,636,875.81 94.05
其中：股票 1,352,636,875.81 94.05
2 固定收益投资 41,967,000.00 2.92
其中：债券 41,967,000.00 2.92
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 42,087,014.97 2.93
7 其他各项资产 1,547,500.19 0.11
8 合计 1,438,238,390.97 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 3,381,965.28 0.24
B
采矿业 52,320,957.34 3.65
C
制造业 594,182,304.60 41.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,036,492.66 0.77
E
建筑业 47,715,590.93 3.33
F
批 发和零售业 22,127,543.08 1.54
G
交通运输、仓储和邮政业 22,183,954.26 1.55
H
住宿和餐饮业 13,215,663.18 0.92
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,757,318.32 1.31
J
金融业 476,643,270.81 33.25
K
房地产业 78,742,389.35 5.49
L
租赁和商务服务业 12,329,426.00 0.86
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民 服务、修理和其他服务业 - - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 48 页 共 61 页
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,352,636,875.81 94.36
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金 本报告期末未通过沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,205,606 78,144,620.58 5.45
2 601211 国泰君安 2,588,310 48,116,682.90 3.36
3 600309 万华化学 2,114,454 45,524,194.62 3.18
4 601668 中国建筑 4,580,409 40,582,423.74 2.83
5 601633 长城汽车 3,632,508 40,175,538.48 2.80
6 002142 宁波银行 2,413,269 40,156,796.16 2.80
7 600048 保利地产 4,220,096 38,529,476.48 2.69
8 600104 上汽集团 1,522,112 35,693,526.40 2.49
9 601009 南京银行 3,181,548 34,487,980.32 2.41
10 600438 通威股份 5,191,641 33,070,753.17 2.31
11 000921 海信科龙 3,089,595 31,544,764.95 2.20
12 600000 浦发银行 1,901,805 30,828,259.05 2.15
13 600585 海螺水泥 1,767,324 29,973,815.04 2.09
14 600816 安信信托 1,213,489 28,662,610.18 2.00
15 002078 太阳纸业 4,149,672 27,719,808.96 1.93
16 601088 中国神华 1,652,793 26,742,190.74 1.87
17 600999 招商证券 1,630,470 26,625,575.10 1.86
18 600028 中国石化 4,677,760 25,306,681.60 1.77
19 600060 海信电器 1,442,664 24,698,407.68 1.72
20 002050 三花智控 2,211,213 24,411,791.52 1.70
21 601998 中信银行 3,724,886 23,876,519.26 1.67
22 600761 安徽合力 1,860,612 23,666,984.64 1.65
23 600879 航天电子 1,481,214 22,573,701.36 1.57
24 002511 中顺洁柔 1,058,839 21,070,896.10 1.47 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 49 页 共 61 页
25 002285 世联行 2,553,968 19,410,156.80 1.35
26 601166 兴业银行 1,194,238 19,275,001.32 1.34
27 600109 国金证券 1,464,352 19,080,506.56 1.33
28 300113 顺网科技 671,628 18,060,076.92 1.26
29 000001 平安银行 1,947,971 17,726,536.10 1.24
30 600036 招商银行 998,401 17,571,857.60 1.23
31 300316 晶盛机电 1,308,479 15,675,578.42 1.09
32 600383 金地集团 1,161,775 15,056,604.00 1.05
33 600019 宝钢股份 2,286,200 14,517,370.00 1.01
34 002615 哈尔斯 824,995 14,478,662.25 1.01
35 600015 华夏银行 1,326,501 14,392,535.85 1.00
36 000651 格力电器 559,668 13,779,026.16 0.96
37 002563 森马服饰 1,339,968 13,761,471.36 0.96
38 600258 首旅酒店 578,113 13,215,663.18 0.92
39 600741 华域汽车 811,143 12,937,730.85 0.90
40 000915 山大华特 305,277 12,861,320.01 0.90
41 603589 口子窖 397,239 12,763,289.07 0.89
42 000776 广发证券 752,526 12,687,588.36 0.89
43 601398 工商银行 2,858,100 12,604,221.00 0.88
44 600057 象屿股份 1,072,124 12,329,426.00 0.86
45 601000 唐山港 2,948,350 11,822,883.50 0.82
46 600900 长江电力 850,800 10,771,128.00 0.75
47 600739 辽宁成大 578,855 10,396,235.80 0.73
48 600350 山东高速 1,597,471 10,351,612.08 0.72
49 601377 兴业证券 1,266,820 9,691,173.00 0.68
50 601636 旗滨集团 2,427,900 9,420,252.00 0.66
51 601818 光大银行 2,324,300 9,088,013.00 0.63
52 002709 天赐材料 204,980 8,644,006.60 0.60
53 002203 海亮股份 1,057,996 8,527,447.76 0.59
54 600183 生益科技 745,400 8,199,400.00 0.57
55 600285 羚锐制药 611,850 7,807,206.00 0.54
56 002182 云海金属 409,300 7,617,073.00 0.53
57 601607 上海医药 382,614 7,483,929.84 0.52
58 002241 歌尔股份 268,500 7,120,620.00 0.50
59 000338 潍柴动力 704,040 7,012,238.40 0.49
60 601601 中国太保 240,358 6,674,741.66 0.47
61 600837 海通证券 418,959 6,598,604.25 0.46
62 601555 东吴证券 469,900 6,235,573.00 0.43
63 000750 国海证券 805,600 5,615,032.00 0.39 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 50 页 共 61 页
64 600702 沱牌舍得 243,300 5,498,580.00 0.38
65 300121 阳谷华泰 283,000 5,159,090.00 0.36
66 002026 山东威达 442,152 5,106,855.60 0.36
67 002491 通鼎互联 328,020 5,097,430.80 0.36
68 601390 中国中铁 569,300 5,043,998.00 0.35
69 002460 赣锋锂业 186,667 4,948,542.17 0.35
70 601169 北京银行 394,600 3,851,296.00 0.27
71 600409 三友化工 407,598 3,827,345.22 0.27
72 000501 鄂武商Ａ 191,672 3,741,437.44 0.26
73 600064 南京高科 208,333 3,489,577.75 0.24
74 300498 温氏股份 96,024 3,381,965.28 0.24
75 002597 金禾实业 208,092 3,252,477.96 0.23
76 600688 上海石化 461,577 2,972,555.88 0.21
77 601328 交通银行 485,300 2,800,181.00 0.20
78 601012 隆基股份 201,600 2,699,424.00 0.19
79 002415 海康威视 109,400 2,604,814.00 0.18
80 600312 平高电气 157,700 2,463,274.00 0.17
81 600522 中天科技 227,600 2,396,628.00 0.17
82 000540 中天城投 325,624 2,256,574.32 0.16
83 601186 中国铁建 173,376 2,073,576.96 0.14
84 000418 小天鹅Ａ 59,800 1,932,736.00 0.13
85 601600 中国铝业 389,300 1,642,846.00 0.11
86 600507 方大特钢 238,099 1,611,930.23 0.11
87 002108 沧州明珠 62,700 1,277,199.00 0.09
88 002139 拓邦股份 96,600 1,274,154.00 0.09
89 600479 千金药业 77,567 1,223,231.59 0.09
90 300306 远方光电 51,100 1,208,515.00 0.08
91 002736 国信证券 64,300 999,865.00 0.07
92 000903 云内动力 66,700 584,292.00 0.04
93 600755 厦门国贸 61,700 505,940.00 0.04
94 600835 上海机电 25,072 489,405.44 0.03
95 002410 广联达 31,202 455,549.20 0.03
96 000666 经纬纺机 19,700 420,989.00 0.03
97 600030 中信证券 25,926 416,371.56 0.03
98 601336 新华保险 7,500 328,350.00 0.02
99 601225 陕西煤业 56,100 272,085.00 0.02
100 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
101 600886 国投电力 34,100 227,447.00 0.02
102 000807 云铝股份 27,042 181,181.40 0.01 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 51 页 共 61 页
103 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
104 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
105 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
106 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
107 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
108 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
109 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
110 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
111 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
112 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
113 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
114 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
115 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
116 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
117 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
118 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
119 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
120 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
121 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
122 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
123 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
124 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
125 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
126 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
127 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
128 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
129 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
130 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 58,927,384.25 3.40
2 601211 国泰君安 58,280,421.51 3.36
3 600048 保利地产 57,806,384.38 3.33 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 52 页 共 61 页
4 600000 浦发银行 51,163,452.96 2.95
5 600999 招商证券 51,015,249.05 2.94
6 600585 海螺水泥 49,092,553.23 2.83
7 002078 太阳纸业 48,759,845.53 2.81
8 600104 上汽集团 46,482,718.41 2.68
9 601088 中国神华 44,759,166.69 2.58
10 600761 安徽合力 43,800,806.54 2.52
11 600309 万华化学 43,208,956.78 2.49
12 000651 格力电器 42,321,022.74 2.44
13 600028 中国石化 41,130,250.14 2.37
14 601633 长城汽车 40,556,895.80 2.34
15 002142 宁波银行 40,527,512.37 2.34
16 601377 兴业证券 39,886,453.99 2.30
17 002511 中顺洁柔 38,915,144.69 2.24
18 600816 安信信托 36,730,895.05 2.12
19 600015 华夏银行 35,599,928.69 2.05
20 601328 交通银行 33,986,868.72 1.96
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000776 广发证券 53,061,659.54 3.06
2 000858 五 粮 液 48,953,445.06 2.82
3 000651 格力电器 44,142,237.34 2.54
4 000418 小天鹅Ａ 43,089,052.89 2.48
5 600048 保利地产 40,782,619.11 2.35
6 600415 小商品城 39,356,456.37 2.27
7 600999 招商证券 39,180,507.07 2.26
8 601668 中国建筑 38,110,643.68 2.20
9 000783 长江证券 35,968,411.35 2.07
10 601318 中国平安 35,607,360.35 2.05
11 600900 长江电力 35,357,605.54 2.04
12 600741 华域汽车 34,978,032.73 2.02
13 601788 光大证券 33,451,416.49 1.93
14 000488 晨鸣纸业 32,719,789.26 1.89 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 53 页 共 61 页
15 600000 浦发银行 32,691,271.89 1.88
16 002242 九阳股份 32,437,901.53 1.87
17 000540 中天城投 32,338,789.68 1.86
18 002142 宁波银行 32,332,458.61 1.86
19 601555 东吴证券 32,055,362.95 1.85
20 601328 交通银行 32,054,975.37 1.85
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,716,193,109.73
卖出股票收入（成交）总额 3,761,913,763.69
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,967,000.00 2.93
其中：政策性金融债 41,967,000.00 2.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,967,000.00 2.93
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160414 16 农发 14 220,000 21,967,000.00 1.53
2 160401 16 农发 01 200,000 20,000,000.00 1.40
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 54 页 共 61 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货 。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 除 国 泰 君安 （601211 ）外 ，没 有 出现 被监 管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
国泰君安 证券股份有限公司 2016 年 2 月 16 日发 布关于收到中国证券监督管理委员会 上海监
管局行 政监 管措施 事先 告知书 的公 告。因 公司 未依法 履行 其他职 责， 中国证 券监 督管理 委 员 会 上
海监管局于 2016-02-16 依 据相关法规给予: 公开批 评处分决定 。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 55 页 共 61 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 378,598.19
2 应收证券清算款 256,022.59
3 应收股利 -
4 应收利息 904,640.76
5 应收申购款 8,238.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,547,500.19
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有 处于转股期的可转换债券 。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,023 105,585.80 164,750,081.82 10.39% 1,421,465,388.83 89.61%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
567,289.34 0.0358%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 56 页 共 61 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
注 ： 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 50
至 100 万份 。.
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 50 至100 万份 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 3 月24 日 ）基金份额 总额
3,771,012,613.64
本报告期期初基金份额总额 1,920,836,143.66
本报告期基金总申购份额 402,182,277.02
减: 本报告期基金总赎回份额 736,802,950.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金 份额总额 1,586,215,470.65
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
2016 年 11 月 24 日， 经公司股东会批准贾波先生、 翟军先生、 文光伟先生、 沈志群先生、 李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经 公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14 日起。
2016 年 11 月 24 日，经 公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 57 页 共 61 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）的报酬为 100,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 2 年的审
计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 915,619,113.40 12.26% 852,717.66 12.37% -
广发证券 1 862,375,980.73 11.54% 803,140.55 11.65% -
中信建投 1 658,428,707.50 8.81% 600,030.75 8.71% -
华安证券 2 644,710,040.68 8.63% 594,387.48 8.62% -
齐鲁证券 1 621,593,399.18 8.32% 578,892.02 8.40% -
华泰证券 2 521,997,455.01 6.99% 475,698.76 6.90% -
万联证券 2 489,382,260.74 6.55% 454,055.75 6.59% -
东北证券 1 414,448,683.70 5.55% 385,977.66 5.60% -
华创证券 1 344,919,828.15 4.62% 314,328.11 4.56% -
兴业证券 1 328,943,812.13 4.40% 299,768.66 4.35% -
长江证券 1 310,992,769.18 4.16% 289,626.15 4.20% -
国金证券 1 261,505,585.52 3.50% 243,542.56 3.53% -
东吴证 券 1 225,465,655.23 3.02% 205,468.80 2.98% - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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海通证券 1 217,503,917.92 2.91% 198,212.67 2.88% -
华融证券 1 191,682,055.21 2.57% 174,681.65 2.53% -
信达证券 1 124,857,353.20 1.67% 113,783.34 1.65% -
华鑫证券 1 107,785,441.16 1.44% 98,225.32 1.43% -
光大证券 2 102,743,099.20 1.38% 95,683.28 1.39% -
浙商证券 1 66,362,702.64 0.89% 60,476.64 0.88% -
国联证券 1 59,066,327.83 0.79% 53,827.55 0.78% -
恒泰证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、选择 代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1 ）资金雄厚 ，信誉良好。
2 ）财务状况 良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基金提供全面的信息服务。
5 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时、 定期、 全面地为基金提供宏观经
济、行 业情 况 、市 场走 向、股 票分 析的研 究报 告及周 到的 信息服 务， 并能根 据基 金投资 的 特 定 要
求，提供专题研究报告。
2 、选择 代理 证券买 卖的 证券经 营机 构的程 序 基 金管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定证 券 经 营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3 、上述交易 单元均系本报告期内租用。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
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的比例
银河证券 - - 98,000,000.00 16.04% - -
广发证券 - - 10,000,000.00 1.64% - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 140,000,000.00 22.91% - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - 65,000,000.00 10.64% - -
东北证券 - - 205,000,000.00 33.55% - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 430,661.00 100.00% 33,000,000.00 5.40% - -
国金证券 - - 60,000,000.00 9.82% - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 摘
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 11 月 5 日 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 60 页 共 61 页
要 2016 年2 号
2
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新
2016 年 2 号
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 11 月 5 日
3
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第3 季度
报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 10 月 25 日
4
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度
报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月27 日
5
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度
报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 8 月27 日
6
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 摘
要 2016 年1 号
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月6 日
7
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第2 季度
报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月6 日
8
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第1 季度
报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月20 日
9
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2015 年年度报
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月29 日
10
华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2015 年年度报
告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月29 日
11 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 中国证券报、 上海证 2016 年 1 月21 日 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年 度报告
第 61 页 共 61 页
型证券投资基金2015 年第4 季度
报告
券报、证券时报
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2 、 《华泰柏 瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《华泰柏 瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4 、 《华泰柏 瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、华泰柏瑞 量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长 途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
