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华泰柏瑞量化增强混合(000172)

华泰柏瑞量化增强混合:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
华泰 柏瑞 量化 增强 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 29 日 
 
 
 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 62 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 有 限公 司为 本 基金 出具 了无保留 意见的审计报告。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 本基金名称自 2015 年8 月 6 日起 , 由 “华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 ”更名为 “华泰 柏瑞 量化增 强混 合型证 券投 资基金 ”, 基金简 称为 “华泰 柏瑞 量化增 强混 合 ”, 基 金 代 码 保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年8 月 6 日刊登 在中国证券报 、 上海证 券报 、证券 时报 的《华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司关 于旗下 部分 股票型 证券 投资基 金 更 名 并 修改基金合同的公告》 。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 3 页 共 62 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据 和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 8.3 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 4 页 共 62 页


8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 55 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 56 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 56 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 57 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 60 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 5 页 共 62 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化增强 基金主代码 000172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月2 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,317,143,270.01 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金为指数增强型混合投资基金,在力求有效控制 投资风险的前提下,力争实现达到 或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长 期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。 投资策略 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指 数。以 增强指数投资收益为目的的股票投资策略如下: 利用 定量投资模型 (如: 多因子 alpha 、 风 险估测、 交易 成 本等模型) , 选取并持有预期收益较好的股票构成投资 组合,在严格控制组合预期跟踪误差的基础上,力求 超越标的指数投资回报。一般情况下,本基金股票资 产投资比例不低于基金资产的 60%。 债券投资策略: 将 具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对 价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行 个券选择。同时运用金融衍生工具投资策略和融资融 券和转融资转融券。 业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益 率+2.5%( 指 年收益率,评价 时按期间折算) 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高 于债券型基金 与货币市场基金,低于股票型基金


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 6 页 共 62 页


电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1 号17 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1 号17 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 17 层及 托管人住所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海湖滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大 五道口广场 1 号楼17 层


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -94,836,456.68 1,153,858,483.18 189,968,127.14 本期利 润 -180,578,127.77 775,979,222.74 671,132,332.15 加权平均基金份额本期利润 -0.1158 0.4161 1.2889 本期加权平均净值利润率 -7.43% 24.51% 99.75% 本期基金份额净值增长率 -1.36% 24.77% 70.42% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 310,058,896.44 906,026,490.85 479,154,737.91 期末可供分配基金份额利润 0.1338 0.5287 0.3293 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 7 页 共 62 页


期末基金资产净值 3,231,442,532.18 3,016,779,420.11 2,556,925,361.15 期末基金份额净值 1.395 1.760 1.757 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 116.25% 119.23% 75.70% 注:1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 对期末可 供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.34% 0.73% 2.32% 0.67% 1.02% 0.06% 过去六个月 10.02% 0.78% 6.06% 0.72% 3.96% 0.06% 过去一年 -1.36% 1.42% -8.34% 1.33% 6.98% 0.09% 过去三年 109.75% 1.78% 51.48% 1.70% 58.27% 0.08% 自基金合同 生效起至今 116.25% 1.70% 58.61% 1.63% 57.64% 0.07%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1. 图示 日期为 2013 年 8 月2 日至 2016 年 12 月31 日。 2. 按基金合 同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内 为建仓期,截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十四条 (二) 投资范围的要求, 基金股 票资产投资比例不低于基金资产的 60% ,现金和 到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的 5%。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 9 页 共 62 页


3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注:本基金合同于 2013 年 8 月2 日 生效,2013 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年 度 每10 份 基 金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注 2016 3.4700 666,091,043.93 111,097,750.22 777,188,794.15 注:- 2015 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81 注:- 2014 - - - - 注:- 合 计 6.9700 1,573,053,798.62 263,106,967.34 1,836,160,765.96 注:-


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§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本 基 金管 理人 为 华泰 柏瑞 基 金管 理有 限 公司 。华 泰 柏瑞 基金 管 理有 限公 司 是经 中国 证监会批 准, 于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司, 注册资本为 2 亿 元人民币。 目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、 柏瑞投资有限责任公司 (原 AIGGIC) 和苏州新区高新技术产业股份有 限公司, 出资比例分别为 49% 、49% 和2% 。 目前 公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华 泰柏 瑞金字 塔稳 本增利 债券 型证券 投资 基金、 上证 红利交 易型 开放式 指数 证券投 资 基 金 、 华泰柏 瑞积 极成长 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞价 值增 长混合 型证 券投资 基金 、华 泰 柏 瑞 货 币 市场证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 行业 领先混 合型 证券投 资基 金、 华 泰柏 瑞量化 先行 混合型 证 券 投 资 基金、 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏 瑞上 证中小 盘交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 华泰 柏瑞信 用增 利债券 型 证 券 投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指 数证券 投资 基金联 接基 金、华 泰柏 瑞稳健 收益 债券型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞量 化增强 混 合 型 证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 丰盛纯 债债 券型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资 基 金 、 华 泰柏瑞 创新 升级混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞丰汇 债券 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞量 化 优 选 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞创 新动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞 量 化 驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞积 极优选 股票 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞新 利 灵 活 配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、华 泰柏瑞 消费 成长灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 华 泰柏瑞 惠利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 华 泰柏瑞 健康 生活灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 量化绝 对收 益策略 定期 开放混 合 型 证 券 投资基金、 华 泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏 瑞中国制造 2025 灵活配置 混合型证券投资基金 、 华泰柏 瑞激 励动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞精选 回报 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、华 泰柏 瑞量化 对冲 稳健收 益定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 天添宝 货 币 市 场 基金、 华泰 柏瑞爱 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞多 策略 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、华 泰柏 瑞睿利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞新经 济沪 港深灵 活配 置混合 型 证 券 投 资基金 、华 泰柏瑞 鼎利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 行业 竞 争优 势灵 活配置 混 合 型 证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 享利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 兴利灵 活配 置混合 型 证 券 投华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 11 页 共 62 页


资基金。截至 2016 年 12 月31 日, 公司基金管理规模为 974.88 亿元。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 田汉卿 副总经 理、本基 金的基金 经理 2013 年8 月2 日 - 13 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公司(BGI )担任投资 经理, 2012 年 8 月加入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公司,2013 年 8 月起任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理, 2013 年 10 月起任 公司副总经理,2014 年 12 月起任华 泰柏瑞量化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月起任华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 6 月 起任华泰柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 5 月起任 华泰柏瑞量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业 于 清 华 大学, MBA 毕 业于美国加 州 大 学 伯 克 利 分 校 哈 斯 商学院。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 12 页 共 62 页


基金法》 、 《 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法》及 其他 相关法 律、 法规的 规定 以及《 华泰 柏 瑞 量化增 强混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 的约 定,在 严格 控制风 险的 基础上 ,忠 实履行 基 金 管 理 职责, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益。 在本 报告期 内, 基金投 资管 理符合 有关 法律、 法 规 的 规 定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》的 要求,建 立了科 学完 善的公 平交 易管理 制度 ,从事 前、 事中和 事后 等环节 严格 控制不 同基 金之间 可 能 发 生 的利益 输送 。投资 部和 研究部 通过 规范的 决策 流程公 平对 待不同 投资 组合。 交易 部对投 资 指 令 的 合规性 、有 效性及 合理 性进行 独立 审核, 对于 场内交 易启 用投资 管理 系统中 的公 平交易 模 块 ; 对 于场外 交易 按照时 间优 先价格 优先 的原则 公平 对待不 同帐 户。风 险管 理部对 报告 期内的 交 易 进 行 日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗 (如日内、3 日、5 日 ) 下进 行 分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 公 司将 投资 管 理职 能和 交 易执 行职 能 完全 隔离 , 实行 集中 交 易制 度, 由交易部 为公募 基金 、专户 理财 和海外 投资 等业务 统一 交易服 务, 为公平 交易 的实施 提供 了较好 的 保 障 。 目前公 司公 募基金 、专 户理财 和海 外投资 业务 的基金 经理 不存在 兼任 其它投 资管 理部门 业 务 的 情 况,不 同业 务类别 的投 资经理 之间 互不干 扰, 独立做 出投 资决策 。公 司机构 设置 合理, 公 平 交 易 的相关 管 理 制度健 全, 投资决 策流 程完善 ,各 项制度 执行 情况良 好。 交易价 差分 析表明 公 司 旗 下 各基金 均得 到了公 平对 待,不 存在 非公平 交易 和利益 输送 的行为 。经 过对不 同基 金之间 交 易 相 同 证券时 的同 向交易 价差 进行分 析发 现,报 告期 内基金 之间 的买卖 交易 价差总 体上 处于正 常 的 合 理 水平, 只在少数情况下 “存在显著的倾向性” 。 针对这些少量的 “具有显著倾向性” 的交易价 差 进 行研究 表明 ,交易 价差 方向没 有规 律性, 即没 有明确 的利 益输送 方向 。同时 潜在 利益输 送 金 额 比 较小, 因此 不构成 利益 输送。 造成 少量显 著交 易价差 的原 因来自 两方 面:一 是报 告期内 股 票 市 场 的波动 幅度 较大 , 为基 金之间 股票 交易出 现显 著价差 创造 了客观 条件 ;二是 不同 基金经 理 在 报 告 期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金管 理人 根 据《 异常 交 易监 控与 管 理办 法》 对 投资 交易 过 程中 可能 发 生的 异常 交易行为 进行监 督和 管理。 投资 部负责 对异 常交易 行为 进行事 前识 别和检 查, 交易部 负责 对异常 交 易 行 为华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 13 页 共 62 页


的事中 监督 和控制 ,风 险管理 部及 异常交 易评 估小组 负责 异常交 易行 为的事 后审 查和评 估 。 本 报 告期内 ,该 制度执 行情 况良好 ,无 论在二 级市 场还是 在大 宗交易 或者 一级市 场申 购等交 易 中 , 均 没有发 现影 响证券 价格 或者严 重误 导其他 投资 者等异 常交 易行为 。本 报告期 公司 旗下基 金 所 管 理 的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的同日 反向交易 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 16 年初熔断 机制导致市场大幅下跌, 自 2 月以 来大盘整体走势为窄幅震荡向上。 本报告期内 本基金正常运作, 量化模 型运行平稳, 投资组合获取了与预期基本吻合的超额收益, 主动风险也相 对较低。 根 据 公募 基金 相 关法 规和 本 基金 合同 , 我们 可以 使 用股 指期 货 代替 一部 分 现货 仓位 。本报告 期大部分时间, 股指期货仍然大幅贴水。 我们选择保持一定比例的股指期货长仓, 一方 面获取比较 确定的超额收益, 另一方 面提升组合流动性。6 月 初股指期货基差收窄时, 我们已将部分股指期货 换回了股票。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.395 元,本 报告期份额净值增长率为-1.36% , 同期业绩 比较基准增长率为-8.34% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年, 我们认为 除非发生系统性风险, 股 市应该有不错的机会。 尽管 17 年境 外境内的不确定性因素仍然很多, 国内经济基本面较弱, 也面临去产 能调结构的 压力, 当前股市投资者的信心不是很强, 但我们认为在不发生系统风险的前提下,A 股市场 17 年 应该有不错的表现。根本的驱动因素还是大量资金依然缺少合适的投资方向,而 A 股市场在风 险 释放之后是一个不错的选择。


本 基 金还 是会 一 贯坚 持利 用 基本 面信 息 选股 的策 略 ,顺 应市 场 的变 化, 在 有效 控制 主动投资 风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 14 页 共 62 页


4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 2016 年度, 本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时, 始终将合规运作、 防范 风险工 作放 在各项 工作 的首位 。依 照公司 内部 控制 的 整体 要求, 继续 致力于 内控 机制的 完 善 , 加 强内部 风险 的控制 与防 范,确 保各 项法规 和管 理制度 的落 实,保 证基 金合同 得到 严格履 行 。 公 司 监察部 门按 照规定 的权 限和程 序, 通过实 时监 控、现 场检 查、重 点抽 查和人 员询 问等方 法 , 独 立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核, 发现 问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改, 同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1) 全面开展 基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主 要 措施 有: 严 格执 行集 中 交易 制度 , 各基 金相 互 独立 ,交 易 指令 由中 央 交易 室统 一执行完 成;对 基金 投资交 易系 统进行 事先 合规性 设置 ,并由 风险 控制部 门进 行实时 监控 ,杜绝 出 现 违 规 行为; 严格 检查基 金的 投资决 策、 研究支 持、 交易过 程是 否符合 规定 的程序 ;通 过以上 措 施 , 保 证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程, 保 证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定, 确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2) 开展定期 和专项监察稽核工作,确保各项业务 活动的合法合规 本 年 度公 司监 察 稽核 部门 开 展了 对公 司 基金 投资 、 研究 、销 售 、后 台运 营 、反 洗钱 等方面的 专项监 察稽 核活动 。对 稽核中 发现 问题及 时发 出合规 提示 函,要 求相 关部门 限期 整改, 并 对 改 进 情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。 (3) 促进公司 各项内部管理制度的完善 按 照 相关 法规 、 证监 会等 监 管机 关的 相 关规 定和 公 司业 务的 发 展的 要求 , 公司 法律 监察部及 时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4) 通过各种 合规培训提高员工合规意识 本 年 度公 司监 察 稽核 部门 通 过对 公司 所 有新 入职 员 工进 行入 职 前合 规培 训 、对 全体 人员开展 行为规 范培 训、对 基金 投资管 理人 员进行 专项 合规培 训、 对员工 进行 反洗钱 培训 等,有 效 提 高 了 公司员工的合规意识。 通过以上工 作的开展, 在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形, 基金运作整体合法 合规。 在今 后的工 作中 ,本基 金管 理人承 诺将 一如既 往的 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和 运用基 金资 产,不 断提 高内部 监察 稽核工 作的 科学性 和有 效性, 努力 防范各 种风 险,为 基 金 持 有 人谋求最大利益。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 15 页 共 62 页


4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本 报 告期 内, 基 金管 理人 严 格执 行基 金 估值 控制 流 程, 定期 评 估估 值技 术 的合 理性 ,每日将 估值结 果报 托管银 行复 核后对 外披 露。参 与估 值流程 的人 员包括 负责 运营的 副总 经理以 及 投 资 研 究、风 险控 制、金 融工 程和基 金事 务部门 负责 人,基 金经 理不参 与估 值流程 。参 与人员 的 相 关 工 作经历 均在 五年以 上。 参与各 方之 间不存 在任 何重大 利益 冲突。 已采 用的估 值技 术相关 参 数 或 定 价服务均来自独立第三方。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益分配每年至多 12 次; 每 次 基金 收益分 配比 例不得 低于 收益分 配基 准日可 供分 配利润 的 25% ;基 金的 收益分 配比例 以 收 益 分配基 准日 可供分 配利 润为基 准计 算,收 益分 配基准 日可 供分配 利润 以收益 分配 基准日 资 产 负 债 表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 本基金于 2016 年11 月 16 日进行利润 分配, 每 10 份基金份额派发现金红利 3.47 元, 利润分配合计 777,188,794.15 元, 其 中现金形式 发放总额为 666,091,043.93 元。截止 本报告期末,本基金可 分配收益为 310,058,896.44 元。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在华泰柏瑞量化增强混合型证券 投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定, 不存在 损害 基金份 额持 有 人利 益的 行为, 完全 尽职尽 责 地 履 行 了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 ( 注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 16 页 共 62 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第 21057 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下简称“华泰柏瑞量化增强混合基金 ”) 的财务 报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益 ( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 17 页 共 62 页


审计意见段 我 们 认 为 , 上 述 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务操作编制, 公允反映了华泰柏瑞量化增强混合基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的 经营成果和基金净值 变动 情况。 注册会计师的姓名 单峰


傅琛慧 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 上海湖滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2017 年 3 月29 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 144,647,510.41 66,395,451.06 结算备付金


62,655,244.88 242,573,533.40 存出保证金


1,046,332.84 51,947,749.76 交易性金融资产 7.4.7.2 2,979,117,651.48 2,667,130,540.91 其中:股票投资


2,917,210,651.48 2,587,002,540.91 基金投资


- - 债券投资


61,907,000.00 80,128,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 - 应收证券清算款


256,774.03 - 应收利息 7.4.7.5 1,219,839.46 2,661,581.57 应收股利


- - 应收申购款


591,119.04 508,690.25 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,239,534,472.14 3,031,217,546.95 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 上年度末 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 18 页 共 62 页


2016 年12 月 31 日 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,172,594.42 6,598,178.97 应付管理人报酬


2,684,123.95 2,490,542.51 应付托管费


671,030.98 622,635.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 3,160,560.98 4,302,867.30 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 403,629.63 423,902.40 负债合计


8,091,939.96 14,438,126.84 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 2,317,143,270.01 1,713,677,868.67 未分配利润 7.4.7.10 914,299,262.17 1,303,101,551.44 所有者权益合计


3,231,442,532.18 3,016,779,420.11 负债和所有者权益总计


3,239,534,472.14 3,031,217,546.95 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.3950 元 , 基金份额总额 2,317,143,270.01 份。


7.2 利润表 会计主体: 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-130,570,058.06 843,588,774.45 1.利息收入


4,873,538.11 6,059,591.00 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,871,991.71 2,603,141.98 债券利息收入


1,979,590.72 3,347,539.72 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,021,955.68 108,909.30 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-51,895,635.55 1,204,659,069.93 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 19 页 共 62 页


其中:股票投资收益 7.4.7.12 -88,161,898.31 1,167,178,120.06 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -511,800.00 114,520.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -3,823,680.00 -11,880,600.00 股利收益 7.4.7.16 40,601,742.76 49,247,029.87 3.公允价值 变动收益 (损失以“ - ” 号填列) 7.4.7.17 -85,741,671.09 -377,879,260.44 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 2,193,710.47 10,749,373.96 减:二 、费用


50,008,069.71 67,609,551.71 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 24,261,978.42 31,481,217.50 2 .托管费 7.4.10.2.2 6,065,494.50 7,870,304.48 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 19,216,517.19 27,801,160.39 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 464,079.60 456,869.34 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -180,578,127.77 775,979,222.74 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -180,578,127.77 775,979,222.74


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -180,578,127.77 -180,578,127.77 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 603,465,401.34 568,964,632.65 1,172,430,033.99 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 20 页 共 62 页


(净值减少以 “- ” 号填列) 其中:1. 基 金申购款 1,857,874,486.74 1,228,107,160.13 3,085,981,646.87 2. 基金赎回 款 -1,254,409,085.40 -659,142,527.48 -1,913,551,612.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - -777,188,794.15 -777,188,794.15 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 775,979,222.74 775,979,222.74 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 258,611,865.08 484,234,942.95 742,846,808.03 其中:1. 基 金申购款 5,571,088,455.96 3,886,341,670.10 9,457,430,126.06 2. 基金赎回 款 -5,312,476,590.88 -3,402,106,727.15 -8,714,583,318.03 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以 “- ” 号填列) - -1,058,971,971.81 -1,058,971,971.81 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 韩勇______














______房伟力______














____ 赵景云____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金( 原名为 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金, 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]610 号《关 于核 准华泰 柏瑞 量化指 数增 强股票 型证 券投资 基金 募集的 批复 》核准 ,由 华泰柏 瑞 基 金 管华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 21 页 共 62 页


理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 华泰柏 瑞量 化指数 增强 股票型 证 券 投 资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式, 存续期 限不 定,首 次设 立募集 不 包 括 认 购资金利息共募集人民币 333,108,260.81 元, 业 经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道 中天验字(2013)第 441 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《华泰柏瑞量化指数增强股票 型 证 券投 资基 金 基金 合同 》 于 2013 年 8 月 2 日 正式 生效 , 基金 合同 生 效日 的基 金 份额总额为 333,186,365.72 份基金份 额, 其中认购资金利息折合 78,104.91 份基金份 额。 本基金的基金管理 人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《华 泰 柏瑞 量化 指 数增 强股 票 型证 券投 资基金基 金合同 》的 有关规 定 , 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括国 内依法 发 行 上 市 的股票、 债券、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 须符 合 中国证监会相关规定) 。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60% ; 现金和到期日在一年以 内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的 5%。本基 金的业绩比较基准为 95%× 沪深 300 指 数收益率+2.5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017 年3 月29 日 批准报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁 布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下 合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告 和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 华 泰 柏 瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 22 页 共 62 页


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资 产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金持 有的 债 券投 资分 类 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产。 以公允价 值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项 和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 23 页 共 62 页


金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并 进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化 等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 依 法有 权抵 销债权债华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 24 页 共 62 页


务且交易双方准备按 净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;处置 时其 公允价 值与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ,其 中包括 从 公 允 价 值变动损益结转的公允价值累计变动额 。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的也 可按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 , 但基 金份 额 持有 人可 选择现金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 25 页 共 62 页


润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的 未实现部分为负数, 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实 现部分相抵未实现部分后 的余额) 。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经 营 分部 是指 本 基金 内同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分:(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产 生收入、 发生费用; (2)本 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 , 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的 交 易 不活 跃) 等 情 况, 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 , 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 26 页 共 62 页


中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


(3) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 , 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中证指数有限公司独立提供。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告 期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 27 页 共 62 页


收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地 投资者持有的基金类别, 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业 在 向基 金支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人 所得税 。对 基金从 上市 公司取 得的 股息红 利所得 , 持 股 期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得 税。对 基金 持有的 上市 公司限 售 股 ,解禁 后取 得的股 息、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳 税 , 持 股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前 取得 的股 息、红 利收 入继续 暂减 按 50% 计 入应 纳税所得额 。 上 述 所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 144,647,510.41 66,395,451.06 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个 月 - - 其他存款 - - 合计: 144,647,510.41 66,395,451.06


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,897,642,694.91 2,917,210,651.48 19,567,956.57 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 62,108,314.00 61,907,000.00 -201,314.00 合计 62,108,314.00 61,907,000.00 -201,314.00 资产支持证券 - - - 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 28 页 共 62 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 2,959,751,008.91 2,979,117,651.48 19,366,642.57 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,489,071,047.25 2,587,002,540.91 97,931,493.66 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 80,402,040.00 80,128,000.00 -274,040.00 合计 80,402,040.00 80,128,000.00 -274,040.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,569,473,087.25 2,667,130,540.91 97,657,453.66


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 合同/ 名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生 工具 - - -


权益衍生工具 - - -


其他衍生工具 - - -


合计 - - -


项目 上年度末





2015 年 12 月 31 日 合同/ 名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 247,539,060.00 - -


其他衍生工具 - - -


合计 247,539,060.00 - -


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7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 - 合计 50,000,000.00 - 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 合计 - -


7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 19,239.92 52,570.14 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 36,961.21 50,031.70 应收债券利息 1,121,775.34 2,558,509.59 应收买入返售证券利息 41,345.00 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 517.99 470.14 合计 1,219,839.46 2,661,581.57


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 3,160,405.98 4,302,417.30 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 30 页 共 62 页


银行间市场应付交易费用 155.00 450.00 合计 3,160,560.98 4,302,867.30


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,629.63 23,902.40 预提费用 300,000.00 300,000.00 预提审计费 100,000.00 100,000.00 合计 403,629.63 423,902.40


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,713,677,868.67 1,713,677,868.67 本期申购 1,857,874,486.74 1,857,874,486.74 本期赎回 (以“- ”号填 列) -1,254,409,085.40 -1,254,409,085.40 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 2,317,143,270.01 2,317,143,270.01 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 906,026,490.85 397,075,060.59 1,303,101,551.44 本期利润 -94,836,456.68 -85,741,671.09 -180,578,127.77 本期基金份额交易 产生的变动数 276,057,656.42 292,906,976.23 568,964,632.65 其中:基金申购款 724,541,966.69 503,565,193.44 1,228,107,160.13 基金赎回款 -448,484,310.27 -210,658,217.21 -659,142,527.48 本期已分配利润 -777,188,794.15 - -777,188,794.15 本期末 310,058,896.44 604,240,365.73 914,299,262.17 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 31 页 共 62 页





7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 1,000,027.85 1,735,595.01 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 861,025.08 773,858.87 其他 10,938.78 93,688.10 合计 1,871,991.71 2,603,141.98


7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,171,519,473.92 9,357,425,956.81 减:卖出股票成本总额 6,259,681,372.23 8,190,247,836.75 买卖股票差价收入 -88,161,898.31 1,167,178,120.06


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转股及债券到期兑付)差价收入 -511,800.00 114,520.00 债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 债券投资收益 ——申购差价收入 - - 合计 -511,800.00 114,520.00


7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 32 页 共 62 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 165,176,000.00 124,956,000.00 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 160,511,800.00 119,885,480.00 减:应收利息总额 5,176,000.00 4,956,000.00 买卖债券差价收入 -511,800.00 114,520.00


7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入 注:本基金本报告期内无债券投资收益--赎回 差价收入。 7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入 注:本基金本报告期内无债券投资收益--申购 差价收入。 7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:本基金本报告 期末未持有资产支持证券。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 注:本基金本报告期未持有权证。 7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间收益金额 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 权证投资收益 - - 股指期货- 投 资收益 -3,823,680.00 -11,880,600.00


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 33 页 共 62 页


股票投资产生的股利收益 40,601,742.76 49,247,029.87 基金投资产生的股利收益 - - 合计 40,601,742.76 49,247,029.87


7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 -78,290,811.09 -385,330,120.44 ——股票投资 -78,363,537.09 -384,931,120.44 ——债券投资 72,726.00 -399,000.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 -7,450,860.00 7,450,860.00 合计 -85,741,671.09 -377,879,260.44


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费收入 1,832,411.63 10,416,330.32 转换费收入 361,298.84 333,043.64 合计 2,193,710.47 10,749,373.96 注:1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金 财产。


2 、 本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成, 其中赎回费用的 25% 的部分 归 入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 19,153,297.17 27,692,307.97 银行间市场交易费用 805.00 750.00 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 34 页 共 62 页


股指期货交易费用 62,415.02 108,102.42 合计 19,216,517.19 27,801,160.39


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行划款手续费 40,079.60 47,869.34 银行间账户服务费 24,000.00 9,000.00 合计 464,079.60 456,869.34


7.4.7.21 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分 的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价 其业绩;(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、 经 营成果 和现 金流量 等有 关会计 信息 。如果 两个 或多个 经营 分部具 有相 似的经 济特 征,并 且 满 足 一 定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ,要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为,以 资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月 1 日起执 行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 35 页 共 62 页


补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后,资 管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应 税行为 的具 体征收 管理 办法, 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注:1 、关联 方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华泰证券股份 有限公司 2,377,042,588.34 18.53% 719,974,286.00 3.98%


7.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 36 页 共 62 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券股份 有限公司 2,198,377.10 18.56% 2,198,377.10 69.56% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券股份 有限公司 654,205.69 3.99% - - 注:1. 上述 佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 24,261,978.42 31,481,217.50 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,914,657.07 4,718,905.78 注: 支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1% / 当 年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 6,065,494.50 7,870,304.48 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 37 页 共 62 页


7.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金本报告期无销售服务费。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间债券市场债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报告期内基 金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本报告期末及上年可比期间基金管理人未投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 华泰证 券 - - 21,551,005.75 1.2600%


7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 144,647,510.41 1,000,027.85 66,395,451.06 1,735,595.01 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 38 页 共 62 页


7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利润分配情 况 ——非 货币 市 场 基 金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金 形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场外 1 2016 年11 月16 日 2016 年11 月16 日 3.4700 666,091,043.93 111,097,750.22 777,188,794.15


合 计 - - 3.4700 666,091,043.93 111,097,750.22 777,188,794.15





7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 39 页 共 62 页


002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000750 国海证 券 2016 年 12 月15 日 临时停 牌 6.97 2017 年1 月20 日 6.27 2,066,700 15,352,752.50 14,404,899.00 - 002491 通鼎互 联 2016 年 12 月22 日 临时停 牌 15.54 2017 年1 月3 日 15.89 794,500 13,117,794.64 12,346,530.00 - 000903 云内动 力 2016 年 12 月22 日 临时停 牌 8.76 2017 年3 月23 日 9.64 192,000 1,600,154.59 1,681,920.00 - 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 40 页 共 62 页


000540 中天城 投 2016 年 11 月28 日 临时停 牌 6.93 2017 年1 月3 日 7.00 158,261 1,069,425.47 1,096,748.73 - 002727 一心堂 2016 年 12 月28 日 临时停 牌 21.20 2017 年1 月5 日 21.66 25,200 556,951.19 534,240.00 - 300537 广信材 料 2016 年 10 月12 日 临时停 牌 48.79 2017 年1 月13 日 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有 以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的混 合型 证 券投 资基 金 ,属 于较 高 风险 品种 。 本基 金投 资的金融 工具主 要包 括股票 投资 、债券 投资 及权证 投资 等。本 基金 在日常 经营 活动中 面 临 的与这 些 金 融 工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内, 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳 的 平 衡 以实现 “风 险收益 水平 低于股 票型 基金, 高于 债券型 基金 及货币 市场 基金, 通过 主动投 资 追 求 适 度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 的 风险 管理 体 系由 “组 织 、制 度、 流 程和 报告 ” 等四 个方 面构成。 组织是 指由 公司总 经理 领导, 以风 险控制 委员 会为核 心, 由督察 长、 风险管 理部 、法律 监 察 部 组 成的风 险管 理机构 ,它 是风险 管理 体系的 运作 基础; 制度 是指风 险管 理相关 的规 章制度 , 是 对 组 织职能 及其 工作流 程等 的具体 规定 ;流程 是风 险管理 的工 作流程 ,它 详细规 定了 各部门 之 间 风 险 管理工 作的 内容和 程序 ;报告 是对 流程的 必要 反映和 记录 ,既是 风险 管理工 作的 重要环 节 , 也 是 对风险管理工作的总结和披露。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 41 页 共 62 页


本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的 风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国银 行, 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限 责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算, 违约风 险 可 能 性 很小; 基金 在银行 间同 业市场 仅与 达到本 基金 管理人 既定 信用政 策标 准的交 易对 手进行 交 易 , 以 控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年12 月31 日 , 本基 金未持有信用 类债券。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 61,907,000.00 - 合计 61,907,000.00 - 注:未评级债券为金融债。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:无。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 42 页 共 62 页


7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证 券在证券交易所上市, 因 此除附注 7.4.12 中列示的 部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外 ,其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外, 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产 方 式 借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额 即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 43 页 共 62 页


本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方 法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产为 银行 存 款、 存出 保 证金 和结 算 备付 金, 其 余金 融资 产和金融 负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 144,647,510.41 - - - - - 144,647,510.41 结算备付金 62,655,244.88 - - - - - 62,655,244.88 存出保证金 1,046,332.84 - - - - - 1,046,332.84 交易性金融 资产 - - 61,907,000.00 - - 2,917,210,651.48 2,979,117,651.48 买入返售金 融资产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 应收证券清 算款 - - - - - 256,774.03 256,774.03 应收利息 - - - - - 1,219,839.46 1,219,839.46 应收申购款 - - - - - 591,119.04 591,119.04 其他资产 - - - - - - - 资产总计 258,349,088.13 - 61,907,000.00 - - 2,919,278,384.01 3,239,534,472.14 负债











应付赎回款 - - - - - 1,172,594.42 1,172,594.42 应付管理人 报酬 - - - - - 2,684,123.95 2,684,123.95 应付托管费 - - - - - 671,030.98 671,030.98 应付交易费 用 - - - - - 3,160,560.98 3,160,560.98 其他负债 - - - - - 403,629.63 403,629.63 负债总计 - - - - - 8,091,939.96 8,091,939.96 利率敏感度 缺口 258,349,088.13 - 61,907,000.00 - - 2,911,186,444.05 3,231,442,532.18 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 44 页 共 62 页


资产











银行存款 66,395,451.06 - - - - - 66,395,451.06 结算备付金 242,573,533.40 - - - - - 242,573,533.40 存出保证金 51,947,749.76 - - - - - 51,947,749.76 交易性金融 资产 - 80,128,000.00 - - - 2,587,002,540.91 2,667,130,540.91 应收利息 - - - - - 2,661,581.57 2,661,581.57 应收申购款 211,606.27 - - - - 297,083.98 508,690.25 其他资产 - - - - - - - 资产总计 361,128,340.49 80,128,000.00 - - - 2,589,961,206.46 3,031,217,546.95 负债











应付证券清 算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 6,598,178.97 6,598,178.97 应付管理人 报酬 - - - - - 2,490,542.51 2,490,542.51 应付托管费 - - - - - 622,635.66 622,635.66 应付交易费 用 - - - - - 4,302,867.30 4,302,867.30 其他负债 - - - - - 423,902.40 423,902.40 负债总计 - - - - - 14,438,126.84 14,438,126.84 利率敏感度 缺口 361,128,340.49 80,128,000.00 - - - 2,575,523,079.62 3,016,779,420.11


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持 有的 交易 性 债券 投资 公 允价 值占 基 金资 产净 值 的比例为 1.92%(2015 年 12 月 31 日:本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.66%) ,因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市交 易的股 票 , 所 面 临的其 他价 格风险 来源 于单个 证券 发行主 体自 身经营 情况 或特殊 事项 的影响 ,也 可能来 源 于 证 券 市场整体波动的影响。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 45 页 共 62 页


本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中, 运用 量 化投 资策 略 ,实 现增 强指数收 益的目 标。 本基金 利用 定量投 资模 型,选 取并 持有预 期收 益较好 的股 票构成 投资 组合, 在 严 格 控 制组合 预期 跟踪误 差的 基础上 ,力 求超越 标的 指数投 资回 报。一 般情 况下, 本基 金股票 资 产 投 资 比例不低于基金资产的 85% 。 此外 ,本 基金 的 基金 管理 人 每日 对本 基 金所 持有 的 证券 价格 实 施监 控, 定 期运 用多 种定量方 法对基 金进 行风险 度量 ,包括 跟踪 误差等 指标 来测试 本基 金面临 的潜 在价格 风险 ,及时 可 靠 地 对 风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 2,917,210,651.48 90.28 2,587,002,540.91 85.75 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,917,210,651.48 90.28 2,587,002,540.91 85.75


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 业 绩 比 较 基 准( 附注 7.4.1) 上升5% 增加 16,217.00 增加 14,957.00 业 绩 比 较 基 准( 附注 7.4.1) 下降5% 减少 16,217.00 减少 14,957.00





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7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值 外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 2,886,616,731.66 元, 属于 第二层次的余额为 92,500,919.82 元 , 无属于第 三层次的余额(2015 年 12 月 31 日: 第一层次 2,405,775,894.43 元,第二 层次 261,354,646.48 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公 允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 47 页 共 62 页


(d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,917,210,651.48 90.05 其中:股票 2,917,210,651.48 90.05 2 固定收益投资 61,907,000.00 1.91 其中:债券 61,907,000.00 1.91








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.54 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 207,302,755.29 6.40 7 其他各项资产 3,114,065.37 0.10 8 合计 3,239,534,472.14 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 12,253,178.88 0.38 B 采矿业 112,547,435.46 3.48 C 制造业 1,289,304,849.70 39.90 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 48 页 共 62 页


D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 19,752,069.66 0.61 E 建筑业 107,735,246.23 3.33 F 批发和零售业 41,768,335.48 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 52,826,530.32 1.63 H 住宿和餐饮业 12,845,056.86 0.40 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 44,696,216.62 1.38 J 金融业 1,025,596,030.24 31.74 K 房地产业 168,497,302.53 5.21 L 租赁和商务服务业 29,388,399.50 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,917,210,651.48 90.28


8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金 本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 4,581,922 162,337,496.46 5.02 2 601211 国泰君安 5,165,692 96,030,214.28 2.97 3 600309 万华化学 4,304,493 92,675,734.29 2.87 4 601633 长城汽车 7,606,150 84,124,019.00 2.60 5 601668 中国建筑 9,369,054 83,009,818.44 2.57 6 600048 保利地产 8,941,099 81,632,233.87 2.53 7 002142 宁波银行 4,545,154 75,631,362.56 2.34 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 49 页 共 62 页


8 601939 建设银行 13,094,023 71,231,485.12 2.20 9 600104 上汽集团 2,891,027 67,794,583.15 2.10 10 600438 通威股份 10,588,270 67,447,279.90 2.09 11 000921 海信科龙 6,516,609 66,534,577.89 2.06 12 002078 太阳纸业 9,127,573 60,972,187.64 1.89 13 601009 南京银行 5,385,583 58,379,719.72 1.81 14 601088 中国神华 3,535,847 57,210,004.46 1.77 15 600816 安信信托 2,266,849 53,542,973.38 1.66 16 600000 浦发银行 3,283,942 53,232,699.82 1.65 17 600585 海螺水泥 3,116,721 52,859,588.16 1.64 18 600028 中国石化 9,336,700 50,511,547.00 1.56 19 600761 安徽合力 3,841,944 48,869,527.68 1.51 20 600999 招商证券 2,968,873 48,481,696.09 1.50 21 002285 世联行 6,355,044 48,298,334.40 1.49 22 002511 中顺洁柔 2,371,116 47,185,208.40 1.46 23 600879 航天电子 3,063,006 46,680,211.44 1.44 24 600060 海信电器 2,605,076 44,598,901.12 1.38 25 601998 中信银行 6,828,440 43,770,300.40 1.35 26 002050 三花智控 3,821,882 42,193,577.28 1.31 27 601166 兴业银行 2,510,169 40,514,127.66 1.25 28 300113 顺网科技 1,500,498 40,348,391.22 1.25 29 000651 格力电器 1,526,800 37,589,816.00 1.16 30 002615 哈尔斯 1,993,003 34,977,202.65 1.08 31 601000 唐山港 7,896,340 31,664,323.40 0.98 32 600109 国金证券 2,415,678 31,476,284.34 0.97 33 600036 招商银行 1,781,579 31,355,790.40 0.97 34 600741 华域汽车 1,952,227 31,138,020.65 0.96 35 600019 宝钢股份 4,850,825 30,802,738.75 0.95 36 600057 象屿股份 2,555,513 29,388,399.50 0.91 37 601377 兴业证券 3,835,845 29,344,214.25 0.91 38 000001 平安银行 3,147,482 28,642,086.20 0.89 39 601398 工商银行 6,432,242 28,366,187.22 0.88 40 000915 山大华特 671,773 28,301,796.49 0.88 41 000776 广发证券 1,672,653 28,200,929.58 0.87 42 002563 森马服饰 2,740,768 28,147,687.36 0.87 43 300316 晶盛机电 2,345,416 28,098,083.68 0.87 44 603589 口子窖 865,336 27,803,245.68 0.86 45 600015 华夏银行 2,548,347 27,649,564.95 0.86 46 600383 金地集团 2,063,118 26,738,009.28 0.83 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 50 页 共 62 页


47 601555 东吴证券 1,700,445 22,564,905.15 0.70 48 600350 山东高速 3,264,313 21,152,748.24 0.65 49 600837 海通证券 1,302,092 20,507,949.00 0.63 50 600900 长江电力 1,557,200 19,714,152.00 0.61 51 600739 辽宁成大 1,083,243 19,455,044.28 0.60 52 601390 中国中铁 2,184,846 19,357,735.56 0.60 53 002709 天赐材料 447,448 18,868,882.16 0.58 54 002182 云海金属 1,009,915 18,794,518.15 0.58 55 601818 光大银行 4,353,600 17,022,576.00 0.53 56 600702 沱牌舍得 741,519 16,758,329.40 0.52 57 600688 上海石化 2,597,110 16,725,388.40 0.52 58 600183 生益科技 1,486,590 16,352,490.00 0.51 59 601601 中国太保 569,366 15,811,293.82 0.49 60 002241 歌尔股份 587,192 15,572,331.84 0.48 61 002460 赣锋锂业 568,100 15,060,331.00 0.47 62 601607 上海医药 749,920 14,668,435.20 0.45 63 000750 国海证券 2,066,700 14,404,899.00 0.45 64 002203 海亮股份 1,664,973 13,419,682.38 0.42 65 601636 旗滨集团 3,375,100 13,095,388.00 0.41 66 601328 交通银行 2,233,600 12,887,872.00 0.40 67 600285 羚锐制药 1,009,138 12,876,600.88 0.40 68 600258 首旅酒店 561,901 12,845,056.86 0.40 69 002597 金禾实业 815,033 12,738,965.79 0.39 70 002491 通鼎互联 794,500 12,346,530.00 0.38 71 300498 温氏股份 347,904 12,253,178.88 0.38 72 600312 平高电气 754,128 11,779,479.36 0.36 73 601600 中国铝业 2,711,700 11,443,374.00 0.35 74 600064 南京高科 640,715 10,731,976.25 0.33 75 002415 海康威视 383,750 9,137,087.50 0.28 76 000338 潍柴动力 894,333 8,907,556.68 0.28 77 000418 小天鹅A 271,300 8,768,416.00 0.27 78 002026 山东威达 736,479 8,506,332.45 0.26 79 300121 阳谷华泰 457,060 8,332,203.80 0.26 80 600522 中天科技 688,700 7,252,011.00 0.22 81 600409 三友化工 729,520 6,850,192.80 0.21 82 601012 隆基股份 482,903 6,466,071.17 0.20 83 000488 晨鸣纸业 622,811 6,452,321.96 0.20 84 000501 鄂武商A 316,300 6,174,176.00 0.19 85 600479 千金药业 385,353 6,077,016.81 0.19 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 51 页 共 62 页


86 601336 新华保险 132,100 5,783,338.00 0.18 87 000666 经纬纺机 269,081 5,750,260.97 0.18 88 601186 中国铁建 447,500 5,352,100.00 0.17 89 002108 沧州明珠 206,051 4,197,258.87 0.13 90 002410 广联达 281,242 4,106,133.20 0.13 91 600030 中信证券 234,314 3,763,082.84 0.12 92 300040 九洲电气 319,500 3,661,470.00 0.11 93 603369 今世缘 278,529 3,654,300.48 0.11 94 601169 北京银行 364,700 3,559,472.00 0.11 95 000999 华润三九 112,995 2,794,366.35 0.09 96 002139 拓邦股份 207,300 2,734,287.00 0.08 97 600507 方大特钢 387,144 2,620,964.88 0.08 98 002155 湖南黄金 211,200 2,418,240.00 0.07 99 300306 远方光电 95,000 2,246,750.00 0.07 100 600487 亨通光电 115,800 2,160,828.00 0.07 101 600835 上海机电 107,110 2,090,787.20 0.06 102 000903 云内动力 192,000 1,681,920.00 0.05 103 000688 建新矿业 181,900 1,638,919.00 0.05 104 000568 泸州老窖 41,041 1,354,353.00 0.04 105 000540 中天城投 158,261 1,096,748.73 0.03 106 002736 国信证券 61,000 948,550.00 0.03 107 600755 厦门国贸 114,200 936,440.00 0.03 108 002372 伟星新材 60,130 927,805.90 0.03 109 600475 华光股份 39,000 778,050.00 0.02 110 601225 陕西煤业 158,500 768,725.00 0.02 111 002727 一心堂 25,200 534,240.00 0.02 112 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 113 600056 中国医药 7,200 137,016.00 0.00 114 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00 115 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 116 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 117 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 118 000807 云铝股份 11,494 77,009.80 0.00 119 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 120 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 121 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 122 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 123 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 124 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 52 页 共 62 页


125 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00 126 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 127 601628 中国人寿 2,000 48,180.00 0.00 128 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 129 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 130 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 131 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 132 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 133 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 134 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 135 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 136 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 137 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 138 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 139 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 140 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 141 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 142 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 143 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 132,633,228.18 4.40 2 601211 国泰君安 113,288,612.62 3.76 3 600048 保利地产 111,276,463.63 3.69 4 002078 太阳纸业 94,606,520.89 3.14 5 600104 上汽集团 94,096,469.67 3.12 6 601088 中国神华 89,171,522.48 2.96 7 600309 万华化学 88,244,023.70 2.93 8 601939 建设银行 87,399,764.14 2.90 9 600999 招商证券 85,652,678.03 2.84 10 601633 长城汽车 81,143,903.86 2.69 11 002511 中顺洁柔 78,295,893.52 2.60 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 53 页 共 62 页


12 600761 安徽合力 77,917,217.11 2.58 13 600028 中国石化 77,565,264.78 2.57 14 002142 宁波银行 75,640,185.31 2.51 15 600585 海螺水泥 73,662,483.78 2.44 16 600000 浦发银行 73,384,551.96 2.43 17 000921 海信科龙 70,012,647.21 2.32 18 601377 兴业证券 69,989,668.99 2.32 19 600837 海通证券 68,621,180.86 2.27 20 300113 顺网科技 68,200,177.74 2.26 21 600816 安信信托 67,791,133.44 2.25 22 600438 通威股份 66,573,965.65 2.21 23 601328 交通银行 64,525,344.73 2.14 24 600060 海信电器 62,660,263.85 2.08 25 000776 广发证券 62,645,947.17 2.08 26 300498 温氏股份 61,718,737.81 2.05 注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000858 五 粮 液 96,845,238.36 3.21 2 000776 广发证券 88,474,538.90 2.93 3 000418 小天鹅A 69,852,629.37 2.32 4 000783 长江证券 69,456,352.99 2.30 5 601318 中国平安 65,305,314.91 2.16 6 601668 中国建筑 63,663,306.33 2.11 7 600999 招商证券 62,813,887.90 2.08 8 600028 中国石化 61,664,506.57 2.04 9 600048 保利地产 61,537,861.13 2.04 10 002142 宁波银行 61,435,315.36 2.04 11 002242 九阳股份 61,320,464.62 2.03 12 600900 长江电力 60,101,975.20 1.99 13 600415 小商品城 59,387,907.13 1.97 14 600011 华能国际 57,222,412.41 1.90 15 601788 光大证券 56,717,421.27 1.88 16 600585 海螺水泥 54,820,757.07 1.82 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 54 页 共 62 页


17 600016 民生银行 54,783,479.60 1.82 18 000540 中天城投 54,641,473.32 1.81 19 601555 东吴证券 53,666,107.71 1.78 20 601601 中国太保 53,642,261.28 1.78 注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,668,253,019.89 卖出股票收入(成交)总额 6,171,519,473.92


8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,907,000.00 1.92 其中:政策性金融债 61,907,000.00 1.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,907,000.00 1.92


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160414 16 农发 14 620,000 61,907,000.00 1.92


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 55 页 共 62 页


8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 除 国 泰 君安 (601211 )外 ,没 有 出现 被监 管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国 泰 君 安 因 场 外 市 场 部 门 的 绩 效 考 核 体 系 、 内 部 管 理 与 控 制 方 面 存 在 重 大 缺 陷 , 导 致 2015 年 12 月 31 日国泰君安做市股票发生一系列报价异常事件,造成恶劣的市场影响。上述行为违反 了《中 国证 监会关 于进 一步 推 进全 国中小 企业 股份转 让系 统发展 的若 干意见 》、 《证券 公 司 内 部 控制指引》的相关规定。 中国证券监督管理委员会上海监管局于 2016-02-16 依据相 关法规给予: 公开批评处分决定。 此事件对公司整体影响不大, 股价已经充分反应。 我们量化选股模型认为公司的成长性和估 值在非银金融股中都是较好的,所以进行了配置。基金持仓会随着市场变化而变化。 8.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,046,332.84 2 应收证券清算款 256,774.03 3 应收股利 - 4 应收利息 1,219,839.46 5 应收申购款 591,119.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,114,065.37 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 56 页 共 62 页





8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 21,934 105,641.62 1,909,445,128.48 82.41% 407,698,141.53 17.59%


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 1,644,387.60 0.0710% 注 :本 公司高 级管 理人员 、基 金投资 和研 究部门 负责 人持有 该只 基金份 额总 量的数量区 间为 100 万份以上。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 至50 万份 。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 >100 本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 57 页 共 62 页


基金合同生效日( 2013 年 8 月2 日 )基金份额总额 333,186,365.72 本报告期期初基金份额总额 1,713,677,868.67 本报告期基金总申购份额 1,857,874,486.74 减: 本报告期基金总赎回份额 1,254,409,085.40 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 2,317,143,270.01


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。











11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 2016 年 11 月 24 日, 经公司股东会批准贾波先生、 翟军先生、 文光伟先生、 沈志群先生、 李 亦宜女士为公司董事。 2016 年 11 月 24 日,经 公司董事会选举 贾波先生为公司董事长,任职时间自 2016 年 12 月 14 日起。 2016 年 11 月 24 日,经 公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 本报 告期基金应支付给普华永道中天会计师 事务所有限公司的报酬为 100000 元 人民币,该事务所已向本基金提供了 4 年的审 计服务。








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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 2,377,042,588.34 18.53% 2,198,377.10 18.56% - 广发证券 1 1,711,223,871.28 13.34% 1,593,664.39 13.46% - 国泰君安 1 1,473,110,600.37 11.48% 1,342,455.04 11.33% - 招商证券 1 1,310,813,089.58 10.22% 1,194,553.38 10.09% - 银河证券 1 1,140,353,343.95 8.89% 1,062,002.05 8.97% - 申银万国 1 985,129,265.22 7.68% 917,453.82 7.75% - 中信证券 1 843,765,586.60 6.58% 785,797.05 6.63% - 西南证券 1 805,391,422.88 6.28% 750,068.31 6.33% - 国金证券 1 678,399,079.41 5.29% 618,226.93 5.22% - 中原证券 1 431,874,036.12 3.37% 402,199.60 3.40% - 方正证券 1 366,165,517.76 2.85% 333,686.88 2.82% - 海通证券 1 318,741,427.85 2.48% 290,470.07 2.45% - 国信证券 1 204,063,877.44 1.59% 185,964.21 1.57% - 浙商证券 1 184,954,106.20 1.44% 168,549.42 1.42% - 德邦证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 59 页 共 62 页


国都证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - -


11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 - - 205,000,000.00 15.37% - - 广发证券 - - 460,000,000.00 34.48% - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - 270,000,000.00 20.24% - - 申银万国 - - 250,000,000.00 18.74% - - 中信证券 - - 4,000,000.00 0.30% - - 西南证 券 - - 100,000,000.00 7.50% - - 国金证券 - - - - - - 中原证券 - - 45,000,000.00 3.37% - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 60 页 共 62 页





11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年分红公告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 11 月 14 日 2 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 增 加 民 生 银 行 为 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换、定期定额投资等业务的公告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 11 月 4 日 3 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年第 3 季度 报告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 10 月 25 日 4 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金招募说明书2016 年2 号摘 要 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 9 月14 日 5 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金招募说明书 2016 年 2 号 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 9 月14 日 6 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年半年报摘要 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 8 月27 日 7 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年半年报 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 8 月27 日 8 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年第 2 季度 报告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 7 月21 日 9 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2016 年一季报 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 4 月20 日 10 华 泰 柏 瑞 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优惠活动的公告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 3 月31 日 11 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2015 年年度报告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 3 月29 日 12 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 中国证券报, 上海证 2016 年 3 月29 日 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 61 页 共 62 页


资基金 2015 年年度报告摘要 券报,证券时报 13 关 于 参 加 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公司 2016 年 第 二 季 度 费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 3 月29 日 14 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金招募说明书2016 年1 号摘 要 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 3 月17 日 15 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金招募说明书 2016 年 1 号 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 3 月17 日 16 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资基金 2015 年四季度报告 中国证券报, 上海证 券报,证券时报 2016 年 1 月21 日


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、本基金的 中国证监会批准募集文件





2 、本基金的 《基金合同》





3 、本基金的 《招募说明书》





4 、本基金的 《托管协议》





5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照





6 、本基金的 公告 12.2 存放地 点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问, 可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001 (免长途费) 021-3878 华泰柏瑞量化增强 2016 年年 度报告 第 62 页 共 62 页


4638 公司网 址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年3 月29 日