华泰 柏瑞 行业 领先 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 做出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 有 限公 司为 本 基金 出具 了无保留
意见的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
本基金名称自 2015 年8 月 6 日起， 由 “华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金” 更名为 “华
泰柏瑞 行业 领先混 合型 证券投 资基 金” ，基 金简 称为“ 华泰 柏瑞行 业领 先混合” ，基 金代码 保 持 不
变。 本基金、 基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年8 月6 日刊登 在中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报的 《华 泰柏瑞 基金 管理有 限公 司关于 旗下 部分股 票型 证券投 资基 金更名 并 修 改 基
金合同的公告》 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未 定 义书 签 。
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 15
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞行业领先混合
基金主代码 460007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 8 月3 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 136,834,473.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量
和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资
机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国
大陆 A 股市 场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基
金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进
行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保
持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注
重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行
业基本面趋势变化为契机， 结合国家产业政策的导向，
在不同备选之间合理配置基金资产。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×80%+ 上 证国债指数 ×15%+ 同业 存款利
率×5%
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1 号17
北京市西城区复兴门内大街55
号 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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层
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1 号17
层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 贾波 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海湖滨路 202 号普华永 道中心 11
楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大
五道口广场 1 号楼17 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -41,418,354.26 390,845,397.94 238,518,132.88
本期利润 -62,495,075.69 257,793,134.14 286,776,388.79
加权平均基金份额本期利润 -0.4129 0.7423 0.2789
本期加权平均净值利润率 -33.26% 49.58% 31.44%
本期基金份额净值增长率 -20.59% 24.56% 39.65%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 25,703,031.25 97,843,813.92 -15,074,475.10
期末可供分配基金份额利润 0.1878 0.4964 -0.0216
期末基金资产净值 162,537,504.70 294,968,351.78 837,534,922.26
期末基金份额净值 1.188 1.496 1.201
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 18.80% 49.60% 20.10%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.49% 0.83% 1.43% 0.57% -6.92% 0.26%
过去六个月 -6.38% 0.89% 4.23% 0.61% -10.61% 0.28%
过去一年 -20.59% 2.07% -8.28% 1.12% -12.31% 0.95%
过去三年 38.14% 2.31% 37.90% 1.43% 0.24% 0.88%
过去五年 85.05% 2.01% 39.47% 1.30% 45.58% 0.71%
自基金合同
生效起至今
18.80% 1.83% -1.33% 1.29% 20.13% 0.54%
注： 本基金的业绩基准由沪深 300 指数、 上证国债指数和同业存款利率按照 80% 、15% 和 5% 之比 构
建，并每日进行再平衡。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：
1 、图示日期 为 2009 年8 月 3 日至2016 年12 月 31 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起 6 个月内 为建仓期， 截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十一条 （二） 投资范围、 （八） 之 2 、 基金投资组合比例限制中规定的各
项 比 例， 股票 资 产占 基金 资 产的 60% —95% ； 债券 资 产、 货币 市 场工 具、 权 证、 资产 支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他 证券品种占基金资产的 5%—40% 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：基金合同生效日为 2009 年8 月3 日，2009 年 度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本 基 金管 理人 为 华泰 柏瑞 基 金管 理有 限 公司 。华 泰 柏瑞 基金 管 理有 限公 司 是经 中国 证监会批
准， 于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司， 注册资本为 2 亿 元人民币。 目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、 柏瑞投资有限责任公司 （原 AIGGIC） 和苏州新区高新技术产业股份有
限公司， 出资比例分别为 49% 、49% 和2% 。 目前 公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华 泰柏 瑞金字 塔稳 本增利 债券 型证券 投资 基金、 上证 红利交 易型 开放式 指数 证 券投 资 基 金 、
华泰柏 瑞积 极成长 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞价 值增 长混合 型证 券投资 基金 、华 泰 柏 瑞 货 币华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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市场证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 行业 领先混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞量化 先行 混合型 证 券 投 资
基金、 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏 瑞上 证中小 盘交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 华泰 柏瑞信 用增 利债券 型 证 券 投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金、华 泰柏 瑞稳健 收益 债券型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞量 化增 强 混 合 型 证
券投资 基金 、华泰 柏瑞 丰盛纯 债债 券型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资 基 金 、 华
泰柏瑞 创新 升级混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞丰汇 债券 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞量 化 优 选 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞创 新动 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞 量 化 驱
动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 华泰柏 瑞积 极优选 股票 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞新 利 灵 活 配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、华 泰柏瑞 消费 成长灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 华
泰柏瑞 惠利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 华
泰柏瑞 健康 生活灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 量化绝 对收 益策略 定期 开放混 合 型 证 券
投资基金、 华 泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏 瑞中国制造 2025 灵活配置 混合型证券投资基金 、
华泰柏 瑞激 励动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞精选 回报 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、华 泰柏 瑞量化 对冲 稳健收 益定 期开放 混合 型发起 式证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 天添宝 货 币 市 场
基金、 华泰 柏瑞爱 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 华泰 柏瑞多 策略 灵活配 置混 合型证 券 投 资基
金、华 泰柏 瑞睿利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、华 泰柏 瑞新经 济沪 港深灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 、华 泰柏瑞 鼎利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、华 泰柏瑞 行业 竞争优 势灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、华泰 柏瑞 享利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、华泰 柏瑞 兴利灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金 。截至 2016 年 12 月31 日， 公司基金管理规模为 974.88 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吕慧建
本基金基
金经理、
投资部总
监
2009 年11 月
18 日
- 18 年
吕 慧 建 先 生 ， 新 加 坡 国
立大学 MBA 。 历任中大投
资 管 理 有 限 公 司 行 业 研
究 员 及 中 信 基 金 管 理 有
限 公 司 的 行 业 研 究 员 。
2007 年6 月 加入本公司，
任 高 级 行 业 研 究 员 ，
2007 年11 月 起担任基金
经理助理， 自 2009 年 11华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 （ 原
友 邦 华 泰 ） 行 业 领 先 混
合 型 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起任投资部
总 监 与 华 泰 柏 瑞 健 康 生
活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。
徐晓杰
本基金的
基金经理
2015 年 5 月
15 日
- 10 年
博士研究生，10 年证券
（基金） 从业经历。 2006
年7 月至2007 年9 月任
邦 联 资 产 管 理 有 限 公 司
研究员；2007 年 9 月加
入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、
高 级 研 究 员 、 基 金 经 理
助理。2014 年 4 月至
2015 年 5 月 任研究部总
监助理。2015 年 5 月起
任 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。2015 年 6 月起
任 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。2015
年10 月起任 华泰柏瑞激
励 动 力 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关 规定 。任职 日 期 和 离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 及其他相关法律、 法规的规定以及本基金的 《基金合同》
的约定 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，忠实 履行 基金管 理职 责，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
在本报 告期 内，基 金投 资管理 符合 有关法 律、 法规的 规定 及基金 合同 的约定 ，不 存在损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》的 要求，建华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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立了科 学完 善的公 平交 易管理 制度 ，从事 前、 事中和 事后 等环节 严格 控制不 同基 金之间 可 能 发 生
的利益 输送 。投资 部和 研究部 通过 规范的 决策 流程公 平对 待不同 投资 组合。 交易 部对投 资 指 令 的
合规性 、有 效性及 合理 性进行 独立 审核， 对于 场内交 易启 用投资 管理 系统中 的公 平交易 模 块 ； 对
于场外 交易 按照时 间优 先价格 优先 的原则 公平 对待不 同帐 户。风 险管 理部对 报告 期内的 交 易 进 行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗 （如日内、3 日、5 日 ） 下进 行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交 易的实施。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 司将 投资 管 理职 能和 交 易执 行职 能 完全 隔离 ， 实行 集中 交 易制 度， 由交易部
为公募 基金 、专户 理财 和海外 投资 等业务 统一 交易服 务， 为公平 交易 的实施 提供 了较好 的 保 障 。
目前公 司公 募基金 、专 户理财 和海 外投资 业务 的基金 经理 不存在 兼任 其它投 资管 理部门 业 务 的 情
况，不 同业 务类别 的投 资经理 之间 互不干 扰， 独立做 出投 资决策 。公 司机构 设置 合理， 公 平 交 易
的相关管理制度健全， 投资决策流程完善， 各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金 均得 到了公 平对 待，不 存在 非公平 交易 和利益 输送 的行为 。 经 过对不 同基 金之间 交 易 相 同
证券时 的 同 向交易 价差 进行分 析发 现，报 告期 内基金 之间 的买卖 交易 价差总 体上 处于正 常 的 合 理
水平， 只在少数情况下 “存在显著的倾向性” 。 针对这些少量的 “具有显著倾向性” 的交易价 差 进
行研究 表明 ，交易 价差 方向没 有规 律性， 即没 有明确 的利 益输送 方向 。造成 少量 显著交 易 价 差 的
原因来 自两 方面： 一是 报告期 内股 票市场 的波 动幅度 较大 ，为基 金之 间股票 交易 出现显 著 价 差 创
造了客 观条 件；二 是不 同基金 经理 在报告 期内 的投资 策略 存在差 异， 对证券 买卖 时点的 把 握 也 不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金管 理人 根 据《 异常 交 易监 控与 管 理办 法》 对 投资 交易 过 程中 可能 发 生的 异常 交易行为
进行监 督和 管理。 投资 部负责 对异 常交易 行为 进行事 前识 别和检 查， 交易部 负责 对异常 交 易 行 为
的事中 监督 和控制 ，风 险管理 部及 异常交 易评 估小组 负责 异常交 易行 为的事 后审 查和评 估 。 本 报
告期内 ，该 制度执 行情 况良好 ，无 论在二 级市 场还是 在大 宗交易 或者 一级市 场申 购等交 易 中 ， 均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本 报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的同日 反向交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年中国 经济呈见底企稳走势，GDP 增长 6.7% 。 其中， 消费和进出口表现平稳， 社会零售华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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总额增速保持在 10% 以上 ，月度贸易顺差保持在 400 多亿美元 的水平。2016 年第二产业 投资在去
产能的大背景下增速继续下行， 增速下降到 3.5%； 在政府房地产去库存政策推动下，16 年商品 房
销售大幅增长 22.5% ，拉 动地产投资从 15 年 1% 的增速提高到 6.9%，支 持全社会固定资产增速保
持相对稳定，增速为 8.1%。
2016 年原油 在 1 月份最 低不到 30 美 元的位置反弹， 大部分 时间维持在 40 ～50 美元之 间。 其
他大宗商品，包括煤炭、有 色、钢铁出现了类似的走势，走出显著的上涨行情。
大宗原材料价格上涨支持 PPI 走出 来 2012 年以 来的负增长状态， 有利于改善企业效益， 工业
增加值低位企稳，全年增速为 6%。2016 年四季度 ，CPI 也上升 到了 2 以上 。
A 股市场在2016 年开年由 于启动熔断机制造成上证指数暴跌了约1000 点 ， 最低见于2638 点。
随后， 市场 整体呈 现震 荡上行 走势 。其中 ，传 统周期 板块 如煤炭 、钢 铁、建 筑板 块涨幅 巨 大 ， 低
估值消 费股 如家电 、汽 车表现 强劲 ，新能 源汽 车、一 带一 路、保 险举 牌概念 股、 阿里概 念 股 等 题
材 阶 段 性 强 势 表 现 ， 而 成 长 股 则 一 路 下 跌 ， 创 业 板 全 年 表 现 疲 弱 。 就 全 年 看 ， 沪 深 300 下跌了
12.31% ，创 业板指下跌 27.7% 。
本 基 金在 年初 熔 断中 净值 损 失较 大， 全 年操 作策 略 较为 保守 谨 慎， 未参 与 题材 股行 情，持仓
风格偏成长，和热点板块特征不匹配，全年净值表现疲弱，跑输基准。
中国经济增速从 2010 年10.9% 的高点 回落， 已经调整了较长时间。 需求不振、 价格下行压力
下， 企业去产能、 去库存、 去杠杆，2016 年可 能是一个阶段性见底的转折点。 中国政府尊重经济
发展规律，推动经济结构调整，降低税费，激发民间活力，取 得积极效果。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.188 元， 本 报告期份额净值增长率为-20.59%， 同期业绩
比较基准增长率为-8.28% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 在去产能大背景下， 固定资产投资增速可能保持在一个相对较低的水平， 但 较
2016 年进一 步下行的可能性不大。 美国向好、 欧洲企稳的大背景下， 预计进出口将继续保持稳定，
并有一定程度向好的潜力。 中国消费已经呈现一定程度的复苏向好趋势。 整体而言， 我们认为 2017
年中国经济将表现出弱复苏的特征。
2017 年中国 经济将面临一定的通胀压力。但是，我们认为，PPI 、CPI 上行主要是基数原因、
由产品 本身 的阶段 性供 求关系 变化 引起， 在经 济整体 较弱 的大背 景下 ，通胀 趋势 线向上 的 可 能 性
不大。但是，这仍然会制约货币政策的操作空间。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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从 政 策取 向看 ， 中国 政府 为 更有 效管 理 金融 风险 ， 金融 去杠 杆 是 2017 年 的政 策主 基 调。从
M2 增速目标 定为 12% 来看 ，2017 年的 货币环境相对中性，但存在边际收紧的取向。
所以， 总体来看，A 股市 场经历了 2015 年下半年以 来的大幅调整后， 再度趋势线下跌的可能
性已经大幅下降。展望 2017 年，我们 认为 A 股市 场 大幅上涨的条件并不充分，但可以有所作为。
在 操作 上，我 们主 要关注 如下 方面 ： （1 ）传 统制造 业的 结构性 增长 机会。 这种 机会可 能 来 自
于经济 结构 调整带 来的 发展空 间， 也可能 来自 于龙头 企业 市占率 不断 提升、 盈利 水平提 高 带 来 的
增长机 会； （2 ）盈利 有持 续增长 潜力 的消费 板块 。消费 板块 的配置 价值 会越来 越突 出。我 们 将 努
力挖掘 有持 续增长 潜力 的公司 ，作 为长期 投资 的基础 配置 品种； （3 ） 优质成 长股 。部分 成长 股 经
历了两年的盈利增长、 股价调整后， 估值已经基本合理。 成长股代表了中国经济未来的发展方向 ，
在投资中是超额收益的主要来源。2017 年预计部 分成长股会有所表现，值得关注。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2016 年度， 本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时， 始终将合规运作、 防范
风险工 作放 在各项 工作 的首位 。依 照公司 内部 控制的 整体 要求， 继续 致力于 内控 机制的 完 善 ， 加
强内部 风险 的控制 与防 范，确 保各 项法规 和管 理制度 的落 实，保 证基 金合同 得到 严格履 行 。 公 司
监察部 门按 照规定 的权 限和程 序， 通过实 时监 控、现 场检 查、重 点抽 查和人 员询 问等方 法 ， 独 立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现 问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和 公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1) 全面开展 基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主 要 措施 有： 严 格执 行集 中 交易 制度 ， 各基 金相 互 独立 ，交 易 指令 由中 央 交易 室统 一执行完
成；对 基金 投资交 易系 统进行 事先 合规性 设置 ，并由 风险 控制部 门进 行实时 监控 ，杜绝 出 现 违 规
行为； 严格 检查基 金的 投资决 策、 研究支 持、 交易过 程是 否符合 规定 的程序 ；通 过以上 措 施 ， 保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保 证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独 立、公平及合法合规。
(2) 开展定期 和专项监察稽核工作，确保各项业务 活动的合法合规
本 年 度公 司监 察 稽核 部门 开 展了 对公 司 基金 投资 、 研究 、销 售 、后 台运 营 、反 洗钱 等方面的
专项监 察稽 核活动 。对 稽核中 发现 问题及 时发 出合规 提示 函，要 求相 关部门 限期 整改， 并 对 改 进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3) 促进公司 各项内部管理制度的完善
按 照 相关 法规 、 证监 会等 监 管机 关的 相 关规 定和 公 司业 务的 发 展的 要求 ， 公司 法律 监察部及华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4) 通过各种 合规培训提 高员工合规意识
本 年 度公 司监 察 稽核 部门 通 过对 公司 所 有新 入职 员 工进 行入 职 前合 规培 训 、对 全体 人员开展
行为规 范培 训、对 基金 投资管 理人 员进行 专项 合规培 训、 对员工 进行 反洗钱 培训 等，有 效 提 高 了
公司员工的合规意识。
通过以上工 作的开展， 在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形， 基金运作整体合法
合规。 在今 后的工 作中 ，本基 金管 理人承 诺将 一如既 往的 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，不 断提 高内部 监察 稽核工 作的 科学性 和有 效性， 努力 防范各 种风 险，为 基 金 持 有
人谋求最大利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 严 格执 行基 金 估值 控制 流 程， 定期 评 估估 值技 术 的合 理性 ，每日将
估值结 果报 托管银 行复 核后对 外披 露。参 与估 值流程 的人 员包括 负责 运营的 副总 经理以 及 投 资 研
究、风 险控 制和基 金事 务部门 负责 人，基 金经 理不参 与估 值流程 。参 与人员 的相 关工作 经 历 均 在
五年以 上。 参与各 方之 间不存 在任 何重大 利益 冲突。 已采 用的估 值技 术相关 参数 或定价 服 务 均 来
自独立第三方。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每
次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％； 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面
值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 华泰 柏 瑞行 业领 先 混合 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 华 泰柏 瑞行 业 领先 混合 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 华泰 柏 瑞基 金管 理有限公
司在华 泰柏 瑞行业 领先 混合型 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内， 华泰 柏瑞行 业领 先混合 型证 券投资 基 金 未 进
行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 华泰 柏瑞 基 金管 理有 限 公司 编制 和 披露 的华 泰 柏瑞 行业 领 先混 合型 证券投资
基金 2016 年 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21060 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称“华泰柏瑞行业领先基金 ”) 的财务报表，包括 2016 年
12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 的 基 金 管 理
人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和 维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制， 公允反映了华泰柏瑞行业领先基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企 业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2017-3-31
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,680,442.28 15,951,741.77
结算备付金
703,429.51 3,532,697.72
存出保证金
87,889.99 265,923.95
交易性金融资产 7.4.7.2 152,971,111.85 277,742,143.86
其中：股票投资
152,971,111.85 277,742,143.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,387,656.78 963,754.42
应收利息 7.4.7.5 2,463.12 6,334.60
应收股利
- -
应收申购款
1,803.31 95,830.19
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
164,834,796.84 298,558,426.51
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,118,801.90 -
应付赎回款
135,554.43 1,425,932.29
应付管理人报酬
210,747.48 376,192.21
应付托管费
35,124.58 62,698.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 436,772.44 1,360,932.45
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 360,291.31 364,319.07
负债合计
2,297,292.14 3,590,074.73
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 136,834,473.45 197,124,537.86
未分配利润 7.4.7.10 25,703,031.25 97,843,813.92
所有者权益合计
162,537,504.70 294,968,351.78
负债和所有者权益总计
164,834,796.84 298,558,426.51
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.188 元 ， 基金份额 总额 136,834,473.45 份。
7.2 利润表
会计主体： 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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一、收入
-56,085,507.33 279,702,480.34
1.利息收入
97,569.43 312,092.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 96,473.60 311,195.01
债券利息收入
- 897.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,095.83 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-35,143,890.64 411,952,798.94
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -35,878,446.32 409,472,160.50
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 832,854.10
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 734,555.68 1,647,784.34
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -21,076,721.43 -133,052,263.80
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 37,535.31 489,852.47
减 ： 二 、费用
6,409,568.36 21,909,346.20
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,831,730.83 7,850,809.01
2 ．托管费 7.4.10.2.2 471,955.06 1,308,468.21
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 2,740,595.47 12,370,884.96
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 365,287.00 379,184.02
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-62,495,075.69 257,793,134.14
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-62,495,075.69 257,793,134.14
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -62,495,075.69 -62,495,075.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-60,290,064.41 -9,645,706.98 -69,935,771.39
其中：1. 基 金申购款 23,430,672.23 5,402,787.32 28,833,459.55
2. 基金赎回 款 -83,720,736.64 -15,048,494.30 -98,769,230.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 257,793,134.14 257,793,134.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-499,967,520.88 -300,392,183.74 -800,359,704.62
其中：1. 基 金申购款 164,703,360.94 94,988,858.90 259,692,219.84
2. 基金赎回 款 -664,670,881.82 -395,381,042.64 -1,060,051,924.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 21 页 共 58 页
______ 韩勇______
______房伟力______
____ 赵景云____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金( 原名为 友邦华泰行业领先股票型证券投资基金， 以下
简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009]482 号
《关于 核准 友邦华 泰行 业领先 股票 型证券 投资 基金募 集的 批复》 核准 ，由友 邦华 泰基金 管 理 有 限
公司( 现 更名 为华泰 柏瑞 基金管 理有 限公司) 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 友 邦 华
泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》( 现更名为 《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基
金合同》) 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括 认购资金
利 息 共募 集 2,249,392,302.39 元 ，业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有限 公 司普 华永 道 中天 验字
(2009) 第132 号验资报告 。 经向中国证监会备案， 《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合
同》于 2009 年 8 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,249,632,307.10 份基金
份额， 其中认购资金利息折合 240,004.71 份基金份 额。 本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
因基金管理人更名 ，经中国证监会批准，本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起由“友邦华泰行
业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 基 金 简 称 为
“华泰 柏瑞 行业领 先股 票 ”， 基金 代码保 持不 变。根 据《 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法 》 、
《关于 实施< 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法> 有关 问题 的规定 》及 相基金 合同 的有关 规 定 ，
并报中国证监会备案， 本 基金名称自 2015 年8 月6 日起由 “华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基
金”更名为 “华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 ” 。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《华 泰 柏瑞 行 业 领 先股 票型 证 券投 资基 金基金合
同 》 的有 关规 定 ，本 基金 的 投资 组合 比 例为 ：股 票 资产 占基 金 资产 的 60% —95% ；债 券资产、 货
币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证 券品种占基
金 资产 的 5% —40% ， 其中， 基金 持有全 部权 证的市 值不 得超过 基金 资产净 值的 3% ， 基金保 留 的
现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的 业
绩比较基准为：沪深 300 指数 X80%＋ 上证国债指数 X15% ＋同 业存款利率 X5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞 基金管理有限公司于2017 年3 月29 日 批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 22 页 共 58 页
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 华 泰 柏
瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 分 类为以 公允 价值计 量 且 其
变动计 入当 期损益 的金 融资产 。除 衍生工 具所 产生的 金融 资产在 资产 负债表 中以 衍生金 融 资 产 列
示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 23 页 共 58 页
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 依 法有 权抵 销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额 时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其公 允价 值与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金
等) 为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实 现部分相抵未实现部分后华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 25 页 共 58 页
的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经 营 分部 是指 本 基金 内同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分：(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产
生收入、 发生费用； (2)本 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的 披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会计政策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 58 页
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征 收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
对基金 持有 的上市 公司 限售股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ， 持 股 时
间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息、 红利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。上 述 所 得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 9,680,442.28 15,951,741.77
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 9,680,442.28 15,951,741.77
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 162,178,970.03 152,971,111.85 -9,207,858.18
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 27 页 共 58 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 162,178,970.03 152,971,111.85 -9,207,858.18
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 265,873,280.61 277,742,143.86 11,868,863.25
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,873,280.61 277,742,143.86 11,868,863.25
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,071.41 4,454.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 348.15 1,748.67
应收债券利息 - -
应收买入返售 证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 28 页 共 58 页
其他 43.56 131.67
合计 2,463.12 6,334.60
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 436,772.44 1,360,932.45
银行间市场应付交易费用 - -
合计 436,772.44 1,360,932.45
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 291.31 4,319.07
预提费用 360,000.00 360,000.00
合计 360,291.31 364,319.07
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 197,124,537.86 197,124,537.86
本期申购 23,430,672.23 23,430,672.23
本期赎 回（以“- ”号填 列） -83,720,736.64 -83,720,736.64
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 136,834,473.45 136,834,473.45
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 29 页 共 58 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 119,396,148.11 -21,552,334.19 97,843,813.92
本期利润 -41,418,354.26 -21,076,721.43 -62,495,075.69
本期基金份额交易
产生的变动数
-29,328,851.00 19,683,144.02 -9,645,706.98
其中：基金申购款 10,542,744.43 -5,139,957.11 5,402,787.32
基金赎回款 -39,871,595.43 24,823,101.13 -15,048,494.30
本期已分配利润 - - -
本期末 48,648,942.85 -22,945,911.60 25,703,031.25
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 79,706.25 250,647.00
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,398.03 51,432.23
其他 2,369.32 9,115.78
合计 96,473.60 311,195.01
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 933,635,687.83 4,382,103,170.45
减：卖出股票成本总额 969,514,134.15 3,972,631,009.95
买卖股票差价收入 -35,878,446.32 409,472,160.50
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 58 页
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 832,854.10
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 - 832,854.10
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
- 2,052,848.00
减：卖出 债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 1,218,983.97
减：应收利息总额 - 1,009.93
买卖债券差价收入 - 832,854.10
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：无。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
注：无。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 58 页
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 734,555.68 1,647,784.34
基金投资产生的股利收益 - -
合计 734,555.68 1,647,784.34
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -21,076,721.43 -133,052,263.80
——股票投资 -21,076,721.43 -133,052,263.80
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金 属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -21,076,721.43 -133,052,263.80
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 32,475.54 442,466.46
转换费收入 5,059.77 47,386.01
合计 37,535.31 489,852.47
注：1 、本基 金的赎回费率按 持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 财产。
2 、 本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成， 其中赎回费用的 25% 的部分 归
入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
2,740,595.47 12,370,884.96 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 58 页
银行间市场交易费用
- -
合计
2,740,595.47 12,370,884.96
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款费用 787.00 1,184.02
帐户维护费 4,500.00 18,000.00
合计 365,287.00 379,184.02
7.4.7.21 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经 营 分部 是指 本 基金 内同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分：(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产
生收入、 发生费用； (2)本 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部 、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月 1 日起执 行。
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 58 页
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日 前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股 东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
无。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份
有限公司
68,001,269.23 3.78% 131,915,357.62 1.66%
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 58 页
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
63,277.25 3.84% 63,277.25 14.49%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
119,827.32 1.67% - -
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,831,730.83 7,850,809.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
852,236.78 1,626,687.55
注 ： 支付 基金 管 理人 华泰 柏 瑞基 金管 理 有限 公司 的 管理 人报 酬 按前 一日 基 金资 产净 值 1.50% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一 日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 58 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
471,955.06 1,308,468.21
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：无。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
9,680,442.28 79,706.25 15,951,741.77 250,647.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 58 页
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：无。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 10,896 43,584.00 43,584.00 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,103 11,515.32 11,515.32 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 719 10,145.09 10,145.09 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300065 海兰信 2016 年
12 月8
日
重大资
产重组
35.89 - - 280,000 9,679,701.95 10,049,200.00 -
300367 东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大资
产重组
20.04 - - 470,000 10,510,216.98 9,418,800.00 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项
14.60 - - 30,000 744,049.61 438,000.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：无。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回购
注：无。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金属 主动 管 理的 股票 型 证券 投资 基 金， 为证 券 投资 基金 中 的较 高风 险 较高 收益 品种。本
基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债券 投资及 权证 投资等 。本 基金力 争通 过主动 投 资 追 求
适度风 险水 平下的 较高 收益。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险 主 要 包
括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争 取 将 以
上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 以实 现“预 期 风 险 收
益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 的 风险 管理 体 系由 “组 织 、制 度、 流 程和 报告 ” 等四 个方 面构成。
组织是 指由 公司总 经理 领导， 以风 险控制 委员 会为核 心， 由督察 长、 风险管 理部 、法律 监 察 部 组华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 58 页
成的风 险管 理机构 ，它 是风险 管理 体系的 运作 基础； 制度 是指风 险管 理相关 的规 章制度 ， 是 对 组
织职能 及其 工作流 程等 的具体 规定 ；流程 是风 险管理 的工 作流程 ，它 详细规 定了 各部门 之 间 风 险
管理工 作的 内容和 程序 ；报告 是对 流程的 必要 反映和 记录 ，既是 风险 管理工 作的 重要环 节 ， 也 是
对风险管理工作的总结和披露。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况 ，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日, 本 基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：无。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 58 页
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券 不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因 此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
注：无。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组 合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 ， 因此 本基 金 的收 入及 经 营活 动的 现金流量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行存 款、结 算 备 付 金
和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,680,442.28 - - - - - 9,680,442.28
结算备付金 703,429.51 - - - - - 703,429.51
存出保证金 87,889.99 - - - - - 87,889.99
交易性金融资产 - - - - - 152,971,111.85 152,971,111.85
应收证券清算款 - - - - - 1,387,656.78 1,387,656.78
应收利息 - - - - - 2,463.12 2,463.12
应收申购款 - - - - - 1,803.31 1,803.31
资产总计 10,471,761.78 - - - - 154,363,035.06 164,834,796.84
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,118,801.90 1,118,801.90
应付赎回款 - - - - - 135,554.43 135,554.43
应付管理人报酬 - - - - - 210,747.48 210,747.48
应付托管费 - - - - - 35,124.58 35,124.58
应付交易费用 - - - - - 436,772.44 436,772.44
其他负债 - - - - - 360,291.31 360,291.31
负债总计 - - - - - 2,297,292.14 2,297,292.14
利率敏感度缺口 10,471,761.78 - - - - 152,065,742.92 162,537,504.70
上年度末
2015 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,951,741.77 - - - - - 15,951,741.77
结算备付金 3,532,697.72 - - - - - 3,532,697.72
存出保证金 265,923.95 - - - - - 265,923.95
交易性金融资产 - - - - - 277,742,143.86 277,742,143.86
应收证券清算款 - - - - - 963,754.42 963,754.42 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 58 页
应收利息 - - - - - 6,334.60 6,334.60
应收申购款 - - - - - 95,830.19 95,830.19
其他资产 - - - - - - -
资产总计 19,750,363.44 - - - - 278,808,063.07 298,558,426.51
负债
应付赎回款 - - - - - 1,425,932.29 1,425,932.29
应付管理人报酬 - - - - - 376,192.21 376,192.21
应付托管费 - - - - - 62,698.71 62,698.71
应付交易费用 - - - - - 1,360,932.45 1,360,932.45
其他负债 - - - - - 364,319.07 364,319.07
负债总计 - - - - - 3,590,074.73 3,590,074.73
利率敏感度缺口 19,750,363.44 - - - - 275,217,988.34 294,968,351.78
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) ，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及 政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 股票 资产占基华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 58 页
金 资 产的 60% —95% ； 债券 资 产、 货币 市 场工 具、 权 证、 资产 支 持证 券以 及 法律 法规 或中国证监
会允许基金投资的 其他 证券品种占基金资产的 5%—40% ， 其中， 基金持 有全部权证的市值不得超
过 基金 资产 净值的 3% ， 基金保 留的 现金以 及投 资于到 期日 在一年 以内 的政府 债券 比例合 计 不 低
于基金资产净 值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 152,971,111.85 94.11 277,742,143.86 94.16
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 152,971,111.85 94.11 277,742,143.86 94.16
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除“沪深 300 指数”以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 1,045.00 1,477.00
2.沪深300 指数下降5% -1,045.00 -1,477.00
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 58 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 132,897,668.28 元， 属于第二层次的余额为 20,073,443.57 元， 无 属于第三
层 次 的 余额(2015 年 12 月 31 日 ：第 一 层 次的余 额 为 277,345,443.86 元 ， 第 二层次 的 余 额 为
396,700.00 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未 持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 58 页
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 152,971,111.85 92.80
其中：股票 152,971,111.85 92.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,383,871.79 6.30
7 其他各项资产 1,479,813.20 0.90
8 合计 164,834,796.84 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 12,241,600.00 7.53
B
采矿业 - -
C
制造业 100,157,186.87 61.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 2,019,592.23 1.24
F
批发和零售业 2,965,720.79 1.82
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,680,817.20 7.80
J
金融业 9,609,684.00 5.91 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 58 页
K
房地产业 35,380.00 0.02
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 8,025,000.00 4.94
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 5,236,130.76 3.22
S
综合 - -
合计 152,971,111.85 94.11
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
8.3 期末按公允 价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600872 中炬高新 900,070 12,672,985.60 7.80
2 300310 宜通世纪 420,000 10,222,800.00 6.29
3 300065 海兰信 280,000 10,049,200.00 6.18
4 300038 梅泰诺 220,089 9,626,692.86 5.92
5 600816 安信信托 405,000 9,566,100.00 5.89
6 300367 东方网力 470,000 9,418,800.00 5.79
7 002714 牧原股份 380,000 8,846,400.00 5.44
8 002236 大华股份 630,000 8,618,400.00 5.30
9 300115 长盈精密 320,000 8,339,200.00 5.13
10 600054 黄山旅游 500,000 8,025,000.00 4.94
11 600056 中国医药 420,000 7,992,600.00 4.92
12 002475 立讯精密 380,050 7,886,037.50 4.85
13 300144 宋城演艺 250,054 5,236,130.76 3.22
14 002572 索菲亚 70,000 3,791,200.00 2.33
15 002507 涪陵榨菜 280,080 3,747,470.40 2.31
16 002299 圣农发展 160,000 3,395,200.00 2.09
17 300296 利亚德 100,000 3,372,000.00 2.07
18 002008 大族激光 120,000 2,712,000.00 1.67 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 58 页
19 000725 京东方Ａ 900,000 2,574,000.00 1.58
20 300113 顺网科技 80,000 2,151,200.00 1.32
21 002007 华兰生物 60,000 2,145,000.00 1.32
22 601789 宁波建工 300,000 2,004,000.00 1.23
23 600976 健民集团 62,503 1,995,720.79 1.23
24 002271 东方雨虹 80,000 1,735,200.00 1.07
25 002235 安妮股份 100,000 1,592,000.00 0.98
26 600196 复星医药 50,000 1,157,000.00 0.71
27 600887 伊利股份 50,000 880,000.00 0.54
28 000028 国药一致 10,000 669,000.00 0.41
29 600485 信威集团 30,000 438,000.00 0.27
30 002595 豪迈科技 20,000 421,000.00 0.26
31 600511 国药股份 10,000 301,000.00 0.19
32 002123 梦网荣信 20,000 300,000.00 0.18
33 300026 红日药业 50,000 271,500.00 0.17
34 000599 青岛双星 30,000 238,200.00 0.15
35 600517 置信电气 10,000 97,300.00 0.06
36 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05
37 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04
38 603416 信捷电气
1,076 53,886.08 0.03
39 601375 中原证券 10,896 43,584.00 0.03
40 002833 弘亚数控 2,047 36,068.14 0.02
41 000732 泰禾集团 2,000 35,380.00 0.02
42 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
43 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
44 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
45 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
46 603035 常熟汽饰 1,103 11,515.32 0.01
47 002480 新筑股份 1,000 11,350.00 0.01
48 603886 元祖股份 623 11,027.10 0.01
49 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01
50 300587 天铁股份 719 10,145.09 0.01
51 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
52 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
53 603239 浙江仙通 135 4,245.75 0.00
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 58 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300310 宜通世纪 28,750,883.69 9.75
2 600054 黄山旅游 25,988,835.97 8.81
3 000971 高升控股 24,048,162.77 8.15
4 300367 东方网力 22,918,160.22 7.77
5 002475 立讯精密 22,782,881.52 7.72
6 002714 牧原股份 19,542,969.42 6.63
7 002001 新 和 成 18,984,310.65 6.44
8 600872 中炬高新 18,268,830.42 6.19
9 002572 索菲亚 17,444,343.84 5.91
10 300113 顺网科技 16,289,132.92 5.52
11 300144 宋城演艺 15,283,278.39 5.18
12 002236 大华股份 15,010,289.08 5.09
13 300296 利亚德 14,696,239.90 4.98
14 600887 伊利股份 14,273,877.00 4.84
15 002517 恺英网络 13,369,941.66 4.53
16 002183 怡 亚 通 12,336,755.67 4.18
17 603866 桃李面包 11,919,609.76 4.04
18 600521 华海药业 11,420,174.25 3.87
19 600115 东方航空 11,303,287.16 3.83
20 002008 大族激光 11,065,815.89 3.75
21 600328 兰太实业 10,720,502.16 3.63
22 600138 中青旅 9,519,086.70 3.23
23 600816 安信信托 9,336,456.00 3.17
24 300038 梅泰诺 9,278,525.04 3.15
25 000851 高鸿股份 8,982,365.60 3.05
26 002672 东江环保 8,825,585.34 2.99
27 300115 长盈精密 8,678,162.76 2.94
28 600056 中国医药 8,591,282.91 2.91
29 002643 万润股份 8,271,282.76 2.80
30 300065 海兰信 8,055,501.79 2.73
31 000662 天夏智慧 7,870,472.62 2.67 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 58 页
32 600074 保千里 7,837,905.00 2.66
33 002624 完美世界 7,824,723.02 2.65
34 300098 高新兴 7,542,924.38 2.56
35 300498 温氏股份 7,523,181.76 2.55
36 002299 圣农发展 7,425,753.98 2.52
37 002640 跨境通 7,214,862.00 2.45
38 002007 华兰生物 7,151,144.08 2.42
39 600570 恒生电子 7,020,924.00 2.38
40 600713 南京医药 6,828,109.89 2.31
41 300078 思创医惠 6,721,722.41 2.28
42 000065 北方国际 6,719,402.67 2.28
43 002659 中泰桥梁 6,558,994.00 2.22
44 300244 迪安诊断 6,540,841.36 2.22
45 000333 美的集团 6,369,483.00 2.16
46 300476 胜宏科技 6,200,772.00 2.10
47 601998 中信银行 6,148,811.32 2.08
48 002235 安妮股份 6,143,234.00 2.08
49 002426 胜利精密 6,099,279.50 2.07
50 300059 东方财富 6,031,252.80 2.04
51 600260 凯乐科技 5,988,593.62 2.03
52 002042 华孚色纺 5,954,015.09 2.02
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300367 东方网力 31,179,427.77 10.57
2 002517 恺英网络 28,886,479.06 9.79
3 300310 宜通世纪 28,786,427.45 9.76
4 002475 立讯精密 26,946,994.49 9.14
5 300144 宋城演艺 23,864,223.45 8.09
6 300113 顺网科技 23,837,981.44 8.08
7 000971 高升控股 23,172,487.95 7.86
8 002008 大族激光 22,047,710.53 7.47
9 002001 新 和 成 20,339,174.94 6.90
10 300017 网宿科技 20,110,490.01 6.82 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 58 页
11 002236 大华股份 19,720,315.80 6.69
12 600054 黄山旅游 19,585,107.80 6.64
13 002183 怡 亚 通 18,382,585.34 6.23
14 300136 信维通信 17,186,635.46 5.83
15 002572 索菲亚 14,221,906.93 4.82
16 600887 伊利股份 13,709,567.83 4.65
17 300285 国瓷材料 13,670,618.16 4.63
18 600521 华海药业 12,797,777.80 4.34
19 603866 桃李面包 12,704,182.84 4.31
20 600485 信威集团 12,595,316.00 4.27
21 300296 利亚德 12,147,656.96 4.12
22 002172 澳洋科技 11,112,698.03 3.77
23 600115 东方航空 11,056,788.13 3.75
24 002672 东江环保 10,963,518.76 3.72
25 600328 兰太实业 10,107,724.00 3.43
26 000851 高鸿股份 9,876,358.77 3.35
27 600138 中青旅 9,264,820.35 3.14
28 300065 海兰信 9,136,584.55 3.10
29 002667 鞍重股份 9,110,290.50 3.09
30 002714 牧原股份 8,829,992.83 2.99
31 600570 恒生电子 8,204,144.56 2.78
32 002643 万润股份 8,017,138.90 2.72
33 002640 跨境通 7,949,235.93 2.69
34 002624 完美世界 7,943,373.09 2.69
35 600074 保千里 7,725,753.00 2.62
36 000662 天夏智慧 7,564,886.22 2.56
37 600703 三安光电 7,007,592.64 2.38
38 000065 北方国际 6,850,828.00 2.32
39 300098 高新兴 6,818,896.00 2.31
40 300498 温氏股份 6,798,677.70 2.30
41 300244 迪安诊断 6,643,960.20 2.25
42 601998 中信银行 6,585,048.62 2.23
43 002530 丰东股份 6,476,503.00 2.20
44 000333 美的集团 6,304,268.77 2.14
45 600713 南京医药 6,203,847.00 2.10
46 300476 胜宏科技 6,172,740.72 2.09
47 600260 凯乐科技 6,097,179.40 2.07
48 002659 中泰桥梁 6,014,320.29 2.04 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 58 页
49 002426 胜利精密 5,940,293.50 2.01
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 864,101,730.49
卖出股票收入（成交）总额 933,635,687.83
注：不考虑 相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有股值期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 监管 部门 立 案调 查的 情 形， 也没 有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 87,889.99
2 应收证券清算款 1,387,656.78
3 应收股利 -
4 应收利息 2,463.12
5 应收申购款 1,803.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,479,813.20
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300065 海兰信 10,049,200.00 6.18 重大资产重组
2 300367 东方网力 9,418,800.00 5.79 重大资产重组
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,596 24,452.19 875,695.10 0.64% 135,958,778.35 99.36%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员 1,690,180.58 1.2352% 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 58 页
持有本基金
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
注 ：本 公司高 级管 理人员 、基 金投资 和研 究部门 负责 人持有 该只 基金份 额总 量的数量区 间为 100
万份以上。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 8 月3 日 ）基金份额总额
2,249,632,307.10
本报告期期初基金份额总额 197,124,537.86
本报告期基金总申购份额 23,430,672.23
减: 本报告期基金总赎回份额 83,720,736.64
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 136,834,473.45
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
2016 年 11 月 24 日， 经公司股东会批准贾波先生、 翟军先生、 文光伟先生、 沈志群先生、 李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经 公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14 日起。
2016 年 11 月 24 日，经 公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 58 页
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计 师 事 务 所 情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所 （特殊普通合伙） 的报酬为 60,000.00 元 人民币， 该事务所已向本基金提供了 8 年的审 计
服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 722,871,940.29 40.21% 658,753.36 39.99% -
东兴证券 2 315,374,082.66 17.54% 293,707.89 17.83% -
安信证券 1 247,742,043.17 13.78% 225,767.87 13.70% -
国都证券 1 201,840,888.58 11.23% 183,937.82 11.16% -
招商证券 2 93,783,930.20 5.22% 87,050.97 5.28% -
中泰 证券 2 92,022,738.30 5.12% 83,860.32 5.09% -
华泰证券 2 68,001,269.23 3.78% 63,277.25 3.84% -
兴业证券 1 52,419,432.60 2.92% 47,769.92 2.90% -
国泰君安 1 3,680,380.29 0.20% 3,353.94 0.20% -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 58 页
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
注：1 、选择 代理证券买卖的证券经营机构的标准
1 ）资金雄厚 ，信誉良好。
2 ）财务状况 良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基金提供全面的信息服务。
5 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时、 定期、 全面地为基金提供宏观经
济、行 业情 况、市 场走 向、股 票分 析的研 究报 告及周 到的 信息服 务， 并能根 据基 金投资 的 特 定 要
求，提供专题研究报告。
2 、选择 代理 证券买 卖的 证券经 营机 构的程 序 基 金管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定证 券 经 营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3 、本报告期 内，无变更租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 58 页
东兴证券 - - 5,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰 证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
注：1 、选择 代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应 选 择 财务状 况良 好，经 营行 为规范 ，具 备研究 实力 的证券 公司 及专业 研究 机构， 向 其 或 其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1 ）具有相应 的业务经营资格；
2 ）诚信记录 良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3 ） 资金雄厚 ， 信誉良好。 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足本基金运作高度
保密的要求；
4 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基 金提供全面的信息服务；
5 ） 具备研究实力， 有固定的研究 机构和专门研究人员， 能及时全面地为基金提供宏观经济、 行业华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 58 页
情况、 市场 走向、 股票 分析的 研究 报告及 周到 的信息 服务 ，并能 根据 基金投 资的 特定要 求 ， 提 供
专题研究报告。
2 、选择 代理 证券买 卖的 证券经 营机 构的程 序 基 金管理 人根 据以上 标准 进行考 察后 确定证 券 经 营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3 、 本报告期 内新增租用了东兴证券、 国盛证券、 瑞银证券、 广发证券、 山西证券、 长江证券的交
易单元。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证券投
资基金 2016 年第 3 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 10 月 25 日
2
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金招募说明书2016 年第2 次
正文
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月14 日
3
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金招募说明书2016 年第2 次
摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 9 月14 日
4
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 8 月27 日
5
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年半年度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 8 月27 日
6
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7 月21 日
7
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4 月20 日
8
华 泰 柏 瑞 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月31 日
9
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2015 年年度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月29 日 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 58 页
10
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月29 日
11
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 招 募 说 明
书 2016 年第1 次正文
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月18 日
12
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 招 募 说 明
书 2016 年第1 次摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月18 日
13
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2015 年第 4 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月21 日
14
增 加 平 安 证 券 为 旗 下 部 分 基 金 代
销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投
业务等的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金募集的文件
2 、 《华泰柏 瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《华泰柏 瑞行业领先混合型证券投资基金招募说明书》
4 、 《华泰柏 瑞行业领先混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、华泰柏瑞 行业领先混合型证券投资基金的公告
12.2 存放地点
上海 市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 17 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长 途费）021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 58 页
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
