华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 29 日
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 12 月 31 日止。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码 460002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 5月29 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 987,446,303.25 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具
备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况
下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势
投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的
重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资
于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40%
（2007/05/29-2015/09/30）
沪深 300 指数×60%+中债国债总指数×40%
（2015/10/1-至今）
风险收益特征 较高风险、较高收益
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海
证大五道口广场 1 号17 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -210,995,548.52 906,788,408.15 820,363,182.94
本期利润 -384,702,152.75 427,858,249.64 1,466,875,396.87
加权平均基金份额本期利润 -0.3228 0.2335 0.5597
本期加权平均净值利润率 -25.06% 13.79% 57.71%
本期基金份额净值增长率 -16.62% 20.73% 65.34%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 238,571,265.30 994,852,166.58 847,369,873.84
期末可供分配基金份额利润 0.2416 0.6798 0.3323
期末基金资产净值 1,226,017,568.55 2,472,575,222.13 3,799,301,862.15
期末基金份额净值 1.2416 1.6896 1.4897
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 57.42% 88.80% 56.38%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.12% 0.76% 0.08% 0.46% -1.20% 0.30%
过去六个月 -2.76% 0.74% 2.61% 0.47% -5.37% 0.27%
过去一年 -16.62% 1.12% -6.84% 0.84% -9.78% 0.28%
过去三年 66.45% 2.09% 31.13% 1.07% 35.32% 1.02%
过去五年 102.30% 1.79% 34.19% 0.98% 68.11% 0.81%
自基金合同
生效起至今
57.42% 1.68% 9.90% 1.14% 47.52% 0.54%
注：本基金的业绩基准自成立至 2015 年 9 月 30 日由沪深 300 指数和中信标普国债指数按照 60%
与 40%之比构建，并每日进行再平衡；自 2015 年 10 月 1 日起至今由沪深 300 指数和中债国债总
指数按照 60%与 40%之比构建，并每日进行再平衡。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2007 年5 月29 日至 2016 年 12 月 31 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、 （十）之 2、基金投资组合比例限制中规定的各项
比例，投资于股票的比例为基金资产的 30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38 注：-
2015 0.8500 116,881,266.65 85,580,698.69 202,461,965.34 注：-
2014 - - - - 注：-
合
计
2.5500 251,145,132.04 169,290,540.68 420,435,672.72 注：-
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至 2016 年 12 月31 日，公司基金管理规模为 974.88 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
方伦煜
投资部总
监、本基
金的基金
经理
2012 年 4 月
18 日
- 17
方伦煜先生，管理学硕
士， 17 年证券从业经历，
历任广发证券股份有限
公司行业研究员、招商
证券有限公司投资经
理、巨田基金管理有限
公司研究员，广发证券
股份有限公司投资经
理。2008 年6 月至2010
年 2 月任中国人寿资产
管理有限公司投资经
理，2010 年2 月至2012
年 2 月任职于华安基金
管理有限公司基金投资
部，2012 年 3 月加入华
泰柏瑞基金管理有限公
司,2012年4月起担任华
泰柏瑞积极成长混合型
证券投资基金基金经
理。2015 年 3 月起担任
华泰柏瑞积极优选股票
型证券投资基金的基金
经理。2015 年 4 月起任
投资部副总监。2015 年
6 月起任投资部总监。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年市场在经历年初的暴跌之后,主板呈现缓慢振荡上行走势，创业板则较弱，未能有效
反弹，甚至在 12 月初出现进一步下跌。
尽管本基金在年初保持相对低的仓位，但在后来的反弹中未能及时加仓，以致全年业绩表现
不太理想。投资策略上，本基金重视供给侧改革的机会，有效规避了以创业板为代表的小股票风
险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2416 元，本报告期份额净值增长率为-16.62%，同期业
绩比较基准增长率为-6.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前国内经济仍处于转型期，经济总量增速可能进一步回落，但不同产业间结构性差异巨大。
反映到证券市场，或许指数还会在一定区间内震荡，但板块表现不一。2017 年流动性状况或许相
对紧一点，但财政政策会更积极，相关受益产业的股票投资机会相对多一些。本基金在继续看好
“供给侧改革”相关板块机会的同时，密切关注成长股中业务发展前景明确、估值合理品种的投
资机会。
2017 年将是不确定性较高的一年。世界多国民粹政府上台，国际政治、经济意外事件发生的
概率加大。美元的走强将对发展中国家流动性产生压力。我们必须更加警惕汇率波动、地缘政治
风险等对市场的冲击并做好应对之策。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公
司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全
年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 80%；基金收益分配后每份基金份额的净
值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为 847,369,873.84 元，报告期内基金未实施收益分
配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
注：无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞积极成长混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21079 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以
下简称“华泰柏瑞积极成长基金”)的财务报表，包括 2014 年
12月31日的资产负债表、 2014年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞积极成长基金的基金管理
人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞积极成长基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了华泰柏瑞积极成长基金 2016 年12月 31 日
的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年 3月28 日
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 188,252,266.14 404,877,509.55
结算备付金
3,247,021.53 6,443,740.49
存出保证金
895,362.82 462,691.94
交易性金融资产 7.4.7.2 1,055,307,854.62 2,025,020,584.54
其中：股票投资
995,367,854.62 1,914,785,584.54
基金投资
- -
债券投资
59,940,000.00 110,235,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 45,784,649.68
应收利息 7.4.7.5 1,154,635.99 2,543,859.78
应收股利
- -
应收申购款
71,609.93 489,563.49
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,248,928,751.03 2,485,622,599.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,446,907.95 -
应付赎回款
710,143.33 4,120,722.84
应付管理人报酬
1,695,984.77 3,159,480.05
应付托管费
282,664.11 526,579.98 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,774,716.59 4,229,695.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,000,765.73 1,010,899.41
负债合计
22,911,182.48 13,047,377.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 987,446,303.25 1,463,440,023.34
未分配利润 7.4.7.10 238,571,265.30 1,009,135,198.79
所有者权益合计
1,226,017,568.55 2,472,575,222.13
负债和所有者权益总计
1,248,928,751.03 2,485,622,599.47
注： 报告截止日 2016 年 12 月31 日， A类基金份额净值 1.2416元， 基金份额总额 987,446,303.25
份，无 H 类基金份额。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
-337,538,196.22 504,155,221.57
1.利息收入
5,417,210.98 7,223,964.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,611,053.52 1,550,999.71
债券利息收入
1,445,052.76 4,762,762.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
361,104.70 910,202.38
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-169,748,781.68 972,187,399.21
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -179,769,095.63 947,080,834.78
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 163,840.00 -286,910.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 9,856,473.95 25,393,474.43
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -173,706,604.23 -478,930,158.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 499,978.71 3,674,016.38
减：二、费用
47,163,956.53 76,296,971.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,095,066.81 46,410,582.00
2．托管费 7.4.10.2.2 3,849,177.74 7,735,096.99
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 19,759,042.15 21,668,683.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 460,669.83 482,609.38
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-384,702,152.75 427,858,249.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-384,702,152.75 427,858,249.64
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,463,440,023.34 1,009,135,198.79 2,472,575,222.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -384,702,152.75 -384,702,152.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-475,993,720.09 -167,888,073.36 -643,881,793.45
其中：1.基金申购款 132,321,572.24 40,093,885.70 172,415,457.94
2.基金赎回款 -608,315,292.33 -207,981,959.06 -816,297,251.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -217,973,707.38 -217,973,707.38
五、期末所有者权益（基
金净值）
987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,550,314,898.45 1,248,986,963.70 3,799,301,862.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 427,858,249.64 427,858,249.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,086,874,875.11 -465,248,049.21 -1,552,122,924.32
其中：1.基金申购款 1,633,616,482.21 1,498,603,905.25 3,132,220,387.46
2.基金赎回款 -2,720,491,357.32 -1,963,851,954.46 -4,684,343,311.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -202,461,965.34 -202,461,965.34
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,463,440,023.34 1,009,135,198.79 2,472,575,222.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(原名为友邦华泰积极成长混合型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第
131 号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管
理有限公司(已自 2010 年 4 月 30 日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞积
极成长混合型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 8,920,448,257.95 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 065 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《友
邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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金基金合同》 )于2007年5月29日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58
份基金份额，其中认购资金利息折合 867,410.63 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值
不得超过基金资产净值的 3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015年 9 月30 日，本基金的业绩比较基准
为：沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28
日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金变更业绩比较
基准并修改基金合同的公告》 ，自 2015 年 10 月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深 300
指数×60%+中债国债总指数×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017 年 03 月 29 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经
营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 28 页 共 64 页
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互
认有关税收政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业
在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股
期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取
得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 188,252,266.14 404,877,509.55
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 188,252,266.14 404,877,509.55
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,037,616,279.62 995,367,854.62 -42,248,425.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 59,937,360.00 59,940,000.00 2,640.00
合计 59,937,360.00 59,940,000.00 2,640.00
资产支持证券 - - - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 64 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,097,553,639.62 1,055,307,854.62 -42,245,785.00
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,783,617,505.31 1,914,785,584.54 131,168,079.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 109,942,260.00 110,235,000.00 292,740.00
合计 109,942,260.00 110,235,000.00 292,740.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,893,559,765.31 2,025,020,584.54 131,460,819.23
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 30,795.37 32,332.61
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,611.13 3,191.08
应收债券利息 1,121,786.30 2,508,107.07
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 443.19 229.02
合计 1,154,635.99 2,543,859.78 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,773,338.95 4,229,695.06
银行间市场应付交易费用 1,377.64 -
合计 1,774,716.59 4,229,695.06
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 765.73 10,899.41
预提费用 500,000.00 500,000.00
合计 1,000,765.73 1,010,899.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,463,440,023.34 1,463,440,023.34
本期申购 132,321,572.24 132,321,572.24
本期赎回（以“-”号填列） -608,315,292.33 -608,315,292.33
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 987,446,303.25 987,446,303.25
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 994,852,166.58 14,283,032.21 1,009,135,198.79
本期利润 -210,995,548.52 -173,706,604.23 -384,702,152.75
本期基金份额交易
产生的变动数
-227,454,098.41 59,566,025.05 -167,888,073.36
其中：基金申购款 56,613,505.70 -16,519,620.00 40,093,885.70
基金赎回款 -284,067,604.11 76,085,645.05 -207,981,959.06
本期已分配利润 -217,973,707.38 - -217,973,707.38
本期末 338,428,812.27 -99,857,546.97 238,571,265.30
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 3,492,027.48 1,422,422.78
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 90,204.74 111,143.32
其他 28,821.30 17,433.61
合计 3,611,053.52 1,550,999.71
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,739,603,179.01 7,820,616,296.75
减：卖出股票成本总额 6,919,372,274.64 6,873,535,461.97
买卖股票差价收入 -179,769,095.63 947,080,834.78
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
163,840.00 -286,910.00
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 163,840.00 -286,910.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
113,012,761.20 188,264,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
109,942,260.00 180,286,910.00
减：应收利息总额 2,906,661.20 8,264,000.00
买卖债券差价收入 163,840.00 -286,910.00
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回价差收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期末无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 64 页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 9,856,473.95 25,393,474.43
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,856,473.95 25,393,474.43
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -173,706,604.23 -478,930,158.51
——股票投资 -173,416,504.23 -479,326,808.51
——债券投资 -290,100.00 396,650.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -173,706,604.23 -478,930,158.51
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 488,626.60 3,149,085.45
转换费收入 11,352.11 524,930.93
合计 499,978.71 3,674,016.38
注：1. 本基金 A 类份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；H
类份额的赎回费率为 0.125%，赎回费全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的不低于赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
19,758,467.15 21,667,958.56
银行间市场交易费用
575.00 725.00
合计
19,759,042.15 21,668,683.56
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 23,469.83 41,459.38
银行间帐户服务费 37,200.00 40,800.00
CFCA 证书费 - 200.00
其他费用 - 150.00
合计 460,669.83 482,609.38
7.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期无分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
(1)本基金的基金管理人于 2017 年 3 月 23 日宣告 2016 年度第一次分红，向截至 2017 年 3
月 28 日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基
金份额派发红利 0.6190元。
(2)财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服
务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 64 页
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合证
券")
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 1,336,192,884.47 10.35% 937,890,296.02 6.87%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,232,092.24 10.38% 1,232,092.24 69.48%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 851,550.95 6.87% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,095,066.81 46,410,582.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,167,193.51 5,150,096.00
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理人报酬
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 64 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,849,177.74 7,735,096.99
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及 2015 年度，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及 2015 年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 188,252,266.14 3,492,027.48 404,877,509.55 1,422,422.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 - 2016年1月
19日
2016年
1月19
日
1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38
合
计
- - 1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38
7.4.12 期末（ 2016 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017年
1月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017年
1月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 64 页
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600655 豫园商
城
2016年
12月20
日
重大资
产重组
11.42 - - 1,000,000 13,383,487.00 11,420,000.00 - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 64 页
000050 深天马
Ａ
2016年
9月12
日
重大资
产重组
18.82 2017年3
月23日
20.70 600,000 11,818,740.13 11,292,000.00 -
300100 双林股
份
2016年
11月7
日
重大资
产重组
34.00 2017年1
月25日
30.60 200,000 6,914,753.00 6,800,000.00 -
300323 华灿光
电
2016年
4月18
日
重大资
产重组
8.99 2017年1
月9日
8.65 95,000 789,901.00 854,050.00 -
603986 兆易创
新
2016年
9月19
日
重大资
产重组
177.97 2017年3
月13日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信材
料
2016年
10月12
日
重大资
产重组
48.79 2017年1
月13日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止，本基金未持有交易所债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 64 页
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
59,940,000.00 -
合计
59,940,000.00 - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 64 页
注：未评级的债券为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 64 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等，其
余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独
立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 188,252,266.14 - - - - - 188,252,266.14
结算备付金 3,247,021.53 - - - - - 3,247,021.53
存出保证金 895,362.82 - - - - - 895,362.82
交易性金融
资产
59,940,000.00 - - - - 995,367,854.62 1,055,307,854.62
应收利息 - - - - - 1,154,635.99 1,154,635.99
应收申购款 - - - - - 71,609.93 71,609.93
资产总计 252,334,650.49 - - - - 996,594,100.54 1,248,928,751.03
负债
应付证券清
算款
- - - - - 17,446,907.95 17,446,907.95
应付赎回款 - - - - - 710,143.33 710,143.33
应付管理人
报酬
- - - - - 1,695,984.77 1,695,984.77
应付托管费 - - - - - 282,664.11 282,664.11
应付交易费
用
- - - - - 1,774,716.59 1,774,716.59
其他负债 - - - - - 1,000,765.73 1,000,765.73 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 64 页
负债总计 - - - - - 22,911,182.48 22,911,182.48
利率敏感度
缺口
252,334,650.49 - - - - 973,682,918.06 1,226,017,568.55
上年度末
2015 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 404,877,509.55 - - - - - 404,877,509.55
结算备付金 6,443,740.49 - - - - - 6,443,740.49
存出保证金 462,691.94 - - - - - 462,691.94
交易性金融
资产
- 60,120,000.00 50,115,000.00 - - 1,914,785,584.54 2,025,020,584.54
应收证券清
算款
- - - - - 45,784,649.68 45,784,649.68
应收利息 - - - - - 2,543,859.78 2,543,859.78
应收申购款 105,400.00 - - - - 384,163.49 489,563.49
资产总计 411,889,341.98 60,120,000.00 50,115,000.00 - - 1,963,498,257.49 2,485,622,599.47
负债
应付赎回款 - - - - - 4,120,722.84 4,120,722.84
应付管理人
报酬
- - - - - 3,159,480.05 3,159,480.05
应付托管费 - - - - - 526,579.98 526,579.98
应付交易费
用
- - - - - 4,229,695.06 4,229,695.06
其他负债 - - - - - 1,010,899.41 1,010,899.41
负债总计 - - - - - 13,047,377.34 13,047,377.34
利率敏感度
缺口
411,889,341.98 60,120,000.00 50,115,000.00 - - 1,950,450,880.15 2,472,575,222.13
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.89%(2015 年 12 月 31 日：4.46%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015
年 12 月 31 日：市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 64 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-70%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 995,367,854.62 81.19 1,914,785,584.54 77.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 995,367,854.62 81.19 1,914,785,584.54 77.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上涨 5% 4,301.00 13,948.00
沪深 300 指数下跌 5% -4,301.00 -13,948.00
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 64 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 964,270,582.52元，属于第二层次的余额为 91,037,272.10 元，无属于第三
层次的余额(2015年 12 月 31 日：第一层次 1,561,532,069.41元，第二层次 463,488,515.13 元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 995,367,854.62 79.70
其中：股票 995,367,854.62 79.70
2 固定收益投资 59,940,000.00 4.80
其中：债券 59,940,000.00 4.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 191,499,287.67 15.33
7 其他各项资产 2,121,608.74 0.17
8 合计 1,248,928,751.03 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 31,517,364.08 2.57
B
采矿业 20,274,354.26 1.65
C
制造业 504,080,556.79 41.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
799,317.66 0.07
E
建筑业 30,594,906.26 2.50
F
批发和零售业 121,391,017.82 9.90
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
30,248,068.47 2.47
J
金融业 223,449,456.58 18.23
K
房地产业 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 64 页
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 19,260,000.00 1.57
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 13,260,234.02 1.08
R
文化、体育和娱乐业 483,120.00 0.04
S
综合 - -
合计 995,367,854.62 81.19
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601336 新华保险 1,401,795 61,370,585.10 5.01
2 600826 兰生股份 1,927,602 52,662,086.64 4.30
3 000776 广发证券 2,218,100 37,397,166.00 3.05
4 002450 康得新 1,679,666 32,098,417.26 2.62
5 600618 氯碱化工 2,176,257 31,751,589.63 2.59
6 000725 京东方Ａ 10,000,000 28,600,000.00 2.33
7 600648 外高桥 1,440,000 28,425,600.00 2.32
8 002273 水晶光电 1,419,914 28,256,288.60 2.30
9 002236 大华股份 2,024,764 27,698,771.52 2.26
10 002013 中航机电 1,510,000 27,617,900.00 2.25
11 600999 招商证券 1,682,429 27,474,065.57 2.24
12 601328 交通银行 4,620,000 26,657,400.00 2.17
13 002465 海格通信 2,041,650 23,785,222.50 1.94
14 600703 三安光电 1,523,912 20,405,181.68 1.66
15 600054 黄山旅游 1,200,000 19,260,000.00 1.57
16 600816 安信信托 800,000 18,896,000.00 1.54
17 601668 中国建筑 2,064,332 18,289,981.52 1.49
18 600030 中信证券 1,000,000 16,060,000.00 1.31 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 64 页
19 000778 新兴铸管 3,000,000 15,510,000.00 1.27
20 600739 辽宁成大 863,464 15,507,813.44 1.26
21 601118 海南橡胶 2,199,923 15,311,464.08 1.25
22 601166 兴业银行 900,000 14,526,000.00 1.18
23 300232 洲明科技 950,000 14,174,000.00 1.16
24 300207 欣旺达 1,000,000 13,900,000.00 1.13
25 600598 北大荒 1,100,000 13,420,000.00 1.09
26 600489 中金黄金 1,099,930 13,298,153.70 1.08
27 600079 人福医药 614,606 12,261,389.70 1.00
28 601117 中国化学 1,800,000 12,186,000.00 0.99
29 600782 新钢股份 3,577,770 11,949,751.80 0.97
30 600000 浦发银行 732,971 11,881,459.91 0.97
31 601607 上海医药 600,000 11,736,000.00 0.96
32 002425 凯撒文化 503,966 11,465,226.50 0.94
33 600655 豫园商城 1,000,000 11,420,000.00 0.93
34 600808 马钢股份 4,000,000 11,320,000.00 0.92
35 000050 深天马Ａ 600,000 11,292,000.00 0.92
36 300253 卫宁健康 562,093 11,011,401.87 0.90
37 300015 爱尔眼科 366,700 10,964,330.00 0.89
38 600567 山鹰纸业 2,999,914 10,859,688.68 0.89
39 000878 云南铜业 822,800 9,717,268.00 0.79
40 002405 四维图新 500,000 9,675,000.00 0.79
41 000898 鞍钢股份 1,899,979 9,575,894.16 0.78
42 300136 信维通信 334,189 9,524,386.50 0.78
43 600016 民生银行 1,000,000 9,080,000.00 0.74
44 002195 二三四五 799,920 9,055,094.40 0.74
45 300024 机器人 408,762 8,739,331.56 0.71
46 300433 蓝思科技 315,800 8,719,238.00 0.71
47 600569 安阳钢铁 2,816,400 8,421,036.00 0.69
48 000709 河钢股份 2,500,000 8,350,000.00 0.68
49 300203 聚光科技 250,000 7,637,500.00 0.62
50 002308 威创股份 500,000 7,370,000.00 0.60
51 600803 新奥股份 500,000 7,130,000.00 0.58
52 600458 时代新材 500,000 7,075,000.00 0.58
53 600612 老凤祥 189,498 7,055,010.54 0.58
54 000426 兴业矿业 800,023 6,976,200.56 0.57
55 300100 双林股份 200,000 6,800,000.00 0.55
56 300159 新研股份 450,000 6,111,000.00 0.50
57 600764 中电广通 212,157 6,006,164.67 0.49 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 64 页
58 601231 环旭电子 525,783 5,631,135.93 0.46
59 600183 生益科技 500,000 5,500,000.00 0.45
60 601012 隆基股份 399,206 5,345,368.34 0.44
61 600073 上海梅林 400,000 4,580,000.00 0.37
62 600521 华海药业 200,000 4,406,000.00 0.36
63 000895 双汇发展 200,000 4,186,000.00 0.34
64 000513 丽珠集团 69,900 4,159,050.00 0.34
65 002202 金风科技 238,600 4,082,446.00 0.33
66 002519 银河电子 168,093 3,765,283.20 0.31
67 300119 瑞普生物 200,000 3,438,000.00 0.28
68 300252 金信诺 99,934 2,969,039.14 0.24
69 000998 隆平高科 130,000 2,785,900.00 0.23
70 300347 泰格医药 85,002 2,295,904.02 0.19
71 600329 中新药业 114,400 1,995,136.00 0.16
72 600998 九州通 79,051 1,639,517.74 0.13
73 300323 华灿光电 95,000 854,050.00 0.07
74 300332 天壕环境 81,000 761,400.00 0.06
75 600114 东睦股份 42,300 727,983.00 0.06
76 300251 光线传媒 49,500 483,120.00 0.04
77 000971 高升控股 11,200 264,880.00 0.02
78 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
79 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02
80 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
81 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
82 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01
83 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
84 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
85 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
86 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
87 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
88 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
89 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
90 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
91 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
92 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
93 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
94 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
95 603689 天龙股份 4,818 37,917.66 0.00
96 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 64 页
97 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
98 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
99 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
100 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
101 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
102 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
103 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
104 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
105 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
106 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
107 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
108 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
109 601689 拓普集团 8 235.36 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 117,985,606.82 4.77
2 300070 碧水源 115,126,948.31 4.66
3 000426 兴业矿业 114,641,711.76 4.64
4 601336 新华保险 98,706,543.46 3.99
5 000709 河钢股份 94,395,937.05 3.82
6 000050 深天马Ａ 93,638,665.67 3.79
7 000776 广发证券 84,550,182.53 3.42
8 300253 卫宁健康 83,140,542.02 3.36
9 600839 四川长虹 82,961,718.46 3.36
10 000078 海王生物 80,782,112.45 3.27
11 002456 欧菲光 78,611,402.58 3.18
12 601233 桐昆股份 75,270,665.14 3.04
13 002230 科大讯飞 73,153,726.01 2.96
14 600030 中信证券 71,638,351.49 2.90
15 600690 青岛海尔 71,179,077.81 2.88
16 601668 中国建筑 68,493,945.00 2.77
17 000983 西山煤电 67,115,993.18 2.71 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 64 页
18 600485 信威集团 63,173,214.82 2.55
19 603993 洛阳钼业 61,307,301.07 2.48
20 600109 国金证券 60,233,803.59 2.44
21 600826 兰生股份 59,865,252.11 2.42
22 000725 京东方Ａ 55,107,092.60 2.23
23 600782 新钢股份 54,925,006.52 2.22
24 000858 五 粮 液 54,362,291.81 2.20
25 000768 中航飞机 54,053,489.85 2.19
26 002013 中航机电 53,444,910.56 2.16
27 600879 航天电子 49,837,047.35 2.02
28 600547 山东黄金 49,740,933.00 2.01
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 117,872,288.69 4.77
2 000426 兴业矿业 114,364,710.68 4.63
3 300059 东方财富 107,399,014.13 4.34
4 002202 金风科技 103,890,233.29 4.20
5 000417 合肥百货 101,665,062.93 4.11
6 603167 渤海轮渡 94,126,609.07 3.81
7 600350 山东高速 92,304,325.43 3.73
8 600783 鲁信创投 87,885,359.77 3.55
9 000050 深天马Ａ 86,506,452.59 3.50
10 002456 欧菲光 86,112,538.56 3.48
11 000709 河钢股份 85,534,446.26 3.46
12 600839 四川长虹 85,073,900.00 3.44
13 000498 山东路桥 84,795,707.99 3.43
14 600012 皖通高速 84,068,458.64 3.40
15 600153 建发股份 82,308,372.97 3.33
16 002465 海格通信 82,259,572.99 3.33
17 601999 出版传媒 82,053,083.90 3.32
18 000983 西山煤电 80,085,769.30 3.24
19 601233 桐昆股份 77,223,143.79 3.12
20 000078 海王生物 75,813,234.22 3.07 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 64 页
21 600690 青岛海尔 73,252,706.14 2.96
22 002230 科大讯飞 68,125,154.82 2.76
23 300253 卫宁健康 66,139,962.90 2.67
24 601668 中国建筑 65,332,563.80 2.64
25 600485 信威集团 63,845,357.75 2.58
26 000858 五 粮 液 61,458,762.37 2.49
27 002111 威海广泰 60,828,356.14 2.46
28 000768 中航飞机 59,227,905.68 2.40
29 600109 国金证券 58,319,869.26 2.36
30 601225 陕西煤业 55,611,187.54 2.25
31 603993 洛阳钼业 53,286,556.27 2.16
32 600879 航天电子 52,237,820.49 2.11
33 600030 中信证券 50,483,380.05 2.04
34 600033 福建高速 50,016,894.68 2.02
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,173,371,048.95
卖出股票收入（成交）总额 6,739,603,179.01
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,940,000.00 4.89
其中：政策性金融债 59,940,000.00 4.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,940,000.00 4.89
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 64 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160209 16 国开 09 600,000 59,940,000.00 4.89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（000776）外，没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 64 页
广发证券股份有限公司 2016 年11月28 日发布关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚
决定书》（[2016]128 号）公告，对广发证券未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切
实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，证监会对广发证券责令改正，给予警告，没收
违法所得并处以罚款。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基
金经理决定具体投资行为。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 895,362.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,154,635.99
5 应收申购款 71,609.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,121,608.74
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中未存在流通受限。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 64 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
45,685 21,614.23 91,276,401.81 9.24% 896,169,901.44 90.76%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,839,302.95 0.1863%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 5 月29 日 ）基金份额总额
8,921,315,668.58
本报告期期初基金份额总额 1,463,440,023.34
本报告期基金总申购份额 132,321,572.24
减:本报告期基金总赎回份额 608,315,292.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 987,446,303.25 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 64 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 11 月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14 日起。
2016 年 11 月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变.
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司的报酬为 100000 元人民币，该事务所已向本基金提供了 8年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 64 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,340,179,295.45 18.13% 2,132,608.04 17.96% -
招商证券 1 2,017,056,401.34 15.63% 1,838,146.01 15.48% -
广发证券 1 1,815,534,745.04 14.07% 1,690,798.88 14.24% -
银河证券 1 1,684,852,415.77 13.05% 1,569,102.39 13.21% -
华泰证券 2 1,336,192,884.47 10.35% 1,232,092.24 10.38% -
国金证券 1 987,892,961.60 7.65% 900,266.73 7.58% -
国信证券 1 550,016,031.18 4.26% 501,231.30 4.22% -
海通证券 1 470,698,072.23 3.65% 428,947.75 3.61% -
申银万国 1 428,627,724.99 3.32% 399,181.39 3.36% -
中信证券 1 337,395,998.56 2.61% 314,217.77 2.65% -
西南证券 1 332,989,562.28 2.58% 310,111.31 2.61% -
中原证券 1 272,227,048.37 2.11% 253,525.20 2.14% -
方正证券 1 253,621,746.96 1.97% 231,126.57 1.95% -
浙商证券 1 79,557,673.44 0.62% 72,500.97 0.61% -
华安证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 64 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - 300,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向
其或其合作券商租用基金专用交易席位。 公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 64 页
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2016年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 10 月 25 日
2
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2016年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 8月27 日
3
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2016年半年度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 8月27 日
4
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2016年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 7月21 日
5
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2016年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4月20 日
6
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书摘要2016年2
号（增加 H份额）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4月6 日
7
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书摘要2016年2
号（增加 H份额）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4月6 日
8
华泰柏瑞基金继续参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3月31 日 华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 64 页
9
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2015年年度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3月29 日
10
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2015年年报摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3月29 日
11
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金 2015年四季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1月21 日
12 华泰柏瑞基金积极成长分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1月14 日
13
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书摘要2016年1
号
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1月9 日
14
华泰柏瑞积极成长混合型证券投
资基金招募说明书 2016年 1 号
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1月9 日
华泰柏瑞积极成长混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年3月29日
