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华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金 2016 年年度报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
送出日期：2017 年 3 月 29 日 
 
 
 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 2 页 共 73 页


 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。 
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 12 月 31 日止。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67 
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 67 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68 
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68 
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69 
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73 
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73 
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73 
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73 
 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 
基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 
基金主代码 512510 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2015 年 5月13 日 
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 266,429,801.00 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 
上市日期 2015-06-12 




2.2 基金产品说明 
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。 
业绩比较基准 中证 500 指数 
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 




2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信息披露负责
人 
姓名 陈晖 王永民 
联系电话 021-38601777 010-66594896 
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 
客户服务电话


400-888-0001 95566 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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传真 021-38601799 010-66594942 
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层 
北京市西城区复兴门内大街 1
号 
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层 
北京市西城区复兴门内大街 1
号 
邮政编码 200135 100818 
法定代表人 贾波 田国立 




2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.huatai-pb.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙） 
上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼 
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大
五道口广场 1 号楼17 层 




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 
2015 年 5月13 日(基
金合同生效日)-2015
年 12 月 31 日 
本期已实现收益 -59,715,972.50 -8,737,929.63 
本期利润 -75,320,257.10 -80,084,658.96 
加权平均基金份额本期利润 -0.2525 -0.2127 
本期加权平均净值利润率 -20.33% -14.88% 
本期基金份额净值增长率 -15.93% -24.47% 
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 
期末可供分配利润 -195,610,327.72 -156,705,973.05 
期末可供分配基金份额利润 -0.7342 -0.4921 
期末基金资产净值 340,291,455.37 483,789,562.68 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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期末基金份额净值 1.2772 1.5193 
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 
基金份额累计净值增长率 -36.50% -24.47% 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.02% 0.82% -1.02% 0.83% 1.04% -0.01% 
过去六个月 3.88% 0.92% 2.29% 0.92% 1.59% 0.00% 
过去一年 -15.93% 1.88% -17.78% 1.90% 1.85% -0.02% 
自基金合同
生效起至今 
-36.50% 2.47% -28.38% 2.52% -8.12% -0.05% 



华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
注：1、图示日期为 2015年 5 月13 日至 2016 年 12 月31 日。



2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十四部分（四）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 95％。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 
 
注：基金合同生效日为 2015 年5 月13 日，2015年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
注：无。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至 2016 年 12 月31 日，公司基金管理规模为 974.88 亿元。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）
期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
柳军 
指数投资
部总监、
本基金的
基金经理 
2015 年 5 月
13 日 
- 15 年 
柳军，15 年证券（基金）从
业经历，复旦大学财务管理
硕士，2000 年至 2001 年在
上海汽车集团财务有限公
司从事财务工作， 2001 年至
2004 年任华安基金管理有
限公司高级基金核算员，
2004 年 7 月起加入本公司，华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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历任基金事务部总监、基金
经理助理。 2009 年 6 月起任
华泰柏瑞（原友邦华泰）上
证红利交易型开放式指数
基金基金经理。2010 年 10
月1日起任华泰柏瑞指数投
资部副总监。 2011 年 1 月起
担任华泰柏瑞上证中小盘
ETF 及华泰柏瑞上证中小盘
ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起担任华泰柏
瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金
经理。 2015年 2 月起任华泰
柏瑞指数投资部总监。2015
年 5 月起任华泰柏瑞中证 
500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF 联接基金的基金经
理。 
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2016 年海内外资本市场均可谓多事之秋。年初，受“熔断”和汇率政策不确定性的影响，A
股大幅下挫。上半年市场并无明确方向，但受到一季度房地产和汽车超预期、商品价格上涨和国
际政治环境震动等因素影响，市场结构性机会频现。下半年市场的核心驱动力是供给侧改革推动
下的商品周期复苏，而特朗普美国大选获胜后，市场对于其后期财政和基建政策的乐观预期，带
动市场对于经济复苏的信心，相关板块表现亮眼。全年看，2016 是“价值”因子回归的一年。主
要指数中，上证 50 和上证红利相对表现最佳，年涨跌幅为-2.72%和-4.04%，而创业板跌幅最深，
为-27.71%。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 1.847%，日均绝对跟踪偏离度为 0.027%，期间日跟踪
误差为 0.035%，较好地实现了本基金的投资目标。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.2772 元，累计净值为 1.2772 元，本报告期内基金份
额净值下跌 15.93%，本基金的业绩比较基准下跌 17.78%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
对于 2017 年投资我们谨慎乐观。 考虑商品周期性复苏和房地产调控影响之后反映等因素以及
十九大情绪推动，A 股上半年投资机会较为确定。但“盈利增速”和“利率上行”两者的相对走
势仍需观察。相对而言，对于下半年投资我们倾向于更具有确定性因素的国企混改、新型基建（如
环保） 、军工等板块，以及可能超预期的一带一路主题。 
从风格来看，预期 17 年价值因子将继续有效。叠加本轮增量资金以保险、银行为主，从其投
资偏好来看，高股息率、低估值组合可能有超额收益。 
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
2016 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 14 页 共 73 页


 
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 
(3)促进公司各项内部管理制度的完善 
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识 
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。 
 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每
次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面
值。报告期内基金未实施收益分配。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21065 号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份
额持有人 
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金(以下简称“华泰柏瑞中证 500ETF 基金”)的财务报表，
包括 2016 年12月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞中证500ETF基金的基金管
理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映； 
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。 
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。 
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。 
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 
审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞中证 500ETF 基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了华泰柏瑞中证 500ETF 基金 2016 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情
况。 
注册会计师的姓名 单峰


傅琛慧 
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼 
审计报告日期 2017-03-31 




§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 
报告截止日： 2016 年12 月31 日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年12月 31 日 
上年度末 
2015 年12月 31 日 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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资 产：






银行存款 7.4.7.1 5,795,897.60 7,432,887.53 
结算备付金


7,621.87 136,780.55 
存出保证金


24,029.30 306,080.35 
交易性金融资产 7.4.7.2 335,335,336.76 477,173,431.87 
其中：股票投资


335,335,336.76 477,173,431.87 
基金投资


- - 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


- 247,231.55 
应收利息 7.4.7.5 1,323.60 2,273.60 
应收股利


- - 
应收申购款


- - 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


341,164,209.13 485,298,685.45 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年12月 31 日 
上年度末 
2015 年12月 31 日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


194,335.86 92,288.48 
应付赎回款


- - 
应付管理人报酬


146,620.06 207,092.66 
应付托管费


29,324.00 41,418.51 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 92,473.84 335,620.97 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 410,000.00 832,702.15 
负债合计


872,753.76 1,509,122.77 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 535,901,783.09 640,495,535.73 
未分配利润 7.4.7.10 -195,610,327.72 -156,705,973.05 
所有者权益合计


340,291,455.37 483,789,562.68 
负债和所有者权益总计


341,164,209.13 485,298,685.45 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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7.2 利润表 
会计主体：华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 5 月 13 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月 31 日 
一、收入


-71,998,888.94 -75,473,986.21 
1.利息收入


27,877.21 643,171.08 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,754.38 584,559.94 
债券利息收入


122.83 - 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- 58,611.14 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


-56,441,485.58 -6,923,140.46 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -59,156,757.58 -8,743,838.15 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 86,736.75 - 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 2,628,535.25 1,820,697.69 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 -15,604,284.60 -71,346,729.33 
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列） 
 - - 
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 
7.4.7.18 19,004.03 2,152,712.50 
减：二、费用


3,321,368.16 4,610,672.75 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,853,772.75 1,689,802.70 
2．托管费 7.4.10.2.2 370,754.52 337,960.45 
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交易费用 7.4.7.19 459,862.43 2,095,474.42 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．其他费用 7.4.7.20 636,978.46 487,435.18 
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列） 
 -75,320,257.10 -80,084,658.96 
减：所得税费用


- - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 
 -75,320,257.10 -80,084,658.96 




7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
640,495,535.73 -156,705,973.05 483,789,562.68 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- -75,320,257.10 -75,320,257.10 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
-104,593,752.64 36,415,902.43 -68,177,850.21 
其中：1.基金申购款 108,616,589.37 -44,042,968.09 64,573,621.28 
2.基金赎回款 -213,210,342.01 80,458,870.52 -132,751,471.49 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
535,901,783.09 -195,610,327.72 340,291,455.37 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 5 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
873,820,061.00 - 873,820,061.00 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- -80,084,658.96 -80,084,658.96 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
-233,324,525.27 -76,621,314.09 -309,945,839.36 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 20 页 共 73 页


 
其中：1.基金申购款 470,671,887.07 -96,613,595.35 374,058,291.72 
2.基金赎回款 -703,996,412.34 19,992,281.26 -684,004,131.08 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
640,495,535.73 -156,705,973.05 483,789,562.68 




报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______韩勇______














______房伟力______














____赵景云____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508 号《关于核准华泰柏瑞中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 873,771,921.00元(含募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2015)第 460 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 873,820,061.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,140.00 份基金份额。本基金的基
金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 
根据《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2015年 6 月3 日进行了基金
份额折算，折算比例为 0.49716235，并于 2015 年6 月4 日进行了变更登记。 
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]236 号文审核同意，本基金
434,429,801.00 份基金份额于 2015 年6 月12 日在上交所挂牌交易。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的
业绩比较基准为中证 500 指数。 
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2015 年 5 月 13 日募集成立了华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF联接基金” )。
华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资
产投资于本基金。 
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017 年3 月29 日批准报出。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1)金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
 
(2)金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值： 
 
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。 
 
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 
 
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 24 页 共 73 页


 
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进
行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，
方可对超额收益进行分配；基于本基金的性质和特点，本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为
前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符合
上述分红条件的基金超额收益的 100%，自基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配，基金
收益分配每年至多 4 次。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 
 
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、 发生费用； (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 25 页 共 73 页


 
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 
 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
 
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下： 
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。 
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 26 页 共 73 页


 
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存款 5,795,897.60 7,432,887.53 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1-3 个月 - - 
其他存款 - - 
合计： 5,795,897.60 7,432,887.53 



 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 422,286,350.69 335,335,336.76 -86,951,013.93 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 422,286,350.69 335,335,336.76 -86,951,013.93 
项目 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 548,520,161.20 477,173,431.87 -71,346,729.33 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 548,520,161.20 477,173,431.87 -71,346,729.33 



 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注：无。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注：无。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：无。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 1,307.98 2,054.24 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 15.62 219.36 
应收债券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 - - 
合计 1,323.60 2,273.60 




7.4.7.6 其他资产 
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 28 页 共 73 页


 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交易费用 92,473.84 335,620.97 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 92,473.84 335,620.97 




7.4.7.8 其他负债 












单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 - - 
预提费用 410,000.00 300,000.00 
应付指数使用费 - 36,079.11 
应付替代款 - 323,280.84 
可退替代款 - 173,342.20 
合计 410,000.00 832,702.15 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 318,429,801.00 640,495,535.73 
本期申购 54,000,000.00 108,616,589.37 
本期赎回(以"-"号填列) -106,000,000.00 -213,210,342.01 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回(以"-"号填列) - - 
本期末 266,429,801.00 535,901,783.09 
注： 
1. 投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 29 页 共 73 页


 
上年度末 -12,132,392.69 -144,573,580.36 -156,705,973.05 
本期利润 -59,715,972.50 -15,604,284.60 -75,320,257.10 
本期基金份额交易
产生的变动数 
9,862,886.49 26,553,015.94 36,415,902.43 
其中：基金申购款 -5,845,635.16 -38,197,332.93 -44,042,968.09 
基金赎回款 15,708,521.65 64,750,348.87 80,458,870.52 
本期已分配利润 - - - 
本期末 -61,985,478.70 -133,624,849.02 -195,610,327.72 




7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 
活期存款利息收入 25,104.02 561,672.02 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 1,963.25 17,525.84 
其他 687.11 5,362.08 
合计 27,754.38 584,559.94 




7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年
12月 31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生
效日)至 2015 年12月 31 日 
股票投资收益——买卖股票差价
收入 
-36,314,999.15 -5,906,428.06 
股票投资收益——赎回差价收入 -22,841,758.43








 -2,837,410.09









股票投资收益——申购差价收入 -








-





 
合计 -59,156,757.58











-8,743,838.15










7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 5月13 日(基金合
同生效日)至2015年12月31 日 
卖出股票成交总额 165,122,178.43 464,925,930.49 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 30 页 共 73 页


 
减：卖出股票成本总额 201,437,177.58 470,832,358.55 
买卖股票差价收入








-36,314,999.15 -5,906,428.06 




7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入












单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至
2016年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合
同生效日)至2015 年 12 月 31
日 
赎回基金份额对价总额 132,751,471.49 684,004,131.08 
减：现金支付赎回款总额 69,007,855.49 376,590,630.08 
减：赎回股票成本总额 86,585,374.43 310,250,911.09 
赎回差价收入 -22,841,758.43 -2,837,410.09 




7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 
注：无。 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年
12月31日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生
效日)至2015年12月31日 
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入 
86,736.75 - 
债券投资收益——赎回差
价收入 
- - 
债券投资收益——申购差
价收入 
- - 
合计 86,736.75 - 




7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年
12月31日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生
效日)至2015年12月31日 
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额 
598,159.58 - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 31 页 共 73 页


 
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额 
511,300.00 - 
减：应收利息总额 122.83 - 
买卖债券差价收入 86,736.75 - 




7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：无。 
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：无。 
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：无。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 
注：无。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
注：无。 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 5月13 日(基金合同生
效日)至 2015 年12月 31 日 
股票投资产生的股利收益 2,628,535.25 1,820,697.69 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 2,628,535.25 1,820,697.69 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2016 年1月1日至2016
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同
生效日)至 2015 年 12 月31 日 
1.交易性金融资产 -15,604,284.60 -71,346,729.33 
——股票投资 -15,604,284.60 -71,346,729.33 
——债券投资 - - 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 32 页 共 73 页


 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
合计 -15,604,284.60 -71,346,729.33 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016年1月1日至2016年
12月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 5月13 日(基金合同
生效日)至 2015 年 12 月31 日 
基金赎回费收入 - - 
替代损益 19,004.03 2,152,712.50 
合计 19,004.03 2,152,712.50 
注： 替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时， 补入(卖出)
被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月 31 日 
交易所市场交易费用 
459,862.43 2,095,474.42 
银行间市场交易费用 
- - 
合计 
459,862.43 2,095,474.42 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月
31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生
效日)至 2015 年12月 31 日 
审计费用 60,000.00 60,000.00 
信息披露费 300,000.00 240,000.00 
银行划款手续费 2,657.57 5,664.87 
上市费 60,000.00 65,000.00 
指数使用费 213,920.89 116,770.31 
其他费用 400.00 - 
合计 636,978.46 487,435.18 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 33 页 共 73 页


 




7.4.7.21 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、 发生费用； (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
(1)本基金的基金管理人于 2017 年 1 月 17 日宣告 2016 年度第一次分红，向截至 2017 年 1
月 20 日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基
金份额派发红利 0.2400元。 
 
(2)根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》(财税[2017]2 号)的有关规定：2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管
产品在 2017年 7 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程
中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。 
 
截止本财务报表批准报出日止，上述税收政策的具体征收管理办法尚未颁布，故对本基金财
务状况和经营成果无影响。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商 
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合
证券”） 
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“中证 500ETF 联接基
金”) 
本基金的基金管理人管理的其他基金 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016年1月1日至2016年12月31日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生效日)至
2015年12月31日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
华泰证券 - - 14,691,700.17 0.91% 




7.4.10.1.2 债券交易 
注：无。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
注：无。 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
































































































 金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016年1月1日至2016年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
 






 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 35 页 共 73 页


 
关联方名称 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
华泰证券 13,000.61 0.89% 13,000.61 3.87% 




7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
1,853,772.75 1,689,802.70 
其中： 支付销售机构的客
户维护费 
- - 
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015年5月13日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
370,754.52 337,960.45 
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金
资产中一次性支取。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
注：无。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 36 页 共 73 页


 
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注：无。 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
份额单位：份 
关联方名称 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份额 
持有的基金
份额 
占基金总份
额的比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金
份额 
占基金总份
额的比例 
中证500ETF联接
基金 
143,646,934.00 53.9155% 171,414,112.00 53.8311% 




7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1月1日至2016年12月31日 
上年度可比期间 
2015年 5月13 日(基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国银行股份有限
公司 
5,795,897.60 25,104.02 7,432,887.53 561,672.02 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
注：无。 
7.4.11 利润分配情况 
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 
注：无。 
7.4.12 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 37 页 共 73 页


 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位： 股） 
期末 
成本总额 
期末估值
总额 
备注 
601375 
中原
证券 
2016 年
12 月 20
日 
2017 年
1 月 3
日 
新股流
通受限 
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 
603877 
太平
鸟 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 9
日 
新股流
通受限 
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 
300583 
赛托
生物 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 
603689 
皖天
然气 
2016 年
12 月 30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 
603228 
景旺
电子 
2016 年
12 月 28
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
23.16 23.16 1,455 33,697.80 33,697.80 - 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月 27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 
603266 
天龙
股份 
2016 年
12 月 30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 
300587 
天铁
股份 
2016 年
12 月 28
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 
002840 
华统
股份 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 
002838 
道恩
股份 
2016 年
12 月 28
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 
603032 
德新
交运 
2016 年
12 月 27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月 26
日 
2017 年
1 月 4
日 
新股流
通受限 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
300591 
万里
马 
2016 年
12 月 30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 
300588 
熙菱
信息 
2016 年
12 月 27
2017 年
1 月 5
新股流
通受限 
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 38 页 共 73 页


 
日 日 
 
 
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位：人民币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量（股） 
期末 
成本总额 
期末估值总
额 
备注 
000887 中鼎股
份 
2016年
11月18
日 
重大资
产重组 
25.94 2017年2
月15日 
23.99 54,348 1,490,931.18 1,409,787.12 - 
601168 西部矿
业 
2016年
12月19
日 
重大资
产重组 
7.83 - - 164,212 1,169,299.77 1,285,779.96 - 
000748 长城信
息 
2016年
11月1
日 
重大资
产重组 
20.31 - - 60,142 1,968,387.88 1,221,484.02 - 
000547 航天发
展 
2016年4
月19日 
重大资
产重组 
15.36 2017年1
月3日 
16.90 78,854 2,159,572.57 1,211,197.44 - 
300088 长信科
技 
2016年9
月12日 
重大资
产重组 
15.80 - - 75,400 1,095,712.93 1,191,320.00 - 
002400 省广股
份 
2016年
11月28
日 
发行股
份购买
资产 
13.79 - - 83,350 1,791,874.24 1,149,396.50 - 
600673 东阳光
科 
2016年
11月15
日 
重大资
产重组 
7.29 - - 152,600 1,368,941.42 1,112,454.00 - 
600655 豫园商
城 
2016年
12月20
日 
重大资
产重组 
11.42 - - 87,703 1,662,132.88 1,001,568.26 - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 39 页 共 73 页


 
000050 深天马
Ａ 
2016年9
月12日 
重大资
产重组 
18.82 2017年3
月23日 
20.70 51,402 1,041,749.80 967,385.64 - 
000697 炼石有
色 
2016年
11月17
日 
重大资
产重组 
23.51 - - 39,898 892,561.86 938,001.98 - 
600161 天坛生
物 
2016年
12月6
日 
重大资
产重组 
39.40 2017年3
月24日 
43.34 
 
22,057 847,726.77 869,045.80 - 
000563 陕国投
Ａ 
2016年
10月14
日 
重大资
产重组 
7.48 2017年1
月18日 
6.73 114,834 777,293.64 858,958.32 - 
002491 通鼎互
联 
2016年
12月22
日 
发行股
份购买
资产 
15.54 2017年1
月3日 
15.89 54,600 894,886.00 848,484.00 - 
600151 航天机
电 
2016年
11月11
日 
重大资
产重组 
10.97 - - 76,594 1,203,992.98 840,236.18 - 
002602 世纪华
通 
2016年
12月15
日 
重大资
产重组 
46.89 2017年1
月9日 
50.00 17,400 357,884.33 815,886.00 - 
000727 华东科
技 
2016年
11月17
日 
重大资
产重组 
3.37 2017年2
月15日 
3.47 235,700 789,307.62 794,309.00 - 
600687 刚泰控
股 
2016年7
月25日 
重大资
产重组 
16.42 2017年1
月18日 
16.38 45,800 755,478.23 752,036.00 - 
600645 中源协
和 
2016年
12月13
日 
重大资
产重组 
26.80 - - 26,100 1,316,522.50 699,480.00 - 
002440 闰土股
份 
2016年
10月24
日 
重大资
产重组 
16.34 2017年1
月12日 
15.22 42,300 995,724.46 691,182.00 - 
600171 上海贝
岭 
2016年
12月14
日 
发行股
份购买
资产 
14.05 2017年2
月16日 
14.90 46,400 1,046,819.40 651,920.00 - 
000829 天音控
股 
2016年9
月29日 
重大事
项 
11.28 - - 53,301 955,874.01 601,235.28 - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 40 页 共 73 页


 
002396 星网锐
捷 
2016年9
月12日 
发行股
份购买
资产 
19.70 2017年2
月21日 
18.35 30,168 842,109.21 594,309.60 - 
002025 航天电
器 
2016年9
月12日 
重大资
产重组 
25.20 - - 23,384 648,021.24 589,276.80 - 
002635 安洁科
技 
2016年
11月8
日 
重大资
产重组 
36.40 2017年2
月8日 
33.50 14,200 355,015.30 516,880.00 - 
600537 亿晶光
电 
2016年
12月27
日 
重大事
项 
7.43 2017年1
月13日 
8.17 68,100 585,314.15 505,983.00 - 
600859 王府井 2016年9
月27日 
重大资
产重组 
16.28 - - 27,342 598,803.92 445,127.76 - 
002681 奋达科
技 
2016年
12月19
日 
重大资
产重组 
12.93 - - 32,237 630,553.05 416,824.41 - 
002727 一心堂 2016年
12月28
日 
非公开
发行股
票 
21.20 2017年1
月5日 
21.66 19,627 578,763.26 416,092.40 - 
601005 重庆钢
铁 
2016年6
月2日 
重大资
产重组 
2.52 - - 159,800 722,178.61 402,696.00 - 
600551 时代出
版 
2016年
11月28
日 
重大资
产重组 
20.32 - - 18,496 438,579.50 375,838.72 - 
000693 ST华泽 2016年3
月1日 
重大资
产重组 
12.50 - - 28,100 668,553.37 351,250.00 - 
603169 兰石重
装 
2016年
11月24
日 
重大资
产重组 
13.36 2017年3
月21日 
14.32 24,200 471,515.06 323,312.00 - 
603555 贵人鸟 2016年
12月12
日 
重大资
产重组 
30.76 - - 10,400 449,602.61 319,904.00 - 
002745 木林森 2016年7
月18日 
重大资
产重组 
36.49 - - 6,880 243,270.89 251,051.20 - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 41 页 共 73 页


 
603986 兆易创
新 
2016年9
月19日 
重大资
产重组 
177.97 2017年3
月13日 
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 
300518 盛讯达 2016年
12月13
日 
重大资
产重组 
113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 - 
300526 中潜股
份 
2016年
12月7
日 
重大资
产重组 
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 
002798 帝王洁
具 
2016年
11月2
日 
重大资
产重组 
67.00 2017年1
月17日 
60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 - 
300537 广信材
料 
2016年
10月12
日 
重大资
产重组 
48.79 2017年1
月13日 
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
注：无。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求
适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收
益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 
 
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。 
 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。 
 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
 
于 2016 年 12 月31 日,本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：同)。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
注：本基金未持有债券投资。 
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 
注：本基金未持有债券投资。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 
 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
 
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。 
 
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
注：无。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
 
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末



2016 年12月31日 
1 个月以内 1-3个月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 5,795,897.60 - - - - - 5,795,897.60 
结算备付金 7,621.87 - - - - - 7,621.87 
存出保证金 24,029.30 - - - - - 24,029.30 
交易性金融资产 - - - - - 335,335,336.76 335,335,336.76 
应收利息 - - - - - 1,323.60 1,323.60 
资产总计 5,827,548.77 - - - - 335,336,660.36 341,164,209.13 
负债












应付证券清算款 - - - - - 194,335.86 194,335.86 
应付管理人报酬 - - - - - 146,620.06 146,620.06 
应付托管费 - - - - - 29,324.00 29,324.00 
应付交易费用 - - - - - 92,473.84 92,473.84 
其他负债 - - - - - 410,000.00 410,000.00 
负债总计 - - - - - 872,753.76 872,753.76 
利率敏感度缺口 5,827,548.77 - - - - 334,463,906.60 340,291,455.37 
上年度末



2015 年12月31日 
1 个月以内 1-3个月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 7,432,887.53 - - - - - 7,432,887.53 
结算备付金 136,780.55 - - - - - 136,780.55 
存出保证金 306,080.35 - - - - - 306,080.35 
交易性金融资产 - - - - - 477,173,431.87 477,173,431.87 
应收证券清算款 - - - - - 247,231.55 247,231.55 
应收利息 - - - - - 2,273.60 2,273.60 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 7,875,748.43 - - - - 477,422,937.02 485,298,685.45 
负债












应付管理人报酬 - - - - - 207,092.66 207,092.66 
应付托管费 - - - - - 41,418.51 41,418.51 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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应付交易费用 - - - - - 335,620.97 335,620.97 
其他负债 - - - - - 832,702.15 832,702.15 
应付证券清算款 - - - - - 92,288.48 92,288.48 
负债总计 - - - - - 1,509,122.77 1,509,122.77 
利率敏感度缺口 7,875,748.43 - - - - 475,913,814.25 483,789,562.68 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31 日：同)。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
 
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%，且不低于基金
非现金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
 
基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 的 95%，且不低于基金非现金资产的 80%； （2）本基金持有的全部权证，其
市值不得超过基金资产净值的 3%； 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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（%） 
交易性金融资产-股票投资 335,335,336.76 98.54 477,173,431.87 98.63 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 335,335,336.76 98.54 477,173,431.87 98.63 




7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ） 
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ） 
1. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)上升5% 
1,679.00 2,250.00 
2. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)下降5% 
-1,679.00 -2,250.00 



 




7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
 (1)基金申购款 
 
于 2016 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 374,058,291.72 元，其中包括以股票支付
的申购款 162,192,627.16元和以现金支付的申购款 211,865,664.56 元。 
 
(2) 公允价值 
 
(a)金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 
 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
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第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
 
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 
(i)各层次金融工具公允价值 
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 308,907,327 元，属于第二层次的余额为 26,428,010.01 元，无属于第三层
次的余额(2015年 12 月31 日：属于第一层次的余额为 429,239,338.13 元，属于第二层次的余额
为 47,934,093.74 元，无属于第三层次的余额)。 
 
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
 
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
 
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。 
 
(d)不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 
 
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 48 页 共 73 页


 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（%） 
1 权益投资 335,335,336.76 98.29 
 其中：股票 335,335,336.76 98.29 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 5,803,519.47 1.70 
7 其他各项资产 25,352.90 0.01 
8 合计 341,164,209.13 100.00 



 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 
4,356,967.91 1.28 
B 
采矿业 
13,369,668.21 3.93 
C 
制造业 
207,262,509.18 60.91 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
10,277,126.23 3.02 
E 
建筑业 
9,682,049.66 2.85 
F 
批发和零售业 
20,279,989.63 5.96 
G 
交通运输、仓储和邮政业 
9,459,761.06 2.78 
H 
住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
19,917,533.64 5.85 
J 
金融业 
2,884,711.45 0.85 
K 
房地产业 
21,019,105.92 6.18 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 49 页 共 73 页


 
L 
租赁和商务服务业 
5,127,211.97 1.51 
M 
科学研究和技术服务业 
961,585.00 0.28 
N 
水利、环境和公共设施管理业 
1,651,939.12 0.49 
O 
居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 
教育 
173,591.00 0.05 
Q 
卫生和社会工作 
913,728.00 0.27 
R 
文化、体育和娱乐业 
4,975,178.18 1.46 
S 
综合 
3,022,680.60 0.89 
 
合计 
335,335,336.76 98.54 




8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
注：无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 600522 中天科技 157,413 1,657,558.89 0.49 
2 600201 生物股份 51,389 1,623,378.51 0.48 
3 000656 金科股份 305,949 1,603,172.76 0.47 
4 600682 南京新百 42,800 1,595,156.00 0.47 
5 600584 长电科技 89,276 1,575,721.40 0.46 
6 600079 人福医药 77,542 1,546,962.90 0.45 
7 300136 信维通信 51,900 1,479,150.00 0.43 
8 600643 爱建集团 115,993 1,439,473.13 0.42 
9 002405 四维图新 74,250 1,436,737.50 0.42 
10 600487 亨通光电 75,871 1,415,752.86 0.42 
11 000887 中鼎股份 54,348 1,409,787.12 0.41 
12 600219 南山铝业 451,985 1,396,633.65 0.41 
13 600158 中体产业 58,185 1,371,420.45 0.40 
14 600525 长园集团 96,398 1,344,752.10 0.40 
15 000661 长春高新 11,736 1,312,671.60 0.39 
16 601168 西部矿业 164,212 1,285,779.96 0.38 
17 002572 索菲亚 23,100 1,251,096.00 0.37 
18 601012 隆基股份 92,964 1,244,787.96 0.37 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 50 页 共 73 页


 
19 600166 福田汽车 395,700 1,222,713.00 0.36 
20 000748 长城信息 60,142 1,221,484.02 0.36 
21 002092 中泰化学 100,627 1,217,586.70 0.36 
22 000547 航天发展 78,854 1,211,197.44 0.36 
23 300088 长信科技 75,400 1,191,320.00 0.35 
24 600436 片仔癀 26,000 1,190,540.00 0.35 
25 600521 华海药业 53,960 1,188,738.80 0.35 
26 300156 神雾环保 47,400 1,185,474.00 0.35 
27 000998 隆平高科 54,101 1,159,384.43 0.34 
28 002508 老板电器 31,478 1,158,390.40 0.34 
29 002340 格林美 175,500 1,149,525.00 0.34 
30 002400 省广股份 83,350 1,149,396.50 0.34 
31 600503 华丽家族 138,000 1,144,020.00 0.34 
32 600143 金发科技 146,759 1,141,785.02 0.34 
33 600664 哈药股份 131,363 1,127,094.54 0.33 
34 600699 均胜电子 34,018 1,125,655.62 0.33 
35 000930 中粮生化 83,100 1,116,864.00 0.33 
36 300266 兴源环境 20,300 1,114,064.00 0.33 
37 600673 东阳光科 152,600 1,112,454.00 0.33 
38 300296 利亚德 32,900 1,109,388.00 0.33 
39 002004 华邦健康 121,550 1,102,458.50 0.32 
40 000997 新 大 陆 56,634 1,100,398.62 0.32 
41 600879 航天电子 72,200 1,100,328.00 0.32 
42 002422 科伦药业 67,600 1,089,712.00 0.32 
43 600978 宜华生活 102,266 1,089,132.90 0.32 
44 002701 奥瑞金 125,229 1,081,978.56 0.32 
45 600315 上海家化 39,900 1,081,689.00 0.32 
46 600266 北京城建 80,700 1,075,731.00 0.32 
47 002168 深圳惠程 67,600 1,072,136.00 0.32 
48 600138 中青旅 50,600 1,061,082.00 0.31 
49 002407 多氟多 38,400 1,047,936.00 0.31 
50 600497 驰宏锌锗 148,500 1,043,955.00 0.31 
51 000690 宝新能源 112,555 1,043,384.85 0.31 
52 600500 中化国际 89,279 1,040,993.14 0.31 
53 300115 长盈精密 39,379 1,026,216.74 0.30 
54 000581 威孚高科 45,600 1,023,264.00 0.30 
55 002030 达安基因 43,769 1,015,440.80 0.30 
56 002439 启明星辰 48,816 1,014,884.64 0.30 
57 002013 中航机电 55,256 1,010,632.24 0.30 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 51 页 共 73 页


 
58 002460 赣锋锂业 38,100 1,010,031.00 0.30 
59 600635 大众公用 167,032 1,003,862.32 0.30 
60 600655 豫园商城 87,703 1,001,568.26 0.29 
61 000961 中南建设 95,900 997,360.00 0.29 
62 600426 华鲁恒升 75,181 996,148.25 0.29 
63 000970 中科三环 74,162 990,062.70 0.29 
64 002271 东方雨虹 45,130 978,869.70 0.29 
65 600614 鼎立股份 83,154 972,901.80 0.29 
66 600122 宏图高科 79,506 971,563.32 0.29 
67 300253 卫宁健康 49,464 968,999.76 0.28 
68 002176 江特电机 81,200 968,716.00 0.28 
69 000050 深天马Ａ 51,402 967,385.64 0.28 
70 002573 清新环境 55,093 962,474.71 0.28 
71 600759 洲际油气 97,488 957,332.16 0.28 
72 300113 顺网科技 35,100 943,839.00 0.28 
73 002179 中航光电 25,963 942,197.27 0.28 
74 002366 台海核电 17,570 942,103.40 0.28 
75 600418 江淮汽车 81,144 938,024.64 0.28 
76 000697 炼石有色 39,898 938,001.98 0.28 
77 002311 海大集团 62,316 937,855.80 0.28 
78 002038 双鹭药业 34,900 932,179.00 0.27 
79 000400 许继电气 51,100 927,465.00 0.27 
80 600751 天海投资 110,800 926,288.00 0.27 
81 600388 龙净环保 74,500 921,565.00 0.27 
82 002001 新 和 成 46,954 920,298.40 0.27 
83 300244 迪安诊断 28,554 913,728.00 0.27 
84 600312 平高电气 58,464 913,207.68 0.27 
85 600240 华业资本 84,638 909,012.12 0.27 
86 600594 益佰制药 54,594 908,990.10 0.27 
87 000012 南


玻Ａ 79,162 897,697.08 0.26 
88 002223 鱼跃医疗 28,776 892,631.52 0.26 
89 002217 合力泰 49,500 886,050.00 0.26 
90 000598 兴蓉环境 153,200 882,432.00 0.26 
91 600811 东方集团 123,087 880,072.05 0.26 
92 000566 海南海药 69,112 878,413.52 0.26 
93 600565 迪马股份 118,200 877,044.00 0.26 
94 002665 首航节能 99,917 875,272.92 0.26 
95 600601 方正科技 189,511 871,750.60 0.26 
96 600161 天坛生物 22,057 869,045.80 0.26 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 52 页 共 73 页


 
97 600056 中国医药 45,527 866,378.81 0.25 
98 002221 东华能源 69,844 865,367.16 0.25 
99 600528 中铁二局 62,887 865,325.12 0.25 
100 000878 云南铜业 73,100 863,311.00 0.25 
101 000975 银泰资源 55,192 863,202.88 0.25 
102 600787 中储股份 94,782 859,672.74 0.25 
103 000563 陕国投Ａ 114,834 858,958.32 0.25 
104 600881 亚泰集团 156,804 857,717.88 0.25 
105 600094 大名城 96,300 857,070.00 0.25 
106 000939 凯迪生态 66,344 853,847.28 0.25 
107 300026 红日药业 156,643 850,571.49 0.25 
108 002491 通鼎互联 54,600 848,484.00 0.25 
109 000078 海王生物 134,199 845,453.70 0.25 
110 300055 万邦达 51,500 843,570.00 0.25 
111 300324 旋极信息 43,600 842,788.00 0.25 
112 000988 华工科技 53,819 842,267.35 0.25 
113 600200 江苏吴中 43,538 840,718.78 0.25 
114 600151 航天机电 76,594 840,236.18 0.25 
115 600478 科力远 83,915 839,150.00 0.25 
116 600633 浙报传媒 47,500 838,850.00 0.25 
117 002410 广联达 57,400 838,040.00 0.25 
118 600435 北方导航 64,202 837,194.08 0.25 
119 000031 中粮地产 93,449 833,565.08 0.24 
120 601699 潞安环能 103,200 830,760.00 0.24 
121 603589 口子窖 25,800 828,954.00 0.24 
122 600410 华胜天成 76,095 827,152.65 0.24 
123 002191 劲嘉股份 79,338 825,908.58 0.24 
124 600176 中国巨石 83,865 825,231.60 0.24 
125 000959 首钢股份 124,400 823,528.00 0.24 
126 600755 厦门国贸 100,415 823,403.00 0.24 
127 600516 方大炭素 88,900 823,214.00 0.24 
128 600851 海欣股份 63,647 822,955.71 0.24 
129 300159 新研股份 60,300 818,874.00 0.24 
130 002353 杰瑞股份 40,300 818,090.00 0.24 
131 002048 宁波华翔 36,932 817,674.48 0.24 
132 002602 世纪华通 17,400 815,886.00 0.24 
133 000612 焦作万方 70,600 815,430.00 0.24 
134 002250 联化科技 50,387 815,261.66 0.24 
135 000758 中色股份 101,832 813,637.68 0.24 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 53 页 共 73 页


 
136 002273 水晶光电 40,472 805,392.80 0.24 
137 600026 中远海能 117,870 802,694.70 0.24 
138 000806 银河生物 50,400 798,336.00 0.23 
139 000979 中弘股份 301,820 796,804.80 0.23 
140 000488 晨鸣纸业 76,747 795,098.92 0.23 
141 000727 华东科技 235,700 794,309.00 0.23 
142 002408 齐翔腾达 71,581 787,391.00 0.23 
143 601929 吉视传媒 187,587 785,989.53 0.23 
144 600064 南京高科 46,640 781,220.00 0.23 
145 600325 华发股份 60,900 779,520.00 0.23 
146 000999 华润三九 31,200 771,576.00 0.23 
147 000960 锡业股份 58,700 770,144.00 0.23 
148 600160 巨化股份 72,776 769,970.08 0.23 
149 000006 深振业Ａ 81,439 769,598.55 0.23 
150 600967 北方创业 56,700 769,419.00 0.23 
151 600108 亚盛集团 134,200 767,624.00 0.23 
152 600198 大唐电信 48,200 764,934.00 0.22 
153 600572 康恩贝 104,442 763,471.02 0.22 
154 600549 厦门钨业 34,600 761,892.00 0.22 
155 300273 和佳股份 44,640 761,558.40 0.22 
156 603019 中科曙光 27,300 759,486.00 0.22 
157 600120 浙江东方 26,143 756,055.56 0.22 
158 000786 北新建材 73,470 756,006.30 0.22 
159 603766 隆鑫通用 36,358 755,519.24 0.22 
160 000860 顺鑫农业 34,300 754,600.00 0.22 
161 600687 刚泰控股 45,800 752,036.00 0.22 
162 600409 三友化工 79,682 748,213.98 0.22 
163 601880 大连港 265,730 744,044.00 0.22 
164 600575 皖江物流 129,200 742,900.00 0.22 
165 600039 四川路桥 156,200 740,388.00 0.22 
166 002018 华信国际 72,700 739,359.00 0.22 
167 600316 洪都航空 37,500 737,250.00 0.22 
168 002276 万马股份 49,004 736,530.12 0.22 
169 600499 科达洁能 97,312 735,678.72 0.22 
170 002051 中工国际 31,974 732,844.08 0.22 
171 600511 国药股份 24,195 728,269.50 0.21 
172 600808 马钢股份 256,979 727,250.57 0.21 
173 002595 豪迈科技 34,463 725,446.15 0.21 
174 002281 光迅科技 9,215 723,377.50 0.21 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 54 页 共 73 页


 
175 600098 广州发展 64,000 718,080.00 0.21 
176 000825 太钢不锈 182,100 717,474.00 0.21 
177 002078 太阳纸业 107,000 714,760.00 0.21 
178 002489 浙江永强 93,718 709,445.26 0.21 
179 002022 科华生物 35,469 709,380.00 0.21 
180 000066 长城电脑 57,000 709,080.00 0.21 
181 600717 天津港 70,300 708,624.00 0.21 
182 600611 大众交通 107,750 707,917.50 0.21 
183 000543 皖能电力 92,560 704,381.60 0.21 
184 300199 翰宇药业 39,089 702,820.22 0.21 
185 600645 中源协和 26,100 699,480.00 0.21 
186 600348 阳泉煤业 103,581 697,100.13 0.20 
187 002155 湖南黄金 60,819 696,377.55 0.20 
188 600770 综艺股份 67,246 695,996.10 0.20 
189 600062 华润双鹤 31,300 695,799.00 0.20 
190 000028 国药一致 10,383 694,622.70 0.20 
191 000685 中山公用 62,320 693,621.60 0.20 
192 002050 三花智控 62,779 693,080.16 0.20 
193 002544 杰赛科技 24,600 692,244.00 0.20 
194 600597 光明乳业 53,000 692,180.00 0.20 
195 002440 闰土股份 42,300 691,182.00 0.20 
196 600183 生益科技 62,726 689,986.00 0.20 
197 002640 跨境通 37,700 689,910.00 0.20 
198 600416 湘电股份 46,818 688,692.78 0.20 
199 002266 浙富控股 119,298 687,156.48 0.20 
200 002268 卫 士 通 21,800 684,956.00 0.20 
201 600863 内蒙华电 222,100 684,068.00 0.20 
202 600307 酒钢宏兴 250,400 683,592.00 0.20 
203 600884 杉杉股份 48,488 682,711.04 0.20 
204 000513 丽珠集团 11,470 682,465.00 0.20 
205 600872 中炬高新 48,338 680,599.04 0.20 
206 600380 健康元 68,400 679,212.00 0.20 
207 002477 雏鹰农牧 135,118 678,292.36 0.20 
208 600187 国中水务 125,527 676,590.53 0.20 
209 000592 平潭发展 99,962 675,743.12 0.20 
210 002603 以岭药业 38,900 670,636.00 0.20 
211 002672 东江环保 37,990 668,624.00 0.20 
212 600267 海正药业 50,500 664,075.00 0.20 
213 000519 江南红箭 44,548 663,765.20 0.20 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 55 页 共 73 页


 
214 000667 美好置业 179,150 661,063.50 0.19 
215 300134 大富科技 25,976 658,751.36 0.19 
216 600366 宁波韵升 33,255 654,790.95 0.19 
217 300274 阳光电源 62,005 653,532.70 0.19 
218 600171 上海贝岭 46,400 651,920.00 0.19 
219 002657 中科金财 15,100 651,716.00 0.19 
220 002122 天马股份 51,160 649,220.40 0.19 
221 600422 昆药集团 47,832 646,210.32 0.19 
222 002308 威创股份 43,818 645,877.32 0.19 
223 600067 冠城大通 90,038 644,672.08 0.19 
224 600022 山东钢铁 257,600 644,000.00 0.19 
225 600017 日照港 158,952 643,755.60 0.19 
226 002073 软控股份 56,644 642,909.40 0.19 
227 600970 中材国际 90,650 642,708.50 0.19 
228 000089 深圳机场 80,300 642,400.00 0.19 
229 002375 亚厦股份 60,700 642,206.00 0.19 
230 600557 康缘药业 37,860 640,969.80 0.19 
231 600600 青岛啤酒 21,700 638,848.00 0.19 
232 600125 铁龙物流 78,706 635,944.48 0.19 
233 600298 安琪酵母 35,650 635,283.00 0.19 
234 600073 上海梅林 55,462 635,039.90 0.19 
235 600086 东方金钰 58,210 633,324.80 0.19 
236 600284 浦东建设 48,000 633,120.00 0.19 
237 600216 浙江医药 49,839 631,958.52 0.19 
238 000926 福星股份 49,583 631,687.42 0.19 
239 300010 立思辰 38,000 631,560.00 0.19 
240 600392 盛和资源 47,270 630,109.10 0.19 
241 601000 唐山港 157,122 630,059.22 0.19 
242 300287 飞利信 52,900 629,510.00 0.19 
243 002437 誉衡药业 75,846 627,246.42 0.18 
244 300291 华录百纳 28,088 625,800.64 0.18 
245 600260 凯乐科技 40,238 622,884.24 0.18 
246 000816 智慧农业 97,898 622,631.28 0.18 
247 600587 新华医疗 24,791 622,502.01 0.18 
248 002019 亿帆医药 40,700 622,303.00 0.18 
249 600651 飞乐音响 58,676 617,858.28 0.18 
250 300122 智飞生物 37,500 617,625.00 0.18 
251 600466 蓝光发展 63,700 615,979.00 0.18 
252 600536 中国软件 25,600 615,936.00 0.18 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 56 页 共 73 页


 
253 000418 小天鹅Ａ 19,025 614,888.00 0.18 
254 002358 森源电气 32,042 614,565.56 0.18 
255 000762 西藏矿业 36,070 614,272.10 0.18 
256 000401 冀东水泥 51,568 613,659.20 0.18 
257 002390 信邦制药 61,800 611,202.00 0.18 
258 002444 巨星科技 39,133 610,474.80 0.18 
259 000937 冀中能源 90,500 609,970.00 0.18 
260 600694 大商股份 15,188 606,456.84 0.18 
261 601311 骆驼股份 37,063 605,238.79 0.18 
262 000829 天音控股 53,301 601,235.28 0.18 
263 002028 思源电气 45,440 598,899.20 0.18 
264 002002 鸿达兴业 81,486 598,107.24 0.18 
265 000021 深科技 63,396 597,824.28 0.18 
266 002512 达华智能 36,500 596,045.00 0.18 
267 002396 星网锐捷 30,168 594,309.60 0.17 
268 002373 千方科技 43,062 594,255.60 0.17 
269 002384 东山精密 30,282 593,830.02 0.17 
270 000777 中核科技 26,496 592,980.48 0.17 
271 600175 美都能源 119,529 591,668.55 0.17 
272 002025 航天电器 23,384 589,276.80 0.17 
273 600169 太原重工 146,182 589,113.46 0.17 
274 300202 聚龙股份 23,900 587,940.00 0.17 
275 002479 富春环保 39,600 586,872.00 0.17 
276 002325 洪涛股份 73,041 585,058.41 0.17 
277 601717 郑煤机 83,100 584,193.00 0.17 
278 000703 恒逸石化 38,800 583,164.00 0.17 
279 002431 棕榈股份 63,549 582,108.84 0.17 
280 300001 特锐德 33,400 579,156.00 0.17 
281 600880 博瑞传播 65,960 577,809.60 0.17 
282 600300 维维股份 86,246 576,123.28 0.17 
283 600765 中航重机 40,200 576,066.00 0.17 
284 601801 皖新传媒 32,784 576,014.88 0.17 
285 002041 登海种业 30,400 573,952.00 0.17 
286 600058 五矿发展 37,400 569,602.00 0.17 
287 600517 置信电气 58,455 568,767.15 0.17 
288 600736 苏州高新 62,978 568,691.34 0.17 
289 000848 承德露露 50,643 566,695.17 0.17 
290 601010 文峰股份 107,600 565,976.00 0.17 
291 600545 新疆城建 46,180 561,548.80 0.17 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 57 页 共 73 页


 
292 002244 滨江集团 80,398 561,178.04 0.16 
293 001696 宗申动力 59,419 558,538.60 0.16 
294 600809 山西汾酒 22,200 555,444.00 0.16 
295 600259 广晟有色 13,000 552,370.00 0.16 
296 002261 拓维信息 46,300 551,896.00 0.16 
297 002589 瑞康医药 17,000 551,650.00 0.16 
298 002063 远光软件 41,961 551,367.54 0.16 
299 000587 金洲慈航 37,000 550,560.00 0.16 
300 002344 海宁皮城 48,600 550,152.00 0.16 
301 002368 太极股份 17,965 549,908.65 0.16 
302 000600 建投能源 61,600 547,008.00 0.16 
303 002269 美邦服饰 108,800 545,088.00 0.16 
304 600835 上海机电 27,829 543,222.08 0.16 
305 000810 创维数字 38,600 543,102.00 0.16 
306 002285 世联行 70,500 535,800.00 0.16 
307 601231 环旭电子 49,900 534,429.00 0.16 
308 600220 江苏阳光 122,962 533,655.08 0.16 
309 002503 搜于特 36,992 532,314.88 0.16 
310 000062 深圳华强 18,727 532,034.07 0.16 
311 000572 海马汽车 99,225 531,846.00 0.16 
312 600282 南钢股份 170,500 528,550.00 0.16 
313 600433 冠豪高新 65,786 527,603.72 0.16 
314 600481 双良节能 69,815 525,008.80 0.15 
315 600628 新世界 37,019 523,078.47 0.15 
316 601678 滨化股份 71,689 522,612.81 0.15 
317 300166 东方国信 25,100 521,829.00 0.15 
318 600993 马应龙 26,061 520,438.17 0.15 
319 002635 安洁科技 14,200 516,880.00 0.15 
320 600270 外运发展 31,236 516,643.44 0.15 
321 300147 香雪制药 39,934 515,148.60 0.15 
322 000616 海航投资 98,582 514,598.04 0.15 
323 002161 远 望 谷 44,610 514,353.30 0.15 
324 600894 广日股份 37,600 513,992.00 0.15 
325 002707 众信旅游 33,000 513,150.00 0.15 
326 600277 亿利洁能 72,000 511,920.00 0.15 
327 603188 亚邦股份 28,600 510,796.00 0.15 
328 300257 开山股份 29,666 509,068.56 0.15 
329 000636 风华高科 51,974 507,266.24 0.15 
330 600537 亿晶光电 68,100 505,983.00 0.15 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 58 页 共 73 页


 
331 002354 天神娱乐 7,300 504,868.00 0.15 
332 002399 海普瑞 27,700 504,694.00 0.15 
333 002505 大康农业 141,800 501,972.00 0.15 
334 002428 云南锗业 39,479 500,198.93 0.15 
335 600805 悦达投资 58,901 500,069.49 0.15 
336 002581 未名医药 20,600 499,962.00 0.15 
337 000973 佛塑科技 66,656 499,920.00 0.15 
338 002317 众生药业 40,446 499,508.10 0.15 
339 000541 佛山照明 50,723 499,114.32 0.15 
340 002482 广田集团 53,910 498,667.50 0.15 
341 000090 天健集团 51,620 498,649.20 0.15 
342 000726 鲁


泰Ａ 38,782 496,797.42 0.15 
343 000528 柳





工 67,920 496,495.20 0.15 
344 002106 莱宝高科 44,100 495,684.00 0.15 
345 600826 兰生股份 18,133 495,393.56 0.15 
346 000830 鲁西化工 88,402 494,167.18 0.15 
347 002056 横店东磁 35,482 493,554.62 0.15 
348 002123 梦网荣信 32,900 493,500.00 0.15 
349 002498 汉缆股份 114,697 493,197.10 0.14 
350 600289 亿阳信通 38,045 492,682.75 0.14 
351 000652 泰达股份 89,053 491,572.56 0.14 
352 600458 时代新材 34,566 489,108.90 0.14 
353 600823 世茂股份 69,564 488,339.28 0.14 
354 002277 友阿股份 34,001 488,254.36 0.14 
355 601777 力帆股份 51,022 487,770.32 0.14 
356 000501 鄂武商Ａ 24,900 486,048.00 0.14 
357 002005 德豪润达 84,287 484,650.25 0.14 
358 000620 新华联 57,120 484,377.60 0.14 
359 600053 九鼎投资 10,500 483,630.00 0.14 
360 000158 常山股份 38,600 482,500.00 0.14 
361 600580 卧龙电气 53,010 482,391.00 0.14 
362 002064 华峰氨纶 87,758 481,791.42 0.14 
363 600729 重庆百货 20,500 480,315.00 0.14 
364 600596 新安股份 46,839 479,631.36 0.14 
365 600291 西水股份 25,000 479,500.00 0.14 
366 600750 江中药业 15,534 478,757.88 0.14 
367 002242 九阳股份 26,498 477,758.94 0.14 
368 603077 和邦生物 93,300 477,696.00 0.14 
369 000680 山推股份 86,335 477,432.55 0.14 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 59 页 共 73 页


 
370 000897 津滨发展 111,536 477,374.08 0.14 
371 002190 成飞集成 14,900 476,502.00 0.14 
372 600006 东风汽车 68,949 474,369.12 0.14 
373 000669 金鸿能源 27,600 473,340.00 0.14 
374 600351 亚宝药业 47,706 471,335.28 0.14 
375 000861 海印股份 96,900 469,965.00 0.14 
376 000969 安泰科技 44,224 466,120.96 0.14 
377 000681 视觉中国 24,324 463,615.44 0.14 
378 600790 轻纺城 64,142 461,822.40 0.14 
379 002254 泰和新材 37,300 461,028.00 0.14 
380 600395 盘江股份 57,100 460,797.00 0.14 
381 601233 桐昆股份 31,918 458,342.48 0.13 
382 600428 中远海特 74,796 457,751.52 0.13 
383 002128 露天煤业 53,120 456,832.00 0.13 
384 002011 盾安环境 47,954 456,522.08 0.13 
385 002588 史丹利 40,200 456,270.00 0.13 
386 600112 天成控股 40,979 449,949.42 0.13 
387 002642 荣之联 22,300 448,230.00 0.13 
388 300297 蓝盾股份 35,900 446,596.00 0.13 
389 600859 王府井 27,342 445,127.76 0.13 
390 603198 迎驾贡酒 20,600 443,930.00 0.13 
391 002699 美盛文化 13,061 441,461.80 0.13 
392 601001 大同煤业 72,204 441,166.44 0.13 
393 002463 沪电股份 92,218 440,802.04 0.13 
394 300039 上海凯宝 42,902 438,887.46 0.13 
395 002345 潮宏基 36,300 438,504.00 0.13 
396 600720 祁连山 53,580 437,748.60 0.13 
397 000049 德赛电池 10,388 436,815.40 0.13 
398 000596 古井贡酒 9,600 436,800.00 0.13 
399 002690 美亚光电 20,600 435,896.00 0.13 
400 300043 星辉娱乐 42,900 435,006.00 0.13 
401 600757 长江传媒 52,319 434,770.89 0.13 
402 000099 中信海直 36,858 431,607.18 0.13 
403 600639 浦东金桥 23,254 431,594.24 0.13 
404 600141 兴发集团 28,242 429,560.82 0.13 
405 600059 古越龙山 41,831 428,349.44 0.13 
406 600563 法拉电子 11,677 428,195.59 0.13 
407 600869 智慧能源 55,296 427,991.04 0.13 
408 300032 金龙机电 26,500 426,385.00 0.13 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 60 页 共 73 页


 
409 000552 靖远煤电 112,400 425,996.00 0.13 
410 000869 张


裕Ａ 11,800 424,800.00 0.12 
411 603883 老百姓 9,100 424,515.00 0.12 
412 601886 江河集团 39,837 424,264.05 0.12 
413 601689 拓普集团 14,400 423,648.00 0.12 
414 002371 七星电子 15,839 421,317.40 0.12 
415 002663 普邦股份 69,397 421,239.79 0.12 
416 002093 国脉科技 37,814 418,600.98 0.12 
417 600496 精工钢构 97,760 418,412.80 0.12 
418 600292 远达环保 33,793 418,019.41 0.12 
419 600280 中央商场 48,454 417,188.94 0.12 
420 002681 奋达科技 32,237 416,824.41 0.12 
421 002727 一心堂 19,627 416,092.40 0.12 
422 600850 华东电脑 17,170 415,170.60 0.12 
423 600773 西藏城投 34,529 411,930.97 0.12 
424 600831 广电网络 31,278 408,490.68 0.12 
425 600586 金晶科技 88,000 407,440.00 0.12 
426 002332 仙琚制药 31,651 407,348.37 0.12 
427 000417 合肥百货 47,094 406,421.22 0.12 
428 603328 依顿电子 12,600 402,948.00 0.12 
429 601005 重庆钢铁 159,800 402,696.00 0.12 
430 600460 士兰微 64,550 401,501.00 0.12 
431 002342 巨力索具 57,900 400,089.00 0.12 
432 002029 七 匹 狼 39,073 398,935.33 0.12 
433 600195 中牧股份 18,570 394,612.50 0.12 
434 600748 上实发展 48,173 394,536.87 0.12 
435 000931 中 关 村 46,544 394,227.68 0.12 
436 600825 新华传媒 45,009 391,128.21 0.11 
437 000426 兴业矿业 44,793 390,594.96 0.11 
438 600862 中航高科 31,900 390,456.00 0.11 
439 600657 信达地产 64,000 390,400.00 0.11 
440 601002 晋亿实业 40,990 390,224.80 0.11 
441 600640 号百控股 19,500 389,610.00 0.11 
442 002551 尚荣医疗 19,163 381,535.33 0.11 
443 600551 时代出版 18,496 375,838.72 0.11 
444 000877 天山股份 53,117 374,474.85 0.11 
445 002309 中利科技 26,326 374,092.46 0.11 
446 002414 高德红外 16,200 369,036.00 0.11 
447 601908 京运通 51,705 368,139.60 0.11 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 61 页 共 73 页


 
448 002251 步 步 高 22,330 367,328.50 0.11 
449 600329 中新药业 20,900 364,496.00 0.11 
450 600743 华远地产 80,838 359,729.10 0.11 
451 002416 爱施德 24,200 356,466.00 0.10 
452 600180 瑞茂通 26,300 356,102.00 0.10 
453 000919 金陵药业 26,072 352,754.16 0.10 
454 000693 ST 华泽 28,100 351,250.00 0.10 
455 603528 多伦科技 5,300 346,355.00 0.10 
456 603369 今世缘 25,900 339,808.00 0.10 
457 600425 青松建化 70,800 329,220.00 0.10 
458 600251 冠农股份 40,594 329,217.34 0.10 
459 600776 东方通信 38,127 326,367.12 0.10 
460 603169 兰石重装 24,200 323,312.00 0.10 
461 603555 贵人鸟 10,400 319,904.00 0.09 
462 603806 福斯特 6,900 319,263.00 0.09 
463 603355 莱克电气 6,900 318,573.00 0.09 
464 002118 紫鑫药业 44,200 318,240.00 0.09 
465 002327 富安娜 35,700 314,160.00 0.09 
466 600864 哈投股份 27,320 311,994.40 0.09 
467 600874 创业环保 38,062 309,444.06 0.09 
468 000631 顺发恒业 62,884 308,131.60 0.09 
469 002698 博实股份 19,778 307,943.46 0.09 
470 600801 华新水泥 39,075 302,831.25 0.09 
471 002646 青青稞酒 15,534 299,029.50 0.09 
472 600335 国机汽车 24,518 297,893.70 0.09 
473 002392 北京利尔 51,641 297,452.16 0.09 
474 603567 珍宝岛 14,700 290,472.00 0.09 
475 002233 塔牌集团 30,900 288,915.00 0.08 
476 600338 西藏珠峰 9,873 286,119.54 0.08 
477 603001 奥康国际 12,400 283,960.00 0.08 
478 600397 安源煤业 54,900 283,284.00 0.08 
479 600618 氯碱化工 19,400 283,046.00 0.08 
480 601016 节能风电 31,700 280,545.00 0.08 
481 600184 光电股份 12,800 276,224.00 0.08 
482 600483 福能股份 24,799 274,524.93 0.08 
483 603568 伟明环保 11,650 271,445.00 0.08 
484 600971 恒源煤电 43,100 270,237.00 0.08 
485 603698 航天工程 9,500 262,105.00 0.08 
486 000517 荣安地产 48,900 257,214.00 0.08 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 62 页 共 73 页


 
487 603005 晶方科技 8,400 252,336.00 0.07 
488 002745 木林森 6,880 251,051.20 0.07 
489 002194 武汉凡谷 19,490 250,641.40 0.07 
490 600088 中视传媒 11,400 249,888.00 0.07 
491 600468 百利电气 18,692 243,369.84 0.07 
492 002315 焦点科技 3,977 239,773.33 0.07 
493 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.07 
494 000723 美锦能源 15,200 229,824.00 0.07 
495 002238 天威视讯 15,409 225,741.85 0.07 
496 000025 特


力Ａ 4,000 221,080.00 0.06 
497 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.06 
498 600917 重庆燃气 14,800 195,212.00 0.06 
499 603868 飞科电器 4,100 192,126.00 0.06 
500 002249 大洋电机 21,692 187,201.96 0.06 
501 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.05 
502 603377 东方时尚 4,300 173,591.00 0.05 
503 603866 桃李面包 3,800 166,820.00 0.05 
504 603025 大豪科技 4,200 163,926.00 0.05 
505 600981 汇鸿集团 18,200 154,518.00 0.05 
506 300518 盛讯达 1,306 148,178.76 0.04 
507 002831 裕同科技 1,997 138,192.40 0.04 
508 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.04 
509 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04 
510 000761 本钢板材 22,200 119,436.00 0.04 
511 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.03 
512 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03 
513 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.03 
514 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.03 
515 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.03 
516 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.03 
517 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03 
518 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.02 
519 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.02 
520 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.02 
521 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02 
522 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02 
523 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.02 
524 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 
525 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 63 页 共 73 页


 
526 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.02 
527 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02 
528 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.02 
529 603727 博迈科 1,271 60,410.63 0.02 
530 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.02 
531 603585 苏利股份 833 58,076.76 0.02 
532 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.02 
533 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.02 
534 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02 
535 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.02 
536 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01 
537 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 
538 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01 
539 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01 
540 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01 
541 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 
542 603886 元祖股份 2,054 36,355.80 0.01 
543 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 
544 603228 景旺电子 1,455 33,697.80 0.01 
545 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 
546 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 
547 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01 
548 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 
549 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01 
550 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 
551 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 
552 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 
553 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 
554 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 
555 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 
556 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 




8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 64 页 共 73 页


 
1 300113 顺网科技 1,816,145.46 0.38 
2 002572 索菲亚 1,588,099.18 0.33 
3 002426 胜利精密 1,531,679.62 0.32 
4 300136 信维通信 1,433,569.00 0.30 
5 002131 利欧股份 1,415,896.04 0.29 
6 600682 南京新百 1,330,646.00 0.28 
7 002038 双鹭药业 1,295,743.00 0.27 
8 600166 福田汽车 1,281,762.00 0.26 
9 000983 西山煤电 1,271,151.00 0.26 
10 002310 东方园林 1,259,626.20 0.26 
11 300156 神雾环保 1,199,047.80 0.25 
12 002368 太极股份 1,196,130.00 0.25 
13 002407 多氟多 1,176,858.50 0.24 
14 002460 赣锋锂业 1,161,145.00 0.24 
15 300296 利亚德 1,154,396.00 0.24 
16 002422 科伦药业 1,151,782.44 0.24 
17 600266 北京城建 1,142,417.00 0.24 
18 600315 上海家化 1,097,617.65 0.23 
19 002074 国轩高科 1,089,378.00 0.23 
20 300266 兴源环境 1,079,423.80 0.22 




8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 300072 
三聚环保 3,208,831.79 0.66 
2 002466 
天齐锂业 2,988,077.45 0.62 
3 002085 
万丰奥威 2,211,192.47 0.46 
4 002310 
东方园林 1,896,805.57 0.39 
5 000983 
西山煤电 1,638,736.00 0.34 
6 600654 
中安消 1,633,711.00 0.34 
7 600816 
安信信托 1,626,757.34 0.34 
8 002426 
胜利精密 1,526,467.00 0.32 
9 002131 
利欧股份 1,462,413.00 0.30 
10 600074 
保千里 1,423,943.43 0.29 
11 002049 
紫光国芯 1,422,286.00 0.29 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 65 页 共 73 页


 
12 002714 
牧原股份 1,409,339.43 0.29 
13 002299 
圣农发展 1,368,791.54 0.28 
14 600376 
首开股份 1,318,304.89 0.27 
15 600498 
烽火通信 1,315,912.31 0.27 
16 300182 
捷成股份 1,283,970.72 0.27 
17 002174 
游族网络 1,281,430.20 0.26 
18 000671 
阳 光 城 1,257,601.59 0.26 
19 600482 
中国动力 1,203,331.88 0.25 
20 300122 
智飞生物 1,169,117.98 0.24 
注：不考虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 132,368,091.54 
卖出股票收入（成交）总额 165,122,178.43 
注：不考虑相关交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有债券。



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 66 页 共 73 页


 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1


 
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
8.12.2



基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 24,029.30 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,323.60 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 25,352.90 




8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：无。 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 67 页 共 73 页


 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
3,755 70,953.34 6,211,484.00 2.33% 116,571,383.00 43.75% 
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 
项目 持有份额（份） 占总份额比例 
本基金的联接基金 143,646,934.00 53.92% 




9.2 期末上市基金前十名持有人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 
占上市总份额
比例 
1 赵熙逸 48,360,678.00 18.15% 
2 方正证券股份有限公司 3,185,837.00 1.20% 
3 北京安瑞祥和资产管理有限公司 2,982,974.00 1.12% 
4 周志军 972,100.00 0.36% 
5 张维昌 725,911.00 0.27% 
6 赵洪维 592,134.00 0.22% 
7 屠伍伦 580,100.00 0.22% 
8 秦向平 580,000.00 0.22% 
9 程社明 497,162.00 0.19% 
10 虞蘅 497,162.00 0.19% 
注：前十名持有人为除华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金之外的前十名持有人。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 
 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 68 页 共 73 页


 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份 
基金合同生效日（2015 年 5 月13 日）基金份额总额 
873,820,061.00 
本报告期期初基金份额总额 318,429,801.00 
本报告期基金总申购份额 54,000,000.00 
减:本报告期基金总赎回份额 106,000,000.00 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 
本报告期期末基金份额总额 266,429,801.00 




§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
报告期内未召开基金份额持有人大会。









11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
2016 年 11 月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。 
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14 日起。 
2016 年 11 月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。 
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





 
11.4 基金投资策略的改变 
报告期内基金投资策略未改变。





 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 69 页 共 73 页


 
事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 2 年的审计
服务。





 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。





 
 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
长城证券 1 122,670,502.89 41.83% 111,789.89 41.60% - 
光大证券 2 91,740,472.14 31.28% 83,603.92 31.11% - 
浙商证券 2 43,084,184.20 14.69% 40,124.86 14.93% - 
安信证券 2 30,073,466.19 10.25% 28,007.64 10.42% - 
东方证券 1 5,404,933.47 1.84% 4,925.65 1.83% - 
国泰君安 1 281,911.20 0.10% 262.53 0.10% - 
华泰证券 2 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
海通证券 2 - - - - - 
恒泰证券 1 - - - - - 
国联证券 2 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 
国都证券 1 - - - - - 
民生证券 1 - - - - - 
财通证券 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
东吴证券 2 - - - - - 
西南证券 1 - - - - - 
国元证券 1 - - - - - 
湘财证券 1 - - - - - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 70 页 共 73 页


 
渤海证券 1 - - - - - 
西藏同信 1 - - - - - 
中信建投 4 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
国海证券 1 - - - - - 
申银万国 1 - - - - - 
中金公司 2 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
北京高华 1 - - - - - 
华创证券 1 - - - - - 
招商证券 1 - - - - - 
华融证券 1 - - - - - 
方正证券 2 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
西部证券 1 - - - - - 
财富证券 1 - - - - - 
华鑫证券 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
齐鲁证券 2 - - - - - 
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：



1）资金雄厚，信誉良好。



2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。



3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。



4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。



5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。


 
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。


 
3、上述交易单元均系本报告期内租用。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 71 页 共 73 页


 
长城证券 168,537.88 28.18% - - - - 
光大证券 - - - - - - 
浙商证券 429,621.70 71.82% - - - - 
安信证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
恒泰证券 - - - - - - 
国联证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
国都证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
财通证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
西南证券 - - - - - - 
国元证券 - - - - - - 
湘财证券 - - - - - - 
渤海证券 - - - - - - 
西藏同信 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
申银万国 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
北京高华 - - - - - - 
华创证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
华融证券 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
西部证券 - - - - - - 华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 72 页 共 73 页


 
财富证券 - - - - - - 
华鑫证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
齐鲁证券 - - - - - - 




11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金正文 2016 年2 号 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 12 月 26 日 
2 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金摘要 2016 年2 号 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 12 月 26 日 
3 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年第 3 季度
报告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 10 月 25 日 
4 华泰柏瑞中证 500ETF 增加一级交
易商的公告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 10 月 24 日 
5 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年半年度报
告摘要 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 8月27 日 
6 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年半年度报
告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 8月27 日 
7 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年第 2 季度
报告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 7月21 日 
8 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金正文 2016 年1 号 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 6月25 日 
9 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金摘要 2016 年1 号 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 6月25 日 
10 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年第 1 季度
报告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 4月20 日 
11 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2015 年年度报告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 3月29 日 
12 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2015 年年度报告
摘要 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 3月29 日 
13 华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金 2015 年第 4 季度
报告 
中国证券报、上海证
券报、证券时报 
2016 年 1月21 日 



华泰柏瑞中证 500ETF2016年年度报告 
第 73 页 共 73 页


 
§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件



2、 《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》



3、 《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》



4、 《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》



5、基金管理人业务资格批件、营业执照



6、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的公告 
12.2 存放地点 
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 
托管人住所 
12.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 
公司网址：www.huatai-pb.com 
 
 
华泰柏瑞基金管理有限公司 
2017年3月29日