华 润 元 大 稳健 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§1 3 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华润元 大稳 健债 券 A/C
基金主 代码 001212
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 16 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,687,441.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001212 001213
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 43,244,238.87 份 34,443,202.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 债券 品种 ， 努 力降低 基金 净值 波动 风险 ， 力 争为 基金 份额 持有 人 提
供超过 业绩 比较 基准 的长 期稳定 回报 。
投资策 略 1、久 期策 略
在分析 宏观 经济 指标 和财 政、 货币 政策 等的 基础 上 ， 对 未来 较长 的一 段时 间 内
的市场 利率 变化 趋势 进行 预测 ， 决 定组 合的 久期 ， 并通过 不同 债券 剩余 期 限 的
合理分 布 ， 有 效地 控制 利 率波动 对基 金净 值波 动的 影响 ， 并 尽可 能提 高基 金 收
益率。
2、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征 的分 析， 预测 收益 率曲 线 的 变 化
趋势， 并据 此进 行投 资组 合的构 建。
3、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求 、 不 同 类别资 产的 流动 性指 标 、 不同类 别资 产的 收益 率水 平、
市场偏 好、 法律 法规 对基 金投资 的规 定、 基金 合同 、 基金 收益 目标、 业绩 比 较
基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。
4、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 首先 将 考虑安 全性 ， 优先 选择 高 信用等 级的 债券 品种 以规 避
违约风 险。 除考 虑安 全性 因素外 ， 在 具体 的券 种选 择上， 基金 管理 人将 在 正 确
拟合收 益率 曲线 的基 础上 ， 找 出收 益率 明显 偏高 的 券种 ， 并 客观 分析 收益 率 出
现偏离 的原 因。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 采用基 本面 分析 和数 量 化 模
型相结 合 ， 对 个券 进行 风 险分析 和价 值评 估后 进行 投资 。 本 基金 将严 格控 制 资
产支持 证券 的总 体投 资规 模并进 行分 散投 资， 以降 低流动 性风 险。
6．中 小企 业 私 募债 的投 资 策略
本基金 认为 ，投 资该 类债 券的核 心要 点是 分析 和跟 踪发债 主体 的信 用基 本 面 ，华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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并综合 考虑 信用 基本 面、 债券收 益率 和流 动性 等要 素，确 定最 终的 投资 决 策 。
7、流 动性 管理 策略
本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下， 综 合平 衡 基金资 产在 流动 性资 产 和 收
益性资 产之 间的 配置 比例 ， 通过 现金 留存、 持有 高 流动性 债券 种、 正回 购、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 。 同 时， 基金 管理 人将 密切 关 注
投资者 大额 申购 和赎 回的 需求变 化规 律， 提前 做好 资金准 备。
8、国 债期 货投 资策 略
本基金 管理 人可 运用 国债 期货 ， 以 提高 投资 效率 ， 更好地 达到 本基 金的 投 资 目
的。 在 国债 期货 投资 中根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 在风 险 可 控
的前提 下 ， 本 着谨 慎原 则 ， 参与国 债期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 利率 风险 ，
改善组 合的 风险 收益 特性 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中低 风险品 种 ， 预 期风 险和 预 期
收益高 于货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 和混 合型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 何特 郭明
联系电 话 0755-88399015 010-66105799
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4000-1000-89 95588
传真 0755-88399045 010-66105798
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一
路1 号A 栋 201 室（ 入驻 深圳
市前海 商务 秘书 有限 公司 ）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号
嘉里建 设广 场第 三 座 7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 刘小腊 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ） 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 17 层01-12 室
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年10 月16 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
华润元 大稳 健
债券 A
华润元 大稳 健
债券C
华润元 大稳 健债
券 A
华润元 大稳 健债
券C
本期已 实现 收益 2,115,082.63 1,116,230.39 1,036,224.75 962,260.06
本期利 润 1,416,426.05 953,720.01 1,092,776.82 1,009,874.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0108 0.0110 0.0049 0.0038
本期加 权平 均净 值利 润率 1.07% 1.09% 0.48% 0.38%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.08% -0.43% 0.50% 0.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -197,192.89 -287,884.90 1,005,972.22 740,055.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0046 -0.0084 0.0046 0.0037
期末基 金资 产净 值 43,047,045.98 34,155,318.06 218,896,007.76 201,648,597.13
期末基 金份 额净 值 0.995 0.992 1.005 1.004
3.1.3 累计 期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.42% -0.03% 0.50% 0.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华润元 大稳 健债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.19% 0.16% -1.07% 0.19% -0.12% -0.03%
过去三 个月 -2.55% 0.11% -2.32% 0.12% -0.23% -0.01%
过去六 个月 -1.74% 0.09% -1.51% 0.09% -0.23% 0.00%
过去一 年 -0.08% 0.31% -1.63% 0.06% 1.55% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
0.42% 0.28% -0.26% 0.08% 0.68% 0.20%
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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华润元 大稳 健债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.20% 0.14% -1.07% 0.19% -0.13% -0.05%
过去三 个月 -2.55% 0.10% -2.32% 0.12% -0.23% -0.02%
过去六 个月 -1.90% 0.08% -1.51% 0.09% -0.39% -0.01%
过去一年 -0.43% 0.31% -1.63% 0.08% 1.20% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-0.03% 0.28% -0.26% 0.08% 0.23% 0.20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 建仓 期为 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月。 建仓 期结束 时， 本基 金 各
项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 约定 。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 10 月 16 日， 图示中2015 年本 基金 的净 值收益 率及 业绩 比
较基准 的收 益率 根据 当年 实际存 续期 （2015 年 10 月 16 日至2015 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
华 润元 大稳 健债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.0940 990,220.32 175,628.41 1,165,848.73 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 0.0940 990,220.32 175,628.41 1,165,848.73 注：-
单位： 人民 币元
华润 元大 稳 健债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.0780 429,221.98 121,811.33 551,033.31 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 0.0780 429,221.98 121,811.33 551,033.31 注：-
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 10 月16 日生 效。2015 年 本基 金未 进行 利润 分 配。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016
年 12 月 31 日， 本基 金管 理人共 管理 十只 开放 式基 金：华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹华龙
华 润 元大 现金 收益 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 华润 元大 稳健 收
益 债 券型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 华润 元
大 现 金通 货币 市场 基
金 基 金经 理 、 华润 元
大 润 鑫债 券型 证券 投
资基金 基金 经理
2016 年 4
月11 日
- 5 年
曾 任 信达 澳银 基 金管 理有限 公 司债
券研究 员，2016 年 4 月 11 日起担
任 华 润元 大现 金 收益 货币市 场 基金
基金经 理，2016 年 4 月 11 日起担
任 华 润元 大稳 健 收益 债券型 证 券投
资基金 基金 经理 ，2016 年 7 月 27
日 起 担任 华润 元 大现 金通货 币 市场
基金基 金经 理，2016 年 10 月17 日
起 担 任华 润元 大 润鑫 债券型 证 券投
资 基 金基 金经 理 。中 国，中 山 大学
经济学 硕士 ，具 有基 金从 业资格 。
张俊杰
华 润 元大 稳健 收益 债
券 型 证券 投资 基金 基
金经理
2016 年12
月27 日
- 10 年
曾 任 平安 证券 有 限责 任公司 衍 生产
品 部 金融 工程 研 究员 、固定 收 益事
业 部 高级 经理 、 高级 债券研 究 员，
金 鹰 基金 管理 有 限公 司固定 收 益部
基金经 理。2016 年 12 月27 日起 担
任 华 润元 大稳 健 收益 债券型 证 券投
资 基 金基 金经 理 。中 国，厦 门 大学
金融工 程硕 士， 具有 基金 从 业资格 。
杨荣哲 原 华 润元 大现 金收 益 2015 年10 2016 年 5 9 年 历 任 中国 农业 银 行广 东分行 国 际部华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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货 币 市场 基金 基金 经
理 、 原华 润元 大稳 健
收 益 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理
月16 日 月 4 日 外 汇 交易 员， 永 亨银 行（中 国 ）有
限 公 司高 级交 易 员， 中集集 团 财务
有 限 公 司 交 易室 主 管 ，2014 年 11
月 28 日起 至 2016 年 5 月 4 日担 任
华 润 元大 现金 收 益货 币市场 基 金基
金经理 ，2015 年 10 月 16 日起 至
2016 年5 月4 日 担任 华润 元大稳 健
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 中国 ，中 南 财经 政法大 学 经济
学硕士 ，具 有基 金从 业资 格。
注：1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ； 担任新成立 基金的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同投资 组合得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、不同时间 窗华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年年 初制 造业 PMI 指 数持续 下降 ， 央 行 在2 月 进行了 降准 操作 。 随 着供 给侧改 革的 持续
推进和 四季 度经 济的 短期 企稳， PMI 指数 持续 回升， 从四季 度开 始宏 观经 济政 策转向 了 “ 去杠 杆 ”
和防风险。房地产投资方 面，2016 年 受 房地 产 销 售的 持 续 回 升 ， 房 地 产 投 资增 速 止 跌 回 升 ，10
月各地 实施 房地 产调 控， 商品房 销售 面临 增速 回落 ，但尚 未对 房地 产投 资增 速产生 大的 影响 。
外部环 境方 面，2016 年 6 月英国 脱欧 导致 全球 市场 避险情 绪上 升， 而 11 月 特 朗普当 选美 国
总统，使得海 外对 货币 政 策、财政政策 的预期出 现 了较大变化， 通胀压力 也 逐渐显现。 美联 储在
12 月 加息 ，人 民币 汇率 出 现了较 大幅 度的 贬值 ，对 央行货 币政 策也 形成 制约 。
2016 年货 币市 场方 面， 资 金利率 波动 性增 大， 债券 市场整 体呈 现大 幅震 荡的 走势。 上半 年受
央行首 次实 行 MPA 考 核和 信用债 违约 市场 大量 发生 的影响 ，上 半年 收益 率小 幅走高 ，6 月 底受 资
金面宽松和英 国脱欧等 影 响，债券市场 收益率在 三 季度出现了较 好的表现 。 四季度，中 央经济工
作会议把 “去 杠杆 ” 放 到 了重要的位置 ，央行的 货 币政策也转向 稳健和防 风 险。年末银 行间流动
性紧张、负债 端不稳定 导 致机构赎回， 叠加经济 基 本面及通胀因 素的制约 ， 利率债、信 用债收益
率均出 现快 速 且 大幅 的调 整。
本基金在投资 上上半年 以 防御性的配置 为主，久 期 相对较短。在 二季度债 券 收益率调整后 ，
拉长了组合久 期，增加 了 长端利率债和 中高等级 信 用债的配置。 在四季度 保 持了充足的 流动性，
以应对年末资 金面的波 动 和赎回压力。 在信用债 配 置上我们加强 了对发行 人 信用风险的 研究，积
极防范 信用 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ，A 级基 金的 净值 收益率 为-0.08% ，C 级 基金 的净值 收益 率为-0.43% ， 同期业 绩比 较
基准收 益率 为-1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 ， 经 济基 本面 短期仍 延期 企稳 ， 制造 业 PMI 继 续回 升 ， 但 总需求 仍 然较弱 ， 经济华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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未来仍有较大 可能重新 回 落。海外方面 ，特朗普 上 任后，政策可 能重点加 大 基建建设， 对大宗商
品预期仍将产 生影响， 通 胀预期仍将持 续。不过 需 持续关注，特 朗普政策 与 市场的预期 差。货币
政策重 点在 “去 杠杆 ”和 防风险 ， 整体 转向 稳健 。 预 计2017 年 资金 面的 波动 性 将加大 ， 需关 注 “ 去
杠杆” 完成的 情况和经 济 基本面的情况 ，若经济 基 本面重新回落 ，货币政 策 有可能转向 宽松。通
胀方面 ，2016 年 PPI 持 续 上涨 ，2017 年 需关 注 PPI 向 CPI 的传 导效 果 ， 我 们 预 计 CPI 仍 取决 于下
游商品的供求 关系和经 济 总需求的情况 ，目前来 看 ，终端需求仍 难有较大 改 善，CPI 上 升的幅 度
仍需观 察。 信用 债方 面，2016 年信 用违 约事 件持 续 爆发， 我们 预 计 2017 年 仍将继 续发 生信 用风
险事件 ，在 投资 上需 加大 对发行 人的 研究 分析 ，积 极严控 债券 的信 用风 险。
基于以 上判 断， 我们 认为2017 年 债券 市场 虽然 面临 一定压 力， 但经 历 2016 年12 月 的大 幅调
整后，仍不必 过度悲观 ， 债券市场仍有 机会。本 基 金在保持充足 的流动性 的 前提下，及 时跟进市
场变化 ，调 整组 合久 期和 杠杆， 积极 挖掘 投资 机会 ，提高 组合 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
公司按照规定 的权限和 程 序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 会和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
公司采取事前 防范、事 中 控制和事后监 督等三阶 段 工作，加强了 对日常投 资 运作的管理和 监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金各项投 资符合比 例 控制的要求 ，严格执
行分级 授权 制度 ，保 证基 金投资 独立 、公 平。
本基金管理人 承诺将坚 持 以诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，不断提高内 部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，努 力防 范各 种风 险，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值 。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验 。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年 6 月末、12 月末 最后一 个自 然日同 一类 别 的
每份基 金份 额可 分配 利润 超过 0.02 元时 ， 必 须进 行 收益分 配 。 每 年收 益分 配 次数至 多 4 次 ， 每 份
基金份额每次 收益分配 比 例不得低于收 益分配基 准 日每份基金份 额该次可 供 分配利润的 50%，若
基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配。 本报 告期内 共进 行 1 次收 益分 配，收 益分 配基 准 日
为 2016 年6 月 30 日 。截 止基准 日， 本基 金 A 类份 额基金 份额 浄值 为 1.021 元，可 供分 配利 润 为
2,341,937.07 元 ，每 10 份基金 份额 分配0.0940 元；B 类 份额 基金 份 额 净值 为 1.018 元， 可供 分
配利润 为1,109,088.44 元 ，每 10 份 基金 份额 分配0.0780 元， 符合 本基 金基 金合同 的约 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华润元 大稳健收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华润元大 稳 健收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 华润元 大 基金管理有限 公
司在华润元大 稳健收益 债 券型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份 额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对华润元 大 基金管理有限 公司编制 和 披露的华润元 大稳健收 益 债券型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第61032987_H07 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包括2016 年 12 月31 日的资 产负 债表 ， 自 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表及 所有 者权 益（ 基金净 值） 变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公
司的责 任。 这 种责 任包 括： （1） 按照 企业 会计 准则 的 规定编 制财 务
报表， 并使 其实 现公 允反 映； （2） 设计、 执行 和 维 护必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选择 的审 计程 序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括对 由于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计 师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 基 金管理 人选 用会 计政 策的 恰当性 和作 出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定
编制， 公允 反映 了华 润元 大稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 2016 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
高鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2017 年3 月 27 日
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,119,828.55 2,489,824.94
结算备 付金
393,785.58 3,464,285.72
存出保 证金
15,631.20 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 67,473,368.45 373,906,400.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
67,473,368.45 373,906,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 30,500,000.00
应收证 券 清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,674,100.20 11,722,061.99
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
80,676,713.98 422,082,572.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,039,641.50 494,031.92
应付赎 回款
983,742.51 535,693.02
应付管 理人 报酬
63,347.10 280,898.29
应付托 管费
18,099.17 80,256.67
应付销 售服 务费
13,272.28 84,393.65
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,247.38 12,664.25
应交税 费
- - 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 350,000.00 50,029.96
负债合 计
3,474,349.94 1,537,967.76
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 77,687,441.83 418,688,559.06
未分配 利润 7.4.7.10 -485,077.79 1,856,045.83
所有者 权益 合计
77,202,364.04 420,544,604.89
负债和 所有 者权 益总 计
80,676,713.98 422,082,572.65
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 华 润元 大稳 健债 券 A 类 基金 份额 净 值 0.995 元， 华润 元大
稳健债 券 C 类基 金份 额净 值 0.992 元 ；华 润元 大稳 健债券 基金 份额 总 额 77,687,441.83 份 ，其 中
A 类基 金份 额总 额43,244,238.87 份；C 类 基金 份额 总额 34,443,202.96 份；
7.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年10 月16 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
5,269,607.45 3,359,129.01
1.利息 收入
13,429,535.71 8,228,645.76
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 114,059.04 714,298.49
债券利 息收 入
13,159,080.82 7,214,857.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
156,395.85 299,490.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-7,320,725.12 -4,975,838.48
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -7,320,725.12 -4,975,838.48
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -861,166.96 104,166.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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5.其他 收入 （ 损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 21,963.82 2,154.81
减： 二、费用
2,899,461.39 1,256,477.28
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,555,966.37 711,874.16
2．托 管费 7.4.10.2.2 444,561.88 203,392.62
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 354,151.44 218,947.10
4．交 易费 用 7.4.7.19 15,779.25 7,624.03
5．利 息支 出
133,592.91 9,481.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
133,592.91 9,481.46
6．其 他费 用 7.4.7.20 395,409.54 105,157.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,370,146.06 2,102,651.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,370,146.06 2,102,651.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
418,688,559.06 1,856,045.83 420,544,604.89
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 2,370,146.06 2,370,146.06
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-341,001,117.23 -2,994,387.64 -343,995,504.87
其中：1. 基 金申 购款 21,256,250.56 334,175.76 21,590,426.32
2. 基金 赎回 款 -362,257,367.79 -3,328,563.40 -365,585,931.19
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -1,716,882.04 -1,716,882.04
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
77,687,441.83 -485,077.79 77,202,364.04
项目
上年度可比期间
2015 年10 月 16 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 22 页 共 54 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
499,049,740.35 - 499,049,740.35
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 2,102,651.73 2,102,651.73
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-80,361,181.29 -246,605.90 -80,607,787.19
其中：1. 基 金申 购款 121,174.68 425.87 121,600.55
2. 基金 赎回 款 -80,482,355.97 -247,031.77 -80,729,387.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
418,688,559.06 1,856,045.83 420,544,604.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2015]432 号《关于准予 华润元大稳 健收益债券型 证券投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 华润 元大 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《华润元大 稳健收益 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2015 年 9 月 1 日至 2015 年 10 月 14 日， 首 次设立 募集 不包 括认
购资金 利息 共募 集498,873,443.71 元， 经安 永华 明 会计师 事务 所 （特 殊 普 通 合伙 ） 验 证并 出具 安
永华明(2015)验字第 61032987_H17 号验 资报 告。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 润 元大稳 健收 益债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2015 年 10 月 16 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
499,049,740.35 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 176,296.64 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为华润元 大基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国 工商银行 股份有限 公 司（以下简 称 “ 中国
工商银 行 ”）。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大稳健收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定收 益类金融 工 具，包括国 内依法发华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 23 页 共 54 页
行上市 的国 债、 央行 票据 、 金融 债、 公司 债、 企 业 债、 短 期融 资券 、 超 级短 期融资 券、 次级 债券 、
中期票据、地 方政府债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、资 产支持债 券 、中小企业 私募债、
可分离交易可 转债中的 债 券部分、债券 回购、银 行 存款（包括同 业存款、 定 期存款及其 他银行存
款） 、国债期 货以及中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具（ 但须符合 中国 证监会相关 规定） 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 投资 于债 券资 产的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ， 每个交 易日 终在 扣 除
国债期货合 约 需缴纳的 保 证金后，持有 的现金或 到 期日在一年以 内的政府 债 券的投资比 例不低于
基金资 产净 值 的5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：中 债综合 全价 （总 值） 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国 证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报 表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列企 业会 计准 则、 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 和
其他相 关规 定所 厘定 的主 要会计 政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财 务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 24 页 共 54 页
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 25 页 共 54 页
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部 或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务 报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基 金持 有的 股票 、债 券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按照估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活 跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 26 页 共 54 页
具有可靠性的 估值技 术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 由债券发行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后 的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于衍生工具卖 出成交日 确 认，并按卖出 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3)基金C 类 份额 的销 售服 务费按 前一 日C 类基 金份 额基金 资产 净值 的0.40% 的年费 率逐 日计
提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每 年 6 月 末、12 月末 最后 一个 自然 日 同一 类
别的每 份基 金份 额可 分配 利润超 过 0.02 元时 ，必 须 进行收 益分 配。 每年 收益 分配次 数至 多 4 次，
每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润 的
50% ， 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、 由 于本 基 金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 基金 管理 人 可对各 类别 基金 份额 分别 制定收 益分 配方 案，华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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同一类 别内 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
-
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要会计 政策 和会 计估 计需 要披露 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收 入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 11,119,828.55 2,489,824.94
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 11,119,828.55 2,489,824.94
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 45,478,692.63 44,995,368.45 -483,324.18
银行间 市场 22,751,675.86 22,478,000.00 -273,675.86 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 30 页 共 54 页
合计 68,230,368.49 67,473,368.45 -757,000.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,230,368.49 67,473,368.45 -757,000.04
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,034,218.50 1,032,400.00 -1,818.50
银行间 市场 372,768,014.58 372,874,000.00 105,985.42
合计 373,802,233.08 373,906,400.00 104,166.92
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 373,802,233.08 373,906,400.00 104,166.92
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产 或衍 生金 融负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 30,500,000.00 -
合计 30,500,000.00 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 31 页 共 54 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,936.45 3,287.23
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 194.92 1,714.90
应收债 券利 息 1,670,961.13 11,717,059.86
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 7.70 -
合计 1,674,100.20 11,722,061.99
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,247.38 12,664.25
合计 6,247.38 12,664.25
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 29.96
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 -
合计 350,000.00 50,029.96
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 217,832,914.57 217,832,914.57
本期申 购 881,602.02 881,602.02
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -175,470,277.72 -175,470,277.72
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 32 页 共 54 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 43,244,238.87 43,244,238.87
金额单 位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,855,644.49 200,855,644.49
本期申 购 20,374,648.54 20,374,648.54
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -186,787,090.07 -186,787,090.07
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 34,443,202.96 34,443,202.96
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,005,972.22 57,120.97 1,063,093.19
本期利 润 2,115,082.63 -698,656.58 1,416,426.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,123,414.75 612,551.35 -1,510,863.40
其中： 基金 申购 款 11,980.95 1,204.64 13,185.59
基金赎 回款 -2,135,395.70 611,346.71 -1,524,048.99
本期已 分配 利润 -1,165,848.73 - -1,165,848.73
本期末 -168,208.63 -28,984.26 -197,192.89
单位： 人民 币元
华润元 大稳 健债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 740,055.04 52,897.60 792,952.64
本期利 润 1,116,230.39 -162,510.38 953,720.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,570,037.56 86,513.32 -1,483,524.24
其中： 基金 申购 款 251,916.56 69,073.61 320,990.17
基金赎 回款 -1,821,954.12 17,439.71 -1,804,514.41
本期已 分配 利润 -551,033.31 - -551,033.31 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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本期末 -264,785.44 -23,099.46 -287,884.90
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 16 日( 基金 合同生 效
日) 至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 104,211.24 47,537.45
定期存 款利 息收 入 - 662,084.17
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 9,511.53 4,676.87
其他 336.27 -
合计 114,059.04 714,298.49
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年10月16日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-7,320,725.12 -4,975,838.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -7,320,725.12 -4,975,838.48
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年10月16日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,404,960,749.13 546,586,193.41
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,372,420,169.86 526,524,569.36
减：应 收利 息总 额 39,861,304.39 25,037,462.53 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 34 页 共 54 页
买卖债 券差 价收 入 -7,320,725.12 -4,975,838.48
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月16 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -861,166.96 104,166.92
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -861,166.96 104,166.92
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -861,166.96 104,166.92
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月16 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 21,958.45 2,154.81 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 35 页 共 54 页
基金转 换费 收入 5.37 -
合计 21,963.82 2,154.81
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月16 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,079.25 49.03
银行间 市场 交易 费用 14,700.00 7,575.00
合计
15,779.25 7,624.03
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月16 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 45,000.00
银行汇 划费 15,309.54 9,757.91
账户维 护费 30,000.00 -
其他费 用 100.00 400.00
合计 395,409.54 105,157.91
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，除 在 7.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业 所得 税中 披露的 事项 外 ，
本基金 无其 他需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 16 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,555,966.37 711,874.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
701,197.20 370,817.59
注：(1) 基 金管理费 按前 一日的基金资 产净值 的 0.7% 的年费率计 提，按月 支 付。日管理费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 7%÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 16 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
444,561.88 203,392.62
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.2% 的 年费率计提， 按月支付 。 日托管费=前一 日基
金资产 净值 ×0. 2%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 37 页 共 54 页
华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券 C 合计
华润元 大基 金管 理有 限公 司 - 62,941.08 62,941.08
中国工 商银 行 - 254,128.11 254,128.11
合计 - 317,069.19 317,069.19
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年10 月 16 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券 C 合计
华润元 大基 金管 理有 限公 司 - 27,191.18 27,191.18
中国工 商银 行 - 158,423.37 158,423.37
合计 - 185,614.55 185,614.55
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给华润元大基 金管理有 限 公司，再由华 润元大基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费；C 类 基金 份额 约定 的 销售服 务费 年费 率
分别 为0.4% 。 其计 算公 式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日该 级别基 金资 产净 值× 对应 销售服 务费 年费 率/ 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场 债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
华润元 大稳 健债 券 A
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华 润 深 国 投 信 托
有限公司
19,999,000.00 25.7429% 19,999,000.00 4.7766%
注： 华 润深 国投 信托 有限 公司持 有的 基金 份额 均为 本基 金 A 类 份额 ； 比 例的 分母采 用本 基 金 A 类、
C 类合 计的 总份 额。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 38 页 共 54 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 16 日( 基金 合同生 效日)
至 2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 11,119,828.55 104,211.24 2,489,824.94 47,537.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金管理人 于本报告 期 内以固有资金 支付本基 金 持有的未按期 兑付的债 券 本金及利息人 民
币20,295,081.97 元。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
华润元 大稳 健债 券A
金额单 位： 人民 币元
序号
权 益 登
记日
除息日 每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备注
场内 场外
1 2016 年
7 月6 日
- 2016 年7
月 7 日
0.0940 990,220.32 175,628.41 1,165,848.73
合计 - - 0.0940 990,220.32 175,628.41 1,165,848.73
华润元 大稳 健债 券C
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
场内 场外
1 2016 年7
月 6 日
- 2016 年7
月 7 日
0.0780 429,221.98 121,811.33 551,033.31
合计 - - 0.0780 429,221.98 121,811.33 551,033.31
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至 本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及由金融工 具产生的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场
风险。本基金 管理人制 定 了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额 及内部控
制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资于一家 上市公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不超 过该证 券市 值 的10% 。
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为40.38% （2015 年12 月 31 日：81.76%）。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 40 页 共 54 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - 151,573,000.00
A-1 以下 - -
未评级 18,845,989.80 170,806,000.00
合计 18,845,989.80 322,379,000.00
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的 国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 6,104,889.00 50,495,000.00
AAA 以下 25,070,929.45 1,032,400.00
未评级 17,451,560.20 -
合计 48,627,378.65 51,527,400.00
注：1 、未 评级 债券 包括 没 有信用 评级 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 等。
2 、上 述评 级均 由经 中 国证监 会核 准从 事证 券市 场资信 评级 业务 的评 级机 构做出 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易
所或银行间市 场交易， 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金所持有
的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
- 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 41 页 共 54 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,119,828.55 - - - - 11,119,828.55
结算备 付金 393,785.58 - - - - 393,785.58
存出保 证金 15,631.20 - - - - 15,631.20
交易性 金融
资产
18,845,989.80 - 47,102,146.15 1,525,232.50 - 67,473,368.45
应收利 息 - - - - 1,674,100.20 1,674,100.20
资产总 计 30,375,235.13 - 47,102,146.15 1,525,232.50 1,674,100.20 80,676,713.98
负债
应付证 券清
算款
- - - - 2,039,641.50 2,039,641.50
应付赎 回款 - - - - 983,742.51 983,742.51
应付管 理人
报酬
- - - - 63,347.10 63,347.10
应付托 管费 - - - - 18,099.17 18,099.17
应付销 售服
务费
- - - - 13,272.28 13,272.28
应付交 易费
用
- - - - 6,247.38 6,247.38
其他负 债 - - - - 350,000.00 350,000.00
负债总 计 - - - - 3,474,349.94 3,474,349.94
利率敏 感度 30,375,235.13 - 47,102,146.15 1,525,232.50 - - 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 42 页 共 54 页
缺口
上年度 末
2015 年12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,489,824.94 - - - - 2,489,824.94
结算备 付金 3,464,285.72 - - - - 3,464,285.72
交易性 金融
资产
352,872,000.00 20,002,000.00 1,032,400.00 - - 373,906,400.00
买入返 售金
融资产
30,500,000.00 - - - - 30,500,000.00
应收利 息 - - - - 11,722,061.99 11,722,061.99
资产总 计 389,326,110.66 20,002,000.00 1,032,400.00 - 11,722,061.99 422,082,572.65
负债
应付证 券清
算款
- - - - 494,031.92 494,031.92
应付赎 回款 - - - - 535,693.02 535,693.02
应付管 理人
报酬
- - - - 280,898.29 280,898.29
应付托 管费 - - - - 80,256.67 80,256.67
应付销 售服
务费
- - - - 84,393.65 84,393.65
应付交 易费
用
- - - - 12,664.25 12,664.25
其他负 债 - - - - 50,029.96 50,029.96
负债总 计 - - - - 1,537,967.76 1,537,967.76
利 率 敏 感 度
缺口
389,326,110.66 20,002,000.00 1,032,400.00 - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2016 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2015 年 12 月31 日 ）
市 场 利 率 增 加 25 个
基准点
-295,122.84 -134,552.48
市 场 利 率 减 少 25 个
基准点
297,959.95 134,999.25
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 43 页 共 54 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动 的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的国债 、央行票
据、金融债、 公司债、 企 业债、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级债券、 中 期票据、地 方政府债
券、政府支持 机构债、 政 府支持债券、 资产支持 债 券、中小企业 私募债、 可 分离交易可 转债中的
债券部 分、 债券 回购、 银 行存款 （包 括同 业 存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 国债 期货 以及 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （但 需符 合中 国证监 会相 关规 定） 。 本 期 末本基 金未 持有 交易
性权益类投资 ，本基金 管 理人已充分评 估当除市 场 利率和外汇利 率以外的 市 场价格因素 的变动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
-
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
-
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
-
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银 行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 持续 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资 产
中划分 为第 二层 次的 余额 为人民 币 67,473,368.45 元，无 划分 为第 一层 次或 第三层 次的 余额 （ 于
2015 年12 月 31 日， 本基 金持有 的持 续以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划 分
为第二 层次 的余 额为 人民 币 373,906,400.00 元， 无 划分为 第一 层次 或第 三层 次的余 额） 。
公允价 值 所 属层 次间 重大 变动 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换债券，若 出现交易 不 活跃的情况， 本基金不 会 于交易不活跃 期
间将可转换债 券的公允 价 值列入第一层 次；根据 估 值调整中所采 用输入值 的 可观察性和 重要 性，
确定相 关可 转换 债券 公允 价值应 属第 二层 次或 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ；本基金 本 期未发生第三 层
次公允 价值 转入 （转 出） 的情况 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 45 页 共 54 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 67,473,368.45 83.63
其中： 债券 67,473,368.45 83.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,513,614.13 14.27
7 其他各 项资 产 1,689,731.40 2.09
8 合计 80,676,713.98 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,166,004.80 22.24 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 46 页 共 54 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,131,545.20 24.78
其中： 政策 性金 融债 19,131,545.20 24.78
4 企业债 券 31,175,818.45 40.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 67,473,368.45 87.40
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 160204 16 国开 04 100,000 9,997,000.00 12.95
2 018002 国开1302 87,320 9,134,545.20 11.83
3 010107 21 国债 ⑺ 64,530 6,791,782.50 8.80
4 1280419 12 金 华国 资债 100,000 6,244,000.00 8.09
5 1280376 12 锡 山债 100,000 6,237,000.00 8.08
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在在 国债 期货 投资 中根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
本着谨 慎原 则， 参与 国债 期货的 投资 ，以 管理 投资 组合的 利率 风险 ，改 善组 合的风 险收 益特 性。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 47 页 共 54 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本报告 期内 本基 金未 投资 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,631.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,674,100.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,689,731.40
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份
额比例
华 润 元
大 稳 健
债券A
355 121,814.76 19,999,000.00 46.25% 23,245,238.87 53.75%
华 润 元
大 稳 健
债券C
320 107,635.01 0.00 0.00% 34,443,202.96 100.00%
合计 675 115,092.51 19,999,000.00 25.74% 57,688,441.83 74.26%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
华润元 大稳 健债 券A 4,945.56 0.0114%
华润元 大稳 健债 券C 0.00 0.0000%
合计 4,945.56 0.0064%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
华润元 大稳 健债 券 A 0
华润 元 大稳 健债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华润元 大稳 健债 券 A 0
华润元 大稳 健债 券 C 0
合计 0
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券C
基 金 合 同 生 效 日（2015 年 10
月16 日） 基金 份额 总额
226,358,419.20 272,691,321.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 217,832,914.57 200,855,644.49
本报告 期基 金总 申购 份额 881,602.02 20,374,648.54
减: 本报 告 期 基金 总赎 回份 额 175,470,277.72 186,787,090.07
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,244,238.87 34,443,202.96
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第六 次临时 会议 审议 通过， 公 司董 事 长由 路 强
先生变 更为 刘小 腊先 生。 上述变 更已 按照 规定 报相 关监管 机构 备案 ，并 进行 公告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 第 2 年为 本基 金提 供审计 服务 ， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 50 页 共 54 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
11.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 51 页 共 54 页
比例
中信证券 57,464,618.46 9.66% 7,200,000.00 1.02% - -
国信证券 537,406,874.83 90.34% 702,100,000.00 98.98% - -
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华润元大基金管理 有限公司旗下开放式基金净值公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
2 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触发后
公司旗下基金申购、赎回、转换及定投业务处理的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
3 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触发后
公司旗下基金申购、赎回、转换及定投业务处理的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月7 日
4 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2015 年第4 季
度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月20 日
5 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月19 日
6 华润元大基金管理有限公司关于变更公司住所的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月27 日
7 华润元大基金管理有限公司关于同比例增加注册资本
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年2 月27 日
8 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2015 年年度
报告
基金管理人网站 2016 年3 月29 日
9 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2015 年年度
报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月29 日
10 华润元大基金管理有限公司关于参加中国工商银行股
份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月30 日
11 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于暂停申
购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证 券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年3 月30 日
12 华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于恢复申
购、转换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月7 日
13 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式
基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限
制的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月8 日
14 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月12 日
15 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构、开通定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月19 日 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 52 页 共 54 页
16 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2016 年第1 季
度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月20 日
17 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月5 日
18 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
对中信建投证券股份有限公司开通定期定额投资和转
换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月13 日
19 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书
（更新)
(2016 年第1 号)
基金管理人网站 2016 年5 月27 日
20 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书
（更新）摘要（2016 年第1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月27 日
21 华润元大基金关于实施基金网 上直销申购、定投及转
换在通联支付渠道费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年6 月24 日
22 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月1 日
23 华润元大稳健收益债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月5 日
24 华润元大基金管理有限公司董事长变更公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月14 日
25 关于华润元大基金管理有限公司从业人员在子公司兼
职情况变更的公告
基金管理人网站 2016 年7 月14 日
26 华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正
行（上海）基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月19 日
27 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月20 日
28 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2016 年第2 季
度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月21 日
29 华润元大基金关于旗下基金参加诺亚正行（上海）基
金销售投资顾问有限公司定期定额投资业务申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月22 日
30 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构、开通
定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月27 日
31 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构、开通定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年8 月26 日
32 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机
构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年8 月26 日
33 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2016 年半年
度报告
基金管理人网站 2016 年8 月27 日 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 53 页 共 54 页
34 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 2016 年半年
度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年8 月27 日
35 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加和讯信息科技有限公司为代销机构、开通定期定
额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月7 日
36 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构、
开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月14 日
37 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构、开通定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月28 日
38 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构、开
通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月28 日
39 华润元大稳健收益债券型证券投资基金2016 年第3 季
度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年10 月25 日
40 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书
（更新） （2016 年第2 号）
基金管理人网站 2016 年11 月29 日
41 华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书
（更新）摘要（2016 年第2 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年11 月29 日
42 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加深圳市金斧子投资咨询有限公司 为代销机构、开
通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月6 日
43 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加民生证券股份有限公司为代销机构、开通定期定
额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月6 日
44 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加上海华信证券有限责任公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金 管理人网站
2016 年12 月12 日
45 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构、开
通定期定额投资和转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月17 日
46 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
对上海华信证券有限责任公司开通定期定额投资业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月17 日
47 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加上海基煜基金销售有限公司为代销 机构、开通定
期定额投资和转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月24 日
48 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构、开通定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月24 日
49 华润元大基金关于基金网上直销申购、定投及转换在 中国证券报、上海证券报、 2016 年12 月27 日 华润元大稳健债券 2016 年年度 报告
第 54 页 共 54 页
通联支付渠道费率优惠活动延期的公告 证券时报、基金管理人网站
50 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月28 日
51 华润元大基金管理有限公司关于开通手机客户端直销
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月29 日
52 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中
国工商银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月29 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金管 理人 股东 元 大证券 投资信 托股 份有限 公司法 定代表 人、 董事长林武
田先生 于届 龄退 休 ， 由 黄 古彬先 生接 任 ； 本 基金 管 理人股 东华 润深 国投 信托 有限公 司完 成增 资，
实收资 本 由26.30 亿 元人 民币增 至 60 亿 元人 民币 ； 路强先 生不 再担 任本 基金 管理人 股东 华润 深
国投信 托有 限公 司总 经理 ，由刘 小腊 先生 接任 。
2017 年2 月 14 日， 本基 金管理 人发 布了 《华 润元 大基金 管理 有限 公司 总经 理变更 公告 》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
