华 润 元 大 医疗 保 健 量 化混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务 报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合
基金主 代码 000646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行 股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,640,351.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 股票 ， 通过 量化 与 基本面 相结 合的 方法 ， 精 选
优质上 市公 司 ， 在 控制 风 险、 确保 基金 资产 流动 性 的前提 下 ， 获 取基 金资 产 的
长期增 值， 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 长期 收益 。
投资策 略 1 、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2 、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分 ， 本 基金 将结 合 定量与 定性 分析 ， 充分 发 挥
基金管 理人 研究 团队 和投 资团队 的选 股能 力 ， 选 择 具有长 期持 续增 长能 力的 公
司。
3 、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4 、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5 、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在 采用 权证 定 价模型 分析 其合 理定 价的 基
础上 ， 充 分考 量可 投权 证 品种的 收益 率 、 流 动性 及 风险收 益特 征 ， 通 过资 产 配
置、品 种与 类属 选择 ，力 求规避 投资 风险 、追 求稳 定的风 险调 整后 收益 。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 控制 风险 的情 况 下， 通过 信用 研究 和流 动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7 、现 金管 理
在现金 管理 上 ， 本 基金 通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ， 及时 满 足
本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数收 益率 ×80%+ 中债 综合 指数 收益 率 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高风 险品种 ， 预期 风险 和预 期 收
益低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 何特 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一
路1 号A 栋 201 室（ 入驻 深圳
市前海 商务 秘书 有限 公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号
嘉里建 设广 场第 三 座 7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 刘小腊 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、
《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 17 层01-12 室
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座 7 层
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年8 月18 日( 基金
合同生 效日)-2014 年12
月 31 日
本期已 实现 收益 5,828,797.06 -1,715,739.44 5,213,423.89
本期利 润 -5,131,320.55 3,875,092.63 8,636,485.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1220 0.0859 0.0430
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.49% 6.21% 4.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.68% 53.14% 0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 7,713,117.65 1,199,847.02 229,561.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1809 0.0309 0.0029
期末基 金资 产净 值 58,508,167.00 59,653,587.25 80,204,642.79
期末基 金份 额净 值 1.372 1.536 1.003
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 37.20% 53.60% 0.30%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.01% 1.05% -2.53% 0.55% 4.54% 0.50%
过去六 个月 7.61% 1.00% 3.56% 0.62% 4.05% 0.38%
过去一 年 -10.68% 1.90% -9.62% 1.32% -1.06% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
37.20% 2.11% 32.74% 1.64% 4.46% 0.47%
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2014 年 8 月18 日 ， 基金合 同生 效日 至 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金
运作时 间未 满一 年。 图示 中 2014 年 本基 金的 净值 增 长率及 业绩 基准 的收 益率 根据当 年实 际存 续期
（2014 年8 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 进行 利润 分配 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016
年 12 月 31 日， 本基 金管 理人共 管理 十只 开放 式基 金：华 润 元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ，华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华 润 元 大 安 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理 、 华 润元 大医
疗 保 健 量 化 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 华 润元
大 信 息 传 媒 科 技
混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理
2015 年 9
月 15 日
- 7 年
曾任华 泰证 券股 份有 限公 司研究 员， 华
泰证券 （上 海） 资产 管理 有 限公司 量化
投资经 理。2015 年 9 月 15 日起担 任华
润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2015 年 9 月 15 日起 担
任 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 8 月 5 日
起 担 任 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。 中国， 西南 财
经 大 学 金 融 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。
石武斌
华 润 元 大 富 时 中
国 A50 指 数 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理 、 华 润元 大医
疗 保 健 量 化 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理
2016 年 8
月 5 日
- 5 年
曾 任 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 资 产
管理分 公司 量化 投资 研究 员， 2016 年4
月 22 日起 担任 华润 元大 富 时中 国 A50
指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年8 月5 日起担 任华 润元 大 医疗保 健量
化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 中
国， 中 国人 民大 学概 率论 与 数理统 计硕
士，具 有基 金从 业资 格。
注：1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ； 担任新成立 基金的基华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同投资 组合得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、不同时间 窗
下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解 释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国宏 观经 济继 续 疲软， 央行 货币 政策 亦不 如过往 两年 宽松 ， 一 月份 由于熔 断机 制等
多重原 因的 叠加 导致 股市 暴跌 ，2 月份 开始 呈现 结构 性的行 情 。 全 年看 ， 超 70% 的股票 下跌 ， 上证
指数下 跌 12.31% ， 创业 板 指数下 跌 27.71% ， 中证 医 药 行业 指数 下 跌 12.12% 。 从已公 布的 数据 来
看， 医药 行业 的营 收和 增 速均稳 中有 升 ， 相 比其 它 行业仍 处于 中上 游的 水平 。 医 药行 业政 策方 面，
国家先 后出 台 “ 健康 中 国 2030” 规划 纲要 、 医 保目 录调整 方案 、 以 及 《 医药 工业发 展规 划指 南》 。
上述政 策旨 在加 快医 药工 业由快 到强 的转 变， 其中 提及， 到 2020 年医 药行 业 收入保 持中 高速 增长
年均增 速高 于10% 等具 体指 标， 以 及提到2020 年健 康 服务产 业总 规模 超过8 万 亿元人 民币 ， 到2030
年达 到16 万亿 元等 。诸 如 此类的 政策 都将 对医 药行 业发展 带来 长期 重大 利好 。
报告期 内 ， 基 金净 值增 长 率为-10.68%， 取得 与业 绩 比较基 准基 本一 致的 业绩 表现 。 本 基金 自
8 月下旬起， 更多的使 用 量化投资策略 ，通过多 因 子模型来做选 股决策， 以 期达到跑赢 基准的目
的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 净值 增长 率为-10.68% ， 取得 与业 绩 比较基 准基 本一 致的 业绩 表现。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年中 国经 济实 际增 速 为 6.7% ， 全年 经济 整体 维 持 L 型 走势 ， 依然 保持 中 高速增 长 。 中 央
经济工作会议 指出，经 济 形势总的特点 是缓中趋 稳 、稳中向好， 经济运行 保 持在合理区 间，质量
和效益 提高 。我 们预 测 2017 年 GDP 全 年增 速降 到 6.6% 。 经济 增长 有政 府托 底 ，经济 下滑 不会 失
速。 尽 管制 造业 和基 建投 资将对 冲地 产投 资下 滑的 部分影 响， 但预 计 2017 年 固定资 产投 资增 速仍
将在2016 年基 础上 小幅 下 行； 消费 增速 稳健 ， 出 口 面临改 善机 遇但 难言 大幅 改善 ， 三 大需 求对 经
济增速 的边 际贡 献率 增长 空间均 不大 。我 国经 济结 构在逐 步发 生转 变， 未来 消费 对 GDP 的贡 献 率
或将稳 定超 过固 定资 本形 成。 预 计 2017 全 年温 和通 胀， PPI 显著 回升 。 中央 经 济工作 会议 定 调 2017
年是供给侧结 构性改革 深 化之年，财政 政策更加 积 极有效，货币 政策保持 稳 健中性，汇 率增强弹
性并在合理均 衡水平基 本 稳 定。要把防 控金融风 险 放到更重要位 置，防控 资 产泡沫，确 保不发生
系统性 金融 风险 。
展望未 来，2017 年 大类 资 产配置 或转 向股 票市 场。 当前货 币政 策边 际收 紧， 对债市 和房 市的
影响相 对更 为直 接 ， 而 股 市历 经2015 年 以来 的多 次 股灾后 ， 估值 相对 合理 ， 部分资 金可 能从 债市
和房市流向股 市。当前 依 然处于 “资产 荒 ” 的时 代 ，以险资为代 表的机构 资 金将依然会 积极配置华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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股市。医药行 业，受宏 观 经济影响相对 较小，营 收 和增速稳中有 升，在各 行 业始终处于 中上游水
平， 且 政策 方面 的催 化剂 也相对 较多 ，2017 年将 继 续迎来 较快 较好 的发 展。 医药行 业的 股票 ， 是
个防御 兼具 进攻 的板 块， 在当前 整体 风险 偏好 不高 的环境 下， 很可 能在2017 年获得 资金 的持 续青
睐。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
公司按照规定 的权限和 程 序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 会和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
公司采取事前 防范、事 中 控制和事后监 督等三阶 段 工作，加强了 对日常投 资 运作的管理和 监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金各项投 资符合比 例 控制的要求 ，严格执
行分级 授权 制度 ，保 证基 金投资 独立 、公 平。
本基金管理人 承诺将坚 持 以诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，不断提高内 部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，努 力防 范各 种风 险，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新 准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能 力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金 托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金 资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、 完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第61032987_H04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段 我 们审计 了后 附的华 润元大 医疗保 健量 化混合 型证券 投资基 金财 务
报表， 包括2016 年 12 月31 日的 资产 负债 表，2016 年度的 利润 表及
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理 层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公 允列 报财务 报表是 基金管 理人 华润元 大基金 管理有 限公 司
的责任 。这 种责 任包 括：
（1） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表， 并使 其 实现公 允反 映；
（2） 设 计、 执 行和 维护 必 要的内 部控 制， 以 使财 务 报表不 存在 由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执行 了审计 工作。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作还 包括 评价基 金管理 人选用 会计 政策的 恰当性 和作出 会计 估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 我 们认为 ，上 述财务 报表在 所有 重 大方 面按照 企业会 计准则 的规 定
编制， 公允 反映 了华 润元 大医疗 保健 量化 混合 型证 券投资 基金 2016
年12 月31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
高 鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层01-12 室
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,818,160.10 6,110,098.16
结算备 付金
464,188.19 77,535.08
存出保 证金
49,222.01 122,897.62
交易性 金融 资产 7.4.7.2 54,548,489.10 53,740,406.74
其中： 股票 投资
54,548,489.10 53,740,406.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
1,300,946.11 -
应收利 息 7.4.7.5 1,066.53 1,209.50
应收股 利
- -
应收申 购款
169,923.12 329,177.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
59,351,995.16 61,381,324.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,000,000.00
应付赎 回款
110,541.77 504,854.83
应付管 理人 报酬
75,769.63 72,757.46
应付托 管费
12,628.26 12,126.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 194,755.94 87,331.94
应交税 费
- - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 450,132.56 50,666.97
负债合 计
843,828.16 1,727,737.45
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 42,640,351.97 38,838,395.60
未分配 利润 7.4.7.10 15,867,815.03 20,815,191.65
所有者 权益 合计
58,508,167.00 59,653,587.25
负债和 所有 者权 益总 计
59,351,995.16 61,381,324.70
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.372 元， 基金 份额 总额42,640,351.97 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-2,688,761.62 6,643,949.81
1.利息 收入
51,644.14 89,471.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 46,293.52 85,304.67
债券利 息收 入
315.07 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,035.55 4,166.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
7,568,402.15 -113,137.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,363,235.49 -279,162.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 205,166.66 166,024.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -10,960,117.61 5,590,832.07
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 651,309.70 1,076,784.12
减： 二、费用
2,442,558.93 2,768,857.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 808,222.32 936,431.57
2．托 管费 7.4.10.2.2 134,703.73 156,071.98
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 1,023,985.12 1,205,447.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 475,647.76 470,905.65
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,131,320.55 3,875,092.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,131,320.55 3,875,092.63
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
38,838,395.60 20,815,191.65 59,653,587.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,131,320.55 -5,131,320.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
3,801,956.37 183,943.93 3,985,900.30
其中：1. 基 金申 购款 68,335,648.58 14,788,685.18 83,124,333.76
2. 基金 赎回 款 -64,533,692.21 -14,604,741.25 -79,138,433.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
42,640,351.97 15,867,815.03 58,508,167.00
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
79,975,081.74 229,561.05 80,204,642.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,875,092.63 3,875,092.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-41,136,686.14 16,710,537.97 -24,426,148.17 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 119,779,332.45 84,121,252.47 203,900,584.92
2. 基金 赎回 款 -160,916,018.59 -67,410,714.50 -228,326,733.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
38,838,395.60 20,815,191.65 59,653,587.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华润元大医疗 保健量 化 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)原名华 润元 大医疗保健 量
化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2014]472 号 《关于核 准 华润元大医疗 保健量化股 票型证券投资 基金募集的 批复》核准， 由华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华润 元 大医疗保健 量化股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
406,738,268.41 元 ，经安 永华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H03
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大医疗 保健量化股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2014 年8 月18 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 406,876,288.32 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 138,019.91 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国农 业银 行 ”）。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金 运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票型 证券 投资 基金 更名为 混合 型证 券投 资基 金
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大医疗保健 量化混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
交易的 股票 （含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权
证、股指期货 、银行存 款 、资产支持证 券等以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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工具 （但 须符 合中 国证 监 会相关 规定 ） 。 本基 金的 投 资组合 比例 为 ： 本 基金 股 票投资 比例 范围 为基
金资产 的60%-95% ， 本基 金 投资医 疗行 业上 市公 司股 票的比 例不 少于 非现 金基 金资产 的 80% ， 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
投资比例不低 于基金资 产 净值的 5%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证医药 卫 生指数收益率*80%+
中债综 合指 数收 益率*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息系 根据 下列 企业 会计 准则、 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 而编制 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 21 页 共 57 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应 收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 22 页 共 57 页
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的 资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的 股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按照估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在 活 跃 市场上未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易 的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值 技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 由债券发行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后 的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ； 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次 ， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ，若基 金
合同生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
-
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要会计 政策 和会 计估 计需 要披露。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 25 页 共 57 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税 改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 57 页
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红 利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 2,818,160.10 6,110,098.16
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,818,160.10 6,110,098.16
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,494,713.26 54,548,489.10 -1,946,224.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,494,713.26 54,548,489.10 -1,946,224.16
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,726,513.29 53,740,406.74 9,013,893.45
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,726,513.29 53,740,406.74 9,013,893.45
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 1,000,000.00 -
合计 1,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 812.43 1,110.39
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 229.79 38.28
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 24.31 60.83
合计 1,066.53 1,209.50 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 28 页 共 57 页
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 194,755.94 87,331.94
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 194,755.94 87,331.94
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 132.56 666.97
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 400,000.00 -
合计 450,132.56 50,666.97
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 38,838,395.60 38,838,395.60
本期申 购 68,335,648.58 68,335,648.58
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -64,533,692.21 -64,533,692.21
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 42,640,351.97 42,640,351.97
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,199,847.02 19,615,344.63 20,815,191.65 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
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本期利 润 5,828,797.06 -10,960,117.61 -5,131,320.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
684,473.57 -500,529.64 183,943.93
其中： 基金 申购 款 -231,342.39 15,020,027.57 14,788,685.18
基金赎 回款 915,815.96 -15,520,557.21 -14,604,741.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,713,117.65 8,154,697.38 15,867,815.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 41,043.55 77,704.82
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,304.40 6,187.95
其他 945.57 1,411.90
合计 46,293.52 85,304.67
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 335,366,400.29 403,610,733.14
减：卖 出股 票成 本总 额 328,003,164.80 403,889,895.73
买卖股 票差 价收 入 7,363,235.49 -279,162.59
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至
2016年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至
2015年12月31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,013,250.69 - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 57 页
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,000,900.00 -
减：应 收利 息总 额 12,350.69 -
买卖债 券差 价收 入 0.00 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
7.4.7.13.4 债 券投 资收 益 —— 申购差 价收 入
-
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 205,166.66 166,024.87
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 205,166.66 166,024.87
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -10,960,117.61 5,590,832.07
—— 股 票投 资 -10,960,117.61 5,590,832.07
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 57 页
3.其他 - -
合计 -10,960,117.61 5,590,832.07
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 648,263.59 1,016,375.12
基金转 换费 收入 3,046.11 60,409.00
合计 651,309.70 1,076,784.12
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,023,985.12 1,205,447.98
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
1,023,985.12 1,205,447.98
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
银行汇 划费 4,647.76 6,505.65
账户 维 护费 21,000.00 13,500.00
其他费 用_ 其他 - 900.00
合计 475,647.76 470,905.65
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，除 在 7.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业 所得 税中 披露的 事项 外 ，华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 57 页
本基金 无其 他需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份 有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
808,222.32 936,431.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
456,478.35 468,905.53
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从 基 金管 理费 中列支 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
134,703.73 156,071.98
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 57 页
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
-
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 的其 他关 联方 于本期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,818,160.10 41,043.55 6,110,098.16 77,704.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000411 英特集
团
2016 年
12 月27
日
重大事
项停牌
22.10 2017 年1
月11 日
24.31 66,959 1,437,605.35 1,479,793.90 -
300243 瑞丰高
材
2016 年9
月 20 日
重大事
项停牌
15.18 2017 年1
月 4 日
16.70 19,700 295,341.00 299,046.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及由金融工 具产生的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场
风险。本基金 管理人制 定 了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限 额 及内部控
制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资 信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 57 页
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有债 券
资产（2015 年 12 月31 日 ：无） 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
-
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
-
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易
所或银行间市 场交易， 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基金 持有的可 回 购交易的债券 资产的公 允 价值。本基 金 所持有
的金融负债 以及可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息， 因
此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 57 页
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、债券 投资及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰 早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,818,160.10 - - - - 2,818,160.10
结算备 付金 464,188.19 - - - - 464,188.19
存出保 证金 49,222.01 - - - - 49,222.01
交易性 金融 资产 - - - - 54,548,489.10 54,548,489.10
应收证 券清 算款 - - - - 1,300,946.11 1,300,946.11
应收利 息 - - - - 1,066.53 1,066.53
应收申 购款 99.85 - - - 169,823.27 169,923.12
资产总 计 3,331,670.15 - - - 56,020,325.01 59,351,995.16
负债
应付赎 回款 - - - - 110,541.77 110,541.77
应付管 理人 报酬 - - - - 75,769.63 75,769.63
应付托 管费 - - - - 12,628.26 12,628.26
应付交 易费 用 - - - - 194,755.94 194,755.94
其他负 债 - - - - 450,132.56 450,132.56
负债总 计 - - - - 843,828.16 843,828.16
利率敏 感度 缺口 3,331,670.15 - - - - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,110,098.16 - - - - 6,110,098.16
结算备 付金 77,535.08 - - - - 77,535.08
存出保 证金 122,897.62 - - - - 122,897.62
交易性 金融 资产 - - - - 53,740,406.74 53,740,406.74
买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00
应收利 息 - - - - 1,209.50 1,209.50
应收申 购款 497.02 - - - 328,680.58 329,177.60
资产总 计 7,311,027.88 - - - 54,070,296.82 61,381,324.70
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回款 - - - - 504,854.83 504,854.83 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 57 页
应付管 理人 报酬 - - - - 72,757.46 72,757.46
应付托 管费 - - - - 12,126.25 12,126.25
应付交 易费 用 - - - - 87,331.94 87,331.94
其他负 债 - - - - 50,666.97 50,666.97
负债总 计 - - - - 1,727,737.45 1,727,737.45
利率敏 感度 缺口 7,311,027.88 - - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 期末 本基 金未 持有 交易性 债券 资产 ， 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影 响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 54,548,489.10 93.23 53,740,406.74 90.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,548,489.10 93.23 53,740,406.74 90.09
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中证 医药 卫生 指数 以外 的其他 市 场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 57 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月
31 日 ）
中证医 药卫 生指 数上 升 5% 3,549,321.25 2,919,143.68
中证医 药卫 生指 数下 降 5% -3,549,321.25 -2,919,143.68
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
-
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事 项
(1) 公 允价 值
基金管理人已 经评估了 银 行存款、结算 备付金、 买 入返售金融资 产、其他 应 收款项类投资 以
及其他 金融 负债 因剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 52,769,649.20 元， 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 1,778,839.90
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 （于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有 的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 51,221,510.67 元 ，划分 为第 二层 次 的
余额为 人民 币2,518,896.07 元 ，无 划分 为第 三层 次 的余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债 券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 57 页
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ；本基金 本 期未发生第三 层
次公允 价值 转入 （转 出） 的情况 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 57 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投资 54,548,489.10 91.91
其中： 股票 54,548,489.10 91.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,282,348.29 5.53
7 其他各 项资 产 1,521,157.77 2.56
8 合计 59,351,995.16 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 40,679,585.20 69.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
667,743.00 1.14
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 9,475,006.89 16.19
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
340,582.00 0.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 327,369.00 0.56
L
租赁和 商务 服务 业 - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 57 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,740,099.88 2.97
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 996,420.69 1.70
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 321,682.44 0.55
合计 54,548,489.10 93.23
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300452 山河药 辅 35,754 1,563,879.96 2.67
2 600513 联环药 业 87,632 1,530,054.72 2.62
3 300358 楚天科 技 87,735 1,512,551.40 2.59
4 600055 万东医 疗 83,379 1,510,827.48 2.58
5 600272 开开实 业 78,152 1,505,207.52 2.57
6 600479 千金药 业 95,444 1,505,151.88 2.57
7 600781 辅仁药 业 79,473 1,498,066.05 2.56
8 002750 龙津药 业 90,015 1,496,949.45 2.56
9 300412 迦南科 技 42,534 1,492,943.40 2.55
10 300233 金城医 药 61,186 1,491,102.82 2.55
11 600080 金花股 份 118,621 1,489,879.76 2.55
12 300239 东宝生 物 184,058 1,487,188.64 2.54
13 300453 三鑫医 疗 62,389 1,482,986.53 2.53
14 300206 理邦仪 器 156,000 1,482,000.00 2.53
15 002758 华通医 药 49,945 1,480,369.80 2.53
16 000411 英特集 团 66,959 1,479,793.90 2.53
17 300289 利德曼 118,542 1,475,847.90 2.52
18 002566 益盛药 业 115,151 1,473,932.80 2.52
19 600488 天药股 份 236,844 1,470,801.24 2.51
20 000705 浙江震 元 112,281 1,467,512.67 2.51
21 600713 南京医 药 184,500 1,466,775.00 2.51
22 000919 金陵药 业 107,748 1,457,830.44 2.49
23 300254 仟源医 药 75,496 1,456,317.84 2.49
24 300246 宝莱特 43,551 1,451,990.34 2.48
25 000590 启迪古 汉 73,590 1,446,043.50 2.47 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 57 页
26 002693 双成药 业 133,999 1,444,509.22 2.47
27 002728 特一药 业 53,577 1,437,470.91 2.46
28 300404 博济医 药 43,668 1,415,279.88 2.42
29 300357 我武生 物 40,400 1,414,808.00 2.42
30 600976 健民集 团 44,300 1,414,499.00 2.42
31 000538 云南白 药 7,676 584,527.40 1.00
32 300417 南华仪 器 7,500 411,450.00 0.70
33 300321 同大股 份 8,900 343,540.00 0.59
34 600593 大连圣 亚 8,600 341,248.00 0.58
35 300277 海联讯 27,400 340,582.00 0.58
36 000692 惠天热 电 52,300 336,289.00 0.57
37 603002 宏昌电 子 50,600 335,984.00 0.57
38 300283 温州宏 丰 34,200 335,844.00 0.57
39 300112 万讯自 控 23,500 335,815.00 0.57
40 600793 宜宾纸 业 10,700 334,268.00 0.57
41 600356 恒丰纸 业 27,300 333,333.00 0.57
42 600605 汇通能 源 14,100 333,183.00 0.57
43 300305 裕兴股 份 25,800 332,820.00 0.57
44 300154 瑞凌股 份 32,304 332,085.12 0.57
45 300354 东华测 试 13,600 331,840.00 0.57
46 000695 滨海能 源 20,600 331,454.00 0.57
47 000430 张家界 27,100 330,891.00 0.57
48 002553 南方轴 承 26,800 329,640.00 0.56
49 002015 霞客环 保 37,400 329,494.00 0.56
50 600854 春兰股 份 44,486 329,196.40 0.56
51 002420 毅昌股 份 32,600 328,934.00 0.56
52 600444 国机通 用 14,600 328,354.00 0.56
53 300270 中威电 子 21,600 328,104.00 0.56
54 600778 友好集 团 29,100 327,666.00 0.56
55 000668 荣丰控 股 13,100 327,369.00 0.56
56 300125 易世达 10,900 324,820.00 0.56
57 603199 九华旅 游 8,191 324,281.69 0.55
58 300260 新莱应 材 9,600 322,176.00 0.55
59 600455 博通股 份 5,468 321,682.44 0.55
60 300243 瑞丰高 材 19,700 299,046.00 0.51
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 57 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300233 金城医 药 6,425,862.40 10.77
2 002728 特一药 业 6,416,128.00 10.76
3 300357 我武生 物 6,078,636.00 10.19
4 300086 康芝药 业 5,753,086.00 9.64
5 300396 迪瑞医 疗 5,607,865.20 9.40
6 600976 健民集 团 5,541,999.99 9.29
7 000919 金陵药 业 5,243,197.28 8.79
8 002566 益盛药 业 5,197,984.00 8.71
9 600272 开开实 业 4,997,181.72 8.38
10 002370 亚太药 业 4,938,333.44 8.28
11 300206 理邦仪 器 4,758,953.00 7.98
12 300412 迦南科 技 4,736,122.00 7.94
13 002412 汉森制 药 4,730,091.00 7.93
14 002688 金河生 物 4,659,680.17 7.81
15 601988 中国银 行 4,597,894.00 7.71
16 002693 双成药 业 4,456,998.00 7.47
17 600829 人民同 泰 4,417,824.36 7.41
18 300289 利德曼 4,060,130.00 6.81
19 300358 楚天科 技 3,871,488.20 6.49
20 600222 太龙药 业 3,852,358.69 6.46
21 600529 山东药 玻 3,804,805.40 6.38
22 603168 莎普爱 思 3,794,954.23 6.36
23 000411 英特集 团 3,743,300.31 6.28
24 600488 天药股 份 3,742,805.05 6.27
25 300452 山河药 辅 3,635,832.00 6.09
26 300404 博济医 药 3,501,257.72 5.87
27 603669 灵康药 业 3,493,247.00 5.86
28 002750 龙津药 业 3,473,810.30 5.82
29 601398 工商银 行 3,449,595.00 5.78
30 002393 力生制 药 3,307,755.00 5.54
31 300181 佐力药 业 3,267,627.00 5.48
32 600351 亚宝药 业 3,177,541.00 5.33
33 002758 华通医 药 3,175,303.05 5.32
34 300109 新开源 3,172,299.00 5.32 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 57 页
35 600713 南京医 药 3,117,841.35 5.23
36 000705 浙江震 元 3,080,845.00 5.16
37 300347 泰格医 药 3,040,412.14 5.10
38 600781 辅仁药 业 2,999,850.00 5.03
39 300453 三鑫医疗 2,995,429.95 5.02
40 603222 济民制 药 2,912,332.00 4.88
41 300016 北陆药 业 2,897,160.00 4.86
42 000650 仁和药 业 2,870,539.00 4.81
43 300255 常山药 业 2,870,313.80 4.81
44 600613 神奇制 药 2,820,047.00 4.73
45 600833 第一医 药 2,819,478.00 4.73
46 600479 千金药 业 2,802,574.00 4.70
47 000004 国农科 技 2,786,638.47 4.67
48 600513 联环药 业 2,754,731.80 4.62
49 002166 莱茵生 物 2,751,429.00 4.61
50 002433 太安堂 2,735,293.18 4.59
51 300239 东宝生 物 2,707,987.32 4.54
52 002365 永安药 业 2,658,633.00 4.46
53 600671 天目药 业 2,657,627.88 4.46
54 000590 启迪古 汉 2,593,282.84 4.35
55 300254 仟源医 药 2,426,252.06 4.07
56 300246 宝莱特 2,413,632.02 4.05
57 300039 上海凯 宝 2,387,776.16 4.00
58 000756 新华制 药 2,222,390.21 3.73
59 300194 福安药 业 2,065,338.89 3.46
60 002107 沃华医 药 2,037,835.45 3.42
61 000597 东北制 药 2,014,918.00 3.38
62 300436 广生堂 2,005,266.00 3.36
63 600080 金花股 份 1,949,209.00 3.27
64 300482 万孚生 物 1,775,800.00 2.98
65 601166 兴业银 行 1,751,217.00 2.94
66 600055 万东医 疗 1,729,905.82 2.90
67 300158 振东制 药 1,678,163.00 2.81
68 000153 丰原药 业 1,675,513.00 2.81
69 000788 北大医 药 1,637,322.00 2.74
70 002020 京新药 业 1,543,063.00 2.59 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 57 页
71 600211 西藏药 业 1,496,805.23 2.51
72 600276 恒瑞医 药 1,457,257.00 2.44
73 300326 凯利泰 1,452,776.00 2.44
74 600285 羚锐制 药 1,421,369.00 2.38
75 000538 云南白 药 1,411,950.00 2.37
76 600436 片仔癀 1,408,368.00 2.36
77 300204 舒泰神 1,395,430.00 2.34
78 600778 友好集 团 1,361,101.00 2.28
79 603520 司太立 1,361,094.00 2.28
80 000692 惠天热 电 1,339,980.00 2.25
81 002626 金达威 1,334,690.00 2.24
82 600593 大连圣 亚 1,330,645.00 2.23
83 000518 四环生 物 1,297,490.00 2.18
84 600216 浙江医 药 1,254,304.00 2.10
85 300363 博腾股 份 1,197,199.00 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300396 迪瑞医 疗 5,962,853.01 10.00
2 300086 康芝药 业 5,883,225.68 9.86
3 002728 特一药 业 5,519,848.08 9.25
4 002370 亚太药 业 5,257,940.49 8.81
5 300233 金城医 药 5,185,238.56 8.69
6 002688 金河生 物 4,924,158.13 8.25
7 300357 我武生 物 4,831,215.26 8.10
8 002412 汉森制 药 4,677,747.43 7.84
9 601988 中国银 行 4,591,318.00 7.70
10 600976 健民集 团 4,555,820.57 7.64
11 600829 人民同 泰 4,337,345.44 7.27
12 600222 太龙药 业 4,280,040.63 7.17
13 600529 山东药 玻 4,246,273.96 7.12
14 300181 佐力药 业 4,183,628.92 7.01
15 300016 北陆药 业 3,856,388.58 6.46
16 002566 益盛药 业 3,853,637.71 6.46 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 57 页
17 600272 开开实 业 3,839,775.05 6.44
18 603168 莎普爱 思 3,824,145.50 6.41
19 300412 迦南科 技 3,806,181.29 6.38
20 300347 泰格医 药 3,741,041.70 6.27
21 000919 金陵药 业 3,724,631.24 6.24
22 603669 灵康药 业 3,571,089.46 5.99
23 002393 力生制 药 3,496,371.24 5.86
24 000004 国农科 技 3,479,223.31 5.83
25 600833 第一医 药 3,470,915.36 5.82
26 601398 工商银 行 3,457,210.00 5.80
27 600351 亚宝药 业 3,446,700.70 5.78
28 600671 天目药 业 3,402,263.45 5.70
29 300206 理邦仪 器 3,137,531.28 5.26
30 600613 神奇制 药 3,137,392.96 5.26
31 002693 双成药 业 3,103,985.32 5.20
32 002365 永安药 业 3,081,907.68 5.17
33 300255 常山药 业 3,053,564.66 5.12
34 603222 济民制 药 3,027,575.07 5.08
35 000650 仁和药 业 3,006,307.04 5.04
36 000756 新华制 药 3,005,048.64 5.04
37 300109 新开源 2,949,212.70 4.94
38 000411 英特集 团 2,862,407.30 4.80
39 002166 莱茵生 物 2,806,289.75 4.70
40 600436 片仔癀 2,749,680.73 4.61
41 002626 金达威 2,669,738.65 4.48
42 000597 东北制 药 2,640,881.12 4.43
43 002433 太安堂 2,540,535.50 4.26
44 300039 上海凯 宝 2,505,397.70 4.20
45 300289 利德曼 2,396,974.75 4.02
46 002019 亿帆医 药 2,391,140.72 4.01
47 300358 楚天科 技 2,368,561.80 3.97
48 600488 天药股 份 2,308,708.94 3.87
49 300318 博晖创 新 2,255,378.06 3.78
50 300436 广生堂 2,212,525.50 3.71
51 002750 龙津药 业 2,209,043.17 3.70
52 002107 沃华医 药 2,123,254.67 3.56
53 000153 丰原药 业 2,068,264.33 3.47
54 300194 福安药 业 2,033,382.01 3.41 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 57 页
55 300158 振东制 药 2,012,139.54 3.37
56 002317 众生药 业 2,007,742.97 3.37
57 600530 交大昂 立 1,990,453.74 3.34
58 300452 山河药 辅 1,955,753.08 3.28
59 600211 西藏药 业 1,939,809.25 3.25
60 300294 博雅生 物 1,892,145.89 3.17
61 000705 浙江震 元 1,866,912.04 3.13
62 002007 华兰生 物 1,849,717.18 3.10
63 300404 博济医 药 1,823,395.47 3.06
64 300326 凯利泰 1,757,922.00 2.95
65 601166 兴业银 行 1,746,954.00 2.93
66 600513 联环药 业 1,721,734.91 2.89
67 000788 北大医 药 1,708,387.40 2.86
68 300204 舒泰神 1,657,751.59 2.78
69 600781 辅仁药 业 1,645,285.66 2.76
70 300482 万孚生 物 1,642,725.78 2.75
71 300239 东宝生 物 1,610,835.65 2.70
72 600285 羚锐制 药 1,559,364.39 2.61
73 600521 华海药 业 1,521,753.78 2.55
74 600713 南京医 药 1,517,204.58 2.54
75 002758 华通医 药 1,494,654.00 2.51
76 002020 京新药 业 1,478,393.00 2.48
77 603520 司太立 1,449,685.48 2.43
78 300453 三鑫医 疗 1,435,121.66 2.41
79 600276 恒瑞医 药 1,423,725.55 2.39
80 300298 三诺生 物 1,403,771.50 2.35
81 000518 四环生 物 1,328,340.00 2.23
82 300363 博腾股 份 1,295,640.00 2.17
83 600216 浙江医 药 1,289,303.98 2.16
84 300246 宝莱特 1,282,887.00 2.15
85 300009 安科生 物 1,248,865.92 2.09
86 603799 华友钴 业 1,240,811.37 2.08
87 000989 九 芝 堂 1,201,546.68 2.01
88 600479 千金药 业 1,201,501.24 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 57 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 339,771,364.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 335,366,400.29
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 持仓 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 57 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同 规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,222.01
2 应收证 券清 算款 1,300,946.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,066.53
5 应收申 购款 169,923.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,521,157.77
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 57 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,257 13,091.91 3,269,626.65 7.67% 39,370,725.32 92.33%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
67,279.26 0.1578%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额
406,876,288.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,838,395.60
本报告 期基 金总 申购 份额 68,335,648.58
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 64,533,692.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,640,351.97
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 57 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第六 次临时 会议 审议 通过， 公 司董事 长由 路 强
先生变 更为 刘小 腊先 生。 上述变 更已 按照 规定 报相 关监管 机构 备案 ，并 进行 公告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （ 特 殊普 通合 伙） 为 第3 年为 本基 金提 供审计 服务 ， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 210,234,125.74 31.14% 195,810.08 31.14% -
银河证券 1 123,739,061.48 18.33% 115,237.08 18.33% -
华泰证券 1 122,325,747.83 18.12% 113,914.87 18.12% -
中信建投 1 119,977,081.34 17.77% 111,732.33 17.77% -
招商证券 1 91,199,365.62 13.51% 84,935.30 13.51% - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 57 页
中银国际 2 4,179,431.97 0.62% 3,892.34 0.62% -
国泰君安 1 3,440,591.08 0.51% 3,205.46 0.51% -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券 公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 新增了一个海 通证券的 深 市基金专用交 易单元， 同 时退租一个 海通证券
的沪市 基金 专用 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
国信证券 2,001,800.00 100.00% 14,100,000.00 52.81% - -
银河证券 - - - - - - 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 57 页
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - 10,000,000.00 37.45% - -
中银国际 - - - - - -
国泰君安 - - 2,600,000.00 9.74% - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年1 月4 日
2
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 指 数 熔 断机 制 触 发 后
公 司 旗 下 基金 申 购 、赎 回 、转换 及 定 投 业务 处 理 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月4 日
3
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 指 数 熔 断机 制 触 发 后
公 司 旗 下 基金 申 购 、赎 回 、转换 及 定 投 业务 处 理 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年1 月7 日
4
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年1 月12 日
5
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
第 4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年1 月20 日
6 华润元大基金管理有 限公司关于变更公司住所的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年2 月27 日
7
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 同 比 例 增加 注 册 资 本
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年2 月27 日
8
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年3 月1 日
9
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2015 年
年度报告
基金管理人网站
2016 年3 月29 日
10
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合 型证 券 投 资 基 金 2015 年
年度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年3 月29 日
11
华 润 元 大 医疗 保 健 量化 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新） （2016 年第1 号）
基金管理人网站
2016 年4 月1 日
12
华 润 元 大 医疗 保 健 量化 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新）摘要（2016 年第1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年4 月1 日 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 57 页
13
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 调 整 旗 下部 分 开 放 式
基 金 申 购 、赎 回 、 转换 转 出及最 低 持 有 份额 的 数 额 限
制的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月8 日
14
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 深 圳 富济 财 富 管理 有 限公司 为 代 销 机构 、 开 通 定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年4 月19 日
15
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2016 年
第 1 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年4 月20 日
16
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
对 中 信 建 投证 券 股 份有 限 公司开 通 定 期 定额 投 资 和 转
换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年5 月13 日
17
华 润 元 大 基金 关 于 实施 基 金网上 直 销 申 购、 定 投 及 转
换在通联支付渠道费率优惠的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年6 月24 日
18 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年7 月1 日
19
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 调 整 停
牌股票估值方法的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证券报、
证券时报、基金管理人网站 2016 年7 月13 日
20 华润元大基金管理有限公司董事长变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年7 月14 日
21
关 于 华 润 元大 基 金 管理 有 限公司 从 业 人 员在 子 公 司 兼
职情况变更的公告
基金管理人网站
2016 年7 月14 日
22
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 基 金参 加 诺 亚 正
行 （ 上 海 ）基 金 销 售投 资 顾问有 限 公 司 费率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月19 日
23
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放式基金
增 加 上 海 利得 基 金 销售 有 限公司 为 代 销 机构 并 参 加 其
费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月20 日
24
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2016 年
第 2 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年7 月21 日
25
华 润 元 大 基金 关 于 旗下 基 金参加 诺 亚 正 行（ 上 海 ） 基
金 销 售 投 资顾 问 有 限公 司 定期定 额 投 资 业务 申 购 费 率
优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月22 日
26
华 润 元 大 基金 管 理 有 限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 上 海 陆金 所 资 产管 理 有限公 司 为 代 销机 构 、 开 通
定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年7 月27 日
27
华 润 元 大 医疗 保 健 量化 混 合型证 券 投 资 基金 基 金 经 理
变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年8 月6 日
28
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 北 京 汇成 基 金 销售 有 限公司 为 代 销 机构 、 开 通 定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管 理人网站
2016 年8 月26 日
29
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年8 月26 日 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 57 页
构 、 开 通 定期 定 额 投资 和 转换业 务 并 参 加其 费 率 优 惠
活动的公告
30
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2016 年
半年度报告
基金管理人网站
2016 年8 月27 日
31
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2016 年
半年度报告摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年8 月27 日
32
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 和 讯 信息 科 技 有限 公 司为代 销 机 构 、开 通 定 期 定
额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月7 日
33
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 北 京 肯特 瑞 财 富投 资 管理有 限 公 司 为代 销 机 构 、
开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月14 日
34
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 珠 海 盈米 财 富 管理 有 限 公司 为 代 销 机构 、 开 通 定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月28 日
35
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 奕 丰 金融 服 务 （深 圳 ）有限 公 司 为 代销 机 构 、 开
通 定 期 定 额投 资 和 转换 业 务并参 加 其 费 率优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年9 月28 日
36
华 润 元 大 医疗 保 健 量化 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新） （2016 年第2 号）
基金管理人网站
2016 年9 月30 日
37
华 润 元 大 医疗 保 健 量化 混 合型证 券 投 资 基金 招 募 说 明
书（更新）摘要（2016 年第2 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年9 月30 日
38
华 润 元 大 医 疗 保健 量 化 混 合型证 券 投 资 基 金 2016 年
第 3 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金
管理人网站 2016 年10 月25 日
39
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 深 圳 市金 斧 子 投资 咨 询有限 公 司 为 代销 机 构 、 开
通 定 期 定 额投 资 和 转换 业 务并参 加 其 费 率优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月6 日
40
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 民 生 证券 股 份 有限 公 司为代 销 机 构 、开 通 定 期 定
额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月6 日
41
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 上 海 华信 证 券 有限 责 任公司 为 代 销 机构 并 参 加 其
费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月12 日
42
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 北 京 恒天 明 泽 基金 销 售有限 公 司 为 代销 机 构 、 开
通定期定额投资和转换业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月17 日
43
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
对 上 海 华 信证 券 有 限责 任 公司开 通 定 期 定额 投 资 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月17 日 华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 57 页
44
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 上 海 基煜 基 金 销售 有 限公司 为 代 销 机构 、 开 通 定
期定额投资和转换业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月24 日
45
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分开 放 式 基 金
增 加 上 海 万得 投 资 顾问 有 限公司 为 代 销 机构 、 开 通 定
期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站
2016 年12 月24 日
46
华 润 元 大 基金 关 于 基金 网 上直销 申 购 、 定投 及 转 换 在
通联支付渠道费率优惠活动延期的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年12 月27 日
47
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 开 通 手 机客 户 端 直 销
业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年12 月29 日
48
华 润 元 大 基金 管 理 有限 公 司关于 旗 下 部 分基 金 参 加 中
国农业银行股份有限公司费率优惠活动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时报、基金管理人网站 2016 年12 月29 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金管 理人 股东元 大证券 投资信 托股 份有限 公司法 定代表 人、 董事长林武
田先生 于届 龄退 休 ， 由 黄 古彬先 生接 任 ； 本 基金 管 理人股 东华 润深 国投 信托 有限公 司完 成增 资，
实收资 本 由26.30 亿 元人 民币增 至 60 亿 元人 民币 ； 路强先 生不 再担 任本 基金 管理人 股东 华润 深
国投信 托有 限公 司总 经理 ，由刘 小腊 先生 接任 。
2017 年2 月 14 日， 本基 金管理 人发 布了 《华 润元 大基金 管理 有限 公司 总经 理变更 公告 》 。
华润元大医疗保健量化混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
