MSCI 中国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
1
§ 1 重 要 提 示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
2
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 .............................................................. 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
3.3 自 基金 合同 生效 以来 基金的 利润 分配 情况 ............................................................. 6
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 12
§ 6 审 计报 告 ............................................................................................................................ 12
§ 7 年 度财 务报 表 .................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 13
7.2 利 润表 ....................................................................................................................... 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 16
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 17
§ 8 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 67
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 69
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 69
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 69
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 69
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 69
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 69
8.11 报 告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 70
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 70
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 71
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 71
9.2 期 末上 市基 金 前 十名 持有人 ................................................................................... 71
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 72
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 72
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 72
§ 11 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 72
§ 12 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 75
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
3
§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
场内简 称 MSCIA 股
基金主 代码 512990
交易代 码 512990
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 333,515,418 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 3 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟踪 标的 指 数， 追求跟 踪 偏离 度和 跟 踪误 差最
小化， 以期 获得 与标 的指 数收益 相似 的回 报。
投资策 略
本 基 金主 要采 用 组合 复制策 略 及适 当的 替 代性 策略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 MSCI 中国 A 股 指数 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于股 票 基金 ，风险 与 收益 高于 混 合基 金、
债 券 基金 与货 币 市场 基金。 基 金主 要投 资 于标 的指
数 成 份股 及备 选 成份 股，在 股 票基 金中 属 于较 高风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 1 号 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
4
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com
基金 年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特
殊普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心 11 楼
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 8 层
§ 3 主要财 务指标 、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年 2 月 12 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2015 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 -32,487,675.79 724,286,451.91
本期利 润 -59,552,982.74 717,702,010.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1511 0.5672
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.10% 50.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.43% 8.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -4,324,887.50 43,855,075.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0130 0.0898
期末基 金资 产净 值 329,190,530.50 532,370,493.60
期末基 金份 额净 值 0.9870 1.0898
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.30% 8.98%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
5
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.08% 0.69% 0.63% 0.70% 1.45% -0.01%
过去六 个月 7.13% 0.76% 3.48% 0.77% 3.65% -0.01%
过去一 年 -9.43% 1.48% -14.74% 1.53% 5.31% -0.05%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-1.30% 1.99% -4.29% 2.06% 2.99% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 12 日 至 2016 年 12 月 31 日 ）
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
6
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 对比 图
注： 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ， 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个
自然年 度进 行折 算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格， 以及特
定客户资产管理人、 保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETFMSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
7
基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、 华夏 MSCI
中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏消
费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏医药 ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪港通 恒生 ETF 、
华夏上证 50AH 优选指 数（LOF ）和华夏快线 ETF ，初步形成了覆盖 宽基指数、
大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。
2016 年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，
华夏基 金获得“2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖；在《上海证券报》主办
的第十三届中国 “金基金 ”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金 ·债券
投资回报基金管理公司 ”奖。
在客户服务方面，2016 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客
户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自
助办理退款、 重置密码、 上传换卡资料等业务， 还可自助办理资产证明和盖章对
账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴
金桔宝理财， 并上线华夏财富网上交易系统， 增加直销定投通等功能， 为客户 提
供更多优惠便捷的理财渠道， 提高交易便利性； （3） 开展“你定 ， 我 投 ”、 “客
户个性化白皮书 ”、 “2016 活期通年底晒账单 ”、2016 北京马拉松等系列宣传
活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 董 事
总经理
2015-02-12 - 16 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部 副 总经 理 、上 证能
源 交 易型 开 放式 指数
发 起 式证 券 投资 基金
基金经 理（2013 年 3
月 28 日至 2016 年 3
月 28 日期 间） 等。
荣膺
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 高
级副总 裁
2016-10-20 - 6 年
北 京 大学 光 华管 理学
院 会 计 学 硕 士。2010
年 7 月加 入华 夏基 金
管 理 有限 公 司， 曾任
研 究 发展 部 高级 产品MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
8
经 理 ，数 量 投资 部研
究 员 、投 资 经理 、基
金经理 助理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现 涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
9
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股指数 ， MSCI 中国 A 股指数 是国际
指数公司 MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数，旨在为当前投资 A 股市
场的广大投资者提供一个股票表现基准，该指数力图反映国内 A 股投资者的投
资过程和制约因素，同时也可成为国际投资者了解和参与中国 A 股市场的一个
工具。 该指数自 2005 年 5 月起正式发布， 以 A 股沪深两市大中盘股票为成份股
样本，以其经调整的自由流通市值为权数计算得到；截至 2016 年 12 月 31 日，
该指数成份股样本共计 861 只。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策
略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
2016 年，国际方面，美国经济稳定增长，美联储年末将联邦基金利率提升
25 个基点至 0.5%-0.75% ， 美国总统大选也落 下帷幕， 特朗普获胜加强了美国基
建投资预期， 使得全球通货膨胀预期提升； 欧洲央行自年初降低三大利率后维持
主要政策利率不变，年末延长 QE 至 2017 年 12 月，报告期欧洲经济温和复苏 ，
但年内英国脱欧公投、 意大利修宪公投失败都给全球市场带来不小波动。 国内方
面， 政府继续以推进供给侧结构性改革为主线， 同时适度扩大总需求， 全年经济
有所企稳，GDP 同比增长 6.7% 。PPI （生产物 价指数） 同比一举扭转数年以来的
下降态势实现转正，CPI 也温和上涨。 货币政 策方面， 为引导经济去杠杆， 央行
下半年持续锁短放长，货币政策由相对宽松逐渐回归中性。
市场方面， 年初在人民币短期快速贬值以及相关监管措施出台等诸多因素影
响下，A 股经历了一波较大幅度的调整， 之后在基本面企稳、 工业品价格持续上
涨等因素带动下， 市场走出一波震 荡修复式行情， 纵观全年， 由于各种黑天鹅事
件频发，震荡可谓剧烈。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真
应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.9870 元， 本报告期份额净值
增长率为-9.43% ，同期 业绩比较基准增长率为-14.74% 。本基金本报 告期跟踪偏MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
10
离度为+5.31% ，与业绩 比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作
费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素，
而特朗普政府的政策走向也成为市场的重大不确定因素； 与此同时， 英国脱欧流
程的启动、 欧洲政治经济格局的重构， 都使得我们将面临一个更加不确知的外部
世界。 国内方面， 为维持经济平稳增长， 政府会继续展开供给侧改革尤其是 “补
短板 ”行动， 混合所有制等改革也将扎实推进， 与此同时， 也需密切关注美国新
一届政府的政策走向及我国政府的应对策略。 财政政策方面， 料将继续积极有为，
货币政策大概率会维持中性。 如果经济企稳得到进一步验证或有超预期的改革举
措，MSCI 中国 A 股指 数将会有较好 的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也积极争取推动产品的进一步
创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在
合规管理方面， 公司制定了合规风险管理制度、 风险隔离制度、 员工违规违纪处
理制度， 修订了保密管理制度和员工培训制度， 进一步完善合规制度建设； 公司
开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教
育， 不断提升员工的合规守法意识； 强化事前事中合规风险管理， 严格审核信息
披露文件、 基金宣传推介材料， 加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核， 防
范各类合规风险。 在风险管理方面， 公司秉承全员风险管理的理念， 采取事前防
范、 事中控制和事后监督等三阶 段工作， 加强对日常投资运作的管理和监控， 督
促投研交易业务的合规开展； 在监察稽核方面， 公司定期和不定期开展多项内部
稽核， 对投资研究、 基金交易、 市场销售、 后台运作等关键业务和岗位进行检查
监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
11
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严 格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基 金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分
配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到
1% 以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分
配条件的情况下， 本基金收益每年最多分配 4 次， 每次基金收益分配数额的确定
原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 若基
金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
12
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”）在 MSCI 中国
A 股交易型开放式指数证券投资基金 （以下称 “本基金”） 的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§ 6 审计报 告
普华永道中天审字(2017) 第 20575 号
MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金 （以下简
称 “ 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 基金” ） 的财务 报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资
产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表
附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 基金的基金 管理人华
夏 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监 会 ”) 、 中国证券投资基金业协会( 以
下简称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务
报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； (2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
13
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致 的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 基 金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了华夏 MSCI 中国 A
股 ETF 基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2016 年度的经营 成果和基金净
值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 许康玮 赵雪
上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 10 日
§ 7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
14
资产：
银行存 款 7.4.7.1 12,854,628.00 33,757,871.63
结算备 付金
2,888,999.49 8,604,269.41
存出保 证金
4,914,047.05 9,773,241.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 302,125,249.67 482,770,494.02
其中： 股票 投资
302,125,249.67 482,582,597.22
基金投 资
- -
债券投 资
- 187,896.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,700,000.00 -
应收证 券清 算款
1,016,202.32 623,135.29
应收利 息 7.4.7.5 12,647.16 12,805.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
329,511,773.69 535,541,817.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,945,867.18
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
143,016.49 234,401.53
应付托 管费
28,603.30 46,880.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 15,700.11 56,184.95
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 133,923.29 887,989.45 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
15
负债合 计
321,243.19 3,171,323.43
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 333,515,418.00 488,515,418.00
未分配 利润 7.4.7.10 -4,324,887.50 43,855,075.60
所有者 权益 合计
329,190,530.50 532,370,493.60
负债和 所有 者权 益总 计
329,511,773.69 535,541,817.03
注： ① 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.9870 元， 基 金份 额总 额 333,515,418
份。
②本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ，上 年度 可比 期间自 2015 年 2 月 12 日至 2015
年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 12 日
（基金合同生效
日）至 2015 年 12
月 31 日
一、收入
-56,758,157.84 729,566,774.43
1.利息 收入
265,467.22 2,914,046.36
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 243,830.30 1,871,129.60
债券利 息收 入
248.86 116.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,388.06 1,042,800.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-30,126,859.71 728,520,399.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -33,775,884.33 704,747,764.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 57,073.08 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 7.4.7.16 -2,199,500.00 10,763,800.00
股利收 益 7.4.7.17 5,791,451.54 13,008,835.05
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 -27,065,306.95 -6,584,441.56 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 168,541.60 4,716,769.90
减：二、费用
2,794,824.90 11,864,764.08
1.管理 人报 酬
1,855,832.99 6,447,035.27
2.托管 费
371,166.54 1,289,406.94
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.20 204,743.58 3,440,480.37
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 7.4.7.21 363,081.79 687,841.50
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-59,552,982.74 717,702,010.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-59,552,982.74 717,702,010.35
注： 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ， 上 年度 可 比期间 自 2015 年 2 月 12 日至 2015
年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -59,552,982.74 -59,552,982.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-155,000,000.00 11,373,019.64 -143,626,980.36
其中：1.基 金申 购款 75,000,000.00 -6,687,807.27 68,312,192.73
2.基金 赎回 款 -230,000,000.00 18,060,826.91 -211,939,173.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
333,515,418.00 -4,324,887.50 329,190,530.50 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
17
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 12 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,136,570,680.00 - 4,136,570,680.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 717,702,010.35 717,702,010.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,648,055,262.00 -673,846,934.75 -4,321,902,196.75
其中：1.基 金申 购款 391,944,738.00 37,370,493.64 429,315,231.64
2.基金 赎回 款 -4,040,000,000.00 -711,217,428.39 -4,751,217,428.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60
注： 本基 金合 同于 2015 年 2 月 12 日 生效 ， 上 年度 可 比期间 自 2015 年 2 月 12 日至 2015
年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”）已
获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2014]870 号
《关于准予 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金注册
的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《MSCI
中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及 其他有关法律法规负责
公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2015 年 1 月
19 日至 2015 年 2 月 6 日期间共募集 4,136,470,618.00 元 （不含认购资金利息） ，MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
18
业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 0145 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数
证券投资基金基金合同》 于 2015 年 2 月 12 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 4,136,570,680 份基金份额， 其中认购资金利息折合 100,062 份基金份
额。 本基金的基金管 理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份
有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《MSCI 中国 A 股交易型 开放式
指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、
备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、
债券 （含中小企业私募债券） 、 股指期货、 权证、 货币市场工具、 国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关
规定）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
19
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资、 资产 支持证券投资和衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合 同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利、 债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
20
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持 证券投资和衍生工具按如下原
则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 对于曾经实施份额拆分或折算的基金， 由于基金份额拆分或折算引起
的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前
的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的基
金， 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平 准金指在申购或赎MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
21
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益
率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支
持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金 额之间的差额确
认为投资收益， 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 赎回
转出股票投资收益/( 损失) 于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的
市值与其成本的差额确认。
当本基金申购或赎回对价中包含可以现金替代或退补现金替代时， 在本基金
补足或卖出被替代股票( 或采取强制退款) 之前 ， 该股票估值日与申购日或赎回日
估值的差额确认为 “ 公允价值变动收益/( 损失) ”。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 期末可供分配
利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 基金MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
22
收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，
方可进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
1、 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估 值； 若在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁
定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
2、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
3、 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按照中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估
值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
23
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市 公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关 于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往
来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如
下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所
得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利收入时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 基金从上市公司
分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应
纳税所得额， 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税
所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
7、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业 所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
24
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 12,854,628.00 33,757,871.63
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 12,854,628.00 33,757,871.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 335,655,018.18 302,125,249.67 -33,529,768.51
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债
券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 335,655,018.18 302,125,249.67 -33,529,768.51
项目
上年度 末
2015 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 488,839,695.58 482,582,597.22 -6,257,098.36
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债
券
交易所 市场 150,000.00 187,896.80 37,896.80
银行间 市场 - - -
合计 150,000.00 187,896.80 37,896.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 488,989,695.58 482,770,494.02 -6,219,201.56
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
25
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 24,480,960.00 - - -
其中： 股指 期货 24,480,960.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 24,480,960.00 - - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 47,885,240.00 - - -
其中： 股指 期货 47,885,240.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 47,885,240.00 - - -
注： 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 ， 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情
况详见 下表 （买 入持 仓量 以正数 表示 ，卖 出持 仓量 以负数 表示 ） ：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1701
中证 500 股
指期货
IC1701 合
约
7 8,704,080.00 60,080.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IF1701
沪深 300 股
指期货
IF1701 合约
14 13,826,400.00 -130,080.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
26
IF1703
沪深 300 股
指期货
IF1703 合约
2 1,950,480.00 -49,980.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 -119,980.00
股指期 货投 资本 期收 益 -2,199,500.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 245,260.00
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 - -
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 5,700,000.00 -
合计 5,700,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 - -
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,557.87 7,122.77
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,480.57 5,468.57
应收债 券利 息 - 116.54
应收买 入返 售证 券利 息 7,599.81 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 8.91 97.13 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
27
合计 12,647.16 12,805.01
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,700.11 56,184.95
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 15,700.11 56,184.95
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付指 数使 用费 62,761.36 451,292.44
预提费 用 60,000.00 140,000.00
可退替 代款 8,411.90 97,862.30
应退替 代款 2,750.03 198,834.71
合计 133,923.29 887,989.45
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 488,515,418.00 488,515,418.00
本期申 购 75,000,000.00 75,000,000.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -230,000,000.00 -230,000,000.00
本期末 333,515,418.00 333,515,418.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 218,810,047.73 -174,954,972.13 43,855,075.60 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
28
本期利 润 -32,487,675.79 -27,065,306.95 -59,552,982.74
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-59,964,571.35 71,337,590.99 11,373,019.64
其中： 基金 申购 款 29,252,488.47 -35,940,295.74 -6,687,807.27
基金 赎回 款 -89,217,059.82 107,277,886.73 18,060,826.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 126,357,800.59 -130,682,688.09 -4,324,887.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 128,826.33 1,582,231.17
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 114,348.26 256,627.56
其他 655.71 32,270.87
合计 243,830.30 1,871,129.60
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
股 票 投 资 收 益-- 买 卖 股 票 差
价收入
-7,854,017.07 301,940,945.03
股 票 投 资 收 益-- 赎 回 差 价 收
入
-25,921,867.26 402,806,819.65
股票投资 收益—— 申购 差 价
收入
- -
合计 -33,775,884.33 704,747,764.68
7.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
29
2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 131,877,814.14 1,988,142,209.29
减：卖 出股 票成 本总 额 139,731,831.21 1,686,201,264.26
买卖股 票差 价收 入 -7,854,017.07 301,940,945.03
7.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （基 金 合同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 211,939,173.09 4,751,217,428.39
减：现 金支 付赎 回款 总额 83,553,712.09 1,777,091,472.39
减：赎 回股 票成 本总 额 154,307,328.26 2,571,319,136.35
赎回差 价收 入 -25,921,867.26 402,806,819.65
7.4.7.12.4 股票投资收益 ——申购差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合
同生效 日） 至
2015 年 12 月 31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付） 成交 总额
448,536.48 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
391,300.00 -
减：应 收利 息总 额 163.40 -
买卖债 券差 价收 入 57,073.08 -
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
30
无。
7.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效
日）至
2015 年 12 月 31 日
股指期 货投 资收 益 -2,199,500.00 10,763,800.00
合计 -2,199,500.00 10,763,800.00
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合
同生效 日） 至
2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,791,451.54 13,008,835.05
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,791,451.54 13,008,835.05
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -27,310,566.95 -6,219,201.56
—— 股 票投 资 -27,272,670.15 -6,257,098.36
—— 债 券投 资 -37,896.80 37,896.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 245,260.00 -365,240.00 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
31
—— 权 证投 资 - -
—— 期 货投 资 245,260.00 -365,240.00
3.其他 - -
合计
-27,065,306.95 -6,584,441.56
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 168,541.60 3,767,619.24
其他 - 949,150.66
合计 168,541.60 4,716,769.90
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 204,743.58 3,440,480.37
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 204,743.58 3,440,480.37
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 70,000.00
信息披 露费 80,000.00 70,000.00
指数使 用费 157,528.28 451,292.44
上市费 60,000.00 75,000.00
银行费 用 5,353.51 21,549.06
其他 200.00 -
合计 363,081.79 687,841.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
32
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，要 求 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资
管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，
按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值
税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制定。 上述税收政策对本
基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明
确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) 的补
充， 该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人
为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司(“ 中 信 期货 ”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司
MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金联接 基金 （ “华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接” ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
33
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同
生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,855,832.99 6,447,035.27
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.5%/ 当年
天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生
效日） 至
2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
371,166.54 1,289,406.94
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.1%/ 当 年 天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
34
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
华夏 MSCI 中国 A 股
ETF 联接
93,172,883.00 27.94% 103,804,738.00 21.25%
注： 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金的 相关费 用符 合基 金招 募说 明书 、 交 易
所、登 记结 算机 构的 有关 规定。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日 （基 金合 同生效 日）
至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 活 期
存款
12,854,628.00 128,826.33 33,757,871.63 1,582,231.17
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券 110032 三一转 债
老股东 优先
配售
680 68,000.00
中信证 券 600489 中金黄 金 老股东 配售 8,382 52,136.04
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 12 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
35
数量 （ 单位：
股/ 张）
总金额
中信证 券 - - - - -
中信证 券 - - - - -
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额 619,257,560.00 元 （上年
度可比期间：1,340,367,480.00 元） ，支付给中信期货的佣金为 22,362.17 元（上
年度可比期间：34,402.00 元） 。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
601375 中原证 券 2016-12-20 2017-01-03
新发流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09
新发流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生 物 2016-12-29 2017-01-06
新发流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然 气 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228 景旺电 子 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
23.16 23.16 1,455 33,697.80 33,697.80 -
603035 常熟汽 饰 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股 份 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股 份 2016-12-28 2017-01-05
新发流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股 份 2016-12-29 2017-01-10
新发流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股 份 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新 材 2016-12-26 2017-01-03
新发流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
36
603032 德新交 运 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新 材 2016-12-26 2017-01-04
新发流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信 息 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
000166 申万宏 源 2016-12-21
重大事
项
6.25 2017-01-26 6.29 158,941 1,554,124.51 993,381.25 -
600649 城投控 股 2016-12-06
重大事
项
20.34 - - 31,600 453,025.53 642,744.00 -
600406 国电南 瑞 2016-12-29
重大事
项
16.63 - - 35,191 564,839.64 585,226.33 -
601727 上海电 气 2016-08-31
重大事
项
8.42 - - 54,900 981,913.04 462,258.00 -
000540 中天城 投 2016-11-28
重大事
项
6.93 2017-01-03 7.00 66,650 474,867.97 461,884.50 -
000887 中鼎股 份 2016-11-18
重大事
项
25.94 2017-02-15 23.99 17,170 364,951.50 445,389.80 -
000750 国海证 券 2016-12-15
重大事
项
6.97 2017-01-20 6.27 61,400 514,660.51 427,958.00 -
000748 长城信 息 2016-11-01
重大事
项
20.31 - - 17,912 419,793.43 363,792.72 -
000547 航天发 展 2016-04-19
重大事
项
15.36 2017-01-03 16.90 23,100 431,716.66 354,816.00 -
002129 中环股 份 2016-04-25
重大事
项
8.27 - - 41,300 459,854.62 341,551.00 -
600797 浙大网 新 2016-10-27
重大事
项
18.00 2017-01-06 17.95 18,900 251,059.73 340,200.00 -
600485 信威集 团 2016-12-26
重大事
项
14.60 - - 23,100 410,927.67 337,260.00 -
601168 西部矿 业 2016-12-19
重大事
项
7.83 - - 40,869 355,405.64 320,004.27 -
002400 省广股 份 2016-11-28
重大事
项
13.79 - - 23,196 361,361.13 319,872.84 -
600654 中安消 2016-12-14
重大事
项
17.43 - - 17,300 445,046.78 301,539.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
37
000697 炼石有 色 2016-11-17
重大事
项
23.51 - - 12,800 309,248.31 300,928.00 -
600673 东阳光 科 2016-11-15
重大事
项
7.29 - - 40,580 307,878.35 295,828.20 -
600875 东方电 气 2016-12-09
重大事
项
10.79 - - 26,300 438,785.05 283,777.00 -
000050 深天马 Ａ 2016-09-12
重大事
项
18.82 2017-03-23 20.70 14,900 310,127.70 280,418.00 -
002491 通鼎互 联 2016-12-22
重大事
项
15.54 2017-01-03 15.89 17,500 338,885.55 271,950.00 -
000516 国际医 学 2016-12-05
重大事
项
7.90 - - 34,400 377,820.84 271,760.00 -
002075 沙钢股 份 2016-09-19
重大事
项
16.12 - - 16,700 206,650.52 269,204.00 -
600655 豫园商 城 2016-12-20
重大事
项
11.42 - - 22,700 308,021.25 259,234.00 -
002602 世纪华 通 2016-12-15
重大事
项
46.89 2017-01-09 50.00 5,500 112,280.99 257,895.00 -
002509 天广中 茂 2016-09-21
重大事
项
12.68 - - 18,900 214,180.40 239,652.00 -
600687 刚泰控 股 2016-07-25
重大事
项
16.42 2017-01-18 16.38 14,300 280,994.63 234,806.00 -
000829 天音控 股 2016-09-29
重大事
项
11.28 - - 20,300 418,255.96 228,984.00 -
600161 天坛生 物 2016-12-06
重大事
项
39.40 2017-03-24 43.34 5,500 207,272.33 216,700.00 -
600151 航天机 电 2016-11-11
重大事
项
10.97 - - 19,600 218,442.33 215,012.00 -
000982 中银绒 业 2016-11-22
重大事
项
9.15 - - 23,200 136,631.30 212,280.00 -
002462 嘉事堂 2016-09-28
重大事
项
42.53 2017-01-12 38.98 4,900 203,921.67 208,397.00 -
000563 陕国投 Ａ 2016-10-14
重大事
项
7.48 2017-01-18 6.73 27,708 170,740.76 207,255.84 -
600711 盛屯矿 业 2016-12-19
重大事
项
7.02 2017-01-11 7.38 29,500 268,853.62 207,090.00 -
603986 兆易创 新 2016-09-19
重大事
项
177.9
7
2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
600645 中源协 和 2016-12-13
重大事
项
26.80 - - 7,101 347,101.11 190,306.80 -
002440 闰土股 份 2016-10-24
重大事
项
16.34 2017-01-12 15.22 11,200 234,449.08 183,008.00 -
002396 星网锐 捷 2016-09-12
重大事
项
19.70 2017-02-21 18.35 9,000 196,588.63 177,300.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
38
600171 上海贝 岭 2016-12-14
重大事
项
14.05 2017-02-16 14.90 12,500 252,867.03 175,625.00 -
600763 通策医 疗 2016-12-19
重大事
项
33.54 2017-01-03 34.80 5,100 220,564.66 171,054.00 -
000558 莱茵体 育 2016-10-17
重大事
项
14.75 - - 11,500 222,387.79 169,625.00 -
600855 航天长 峰 2016-11-08
重大事
项
28.89 - - 5,800 211,745.27 167,562.00 -
600807 天业股 份 2016-11-21
重大事
项
13.73 - - 12,000 198,162.72 164,760.00 -
002025 航天电 器 2016-09-12
重大事
项
25.20 - - 6,500 168,019.47 163,800.00 -
002156 通富微 电 2016-12-28
重大事
项
11.38 2017-01-05 11.65 13,200 156,952.93 150,216.00 -
603111 康尼机 电 2016-12-26
重大事
项
14.70 - - 9,850 116,758.07 144,795.00 -
600331 宏达股 份 2016-10-21
重大事
项
6.36 2017-01-23 5.85 22,300 152,528.96 141,828.00 -
000676 智度股 份 2016-11-17
重大事
项
19.73 2017-01-24 18.25 6,900 121,994.59 136,137.00 -
600400 红豆股 份 2016-12-29
重大事
项
8.56 - - 15,700 153,800.31 134,392.00 -
002151 北斗星 通 2016-11-16
重大事
项
31.90 2017-01-12 31.00 4,200 147,331.75 133,980.00 -
002239 奥特佳 2016-10-18
重大事
项
15.69 2017-02-07 14.12 8,000 90,843.99 125,520.00 -
600859 王府井 2016-09-27
重大事
项
16.28 - - 7,506 155,119.41 122,197.68 -
600577 精达股 份 2016-05-03
重大事
项
4.18 2017-03-02 4.60 25,100 160,374.25 104,918.00 -
002681 奋达科 技 2016-12-19
重大事
项
12.93 - - 8,000 154,051.15 103,440.00 -
601005 重庆钢 铁 2016-06-02
重大事
项
2.52 - - 19,400 48,857.20 48,888.00 -
注：1 、 根据 长城 信息 产业 股份有 限公 司( 以 下简 称 “ 长城信 息 ”) 于 2016 年 10 月 25 日
公布的 《 关于 中国 长城 计 算机深 圳股 份有 限公 司换 股合并 公司 事宜 的提 示性 公告 》 和 中国 长
城计算 机深 圳股 份有 限公 司( 以下 简称 “长 城电 脑 ”) 于 2017 年 1 月 20 日 公布 的 《 中国 长 城
计算机 深圳 股份 有限 公司 换股合 并长 城信 息产 业股 份有限 公司 及重 大资 产置 换和发 行股 份
购买资 产并 募集 配套 资金 暨关联 交易 报告 书 （修 订 稿） 》 ， 长 城电 脑将 向长 城 信息全 体股 东发
行 A 股 股票 ， 以 换股 比 例 1：0.5424 取 得长 城信 息股 东持有 的长 城信 息全 部股 票， 吸收 合并MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
39
长城信 息； 长城 信息 自 2016 年 11 月 1 日起 连续 停 牌。换 股合 并后 新增 的长 城电脑 股票 于
2017 年 1 月 18 日上 市流 通， 当日 开盘 单价 为 10.63 元。 长城 信息 人民 币普 通 股股票 自 2017
年 1 月 18 日起 终止 上市 并 摘牌。
2、上 述股 票的 复牌 日期 及 复牌开 盘单 价更 新截 至本 财务报 表批 准日 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 参考压力测试结果，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，
并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投 资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
40
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “7.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 302,125,249.67 91.78 482,582,597.22 90.65
交 易 性 金 融资 产-贵金属投
资
- - - - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
41
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 302,125,249.67 91.78 482,582,597.22 90.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、 估 测组 合市场 价格 风险 的数据 为 MSCI 中国 A 股 指数变 动时 ， 各 类持 仓资 产相
应的理 论变 动值 对基 金资 产净值 的影 响金 额。
2、假 定 MSCI 中国 A 股指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不发 生变 化。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 12 月 31 日）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
16,008,535.50 25,260,979.92
-5%
-16,008,535.50 -25,260,979.92
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参 数为依据确定公允价值。
7.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 302,125,249.67 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0
元。（截至 2015 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 482,770,494.02 元，第二
层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
7.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于收盘价异常的债券， 本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值
调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次， 于 债券收盘价能体现公允价值MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
42
并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开
发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次， 于限
售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资 产支持证券和私募债券除外) ， 本基
金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业
协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至 第二层次。
7.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 302,125,249.67 91.69
其中： 股票 302,125,249.67 91.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,700,000.00 1.73
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,743,627.49 4.78
7 其他各 项资 产 5,942,896.53 1.80
8 合计 329,511,773.69 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,101,250.20 0.64 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
43
B 采矿业 9,346,383.67 2.84
C 制造业 133,842,202.43 40.66
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,757,428.08 2.96
E 建筑业 11,272,035.86 3.42
F 批发和 零售 业 10,427,501.74 3.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,045,298.70 2.75
H 住宿和 餐饮 业 123,732.00 0.04
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 15,607,593.40 4.74
J 金融业 72,034,056.51 21.88
K 房地产 业 17,187,668.91 5.22
L 租赁和 商务 服务 业 3,619,311.80 1.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 190,306.80 0.06
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,308,656.60 0.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 612,693.00 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,741,910.39 1.14
S 综合 1,907,219.58 0.58
合计 302,125,249.67 91.78
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 229,238 8,121,902.34 2.47
2 600016 民生银 行 625,237 5,677,151.96 1.72
3 600036 招商银 行 300,152 5,282,675.20 1.60
4 601166 兴业银 行 302,316 4,879,380.24 1.48
5 600000 浦发银 行 285,929 4,634,909.09 1.41
6 600519 贵州茅 台 11,475 3,834,371.25 1.16
7 000002 万
科Ａ 180,075 3,700,541.25 1.12
8 000651 格力电 器 145,864 3,591,171.68 1.09
9 600030 中信证 券 195,080 3,132,984.80 0.95
10 601668 中国建 筑 317,305 2,811,322.30 0.85
11 601169 北京银 行 261,471 2,551,956.96 0.78
12 601328 交通银 行 415,446 2,397,123.42 0.73
13 600837 海通证 券 149,736 2,358,342.00 0.72
14 600887 伊利股 份 128,216 2,256,601.60 0.69 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
44
15 000333 美的集 团 76,797 2,163,371.49 0.66
16 601288 农业银 行 622,300 1,929,130.00 0.59
17 601398 工商银 行 427,800 1,886,598.00 0.57
18 601766 中国中 车 189,830 1,854,639.10 0.56
19 601211 国泰君 安 91,500 1,700,985.00 0.52
20 000001 平安银 行 181,688 1,653,360.80 0.50
21 601601 中国太 保 58,242 1,617,380.34 0.49
22 601989 中国重 工 218,465 1,548,916.85 0.47
23 000725 京东方 Ａ 538,750 1,540,825.00 0.47
24 600900 长江电 力 116,389 1,473,484.74 0.45
25 601818 光大银 行 368,400 1,440,444.00 0.44
26 600050 中国联 通 196,167 1,433,980.77 0.44
27 000858 五 粮 液 40,229 1,387,095.92 0.42
28 600104 上汽集 团 58,362 1,368,588.90 0.42
29 600048 保利地 产 147,060 1,342,657.80 0.41
30 601988 中国银 行 390,300 1,342,632.00 0.41
31 600518 康美药 业 72,162 1,288,091.70 0.39
32 600276 恒瑞医 药 27,864 1,267,812.00 0.39
33 600015 华夏银 行 113,040 1,226,484.00 0.37
34 601688 华泰证 券 64,800 1,157,328.00 0.35
35 002450 康得新 60,498 1,156,116.78 0.35
36 002415 海康威 视 48,384 1,152,023.04 0.35
37 601186 中国铁 建 91,900 1,099,124.00 0.33
38 600028 中国石 化 202,200 1,093,902.00 0.33
39 601390 中国中 铁 123,200 1,091,552.00 0.33
40 000166 申万宏 源 158,941 993,381.25 0.30
41 002024 苏宁云 商 86,100 985,845.00 0.30
42 601006 大秦铁 路 137,603 974,229.24 0.30
43 000538 云南白 药 12,677 965,353.55 0.29
44 601939 建设银 行 177,447 965,311.68 0.29
45 601009 南京银 行 88,350 957,714.00 0.29
46 000776 广发证 券 54,700 922,242.00 0.28
47 001979 招商蛇 口 52,274 856,770.86 0.26
48 000100 TCL 集团 238,700 787,710.00 0.24
49 000063 中兴通 讯 49,339 786,957.05 0.24
50 600999 招商证 券 45,990 751,016.70 0.23
51 600958 东方证 券 48,000 745,440.00 0.23 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
45
52 601377 兴业证 券 97,300 744,345.00 0.23
53 000625 长安汽 车 49,752 743,294.88 0.23
54 601099 太平洋 144,260 742,939.00 0.23
55 600795 国电电 力 233,900 741,463.00 0.23
56 601985 中国核 电 102,800 725,768.00 0.22
57 002594 比亚迪 14,508 720,757.44 0.22
58 600690 青岛海 尔 72,568 716,971.84 0.22
59 600585 海螺水 泥 42,215 715,966.40 0.22
60 000423 东阿阿 胶 13,034 702,141.58 0.21
61 002304 洋河股 份 9,933 701,269.80 0.21
62 601899 紫金矿 业 209,000 698,060.00 0.21
63 000503 海虹控 股 16,462 692,227.10 0.21
64 601857 中国石 油 85,600 680,520.00 0.21
65 600109 国金证 券 51,800 674,954.00 0.21
66 000783 长江证 券 65,734 672,458.82 0.20
67 600804 鹏博士 30,400 666,672.00 0.20
68 601901 方正证 券 87,200 662,720.00 0.20
69 000413 东旭光 电 58,800 662,088.00 0.20
70 002202 金风科 技 38,387 656,801.57 0.20
71 600705 中航资 本 106,736 653,224.32 0.20
72 600637 东方明 珠 27,818 648,159.40 0.20
73 600703 三安光 电 48,400 648,076.00 0.20
74 002230 科大讯 飞 23,869 646,611.21 0.20
75 600649 城投控 股 31,600 642,744.00 0.20
76 600660 福耀玻 璃 34,400 640,872.00 0.19
77 600066 宇通客 车 32,119 629,211.21 0.19
78 600547 山东黄 金 17,165 626,694.15 0.19
79 600089 特变电 工 68,491 625,322.83 0.19
80 000768 中航飞 机 29,260 622,067.60 0.19
81 000839 中信国 安 67,300 617,814.00 0.19
82 600309 万华化 学 28,606 615,887.18 0.19
83 600383 金地集 团 47,474 615,263.04 0.19
84 600068 葛洲坝 66,876 614,590.44 0.19
85 601600 中国铝 业 145,586 614,372.92 0.19
86 600031 三一重 工 100,559 613,409.90 0.19
87 002673 西部证 券 29,424 611,136.48 0.19
88 002252 上海莱 士 26,331 607,982.79 0.18 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
46
89 600009 上海机 场 22,849 605,955.48 0.18
90 601336 新华保 险 13,800 604,164.00 0.18
91 600010 包钢股 份 215,290 600,659.10 0.18
92 002142 宁波银 行 36,092 600,570.88 0.18
93 600886 国投电 力 89,776 598,805.92 0.18
94 600100 同方股 份 43,148 597,599.80 0.18
95 600535 天士力 14,383 596,750.67 0.18
96 600893 中航动 力 18,072 591,677.28 0.18
97 600111 北方稀 土 47,927 588,064.29 0.18
98 002241 歌尔股 份 22,160 587,683.20 0.18
99 600406 国电南 瑞 35,191 585,226.33 0.18
100 002456 欧菲光 16,904 579,469.12 0.18
101 601555 东吴证 券 43,553 577,948.31 0.18
102 000066 长城电 脑 45,200 562,288.00 0.17
103 601088 中国神 华 34,752 562,287.36 0.17
104 600019 宝钢股 份 87,400 554,990.00 0.17
105 600196 复星医 药 23,621 546,589.94 0.17
106 600739 辽宁成 大 30,361 545,283.56 0.17
107 600570 恒生电 子 11,325 533,860.50 0.16
108 600369 西南证 券 74,500 531,185.00 0.16
109 601628 中国人 寿 22,000 529,980.00 0.16
110 601669 中国电 建 72,700 527,802.00 0.16
111 600029 南方航 空 74,200 520,884.00 0.16
112 600352 浙江龙 盛 55,900 514,839.00 0.16
113 000623 吉林敖 东 16,508 511,582.92 0.16
114 000630 铜陵有 色 164,190 505,705.20 0.15
115 002736 国信证 券 32,403 503,866.65 0.15
116 601618 中国中 冶 107,342 500,213.72 0.15
117 601933 永辉超 市 101,600 498,856.00 0.15
118 600489 中金黄 金 41,048 496,270.32 0.15
119 601788 光大证 券 30,900 494,091.00 0.15
120 002466 天齐锂 业 15,180 492,591.00 0.15
121 600271 航天信 息 24,400 486,780.00 0.15
122 000568 泸州老 窖 14,726 485,958.00 0.15
123 002065 东华软 件 20,733 483,078.90 0.15
124 000793 华闻传 媒 42,591 480,852.39 0.15
125 600221 海南航 空 147,000 479,220.00 0.15 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
47
126 002008 大族激 光 21,041 475,526.60 0.14
127 002236 大华股 份 34,550 472,644.00 0.14
128 600177 雅戈尔 33,700 471,126.00 0.14
129 600340 华夏幸 福 19,552 467,292.80 0.14
130 600741 华域汽 车 29,188 465,548.60 0.14
131 000009 中国宝 安 44,643 462,501.48 0.14
132 601727 上海电 气 54,900 462,258.00 0.14
133 002465 海格通 信 39,648 461,899.20 0.14
134 000540 中天城 投 66,650 461,884.50 0.14
135 600867 通化东 宝 20,950 459,433.50 0.14
136 000338 潍柴动 力 46,100 459,156.00 0.14
137 600115 东方航 空 64,876 458,673.32 0.14
138 600085 同仁堂 14,537 456,171.06 0.14
139 600820 隧道股 份 41,400 455,814.00 0.14
140 000895 双汇发 展 21,750 455,227.50 0.14
141 000157 中联重 科 99,600 452,184.00 0.14
142 000069 华侨城 Ａ 65,050 452,097.50 0.14
143 600522 中天科 技 42,538 447,925.14 0.14
144 000402 金 融 街 43,400 447,020.00 0.14
145 000887 中鼎股 份 17,170 445,389.80 0.14
146 600118 中国卫 星 14,127 441,327.48 0.13
147 002007 华兰生 物 12,267 438,545.25 0.13
148 600079 人福医 药 21,976 438,421.20 0.13
149 600153 建发股 份 40,835 436,934.50 0.13
150 600415 小商品 城 50,400 435,960.00 0.13
151 000750 国海证 券 61,400 427,958.00 0.13
152 600487 亨通光 电 22,900 427,314.00 0.13
153 600122 宏图高 科 34,800 425,256.00 0.13
154 002310 东方园 林 30,050 425,207.50 0.13
155 000686 东北证 券 33,875 418,695.00 0.13
156 002739 万达院 线 7,700 416,339.00 0.13
157 000728 国元证 券 20,700 411,930.00 0.13
158 002475 立讯精 密 19,705 408,878.75 0.12
159 600219 南山铝 业 131,150 405,253.50 0.12
160 600674 川投能 源 46,564 405,106.80 0.12
161 600751 天海投 资 48,400 404,624.00 0.12
162 000917 电广传 媒 28,070 403,927.30 0.12 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
48
163 600150 中国船 舶 14,546 401,615.06 0.12
164 601607 上海医 药 20,366 398,358.96 0.12
165 000415 渤海金 控 55,200 394,680.00 0.12
166 002183 怡 亚 通 36,100 392,046.00 0.12
167 601888 中国国 旅 9,018 391,381.20 0.12
168 600023 浙能电 力 72,000 390,960.00 0.12
169 600011 华能国 际 55,300 389,865.00 0.12
170 600718 东软集 团 19,755 388,383.30 0.12
171 601012 隆基股 份 29,000 388,310.00 0.12
172 600816 安信信 托 16,310 385,242.20 0.12
173 002405 四维图 新 19,700 381,195.00 0.12
174 002085 万丰奥 威 19,220 379,787.20 0.12
175 601333 广深铁 路 74,700 378,729.00 0.12
176 000661 长春高 新 3,360 375,816.00 0.11
177 000709 河钢股 份 112,223 374,824.82 0.11
178 601229 上海银 行 16,100 374,808.00 0.11
179 600027 华电国 际 75,200 372,240.00 0.11
180 600158 中体产 业 15,777 371,863.89 0.11
181 000656 金科股 份 70,800 370,992.00 0.11
182 600682 南京新 百 9,900 368,973.00 0.11
183 000826 启迪桑 德 11,150 367,727.00 0.11
184 600201 生物股 份 11,602 366,507.18 0.11
185 600584 长电科 技 20,628 364,084.20 0.11
186 000748 长城信 息 17,912 363,792.72 0.11
187 000963 华东医 药 5,047 363,737.29 0.11
188 600588 用友网 络 17,319 360,581.58 0.11
189 000559 万向钱 潮 27,180 360,406.80 0.11
190 000060 中金岭 南 32,284 359,966.60 0.11
191 002572 索菲亚 6,600 357,456.00 0.11
192 600839 四川长 虹 85,400 356,972.00 0.11
193 601018 宁波港 70,313 355,783.78 0.11
194 600256 广汇能 源 75,978 354,817.26 0.11
195 000547 航天发 展 23,100 354,816.00 0.11
196 600482 中国动 力 11,600 354,264.00 0.11
197 000998 隆平高 科 16,500 353,595.00 0.11
198 600166 福田汽 车 114,400 353,496.00 0.11
199 600643 爱建集 团 28,463 353,225.83 0.11 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
49
200 002340 格林美 53,822 352,534.10 0.11
201 600977 中国电 影 15,200 350,968.00 0.11
202 600583 海油工 程 46,718 344,778.84 0.10
203 601198 东兴证 券 17,100 343,026.00 0.10
204 002129 中环股 份 41,300 341,551.00 0.10
205 002407 多氟多 12,500 341,125.00 0.10
206 600797 浙大网 新 18,900 340,200.00 0.10
207 600485 信威集 团 23,100 337,260.00 0.10
208 600978 宜华生 活 31,400 334,410.00 0.10
209 000977 浪潮信 息 15,700 332,840.00 0.10
210 000012 南
玻Ａ 29,300 332,262.00 0.10
211 000425 徐工机 械 97,900 330,902.00 0.10
212 600208 新湖中 宝 79,200 329,472.00 0.10
213 601800 中国交 建 21,600 328,104.00 0.10
214 601106 中国一 重 60,299 326,217.59 0.10
215 002074 国轩高 科 10,500 325,395.00 0.10
216 600895 张江高 科 18,300 324,276.00 0.10
217 002508 老板电 器 8,700 320,160.00 0.10
218 601168 西部矿 业 40,869 320,004.27 0.10
219 002400 省广股 份 23,196 319,872.84 0.10
220 600497 驰宏锌 锗 45,500 319,865.00 0.10
221 002426 胜利精 密 38,600 319,222.00 0.10
222 600005 武钢股 份 92,968 317,020.88 0.10
223 601919 中远海 控 60,500 317,020.00 0.10
224 600642 申能股 份 53,970 316,803.90 0.10
225 600297 广汇汽 车 37,000 316,720.00 0.10
226 600252 中恒集 团 68,900 315,562.00 0.10
227 002460 赣锋锂 业 11,900 315,469.00 0.10
228 600498 烽火通 信 12,500 315,125.00 0.10
229 002500 山西证 券 26,100 313,722.00 0.10
230 000997 新 大 陆 16,120 313,211.60 0.10
231 600879 航天电 子 20,549 313,166.76 0.10
232 600170 上海建 工 65,948 311,934.04 0.09
233 000876 新 希 望 38,600 310,730.00 0.09
234 600315 上海家 化 11,460 310,680.60 0.09
235 600332 白云山 12,937 310,229.26 0.09
236 600110 诺德股 份 29,100 310,206.00 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
50
237 002385 大北农 43,377 307,976.70 0.09
238 600061 国投安 信 19,600 305,956.00 0.09
239 600446 金证股 份 12,081 303,595.53 0.09
240 600737 中粮屯 河 24,300 302,778.00 0.09
241 600138 中青旅 14,438 302,764.86 0.09
242 600266 北京城 建 22,700 302,591.00 0.09
243 600868 梅雁吉 祥 50,100 302,103.00 0.09
244 600663 陆家嘴 13,640 301,853.20 0.09
245 600654 中安消 17,300 301,539.00 0.09
246 002081 金 螳 螂 30,755 301,091.45 0.09
247 000697 炼石有 色 12,800 300,928.00 0.09
248 600074 保千里 22,400 296,576.00 0.09
249 002044 美年健 康 22,500 296,550.00 0.09
250 601258 庞大集 团 107,000 296,390.00 0.09
251 600673 东阳光 科 40,580 295,828.20 0.09
252 600060 海信电 器 17,200 294,464.00 0.09
253 600919 江苏银 行 30,500 293,715.00 0.09
254 000039 中集集 团 20,071 293,438.02 0.09
255 000690 宝新能 源 31,600 292,932.00 0.09
256 600759 洲际油 气 29,780 292,439.60 0.09
257 002030 达安基 因 12,471 289,327.20 0.09
258 600143 金发科 技 37,100 288,638.00 0.09
259 601998 中信银 行 44,900 287,809.00 0.09
260 600875 东方电 气 26,300 283,777.00 0.09
261 600426 华鲁恒 升 21,380 283,285.00 0.09
262 000983 西山煤 电 33,475 283,198.50 0.09
263 600376 首开股 份 23,900 282,259.00 0.09
264 600018 上港集 团 55,100 282,112.00 0.09
265 601718 际华集 团 30,600 281,826.00 0.09
266 002092 中泰化 学 23,194 280,647.40 0.09
267 000050 深天马 Ａ 14,900 280,418.00 0.09
268 600037 歌华有 线 18,300 280,356.00 0.09
269 600401 海润光 伏 120,700 280,024.00 0.09
270 600200 江苏吴 中 14,500 279,995.00 0.09
271 601801 皖新传 媒 15,900 279,363.00 0.08
272 002176 江特电 机 23,300 277,969.00 0.08
273 600525 长园集 团 19,880 277,326.00 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
51
274 600827 百联股 份 19,208 275,826.88 0.08
275 002422 科伦药 业 17,044 274,749.28 0.08
276 002292 奥飞娱 乐 12,100 274,670.00 0.08
277 000712 锦龙股 份 11,710 274,482.40 0.08
278 600635 大众公 用 45,645 274,326.45 0.08
279 000930 中粮生 化 20,400 274,176.00 0.08
280 000581 威孚高 科 12,186 273,453.84 0.08
281 000778 新兴铸 管 52,844 273,203.48 0.08
282 600362 江西铜 业 16,264 272,096.72 0.08
283 002491 通鼎互 联 17,500 271,950.00 0.08
284 000516 国际医 学 34,400 271,760.00 0.08
285 600521 华海药 业 12,281 270,550.43 0.08
286 002146 荣盛发 展 34,442 270,369.70 0.08
287 002075 沙钢股 份 16,700 269,204.00 0.08
288 002701 奥瑞金 31,004 267,874.56 0.08
289 002038 双鹭药 业 9,977 266,485.67 0.08
290 000400 许继电 气 14,592 264,844.80 0.08
291 600528 中铁二 局 19,201 264,205.76 0.08
292 601117 中国化 学 38,900 263,353.00 0.08
293 600157 永泰能 源 65,580 262,975.80 0.08
294 600503 华丽家 族 31,700 262,793.00 0.08
295 000961 中南建 设 25,250 262,600.00 0.08
296 002470 金正大 33,200 262,280.00 0.08
297 600567 山鹰纸 业 72,400 262,088.00 0.08
298 600038 中直股 份 5,400 261,468.00 0.08
299 600436 片仔癀 5,697 260,865.63 0.08
300 600388 龙净环 保 21,050 260,388.50 0.08
301 002439 启明星 辰 12,500 259,875.00 0.08
302 002179 中航光 电 7,160 259,836.40 0.08
303 000738 中航动 控 10,500 259,770.00 0.08
304 601216 君正集 团 55,794 259,442.10 0.08
305 600594 益佰制 药 15,574 259,307.10 0.08
306 600418 江淮汽 车 22,429 259,279.24 0.08
307 600655 豫园商 城 22,700 259,234.00 0.08
308 002131 利欧股 份 16,200 258,390.00 0.08
309 002602 世纪华 通 5,500 257,895.00 0.08
310 002353 杰瑞股 份 12,700 257,810.00 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
52
311 600435 北方导 航 19,700 256,888.00 0.08
312 603799 华友钴 业 7,300 256,741.00 0.08
313 601866 中远海 发 62,900 256,632.00 0.08
314 600500 中化国 际 21,900 255,354.00 0.08
315 603993 洛阳钼 业 68,600 255,192.00 0.08
316 000059 华锦股 份 21,400 254,660.00 0.08
317 000046 泛海控 股 27,350 254,081.50 0.08
318 600664 哈药股 份 29,609 254,045.22 0.08
319 002271 东方雨 虹 11,648 252,645.12 0.08
320 600021 上海电 力 20,800 252,512.00 0.08
321 002366 台海核 电 4,700 252,014.00 0.08
322 600312 平高电 气 16,078 251,138.36 0.08
323 002004 华邦健 康 27,667 250,939.69 0.08
324 600872 中炬高 新 17,800 250,624.00 0.08
325 000806 银河生 物 15,800 250,272.00 0.08
326 000598 兴蓉环 境 43,300 249,408.00 0.08
327 002311 海大集 团 16,520 248,626.00 0.08
328 600688 上海石 化 38,500 247,940.00 0.08
329 000566 海南海 药 19,400 246,574.00 0.07
330 002573 清新环 境 14,100 246,327.00 0.07
331 601992 金隅股 份 55,202 246,200.92 0.07
332 601997 贵阳银 行 15,600 246,168.00 0.07
333 000970 中科三 环 18,300 244,305.00 0.07
334 002018 华信国 际 23,980 243,876.60 0.07
335 002294 信立泰 8,326 243,452.24 0.07
336 000878 云南铜 业 20,605 243,345.05 0.07
337 600172 黄河旋 风 13,600 243,168.00 0.07
338 000078 海王生 物 38,550 242,865.00 0.07
339 601872 招商轮 船 49,045 242,282.30 0.07
340 600811 东方集 团 33,800 241,670.00 0.07
341 600699 均胜电 子 7,300 241,557.00 0.07
342 600601 方正科 技 52,200 240,120.00 0.07
343 601155 新城控 股 20,400 239,700.00 0.07
344 000718 苏宁环 球 27,770 239,655.10 0.07
345 002509 天广中 茂 18,900 239,652.00 0.07
346 000988 华工科 技 15,300 239,445.00 0.07
347 600777 新潮能 源 59,660 239,236.60 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
53
348 601611 中国核 建 13,900 238,941.00 0.07
349 000671 阳 光 城 42,865 238,758.05 0.07
350 002219 恒康医 疗 19,880 238,162.40 0.07
351 002049 紫光国 芯 7,206 237,365.64 0.07
352 600568 中珠医 疗 9,400 235,000.00 0.07
353 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.07
354 601098 中南传 媒 14,096 234,839.36 0.07
355 600687 刚泰控 股 14,300 234,806.00 0.07
356 600666 奥瑞德 8,700 234,465.00 0.07
357 600704 物产中 大 22,680 234,284.40 0.07
358 000792 盐湖股 份 12,239 233,397.73 0.07
359 600755 厦门国 贸 28,400 232,880.00 0.07
360 002501 利源精 制 18,900 231,903.00 0.07
361 600516 方大炭 素 25,000 231,500.00 0.07
362 000959 首钢股 份 34,900 231,038.00 0.07
363 600856 中天能 源 16,700 230,460.00 0.07
364 002013 中航机 电 12,585 230,179.65 0.07
365 600565 迪马股 份 31,000 230,020.00 0.07
366 000939 凯迪生 态 17,825 229,407.75 0.07
367 600598 北大荒 18,800 229,360.00 0.07
368 000979 中弘股 份 86,850 229,284.00 0.07
369 000829 天音控 股 20,300 228,984.00 0.07
370 600959 江苏有 线 20,210 228,373.00 0.07
371 000758 中色股 份 28,500 227,715.00 0.07
372 000960 锡业股 份 17,355 227,697.60 0.07
373 601179 中国西 电 40,700 227,106.00 0.07
374 002191 劲嘉股 份 21,812 227,062.92 0.07
375 600240 华业资 本 21,091 226,517.34 0.07
376 600307 酒钢宏 兴 82,600 225,498.00 0.07
377 600881 亚泰集 团 41,200 225,364.00 0.07
378 002051 中工国 际 9,820 225,074.40 0.07
379 002001 新 和 成 11,373 222,910.80 0.07
380 601699 潞安环 能 27,660 222,663.00 0.07
381 600633 浙报传 媒 12,600 222,516.00 0.07
382 600410 华胜天 成 20,460 222,400.20 0.07
383 002411 必康股 份 8,200 221,810.00 0.07
384 600549 厦门钨 业 10,073 221,807.46 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
54
385 600478 科力远 22,130 221,300.00 0.07
386 600108 亚盛集 团 38,600 220,792.00 0.07
387 600694 大商股 份 5,527 220,693.11 0.07
388 002299 圣农发 展 10,400 220,688.00 0.07
389 600373 中文传 媒 10,900 220,180.00 0.07
390 002108 沧州明 珠 10,800 219,996.00 0.07
391 600967 北方创 业 16,200 219,834.00 0.07
392 002389 南洋科 技 9,500 219,260.00 0.07
393 000006 深振业 Ａ 23,174 218,994.30 0.07
394 002138 顺络电 子 12,600 218,106.00 0.07
395 600572 康恩贝 29,750 217,472.50 0.07
396 600161 天坛生 物 5,500 216,700.00 0.07
397 002223 鱼跃医 疗 6,975 216,364.50 0.07
398 601118 海南橡 胶 31,000 215,760.00 0.07
399 000627 天茂集 团 28,200 215,730.00 0.07
400 600325 华发股 份 16,800 215,040.00 0.07
401 600151 航天机 电 19,600 215,012.00 0.07
402 000488 晨鸣纸 业 20,706 214,514.16 0.07
403 603019 中科曙 光 7,700 214,214.00 0.07
404 002583 海能达 16,200 214,002.00 0.07
405 600372 中航电 子 11,500 213,440.00 0.06
406 600056 中国医 药 11,200 213,136.00 0.06
407 000031 中粮地 产 23,889 213,089.88 0.06
408 000982 中银绒 业 23,200 212,280.00 0.06
409 000786 北新建 材 20,604 212,015.16 0.06
410 600575 皖江物 流 36,800 211,600.00 0.06
411 600511 国药股 份 7,028 211,542.80 0.06
412 600120 浙江东 方 7,300 211,116.00 0.06
413 600499 科达洁 能 27,908 210,984.48 0.06
414 601111 中国国 航 29,300 210,960.00 0.06
415 600343 航天动 力 10,029 210,809.58 0.06
416 600787 中储股 份 23,200 210,424.00 0.06
417 601877 正泰电 器 10,520 210,400.00 0.06
418 000800 一汽轿 车 19,346 210,291.02 0.06
419 002266 浙富控 股 36,480 210,124.80 0.06
420 600008 首创股 份 51,100 210,021.00 0.06
421 002273 水晶光 电 10,550 209,945.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
55
422 002050 三花智 控 18,966 209,384.64 0.06
423 002424 贵州百 灵 11,036 209,021.84 0.06
424 603589 口子窖 6,500 208,845.00 0.06
425 002462 嘉事堂 4,900 208,397.00 0.06
426 600884 杉杉股 份 14,800 208,384.00 0.06
427 002221 东华能 源 16,800 208,152.00 0.06
428 600183 生益科 技 18,900 207,900.00 0.06
429 600039 四川路 桥 43,846 207,830.04 0.06
430 603766 隆鑫通 用 10,000 207,800.00 0.06
431 000563 陕国投 Ａ 27,708 207,255.84 0.06
432 000825 太钢不 锈 52,600 207,244.00 0.06
433 600711 盛屯矿 业 29,500 207,090.00 0.06
434 002665 首航节 能 23,520 206,035.20 0.06
435 002276 万马股 份 13,700 205,911.00 0.06
436 002603 以岭药 业 11,900 205,156.00 0.06
437 600409 三友化 工 21,800 204,702.00 0.06
438 600391 成发科 技 5,800 204,450.00 0.06
439 600064 南京高 科 12,200 204,350.00 0.06
440 002281 光迅科 技 2,600 204,100.00 0.06
441 600098 广州发 展 17,981 201,746.82 0.06
442 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.06
443 600198 大唐电 信 12,703 201,596.61 0.06
444 002152 广电运 通 15,100 200,528.00 0.06
445 002640 跨境通 10,900 199,470.00 0.06
446 002195 二三四 五 17,600 199,232.00 0.06
447 000543 皖能电 力 26,000 197,860.00 0.06
448 600026 中远海 能 29,000 197,490.00 0.06
449 600490 鹏欣资 源 25,300 197,340.00 0.06
450 000883 湖北能 源 43,000 196,940.00 0.06
451 002250 联化科 技 12,138 196,392.84 0.06
452 600715 文投控 股 8,900 196,245.00 0.06
453 002489 浙江永 强 25,900 196,063.00 0.06
454 600770 综艺股 份 18,910 195,718.50 0.06
455 000089 深圳机 场 24,400 195,200.00 0.06
456 000875 吉电股 份 29,700 195,129.00 0.06
457 000938 紫光股 份 3,400 195,126.00 0.06
458 002410 广联达 13,359 195,041.40 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
56
459 600125 铁龙物 流 24,132 194,986.56 0.06
460 000028 国药一 致 2,908 194,545.20 0.06
461 601633 长城汽 车 17,492 193,461.52 0.06
462 002714 牧原股 份 8,300 193,224.00 0.06
463 002477 雏鹰农 牧 38,200 191,764.00 0.06
464 600998 九州通 9,200 190,808.00 0.06
465 600614 鼎立股 份 16,300 190,710.00 0.06
466 600298 安琪酵 母 10,700 190,674.00 0.06
467 000999 华润三 九 7,700 190,421.00 0.06
468 600645 中源协 和 7,101 190,306.80 0.06
469 000410 沈阳机 床 14,200 189,712.00 0.06
470 000592 平潭发 展 28,000 189,280.00 0.06
471 600863 内蒙华 电 61,400 189,112.00 0.06
472 600611 大众交 通 28,777 189,064.89 0.06
473 002185 华天科 技 15,632 188,834.56 0.06
474 600851 海欣股 份 14,600 188,778.00 0.06
475 002022 科华生 物 9,438 188,760.00 0.06
476 002544 杰赛科 技 6,700 188,538.00 0.06
477 600176 中国巨 石 19,160 188,534.40 0.06
478 000937 冀中能 源 27,929 188,241.46 0.06
479 600600 青岛啤 酒 6,386 188,003.84 0.06
480 600380 健康元 18,900 187,677.00 0.06
481 000901 航天科 技 5,700 187,302.00 0.06
482 002354 天神娱 乐 2,700 186,732.00 0.06
483 600320 振华重 工 36,565 186,481.50 0.06
484 600316 洪都航 空 9,425 185,295.50 0.06
485 600094 大名城 20,800 185,120.00 0.06
486 600267 海正药 业 14,062 184,915.30 0.06
487 600634 中技控 股 10,400 184,496.00 0.06
488 002390 信邦制 药 18,550 183,459.50 0.06
489 002440 闰土股 份 11,200 183,008.00 0.06
490 000601 韶能股 份 21,300 182,967.00 0.06
491 000519 江南红 箭 12,273 182,867.70 0.06
492 002122 天马股 份 14,400 182,736.00 0.06
493 600067 冠城大 通 25,500 182,580.00 0.06
494 000935 四川双 马 6,100 182,573.00 0.06
495 002019 亿帆医 药 11,900 181,951.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
57
496 000729 燕京啤 酒 26,106 181,436.70 0.06
497 000882 华联股 份 39,600 180,972.00 0.05
498 600160 巨化股 份 17,100 180,918.00 0.05
499 000766 通化金 马 10,300 180,868.00 0.05
500 002555 三七互 娱 11,000 180,400.00 0.05
501 002155 湖南黄 金 15,729 180,097.05 0.05
502 000027 深圳能 源 26,192 179,939.04 0.05
503 000902 新洋丰 15,900 179,034.00 0.05
504 000513 丽珠集 团 3,006 178,857.00 0.05
505 600808 马钢股 份 63,165 178,756.95 0.05
506 000816 智慧农 业 28,100 178,716.00 0.05
507 002023 海特高 新 12,900 178,536.00 0.05
508 002078 太阳纸 业 26,700 178,356.00 0.05
509 002308 威创股 份 12,100 178,354.00 0.05
510 002622 融钰集 团 12,200 177,876.00 0.05
511 603000 人民网 10,072 177,871.52 0.05
512 600491 龙元建 设 15,400 177,716.00 0.05
513 600717 天津港 17,600 177,408.00 0.05
514 002396 星网锐 捷 9,000 177,300.00 0.05
515 600277 亿利洁 能 24,900 177,039.00 0.05
516 002595 豪迈科 技 8,400 176,820.00 0.05
517 002384 东山精 密 9,000 176,490.00 0.05
518 600652 游久游 戏 13,700 176,045.00 0.05
519 601928 凤凰传 媒 16,800 175,896.00 0.05
520 600171 上海贝 岭 12,500 175,625.00 0.05
521 600366 宁波韵 升 8,900 175,241.00 0.05
522 600255 鑫科材 料 36,200 175,208.00 0.05
523 002070 众和股 份 12,600 174,888.00 0.05
524 002444 巨星科 技 11,200 174,720.00 0.05
525 000667 美好置 业 47,300 174,537.00 0.05
526 002643 万润股 份 4,800 174,240.00 0.05
527 600086 东方金 钰 16,000 174,080.00 0.05
528 002280 联络互 动 12,400 173,228.00 0.05
529 600146 商赢环 球 5,100 172,635.00 0.05
530 600216 浙江医 药 13,600 172,448.00 0.05
531 000687 华讯方 舟 11,200 172,032.00 0.05
532 002375 亚厦股 份 16,257 171,999.06 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
58
533 002217 合力泰 9,600 171,840.00 0.05
534 601929 吉视传 媒 41,000 171,790.00 0.05
535 600728 佳都科 技 20,220 171,263.40 0.05
536 601880 大连港 61,130 171,164.00 0.05
537 600763 通策医 疗 5,100 171,054.00 0.05
538 600348 阳泉煤 业 25,300 170,269.00 0.05
539 001696 宗申动 力 18,100 170,140.00 0.05
540 000777 中核科 技 7,600 170,088.00 0.05
541 600562 国睿科 技 5,585 169,895.70 0.05
542 000558 莱茵体 育 11,500 169,625.00 0.05
543 000008 神州高 铁 18,200 169,624.00 0.05
544 600597 光明乳 业 12,960 169,257.60 0.05
545 002522 浙江众 成 9,400 169,106.00 0.05
546 002153 石基信 息 6,937 169,054.69 0.05
547 000751 锌业股 份 29,700 168,993.00 0.05
548 002073 软控股 份 14,887 168,967.45 0.05
549 600422 昆药集 团 12,500 168,875.00 0.05
550 600662 强生控 股 15,217 168,756.53 0.05
551 002589 瑞康医 药 5,200 168,740.00 0.05
552 601898 中煤能 源 29,000 168,490.00 0.05
553 002657 中科金 财 3,900 168,324.00 0.05
554 600587 新华医 疗 6,693 168,061.23 0.05
555 002437 誉衡药 业 20,300 167,881.00 0.05
556 601608 中信重 工 29,900 167,739.00 0.05
557 002127 南极电 商 14,600 167,608.00 0.05
558 600855 航天长 峰 5,800 167,562.00 0.05
559 600284 浦东建 设 12,700 167,513.00 0.05
560 601966 玲珑轮 胎 6,200 166,718.00 0.05
561 600557 康缘药 业 9,836 166,523.48 0.05
562 000650 仁和药 业 23,600 166,380.00 0.05
563 600282 南钢股 份 53,600 166,160.00 0.05
564 000061 农 产 品 13,400 165,758.00 0.05
565 002002 鸿达兴 业 22,571 165,671.14 0.05
566 600765 中航重 机 11,561 165,669.13 0.05
567 000860 顺鑫农 业 7,530 165,660.00 0.05
568 002358 森源电 气 8,600 164,948.00 0.05
569 600807 天业股 份 12,000 164,760.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
59
570 600880 博瑞传 播 18,789 164,591.64 0.05
571 600651 飞乐音 响 15,600 164,268.00 0.05
572 000021 深科技 17,400 164,082.00 0.05
573 002570 贝因美 12,500 164,000.00 0.05
574 002025 航天电 器 6,500 163,800.00 0.05
575 002268 卫 士 通 5,200 163,384.00 0.05
576 000848 承德露 露 14,589 163,250.91 0.05
577 601519 大智慧 21,500 162,970.00 0.05
578 000898 鞍钢股 份 32,335 162,968.40 0.05
579 002343 慈文传 媒 3,600 162,612.00 0.05
580 000666 经纬纺 机 7,600 162,412.00 0.05
581 600495 晋西车 轴 22,360 162,333.60 0.05
582 600210 紫江企 业 30,000 162,300.00 0.05
583 601958 金钼股 份 21,194 162,134.10 0.05
584 002028 思源电 气 12,300 162,114.00 0.05
585 600416 湘电股 份 11,000 161,810.00 0.05
586 600517 置信电 气 16,600 161,518.00 0.05
587 600685 中船防 务 5,432 161,330.40 0.05
588 002672 东江环 保 9,100 160,160.00 0.05
589 002047 宝鹰股 份 17,000 158,950.00 0.05
590 600536 中国软 件 6,593 158,627.58 0.05
591 002099 海翔药 业 18,700 158,576.00 0.05
592 002479 富春环 保 10,700 158,574.00 0.05
593 002161 远 望 谷 13,700 157,961.00 0.05
594 002610 爱康科 技 48,300 157,941.00 0.05
595 000616 海航投 资 30,200 157,644.00 0.05
596 002089 新 海 宜 11,100 157,509.00 0.05
597 601717 郑煤机 22,400 157,472.00 0.05
598 600053 九鼎投 资 3,400 156,604.00 0.05
599 600885 宏发股 份 4,900 156,555.00 0.05
600 002055 得润电 子 6,600 156,486.00 0.05
601 601021 春秋航 空 4,256 156,365.44 0.05
602 000807 云铝股 份 23,300 156,110.00 0.05
603 600073 上海梅 林 13,600 155,720.00 0.05
604 600269 赣粤高 速 30,900 155,427.00 0.05
605 600169 太原重 工 38,461 154,997.83 0.05
606 002104 恒宝股 份 13,138 154,897.02 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
60
607 002041 登海种 业 8,185 154,532.80 0.05
608 002123 梦网荣 信 10,300 154,500.00 0.05
609 002431 棕榈股 份 16,850 154,346.00 0.05
610 002434 万里扬 9,600 153,600.00 0.05
611 000401 冀东水 泥 12,900 153,510.00 0.05
612 002429 兆驰股 份 15,412 153,503.52 0.05
613 002326 永太科 技 9,400 153,314.00 0.05
614 000975 银泰资 源 9,800 153,272.00 0.05
615 002368 太极股 份 4,997 152,958.17 0.05
616 600399 抚顺特 钢 22,250 152,857.50 0.05
617 600017 日照港 37,700 152,685.00 0.05
618 600261 阳光照 明 21,100 152,342.00 0.05
619 600004 白云机 场 10,800 152,172.00 0.05
620 002325 洪涛股 份 18,980 152,029.80 0.05
621 600058 五矿发 展 9,980 151,995.40 0.05
622 600392 盛和资 源 11,400 151,962.00 0.05
623 002512 达华智 能 9,300 151,869.00 0.05
624 603188 亚邦股 份 8,500 151,810.00 0.05
625 000620 新华联 17,900 151,792.00 0.05
626 600458 时代新 材 10,713 151,588.95 0.05
627 000685 中山公 用 13,600 151,368.00 0.05
628 603678 火炬电 子 2,000 151,300.00 0.05
629 002399 海普瑞 8,302 151,262.44 0.05
630 002130 沃尔核 材 10,700 151,084.00 0.05
631 601222 林洋能 源 18,700 150,909.00 0.05
632 600273 嘉化能 源 15,700 150,877.00 0.05
633 601588 北辰实 业 36,100 150,537.00 0.05
634 600481 双良节 能 20,000 150,400.00 0.05
635 601311 骆驼股 份 9,200 150,236.00 0.05
636 002156 通富微 电 13,200 150,216.00 0.05
637 002563 森马服 饰 14,600 149,942.00 0.05
638 600745 中茵股 份 7,000 149,800.00 0.05
639 601000 唐山港 37,300 149,573.00 0.05
640 002063 远光软 件 11,328 148,849.92 0.05
641 002285 世联行 19,560 148,656.00 0.05
642 002005 德豪润 达 25,837 148,562.75 0.05
643 600433 冠豪高 新 18,516 148,498.32 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
61
644 601890 亚星锚 链 16,800 147,672.00 0.04
645 600970 中材国 际 20,800 147,472.00 0.04
646 000587 金洲慈 航 9,900 147,312.00 0.04
647 002312 三泰控 股 16,825 147,218.75 0.04
648 002303 美盈森 14,300 147,004.00 0.04
649 002474 榕基软 件 10,830 146,854.80 0.04
650 000732 泰禾集 团 8,300 146,827.00 0.04
651 600062 华润双 鹤 6,600 146,718.00 0.04
652 002064 华峰氨 纶 26,700 146,583.00 0.04
653 600809 山西汾 酒 5,853 146,442.06 0.04
654 600835 上海机 电 7,500 146,400.00 0.04
655 002428 云南锗 业 11,500 145,705.00 0.04
656 600736 苏州高 新 16,100 145,383.00 0.04
657 002244 滨江集 团 20,800 145,184.00 0.04
658 600006 东风汽 车 21,100 145,168.00 0.04
659 000150 宜华健 康 4,700 145,089.00 0.04
660 600057 象屿股 份 12,600 144,900.00 0.04
661 603111 康尼机 电 9,850 144,795.00 0.04
662 601011 宝泰隆 20,300 144,739.00 0.04
663 600259 广晟有 色 3,404 144,635.96 0.04
664 002067 景兴纸 业 21,600 144,288.00 0.04
665 002261 拓维信 息 12,100 144,232.00 0.04
666 600206 有研新 材 14,500 144,130.00 0.04
667 002445 中南文 化 9,600 144,096.00 0.04
668 600072 钢构工 程 8,300 143,922.00 0.04
669 002190 成飞集 成 4,500 143,910.00 0.04
670 002117 东港股 份 4,800 143,760.00 0.04
671 601233 桐昆股 份 10,000 143,600.00 0.04
672 600175 美都能 源 29,000 143,550.00 0.04
673 002210 飞马国 际 7,780 143,541.00 0.04
674 002373 千方科 技 10,400 143,520.00 0.04
675 000801 四川九 洲 13,500 143,505.00 0.04
676 600580 卧龙电 气 15,669 142,587.90 0.04
677 000969 安泰科 技 13,500 142,290.00 0.04
678 600331 宏达股 份 22,300 141,828.00 0.04
679 002601 佰利联 11,200 141,792.00 0.04
680 000528 柳
工 19,300 141,083.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
62
681 002421 达实智 能 21,300 140,154.00 0.04
682 600571 信雅达 7,300 140,014.00 0.04
683 000541 佛山照 明 14,220 139,924.80 0.04
684 601666 平煤股 份 28,700 139,769.00 0.04
685 000652 泰达股 份 25,235 139,297.20 0.04
686 002056 横店东 磁 10,000 139,100.00 0.04
687 002481 双塔食 品 15,300 138,771.00 0.04
688 002550 千红制 药 19,200 138,624.00 0.04
689 600289 亿阳信 通 10,700 138,565.00 0.04
690 002707 众信旅 游 8,900 138,395.00 0.04
691 600270 外运发 展 8,366 138,373.64 0.04
692 600862 中航高 科 11,300 138,312.00 0.04
693 603077 和邦生 物 27,000 138,240.00 0.04
694 002418 康盛股 份 13,500 138,105.00 0.04
695 600291 西水股 份 7,200 138,096.00 0.04
696 000156 华数传 媒 7,700 137,907.00 0.04
697 002284 亚太股 份 9,800 137,886.00 0.04
698 600428 中远海 特 22,500 137,700.00 0.04
699 002283 天润曲 轴 17,700 137,529.00 0.04
700 002413 雷科防 务 11,860 137,338.80 0.04
701 002269 美邦服 饰 27,400 137,274.00 0.04
702 000016 深康佳 Ａ 30,400 137,104.00 0.04
703 600123 兰花科 创 17,000 136,680.00 0.04
704 600826 兰生股 份 5,000 136,600.00 0.04
705 002498 汉缆股 份 31,700 136,310.00 0.04
706 000676 智度股 份 6,900 136,137.00 0.04
707 600220 江苏阳 光 31,300 135,842.00 0.04
708 002471 中超控 股 22,400 135,744.00 0.04
709 600582 天地科 技 27,300 135,681.00 0.04
710 600653 申华控 股 34,100 135,377.00 0.04
711 600323 瀚蓝环 境 9,400 134,984.00 0.04
712 000726 鲁
泰Ａ 10,500 134,505.00 0.04
713 600566 济川药 业 4,300 134,418.00 0.04
714 002433 太安堂 12,400 134,416.00 0.04
715 600400 红豆股 份 15,700 134,392.00 0.04
716 002151 北斗星 通 4,200 133,980.00 0.04
717 000034 神州数 码 6,000 133,920.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
63
718 000861 海印股 份 27,600 133,860.00 0.04
719 002249 大洋电 机 15,500 133,765.00 0.04
720 000815 美利云 6,500 133,575.00 0.04
721 600595 中孚实 业 23,700 133,194.00 0.04
722 600873 梅花生 物 20,400 133,008.00 0.04
723 002215 诺 普 信 12,000 132,960.00 0.04
724 002642 荣之联 6,600 132,660.00 0.04
725 601010 文峰股 份 25,200 132,552.00 0.04
726 600750 江中药 业 4,300 132,526.00 0.04
727 000418 小天鹅 Ａ 4,100 132,512.00 0.04
728 002128 露天煤 业 15,400 132,440.00 0.04
729 002505 大康农 业 37,360 132,254.40 0.04
730 000733 振华科 技 7,400 132,090.00 0.04
731 601777 力帆股 份 13,800 131,928.00 0.04
732 000555 神州信 息 6,200 131,626.00 0.04
733 600783 鲁信创 投 5,800 131,196.00 0.04
734 601127 小康股 份 4,900 131,026.00 0.04
735 002367 康力电 梯 9,900 130,779.00 0.04
736 600805 悦达投 资 15,400 130,746.00 0.04
737 002256 兆新股 份 20,300 130,326.00 0.04
738 000607 华媒控 股 11,000 130,020.00 0.04
739 600639 浦东金 桥 7,000 129,920.00 0.04
740 600033 福建高 速 37,400 129,404.00 0.04
741 600438 通威股 份 20,300 129,311.00 0.04
742 000739 普洛药 业 17,100 128,763.00 0.04
743 000158 常山股 份 10,300 128,750.00 0.04
744 002329 皇氏集 团 9,100 128,492.00 0.04
745 603588 高能环 境 4,100 128,330.00 0.04
746 000989 九 芝 堂 5,900 128,089.00 0.04
747 600823 世茂股 份 18,210 127,834.20 0.04
748 000802 北京文 化 6,600 127,644.00 0.04
749 002625 龙生股 份 3,400 127,364.00 0.04
750 000918 嘉凯城 16,900 126,919.00 0.04
751 000501 鄂武商 Ａ 6,500 126,880.00 0.04
752 002721 金一文 化 7,600 126,768.00 0.04
753 002709 天赐材 料 3,000 126,510.00 0.04
754 002237 恒邦股 份 11,000 126,500.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
64
755 002318 久立特 材 12,650 126,500.00 0.04
756 002157 正邦科 技 18,900 125,874.00 0.04
757 600812 华北制 药 20,100 125,826.00 0.04
758 600894 广日股 份 9,200 125,764.00 0.04
759 002029 七 匹 狼 12,312 125,705.52 0.04
760 002547 春兴精 工 13,300 125,685.00 0.04
761 002239 奥特佳 8,000 125,520.00 0.04
762 002262 恩华药 业 5,990 125,191.00 0.04
763 002467 二六三 11,900 125,188.00 0.04
764 600775 南京熊 猫 9,000 125,100.00 0.04
765 002588 史丹利 11,000 124,850.00 0.04
766 002364 中恒电 气 6,000 124,800.00 0.04
767 002345 潮宏基 10,300 124,424.00 0.04
768 600729 重庆百 货 5,300 124,179.00 0.04
769 600754 锦江股 份 4,200 123,732.00 0.04
770 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04
771 002488 金固股 份 7,400 122,840.00 0.04
772 002170 芭田股 份 13,200 122,628.00 0.04
773 600896 览海投 资 9,900 122,364.00 0.04
774 600859 王府井 7,506 122,197.68 0.04
775 600630 龙头股 份 7,900 121,976.00 0.04
776 600300 维维股 份 18,200 121,576.00 0.04
777 600103 青山纸 业 21,500 121,475.00 0.04
778 000662 天夏智 慧 5,700 121,353.00 0.04
779 000090 天健集 团 12,540 121,136.40 0.04
780 600096 云天化 12,700 120,523.00 0.04
781 600337 美克家 居 8,500 120,360.00 0.04
782 600330 天通股 份 11,500 120,175.00 0.04
783 600648 外高桥 6,081 120,038.94 0.04
784 002174 游族网 络 4,500 119,025.00 0.04
785 002011 盾安环 境 12,500 119,000.00 0.04
786 002519 银河电 子 5,300 118,720.00 0.04
787 002344 海宁皮 城 10,484 118,678.88 0.04
788 600139 西部资 源 10,600 118,508.00 0.04
789 000572 海马汽 车 22,100 118,456.00 0.04
790 002251 步 步 高 7,200 118,440.00 0.04
791 600317 营口港 34,132 118,438.04 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
65
792 002482 广田集 团 12,800 118,400.00 0.04
793 600280 中央商 场 13,600 117,096.00 0.04
794 002551 尚荣医 疗 5,872 116,911.52 0.04
795 600869 智慧能 源 15,000 116,100.00 0.04
796 000626 远大控 股 4,700 115,855.00 0.04
797 600555 海航创 新 18,500 115,625.00 0.04
798 600022 山东钢 铁 46,100 115,250.00 0.04
799 002690 美亚光 电 5,444 115,195.04 0.03
800 002093 国脉科 技 10,400 115,128.00 0.03
801 600550 保变电 气 18,800 114,868.00 0.03
802 601908 京运通 16,100 114,632.00 0.03
803 002298 中电鑫 龙 8,300 114,623.00 0.03
804 600185 格力地 产 19,700 114,457.00 0.03
805 002636 金安国 纪 7,000 114,450.00 0.03
806 002371 七星电 子 4,300 114,380.00 0.03
807 002506 协鑫集 成 20,700 114,264.00 0.03
808 600292 远达环 保 9,230 114,175.10 0.03
809 002517 恺英网 络 3,400 114,104.00 0.03
810 002309 中利科 技 8,000 113,680.00 0.03
811 002242 九阳股 份 6,300 113,589.00 0.03
812 002631 德尔未 来 6,100 113,277.00 0.03
813 601558 华锐风 电 47,900 112,086.00 0.03
814 600612 老凤祥 3,000 111,690.00 0.03
815 002699 美盛文 化 3,300 111,540.00 0.03
816 600825 新华传 媒 12,800 111,232.00 0.03
817 600466 蓝光发 展 11,500 111,205.00 0.03
818 601001 大同煤 业 18,200 111,202.00 0.03
819 000088 盐 田 港 15,560 110,942.80 0.03
820 600757 长江传 媒 13,300 110,523.00 0.03
821 600395 盘江股 份 13,600 109,752.00 0.03
822 600020 中原高 速 24,400 109,556.00 0.03
823 002414 高德红 外 4,800 109,344.00 0.03
824 000550 江铃汽 车 4,025 108,675.00 0.03
825 000681 视觉中 国 5,700 108,642.00 0.03
826 002095 生 意 宝 2,700 108,108.00 0.03
827 000767 漳泽电 力 27,800 107,030.00 0.03
828 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
66
829 600650 锦江投 资 4,600 106,352.00 0.03
830 600578 京能电 力 25,200 105,840.00 0.03
831 002663 普邦股 份 17,396 105,593.72 0.03
832 600076 康欣新 材 11,200 105,168.00 0.03
833 000062 深圳华 强 3,700 105,117.00 0.03
834 600577 精达股 份 25,100 104,918.00 0.03
835 600986 科达股 份 6,800 103,632.00 0.03
836 600748 上实发 展 12,650 103,603.50 0.03
837 002681 奋达科 技 8,000 103,440.00 0.03
838 600686 金龙汽 车 7,200 102,312.00 0.03
839 002416 爱施德 6,800 100,164.00 0.03
840 600640 号百控 股 4,999 99,880.02 0.03
841 002658 雪迪龙 5,700 98,040.00 0.03
842 000810 创维数 字 6,900 97,083.00 0.03
843 600180 瑞茂通 7,033 95,226.82 0.03
844 600676 交运股 份 10,400 93,288.00 0.03
845 601636 旗滨集 团 24,000 93,120.00 0.03
846 600726 华电能 源 18,800 93,060.00 0.03
847 600329 中新药 业 5,312 92,641.28 0.03
848 601369 陕鼓动 力 13,468 92,255.80 0.03
849 002527 新时达 6,800 91,188.00 0.03
850 002203 海亮股 份 11,300 91,078.00 0.03
851 002653 海思科 5,824 91,029.12 0.03
852 000838 财信发 展 10,000 90,900.00 0.03
853 002539 云图控 股 8,100 89,586.00 0.03
854 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.03
855 600776 东方通 信 10,300 88,168.00 0.03
856 000958 东方能 源 6,000 87,180.00 0.03
857 002181 粤 传 媒 10,925 86,089.00 0.03
858 002698 博实股 份 5,500 85,635.00 0.03
859 000869 张
裕Ａ 2,345 84,420.00 0.03
860 600874 创业环 保 10,100 82,113.00 0.02
861 000796 凯撒旅 游 5,200 78,780.00 0.02
862 002192 融捷股 份 3,600 78,768.00 0.02
863 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02
864 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
865 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
67
866 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
867 002577 雷柏科 技 2,200 66,748.00 0.02
868 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.02
869 603878 武进不 锈 1,571 62,840.00 0.02
870 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.02
871 601005 重庆钢 铁 19,400 48,888.00 0.01
872 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
873 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
874 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
875 603886 元祖股 份 2,085 36,904.50 0.01
876 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
877 603228 景旺电 子 1,455 33,697.80 0.01
878 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01
879 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
880 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
881 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
882 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
883 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
884 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
885 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
886 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
887 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
888 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
889 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
890 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601211 国泰君 安 1,102,205.00 0.21
2 600271 航天信 息 887,815.65 0.17
3 000001 平安银 行 773,460.00 0.15
4 000333 美的集 团 697,295.00 0.13
5 600016 民生银 行 678,395.00 0.13
6 601318 中国平 安 622,536.00 0.12
7 002594 比亚迪 592,341.00 0.11 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
68
8 600015 华夏银 行 588,587.00 0.11
9 601166 兴业银 行 573,521.00 0.11
10 600028 中国石 化 569,771.00 0.11
11 600485 信威集 团 562,633.00 0.11
12 000166 申万宏 源 530,392.00 0.10
13 600751 天海投 资 511,551.00 0.10
14 002131 利欧股 份 510,882.00 0.10
15 600023 浙能电 力 510,557.00 0.10
16 600000 浦发银 行 508,820.80 0.10
17 000750 国海证 券 498,270.98 0.09
18 000661 长春高 新 479,715.80 0.09
19 600919 江苏银 行 476,767.00 0.09
20 600977 中国电 影 475,042.48 0.09
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000002 万科 A 3,429,977.82 0.64
2 000001 平安银 行 2,074,474.35 0.39
3 000333 美的集 团 1,461,125.30 0.27
4 600036 招商银 行 1,423,809.00 0.27
5 000725 京东 方 A 1,233,901.00 0.23
6 000858 五粮液 1,167,053.55 0.22
7 600271 航天信 息 1,104,406.96 0.21
8 002024 苏宁云 商 981,775.96 0.18
9 000748 长城信 息 891,648.19 0.17
10 601318 中国平 安 865,188.00 0.16
11 600383 金地集 团 861,090.52 0.16
12 002415 海康威 视 848,011.46 0.16
13 000651 格力电 器 763,892.00 0.14
14 002018 华信国 际 761,804.27 0.14
15 000166 申万宏 源 750,444.33 0.14
16 601988 中国银 行 739,964.00 0.14
17 002450 康得新 707,333.29 0.13 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
69
18 002219 恒康医 疗 690,194.97 0.13
19 000538 云南白 药 674,403.95 0.13
20 000776 广发证 券 660,597.14 0.12
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 100,000,616.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 131,877,814.14
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1701
中证 500 股
指期货
IC1701 合
7 8,704,080.00 60,080.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
70
约 理。
IF1701
沪深 300 股
指期货
IF1701 合约
14 13,826,400.00 -130,080.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IF1703
沪深 300 股
指期货
IF1703 合约
2 1,950,480.00 -49,980.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 -119,980.00
股指期 货投 资本 期收 益 -2,199,500.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 245,260.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存
的现金头寸根据基金合同规定， 投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期
货组合， 旨在配合基金日常投资管理需要， 更有效地进行流动性管理， 以更好地
跟踪标的指数，实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,914,047.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
71
2 应收证 券清 算款 1,016,202.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,647.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,942,896.53
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基金份 额持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
华夏MSCI 中国A 股ETF
联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,014 83,088.05 51,725,156.00 15.51% 188,617,379.00 56.55% 93,172,883.00 27.94%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1
中 邮 创 业 基 金 － 华 夏 银 行 － 华 夏 银
行股份 有限 公司
30,412,312 9.12%
2 厦门市 担保 有限 公司 5,500,000 1.65%
3 安英慧 5,038,800 1.51%
4
海通资产管理( 香港) 有 限 公 司 － 客
户资金
3,934,700 1.18%
5 蒋化民 3,500,000 1.05% MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
72
6 田雪芝 3,153,600 0.95%
7 曹茂秋 2,622,800 0.79%
8 金怡 2,156,500 0.65%
9 国信证 券股 份有 限公 司 2,129,729 0.64%
10 黄瑞贵 1,856,700 0.56%
11
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 －MSCI 中
国 A 股交 易型 开放 式指 数 证券投 资
基金联 接基 金
93,172,883 27.94%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
- -
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§ 10 开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2015 年2 月12日 ）基 金份 额总 额 4,136,570,680
本报告 期期 初基 金份 额总 额 488,515,418
本报告 期基 金总 申购 份额 75,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 230,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 333,515,418
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
2016 年 12 月， 郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职
务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报
酬为 60,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 2 年的审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券 4 167,119,726.49 73.63% 21,942.31 73.62% -
中国银 河证 券 5 59,865,631.38 26.37% 7,862.19 26.38% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
74
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 高 华 证券 、 国 信证 券 、 海 通证 券、 华泰 证
券、 瑞银 证券 、 申万 宏源 证券 、 西 部证 券 、 招 商证 券、 中金 公司 、 中信 建投 证券 、 中 信证 券 、
中银国 际证 券 、 兴 业证 券 的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元 ， 本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣 金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，东 方证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元 。
本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
国泰君 安证 券 373,359.00 83.24% 50,300,000.00 100.00%
中国银 河证 券 75,177.48 16.76% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
2
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 期
间 旗 下 基 金 场 内 申 赎 业 务 安 排 的 提 示 性
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-05
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购关联 方承 销证 券的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-06
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
75
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于新增 MSCI 中
国 A 股交易 型开放 式指 数证券投 资基金
一级交 易商 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-19
10
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购关联 方承 销证 券的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-05-26
11 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-07-02
12
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-07-02
13
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-09-20
14
华夏基 金管 理有 限公 司关 于增聘 MSCI 中
国 A 股交易 型开放 式指 数证券投 资基金
基金经 理的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-10-22
15
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-11-18
§ 12 备 查文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会准予基金注册的文件；
12.1.2 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
12.1.3 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度 报告
76
二〇一七年三月二十九日
