华夏兴华混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日
华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
1
§ 1 重 要 提 示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本
基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 .............................................................. 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................. 6
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 11
§ 6 审 计报 告 ............................................................................................................................ 12
§ 7 年 度财 务报 表 .................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 13
7.2 利 润表 ....................................................................................................................... 14
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 15
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 16
§ 8 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 43
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 43
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 44
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 44
8.11 报 告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 44
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 44
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 45
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 45
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 45
§ 11 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 46
§ 12 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
3
§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏兴 华混 合
基金主 代码 519908
交易代 码 519908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年4月12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 686,378,177.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
密 切 跟踪 经济 动 向， 挖掘中 国 经济 发展 过 程中 所蕴
含 的 机会 ，更 好 地分 享中国 经 济较 快成 长 的发 展成
果，力 争实 现基 金资 产的 长期、 持续 增值 。
投资策 略
本 基 金通 过对 宏 观经 济环境 、 政策 形势 、 证券 市场
走 势 的综 合分 析 ，主 动判断 市 场时 机， 进 行积 极的
资 产 配置 ，合 理 确定 基金在 股 票、 债券 等 各类 资产
类 别 上的 投资 比 例， 并随着 各 类资 产风 险 收益 特征
的相对 变化 ，适 时进 行动 态调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数× 70%＋上
证国债 指数× 30% 。
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 基 金， 风险与 收 益高 于债 券 基金 与货
币 市 场基 金， 低 于股 票基金 ， 属于 较高 风 险、 较高
收益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司
信息披 露
负责人
姓名 张静 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街
25 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 8 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大
街 1 号院 1 号楼 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
4
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com
基金 年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 17 层 01-12 室
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主要财 务指标 、 基金净值 表现及 利 润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -152,198,190.54 775,052,707.88 252,683,101.03
本期利 润 -112,123,962.61 678,683,046.10 157,636,311.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1509 0.7572 0.1000
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.95% 42.63% 8.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.79% 51.47% 9.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 564,098,989.16 748,303,013.05 307,384,570.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8218 0.9511 0.2847
期末基 金资 产净 值 1,216,280,842.88 1,495,892,395.33 1,355,116,165.91
期末基 金份 额净 值 1.772 1.901 1.255
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 89.33% 103.11% 34.09%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.37% 0.80% 1.26% 0.50% 1.11% 0.30%
过去六 个月 6.49% 0.79% 3.93% 0.53% 2.56% 0.26%
过去一 年 -6.79% 1.74% -6.63% 0.98% -0.16% 0.76%
过去三 年 54.62% 2.02% 36.54% 1.25% 18.08% 0.77%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
89.33% 1.89% 31.62% 1.20% 57.71% 0.69%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 12 日 至 2016 年 12 月 31 日 ）
注： 自 2013 年 4 月 12 日 起， 由 《兴 华证 券投 资基 金基金 合同 》 修订 而成 的 《华 夏兴 华
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 生效 。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
6
较
华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
自基金 转型 以来 基金 每年 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 对比 图
注： 自 2013 年 4 月 12 日 起， 由 《兴 华证 券投 资基 金基金 合同 》 修订 而成 的 《华 夏兴 华
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 生 效， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格， 以及特
定客户资产管理人、 保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求良好
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2016 年 12 月 30 日数据） ， 华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金 （股票
上限 80% ） 中排名第 7， 华夏医疗健康混合 A 及华夏兴华混合 A 分别在 58 只偏
股型基金( 股票上限 95%) 中排名第 10 和第 13 ，华夏沪深 300 指数增强 A 在 39
只增强指数股票型基金中排名第 12； 固定收益类产品中， 华夏理财 30 天债券在
38 只短期理财债券型基金中排名第 9， 华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排
名第 13。
2016 年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，
华夏基金获得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖；在《上海证券报》主办
的第十三届中国 “金基金 ”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金 ·债券
投资回报基金管理公司 ”奖。
在客户服务方面，2016 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客
户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自
助办理退款、 重置密码、 上传换卡资料等业务， 还可自助办理资产证明和盖章对
账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推 出滴滴
金桔宝理财， 并上线华夏财富网上交易系统， 增加直销定投通等功能， 为客户提
供更多优惠便捷的理财渠道， 提高交易便利性； （3） 开展“你定 ， 我 投 ”、 “客
户个性化白皮书 ”、 “2016 活期通年底晒账单 ”、2016 北京马拉松等系列宣传
活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
阳琨
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经
理 、 投 资
总监
2013-04-12 - 21 年
北京大 学 MBA 。 曾 任
宝 盈 基金 基 金经 理助
理 ， 益民 基 金投 资部
部 门 经理 ， 中国 对外
经 济 贸易 信 托投 资有
限 公 司财 务 部部 门经华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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理等 。 2006 年 8 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 策略 研究
员 、 股票 投 资部 副总
经 理 ，兴 和 证券 投资
基 金 基 金 经 理（2009
年 1 月 1 日至 2012
年 1 月 12 日期 间） 、
兴 华 证券 投 资基 金基
金经理 （2007 年 6 月
12 日至 2013 年 4 月
11 日 期间） 、 华夏 盛
世 精 选混 合 型证 券投
资 基 金 基 金 经 理
（2009 年 12 月 18 日
至 2015 年 9 月 1 日期
间）等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，财经事件频发，国际上有美元加息进程一波三折、英国脱欧、特
朗普当选美国新总统等多项黑天鹅事件， 国内亦有人民币汇率受到贬值压力、 银
行理财规模快速膨胀、房地产价格快速上涨引致严格限购等等。实体经济方面，
虽然总需求不振的现象依然困扰全球， 但库存周期的波动亦使得国内实体经济阶
段性温和复苏。A 股市场延续 了 2015 年年中高点回落后的颓势，全年上证指数
跌幅达 12.3% ， 创业板指数跌幅更是高达 27.7% 。 具体而言， 年初股票市场在熔
断机制的冲击下大幅下跌，在 1 月内跌至年内低点 2638 点附近；其后，市场在
稳健类蓝筹股的带动下走出温和反弹的行情， 11 月末上证指数回到 3300 点附近。
板块方面， 低估值蓝筹板块表现相对稳健， 高估值成长股板块估值继续收缩， 前
几年牛市中估值膨胀较明显的中小市值股票则全年持续承压。
报告期内， 本基金保持了相对稳定的股票投资比例， 坚持以 “自下而上 ”选
股作为主要投资策略，淡化行业配置和股票仓位择时， 个股集中度明显提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.772 元，本报告期份额净值
增长率为-6.79% ，同期 业绩比较基准增长率为-6.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，我们对 2017 年的市场抱有正面期望。我们认为中国宏观经华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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济的韧性可能超出市场普遍预期。 在本轮房地产市场的繁荣期间， 企业家们保持
了谨慎的扩张， 并未像历史上若干房地产繁荣时期那样大手笔拿地。 因此， 我们
认为由于房地产企业普遍财务状态稳健， 投资行为趋于理性， 未来一个阶段的实
体经济受房地产调控的影响亦可能优于悲观者的预期， 企业盈利仍将维持一段时
间的复苏。 海外方面由于美国新政府的政策实施具有一定的不确定性， 目前还难
以准确预期，需要密切观察新总统上台后如何实施其执政纲领。我们认为 2017
年的股票市场会越来越多地受到实体经济的影响， A 股市场波动可能加大。 因此，
在新的一年中， 我们将保持对个股选择的重要关注， 并将适度加大组合的波段操
作，以适应企业盈利节奏的变化。
综合而言， 我们将继续 “自下而上 ”精选个股， 加大组合向优质资产集中的
力度，争取以专业投资为持有人提供合理的回报。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制 和监察稽核工作。 在
合规管理方面， 公司制定了合规风险管理制度、 风险隔离制度、 员工违规违纪处
理制度， 修订了保密管理制度和员工培训制度， 进一步完善合规制度建设； 公司
开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教
育， 不断提升员工的合规守法意识； 强化事前事中合规风险管理， 严格审核信息
披露文件、 基金宣传推介材料， 加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核， 防
范各类合规风险。 在风险管理方面， 公司秉承全员风险管理的理念， 采取事前防
范、 事中控制和事后监督等三阶段工作， 加强对日常投资运作的管理和监控， 督
促投研 交易业务的合规开展； 在监察稽核方面， 公司定期和不定期开展多项内部
稽核， 对投资研究、 基金交易、 市场销售、 后台运作等关键业务和岗位进行检查
监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 审计报 告
安永华明(2017) 审字第 60739337_B07 号
华夏兴华混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏兴华混合型证券投资基金财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的资产负债表和 2016 年度的利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以
及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。 这种
责任包括： （1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；
（2） 设计、 执行 和维 护必要 的内部 控制 ，以 使财务 报表不 存在 由于 舞弊或 错误
而导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非 对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
13
6.3 审计意见
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公
允反映了华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016
年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 汤骏 马剑英
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
2017 年 3 月 10 日
§ 7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华夏兴华混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 91,900,713.36 157,595,942.59
结算备 付金
2,431,737.35 6,192,688.53
存出保 证金
390,787.98 901,367.83
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,135,846,661.64 1,363,042,911.86
其中： 股票 投资
1,075,634,661.64 1,352,468,911.86
基金投 资
- -
债券投 资
60,212,000.00 10,574,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,259,901.33 56,619.06
应收股 利
- -
应收申 购款
88,821.48 576,927.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 218,378.00 218,378.00
资产总 计
1,232,137,001.14 1,528,584,835.69
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
14
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
513,448.35 7,487,906.45
应付管 理人 报酬
1,566,312.40 1,920,551.31
应付托 管费
261,052.08 320,091.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 12,151,384.89 21,485,546.12
应交税 费
783,413.95 783,413.95
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 580,546.59 694,930.64
负债合 计
15,856,158.26 32,692,440.36
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 652,181,853.72 747,589,382.28
未分配 利润 7.4.7.10 564,098,989.16 748,303,013.05
所有者 权益 合计
1,216,280,842.88 1,495,892,395.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,232,137,001.14 1,528,584,835.69
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 1.772 元， 基 金份 额总额 686,378,177.02
份。
7.2 利润表
会计主体： 华夏兴华混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-81,346,756.59 723,969,729.73
1.利息 收入
2,531,750.76 2,629,362.90
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,219,372.04 1,428,422.69 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
15
债券利 息收 入
1,245,808.41 1,200,940.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
66,570.31 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-124,081,257.93 816,914,374.23
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -128,554,667.50 807,931,063.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -79,480.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 4,473,409.57 9,062,790.55
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 40,074,227.93 -96,369,661.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 128,522.65 795,654.38
减：二、费用
30,777,206.02 45,286,683.63
1.管理 人报 酬
18,780,392.76 23,729,241.75
2.托管 费
3,130,065.60 3,954,873.66
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.20 8,651,174.61 17,365,452.53
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 7.4.7.21 215,573.05 237,115.69
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-112,123,962.61 678,683,046.10
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-112,123,962.61 678,683,046.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏兴华混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
747,589,382.28 748,303,013.05 1,495,892,395.33 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -112,123,962.61 -112,123,962.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-95,407,528.56 -72,080,061.28 -167,487,589.84
其中：1.基 金申 购款 92,129,395.56 71,411,382.14 163,540,777.70
2.基金 赎回 款 -187,536,924.12 -143,491,443.42 -331,028,367.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
652,181,853.72 564,098,989.16 1,216,280,842.88
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,025,956,197.33 329,159,968.58 1,355,116,165.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 678,683,046.10 678,683,046.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-278,366,815.05 -259,540,001.63 -537,906,816.68
其中：1.基 金申 购款 386,462,235.26 347,056,995.43 733,519,230.69
2.基金 赎回 款 -664,829,050.31 -606,596,997.06 -1,271,426,047.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
747,589,382.28 748,303,013.05 1,495,892,395.33
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
17
根据原兴华证券投资基金 （以下简称 “基金兴华 ”） 基金份额持有人大会审
议通过的 《关于兴华证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 并经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2013]277 号《关于 核准兴华证
券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》 及上海证券
交易所上证基字[2013]95 号《关于终止兴华证券投资基金上市的决定》的同意，
基金兴华于 2013 年 4 月 11 日进行终止上市权利登记，2013 年 4 月 12 日终止上
市。 原 《兴华证券投资 基金基金合同》 于终止上市日起失效， 《华夏 兴华混合型
证券投资基金基金合同》 于同一日起生效， 同 时基金兴华更名为华夏兴华混合型
证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 。 本基金为契约型开放式， 存续期限为不
定期。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。根据基金管理人 2015 年 7 月 2 日刊登的《华夏基金管理有限
公司关于修订华夏兴华混合型证券投资基金基金合同的公告》，本基金自 2015
年 7 月 2 日起增加 H 类基金份额类别。
根据 《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书》 ， 基金管理人华夏基金管
理有限公司确定 2013 年 5 月 15 日为基金兴华基金份额折算基准日。 经本基金管
理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为 1.052 元， 精确到小数点
后第 9 位为 1.052420524 元 （第 10 位舍去） ， 本基金管理人按照 1.052420524 的
折算比例对原兴华证券投资基金进行了基金份额折算， 折算后的基金份额净值为
1.000 元，折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例，采用截尾法保
留到整数位， 所产生的误差归入基金财产。 折算前原兴华证券投资基金份额总额
为 20 亿份，折算后基金份额总额为 2,104,814,287 份。
本基金于基金合同生效后自 2013 年 4 月 18 日至 2013 年 5 月 10 日期间内开
放集中申购，共募集 1,355,413,663.50 元，其中用于折合基金份额的集中申购资
金利息共计 353,522.99 元， 业经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 德师报
（验）字（13）第 0084 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金折合为
1,355,413,663.50 份基金份额，其中集中申购资金利息折合 353,522.99 份基金份
额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏兴华混合型证券投资基金
基金 合同》 等有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
18
国内依法发行的股票 （包括创业板、 中小板股票） 、 债券 （含中小企业私募债券） 、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”) 于 2012
年 11 月 16 日颁布的 《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》和中国证监
会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资、 资产 支持证券投资和衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
19
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利、 债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独
确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持 证券投资和衍生工具按如下原
则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
20
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不 存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 对于曾经实施份额拆分或折算的基金， 由于基金份额拆分或折算引起
的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前
的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 对 于已开放转换业务的基
金， 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
21
率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支
持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未
分配利润中已实现收益的孰低数。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设
如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项
停牌股票进行估值。
2、 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
22
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开 发行股票的初始投资成
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁
定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分
确认为估值增值。
3、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结算有限责任公司独
立提供。
4、 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支
持证券和私募债券除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按照中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估
值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市 公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关 于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《财政部、 国 家税务总局
关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
23
《财政部、 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财
税[2015]125 号《财政 部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关
税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业
税或增值税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税 ，暂不征收企业所
得税。
3、存款利息收入不征收增值税。
4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利收入时代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 其中对内地投资者取得
上述收入按照 20% 代扣代缴个人所得税， 应纳税所得额按如下方式确认： 基金从
上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全
额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%
计入应纳税所得额， 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税； 对香港市场投
资者取得的股息、红利收入按照 10% 的税率代扣所得税。
7、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 91,900,713.36 157,595,942.59
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 91,900,713.36 157,595,942.59
7.4.7.2 交易性金融资产 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
24
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 998,882,488.05 1,075,634,661.64 76,752,173.59
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债
券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 60,001,947.95 60,212,000.00 210,052.05
合计 60,001,947.95 60,212,000.00 210,052.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,058,884,436.00 1,135,846,661.64 76,962,225.64
项目
上年度 末
2015 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,316,154,566.20 1,352,468,911.86 36,314,345.66
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债
券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 10,000,347.95 10,574,000.00 573,652.05
合计 10,000,347.95 10,574,000.00 573,652.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,326,154,914.15 1,363,042,911.86 36,887,997.71
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
25
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,499.09 32,287.86
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,203.73 3,065.37
应收债 券利 息 1,239,005.13 20,819.67
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 193.38 446.16
合计 1,259,901.33 56,619.06
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
其他应 收款 218,378.00 218,378.00
待摊费 用 - -
合计 218,378.00 218,378.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,150,610.89 21,485,546.12
银行间 市场 应付 交易 费用 774.00 -
合计 12,151,384.89 21,485,546.12
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 546.59 24,930.64
预提费 用 80,000.00 170,000.00
合计 580,546.59 694,930.64
7.4.7.9 实收基金
华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
26
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 786,779,424.54 747,589,382.28
本期申 购 96,956,136.99 92,129,395.56
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -197,357,384.51 -187,536,924.12
本期末 686,378,177.02 652,181,853.72
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 850,083,987.55 -101,780,974.50 748,303,013.05
本期利 润 -152,198,190.54 40,074,227.93 -112,123,962.61
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-85,403,255.22 13,323,193.94 -72,080,061.28
其中： 基金 申购 款 88,332,464.21 -16,921,082.07 71,411,382.14
基金 赎回 款 -173,735,719.43 30,244,276.01 -143,491,443.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 612,482,541.79 -48,383,552.63 564,098,989.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,172,110.56 1,303,924.06
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 39,202.59 109,551.94
其他 8,058.89 14,946.69
合计 1,219,372.04 1,428,422.69
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,934,678,657.47 6,004,259,406.22 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
27
减：卖 出股 票成 本总 额 3,063,233,324.97 5,196,328,342.54
买卖股 票差 价收 入 -128,554,667.50 807,931,063.68
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付） 成交 总额
- 72,700,483.69
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
- 70,125,150.00
减：应 收利 息总 额 - 2,654,813.69
买卖债 券差 价收 入 - -79,480.00
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
28
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,473,409.57 9,062,790.55
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,473,409.57 9,062,790.55
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 40,074,227.93 -96,369,661.78
—— 股 票投 资 40,437,827.93 -96,981,811.78
—— 债 券投 资 -363,600.00 612,150.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 40,074,227.93 -96,369,661.78
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 128,522.65 795,654.38
其他 - -
合计 128,522.65 795,654.38
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 8,650,899.61 17,365,052.53
银行间 市场 交易 费用 275.00 400.00
合计 8,651,174.61 17,365,452.53
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
29
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
审计费 用 80,000.00 90,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
银行费 用 18,173.05 30,065.69
其他 1,400.00 1,050.00
合计 215,573.05 237,115.69
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，要 求 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资
管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，
按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值
税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制定。 上述税收政策对本
基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明
确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) 的补
充， 该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人
为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
30
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,780,392.76 23,729,241.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,335,276.93 1,383,013.00
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×1.5%/ 当年
天数。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ，从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支， 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
31
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
3,130,065.60 3,954,873.66
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.25%/ 当 年天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 124,156,009.58 117,339,377.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - 6,816,632.58
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 124,156,009.58 124,156,009.58
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
18.09% 15.78%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行
活期存 款
91,900,713.36 1,172,110.56 157,595,942.59 1,303,924.06
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
32
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
601375 中原证 券 2016-12-20 2017-01-03
新发流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09
新发流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生 物 2016-12-29 2017-01-06
新发流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228 景旺电 子 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
23.16 23.16 2,182 50,535.12 50,535.12 -
603689 皖天然 气 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽 饰 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股 份 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股 份 2016-12-28 2017-01-05
新发流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股 份 2016-12-29 2017-01-10
新发流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股 份 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新 材 2016-12-26 2017-01-03
新发流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交 运 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新 材 2016-12-26 2017-01-04
新发流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10
新发流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信 息 2016-12-27 2017-01-05
新发流
通受限
4.94 4.94 1,104 5,453.76 5,453.76 - 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
33
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
603986 兆易创 新 2016-09-19
重大事
项
177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信材 料 2016-10-12
重大事
项
48.79 2017-01-13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法 律部、 合规部、 稽核部 、 风险管理
部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量
投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、
投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控制决策， 实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 参考压力测试结果，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，
并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
34
人及债券投 资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。 截至本期末， 本基金持有极少量债券资产， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大 外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
35
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 1,075,634,661.64 88.44 1,352,468,911.86 90.41
交 易 性 金 融资 产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 1,075,634,661.64 88.44 1,352,468,911.86 90.41
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 12 月 31 日）
上年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
+5%
40,863,360.80 82,061,051.23
-5%
-40,863,360.80 -82,061,051.23
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 1,075,634,661.64 元， 第二层次的余额为 60,212,000.00 元， 第三层华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
36
次的余额为 0 元。 （截至 2015 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 1,318,058,352.18
元，第二层次的余额为 44,984,559.68 元，第三层次的余额为 0 元。）
7.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票、 收盘价异常的债券， 本基金将相关股票和债券公
允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，
于股票复牌、 债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第
三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股
票公允价值所属层次列入第二层次， 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层
次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金 于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并
将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
7.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,075,634,661.64 87.30
其中： 股票 1,075,634,661.64 87.30
2 固定收 益投 资 60,212,000.00 4.89
其中： 债券 60,212,000.00 4.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,332,450.71 7.66
7 其他各 项资 产 1,957,888.79 0.16 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
37
8 合计 1,232,137,001.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 27,421,042.00 2.25
B 采矿业 60,327,504.43 4.96
C 制造业 896,953,575.42 73.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 33,411,927.26 2.75
E 建筑业 366,171.15 0.03
F 批发和 零售 业 19,963,818.35 1.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 804,340.61 0.07
J 金融业 708,431.70 0.06
K 房地产 业 18,490,238.34 1.52
L 租赁和 商务 服务 业 3,390,409.30 0.28
M 科学研 究和 技术 服务 业 137,744.40 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 13,650,000.00 1.12
合计 1,075,634,661.64 88.44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300097 智云股 份 1,917,334 105,089,076.54 8.64
2 300156 神雾环 保 3,699,855 92,533,373.55 7.61
3 000820 神雾节 能 2,819,978 81,497,364.20 6.70
4 000403 ST 生化 1,759,981 57,744,976.61 4.75
5 002366 台海核 电 1,000,000 53,620,000.00 4.41
6 002450 康得新 2,789,200 53,301,612.00 4.38
7 600518 康美药 业 2,600,000 46,410,000.00 3.82
8 002387 黑牛食 品 2,335,200 40,655,832.00 3.34 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
38
9 600276 恒瑞医 药 760,900 34,620,950.00 2.85
10 002043 兔宝宝 2,894,151 33,485,327.07 2.75
11 600452 涪陵电 力 800,720 33,374,009.60 2.74
12 600566 济川药 业 976,536 30,526,515.36 2.51
13 600782 新钢股 份 8,431,500 28,161,210.00 2.32
14 002470 金正大 3,000,000 23,700,000.00 1.95
15 000902 新洋丰 2,000,000 22,520,000.00 1.85
16 002529 海源机 械 999,975 21,139,471.50 1.74
17 600871 石化油 服 5,000,000 20,500,000.00 1.69
18 002353 杰瑞股 份 1,000,000 20,300,000.00 1.67
19 600271 航天信 息 1,000,000 19,950,000.00 1.64
20 600759 洲际油 气 1,999,906 19,639,076.92 1.61
21 601607 上海医 药 1,000,000 19,560,000.00 1.61
22 603515 欧普照 明 500,000 19,255,000.00 1.58
23 002064 华峰氨 纶 3,324,600 18,252,054.00 1.50
24 002037 久联发 展 999,929 17,118,784.48 1.41
25 600048 保利地 产 1,614,266 14,738,248.58 1.21
26 002321 华英农 业 1,300,000 13,923,000.00 1.14
27 000881 大连国 际 500,000 13,650,000.00 1.12
28 002299 圣农发 展 636,100 13,498,042.00 1.11
29 300410 正业科 技 229,100 12,366,818.00 1.02
30 600521 华海药 业 552,675 12,175,430.25 1.00
31 601808 中海油 服 926,100 11,881,863.00 0.98
32 002662 京威股 份 692,485 11,391,378.25 0.94
33 002100 天康生 物 1,000,000 8,970,000.00 0.74
34 600984 建设机 械 999,903 8,739,152.22 0.72
35 600328 兰太实 业 654,517 8,587,263.04 0.71
36 002068 黑猫股 份 1,000,000 8,380,000.00 0.69
37 002554 惠博普 1,000,000 8,170,000.00 0.67
38 600376 首开股 份 317,696 3,751,989.76 0.31
39 600057 象屿股 份 279,100 3,209,650.00 0.26
40 002371 七星电 子 81,994 2,181,040.40 0.18
41 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.04
42 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.03
43 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.02
44 603556 海兴电 力 6,053 272,142.88 0.02
45 603160 汇顶科 技 2,625 269,692.50 0.02 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
39
46 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
47 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.02
48 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.02
49 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.01
50 603258 电魂网 络 2,783 166,145.10 0.01
51 300558 贝达药 业 2,172 160,293.60 0.01
52 603900 通灵珠 宝 4,064 156,464.00 0.01
53 300569 天能重 工 1,314 131,452.56 0.01
54 603313 恒康家 居 3,371 129,412.69 0.01
55 603007 花王股 份 2,424 128,884.08 0.01
56 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
57 002822 中装建 设 4,097 118,362.33 0.01
58 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.01
59 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
60 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.01
61 603323 吴江银 行 6,475 100,103.50 0.01
62 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01
63 603727 博迈科 2,027 96,343.31 0.01
64 300565 科信技 术 2,382 94,517.76 0.01
65 002823 凯中精 密 1,947 89,951.40 0.01
66 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
67 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01
68 603977 国泰集 团 3,010 82,624.50 0.01
69 603987 康德莱 2,503 80,821.87 0.01
70 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01
71 603667 五洲新 春 2,404 79,548.36 0.01
72 603060 国检集 团 2,201 77,849.37 0.01
73 300552 万集科 技 1,349 76,785.08 0.01
74 603660 苏州科 达 2,353 75,813.66 0.01
75 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01
76 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01
77 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
78 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
79 603336 宏辉果 蔬 1,471 69,239.97 0.01
80 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
81 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
82 603203 快克股 份 1,048 65,929.68 0.01 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
40
83 002813 路畅科 技 1,296 65,888.64 0.01
84 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
85 002819 东方中 科 1,293 61,559.73 0.01
86 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.01
87 603859 能科股 份 1,121 59,895.03 0.00
88 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.00
89 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
90 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
91 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.00
92 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.00
93 603633 徕木股 份 1,258 51,590.58 0.00
94 603228 景旺电 子 2,182 50,535.12 0.00
95 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.00
96 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.00
97 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
98 002817 黄山胶 囊 839 47,797.83 0.00
99 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00
100 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00
101 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
102 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
103 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
104 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
105 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
106 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
107 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
108 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
109 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
110 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
111 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
112 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
113 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
114 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
115 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
116 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
117 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
118 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
119 300588 熙菱信 息 1,104 5,453.76 0.00 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
41
120 002616 长青集 团 100 1,994.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 300097 智云股 份 89,627,450.72 5.99
2 002007 华兰生 物 54,577,693.80 3.65
3 000820 神雾节 能 53,959,705.33 3.61
4 002366 台海核 电 51,665,292.68 3.45
5 002690 美亚光 电 51,455,944.04 3.44
6 000807 云铝股 份 49,382,388.26 3.30
7 000709 河钢股 份 49,360,940.10 3.30
8 002450 康得新 48,477,365.85 3.24
9 000895 双汇发 展 48,251,963.82 3.23
10 002387 黑牛食 品 46,834,378.00 3.13
11 600452 涪陵电 力 46,288,259.07 3.09
12 600497 驰宏锌 锗 43,553,954.47 2.91
13 000902 新洋丰 41,726,536.87 2.79
14 600518 康美药 业 40,678,214.37 2.72
15 002043 兔宝宝 39,343,834.76 2.63
16 601012 隆基股 份 39,143,292.57 2.62
17 600115 东方航 空 38,041,993.00 2.54
18 000778 新兴铸 管 37,853,503.24 2.53
19 002037 久联发 展 36,819,495.15 2.46
20 000401 冀东水 泥 35,670,107.44 2.38
21 600276 恒瑞医 药 33,864,396.78 2.26
22 000655 金岭矿 业 33,662,965.35 2.25
23 002094 青岛金 王 33,224,706.85 2.22
24 600887 伊利股 份 32,398,380.78 2.17
25 000937 冀中能 源 31,664,183.92 2.12
26 300197 铁汉生 态 31,282,312.92 2.09
27 600782 新钢股 份 30,644,198.47 2.05
28 600566 济川药 业 30,159,142.45 2.02
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
42
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000807 云铝股 份 118,236,712.78 7.90
2 002007 华兰生 物 72,977,935.30 4.88
3 300077 国民技 术 61,121,302.18 4.09
4 600559 老白干 酒 59,743,016.23 3.99
5 002630 华西能 源 54,453,772.46 3.64
6 002299 圣农发 展 53,412,462.62 3.57
7 600497 驰宏锌 锗 53,180,816.60 3.56
8 002601 佰利联 49,760,418.24 3.33
9 002690 美亚光 电 45,019,564.91 3.01
10 000895 双汇发 展 44,944,017.99 3.00
11 300202 聚龙股 份 44,643,245.29 2.98
12 601012 隆基股 份 42,916,689.41 2.87
13 000709 河钢股 份 42,709,633.15 2.86
14 600096 云天化 42,285,138.33 2.83
15 000541 佛山照 明 40,090,198.69 2.68
16 002094 青岛金 王 38,519,134.03 2.57
17 600115 东方航 空 36,542,443.71 2.44
18 000401 冀东水 泥 35,860,545.95 2.40
19 000778 新兴铸 管 33,780,319.54 2.26
20 600887 伊利股 份 33,414,112.03 2.23
21 002271 东方雨 虹 32,474,072.46 2.17
22 600325 华发股 份 31,624,637.52 2.11
23 000596 古井贡 酒 31,460,340.14 2.10
24 000910 大亚圣 象 30,808,597.77 2.06
25 000655 金岭矿 业 29,968,747.46 2.00
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,745,961,246.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,934,678,657.47 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
43
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,000,000.00 4.11
其中： 政策 性金 融债 50,000,000.00 4.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,212,000.00 0.84
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,212,000.00 4.95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 160401 16 农发 01 500,000 50,000,000.00 4.11
2 1282544 12 豫 交投 MTN4 100,000 10,212,000.00 0.84
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 2016 年 8 月 18 日台海核电收到了深圳证券交易所下发的《关于对台海玛
努尔核 电设备 股份 有限 公司及 相关当 事人 给予 通报批 评处分 的决 定》 。本基 金投
资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 390,787.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,259,901.33
5 应收申 购款 88,821.48
6 其他应 收款 218,378.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,957,888.79 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基金份 额持有 人 信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
41,074 16,710.77 142,538,654.85 20.77% 543,839,522.17 79.23%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
590,782.02 0.09%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月12日 ）基 金份 额总 额 2,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 786,779,424.54
本报告 期基 金总 申购 份额 96,956,136.99
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 197,357,384.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 686,378,177.02 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
46
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 的 报酬为
80,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 9 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 1,588,411,782.90 28.00% 1,479,285.86 28.38% -
申万宏 源证 券 1 990,335,845.54 17.45% 922,293.34 17.69% -
招商证 券 1 982,398,056.53 17.31% 914,907.83 17.55% -
国都证 券 1 734,106,063.80 12.94% 683,673.85 13.12% -
广发证 券 3 679,854,159.87 11.98% 561,999.72 10.78% -
中金公 司 1 402,063,245.64 7.09% 374,443.15 7.18% - 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
47
中信建 投证 券 1 233,307,537.44 4.11% 217,280.39 4.17% -
国泰君 安证 券 1 63,369,243.65 1.12% 59,015.59 1.13% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了国 海证 券 、 国 元 证券 、 中 国银 河证 券、 浙 商证券 的交
易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ， 浙 商证 券的 部分 交 易单元 为本 基金 本期 新增 的交易 单
元。本 期没 有剔 除的 券商 交易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
- - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-04
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指 2016-01-04 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
48
定报刊 及网 站
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 期
间 旗 下 基 金 场 内 申 赎 业 务 安 排 的 提 示 性
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-05
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当
日旗下 基金 申购 、 赎 回等 业务安 排的 提示
性公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-13
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 国 建
设 银 行 储 蓄 卡 基 金 电 子 交 易 优 惠 费 率 的
公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-21
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 上 海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-01-30
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-02-18
9
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-03
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2016-03-04
11
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-03-09
12
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金新 增代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-04-15
13
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-04-22
14
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-05-10
15
关 于 停 止 支 付 宝 基 金 专 户 电 子 交 易 开 户
及认购 、 申 购、 定期 定额 申购等 业务 的公
告
中 国 证 监 会 指
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2016-05-13
16 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
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2016-07-02
17
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
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2016-07-02 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
49
18
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
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2016-07-07
19
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
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2016-08-17
20
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金在 万联 证券 开通 申购、 赎回 、 转
换、定 期定 额申 购业 务的 公告
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2016-08-25
21
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-08-26
22
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-08-31
23
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-09-20
24
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金新 增中 证金 牛 （ 北京） 投资 咨询
有限公 司为 代销 机构 的公 告
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2016-10-25
25
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金新 增泰 诚财 富基 金销售 （大 连）
有限公 司为 代销 机构 的公 告
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2016-11-02
26
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾
问有限 公司 为代 销机 构的 公告
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2016-11-16
27
华夏基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、 高 级管 理人 员及 其他 从业人 员在 子公
司兼职 等情 况的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-11-18
28
关 于 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 在 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通
申购、 赎回 等业 务的 公告
中 国 证 监 会 指
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2016-11-18
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关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 北 京 新 浪
仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
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2016-12-08
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华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公
司为代 销机 构的 公告
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2016-12-23
§ 12 备 查文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准基金兴华转型的文件； 华夏兴华混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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12.1.2 《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》；
12.1.3 《华夏兴华混合型证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
