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华富优选(410001)

华富优选:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
华富竞争力优选混合型证券投资基金2016
年年度报告 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华富基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月29日 
 
 
 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年01月01日起至 2016年 12 月 31 日止。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 4 页 共 58 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金简称 华富竞争力优选混合 基金主代码 410001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 2日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 590,971,982.22份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的 投资策略,对基金投资风险的控制遵循“事前防范、 事中控制、事后评估”的风险控制程序,运用华富PMC 选股系统,力求实现基金资产的中长期稳定增值 投资策略 在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资 产的权重;在行业及股票选择方面,利用自身开发的 “华富 PMC 选股系统”进行行业及股票综合筛选;在 债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益 率曲线,积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准 本基金自 2015 年 9 月 30 日起,将基金业绩比较基准 由“60%×中信标普 300 指数+35%×中信标普全债指 数+5% ×同业存款利率”变更为“60%×中信标普 300 指数+35%×中证全债指数+5% ×


同业存款利 率。本基金自 2015年 11月 24日起,将基金业绩比较 基准由“60%×中信标普 300 指数+35%×中证全债指 数+5% ×同业存款利率”变更为“60%×标普中国 A 股 300 指数+35%×中证全债指数+5% ×


同业存款 利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征 从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债 券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置 与积极主动的精选证券, 实现风险限度内的合理回报。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 6 页 共 58 页


信息披露负责人 姓名 满志弘 田青 联系电话 021-68886996 010-67595096 电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区陆家嘴环路1000号31层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路 1000号31 层 北京市西城区闹市口大街1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江省杭州市钱江路1366号华润大 厦 B座 31层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市陆家嘴环路1000号 31层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 6,049,016.20 738,707,290.15 140,185,171.32 本期利润 -177,532,380.73 607,444,317.57 208,360,795.89 加权平均基金份额本期利润 -0.2408 0.5499 0.1283 本期加权平均净值利润率 -25.83% 50.37% 18.84% 本期基金份额净值增长率 -19.01% 46.76% 23.26% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 231,750,220.36 454,926,566.12 -115,025,329.81 期末可供分配基金份额利润 0.3922 0.5535 -0.0707 期末基金资产净值 554,245,044.42 951,856,814.43 1,282,999,222.33 期末基金份额净值 0.9379 1.1581 0.7891 3.1.3 累计期末指标 2016年末


2015年末


2014年末


华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 7 页 共 58 页


基金份额累计净值增长率 222.08% 297.70% 170.98% 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.47% 0.86% 0.45% 0.42% -1.92% 0.44% 过去六个月 -1.53% 0.93% 3.76% 0.44% -5.29% 0.49% 过去一年 -19.01% 1.77% -5.03% 0.81% -13.98% 0.96% 过去三年 46.50% 2.17% 34.61% 1.05% 11.89% 1.12% 过去五年 88.83% 1.93% 39.95% 0.95% 48.88% 0.98% 自基金合同 生效起至今 222.08% 1.80% 175.22% 1.09% 46.86% 0.71% 注:业绩比较基准收益率=60%×标普中国 A 股 300 指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利 率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 8 页 共 58 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为: 股票 30%~90%、债券 5%~65%、现金不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2005 年 3 月 2 日至 9 月 2 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了 《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金自 2015 年9月30 日起,将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300指数+35%×中信 标普全债指数+5% ×同业存款利率”变更为“60%×标普中国A股300指数+35%×中证全债指数 +5% ×


同业存款利率。 3、本基金自 2015年 11月 24 日起,将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数+35%×中 证全债指数+5% ×同业存款利率”变更为“60%×标普中国A股300指数+35%×中证全债指数+ 5% ×同业存款利率 。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 9 页 共 58 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016年度 - - - -


2015年度 - - - -


2014年度 - - - -


合计 - - - -


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本 2 亿元,公司股东为华安证券股份有限华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 10 页 共 58 页


公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2016 年 12 月 31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分 级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华 富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配 置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资 基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配 置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券 投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金共三十只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 龚炜 华富竞争 力优选混 合型基金 基金经 理、华富 成长趋势 混合型基 金基金经 理、华富 智慧城市 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 国泰民安 灵活配置 混合型基 金基金经 理、公司 2012年12月 21日 - 十二年 安徽财经大学金融学硕 士,研究生学历。历任 湘财证券有限责任公司 研究发展部行业研究 员、中国证监会安徽监 管局机构处科员、天治 基金管理有限公司研究 发展部行业研究员、投 资管理部基金经理助 理、天治创新先锋股票 型基金和天治成长精选 股票型基金的基金经 理、权益投资部总监, 2012 年 9 月加入华富基 金管理有限公司,曾任 研究发展部金融工程研 究员、公司投研副总监、 基金投资部总监、投研 总监、公司总经理助理,华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 11 页 共 58 页


公募投资 决策委员 会主席、 公司副总 经理 2014年8月7日至2015 年2月11日任华富灵活 配置混合型基金基金经 理。 陈启明 华富竞争 力优选混 合型基金 基金经 理、华富 价值增长 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 健康文娱 灵活配置 混合型基 金基金经 理、公司 公募投资 决策委员 会成员、 研究发展 部副总监 2015 年 5 月 11日 - 十年 复旦大学会计学硕士, 本科学历,历任日盛嘉 富证券上海代表处研究 员、群益证券上海代表 处研究员、中银国际证 券产品经理,2010 年 2 月加入华富基金管理有 限公司,任行业研究员、 2013年3月1日至2014 年9月25日任成长趋势 股票型基金基金经理助 理。 注:任职日期指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》 ,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下: 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 12 页 共 58 页


在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合 的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则: “价格优先、时间优先、 综合平衡、 比例实施” , 保证交易在各投资组合间的公正实施, 保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投 资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如1日内、3 日内、5日内)同向交易的交易价差进行分 析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 13 页 共 58 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年全年沪深 300 指数累计下跌 11.28%,上证综指下跌 12.31%,深证成指下跌 19.64%, 创业板指下跌27.71%,市场在经历了一季度的大幅下跌,二季度的小幅反弹之后,呈现严重分化 的局面,上证震荡向上,深成指和创业板震荡向下,尤其是创业板,下半年表现尤其差。下半年 以上证为代表的蓝筹在险资举牌,一路一带等带领下,取得较明显上涨,而中小创则处于持续挤 泡沫过程。 本基金组合结构总体均衡,配置中传统周期性行业和新兴产业整体均衡,重点关注处于行业 周期性拐点的行业,以及行业仍处于上升期,且估值相对合理的标的。本基金着重医药、新能源、 计算机板块表现落后,整体基金表现落后。从价值角度观察,成长股跟随创业板以及壳资源股估 值出现泥沙俱下的大幅杀跌,恰恰有利于从中挑选未来数年真正能够跟随甚至超越行业成长的龙 头公司进行左侧配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2005 年 3 月 2 日正式成立。截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.9379 元,累计基金份额净值为 2.4588 元。报告期,本基金本报告期份额净值增长率为-19.01%,同期 业绩比较基准收益率为-5.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从四季度公布的数据看,目前经济数据持续向好。国家统计局公布的数据显示:2016 年 12 月份,PPI环比上涨1.6%,同比上涨 5.5%。2016年全年 PPI 同比下降 1.4%,降幅比 2015年收窄 了 3.8 个百分点。从环比看,12 月份 PPI 上涨 1.6%,涨幅继续扩大。其中,生产资料价格上涨 2.0%,涨幅与上月持平;生活资料价格上涨 0.3%,涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。从主要行业看, 黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、化学原料和化学制品制造业价格环比分别上涨8.0%、4.3% 和 2.5%,涨幅比上月分别扩大 1.9、0.8 和 0.6 个百分点,合计影响 PPI 环比上涨约 1.0 个百分 点; 煤炭开采和洗选、 有色金属冶炼和压延加工、 非金属矿物制品业价格环比分别上涨 3.4%、 2.4% 和0.7%,涨幅比上月分别缩小 6.9、2.6 和0.9个百分点。PPI 环比涨幅扩大的原因:一是受汇率 波动等多因素影响,进口大宗商品价格上涨,推升了部分工业品出厂价格;二是工业生产和市场 需求稳定增长,去产能、去库存政策的效果显现,供需关系逐步改善。 自16年年初开始, 市场经历了大幅震荡之后开始走向分化, 大量的个股在经历熔断回调之后, 开始走向分化,传统行业蓝筹随着市场风格切换开始稳步上涨,而创业板则继续下调。对 2017华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 14 页 共 58 页


年第一季度的行情,我们持相对乐观的态度。一方面宏观经济虽然回暖,但是货币政策的紧缩仍 然不会看到,相对来看,股票资产在未来大类资产中仍然属于较优资产。另一方面部分质地优良 的成长股,未来的市场空间较大,潜在成长性突出,经过充分调整之后,性价比凸显,我们会积 极布局。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2016年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。2016 年,为构建和完善员工常规管理的制 度框架,促进公司各项工作有序运作,对《员工手册》进行了修订;为规范公司旗下基金产品投 资中小企业私募债的行为,制定了《中小企业私募债投资管理办法》 ;为规范公司参与股指期货交 易的行为, 明确股指期货交易的投资决策流程和风险控制措施, 制定了 《股指期货投资管理办法》 ; 为更好地规范投资决策流程、有效控制交易风险,制定了《国债期货投资管理办法》 ;为更好地规 范费用报销流程、合理控制经营成本,对《费用报销管理办法》进行了修订。进一步健全和完善 了公司制度体系建设。 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要 求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的 风险揭示。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 15 页 共 58 页


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富竞争力优选混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本期利润为-177,532,380.73,期末可供分配利润为 231,750,220.36。 本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 16 页 共 58 页


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息


财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2017〕6-57 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富竞争力优选混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下 简称“华富竞争力基金” )财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日 的资产负债表,2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富竞争力基金的基金管理人华富 基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 17 页 共 58 页


附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华富 竞争力基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 张建华


林晶 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 31层 审计报告日期 2017年 3月 20日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富竞争力优选混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015年 12 月31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 29,314,874.97 52,048,766.76 结算备付金


539,716.86 2,018,543.26 存出保证金


166,136.77 409,823.33 交易性金融资产 7.4.7.2 525,898,909.66 899,576,743.67 其中:股票投资


493,432,309.66 840,832,584.14 基金投资


- - 债券投资


32,466,600.00 58,744,159.53 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 185,867.49 998,840.28 应收股利


- - 应收申购款


47,911.19 1,271,895.01 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


556,153,416.94 956,324,612.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015年 12 月31 日 负 债:





短期借款


- - 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 18 页 共 58 页


交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


287,697.64 1,819,100.73 应付管理人报酬


748,637.22 1,198,078.26 应付托管费


124,772.85 199,679.71 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 206,870.26 806,562.88 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 540,394.55 444,376.30 负债合计


1,908,372.52 4,467,797.88 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 322,494,824.06 448,521,001.55 未分配利润 7.4.7.10 231,750,220.36 503,335,812.88 所有者权益合计


554,245,044.42 951,856,814.43 负债和所有者权益总计


556,153,416.94 956,324,612.31 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9379 元,基金份额总额 590,971,982.22 份。后附报表附注为本财务报表的组合部分。


7.2 利润表 会计主体:华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年1月1日至2016 年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年12 月 31日 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年12 月 31日 一、收入


-161,842,801.15 635,752,572.48 1.利息收入


2,570,783.32 3,861,791.10 其中:存款利息收入 7.4.7.11 435,866.02 770,368.06 债券利息收入


2,134,917.30 3,091,423.04 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


18,602,990.76 761,584,852.42 其中:股票投资收益 7.4.7.12 16,365,544.97 762,376,787.30 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -791,353.78 -2,682,056.77 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 19 页 共 58 页


资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,028,799.57 1,890,121.89 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -183,581,396.93 -131,262,972.58 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 564,821.70 1,568,901.54 减:二、费用


15,689,579.58 28,308,254.91 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 10,325,192.66 18,017,696.24 2.托管费 7.4.10.2.2 1,720,865.50 3,002,949.40 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 3,196,371.62 6,821,450.84 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 447,149.80 466,158.43 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -177,532,380.73 607,444,317.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -177,532,380.73 607,444,317.57 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富竞争力优选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 448,521,001.55 503,335,812.88 951,856,814.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -177,532,380.73 -177,532,380.73 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -126,026,177.49 -94,053,211.79 -220,079,389.28 其中:1.基金申购款 183,725,517.69 122,834,746.26 306,560,263.95 2.基金赎回款 -309,751,695.18 -216,887,958.05 -526,639,653.23 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 20 页 共 58 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 322,494,824.06 231,750,220.36 554,245,044.42 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 887,206,017.56 395,793,204.77 1,282,999,222.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 607,444,317.57 607,444,317.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -438,685,016.01 -499,901,709.46 -938,586,725.47 其中:1.基金申购款 629,150,352.03 724,449,164.19 1,353,599,516.22 2.基金赎回款 -1,067,835,368.04 -1,224,350,873.65 -2,292,186,241.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 448,521,001.55 503,335,812.88 951,856,814.43 注:报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______














______余海春______














____陈大毅____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 《关于核准华富竞争力优选混合型证券投资基金募集的批复》 (证监基金 字〔2004〕199号)核准,基金合同于2005年3 月2日生效。本基金为契约型开放式,存续期限 不定。设立时募集资金到位情况业经安永大华会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具《验 证报告》 (安永大华业字〔2005〕第 0015号) 。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 21 页 共 58 页


本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。 根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资范围为:股票、 债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流 动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现 金资产主要投资于各类银行存款。本基金债券和股票的投资比重由基金管理人根据对市场的判断 灵活配置。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至 到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 22 页 共 58 页


负债) 、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入 初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的 交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余 成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 本基金采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债 时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者 进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法 处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益; 处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动 收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的 利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该 金融负债或其一部分。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 23 页 共 58 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使 用的输入值分以下层级,并依次使用: 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包 括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以 外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入 值等; 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察 市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据 做出的财务预测等。 (2) 估值方法及关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于特殊事项停牌股票,本基金根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 (证监会公告〔2008〕38号) ,参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股 票估值的参考方法》进行估值。 2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会《关于进一步加强基金投资非公开发 行股票风险控制有关问题的通知》 (基金部通知〔2006〕37 号) ,若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部 分确认为估值增值。 3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字〔2007〕21号)采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结 果由中央国债登记结算有限公司独立提供。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 24 页 共 58 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 25 页 共 58 页


配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基 金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 (财税〔2008〕1号 )、《 关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税〔2012〕85 号) 、 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税〔2015〕101 号) 、 《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》 (财税〔2016〕36 号) 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》 (财税〔2016〕46 号) 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通 知》 (财税〔2016〕70 号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (一) 2016 年 5 月 1 日前,发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收营业税。 (二) 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (三) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税; (四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 26 页 共 58 页


业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 活期存款 29,314,874.97 52,048,766.76 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 29,314,874.97 52,048,766.76


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 503,953,393.99 493,432,309.66 -10,521,084.33 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 31,743,767.95 32,466,600.00 722,832.05 银行间市场 - - - 合计 31,743,767.95 32,466,600.00 722,832.05 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 535,697,161.94 525,898,909.66 -9,798,252.28 项目 上年度末 2015年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 667,593,692.11 840,832,584.14 173,238,892.03 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 58,199,906.91 58,744,159.53 544,252.62 银行间市场 - - - 合计 58,199,906.91 58,744,159.53 544,252.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 725,793,599.02 899,576,743.67 173,783,144.65 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 27 页 共 58 页





7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注:本基金本报告期末和上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 应收活期存款利息 6,283.06 14,744.01 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 267.08 999.13 应收债券利息 179,235.07 977,571.70 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 5,322.60 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 82.28 202.84 合计 185,867.49 998,840.28 注:本表列示的其他为应收权证保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 206,870.26 806,412.88 银行间市场应付交易费用 - 150.00 合计 206,870.26 806,562.88


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 28 页 共 58 页


应付赎回费 394.55 4,376.30 应付审计费 80,000.00 100,000.00 应付信息披露费 460,000.00 340,000.00 合计 540,394.55 444,376.30


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 821,916,773.75 448,521,001.55 本期申购 336,679,666.41 183,725,517.69 本期赎回(以“-”号填列) -567,624,457.94 -309,751,695.18 本期末 590,971,982.22 322,494,824.06 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 454,926,566.12 48,409,246.76 503,335,812.88 本期利润 6,049,016.20 -183,581,396.93 -177,532,380.73 本期基金份额交易 产生的变动数 -125,157,987.66 31,104,775.87 -94,053,211.79 其中:基金申购款 173,456,860.71 -50,622,114.45 122,834,746.26 基金赎回款 -298,614,848.37 81,726,890.32 -216,887,958.05 本期已分配利润 - - - 本期末 335,817,594.66 -104,067,374.30 231,750,220.36


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 411,941.38 732,020.52 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 13,472.75 24,221.26 其他 10,451.89 14,126.28 合计 435,866.02 770,368.06 注:其他所列本期金额包括权证保证金利息收入 3850.7


元、申购款停留管理公司清算账户产华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 29 页 共 58 页


生的申购款利息收入 6601.19元; 所列上年度可比期间金额包括权证保证金利息收入 6802.29元、 申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入7323.99 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,121,349,716.93 2,558,181,329.47 减:卖出股票成本总额 1,104,984,171.96 1,795,804,542.17 买卖股票差价收入 16,365,544.97 762,376,787.30


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -791,353.78 -2,682,056.77 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -791,353.78 -2,682,056.77


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 26,737,039.11 66,428,560.73 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 26,456,138.96 68,174,919.50 减:应收利息总额 1,072,253.93 935,698.00 买卖债券差价收入 -791,353.78 -2,682,056.77


华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 30 页 共 58 页


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 申购基金份额对价总额 0.00 - 减:现金支付申购款总额 - - 减:申购债券成本总额 - - 减:申购债券应收利息总额 0.00 - 申购差价收入 - -


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期内和上年度期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内和上年度期间无衍生工具收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31 日 股票投资产生的股利收益 3,028,799.57 1,890,121.89 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,028,799.57 1,890,121.89


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月 1日至 2016 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 31 页 共 58 页


年 12月 31日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -183,581,396.93 -131,262,972.58 ——股票投资 -183,759,976.36 -128,063,642.13 ——债券投资 178,579.43 -3,199,330.45 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -183,581,396.93 -131,262,972.58


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 基金赎回费收入 514,780.73 1,547,733.76 转换费收入 50,040.97 21,167.78 - - - 合计 564,821.70 1,568,901.54


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31 日 交易所市场交易费用 3,196,371.62 6,821,000.84 银行间市场交易费用 - 450.00 合计 3,196,371.62 6,821,450.84


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12月31 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 80,000.00 100,000.00 信息披露费 340,000.00 340,000.00 银行汇划费用 4,449.80 7,558.43 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 32 页 共 58 页


债券帐户维护费 9,000.00 - 自营托管账户维护费 13,700.00 18,600.00 银行帐户维护费 - - 合计 447,149.80 466,158.43


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华安证券 433,373,882.85 21.06% 79,071,041.26 1.87%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 33 页 共 58 页


成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 华安证券 4,085,127.88 32.22% - - 注:本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 7.4.10.1.4 权证交易 注:本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 399,037.39 21.09% 152,213.01 73.58% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 71,855.07 1.88% 16,977.35 2.11% 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 10,325,192.66 18,017,696.24 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,472,821.44 2,342,969.17 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管 理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值) 。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 34 页 共 58 页


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,720,865.50 3,002,949.40 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年托 管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值) 。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016年12月31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 合肥兴 泰金融 控股 (集 团)有 限公司 9,162,317.04 1.5500% 9,162,317.04 1.1100% 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 29,314,874.97 411,941.38 52,048,766.76 732,013.74 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 35 页 共 58 页


股份有限公司 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2016 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 股份 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 1,714 39,696.24 39,696.24 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 2016 年 2017 年 新股流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 36 页 共 58 页


股份 12 月29 日 1 月 10 日 通受限 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000887 中鼎股 份 2016 年 11 月18 日 重大事 项停牌 24.85 2017年2 月 15 日 23.99 2,660,000 46,836,462.16 66,101,000.00 - 000987 越秀金 控 2016 年 8 月 29 日 重大事 项停牌 14.49 2017年1 月 9 日 15.94 600,000 9,317,391.46 8,694,000.00 - 603986 兆易创 新 2016 年 9 月 19 日 重大事 项停牌 177.97 - - 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300537 广信材 料 2016 年 10 月12 日 重大事 项停牌 48.79 2017年1 月 13 日 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -


华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 37 页 共 58 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本报告期末及上年度末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金 融产品。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 38 页 共 58 页


长期信用评级 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 AAA 31,257,000.00 0.00 AAA以下 1,209,600.00 45,742,859.53 其中低于AA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 32,466,600.00 45,742,859.53 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级,长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 39 页 共 58 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016年12月31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 29,314,874.97 - - - - - 29,314,874.97 结算备付金 539,716.86 - - - - - 539,716.86 存出保证金 166,136.77 - - - - - 166,136.77 交易性金融资 产 - - 1,209,600.00 31,257,000.00 - 493,432,309.66 525,898,909.66 应收利息 - - - - - 185,867.49 185,867.49 应收申购款 - - - - - 47,911.19 47,911.19 资产总计 30,020,728.60 - 1,209,600.00 31,257,000.00 - 493,666,088.34 556,153,416.94 负债











应付赎回款 - - - - - 287,697.64 287,697.64 应付管理人报 酬 - - - - - 748,637.22 748,637.22 应付托管费 - - - - - 124,772.85 124,772.85 应付交易费用 - - - - - 206,870.26 206,870.26 其他负债 - - - - - 540,394.55 540,394.55 负债总计 - - - - - 1,908,372.52 1,908,372.52 利率敏感度缺 口 30,020,728.60 - 1,209,600.00 31,257,000.00 - 491,757,715.82 554,245,044.42 上年度末


2015年12月31 日 1个月以内 1-3 个 月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 52,048,766.76 - - - - - 52,048,766.76 结算备付金 2,018,543.26 - - - - - 2,018,543.26 存出保证金 409,823.33 - - - - - 409,823.33 交易性金融资 产 13,001,300.00 - 5,618,659.53 40,124,200.00 - 840,832,584.14 899,576,743.67 应收利息 - - - - - 998,840.28 998,840.28 应收申购款 - - - - - 1,271,895.01 1,271,895.01 资产总计 67,478,433.35 - 5,618,659.53 40,124,200.00 - 843,103,319.43 956,324,612.31 负债











应付赎回款 - - - - - 1,819,100.73 1,819,100.73 应付管理人报 酬 - - - - - 1,198,078.26 1,198,078.26 应付托管费 - - - - - 199,679.71 199,679.71 应付交易费用 - - - - - 806,562.88 806,562.88 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 40 页 共 58 页


其他负债 - - - - - 444,376.30 444,376.30 负债总计 - - - - - 4,467,797.88 4,467,797.88 利率敏感度缺 口 67,478,433.35 - 5,618,659.53 40,124,200.00 - 838,635,521.55 951,856,814.43 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年12月31日 ) 上年度末( 2015年12月31 日 ) 市场利率下降 25 基 点 150,709.96 333,646.63 市场利率上升 25 基 点 -149,606.09 -330,162.37





7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 493,432,309.66 89.03 840,832,584.14 88.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 32,466,600.00 5.86 58,744,159.53 6.17 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 525,898,909.66 94.89 899,576,743.67 94.51 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 41 页 共 58 页





7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016年 12月 31 日 ) 上年度末( 2015年 12月 31 日 ) 沪深300 指数上升 5% 28,527,876.50 49,698,847.23 沪深300 指数下降 5% -28,527,876.50 -49,698,847.23





7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间


95% 2.观察期 1年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2016 年 12 月 31 日) 上年度末(2015 年 12 月 31 日) 合计 76,979,027.26 197,605,276.97


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 (财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别2016年12月31 日公允价值 2015年12月 31日公允价值 第一层次

















419184697.16























709959943.67 第二层次

















106714212.5





























189616800


第三层次




















-















































-





合计





























525898909.66





























899576743.67 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 42 页 共 58 页


根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》 (中基协发[2014]24号)的要求,本基金自 2015年 3月 30日起,对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数 据进行估值(估值标准另有规定的除外) ,本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计 入第二层次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 493,432,309.66 88.72 其中:股票 493,432,309.66 88.72 2 固定收益投资 32,466,600.00 5.84 其中:债券 32,466,600.00 5.84








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,854,591.83 5.37 7 其他各项资产 399,915.45 0.07 8 合计 556,153,416.94 100.00 注:本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,023,084.00 5.78 B 采矿业 14,484,029.20 2.61 C 制造业 306,794,013.96 55.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 133,954.56 0.02 F 批发和零售业 78,100,730.90 14.09 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 43 页 共 58 页


G 交通运输、仓储和邮政业 14,151,319.54 2.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 20,429,865.68 3.69 J 金融业 180,014.02 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 27,135,297.80 4.90 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 493,432,309.66 89.03


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000887 中鼎股份 2,660,000 66,101,000.00 11.93 2 600702 沱牌舍得 1,820,062 41,133,401.20 7.42 3 603939 益丰药房 1,289,927 38,233,436.28 6.90 4 002665 首航节能 3,888,090 34,059,668.40 6.15 5 300016 北陆药业 1,527,129 28,206,072.63 5.09 6 600661 新南洋 954,460 27,135,297.80 4.90 7 002519 银河电子 1,080,000 24,192,000.00 4.36 8 002053 云南能投 1,150,100 22,070,419.00 3.98 9 603883 老百姓 430,000 20,059,500.00 3.62 10 600598 北大荒 1,564,800 19,090,560.00 3.44 11 600110 诺德股份 1,781,500 18,990,790.00 3.43 12 600809 山西汾酒 736,276 18,421,625.52 3.32 13 002281 光迅科技 184,300 14,467,550.00 2.61 14 000426 兴业矿业 1,656,400 14,443,808.00 2.61 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 44 页 共 58 页


15 600199 金种子酒 1,564,500 14,362,110.00 2.59 16 002357 富临运业 929,163 14,141,860.86 2.55 17 002200 云投生态 552,200 12,932,524.00 2.33 18 600525 长园集团 899,960 12,554,442.00 2.27 19 300369 绿盟科技 331,428 11,258,609.16 2.03 20 600826 兰生股份 400,000 10,928,000.00 1.97 21 300007 汉威电子 533,962 10,342,843.94 1.87 22 600536 中国软件 368,200 8,858,892.00 1.60 23 000987 越秀金控 600,000 8,694,000.00 1.57 24 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04 25 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.04 26 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.03 27 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.02 28 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02 29 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.02 30 601375 中原股份 26,695 106,780.00 0.02 31 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.02 32 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 33 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01 34 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01 35 603323 吴江银行 4,737 73,234.02 0.01 36 300520 科大国创 926 70,672.32 0.01 37 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 38 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 39 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 40 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 41 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 42 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.01 43 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01 44 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01 45 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 46 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01 47 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01 48 002805 丰元股份 971 48,676.23 0.01 49 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 50 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01 51 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01 52 603228 景旺电子 1,714 39,696.24 0.01 53 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 45 页 共 58 页


54 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 55 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 56 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 57 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 58 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 59 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 60 603929 亚翔集城 2,193 15,592.23 0.00 61 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 62 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 63 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 64 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 65 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 66 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 67 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603939 益丰药房 41,464,620.55 4.36 2 600702 沱牌舍得 39,977,956.48 4.20 3 002665 首航节能 36,673,282.70 3.85 4 002727 一心堂 36,425,085.34 3.83 5 000078 海王生物 32,935,995.97 3.46 6 002155 湖南黄金 32,380,389.56 3.40 7 600661 新南洋 28,672,885.22 3.01 8 000983 西山煤电 27,398,310.00 2.88 9 002519 银河电子 24,441,909.00 2.57 10 603883 老百姓 21,932,986.32 2.30 11 600110 诺德股份 21,091,494.03 2.22 12 002001 新 和 成 20,848,301.00 2.19 13 300007 汉威电子 20,629,727.44 2.17 14 002053 云南能投 19,812,440.18 2.08 15 600809 山西汾酒 19,669,812.74 2.07 16 002444 巨星科技 19,419,327.24 2.04 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 46 页 共 58 页


17 600199 金种子酒 18,886,459.44 1.98 18 002520 日发精机 18,432,626.78 1.94 19 000426 兴业矿业 18,291,975.51 1.92 20 000630 铜陵有色 17,570,963.00 1.85 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002018 华信国际 107,238,482.50 11.27 2 002727 一心堂 50,167,820.08 5.27 3 002124 天邦股份 45,186,599.15 4.75 4 002695 煌上煌 43,578,356.93 4.58 5 002030 达安基因 41,464,789.64 4.36 6 603588 高能环境 35,909,018.07 3.77 7 002155 湖南黄金 35,214,841.17 3.70 8 600862 中航高科 34,459,106.11 3.62 9 002010 传化智联 34,326,765.26 3.61 10 000078 海王生物 33,308,647.59 3.50 11 000983 西山煤电 31,013,771.07 3.26 12 002557 洽洽食品 26,284,956.25 2.76 13 000887 中鼎股份 25,506,533.59 2.68 14 002001 新 和 成 21,273,935.38 2.23 15 600172 黄河旋风 20,913,406.33 2.20 16 002312 三泰控股 20,592,326.69 2.16 17 600382 广东明珠 20,585,989.00 2.16 18 002520 日发精机 20,526,855.95 2.16 19 002444 巨星科技 19,691,488.63 2.07 20 002170 芭田股份 18,781,100.90 1.97 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 941,343,873.84 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 47 页 共 58 页


卖出股票收入(成交)总额 1,121,349,716.93 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得 的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 31,257,000.00 5.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,209,600.00 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,466,600.00 5.86


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 122288 13东吴债 300,000 31,257,000.00 5.64 2 128009 歌尔转债 10,000 1,209,600.00 0.22


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 48 页 共 58 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 166,136.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 185,867.49 5 应收申购款 47,911.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 399,915.45


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 128009 歌尔转债 1,209,600.00 0.22


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 49 页 共 58 页


价值 例(%) 1 000887 中鼎股份 66,101,000.00 11.93 重大事项停牌


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 32,679 18,084.15 12,495,037.42 2.11% 578,476,944.80 97.89%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 425,730.16 0.0720%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2005 年3 月2 日 )基金份额总额 601,106,870.74 本报告期期初基金份额总额 821,916,773.75 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 50 页 共 58 页


本报告期基金总申购份额 336,679,666.41 减:本报告期基金总赎回份额 567,624,457.94 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 590,971,982.22 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2016 年 1 月 7 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,高 靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 2、2016年2月19日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任翁海波先生 为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 3、2016年6月23日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,孔 庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 4、2016年6月23日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,王 夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 5、2016年6月23日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任胡伟先生为 华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、2016年6月23日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任张惠女士为 华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、2016年8月23日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王夏儒先生 为华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、2016 年 9 月 2 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王翔先生为 华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9、2016年9月27日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任王翔先生为 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、2016 年 9 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 王夏儒先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 51 页 共 58 页


11、2016年11月10 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,聘任张惠女士 为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、2016年11月29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 王夏儒先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。 13、2016年11月29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 王夏儒先生不再担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理职务。 14、2016年11月29 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 王夏儒先生不再担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。





本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为8 万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华安证券 3 433,373,882.85 21.06% 399,037.39 21.09% - 英大证券 1 374,850,048.26 18.21% 341,599.94 18.05% - 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 52 页 共 58 页


国泰君安 1 270,161,567.53 13.13% 251,600.45 13.30% - 信达证券 1 228,836,741.99 11.12% 213,114.65 11.26% - 海通证券 1 214,153,849.87 10.41% 195,158.50 10.31% - 西南证券 1 148,211,170.91 7.20% 135,064.74 7.14% - 国金证券 1 134,883,171.12 6.55% 122,919.05 6.50% - 华泰证券 2 105,125,410.41 5.11% 97,903.55 5.17% - 安信证券 2 71,091,675.55 3.45% 65,486.18 3.46% - 长城证券 1 52,595,494.69 2.56% 47,930.27 2.53% - 民生证券 2 24,652,645.03 1.20% 22,466.02 1.19% - 财通证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - -


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华安证券 4,085,127.88 32.22% - - - - 英大证券 - - - - - - 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 53 页 共 58 页


国泰君安 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 8,595,582.25 67.78% - - - - 长城证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) ,我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金交易单元无变化。 本报告期本 基金注销交易单元的情况无变化。 2)债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 54 页 共 58 页


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金 2015 年第 4季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 1月 21日 2 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加大泰金石 投资管理有限公司为代销机构的 公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 1月 29日 3 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中国银河 证券股份有限公司基金费率优惠 活动的公告》 、 《华富基金管理有 限公司关于增加注册资本及修改 公司章程的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 2月 26日 4 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加恒丰银行 股份有限公司开放式基金申购费 率优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 2月 29日 5 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加华安证券 股份有限公司基金费率优惠活动 的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 3月 14日 6 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加上海陆金 所资产管理有限公司为代销机构 的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 3月 21日 7 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加厦门市鑫 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 2016年 3月 22日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 55 页 共 58 页


鼎盛控股有限公司为代销机构的 公告》 券时报》上公告 8 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加开源证券 股份有限公司为代销机构的公 告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 3月 25日 9 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金 2015 年年度报告》 及摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 3月 29日 10 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中国工商 银行个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 3月 30日 11 《关于华富基金管理有限公司旗 下基金持有的复牌股票继续采用 指数收益法进行估值的提示性公 告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 4月 16日 12 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金招募说明书(更新) (2016 年第1号) 》及摘要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 4月 16日 13 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 4月 20日 14 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金 2016 年第 1季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 4月 20日 15 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中国民生 银行股份有限公司直销银行基金 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 5月 12日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 56 页 共 58 页


通费率优惠活动的公告》 16 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告》 (中鼎股 份) 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 5月 17日 17 《华富基金管理有限公司关于变 更高级管理人员的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 6月 13日 18 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中信建投 证券股份有限公司费率优惠活动 的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 6月 16日 19 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行 网上银行、手机银行基金申购手 续费优惠的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 6月 28日 20 《华富基金管理有限公司关于总 经理任职的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 7月 20日 21 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金 2016 年第 2季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 7月 21日 22 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金 2016 年半年度报告》 及摘 要 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 8月 27日 23 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费费率优惠的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 9月 20日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 57 页 共 58 页


24 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金招募说明书(更新)及摘 要(2016年第2号 )》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 10月 15 日 25 《华富竞争力优选混合型证券投 资基金 2016 年第 3季度报告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 10月 25 日 26 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 11月 18 日 27 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费费率优惠的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 11月 29 日 28 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告(中鼎股 份 )》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 12月 13 日 29 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费费率优惠的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 12月 22 日 30 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加农业银行 2017年基金交易费率优惠活动的 公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 12月 29 日 31 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加恒丰银行 2017年基金申购费率优惠活动的 公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 12月 30 日 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告 第 58 页 共 58 页


32 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中国工商 银行“2017 倾心回馈”基金定 投优惠活动的公告》 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》上公告 2016年 12月 30 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》


2、 《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》


3、 《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》


4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。