华富益鑫灵 活配置混合 型证券投资 基金
2016 年年 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年9 月7 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉 及基 金管 理人 、基金 财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 .......................................................... 53
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富益 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华富益 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 002728
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 7 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份 有限 公司
报告期 末基 金份 额总 额 180,150,197.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华富益 鑫灵 活配 置混 合A 华富益 鑫灵 活配 置混 合C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002728 002729
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 11,977.43 份 180,138,220.28 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格控 制风 险的 前提 下，追求 超越 业绩 比较 基准的 投 资回 报， 力 争实 现基金
资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险 的前 提下实 现高 收益。 依 据 风 险
-收益- 投 资策 略关 系原 理，本基 金采 用包 括资 产配置 策 略、 行 业配 置策 略和个
股 精 选策 略在 内的 多层 次复 合 投资 策略 进行 实际 投资 ， 高 层策 略作 用是规避风
险，低 层策 略用 于提 高收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率×50%＋上 证国 债指 数收 益率
×50% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 收益 风险 特征 的基 金， 其长 期平 均风 险和 预 期
收益率 低于 股票 型基 金， 高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有限 公司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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路 1000 号31 层 号
邮政编码 200120 100140
法定代 表人 章宏韬 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 浙 江 省杭 州市 钱江路1366 号华润 大
厦 B 座 31 层
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和
指标
2016 年9 月7 日(基金 合同生
效日)-2016 年12 月31 日
2015 年 2014 年
华富益 鑫
灵活配 置
混合A
华富益 鑫灵 活配
置 混合 C
华富益 鑫
灵活配 置
混合 A
华富益 鑫
灵活配 置
混合 C
华富益
鑫灵活
配置混
合 A
华富益 鑫
灵活配 置
混合C
本期已 实现 收益 9.35 182,339.84 - - - -
本期利 润 -128.61 -1,878,589.90 - - - -
加权平均 基金 份
额本期 利润
-0.0107 -0.0140 - - - -
本期加 权平 均净
值利润 率
-1.07% -1.40% - - - -
本期基 金份 额净
值增长 率
-1.10% -1.10% - - - -
3.1.2 期 末数 据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利
润
-128.61 -1,998,826.01 - - - - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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期末可 供分 配基
金份额 利润
-0.0107 -0.0111 - - - -
期末基 金资 产净
值
11,848.82 178,139,394.27 - - - -
期末基 金份 额净
值
0.989 0.989 - - - -
3.1.3 累 计期 末指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
-1.10% -1.10% - - - -
注：1 ） 本基 金合 同生 效未满 一 年。
2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收益水 平要 低于 所列 数字 。
4）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华富益 鑫灵 活配 置混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 0.30% 0.92% 0.36% -2.12% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-1.10% 0.27% -0.28% 0.36% -0.82% -0.09%
华富益 鑫灵 活配 置混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 0.29% 0.92% 0.36% -2.12% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
-1.10% 0.26% -0.28% 0.36% -0.82% -0.10%
注： 业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 收益 率×50% ＋上证 国债 指数 收益 率×50% ， 业绩 比较 基准
在每个 交易 日实 现在 平衡 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 根据 《 华富 益鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 ， 本基 金的资 产配 置范 围为 ：
股票资 产占 基金 资产 的0%-95%， 权 证投 资比 例不 得超 过 基金 资产 净值的 3%， 保持现 金或 者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的5% 。 如法 律法 规或 监 管机 构以 后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金合 同生效未
满一年 。 本基 金建 仓期 为2016 年9 月7 日到 2017 年3 月 7 日。 本报 告期 内， 本基 金 仍在 建仓 期。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1) 上述 比较 期间 为2016 年9 月7 日（ 基金 合同 生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日。
2) 合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 合同 生效 未满 一年， 未进 行利 润分 配
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日经 中国 证监 会证 监基金 字 [2004]47
号文核 准开 业，4 月19 日在 上 海正 式注 册成 立， 注册 资本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张惠
华富益鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
安享保本
混合型基
金基金经
理、华富
恒利债券
型基金基
金经理、
华富旺财
保本混合
型基金基
金经理、
华富保本
混合型基
金基金经
理、华富
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
元鑫灵活
2016 年9 月7
日
- 九年
合肥工 业大 学产 业经
济学硕 士、 研究 生学
历，2007 年6 月加 入
华富基 金管 理有 限公
司，先 后担 任研 究发
展部助理行业研究
员、行 业研 究员 、固
收研究 员，2012 年 5
月 21 日至 2014 年 3
月 19 日 任华富 策略
精选混 合型 基金 基金
经理助 理，2014 年 3
月20 日至2014 年11
月 18 日 任华富 保本
混合型 基金 基金 经理
助理。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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配置混合
型基金基
金经理、
华富永鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理
王夏儒
华富益鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
安福保本
混合型基
金基金经
理、华富
永鑫灵活
配置混合
型基金基
金经理
2016 年9 月7
日
2016 年 12 月 5 日 七年
上海财 经大 学研 究生
学历、 硕士 学位 。曾
任长江 证券 股份 有限
公司研 究员 ，负 责宏
观策略研究工作。
2013 年3 月加 入华 富
基金管 理有 限公 司，
曾任固 定收 益部 债券
研究员 、华 富恒 富分
级债券 型及 华富 恒财
分级债 券型 基金 基金
经理助 理兼 债券 研究
员，2015 年 3 月 13
日至 2016 年 6 月 28
日任华 富灵 活配 置混
合型基 金基 金经 理、
2015 年 6 月 15 日至
2016 年 12 月 5 日任
华富永 鑫灵 活配 置混
合型基 金基 金经 理、
2016 年 3 月 23 日至
2016 年 12 月 5 日任
华富安 福保 本混 合型
基金经理 经理、2016
年 9 月 7 日至 2016
年12 月5 日华 富益 鑫
灵活配 置混 合型 基金
基金经 理。
注：张惠的任 职日期指 公 司作出决定之 日起。王 夏 儒的离任日期 指公司作 出 决定之日。 证券从业
年限的 计算 标准 上 ， 证 券 从业的 含义 遵从 行业 协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 中国 经济 成功 实现了“稳增 长”的目 标， 全年 来 看， 经过 大半 年的 刺激 政 策， 经济 基
本 面 运行 平稳， 经济 增长动 力 逐季 强劲， 工业 生产增 速 稳定， 固定 资产 投资增 速 与消 费增 速平 稳；
CPI 维 持高 位，PPI 快速上 行 ，M2 增速 有所 回升 。 但代价 是各 种价 格飞 涨， 房价大 幅飙 升， 通胀
显著反弹，因 此年末的 政 治局会议把“ 抑制资产 泡 沫、防范金融 风险”作 为 未来的首要 目标，从
而引发 了年 末债 市和 股市 的双重 回落 。
债券市 场方 面，2016 年债券 市 场大 幅震 荡。 在资 金面 整 体宽 松， 稳定 的负 债预 期 下， 银行 委
外和表 外理 财的 爆发 式增 长，倒 逼了 资产 荒现 象的 加剧 。而在 4 季度 ，央 行以 降 杠杆 ，抑 制资产
泡沫为主要目 标的中性 偏 紧货币政策， 打破了市 场 对于流动性持 续宽松的 预 期。在流动 性、基本
面和海 外环 境等 多方 面因 素使得 延续 了将 近三 年的 大牛市 最终 于年 末引 来大 幅调整 。
2016 年 1 季 度， 宏观 经济 增长继 续呈 现放 缓态 势， 货币政 策整 体偏 宽松 ，1 季度社 融数 据呈
现井喷 状态 ， 债 券市 场供 给明显 增加 ， 市 场整 体呈 现震荡 格局 。3 月份 开始 ， 债市违 约明 显增 加，
对债券市场形 成明显冲 击 ，这一期间， 债市风险 偏 好明显下降， 信用债收 益 率上升，也 间接带动
利率债 收益 率上 升。5 月 以后债 市新 增违 约明 显减 少，市 场情 绪得 到快 速修 复，加 之 2 季度 宏观
经济继续呈现 探底态势 ，CPI 环比连续 负增长， 债市 收益率在资产 荒逻辑的 主 导下呈现震荡 下行
的态势 。3 季 度， 债市 收益率 继 续呈 现震 荡下 行局 面， 并于 8 月 15 日达 到全 年 低点， 彼时 债市 牛
市氛围极为浓 厚，主流 观 点认为零利率 是长期趋 势 ，债市仍有明 显上涨空 间 。这一阶段 债市信用
利差、期限利 差都被压 缩 至历史低位。4 季度， 宏 观经济开始出 现积极变 化 ，同时，央 行悄然改
变货币 政策 态度 ， 拉 长资 金投放 期限 ， 抬 升资 金成 本。10 月下 旬， 市 场传 闻央 行 欲将 表外 理财纳
入MPA 考 核， 正 式引 发本轮 债 市调 整。 加 之海 外市场 的 影响， 美联储 加息 落 地， 人民 币贬 值压 力，
和国内 “代 持风 波” ，促 使 债券市 场收 益率 快速 上升 ，直 至 2016 年年 底仍 延续跌 势 。这 期间 货币
基金的 全面 赎回 潮也 备受 市场关 注。
权益市 场方 面，2016 年全年 市 场震 荡加 剧， 股指 年初 即 出现 熔断 为代 表的 断崖 下 跌， 后续 出华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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现以银行、建 筑等为代 表 的低估值大市 值股票的 反 弹，而估值相 对较高的 中 小盘成长股 全年基本
呈现下 跌趋 势， 市场 分化 明显。 年末 随着 资金 面的 紧张以 及监 管的 加剧 ，市 场整体 回落 调整 。
2016 年四 季度 ， 本 基金 成 立， 根 据市 场情 况， 主要 买入一 年左 右久 期的 公司 债和企 业债 ， 并
且买入 估值 低的 大盘 股票 作为股 票底 仓， 积极 参与 网下打 新获 取超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2016 年 9 月7 日正 式 成立 。截 止到 2016 年 12 月 31 日， 华富 益鑫 A 类基 金份 额净
值为 0.989 元， 累计 份额 净值为 0.989 元， 本报 告期 的 份额 累计 净值 增长 率为-1.10%，同 期业绩
比较基 准收 益率 为-0.28% ； 华 富益鑫 C 基金 份额 净值 为 0.989 元 ，累 计份 额净 值为 0.989 元， 本
报告期 的份 额累 计净 值增 长率为-1.10%，同 期业 绩比 较 基准 收益 率为-0.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 全球 经济 基 本面都 面临 着较 大的 不确 定性。 国内 经济 基本 面最 大的不 确定 因素
在于由于房地 产投资增 速 的大概率下行 对整体经 济 增速的影响， 经济基本 面 将更大程度 上依赖财
政政策托底。 国际方面 最 大的不确定性 在于特朗 普 执政后的政策 推行效果 以 及美国经济 能否继续
保持复苏态势 。海外经 济 的复苏态势将 很大程度 上 影响国内人民 币将面临 的 贬值和输入 性通胀压
力， 进而 影响 央行 货币 政 策。 相比 于2016 年 ， 市场 对于长 期经 济的 过度 悲观 预期可 能需 要有 所修
正，预 计 2017 年经 济基本 面 对债 券市 场的 影响 为中 性 。政 策层 面，2017 年 货币政 策总 基调 稳健
中 性， 而对 于金 融自 由化的 监 管将 延续， 资金 面维持 紧 平衡 状态， 货币 政策对 债 市的 影响 偏负 面。
整体来看，短 期债券市 场 难以出现趋势 性的行情 ， 基本面、去杠 杆压力以 及 海外因素都 使得债券
市场承压，预 计债券市 场 将处于震荡行 情，区间 波 动加大。因此 在整体资 产 配置上本基 金将继续
适度杠 杆和 久期 ，严 控信 用风险 ，弱 化资 本利 得， 权益资 产及 时做 好波 段操 作和结 构调 整。
本基金将继续 把流动性 管 理和风险控制 放在首位 ， 在较低风险程 度下，认 真 研究各个潜在 投
资领域的机会 ，发挥管 理 人的综合优势 ，积极稳 健 地做好配置策 略，均衡 投 资，力争为 基金持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下： 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2016 年，为构建 和完善员 工 常规管理的 制
度框架，促进 公司各项 工 作有序运作， 对《员工 手 册》进行了修 订；为规 范 公司旗下基 金产品投
资中小 企业 私募 债的 行为 ， 制 定了 《中 小企 业私 募 债投资 管理 办法 》 ； 为规 范 公司参 与股 指期 货交
易的行 为， 明确 股指 期货 交易的 投资 决策 流程 和风 险控制 措施 ， 制 定了 《股 指 期货投 资管 理办 法》 ；
为更好 地规 范投 资决 策流 程、 有效 控制 交易 风险 ， 制定了 《 国债 期货 投资 管 理办法 》 ； 为 更好 地规
范费用报销流 程、合理 控 制经营成本， 对《费用 报 销管理办法》 进行了修 订 。进一步健 全和完善
了公司 制度 体系 建设 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 证券投资 基 金运作管理办 法》和《 华 富益鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合同》的有关规定，本 期 利润为-1,878,718.51 元 ，期末可供分配利润为-1,998,954.62 元。本
报告期 内未 进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
从 2016 年 9 月 27 日起 至本 报 告期 末（2016 年 12 月 31 日） ，本 基金 基金 资 产净值 存在 连续
六十个 工作 日不 满二 百人 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2016 年 12 月31 日 ） 本基 金 持有 人数 仍不满
二百人 。 本基 金管 理人 会 根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ， 积极 采取相 关措 施 ， 并 将
严格按 照有 关法 规的 要求 对本基 金进 行监 控和 操作 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富益 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华富益鑫 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 华富基 金 管理有限公司 在
华富益鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对华富基 金 管理有限公司 编制和披 露 的华富益鑫灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 （2017）6-52 号 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富益 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的华富益 鑫灵活配置混合型证券投 资基金（ 以
下简称“华富益鑫灵活配置混合基金” ）财务报表 ，包括 2016
年 12 月 31 日的 资产 负债表 ，2016 年 9 月 7 日 （基 金合同 生效
日 ）起 至 2016 年 12 月31 日止利 润表 和所 有者 权益 （基 金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富益鑫灵活配置混合 基金的基金
管理人华富基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：
（1 ） 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会 发布的 有关
规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，并 使其实现公
允反映； （2 ） 设计、执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制，以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和做出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了华富
益鑫灵 活配 置混 合基 金2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016
年9 月 7 日 （基金 合同 生 效日） 起至2016 年 12 月31 日止 的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 20 日
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 益鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 17,415,600.80 -
结算备 付金
1,173,331.91 -
存出保 证金
16,226.78 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 90,391,905.51 -
其中： 股票 投资
51,376,508.81 -
基金投 资
- -
债券投 资
39,015,396.70 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 68,600,222.90 -
应收证 券清 算款
28,000,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 871,442.14 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
206,468,730.04 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
28,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管理 人报 酬
68,255.10 -
应付托 管费
17,063.76 -
应付销 售服 务费
22,749.66 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 50,747.36 -
应交税 费
- - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付利 息
912.35 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 157,758.72 -
负债合 计
28,317,486.95 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 180,150,197.71 -
未分配 利润 7.4.7.10 -1,998,954.62 -
所有者 权益 合计
178,151,243.09 -
负债和 所有 者权 益总 计
206,468,730.04 -
注： 本基 金合 同于2016 年9 月7 日 生效， 报告 期为 2016 年9 月7 日至 2016 年12 月 31 日 ，无 上
年 度 可比 期间。 报告 截止日 201612 月31 日， A 类基金 份 额净值 0.989 元、 C 类基 金 份额 净值 0.989
元，基金份额总额 180150197.71 份，A 类基金份额总额 11977.43 份、C 类基金份额总额
180138220.28 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 益鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年9 月7 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年9 月7 日(基金 合
同生效日)至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
-1,248,271.26 -
1.利息 收入
833,391.92 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 133,926.68 -
债券利 息收 入
39,314.41 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
660,150.83 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-21,114.79 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -21,114.79 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -2,061,067.70 -
4.汇兑收 益（ 损失 以“- ”号填 - - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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列）
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18 519.31 -
减：二、费用
630,447.25 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 261,607.25 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 65,401.77 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 87,194.82 -
4． 交易 费用 7.4.7.19 54,795.26 -
5． 利息 支出
1,504.43 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,504.43 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 159,943.72 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,878,718.51 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,878,718.51 -
注： 本基 金合 同于2016 年9 月7 日 生效， 报告 期为 2016 年9 月7 日至 2016 年12 月 31 日 ，无 上
年度可 比期 间。 后附 报表 附注为 本财 务报 表的 组成 部分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 益鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年9 月7 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,382,591.65 - 200,382,591.65
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,878,718.51 -1,878,718.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-20,232,393.94 -120,236.11 -20,352,630.05
其中：1.基金 申购 款 100,031,231.74 18.24 100,031,249.98
2.基 金赎 回款 -120,263,625.68 -120,254.35 -120,383,880.03
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
- - - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,150,197.71 -1,998,954.62 178,151,243.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 于2016 年9 月7 日生效 ，报 告期 为2016 年 9 月 7 日至 2014 年 12 月 31 日， 无
上年度可 比期 间。 附报 表 附注为 本财 务报 表的 组成 部分。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富益鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 （以下简 称 本基金或基金 ）经中国 证 券监督管理委 员
会（以 下简 称中 国证 监会 ） （证监 许可[2016]852 号） 核准 ，基 金合 同于 2016 年 9 月 7 日生效 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 期。设立 时 募集资金到位 情况经天 健 会计师事务 所（特殊
普通合伙）审 验，并出 具 《验资报告 》 （ 天健验（2016）6-134 号 ） 。有 关基金 设立文件已按 规定华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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向中国证监会 备案。本 基 金的管理人和 基金份额 登 记机构为华富 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《华富益 鑫灵活混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的投 资 范围限于具有 良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法公 开发行上 市 的股票（包含 中小板、 创 业板及其他 经中国证
监会核 准上 市的 股票） 、 权证 、 债 券 （ 包括 国债、 金融 债、 央行 票据 、 企 业债、 公司 债、 可转 换债
券、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 债 券回 购、 中 小企 业 私募债 等） 、 资产 支持 证券 、 货币 市场 工具 以及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 会计 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年9 月 7 日至 2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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负债） 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资，以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进 行 后续 计量：1) 按照 《企 业 会计 准则第 13 号——或 有 事项》 确定 的金 额；2) 初 始确 认金 额扣
除 按 照《 企业 会计 准则第14 号—— 收 入》 的原 则确定 的 累积 摊销 额后 的余 额。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得 或 损失， 计入 公允 价值变 动 收益； 在资 产持 有期间 所 取得 的利 息或 现金 股利 ， 确 认为 投资 收益 ；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第三 层次 输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估值 方法 及关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的估值 实 务操作，本基 金确定以 下 类别股票投资 和
债券投 资的 公允 价值 时采 用的估 值方 法及 其关 键假 设如下 ：
1) 对于 特殊 事项 停牌 股票， 本 基金 根据 中国 证监 会 《关 于 进一 步规 范证 券投 资基 金 估值 业务
的指导 意见 》 （证 监会 公告 〔2008 〕38 号） ， 参 考 《中 国证券 业协 会基 金估 值工 作小组 关于 停牌 股
票估值 的参 考方 法》 进行 估值。
2) 对于 在锁 定期 内的 非公开 发 行股 票， 根据 中国 证监 会 《关 于进 一步 加强 基金 投 资非 公开 发
行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 （ 基金 部通 知 〔2006 〕37 号 ） ， 若在 证券 交易所 挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值。
3) 在银行间 同业市场 交易 的债券品种， 根据中国 证 监会《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计
准则> 估 值业 务及 份额 净值计 价 有关 事项 的通 知》 （证监 会 计字 〔2007 〕21 号） 采用估 值技 术确 定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限公司 独立 提供 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/（ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认；
卖出回购金融 资产支出 ， 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 三位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式及 红利 再投 资形 式分 配。 期 末可 供分
配利润指期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现收 益的孰低 数 。经宣告的 拟分配基
金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008〕1号 ）、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知 》 （财 税〔2016〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
(二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
(四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期限 在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 17,415,600.80 -
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 17,415,600.80 -
注： “ 其他 存款 ” 所列 金额 为基金 投资 于有 存款 期限 、 但 根据 协议 可提 前支 取 且没有 利息 损失 的银
行存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 53,194,616.00 51,376,508.81 -1,818,107.19
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 39,258,357.21 39,015,396.70 -242,960.51
银行间 市场 - - -
合计 39,258,357.21 39,015,396.70 -242,960.51
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 92,452,973.21 90,391,905.51 -2,061,067.70
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 68,600,222.90 -
合计 68,600,222.90 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断式 逆回 购
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,643.49 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 580.80 -
应收债 券利 息 784,953.22 -
应收买 入返 售证 券利 息 83,256.60 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 8.03 -
合计 871,442.14 -
注：本表列示 的“应收 其 他存款利息” 所列金额 为 应收基金投资 于有存款 期 限、但根据 协议可提华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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前支取 且没 有利 息损 失的 银行存 款利 息； “其 他” 为 应收结 算保 证金 利息 。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 49,417.96 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,329.40 -
合计 50,747.36 -
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
审计费 42,000.00 -
信息披 露费 115,758.72
合计 157,758.72 -
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
华富益 鑫灵 活配 置混 合A
项目
本期
2016 年 9 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 11,977.43 11,977.43
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号 填列） - -
本期末 11,977.43 11,977.43
金额单 位： 人民 币元 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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华富益 鑫灵 活配 置混 合C
项目
本期
2016 年 9 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 200,370,614.22 200,370,614.22
本期申 购 100,031,231.74 100,031,231.74
本期赎 回（以 “-”号 填列） -120,263,625.68 -120,263,625.68
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号 填列） - -
本期末 180,138,220.28 180,138,220.28
注:申购 含红 利再 投、 转换入 份 额， 赎回 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华富益 鑫灵 活配 置混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 9.35 -137.96 -128.61
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9.35 -137.96 -128.61
单位： 人民 币元
华富益 鑫灵 活配 置混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 182,339.84 -2,060,929.74 -1,878,589.90
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-106,867.21 -13,368.90 -120,236.11
其中： 基金 申购款 11,988.24 -11,970.00 18.24
基金赎 回款 -118,855.45 -1,398.90 -120,254.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 75,472.63 -2,074,298.64 -1,998,826.01
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 55 页
2016 年9 月7 日(基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 129,003.38 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利息 收入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,901.40 -
其他 21.90 -
合计 133,926.68 -
注： “ 其他 存款 利息 收入 ” 所列金 额为 基金 投资 于有 存款期 限 、 但 根据 协议 可 提前支 取且 没有 利息
损失的 银行 存款 利息 收入 。本期 “其 他” 为结 算保 证金利 息收 入21.9 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年9月7 日( 基 金合
同生效 日) 至2016年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-21,114.79 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -21,114.79 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年9月7 日( 基 金合
同生效 日) 至2016年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
10,220,156.58 -
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成本 总额
10,178,674.11 -
减：应 收利 息总 额 62,597.26 -
买卖债 券差 价收 入 -21,114.79 -
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 55 页
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年9 月7 日(基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -2,061,067.70 -
——股票 投资 -1,818,107.19 -
——债券 投资 -242,960.51 -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,061,067.70 -
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月7 日( 基金 合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 519.31 -
合计 519.31 -
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 55 页
项目
本期
2016 年9 月7 日(基金 合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
54,445.26 -
银行间 市场 交易 费用 350.00 -
合计
54,795.26 -
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月7 日( 基 金合
同生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 42,000.00 -
信息披 露费 115,758.72 -
银行汇 划费 用 1,785.00 -
其他 400.00
合计 159,943.72 -
注：其 他所 列金 额为 证券 账户开 户费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月7 日(基金 合同 生 效日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 53,063,501.60 100.00% - -
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月7 日(基金 合同 生 效日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 39,258,357.21 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月7 日(基金 合同 生 效日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 602,900,000.00 58.88% - -
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 发生 的权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 55 页
关联方 名称
本期
2016年9月7 日( 基 金合 同生效 日) 至2016年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华安证券 49,417.96 100.00% 49,417.96 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果和 市场 信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月7 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
261,607.25 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
75.90 -
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月7 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
65,401.77 -
注：基金托管 费按前一 日 基金资产净值 0.15% 的年 费率逐日计提 ，按月支 付 。计算方法 H ＝E×
年托管 费率÷当年 天数 （H 为 每日 应计 提的 基金 托管费 ，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 55 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 9 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服务 费
华富益 鑫灵 活配 置
混合 A
华富益 鑫灵 活配 置
混合 C
合计
华安证 券 - 103.47 103.47
华富基 金管 理有 限公 司 - 87,053.94 87,053.94
合计 - 87,157.41 87,157.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富益鑫灵活配置
混合A
华富益 鑫灵 活配 置
混合 C
合计
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费；C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值 的 0.20%年 费率 每日 计提， 逐日 累计 至每 个月 月末， 按月 支付 。计 算公 式 H = E ×年销 售服
务费率÷ 当 年天 数（H 为 C 类 基金 份额 每日 应计提 的 基金 销售 服务 费，E 为 C 类 基金 份额 前一
日基金 资产 净值 ） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 没有投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年9 月7 日(基金 合同生 效 日)至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
17,415,600.80 129,003.38 - -
注:本表 仅列 示活 期存 款余额 及 产生 利息 。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 55 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,671 56,892.30 56,892.30 -
601375
中原
股份
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 10,896 43,584.00 43,584.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,897 19,804.68 19,804.68 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，基金 从 事证券交易所 债券正回 购 交易形成的卖 出回购证 券 款余额为人民 币
28,000,000 元，于 2017 年 1 月 3 日到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交
易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ，按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本报 告期 末本 基金未 投资包 括短 期融 资券 、一 年期以 内的 资产 支持 证券 等短期 金融 产品 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA 34,555,076.50 -
AAA 以下 3,016,200.00 -
其中低 于AA 以下 0.00 -
未评级 - -
合计 37,571,276.50 -
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 55 页
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品。短期 信 用产品的长期 信用评级 指 主体评级， 长期信用
产品的 长期 信用 评级 指债 券评级 。信 用等 级按 期末 评级结 果列 示。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 17,415,600.80 - - - - - 17,415,600.80
结算备 付金 1,173,331.91 - - - - - 1,173,331.91
存出保 证金 16,226.78 - - - - - 16,226.78
交易性 金融 资 - - 18,536,176.20 20,479,220.50 - 51,376,508.81 90,391,905.51 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 55 页
产
买入返 售金 融
资产
68,600,000.00 - - - - - 68,600,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 28,000,000.00 28,000,000.00
应收利 息 - - - - - 871,442.14 871,442.14
其他资 产 - - - - - 222.90 222.90
资产总 计 87,205,159.49 - 18,536,176.20 20,479,220.50 - 80,248,173.85 206,468,730.04
负债
卖出回 购金 融
资产款
28,000,000.00 - - - - - 28,000,000.00
应付管 理人 报
酬
- - - - - 68,255.10 68,255.10
应付托 管费 - - - - - 17,063.76 17,063.76
应付销 售服 务
费
- - - - - 22,749.66 22,749.66
应付交 易费 用 - - - - - 50,747.36 50,747.36
应付利 息 - - - - - 912.35 912.35
其他负债 - - - - - 157,758.72 157,758.72
负债总 计 28,000,000.00 - - - - 317,486.95 28,317,486.95
利率敏 感度 缺
口
59,205,159.49 - 18,536,176.20 20,479,220.50 - 79,930,686.90 178,151,243.09
注： 本基 金合 同于2016 年9 月7 日 生效， 无上 年度 可比 期 间。 本 表按 照金 融资产 或 金融 负债 的重
新定价 日或 到期 日孰 早者 作为期 限分 类标 准。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
89,865.20 -
市场利率上升 25 基
点
-89,371.53
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 55 页
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 51,376,508.81 28.84 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 39,015,396.70 21.90 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 90,391,905.51 50.74 - -
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 沪深 300 指数 外其 他市场 变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数 上升 5% 613,557.01 -
沪深300 指数 下降 5% -613,557.01
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间 95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
合计 3,350,826.67 -
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 55 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别 2016 年12 月 31 日公 允价值 2015 年 12 月 31 日公 允价值
第一层 次 51,256,227.83 -
第二层 次 39,135,677.68 -
第三层 次 - -
合计 90,391,905.51
-
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有 规定的除 外） ， 本基 金持 有的 以 公允 价值 计量 的上 述资 产 计入 第二 层次。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 51,376,508.81 24.88
其中： 股票 51,376,508.81 24.88
2 固定收 益投 资 39,015,396.70 18.90
其中： 债券 39,015,396.70 18.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 68,600,222.90 33.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,588,932.71 9.00
7 其他各 项资 产 28,887,668.92 13.99
8 合计 206,468,730.04 100.00
注 ：本 表列 示的 其他 各项资 产 详见 8.12.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,757,559.00 0.99
C
制造业 8,769,964.48 4.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
950,092.00 0.53
E
建筑业 3,316,012.23 1.86
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,169,836.00 0.66
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,195,265.00 0.67
J
金融业 33,369,603.10 18.73
K
房地产 业 848,177.00 0.48
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 51,376,508.81 28.84
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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比例（ ％）
1 601318 中国平 安 145,300 5,147,979.00 2.89
2 601328 交通银 行 632,600 3,650,102.00 2.05
3 600016 民生银 行 328,400 2,981,872.00 1.67
4 601166 兴业银 行 184,500 2,977,830.00 1.67
5 600036 招商银 行 138,800 2,442,880.00 1.37
6 600519 贵州茅 台 7,100 2,372,465.00 1.33
7 600000 浦发银 行 117,510 1,904,837.10 1.07
8 600837 海通证券 109,800 1,729,350.00 0.97
9 600030 中信证 券 105,000 1,686,300.00 0.95
10 601288 农业银 行 534,100 1,655,710.00 0.93
11 601169 北京银 行 160,500 1,566,480.00 0.88
12 601668 中国建 筑 168,000 1,488,480.00 0.84
13 600887 伊利股 份 81,700 1,437,920.00 0.81
14 601601 中国太 保 41,900 1,163,563.00 0.65
15 601766 中国中 车 116,800 1,141,136.00 0.64
16 600104 上汽集 团 45,100 1,057,595.00 0.59
17 601988 中国银 行 292,600 1,006,544.00 0.56
18 601989 中国重 工 122,800 870,652.00 0.49
19 600048 保利地 产 92,900 848,177.00 0.48
20 601688 华泰证 券 46,500 830,490.00 0.47
21 601818 光大银 行 210,000 821,100.00 0.46
22 600028 中国石 化 146,400 792,024.00 0.44
23 600050 中国联 通 105,500 771,205.00 0.43
24 600518 康美药 业 40,700 726,495.00 0.41
25 601390 中国中 铁 71,400 632,604.00 0.36
26 600999 招商证 券 38,700 631,971.00 0.35
27 601006 大秦铁 路 81,100 574,188.00 0.32
28 600958 东方证 券 35,700 554,421.00 0.31
29 601857 中国石 油 66,500 528,675.00 0.30
30 601186 中国铁 建 42,800 511,888.00 0.29
31 600795 国电电 力 157,400 498,958.00 0.28
32 601628 中国人 寿 19,800 476,982.00 0.27
33 601336 新华保 险 10,500 459,690.00 0.26
34 601377 兴业证 券 59,700 456,705.00 0.26
35 601985 中国核 电 63,900 451,134.00 0.25
36 601088 中国神 华 27,000 436,860.00 0.25
37 600637 东方明 珠 18,200 424,060.00 0.24
38 601669 中国电 建 52,600 381,876.00 0.21 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 55 页
39 601211 国泰君 安 20,200 375,518.00 0.21
40 600893 中航动 力 11,200 366,688.00 0.21
41 600010 包钢股 份 131,300 366,327.00 0.21
42 600111 北方稀 土 28,850 353,989.50 0.20
43 600029 南方航 空 48,200 338,364.00 0.19
44 600109 国金证 券 23,800 310,114.00 0.17
45 601800 中国交 建 18,800 285,572.00 0.16
46 601919 中国远 洋 49,100 257,284.00 0.14
47 601788 光大证 券 15,800 252,642.00 0.14
48 601998 中信银 行 37,900 242,939.00 0.14
49 603877 太平鸟 2,671 56,892.30 0.03
50 601375 中原股 份 10,896 43,584.00 0.02
51 603035 常熟汽 饰 1,897 19,804.68 0.01
52 603929 亚翔集 城 2,193 15,592.23 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计 买入 金额 超出 期末 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 5,287,877.00 2.97
2 601328 交通银 行 3,683,176.00 2.07
3 601166 兴业银 行 3,114,360.00 1.75
4 600016 民生银 行 3,075,204.00 1.73
5 600036 招商银 行 2,605,501.00 1.46
6 600519 贵州茅 台 2,237,510.00 1.26
7 600000 浦发银 行 1,990,137.10 1.12
8 600837 海通证 券 1,844,735.00 1.04
9 600030 中信证 券 1,828,676.00 1.03
10 601288 农业银 行 1,714,461.00 0.96
11 601169 北京银 行 1,641,914.00 0.92
12 601668 中国建 筑 1,580,880.00 0.89
13 600887 伊利股 份 1,527,743.00 0.86
14 601601 中国太 保 1,293,748.00 0.73
15 601766 中国中 车 1,212,045.00 0.68
16 600104 上汽集 团 1,121,037.00 0.63 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 55 页
17 601988 中国银 行 1,015,322.00 0.57
18 600048 保利地 产 942,850.00 0.53
19 601688 华泰证 券 931,781.00 0.52
20 601818 光大银 行 867,300.00 0.49
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
无。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 53,194,616.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,444,120.20 0.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 37,571,276.50 21.09
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,015,396.70 21.90
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 55 页
比例（ ％）
1 122394 15 中银 债 157,000 15,678,020.00 8.80
2 112093 11 亚迪 01 70,000 7,014,000.00 3.94
3 122149 12 石化 01 35,400 3,553,806.00 1.99
4 112079 12 长安 债 35,000 3,508,050.00 1.97
5 112190 11 亚迪 02 30,000 3,085,800.00 1.73
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产 支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,226.78
2 应收证 券清 算款 28,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 871,442.14 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,887,668.92
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
华富
益鑫
灵活
配置
混合A
3 3,992.48 0.00 0.00% 11,977.43 100.00%
华富
益鑫
灵活
配置
混合C
51 3,532,121.97 180,003,600.00 99.93% 134,620.28 0.07%
合计 54 3,336,114.77 180,003,600.00 99.92% 146,597.71 0.08%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中，对 下属分级 基 金，为占各自 级别份额 的 比例，对合 计数，为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华富益 鑫
灵活配 置
混合A
0.00 0.0000%
华富益 鑫
灵活配 置
混合C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中，对 下属分级 基 金，为占各自 级别份额 的 比例，对合 计数，为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
华富益 鑫灵 活配 置混
合 A
0
华富益鑫 灵活 配置 混
合 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华富益 鑫灵 活配 置混
合 A
0
华富益 鑫灵 活配 置混
合 C
0
合计 0
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理 人员、基 金投 资和研究部 门负责人 、本 基金的基金 经理未 持
有本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华富益 鑫灵 活配
置 混合 A
华富益 鑫灵 活配
置 混合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 9 月 7 日）基 金份
额总额
11,977.43 200,370,614.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购 - 100,031,231.74 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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份额
减: 基金合 同生 效日起 至报 告期期 末基 金总赎
回份额
- 120,263,625.68
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,977.43 180,138,220.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2016 年 1 月 7 日 ，经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
2、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 因工作 需要 ， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
4、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通过， 因 工 作需 要， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8、2016 年 9 月 2 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ，聘 任 王翔 先生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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10、2016 年 9 月 27 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11、2016 年11 月10 日， 经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 聘任 张惠 女士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12、2016 年11 月29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
13、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为4.2 万 元人 民币。 天健 会 计师事 务所 （特 殊普
通 合 伙）从 2012 年起 为本公 司 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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华安证券 2 53,063,501.60 100.00% 49,417.96 100.00% -
招商证券 2 - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2）本 报告 期本 新增 基金 交 易单元 华安 证券 与招 商证 券各2 个
3） 此 处的 佣金 指基 金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 39,258,357.21 100.00% 602,900,000.00 58.88% - -
招商证券 - - 421,100,000.00 41.12% - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 益鑫 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同生 效
公告》
在《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 9 月 8 日
2 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于增聘 基金 经理 的公 告 （ 益鑫
——王夏 儒） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 9 月 9 日
3 《华富 益鑫 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金开 放日 常申 购、
赎回、 转换 及定 投业 务的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 9 月 21 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加
北京钱 景财 富投 资管 理有 限
公司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、《 证
券时报 》上 公告
2016 年 11 月 1 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
2016 年 11 月 7 日 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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上海陆 金所 资产 管理 有限 公
司为代 销机 构的 公告 》
券时报 》上 公告
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于系统 暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 11 月 18 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于基金 经理 变更 的公 告（ 益
鑫 ）》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 12 月 6 日
§12 影响投 资者决策的 其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 《华 富益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 富益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
3、 《华 富益 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4、报 告期 内华 富益 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
