华富中小板 指数增强型 证券投资基 金2016
年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年01 月01 日起 至 2016 年 12 月 31 日 止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§13 备 查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,786,488.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年化 跟踪
误 差 不超过 7.75%。 在分 享中 小 板市 场平 均收 益的 基础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作为指 数增 强型 基金 ，本 基金的 投资 策略 是在 指数 化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指数 成分 股及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调整 资产 配 置及 精选 个股 ，在 一定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 浙 江 省杭 州市 钱江路1366 号华润 大
厦 B 座 31 层
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -535,164.88 3,790,857.85 7,458,162.78
本期利 润 -2,046,369.91 3,743,804.33 7,086,513.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3645 0.5831 0.1545
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.14% 34.75% 14.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.58% 40.23% 15.49%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 1,983,071.27 3,699,326.18 2,294,438.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2922 0.7365 0.2375
期末基 金资 产净 值 8,769,559.32 8,722,394.28 11,954,139.56
期末基 金份 额净 值 1.292 1.736 1.238
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 29.20% 73.60% 23.80%
注：1） 本期 已实 现收 益指基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额 净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.51% 0.76% -4.09% 0.74% -2.42% 0.02%
过去六 个月 -9.65% 0.86% -5.39% 0.83% -4.26% 0.03%
过去一 年 -25.58% 1.61% -20.45% 1.61% -5.13% 0.00%
过去三 年 20.52% 1.97% 29.21% 1.81% -8.69% 0.16%
过去五 年 27.92% 1.71% 49.26% 1.64% -21.34% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
29.20% 1.70% 35.77% 1.64% -6.57% 0.06%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10%，业 绩 比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016年度 - - - -
2015年度 - - - -
2014年度 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日经 中国 证监 会证 监基金 字 [2004]47
号文核 准开 业，4 月19 日在 上 海正 式注 册成 立， 注册 资本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中小
板指数增
强型基金
基金经
理、华富
量子生命
力混合型
基金基金
经理、华
富中证
100 指数
基金基金
经理
2012 年12 月
19 日
- 九年
上海交通大学安泰管理
学院会计学硕士、研究
生学历，曾担任平安资
产管理有限责任公司量
化投资部投资经理助
理， 2009 年 11 月进 入华
富基金管理有限公司，
曾任金融工程研究员、
产品设 计经 理。
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ， 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
去年四季度市 场冲高回 落 ，国内基本面 依然疲弱 ， 市场处于流动 性受限的 困 局，市场缩量 盘
整。去 年 12 月债 券市 场遭遇 剧 烈调 整， 股市 也受 到资 金 紧张 的牵 连。2016 全 年沪深 300 指数 下
跌11.28%， 中 小板 指数 下跌 22.89%。 其中 ， 表 现最 好的三 个行 业分 别为 食品 饮料、 建筑 材料、 建
筑装饰 ，表 现最 差的 三个 行业分 别为 传媒 、计 算机 、交通 运输 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2016 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净值 为 1.292
元， 累计 份额 净值 为1.292 元。 报告 期， 本 基金 份额净 值 增长 率为-25.58% ， 同期 业 绩比 较基 准收
益率为-20.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年 GDP 增速 达到 6.7 ％，补 库存 过程 依然 没有 结束， 商品 仍存 在涨 价空 间，预 计经 济 数
据向好仍能持 续数月， 再 加上改革的推 进，经济 基 本面中短期稳 定向好的 背 景下节后受 益于改革
的板块 存在 一定 机会 。2016 年 民间 固定 资产 投资 同比 名 义增长 3.2%， 民 间投资 代 表经 济活 力， 部
分产业 的回 暖代 表市 场取 向，值 得关 注。
2017 年 国内 经济 GDP 预计维 持在 6-6.5% 区间， 基本 面较为 稳定 ， 但 房地 产投 资的下 滑所 带来
的资金挤出效 应，或许 会 给资本市场等 风险资产 带 来资金流入。 随着美国 新 任总统的就 职，使得
美元指数升到 高位，后 期 海外市场可能 对特朗普 经 济政策的预期 进一步产 生 分化，人民 币汇率有华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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望企稳 。2017 年， 我们 对 市场持 谨慎 观望 态度 ，经 历了周 期股 近一 年的 反弹 后，面 临回 调压 力。
行业方 面， 我们 更看 好大 金融、 医药 、食 品等 防御 品种。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2016 年，为构建 和完善员 工 常规管理的 制
度框架，促进 公司各项 工 作有序运作， 对《员工 手 册》进行了修 订；为规 范 公司旗下基 金产品投
资中小 企业 私募 债的 行为 ， 制 定了 《中 小企 业私 募 债投资 管理 办法 》 ； 为规 范 公司参 与股 指期 货交
易的行 为， 明确 股指 期货 交易的 投资 决策 流程 和风 险控制 措施 ， 制 定了 《股 指 期货投 资管 理办 法》 ；
为更好 地规 范投 资决 策流 程、 有效 控制 交易 风险 ， 制定了 《 国债 期货 投资 管 理办法 》 ； 为 更好 地规
范费用报销流 程、合理 控 制经营成本， 对《费用 报 销管理办法》 进行了修 订 。进一步健 全和完善
了公司 制度 体系 建设 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金基金合同》的有关 规定 ，本期利润为-2,046,369.91，期末可供分配利 润为 1,983,071.27。本
报告期 内未 进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从2014 年9 月4 日起 至本报 告 期末 （2016 年 12 月31 日） ， 本 基金 基金资 产净 值存在 连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至本 报告 期期 末 （2016 年12 月 31 日） 基金 资产 净 值仍 低于 5000
万 元。 本基 金管 理人 会根据 《公 开募 集证 券投 资基金 运 作管 理办 法》 ， 积极 采取 相 关措 施， 并 将严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 【2017】6-67 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金 全体 持有 人
引言段 我们审计了后附的华富中 小板指数增强型证券投资 基金（以下
简 称 “华 富中 小板 指数 基金 ” ） 财务 报表 ， 包括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表 、 所 有者 权益 （基金 净值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富中小板指数基金的 基金管理人
华富基金管理有限公司管 理层的责任，这种责任包 括： （1 ）按
照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 有关规定及
允 许 的基 金行 业实 务操 作编 制 财务 报表， 并使 其实现 公 允反 映；
（2 ） 设计 、 执 行和 维护 必要 的 内部 控制， 以使 财务报 表 不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制，以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和做出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在 财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了华富
中小板 指数 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,208,099.26 510,404.55
结算备 付金
30,020.33 45,345.27
存出保 证金
1,770.30 5,317.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,628,005.31 7,653,061.44
其中： 股票 投资
7,628,005.31 7,653,061.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,300,000.00
应收证 券清 算款
813,416.29 253.50
应收利 息 7.4.7.5 213.93 150.59
应收股 利
- -
应收申 购款
1,997.60 1,641.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
10,683,523.02 9,516,174.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,443,323.90 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付赎 回款
- 195,587.10
应付管 理人 报酬
6,244.30 7,841.98
应付托 管费
936.62 1,176.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 8,458.88 4,139.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 455,000.00 585,035.37
负债合 计
1,913,963.70 793,779.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 6,786,488.05 5,023,068.10
未分配 利润 7.4.7.10 1,983,071.27 3,699,326.18
所有者 权益 合计
8,769,559.32 8,722,394.28
负债和 所有 者权 益总 计
10,683,523.02 9,516,174.20
注 ： 报告 截止日 2016 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.292 元， 基金 份额 总额6,786,488.05 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
-1,588,977.02 4,318,917.40
1.利息 收入
22,585.34 21,065.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,837.98 9,618.33
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,747.36 11,447.40
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-104,373.73 4,307,853.32
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -186,532.57 4,262,749.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 82,158.84 45,103.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -1,511,205.03 -47,053.52 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18 4,016.40 37,051.87
减：二、费用
457,392.89 575,113.07
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 78,224.78 107,458.00
2．托 管费 7.4.10.2.2 11,733.64 16,118.83
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 7.4.7.19 31,859.47 65,601.24
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 335,575.00 385,935.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-2,046,369.91 3,743,804.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-2,046,369.91 3,743,804.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,046,369.91 -2,046,369.91
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以“-”号 填
列）
1,763,419.95 330,115.00 2,093,534.95
其中：1.基金 申购 款 6,140,645.25 2,161,029.77 8,301,675.02
2.基 金赎 回款 -4,377,225.30 -1,830,914.77 -6,208,140.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,786,488.05 1,983,071.27 8,769,559.32
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,743,804.33 3,743,804.33
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号 填
列）
-4,636,633.03 -2,338,916.58 -6,975,549.61
其中：1.基金 申购 款 16,814,328.47 12,837,622.43 29,651,950.90
2.基 金赎 回款 -21,450,961.50 -15,176,539.01 -36,627,500.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金或基金） 经中国证 券 监督管理委员 会
（以下 简称 中国 证监 会） （ 证监许 可[2011]1352 号） 核准， 基金 合同 于 2011 年 12 月 9 日生效 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集资金 到位 情况 经天 健正 信会计 师事 务所 审验 ，
并出具 《验 资报 告》 （ 天健 正信验 （2011） 综字第 020175 号） 。 有关 基金 设立 文件 已 按规 定向 中国
证监会备案。 本基金的 管 理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本基金的 投 资范围为具有 良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（其中包括 创业板、 中 小板股票及 其他经中
国 证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资产 支持 证券 以及法 律 法规 或中 国证 监华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致-
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入
初始确 认金 额。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资，以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进 行 后续 计量：1) 按照 《企 业 会计 准则第 13 号——或 有 事项》 确定 的金 额；2) 初 始确 认金 额扣
除 按 照《 企业 会计 准则第14 号—— 收 入》 的原 则确定 的 累积 摊销 额后 的余 额。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得 或 损失， 计入 公允 价值变 动 收益； 在资 产持 有期间 所 取得 的利 息或 现金 股利 ， 确 认为 投资 收益 ；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依 次使 用：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估值 方法 及关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的估值 实 务操作，本基 金确定以 下 类别股票投资 和
债券投 资的 公允 价值 时采 用的估 值方 法及 其关 键假 设如下 ：
1) 对于 特殊 事项 停牌 股票， 本 基金 根据 中国 证监 会 《关 于 进一 步规 范证 券投 资基 金 估值 业务
的指导 意见 》 （证 监会 公告 〔2008 〕38 号） ， 参 考 《中 国证券 业协 会基 金估 值工 作小组 关于 停牌 股
票估值 的参 考方 法》 进行 估值。
2) 对于 在锁 定期 内的 非公开 发 行股 票， 根据 中国 证监 会 《关 于进 一步 加强 基金 投 资非 公开 发
行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 （基 金部 通知 〔2006 〕37 号 ） ， 若在 证券 交易所 挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值。
3) 在银行间 同业市场 交易 的债券品种， 根据中国 证 监会《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计
准则> 估 值业 务及 份额 净值计 价 有关 事项 的通 知》 （证监 会 计字 〔2007 〕21 号） 采用估 值技 术确 定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限公司 独立 提供 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/（ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认；
卖出回购金融 资产支出 ， 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 三位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式及 红利 再投 资形 式分 配。 期 末可 供分
配利润指期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现收 益的孰低 数 。经宣告的 拟分配基
金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008〕1号 ）、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知 》 （财 税〔2016〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
(二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
(四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在 向基 金支 付上 述收 入时 代 扣代缴 20% 的个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存 款 2,208,099.26 510,404.55
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,208,099.26 510,404.55
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,060,020.68 7,628,005.31 -432,015.37
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,060,020.68 7,628,005.31 -432,015.37
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,573,871.78 7,653,061.44 1,079,189.66
贵金属投资- 金交所
黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,573,871.78 7,653,061.44 1,079,189.66
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 54 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
1,300,000.00 -
合计 1,300,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 期末 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 197.70 124.90
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 14.85 22.44
应收债 券利 息 - -
应收买 入返售 证券 利息 - -
应收申 购款 利息 0.61 0.61
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.77 2.64
合计 213.93 150.59
注：本 表列 示的 “其 他” 为应收 结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,458.88 4,139.15 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 54 页
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 8,458.88 4,139.15
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 - 35.37
应付指 数使 用许 可费 50,000.00 150,000.00
应付信 息披 露费 105,000.00 135,000.00
应付审 计费 50,000.00 50,000.00
合计 455,000.00 585,035.37
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,023,068.10 5,023,068.10
本期申 购 6,140,645.25 6,140,645.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,377,225.30 -4,377,225.30
本期末 6,786,488.05 6,786,488.05
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,312,646.01 -1,613,319.83 3,699,326.18
本期利 润 -535,164.88 -1,511,205.03 -2,046,369.91
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,751,847.79 -1,421,732.79 330,115.00
其中： 基金 申购 款 6,218,075.32 -4,057,045.55 2,161,029.77
基金赎 回款 -4,466,227.53 2,635,312.76 -1,830,914.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,529,328.92 -4,546,257.65 1,983,071.27
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 5,099.25 8,579.90
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 708.70 884.79
其他 30.03 153.64
合计 5,837.98 9,618.33
注：其 他所 列本 期金 额为 直销申 购款 停留 管理 公司 清算账 户产 生的 申购 款利 息收 入 0 元和 结算保
证金利 息 收入 30.03 元； 所列上 年度 可比 期间 为直 销申购 款停 留管 理公 司清 算账户 产生 的申 购 款
利息收 入0.61 元 和结 算保证 金 利息 收入 153.03 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 10,012,164.34 24,315,068.12
减：卖 出股 票成 本总 额 10,198,696.91 20,052,318.57
买卖股 票差 价收 入 -186,532.57 4,262,749.55
7.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无贵 金属 投资 收益。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 82,158.84 45,103.77
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 82,158.84 45,103.77
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -1,511,205.03 -47,053.52
——股票 投资 -1,511,205.03 -47,053.52
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍 生工 具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,511,205.03 -47,053.52
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 2,715.99 34,328.04
转换费 收入 1,300.41 2,723.83
- - -
合计 4,016.40 37,051.87 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
31,859.47 65,601.24
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
31,859.47 65,601.24
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 85,000.00 135,000.00
银行汇 划费 用 575.00 935.00
指数使 用许 可费 200,000.00 200,000.00
银行账 户维 护费 - -
合计 335,575.00 385,935.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰金 融控 股（ 集团 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 54 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 21,688,620.15 100.00% 41,158,785.78 100.00%
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 82,700,000.00 100.00% 104,200,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 19,923.34 100.00% 8,458.88 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 36,799.47 100.00% 4,139.15 100.00% 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：上述佣金 按市场 佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
78,224.78 107,458.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
35,108.48 49,448.82
注:基金 管理 费按 前一 日基金 资 产净值 1 % 的年 费率 逐 日计提 ， 按 月支 付。 计算 方法H ＝E× 年管 理
费率÷ 当 年天 数（H 为每 日应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
11,733.64 16,118.83
注:基金 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.15%的年 费率 逐 日计 提， 按月 支付 。 计算 方法 H＝E× 年托
管费率÷当年 天数 （H 为 每日应 计提 的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末基 金管 理人 之外 的其他 关联 方没 有投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 54 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
2,208,099.26 5,099.25 510,404.55 8,579.90
注:本表 仅列 示活 期存 款余额 及 产生 利息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002840
华统
股份
2016 年12
月 30 日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
6.55 6.55 500 3,275.00 3,275.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002129 中环股
份
2016 年4
月 25 日
重大事
项停牌
8.27 - - 6,382 88,881.71 52,779.14 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
13.79 - - 3,649 53,487.11 50,319.71 - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 54 页
002075 沙钢股
份
2016 年9
月 19 日
重大事
项停牌
16.12 - - 2,600 36,595.00 41,912.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
15.54 2017 年1
月 3 日
15.89 1,800 29,343.52 27,972.00 -
002396 星网锐
捷
2016 年9
月 12 日
重大事
项停牌
19.70 2017 年2
月 21 日
18.35 1,385 27,707.23 27,284.50 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.12.3.1 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 54 页
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 报告 期末 本基 金未 投资包 括短 期融 资券 、一 年期以 内的 资产 支持 证券 等短期 金融 产品 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末未 持 有债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,208,099.26 - - - - - 2,208,099.26
结算备 付金 30,020.33 - - - - - 30,020.33
存出保 证金 1,770.30 - - - - - 1,770.30
交易性 金融 资产 - - - - - 7,628,005.31 7,628,005.31
应收证 券清 算款 - - - - - 813,416.29 813,416.29
应收利 息 - - - - - 213.93 213.93
应收申 购款 - - - - - 1,997.60 1,997.60
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,239,889.89 - - - - 8,443,633.13 10,683,523.02
负债
应付证 券清算 款 - - - - - 1,443,323.90 1,443,323.90
应付管 理人 报酬 - - - - - 6,244.30 6,244.30
应付托 管费 - - - - - 936.62 936.62
应付交 易费 用 - - - - - 8,458.88 8,458.88
其他负 债 - - - - - 455,000.00 455,000.00
负债总 计 - - - - - 1,913,963.70 1,913,963.70
利率敏 感度 缺口 2,239,889.89 - - - - 6,529,669.43 8,769,559.32
上年度 末
2015 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 510,404.55 - - - - - 510,404.55
结算备 付金 45,345.27 - - - - - 45,345.27
存出保 证金 5,317.76 - - - - - 5,317.76
交易性 金融 资产 - - - - - 7,653,061.44 7,653,061.44
买入返 售金 融资 产 1,300,000.00 - - - - - 1,300,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 253.50 253.50
应收利 息 - - - - - 150.59 150.59
应收申 购款 - - - - - 1,641.09 1,641.09
资产总 计 1,861,067.58 - - - - 7,655,106.62 9,516,174.20
负债
应付赎 回款 - - - - - 195,587.10 195,587.10
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,841.98 7,841.98
应付托 管费 - - - - - 1,176.32 1,176.32
应付交 易费 用 - - - - - 4,139.15 4,139.15
其他负 债 - - - - - 585,035.37 585,035.37
负债总 计 - - - - - 793,779.92 793,779.92 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 54 页
利率敏 感度 缺口 1,861,067.58 - - - - 6,861,326.70 8,722,394.28
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 7,628,005.31 86.98 7,653,061.44 87.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,628,005.31 86.98 7,653,061.44 87.74
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 54 页
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中小 板指 数外 其他 市场 变量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中小板 指 数上升 5% 352,979.28 370,759.03
中 小 板指 数下降 5% -352,979.28 -370,759.03
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2016 年 12 月 31
日）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
合计 490,170.73 814,867.57
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年年 报 工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别 2016 年12 月31 日 公 允价值 2015 年12 月31 日公 允价 值
第一 层次
7424462.96
7,029,988.04
第二 层次
203542.35
623,073.40
第三 层次
-
-
合计
7628005.31
7,653,061.44
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 54 页
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 7,628,005.31 71.40
其中： 股票 7,628,005.31 71.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,238,119.59 20.95
7 其他各 项资 产 817,398.12 7.65
8 合计 10,683,523.02 100.00
注 ：本 表列 示的 其他 各项资 产 详见 8.12.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 42,440.00 0.48
B
采矿业 - -
C
制造业 3,903,950.69 44.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 212,010.55 2.42
F
批发和 零售 业 206,271.75 2.35
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 54 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
648,158.10 7.39
J
金融业 711,802.91 8.12
K
房地产 业 68,023.70 0.78
L
租赁和 商务 服务 业 182,957.07 2.09
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,854.54 0.53
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 108,140.00 1.23
S
综合 - -
合计 6,130,609.31 69.91
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 348,325.00 3.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
29,790.00 0.34
J
金融业 1,119,281.00 12.76
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 54 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,497,396.00 17.07
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002142 宁波银 行 22,413 372,952.32 4.25
2 002415 海康威 视 9,065 215,837.65 2.46
3 002450 康得新 10,989 209,999.79 2.39
4 002024 苏宁云 商 18,015 206,271.75 2.35
5 002304 洋河股 份 2,438 172,122.80 1.96
6 002673 西部证 券 6,542 135,877.34 1.55
7 002202 金风科 技 7,653 130,942.83 1.49
8 002736 国信证 券 8,415 130,853.25 1.49
9 002594 比亚迪 2,525 125,442.00 1.43
10 002230 科大讯 飞 4,360 118,112.40 1.35
11 002456 欧菲光 3,302 113,192.56 1.29
12 002739 万达院 线 2,000 108,140.00 1.23
13 002241 歌尔股 份 3,993 105,894.36 1.21
14 002065 东华软 件 4,424 103,079.20 1.18
15 002252 上海莱 士 4,057 93,676.13 1.07
16 002236 大华股 份 6,700 91,656.00 1.05
17 002008 大族激光 3,996 90,309.60 1.03
18 002466 天齐锂 业 2,700 87,615.00 1.00
19 002007 华兰生 物 2,355 84,191.25 0.96
20 002475 立讯精 密 4,042 83,871.50 0.96 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 54 页
21 002465 海格通 信 6,857 79,884.05 0.91
22 002310 东方园 林 5,248 74,259.20 0.85
23 002183 怡 亚 通 6,826 74,130.36 0.85
24 002085 万丰奥 威 3,700 73,112.00 0.83
25 002500 山西证 券 6,000 72,120.00 0.82
26 002385 大北农 10,012 71,085.20 0.81
27 002405 四维图 新 3,533 68,363.55 0.78
28 002340 格林美 10,328 67,648.40 0.77
29 002074 国轩高 科 2,000 61,980.00 0.71
30 002081 金 螳 螂 6,311 61,784.69 0.70
31 002460 赣锋锂 业 2,300 60,973.00 0.70
32 002092 中泰化 学 4,940 59,774.00 0.68
33 002027 分众传 媒 4,100 58,507.00 0.67
34 002049 紫光国 芯 1,739 57,282.66 0.65
35 002176 江特电 机 4,700 56,071.00 0.64
36 002701 奥瑞金 6,372 55,054.08 0.63
37 002030 达安基 因 2,313 53,661.60 0.61
38 002168 深圳惠 程 3,368 53,416.48 0.61
39 002292 奥飞娱 乐 2,334 52,981.80 0.60
40 002129 中环股 份 6,382 52,779.14 0.60
41 002004 华邦健 康 5,787 52,488.09 0.60
42 002439 启明星 辰 2,500 51,975.00 0.59
43 002470 金正大 6,428 50,781.20 0.58
44 002400 省广股 份 3,649 50,319.71 0.57
45 002013 中航机 电 2,700 49,383.00 0.56
46 002422 科伦药 业 2,969 47,860.28 0.55
47 002038 双鹭药 业 1,787 47,730.77 0.54
48 002273 水晶光 电 2,364 47,043.60 0.54
49 002573 清新环 境 2,682 46,854.54 0.53
50 002051 中工国 际 1,967 45,083.64 0.51
51 002191 劲嘉股 份 4,191 43,628.31 0.50
52 002179 中航光 电 1,201 43,584.29 0.50
53 002353 杰瑞股 份 2,136 43,360.80 0.49
54 002185 华天科 技 3,546 42,835.68 0.49
55 002311 海大集 团 2,845 42,817.25 0.49
56 002299 圣农发 展 2,000 42,440.00 0.48
57 002276 万马股 份 2,800 42,084.00 0.48
58 002075 沙钢股 份 2,600 41,912.00 0.48
59 002018 华信国 际 4,100 41,697.00 0.48 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 54 页
60 002223 鱼跃医 疗 1,341 41,597.82 0.47
61 002001 新 和 成 2,115 41,454.00 0.47
62 002152 广电运 通 3,064 40,689.92 0.46
63 002146 荣盛发 展 5,122 40,207.70 0.46
64 002294 信立泰 1,375 40,205.00 0.46
65 002410 广联达 2,714 39,624.40 0.45
66 002266 浙富控 股 6,830 39,340.80 0.45
67 002280 联络互 动 2,785 38,906.45 0.44
68 002023 海特高 新 2,718 37,617.12 0.43
69 002104 恒宝股 份 3,102 36,572.58 0.42
70 002022 科华生 物 1,804 36,080.00 0.41
71 002424 贵州百 灵 1,866 35,342.04 0.40
72 002368 太极股 份 1,137 34,803.57 0.40
73 002153 石基信 息 1,427 34,775.99 0.40
74 002489 浙江永 强 4,400 33,308.00 0.38
75 002312 三泰控 股 3,580 31,325.00 0.36
76 002375 亚厦股 份 2,919 30,883.02 0.35
77 002657 中科金 财 700 30,212.00 0.34
78 002570 贝因美 2,279 29,900.48 0.34
79 002261 拓维信 息 2,500 29,800.00 0.34
80 002195 二三四 五 2,600 29,432.00 0.34
81 002250 联化科 技 1,809 29,269.62 0.33
82 002437 誉衡药 业 3,398 28,101.46 0.32
83 002491 通鼎互 联 1,800 27,972.00 0.32
84 002285 世联行 3,660 27,816.00 0.32
85 002396 星网锐 捷 1,385 27,284.50 0.31
86 002073 软控股 份 2,383 27,047.05 0.31
87 002161 远 望 谷 2,300 26,519.00 0.30
88 002399 海普瑞 1,422 25,908.84 0.30
89 002429 兆驰股 份 2,598 25,876.08 0.30
90 002428 云南锗 业 2,027 25,682.09 0.29
91 002284 亚太股 份 1,800 25,326.00 0.29
92 002555 三七互 娱 1,500 24,600.00 0.28
93 002063 远光软 件 1,861 24,453.54 0.28
94 002010 传化智 联 1,300 24,440.00 0.28
95 002190 成飞集 成 733 23,441.34 0.27
96 002052 同洲电 子 2,089 23,396.80 0.27
97 002130 沃尔核 材 1,600 22,592.00 0.26
98 002095 生 意 宝 500 20,020.00 0.23 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 54 页
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601628 中国人 寿 9,600 231,264.00 2.64
2 601288 农业银 行 66,200 205,220.00 2.34
3 000728 国元证 券 10,200 202,980.00 2.31
4 601318 中国平 安 4,000 141,720.00 1.62
5 600036 招商银 行 7,600 133,760.00 1.53
6 601099 太平洋 19,700 101,455.00 1.16
7 002426 胜利精 密 8,500 70,295.00 0.80
8 002407 多氟多 2,500 68,225.00 0.78
9 600000 浦发银 行 4,200 68,082.00 0.78
10 002508 老板电 器 1,500 55,200.00 0.63
11 002108 沧州明 珠 1,800 36,666.00 0.42
12 002797 第一创 业 1,000 34,800.00 0.40
13 002716 金贵银 业 1,300 30,082.00 0.34
14 002624 完美世 界 1,000 29,790.00 0.34
15 002709 天赐材 料 700 29,519.00 0.34
16 002224 三 力 士 1,900 28,576.00 0.33
17 002610 爱康科 技 8,100 26,487.00 0.30
18 002840 华统股 份 500 3,275.00 0.04
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初基 金资 产净
值比例 （％ ）
1 601099 太平洋 503,258.00 5.77
2 600109 国金证 券 472,692.00 5.42
3 002142 宁波银 行 465,361.00 5.34
4 000728 国元证 券 455,352.00 5.22
5 601318 中国平 安 444,986.00 5.10
6 002500 山西证 券 402,879.85 4.62 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 54 页
7 601288 农业银 行 357,023.00 4.09
8 002673 西部证 券 325,869.00 3.74
9 002736 国信证 券 313,400.00 3.59
10 601688 华泰证 券 304,568.00 3.49
11 601628 中国人 寿 295,269.00 3.39
12 600016 民生银 行 273,285.00 3.13
13 600816 安信信 托 250,197.00 2.87
14 600000 浦发银 行 244,075.00 2.80
15 002739 万达院 线 231,543.00 2.65
16 000783 长江证 券 231,392.00 2.65
17 600489 中金黄 金 222,907.00 2.56
18 600547 山东黄 金 215,842.00 2.47
19 000001 平安银 行 209,144.00 2.40
20 000776 广发证 券 199,218.00 2.28
21 002024 苏宁云 商 197,975.00 2.27
22 600036 招商银 行 176,627.00 2.02
23 600030 中信证 券 176,058.00 2.02
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600109
国金证 券 446,740.00 5.12
2 601099
太平洋 397,266.00 4.55
3 002500
山西证 券 340,982.98 3.91
4 601318
中国平 安 297,853.56 3.41
5 002736
国信证 券 286,602.00 3.29
6 600016
民生银 行 285,557.50 3.27
7 601688
华泰证 券 282,654.00 3.24
8 002673
西部证 券 256,578.42 2.94
9 600816
安信信 托 250,188.72 2.87
10 000728
国元证 券 244,788.76 2.81
11 000783
长江证 券 234,589.36 2.69
12 600489
中金黄 金 226,760.25 2.60
13 002142
宁波银 行 224,937.24 2.58 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 54 页
14 000001
平安银行 221,168.67 2.54
15 600547
山东黄 金 212,525.75 2.44
16 002024
苏宁云 商 211,133.62 2.42
17 000776
广发证 券 198,940.45 2.28
18 600000
浦发银 行 171,534.35 1.97
19 600030
中信证 券 169,388.00 1.94
20 601377
兴业证 券 162,754.00 1.87
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,684,845.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,012,164.34
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 54 页
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况，在本 报
告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,770.30
2 应收证 券清 算款 813,416.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 213.93
5 应收申 购款 1,997.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 817,398.12
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可 转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 54 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,358 4,997.41 5,098.77 0.08% 6,781,389.28 99.92%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
28,502.84 0.4200%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ） 基金 份额 总额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,023,068.10
本报告 期基 金总 申购 份额 6,140,645.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,377,225.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,786,488.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 54 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
1、2016 年 1 月 7 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
2、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 因工作 需要 ， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
4、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通过， 因 工 作需 要， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8、2016 年 9 月 2 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生 为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
10、2016 年 9 月 27 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11、2016 年11 月10 日， 经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 聘任 张惠 女士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 54 页
13、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14、2016 年11 月29 日，经 华 富基 金管 理有 限公 司总 经 理办 公会 议审 议通 过， 因 工作 需要，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为5 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所（特 殊普 通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 21,688,620.15 100.00% 19,923.34 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人 民币 元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 54 页
例 成交总 额
的比例
比例
华安证券 - - 82,700,000.00 100.00% - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期本 基金 新增 交易 单元的 情况 是： 无
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金在 指数 发生不
可恢复 熔断 后相 关业 务进 行调整
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 4 日
2 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下场内 基金 在指 数熔 断期 间暂停
申购赎 回业 务的 提示 性公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 6 日
3 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金在 指数 发生不
可恢复 熔断 后相 关业 务进 行调整
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 7 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 8 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 12 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 14 日
7 《华富 中小 板指 数型 证券 投资基
金2015 年第 4 季 度报 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 21 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加渤 海银行
基金费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 22 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 27 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加大 泰金石
投资管 理有 限公 司为 代销 机构的
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 29 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 54 页
公告》
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 1 月 29 日
12 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国银河
证券股 份有 限公 司基 金费 率优惠
活动的 公告 》
在《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 26 日
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关于增
加注册 资本 及修 改公 司章 程的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 26 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加恒 丰银行
股份有 限公 司开 放式 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 2 月 29 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《 上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 5 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加华 安证券
股份有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 14 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加上 海陆金
所资产 管理 有限 公司 为代 销机构
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 21 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加厦 门市鑫
鼎盛控 股有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《 中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 22 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 24 日
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 24 日
21 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加开 源证券
股 份 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 25 日
22 《华富 中小 板指 数型 证券 投资基
金2015 年年 度报 告》 及摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 3 月 29 日
23 《华富 中小 板指 数型 证券 投资基
金2016 年第 1 季 度报 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
2016 年 4 月 20 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 54 页
券时报 》上 公告
24 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 4 月 20 日
25 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 5 月 10 日
26 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国民生
银行股 份有 限公 司直 销银 行基金
通费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 5 月 12 日
27 《华富 基金 管理 有限 公司 关于变
更高级 管理 人员 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 6 月 13 日
28 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 信建投
证券股 份有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 6 月 16 日
29 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
网 上 银行、 手机 银行 基金申 购 手续
费优惠 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 6 月 28 日
30 《华富 基金 管理 有限 公司 关于总
经理任 职的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 7 月 20 日
31 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金2016 年半 年度 报告及 报 告》
在《中 国证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 7 月 21 日
32 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2016 年第
1 号） 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 7 月 23 日
33 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金2016 年半 年度 报告及 报 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 8 月 27 日
34 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 9 月 20 日
35 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2016 年第 3 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 10 月 25 日
36 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 11 月 18 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 54 页
37 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上公 告
2016 年 11 月 29 日
38 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 12 月 22 日
39 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加农 业银行
2017 年基 金交 易费 率优 惠 活动的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 12 月 29 日
40 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加恒 丰银行
2017 年基 金申 购费 率优 惠 活动的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2016 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 基金 合同
2、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 托管 协议
3、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
