华 福 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华福现金增利 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华福现金增利 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 40 华福现金增利 2016 年年度报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 42
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 13 备查 文件目录 ................................................................................................................................... 46
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
华福现金增利 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华福现 金增 利货 币市 场基 金
基金简 称 华福现 金增 利
基金主 代码 001937
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年11 月 2 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,774,373,174.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基
金份额 持有 人创 造高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政 策
变化趋 势、 市场 资金 供求 状况的 基础 上， 分析 和判 断利
率走势 与收 益率 曲线 变化 趋势， 并综 合考 虑各 类投 资 品
种的收 益性 、 流 动性 和风 险特征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期风 险收 益水 平低 于股 票
型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话 40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址
福建省 福州 市平 潭县 潭城 镇西航
路西航 住宅 新 区11 号楼4 楼
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088
号上海 招商 银行 大 厦 16 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 华福现金增利 2016 年年度报告
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
杭州市 西溪 路128 号 新湖 商务大 厦
9 层
注册登 记机 构 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088 号
上海招 商银 行大 厦 16 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年 11 月 2 日( 基金 合
同生效 日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 266,677,467.32 8,655,409.92
本期利 润 266,677,467.32 8,655,409.92
本期净 值收 益率 2.5073% 0.3722%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净 值 8,774,373,174.69 14,007,665,817.08
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末
累计净 值收 益率 2.8889% 0.3722%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4、本 基金 合同 生效 日为2015 年11 月2 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2205% 0.0017% 0.0297% 0.0000% 0.1908% 0.0017% 华福现金增利 2016 年年度报告
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过去三 个月 0.6441% 0.0016% 0.0881% 0.0000% 0.5560% 0.0016%
过去六 个月 1.2997% 0.0017% 0.1763% 0.0000% 1.1234% 0.0017%
过去一 年 2.5073% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.1563% 0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
2.8889% 0.0017% 0.4086% 0.0000% 2.4803% 0.0017%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年 11 月2 日；
2 、比 较基 准=活 期存 款利率 （税 后） ，按 “36 5 天/年 ”计 算。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年 11 月2 日；
2 、比 较基 准=活 期存 款利率 （税 后） ，按 “36 5 天/年 ”计 算。
华福现金增利 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年 11 月2 日；
2 、比 较基 准=活 期存 款利率 （税 后） ，按 “36 5 天/年 ”计 算。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 265,872,277.38 470,620.34 334,569.60 266,677,467.32
2015 7,584,785.26 70.35 1,070,554.31 8,655,409.92
合计 273,457,062.64 470,690.69 1,405,123.91 275,332,877.24
华福现金增利 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴银基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会（ 证监 许可〔2013 〕1289 号） 批 准， 于 2013 年
10 月 成立 。 注 册地 为福 建 省平潭 综合 实验 区， 公司 主要办 公场 所位 于上 海市 浦东新 区陆 家嘴 。 公
司经营范围包 括基金募 集 、基金销售、 特定客户 资 产管理、资产 管理和中 国 证监会许可 的其他业
务。公 司股 东为 华福 证券 有限责 任公 司与 国脉 科技 股份有 限公 司。2016 年 9 月 23 日， 公司 完 成
了同比 例增 资的 工商 变更 登记， 注册 资本 由 1 亿元 人民币 变更 为 1.43 亿元 人 民币。2016 年 10 月
24 日 ， 公 司 法 定 名称 由 “华福基金管理有限责任 公司 ” 正式变更为“ 兴银 基金 管 理 有 限 责 任公
司” 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理了 华福 货币市 场基 金、 华福 现金 增利货 币市 场基
金、华福长乐 半年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 华福瑞益纯债 债券型证 券 投资基金、 华福朝阳
债券型证券投 资基金、 华 福大健康灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华福丰 盈 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 福鼎新灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华福稳健债 券型证券 投 资基金、华 福长禧半
年定期开放债 券型证券 投 资基金、华福 现金添利 货 币市场基金、 华福现金 收 益货币市场 基金、华
福收益增强债券型证券投资基金和华福长富一年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金十四支开放式基
金，管 理公 募基 金资 产规 模人民 币 652.92 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
陈博亮
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收益总 监
2015 年
11 月 19
日
- 9 年
硕士研 究生 ， 拥有9 年 银 行、 基金 行业 工作 经
验。 曾任 职于 中国 农业 银 行金融 市场 部 ， 历 任
交易员 、 投 资经 理、 高级 投资经 理。 现任 兴银
基金管 理有 限责 任公 司固 定收益 总监 ， 自 2015
年 11 月起 担任 华福 鼎新 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 自 2015 年 11 月 起担 任华
福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基
金经理 、 自2015 年 11 月 起担任 华福 现金 增利
货币市 场基 金基 金经 理、 自 2015 年12 月 起担
任华福 朝阳 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理、
自 2016 年 5 月 起担 任华 福长禧 半年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理、 自 2016 年 11华福现金增利 2016 年年度报告
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月起担任华 福 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 自 2016 年 12 月起担 任华 福长 富一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
洪木妹
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
总 经 理 助
理 兼 固 定
收 益 部 总
经理
2015 年
11 月 2
日
2017
年 3
月 20
日
10 年
硕士研 究生 ， 特许 金融 分 析师 （CFA ） ， 拥有10
年证券 、 基金 行业 工作 经 验。 曾任 职于 华福 证
券有限 责任 公司 投资 自营 部和资 产管 理总 部，
从事宏 观经 济研 究和 投资 工作， 现任 兴银 基金
管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部
总经理 ， 自 2014 年 8 月 起担任 华福 货币 市场
基金基 金经 理、 自 2015 年 6 月起 担任 华福 丰
盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 自
2015 年 11 月起 担任 华福 瑞益纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金经 理、 自2015 年 12 月 起担 任华
福稳健 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 自 2016
年 10 月起 担任 华福 现金 收益货 币市 场基 金基
金经理 、 自2016 年 12 月 起担任 华福 现金 添利
货币市 场基 金基 金经 理。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
洪木妹女士为 本基金的 首 任基金经理， 任职日期 为 基金合同生效 日。 报告 期 后， 本基金 基金经理
发生变 动， 洪木 妹女 士 自2017 年3 月20 日起 不再 担任本 基金 基金 经理 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书等 有 关基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制风 险的 前提 下， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易管理的制 度，并根 据 法律法规及监 管规定结 合 实践予以修订 完
善。本基金管 理人主要 从 研究的公平、 决策的公 平 、交易的公平 、公平交 易 的监控评估 、公平交
易的报告和信 息披露等 方 面对公平交易 行为进行 规 范，从而达到 保证本基 金 管理人管理 的不同投
资组合 得到 公平 对待 、保 护投资 者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公平 交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。 华福现金增利 2016 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 制定了异 常 交易监控管理 的制度， 并 根据法律法规 及监管规 定 结合实践予以 修
订完善 。本 报告 期内 ，未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 经济 表现 平稳 ，四 季度 GDP 实 际同 比增长 6.8% ，全 年 GDP 实 际累 计同 比增速 6.7% ；
CPI 先 上后 下 ，PPI 年内 加 速上涨 ， 并于12 月 底创 下2011 年 10 月份 以来 环比 最高值 。 英国 脱欧、
川普上台、美 联储加息 等 海外事件影响 人民币对 美 元汇率贬值预 期增强， 离 岸人民币对 美元汇率
突破6.97 ，制 约了 货币 政 策的进 一步 宽松 。
随着经济探底 进和通胀 预 期的升温，经 济政策从 稳 增长转向促改 革、防风 险 ，货币政策从 适
度宽松转向稳 健中性。 供 给侧改革将加 大过剩产 能 行业信用风险 的爆发， 债 市的刚性兑 付信仰崩
塌，带动信用 债收益率 快 速上行；银行 启动宏观 审 慎评估体系（MPA） 、券 商 发布全面风 险管理办
法等开 启金 融去 杠杆 篇章 。全年 央行 降 准 1 次 ，未 使用利 率工 具， 货币 政策 操作更 多借 助公 开 市
场操作 （OMO ） 和中 期借 贷 工具（MLF） 。截 至 2016 年 底，央 行通 过回 购向 市场 净流动 性 1.305 万
亿， 通 过MLF 向 市场 投放 净流动 性共 计 2.79 万亿， 以 “缩 短放 长” 的 操作 抬 升资金 成本 。 全 年流
动性波 动较 大， 隔夜 利率 全年上 涨 24bps ，7 天上 涨18.8bps 。 债 券收 益率 大幅震 荡， 全年 先下 后
上，1 年期 国开 债利 率上 行 78bps ，1 年期 AAA 中 短 期票据 利率 全年 上 行106bps ，5 年 AAA 企 业债
上行65bps ，10 年国 债利 率先下 行 至 2.64% 的 低点 后触底 大幅 反弹 ，全 年上 行19bps 。
本基金在报告 期内以保 持 流动性和防范 信用风险 为 第一要务，在 关键时点 加 大同业存单配 置
比例， 搭配 利率 债、 高资 质信用 债以 及协 议存 款来 提高组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期份 额净 值收 益率 为 2.5073% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.3510% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济 企稳 短 期难证 伪 ， 房 地产 投资 和 基建投 资表 现都 存在 较大 不确定 性 。 央 行
去杠杆决心短 期难改 ， 货 币政策稳中趋 紧态势越 发 明显；MPA 考核、理 财新 规、同业存单 、委外
等监管措施将继续扰动全 年资金面； 境 外 欧 洲 将 迎来 政 治 大 年 ， 法 国 、 荷 兰和 德 国 都 将 在 2017
年举行 大选 ， 英国 脱欧 可 能会受 到效 仿 ； 美 联储2017 年可 能加 息2-3 次 ， 特朗 普新政 虽影 响中 美
贸易， 但政 策执 行力 存在 不确定 性。
2017 年组 合 将 在兼 顾流 动 性与安 全性 的基 础上 ， 进 一步优 化组 合结 构， 为投 资人创 造平 稳收华福现金增利 2016 年年度报告
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益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强 内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要
监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入 地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位通 讯工 具在
交易时间集中 管理，并 定 期或不定期的 对其网络 即 时通讯记录、 电话录音 等 进行抽查， 有效地防
范了各 种形 式的 利益 输送 行为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强 内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规风险意 识 ，提升职业道 德素养， 营 造良好合规 氛围，促
进公司 稳定 健康 地发 展。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规要 求， 做好 旗 下各支 基金 的信
息披露 工作 ，做 到信 息披 露的真 实、 完整 、准 确、 及时。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据 证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，华福现金增利 2016 年年度报告
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分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序 、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各 个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型 、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
日支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每日 支付 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基华福现金增利 2016 年年度报告
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金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽 责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2017 〕7-161 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华福现 金增 利货 币市 场基 金全体 持有 人
引言段
我 们审计 了后 附的华 福现金 增利货 币市 场基金 （以下 简称华 福现 金
增利基 金） 财 务报 表， 包 括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表，2016
年 度的利 润表 和持有 人权益 （基金 净值 ）变动 表，以 及财务 报表 附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制和公 允列 报财务 报表是 华福现 金增 利基金 的基金 管理人 兴银 基
金 管理有 限责任 公司管 理层 的责任 ，这种 责任包 括： （1） 按照企 业
会 计准则 和中 国证券 监督管 理委员 会发 布的关 于基金 行业实 务操 作
的有关 规定 的规 定编 制财 务报表 ， 并使 其实 现公 允 反映； （2） 设 计、
执 行和维 护必 要的内 部控制 ，以使 财务 报表不 存在由 于舞弊 或错 误
导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我 们的责 任是 在执行 审计 工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执行 了审计 工作。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保华福现金增利 2016 年年度报告
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证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作 还 包括 评价管 理层选 用会计 政策 的恰当 性和作 出会计 估计 的
合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段
我 们认为 ，华 福现金 增利基 金财务 报表 在所有 重大方 面按照 企业 会
计准则 的规 定编 制， 公允 反映了 华福 现金 增利 基金2016 年12 月 31
日的财 务状 况以 及2016 年 度的经 营成 果和 持有 人权 益（基 金净 值）
变动。
注册会 计师 的姓 名 谭炼
吴志辉
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国杭 州
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华福 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,811,357,880.60 10,169,599,216.47
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,475,878,709.83 2,016,859,888.47
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,439,318,709.83 2,016,859,888.47
资产支 持证 券投 资
35,560,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,469,302,422.00 1,807,404,591.10
应收证 券清 算款
- - 华福现金增利 2016 年年度报告
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应收利 息 7.4.7.5 23,487,006.27 16,398,475.73
应收股 利
- -
应收申 购款
1,000.00 -
递延 所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
8,780,027,018.70 14,010,262,171.77
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,855,893.27 657,142.46
应付托 管费
371,178.69 131,428.47
应付销 售服 务费
1,855,893.27 657,142.46
应付交 易费 用 7.4.7.7 36,454.87 20,086.99
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
1,405,123.91 1,070,554.31
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 129,300.00 60,000.00
负债合 计
5,653,844.01 2,596,354.69
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 8,774,373,174.69 14,007,665,817.08
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
8,774,373,174.69 14,007,665,817.08
负债和 所有 者权 益总 计
8,780,027,018.70 14,010,262,171.77
注： 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额8,774,373,174.69
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华福 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年11 月2 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
335,398,771.76 10,625,223.51 华福现金增利 2016 年年度报告
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1.利息 收入
334,009,865.15 10,625,223.51
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 107,467,568.25 6,295,844.21
债券利 息收 入
200,372,128.21 2,141,153.78
资产支 持证 券利 息收 入
212,869.35 -
买入返 售金 融资 产收 入
25,957,299.34 2,188,225.52
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ）
1,388,906.61 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,388,906.61 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
68,721,304.44 1,969,813.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 27,081,537.11 832,770.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,416,307.52 166,554.07
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 27,081,537.11 832,770.36
4．交 易费 用 7.4.7.19 340.09 -
5．利 息支 出
8,929,608.49 69,264.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,929,608.49 69,264.30
6．其 他费 用 7.4.7.20 211,974.12 68,454.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
266,677,467.32 8,655,409.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
266,677,467.32 8,655,409.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华福 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华福现金增利 2016 年年度报告
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一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
14,007,665,817.08 - 14,007,665,817.08
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 266,677,467.32 266,677,467.32
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少以“- ” 号 填列 ）
-5,233,292,642.39 - -5,233,292,642.39
其中：1. 基 金申 购款 268,240,855.30 - 268,240,855.30
2. 基金 赎回 款 -5,501,533,497.69 - -5,501,533,497.69
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -266,677,467.32 -266,677,467.32
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
8,774,373,174.69 - 8,774,373,174.69
项目
上年度可比期间
2015 年11 月 2 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,655,409.92 8,655,409.92
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
14,007,665,817.08 - 14,007,665,817.08
其中：1. 基 金申 购款 14,008,580,592.10 - 14,008,580,592.10
2. 基金 赎回 款 -914,775.02 - -914,775.02
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -8,655,409.92 -8,655,409.92
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
14,007,665,817.08 - 14,007,665,817.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
_____ 刘 建新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 华福现金增利 2016 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华福现 金增 利货 币市 场基 金（以 下简 称“ 本基 金” ） 经中国 证券 监督 管理 委员 会 2015 年 9 月
2 日证 监许 可 〔2015 〕2061 号注 册募 集。 本基 金首 次募集 资金 总额 为人 民币 200,961,002.21 元。
《华福 现金 增利 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2015 年11 月 02 日 正式 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式
基金，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为兴 银 基金管理有限 责任 公司 ， 基金托管人 为兴业银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《华福现 金增利货 币 市场基金基金 合同》等 法 律文件约定, 本基金的 投 资范围包括 现金，通
知存款 ， 短 期融 资券 ， 一 年以内 （含 一年 ） 的 银行 定期存 款， 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天）
的债券 、 剩 余期 限在397 天以内 （含397 天） 的中 期票据 、 剩 余期 限在397 天以内 （含397 天）
的资产支持证 券，期限 在 一年以内（含 一年）的 债 券回购，期限 在一年以 内 （含一年） 的中央银
行票据，以及 中国证监 会 、 中国人民银 行认可的 其 他具有良好流 动性的货 币 市场工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起 至12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 华福现金增利 2016 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2 、 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当 期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免 债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基华福现金增利 2016 年年度报告
第 21 页 共 46 页
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根据风险 控制的需 要 调整组合，使 基金资产 净 值更能公允地 反映基金 资 产价值。计 算影子价
格时按 如下 原则 确定 债券 投资的 公允 价值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未 发生影 响证 券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技 术时，尽可 能 最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别于交易 确认日认 列 。上述申购和 赎回分别 包 括基金转换所 引起的转 入 基金的实收 基金增加
和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 摊 余成本和实际 利率计算 确 定利息收入。 在计算实 际 利率时，扣除 在
适用情 况下 由债 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 因素。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 22 页 共 46 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 每一 份基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
（2） 收益 分配 方式 为红 利 再投资 ，免 收再 投资 的费 用；
（3） 根据 每日 基金 收益 情 况， 以每 万份 基金 净收 益 为基准 ， 为投 资者 每日 计 算当日 收益 并分
配，每 日支 付。
（4 ） 根 据每 日收 益情 况， 将当日 收益 全部 分配 ， 若 当日净 收益 大于 零时 ， 为 投资者 记正 收益 ；
若当日 净收 益小 于零 时， 为投资 者记 负收 益； 若当 日净收 益等 于零 时， 当日 投资者 不记 收益 ；
（5）每日进行 收益计算 并 分配时，每日 累计收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资者 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资者 在每 日累 计 收益 支 付时 ， 其累 计
收益为负值， 则缩减投 资 者基金份额。 若投资者 赎 回基金份额时 ，其对应 收 益将立即结 清；若收
益为负 值， 则从 投资 者赎 回基金 款中 扣除 ；
（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 华福现金增利 2016 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期内 未发 生会 计估 计的变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取 得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 11,357,880.60 209,599,216.47
定期存 款 2,800,000,000.00 9,960,000,000.00 华福现金增利 2016 年年度报告
第 24 页 共 46 页
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 1,660,000,000.00 6,800,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 2,300,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个 月以 上 1,140,000,000.00 860,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 2,811,357,880.60 10,169,599,216.47
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,439,318,709.83 4,430,379,800.00 -8,938,909.83 -0.1019%
合计 4,439,318,709.83 4,430,379,800.00 -8,938,909.83 -0.1019%
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 2,016,859,888.47 2,017,990,000.00 1,130,111.53 0.0081%
合计 2,016,859,888.47 2,017,990,000.00 1,130,111.53 0.0081%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本 ；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值；
3、此 项统 计未 包含 资产 支 持证券 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,469,302,422.00 -
合计 1,469,302,422.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 华福现金增利 2016 年年度报告
第 25 页 共 46 页
买入返 售证 券_ 银行间
1,807,404,591.10 -
合计 1,807,404,591.10 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 21,335.84 11,534.51
应收定 期存 款利 息 9,624,855.47 2,737,663.45
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 11,675,558.17 11,555,401.34
应收买 入返 售证 券利 息 1,952,387.44 1,988,876.42
应收申 购款 利息 - 105,000.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 212,869.35 -
合计 23,487,006.27 16,398,475.73
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 32,424.87 13,632.49
银行汇 划费 4,030.00 6,454.50
合计 36,454.87 20,086.99
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 129,300.00 60,000.00
合计 129,300.00 60,000.00 华福现金增利 2016 年年度报告
第 26 页 共 46 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,007,665,817.08 14,007,665,817.08
本期申 购 268,240,855.30 268,240,855.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,501,533,497.69 -5,501,533,497.69
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,774,373,174.69 8,774,373,174.69
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 266,677,467.32 - 266,677,467.32
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -266,677,467.32 - -266,677,467.32
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月2 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,421,740.22 546,430.73
定期存 款利 息收 入 106,045,828.03 5,615,246.81
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 - 134,166.67
合计 107,467,568.25 6,295,844.21
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 股票 投资 收益 。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 27 页 共 46 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至
2016年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年11 月2日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,388,906.61 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,388,906.61 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年11月2 日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
22,091,392,162.44 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
21,996,956,582.45 -
减：应 收利 息总 额 93,046,673.38 -
买卖债 券差 价收 入 1,388,906.61 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年11月2 日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月31 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 - -
减：申 购债 券成 本总 额 - -
减： 申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 - -
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 资产 支持 证券 投资收 益。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 28 页 共 46 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金
额
2015 年 11 月 2 日( 基金
合同生 效日)至2015 年
12 月 31 日
权证投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 - -
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 公允 价值 变动 收益。
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元 华福现金增利 2016 年年度报告
第 29 页 共 46 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月2 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 340.09 -
合计 340.09 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月2 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 60,000.00 20,000.00
信息披 露费 - -
银行汇 划费 52,874.12 8,454.50
其他 400.00 -
上清所 查询 费 1,200.00 -
上证报 信披 费 60,000.00 40,000.00
账户服 务费 37,500.00 -
合计 211,974.12 68,454.50
7.4.7.21 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 华 福证 券全资 子公 司 华福现金增利 2016 年年度报告
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注：本报告期 基金关联 方 未发生变化， 其中“华 福 资本投资有限 公司”法 定 名称变更为 “兴银成
长资本 管理 有限 公司 ” 。
本基金 与关 联方 的所 有交 易均是 在正 常业 务中 按照 一般商 业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 2 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 27,081,537.11 832,770.36
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 260.85 38.83
本基金 管理 费按 前一 日该 级基金 资产 净 值0.25% 年 费率计 提， 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华福现金增利 2016 年年度报告
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2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
2015 年11 月2 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,416,307.52 166,554.07
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.05% 的年费 率计 提， 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.05% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华福证 券有 限责 任公 司 593.59
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 27,080,460.00
合计 27,081,053.59
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 2 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华福证 券有 限责 任公 司 375.12
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 832,385.12
合计 832,760.24
本基金 销售 服务 费按 前一 日该级 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提 ，销 售服 务 费计算 方法 如下 ：
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回 购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银行股份有限公司 3,346,896,200.00 - - - 450,000,000.00 27,794.86
上年度 可比 期间
2015 年11 月2 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
银行间 市场 交易 的 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 华福现金增利 2016 年年度报告
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各关联 方名 称
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有 资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
托管行 8,773,443,049.48 99.9894% 14,007,581,498.47 99.9994%
除托管 行 （兴 业银 行股 份 有限公 司 ） 投 资本 基金 外 ， 截 止报 告期 末无 其他 关 联方投 资本 基金 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年11 月2 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限公司 1,181,357,880.60 21,632,340.24 3,869,599,216.47 2,451,264.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
265,872,277.38 470,620.34 334,569.60 266,677,467.32 -
华福现金增利 2016 年年度报告
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7.4.12 （ 2016 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 高流动性 、 低风险的品种 ，其预期 风 险和预期收益 率
都低于股票、 债券和混 合 型基金。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将风险控
制在限 定的 范围 内， 力求 资产的 安全 性和 流动 性， 追求超 过业 绩比 较基 准的 稳定收 益。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 合规及风 险 管理委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 负
责全面 评估 公司 经营 管理 过程中 的各 项风 险， 并提 出防范 化解 措施 。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极组织 对 公司各项 制度 及内部控 制 的执行情况、 业
务的合法合规 性进行监 督 检查，定期和 不定期向 董 事会报告公司 内部控制 执 行情况。监 察稽核部
具体负责公司 各项制度 及 内部控制执行 情况的监 察 稽核工作，风 险管理部 负 责公司业务 合法合规
性管理，履行 合规管理 职 责。公司管理 层重视和 支 持风险管理和 监察稽核 工 作，并保证 合规管理
和监察稽核工 作的独立 性 和权威性，配 备了充足 合 格的人员，明 确了部门 及 其各岗位的 职责和工
作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人为 所在部门 的 风险控制第一 责任人， 对 本部门业务 范围内的
风险负 有管 控及 时报 告的 义务。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应 风险 管 理 责任。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去华福现金增利 2016 年年度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 69,999,228.81 120,646,512.92
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 3,903,087,996.44 1,385,640,295.69
合计 3,973,087,225.25 1,506,286,808.61
短期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用评级机 构 评级，并由债 券发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有关媒体 上公告。 以 上按短期信用 评级的债 券 投资中不包含 国债、政 策 性金融债及 央行票据
等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
长期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用机构评 级 ，并由债券发 行人在中 国 人民银行指 定的国内
有关媒 体上 公告 。以 上长 期信用 评级 的债 券投 资中 不包含 国债 、政 策性 金融 债及央 行票 据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购华福现金增利 2016 年年度报告
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赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。本基金 投资于一 家 公司发行的 股票市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司
发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 此外，本 基金 可通过卖出回 购金融资 产 方式接入短期 资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金 流量因 市 场利率变化而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程序上独 立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备 付金、存
在保证 金、 债券 投资 及部 分应收 申购 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,841,357,880.60 970,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,811,357,880.60
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融
资产
1,549,077,162.30 1,837,342,025.87 1,089,459,521.66 0.00 0.00 0.00 4,475,878,709.83
买入返 售金
融资产
1,369,302,072.00 100,000,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469,302,422.00
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,487,006.27 23,487,006.27 华福现金增利 2016 年年度报告
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应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
资产总 计 4,759,737,114.90 2,907,342,375.87 1,089,459,521.66 0.00 0.00 23,488,006.27 8,780,027,018.70
负债
卖出回 购金
融资产 款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,893.27 1,855,893.27
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,178.69 371,178.69
应付销 售服
务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,893.27 1,855,893.27
应付交 易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,424.87 32,424.87
应付利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405,123.91 1,405,123.91
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,330.00 133,330.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,653,844.01 5,653,844.01
利率敏 感度
缺口
4,759,737,114.90 2,907,342,375.87 1,089,459,521.66 0.00 0.00 17,834,162.26 8,774,373,174.69
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,209,599,216.47 2,400,000,000.00 560,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,169,599,216.47
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融
资产
319,704,079.69 517,903,381.16 1,179,252,427.62 0.00 0.00 0.00 2,016,859,888.47
买入返 售金
融资产
1,807,404,591.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807,404,591.10
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,398,475.73 16,398,475.73
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总 计 9,336,707,887.26 2,917,903,381.16 1,739,252,427.62 0.00 0.00 16,398,475.73 14,010,262,171.77
负债
卖出回 购金
融资产 款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,142.46 657,142.46
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,428.47 131,428.47
应付销 售服
务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,142.46 657,142.46
应付交 易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,632.49 13,632.49 华福现金增利 2016 年年度报告
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应付利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070,554.31 1,070,554.31
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,454.50 66,454.50
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,596,354.69 2,596,354.69
利率敏 感度
缺口
9,336,707,887.26 2,917,903,381.16 1,739,252,427.62 0.00 0.00 13,802,121.04 14,007,665,817.08
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 ，其 他市 场变量 保持 不变 ；
测算市 场利 率变 动 25bp 对 期末基 金资 产净 值的 影响 金额（ 单位 ：人 民币 元） 。
分析
相关风 险变 量 的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个bp -2,221,800.03 -1,226,150.01
市场利 率下 降 25 个bp 2,221,800.03 1,226,150.01
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融 工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,430,379,800.00 50.49 2,017,990,000.00 14.41
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 36,354,288.00 0.41 - -
合计 4,466,734,088.00 50.91 2,017,990,000.00 14.41
由于四 舍五 入原 因， “本 期 末-占 基金 资产 净值 比例 （%）” 合计 数为50.91% ， 而非 50.90% 。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 38 页 共 46 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持有金融 工具的公
允价值或未来 现金流量 因 除市场利率和 外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风险。本
基金主要投资 于银行间 同 业市场交易的 固定收益 品 种，且以摊余 成本进行 后 续计量，因 此无重大
其他价 格风 险。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,475,878,709.83 50.98
其中： 债券 4,439,318,709.83 50.56
资产 支持 证券 35,560,000.00 0.41
2 买入返 售金 融资 产 1,469,302,422.00 16.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,811,357,880.60 32.02
4 其他各项 资产 23,488,006.27 0.27
5 合计 8,780,027,018.70 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.52
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资 产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
无。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 39 页 共 46 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基
金资产 净值 的比
例（% ）
各期限 负债 占
基金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 54.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 10.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 23.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 2.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 10.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 99.80 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 发生 超 过240 天的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 466,231,484.58 5.31
其中： 政策 性金 融债 466,231,484.58 5.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 69,999,228.81 0.80
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,903,087,996.44 44.48
8 其他 - - 华福现金增利 2016 年年度报告
第 40 页 共 46 页
9 合计 4,439,318,709.83 50.59
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609250 16 浦发 CD250 5,000,000 500,000,000.00 5.70
2 111610665 16 兴业 CD665 4,000,000 396,266,022.52 4.52
3 111695511 16 南 充银 行CD025 3,000,000 299,505,651.55 3.41
4 111697685 16 杭 州银 行CD128 3,000,000 298,061,222.28 3.40
5 111615235 16 民生 CD235 3,000,000 297,847,483.35 3.39
6 111696645 16 稠 州银 行CD028 3,000,000 294,344,722.63 3.35
7 111682132 16 宁 波银 行CD242 2,500,000 247,841,291.41 2.82
8 111695104 16 哈 尔滨 银 行CD012 2,000,000 199,900,424.65 2.28
9 111695188 16 成 都银 行CD025 2,000,000 199,834,211.99 2.28
10 111696658 16 泉 州银 行CD100 2,000,000 199,158,630.52 2.27
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0880%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1734%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0361%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内本 基金 负偏 离度 的绝对 值未 有达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 正偏 离度 的绝对 值未 有达 到0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 142144 兴鑫 A3(总价) 214,500 21,450,000.00 0.24
2 142145 兴鑫 A4(总价) 78,000 7,800,000.00 0.09
3 142143 兴鑫 A2(总价) 48,700 4,870,000.00 0.06
4 142142 兴鑫 A1(总价) 24,400 2,440,000.00 0.03
注： 债 券兴鑫 A1、 兴鑫A2 、 兴鑫 A3 、 兴 鑫A4 为上 海 兴瀚资 产管 理有 限公 司 （ 下简称 “兴 瀚资 管” ）
发行的 资产 支持 证券 。兴 瀚资管 系本 基金 管理 人全 资子公 司。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 41 页 共 46 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销。
8.9.2
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体本期出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 23,487,006.27
4 应收申 购款 1,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,488,006.27
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占 总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
374 23,460,890.84 8,773,443,049.48 99.99% 930,125.21 0.01%
华福现金增利 2016 年年度报告
第 42 页 共 46 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 管理 人所 有从 业人 员期末 未持 有本 基金 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年11 月2 日 ）基 金份 额总 额 200,961,002.21
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,007,665,817.08
本报告 期基 金总 申购 份额 268,240,855.30
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,501,533,497.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,774,373,174.69
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内 本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2016 年 3 月 29 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ， 自 2016 年 3 月 28 日 起本 基
金管理 人的 督察 长由 林佳 同志正 式任 职， 原督 察长 郑燕洪 同志 正式 离任 。
报告期 后，2017 年2 月 14 日， 基 金管 理人 发布 了高 级管理 人员 变更 公告 ， 自2017 年2 月13
日起郑 泽星 先生 和卢 银英 女士不 再担 任本 基金 管理 人副总 经理 。 华福现金增利 2016 年年度报告
第 43 页 共 46 页
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内本 基金管 理人、 基金托管人 的托管 业务部 门及其相关 高级管 理人员 未受到监管 部门
的稽查 或 处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华福证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ； 华福现金增利 2016 年年度报告
第 44 页 共 46 页
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司的 服
务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 证券公 司。
2 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华福证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华福基 金 2015 年 12 月 31 日基金 净值
（收益 ）
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
2
华福基金管理有限责任公司关于 2016
年 1 月 4 日因 指数 熔断 机 制实施 旗下 基
金相关 业务 办理 时间 调整 的公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
3
华福基金管理有限责任公司关于 2016
年 1 月 7 日因 指数 熔断 机 制实施 旗下 基
金相关 业务 办理 时间 调整 的公告
公司网 站 2016 年 1 月 7 日
4
关 于 旗 下 基金 新 增 陆金 所资 管 为 代 销机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 1 月 28 日
5
关 于 旗 下 基金 新 增 天天 基金 为 代 销 机构
的公告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 2 月 22 日
6
关 于 旗 下 基金 参 加 天天 基金 费 率 优 惠活
动的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 2 月 26 日
7 关 于 旗 下 基金 新 增 同花 顺基 金 为 代 销机 上海证 券报 、证 券日 2016 年 4 月 11 日 华福现金增利 2016 年年度报告
第 45 页 共 46 页
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告 报、公 司网 站
8
华福现 金增 利货 币市 场基 金 2016 年第 1
季度报 告
上海证 券报 、 公 司网 站 2016 年 4 月 20 日
9 关于旗 下基 金新 增代 销机 构的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 4 月 27 日
10
关 于 旗 下 基金 参 加 平安 证券 费 率 优 惠活
动的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 5 月 3 日
11
关 于 旗 下 基金 参 加 好买 基金 费 率 优 惠活
动的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 5 月 6 日
12
华 福 现 金 增利 货 币 市场 基金 招 募 说 明书
（更新 ） （2016 年第 1 号）
公司网 站 2016 年 6 月 15 日
13
华 福 现 金 增利 货 币 市场 基金 更 新 的 招募
说明书 摘要 （2016 年第 1 号）
上海证 券报 2016 年 12 月 16 日
14
关 于 旗 下 部分 基 金 在陆 金所 资 管 开 通定
期 定 额 投 资业 务 并 参加 定投 费 率 优 惠活
动的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 6 月 29 日
15
华福现 金增 利货 币市 场基 金 2016 年第 2
季度报 告
上海证 券报 、 公 司网 站 2016 年 7 月 21 日
16
关 于 旗 下 基金 新 增 中信 证券 、 中 信 证券
（山东 ）和 中信 期货 为代 销机构 的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 8 月 24 日
17
华福现金增利货币市场基 金 2016 年半
年度报 告
公司网 站 2016 年 8 月 26 日
18
华福现金增利货币市场基 金 2016 年半
年度报 告摘 要
上海证 券报 2016 年 8 月 26 日
19
华 福 基 金 管理 有 限 责任 公司 关 于 增 加注
册资本 的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、公 司网 站
2016 年 9 月 29 日
20
华福现 金增 利货 币市 场基 金 2016 年第 3
季度报 告
上海证 券报 、 公 司网 站 2016 年 10 月 25 日
21
关 于 华 福 基金 管 理 有限 责任 公 司 法 定名
称变更 事宜 的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、 证 券时 报、 公司 网
站
2016 年 10 月 26 日
22
关 于 旗 下 基金 新 增 长城 证券 为 代 销 机构
并开通 定期 定额 投资 的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、 证 券时 报、 公司 网
站
2016 年 11 月 28 日
23
关 于 旗 下 基金 新 增 华信 证券 为 代 销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、 证 券时 报、 公司 网
站
2016 年 11 月 28 日
24
关 于 旗 下 基金 新 增 国泰 君安 证 券 为 代销
机 构 、 开 通定 期 定 额投 资并 参 与 费 率优
惠活动 的公 告
上海证 券报 、证 券日
报、 证 券时 报、 公司 网
站
2016 年 11 月 28 日
25
华 福 现 金 增利 货 币 市场 基金 招 募 说 明书
（更新 ） （2016 年第 2 号）
公司网 站 2016 年 12 月 16 日
26
华 福 现 金 增利 货 币 市场 基金 更 新 的 招募
说明书 摘要 （2016 年第 2 号）
上海证 券报 2016 年 12 月 16 日 华福现金增利 2016 年年度报告
第 46 页 共 46 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本公司 经证 监会 证监 许可 〔2013 〕1289 号文 批准 ， 于 2013 年10 月25 日成 立 。
2016 年9 月 23 日 ， 公 司股 东同比 例增 资 ， 公 司注 册资 本由 10,000 万 元变 更为14,300 万元 。
增资后 股东 出资 比例 维持 不变 ， 华 福证 券有 限责 任 公司出 资比 例 为76% ， 国脉 科技股 份有 限公 司
出资比 例 为24% 。
2016 年 10 月 24 日 ，公 司 完成了 法定 名称 变更 的工 商登记 ，法 定名 称由 “华 福基金 管理 有
限 责任公司 ”变更 为 “兴银 基金管理 有限责 任公司 ” 。原以“ 华福基 金管理有 限责任公 司 ”名
义对外 签订 的合 同、 协议 及 债权 、债 务关 系将 全部 由 “兴 银基 金管 理有 限责 任公司 ”承 继。
2016 年 11 月 16 日 ，公 司 取得了 由中 国证 券监 督管 理委员 会颁 发的 经营 证券 期货业 务许 可
证，完 成了 资格 证书 的更 新工作 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华福 现 金增利 货币 市场 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《华 福现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《华 福现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《华 福现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内华 福现 金增 利 货币市 场 基 金在 指定 报刊 上各项 公告 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所， 并登 载于 基金 管理人 网站 （www.hffunds.cn）。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录 基金管理 人 网站查阅，或 在营业时 间 内至基金管理 人或基金 托 管人的办公场 所
免费查 阅。
兴银基 金管理有限责任公 司
2017 年 3 月29 日
