华 福 长 乐 半年 定 期 开 放债 券 型
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 15
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华福长 乐半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 华福长 乐定 开债
基金主 代码 001246
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,000,433,532.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在 严 格 控 制 风 险和 保 持 资产 流 动 性 的 基 础上 ， 通 过积 极 主 动
的投资 管理 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金以中长期 利 率 趋 势分 析 为 基 础 ， 结合 经 济 周期 、 宏 观
政 策 方 向 及 收 益率 曲 线 分析 ， 自 上 而 下 决定 资 产 配置 及 组 合
久 期 ， 并 依 据 内部 信 用 评级 系 统 ， 深 入 挖掘 价 值 被低 估 的 标
的 券 种 ， 实 施 积极 的 债 券投 资 组 合 管 理 ，以 获 取 较高 的 债 券
组合投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种，
长 期 预 期 风 险 收益 水 平 低于 股 票 型 基 金 、混 合 型 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露 负
责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址
福建省 福州 市平 潭县 潭城 镇西航
路西航 住宅 新 区11 号楼4 楼
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1088
号上海 招商 银行 大 厦 16 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建平
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
杭州市 西溪 路 128 号新 湖 商务大 厦
9 层
注册登 记机 构 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088 号
招商银 行上 海大 厦 16 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年6 月9 日(基 金合 同
生效日)-2015 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 397,928,018.82 128,216,139.08
本期利 润 154,379,801.81 291,603,056.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0309 0.0583
本期加 权平 均净 值利 润率 2.97% 5.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.04% 5.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 120,943,111.61 128,211,075.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0242 0.0256
期末基 金资 产净 值 5,121,376,643.63 5,292,063,557.28
期末基 金份 额净 值 1.024 1.058
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 9.02% 5.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润， 采用 期末 资产 负债 表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ， 即如
果期末未分配 利润（报 表 数，下同）的 未实现部 分 为正数，则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未
分配利润的已 实现部分 ， 如果期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末 未分 配利 润( 以实 现 部分扣 除为 实现 ） 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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所列数 字。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月9 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.16% 0.18% -1.35% 0.69% 0.19% -0.51%
过去三 个月 -1.44% 0.12% -2.32% 1.27% 0.88% -1.15%
过去六 个月 0.59% 0.10% -1.43% 0.99% 2.02% -0.89%
过去一 年 3.04% 0.09% -1.63% 0.09% 4.67% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
9.02% 0.11% 1.06% 0.09% 7.96% 0.02%
注：本 基金 成立 于2015 年 6 月9 日；
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数（0571.CS) 。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 成立 于2015 年 6 月9 日；
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数（0571.CS) 。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 成立 于2015 年 6 月9 日；
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数（0571.CS) 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份 额
分红数
现金 形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.6500 325,028,869.16 1,623.38 325,030,492.54
2015 - - - -
合计 0.6500 325,028,869.16 1,623.38 325,030,492.54
注：本 基 金2015 年 度未 进 行利润 分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的 经验
兴银基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会（ 证监 许可〔2013 〕1289 号） 批 准， 于 2013 年
10 月 成立 。 注 册地 为福 建 省平潭 综合 实验 区， 公司 主要办 公场 所位 于上 海市 浦东新 区陆 家嘴 。 公
司经营范围包 括基金募 集 、基金销售、 特定客户 资 产管理、资产 管理和中 国 证监会许可 的其他业
务。公 司股 东为 华福 证券 有限责 任公 司与 国脉 科技 股份有 限公 司。2016 年 9 月 23 日， 公司 完 成
了同比 例增 资的 工商 变更 登记， 注册 资本 由 1 亿元 人民币 变更 为 1.43 亿元 人 民币。2016 年 10 月
24 日 ， 公 司 法 定 名称 由 “华福基金管理有限责任 公 司 ” 正式变更为“ 兴银 基金 管 理 有 限 责 任公
司” 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理了 华福 货币市 场基 金、 华福 现金 增利货 币市 场基
金、华福长乐 半年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 华福瑞益纯债 债券型证 券 投资基金、 华福朝阳
债券型证券投 资基金、 华 福大健康灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华福丰 盈 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 福鼎新灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华福稳健债 券型证券 投 资基金、华 福长禧半
年定期开放债 券型证券 投 资基金、华福 现金添利 货 币市场基金、 华福现金 收 益货币市场 基金、华
福收益增强债券型证券投资基金和华福长富一年定期开放债券型证券投资 基 金十四支开放式基
金，管 理公 募基 金资 产规 模人民 币 652.92 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
陈博亮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
总监
2015
年 11
月 19
日
- 9 年
硕士研 究生 ， 拥 有 9 年银 行、 基金 行业工 作经 验。
曾任职 于中 国农 业银 行金 融市场 部 ， 历 任交 易员、
投 资 经理 、 高级 投资 经 理。 现 任兴 银 基金 管理 有
限责任 公司 固定 收益 总监 ，自 2015 年 11 月 起担
任 华 福鼎 新 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 基金 经
理、自 2015 年 11 月起 担 任华福 长乐 半年 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、自 2015 年 11
月 起 担任 华 福现 金增 利 货币 市 场基 金 基金 经理 、
自 2015 年 12 月起 担任 华 福朝阳 债券 型证 券投 资
基金的 基金 经理 、 自 2016 年 5 月 起担 任华 福长 禧
半 年 定期 开 放债 券型 证 券投 资 基金 基 金经 理、 自
2016 年 11 月 起担 任华 福 收益增 强债 券型 证券 投华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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资基金 基金 经理 、自 2016 年 12 月起 担任 华福 长
富一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 。
洪木妹
本基金
的基金
经理、 公
司总经
理助理
兼固定
收益部
总经理
2015
年 6 月
9 日
2017
年 3
月 20
日
10 年
硕士研 究生 ， 特许 金融 分 析师 （CFA ） ， 拥 有10 年
证 券 、基 金 行业 工作 经 验。 曾 任职 于 华福 证券 有
限 责 任公 司 投资 自营 部 和资 产 管理 总 部， 从事 宏
观 经 济研 究 和投 资工 作 ，现 任 兴银 基 金管 理有 限
责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 部 总 经 理 ， 自
2014 年 8 月起 担任 华福 货 币市场 基金 基金 经理 、
自2015 年6 月 起担 任华 福 丰盈灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 、自 2015 年 11 月起 担任 华
福 瑞 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 自
2015 年 12 月 起担 任华 福 稳健债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 、自 2016 年 10 月起担 任华 福现 金收
益货币 市场 基金 基金 经理 、自 2016 年 12 月 起担
任华福 现金 添利 货币 市场 基金基 金经 理。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
洪木妹女士为 本基金的 首 任基金经理， 任职日期 为 基金合同生效 日。 报告 期 后，本基金 基金经理
发生变 动， 洪木 妹女 士 自2017 年3 月20 日起 不再 担任本 基金 基金 经理 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书等有 关基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制风 险的 前提 下， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易管理的制 度，并根 据 法律法规及监 管规定结 合 实践予以修订 完
善。本基金管 理人主要 从 研究的公平、 决策的公 平 、交易的公平 、公平交 易 的监控评估 、公平交
易的报告和信 息披露等 方 面对公平交易 行为进行 规 范，从而达到 保证本基 金 管理人管理 的不同投
资组合 得到 公平 对待 、保 护投资 者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 制定了异 常 交易监控管理 的制度， 并 根据法律法规 及监管规 定 结合实践予以 修
订完善 。本 报告 期内 ，未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 海外 主要 经 济体美 国一 枝独 秀 ， 复 苏 速度屡 超预 期 ， 主 要央 行 货币政 策分 化加
重。海外债市 出现了 “ 负 利率 ”以来的 反转。国 内 经济增速总体 略好于预 期 ，全年较为 平稳。供
给侧改 革对 PPI 产生 了超 预期影 响， 推动 PPI 同比 翻正， 并产 生了 较大 外溢 影响。 货币 政策 总 体
逐步收 紧， 是债 市走 势的 主线。
2016 年3 月份 ，信 用违 约 事件创 下历 史新 高， 市场 风险偏 好明 显下 降， 信用 利差显 著放 大。
随后在地方政 府疏导， 多 数城投债评级 调升等因 素 的影响下，市 场情绪得 到 快速修复， 信用利差
快速回 落。 时入 三季 度， 主流观 点一 致看 多债 市， 加之 银 行委 外规 模继 续扩 张， “ 资 产荒 ” 促 使收
益率快 速下 行 。 期 间尽 管 央行重 启 14 天 逆回 购、 提 升资金 成本 以及 部分 经济 数据好 于预 期 ， 但 市
场反应 平淡 ， 收益 率仅 小 幅调整 。 牛市 情绪 推动 收 益率一 度下 行 至10 月中 旬 的年内 低点 ， 随后 在
央行公 开市 场操 作坚 持锁 短放长 、表 外理 财纳 入 MPA 考核 、美 元走 强、 美联 储加息 以及 国内 经济
数据显示回暖 等多重利 空 作用下，收益 率启动快 速 大幅上行的走 势。同时 ， 叠加某些机 构的交易
违约行为加剧 市场恐慌 情 绪，市场流动 性降至冰 点 。为防止系统 性风险， 央 行主动出手 投放流动
性，相 关部 门协 调化 解风 险，随 后市 场收 益率 出现 小 幅回 落。
2016 年本 基金 坚持 中高 资 质企业 债的 配置 的思 路以 规避信 用风 险。 上半 年， 在债券 收益 率相
对较低的窗口 适当减持 部 分资产，并利 用较低的 货 币市场利率， 增配部分 优 质品种，增 厚组合收
益。下半年， 由于经济 数 据有企稳迹象 ，以及央 行 一系列去杠杆 的操作， 本 基金适度降 低久期并
及时去 除杠 杆， 使得 组合 在市场 大幅 度调 整时 ，收 益相对 稳定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期份 额净 值收 益率 为 3.04% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 海外 主要 经 济体面 临较 大不 确定 性 ， 主要央 行之 间的 货币 政策 存在分 化 ， 需 警
惕通胀 走高 、 政 坛变 化、 地缘政 治所 带来 的冲 击。 国内方 面， 预计 经济 增速 上顶下 底、 相对 平稳，
一方面房地产 调控政策 持 续收紧、汽车 补贴降低 等 因素都将使得 经济增速 承 压；另一方 面在增速
下行较快时， 大概率财 政 政策将刺激基 建投资， 托 底经济增长。 总体通胀 压 力有限，但 仍需密切华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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关注国 际因 素通 过PPI 途 径传导 的影 响。
货币政策方面 ，稳健中 性 的货币政策基 调已定， 春 节前后的央行 已通过操 作 释放出明显的 去
杠杆的信号。 即使考虑 到 后续外汇占款 大幅下降 、 基础货币亟待 补充的客 观 情况，央行 的货币供
给更多 将以 “适 量” 而非 以往“ 足量 ”的 方式 进行 。
综上 ， 我 们对2017 年的 债 市持谨 慎态 度 。 债 券市 场 难以出 现趋 势性 机会 ， 全 年机会 或蕴 藏在
收益率修复以 及阶段性 的 超调走势中。 组合管理 方 面，宜控制杠 杆及久期 ， 并积极通过 挖掘低估
值个券 、加 强波 段操 作来 增加超 额收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要
监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位通 讯工 具在
交易时间集中 管理，并 定 期或不定期的 对其网络 即 时通讯记录、 电话录音 等 进行抽查， 有效地防
范了各 种形 式的 利益 输送 行为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规风险意 识 ，提升职业道 德素养， 营 造良好合规 氛围，促
进公司 稳定 健康 地发 展。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规要 求， 做好 旗 下各支 基金 的信
息披露 工作 ，做 到信 息披 露的真 实、 完整 、准 确、 及时。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员 由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于 估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 基金 合同 》 ， 基金 收 益分配 原则 为：
1 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红； 基金 份额 持有 人可以 事先 选择 将所 获分 配的现 金收 益，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有 人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3 、本 基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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基金于 2016 年 4 月 26 日进行 了一 次利 润分 配， 向基金 份额 持有 人 每 10 份基金 份额 派发
现金红 利0.65 元， 分红 总 金额 为325,030,492.54 元 ， 收益 分配 基准 日 2016 年 04 月 15 日 每份
基金份额可供 分配利润 为 0.0671 元，本次 利润分配 年分红符合法 律法规的 规 定及《基金合 同》
的约定。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2017 〕7-168 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华福长 乐半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金全 体持 有人
引言段
我们审 计了 后附 的华 福长 乐半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 （ 以下
简称华 福长 乐定 开债 基金 ）财务 报表 ，包括 2016 年 12 月 31 日的 资
产负债 表，2016 年度 的利 润表和 持有 人权 益 （基 金 净值） 变 动表， 以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 福 长 乐 定 开 债 基 金 的 基 金 管 理 人 兴 银
基金管 理有 限责 任公 司管 理层的 责任 ， 这种 责任 包 括： （1 ） 按 照企 业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作
的有关 规定 的规 定编 制财 务报表 ，并 使其 实现 公允 反映； （2） 设计 、
执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财务 报表 不存 在 由于舞 弊或 错误 导
致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计划 和执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计
证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 ， 包括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 ， 注册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制 ， 以 设计 恰当
的审计 程序 ， 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还
包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性 ， 以
及评价 财务 报表 的总 体列 报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段
我们认 为 ， 华 福长 乐定 开 债基金 财务 报表 在所 有重 大方面 按照 企业 会
计准则 的规 定编 制， 公允 反映了 华福 长乐 定开 债基 金 2016 年12 月31
日的财 务状 况以 及 2016 年度的 经营 成果 和持 有人 权益（ 基金 净值 ）
变动。
注册会 计师 的姓 名 谭炼
吴志辉
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国杭 州
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华福 长乐 半年 定期开 放 债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 39,467,123.97 489,473,313.53
结算备 付金
17,704,545.47 -
存出保 证金
- 560,752.37
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,901,299,540.00 5,512,309,120.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,864,845,000.00 5,469,247,140.00
资产支 持证 券投 资
36,454,540.00 43,061,980.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 999,552,539.33
应收证 券清 算款
15,760,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 149,479,544.59 176,849,651.75
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,123,710,754.03 7,178,745,376.98
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,880,066,759.89
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,736,468.99 1,770,148.96
应付托 管费
434,117.27 442,537.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 14,224.14 14,561.94
应交税 费
- - 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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应付利 息
- 4,247,811.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 149,300.00 140,000.00
负债合 计
2,334,110.40 1,886,681,819.70
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,000,433,532.02 5,000,469,095.13
未分配 利润 7.4.7.10 120,943,111.61 291,594,462.15
所有者 权益 合计
5,121,376,643.63 5,292,063,557.28
负债和 所有 者权 益总 计
5,123,710,754.03 7,178,745,376.98
注： 1、 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.024 元 ， 基 金份 额总 额5,000,433,532.02
份。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月9 日 ，上 年度 本基金 运作 时间 未满 一年 。
7.2 利 润表
会计主 体： 华福 长乐 半年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 9 日( 基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
186,442,004.24 310,538,628.77
1.利息 收入
320,940,295.06 171,636,696.02
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,370,922.08 4,125,643.21
债券利 息收 入
314,087,339.97 167,141,138.23
资产支 持证 券利 息收 入
1,664,375.95 -
买入返 售金 融资 产收 入
1,817,657.06 369,914.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
109,049,925.18 -24,484,984.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 108,862,649.13 -24,484,984.77
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 187,276.05 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -243,548,217.01 163,386,917.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1.01 - 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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减： 二、费用
32,062,202.43 18,935,572.17
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,833,555.32 11,439,685.99
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,208,388.89 2,859,921.57
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 34,110.16 110,163.45
5．利 息支 出
5,795,263.06 4,252,741.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,795,263.06 4,252,741.16
6．其 他费 用 7.4.7.20 190,885.00 273,060.00
三、利润总 额（亏损 总额 以“-”
号填列）
154,379,801.81 291,603,056.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
154,379,801.81 291,603,056.60
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华福 长乐 半年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,000,469,095.13 291,594,462.15 5,292,063,557.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 154,379,801.81 154,379,801.81
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-35,563.11 -659.81 -36,222.92
其中：1. 基 金申 购款 78,236.52 991.25 79,227.77
2. 基金 赎回 款 -113,799.63 -1,651.06 -115,450.69
四、本期 向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -325,030,492.54 -325,030,492.54
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,000,433,532.02 120,943,111.61 5,121,376,643.63
项目
上年度可比期间
2015 年6 月9 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 291,603,056.60 291,603,056.60
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
5,000,469,095.13 -8,594.45 5,000,460,500.68
其中：1. 基 金申 购款 5,000,689,469.38 - 5,000,689,469.38
2. 基金 赎回 款 -220,374.25 -8,594.45 -228,968.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,000,469,095.13 291,594,462.15 5,292,063,557.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
_____ 刘 建新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华福长 乐半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金( 以下 简 称本基 金) 经中 国证 监会 证 监许可 〔2015〕
609 号文 准予 注册 ，本 基 金首次 募集 资金 总额 为人 民币 5,000,689,469.38 元。 《 华福 长乐 半年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 6 月 9 日 正式 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式基 金，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 兴银基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人为兴业 银行股份
有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》以及《 华
福长乐半年定 期开放债 券 型证券投资基 金基金合 同 》等有关规定 ，本基金 投 资于具有良 好流动性
的金融工具， 包括国内 依 法发行和上市 交易的国 债 、金融债、 企 业债、公 司 债、地方政 府债、次
级债、 可转 换债 券 （ 含分 离交易 可转 债） 、 央 行票据 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 资产 支持 证券 、 债
券回购、协议 存款、通 知 存款、银行存 款等以及 法 律法规或中国 证监会允 许 投资的其他 金融工具
（但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 允许 本基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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在履行适当程 序后，可 将 其纳入投资范 围。本基 金 不从二级市场 买入股票 或 权证，也不 参与一级
市场新 股申 购或 股票 增发 。可转 债仅 投资 二级 市场 可分离 交易 可转 债的 纯债 部分。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2 、 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金 融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根 据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1 、 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采用市 价确 定 公 允价 值 ； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2 、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应 参考类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3 、 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基金 管理 人估 值 委员会 认为 必要 时 ， 采 用 市场参 与者 普遍华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值 技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
4 、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的主 要固 定收 益品种 ， 采 用第 三方 估值 机构所 提供 的估
值确定 公允 价值 ，另 有规 定除外 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益 平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、 利 息收 入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本 在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
2 、投 资收 益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3 、 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的 公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值×0.40% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.10% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期内 未发 生会 计估 计的变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营 业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁 前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 39,467,123.97 189,473,313.53
定期存 款 - 300,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 300,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 39,467,123.97 489,473,313.53
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 141,287,063.35 143,400,000.00 2,112,936.65
银行间 市场 4,804,543,879.42 4,721,445,000.00 -83,098,879.42
合计 4,945,830,942.77 4,864,845,000.00 -80,985,942.77
资产支 持证 券 35,629,896.72 36,454,540.00 824,643.28
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,981,460,839.49 4,901,299,540.00 -80,161,299.49
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 163,301,408.81 164,560,940.00 1,259,531.19
银行间 市场 5,143,072,553.02 5,304,686,200.00 161,613,646.98
合计 5,306,373,961.83 5,469,247,140.00 162,873,178.17
资产支 持证 券 42,548,240.65 43,061,980.00 513,739.35
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,348,922,202.48 5,512,309,120.00 163,386,917.52 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 999,552,539.33 -
合计 999,552,539.33 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14,538.48 317,934.37
应收定 期存 款利 息 - 50,000.00
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8,763.70 -
应收债 券利 息 149,209,365.69 175,781,220.13
应收买 入返 售证 券利 息 - 369,914.58
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 246,876.72 330,582.67
合计 149,479,544.59 176,849,651.75
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,424.14 13,161.94
银行汇 划费 800.00 1,400.00
合计 14,224.14 14,561.94
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 149,300.00 140,000.00
合计 149,300.00 140,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,000,469,095.13 5,000,469,095.13
本期申 购 78,236.52 78,236.52
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -113,799.63 -113,799.63
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 5,000,433,532.02 5,000,433,532.02
注：申 购含 红利 再 投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 128,211,075.21 163,383,386.94 291,594,462.15
本期利 润 397,928,018.82 -243,548,217.01 154,379,801.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,742.43 1,082.62 -659.81
其中： 基金 申购 款 1,107.95 -116.70 991.25
基金赎 回款 -2,850.38 1,199.32 -1,651.06
本期已 分配 利润 -325,030,492.54 - -325,030,492.54
本期末 201,106,859.06 -80,163,747.45 120,943,111.61 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 3,016,392.28 4,035,969.52
定期存 款利 息收 入 300,000.00 50,000.00
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 54,418.72 34,849.11
其他 111.08 4,824.58
合计 3,370,922.08 4,125,643.21
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
108,862,649.13 -24,484,984.77
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 108,862,649.13 -24,484,984.77
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
4,563,086,739.59 541,172,240.99
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
4,272,834,023.20 548,956,072.97
减：应 收利 息总 额 181,390,067.26 16,701,152.79
买卖债 券差 价收 入 108,862,649.13 -24,484,984.77 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 30 页 共 50 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效
日)至2015 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
7,925,681.44 -
减： 卖出 资产 支持 证券 成 本
总额
6,918,343.93 -
减：应 收利 息总 额 820,061.46 -
资产支 持证 券投 资收 益 187,276.05 -
注：本 基金 上年 度可 比期 间无资 产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍生 工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目 本期收 益金 额 上年度 可比 期间 收益 金额 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 31 页 共 50 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
权证投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 - -
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月 9 日(基 金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -243,548,217.01 163,386,917.52
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -243,868,678.12 162,873,178.17
—— 资 产支 持证 券投 资 320,461.11 513,739.35
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -243,548,217.01 163,386,917.52
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 1.01 -
合计 1.01 -
注：上 年度 可比 期间 无其 他收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 8.91 92,106.70
银行间 市场 交易 费用 34,101.25 18,056.75
合计
34,110.16 110,163.45 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 32 页 共 50 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年 12 月31 日
审计费 用 70,000.00 50,000.00
信息披 露费 70,000.00 90,000.00
银行汇 划费 8,585.00 1,810.00
上清所 查询 费 1,200.00 -
证书费 200.00 -
帐户维 护费 40,500.00 3,000.00
其他费 用 400.00 128,250.00
合计 190,885.00 273,060.00
7.4.7.21 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化， 其中“华 福 资本投资有限 公司”法 定 名称变更为 “兴银成
长资本 管理 有限 公司 ” 。
本基金 与关 联方 的所 有交 易均是 在正 常业 务中 按照 一般商 业条 款订 立。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 33 页 共 50 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未以 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华福证券有限
责任公司
8,788,910.85 100.00% 4,939,254,355.32 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华福证券有限
责任公司
8,820,000,000.00 100.00% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未以 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 末以 及上 年度可 比期 间期 末无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 12 月31 日 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 34 页 共 50 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,833,555.32 11,439,685.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 382.56 -
注：本 基金 的管 理费 年费 率为 0.4% 。管 理费 的计 算 方法如 下：
H＝ E× 0.4% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计 至每月 月末，按 月 支付。本年度 该基金无 支 付给销售机 构的客户
维护费 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,208,388.89 2,859,921.57
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内以 及上 年度可 比期 间与 关联 方未 进行银 行间 同业 市场 债券 （含回 购） 的交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 35 页 共 50 页
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份 额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
兴业银行股份有限公司 5,000,050,000.00 99.9923% 5,000,050,000.00 99.9916%
注：除托管行 （兴业银 行 股份有限公司 ）投资本 基 金外，截止报 告期末无 其 他关联方投 资本基金
的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限公司 39,467,123.97 3,016,392.28 189,473,313.53 4,035,969.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
本期利 润分配
合计
备注
场内 场外
1
2016 年4
月25 日
-
2016 年4
月25 日
0.6500 325,028,869.16 1,623.38 325,030,492.54
合计 - - 0.6500 325,028,869.16 1,623.38 325,030,492.54
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限的 股票 。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要投资债券资 产。本基 金 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将相 对 风险控制在 限定的范
围内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基 金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 合规及风 险 管理委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 负
责全面 评估 公司 经营 管理 过程中 的各 项风 险， 并提 出防范 化解 措施 。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极组织 对 公司各项制度 及内部控 制 的执行情况、 业
务的合法合规 性进行监 督 检 查，定期和 不定期向 董 事会报告公司 内部控制 执 行情况。监 察稽核部
具体负责公司 各项制度 及 内部控制执行 情况的监 察 稽核工作，风 险管理部 负 责公司业务 合法合规
性管理，履行 合规管理 职 责。公司管理 层重视和 支 持风险管理和 监察稽核 工 作，并保证 合规管理
和监察稽核工 作的独立 性 和权威性，配 备了充足 合 格的人员，明 确了部门 及 其各岗位的 职责和工
作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人为 所在部门 的 风险控制第一 责任人， 对 本部门业务 范围内的
风险负 有管 控及 时报 告的 义务。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应 风险 管理 责任。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险 管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 37 页 共 50 页
7.4.13.2 信 用风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
458,206,000.00 0.00
合计
458,206,000.00 -
短期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用评级机 构 评级，并由债 券发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有关媒体 上公告。 以 上按短期信用 评级的债 券 投资中不包含 国债、政 策 性金融债及 央行票据
等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
519,014,800.00 247,084,000.00
AAA 以下
3,436,639,200.00 5,164,123,620.00
未评级
450,985,000.00 101,101,500.00
合计
4,406,639,000.00 5,512,309,120.00
长期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用机构评 级 ，并由债券发 行人在中 国 人民银行指 定的国内
有关媒 体上 公告 。以 上长 期信用 评级 的债 券投 资中 不包含 国债 、政 策性 金融 债及央 行票 据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计 了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 38 页 共 50 页
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。本基金 投资于一 家 公司发行的 股票市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司
发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 此外，本 基金 可通过卖出回 购金融资 产 方式接入短期 资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量因 市 场利率变化而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程序上独 立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备 付金、存
在保证 金、 债券 投资 及部 分应收 申购 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,467,123.97 - - - - - 39,467,123.97
结算备 付金 17,704,545.47 - - - - - 17,704,545.47
交易性 金融
资产
- - 842,875,540.00 3,712,936,000.00 345,488,000.00 - 4,901,299,540.00
应收证 券清
算款
- - - - - 15,760,000.00 15,760,000.00
应收利 息 - - - - - 149,479,544.59 149,479,544.59
资产总 计 57,171,669.44 - 842,875,540.00 3,712,936,000.00 345,488,000.00 165,239,544.59 5,123,710,754.03 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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负债
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,736,468.99 1,736,468.99
应付托 管费 - - - - - 434,117.27 434,117.27
应付交 易费
用
- - - - - 13,424.14 13,424.14
其他负 债 - - - - - 150,100.00 150,100.00
负债总 计 - - - - - 2,334,110.40 2,334,110.40
利率敏 感度
缺口
57,171,669.44 - 842,875,540.00 3,712,936,000.00 345,488,000.00 162,905,434.19 5,121,376,643.63
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 489,473,313.53 - - - - - 489,473,313.53
存出保 证金 560,752.37 - - - - - 560,752.37
交易性 金融
资产
- - - 1,636,857,220.00 3,875,451,900.00 - 5,512,309,120.00
买入返 售金
融资产
999,552,539.33 - - - - - 999,552,539.33
应收利 息 - - - - - 176,849,651.75 176,849,651.75
资产总 计 1,489,586,605.23 - - 1,636,857,220.00 3,875,451,900.00 176,849,651.75 7,178,745,376.98
负债
卖出回 购金
融资产 款
1,550,067,454.89 329,999,305.00 - - - - 1,880,066,759.89
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,770,148.96 1,770,148.96
应付托 管费 - - - - - 442,537.27 442,537.27
应付利 息 - - - - - 4,247,811.64 4,247,811.64
应付交 易费
用
- - - - - 13,161.94 13,161.94
其他负 债 - - - - - 141,400.00 141,400.00
负债总 计 1,550,067,454.89 329,999,305.00 - - - 6,615,059.81 1,886,681,819.70
利 率 敏 感 度
缺口
-60,480,849.66 -329,999,305.00 - 1,636,857,220.00 3,875,451,900.00 170,234,591.94 5,292,063,557.28
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 ，其 他市 场变量 保持 不变 ；
测算市 场利 率变 动 25bp 对 期末基 金资 产净 值的 影响 金额（ 单位 ：人 民币 元） 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2016 年 12 月31 日）
上年度 末
（2015 年 12 月31 日） 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 40 页 共 50 页
市场利 率上 升 25 个bp -21,937,118.83 -405,582.53
市场利 率下 降 25 个bp 21,937,118.83 405,582.53
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金是债券 型基金， 根 据宏观经济发 展趋势、 政 策面因素、金 融市场的 利 率变动和市场 情
绪，综合运用 定性和定 量 的方法，对股 票、债券 和 现金类资产的 预期收益 风 险及相对投 资价值进
行评估，确定 基金资产 在 股票、债券及 现金类资 产 等资产类别的 分配比例 。 在有效控制 投资风险
的前提下，形 成大类资 产 的配置方案。 本基金通 过 投资 组合的分 散化降低 其 他价格风险 。此外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险度量， 包括特定 指 标等来测试本 基金面临 的 潜在价格风险 ，及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,864,845,000.00 94.99 5,469,247,140.00 103.35
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 36,454,540.00 0.71 43,061,980.00 0.81
合计 4,901,299,540.00 95.70 5,512,309,120.00 104.16
其他主 要包 含资 产支 持证 券。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 41 页 共 50 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金未持有 交易性权 益 类投资，因此 除市场利 率 和外汇利率以 外的市场 价 格因素的变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,901,299,540.00 95.66
其中： 债券 4,864,845,000.00 94.95
资产 支持 证券 36,454,540.00 0.71
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,171,669.44 1.12
7 其他各 项资 产 165,239,544.59 3.22
8 合计 5,123,710,754.03 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 42 页 共 50 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 348,215,000.00 6.80
其中： 政策 性金 融债 348,215,000.00 6.80
4 企业债 券 3,620,691,200.00 70.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 334,962,800.00 6.54
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 458,206,000.00 8.95
9 其他 102,770,000.00 2.01
10 合计 4,864,845,000.00 94.99
注：报 告期 末按 券种 分类 的债券 投资 组合 中其 他项 为私募 债。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 070209 07 国开 09 3,500,000 348,215,000.00 6.80
2 111617171 16 光大 CD171 2,500,000 243,750,000.00 4.76
3 111617168 16 光大 CD168 2,200,000 214,456,000.00 4.19
4 1480194 14 郴 州债 1,700,000 181,288,000.00 3.54
5 1480214 14 宜 兴经 开债 1,600,000 170,752,000.00 3.33
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值 占基金 资产 净值华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 43 页 共 50 页
比例(%)
1 1589068 15 兴银 2B 437,000 36,454,540.00 0.71
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 范围 不包 含股 票，不 存在 前十 名股 票超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 15,760,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 149,479,544.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 165,239,544.59 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 44 页 共 50 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
230 21,741,015.36 5,000,050,000.00 99.99% 383,532.02 0.01%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,898.09 0.0001%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 45 页 共 50 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
5,000,689,469.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,000,469,095.13
本报告 期基 金总 申购 份额 78,236.52
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 113,799.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,000,433,532.02
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2016 年 3 月 29 日 ，基金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ， 自 2016 年 3 月 28 日 起本 基
金管理 人的 督察 长由 林佳 同志正 式任 职， 原督 察长 郑燕洪 同志 正式 离任 。
报告期 后，2017 年 2 月 14 日， 基金 管理 人发 布了 高级管 理人 员变 更公 告， 自 2017 年 2 月
13 日 起郑 泽星 先生 和卢 银 英女士 不再 担任 本基 金管 理人副 总经 理。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 46 页 共 50 页
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华福证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。
2、报 告期 内租 用 证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权 证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的华福长乐定开债 2016 年年度报 告
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例 成交总 额
的比例
比例
华福证券 8,788,910.85 100.00% 8,820,000,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日期
1
华福基 金 2015 年 12 月 31 日基 金净 值（ 收
益）
证券日 报、 公司 网站 2016 年 1 月 4 日
2
华福基 金管 理有 限责 任公 司关于 2016 年 1
月 4 日因 指数 熔断 机制 实 施旗下 基金 相关 业
务办理 时间 调整 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 1 月 4 日
3
华福基 金管 理有 限责 任公 司关于 2016 年 1
月 7 日因 指数 熔断 机制 实 施旗下 基金 相关 业
务办理 时间 调整 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 1 月 7 日
4
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ） （2016 年第 1 号）
公司网 站 2016 年 1 月 13 日
5
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金更新 的招 募说 明书 摘要 （2016 年第 1 号）
证券日 报 2016 年 1 月 13 日
6
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2015 年第 4 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 1 月 21 日
7
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2015 年第 4 季度 报告 更 正报告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 1 月 22 日
8
关 于 旗 下 基 金 新 增 陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 1 月 28 日
9
关 于 旗 下 基 金 新 增 天 天 基 金 为 代 销 机 构 的
公告
证券日 报、 公 司 网站 2016 年 2 月 22 日
10
关 于 旗 下 基 金 参 加 天 天 基 金 费 率 优 惠 活 动
的公告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 2 月 26 日
11
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2015 年 年度 报告
公司网 站 2016 年 3 月 29 日
12
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2015 年 年度 报告 摘要
证券日 报 2016 年 3 月 29 日 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 48 页 共 50 页
13
华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 行 业 高 级
管理人 员变 更公 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日
14
关 于 旗 下 基 金 新 增 同 花 顺 基 金 为 代 销 机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 4 月 11 日
15
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2016 年第 1 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 4 月 20 日
16
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金分红 公告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 4 月 21 日
17 关于旗 下基 金新 增代 销机 构的公 告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、公 司网 站
2016 年 4 月 27 日
18
关 于 旗 下 基 金 参 加 平 安 证 券 费 率 优 惠 活 动
的公告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、公 司网 站
2016 年 5 月 3 日
19
关 于 旗 下 基 金 参 加 好 买 基 金 费 率 优 惠 活 动
的公告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、公 司网 站
2016 年 5 月 6 日
20
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 代 销 机 构 申 购 金
额起点 的公 告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、公 司网 站
2016 年 6 月 21 日
21
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2016 年第 2 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 7 月 21 日
22
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书更 新（2016 年第 2 号）
公司网 站 2016 年 7 月 22 日
23
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金更新 的招 募说 明书 更新 摘要 （2016 年第 2
号）
证券日 报 2016 年 7 月 22 日
24
关于旗 下基 金新 增中 信证 券、 中 信证 券 （山
东）和 中信 期货 为代 销机 构的公 告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、公 司网 站
2016 年 8 月 24 日
25
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2016 年 半年 度报 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 8 月 26 日
26
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2016 年 半年 度报 告摘 要
证券日 报、 公司 网站 2016 年 8 月 26 日
27
华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 注 册
资本的 公告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、公 司网 站
2016 年 9 月 29 日
28
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2016 年第 3 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 10 月 25 日
29
关 于 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 法 定 名 称
变更事 宜的 公告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、 证券 时报 、 公司 网
站
2016 年 10 月 26 日
30
关 于 旗 下 基 金 新 增 国 泰 君 安 证 券 为 代 销 机
构、 开通 定期 定额 投资 并 参与费 率优 惠活 动
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、 证券 时报 、 公司 网
2016 年 11 月 28 日 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 49 页 共 50 页
的公告 站
31
关 于 旗 下 基 金 新 增 长 城 证 券 为 代 销 机 构 并
开通定 期定 额投 资的 公告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、 证券 时报 、 公司 网
站
2016 年 11 月 28 日
32
关 于 旗 下 基 金 新 增 华 信 证 券 为 代 销 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告
上 海 证 券 报 、 证 券 日
报、 证券 时报 、 公司 网
站
2016 年 11 月 28 日
33
华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金开放 申购 、赎 回业 务公 告
证券日 报、 公司 网站 2016 年 12 月 16 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本公司 经证 监会 证监 许可 〔2013 〕1289 号文 批准 ， 于 2013 年10 月25 日成 立 。
2016 年9 月 23 日 ， 公 司股 东同比 例增 资 ， 公 司注 册资 本由 10,000 万 元变 更为14,300 万元 。
增资后 股东 出资 比例 维持 不变 ， 华 福证 券有 限责 任 公司出 资比 例 为76% ， 国脉 科技股 份有 限公 司
出资比 例 为24% 。
2016 年 10 月 24 日 ，公 司 完成了 法定 名称 变更 的工 商登记 ，法 定名 称由 “华 福基金 管理 有
限 责任公司 ”变更 为 “兴银 基金管理 有限责 任公司 ” 。原以“ 华福基 金管理有 限责任公 司 ”名
义对外 签订 的合 同、 协议 及债权 、债 务关 系将 全部 由 “兴 银基 金管 理有 限责 任公司 ”承 继。
2016 年 11 月 16 日 ，公 司 取得了 由中 国证 券监 督管 理委员 会颁 发的 经营 证券 期货业 务许 可
证，完 成了 资格 证书 的更 新工作 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华福 长 乐半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《华 福长 乐半 年定 期开 放 债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《华 福长 乐半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《华 福长 乐半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内华 福长 乐半 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告。 华福长乐定开债 2016 年年度报 告
第 50 页 共 50 页
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所， 并登 载于 基金 管理人 网站 （www.hffunds.cn）。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录 基金管理 人 网站查阅，或 在营业时 间 内至基金管理 人或基金 托 管人的办公场 所
免费查 阅。
兴银基 金管理有限责任公 司
2017 年 3 月29 日
