华 福 货 币 市场 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华福货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华福货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 44
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 华福货币 2016 年年度报告
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8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 45
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间 的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
华福货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华福货 币市 场基 金
基金简 称 华福货 币
基金主 代码 000741
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,557,729,710.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华福货 币A 华福货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000741 000740
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 24,769,386.33 份 32,532,960,324.60 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
高于业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金和债 券型 基金 。
华福货 币A 华福货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址
福建省 福州 市平 潭县 潭城 镇西航
路西航 住宅 新 区11 号楼4 楼
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1088
号上海 招商 银行 大 厦 16 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼 华福货币 2016 年年度报告
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邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建 平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.hffunds.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 杭州市 西溪 路 128 号新 湖 商务大 厦
9 层
注册登 记机 构 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088 号
招商银 行大 厦 16 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年
2014 年 8 月 27 日( 基金
合同生 效日)-2014 年12
月 31 日
华福货 币 A 华福货 币 B 华福货 币 A 华福货 币 B 华福货 币 A 华福货 币 B
本期已 实
现收益
907,602.29 930,485,346.08 2,430,621.4
1
330,673,294.8
1
9,889,525.82 24,053,992.
82
本期利 润 907,602.29 930,485,346.08 2,430,621.4
1
330,673,294.8
1
9,889,525.82 24,053,992.
82
本期净 值
收益率
2.4987% 2.7045% 3.7220% 3.9262% 1.4965% 1.5338%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金
资产净 值
24,769,386.33 32,532,960,324.6
0
34,901,007.
12
43,031,591,37
8.02
137,151,046.3
3
5,454,395,7
04.30
期末基 金
份额净 值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累
计期末 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
累计净 值
收益率
7.9047% 8.3739% 5.2741% 5.5202% 1.4965% 1.5338% 华福货币 2016 年年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华福货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1917% 0.0011% 0.0297% 0.0000% 0.1620% 0.0011%
过去三 个月 0.5992% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.5111% 0.0008%
过去六 个月 1.2285% 0.0009% 0.1763% 0.0000% 1.0522% 0.0009%
过去一 年 2.4987% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 2.1477% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
7.9047% 0.0028% 0.8247% 0.0000% 7.0800% 0.0028%
华福货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2095% 0.0011% 0.0297% 0.0000% 0.1798% 0.0011%
过去三 个月 0.6504% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.5623% 0.0008%
过去六 个月 1.3313% 0.0009% 0.1763% 0.0000% 1.1550% 0.0009%
过去一 年 2.7045% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 2.3535% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
8.3739% 0.0028% 0.8247% 0.0000% 7.5492% 0.0028%
注：1 、本 基金 成立 于2014 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 活期 存款利 率（ 税后 ） ， 按 “365 天/ 年” 计算 。 华福货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华福货币 2016 年年度报告
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注：1 、本 基金 成立 于2014 年8 月 27 日；
2 、比 较基 准=活 期存 款利率 （税 后） ，按 “36 5 天/年 ”计 算。 华福货币 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
华福货币 2016 年年度报告
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注：1 、本 基金 成立 于2014 年8 月 27 日；
2 、比 较基 准=活 期存 款利率 （税 后） ，按 “36 5 天/年 ”计 算。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
华福货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 年 9,699,333.29 170,927.35 19,265.18 9,889,525.82
2015 年 2,395,757.16 34,864.25 - 2,430,621.41
2016 年 900,916.95 6,685.34 - 907,602.29
合计 12,996,007.40 212,476.94 19,265.18 13,227,749.52
单位： 人民 币元
华福货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 年 23,220,549.83 52,339.36 781,103.63 24,053,992.82
华福货币 2016 年年度报告
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2015 年 327,815,697.19 2,857,597.62 - 330,673,294.81
2016 年 918,358,996.42 12,126,349.66 - 930,485,346.08
合计 1,269,395,243.44 15,036,286.64 781,103.63 1,285,212,633.71
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴银基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会（ 证监 许可〔2013 〕1289 号） 批 准， 于 2013 年
10 月 成立 。 注 册地 为福 建 省平潭 综合 实验 区， 公司 主要办 公场 所位 于上 海市 浦东新 区陆 家嘴 。 公
司经营范围包 括基金募 集 、基金销售、 特定客户 资 产管理、资产 管理和中 国 证监会许可 的其他业
务。公 司股 东为 华福 证券 有限责 任公 司与 国脉 科技 股份有 限公 司。2016 年 9 月 23 日， 公司 完 成
了同比 例增 资的 工商 变更 登记， 注册 资本 由 1 亿元 人民币 变更 为 1.43 亿元 人 民币。2016 年 10 月
24 日 ， 公 司 法 定 名称 由 “华福基金管理 有 限 责 任公司 ” 正式变更为“ 兴银 基金 管 理 有 限 责 任公
司” 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理了 华福 货币市 场基 金、 华福 现金 增利货 币市 场基
金、华福长乐 半年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 华福瑞益纯债 债券型证 券 投资基金、 华福朝阳
债券型证券投 资基金、 华 福大健康灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华福丰 盈 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 福鼎新灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华福稳健债 券型证券 投 资基金、华 福长禧半
年定期开放债 券型证券 投 资基金、华福 现金添利 货 币市场基金、 华福现金 收 益货币市场 基金、华
福收益增强债券型证券投资基金和华 福 长 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 十 四 支 开 放 式 基
金，管 理公 募基 金资 产规 模人民 币 652.92 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
洪木妹
本 基金
的 基金
经 理、
公 司总
经 理助
理 兼固
定 收益
2014
年 8
月 27
日
- 10 年
硕士研 究生 ， 特许 金融 分 析师 （CFA ） ， 拥 有10 年证 券、
基 金 行业 工 作经 验。 曾任职 于 华福 证 券有 限责 任公司
投 资 自营 部 和资 产管 理总部 ， 从事 宏 观经 济研 究和投
资 工 作， 现 任兴 银基 金管理 有 限责 任 公司 总经 理助理
兼固定 收益 部总 经理 ， 自 2014 年8 月 起担 任华 福货 币
市场基 金基 金经 理、 自 2015 年 6 月起 担任 华福 丰盈 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、自 2015 年 11华福货币 2016 年年度报告
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部 总经
理
月 起 担 任 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经
理、 自 2015 年 12 月起 担 任华福 稳健 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理、 自 2016 年 10 月起 担任 华福 现金 收 益
货币市 场基 金基 金经 理、 自 2016 年 12 月起 担任 华 福
现金添 利货 币市 场基 金基 金经理 。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
洪木妹 女士 为本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金 合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书等有 关基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制风 险的 前提 下， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易管理的制 度，并根 据 法律法规及监 管规定结 合 实践予以修订完
善。本基金管 理人主要 从 研究的公平、 决策的公 平 、交易的公平 、公平交 易 的监控评估 、公平交
易的报告和信 息披露等 方 面对公平交易 行为进行 规 范，从而达到 保证本基 金 管理人管理 的不同投
资组合 得到 公平 对待 、保 护投资 者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 制定了异 常 交易监控管理 的制度， 并 根据法律法规 及监管规 定 结合实践予以 修
订完善 。本 报告 期内 ，未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 经济 表现 平稳 ，四 季度 GDP 实 际同 比增长 6.8% ，全 年 GDP 实 际累 计同 比增速 6.7% ；
CPI 先 上后 下 ，PPI 年内 加 速上涨 ， 并于12 月 底创 下2011 年 10 月份 以来 环比 最高值 。 英国 脱欧、
川普上台、美 联储加息 等 海外事件影响 人民币对 美 元汇率贬值预 期增强， 离 岸人民币对 美元汇率华福货币 2016 年年度报告
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突破6.97 ，制 约了 货币 政 策的进 一步 宽松 。
随着经济探底 进和通胀 预 期的升温，经 济政策从 稳 增长转向促改 革、防风 险 ，货币政策从 适
度宽松转向稳 健中性。 供 给侧改革将加 大过剩产 能 行业信用风险 的爆发， 债 市的刚性兑 付信仰崩
塌，带动信用 债收益率 快 速上行；银行 启动宏观 审 慎评估体系（MPA） 、券 商 发布全面风 险管理办
法等开 启金 融去 杠杆 篇章 。全年 央行 降 准 1 次 ，未 使用利 率工 具， 货币 政策 操作更 多借 助公 开 市
场操作 （OMO ） 和中 期借 贷 工具（MLF） 。截 至 2016 年 底，央 行通 过回 购向 市场 净流动 性 1.305 万
亿， 通 过MLF 向 市场 投放 净流动 性共 计 2.79 万亿， 以 “缩 短放 长” 的 操作 抬 升资金 成本 。 全 年流
动性波 动较 大， 隔夜 利率 全年上 涨 24bps ，7 天上 涨18.8bps 。 债 券收 益率 大幅震 荡， 全年 先下 后
上，1 年期 国开 债利 率上 行 78bps ，1 年期 AAA 中 短 期票据 利率 全年 上 行106bps ，5 年 AAA 企 业债
上行65bps ，10 年国 债利 率先下 行 至 2.64% 的 低点 后触底 大幅 反弹 ，全 年上 行19bps 。
本基金在报告 期内以保 持 流动性和防范 信用风险 为 第一要务，通 过抓住季 末 、年末等关健 时
点的配 置机 会， 提高 组合 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期华 福货 币 A 份额 净值收 益率 为 2.4987% ， 华福货 币 B 份额 净值 收益 率为 2.7045% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3510% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济 企稳 短 期难证 伪 ， 房 地产 投资 和 基建投 资表 现都 存在 较大 不确定 性 。 央 行
去杠杆决心短 期难改， 货 币政策稳中趋 紧态势越 发 明显；MPA 考核、理 财新 规、同业存单 、委外
等监管措施将继续扰动全 年资金面； 境 外 欧 洲 将 迎来 政 治 大 年 ， 法 国 、 荷 兰和 德 国 都 将 在 2017
年举行 大选 ， 英国 脱欧 可 能会受 到效 仿 ； 美 联储2017 年可 能加 息2-3 次 ， 特朗 普新政 虽影 响中 美
贸易， 但政 策执 行力 存在 不确定 性。
2017 年组 合 将 在兼 顾流 动 性与安 全性 的基 础上 ， 进 一步优 化组 合结 构， 为投 资人创 造平 稳收
益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要
监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创华福货币 2016 年年度报告
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新业务中法律 、合 规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位通 讯工 具在
交易时间集中 管理，并 定 期或 不定期的 对其网络 即 时通讯记录、 电话录音 等 进行抽查， 有效地防
范了各 种形 式的 利益 输送 行为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基金 管理 人及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规风险意 识 ，提升职业道 德素养， 营 造良好合规 氛围，促
进公司 稳定 健康 地发 展。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规要 求， 做好 旗 下各支 基金 的信
息披露 工作 ，做 到信 息披 露的真 实、 完整 、准 确、 及时。
在今后的工作 中， 本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲 突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
日支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每日 支付 。
本报告 期华 福货 币 A 级基 金应分 配收 益 907,602.29 元，实 际分 配收 益 907,602.29 元; 华福
货币 B 级 基金 应分 配收 益930,485,346.08 元 ，实 际 分配收 益 930,485,346.08 元。 华福货币 2016 年年度报告
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4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金 管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2017 〕7-162 号 华福货币 2016 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华福货 币市 场基 金全 体持 有人
引言段
我 们审计 了后 附的华 福货币 市场基 金（ 以下简 称华福 货币基 金） 财
务报表 ， 包 括2016 年12 月 31 日的 资产 负债 表，2016 年 度的 利润 表
和持有 人权 益（ 基金 净值 ）变动 表， 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制和公 允列 报财务 报表是 华福货 币基 金的基 金管理 人兴银 基金 管
理 有限责 任公司 管理 层 的责 任，这 种责任 包括 ： （1 ） 按照企 业会 计
准 则和中 国证 券监督 管理委 员会发 布的 关于基 金行业 实务操 作的 有
关 规定的 规定编 制财务 报表 ，并使 其实现 公允反 映； （2） 设计、 执
行 和维护 必要 的内部 控制， 以使财 务报 表不存 在由于 舞弊或 错误 导
致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我 们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执行 了审计 工作。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作还 包括 评价管 理层选 用会计 政策 的恰当 性和作 出会计 估计 的
合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段
我 们认为 ，华 福货币 基金财 务报表 在所 有重大 方面按 照企业 会 计准
则的规 定编 制， 公允 反映 了华福 货币 基 金2016 年12 月 31 日 的财 务
状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 持有 人权 益（ 基金 净值） 变动 。
注册会 计师 的姓 名 谭炼
吴志辉
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国杭 州
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华福 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华福货币 2016 年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,419,532,360.33 17,356,893,081.70
结算备 付金
- 238,095.24
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 14,494,617,842.65 19,280,011,667.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
14,494,617,842.65 19,091,567,673.33
资产支 持证 券投 资
- 188,443,994.04
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 9,169,055,283.60 6,238,382,977.56
应收证 券清 算款
- 42,482,207.67
应收利 息 7.4.7.5 89,452,793.31 160,433,899.45
应收股 利
- -
应收申 购款
- 40,365.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
33,172,658,279.89 43,078,482,293.99
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
600,010,739.98 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,263,047.18 3,850,564.75
应付托 管费
1,252,860.59 1,131,380.60
应付销 售服 务费
3,761,902.87 3,398,012.54
应付交 易费 用 7.4.7.7 148,113.09 155,503.28
应交税 费
- -
应付利 息
115,574.80 -
应付利 润
5,247,030.45 3,325,447.68
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 129,300.00 129,000.00
负债合 计
614,928,568.96 11,989,908.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 32,557,729,710.93 43,066,492,385.14
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
32,557,729,710.93 43,066,492,385.14 华福货币 2016 年年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
33,172,658,279.89 43,078,482,293.99
注： 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元， 基金 份额 总 额32,557,729,710.93
份。
其 中 华 福 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 24,769,386.33 份 ， 华 福 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为
32,532,960,324.60 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华福 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
1,095,806,581.48 373,723,932.75
1.利息 收入
1,091,586,745.02 342,358,542.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 379,824,159.79 158,374,255.29
债券利 息收 入
605,941,343.96 142,271,229.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
105,821,241.27 41,713,058.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,219,836.46 31,365,389.81
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,219,836.46 31,365,389.81
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二、费用
164,413,633.11 40,620,016.53
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 59,424,021.54 16,415,272.35
2．托 管费 7.4.10.2.2 17,466,803.95 4,809,497.81
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 52,437,300.05 14,491,473.07
4．交 易费 用 7.4.7.19 695.06 20.00
5．利 息支 出
34,844,864.64 4,673,219.67 华福货币 2016 年年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
34,844,864.64 4,673,219.67
6．其 他费 用 7.4.7.20 239,947.87 230,533.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
931,392,948.37 333,103,916.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ” 号
填列）
931,392,948.37 333,103,916.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华福 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
43,066,492,385.14 - 43,066,492,385.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 931,392,948.37 931,392,948.37
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-10,508,762,674.21 - -10,508,762,674.21
其中：1.基 金申 购款 121,148,482,847.78 - 121,148,482,847.78
2.基金 赎回 款 -131,657,245,521.99 - -131,657,245,521.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -931,392,948.37 -931,392,948.37
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
32,557,729,710.93 - 32,557,729,710.93
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,591,546,750.63 - 5,591,546,750.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 333,103,916.22 333,103,916.22
三、本期基金份额交易 37,474,945,634.51 - 37,474,945,634.51 华福货币 2016 年年度报告
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 60,501,014,532.02 - 60,501,014,532.02
2.基金 赎回 款 -23,026,068,897.51 - -23,026,068,897.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -333,103,916.22 -333,103,916.22
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
43,066,492,385.14 - 43,066,492,385.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
_____ 刘 建新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华福货币市场 基金(以下 简 称本基金)经中 国证券监 督 管理委员会(以 下简称中 国 证监会)《关
于核准 华福 货币 市场 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可 〔2014 〕331 号 文批 准） ，于 2014 年 8 月 11 日
向社会 公开 发行 募集 并 于 2014 年 8 月 27 日 正式 成 立。本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期 限不
定，首 次设 立募 集规 模不 低于 2 亿份 基金 份额 ，基 金募集 金额 不少 于人 民币 2 亿元且 基金 份额 持
有人的 人数 不少 于 200 人 。本基 金的 基金 管理 人为 兴银基 金管 理有 限责 任公 司，基 金托 管人 为 兴
业银行 股份 有限 公司 。
本基金根据基 金份额持 有 人在单个基金 账户保留 的 基金份额数量 ，对其持 有 的基金份额按 照
不同的 费率 计提 管理 费和 销售服 务费 用， 因此 形成 不同的 基金 份额 类别 。 本 基金将 设 A 类和 B 类
两类基金份额 ，两类基 金 份 额单独设置 基金代码 ， 并单独公布各 类基金份 额 每万份基金 净收益和
7 日年 化收 益率 。A 类基 金份额 的基 金代 码 为 000741 ，B 类基 金份 额的 基金 代码 为 000740 。
本 基 金 募 集 期 间 为 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 8 月 22 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,214,282,828.77 元， 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币 101,557.14 元，上 述资 金业 经天
健会计 师事 务所 （特 殊 普 通合伙 ）验 资， 并由 其出 具《验 证报 告》 （天 健验 〔2014 〕1 号 ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》和 《华 福
货币市场基 金基金合 同》( 以下简称基 金合同)等 有关 规定，本基 金投资于 法律 法规及监管 机构允
许投资的金 融工具， 包括 现金，通知 存款，短 期融 资券，一年 以内(含一 年) 的银行定期 存款、 大
额存单，期 限在一年 以内( 含一年)的债 券回购， 期限 在一年以内( 含一年)的 中 央银行票据 ，剩余华福货币 2016 年年度报告
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期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、资 产支 持证 券 、中期 票据 ，中 国证 监会 、中国 人民 银行 认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经由 本基 金 的基金 管理 人及 基金 托管 人批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号< 年度 报告 和 半年度 报告>》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投资 基金会计 核 算业务指引》 、 《 华福货币 市场基金基金 合同》和 中 国证监会允许 的
如财务 报表 附注 所列 示的 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日 的财 务状况 及 2016 年 度经 营 成果和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 情况 等有
关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
所采用 的会 计政 策上 年度 会计报 表相 一致 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起 至12 月 31 日 止。 本 报告 期为2016 年 1 月 1 日起 至12
月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金 融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值计量且 其公允价 值 变动计入损益 的金融资 产 在资产负债表 中以交易 性 金融资产列 示。本基
金持有的其他 金融资产 分 类为应收款项 ，包括银 行 存款、买入返 售金融资 产 和各类应收 款项等。华福货币 2016 年年度报告
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应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类 为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。取 得债券投 资 支付的价款中 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ，单独确
认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 等相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
债券投资采用 实际利 率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影 子价 格， 以避 免债 券投资 的摊 余成 本与 公允 价值的 差异 导致 基金 资产 净值发 生重 大偏 离。
应收款项和其 他金融负 债 采用实际利率 法，以摊 余 成本进行后续 计量。当 收 取某项金融资 产
现金流量的合 同权利已 终 止或该金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 已 转移时，终 止确认该
金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根据风险 控制的需 要 调整组合，使 基金资产 净 值更能公允地 反映基金 资 产价值。计 算影子价
格时按 如下 原则 确定 债券 投资的 公允 价值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未 发生影 响证券价 格 的重大 事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期华福货币 2016 年年度报告
第 24 页 共 52 页
权定价模型等 。采用估 值 技 术时，尽可 能最大程 度 使用 市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别于交易 确认日认 列 。上述申购和 赎回分别 包 括基金转换所 引起的转 入 基金的实收 基金增加
和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 摊 余成 本和实际 利率计算 确 定利息收入。 在计算实 际 利率时，扣除 在
适用情 况下 由债 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 因素。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 每一 份 基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
（2） 收益 分配 方式 为红 利 再投资 ，免 收再 投资 的费 用；
（3） 根据 每日 基金 收益 情 况， 以每 万份 基金 净收 益 为基准 ， 为投 资者 每日 计 算当日 收益 并分
配，每 日支 付。
（4 ） 根 据每 日收 益情 况， 将当日 收益 全部 分配 ， 若 当日净 收益 大于 零时 ， 为 投资者 记正 收益 ；华福货币 2016 年年度报告
第 25 页 共 52 页
若当日 净收 益小 于零 时， 为投资 者记 负收 益； 若当 日净收 益等 于零 时， 当日 投资者 不记 收益 ；
（5）每日进行 收益计算 并 分配时，每日 累计收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资者 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资者 在每 日累 计 收益 支 付时 ， 其累 计
收益为负值， 则缩减投 资 者基金份额。 若投资者 赎 回基金份额时 ，其对应 收 益将立即结 清；若收
益为负 值， 则从 投资 者赎 回基金 款中 扣除 ；
（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策 和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业 税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。 华福货币 2016 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 159,532,360.33 476,893,081.70
定期存 款 9,260,000,000.00 16,880,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 2,500,000,000.00 16,880,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 3,530,000,000.00 -
存款期 限1 个月 以内 3,230,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 9,419,532,360.33 17,356,893,081.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
14,494,617,842.65 14,446,333,000.00 -48,284,842.65 -0.1483%
合计
14,494,617,842.65 14,446,333,000.00 -48,284,842.65 -0.1483%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
19,091,567,673.33 19,103,355,000.00 11,787,326.67 0.0274%
合计
19,091,567,673.33 19,103,355,000.00 11,787,326.67 0.0274%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 华福货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 52 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 9,169,055,283.60 -
合计 9,169,055,283.60 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
6,238,382,977.56 -
合计 6,238,382,977.56 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 410,957.82 290,820.70
应收定 期存 款利 息 14,770,371.62 18,555,989.35
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 117.81
应收债 券利 息 41,888,173.01 134,041,754.88
应收买 入返 售证 券利 息 32,282,664.41 6,437,454.31
应收申 购款 利息 100,626.45 182,659.55
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 925,102.85
合计 89,452,793.31 160,433,899.45
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 148,113.09 155,503.28 华福货币 2016 年年度报告
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合计 148,113.09 155,503.28
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 129,300.00 129,000.00
合计 129,300.00 129,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华福货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 34,901,007.12 34,901,007.12
本期申 购 117,845,849.45 117,845,849.45
本期赎 回( 以 ”- ” 号填 列) -127,977,470.24 -127,977,470.24
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以 ”- ” 号填 列) - -
本期末 24,769,386.33 24,769,386.33
金额单 位： 人民 币元
华福货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 43,031,591,378.02 43,031,591,378.02
本期申 购 121,030,636,998.33 121,030,636,998.33
本期赎 回( 以 ”- ” 号填 列) -131,529,268,051.75 -131,529,268,051.75
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以 ”- ” 号填 列) - -
本期末 32,532,960,324.60 32,532,960,324.60
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整和转 换入份额 ， 基金总赎回 份额含份
额级别 调整 和转 换出 份额 。 华福货币 2016 年年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
华福货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 907,602.29 - 907,602.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -907,602.29 - -907,602.29
本期末 - - -
单位： 人民 币元
华福货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 930,485,346.08 - 930,485,346.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -930,485,346.08 - -930,485,346.08
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 5,338,298.26 1,854,665.97
定期存 款利 息收 入 373,307,035.82 155,869,981.16
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 42.90 6,619.78
其他 1,178,782.81 642,988.38
合计 379,824,159.79 158,374,255.29
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 华福货币 2016 年年度报告
第 30 页 共 52 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
4,219,836.46 31,365,389.81
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4,219,836.46 31,365,389.81
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
51,068,214,020.84 13,806,101,152.50
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
50,712,382,498.56 13,576,361,427.99
减：应 收利 息总 额 351,611,685.82 198,374,334.70
买卖债 券差 价收 入 4,219,836.46 31,365,389.81
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
申购基 金份 额对 价总 额 - 462,878.77
减：现 金支 付申 购款 总额 - -
减：申 购债 券成 本总 额 - -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 - 462,878.77
申购差 价收 入 - -
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。 华福货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 52 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构 成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 交易 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金
额
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
股指期 货- 投资 收益 -
本基金 本报 告期 未进 行其 他投资 交易 。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收 益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12华福货币 2016 年年度报告
第 32 页 共 52 页
12 月 31 日 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
- -
银行间 市场 交易 费用 695.06 20.00
合计
695.06 20.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 60,000.00 60,000.00
银行汇 划费 81,422.87 75,108.63
其他 825.00 600.00
上清所 查询 费 1,500.00 -
账户服 务费 36,000.00 34,500.00
证书费 200.00 -
查询服 务费 - 300.00
交易费 用 - 25.00
合计 239,947.87 230,533.63
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化， 其中“华 福 资本投 资有限 公司”法 定 名称变更为 “兴银成华福货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 52 页
长资本 管理 有限 公司 ” 。
本基金 与关 联方 的所 有交 易均是 在正 常业 务中 按照 一般商 业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
华福证券 - - 678,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
59,424,021.54 16,415,272.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
5,287,270.48 49,966.21
注：华 福货 币 A 级 基金 份 额的基 金管 理人 报酬 按前 一日该 级基 金资 产净 值 0.27% 的 年费 率计 提；
华福货 币 B 级 基金 份额 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.17% 的年费 率计 提； 各级华福货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 52 页
基金份 额的 基金 管理 人报 酬逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 人报酬 ＝前 一日 该级 基金 份额的 基金 资产 净 值X R / 当年 天数 ；R 为该
级基金 份额 的年 管理 费费 率。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期 间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,466,803.95 4,809,497.81
注：支付基金 托管人兴 业 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.05% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X R / 当 年天 数；R 为 该级基 金份 额的 年 托
管费费 率。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务 费
华福货 币A 华福货 币B 合计
兴业银 行 45,334.69 3,693.21 49,027.90
华福证 券 18,472.15 0.00 18,472.15
兴银基 金 25,057.14 52,321,867.32 52,346,924.46
合计 88,863.98 52,325,560.53 52,414,424.51
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华福货 币A 华福货 币B 合计
兴业银 行 106,387.33 7,722.01 114,109.34
华福证 券 39,460.98 687.79 40,148.77
华福基 金 11,343.31 14,325,449.06 14,336,792.37
合计 157,191.62 14,333,858.86 14,491,050.48
注：华 福货 币 A 级 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提； 华福
货币 B 级 基金 份额 的销 售 服务费 按前 一日 该级 基金 资产净 值 0.15% 的年 费率 计提； 各级 基金 份额
的销售 服务 费逐 日累 计 至 每月月 底， 按月 支付 。 华福货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 52 页
计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净 值X R / 当 年天数 ；R 为该 级 基
金份额 的年 销售 服务 费率 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银行 497,926,500.00 - - - 250,015,205.48 15,205.48
上年度 可比 期 间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银行 6,123,671,500.00 30,213,000.82 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
华福货 币A 华福货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2014 年8
月27 日 ） 持有 的基 金份 额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 18,689,317.39
期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 289,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 1,540,072.90
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 148,697,894.21
期末持 有的 基金 份额 0.00 160,531,496.08
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.4931%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
华福货 币A 华福货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2014 年8
月27 日 ） 持有 的基 金份 额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 28,000,000.00 华福货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 52 页
期间因 拆分 变动 份额 0.00 689,317.39
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 18,689,317.39
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0434%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华福 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份
额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴银投资有限公司 55,839.64 0.2254% 510,612.67 1.4630%
华 福货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
上海兴瀚资产管理有限公司 68,408,613.14 0.2103% 0.00 0.0000%
兴业银行股份有限公司 23,664,690,536.47 72.7407% 25,126,687,574.62 58.3913%
华福证券有限责任公司 593,726,747.00 1.8250% 500,641,476.05 1.9925%
除托管行兴业 银行、 兴 银 投资、华福证 券、上海 兴 瀚资管投资本 基金外， 截 止报告期末 无其他关
联方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行股份有
限公司
5,659,532,360.33 281,090,275.04 8,706,893,081.70 56,908,577.30
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与 关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位 ： 份） 总金额 华福货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 52 页
兴业银 行 111610663 16 兴业 CD663 簿记建 档 5,000,000 497,926,500.00
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位 ： 份） 总金额
兴业银 行 111510437 15 兴业 CD437 簿记建 档 10,000,000 984,010,000.00
兴业银 行 111510424 15 兴业 CD424 簿记建 档 6,000,000 590,302,800.00
兴业银 行 111510413 15 兴业 CD413 簿记建 档 5,000,000 496,196,000.00
兴业银 行 111510407 15 兴业 CD407 簿记建 档 13,000,000 1,297,394,800.00
兴业银 行 111510385 15 兴业 CD385 簿记建 档 8,000,000 787,739,200.00
兴业银 行 111510381 15 兴业 CD381 簿记建 档 5,000,000 492,288,500.00
兴业银 行 111510377 15 兴业 CD377 簿记建 档 5,000,000 492,168,000.00
兴业银 行 111510371 15 兴业 CD371 簿记建 档 8,000,000 787,070,400.00
兴业银 行 111510326 15 兴业 CD326 簿记建 档 2,000,000 200,000,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
华福货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
900,916.95 6,685.34 - 907,602.29 -
华福货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
918,358,996.42 12,126,349.66 - 930,485,346.08 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金 持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额 单位 ：人 民币 元 华福货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 52 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张 ） 期末估 值总 额
111696416 16 包商银行CD048 2017 年1 月4 日 97.37 2,084,000 202,919,080.00
111696292 16 九台农村商业银行CD031 2017 年1 月4 日 97.30 2,083,000 202,675,900.00
111696287 16 南充商行CD030 2017 年1 月4 日 97.30 2,222,000 216,200,600.00
合计
6,389,000 621,795,580.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 高流动性 、 低风险的品种 ，其预期 风 险和预期 收益 率
都低于股票、 债券和混 合 型基金。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将风险控
制在限 定的 范围 内， 力求 资产的 安全 性和 流动 性， 追求超 过业 绩比 较基 准的 稳定收 益。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 合规及风 险 管理委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制 委员会， 负
责全面 评估 公司 经营 管理 过程中 的各 项风 险， 并提 出防范 化解 措施 。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极组织 对 公司各项制度 及内部控 制 的执行情况、 业
务的合法合规 性进行监 督 检查，定期和 不定期向 董 事会报告公司 内部控制 执 行情况。监 察稽核部
具体负责公司 各项制度 及 内部控制执行 情况的监 察 稽核工作，风 险管理部 负 责公司业务 合法合规
性管理，履行 合规管理 职 责。公司管理 层重视和 支 持风险管理和 监察稽核 工 作，并保证 合规管理
和监察稽核工 作的独立 性 和权威性，配 备了充足 合 格的人员，明 确了部门 及 其各岗位的 职责和工
作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人为 所在部门 的 风险控制第一 责任人， 对 本部门业务 范围内的
风险负 有管 控及 时报 告的 义务。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应 风险 管理 责任。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华福货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 52 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 139,994,948.13 2,212,072,832.10
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 12,862,091,364.99 2,555,124,839.66
合计 13,002,086,313.12 4,767,197,671.76
短期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用评级机 构 评级，并由债 券发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有关媒体 上公告。 以 上按短期信用 评级的债 券 投资中不包含 国债、政 策 性金融债及 央行票据
等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 0.00 198,469,261.31
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 198,469,261.31
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用机 构 评级，并由债 券发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有 关媒 体上 公告 。 以 上长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理华福货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 52 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量 因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于固定 收 益品种，因此 存在相应 的 利率风险。本 基金的基 金 管理人每日通 过
“影子 定价 ” 对 本基 金面 临的市 场风 险进 行监 控， 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 ，
并通过 调整 投 资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 6,919,532,360.33 2,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,419,532,360.33
结算备 付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融
资产
1,447,890,182.84 6,278,794,274.47 6,767,933,385.34 0.00 0.00 0.00 14,494,617,842.65
买入返 售金
融资产
7,108,149,232.25 2,060,906,051.35 0.00 0.00 0.00 0.00 9,169,055,283.60
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,452,793.31 89,452,793.31
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总 计 15,475,571,775.42 10,839,700,325.82 6,767,933,385.34 0.00 0.00 89,452,793.31 33,172,658,279.89
负债
卖出回 购金
融资产 款
600,010,739.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,010,739.98
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 华福货币 2016 年年度报告
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应付管 理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,263,047.18 4,263,047.18
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,860.59 1,252,860.59
应付销 售服
务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,761,902.87 3,761,902.87
应付交 易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,913.09 140,913.09
应付利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,247,030.45 5,247,030.45
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,074.80 252,074.80
负债总 计 600,010,739.98 0.00 0.00 0.00 0.00 14,917,828.98 614,928,568.96
利率敏 感度
缺口
14,875,561,035.44 10,839,700,325.82 6,767,933,385.34 0.00 0.00 74,534,964.33 32,557,729,710.93
上年度 末
2015 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 11,976,893,081.70 3,650,000,000.00 1,730,000,000.00 0.00 0.00 0.00 17,356,893,081.70
结算备 付金 238,095.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,095.24
买入返 售金
融资产
5,641,381,882.06 597,001,095.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,238,382,977.56
交易性 金融
资产
3,383,625,868.89 4,431,431,318.72 11,464,954,479.76 0.00 0.00 0.00 19,280,011,667.37
应收证 券清
算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,482,207.67 42,482,207.67
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,433,899.45 160,433,899.45
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,365.00 40,365.00
资产总 计 21,002,138,927.89 8,678,432,414.22 13,194,954,479.76 0.00 0.00 202,956,472.12 43,078,482,293.99
负债
卖出回 购金
融资产 款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850,564.75 3,850,564.75
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,131,380.60 1,131,380.60
应付销 售服
务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,398,012.54 3,398,012.54
应付交 易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,203.28 145,203.28
应付利 润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,325,447.68 3,325,447.68
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,300.00 139,300.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,989,908.85 11,989,908.85
利率敏 感度21,002,138,927.89 8,678,432,414.22 13,194,954,479.76 0.00 0.00 190,966,563.27 43,066,492,385.14 华福货币 2016 年年度报告
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缺口
备注： 大额 可转 让存 单列 入交易 性金 融资 产计 算。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 ，其 他市 场变量 保持 不变
测算市 场利 率变 动 25bp 对 期末基 金资 产净 值的 影响 金额（ 单位 ：人 民币 元）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25bp 9,838,390.88 14,680,632.09
市场利 率上 升 25bp -9,838,390.88 -14,603,367.50
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 14,446,333,000.00 44.37 19,103,355,000.00 44.36
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - 186,299,120.00 0.43
合计 14,446,333,000.00 44.37 19,289,654,120.00 44.79
注：其 他主 要包 含资 产支 持证券 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持有金融 工具的公华福货币 2016 年年度报告
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允价值或未来 现金流量 因 除市场利率和 外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风险。本
基金主要投资 于银行间 同 业市场交易的 固定收益 品 种，且以摊余 成本进行 后 续计量，因 此无重大
其他价 格风 险。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 14,494,617,842.65 43.69
其中： 债券 14,494,617,842.65 43.69
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,169,055,283.60 27.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,419,532,360.33 28.40
4 其他各项 资产 89,452,793.31 0.27
5 合计 33,172,658,279.89 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 600,010,739.98 1.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
原因 调整期 华福货币 2016 年年度报告
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产净值 比
例（% ）
1 2016 年12 月8 日 22.93 因大额 赎回 ，导 致被 动超 标
于法定 期限 内调 整
完毕
2 2016 年12 月9 日 23.39 因大额 赎回 ，导 致被 动超 标
于法定 期限 内调 整
完毕
3 2016 年12 月 12 日 20.25 因大额 赎回 ，导 致被 动超 标
于法定 期限 内调 整
完毕
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
本基金 合同 约定 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过120 天， 如有 超过 应当 在 10 个交 易日 内调 整。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.07 1.84
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 29.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 3.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 18.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.15 1.84
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 发生 超 过240 天的情 况。 华福货币 2016 年年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,492,531,529.53 4.58
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 569,815,251.91 1.75
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 12,432,271,061.21 38.19
8 其他 - -
9 合计 14,494,617,842.65 44.52
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111611303 16 平安 CD303 10,000,000 997,615,864.81 3.06
2 111609084 16 浦发 CD084 10,000,000 995,798,743.10 3.06
3 111615170 16 民生 CD170 5,000,000 498,807,932.29 1.53
4 111695842 16 青 岛银 行CD044 5,000,000 498,765,731.01 1.53
5 111610663 16 兴业 CD663 5,000,000 498,260,352.95 1.53
6 111619055 16 恒 丰银 行CD055 5,000,000 496,218,233.03 1.52
7 111619193 16 恒 丰银 行CD193 5,000,000 493,446,831.98 1.52
8 111696416 16 包 商银 行CD048 5,000,000 491,112,002.98 1.51
9 111696292
16 九台 农场 商业 银行
CD031
5,000,000 491,011,004.31 1.51
10 111696287 16 南 充商 行CD030 5,000,000 491,010,690.01 1.51
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0764%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3097%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0467%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年 12 月 16 日 -0.26%
由于市场 资 金 紧 张 导 致 同 业 存
单收益 率大 幅上 行
于法定 期限 内调 整完 毕 华福货币 2016 年年度报告
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2 2016 年 12 月 19 日 -0.29%
由 于 市 场 资 金 紧 张 导 致 同 业 存
单收益 率大 幅上 行
于法定 期限 内调 整完 毕
3 2016 年 12 月 20 日 -0.31%
由 于 市 场 资 金 紧 张 导 致 同 业 存
单收益 率大 幅上 行
于法定 期限 内调 整完 毕
4 2016 年 12 月 21 日 -0.25%
由 于 市 场 资 金 紧 张 导 致 同 业 存
单收益 率大 幅上 行
于法定 期限 内调 整完 毕
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 正偏 离度 的绝对 值未 有达 到0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销。
8.9.2
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体本期出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 89,452,793.31
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 89,452,793.31
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
华福货币 2016 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
华福货
币 A
6,307 3,927.28 7,637,679.12 30.84% 17,131,696.67
69.16
%
华福货
币 B
31 1,049,450,333.05 32,532,960,324.60 100.00% 0.00 0.00%
合计 6,338 5,136,909.07 32,540,598,003.72 99.95% 17,131,696.67 0.05%
注：基金机构 、个人投 资 者持有份额占 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ；对 合计 数，比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华福货 币A 10.35 0.0000%
华福货 币B 0.00 0.0000%
合计 10.35 0.0000%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
华福货 币A 0~10
华福货 币B 0
合计
0~10
本基 金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华福货 币A
0~10
华福货 币B
0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 华福货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 52 页
华福货 币
A
华福货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年8 月 27 日） 基金 份额 总额
1,149,874,455
.86
64,509,930.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,901,007.12 43,031,591,378.02
本报告 期基 金总 申购 份额 117,845,849.4
5
121,030,636,998.33
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 127,977,470.2
4
131,529,268,051.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “- ” 填列） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,769,386.33 32,532,960,324.60
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整，基 金总赎回 份 额含份额级 别调整和
转换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2016 年 3 月 29 日 ，基金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ， 自 2016 年 3 月 28 日 起本 基
金管理 人的 督察 长由 林佳 同志正 式任 职， 原督 察长 郑燕洪 同志 正式 离任 。
报告期 后，2017 年 2 月 14 日， 基金 管理 人发 布了 高级管 理人 员变 更公 告， 自 2017 年 2 月
13 日 起郑 泽星 先生 和卢 银 英女士 不再 担任 本基 金管 理人副 总经 理。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。 华福货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 52 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内本 基金管 理人、 基金托管人 的托管 业务部 门及其相关 高级管 理人员 未受到监管 部门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华福证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研 究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。
2、报 告期 内租 用 证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 华福货币 2016 年年度报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华福证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华福基 金2015 年12 月31 日基金 净值 （收
益）
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年1 月4 日
2
华福基 金管 理有 限责 任公 司关于 2016 年
1 月 4 日因指 数熔 断机 制 实施旗 下基 金相
关业务 办理 时间 调整 的公 告
公司网 站 2016 年1 月4 日
3
华福基 金管 理有 限责 任公 司关于 2016 年
1 月 7 日因指 数熔 断机 制 实施旗 下基 金相
关业务 办理 时间 调整 的公 告
公司网 站 2016 年1 月7 日
4 华福货 币市 场基 金 2015 年第 4 季 度报 告 上海证 券报 、公 司网 站 2016 年1 月21 日
5
华福货 币市 场基 金 2015 年第 4 季 度报 告
更正公 告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年1 月22 日
6
关 于 旗 下 基 金 新 增 陆 金 所 资 管 为 代 销 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年1 月28 日
7
华福货 币市 场基 金 2016 年春节 假期 前暂
停大额 申购 业务 的公 告
上海证 券报 、公 司网 站 2016 年2 月2 日
8
关 于 旗 下 基 金 新 增 天 天 基 金 为 代 销 机 构
的公告
上海证 券报 、 证券 日报 、
公司网 站
2016 年2 月22 日
9
关 于 旗 下 基 金 参 加 天 天 基 金 费 率 优 惠 活
动的公 告
上海证 券报 、 证券 日报 、
公司网 站
2016 年2 月26 日
10
华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年3 月29 日 华福货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 52 页
11 华福货 币市 场基 金 2015 年 年度报 告 公司网 站 2016 年3 月29 日
12 华福货 币市 场基 金 2015 年 年度报 告摘要 上海证 券报 2016 年3 月29 日
13
关 于 旗 下 基 金 新 增 同 花 顺 基 金 为 代 销 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年4 月11 日
14
华 福 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2016 年第 1 号）
公司网 站 2016 年4 月12 日
15
华 福 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘
要 （2016 年第1 号）
上海证 券报 2016 年4 月12 日
16 华福货 币市 场基 金 2016 年第 1 季 度报 告 上海证 券报 、公 司网 站 2016 年4 月20 日
17 关于旗 下基 金新 增代 销机 构的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年4 月27 日
18
关 于 旗 下 基 金 参 加 平 安 证 券 费 率 优 惠 活
动的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年5 月3 日
19
关 于 旗 下 基 金 参 加 好 买 基 金 费 率 优 惠 活
动的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年5 月6 日
20
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活
动的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年6 月29 日
21 华 福货 币市 场基 金 2016 年第 2 季 度报 告 上海证 券报 、公 司网 站 2016 年7 月21 日
22
关 于 旗 下 基 金 新 增 中 信 证 券 、 中 信 证 券
（山东 ）和 中信 期货 为代 销机构 的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年8 月24 日
23 华福货 币市 场基 金 2016 年 半年度 报告 公司网 站 2016 年8 月26 日
24
华福货 币市 场基 金 2016 年半年 度报 告 摘
要
上海证 券报 2016 年8 月26 日
25
华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 注
册资本 的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
公司网 站
2016 年9 月29 日
26 华福货 币市 场基 金 2016 年第 3 季 度报 告 上海证 券报 、公 司网 站 2016 年10 月 25 日
27
关 于 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 法 定 名
称变更 事宜 的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
证券时 报、 公司 网站
2016 年10 月 26 日
28
关 于 旗 下 基 金 新 增 长 城 证 券 为 代 销 机 构
并开通 定期 定额 投资 的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
证券时 报、 公司 网站
2016 年11 月 28 日
29
关 于 旗 下 基 金 新 增 华 信 证 券 为 代 销 机 构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 证券 日报、
证券时 报、 公司 网站
2016 年11 月 28 日
30
关 于 旗 下 基 金 新 增 国 泰 君 安 证 券 为 代 销
机构 、 开 通定 期定 额投 资 并参与 费率 优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 证券 日报、
证券时 报、 公司 网站
2016 年11 月 28 日
华福货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本公司 经证 监会 证监 许可 〔2013 〕1289 号文 批准 ， 于 2013 年10 月25 日成 立 。
2016 年9 月 23 日 ， 公 司股 东同比 例增 资 ， 公 司注 册资 本由 10,000 万 元变 更为14,300 万元 。
增资后 股东 出资 比例 维持 不变 ， 华 福证 券有 限责 任 公司出 资比 例 为76% ， 国脉 科技股 份有 限公 司
出资比 例 为24% 。
2016 年 10 月 24 日 ，公 司 完成了 法定 名称 变更 的工 商登记 ，法 定名 称由 “华 福基金 管理 有
限 责任公司 ”变更 为 “兴银 基金管理 有限责 任公司 ” 。原以“ 华福基 金管理有 限责任公 司 ”名
义对外 签订 的合 同、 协议 及债权 、债 务关 系将 全部 由 “兴 银基 金管 理有 限责 任公司 ”承 继。
2016 年 11 月 16 日 ，公 司 取得了 由中 国证 券监 督管 理委员 会颁 发的 经营 证券 期货业 务许 可
证，完 成了 资格 证书 的更 新工作 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华福 货 币市场 基金 募集 注册 的文 件；
2 、 《华 福货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《华 福货 币市 场基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《华 福货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内华 福货 币市 场 基金在 指定 报刊 上各 项公 告。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所， 并登 载于 基金 管理人 网站 （www.hffunds.cn）。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录 基金管理 人 网站查阅，或 在营业时 间 内至基金管理 人或基金 托 管人的办公场 所
免费查 阅。
兴银基 金管理有限责任公 司
2017 年 3 月29 日
