金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
金元顺安消费主题混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日
1
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业 绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 2
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安消 费主 题混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 金元顺 安消 费主 题混 合
基金主 代码 620006
交易代 码 620006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 15 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,666,425.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在正确认 识中国经 济发展 特点的基 础上，重 点投资 于消费
拉动经济 增长过程 中充分 受益的消 费主题行 业及其 中的优
势企业， 致力于分 享中国 经济增长 及增长方 式转变 带来的
投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 定增 值。
投资策 略 考虑到主 题投资的 特点， 本基金将 消费主题 的行业 范畴做
如下界定 ：非日常 生活消 费品、日 常消费品 、医疗 保健、
金融 、 信 息技 术、 电信 服 务、 公用 事业 以及工 业中 的运输 。
本基金 拟投 资的 消费 主题 行业总 共包 括 8 个 一级 行 业和 20
个二级行 业。本基 金的资 产配置策 略分为两 个层次 ：第一
层为基于 “ 自上而 下 ”的 大类资产 配置策略 ，以确 定基金
资产在股 票、债券 和现金 之间的比 例；第二 层采取 主动投
资方法构 建本基金 的股票 组合。本 基金的股 票投资 采取行
业配置指 导下的个 股精选 方法，即 ：首先进 行消费 主题行3
业的投资 价值评估 ，确定 拟投资的 优势行业 ；其次 进行行
业内个股 的精选， 从品质 、增长和 估值三个 维度精 选优质
消费主题 股票构建 股票组 合。本基 金在满足 流动性 及风险
监控要求 下，通过 宏观经 济方面自 上而下的 分析及 债券市
场方面自 下而上的 判断， 把握市场 利率水平 的运行 态势，
根据债 券市 场 收 益率 曲线 的整体 运动 方向 进行 债券 投资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中国 债券 总指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金是 一只主动 投资的 混合型基 金，其风 险收益 特征从
长期平均 及预期来 看，低 于股票型 基金，高 于债券 型基金
与货币市 场基金， 属于较 高风险、 较高收益 的证券 投资基
金品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 凌有法 郭明
联系电 话 021-68881801 010-66105799
电子邮 箱 service@jysa99.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 400-666-0666 95588
传真 021-68881875 010-66105798
注册地 址
中国（上 海）自 由贸 易试 验区花园 石
桥路33 号花 旗集 团大 厦3608 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址
中国（上 海）自 由贸 易试 验区花园 石
桥路33 号花 旗集 团大 厦3608 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 任开宇 易会满
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券日 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.jysa99.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办公 地址 5
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -3,408,961.46 19,229,301.43 10,547,279.76
本期利 润 -3,789,795.60 16,400,831.91 11,445,110.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1801 0.4190 0.2145
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.67% 34.80% 23.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.58% -4.67% 27.99%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -2,518,647.57 1,827,497.07 6,114,974.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1349 0.1026 0.1575
期末基 金资 产净 值 16,147,778.28 19,633,094.33 44,948,392.19
期末基 金份 额净 值 0.865 1.103 1.157
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.50% 10.30% 15.70%
注：
1、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
3、 表 中的 “期 末” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。 6
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.46% 0.72% 0.89% 0.59% -1.35% 0.13%
过去六 个月 -3.89% 0.75% 3.71% 0.61% -7.60% 0.14%
过去一 年 -21.58% 1.74% -9.11% 1.12% -12.47% 0.62%
过去三 年 -4.31% 2.04% 37.66% 1.43% -41.97% 0.61%
过去五 年 7.05% 1.80% 36.21% 1.30% -29.16% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
-13.50% 1.69% 13.34% 1.27% -26.84% 0.42%
注：
1、 本基 金选 择沪 深 300 指 数作为 股票 投资 部分 的业 绩基准 ， 选 择中 国债 券总 指数作 为债 券投 资 部
分的业 绩基 准， 复合 业绩 比较基 准为 ：沪 深 300 指 数收益 率× 80%+ 中 国债 券 总指数 收益 率× 20% ；
2、 本 基金 合同 生效 日为 2010 年 9 月 15 日；
3、 本 基金 建仓 期为 2010 年 9 月 15 日至 2011 年 3 月 14 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合
合同约 定。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额 累计净值增长 率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安消 费主 题混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 9 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日） 7
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金元顺 安消 费主 题混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注： 8
1、 本 基金 合同 生效 日为 2010 年 9 月 15 日；
2、 基 金增 长率 为实 际投 资 期间的 收益 率， 未经 过年 化处理 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。 9
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “金 元顺 安” ） 成立 于 2006 年 11 月， 由金元 证券 股份 有限
公 司（ 以下简 称“金 元证券 ” ） 与比 利时联 合资产 管理 公司 （以下 简称“ 比联资 管” ）共 同发起 设立 的
中 外合 资基金 管理 有限公司 。公 司总部 设在 上海陆家 嘴， 旗下设 立了 北京分公 司， 以及一 个子 公司 —
—金元 百利 资产 管理 有限 公司。2012 年 3 月 ，经 中 国证监 会核 准， 比联 资管 将所持 有的 49% 股 权转 让
于惠理 基金 管理 香港 有限 公司 （以 下简 称 “惠 理香 港” ） ， 公 司更 名为 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 。 2012
年 10 月 ，经 中国 证监 会核 准，公 司双 方股 东按 持股 比例向 公司 增资 人民 币 9,500 万元 ，公 司注 册资 本
增加 至 24,500 万元 。2016 年 3 月 ， 经中 国证 监会 核 准， 惠理 香港 将所 持有 的 49% 股 权转 让于 上海 泉意
金融信 息服 务有 限公 司（ 以下简 称“ 泉意 金融 ” ） 。
金 元顺 安始 终坚 持以“ 取信 于市 场、 取信 于社会 为行 为准 则， 诚实 信用， 勤勉 尽责 ，以 专业 经营
方 式管 理和运 作基 金财产和 客户 资产， 在合 法、合规 的前 提下， 为基 金份额持 有人 谋求最 大利 益，从
而 使公 司稳步 、健 康发展” 的投 资理念 ，遵 守法律、 行政 法规和 中国 证监会的 规定 ，遵守 社会 公德、
商 业道 德，诚 实守 信，遵循 基金 份额持 有人 利益优先 、公 平对待 其管 理的不同 基金 财产和 客户 资产的
原则， 接受 政府 和社 会公 众的监 督， 承担 社会 责任 。
截止 至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金管 理人 管理 金元 顺安宝 石动 力混 合型 证券 投资基 金、 金元 顺安
成 长动 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证券 投资基金 、金 元顺安 丰祥 债券型
证券投 资基 金 、 金 元顺 安 金元宝 货币 市场 基 金 和金 元顺安 沣楹 债券 型证 券投 资基金 共 11 只 开放 式证 券
投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闵杭
本基金
2015-10-16 - 22
金元顺 安消 费主 题混 合型 证券投 资基 金 、 金 元10
基金经
理
顺安新 经济 主题 混合 型证 券投资 基金 、 金元 顺
安 宝 石 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 金 元 顺 安
成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 上海 交通大 学工 学 学士。 曾任 湘财证 券
股份有 限公 司上 海自 营分 公司总 经理 ， 申银 万
国证券 股份 有限 公司 证券 投资总 部投 资总 监 。
2015 年 8 月加 入金 元顺 安 基金管 理有 限公 司。
22 年证券、基金等金融 行 业从业经历，具有
基金从 业资 格。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格 遵守 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资基
金 运作 管理办 法》和 《证券 投资 基金销 售管理 办法 》 、 《金 元顺 安 消费 主题混 合 型 证券 投资基 金基金 合
同 》和 其他有 关法 律法规的 规定 ，本着 诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产， 在严 格控制
风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益.
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金管 理 公司管 理办 法 》 和 《 证
券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定 了 《 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制
度》 ， 建 立了 科学 完善 的制 度和流 程 ， 从 事前 、 事中 、 事 后等 各个 业务 环节 严 格控制 不同 基金 之间 可能
存 在的 利益输 送， 覆盖了全 部开 放式基 金及 特定客户 资产 管理组 合； 涵盖了境 内上 市股票 、债 券的一
级 市场 申购、 二级 市场交易 等投 资管理 活动 ；贯穿了 授权 、研究 分析 、投资决 策、 交易执 行、 业绩评
估等投 资管 理活 动的 各个 环节。 11
在 投资 环节 ，本 基金管 理人 建立 了科 学的 投资决 策体 系， 加强 交易 执行环 节的 内部 控制 ，并 通过
工 作制 度、业 务流 程和技术 手段 保证公 平交 易原则的 贯彻 。同时 ，通 过对投资 交易 行为的 监控 、分析
评 估和 信息披 露来 加强对公 平交 易过程 和结 果的监督 。在 交易环 节， 为确保交 易的 公平执 行， 本基金
管 理人 交易管 理实 行集中交 易， 投资组 合的 投资决策 过程 和交易 执行 过程分开 ，各 投资组 合的 所有证
券 买卖 活动须 通过 交易部集 中统 一完成 。在 报告分析 环节 ，本基 金管 理人每季 度和 每年对 公司 管理的
不同投 资组 合的 整体 收益 率差异 、 分投 资类 别 （ 股 票、 债券 ） 的 收益 率差 异 、 对 连续 四 个 季度 期间 内、
不同时 间窗 内 （日 内、3 日内 、5 日 内） 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ， 根 据收益 率差 异和 交易 价 差 的
大 小， 说明是 否符 合公平交 易的 原则， 由投 资组合经 理、 督察长 、总 经理签署 后， 妥善保 存分 析报告
备查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ，确 保公平 交易 制度的
执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 管理 人 《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 、 《金 元顺 安基 金管理 有限 公司 公 平
交 易管 理制度 》及 其他相关 法律 法规和 公司 内部规章 制度 ，制定 了《 金元顺安 基金 管理有 限公 司异常
交易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了所 有可 投资 证券 的一 级市场 申购 、 二 级市 场交 易所公 开竞 价交 易、 交 易
所 大宗 交易、 银行 间债券交 易以 及非公 开发 行股票申 购、 以公司 名义 进行的一 级市 场债券 交易 等可能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用 定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期 内， 基金 重点 投资 于电子 、通 信、 军工 和食 品饮料 等。 12
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 ，本 基金 份额 净值 增长率 为-21.58% ，业 绩比 较基准 收益 率为-9.11% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
在货币 宽松+ 供给侧结 构性改革+ 房 地产调控放松 的政策组合 作用下，虽然 消费平稳、 出口下滑，
2016 年 中国 经济 运行 依然 保持在 合理 区间 内。 中国 经济稳 增长 主要 靠投 资， 尤其是 房地 产投 资， 房 地
产投资 增速 上升 带动 了相 关行业 景气 回升 ，成 为经 济稳增 长的 主要 动力 。受 房地产 调控 影响 ，2017 年
房地产 对经 济的 拉动 作用 将减弱 ， 预 计 2 季度 房地 产开发 投资 增速 将下 降， 下半年 增速 会进 一步 放缓 ，
经济下 行压 力加 大， 基建 投资和 深化 供给 侧结 构性 改革将 成为 经济 增长 的主 要推动 力。
中 央经 济工 作会 议定调 “货 币政 策稳 健中 性，要 把防 控金 融风 险放 到更重 要的 位置 ，决 心处 置一
批风险 点， 着力 防控 资产 泡沫” 。加 上 受 PPI 大幅 回 升的影 响 2017 年 通胀 预 期上升 ，上 半年 通胀 压力
明显加 大。 预 计 2017 年 国 内流动 性将 维持 偏紧 的趋 势。
货币政 策中 性、 经 济 L 型， 我 们判 断 2017 年 市场 仍 为震荡 市、 结构 市。 二季 度前 ， 市场 的主 要驱
动 力来 自于经 济回 升带来的 盈利 修复， 低估 值蓝筹将 更具 有投资 价值 。后半年 经济 下行压 力加 大，但
是 随着 十九大 召开 ，改革预 期升 温，风 险偏 好提升有 可能 成为驱 动市 场运行的 主要 动力， 国企 改革、
超跌成 长股 将会 有 机 会。 我们将 主动 选择 仓位 ，寻 找市场 确定 性较 高的 机会 参与投 资。
我们认 为 2017 年 投资 机 会可能 主要 集中 在以 下几 个方面 ：1 ，受 益于 供给 侧 改革， 价格 上涨 ，盈
利状况 改善 的周 期股 ， 如 钢铁、 采掘 、 有 色等 。2， 基建作 为经 济增 长的 两大 引擎之 一， 有着 稳增 长 拉
动经济 的作 用， 随着 经济 下行压 力加 大，PPP 将 会 得到大 力发 展， 基建 类 PPP 概念 有望 持续 发酵 。3 ，
国企改 革、 估值 业绩 匹配 度高的 超跌 成长 股等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改； 13
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ；
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。
分 管运 营的 副总 经理担 任估 值工 作小 组的 组长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。
基金事 务部 职责 ：
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ； 14
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程；
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任何重大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
15
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金托 管人 在对 金元 顺安 消费主 题混 合型 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守
《 证券 投资基 金法 》及其他 法律 法规和 基金 合同的有 关规 定，不 存在 任何损害 基金 份额持 有人 利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期内 ，金 元顺安 消费 主题 混合 型证 券投资 基金 的管 理人 —— 金元顺 安基 金管 理有 限公 司在
金元顺 安消 费主 题混 合型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金 资产 净值 计算、 基 金份额 申购 赎回 价格 计算 、
基 金费 用开支 等问 题上，不 存在 任何损 害基 金份额持 有人 利益的 行为 ，在各重 要方 面的运 作严 格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 金元 顺安 消费 主题混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 金元顺 安基 金管 理有 限公 司编制 和披 露的 金元 顺安 消费主 题混 合型 证券 投资 基金
2016 年 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容进 行 了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2017 年 3 月 17 日 16
§6 审 计报 告
安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 对金元 顺安 基金 管理 有限 公司金 元顺 安 消 费主 题混 合 型
证券投 资基 金证 券投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 ，2016 年 度的 利 润表 、 所 有者 权益 （基金
净值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 （ 安 永 华 明 （2017 ）审字第
60657709_B03 号） 。投 资 者可通 过本 基金 年度 报告 正文查 看该 审计 报告 全文 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人金 元顺 安基 金管理 有限 公司 的责 任。
这 种责 任包括 ： （1） 按照企 业会 计准则 的规 定编制财 务报 表，并 使其 实现公允 反映 ； （2） 设计 、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由 于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选 择的 审计 程序 取决于 注册 会计 师的 判断 ，包括 对由 于舞 弊或 错误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险
的 评估 。在进 行风 险评估时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰
当 的审 计程序 ，但 目的并非 对内 部控制 的 有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价基 金管理 人选 用会计
政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制， 公允 反映 了 金 元顺 安 消
费主题 混合 型证 券 投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及 2016 年度 的经 营成果 和净 值变 动情 况 。
注册会 计师 ：汤 骏 、 朱昀 17
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 3,352,843.77 6,600,994.80
结算备 付金
33,321.11 263,243.21
存出保 证金
8,006.02 142,396.73
交易性 金融 资产 7.4.7.2 13,000,959.50 12,888,875.54
其中： 股票 投资 7.4.7.2 13,000,959.50 12,888,875.54
基金投 资
- -
债券投资 7.4.7.2 - -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 192,157.55
应收利 息 7.4.7.5 634.19 1,494.55
应收股 利
- -
应收申 购款
473.32 1,218.18 18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
16,396,237.91 20,090,380.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
14,872.52 3,358.62
应付管 理人 报酬
20,994.56 26,224.50
应付托 管费
3,499.09 4,370.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 154,037.44 368,322.04
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 55,056.02 55,010.34
负债合 计
248,459.63 457,286.23
所有者 权益 ：
19
实收基 金 7.4.7.9 18,666,425.85 17,805,597.26
未分配 利润 7.4.7.10 -2,518,647.57 1,827,497.07
所有者 权益 合计
16,147,778.28 19,633,094.33
负债和 所有 者权 益总 计
16,396,237.91 20,090,380.56
注：报 告期 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.865 元， 基金 份额 总额 18,666,425.85 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日
至2015 年12 月31 日
一、收入
-2,997,299.52 19,484,453.46
1.利息 收入
38,427.55 96,371.11
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 38,427.55 96,371.11
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ）
-2,695,506.36 21,947,795.53
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,800,382.34 21,821,289.61
基金投 资收 益
- -
债券 投 资收 益 7.4.7.13 - - 20
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 104,875.98 126,505.92
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.18
-380,834.14 -2,828,469.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 40,613.43 268,756.34
减：二、费用
792,496.08 3,083,621.55
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 274,164.94 718,417.35
2．托 管费 7.4.10.2 45,694.26 119,736.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 259,290.88 2,031,955.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 213,346.00 213,513.00
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ”
号填列）
-3,789,795.60 16,400,831.91
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列
-3,789,795.60 16,400,831.91
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 消费 主题混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 21
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 17,805,597.26 1,827,497.07 19,633,094.33
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- -3,789,795.60 -3,789,795.60
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净值 减 少以 “- ”号填列 ）
860,828.59 -556,349.04 304,479.55
其中：1. 基 金申 购款 40,085,138.51 -6,485,234.82 33,599,903.69
2. 基金 赎回 款 -39,224,309.92 5,928,885.78 -33,295,424.14
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生的基 金净 值变 动（ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 18,666,425.85 -2,518,647.57 16,147,778.28
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 38,833,418.19 6,114,974.00 44,948,392.19
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- 16,400,831.91 16,400,831.91
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以 “- ”号填列 ）
-21,027,820.93 -20,688,308.84 -41,716,129.77
其中：1. 基 金申 购款 151,474,379.28 44,744,269.87 196,218,649.15
2. 基金 赎回 款 -172,502,200.21 -65,432,578.71 -237,934,778.92
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
- - - 22
生的基 金净 值变 动（ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 17,805,597.26 1,827,497.07 19,633,094.33
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 元顺 安消 费主 题混合 型证 券投 资基 金 （ 原名为 金元 比联 消费 主题 股票型 证券 投资 基金 ，以 下简
称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员会 （以 下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2010]963 号文 《 关
于 核准 金元比 联消 费主题股 票型 证券投 资基 金募集的 批复 》的核 准， 由基金管 理人 金元比 联基 金管理
有限公 司（ 系金 元顺 安基 金管理 有限 公司 的前 身） 向社会 公开 发行 募集 ，基 金合同 于 2010 年 9 月 15
日正式 生效 ， 首 次设 立募 集规模 为 407,031,537.62 份基金 份额 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定。
本 基金 的基金 管理 人与注册 登记 机构为 金元 顺安基金 管理 有限公 司， 基金托管 人为 中国工 商银 行股份
有限公 司。
经 金元 比联 第二 届董事 会第 七次 会议 及第 二届股 东会 第五 次会 议审 议通过 ，并 由中 国证 监会 证监
许可[2012]276 号文 核准 ， 金 元比 联基 金管 理有 限公 司已于 2012 年 3 月 15 日 完成相 关工 商变 更登 记手
续， 并且 变更 公司 名称 为 “金 元惠 理基 金管 理有 限 公司” 。 随 后， 报请 中国 证 监会同 意 ， 将 金元 比联 消
费主题 股票 型证 券投 资基 金更名 为金 元惠 理消 费主 题股票 型证 券投 资基 金， 并 于 2012 年 5 月 2 日公 告 。
2015 年 2 月 5 日 ，经 金元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年 8 月 8 日 实 行的《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定，经 与基 金托 管人 协商 一致， 自 2015 年 7 月 15 日起将 本基 金变 更为 金 元
顺安消 费主 题混 合型 证券 投资基 金。
本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括国 内依 法发 行上市 的股 票、 债券 、货 币市23
场 工具 、权证 、资 产支持证 券以 及法律 法规 或中国证 监会 允许基 金投 资的其他 金融 工具。 在正 确认识
中国 经 济发展 特点 的基础上 ，重 点投资 于消 费拉动经 济增 长过程 中充 分受益的 消费 主题行 业及 其中的
优势企 业， 力争 实 现 基金 资 产的中 长期 稳定 增值 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率× 80%
＋中国 债券 总指 数收 益率× 20% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本 财务 报表 系按 照财政 部颁 布的 《企 业会 计准则 — 基 本准 则》 以及 其后颁 布及 修订 的具 体会 计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中
国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企业
会计准 则> 估 值业 务及 份额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》
第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度
报告> 》 、 其他 中国 证监 会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完 整 地反映 了本 基金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及 2016 年 度的 经营 成 果和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关
规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本 基金 记账 本位 币和编 制本 财务 报表 所采 用的货 币均 为人 民币 。除 有特别 说明 外， 均以 人民 币元
为单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权 益 工
具的合 同。 24
1、 金 融资 产分 类
本 基金 的金 融资 产于初 始确 认时 分为 以下 两类： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 ；
2、 金 融负 债分 类
本 基金 的金 融负 债于初 始确 认时 归类 为以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负 债和 其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划 分为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 的股 票、 债券等 ，以 及不 作为 有效 套期
工具的 衍生 工具 ， 按 照取 得时的 公允 价值 作为 初始 确认金 额， 相关 的交 易费 用在发 生时 计入 当期 损 益 ；
在 持有 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 期间 取得 的利息 或现 金股 利， 应当 确认
为 当期 收益。 每日 ，本基金 将以 公允价 值计 量且其变 动计 入当期 损益 的金融资 产或 金融负 债的 公允价
值变动 计入 当期 损益 ；
处 置该 金融 资产 或金融 负债 时， 其公 允价 值与初 始入 账金 额之 间的 差额应 确认 为投 资收 益， 同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当 收取 该金 融资 产现金 流量 的合 同权 利终 止，或 该金 融资 产已 转移 ，且符 合金 融资 产转 移的 终止
确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方 （ 转入 方 ） ；
本 基金 已将金 融资 产所有权 上几 乎所有 的风 险和报酬 转移 给转入 方的 ，终止确 认该 金融资 产； 保留了
金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬的 ，不终止 确认 该金融 资产 ；本基金 既没 有转移 也没 有保留
金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬的 ，分别下 列情 况处理 ：放 弃了对该 金融 资产控 制的 ，终止
确 认该 金融资 产并 确认产生 的资 产和负 债； 未放弃对 该金 融资产 控制 的，按照 其继 续涉入 所转 移金融
资产的 程度 确认 有关 金融 资产， 并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1、 股 票投 资
买 入股 票于 成交 日确认 为股 票投 资， 股票 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入25
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
2、 债 券投 资
买 入债 券于 成交 日确认 为债 券投 资。 债券 投资成 本， 按成 交日 应支 付 的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买 入零 息债 券视 同到期 一次 性还 本付 息的 附息债 券， 根据 其发 行价 、到期 价和 发行 期限 按直 线法
推算内 含票 面利 率后 ，按 上述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
3、 权 证投 资
买 入权 证于 成交 日确认 为权 证投 资。 权证 投资成 本按 成交 日应 支付 的全部 价款 扣除 交易 费用 后入
账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
4、 分 离交 易可 转债
申 购新 发行 的分 离交易 可转 债于 获得 日， 按可分 离权 证公 允价 值占 分离交 易可 转债 全部 公允 价值
的 比例 将购买 分离 交易可转 债实 际支付 全部 价款的一 部分 确认为 权证 投资成本 ，按 实际支 付的 全部价
款扣减 可分 离权 证确 定的 成本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 2 、3 中 相关原 则进 行计 算；
5、 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小
时，也 可以 用合 同利 率） 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公 允价 值是 指市 场参与 者在 计量 日发 生的 有序交 易中 ，出 售一 项资 产所能 收到 或者 转移 一项 负债
所 需支 付的价 格。 以公允价 值计 量或披 露的 资产和负 债， 根据对 公允 价值计量 整体 而言具 有重 要意义
的 最低 层次输 入值 ，确定所 属的 公允价 值层 次：第一 层次 输入值 ，在 计量日能 够取 得的相 同资 产或负
债 在活 跃市场 上未 经调整的 报价 ；第二 层次 输入值， 除第 一层次 输入 值外相关 资产 或负债 直接 或间接
可 观察 的输入 值； 第三层次 输入 值，相 关资 产或负债 的不 可观察 输入 值。本基 金主 要金融 工具 的估值
方法如 下： 26
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存 在活 跃市 场的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ；估值 日无 交易 ，但 最近 交易
日 后经 济环境 未发 生重大变 化且 证券发 行机 构未发生 影响 证券价 格的 重大事件 的， 按最近 交易 日的市
场 交易 价格确 定公 允价值。 估值 日无交 易且 最近交易 日后 经济环 境发 生了重大 变化 或证券 发行 机构发
生 了影 响证券 价格 的重大事 件， 参考类 似投 资品种的 现行 市价及 重大 变化等因 素， 调整最 近交 易市价
以确定 公允 价值 。
2、 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当 金融 工具 不存 在活跃 市场 ，采 用市 场参 与者普 遍认 同且 被以 往市 场实际 交易 价格 验证 具有 可靠
性 的估 值技术 确定 公允价值 。本 基金采 用在 当前情况 下适 用并且 有足 够可利用 数据 和其他 信息 支持的
估 值技 术，优 先使 用相关可 观察 输入值 ，只 有在可观 察输 入值无 法取 得或取得 不切 实可行 的情 况下，
才使用 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当 本基 金具 有抵 销已确 认金 融资 产和 金融 负债的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ，同
时 本基 金计划 以净 额结算或 同时 变现该 金融 资产和清 偿该 金融负 债时 ，金融资 产和 金融负 债以 相互抵
销 后的 金额在 资产 负债表内 列示 。除此 以外 ，金融资 产和 金融负 债在 资产负债 表内 分别列 示， 不予相
互抵销 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行的 基金 份额 总额 所对 应的金 额。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金份 额变 动分
别 于基 金申购 确认 日及基金 赎回 确认日 确认 。上述申 购和 赎回分 别包 括基金转 换所 引起的 转入 基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 损益 平准 金和 未实 现损益 平准 金。 已实 现损 益平准 金指 在申 购或 赎回 基金
份额时，申购或赎 回款项 中包含的按累计未 分配的 已实现收益/ （损失）占基 金净值比例计算的 金额。
未实现损益平准金 指在申 购或赎回基金份额 时，申 购或赎回款项中包 含的按 累计未实现利得/ （损失 ）
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基 金 赎回 确认 日确认 。
未 实现 损益 平准 金与已 实现 损益 平准 金均 在“损 益平 准金 ”科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入 “未
分配利 润/ （ 累计 亏损） ”。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确 认和计量 27
1、 存 款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协 议
规 定的 利率及 持有 期重新计 算存 款利息 收入 ，并根据 提前 支取所 实际 收到的利 息收 入与账 面已 确认的
利息收 入的 差额 确认 利息 损失， 列入 利息 收入 减项 ，存款 利息 收入 以净 额列 示；
2、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认， 在债 券实 际持 有期内 逐日 计提 ；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
4、 买 入返 售金 融资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5、 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于卖 出股 票成 交日 确认 ，并按 卖出 股票 成交 金额 与其成 本的 差额 入 账 ；
6、 债 券投 资收 益/ （损 失 ） 于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
7、 资产 支持 证券 投资 收益/ （损失） 于成 交日 确认 ， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账 ；
8、 衍 生工 具收 益/ （损 失 ） 于卖 出权 证成 交日 确认 ，并按 卖出 权证 成交 金额 与其成 本的 差额 入 账 ；
9、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代 扣
代缴的 个人 所得 税后 的净 额入账 ；
10、 公允价值变动收 益/ （损失）系本基金持有 的采 用公允价值模式计量 的交 易性金融资产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
11 、 其 他收 入在 主要 风险和 报 酬已 经转 移给 对方 ，经 济 利益 很可 能流 入且 金额 可 以可 靠计 量的 时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购金 融资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影响 基
金份额 净值 小数 点后 第四 位的， 则采 用待 摊或 预提 的方法 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策 28
1、 在 符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每次 收益 分配 比 例
不得低 于该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
2、 本 基金 收益 分配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自
动 转为 基金份 额进 行再投资 ；若 投资者 不选 择，本基 金默 认的收 益分 配方式是 现金 分红； 如投 资者在
不同销 售机 构选 择的 分红 方式不 同， 基金 注册 登记 机构将 以投 资者 最后 一次 选择的 分红 方式 为准 ；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
4、 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要进行 分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1、 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券（ 股票 ） 交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通29
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规定 ， 自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知》 的 规定 ，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关 政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 ；
根据 财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税应 税行 为，以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号 文《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理 人
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
3、 企 业所 得税
根据财 政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券 投资基金税收政策的通知 》的规定， 自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金30
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 中非 流通股 股东 通过对价 方式 向流通 股股 东支付的 股份 、现金 等收 入，暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有
关个人 所得 税政 策的 通知 》的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所得 暂免 征收 个人 所得
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司 股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 31
活期存 款 3,352,843.77 6,600,994.80
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 3,352,843.77 6,600,994.80
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,069,715.44 13,000,959.50 -68,755.94
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,069,715.44 13,000,959.50 -68,755.94
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,576,797.34 12,888,875.54 312,078.20
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 32
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,576,797.34 12,888,875.54 312,078.20
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期 存 款利 息 615.59 1,311.95
应收定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 15.00 118.50
应收债 券利 息 - - 33
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3.60 64.10
合计 634.19 1,494.55
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 154,037.44 368,322.04
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 154,037.44 368,322.04
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 56.02 10.34
预提审 计费 55,000.00 55,000.00
预提信 息披 露费 - - 34
合计 55,056.02 55,010.34
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 17,805,597.26 17,805,597.26
本期申 购 40,085,138.51 40,085,138.51
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） -39,224,309.92 -39,224,309.92
本期末 18,666,425.85 18,666,425.85
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 15,747,108.51 -13,919,611.44 1,827,497.07
本期利 润 -3,408,961.46 -380,834.14 -3,789,795.60
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 737,636.03 -1,293,985.07 -556,349.04
其中： 基金 申购 款 27,222,531.06 -33,707,765.88 -6,485,234.82
基金赎 回款 -26,484,895.03 32,413,780.81 5,928,885.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,075,783.08 -15,594,430.65 -2,518,647.57
7.4.7.11 存款利息收入 35
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 36,267.85 85,561.29
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,281.26 9,245.66
其他 878.44 1,564.16
合计 38,427.55 96,371.11
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 84,543,526.95 683,707,855.03
减：卖 出股 票成 本总 额 87,343,909.29 661,886,565.42
买卖股票 差 价收 入 -2,800,382.34 21,821,289.61
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益 36
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具投 资收益 。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 104,875.98 126,505.92
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 104,875.98 126,505.92
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -380,834.14 -2,828,469.52
——股 票投 资 -380,834.14 -2,828,469.52
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - - 37
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -380,834.14 -2,828,469.52
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 40,601.97 262,798.58
转换费 收入 11.46 5,849.87
其他 - -
印花税 返还 - 107.89
合计 40,613.43 268,756.34
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 259,290.88 2,031,955.02
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 259,290.88 2,031,955.02
7.4.7.21 其他费用 38
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 55,000.00 55,000.00
信息披 露费 140,000.00 140,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 用 346.00 513.00
其他费 用 - -
合计 213,346.00 213,513.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 7.4.6.2 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资 产
负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉 意金 融信 息服 务有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
39
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 - - 29,618,401.94 2.22%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 40
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 26,964.47 2.23% - -
注 ：上 述佣 金按 市场佣 金率 计算 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司收 取证 管费 、经 手费
和 由券 商承担 的证 券结算风 险基 金后的 净额 列示。该 类佣 金协议 的服 务范围还 包括 佣金收 取方 为本基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 274,164.94 718,417.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 98,545.77 322,848.54
注：
1、 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.50% 的 年费率 计提 。
计算方 法如 下：H=E× 1.50%/ 当年天 数，
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 ，
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支 付， 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ， 支付 日期 顺延 。
2 、 根据《 开放 式证券 投资基 金销 售费 用管理 规定 》 ，基 金管 理人 与基金 销售 机构 在基 金销 售协议
中 约定 依据销 售机 构销售基 金的 保有量 提取 一定比例 的客 户维护 费， 用以向基 金销 售机构 支付 客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ，客 户维 护费 从基 金管理 费中 列支 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 41
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 45,694.26 119,736.18
注：
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提。
计算方 法如 下：H=E× 0.25%/ 当年天 数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 ，
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支 付， 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等 ， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 可比期 间均 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
上海金 元百 利资
产管理 有限 公司
4,738,018.65 25.38% 4,738,018.65 26.61%
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 42
单位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行
股份有 限公 司
3,352,843.77 36,267.85 6,600,994.80 85,561.29
注： 本基 金的 证券 交易 结 算资金 通过 托管 银行 备付 金账户 转存 于中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，
2016 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 1,281.26 元（ 2015 年度 获得 的利 息收 入为 人民 币 9,245.66 元） ， 2016
年末结 算备 付金 余额 为人 民币 元 33,321.11 元（2015 年末 结算 备付 金余 额为 人民币 元 263,243.21 元） 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原
证券
2016-12
-21
2017-01
-03
新股未
上市
4.00 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌
数量
（股）
期末
期末
备注 43
代码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额
002635
安洁科
技
2016-11-
08
重大资
产重组
33.74
2017-02-
08
33.50 22,611 753,273.08 762,895.14 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。 本基 金管
理 人制 定了政 策和 程序来识 别及 分析这 些风 险，并设 定适 当的风 险限 额及内部 控制 流程， 通过 可靠的
管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防
线 ；由 督察长 、风 险控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的证券 ，且 通过 分散 化投 资以降 低信 用风 险。
本基金投资 于一家上市 公 司发行的股票 市值不 超过 基金资产净 值的 10% ，且 本基金与由 本基金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 在交易 所进 行的交易 均与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约44
风 险发 生的可 能性 很小；基 金在 进行银 行间 同业市场 交易 前均对 交易 对手进行 信用 评估， 以控 制相应
的信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具 变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ；因 此， 除在附 注 7.4.12 中列 示的 本基金 于期 末持 有 的
流 通受 限证券 外， 本期末本 基金 的其它 资产 均能及时 变现 。此外 ，本 基金可通 过卖 出回购 金融 资产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 人员 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险； 本基 金的 生息 资产
主要为 银行 存款 、存 出保 证金及 结算 备付 金等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,352,843.77 - - - 3,352,843.77
结算备 付金 33,321.11 - - - 33,321.11
存出保 证金 8,006.02 - - - 8,006.02
交易性 金融 资产 - - - 13,000,959.50 13,000,959.50 45
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 634.19 634.19
应收申 购款 - - - 473.32 473.32
买入返 售金 融资 产 - - - - -
资产总 计 3,394,170.90 - - 13,002,067.01 16,396,237.91
负债
应付赎 回费 - - - 56.02 56.02
应付管 理人 报酬 - - - 20,994.56 20,994.56
应付托 管费 - - - 3,499.09 3,499.09
应付交 易费 用 - - - 154,037.44 154,037.44
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 55,000.00 55,000.00
应付赎 回款 - - - 14,872.52 14,872.52
负债总 计 - - - 248,459.63 248,459.63
利率敏 感度 缺口 3,394,170.90 - - 12,753,607.38 16,147,778.28
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 46
资产
银行存 款 6,600,994.80 - - - 6,600,994.80
结算备 付金 263,243.21 - - - 263,243.21
存出保 证金 142,396.73 - - - 142,396.73
交易性 金融 资产 - - - 12,888,875.54 12,888,875.54
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 192,157.55 192,157.55
应收利 息 - - - 1,494.55 1,494.55
应收申 购款 - - - 1,218.18 1,218.18
买入返 售金 融资 产 - - - - -
资产总 计 7,006,634.74 - - 13,083,745.82 20,090,380.56
负债
应付赎 回费 - - - 10.34 10.34
应付管 理人 报酬 - - - 26,224.50 26,224.50
应付托 管费 - - - 4,370.73 4,370.73
应付交 易费 用 - - - 368,322.04 368,322.04
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 55,000.00 55,000.00 47
应付赎 回款 - - - 3,358.62 3,358.62
负债总 计 - - - 457,286.23 457,286.23
利率敏 感度 缺口 7,006,634.74 - - 12,626,459.59 19,633,094.33
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值， 并按 照合 约规定 的重 新定 价日 或到 期日
孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
以中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司公 布 的 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日 各债 券
的基点 价值 （BP 价值 ）为 主要计 算依 据；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 1 个基 点 - -
市场利 率上 升 1 个基 点 - -
注： 于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 （2015 年 12 月 31 日： 同 ） ， 银行 存款、
结 算备 付金和 存出 保证金均 以活 期存款 利率 或相对固 定的 利率计 息， 假定利率 变动 仅影响 该类 资产的
未 来收 益，而 对其 本身的公 允价 值无重 大影 响。因此 市场 利率的 变动 对于本基 金资 产净值 无重 大影响
（2015 年 12 月 31 日： 同）。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
本 基金 所面 临的 其他价 格风 险主 要系 市场 价格风 险。 市场 价格 风险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于证券 交易 所上市的 股票 ，所面 临的 最大市场 价格 风险由 所持 有的金融 工具 的公允 价值 决定。
本 基金 通过投 资组 合的分散 化降 低市场 价格 风险，并 且本 基金管 理人 每日对本 基金 所持有 的证 券价格
实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 48
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例 （% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 13,000,959.50 80.51 12,888,875.54 65.65
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,000,959.50 80.51 12,888,875.54 65.65
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产的 60%-95% ，其 中， 投资 于 消费主 题行 业的 上市
公司股票的 比例不低 于本 基金股票资 产的 80% ；债 券、现金等 金融工具 以及 中国证监会 允许基金 投资
的其他 证券 品种 占基 金资 产的 5%-40% ， 其中， 本基 金保留 的现 金或 投资 于到 期日在 一年 以内 的政 府 债
券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 投资 组合 中股票 投资 的 贝
塔系数 紧密 相关 。
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
HS300 指 数下 跌 5% 减少 83.66 万元 减少 58.72 万元
HS300 指 数上 涨 5% 增加 83.66 万元 增加 58.72 万元
注 ：本 基金 管理 人运用 资本 —资 产定 价模 型方法 对本 基金 的市 场价 格风险 进行 分析 。上 表为 市场
价 格风 险的敏 感性 分析，反 映了 在其他 变量 不变的假 设下 ，证券 市场 组合的价 格发 生合理 、可 能的变
动时， 将对 基金 资产 净值 产生的 影响 。 49
7.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在市 场正 常波 动下 ， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能损 失。 更 为
确 切的 是指， 在一 定概率水 平（ 置信度 ）下 ，某一金 融 资 产或证 券组 合价值在 未来 特定时 期内 的最大
可能损 失。 用公 式表 示为 ：Prob （ Δ P> V a R ） = 1 ? α 或 Prob （ Δ P< V a R ）= α ，
其中 Prob 表 示： 资产 价值 损失小 于可 能损 失上 限的 概率 。 △ Ρ 表 示： 某一 金融 资产在 一定 持有 期 △t
的价值 损失 额 。V AR 表示 ：给定 置信 水 平 α 下的在 险价值 ，即 可能 的损 失上 限。 α 为： 给定 的置 信 水
平。
假设
在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险 ；
以资产 负债 表日 前 125 个 交易日 为观 察期 ；
预测期 间本 基金 的资 产组 合的结 构保 持不 变；
本基金 的基 金净 值日 对数 收益率 服从 正态 分布 。
分析
风险价 值
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合计 增加 30.46 万元 增加 109.44 万元
注：上述分 析衡量了 在 99% 的置信水平下 ，所持 有 的资产组合 在资产负 债表 日后一个交 易日内 由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收款项 以及 其他 金融 负债 ，其因 剩余 期限 不长 ，公 允价
值与账 面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币 12,234,064.36 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民币 766,895.14 元， 无第 三层 次余50
额。 （ 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融工 具中 属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 8,023,354.16 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币 4,865,521.38 元， 无第 三层 次
余额。 ）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间的重大变动
对 于证 券交 易所 上市的 股票 ，若 出现 重大 事项停 牌、 交易 不活 跃、 或属于 非公 开发 行等 情况 ，本
基 金分 别于停 牌日 至交易恢 复活 跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间不将相 关股 票的公 允价 值列入
第 一层 次；并 根据 估值调整 中采 用的不 可观 察输入值 对于 公 允价 值的 影响程度 ，确 定相关 股票 公允价
值应属 第二 层次 或第 三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余额和本期变动 金额
本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融工 具本 期末和 上期 末均 不以 第三 层次
公允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金的资 产净 值为 人民 币 16,147,778.28 元， 已连 续超 过 273 个工 作日 基金
资产净 值低 于人 民 币 5,000 万元。 本基 金资 产管 理人 已就上 述情 况按 照中 国证 监会颁 布的 《公 开募 集 证
券 投资 基金运 作管 理办法》 第四 十一条 的规 定，向中 国证 监会说 明原 因和报送 解决 方案。 本基 金资产
管理人 将积 极采 取开 展持 续营销 、加 大宣 传力 度、 提高投 研能 力等 措施 ，尽 快扭转 这一 状况 。
除此以 外， 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 51
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 13,000,959.50 79.29
其中： 股票 13,000,959.50 79.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,386,164.88 20.65
7 其他各 项资 产 9,113.53 0.06
8 合计 16,396,237.91 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 277,982.00 1.72
B 采矿业 - - 52
C 制造业 10,537,543.50 65.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 658,880.00 4.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,522,554.00 9.43
J 金融业 4,000.00 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,000,959.50 80.51
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002185 华天科 技 95,915 1,158,653.20 7.18 53
2 002236 大华股 份 78,300 1,071,144.00 6.63
3 600519 贵州茅 台 2,744 916,907.60 5.68
4 002241 歌尔股 份 31,300 830,076.00 5.14
5 002179 中航光 电 22,001 798,416.29 4.94
6 002475 立讯精 密 38,100 790,575.00 4.90
7 002583 海能达 58,263 769,654.23 4.77
8 002635 安洁科 技 22,611 762,895.14 4.72
9 600345 长江通 信 32,700 742,944.00 4.60
10 000858 五粮液 20,800 717,184.00 4.44
11 000759 中百集 团 71,000 658,880.00 4.08
12 600584 长电科 技 35,700 630,105.00 3.90
13 002013 中航机 电 33,576 614,105.04 3.80
14 002174 游族网 络 18,200 481,390.00 2.98
15 300033 同花顺 6,800 467,704.00 2.90
16 300444 双杰电 气 18,867 452,808.00 2.80
17 300339 润和软 件 9,700 296,820.00 1.84
18 300220 金运激 光 9,700 282,076.00 1.75
19 002299 圣农发 展 13,100 277,982.00 1.72
20 002354 天神娱 乐 4,000 276,640.00 1.71
21 601375 中原证 券 1,000 4,000.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 600345 长江通 信 1,668,120.00 8.50
2 600519 贵州茅 台 1,649,553.00 8.40 54
3 002185 华天科 技 1,466,746.30 7.47
4 300336 新文化 1,466,034.50 7.47
5 002299 圣农发 展 1,455,288.00 7.41
6 300207 欣旺达 1,406,888.00 7.17
7 600276 恒瑞医 药 1,336,363.00 6.81
8 002458 益生股 份 1,336,256.00 6.81
9 300339 润和软 件 1,253,154.00 6.38
10 002236 大华股 份 1,152,293.00 5.87
11 600521 华海药 业 1,135,756.47 5.78
12 600497 驰宏锌 锗 1,128,706.00 5.75
13 601688 华泰证 券 1,101,845.00 5.61
14 600584 长电科 技 1,097,675.00 5.59
15 002234 民和股 份 1,093,995.00 5.57
16 601377 兴业证 券 1,084,670.00 5.52
17 002456 欧菲光 1,060,800.25 5.40
18 600266 北京城 建 1,055,528.00 5.38
19 002635 安洁科 技 1,052,959.50 5.36
20 600391 成发科 技 1,048,324.00 5.34
21 002179 中航光 电 1,033,589.00 5.26
22 000686 东北证 券 1,000,566.00 5.10
23 600109 国金证 券 1,000,132.00 5.09
24 603328 依顿电 子 989,459.00 5.04
25 600203 福日电 子 970,760.00 4.94
26 002241 歌尔股 份 939,146.29 4.78
27 002100 天康生 物 930,100.00 4.74
28 002475 立讯精 密 851,581.00 4.34
29 601788 光大证 券 829,753.00 4.23 55
30 002343 慈文传 媒 810,099.00 4.13
31 002583 海能达 790,817.00 4.03
32 002477 雏鹰农 牧 750,582.00 3.82
33 000776 广发证 券 737,789.00 3.76
34 000858 五粮液 726,587.00 3.70
35 601939 建设银 行 725,192.00 3.69
36 601117 中国化 学 724,942.00 3.69
37 601009 南京银 行 724,529.00 3.69
38 002045 国光电 器 724,031.37 3.69
39 002502 骅威文 化 702,831.75 3.58
40 603008 喜临门 698,413.00 3.56
41 300444 双杰电 气 695,104.00 3.54
42 603989 艾华集 团 688,205.00 3.51
43 603899 晨光文 具 686,934.00 3.50
44 600015 华夏银 行 672,262.00 3.42
45 002078 太阳纸 业 672,182.00 3.42
46 600485 信威集 团 670,502.90 3.42
47 300113 顺网科 技 665,714.00 3.39
48 300188 美亚柏 科 662,024.00 3.37
49 300065 海兰信 659,390.11 3.36
50 002405 四维图 新 659,026.00 3.36
51 002649 博彦科 技 650,582.00 3.31
52 002124 天邦股 份 637,399.00 3.25
53 002562 兄弟科 技 619,854.85 3.16
54 300401 花园生 物 618,276.00 3.15
55 002626 金达威 615,816.00 3.14
56 002368 太极股 份 613,810.00 3.13 56
57 000952 广济药 业 613,490.00 3.12
58 600803 新奥股 份 605,100.49 3.08
59 600482 中国动 力 596,784.00 3.04
60 600802 福建水 泥 575,453.00 2.93
61 000546 金圆股 份 575,451.00 2.93
62 000789 万年青 574,943.00 2.93
63 600720 祁连山 573,116.00 2.92
64 600425 青松建 化 572,964.00 2.92
65 600449 宁夏建 材 572,928.00 2.92
66 000877 天山股 份 572,760.00 2.92
67 000885 同力水 泥 572,750.00 2.92
68 002376 新北洋 564,771.00 2.88
69 002123 梦网荣 信 558,955.00 2.85
70 002013 中航机 电 558,943.00 2.85
71 300250 初灵信 息 556,737.00 2.84
72 300033 同花顺 554,975.00 2.83
73 600415 小商品 城 553,853.00 2.82
74 600060 海信电 器 553,210.00 2.82
75 002686 亿利达 544,840.00 2.78
76 600547 山东黄 金 543,270.00 2.77
77 000759 中百集 团 539,510.00 2.75
78 600029 南方航 空 533,565.00 2.72
79 600887 伊利股 份 529,328.00 2.70
80 601225 陕西煤 业 516,058.00 2.63
81 002174 游族网 络 514,764.00 2.62
82 600409 三友化 工 513,426.00 2.62
83 002563 森马服 饰 510,665.00 2.60 57
84 300070 碧水源 510,583.00 2.60
85 000333 美的集 团 510,374.00 2.60
86 002019 亿帆医 药 509,850.00 2.60
87 300146 汤臣倍 健 508,622.00 2.59
88 000651 格力电 器 508,428.00 2.59
89 000049 德赛电 池 506,889.00 2.58
90 600562 国睿科 技 505,710.00 2.58
91 600487 亨通光 电 504,742.00 2.57
92 600718 东软集 团 489,300.00 2.49
93 002172 澳洋科 技 489,163.00 2.49
94 601601 中国太 保 485,683.56 2.47
95 300346 南大光 电 475,364.00 2.42
96 002055 得润电 子 475,094.00 2.42
97 600111 北方稀 土 463,478.00 2.36
98 600308 华泰股 份 462,974.00 2.36
99 300242 明家联 合 456,048.00 2.32
100 002292 奥飞娱 乐 440,332.18 2.24
101 600382 广东明 珠 436,178.00 2.22
102 600330 天通股 份 433,342.73 2.21
103 600552 凯盛科 技 418,968.00 2.13
104 002481 双塔食 品 408,112.00 2.08
注： 本 项的 “买 入金 额” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 600990 四创电 子 2,951,358.08 15.03
2 000971 高升控 股 2,637,879.52 13.44 58
3 300207 欣旺达 1,504,090.00 7.66
4 002458 益生股 份 1,463,605.98 7.45
5 002234 民和股 份 1,330,921.34 6.78
6 600276 恒瑞医 药 1,329,971.00 6.77
7 300336 新文化 1,315,421.00 6.70
8 600521 华海药 业 1,217,094.17 6.20
9 603328 依顿电 子 1,203,721.00 6.13
10 600497 驰宏锌 锗 1,198,027.00 6.10
11 600519 贵州茅 台 1,174,043.36 5.98
12 601688 华泰证 券 1,146,286.61 5.84
13 002299 圣农发 展 1,142,364.05 5.82
14 601377 兴业证 券 1,090,200.00 5.55
15 002343 慈文传 媒 1,079,460.00 5.50
16 300188 美亚柏 科 1,077,266.68 5.49
17 600203 福日电 子 1,063,980.48 5.42
18 600391 成发科 技 1,040,323.75 5.30
19 600266 北京城 建 1,013,865.00 5.16
20 600109 国金证 券 1,007,404.00 5.13
21 300339 润和软 件 966,083.11 4.92
22 002100 天康生 物 931,990.41 4.75
23 600345 长江通 信 930,424.00 4.74
24 000686 东北证 券 929,117.28 4.73
25 601788 光大证 券 900,682.00 4.59
26 002456 欧菲光 882,771.00 4.50
27 000796 凯撒旅 游 859,446.89 4.38
28 603989 艾华集 团 819,664.12 4.17
29 000776 广发证 券 799,347.32 4.07 59
30 601009 南京银 行 736,119.40 3.75
31 002657 中科金 财 725,749.06 3.70
32 601117 中国化 学 719,394.00 3.66
33 002477 雏鹰农 牧 714,604.00 3.64
34 601939 建设银 行 707,576.00 3.60
35 600547 山东黄 金 692,321.00 3.53
36 603899 晨光文 具 685,081.00 3.49
37 600425 青松建 化 678,936.00 3.46
38 600015 华夏银 行 658,560.00 3.35
39 300113 顺网科 技 657,740.00 3.35
40 002649 博彦科 技 656,440.00 3.34
41 603008 喜临门 649,877.00 3.31
42 002562 兄弟科 技 643,533.00 3.28
43 002124 天邦股 份 620,130.00 3.16
44 002019 亿帆医 药 620,052.00 3.16
45 300401 花园生 物 601,456.00 3.06
46 002078 太阳纸 业 598,443.09 3.05
47 000977 浪潮信 息 592,759.50 3.02
48 002626 金达威 591,597.00 3.01
49 000952 广济药 业 589,784.00 3.00
50 000701 厦门信 达 575,118.95 2.93
51 600887 伊利股 份 573,613.00 2.92
52 600485 信威集 团 568,470.00 2.90
53 000687 华讯方 舟 562,016.55 2.86
54 600720 祁连山 552,980.00 2.82
55 000885 同力水 泥 550,138.68 2.80
56 002405 四维图 新 549,259.00 2.80 60
57 002045 国光电 器 544,343.54 2.77
58 002502 骅威文 化 539,692.60 2.75
59 000049 德赛电 池 537,900.00 2.74
60 002172 澳洋科 技 534,779.00 2.72
61 300346 南大光 电 532,435.94 2.71
62 600415 小商品 城 530,233.00 2.70
63 600409 三友化 工 527,148.00 2.68
64 300065 海兰信 525,387.67 2.68
65 002686 亿利达 523,764.00 2.67
66 002376 新北洋 520,388.00 2.65
67 002123 梦网荣 信 517,206.00 2.63
68 601789 宁波建 工 516,345.00 2.63
69 600803 新奥股 份 509,934.47 2.60
70 600562 国睿科 技 507,220.00 2.58
71 300242 明家联 合 505,386.43 2.57
72 000877 天山股 份 504,832.99 2.57
73 300250 初灵信 息 504,491.00 2.57
74 600449 宁夏建 材 503,529.22 2.56
75 000651 格力电 器 503,248.52 2.56
76 600060 海信电 器 502,768.00 2.56
77 300146 汤臣倍 健 499,867.88 2.55
78 600482 中国动 力 498,498.00 2.54
79 000546 金圆股 份 498,225.00 2.54
80 601601 中国太 保 488,155.32 2.49
81 600308 华泰股 份 487,568.00 2.48
82 600584 长电科 技 487,542.75 2.48
83 002055 得润电 子 483,892.45 2.46 61
84 000789 万年青 479,837.00 2.44
85 601225 陕西煤 业 478,161.98 2.44
86 000333 美的集 团 476,545.00 2.43
87 300070 碧水源 475,521.00 2.42
88 600330 天通股 份 474,761.40 2.42
89 600111 北方稀 土 474,702.00 2.42
90 600487 亨通光 电 472,637.00 2.41
91 002563 森马服 饰 459,882.00 2.34
92 600029 南方航 空 457,884.00 2.33
93 600802 福建水 泥 451,906.00 2.30
94 002368 太极股 份 450,050.00 2.29
95 300299 富春通 信 449,672.70 2.29
96 002292 奥飞娱 乐 441,280.00 2.25
97 002247 帝龙文 化 438,584.00 2.23
98 600552 凯盛科 技 431,399.00 2.20
99 601699 潞安环 能 426,360.00 2.17
100 002326 永太科 技 420,988.00 2.14
101 000656 金科股 份 420,404.00 2.14
102 600382 广东明 珠 393,602.00 2.00
103 300088 长信科 技 393,371.00 2.00
注： 本 项的 “卖 出金 额” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 87,836,827.39
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 84,543,526.95
注： 本项 的 “ 买入 股票 的 成本” 、 “ 卖出 股票 的收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。 62
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金 投资 的前十名证券的发行 主体 本期有出现被监管部 门立 案调查，或在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
关于歌 尔股 份（ 代码 ：002241 ） 的处 罚说 明
歌尔股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司” ） 于 2016 年 7 月 14 日 收到 中国 证券 监 督管理 委员 会山 东监
管局（ 以下 简称 “山 东证 监局” ） 《关 于对 歌尔 股份 有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 （[2016]32 号） 。
具体内 容如 下：
根据中 国证 监会 《上 市公 司现场 检查 办法 》 （ 证监 会 公告[2010]12 号） 、 《关 于 上市公 司建 立内 幕信
息知情 人登 记管 理制 度的 规定》 （证 监会 公告[2011]30 号） 的有 关规 定， 山东 证 监局对 公 司 2015 年 以来
内幕信 息知 情人 登记 管理 情况进 行了 专项 检查 。经 查，主 要存 在以 下问 题：
1、《 2014 年 年报 披露》 、 《2015 年 一季 报披 露》 、 《2015 年半年 报披 露》 、 《2015 年 三季报 披露 》 、 《2015
年年报 披露 》 、 《2016 年一 季报披 露 》 相 关的 内幕 信 息知情 人档 案 ， 未 登记 董 事、 监事 、 高级 管理 人员 、
签 字会 计师以 外的 审计机构 项目 组成员 、重 要财务岗 位人 员知悉 内幕 信息情况 。内 幕信息 知情 人名单
明显不 符合 定期 报告 编制 、审计 、通 知、 审议 、披 露所涉 及的 岗位 和人 员情 况。 63
2、《 2014 年年 度利 润分 配 》 、 《2015 年年 度利 润分 配 》相关 的内 幕信 息知 情人 档案， 未登 记董 事 、
监 事、 高级管 理人 员、实际 控制 人等内 幕信 息知情人 。内 幕信息 知情 人名单明 显不 符合利 润分 配商议
筹划、 论证 、提 议、 通知 、审议 所涉 及的 人员 情况 。
3 、 《员 工持 股计 划 》 、 《重大 事项 停牌 》相 关的 内幕信 息知 情人 档案 ，登 记的内 幕信 息知 情人 与该
事 项所 需的审 批权 限明显不 匹配 。在向 相关 部门报告 重大 事项后 ，未 登记相关 部门 工作人 员知 悉内幕
信息情 况。
针对以 上问 题 ， 山 东证 监 局决定 对公 司采 取责 令改 正的行 政监 管措 施 。 公 司 将依据 《 公司 法》 、 《 证
券 法》 、 《 深圳证 券交易 所中 小企业 板上 市公司 规范运 作指引 》 、 《关 于上市 公司 建立内 幕信 息知情 人登
记管理 制度 的规 定》 （ 证监 会公告[2011]30 号） 等 相关 规定， 对照 公司 现行 《 内幕 信息知 情人 管理 制度 》 ，
积 极做 好上述 问题 的整改工 作， 进一步 加强 内幕信息 知情 人档案 的合 规管理， 公司 将按照 山东 证监局
要求 30 日 内完 成整 改工 作 并披露 整改 报告 。
现作出 说明 如下 ：
A. 投 资决 策程 序： 我部 按 照合规 要求 ，完 成了 报告 入池、 风控 审批 等流 程， 对该股 票进 行了 投 资 ，
并保持 跟踪 研究 。我 部认 为这一 投资 在理 念上 符合 基本面 研究 、价 值投 资的 要求， 在流 程上 合规 。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念 ： 我 部对 歌尔 股份 进 行了深 入的 基本 面研 究 ， 认为该 公司 投资 逻辑 清
晰明确 ，主 要包 括 1）iPhone 声 学器 件迎 来升 级，ASP 显 著提 升， 公司 是 iPhone 声 学器 件前 2 大供 应
商之一 ，受 益明 确；2） 公 司精密 制造 能力 突出 ，是 索尼 VR 、Oculus Rift 的 独家代 工企 业， 是 A 股明
确受 益 VR 发展 的企 业；3 ） 公 司是 A 股电 子行 业竞 争力最 强的 公司 只有 ， 市 场低估 了公 司在 电子 制 造
方面的 综合 实力 和竞 争壁 垒；4 ）公 司估 值水 平低 于 行业均 值， 看好 公司 的业 绩弹性 和估 值水 平修 复 。
综上所 述， 我部 认为 该股 票具备 投资 价值 。
8.9.2 报告期内基金投资的 前十名股票没有超出 基金 合同规定的备选股票 库。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,006.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 64
4 应收利 息 634.19
5 应收申 购款 473.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,113.53
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 002635 安洁科 技 762,895.14 4.72 重大资 产重 组
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 65
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人户数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,073 9,004.55 4,738,018.65 25.38% 13,928,407.20 74.62%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
本报告 期末 没有 基金 管理 人的从 业人 员持 有本 基金 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
本报告 期末 本公 司高 管及 投研部 门负 责人 及本 基金 基金经 理未 持有 本基 金。
66
§10 开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 9 月 15 日 ） 基 金份 额总 额 407,031,537.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,805,597.26
本报告 期基 金总 申购 份额 40,085,138.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 39,224,309.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,666,425.85 67
§11 重 大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未举 行基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本基 金管 理人 于 2016 年 4 月 14 日公 告 ， 张 津伟 先生 、 王 炎东 先生 不再 担 任公司 董事 ， 梁宝 吉
先 生不 再担任 公司 独立董事 。同 时选举 冷天 晴先生、 栗旻 先生为 公司 董事、潘 书鸿 先生为 公司 独立董
事。
2、本 基金 管理 人于 2016 年 8 月 27 日公 告， 聘任 李 锐先生 担任 公司 副总 经理 。
3、 《金 元顺 安沣 楹债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 23 日 正式 生效， 李杰 先生 担 任
该基金 的基 金经 理。
4、本 基金 管理 人于 2016 年 12 月 16 日 公告 ，增 聘 缪纬彬 先生 担任 金元 顺安 价值增 长混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。同 时，侯 斌女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的基 金投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
本报告 期末 ，应 向安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）支 付审 计费 用 55,000 元。
68
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 针对 中国 证 券业协 会公 告的 《 首次 公 开发行 股票 配售 对象 黑名 单》 （2016 年第 3 号 ） ，
本 基金 管理人 高度 重视，认 真落 实，加 强内 部管理、 业务 操作流 程， 强化流程 管理 ，进一 步提 升本基
金管理 人内 部控 制和 风险 管理的 能力 。
本报告 期内 ， 中国 证券 监 督管理 委员 会 （下 称 “中 国证监 会” ） 上海 监管 局 于 2016 年 1 月 13 日对
本 基 金 管 理 人 下 发 《 关 于 对 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 》 （ 沪 证 监 决[2016]4
号） 。 本基 金管 理人 已根 据 法律法 规、 行政 法规 和中 国证监 会的 要求 落实 整改 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比例
佣金
占当期 佣金总
量的比例
国金证 券
股份有 限
公司
1 51,326,899.14 29.78% 46,774.47 29.33% -
海通证 券
股份有 限
公司
1 43,929,570.62 25.49% 40,911.38 25.66% -
平安证 券
有限责 任
公司
1 33,522,515.58 19.45% 31,219.48 19.58% -
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
1 14,901,844.97 8.65% 13,878.04 8.70% -
华创证 券
有限责 任
2 13,329,660.83 7.74% 12,414.12 7.79% - 69
公司
申银万 国
证券股 份
有限公 司
2 10,796,727.25 6.27% 10,055.02 6.31% -
兴业证 券
股份有 限
公司
1 4,517,554.51 2.62% 4,207.02 2.64% -
方正证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
爱建证 券
有限责 任
公司
1 - - - - -
上海华 信
证券有 限
责任公 司
2 - - - - -
中国银 河
证券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国国 际
金融有 限
公司
2 - - - - -
光大证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
民生证 券
有限责 任
公司
1 - - - - -
中信证 券
股份有 限
公司
1 - - - - - 70
金元证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
北京高 华
证券有 限
责任公 司
1 - - - - -
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东兴证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
长江证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
中国民 族
证券有 限
责任公 司
1 - - - - -
注：
1、 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和 《 关于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号 ） 的有关 规定 ，我 公司 制定
了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A. 选 择标 准。
a. 公司 具有 较强 的研 究实 力 ， 能 够出 具高 质量 的各 种 研究报 告 。 研 究及 投资 建 议质量 较高 、 报告 出
具及时 、能 及时 地交 流和 对需求 做出 反应 ，有 较广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯服 务。
b.公司 资信 状况 较好 ，无 重大不 良记 录。
c. 公司 经营 规范 ，能 满足 基 金运作 的合 法、 合规 需求 。
d.能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等 服 务 ； 可 以向 投资 人提 供及
时、主 动的 信息 以及 其它 增值服 务， 无被 持有 人投 诉的记 录。 71
B. 选 择流 程。
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、 截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 新租用 中国 民族 证券 股份 有限公 司 1 个 上海 交
易单元 ，方 正证 券股 份有 限公 司 1 个 深圳 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券有
限责任 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - - 72
爱建证 券有
限责任 公司
- - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
民生证 券有
限责任 公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
金元证 券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长江证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国民 族证
券有限 责任
- - - - - - 73
公司
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 三月 二十 九日
