金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
金元顺安保本混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日
1
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 17 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业 绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 2
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金元顺 安保 本混 合- 分级后
交易代 码 620007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 2 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 377,364,781.62 份
下属分 级基 金的 基金 简称 A 类 份额 C 类 份额
下属分 级基 金的 交易 代码 620007 001375
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 22,556,191.52 份 354,808,590.10 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在为适用 本基金保 本条款 的基金份 额提供保 本保证 的基础
上，力争 在本基金 保本周 期结束时 ，为投资 者带来 稳定的
当期收 益与 长期 的资 本增 值。
投资策 略 本基金按 照“优化 恒定比 例组合保 险策略” 对股票 、债券
和现金的 投资比例 进行动 态调整， 从而达到 防御下 跌、参
与增值 的目 的。
本基金的 股票投资 采取行 业配置指 导下的个 股精选 方法，
即： 首 先进 行行 业投 资价 值评估 ， 确 定拟 投资 的优 势行业 ；
其次进行 行业内个 股的精 选，从质 地和估值 两个维 度精选
优质股 票构 建股 票组 合。
本基金的 债券投资 组合以 相对低估 的债券作 为主要 投资对3
象，并通 过对债券 的信用 、久期和 凸性等的 灵活配 置，进
行相对 积极 主动 的操 作， 力争获 取良 好收 益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金为 保本基金 ，属于 证券投资 基金中的 低风险 品种。
投资者投 资于保本 基金并 不等于将 资金作为 存款放 在银行
或存款类 金融机构 ，在极 端情况下 仍然存在 本金损 失的风
险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 凌有法 林葛
联系电 话 021-68881801 010-66060069
电子邮 箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-63201816
注册地 址
中国（上 海）自 由贸易 试 验区花 园
石桥路33 号 花旗 集团 大厦3608 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街69 号
办公地 址
中国（上 海）自 由贸易 试 验区花 园
石桥路33 号 花旗 集团 大厦3608 室
北京市西 城区复 兴门内大 街28 号凯
晨世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 任开宇 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 4
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.jysa99.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办公 地址 5
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 6 月 2 日 （基金合
同生效日）
至 2015 年 12 月 31 日
2014 年
A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额
本期已 实现 收
益
257,750.22 566,469.26 1,074,987.26 - - -
本期利 润 -513,280.60 -9,633,064.87 764,150.85 - - -
加权平 均基 金
份额本 期利 润
-0.0226 -0.0276 0.0213 - - -
本期加 权平 均
净值利 润率
-2.07% -2.59% 2.03% - - -
本期基 金份 额
净值增 长率
-2.06% -2.52% 2.21% - - -
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额
期末可 供分 配
利润
3,068,221.97 15,558,345.03 3,775,400.91 - - -
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.1360 0.0438 0.1589 - - -
期末基 金资 产
净值
23,538,488.55 370,366,935.13 25,342,227.38 - - -
期末基 金份 额
净值
1.044 1.044 1.066 - - - 6
3.1.3 累计期末
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额
基金份 额累 计
净值增 长率
17.30% -2.06% 19.77% - - -
注：
1、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
3、 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
5、基 金份 额累 计净 值增 长 率计算 起始 日 为 2014 年 9 月 23 日， 该日 期为 新保 本 周期开 始日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
A 类 份额 ：
阶段
份额净值
增长率①
份额 净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.34% 0.23% 0.69% 0.01% -3.03% 0.22%
过去六 个月 -2.16% 0.16% 1.39% 0.01% -3.55% 0.15%
过去一 年 -2.06% 0.14% 2.79% 0.01% -4.85% 0.13%
过去三 年 8.74% 0.11% 10.85% 0.01% -2.11% 0.10%
过去五 年 15.45% 0.14% 21.06% 0.01% -5.61% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
17.30% 0.14% 23.33% 0.01% -6.03% 0.13% 7
注：本 基 金 A 类 份额净 值 增长率 及业 绩比 较基 准 由 2011 年 9 月 23 日 开始 计 算。
C 类 份额 ：
阶段
份额净值
增长率①
份额 净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 -2.34% 0.22% 0.69% 0.01% -3.03% 0.21%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-2.52% 0.21% 0.82% 0.01% -3.34% 0.20%
注：本基金 C 类份 额净 值 增长率 及业 绩比 较基 准 由 2016 年 9 月 14 日开 始计 算。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 6 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日）
A 类 份额
8
C 类 份额
注：
1、 本基金 合同生 效日 为 2011 年 8 月 16 日 ；
2、 本基 金建仓期 为 2011 年 8 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日 ， 在建仓 期和本 报告期末 各项资 产
市值占基 金净值 的比率 均 符合基金 合同约 定 ；
3、 本基金 投资组 合中股 票投资比 例范围 为基金 资 产净值的 0%-40% ；债券 、货币市 场工具 为
60%-100% ；其中，现金 比例在 5% 以上， 在本报 告期末各项资产市值占基 金净值的比率均符合基
金合同约 定 ；
4、 本基金 自 2015 年 6 月 2 日起 ，新增 C 类份 额 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 每年 净值增 长率 图
A 类 份额 9
C 类 份额
3.3 自基金合同生效以来 基金 的利润分配情况
A 类 份额
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。 10
C 类 份额
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。 11
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “金 元顺 安” ） 成立 于 2006 年 11 月， 由金元 证券 股份 有限
公 司（ 以下简 称“金 元证券 ” ） 与比 利时联 合资产 管理 公司 （以下 简称“ 比联资 管” ）共 同发起 设立 的
中 外合 资基金 管理 有限公司 。公 司总部 设在 上海陆家 嘴， 旗下设 立了 北京分公 司， 以及一 个子 公司 —
—金元 百利 资产 管理 有限 公司。2012 年 3 月 ，经 中 国证监 会核 准， 比联 资管 将所持 有的 49% 股 权转 让
于惠理 基金 管理 香港 有限 公司 （以 下简 称 “惠 理香 港” ） ， 公 司更 名为 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 。 2012
年 10 月 ，经 中国 证监 会核 准，公 司双 方股 东按 持股 比例向 公司 增资 人民 币 9,500 万元 ，公 司注 册资 本
增加 至 24,500 万元 。2016 年 3 月 ， 经中 国证 监会 核 准， 惠理 香港 将所 持有 的 49% 股 权转 让于 上海 泉意
金融信 息服 务有 限公 司（ 以下简 称“ 泉意 金融 ” ） 。
金 元顺 安始 终坚 持以“ 取信 于市 场、 取信 于社会 为行 为准 则， 诚实 信用， 勤勉 尽责 ，以 专业 经营
方 式管 理和运 作基 金财产和 客户 资产， 在合 法、合规 的前 提下， 为基 金份额持 有人 谋求最 大利 益，从
而 使公 司稳步 、健 康发展” 的投 资理念 ，遵 守法律、 行政 法规和 中国 证监会的 规定 ，遵守 社会 公德、
商 业道 德，诚 实守 信，遵循 基金 份额持 有人 利益优先 、公 平对待 其管 理的不同 基金 财产和 客户 资产的
原则， 接受 政府 和社 会公 众的监 督， 承担 社会 责任 。
截止 至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金管 理人 管理 金元 顺安宝 石动 力混 合型 证券 投资基 金、 金元 顺安
成 长动 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证券 投资基金 、金 元顺安 丰祥 债券型
证券投 资基 金 、 金 元顺 安 金元宝 货币 市场 基金 和金 元顺安 沣楹 债券 型证 券投 资基金 共 11 只 开放 式证 券
投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李杰
本基金 基
2012-07-18 - 9
金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金 、 金 元顺 安12
金经理 保本混 合型 证券 投资 基金 、 金元顺 安丰 利债 券
型证券 投资 基金 、 金元 顺安 沣楹债 券型 证券 投
资 基 金 和 金 元 顺 安 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
经理， 上海 交通大 学理 学 硕士。 曾任 国联安 基
金管理 有限 公司 数量 策略 分析员 、 固定 收益 高
级研究 员。2012 年 4 月加 入金元 顺安 基金 管
理有限 公司 。9 年 证券 、 基 金等金 融行 业从 业
经历， 具有 基金 从业 资格 。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格 遵守 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资基
金 运作 管理办 法》和 《证券 投资 基金销 售管理 办法 》 、 《金 元顺 安 保本 混合 型 证券 投资 基金基 金合同 》
和 其他 有关法 律法 规的规定 ，本 着诚实 信用 、勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基金 资产 ，在严 格控 制风险
的基础 上， 为基 金持 有人 谋求最 大利 益 。
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ， 确 保公平 交易 制度的
执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
13
4.3.2 异常交易行为 的专项 说明
本基金 管理 人 《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 、 《金 元顺 安基 金管理 有限 公司 公 平
交 易管 理制度 》及 其他相关 法律 法规和 公司 内部规章 制度 ，制定 了《 金元顺安 基金 管理有 限公 司异常
交易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了所 有可 投资 证券 的一 级市场 申购 、 二 级市 场交 易所公 开竞 价交 易、 交 易
所 大宗 交易、 银行 间债券交 易以 及非公 开发 行股票申 购、 以公司 名义 进行的一 级市 场债券 交易 等可能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年我 国经 济形 势表 现 出轻微 的“ 滞胀 ”特 征。GDP 增速 下滑 势头 得到 遏 制，全 年增 速 6.7% ，
显示出 底部 企稳 迹象 ； 而 CPI 录得 2% 水平 ， 通 胀有 所抬头 。 这 个形 势得 益于 供给侧 结构 性改 革和 房 地
产去库 存政 策。 2016 年房 地产销 售延 续 2015 年以 来 的火爆 势头， 全年 销售 面 积增速 高 达 23% ， 带动 房
价上涨 20% 左右， 泡沫迹 象显现。同 时，监管 层推 动钢铁煤炭 行业的供 给侧 改革已淘汰 落后产能 ，催
生了大 宗商 品大 幅上 涨， 使得 PPI 反转 2015 年 的通 缩走势 ，全 年大 幅 7.2% ， 带来了 巨大 的通 胀压 力 。
伴随着 房地 产和 资源 领域 的价格 反弹 ， 信 用随 之扩 张， 全 年新 增贷 款 12.6 万 亿， 社 会融 资总 量 17.8 万
亿 。随 之而来 影子 银行复苏 ，一 度出现 “资 产荒”现 象， 金融泡 沫和 金融风险 上升 。四季 度监 管层推
出全面 房地 产调 控措 施， 一线城 市同 时限 购限 贷； 同时实 施金 融去 杠杆 ， 推 出 MPA 宏观 审慎 和大 资 管
监 管政 策；并 且开 始实施中 性货 币政策 ，把 住货币总 闸门 。在多 种措 施 的作用 下， 资金面 紧缩 ，年底
出现罕 见的 “资 金荒 ”现 象。
2016 年资 本市 场急 剧震 荡 。 股 市年 初暴 跌后 稳步 反 弹， 上证 综合 指数 全年 收 跌 12.31% ； 债 市与 之
相反， 先涨 后跌 ，中 债总 指数全 年下 跌 1.81%
在报告 期， 本基 金受 到债 市下跌 拖累 ，收 益落 后业 绩比较 基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
基金 A 份 额净 值增 长率 为-2.06% ，业绩 比较 基准 2.79% ；基 金落 后业 绩比 较基 准 4.85% ；基金 C
份额净 值增 长率-2.52% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.82% ， 基金 落后 基准 3.34% 。 14
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
当前全 球各 经济 体处 于不 同的周 期，2017 年影 响金 融市场 的因 素比 较复 杂。 具体看 ，美 国就 业 市
场和通 胀水 平接 近政 策目 标，加 息步 伐加 快， 但短 期内“ 特朗 普交 易” 有所 减弱。 日欧 近 期 PMI 有所
反弹 ， 显 示经 济有 复苏 迹 象， 但复 苏动 能非 常微 弱 ， 显 示经 济仍 在底 部 ， 其 央行将 继续 采取 宽松 政策 。
中 国在 供给侧 改革 和居民房 地产 加杠杆 的推 动下，短 期内 信用扩 张明 显，通胀 压力 较大， 金融 体现风
险隐现 ，对 货币 政策 形成 制约。 政府 工作 报告 下调 GDP 增 长目 标到 6.5% ， 并且降 低 M2 增 速目 标到
12% ， 而通 胀目 标设 置在 3% ，显 示政 府对 经济 增长 下滑的 容忍 度有 所提 高， 将保持 中性 货币 政策 ， 把
金 融防 风险上 升到 主要位置 。但 随着房 地产 调控政策 的深 入，以 及金 融去杠杆 的推 进，预 期下 半年企
业补库 存周 期结 束， 经济 重回下 行通 道， 有可 能提 升“稳 增长 ”在 政策 中的 比重。
在 这样 复杂 的经 济形势 下， 我们 认为 全年 流动性 趋于 紧张 ，金 融市 场宽幅 震荡 ，应 该采 取短 久期
防 御策 略，以 获取 票息收益 为主 要手段 。同 时积极参 与波 段性的 交易 机会。考 虑到 收益率 中枢 相对去
年提升 了 100bps ， 预 期全 年收益 能达 到 4.5% 左 右， 远高于 去年 水平 ， 显 示利 率温和 上行 时期 ， 债 券仍
然是不 错的 资产 。 信 用债 方面， 将坚 持选 择高 评级 信用债 ，防 范信 用风 险。
股市方 面， 供给 侧改 革和 PPI 上涨 将改 善部 分行 业 企业利 润情 况， 预期 股市 有结构 性行 情。 我们
将坚持 基本 面研 究思 路， 坚持自 下而 上选 择优 质个 股，以 及灵 活调 整仓 位
我们将 按照 以上 思路 投资 债券和 股票 ， 同 时严 格控 制仓位 和久 期， 按照 保本 基金 CPPI 模型 的要 求
进行投 资， 保证 资产 的安 全。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改；
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ； 15
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。
分 管运 营的 副总 经理担 任估 值工 作小 组的 组长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。
基金事 务部 职责 ：
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工 16
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程；
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任何重大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
报 告期 内， 本基 金未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
17
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金托 管人 在对 金元 顺安 保本混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证
券投资 基金 法》 及其 他法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定， 不存 在任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期内 ，金 元顺安 保本 混合 型证 券投 资基金 的管 理人 —— 金元 顺安基 金管 理有 限公 司在 金元
顺 安保 本混合 型证 券投资基 金的 投资运 作、 基金资产 净值 计算、 基金 份额申购 赎回 价格计 算、 基金费
用 开支 等问题 上， 不存在任 何损 害基金 份额 持有人利 益的 行 为， 在各 重要方面 的运 作严格 按照 基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，金 元顺 安保 本混 合型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人依 法对 金元 顺安 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 金元 顺安 保本 混合 型证券 投资 基金 2016
年年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报告 等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
18
§6 审 计报 告
安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 对金元 顺安 基金 管理 有限 公司金 元顺 安 保 本混 合 型 证券
投资基 金证 券投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 资产 负 债表， 2016 年度 的利 润表 、 所有 者权 益 （基 金净 值 ）
变动表 以及 财务 报表 附注 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告（ 安永 华明 （2017）审 字第 60657709_B10
号） 。 投资 者可 通过 本基 金 年度报 告正 文查 看该 审计 报告全 文。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人金 元顺 安基 金管理 有限 公司 的责 任。
这 种责 任包括 ： （1） 按照企 业会 计准则 的规 定编制财 务报 表，并 使其 实现公允 反映 ； （2）设 计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选 择的 审计 程序 取决于 注册 会计 师的 判断 ，包括 对由 于舞 弊或 错误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险
的 评估 。在进 行风 险评估时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰
当 的审 计程序 ，但 目的并非 对内 部控制 的有 效性 发表 意见 。审计 工作 还包括评 价基 金管理 人选 用会计
政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制， 公允 反映 了 金 元顺 安 保
本混合 型证 券 投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2016 年 度的 经营 成 果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 ：汤骏 、 朱昀 19
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 10,202,143.66 4,381,202.99
结算备 付金
355,381.52 51,863.55
存出保 证金
33,421.57 6,264.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 331,776,288.81 15,654,323.06
其中： 股票 投资 7.4.7.2 85,641,911.71 245,010.56
基金投 资
- -
债券投 资 7.4.7.2 246,134,377.10 15,409,312.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 50,000,000.00 8,500,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,281,694.36 177,731.61
应收股 利
- -
应收申 购款
296.44 - 20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
394,649,226.36 28,771,386.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,182,425.11
应付赎 回款
- 5,122.57
应付管 理人 报酬
402,914.37 25,847.43
应付托 管费
67,152.40 4,307.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 70,646.31 8,287.78
应交税 费
148,089.60 148,089.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 55,000.00 55,078.41
负债合 计
743,802.68 3,429,158.79
所有者 权益 ：
21
实收基 金 7.4.7.9 375,278,856.68 21,566,826.47
未分配 利润 7.4.7.10 18,626,567.00 3,775,400.91
所有者 权益 合计
393,905,423.68 25,342,227.38
负债和 所有 者权 益总 计
394,649,226.36 28,771,386.17
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.044 元， 基金 份额 总 额 377,364,781.62 份。
其中： 金元 顺安 保本 混合 A 类份 额净值 1.044 元， 份额总 额 22,556,191.52 份 ；金元 顺安 保本 混合 C 类
份额净 值 1.044 元， 份额 总额 354,808,590.10 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同 生
效日）至2015 年12 月31 日
一、收入
-7,983,574.25 1,212,172.39
1.利息 收入
3,864,178.97 886,612.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 104,066.62 10,953.71
债券利 息收 入
2,852,640.20 869,467.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
907,472.15 6,191.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ）
-881,950.06 521,357.28
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,225,741.96 34,970.00 22
债券投 资收 益
-3,108,181.58 482,337.73
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 489.56 4,049.55
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.18 -10,970,564.95 -310,836.41
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 4,761.79 115,038.79
减：二、费用
2,162,771.22 448,021.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,574,228.78 265,199.71
2．托 管费 7.4.10.2 262,371.41 44,200.00
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 112,636.06 14,380.59
5．利 息支 出
23,933.04 3,349.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
23,933.04 3,349.64
6．其 他费 用 7.4.7.21 189,601.93 120,891.60
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ”
号填列）
-10,146,345.47 764,150.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列
-10,146,345.47 764,150.85
23
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 21,566,826.47 3,775,400.91 25,342,227.38
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- -10,146,345.47 -10,146,345.47
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净值 减 少以 “- ”号填列 ）
353,712,030.21 24,997,511.56 378,709,541.77
其中：1. 基 金申 购款 355,548,063.27 25,319,770.60 380,867,833.87
2. 基金 赎回 款 -1,836,033.06 -322,259.04 -2,158,292.10
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生的基 金净 值变 动（ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 375,278,856.68 18,626,567.00 393,905,423.68
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 35,062,576.91 5,244,951.70 40,307,528.61
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- 764,150.85 764,150.85
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以 “- ”号填列 ）
-13,495,750.44 -2,233,701.64 -15,729,452.08 24
其中：1. 基 金申 购款 11,506,469.43 1,733,657.12 13,240,126.55
2. 基金 赎回 款 -25,002,219.87 -3,967,358.76 -28,969,578.63
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生的基 金净 值变 动（ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 21,566,826.47 3,775,400.91 25,342,227.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 元顺 安保 本混 合型证 券投 资基 金（ 原名 为金元 比联 保本 混合 型证 券投资 基金 ，以 下简 称“ 本基
金” ） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]523 号 文 《关 于核 准金
元 比联 保本混 合型 证券投资 基金 募集的 批复 》的核准 ，由 基金管 理人 金元比联 基金 管理有 限公 司（系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司的前 身） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2011 年 8 月 16 日正 式生 效 ，
首次设 立募 集规 模 为 277,669,494.24 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本基 金的 保
本周期 为三 年， 自基 金合 同生效 之日 （即 2011 年 8 月 16 日 ）起 至三 个公 历年 后对应 日（ 即 2014 年 8
月 15 日 ） 止 。 本 基金 第一 个保本 周期 期满 后 ， 在 符 合基金 合同 规定 的保 本基 金存续 的条 件下 ， 转入 第
二 个保 本周期 ，担 保人变更 为 深 圳市高 新投 集团有限 公司 。本基 金在 第一个保 本周 期到期 日和 第二个
保本周 期开 始之 间设 置过 渡期 。 过 渡期 自 2014 年 8 月 18 日 （ 含） 至 2014 年 9 月 22 日 （含） 。 本 基金
第二个 保本 期为 三年 ， 自 本基金 公告 的保 本周 期起 始日 （即 2014 年 9 月 23 日） 起至 三年 后对 应日 （ 即
2017 年 9 月 22 日） 止。 本 基金的 基金 管理 人与 注册 登记机 构为 金元 顺安 基金 管理有 限公 司 ， 基 金托 管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 ，基 金担 保人 为深 圳市高 新投 集团 有限 公司 。
经 金元 比联 第二 届董事 会第 七次 会议 及第 二届股 东会 第五 次会 议审 议通过 ，并 由中 国证 券会 证监
许可[2012]276 号文 核准 ， 金元比 联基 金管 理有 限公 司已于 2012 年 3 月 15 日 完成相 关工 商变 更登 记手
续， 并且 变更 公司 名称 为 “金 元惠 理基 金管 理有 限 公司” 。 随 后， 报请 中国 证 监会同 意 ， 将 金元 比联 保
本混合 型证 券投 资基 金更 名为金 元惠 理保 本混 合型 证券投 资基 金， 并 于 2012 年 5 月 2 日 公告 。 25
本基金 过渡 期的 最后 一个 工作日 为 “到 期换 算日 ” ， 本基金 对在 “ 到期 换算 日 ” 登 记在 册的 基金 份
额 持有 人所持 有的 基金份额 （包 括第一 个保 本周期到 期后 选择或 默认 选择转入 第二 个保本 周期 的基金
份额和 过渡 期申 购期 申购 、 转 换转 入的 基金 份额） ， 以 “ 到期 换算 日” 的基 金 估值为 基础 ， 在基 金份 额
所代表 的资 产净 值总 额保 持不变 的前 提下 ，变 更登 记为基 金份 额净 值为 1.0000 元的 基金 份额 ，基 金 份
额 数额 按“到 期换 算比例” 相应 调整。 经本 公司计算 ，并 经本基 金托 管人中国 农业 银行股 份有 限公司
复核，2014 年 9 月 22 日 本 基金折 算前 的基 金份 额净 值为 1.102 元， “ 到期 换算 比例” 为 1:1.102009034 。
折算后 本基 金的 总份 额 由 60,284,769.24 份 调整 为 66,434,360.29 份， 基金 份额 净值调 整 为 1.000 元。
2015 年 2 月 5 日 ，经 金元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠 理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告。2015 年 6 月 2 日 ，本 基金管 理人 与托 管人 协商 一致， 并报 中国 证监 会备 案后， 根据 申购 、赎 回 费
用收取 的不 同， 对本 基金 进行份 额分 类， 原有 基金 份额为 A 类 份额 ，投 资者 在申购 该类 基金 份额 时 收
取申购 费用 ；另 外增 设 C 类份额 ，投 资者 在申 购时 不收取 申购 费， 且 在 2017 年 9 月 22 日（ 第二 个保
本同期 到期 日） 前， 单笔 申购该 类基 金份 额的 金额 须高于 200 万元 （含 200 万元） 。 《金 元惠 理保 本 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》即 日失 效， 《金 元顺 安 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 同时 生效 。
本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括国 内依 法上 市的股 票（ 包括 中小 板、 创业
板及其 他中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括 国债、 金融 债、 央 行票 据 、 企业 债、 公司债 、 可 转
换债券 、 短期 融资 券、 资 产支持 证券 、 债券 回购 等） 、 货 币市 场工 具、 权证 以 及法律 法规 或中 国证 监会
允 许基 金投资 的其 他金融工 具。 本基金 按照 “优化恒 定比 例组合 保险 策略”对 股票 、债券 和现 金的投
资 比例 进行动 态调 整，从而 达到 防御下 跌、 参与增值 的目 的。在 为适 用本基金 保本 条款的 基金 份额提
供 保本 保证的 基础 上，力争 在本 基金保 本周 期结束时 ，为 投资者 带来 稳定的当 期收 益与长 期的 资本增
值。本 基金 业绩 比较 基准 为：三 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本 财务 报表 系按 照财政 部颁 布的 《企 业会 计准则 — 基 本准 则》 以及 其后颁 布及 修订 的具 体会 计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算 和信 息披露 方面 ，也参考 了中 国证券 投资 基金业协 会修 订并发 布的 《证券投 资基 金会计 核算 业务指
引》 、 中国 证监 会制定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基金 执
行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露 编26
报规则 》 第 3 号 《 会计 报 表附注 的编 制及 披露 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 其他 中 国证监 会及 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完 整 地反映 了本 基金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及 2016 年 度的 经营 成 果和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关
规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本 基金 记账 本位 币和编 制本 财务 报表 所采 用的货 币均 为人 民币 。除 有特别 说明 外， 均以 人民 币元
为单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权 益 工
具的合 同。
1、 金 融资 产分 类
本 基金 的金 融资 产于初 始确 认时 分为 以下 两类： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本 基金 目前 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产主要 包括 股票 投资 和债 券投
资；
2、 金 融负 债分 类
本 基金 的金 融负 债于初 始确 认时 归类 为以 公允价 值 计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负 债和 其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 27
划 分为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 的股 票、 债券等 ，以 及不 作为 有效 套期
工具的 衍生 工具 ， 按 照取 得时的 公允 价值 作为 初始 确认金 额， 相关 的交 易费 用在发 生时 计入 当期 损 益 ；
在 持有 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 期间 取得 的利息 或现 金股 利， 应当 确认
为 当期 收益。 每日 ，本基金 将以 公 允价 值计 量且其变 动计 入当期 损益 的金融资 产或 金融负 债的 公允价
值变动 计入 当期 损益 ；
处 置该 金融 资产 或金融 负债 时， 其公 允价 值与初 始入 账金 额之 间的 差额应 确认 为投 资收 益， 同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当 收取 该金 融资 产现金 流量 的合 同权 利终 止，或 该金 融资 产已 转移 ，且符 合金 融资 产转 移的 终止
确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方 （ 转入 方 ） ；
本 基金 已将金 融资 产所有权 上几 乎所有 的风 险和报酬 转移 给转入 方的 ，终止确 认该 金融资 产； 保留了
金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬的 ，不终止 确认 该金融 资产 ；本基金 既没 有转移 也没 有保留
金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬的 ，分别下 列情 况处理 ：放 弃了对该 金融 资产控 制的 ，终止
确 认该 金融资 产并 确认产生 的资 产和负 债； 未放弃对 该金 融资产 控制 的，按照 其继 续涉入 所转 移金融
资产的 程度 确认 有关 金融 资产， 并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1、 股 票投 资
买 入股 票于 成交 日确认 为股 票投 资， 股票 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
2、 债 券投 资
买 入债 券于 成交 日确认 为债 券投 资。 债券 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买 入零 息债 券视 同到期 一次 性还 本付 息的 附息债 券， 根据 其发 行价 、到期 价和 发行 期限 按直 线法
推算内 含票 面利 率后 ，按 上述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
3、 权 证投 资 28
买 入权 证于 成交 日确认 为权 证投 资。 权证 投资成 本按 成交 日应 支付 的全部 价款 扣除 交易 费用 后入
账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
4、 分 离交 易可 转债
申 购新 发行 的分 离交易 可转 债于 获得 日， 按可分 离权 证公 允价 值占 分离交 易可 转债 全部 公允 价值
的 比例 将购买 分离 交易可转 债实 际支付 全部 价款的一 部分 确认为 权证 投资成本 ，按 实际支 付的 全部价
款扣减 可分 离权 证确 定的 成本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 2 、3 中 相关原 则进 行计 算；
5、 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭 式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小
时，也 可以 用合 同利 率） 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公 允价 值是 指市 场参与 者在 计量 日发 生的 有序交 易中 ，出 售一 项资 产所能 收到 或者 转移 一项 负债
所 需支 付的价 格。 以公允价 值计 量或披 露的 资产和负 债， 根据对 公允 价值计量 整体 而言具 有重 要意义
的 最低 层次输 入值 ，确定所 属的 公允价 值层 次：第一 层次 输入值 ，在 计量日能 够取 得的相 同资 产或负
债 在活 跃市场 上未 经调整的 报价 ；第二 层次 输入值， 除第 一层次 输入 值外相关 资产 或负债 直接 或间接
可观 察 的输入 值； 第三层次 输入 值，相 关资 产或负债 的不 可观察 输入 值。本基 金主 要金融 工具 的估值
方法如 下：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存 在活 跃市 场的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ；估值 日无 交易 ，但 最近 交易
日 后经 济环境 未发 生重大变 化且 证券发 行机 构未发生 影响 证券价 格的 重大事件 的， 按最近 交易 日的市
场 交易 价格确 定公 允价值。 估值 日无交 易且 最近交易 日后 经济环 境发 生了重大 变化 或证券 发行 机构发
生 了影 响证券 价格 的重大事 件， 参考类 似投 资品种的 现行 市价及 重大 变化等因 素， 调整最 近交 易市价
以确定 公允 价值 。
2、 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当 金融 工具 不存 在活跃 市场 ，采 用市 场参 与者普 遍认 同且 被以 往市 场实际 交易 价格 验证 具有 可靠
性 的估 值技术 确定 公允价值 。本 基金采 用在 当前情况 下适 用并且 有足 够可利用 数据 和其他 信息 支持的
估 值技 术，优 先使 用相关可 观察 输入值 ，只 有在可观 察输 入值无 法取 得或取得 不切 实可行 的情 况下，29
才使用 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当 本基 金具 有抵 销已确 认金 融资 产和 金融 负债的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ，同
时 本基 金计划 以净 额结算或 同时 变现该 金融 资产和清 偿该 金融负 债时 ，金融资 产和 金融负 债以 相互抵
销 后的 金额在 资产 负债表内 列示 。除此 以外 ，金融资 产和 金融负 债在 资产负债 表内 分别列 示， 不予相
互抵销 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行的 基金 份额 总额 所对 应的金 额。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金份 额变 动分
别 于基 金申购 确认 日及基金 赎回 确认日 确认 。上述申 购和 赎回分 别包 括基金转 换所 引起的 转入 基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 损益 平准 金和 未实 现损益 平准 金。 已实 现损 益平准 金指 在申 购或 赎回 基金
份额时，申购或赎 回款项 中包含的按累计未 分配的 已实现收益/ （损失）占基 金净值比例计算的 金额。
未实现损益平准金 指在申 购或赎回基金份额 时，申 购或赎回款项中包 含的按 累计未实现利得/ （损失 ）
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未 实现 损益 平准 金与已 实现 损益 平准 金均 在“损 益平 准金 ”科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入 “未
分配利 润/ （ 累计 亏损） ”。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确 认和计量
1、 存 款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协 议
规 定的 利率及 持有 期重新计 算存 款利息 收入 ，并根据 提前 支取所 实际 收到的利 息收 入与账 面已 确认的
利息收 入的 差额 确认 利息 损失， 列入 利息 收入 减项 ，存款 利息 收入 以净 额列 示；
2、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认， 在债 券实 际持 有期内 逐日 计提 ；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额 确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
4、 买 入返 售金 融资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5、 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于卖 出股 票成 交日 确认 ，并按 卖出 股票 成交 金额 与其成 本的 差额 入 账 ； 30
6、 债 券投 资收 益/ （损 失 ） 于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
7、 资产 支持 证券 投资 收益/ （损失） 于成 交日 确认 ， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账 ；
8、 衍 生工 具收 益/ （损 失 ） 于卖 出权 证成 交日 确认 ，并按 卖出 权证 成交 金额 与其成 本的 差额 入 账 ；
9、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代 扣
代缴的 个人 所得 税后 的净 额入账 ；
10、 公允价值变动收 益/ （损失）系本基金持有 的采 用公允价值模式计量 的交 易性金融资产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
11 、 其 他收 入在 主要 风险和 报 酬已 经转 移给 对方 ，经 济 利益 很可 能流 入且 金额 可 以可 靠计 量的 时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.20% 的年 费 率逐 日计 提；
2、 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购金 融资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影响 基
金份额 净值 小数 点后 第四 位的， 则采 用待 摊或 预提 的方法 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
1、 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配 6 次 ， 若 进 行收益 分配 ， 则每 次
基金收 益分 配比 例不 低于 该次收 益分 配基 准日 可供 分配利 润的 10% ； 若《 基 金合同 》生 效不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 ：
（1 ） 保本 周期 内： 仅采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再投 资；
（2 ） 转型 后： 基 金收 益分 配方式 分为 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金 红
利 按除 权日的 基金 份额净值 自动 转为基 金份 额进行再 投资 ；若投 资者 不选择， 本基 金默认 的收 益分配
方式是 现金 分红 ；
3、 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
4、 基金 收益 分配 后每 一基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减 去31
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5、 基 金当 期收 益应 先弥 补 上期累 计亏 损后 ，才 可进 行收益 分配 ；
6、 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要进行 分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 要 说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 要 说 明的 会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券（ 股票 ） 交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、 营 业税 、增 值税
根据财 政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券 投资基金税收政策的通知 》的规定， 自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知》 的 规定 ，32
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试 点 金融 业有 关 政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税应 税行 为， 以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号 文《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理 人
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
3、 企 业所 得税
根据财 政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券 投资基金税收政策 的通知 》的规定， 自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 中非 流通股 股东 通过对价 方式 向流通 股股 东支付的 股份 、现金 等收 入，暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》33
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有
关个人 所得 税政 策的 通知 》的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所得 暂免 征收 个人 所 得
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 10,202,143.66 4,381,202.99
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 10,202,143.66 4,381,202.99
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 34
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,622,291.74 85,641,911.71 -3,980,380.03
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 32,915,180.17 31,889,377.10 -1,025,803.07
银行间 市场 220,033,463.70 214,245,000.00 -5,788,463.70
合计 252,948,643.87 246,134,377.10 -6,814,266.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 342,570,935.61 331,776,288.81 -10,794,646.80
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 215,766.68 245,010.56 29,243.88
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 10,112,673.23 10,237,812.50 125,139.27
银行间 市场 5,149,965.00 5,171,500.00 21,535.00
合计 15,262,638.23 15,409,312.50 146,674.27
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,478,404.91 15,654,323.06 175,918.15
35
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 8,500,000.00 -
合计 8,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 1,720.33 715.83
应收定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 36
应收结 算备 付金 利息 159.90 23.40
应收债 券利 息 2,121,990.97 175,785.31
应收买 入返 售证 券利 息 157,808.16 1,204.17
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 15.00 2.90
合计 2,281,694.36 177,731.61
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 65,062.31 7,665.28
银行间 市场 应付 交易 费用 5,584.00 622.50
合计 70,646.31 8,287.78
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 78.41 37
审计费 用 55,000.00 55,000.00
合计 55,000.00 55,078.41
7.4.7.9 实收基金
A 类份额
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额 账面金额
上年度 末 23,764,550.50 21,566,826.47
本期申 购 814,922.64 739,473.17
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） -2,023,281.62 -1,836,033.06
本期末 22,556,191.52 20,470,266.58
C 类份额
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额 账面金额
上年度 末 - -
本期申 购 354,808,590.10 354,808,590.10
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） - -
本期末 354,808,590.10 354,808,590.10
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 38
7.4.7.10 未分配利润
A 类份额
单位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 4,096,913.65 -321,512.74 3,775,400.91
本期利 润 257,750.22 -771,030.82 -513,280.60
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -217,178.94 23,280.60 -193,898.34
其中： 基金 申购 款 142,979.72 -14,619.02 128,360.70
基金赎 回款 -360,158.66 37,899.62 -322,259.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,137,484.93 -1,069,262.96 3,068,221.97
C 类份额
单位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 - - -
本期利 润 566,469.26 -10,199,534.13 -9,633,064.87
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 25,205,023.02 -13,613.12 25,191,409.90
其中： 基金 申购 款 25,205,023.02 -13,613.12 25,191,409.90
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,771,492.28 -10,213,147.25 15,558,345.03
7.4.7.11 存款利息收入 39
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效
日）至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 85,295.35 10,555.53
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 18,557.56 374.42
其他 213.71 23.76
合计 104,066.62 10,953.71
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效日）
至 2015 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 28,206,560.38 4,436,509.00
减： 卖 出股 票成 本总 额 25,980,818.42 4,401,539.00
买卖股票 差 价收 入 2,225,741.96 34,970.00
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日 （基金合 同生效日） 至
2015 年 12 月 31 日 40
卖出债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
127,758,130.67 50,064,609.20
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券
到期兑 付） 成本 总额
128,959,768.01 48,184,074.13
减：应 收利 息总 额 1,906,544.24 1,398,197.34
买卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-3,108,181.58 482,337.73
7.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具投 资收益 。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效
日）至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 489.56 4,049.55
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 489.56 4,049.55
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名称 本期 上年度可比期间 41
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
2015 年6 月2 日 （基金合同 生效日）
至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -10,970,564.95 -310,836.41
——股 票投 资 -4,009,623.91 29,243.88
——债 券投 资 -6,960,941.04 -340,080.29
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -10,970,564.95 -310,836.41
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日 （基金合同 生效日）
至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 4,761.79 81,979.42
转换费 收入 - 33,048.38
其他 - 10.99
合计 4,761.79 115,038.79
42
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同 生效日）至
2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 108,323.56 13,705.59
银行间 市场 交易 费用 4,312.50 675.00
合计 112,636.06 14,380.59
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日 （基金合同 生效日） 至
2015 年12 月31 日
审计费 用 55,000.00 32,096.64
信息披 露费 90,000.00 70,026.96
其他费 用 500.00 -
账户维 护费 36,360.00 18,210.00
银行汇 划手 续费 7,741.93 558.00
合计 189,601.93 120,891.60
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 43
截至 财 务报 表批准 日， 除 7.4.6.2 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 需要披 露的 资产 负 债
表日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉 意金 融信 息服 务有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日 （基金合 同生效日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
成交金额
占当期债券成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
金元证 券 股
份有限 公司
- - 5,091,300.68 16.48%
7.4.10.1.4 债券回购交易 44
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 的关 联方佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同 生效
日）至2015 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,574,228.78 265,199.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 73,572.68 88,247.88
注：
1、 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.20% 的 年费率 计提 。
计算方 法如 下：H=E× 1.20%/ 当年天 数，
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 ，
基 金管 理费 每日 计提， 按月 支付 。由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金管 理费 划付 指令 ，经 基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节假 日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
2 、 根据《 开放 式证券 投资基 金销 售费 用管理 规定 》 ，基 金管 理人 与基金 销售 机构 在基 金销 售协议
中 约定 依据销 售机 构销售基 金的 保有量 提取 一定比例 的客 户维护 费， 用以向基 金销 售机构 支付 客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ，客 户维 护费 从基 金管理 费中 列支 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日（基金合 同生效
日）至 2015 年 12 月 31 日 45
至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 262,371.41 44,200.00
注：
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率计 提。
计算方 法如 下：H=E× 0.20%/ 当年天 数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 ，
基 金托 管费 每日 计提， 按月 支付 。由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金托 管费 划付 指令 ，经 基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假 日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
本 基金 本报 告期 及上年 度可 比期 间均 未通 过银行 间同 业市 场与 关联 方进行 银行 间债 券 （ 含回 购）
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日 （基金合 同生效日）
至 2015 年 12 月 31 日
A 类份额 C 类份额 A 类份额 C 类份额
基金合 同生 效日 （2015 年 6
月 2 日 ）持 有的 基金 份额
- - 9,789,874.55 -
期初持 有的 基金 份额 9,789,874.55 - - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - - - 46
期末持 有的 基金 份额 9,789,874.55 - 9,789,874.55 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
2.59% - 41.20% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
A 类份额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未有 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金 的 情况 。
C 类份额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未有 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 2 日 （基金合同 生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
10,202,143.66 85,295.35 4,381,202.99 10,555.53
注： 本基 金的 证券 交易 结 算资金 通过 托管 银行 备付 金账户 转存 于中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，
2016 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币 18,557.56 元（2015 年 6 月 2 日（ 基金 份额 分类后 ）至 2015 年 12
月 31 日止 期间 获得 的利 息 收入为 人民 币 374.42 元） 。2016 年末 结算 备付 金金 额 为人民 币 355,381.52 元
（2015 年 末结 算备 付金 金 额为人 民 币 51,863.55 元） 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 47
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
002838
道恩
股份
2016-12
-28
2017-01
-06
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统
股份
2016-12
-29
2017-01
-10
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300586
美联
新材
2016-12
-26
2017-01
-04
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末 未 持有 暂时停 牌 等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。 本基 金管
理 人制 定了政 策和 程序来识 别及 分析这 些风 险，并设 定适 当的风 险限 额及内部 控制 流程， 通过 可靠的
管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防48
线 ；由 督察长 、风 险控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的证券 ，且 通过 分散 化投 资以降 低信 用风 险。
本基金投资 于一家公 司发 行的证券市 值不超过 基金 资产净值 的 10% ，且 本基 金与由本基 金管理 人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 在交易 所进 行的交易 均与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约
风 险发 生的可 能性 很小；基 金在 进行银 行间 同业市场 交易 前均对 交易 对手进行 信用 评估， 以控 制相应
的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币 元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年末
2015 年 12 月 31 日
A-1 29,682,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 29,898,000.00 -
合计 59,580,000.00 -
注： 未 评级 债券 为 短 期融 资券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年末
2015 年 12 月 31 日
AAA 29,330,168.60 6,255,000.00 49
AAA 以下 135,098,515.30 5,194,500.00
未评级 22,125,693.20 3,959,812.50
合计 186,554,377.10 15,409,312.50
注： 未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难。
本基金 所持 有的 大部 分证 券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易； ； 因 此， 除 在 附
注 7.4.12 中 列示 的本 基金 于期末 持有 的流 通受 限证 券外， 本期 末本 基金 的其 他资产 均能 及时 变现 。 此
外 ，本 基金可 通过 卖出回购 金融 资产方 式借 入短期资 金应 对流动 性需 求，其上 限一 般不超 过基 金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 人员 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险； 本基 金的 生息 资产
主要为 银行 存款 、存 出保 证金、 结算 备付 金及 买入 返售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,202,143.66 - - - 10,202,143.66 50
结算备 付金 355,381.52 - - - 355,381.52
存出保 证金 33,421.57 - - - 33,421.57
交易性 金融 资产 79,616,000.00 164,231,171.90 2,287,205.20 85,641,911.71 331,776,288.81
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,281,694.36 2,281,694.36
应收申 购款 - - - 296.44 296.44
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
资产总 计 140,206,946.75 164,231,171.90 2,287,205.20 87,923,902.51 394,649,226.36
负债
应付赎 回费 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 402,914.37 402,914.37
应付托 管费 - - - 67,152.40 67,152.40
应付交 易费 用 - - - 70,646.31 70,646.31
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - 148,089.60 148,089.60
预提费 用 - - - 55,000.00 55,000.00
应付赎 回款 - - - - - 51
负债总 计 - - - 743,802.68 743,802.68
利率敏 感度 缺口 140,206,946.75 164,231,171.90 2,287,205.20 87,180,099.83 393,905,423.68
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1－5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,381,202.99 - - - 4,381,202.99
结算备 付金 51,863.55 - - - 51,863.55
存出保 证金 6,264.96 - - - 6,264.96
交易性 金融 资产 6,986,800.00 6,255,000.00 2,167,512.50 245,010.56 15,654,323.06
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 177,731.61 177,731.61
应收申 购款 - - - - -
买入返 售金 融资 产 8,500,000.00 - - - 8,500,000.00
资产总 计 19,926,131.50 6,255,000.00 2,167,512.50 422,742.17 28,771,386.17
负债
应付赎 回费 -
-
-
78.41 78.41
应付管 理人 报酬 - - - 25,847.43 25,847.43
应付托 管费 - - - 4,307.89 4,307.89
应付交 易费 用 - - - 8,287.78 8,287.78
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
-
应付利 息 - - - - - 52
应付证 券清 算款 - - - 3,182,425.11 3,182,425.11
其他负 债
- - - -
应交税 金 - - - 148,089.60 148,089.60
预提费 用 - - - 55,000.00 55,000.00
应付赎 回款 - - - 5,122.57 5,122.57
负债总 计 - - - 3,429,158.79 3,429,158.79
利率敏 感度 缺口 19,926,131.50 6,255,000.00 2,167,512.50 -3,006,416.62 25,342,227.38
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 和负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
以中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司公 布 的 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日 各债 券
的基点 价值 （BP 价值 ）为 主要计 算依 据；
假设债 券持 仓结 构保 持不 变；
银行 存款、结算 备付金和存出 保证金均以活 期存款利率 或相对固定的 利率计息， 假定利率
变动 仅影响该类 资产的未来收 益，而对其本 身的公允价 值无重大影响 ；卖出回购 金融资产
款的利 息支 出在 交易 时已 确定， 不受 利率 变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准利 率下 降 1BP 增加 6.42 万元 增加 0.43 万元
基准利 率上 升 1BP 减少 6.41 万元 减少 0.43 万元
注 ： 上表 为利 率风 险的 敏感 性 分析 ，反 映了 在其 他变 量 不变 的假 设下 ，利 率发 生 合理 、可 能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
7.4.13.4.2 外汇 风险 53
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
本 基金 所面 临的 其他价 格风 险主 要系 市场 价格风 险。 市场 价格 风险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于证券 交易 所上市或 银行 间同业 市场 交易的股 票和 债券， 所面 临的最大 市场 价格风 险由 所持有
的 金融 工具的 公允 价值决定 。本 基金通 过投 资组合的 分散 化降低 市场 价格风险 ，并 且本基 金管 理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 85,641,911.71 21.74 245,010.56 0.97
交易性 金融 资产- 债券 投资 246,134,337.10 62.49 15,409,312.50 60.80
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 331,776,248.81 84.23 15,654,323.06 61.77
注： 本 基金 投资 组合 中股 票 、 权 证 的 的投 资比 例为 基金资 产 的 0%-40% ， 债 券 、 货币 市场 工具 等 占
基金资 产的 比例 为 60%-100% ，权 证不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即 与基 金投 资组 合中 股票投 资的 贝 塔
系数紧 密相 关。
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 54
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
中信标 普 300 指数 下跌 5% 减少 571.55 万元 减少 1.07 万元
中信标 普 300 指数 上升 5% 增加 571.55 万元 增加 1.07 万元
注 ：本 基金 管理 人运用 资本 —资 产定 价模 型方法 对本 基金 的市 场价 格风险 进行 分析 。上 表为 市场
价 格风 险的敏 感性 分析，反 映了 在其他 变量 不变的假 设下 ，证券 市场 组合的价 格发 生合理 、可 能的变
动时， 将对 基金 资产 净值 产生的 影响 。
7.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在市 场正 常波 动下 ， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能损 失。 更 为
确 切的 是指， 在一 定概率水 平（ 置信度 ）下 ，某一金 融 资 产或证 券组 合价值在 未来 特定时 期内 的最大
可能损 失。 用公 式表 示为 ：Prob （ Δ P> V a R ） = 1 ? α 或 Prob （ Δ P< V a R ）= α ，
其中 Prob 表 示： 资产 价值 损失小 于可 能损 失上 限的 概率 。 △ Ρ 表 示： 某一 金融 资产在 一定 持有 期 △t
的价值 损失 额 。V AR 表示 ：给定 置信 水 平 α 下的在 险价值 ，即 可能 的损 失上 限。 α 为： 给定 的置 信 水
平。
假设
在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险 ；
以资产 负债 表日 前 125 个 交易日 为观 察期 ；
预测期 间本 基金 的资 产组 合的结 构保 持不 变；
本基金 的基 金净 值日 对数 收益率 服从 正态 分布 。
分析
风险价 值
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合计 增加 229.48 万元 增加 1.98 万元
注：上述分 析衡量了 在 99% 的置信水平下 ，所持 有 的资产组合 在资产负 债表 日后一个交 易日内 由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。 55
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1.1 公允价值
7.4.14.1.1.1 不以公允价值 计量的金融工具
银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 、应 收款 项以及 其他 金融 负债 ，因 其剩
余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.14.1.1.2 以公允价值计 量的金融工具
7.4.14.1.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
对于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融工 具中 属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 86,515,937.15 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民币 245,260,351.66 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。 （于 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的 金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额为 人民 币 245,010.56 元， 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币 15,409,312.50 元，
无属于 第三 层次 的余 额。 ）
7.4.14.1.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于证 券交 易所 上市的 债券 ，若 出现 重大 事项停 牌、 交易 不活 跃、 或属于 非公 开发 行等 情况 ，本
基 金分 别于停 牌日 至交易恢 复活 跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间不将相 关债 券的公 允价 值列入
第 一层 次；并 根据 估值调整 中采 用的不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程度 ，确 定相关 债券 公允价
值应属 第二 层次 或第 三层 次。
7.4.14.1.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融工 具本 期末和 上期 末均 不以 第三 层次
公允价 值计 量。
7.4.14.1.1.3 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.11.1.1.4 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 事项 。 56
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 85,641,911.71 21.70
其中： 股票 85,641,911.71 21.70
2 固定收 益投 资 246,134,377.10 62.37
其中： 债券 246,134,377.10 62.37
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 12.67
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,557,525.18 2.68
7 其他各 项资 产 2,315,412.37 0.59
8 合计 394,649,226.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 57
C 制造业 14,375,620.76 3.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,862,419.60 9.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 7,674,126.46 1.95
K 房地产 业 26,729,744.89 6.79
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,641,911.71 21.74
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600350 山东高 速 5,688,645 36,862,419.60 9.36 58
2 000671 阳光城 4,798,877 26,729,744.89 6.79
3 601989 中国重 工 1,240,333 8,793,960.97 2.23
4 000768 中航飞 机 259,400 5,514,844.00 1.40
5 600643 爱建集 团 370,106 4,593,015.46 1.17
6 601628 中国人 寿 127,900 3,081,111.00 0.78
7 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
8 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
9 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
10 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 600350 山东高 速 37,884,351.79 149.49
2 000671 阳光城 29,089,689.72 114.79
3 601989 中国重 工 23,366,876.89 92.21
4 600547 山东黄 金 9,999,233.00 39.46
5 000768 中航飞 机 5,598,044.37 22.09
6 600643 爱建集 团 4,999,867.36 19.73
7 601628 中国人 寿 2,999,193.00 11.83
8 600703 三安光 电 377,850.00 1.49
9 600909 华安证 券 256,169.24 1.01
10 000977 浪潮信 息 252,858.00 1.00
11 300065 海兰信 251,160.00 0.99
12 002657 中科金 财 248,355.50 0.98
13 300582 英飞特 20,181.15 0.08 59
14 002840 华统股 份 11,881.70 0.05
15 002838 道恩股 份 10,420.96 0.04
16 300586 美联新 材 9,355.80 0.04
17 002829 星网宇 达 8,825.00 0.03
18 002826 易明医 药 3,030.00 0.01
19
- -
20
- -
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 601989 中国重 工 15,777,189.00 62.26
2 600547 山东黄 金 10,527,642.00 41.54
3 600909 华安证 券 562,793.12 2.22
4 600703 三安光 电 318,089.00 1.26
5 000977 浪潮信 息 266,730.00 1.05
6 600276 恒瑞医 药 259,852.26 1.03
7 300065 海兰信 250,692.00 0.99
8 002657 中科金 财 193,323.00 0.76
9 002829 星网宇 达 36,000.00 0.14
10 002826 易明医 药 14,250.00 0.06
11
- -
12
- -
13
- -
14
- -
15
- -
16
- - 60
17
- -
18
- -
19
- -
20
- -
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 115,387,343.48
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 28,206,560.38
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债 券 2,089,693.20 0.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,036,000.00 5.09
其中： 政策 性金 融债 20,036,000.00 5.09
4 企业债 券 28,894,000.00 7.34
5 企业短 期融 资券 59,580,000.00 15.13
6 中期票 据 134,629,000.00 34.18
7 可转债 905,683.90 0.23
8 其他 - -
9 合计 246,134,377.10 62.49
61
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （％ ）
1 011698506
16 三安
SCP004
300,000 29,898,000.00 7.59
2 041662051
16 协 鑫发 电
CP001
300,000 29,682,000.00 7.54
3 101654071
16 泰 达投 资
MTN001
300,000 28,647,000.00 7.27
4 101664059
16 南 昌城 投
MTN002
300,000 28,635,000.00 7.27
5 101656039
16 株 洲城 建
MTN002
300,000 28,482,000.00 7.23
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1、 本基 金投 资的 前 十名 证 券的 发行 主体 本期 有出 现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编 制日 前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
1、 关于中国重工（ 代码：601989 ）的处罚说明
2016 年 11 月 7 日 ，中 国 重工刊 登了 关于 监事 接受 组织调 查的 公告 ，具 体内 容如下 ：
本 公 司董 事会 及全 体董 事保 证 公告 内容 不存 在虚 假记 载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其内容62
的真实 性、 准确 性和 完整 性承担 个别 及连 带责 任。
中国船 舶重 工股 份有 限公 司 （以下 简称 “ 公司 ” ） 从 国务院 国有 资产 监督 管理 委员会 网站 获悉 ， 公
司监事 会主 席刘 长虹 涉嫌 严重违 纪， 正在 接受 组织 调查。
本次事 件未 对公 司生 产经 营产生 影响 ， 目 前公 司生 产经营 一切 正常 。 公 司将 根据该 事项 进展 情 况 ，
及 时履 行信息 披露 义务。公 司所 有的信 息均 以上海证 券交 易所网 站及 公司指定 信息 披露媒 体发 布的公
告为准 ，敬 请广 大投 资者 注意投 资风 险。
现作出 说明 如下 ：
A. 投 资决 策程 序： 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会和 投资总 监制 定的 投资 策略 和资产 配置 方案 ， 综 合
考 虑大 类资产 配置 和行业配 置比 例对不 同行 业进行投 资金 额分配 ，同 时在研究 部的 支持下 ，对 准备重
点投资 的公 司进 行深 入的 基本面 分析 ，最 终构 建投 资组合 。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念 ， 看 重的 是上 市公 司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 该 处罚 事件 对公 司生
产 经营 产生影 响， 目前公司 生产 经营一 切正 常。我们 判断 此次事 件对 公司的生 产经 营活动 没有 影响，
我们认 为不 会对 整体 的业 绩造成 影响 。
2、关于爱建证券（ 代码：600643 ）的处罚说明
2016 年 7 月 1 日， 上海 证 券交易 所上 市公 司监 管一 部做出 了对 上海 爱建 集团 股份有 限公 司和 董 事
会秘书 予以 监管 关注 的决 定，具 体内 容如 下：
经查明 ，2015 年 6 月 30 日 ， 公司 因筹 划重 大事 项停 牌;2015 年 8 月 25 日， 公 司股票 进入 重大 资产
重组停 牌程 序。2015 年 11 月 25 日， 公司 披露 重大 资产重 组预 案，2015 年 12 月 9 日 ，公 司披 露重 大
资产重 组预 案修 订稿 并复 牌，停 牌时 间逾 五个 月。
2016 年 3 月 18 日， 公司 因调整 重大 资产 重组 方案 申请股 票停 牌。2016 年 3 月 31 日， 公 司披 露 终
止 重大 资产重 组事 项并实施 非公 开发行 股票 的公告称 ，拟 将重组 方案 由发行股 份购 买均瑶 集团 乳业股
份有限 公司 99.8125% 股权 ，调整 为向 上海 均瑶 （集 团）有 限公 司非 公开 发行 股份募 集资 金， 调整 原 因
为更好 适配 公司 战略 定位 ，继续 做大 做强 金融 主业 。
经进一 步核 实， 公司 自 2012 年至 2015 年 的年 报中 均披露 公司 的战 略目 标是 将公司 打造 成为 一 家
以 金融 业为主 体， 专注于提 供财 富管理 和资 产管理综 合服 务的成 长性 上市公司 。公 司上述 战略 定位系
2012 年 确定 ，在 筹划 重大 资产重 组及 复牌 交易 期间 并未发 生变 化， 公司 前期 选择注 入乳 业资 产， 后 又
以 适配 战略定 位为 由终止重 大资 产重组 。在 停牌时间 长达 五个多 月、 复牌交易 长达 三个多 月期 间，公
司 均未 充分披 露重 组标的可 能不 适应公 司 战 略发展而 导致 重组终 止的 风险，对 于重 大资产 重组 的信息63
披露不 完整 、风 险揭 示不 充分。
公司上 述行 为违 反了 《上 海证券 交易 所股 票上 市规 则》 （ 以下 简称 “ 《股 票上 市规则 》 ” ） 第 1.4 条、
第 2.1 条和 《上 市公 司重 大 资产重 组信 息披 露及 停复 牌业务 指引 》 第 三条 、 第 二十五 条等 有关 规定 。 董
事 会秘 书侯学 东作 为信息披 露具 体事务 负责 人，未勤 勉尽 责 ，对 公司 的违规行 为负 有相应 责任 ，违反
了 《 股票 上市 规则 》 第 2.2 条、 第 3.1.4 条 、 第 3.2.2 条的规 定以 及在 《 董事 （ 监事 、 高 级管 理人 员 ） 声
明及承 诺书 》中 做出 的承 诺。
鉴于上 述事 实和 情节 ，根 据《股 票上 市规 则》 第 17.1 条和 《上 海证 券交 易所 纪律处 分和 监管 措 施
实 施办 法》有 关规 定，我部 作出 如下监 管措 施决定： 对上 海爱建 集团 股份有限 公司 和董事 会秘 书侯学
东予以 监管 关注 。
公 司 应当 引以 为戒 ，严 格按 照 法律 、法 规和 《股 票上 市 规则 》的 规定 ，规 范运 作 ，认 真履 行信息
披露义 务 ； 董 事 、 监 事和 高级管 理人 员应 当履 行忠 实勤勉 义务 ， 促使 公司 规 范运作 ， 并保 证公 司及 时、
公平、 真实 、准 确和 完整 地履行 信息 披露 义务 。
现作出 说明 如下 ：
A. 投 资决 策程 序： 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会和 投资总 监制 定的 投资 策略 和资产 配置 方案 ， 综 合
考 虑大 类资产 配置 和行业 配 置比 例对不 同行 业进行投 资金 额分配 ，同 时在研究 部的 支持下 ，对 准备重
点投资 的公 司进 行深 入的 基本面 分析 ，最 终构 建投 资组合 。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念 ， 看 重的 是上 市公 司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 该 处罚 事件 主因 是公
司 调整 重大资 产重 组以更好 适配 公司战 略定 位但信息 披露 不充分 。我 们判断此 次事 件对公 司的 生产经
营活动 没有 影响 ，我 们认 为不会 对整 体的 业绩 造成 影响。
3、关于中国人寿（ 代码：601628 ）的处罚决定
2016 年 6 月 24 日中 国人 寿保险 股份 有限 公司 刊登 了关于 收到 《中 国保 险监 督管理 委员 会行 政 处 罚
决定书 》的 公告 ，具 体内 容 如下 ：
近日， 本公 司收 到 《中 国 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚决 定书 》 （保 监罚[2016]13 号） ， 本 公司 因采
取 退保 金直接 冲减 退保年度 保费 收入的 方式 处理长期 险非 正常退 保业 务，违反 了《 中华人 民共 和国保
险法》 相关 规定 ，被 罚 款 40 万 元。
有关情 况可 查阅 中国 保险 监督管 理委 员会 官方 网站 （www.circ.gov.cn）。
现作出 说明 如下 ：
A. 投 资决 策程 序： 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会和 投资总 监制 定的 投资 策略 和资产 配置 方案 ， 综 合64
考 虑大 类资产 配置 和行业配 置比 例对不 同行 业进行投 资金 额分配 ，同 时在研究 部的 支持下 ，对 准备重
点投资 的公 司进 行深 入的 基本面 分析 ，最 终构 建投 资组合 。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念 ， 看 重的 是上 市公 司的 基本面 和长 期盈 利能 力 。 该 处罚事 件标 的较 小。
我们判 断此 次事 件对 公司 的生产 经营 活动 没有 影响 ，我们 认为 不会 对整 体的 业绩造 成影 响。
8.9.2 基金投资的前十名股 票没有超出基金合同 规定 的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,421.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,281,694.36
5 应收申 购款 296.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,315,412.37
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％ ）
1 123001 蓝标转 债 25,003.30 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 65
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比例 （% ） 流通受限情况说明
1 002838 道恩股 份 10,420.96 0.00 新股未 上市
2 002840 华统股 份 11,881.70 0.00 新股未 上市
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 66
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
A 类 份额 776 29,067.26 10,237,307.40 45.39% 12,318,884.12 54.61%
C 类 份额 2 177,404,295.05 354,808,590.10 100.00% - -
合计 778 485,044.71 365,045,897.50 96.74% 12,318,884.12 3.26%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式基金
A 类 份额 959,459.80 4.25%
C 类 份额 - -
合计 959,459.80 0.25%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量 区间（万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
A 类 份额 50~100
C 类 份额 0
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 A 类 份额 0 67
C 类 份额 0
合计 0
68
§10 开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
项目 A 类份额 C 类份额
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 2 日 ） 基金 份额 总额 38,605,848.92 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 23,764,550.50 -
本报告 期基 金总 申购 份额 814,922.64 354,808,590.10
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,023,281.62 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,556,191.52 354,808,590.10 69
§11 重 大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未举 行基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本基 金管 理人 于 2016 年 4 月 14 日公 告 ， 张 津伟 先生 、 王 炎东 先生 不再 担 任公司 董事 ， 梁宝 吉
先 生不 再担任 公司 独立董事 。同 时选举 冷天 晴先生、 栗旻 先生为 公司 董事、潘 书鸿 先生为 公司 独立董
事。
2、本 基金 管理 人于 2016 年 8 月 27 日公 告， 聘任 李 锐先生 担任 公司 副总 经理 。
3、 《金 元顺 安沣 楹债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 23 日 正式 生效， 李杰 先生 担 任
该基金 的基 金经 理。
4、本 基金 管理 人于 2016 年 12 月 16 日 公告 ，增 聘 缪纬彬 先生 担任 金元 顺安 价值增 长混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。同 时，侯 斌女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基 金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的基 金投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
本报告 期末 ，应 向安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）支 付审 计费 用 55,000 元。
70
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚的 情况
本报告 期内 ， 针对 中国 证 券业协 会公 告的 《 首次 公 开发行 股票 配售 对象 黑名 单》 （2016 年第 3 号 ） ，
本 基金 管理人 高度 重视，认 真落 实，加 强内 部管理、 业务 操作流 程， 强化流程 管理 ，进一 步提 升本基
金管理 人内 部控 制和 风险 管理的 能力 。
本报告 期内 ， 中国 证券 监 督管理 委员 会 （下 称 “中 国证监 会” ） 上海 监管 局 于 2016 年 1 月 13 日对
本 基 金 管 理 人 下 发 《 关 于 对 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 》 （ 沪 证 监 决[2016]4
号） 。 本基 金管 理人 已根 据 法律法 规、 行政 法规 和中 国证监 会的 要求 落实 整改 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交 金额
占当期股票 成
交总额的比例
佣金
占当期 佣金总
量的比例
恒泰证 券股 份
有限公 司
2 130,679,960.25 91.21% 55,665.44 82.60% -
广发证 券股 份
有限公 司
1 10,628,345.26 7.42% 9,898.15 14.69% -
东方证 券股 份
有限公 司
1 1,269,795.50 0.89% 1,182.55 1.75% -
方正证 券股 份
有限公 司
1 695,939.00 0.49% 648.13 0.96% -
招商证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - - 71
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
金元证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
2 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中国民 族证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中国中 投证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
注：
1、 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和 《 关于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知 》( 证监基 金字[2007]48 号) 的 有关规 定 ， 我 公司 制定 了
租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准和 程序 ：
A. 选 择标 准。
a. 公司 具有 较强 的研 究实 力 ， 能 够出 具高 质量 的各 种 研究报 告 。 研 究及 投资 建 议质量 较高 、 报告 出
具及时 、能 及时 地交 流和 对需求 做出 反应 ，有 较广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯服 务。 72
b.公司 资信 状况 较好 ，无 重大不 良记 录。
c. 公司 经营 规范 ，能 满足 基 金运作 的合 法、 合规 需求 。
d.能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等服 务 ； 可 以向 投资 人提 供及
时、主 动的 信息 以及 其它 增值服 务， 无被 持有 人投 诉的记 录。
B. 选 择流 程。
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、 截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 新租用 恒泰 证券 股份 有限 公司 1 个 上海 交易 单
元 1 个 深圳 交易 单元 ，退 租瑞银 证券 有限 责任 公 司 1 个上 海交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的
比例
成交金额
占 当期回
购 成交总
额 的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
恒泰证 券股
份有限 公司
3,574,787.25 22.93% 560,300,000.00 94.44% - -
广发证 券股
份有限 公司
3,212,619.61 20.60% 10,000,000.00 1.69% - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
6,895,983.72 44.23% 23,000,000.00 3.88% - -
招商证 券股
份有限 公司
1,909,474.59 12.25% - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股 - - - - - - 73
份有限 公司
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
金元证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中国民 族证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中国中 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
金元顺安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
