金元顺安价值增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
金元顺安价值增长混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业 绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安价 值增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 金元顺 安价 值增 长混 合
基金主 代码 620004
交易代 码 620004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 11 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,036,115.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 GARP （以 合理 的价 格 购买企 业的 增长 ）策 略指 导下，
本基金投 资于具有 良好成 长潜力和 价值低估 的上市 公司股
票，在控 制组合风 险的前 提下，追 求基金资 产中长 期的稳
定增值 。
投资策 略 在 GARP 策略 指导 下， 以 “合 理的 价格购 买中 国企 业的增
长”是本 基金构建 股票投 资组合的 基本投资 策略。 本基金
的股票资 产投资于 具有良 好成长潜 力和价值 低估的 上市公
司股票， 采取自下 而上、 四重过滤 的方法构 建股票 组合。
首先，采 取模型识 别法对 所有股票 的估值与 成长前 景进行
数量化扫 描，形成 可投资 股票集合 ，该股票 集合构 成本基
金股票一 级库；其 次，对 股票一级 库中的所 有股票 进行流
动性筛选 ，形成本 基金股 票二级库 ；再次， 通过上 市公司
实地调研 ，利用 “ 金元顺 安上市公 司成长前 景评价 体系 ”
对股票二 级库中的 上市公 司的成长 前景进行 翔实分 析与评3
估，剔除 “伪成长 ”的上 市公司， 甄别具有 真正成 长潜力
的优质 上市 公司 （ “明 星公 司” ） ， 同时 对甄 别的 明星 公司进
行公司治 理评估， 从而构 成本基金 股票三级 库；最 后，通
过估值考 量，选择 价值被 低估的上 市公司， 形成优 化的股
票组合。 在股票组 合的构 建过程中 ，宏观经 济预测 和行业
趋势分 析辅 助本 基金 股票 组合的 构建 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中证 国债 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征 本基金是 一只主动 投资的 混合型基 金，其风 险收益 特征从
长期平均 及预期来 看，低 于股票型 基金，高 于债券 型基金
与货币市 场基金， 属于较 高风险、 较高收益 的证券 投资基
金品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 凌有法 田青
联系电 话 021-68881801 010-67595096
电子邮 箱 service@jysa99.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-666-0666 010-67595096
传真 021-68881875 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海） 自由 贸易 试 验区花 园石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国 （上 海） 自由 贸易 试 验区花 园石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号
楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 任开宇 王洪章
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.jysa99.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办公 地址 5
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -7,446,840.63 21,865,514.00 6,583,278.26
本期利 润 -7,961,292.22 13,199,054.60 10,163,626.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3136 0.3835 0.1401
本期加 权平 均净 值利 润率 -29.79% 30.14% 17.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.88% 18.16% 20.82%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -935,965.29 7,074,110.07 4,818,898.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0374 0.2816 0.0850
期末基 金资 产净 值 24,100,149.79 32,191,691.37 61,541,390.89
期末基 金份 额净 值 0.963 1.282 1.085
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.70% 28.20% 8.50%
注：
1、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
3、 表 中的 “期 末” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。 6
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净值
增长 率①
份额净值 增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.23% 1.15% 1.08% 0.58% -8.31% 0.57%
过去六 个月 -15.08% 1.22% 4.13% 0.61% -19.21% 0.61%
过去一 年 -24.88% 2.12% -8.32% 1.12% -16.56% 1.00%
过去三 年 7.24% 2.09% 40.67% 1.43% -33.43% 0.66%
过去五 年 21.90% 1.78% 40.84% 1.30% -18.94% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
-3.70% 1.65% 14.00% 1.27% -17.70% 0.38%
注：
1、 本基 金选 择沪 深 300 指 数作为 股票 投资 部分 的业 绩基准 ， 选 择中 证国 债指 数作为 债券 投资 部 分
的业绩 基准 ，复 合业 绩比 较基准 为： 沪 深 300 指数 收益率× 80% ＋ 中证 国债 指 数收益 率× 20% ；
2、 本 基金 合同 生效 日为 2009 年 9 月 11 日。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额 累计净值增长 率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安价 值增 长混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年 9 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日） 7
注：
1、 本 基金 合同 生效 日为 2009 年 9 月 11 日；
2、 股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ， 债 券资 产、 现 金资产 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证
券品种 占基 金资 产 的 5%-40% ， 其中 基金 保留 的现金 或投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金建 仓期 为 2009 年 9 月 11 日至 2010 年 3 月 10 日， 在 建仓 期末 各项 资产
市值占 基金 净值 的比 率均 符合基 金合 同约 定。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金元顺 安价 值增 长混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 8
注：
1、 本 基金 合同 生效 日为 2009 年 9 月 11 日；
2、 基 金增 长率 为实 际投 资 期间的 收益 率， 未经 过年 化处理 ；
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。 9
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “金 元顺 安” ） 成立 于 2006 年 11 月， 由金元 证券 股份 有限
公 司（ 以下简 称 “金 元证券 ” ） 与比 利时联 合资产 管理 公司 （以下 简称 “ 比联资 管 ” ）共 同发起 设立 的
中 外合 资基金 管理 有限公司 。公 司总部 设在 上海陆家 嘴， 旗下设 立了 北京分公 司， 以及一 个子 公司 —
—金元 百利 资产 管理 有限 公司。2012 年 3 月 ，经 中 国证监 会核 准， 比联 资管 将所持 有的 49% 股 权转 让
于惠理 基金 管理 香港 有限 公司 （以 下简 称 “ 惠 理香 港 ” ） ， 公 司更 名为 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 。 2012
年 10 月 ，经 中国 证监 会核 准，公 司双 方股 东按 持股 比例向 公 司 增资 人民 币 9,500 万元 ，公 司注 册资 本
增加 至 24,500 万元 。2016 年 3 月 ， 经中 国证 监会 核 准， 惠理 香港 将所 持有 的 49% 股 权转 让于 上海 泉意
金融信 息服 务有 限公 司（ 以下简 称 “ 泉意 金融 ” ）。
金 元顺 安始 终坚 持以 “ 取信 于市 场、 取信 于社会 为行 为准 则， 诚实 信用， 勤勉 尽责 ，以 专业 经营
方 式管 理和运 作基 金财产和 客户 资产， 在合 法、合规 的前 提下， 为基 金份额持 有人 谋求最 大利 益，从
而 使公 司稳步 、健 康发展的 投资 理念， 遵守 法律、行 政法 规和中 国证 监会的规 定， 遵守社 会公 德、商
业 道德 ，诚实 守信 ，遵循基 金份 额持有 人利 益优先、 公平 对待其 管理 的不 同基 金财 产和客 户资 产的原
则，接 受政 府和 社会 公众 的监督 ，承 担社 会责 任。
截止 至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金管 理人 管理 金元 顺安宝 石动 力混 合型 证券 投资基 金、 金元 顺安
成 长动 力灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证券 投资基金 、金 元顺安 丰祥 债券型
证券投 资基 金 、 金 元顺 安 金元宝 货币 市场 基金 和金 元顺安 沣楹 债券 型证 券投 资基金 共 11 只 开放 式证 券
投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
缪玮彬
本基金基
2016-12-16 - 18
金 元 顺 安 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基10
金经理 金经理 ， 复 旦大学 经济 学 硕士。 曾任 华泰资 产
管理有 限公 司固 定收 益部 总经理 ， 宝盈 基金 管
理有限 公司 研究 员 ， 金 元证 券有限 责任 公司 资
产管理 部总 经理 助理 ， 联合 证券有 限责 任公 司
高级投 资经 理 ， 华 宝信 托投 资有限 责任 公司 投
资经理 。 2016 年 10 月 加入 金元顺 安基 金管 理
有限公司。18 年基金等 金 融行业从业经历，
具有基 金从 业资 格。
侯斌
本基金基
金经理
2015-07-04 2016-12-16 14
金 元 顺 安 成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 、 金 元顺 安宝 石动 力混 合型证 券投 资基 金
和 金 元 顺 安 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理， 上海财 经大 学 经济学 学士 。 曾任 光
大保德 信基 金管 理有 限公 司行业 研究 员 。 2010
年 6 月 加入 金元 顺安 基金 管理有 限公 司 ， 历 任
高级行 业研 究员 ， 金元 顺安 成长动 力灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理助 理 ， 金 元顺 安
核心动 力混 合型 证券 投资 基金基 金经 理助 理 ，
金 元 顺 安 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。14 年基金等金融 行 业从业经历，具有
基金从 业资 格。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格 遵守 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资基
金 运作 管理办 法》和 《证券 投资 基金销 售管理 办法 》 、 《金 元顺 安 价值 增长混 合型 证券 投资基 金基金 合
同 》和 其他有 关法 律法规的 规定 ，本着 诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产， 在严 格控制
风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益.
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 11
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金管 理 公司管 理办 法 》 和 《 证
券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定 了 《 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制
度》 ， 建 立了 科学 完善 的制 度和流 程 ， 从 事前 、 事中 、 事 后等 各个 业务 环节 严 格控制 不同 基金 之间 可能
存 在的 利益输 送， 覆盖了全 部开 放式基 金及 特定客户 资产 管理组 合； 涵盖了境 内上 市股票 、债 券的一
级 市场 申购、 二级 市场交易 等投 资管理 活动 ；贯穿了 授权 、研究 分析 、投资决 策、 交易执 行、 业绩评
估等投 资管 理活 动的 各个 环节。
在 投资 环节 ，本 基金管 理人 建立 了科 学的 投 资决 策体 系， 加强 交易 执行环 节的 内部 控制 ，并 通过
工 作制 度、业 务流 程和技术 手段 保证公 平交 易原则的 贯彻 。同时 ，通 过对投资 交易 行为的 监控 、分析
评 估和 信息披 露来 加强对公 平交 易过程 和结 果的监督 。在 交易环 节， 为确保交 易的 公平执 行， 本基金
管 理人 交易管 理实 行集中交 易， 投资组 合的 投资决策 过程 和交易 执行 过程分开 ，各 投资组 合的 所有证
券 买卖 活动须 通过 交易部集 中统 一完成 。在 报告分析 环节 ，本基 金管 理人每季 度和 每年对 公司 管理的
不同投 资组 合的 整体 收益 率差异 、 分投 资类 别 （ 股 票、 债券 ） 的 收益 率差 异 、 对 连续 四个 季度 期间 内、
不同时 间窗 内 （日 内、3 日内、5 日 内） 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ， 根 据收益 率差 异和 交易 价 差 的
大 小， 说明是 否符 合公平交 易的 原则， 由投 资组合经 理、 督察长 、总 经理签署 后， 妥善保 存分 析报告
备查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ，确 保公平 交易 制度的
执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 管理 人 《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 、 《金 元顺 安基 金管理 有限 公司 公 平
交 易管 理制度 》及 其他相关 法律 法规和 公司 内部规章 制度 ，制定 了《 金元顺安 基金 管理有 限公 司异常
交易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了所 有可 投资 证券 的一 级市场 申购 、 二 级市 场交 易所公 开竞 价交 易、 交 易12
所 大宗 交易、 银行 间债券交 易以 及非公 开发 行股票申 购、 以公司 名义 进行的一 级市 场债券 交易 等可能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报 告期 内， 本基 金投资 于地 产、 金融 等行 业取得 了较 好的 投资 收益 ，配置 食品 饮料 、医 药、 机械
设备、 商业 贸易 等行 业的 资产则 表现 落后 市场 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 ，本 基金 份额 净值 增长率 为-24.88% ，业 绩比 较基准 收益 率为-8.32% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从宏观 经济 来看 ，2017 年 上半年 经济 将延 续稳 中偏 好的格 局， 在房 地产 投资 没有明 显回 落的 背 景
下 ，信 贷社融 的趋 暖和生产 的回 升，再 叠加 外部经济 环境 的改善 ，使 得中国经 济能 够延续 一定 的好转
格 局。 下半年 ，随 着房地产 政策 的落实 、监 管环境的 趋严 、降杠 杆力 度的推进 ，以 及美国 加息 进度的
影响 ， 国 内经 济的 不确 定 性将加 大 。 此 外 ， 通 胀因 素可能 成 为 2017 年 经济 增 长的潜 在风 险点 ， 成本 推
动 带动 了非食 品价 格的明显 回升 ，若未 来其 他因子产 生扰 动将加 大整 体物价的 压力 ，并带 来货 币政策
可能趋 紧的 风险 。 从 证券 市场来 看， 在经 济的 可持 续性需 求推 动力 不强 ， 物 价压力 暂时 不大 的环 境下 ，
货 币政 策将保 持中 性灵活状 态。 虽然企 业盈 利不能大 幅提 升，但 是流 动性也不 会明 显收紧 ，所 以股票
市 场在 未来一 段时 期可能保 持结 构性活 跃的 震荡走势 ，但 需密切 关注 货币政策 和流 动性波 动可 能带来
的 市场 风险。 从行 业来看， 在结 构性行 情下 将重视至 下而 上挑选 成长 性好的公 司进 行分散 组合 投资，
其中亦 看好 具有 转移 成本 进行涨 价的 中下 游行 业和 政策导 向行 业。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工 13
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改；
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ；
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。
分 管运 营的 副总 经理担 任估 值工 作小 组的 组长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作小组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。
基金事 务部 职责 ：
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组 报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。 14
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程；
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任何重大利 益冲 突
本公司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
15
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资 产净 值计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核， 对本基 金的 投资运作 方面 进行了 监督 ，未发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
16
§6 审 计报 告
安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 对金元 顺安 基金 管理 有限 公司金 元顺 安 价 值增 长混 合 型
证券投 资基 金证 券投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 ，2016 年 度的 利 润表 、 所 有者 权益 （基金
净值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 （ 安 永 华 明 （2017 ）审字第
60657709_B04 号） 。投 资 者可通 过本 基金 年度 报告 正文查 看该 审计 报告 全文 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人金 元顺 安基 金管理 有限 公司 的责 任。
这 种责 任包括 ： （1） 按照企 业会 计准则 的规 定编制财 务报 表，并 使其 实现公 允 反映 ； （2）设 计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选 择的 审计 程序 取决于 注册 会计 师的 判断 ，包括 对由 于舞 弊或 错误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险
的 评估 。 在进 行风 险评估时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰
当 的审 计程序 ，但 目的并非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价基 金管理 人选 用会计
政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制， 公允 反映 了 金 元顺 安价
值增长 混合 型证 券 投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及 2016 年度 的经 营成果 和净 值变 动情 况 。
注册会 计师 ：汤 骏 、 朱昀 17
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 价值 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 4,554,299.97 8,428,262.03
结算备 付金
32,218.21 242,372.77
存出保 证金
5,923.37 60,052.15
交易性 金融 资产 7.4.7.2 19,827,210.68 24,467,992.95
其中： 股票 投资 7.4.7.2 19,827,210.68 24,467,992.95
基金投 资
- -
债券投资 7.4.7.2 - -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 532,486.62
应收利 息 7.4.7.5 682.63 1,695.47
应收股 利
- -
应收申 购款
3,246.65 2,764.85 18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
26,423,581.51 33,735,626.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,000,000.00 799,664.94
应付赎 回款
3,230.73 157,921.35
应付管 理人 报酬
31,295.20 39,901.92
应付托 管费
5,215.88 6,650.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 223,679.32 479,674.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 60,010.59 60,122.31
负债合 计
2,323,431.72 1,543,935.47
所有者权益：
19
实收基 金 7.4.7.9 25,036,115.08 25,117,581.30
未分配 利润 7.4.7.10 -935,965.29 7,074,110.07
所有者 权益 合计
24,100,149.79 32,191,691.37
负债和 所有 者权 益总 计
26,423,581.51 33,735,626.84
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.963 元， 基金 份额 总额 25,036,115.08 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 价值 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
-7,085,966.14 15,479,808.91
1.利息 收入
26,219.56 59,245.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 20,476.14 57,102.50
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,743.42 2,142.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ）
-6,604,988.26 24,057,001.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,699,071.05 23,770,051.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 20
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 94,082.79 286,949.18
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.18 -514,451.59 -8,666,459.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 7,254.15 30,022.08
减：二、费用
875,326.08 2,280,754.31
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 400,717.70 658,175.54
2．托 管费 7.4.10.2 66,786.31 109,695.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 238,334.78 1,281,933.09
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 169,487.29 230,949.74
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ”
号填列）
-7,961,292.22 13,199,054.60
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列
-7,961,292.22 13,199,054.60
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 价值 增长混 合型 证券 投资 基金 21
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 25,117,581.30 7,074,110.07 32,191,691.37
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- -7,961,292.22 -7,961,292.22
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净值 减 少以 “- ”号填列 ）
-81,466.22 -48,783.14 -130,249.36
其中：1. 基 金申 购款 6,805,627.74 391,550.11 7,197,177.85
2. 基金 赎回 款 -6,887,093.96 -440,333.25 -7,327,427.21
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 25,036,115.08 -935,965.29 24,100,149.79
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 56,722,492.64 4,818,898.25 61,541,390.89
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- 13,199,054.60 13,199,054.60
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以 “- ”号填列 ）
-31,604,911.34 -10,943,842.78 -42,548,754.12
其中：1. 基 金申 购款 16,931,258.43 5,113,113.49 22,044,371.92
2. 基金 赎回 款 -48,536,169.77 -16,056,956.27 -64,593,126.04 22
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 25,117,581.30 7,074,110.07 32,191,691.37
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 元顺 安价 值增 长混合 型证 券投 资基 金 （ 原名为 金元 比联 价值 增长 股票型 证券 投资 基金 ，以 下简
称 “ 本基 金” ） ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员 会 （以 下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2009 ］ 535 号文 《 关
于 核准 金元比 联价 值增长股 票型 证券投 资基 金募集的 批复 》的核 准， 由基金管 理人 金元比 联基 金管理
有限公 司 （ 系金 元顺 安基 金管理 有限 公司 的前 身 ） 向社会 公开 发行 募集 ，基 金合同 于 2009 年 9 月 11
日正式 生效 ， 首 次设 立募 集规模 为 412,063,932.20 份基金 份额 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定。
本 基金 的基金 管 理 人与注册 登记 机构为 金元 顺安基金 管理 有限公 司， 基金托管 人为 中国建 设银 行股份
有限公 司。
经 金元 比联 第二 届董事 会第 七次 会议 及第 二届股 东会 第五 次会 议审 议通过 ，并 由中 国证 监会 证监
许可[2012]276 号文 核准 ， 金元比 联基 金管 理有 限公 司已于 2012 年 3 月 15 日 完成相 关工 商变 更登 记手
续， 并且 变更 公司 名称 为 “ 金 元惠 理基 金管 理有 限 公司 ” 。 随 后， 报请 中国 证 监会同 意 ， 将 金元 比联 价
值增长 股票 型证 券投 资基 金更名 为金 元惠 理价 值增 长股票 型证 券投 资基 金， 并 于 2012 年 5 月 2 日公 告 。
2015 年 2 月 5 日 ，经 金元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司 ” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年 8 月 8 日 实 行的《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定，经 与基 金托 管人 协商 一致， 自 2015 年 7 月 15 日起将 本基 金变 更为 金 元
顺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金。 23
本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括国 内依 法发 行上市 的股 票、 债券 、货 币市
场 工具 、权证 、资 产支持证 券以 及法律 法规 或中国证 监会 允许基 金投 资的其他 金融 工具。 在以 合理的
价格购 买企 业的 增长 （GARP ） 策略 指导 下， 本 基金 投资于 具有 良好 成长 潜力 和价值 低估 的上 市公 司 股
票， 在 控制 组合 风险 的前 提下， 追求 基金 资产 中长 期的稳 定增 值。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ： 沪 深 300
指数收 益率× 80% ＋ 中证 国 债指数 收益 率× 20% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本 财务 报表 系按 照财政 部颁 布的 《企 业会 计准则 — 基 本准 则》 以及 其后颁 布及 修订 的具 体会 计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算 和信 息披露 方面 ，也参考 了中 国证券 投资 基金业协 会修 订并发 布的 《证券投 资基 金会计 核算 业务指
引》 、 中国 证监 会制定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基金 执
行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露 编
报规则 》 第 3 号 《 会计 报 表附注 的编 制及 披露 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 其他 中 国 证监 会及 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完 整 地反映 了本 基金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及 2016 年 度的 经营 成 果和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关
规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本 基金 记账 本位 币和编 制本 财务 报表 所采 用的货 币均 为人 民币 。除 有特别 说明 外， 均以 人民 币元
为单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权 益 工24
具的合 同。
1、 金 融资 产分 类
本 基金 的金 融资 产于初 始确 认时 分为 以下 两类： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资
产、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 ；
2、 金 融负 债分 类
本 基金 的金 融负 债 于初 始确 认时 归类 为以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负 债和 其他
金融负 债。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划 分为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 的股 票、 债券等 ，以 及不 作为 有效 套期
工具的 衍生 工具 ， 按 照取 得时的 公允 价值 作为 初始 确认金 额， 相关 的交 易费 用在发 生时 计入 当期 损 益 ；
在 持有 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 期间 取得 的利息 或现 金股 利， 应当 确认
为 当期 收益。 每日 ，本基金 将以 公允价 值计 量且其变 动计 入当期 损益 的金融资 产或 金融负 债的 公允价
值变动 计入 当期 损益 ；
处 置该 金融 资产 或金融 负债 时， 其公 允价 值与初 始入 账金 额之 间的 差额应 确认 为投 资收 益， 同时
调整公 允价 值变 动收 益；
当 收取 该金 融资 产现金 流量 的合 同权 利终 止，或 该金 融资 产已 转移 ，且符 合金 融资 产转 移的 终止
确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方 （ 转入 方 ） ；
本 基金 已将金 融资 产所有权 上几 乎所有 的风 险和报酬 转移 给转入 方的 ，终止确 认该 金融资 产； 保留了
金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬的 ，不终止 确认 该金融 资产 ；本基金 既没 有转移 也没 有保留
金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬的 ，分别下 列情 况处理 ：放 弃了对该 金融 资产控 制的 ，终止
确 认该 金融资 产并 确认产生 的资 产和负 债； 未放弃对 该金 融资产 控制 的，按照 其继 续涉入 所转 移金融
资产的 程度 确认 有关 金融 资产， 并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1、 股 票投 资 25
买 入股 票于 成交 日确认 为股 票投 资， 股票 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
2、 债 券投 资
买 入债 券于 成交 日确认 为债 券投 资。 债券 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买 入零 息债 券视 同到期 一次 性还 本付 息的 附息债 券， 根据 其发 行价 、到期 价和 发行 期限 按直 线法
推算内 含票 面利 率后 ，按 上述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
3、 权 证投 资
买 入权 证于 成交 日确认 为权 证投 资。 权证 投资成 本按 成交 日应 支付 的全部 价款 扣除 交易 费用 后入
账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
4、 分 离交 易可 转债
申 购新 发行 的分 离交易 可转 债于 获得 日， 按可分 离权 证公 允价 值占 分离交 易可 转债 全部 公允 价值
的 比例 将购买 分离 交易可转 债实 际支付 全部 价款的一 部分 确认为 权证 投资成本 ，按 实际支 付的 全部价
款扣减 可分 离权 证确 定的 成本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 2 、3 中 相关原 则进 行计 算；
5、 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小
时，也 可以 用合 同利 率） 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公 允价 值是 指市 场参与 者在 计量 日发 生的 有序交 易中 ，出 售一 项资 产所能 收到 或者 转移 一项 负债
所 需支 付的价 格。 以公允价 值计 量或披 露的 资产和负 债， 根据对 公允 价值计量 整体 而言具 有重 要意义
的 最低 层次输 入值 ，确定所 属的 公允价 值层 次：第一 层次 输入值 ，在 计量日能 够取 得的相 同资 产或负
债 在活 跃市场 上未 经调整的 报价 ；第二 层次 输入值， 除第 一层次 输入 值外相关 资产 或负债 直接 或间接
可 观察 的输入 值； 第三层次 输入 值，相 关资 产或负债 的不 可观察 输入 值。本基 金主 要金融 工具 的估值
方法如 下： 26
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存 在活 跃市 场的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ；估值 日无 交易 ，但 最近 交易
日 后经 济环境 未发 生重大变 化且 证券发 行机 构未发生 影响 证券价 格的 重大事件 的， 按最近 交易 日的市
场 交易 价格确 定公 允价值。 估值 日无交 易且 最近交易 日后 经济环 境发 生了重大 变化 或证券 发行 机构发
生 了影 响证券 价格 的重大事 件， 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化等因 素， 调整最 近交 易市价
以确定 公允 价值 。
2、 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当 金融 工具 不存 在活跃 市场 ，采 用市 场参 与者普 遍认 同且 被以 往市 场实际 交易 价格 验证 具有 可靠
性 的估 值技术 确定 公允价值 。本 基金采 用在 当前情况 下适 用并且 有足 够可利用 数据 和其他 信息 支持的
估 值技 术，优 先使 用相关可 观察 输入值 ，只 有在可观 察输 入值无 法取 得或取得 不切 实可行 的情 况下，
才使用 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当 本基 金具 有抵 销已确 认金 融资 产和 金融 负债的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ，同
时 本基 金计 划 以净 额结算或 同时 变现该 金融 资产和清 偿该 金融负 债时 ，金融资 产和 金融负 债以 相互抵
销 后的 金额在 资产 负债表内 列示 。除此 以外 ，金融资 产和 金融负 债在 资产负债 表内 分别列 示， 不予相
互抵销 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行的 基金 份额 总额 所对 应的金 额。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金份 额变 动分
别 于基 金申购 确认 日及基金 赎回 确认日 确认 。上述申 购和 赎回分 别包 括基金转 换所 引起的 转入 基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 损益 平准 金和 未实 现损益 平准 金。 已实 现损 益平准 金指 在申 购 或 赎回 基金
份额时，申购或赎 回款项 中包含的按累计未 分配的 已实现收益/ （损失）占基 金净值比例计算的 金额。
未实现损益平准金 指在申 购或赎回基金份额 时，申 购或赎回款项中包 含的按 累计未实现利得/ （损失 ）
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未 实现 损益 平准 金与已 实现 损益 平准 金均 在“损 益平 准金 ”科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入 “未
分配利 润/ （ 累计 亏损） ”。
7.4.4.9 收入/ （损失） 的确 认和计量 27
1、 存 款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协 议
规 定的 利率及 持有 期重新计 算存 款利息 收入 ，并根据 提前 支取所 实际 收到的利 息收 入与账 面已 确认的
利息收 入的 差额 确认 利息 损失， 列入 利息 收入 减项 ，存款 利息 收入 以净 额列 示；
2、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认， 在债 券实 际持 有期内 逐日 计提 ；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在证 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
4、 买 入返 售金 融资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5、 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于卖 出股 票成 交日 确认 ，并按 卖出 股票 成交 金额 与其成 本的 差额 入 账 ；
6、 债 券投 资收 益/ （损 失 ） 于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
7、 资产 支持 证券 投资 收益/ （损失） 于成 交日 确认 ， 并 按成交 总额 与其 成本 、 应 收利息 的差 额入 账 ；
8、 衍 生工 具收 益/ （损 失 ） 于卖 出权 证成 交日 确认 ，并按 卖出 权证 成交 金额 与其成 本的 差额 入 账 ；
9、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代 扣
代缴的 个人 所得 税后 的净 额入账 ；
10、 公允价值变动收 益/ （损失）系本基金持有 的采 用公允价值模式计量 的交 易性金融资产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
11 、 其 他收 入在 主要 风险和 报 酬已 经转 移给 对方 ，经 济 利益 很可 能流 入且 金额 可 以可 靠计 量的 时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购金 融资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影响 基
金份额 净值 小数 点后 第四 位的， 则采 用待 摊或 预提 的方法 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策 28
1、 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2、 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ； 当 投资 人的现 金红 利小 于 一
定 金额 ，不足 以支 付银行转 账或 其他手 续费 用时，基 金注 册登记 机构 可将投资 人的 现金红 利按 红利发
放日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额；
3、 在 符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 4 次， 每次 基金收 益分 配比 例 不
低于基 金期 末可 供分 配利 润的 10% ；
4、 若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5、 本 基金 收益 分配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金 红 利
按 红利 发放日 的基 金份额净 值自 动转为 基金 份额进行 再 投 资；若 投资 人不选择 ，本 基金默 认的 收益分
配方式 是现 金分 红；
6 、 基金红 利发 放日 距离 收益 分配 基准 日（ 即期末 可供 分配 利润 计算 截至日 ）的 时间 不得 超过 15
个工作 日；
7、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
8、 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要进行 分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 要 说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无 需 要说 明的 会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项 29
1、 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券（ 股票 ） 交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、 营 业税 、增 值税
根据财 政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券 投资基金税收政策的通知 》的规定， 自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知》 的 规定 ，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关 政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税应 税行 为，以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号 文《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理 人30
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
3、 企 业所 得税
根据财 政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券 投资基金税收政策的通知 》的规定， 自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号《 财政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有 关 个
人所得 税政 策的 通知 》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款利 息所 得暂免 征收 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 31
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 4,554,299.97 8,428,262.03
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 4,554,299.97 8,428,262.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,627,962.02 19,827,210.68 -800,751.34
贵金属 投资- 金交 所黄 金
合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,627,962.02 19,827,210.68 -800,751.34 32
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,754,292.70 24,467,992.95 -286,299.75
贵金属 投资- 金交 所黄 金
合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,754,292.70 24,467,992.95 -286,299.75
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所 市场 2,000,000.00 -
合计 2,000,000.00 - 33
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所 市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期 存 款利 息 626.61 1,559.37
应收定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 14.50 109.10
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 38.82 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.70 27.00
合计 682.63 1,695.47
7.4.7.6 其他资产 34
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 223,679.32 479,674.63
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 223,679.32 479,674.63
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 10.59 122.31
预提审 计费 60,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 - -
合计 60,010.59 60,122.31
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额 35
上年度 末 25,117,581.30 25,117,581.30
本期申 购 6,805,627.74 6,805,627.74
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） -6,887,093.96 -6,887,093.96
本期末 25,036,115.08 25,036,115.08
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 14,200,145.09 -7,126,035.02 7,074,110.07
本期利 润 -7,446,840.63 -514,451.59 -7,961,292.22
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -24,880.62 -23,902.52 -48,783.14
其中： 基金 申购 款 3,264,458.36 -2,872,908.25 391,550.11
基金赎 回款 -3,289,338.98 2,849,005.73 -440,333.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,728,423.84 -7,664,389.13 -935,965.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 18,546.41 50,201.21
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - - 36
结算备 付金 利息 收入 1,485.76 5,808.85
其他 443.97 1,092.44
合计 20,476.14 57,102.50
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 77,573,111.20 437,808,021.30
减：卖 出股 票成 本总 额 84,272,182.25 414,037,969.45
买卖股票 差 价收 入 -6,699,071.05 23,770,051.85
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具投 资收益 。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日 37
股票投 资产 生的 股利 收益 94,082.79 286,949.18
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 94,082.79 286,949.18
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -514,451.59 -8,666,459.40
——股 票投 资 -514,451.59 -8,666,459.40
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -514,451.59 -8,666,459.40
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 38
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 7,242.92 26,769.60
转换费 收入 11.23 2,830.19
印花税 返还 - 422.29
其他收 入 - -
合计 7,254.15 30,022.08
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 238,334.78 1,281,933.09
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 238,334.78 1,281,933.09
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 90,000.00 150,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00 39
银行汇 划费 用 1,487.29 2,949.74
合计 169,487.29 230,949.74
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资产
负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉 意金 融信 息服 务有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日 40
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 - - 219,936,437.32 26.63%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额 的比例
金元证 券股 份有 限公 司 - - 14,500,000.00 47.54%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 41
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 202,064.70 26.69% 43,526.81 9.07%
注 ：上 述佣 金按 市场佣 金率 计算 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司收 取证 管费 、经 手费
和 由券 商承担 的证 券结算风 险基 金后的 净额 列示。该 类佣 金协议 的服 务范围还 包括 佣金收 取方 为本基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 400,717.70 658,175.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 57,869.04 112,000.71
注：
1、 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.50% 的 年费率 计提 。
计算方 法如 下：H=E× 1.50%/ 当年天 数，
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 ，
基 金管 理人 的管 理费每 日计 算， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付， 由基金 管理 人向 基金 托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金 管
理人， 若遇 法定 节假 日、 休息日 ，支 付日 期顺 延。
2 、 根据《 开放 式证券 投资基 金销 售费 用管理 规定 》 ，基 金管 理人 与基金 销售 机构 在基 金销 售协议
中 约定 依据销 售机 构销售基 金的 保有量 提取 一定比例 的客 户维护 费， 用以向基 金销 售机构 支付 客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ，客 户维 护费 从基 金管理 费中 列支 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 42
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 66,786.31 109,695.94
注：
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提。
计算方 法如 下：H=E× 0.25%/ 当年天 数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 ，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 ，
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付； 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 ， 若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
本 基金 本报 告期 及上年 可比 期间 均未 通过 银行间 同业 市场 与关 联方 进行银 行间 债券 （含 回购 ） 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 12 月 31 日
报告期 初持 有的 基金 份额 9,999,200.00 9,999,200.00
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 9,999,200.00 9,999,200.00 43
报告期 末持 有的 基金 份额 占基金
总份额 比例
39.94% 39.81%
7.4.10.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未有 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行
股份有 限公 司
4,554,299.97 18,546.41 8,428,262.03 50,201.21
注： 本基 金的 证券 交易 结 算资金 通过 托管 银行 备付 金账户 转存 于中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，
2016 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币 1,485.76 元（2015 年获得 的利 息收 入为 人 民币 5,808.85 元） ，2016
年末结 算备 付金 余额 为人 民币 32,218.21 元（2015 年末结 算备 付金 余额 为人 民币 242,372.77 元) 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单位：
股 ）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
601375
中原 2016-12 2017-01 新股未
4.00 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 - 44
证券 -21 -03 上市
603228
景旺
电子
2016-12
-29
2017-01
-06
新股未
上市
23.16 23.16 1,000 23,160.00 23,160.00 -
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开盘
单价
数量（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
600303
曙光
股份
2016-12
-15
重大事
项停牌
9.02
2017-01
-17
9.92 110,000 1,374,501.00 992,200.00 -
600552
凯盛
科技
2016-09
-08
重大资
产重组
16.95
2017-02
-13
17.51 61,300 1,226,710.00 1,039,035.00 -
002491
通鼎
互联
2016-12
-22
重大事
项停牌
15.54
2017-01
-03
15.89 9,600 149,826.00 149,184.00 -
002664
信质
电机
2016-12
-16
重大资
产重组
25.39 - - 45,600 1,461,952.65 1,157,784.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.13 金融工具风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。 本基 金管45
理 人制 定了政 策和 程序来识 别及 分析这 些风 险，并设 定适 当的风 险限 额及内部 控制 流程， 通过 可靠的
管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防
线 ；由 督察长 、风 险控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的证券 ，且 通过 分散 化投 资以降 低信 用风 险。
本基金投资 于一家上 市公 司发行的股 票市值不 超过 基金资产净 值的 10% ，且 本基金与由 本基金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 本基金 在交 易所进行 的交 易均与 中国 证券登记 结算 有限责 任公 司完成证 券交 收和款 项清 算，因
此 违约 风险发 生的 可能性很 小； 基金在 进行 银行间同 业市 场交易 前均 对交易对 手进 行信用 评估 ，以控
制相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持 金 融工 具变 现的 难易程 度； 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市， 因此， 除附 注 7.4.12 中列 示的 期末 持有 的 流通受 限证 券以 外，
本 期末 本基金 的资 产均能及 时变 现。此 外， 本基金可 通过 卖出回 购金 融资产方 式借 入短期 资金 应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 人员 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发46
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的 生息 资产
主要为 银行 存款 、结 算备 付金、 存出 保证 金及 买入 返售 金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,554,299.97 - - - 4,554,299.97
结算备 付金 32,218.21 - - - 32,218.21
存出保 证金 5,923.37 - - - 5,923.37
交易性 金融 资产 - - - 19,827,210.68 19,827,210.68
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 682.63 682.63
应收申 购款 - - - 3,246.65 3,246.65
买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
资产总 计 6,592,441.55 - - 19,831,139.96 26,423,581.51
负债
应付赎 回费 - - - 10.59 10.59
应付管 理人 报酬 - - - 31,295.20 31,295.20
应付托 管费 - - - 5,215.88 5,215.88 47
应付交 易费 用 - - - 223,679.32 223,679.32
应付销 售服 务费 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 60,000.00 60,000.00
应付赎 回款 - - - 3,230.73 3,230.73
负债总 计 - - - 2,323,431.72 2,323,431.72
利率敏 感度 缺口 6,592,441.55 - - 17,507,708.24 24,100,149.79
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1－5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,428,262.03 - - - 8,428,262.03
结算备 付金 242,372.77 - - - 242,372.77
存出保 证金 60,052.15 - - - 60,052.15
交易性 金融 资产 - - - 24,467,992.95 24,467,992.95
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 532,486.62 532,486.62
应收利 息 - - - 1,695.47 1,695.47
应收申 购款 - - - 2,764.85 2,764.85
买入返 售金 融资 产 - - - - - 48
资产总 计 8,730,686.95 - - 25,004,939.89 33,735,626.84
负债
应付赎 回费 - - - 122.31 122.31
应付管 理人 报酬 - - - 39,901.92 39,901.92
应付托 管费 - - - 6,650.32 6,650.32
应付交 易费 用 - - - 479,674.63 479,674.63
应付销 售服 务费 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 799,664.94 799,664.94
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - - -
预提费 用 - - - 60,000.00 60,000.00
应付赎 回款 - - - 157,921.35 157,921.35
负债总 计 - - - 1,543,935.47 1,543,935.47
利率敏 感度 缺口 8,730,686.95 - - 23,461,004.42 32,191,691.37
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值， 并按 照合 约规定 的重 新定 价日 或到 期日
孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年 12 月 31 日： 同) ，银行 存款 、结 算
备 付金 和存出 保证 金均以活 期存 款利率 或相 对固定的 利率 计息， 假定 利率变动 仅影 响该类 资产 的未来
收 益， 而对其 本身 的公允价 值无 重大影 响； 买入返售 金融 资产利 息收 益在交易 时已 确认， 不受 利率变
化影响 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同 ) 。
7.4.13.4.2 外汇风险 49
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本 基金 所面 临的 其他价 格风 险主 要系 市场 价格风 险。 市场 价格 风险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于证券 交易 所上市的 股票 ，所面 临的 最大市场 价格 风险由 所持 有的金融 工具 的公允 价值 决定。
本 基金 通过投 资组 合的分散 化降 低市场 价格 风险，并 且本 基金管 理人 每日对本 基金 所持有 的证 券价格
实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例 （% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 19,827,210.68 82.27 24,467,992.95 76.01
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,827,210.68 82.27 24,467,992.95 76.01
注 ：以 上资 产， 除债券 投资 外， 同时 在利 率风险 敞口 表中 列入 不计 息资产 类下 。本 基金 投资 组合
中股票 投资 比例 为基 金资 产的 60%-95% ， 债券 资产 、现金 资产 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他 证
券品种 占基 金资 产 的 5%-40% ， 其中 基金 保留 的现金 或投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5% ；于 资产负 债表 日， 本基 金面 临的整 体市 场价 格风 险列 示如上 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 投资 组合 中股票 投资 的贝
塔系数 紧密 相关 。
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 50
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
HS300 指 数下 跌 5% 减少 148.25 万元 减少 118.66 万元
HS300 指 数上 涨 5% 增加 148.25 万元 增加 118.66 万元
注 ：本 基金 管理 人运用 资本 —资 产定 价模 型方法 对本 基金 的市 场价 格风险 进行 分析 。上 表为 市场
价 格风 险的敏 感性 分析，反 映了 在其他 变量 不变的假 设下 ，证券 市场 组合的价 格发 生合理 、可 能的变
动时， 将对 基金 资产 净值 产生的 影响 。
7.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在市 场正 常波 动下 ， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能损 失。 更 为
确 切的 是指， 在一 定概率水 平（ 置信度 ）下 ，某一金 融 资 产或证 券组 合价值在 未来 特定时 期内 的最大
可能损 失。 用公 式表 示为 ：Prob （ Δ P> V a R ） = 1 ? α 或 Prob （ Δ P< V a R ）= α ，
其中 Prob 表 示： 资产 价值 损失小 于可 能损 失上 限的 概率 。 △ Ρ 表 示： 某一 金融 资产在 一定 持有 期 △t
的价值 损失 额 。V AR 表示 ：给定 置信 水 平 α 下的在 险价值 ，即 可能 的损 失上 限。 α 为： 给定 的置 信 水
平。
假设
在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险 ；
以资产 负债 表日 前 125 个 交易日 为观 察期 ；
预测期 间本 基金 的资 产组 合的结 构保 持不 变；
本基金 的基 金净 值日 对数 收益率 服从 正态 分布 。
分析
风险价 值
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合计 增加 52.53 万元 增加 214.53 万元
注：上述分 析衡量了 在 99% 的置信水平下 ，所持 有 的资产组合 在资产负 债表 日后一个交 易日内 由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。 51
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 、应 收款 项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩
余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币 16,461,847.68 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 3,365,363.00 ， 无属于 第三 层次 的余 额。
（于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融工 具中 属于 第 一
层次的 余额 为人 民 币 22,780,538.95 元， 属于 第二 层次 的余额 为 1,687,454.00 ， 无 属于第 三层 次的 余额 。 ）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间的重大变动
对 于证 券交 易所 上市的 股票 ，若 出现 重大 事项停 牌、 交易 不活 跃、 或属于 非公 开发 行等 情况 ，本
基 金分 别于停 牌日 至交易恢 复活 跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间不将相 关股 票的公 允价 值列入
第 一层 次；并 根据 估值调整 中采 用 的不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程度 ，确 定相关 股票 公允价
值应属 第二 层次 或第 三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余额和本期变动 金额
本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融工 具本 期末和 上期 末均 不以 第三 层次
公允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金的资 产净 值为 人民 币 24,100,149.79 元， 已连 续超 过 376 个工 作日 基金
资产净 值低 于人 民 币 5,000 万元。 本基 金资 产管 理人 已就上 述情 况按 照中 国证 监会颁 布的 《公 开募 集 证
券 投资 基金运 作管 理办法》 第四 十一条 的规 定， 向中 国证 监会说 明原 因和报送 解决 方案。 本基 金资产
管理人 将积 极采 取开 展持 续营销 、加 大宣 传力 度、 提高投 研能 力等 措施 ，尽 快扭转 这一 状况 。
除此以 外， 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 52
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 19,827,210.68 75.04
其中： 股票 19,827,210.68 75.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 7.57
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,586,518.18 17.36
7 其他各 项资 产 9,852.65 0.04
8 合计 26,423,581.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 433,362.00 1.80
B 采矿业 - - 53
C 制造业 13,261,802.58 55.03
D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供 应 业 453,878.00 1.88
E 建筑业 460,138.00 1.91
F 批发和 零售 业 587,347.00 2.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 288,629.00 1.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,217,487.00 9.20
J 金融业 4,000.00 0.02
K 房地产 业 915,934.00 3.80
L 租赁和 商务 服务 业 148,379.10 0.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 454,851.00 1.89
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 146,608.00 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 159,359.00 0.66
R 文化、 体育 和娱 乐业 295,436.00 1.23
S 综合 - -
合计 19,827,210.68 82.27
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002664 信质电 机 45,600 1,157,784.00 4.80 54
2 600552 凯盛科 技 61,300 1,039,035.00 4.31
3 600303 曙光股 份 110,000 992,200.00 4.12
4 600491 龙元建 设 14,300 165,022.00 0.68
5 300207 欣旺达 11,800 164,020.00 0.68
6 300025 华星创 业 14,800 162,800.00 0.68
7 300108 双龙股 份 17,500 161,875.00 0.67
8 002480 新筑股 份 14,200 161,170.00 0.67
9 300347 泰格医 药 5,900 159,359.00 0.66
10 600172 黄河旋 风 8,900 159,132.00 0.66
11 300346 南大光 电 5,200 158,288.00 0.66
12 000662 天夏智 慧 7,400 157,546.00 0.65
13 002032 苏泊尔 4,500 157,140.00 0.65
14 600848 上海临 港 8,100 156,735.00 0.65
15 300036 超图软 件 9,000 156,600.00 0.65
16 002688 金河生 物 15,500 156,550.00 0.65
17 603011 合锻智 能 13,532 156,159.28 0.65
18 601011 宝泰隆 21,900 156,147.00 0.65
19 002514 宝馨科 技 16,800 156,072.00 0.65
20 300284 苏交科 7,500 156,000.00 0.65
21 000631 顺发恒 业 31,800 155,820.00 0.65
22 000601 韶能股 份 18,100 155,479.00 0.65
23 000055 方大集 团 11,400 155,382.00 0.64
24 000620 新华联 18,300 155,184.00 0.64
25 002001 新和成 7,900 154,840.00 0.64
26 300341 麦迪电 气 14,200 154,780.00 0.64
27 002236 大华股 份 11,300 154,584.00 0.64
28 002424 贵州百 灵 8,100 153,414.00 0.64 55
29 300265 通光线 缆 10,400 153,400.00 0.64
30 002551 尚荣医 疗 7,700 153,307.00 0.64
31 000921 海信科 龙 15,000 153,150.00 0.64
32 600367 红星发 展 11,400 152,988.00 0.63
33 600287 江苏舜 天 14,300 152,867.00 0.63
34 002414 高德红 外 6,700 152,626.00 0.63
35 300394 天孚通 信 4,700 152,139.00 0.63
36 600007 中国国 贸 8,800 151,976.00 0.63
37 002076 雪莱特 11,200 151,536.00 0.63
38 002618 丹邦科 技 6,000 151,500.00 0.63
39 300020 银江股 份 9,600 151,488.00 0.63
40 002149 西部材 料 5,400 151,470.00 0.63
41 300408 三环集 团 9,523 151,225.24 0.63
42 300444 双杰电 气 6,300 151,200.00 0.63
43 002221 东华能 源 12,200 151,158.00 0.63
44 002303 美盈森 14,700 151,116.00 0.63
45 600847 万里股 份 5,700 151,050.00 0.63
46 600750 江中药 业 4,900 151,018.00 0.63
47 002405 四维图 新 7,800 150,930.00 0.63
48 300264 佳创视 讯 14,200 150,520.00 0.62
49 300199 翰宇药 业 8,371 150,510.58 0.62
50 600418 江淮汽 车 13,000 150,280.00 0.62
51 002431 棕榈股 份 16,400 150,224.00 0.62
52 600289 亿阳信 通 11,600 150,220.00 0.62
53 300162 雷曼股 份 10,500 150,150.00 0.62
54 002235 安妮股 份 9,419 149,950.48 0.62
55 300215 电科院 11,200 149,856.00 0.62 56
56 601199 江南水 务 19,400 149,768.00 0.62
57 000068 华控赛 格 18,000 149,760.00 0.62
58 002038 双鹭药 业 5,600 149,576.00 0.62
59 002079 苏州固 锝 16,300 149,471.00 0.62
60 002273 水晶光 电 7,500 149,250.00 0.62
61 002491 通鼎互 联 9,600 149,184.00 0.62
62 300007 汉威电 子 7,700 149,149.00 0.62
63 002180 艾派克 5,300 149,036.00 0.62
64 300326 凯利泰 13,400 149,008.00 0.62
65 300012 华测检 测 12,900 148,995.00 0.62
66 000971 高升控 股 6,300 148,995.00 0.62
67 300467 迅游科 技 3,400 148,920.00 0.62
68 300127 银河磁 体 8,600 148,780.00 0.62
69 300144 宋城演 艺 7,100 148,674.00 0.62
70 002577 雷柏科 技 4,900 148,666.00 0.62
71 002700 新疆浩 源 11,900 148,631.00 0.62
72 600601 方正科 技 32,300 148,580.00 0.62
73 600503 华丽家 族 17,900 148,391.00 0.62
74 000796 凯撒旅 游 9,794 148,379.10 0.62
75 002023 海特高 新 10,700 148,088.00 0.61
76 002314 南山控 股 19,400 147,828.00 0.61
77 002288 超华科 技 18,100 147,153.00 0.61
78 002413 雷科防 务 12,700 147,066.00 0.61
79 000404 华意压 缩 14,700 147,000.00 0.61
80 300397 天和防 务 5,700 146,946.00 0.61
81 000911 南宁糖 业 8,200 146,862.00 0.61
82 000681 视觉中 国 7,700 146,762.00 0.61 57
83 000070 特发信 息 5,800 146,682.00 0.61
84 002693 双成药 业 13,600 146,608.00 0.61
85 300187 永清环 保 11,900 146,608.00 0.61
86 002426 胜利精 密 17,700 146,379.00 0.61
87 600103 青山纸 业 25,800 145,770.00 0.60
88 300252 金信诺 4,900 145,579.00 0.60
89 300226 上海钢 联 3,600 145,512.00 0.60
90 600521 华海药 业 6,600 145,398.00 0.60
91 600119 长江投 资 7,300 145,343.00 0.60
92 000810 创维数 字 10,300 144,921.00 0.60
93 002081 金螳螂 14,800 144,892.00 0.60
94 300017 网宿科 技 2,700 144,747.00 0.60
95 002234 民和股 份 6,700 144,586.00 0.60
96 002458 益生股 份 4,200 144,480.00 0.60
97 002192 融捷股 份 6,600 144,408.00 0.60
98 002299 圣农发 展 6,800 144,296.00 0.60
99 002667 鞍重股 份 5,100 143,616.00 0.60
100 300096 易联众 9,200 143,428.00 0.60
101 601021 春秋航 空 3,900 143,286.00 0.59
102 000626 远大控 股 5,800 142,970.00 0.59
103 600343 航天动 力 6,800 142,936.00 0.59
104 002194 武汉凡 谷 11,100 142,746.00 0.59
105 300113 顺网科 技 5,300 142,517.00 0.59
106 300300 汉鼎宇 佑 6,700 140,432.00 0.58
107 600278 东方创 业 8,600 140,352.00 0.58
108 300302 同有科 技 6,300 140,238.00 0.58
109 002070 众和股 份 10,100 140,188.00 0.58 58
110 002095 生意宝 3,500 140,140.00 0.58
111 300228 富瑞特 装 10,900 139,411.00 0.58
112 300456 耐威科 技 2,700 137,511.00 0.57
113 300238 冠昊生 物 4,100 136,735.00 0.57
114 300163 先锋新 材 12,700 131,445.00 0.55
115 603228 景旺电 子 1,000 23,160.00 0.10
116 601375 中原证 券 1,000 4,000.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 002355 兴民智 通 1,731,289.00 5.38
2 600702 沱牌舍 得 1,534,835.00 4.77
3 002664 信质电 机 1,461,952.65 4.54
4 300327 中颖电 子 1,435,978.80 4.46
5 002368 太极股 份 1,414,836.80 4.40
6 002539 云图控 股 1,380,431.00 4.29
7 600303 曙光股 份 1,374,501.00 4.27
8 002590 万安科 技 1,352,873.00 4.20
9 300010 立思辰 1,293,571.94 4.02
10 002304 洋河股 份 1,267,577.00 3.94
11 600552 凯盛科 技 1,226,710.00 3.81
12 002340 格林美 1,218,956.00 3.79
13 300494 盛天网 络 1,100,128.00 3.42 59
14 002329 皇氏集 团 1,099,000.00 3.41
15 002078 太阳纸 业 1,098,093.49 3.41
16 603601 再升科 技 1,095,802.40 3.40
17 002011 盾安环 境 1,095,439.00 3.40
18 603808 歌力思 1,087,284.00 3.38
19 002441 众业达 1,084,952.25 3.37
20 601689 拓普集 团 1,084,858.00 3.37
21 300064 豫金刚 石 1,077,291.32 3.35
22 300286 安科瑞 1,071,011.00 3.33
23 600038 中直股 份 1,066,300.04 3.31
24 002405 四维图 新 1,063,916.00 3.30
25 600978 宜华生 活 1,059,720.99 3.29
26 300328 宜安科 技 1,053,552.00 3.27
27 000666 经纬纺 机 1,044,100.15 3.24
28 002582 好想你 1,034,005.00 3.21
29 000587 金洲慈 航 1,033,685.80 3.21
30 300188 美亚柏 科 1,030,823.00 3.20
31 000690 宝新能 源 1,022,603.00 3.18
32 002364 中恒电 气 1,015,538.00 3.15
33 600963 岳阳林 纸 998,726.00 3.10
34 300297 蓝盾股 份 969,852.00 3.01
35 002563 森马服 饰 962,753.36 2.99
36 002596 海南瑞 泽 956,422.00 2.97
37 601688 华泰证 券 898,923.24 2.79
38 000795 英洛华 862,704.00 2.68 60
39 000555 神州信 息 860,099.00 2.67
40 002690 美亚光 电 841,585.00 2.61
41 601398 工商银 行 819,192.00 2.54
42 000673 当代东 方 817,706.00 2.54
43 002312 三泰控 股 810,148.00 2.52
44 000401 冀东水 泥 801,324.00 2.49
45 000687 华讯方 舟 785,550.00 2.44
46 600800 天津磁 卡 783,940.00 2.44
47 603268 松发股 份 763,557.00 2.37
48 002224 三力士 750,018.00 2.33
49 000998 隆平高 科 719,982.00 2.24
50 000988 华工科 技 662,811.00 2.06
注： 本 项的 “买 入金 额” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 002690 美亚光 电 1,842,907.14 5.72
2 600702 沱牌舍 得 1,703,781.00 5.29
3 000795 英洛华 1,653,677.00 5.14
4 002355 兴民智 通 1,617,003.00 5.02
5 002502 骅威文 化 1,577,463.56 4.90
6 603611 诺力股 份 1,544,558.62 4.80
7 000615 京汉股 份 1,517,108.97 4.71
8 002224 三力士 1,421,560.00 4.42 61
9 600105 永鼎股 份 1,420,724.00 4.41
10 600800 天津磁 卡 1,418,354.00 4.41
11 603268 松发股 份 1,348,868.00 4.19
12 000988 华工科 技 1,333,907.42 4.14
13 300494 盛天网 络 1,321,921.00 4.11
14 002304 洋河股 份 1,310,000.00 4.07
15 002261 拓维信 息 1,286,233.35 4.00
16 603808 歌力思 1,268,576.27 3.94
17 002364 中恒电 气 1,242,687.00 3.86
18 600391 成发科 技 1,238,070.98 3.85
19 603766 隆鑫通 用 1,225,623.01 3.81
20 002368 太极股 份 1,218,764.99 3.79
21 002329 皇氏集 团 1,193,632.00 3.71
22 000587 金洲慈 航 1,184,147.89 3.68
23 300297 蓝盾股 份 1,170,687.00 3.64
24 300328 宜安科 技 1,166,384.80 3.62
25 603601 再升科 技 1,165,684.22 3.62
26 600978 宜华生 活 1,153,480.00 3.58
27 300286 安科瑞 1,125,299.12 3.50
28 002582 好想你 1,121,887.00 3.49
29 002078 太阳纸 业 1,111,698.00 3.45
30 002011 盾安环 境 1,106,012.00 3.44
31 600038 中直股 份 1,103,790.00 3.43 62
32 300064 豫金刚 石 1,093,602.00 3.40
33 601689 拓普集 团 1,082,828.00 3.36
34 000666 经纬纺 机 1,076,689.70 3.34
35 300327 中颖电 子 1,076,537.44 3.34
36 000555 神州信 息 1,068,479.00 3.32
37 600963 岳阳林 纸 1,067,658.92 3.32
38 300113 顺网科 技 1,065,947.00 3.31
39 002539 云图控 股 1,059,190.66 3.29
40 300159 新研股 份 1,032,250.32 3.21
41 300010 立思辰 1,030,496.00 3.20
42 000690 宝新能 源 1,030,324.00 3.20
43 002563 森马服 饰 1,026,682.00 3.19
44 000687 华讯方 舟 1,024,080.54 3.18
45 300188 美亚柏 科 1,006,849.40 3.13
46 002312 三泰控 股 987,420.00 3.07
47 601688 华泰证 券 977,438.85 3.04
48 002596 海南瑞 泽 975,226.00 3.03
49 300135 宝利国 际 957,574.80 2.97
50 002340 格林美 931,445.00 2.89
51 002590 万安科 技 930,622.02 2.89
52 002441 众业达 913,569.38 2.84
53 600198 大唐电 信 858,865.98 2.67
54 000401 冀东水 泥 853,842.50 2.65 63
55 300252 金信诺 834,941.52 2.59
56 002405 四维图 新 828,660.00 2.57
57 000673 当代东 方 826,449.00 2.57
58 601398 工商银 行 826,334.00 2.57
59 000998 隆平高 科 764,179.62 2.37
60 600650 锦江投 资 712,782.14 2.21
61 600416 湘电股 份 684,116.00 2.13
注： 本 项的 “卖 出金 额” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 80,145,851.57
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 77,573,111.20
注： 本项 的 “ 买入 股票 的 成本” 、 “ 卖出 股票 的收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
64
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 未有 出现被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股 票未超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.9.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,923.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 682.63
5 应收申 购款 3,246.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,852.65
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元 65
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比例 （% ） 流通受限情况说明
1 600552 凯盛科 技 1,039,035.00 4.31 重大资 产重 组
2 600303 曙光股 份 992,200.00 4.12 重大资 产重 组
3 002664 信质电 机 1,157,784.00 4.80 重大资 产重 组
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 66
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人户数 （户 ）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,799 8,944.66 10,127,692.30 40.45% 14,908,422.78 59.55%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 421,911.21 1.69%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份额总数（份）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 67
§10 开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 9 月 11 日 ） 基 金份 额总 额 412,063,932.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,117,581.30
本报告 期基 金总 申购 份额 6,805,627.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,887,093.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,036,115.08 68
§11 重 大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未举 行基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本基 金管 理人 于 2016 年 4 月 14 日公 告 ， 张 津伟 先生 、 王 炎东 先生 不再 担 任公司 董事 ， 梁宝 吉
先 生不 再担任 公司 独立董事 。同 时选举 冷天 晴先生、 栗旻 先生为 公司 董事、潘 书鸿 先生为 公司 独立董
事。
2、本 基金 管理 人于 2016 年 8 月 27 日公 告， 聘任 李 锐先生 担任 公司 副总 经理 。
3、 《金 元顺 安沣 楹债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 23 日 正式 生效， 李杰 先生 担 任
该基金 的基 金经 理。
4、本 基金 管理 人于 2016 年 12 月 16 日 公告 ，增 聘 缪纬彬 先生 担任 金元 顺安 价值增 长混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。同 时，侯 斌女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的基 金投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
本报告 期末 ，应 向安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）支 付审 计费 用 60,000 元。
69
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 针对 中国 证 券业协 会公 告的 《 首次 公 开发行 股票 配售 对象 黑名 单》 （2016 年第 3 号 ） ，
本 基金 管理人 高度 重视，认 真落 实，加 强内 部管理、 业务 操作流 程， 强化流程 管理 ，进一 步提 升本基
金管理 人内 部控 制和 风险 管理的 能力 。
本报告 期内 ， 中国 证券 监 督管理 委员 会 （下 称 “中 国证监 会” ） 上海 监管 局 于 2016 年 1 月 13 日对
本 基 金 管 理 人 下 发 《 关 于 对 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 》 （ 沪 证 监 决[2016]4
号） 。 本基 金管 理人 已根 据 法律法 规、 行政 法规 和中 国证监 会的 要求 落实 整改 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金 备注
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比例
佣金
占当期 佣金总
量的比例
华泰证 券股
份有限 公司
1 112,230,173.98 71.21% 104,520.27 71.21% -
国信证 券股
份有限 公司
1 45,376,548.25 28.79% 42,259.08 28.79% -
金元证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
1 - - - - -
注：
1、 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和 《 关于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号 ） 的有关 规定 ，我 公司 制定
了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 70
A. 选 择标 准。
a. 公司 具有 较强 的研 究实 力 ， 能 够出 具高 质量 的各 种 研究报 告 。 研 究及 投资 建 议质量 较高 、 报告 出
具及时 、能 及时 地交 流和 对需求 做出 反应 ，有 较广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯服 务。
b.公司 资信 状况 较好 ，无 重大不 良记 录。
c. 公司 经营 规范 ，能 满足 基 金运作 的合 法、 合规 需求 。
d.能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等服 务 ； 可 以向 投资 人提 供及
时、主 动的 信息 以及 其它 增值服 务， 无被 持有 人投 诉的记 录。
B. 选 择流 程。
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、 截 止至 本报 告期 末 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 未新租 及退 租交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - 56,100,000.00 100.00% - -
金元证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融有限 公司
- - - - - -
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 71
二〇一 七年 三月 二十 九日
