汇 添 富 逆 向投 资 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 逆向 投资 混合
基金主 代码 470098
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 9 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 514,243,859.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 采用 逆向 投资 策略进 行主 动投 资管 理, 在
科学严 格的 投资 风险 管理 前提下 ,谋 求基 金资 产长 期
稳健回 报。
投资策 略 本基金 主要 采用 逆向 投资 策略进 行主 动投 资管 理。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中证 全债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,本 基金的 风险 和预 期收 益比 较
均衡, 在证 券投 资基 金中 属于风 险适 中的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 林葛
联系电 话 021-28932888 010-66060069 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 楼汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 54,250,106.90 531,845,417.37 120,182,749.85
本期利 润 -57,628,139.67 617,832,939.97 158,937,832.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1120 0.8306 0.6384
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.48% 37.14% 47.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.77% 41.20% 54.09%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 497,887,050.34 441,597,425.33 176,487,968.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9682 0.8596 0.4985
期末基 金资 产净 值 1,119,309,512.09 1,174,603,889.43 573,393,312.77
期末基 金份 额净 值 2.177 2.286 1.619
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 145.12% 157.39% 82.29%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.49% 0.88% 1.05% 0.58% 0.44% 0.30%
过去六 个月 7.99% 0.90% 4.07% 0.61% 3.92% 0.29% 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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过去一 年 -4.77% 1.71% -8.42% 1.12% 3.65% 0.59%
过去三 年 107.20% 2.14% 40.67% 1.43% 66.53% 0.71%
自基金 合同
生效日 起至
今
145.12% 1.81% 28.75% 1.30% 116.37% 0.51%
注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2012 年3 月9 日,至 本报 告期 末未 满五 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日(2012 年 3 月 9 日) 起 6 个月 , 建仓期 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:1 、 本基 金的 《基 金合 同》 生 效日 为 2012 年 3 月9 日, 至本 报告 期末 未满 五 年。2、 合同 生效
当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 1.500 40,628,226.69 8,700,667.26 49,328,893.95
合
计
1.500 40,628,226.69 8,700,667.26 49,328,893.95
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司, 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 , 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人, 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前,汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、 养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ,汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩: 截 至 2016 年 年底 ,汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% , 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 (数 据来
源: 银 河证 券基 金研 究中 心) 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 , 公司 先后 获 得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ; 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年, 汇 添富 基金 新 发16 只 基金, 包 括2 只 股票 型基金 ,5 只指 数基 金,3 只债券 型基 金,
4 只保本 基金 ,以及 2 只 混合型 基金 。其 中, 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元, 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年, 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只, 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品,为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年, 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 , 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ,加 强优化 客户 体验 ,提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月, 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 , 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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努力。
2016 年, 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上, 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 , 助 力新基 金发 行。2016 年, 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 , 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ,全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年, 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人, 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年, 公 司持 续加 强公 益事业 建设 , 践行 企业 社 会责任 , 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月, 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动,160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 , 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月, 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ,公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 , 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学, 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ,帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 , 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 , 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 , 成 功募 集 20 余万 元善 款 , 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ,上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化, 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 , 拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 , 为筑造中国梦 添砖加瓦 , 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗!
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强 汇添富 策 2012 年3 月9 - 12 年 国籍: 中国 。学 历: 清汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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略回报 混
合基金 、
汇添富 逆
向投资 混
合基金 、
汇添富 沪
港深新 价
值股票 基
金的基 金
经理。
日 华大学 管理 学硕 士。 相
关业务 资格 :证 券投 资
基金从 业资 格。 从业 经
历:曾 任杭 州永 磁集 团
公司技 术员 、海 通证 券
股份有 限公 司行 业分 析
师、中 海基 金管 理有 限
公司高 级分 析师 、基 金
经理助 理。2009 年3 月
加入汇 添富 基金 管理 股
份有限 公司 ,历 任高 级
行业分 析师 、基 金经 理
助理,2009 年 12 月22
日至今 任汇 添富 策略 回
报混合 基金 的基 金经
理,2012 年 3 月9 日至
今任汇 添富 逆向 投资 混
合基金 的基 金经 理,
2014 年4 月8 日至2016
年8 月24 日 任汇 添富 均
衡增长 混合 基金 的基 金
经理 , 2016 年7 月27 日
至今任 汇添 富沪 港深 新
价 值股 票基 金的 基金 经
理。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境 外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执
行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集
中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理,
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易 的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 ,
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时,
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人 持续完 善 公司投资交易 业汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益
率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易
的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年的 市场 表现 , 如 果 扣除年 初熔 断的 影响 , 基 本上就 是震 荡分 化格 局。 从风格 上看 是价
值跑赢成长, 业绩战胜 故 事。投资者开 始回归优 质 公司,前几年 靠并购重 组 或讲故事的 中小创公
司不断被证伪 ,并被投 资 者抛弃。贯穿 全年的投 资 主题主要是供 给侧改革 和 消费升级。 供给侧改
革通过化解过 剩产能, 改 善行业供求格 局,推动 行 业景气回升, 钢铁、煤 炭 、化工等去 产能执行
力较好的行业 市场表现 优 异。伴随着消 费升级, 高 端白酒、家电 、汽车、 家 装等行业龙 头企业表
现也可 圈可 点。 电动 汽车 、5G、 国企 改革 等主 题也 有阶段 性表 现。
本基金在年初 仓位较高 , 熔断期间受到 了重创。 此 后在组合中左 侧布局的 白 酒、煤炭等拐 点
型公司贡献推 动下,挽 回 了大部分跌幅 。但仍错 过 了不少投资机 会,且部 分 重仓股不达 预期,基
金整体 业绩 表现 差强 人意 。 本基 金仍 将继 续坚 持逆 向投资 策略 , 自 上而 下适 度回避 热门 股的 风险 ,
自下而 上挖 掘经 营拐 点型 公司进 行投 资, 力 争2017 年取得 较好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年12 月 31 日 , 本基金 累计 单位 净 值2.327 元, 全年 净值 下跌4.77% 。 业绩 比较 基
准收益 率 为-8.42% 。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年, 我们 判断 市 场仍将 延续 结构 震荡 格局 。实体 经济 方面 ,我 们认 为在一 带一 路、
PPP 等拉动 下,上半 年中 国经济将继续 保持稳定 较 快增长。房地 产是下半 年 的不确定性因 素,还
有待观察。外 围不确定 性 主要来自特朗 普的政策 影 响。市场环境 方面,监 管 层不断推进 各项制度
改革,有利于 市场逐步 回 归正常化。维 稳资金将 是 双刃剑,会继 续限制市 场 的上下波幅 。流动性
边际上有收紧 可能,但 是 大类资产中, 优质上市 公 司仍具有较强 的相对吸 引 力。投资主 题上建议
重点关注消费 升级、供 给 侧改革、国企 改革等。 市 场风格上预期 价值股继 续 跑赢的概率 较大,但
成长型 优质 公司 将逐 步迎 来左侧 布局 的机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面:
(一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际,
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
(二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对
基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
(三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流,
提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估 值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日
常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 , 保证基 金 估值的公平 、合理,
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次, 每份 基金 份额 每次分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日( 即可 供分配 利润 计算 截 止
日)每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 10% ; 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月, 可不 进行收 益分 配;
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本基金 的过程 中,本基金托 管人中国农 业银行股份有 限公司严格 遵守《证券投 资
基金法》相关 法律法规 的 规定以及基金 合同、托 管 协议的约定, 对本基金 基 金管理人 — 汇添富基
金管理 有限 公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 , 进行了 认真 、独 立
的会计核算和 必要的投 资 监督,认真履 行了托管 人 的义务,没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人 认为, 汇 添富 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 , 汇添富 基 金管理有限公 司的信息 披 露事务符合《 证券投资 基 金信息披露管 理
办法》及其他 相关法律 法 规的规定,基 金管理人 所 编制和披露的 本基金年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师陈 露、
蔺育化 于 2017 年 3 月 28 日签字 出具 了安 永华 明 (2017 ) 审 字第 60466941_B22 号标 准无 保留 意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产:
银行存 款 65,473,980.09 83,475,756.75
结算备 付金 3,810,552.11 2,267,261.57
存出保 证金 478,043.44 1,733,793.66
交易性 金融 资产 1,032,597,423.70 1,070,670,057.66
其中: 股票 投资 1,032,597,423.70 1,070,670,057.66
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - 20,714,176.76
应收利 息 25,299.40 20,532.50
应收股 利 - -
应收申 购款 920,654.89 1,600,722.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,133,305,953.63 1,180,482,300.96
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 994,258.63 -
应付赎 回款 9,339,242.84 1,965,449.95
应付管 理人 报酬 1,444,681.37 1,497,414.52
应付托 管费 240,780.24 249,569.10
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,782,845.07 1,998,754.52
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 194,633.39 167,223.44
负债合 计 13,996,441.54 5,878,411.53
所有者权益:
实收基 金 514,243,859.18 513,752,706.84
未分配 利润 605,065,652.91 660,851,182.59
所有者 权益 合计 1,119,309,512.09 1,174,603,889.43
负债和 所有 者权 益总 计 1,133,305,953.63 1,180,482,300.96
注: 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值2.177 元 , 基 金份 额总 额514,243,859.18 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 -32,410,949.87 664,922,394.14
1.利息 收入 847,557.02 1,168,311.91
其中: 存款 利息 收入 583,877.78 1,168,311.91
债券利 息收 入 255,245.90 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,433.34 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 78,114,252.06 568,907,555.64
其中: 股票 投资 收益 73,087,134.42 564,499,638.10
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -26,280.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,053,397.64 4,407,917.54
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-111,878,246.57 85,987,522.60
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 505,487.62 8,859,003.99
减: 二、费用 25,217,189.80 47,089,454.17
1.管 理人 报酬 15,747,770.34 24,657,510.25
2.托 管费 2,624,628.42 4,109,584.97
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 6,652,988.61 18,100,673.93
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 191,802.43 221,685.02
三、利润总额 (亏损 总额 以“-” -57,628,139.67 617,832,939.97 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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号填列)
注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
513,752,706.84 660,851,182.59 1,174,603,889.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -57,628,139.67 -57,628,139.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
491,152.34 1,842,609.99 2,333,762.33
其中:1. 基 金申 购款 234,492,960.36 252,044,417.91 486,537,378.27
2. 基金 赎回 款 -234,001,808.02 -250,201,807.92 -484,203,615.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
514,243,859.18 605,065,652.91 1,119,309,512.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
354,072,692.71 219,320,620.06 573,393,312.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 617,832,939.97 617,832,939.97
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
159,680,014.13 -176,302,377.44 -16,622,363.31
其中:1. 基 金申 购款 3,288,146,836.63 3,861,655,006.13 7,149,801,842.76
2. 基金 赎回 款 -3,128,466,822.50 -4,037,957,383.57 -7,166,424,206.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
513,752,706.84 660,851,182.59 1,174,603,889.43
注:财务 报 表附 注为 财务 报表的 组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 张晖______
_______ 李骁______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主管 基金 会计 工作 负责 人
基金 会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富逆向投 资混合型 证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金” ) ,原汇 添富逆向 投资股票型证 券
投资基金,系经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011]1259 号文
《关于核准汇 添富逆向 投 资股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准,由 基 金管理人汇 添富基金
管理有限公司 (现汇添 富 基金管理股份 有限公司 ) 向社会公开发 行募集, 基 金合同于 2012 年 3汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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月9 日 正式 生效 , 首次 设 立募集 规模 为840,372,682.42 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人与注 册登记机 构 均为汇添富基 金管理股 份 有限公司, 基金托管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办
法》及相关基 金合同的 有 关规定,经与 基金托管 人 协商一致,汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ,并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。如法律 法规或中 国 证监会以后 允许基金
投资其他品种 ,本基金 管 理人在履行适 当程序后 , 可以将其纳入 本基金的 投 资范围。本 基金的业
绩比较 基准 为: 沪 深300 指数收 益率 ×80 %+ 中 证全 债指数 收益 率 × 20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对 价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 ;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政 部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知 》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股 股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 48 页
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 农业 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司(注 ) 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 48 页
东方证 券股
份有限 公司
536,426,994.56 12.18% 1,475,647,578.98 12.32%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
493,323.23 12.15% 91,964.49 5.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
1,323,323.34 12.27% 260,458.74 13.03%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 48 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,747,770.34 24,657,510.25
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,300,086.42 7,826,455.72
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据基金 管理 人的 授权 委托 书,次 月首 日 起 3 个
工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,624,628.42 4,109,584.97
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据基金管理人 的授权委 托 书,于次月 首日起 3
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 48 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
65,473,980.09 536,771.35 83,475,756.75 1,058,342.77
注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司,2016 年度获得 的利息收入 为人民币 32,420.39 元(2015 年度:人 民币
77,720.25 元) ,2016 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 3,810,552.11 元(2015 年 末 : 人 民 币
2,267,261.57 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。-
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
2017
年1 月
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 48 页
日 3 日
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正 2016 年 2017 新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 48 页
新材 12 月26
日
年1 月
3 日
通受限
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事
项
16.63 - - 3,099,786 48,779,451.48 51,549,441.18 -
600711 盛屯矿
业
2016 年
12 月19
日
重大 事
项
7.02 2017 年1
月11 日
- 7,000,000 55,025,564.88 49,140,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 48 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 931,427,759.76 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 101,169,663.94
元,无 划分 为第 三层 次余 额(于 2015 年 12 月 31 日,第 一层 次的 余额 为人 民币 996,489,477.50
元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 74,180,580.16 元,无 划分 为第 三层 次余 额) 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无 需 要披 露的 重大 承诺 事项。
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 48 页
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 48 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,032,597,423.70 91.11
其中: 股票 1,032,597,423.70 91.11
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 2.65
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,284,532.20 6.11
7 其他各 项资 产 1,423,997.73 0.13
8 合计 1,133,305,953.63 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 69,900,000.00 6.24
C
制造业 605,263,509.27 54.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 48 页
F
批发和 零售 业 190,650,189.55 17.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,791,133.38 4.63
J
金融业 51,386,606.93 4.59
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 45,484,474.68 4.06
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,068,000.00 1.61
S
综合 - -
合计 1,032,597,423.70 92.25
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000906 物产中 拓 7,089,809 103,936,599.94 9.29
2 600172 黄河旋 风 5,000,000 89,400,000.00 7.99
3 600867 通化东 宝 3,932,395 86,237,422.35 7.70
4 600305 恒顺醋 业 6,991,800 81,664,224.00 7.30
5 002589 瑞康医 药 2,288,000 74,245,600.00 6.63
6 600406 国电南 瑞 3,099,786 51,549,441.18 4.61
7 601998 中信银 行 7,999,973 51,279,826.93 4.58 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 48 页
8 600702 沱牌舍 得 2,199,917 49,718,124.20 4.44
9 600711 盛屯矿 业 7,000,000 49,140,000.00 4.39
10 000422 湖北宜 化 6,075,682 48,301,671.90 4.32
注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600172 黄河旋 风 148,583,536.40 12.65
2 601998 中信银 行 107,729,703.55 9.17
3 002299 圣农发 展 102,819,947.54 8.75
4 000603 盛达矿 业 66,022,820.39 5.62
5 000651 格力电 器 58,168,021.04 4.95
6 600711 盛屯矿 业 55,025,564.88 4.68
7 601336 新华保 险 54,420,082.98 4.63
8 601699 潞安环 能 53,594,305.06 4.56
9 600702 沱牌舍 得 52,863,964.08 4.50
10 600686 金龙汽 车 52,154,016.17 4.44
11 002714 牧原股 份 50,771,680.81 4.32
12 600085 同仁堂 50,070,155.06 4.26
13 600406 国电南 瑞 48,779,451.48 4.15
14 000422 湖北宜 化 47,137,877.23 4.01
15 603898 好莱客 47,013,731.05 4.00
16 000799 酒鬼酒 46,853,478.14 3.99 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 48 页
17 600997 开滦股 份 40,880,673.48 3.48
18 300265 通光线 缆 39,891,381.02 3.40
19 600628 新世界 38,462,846.80 3.27
20 600794 保税科 技 35,046,727.20 2.98
21 300037 新宙邦 33,568,985.65 2.86
22 300163 先锋新 材 33,452,273.97 2.85
23 601988 中国银 行 32,550,945.00 2.77
24 000418 小天 鹅A 32,462,083.43 2.76
25 000590 启迪古 汉 31,730,866.92 2.70
26 000906 物产中 拓 31,235,141.33 2.66
27 600436 片仔癀 30,731,947.18 2.62
28 603609 禾丰牧 业 30,362,919.42 2.58
29 000831 *ST 五稀 26,194,113.47 2.23
30 000403 ST 生化 26,002,144.41 2.21
31 000960 锡业股 份 25,795,323.52 2.20
32 002292 奥飞娱 乐 25,716,775.83 2.19
33 000656 金科股 份 25,281,000.00 2.15
34 601333 广深铁 路 24,555,660.32 2.09
35 600594 益佰制 药 24,500,470.35 2.09
36 601601 中国太 保 23,974,344.20 2.04
37 603368 柳州医 药 23,747,894.33 2.02
注:本 项 “ 买入 金额 ” 按买 入成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002299 圣农发 展 107,194,176.50 9.13 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 48 页
2 601601 中国太 保 102,189,760.72 8.70
3 000603 盛达矿 业 81,907,072.47 6.97
4 000651 格力电 器 71,018,182.03 6.05
5 600809 山西汾 酒 67,527,585.56 5.75
6 601998 中信银 行 61,646,857.62 5.25
7 600172 黄河旋 风 59,966,796.32 5.11
8 601699 潞安环 能 58,248,987.99 4.96
9 601336 新华保 险 57,563,614.53 4.90
10 002588 史丹利 56,014,322.95 4.77
11 002714 牧原股 份 54,408,692.38 4.63
12 600085 同仁堂 52,818,825.37 4.50
13 600997 开滦股 份 50,989,965.85 4.34
14 002018 华信国 际 49,977,152.18 4.25
15 600594 益佰制 药 49,766,954.88 4.24
16 000799 酒鬼酒 49,436,982.35 4.21
17 600622 嘉宝集 团 47,933,751.80 4.08
18 300037 新宙邦 41,977,858.62 3.57
19 600628 新世界 41,270,854.34 3.51
20 000732 泰禾集 团 38,827,182.17 3.31
21 600794 保税科 技 34,936,104.72 2.97
22 600436 片仔癀 34,099,730.05 2.90
23 601988 中国银 行 32,065,110.00 2.73
24 000790 泰合健 康 29,547,743.72 2.52
25 000418 小天 鹅A 28,989,451.02 2.47
26 000609 绵石投 资 28,237,753.86 2.40
27 002214 大立科 技 27,321,902.31 2.33
28 603368 柳州医 药 26,577,014.90 2.26
29 002179 中航光 电 26,351,173.73 2.24 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 48 页
30 600546 *ST 山煤 25,927,080.66 2.21
31 000656 金科股 份 25,525,984.00 2.17
32 000059 华锦股 份 25,323,810.00 2.16
33 600520 *ST 中发 25,219,946.34 2.15
34 601333 广深铁 路 24,638,896.32 2.10
35 000858 五粮液 24,623,251.77 2.10
注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,204,114,698.77
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,203,396,220.58
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 48 页
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 478,043.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,299.40 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 48 页
5 应收申 购款 920,654.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,423,997.73
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600406 国电南 瑞 51,549,441.18 4.61 重大事 项
2 600711 盛屯矿 业 49,140,000.00 4.39 重大事 项
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 41 页 共 48 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
34,753 14,797.11 58,316,695.24 11.34% 455,927,163.94 88.66%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
115,649.84 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 42 页 共 48 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 9 日 ) 基金 份额 总 额
840,372,682.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 513,752,706.84
本报告 期基 金总 申购 份额 234,492,960.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 234,001,808.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 514,243,859.18
注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 43 页 共 48 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告, 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF) 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 , 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ,增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 同时 ,朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效,
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 , 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 , 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 44 页 共 48 页
资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理,同 时, 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告, 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合型证 券投
资基金 的基 金经 理, 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ,
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ,
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效, 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告, 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理, 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 , 同 时, 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ,楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24、《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ,曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告, 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理, 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效,
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效,李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇 添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2016 年汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 45 页 共 48 页
12 月 22 日 正式 生效 ,吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效, 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效, 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 (LOF )基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ,赖 中立 先生 任该 基金 的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效, 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 (2012 年 3 月 9 日 ) 起 至本 报告
期末, 为本 基金 进行 审计 。本报 告期 内应 支付 未支 付当期 审计 费用 为人 民币 陆万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 , 以及 对相 关负 责人 的警 示, 本 基金 管 理
人高度 重视 , 逐 一落 实各 项整改 要求 , 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施, 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
第 46 页 共 48 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 999,070,551.50 22.69% 930,434.97 22.92% -
兴业证 券 2 953,732,848.05 21.66% 876,269.06 21.59% -
长江证 券 2 599,256,643.67 13.61% 552,436.07 13.61% -
东方证 券 2 536,426,994.56 12.18% 493,323.23 12.15% -
中信建 投 2 430,924,744.49 9.79% 397,262.08 9.79% -
恒泰证 券 2 187,204,315.38 4.25% 170,810.75 4.21% -
渤海证 券 2 148,813,154.94 3.38% 135,613.61 3.34% -
招商证 券 2 113,879,249.96 2.59% 105,516.89 2.60% -
国泰君 安 2 80,409,224.01 1.83% 73,682.38 1.82% -
中投证 券 2 63,136,590.35 1.43% 57,979.18 1.43% -
中金公 司 2 55,790,160.02 1.27% 50,841.73 1.25% -
海通证 券 2 53,869,393.97 1.22% 49,091.64 1.21% -
国金证 券 2 40,853,378.72 0.93% 37,229.63 0.92% -
财通证 券 1 35,100,108.01 0.80% 31,986.56 0.79% -
中泰证券 1 34,285,588.31 0.78% 31,930.28 0.79% -
华创证 券 1 25,813,529.58 0.59% 23,523.65 0.58% -
民生证 券 2 22,864,023.00 0.52% 20,835.83 0.51% -
中信证 券 1 21,522,247.00 0.49% 20,043.56 0.49% -
国联证 券 1 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - - 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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财富证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 30,000,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 汇添富逆向投资混合 2016 年年 度报告 摘要
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国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基 金交 易单 元选 择和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、 协 调和监 督; (2)交
易单元 分配 的目 标是 按照 证监会 的有 关规 定和 对券 商服务 的评 价控 制交 易单 元的分 配比 例; (3 )
投资研究部根 据评分的 结 果决定本月的 交易单元 分 配比例。其标 准是按照 上 个月券商评 分决定本
月的交易单元 拟分配比 例 ,并在综合考 察年度券 商 的综合排名及 累计的交 易 分配量的基 础上进行
调整, 使得 总的 交易 量的 分配符 合综 合排 名, 同时 每个交 易单 元的 分配 量不 超过总 成交 量 的 30% ;
(4 ) 每 半年 综合 考虑 近半 年及最 新的 评 分 情况 , 作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据; (5)调
整租用 交易 单元 的选 择及 决定交 易单 元成 交量 的分 布情况 由投 资研 究部 决定 , 投资总 监审 批 ; (6 )
成交量分布的 决定应于 每 月第一个工作 日完成; 更 换券商交易单 元的决定 于 合同到期前 一个月完
成; (7)调 整和更换 交 易单元所涉 及到的交 易单 元运行费及 其他相关 费用 ,基金会计 应负责 协
助及时 催缴 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
此41 个交 易单 元与 汇添 富 社会责 任混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富6 月红 添利 定 期开放 债券 型证 券
投资基金、汇 添富理 财 14 天债券型证券 投资基金 、 汇添富高息债 债券型证 券 投资基金、汇 添富
新睿精 选灵 活 配 置混 合型 证券投 资基 金共 用。 本基 金 本报告 期新 增 4 家证 券公 司的 6 个交 易单 元:
民生证券( 上交所交 易单 元和深交所 交易单元) ,财 通证券(深 交所交易 单元) ,长城证券 (上交
所交易 单元 )和 中金 公司 (上交 所交 易单 元和 深交 所交易 单元 ) 。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 3 月 29 日