汇 添 富 达 欣灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 达欣 混合
基金主 代码 001801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月2 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,114,606,394.38 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 达欣 混 合 A 汇添富 达欣 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001801 002165
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 988,903,028.80 份 125,703,365.58 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本基 金通过 积极 主动 的资 产配
置，充 分挖 掘各 大类 资产 投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 综合 分析 和持 续跟 踪基本 面、 政策 面、 市场 面等多 方面 因素 ， 结 合 全 球
宏观经 济形 势 ， 研 判国 内 外经济 的发 展趋 势 ， 并 在 严格控 制投 资组 合风 险的 前
提下， 对投 资组 合中 股票 、 债券 、 货 币市 场工 具和 法律法 规或 中国 证监 会 允 许
基金投 资的 其他 品种 进行 战略配 置和 动态 调整 ， 以 规避或 分散 市场 风险 ， 力 争
实现基 金资 产的 中长 期稳 健增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金和 债券 型基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于中高 收益 风险 特征 的基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电 话 021-28932888 010-58560666
电子邮 箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 楼汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2016 年
2015 年12 月2 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年
12 月 31 日
汇添富 达欣 混 合 A 汇添富 达欣 混 合C 汇添富 达欣 混合
A
汇添富 达欣 混 合 C
本期已
实现收
益
8,039,618.83 5,106,046.70 466,616.75 1,067,929.28
本期利
润
-16,510,512.78 1,201,758.02 88,794.33 38,783.42
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0447 0.0052 0.0004 0.0001
本期基
金份额
净值增
长率
2.70% 2.10% 0.00% 0.00%
3.1.2
期末数
据和指
标
2016 年末 2015 年末
期末可
供分配
基金份
0.0269 0.0208 0.0004 0.0001 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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额利润
期末基
金资产
净值
1,015,479,829.42 128,323,300.09 234,642,122.89 639,037,308.26
期末基
金份额
净值
1.027 1.021 1.000 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2015 年 12 月 02 日，至 本报 告期 末未 满三 年，因 此主 要会 计
数据和 财务 指标 只列 示从 基金合 同生 效日 至2016 年12 月 31 日数 据， 特此 说明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 达欣 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.00% 0.15% -0.28% 0.39% -1.72% -0.24%
过去六 个月 0.88% 0.14% 1.76% 0.39% -0.88% -0.25%
过去一 年 2.70% 0.15% -6.46% 0.70% 9.16% -0.55%
自基金 合同
生效日 起至
今
2.70% 0.14% -4.15% 0.71% 6.85% -0.57%
汇添富 达欣 混 合C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 -2.11% 0.14% -0.28% 0.39% -1.83% -0.25%
过去六 个月 0.69% 0.13% 1.76% 0.39% -1.07% -0.26%
过去一 年 2.10% 0.15% -6.46% 0.70% 8.56% -0.55%
自基金 合同
生效日 起至
今
2.10% 0.14% -4.15% 0.71% 6.25% -0.57%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2015 年12 月02 日 ，至 本报 告期 末未 满 三年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同 》 生效 之日(2015 年 12 月 02 日)起6 个 月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2015 年 12 月 02 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2015 年 12 月02 日，2015 年度至 2016 年 度未 进行 利润 分 配。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、 养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获 得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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努力。
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ， 拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李怀定 汇添富 季 2015 年12 月 - 8 年 国籍： 中国 。学 历：汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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季红定 期
开放债 券
基金、 汇
添富纯 债
(LOF) 基
金、汇 添
富达欣 混
合基金 、
汇添富 盈
鑫保本 混
合基金 、
汇添富 稳
健添利 定
期开放 债
券基金 、
汇添富 长
添利定 期
开放债 券
基金、 汇
添富新 睿
精选混 合
基金、 汇
添富鑫 瑞
债券基 金
的基金 经
理，汇 添
富增强 收
益债券 基
金的基 金
经理助
2 日 复旦大 学经 济学 博
士。相 关业 务资 格：
基金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 光大 证券
股份有 限公 司研 究所
债券分 析师 ，国 信证
券股份 有限 公司 经济
研究所 固定 收益 高级
分析师 。2012 年5 月
加入汇 添富 基金 管理
股份有 限公 司任 固定
收益高 级分 析师 。
2015 年5 月25 日至
今任汇 添富 增强 收益
债券基 金的 基金 经理
助理，2015 年 11 月
18 日 至今 任汇 添富
季季红 定期 开放 债券
基金、 汇添 富纯 债
(LOF) 基金 （ 原汇 添富
互利分 级债 券基 金）
的基金 经理 ，2015 年
12 月2 日至 今任 汇添
富达欣 混合 基金 的基
金经理 ，2016 年3 月
11 日 至今 任汇 添富
盈 鑫保 本混 合基 金的
基金经 理，2016 年3
月 16 日至 今任 汇添
富稳健 添利 定期 开放汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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理。 债券基 金的 基金 经
理，2016 年12 月6
日至今 任汇 添富 长添
利定期 开放 债券 基金
的基金 经理 ，2016 年
12 月 21 日 至今 任汇
添富新 睿精 选混 合基
金的基 金经 理，2016
年 12 月 26 日至 今任
汇添富 鑫瑞 债券 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、 境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交 易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交 易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 面 临较大 下行 压力 ， 但 三季 度 开始经 济企 稳态 势逐 步明 朗， 企 业盈 利、
民间投资、信 贷等多项 经 济指标出现好 转，尤其 四 季度投资和出 口增速出 现 明显提高， 显示在供
给侧推 动下 内需 增长 开始 触底回 升。 外部 环境 方面 ，2016 年 全球 经济 局势 动 荡， 主 要经 济体 之前
的分化 明显 ， 黑天 鹅事 件 频发 ， 其 中美 国经 济状 况 明显改 善 ， 而 欧元 区经 济 复苏艰 难 。 通 胀方 面，
2016 年以 来， 受供 给侧 改 革和海 外大 宗商 品价 格影 响继续 大幅 反弹 ， 叠 加低 基数作 用， 工业 品价
格同比 持续 改善 ，并 在 9 月首次 由负 转正 ，12 月更 是上升 至 6.4% ； 相比 而言，2016 年 CPI 涨幅
温和， 但工 业品 价格 涨幅 较快 对 CPI 开始 产生 传导 作用， 通胀 压力 逐渐 增加 。2016 年 货币 政策 总
体呈前松后紧 态势。在 上 半年保证流动 性总体充 裕 之后，伴随着 经济企稳 和 通胀压力抬 升，央行
在三季度开始 实施 “锁 短 放长 ”，并在 四季度明 确 针对金融风险 领域各类 风 险点，重点 锁住抑制
资产泡 沫和 去杠 杆目 标， 强化了 “锁 短放 长 ” 力度 。
2016 年债 券市 场出 现异 常 波动国 债期 货一 度两 次跌 停。 一 季度 尽管 天量 信贷 投放， 不过 收益
率总体持续下 行；二季 度 开始，伴随信 用风险增 加 、金融机构 “ 营改增” 、 数支平台债 宣布提前
还款、资金紧 张 和机构 赎 回等多重负面 因素的叠 加 影响，债券收 益率一度 迅 速大幅上升 ，但在 5
月开始 ，随 着权 威人 士对 经济增 长的 表态 ，叠 加 6 月国内 经济 金融 指标 低于 预期， 债券 收益 率 大
幅下行 ； 到3 季度 末 ， 随 着央行 开始 “锁 短放 长 ” ， 收 益率 开始 企稳 变延 续 至10 月中 下旬 ； 随后
伴随货币政策 收紧，尤 其 是金融去杠杆 态度坚决 ， 债券收益率随 后大幅上 行 ，国债期货 一度两次
跌停。 总体 看，2016 年债 券收益 率出 现较 大上 升， 各类收 益率 水平 均大 幅超 过年初 水平 ， 且 平 坦
化现象 较为 突出。2016 年 股市波 动较 大， 两 头低、 中 间高， 但 整体 看， 上 证综 指 全年下 跌 12.31% ，
深圳成指 下跌 19.64% ， 创 业板下 跌 27.71% 。
本基金于去年 年末成立 ， 自始至终按照 市值管理 原 则控制股票底 仓规模， 积 极参与股票一 级
市场申 购 ， 并 灵活 配置 债 券比例 ， 尽可 能追 求绝 对 收益目 标 。 不 过2016 年 4 季度因 债券 市场 收益
率大幅 上行 ，尽 管组 合杠 杆在 4 季度 已经 大幅 降低 ，但组 合净 值依 然出 现一 定幅度 的回 撤。 整 体
而言， 相对 而言 ，2016 年 组合杠 杆较 低， 组合 相对 适中。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 级 净 值增长 率 为2.70% ，C 级 净值增 长率 为2.10% 。
汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
第 17 页 共 58 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望2017 年， 国内 经济 则 可能呈 现前 高后 低走 势， 前期经 济增 长的 动力 主要 来自于 补库 存需
求的带动，而 后期的下 行 压力则来自于 房地产调 控 对于总需求的 拖累。补 库 存的动力主 要来自两
个方面 ， 一 是2015 年 以来 地产销 售大 幅增 长 ， 地 产 投资企 稳回 升 ， 带 动补 库 存， 二是 全球 大宗 商
品价格 的回 升使 得上 游行 业盈利 明显 改善 ， 带 动补 库存。 通胀 压力 也是2017 年不可 忽视 的关 键变
量之一 。2016 年四 季度 以 来，CRB 商品 指数 出现 了 明显的 反弹 ，CRB 指数 与 全球主 要经 济体 的通
胀水平存在较 高相关性 ， 其价格的上涨 将逐步传 导 至通胀上，从 而进一步 推 升全球再通胀 预期。
此外， 去杠 杆的 监管 导向 在 2017 年 也将 变得 更为 清 晰明确 ，从 而对 货币 政策 形成进 一步 的制 约 。
在去杠 杆和 防风 险的 政策 导向下 ，我 们预 计 2017 年 无风险 利率 中枢 水平 将高 于 2016 年 ，但
是考虑到经济 回升基础 偏 弱、央行对利 率走廊的 调 控思路，利率 中枢的抬 升 空间不会太 大，估计
不会超 过 50bp 。目 前来 看 ，长端 已经 反映 了 60bp 左右的 利率 上升 预期 ，其 绝对利 率水 平已 进入
机构配 置区 间， 未来 收益 率继续 上行 的空 间相 对有 限。2017 年信 用债 因为 收 益率已 经大 幅上 行，
整体的风险与 机会并存 ； 相对而言，高 等级信用 债 具有更高的配 置价值，在信 用利差整 体处于低
位的情况下， 收益对于 中 低等级信用债 的保护相 对 不足，高等级 的配置价 值 则有望相对 凸显；但
从过去 一年 的情 况来 看，AA+ 以上 及部 分优 质 AA 信 用 债每次 迎来 调整 也是 配置 的好时 机。 股票 市
场2017 年 相对 看好 ， 但 作 为绝对 收益 组合 ， 组合 仍 需要控 制股 票底 仓的 回撤 风险 ， 继 续积 极参 与
新股一 级市 场申 购。
在本基金的操 作上，我 们 将坚持价值投 资的理念 ， 重视绝对收益 目标，积 极 调整组合结构 ，
控制组 合下 行风 险， 力争 为投资 者创 造持 续稳 定的 收益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基 金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意 见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 的基 金份 额净 值不 能低于 面值 ， 即 基金 收益 分 配基准 日的 各
类基金 份额 的基 金份 额净 值减去 每单 位该 类基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ；
(3) 同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 达欣灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同、托管协 议的有关 规 定，依法安 全保管了
基金财产，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职尽 责地履行 了 基金托管人 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运 作方面进
行了监督，对 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等方面 进行了认
真的复核，未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 汇添 富达 欣灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由汇添富达欣 灵活配置 混 合型证券投资 基金管理 人 —汇添富基金 管理股份 有 限公司编制， 并
经本托管人复 核审查的 本 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合 报告等内
容真实 、准 确和 完整 。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ，注册会计师 陈
露、 陈军 于 2017 年3 月 28 日签 字出 具了 安永 华明 （2017 ） 审 字第60466941_B60 号标 准无 保留 意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富达 欣灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 14,257,496.03 24,985,782.40
结算备 付金 6,049,265.17 -
存出保 证金 51,396.15 -
交易性 金融 资产 1,085,756,240.40 852,032,503.00
其中： 股票 投资 62,616,739.47 34,663,643.87
基金投 资 - -
债券投 资 1,023,139,500.93 817,368,859.13
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 40,800,000.00 -
应收证 券清 算款 - 90,296,121.24
应收利 息 12,178,226.79 8,155,043.34
应收股 利 - -
应收申 购款 59,167.85 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,159,151,792.39 975,469,449.98
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,500,000.00 100,500,000.00
应付证 券清 算款 12,000,000.00 -
应付赎 回款 373,457.15 -
应付管 理人 报酬 910,824.69 624,707.32
应付托 管费 202,405.49 138,823.87
应付销 售服 务费 47,535.65 203,089.42
应付交 易费 用 33,837.50 123,398.22
应交税 费 - -
应付利 息 566.66 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 280,035.74 200,000.00
负债合 计 15,348,662.88 101,790,018.83
所有者权益：
实收基 金 1,114,606,394.38 873,551,853.40
未分配 利润 29,196,735.13 127,577.75
所有者 权益 合计 1,143,803,129.51 873,679,431.15
负债和 所有 者权 益总 计 1,159,151,792.39 975,469,449.98
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.026 元 ，基 金份 额总额 1,114,606,394.38
份， 其中 下属A 类 基金 份 额参考 净 值 1.027 元 ， 份 额总 额 988,903,028.80 份 ； 下 属 C 类基 金份 额
参考净 值1.021 元， 份额 总额 125,703,365.58 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富达 欣灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 2 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入 -5,405,758.30 1,486,458.42
1.利息 收入 21,039,596.42 1,303,430.76
其中： 存款 利息 收入 284,843.40 110,646.11
债券利 息收 入 20,671,219.16 352,130.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 83,533.86 840,653.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,569,958.30 1,589,995.94
其中： 股票 投资 收益 6,567,277.69 1,604,092.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,417,948.99 -14,096.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 420,629.60 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-28,454,420.29 -1,406,968.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
439,107.27 -
减： 二、费用 9,902,996.46 1,358,880.67
1．管 理人 报酬 5,487,458.70 624,707.32
2．托 管费 1,219,435.42 138,823.87
3．销 售服 务费 942,125.94 203,089.42 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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4．交 易费 用 222,128.35 186,162.42
5．利 息支 出 1,907,867.64 4,097.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,907,867.64 4,097.64
6．其 他费 用 123,980.41 202,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-15,308,754.76 127,577.75
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富达 欣灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
873,551,853.40 127,577.75 873,679,431.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -15,308,754.76 -15,308,754.76
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
241,054,540.98 44,377,912.14 285,432,453.12
其中：1. 基 金申 购款 1,056,627,733.76 49,694,954.81 1,106,322,688.57
2. 基金 赎回 款 -815,573,192.78 -5,317,042.67 -820,890,235.45
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,114,606,394.38 29,196,735.13 1,143,803,129.51
项目
上年度可比期间
2015 年12 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
873,551,853.40 - 873,551,853.40
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 127,577.75 127,577.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - 0.00
其中：1. 基 金申 购款 - - 0.00
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
873,551,853.40 127,577.75 873,679,431.15
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富达欣灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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员会 （ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2015]1898 号 文 《 关于 准予 汇添 富达欣 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 注册 的批 复》 准 予注 册， 由汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司作 为基金 管理 人 于 2015
年11 月25 日至 2015 年11 月 27 日 向社 会公 开募 集 ， 募集 期结 束经 安永 华明 会计师 事务 所 （ 特殊
普通合 伙 ） 验 证并 出具 （2015 ） 验 字第60466941_B40 号验 资报 告后 ， 向中 国证 监会报 送基 金备 案
材料。 基金 合同 于 2015 年 12 月 2 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集
的扣除 认购 费后 的实 收基 金 （ 本金 ） 为 人民 币873,498,027.04 元 ， 在 募集 期间 产生的 存款 利息 为
人民币 53,826.36 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 873,551,853.40 元 ， 折 合
873,551,853.40 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 及注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限
公司， 基金 托管 人为 中国 民生银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括依法发行 上市的股 票 （包含中小板 、
创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票） 、 债券( 包括国债、 央行票据 、金 融债券、地 方政府
债券、 政府 支 持 债券 、 企 业债券 、 公 司债 券、 中期 票据、 短期 融资 券、 超短 期融资 券、 次级 债券 、
中小企 业私 募债 券 、 可 转 换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券或 票据) 、 货 币市 场工 具、 股
指期货 、 权 证、 资 产支 持 证券、 债券 回购、 银行 存 款 （包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ）
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。 本 基
金在严格控制 风险和保 持 资产流动性的 基础上， 通 过积极主动的 资产配置 ， 充分挖掘各 大类资产
投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。 业绩比 较基 准： 沪 深 300 指数收 益率 ×50 %+ 中
债综合 指数 收益 率 × 50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 ；
本基金 目前 持有 的其 他金 融资产 分类 为应 收款 项 ， 包括银 行存 款 、 结 算备 付 金、 存出 保证 金、
买入返 售金 融资 产和 各类 应收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负 债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值 外相关 资产或负汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变 动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.90% 的年 费率计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提；
(3)对于 A 类基 金份 额， 不 收取销 售服 务费 ； 对 于 C 类基金 份额 ， 基 金销 售服 务费按 前一 日C
类基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则 采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 的基 金份 额净 值不 能低于 面值 ， 即 基金 收益 分 配基准 日的 各
类基金 份额 的基 金份 额净 值减去 每单 位该 类基 金份 额收益 分配 金额 后不 能 低 于面值 ；
(3) 同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业 存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的 ， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 民生 银行 ”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司
基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司（注 ）
基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业（ 有限 合伙 ）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司
基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司
基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会
与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人员
注：1 、汇 添富 基金 管理 股 份有限 公 司 2016 年 第二 次 股东大 会审 议通 过， 并经 中国证 券监 督管 理
委员会批复核 准，汇添 富 基金管理股份 有限公司 的 股东文汇新民 联合报业 集 团已变更为 上海上报
资产管 理有 限公 司。 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 已于 2016 年 8 月 13 日就 上述股 东变 更事 项 进汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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行公告 。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月2日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
135,875,427.33 100.00% 130,611,108.45 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月2日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
762,892,120.58 100.00% 246,403,826.55 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 58 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月2日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
10,414,639,000.00 100.00% 7,043,400,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
125,230.65 100.00% 27,566.50 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年12月2 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
119,748.22 100.00% 119,748.22 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 58 页
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月2 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,487,458.70 624,707.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
41,434.02 6,820.80
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.90% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： H=E ×0.9 0%/ 当
年天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人于 次月首 日 起 3 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送 基
金管理 费划 付指 令， 经基 金 托管人 复核 后 于3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月2 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,219,435.42 138,823.87
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 58 页
基金托 管费 每日 计算 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人于 次月首 日 起 3 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送 基
金托管 费划 付指 令， 经基 金 托管人 复核 后 于3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 达欣 混 合A 汇添富 达欣 混 合 C 合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 923,584.03 923,584.03
合计 0.00 923,584.03 923,584.03
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年12 月2 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 达欣 混 合A 汇添富 达欣 混 合 C 合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 199,362.72 199,362.72
合计 0.00 199,362.72 199,362.72
注： 本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本 基金C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金销
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ， 由登 记机 构代 付 给销售 机构 。 若遇 法定 节 假日 、 休 息日 或不 可抗 力 致使无 法按 时支 付的 ，
顺延至 最近 可支 付 日 支付 。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中划 出， 分别 支付 给各 基金销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、休 息日 等 ，
支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 2 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股
份有限 公司
14,257,496.03 146,972.41 24,985,782.40 110,646.11
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2016 年 度获 得的 利息 收入 为 人民 币113,603.00 元(2015 年 12 月2 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2015 年12 月31 日 止期 间： 无)， 2016 年末结 算备 付金 余额 为人 民币6,049,265.17
元(2015 年 末： 无) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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600406 国电
南瑞
2016
年12
月29
日
重大
事项
16.63 - - 199,000 2,901,853.00 3,309,370.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 上海证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款共 人民 币 1,500,000.00 元， 于 2017 年 1 月 5 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 93,978,981.76 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 991,777,258.64
元， 无划 分为 第三 层次 余额 （于 2015 年 12 月 31 日 ， 属于第 一层 次的 余额 为人 民币 35,835,557.27
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 816,196,945.73 元，无 划分 为第 三层 次余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 62,616,739.47 5.40
其中： 股票 62,616,739.47 5.40
2 固定收 益投 资 1,023,139,500.93 88.27
其中： 债券 1,023,139,500.93 88.27
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,800,000.00 3.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,306,761.20 1.75
7 其他各 项资 产 12,288,790.79 1.06
8 合计 1,159,151,792.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 27,319,782.10 2.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 4,736,618.66 0.41 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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应业
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 5,373,398.32 0.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,309,370.00 0.29
J
金融业 21,861,978.16 1.91
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,616,739.47 5.47
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 800,320 7,282,912.00 0.64
2 002152 广电运 通 500,000 6,640,000.00 0.58
3 601166 兴业银 行 400,000 6,456,000.00 0.56
4 000625 长安汽 车 369,902 5,526,335.88 0.48
5 600886 国投电 力 560,000 3,735,200.00 0.33 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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6 600406 国电南 瑞 199,000 3,309,370.00 0.29
7 000590 启迪古 汉 149,951 2,946,537.15 0.26
8 601377 兴业证 券 369,000 2,822,850.00 0.25
9 603939 益丰药 房 94,838 2,810,998.32 0.25
10 000919 金陵药 业 200,000 2,706,000.00 0.24
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002152 广电运 通 7,856,705.31 0.90
2 601998 中信银 行 5,940,259.00 0.68
3 000625 长安汽 车 5,851,389.97 0.67
4 000001 平安银 行 4,768,400.00 0.55
5 002415 海康威 视 4,219,840.00 0.48
6 600886 国投电 力 3,921,600.00 0.45
7 601166 兴业银 行 3,667,300.00 0.42
8 600867 通化东 宝 3,650,450.39 0.42
9 601377 兴业证 券 3,251,300.00 0.37
10 600172 黄河旋 风 3,216,067.00 0.37
11 600085 同仁堂 3,111,362.00 0.36
12 000590 启迪古 汉 3,047,828.58 0.35
13 600406 国电南 瑞 2,901,853.00 0.33
14 002737 葵花药 业 2,841,686.56 0.33
15 000919 金陵药 业 2,818,000.00 0.32 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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16 002214 大立科 技 2,803,841.00 0.32
17 601668 中国建 筑 2,753,200.00 0.32
18 002142 宁波银 行 2,640,580.53 0.30
19 600697 欧亚集 团 2,559,985.00 0.29
20 000826 启迪桑 德 2,087,604.98 0.24
注：本 项“ 买入 金额 ”按 成交金 额填 列， 不考 虑相 关费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601998 中信银 行 6,437,116.11 0.74
2 601668 中国建 筑 4,347,650.00 0.50
3 600085 同仁堂 3,051,813.44 0.35
4 000001 平安银 行 2,979,000.00 0.34
5 002510 天汽模 2,889,939.00 0.33
6 600172 黄河旋 风 2,689,020.00 0.31
7 002214 大立科 技 2,652,744.69 0.30
8 600999 招商证 券 2,591,385.00 0.30
9 601688 华泰证 券 2,508,537.00 0.29
10 002245 澳洋顺 昌 2,139,582.00 0.24
11 000910 大亚圣 象 2,128,813.00 0.24
12 000826 启迪桑 德 2,002,791.00 0.23
13 002415 海康威 视 1,662,436.00 0.19
14 000783 长江证 券 1,542,400.00 0.18
15 603077 和邦生 物 1,494,141.24 0.17
16 600867 通化东 宝 1,251,280.00 0.14
17 603939 益丰药 房 820,770.00 0.09
18 603858 步长制 药 593,446.00 0.07 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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19 600909 华安证 券 589,469.00 0.07
20 300494 盛天网 络 512,582.00 0.06
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,858,341.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 57,730,394.99
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 74,745,000.00 6.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 587,300,196.70 51.35
5 企业短 期融 资券 239,599,000.00 20.95
6 中期票 据 86,586,000.00 7.57
7 可转债 （可 交换 债） 34,909,304.23 3.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,023,139,500.93 89.45
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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比例（ ％）
1 019546 16 国债 18 750,000 74,745,000.00 6.53
2 011699569 16 百 联集
SCP001
500,000 50,185,000.00 4.39
3 1680376 16 柯城 投债01 350,000 33,390,000.00 2.92
4 1580066 15 梅 山岛 债 300,000 31,416,000.00 2.75
5 011616006 16 华 电股
SCP006
300,000 29,910,000.00 2.61
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金投资的前十名证 券的 发行主体本期未出现 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
8.12.2
基金投资前十名股票 未超 出基金合同规定的备 选股 票库。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,396.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,178,226.79
5 应收申 购款 59,167.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,288,790.79
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110034 九州转 债 12,195,000.00 1.07
2 110031 航信转 债 7,513,736.00 0.66
3 113009 广汽转 债 5,806,000.00 0.51
4 128009 歌尔转 债 1,290,643.20 0.11
5 128011 汽模转 债 325,309.43 0.03
6 110035 白云转 债 209,260.80 0.02
7 127003 海印转 债 180,401.40 0.02
8 132004 15 国盛 EB 6,678,810.40 0.58
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600406 国电南 瑞 3,309,370.00 0.29 重大事 项停 牌
汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富达
欣混
合A
2,871 344,445.50 886,775,882.98 89.67% 102,127,145.82 10.33%
汇添
富达
欣混
合C
3,162 39,754.39 18,913,977.01 15.05% 106,789,388.57 84.95%
合计 6,033 184,751.60 905,689,859.99 81.26% 208,916,534.39 18.74%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 达
欣混 合A
49,957.74 0.01%
汇添富 达
欣混 合C
34,395.31 0.03%
合计
84,353.05 0.01%
汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 达欣 混 合A 0
汇添富 达欣 混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 达欣 混 合A 0
汇添富 达欣 混 合C 0
合计 0
汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 达欣 混合
A
汇添富 达欣 混合
C
基金合 同生 效日 （2015 年12 月2 日 ） 基 金份
额总额
234,553,328.56 638,998,524.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 234,553,328.56 638,998,524.84
本报告 期基 金总 申购 份额 944,665,414.65 111,962,319.11
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 190,315,714.41 625,257,478.37
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 988,903,028.80 125,703,365.58
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基 金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过 蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2015 年 12 月 02 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应支 付当 期审计 费用 为人 民币 捌万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 135,875,427.33 100.00% 125,230.65 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 762,892,120.58 100.00% 10,414,639,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 汇添富达欣混合 2016 年年度报 告 摘要
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（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
以上 2 个交 易单 元与 汇添 富全额 宝货 币市 场基 金、 汇添富 长添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 共
用。本 基金 本报 告期 未新 增或退 租交 易单 元。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 3 月 29 日
