汇添富货币市场基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,804,830,775.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
汇添富货币A 519518 197,733,929.42份
汇添富货币B 519517 1,026,684,037.16份
汇添富货币C 000642 2,985,596,426.89份
汇添富货币D 000650 594,816,382.22份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 朱萍
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
汇添富基金管理股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率
2016年 汇添富货币 A 5,350,363.30 5,350,363.30 2.4218%
汇添富货币 B 105,480,608.00 105,480,608.00 2.6683%
汇添富货币 C 118,370,574.57 118,370,574.57 2.4218%
汇添富货币 D 10,316,839.12 10,316,839.12 2.4218%
2015年 汇添富货币 A 10,933,944.22 10,933,944.22 3.0860%
汇添富货币 B 277,364,821.82 277,364,821.82 3.3356%
汇添富货币 C 181,073,568.77 181,073,568.77 3.0860%
汇添富货币 D 16,795,131.22 16,795,131.22 3.0860%
2014年 汇添富货币 A 19,919,482.21 19,919,482.21 4.3563%
汇添富货币 B 167,142,336.26 167,142,336.26 4.6065%
汇添富货币 C 50,393,103.27 50,393,103.27 2.4476%
汇添富货币 D 12,421,913.84 12,421,913.84 2.4472%
3.1.2 期末
数据和指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
2016年末 汇添富货币 A 197,733,929.42 1.0000
汇添富货币 B 1,026,684,037.16 1.0000
汇添富货币 C 2,985,596,426.89 1.0000
汇添富货币 D 594,816,382.22 1.0000
2015年末 汇添富货币 A 252,581,065.67 1.0000
汇添富货币 B 7,076,338,702.69 1.0000
汇添富货币 C 5,335,651,445.46 1.0000
汇添富货币 D 281,658,127.78 1.0000
2014年末 汇添富货币 A 404,525,247.55 1.0000
汇添富货币 B 3,208,260,741.33 1.0000
汇添富货币 C 2,721,514,910.93 1.0000
汇添富货币 D 594,544,893.70 1.0000 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6053% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5173% 0.0009%
过去六个月 1.1901% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.0141% 0.0010%
过去一年 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
过去三年 10.1821% 0.0036% 1.0537% 0.0000% 9.1284% 0.0036%
过去五年 19.2962% 0.0041% 1.8323% 0.0001% 17.4639% 0.0040%
自基金合同
生效日起至
今
38.4869% 0.0067% 11.7950% 0.0033% 26.6919% 0.0034%
汇添富货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6662% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5782% 0.0009%
过去六个月 1.3125% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.1365% 0.0010%
过去一年 2.6683% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.3183% 0.0011%
过去三年 10.9801% 0.0036% 1.0537% 0.0000% 9.9264% 0.0036%
过去五年 20.7387% 0.0041% 1.8323% 0.0001% 18.9064% 0.0040%
自基金合同
生效日起至
今
38.5446% 0.0069% 9.2863% 0.0033% 29.2583% 0.0036%
汇添富货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6053% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5173% 0.0009% 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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过去六个月 1.1901% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.0141% 0.0010%
过去一年 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
自基金合同
生效日起至
今
8.1668% 0.0034% 0.9030% 0.0000% 7.2638% 0.0034%
汇添富货币 D
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6053% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5173% 0.0009%
过去六个月 1.1901% 0.0010% 0.1760% 0.0000% 1.0141% 0.0010%
过去一年 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
自基金合同
生效日起至
今
8.1664% 0.0034% 0.9030% 0.0000% 7.2634% 0.0034%
注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年3月23日）起6 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一
年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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注：1、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 5,350,363.30 - - 5,350,363.30
2015 10,933,944.22 - - 10,933,944.22
2014 19,919,482.21 - - 19,919,482.21
合计 36,203,789.73 - - 36,203,789.73
汇添富货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 105,480,608.00 - - 105,480,608.00
2015 277,364,821.82 - - 277,364,821.82
2014 167,142,336.26 - - 167,142,336.26
合计 549,987,766.08 - - 549,987,766.08
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汇添富货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 118,370,574.57 - - 118,370,574.57
2015 181,073,568.77 - - 181,073,568.77
2014 50,393,103.27 - - 50,393,103.27
合计 349,837,246.61 - - 349,837,246.61
汇添富货币 D
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 10,316,839.12 - - 10,316,839.12
2015 16,795,131.22 - - 16,795,131.22
2014 12,421,913.84 - - 12,421,913.84
合计 39,533,884.18 - - 39,533,884.18
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公
司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人，基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念， 并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5年平均收益率139%，在大型基金公司中持续排名第一（数据来
源：银河证券基金研究中心） 。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年，公司先后获得“年汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金?TOP公司”等多项荣誉；汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。
2016年，汇添富基金新发16 只基金，包括2 只股票型基金，5只指数基金，3只债券型基金，
4 只保本基金，以及 2 只混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位居今年所有
权益类产品发行规模首位。全年，公司公募基金产品达到 75只，涵盖权益、固定收益、混合、灵
活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的
资产配置选择。
2016年，汇添富基金在规范电子商务运作的基础上，陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2250
亿元。12月，公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格，未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。
2016年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础
上，公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道，助力新基金发行。2016年，公司所有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投?汇添富”系列定投推广活动，营
销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。
2016年，香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为其两只公募基
金的投资顾问。
2016年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任，公益活动影响力得到进一步提升。
1月，公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3月，南京山地马拉松通过报名筹款为“河流?孩子”项目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款 12 万元。6 月，公司首次开展海外学
子支教活动，组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期1 周的公益支教活动。
志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式，帮助乡村小学生打开视野。8 月，南方多省遭遇严重洪汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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涝灾害，公司员工自发地发起赈灾捐款，成功募集 20 余万元善款，全部用于为受灾地区学校捐赠
图书、教学和生活用品。10 月，上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集 17 万
善款。
2017年是实施“十三五”规划的重要一年, 资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业
竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚
信长期的力量，拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
汇添富货
币基金、
现金宝货
币基金、
添富通货
币基金、
理财14天
债券基
金、理财
30 天债券
基金、理
财60天债
券基金、
实业债债
券基金、
优选回报
混合基金
的基金经
理，汇添
富多元收
益债券基
金的基金
经理助
理。
2016年6月7
日
- 10 年
国籍：中国。学历：上
海财经大学经济学硕
士。业务资格：证券投
资基金从业资格。从业
经历：曾任汇添富基金
债券交易员、债券风控
研究员。2012 年 11 月
30日至2014年1月7日
任浦银安盛基金货币市
场基金的基金经理。
2014 年 1 月加入汇添富
基金，历任金融工程部
高级经理、固定收益基
金经理助理。2014 年 4
月 8 日至今任汇添富多
元收益债券基金的基金
经理助理，2015 年 3 月
10 日至今任汇添富现金
宝货币基金、汇添富理
财 14天债券基金、汇添
富优选回报混合基金
（原理财 21 天债券基
金）的基金经理，2016
年 6 月 7 日至今任汇添
富货币基金、添富通货
币基金、理财 30 天债券
基金、理财 60天债券基
金、实业债债券基金的
基金经理。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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汤丛珊
汇添富货
币基金、
汇添富全
额宝货币
基金、汇
添富理财
30 天债券
基金、汇
添富理财
60 天债券
基金、汇
添富添富
通货币基
金的基金
经理。
2013 年 7 月
31日
2016年 6月 7日 8 年
国籍：中国，学历：上
海财经大学管理学硕
士。相关业务资格：基
金从业资格。从业经历：
2008 年 5 月加入汇添富
基金管理股份有限公
司，历任固定收益交易
员、固定收益交易主管。
2013年7月31日至2016
年 6 月 7 日任汇添富货
币基金的基金经理，
2013 年 12 月 13 日至
2016 年 6 月 7 日任汇添
富全额宝货币基金的基
金经理。2014年1月21
日至2016年6月7日任
汇添富理财 30天债券、
理财60天债券基金的基
金经理。2014年5月28
日至 2015 年 7 月 30 日
任汇添富和聚宝货币基
金的基金经理。2015 年
1月16日至2016年6月
7 日任汇添富添富通货
币基金（原汇添富新收
益债券基金）的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照“时
间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，
严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5 日）同向交易
的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 46 页
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数
为10次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年中国经济以供给侧结构性改革为主线，持续深入推进“三去一降一补”重点任务，三
季度基本面出现边际改善，四季度经济回暖得到进一步印证。在大宗商品库存回补的拉动下，工
业品价格持续上涨，PPI 指数 9 月份由负转正，终止了 54 个月连续下滑的走势，至 12 月份上涨
5.5%，进出口数据也扭转颓势，逐月改善，工业增加值同比增幅好于去年同期，居民消费则保持
稳定态势。与此同时，国内资产价格涨幅明显，金融机构“脱实向虚”、层层加杠杆迹象显著，
因此货币政策在8月份出现明显转向， 央行公开市场操作重启 14 天逆回购， 资金投放“缩短放长”
意图逐渐显现。央行提出把防控金融风险放在更重要的位置，引导金融机构去杠杆，并于12 月中
央经济工作会议正式定调货币政策转向“稳健中性”。2016 年债券市场走势一波三折。4 月受中
铁物资违约事件影响，债券收益率快速反弹近50bp，随后收益率逐步修复至年初位置，10月以来
在央行货币政策转向、基础货币投放不足的背景下，银行间资金极度紧张逐渐常态化，“钱荒
2.0”魅影再现， 11-12月债券收益率快速上行，各期限收益率最高攀升 100-150bp。
报告期内，本基金规模一季度明显下降，二三季度降幅趋缓。在具体操作上，结合投资者结
构和组合特性，以流动性管理为前提，根据市场变动的节奏灵活调整投资策略，一季度开始伴随
规模下降逐步减持债券，三季度则小幅增加2个月以内的短期债券，以增强组合流动性，在 11-12
月份继续减仓，较好地规避了组合的负偏离风险和流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A 级本期净值收益率为 2.4218%，B 级本期净值收益率为 2.6683%，C 级本期净值收
益率为2.4218%，D 级本期净值收益率为 2.4218%。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 46 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，国内经济延续稳中求进的总基调。尽管供给侧结构性改革依然任重道远，但积
极因素不断累积，经济阶段性探底已经完成。海外政治环境面临较大的不确定性，欧洲进入新一
轮政治竞选周期，美国特朗普政府的经济贸易政策发生较大调整转向。货币政策方面，美元处于
加息周期，国内通胀仍有隐忧，央行资金投放管控严格，继续完善 MPA 考核机制，针对同业业务
加杠杆等行为的监管政策将陆续出台，多部门的联合监管呼之欲出，这些措施可能对债市产生重
大影响。在“稳健中性”的货币政策预期下，债市流动性波动加剧，管理难度加大。
鉴于此，本基金将始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，保持组合较高的流动
性，严格控制组合的剩余期限和杠杆。投资操作上，将密切跟踪经济基本面、政策面和资金面的
变化，科学分配存款与债券之间的配置比例。在满足组合流动性和安全性的条件下，积极把握资
金利率波动带来的机会，在合适时点锁定高收益的投资品种，灵活控制组合内高评级短融的比例，
主动把握波段交易的机会，增厚组合投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 46 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。2012 年 8 月 21 日，本基金收
益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
本基金期初应付收益 0.00 元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间累计分配收益
239,518,384.99 元，其中人民币 239,518,384.99 元以红利再投资方式结转入实收基金，期末应
付收益为0。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对汇添富货币市场
基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金
费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 46 页
管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈
露、蔺育化于 2017年 3 月 28 日签字出具了安永华明（2017）审字第 60466941_B03号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存款 2,940,917,669.71 7,898,860,516.23
结算备付金 18,092,949.70 -
存出保证金 14,654.81 -
交易性金融资产 1,471,781,131.07 4,743,679,911.85
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,471,781,131.07 4,743,679,911.85
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 398,913,810.67 800,002,640.00
应收证券清算款 - -
应收利息 12,822,699.28 96,962,668.06
应收股利 - -
应收申购款 17,158,374.39 7,494,722.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,859,701,289.63 13,547,000,458.36
负债和所有者权益
本期末
2016年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - - 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 46 页
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 50,000,000.00 591,999,384.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 106,899.45 -
应付管理人报酬 1,489,677.80 4,216,821.75
应付托管费 451,417.52 1,277,824.77
应付销售服务费 969,630.21 1,398,572.90
应付交易费用 33,962.30 31,921.45
应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04
应付利息 6,862.90 34,620.85
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 349,392.72 349,300.00
负债合计 54,870,513.94 600,771,116.76
所有者权益：
实收基金 4,804,830,775.69 12,946,229,341.60
未分配利润 - -
所有者权益合计 4,804,830,775.69 12,946,229,341.60
负债和所有者权益总计 4,859,701,289.63 13,547,000,458.36
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额4,804,830,775.69
份，其中下属下属 A 级基金份额总额 197,733,929.42 份；其中下属 B 级基金份额总额
1,026,684,037.16 份；其中下属 C 级基金份额总额 2,985,596,426.89 份；其中下属 D 级基金份
额总额594,816,382.22份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至 2016
年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12 月31 日
一、收入 302,074,589.30 581,791,289.35
1.利息收入 303,671,703.20 580,689,679.08
其中：存款利息收入 207,050,051.81 456,595,645.86
债券利息收入 94,477,820.23 115,862,982.11
资产支持证券利息收入 216,927.73 -
买入返售金融资产收入 1,926,903.43 8,231,051.11
其他利息收入 - - 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 46 页
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,739,540.12 792,962.61
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,739,540.12 792,962.61
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
142,426.22 308,647.66
减：二、费用 62,556,204.31 95,623,823.32
1．管理人报酬 31,632,566.82 54,974,643.20
2．托管费 9,585,626.39 16,658,982.72
3．销售服务费 14,416,916.52 19,042,531.35
4．交易费用 - -
5．利息支出 6,432,480.21 4,407,325.69
其中：卖出回购金融资产支出 6,432,480.21 4,407,325.69
6．其他费用 488,614.37 540,340.36
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
239,518,384.99 486,167,466.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 239,518,384.99 239,518,384.99
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-8,141,398,565.91 - -8,141,398,565.91 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 119,055,503,448.25 - 119,055,503,448.25
2.基金赎回款 -127,196,902,014.16 - -127,196,902,014.16
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -239,518,384.99 -239,518,384.99
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,804,830,775.69 - 4,804,830,775.69
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至 2015年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 486,167,466.03 486,167,466.03
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,017,383,548.09 - 6,017,383,548.09
其中：1.基金申购款 267,444,158,739.85 - 267,444,158,739.85
2.基金赎回款 -261,426,775,191.76 - -261,426,775,191.76
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -486,167,466.03 -486,167,466.03
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基
金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 46 页
金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海
浦东发展银行股份有限公司。
2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份
额，单一持有人持有500 万份基金份额以下的为 A级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份
额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至
500 万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级
基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基
金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
自2014年6月5日起本基金增设 C 级基金份额和 D级基金份额。增设基金份额后，本基金将
分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D 级基金份额。其中A级、B级基金份额可通
过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有
500 万份基金份额以下的为 A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额
仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D 级
基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分
配，按月支付”，C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独
设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行
定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）
的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；短期融资券及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活
期存款利率即(活期存款利率×(1－利息税率))。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12 月 31 日的财
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
7.4.5.1 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 46 页
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.5.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司（注） 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 46 页
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：经汇添富基金管理股份有限公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委
员会批复核准，汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资
产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日就上述股东变更事项进行
公告。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 110,011,000.00 100.00% - -
7.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 16,330,000,000.00 100.00% 10,724,000,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 46 页
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限公司 112.64 100.00% 112.64 100.00%
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
31,632,566.82 54,974,643.20
其中：支付销售机构的
客户维护费
651,264.03 1,031,735.03
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。
计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,585,626.39 16,658,982.72
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。
计算方法如下：
H = E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 46 页
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币
A
汇添富货币
B
汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
上海浦东发展
银行股份有限
公司
27,315.41 - - 1,077,996.13 1,105,311.54
汇添富基金管
理股份有限公
司
164,874.80 376,499.33 332,613.05 - 873,987.18
东方证券股份
有限公司
29,566.13 6,540.75 12,050,146.16 - 12,086,253.04
合计 221,756.34 383,040.08 12,382,759.21 1,077,996.13 14,065,551.76
获得销售服务
费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币
A
汇添富货币
B
汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
上海浦东发展
银行股份有限
公司
38,795.42 60.28 - 1,247,202.69 1,286,058.39
汇添富基金管
理股份有限公
司
180,675.68 878,847.99 1,337,460.87 - 2,396,984.54
东方证券股份
有限公司
30,874.37 1,172.88 14,649,974.60 - 14,682,021.85
合计 250,345.47 880,081.15 15,987,435.47 1,247,202.69 18,365,064.78
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 级基金的基金销售服务费按前一日基金
资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年
费率计提；C级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；D级基金的
基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 46 页
的计算公式如下：
H=E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日的该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个
工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行
98,798,195.03 - - - 235,980,000.00 14,094.15
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行
- - - - 719,400,000.00 32,346.63
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
基金合
同生效
日（ 200
6年 3月
23 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减：期间
赎回/卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2016年
汇添富
货币A
- - - - - - - 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 46 页
1月1
日至20
16年1
2月31
日
汇添富
货币B
- - - - - - -
汇添富
货币C
- - - - - - -
汇添富
货币D
- - - - - - -
项目
基金合
同生效
日（ 200
6年 3月
23 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减：期间
赎回/卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2015
年 1月
1日至
2015
年12
月31
日
汇添富
货币 A
- - - - - - -
汇添富
货币 B
- - - - - - -
汇添富
货币 C
- - - - - - -
汇添富
货币 D
- - - - - - -
注：本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
汇添富货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
汇添富货币 C
份额单位：份 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 46 页
关联方名称
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
汇添富货币 D
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
1,009,917,669.71 8,442,373.54 100,860,516.23 13,950,988.42
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2016 年度获得的利息收入为人民币 104,797.48 元(2015 年度：人民币
74,017.18元)，2016年末结算备付金余额为人民币18,092,949.70元（2015年末：无） 。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至 2016年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 46 页
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款共人民币50,000,000.00元，将于2017年 1月 5日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定
的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.9.1 公允价值
7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为人民币 1,471,781,131.07元， 无划分为第一层次和第三层次的余额 （于2015
年12月31日，属于第二层次的余额为人民币4,743,679,911.85元，无划分为第一层次和第三层
次的余额） 。
7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.9.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.9.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.3 其他事项
汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 46 页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.9.4 财务报表的批准
本财务报表已于2017 年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,471,781,131.07 30.29
其中：债券 1,471,781,131.07 30.29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 398,913,810.67 8.21
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
101,313,164.27 2.08
3 银行存款和结算备付金合计 2,959,010,619.41 60.89
4 其他各项资产 29,995,728.48 0.62
5 合计 4,859,701,289.63 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.14
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 50,000,000.00 1.04
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内未有平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 41.80 1.04
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.80 -
2 30天(含)—60天 5.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 7.23 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
3.06 -
4 90天(含)—120天 27.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 18.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.52 1.04
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％） 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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1 国家债券 99,880,832.45 2.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 585,364,498.52 12.18
其中：政策性金融债 585,364,498.52 12.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 438,655,180.97 9.13
6 中期票据 - -
7 同业存单 347,880,619.13 7.24
8 其他 - -
9 合计 1,471,781,131.07 30.63
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 185,845,300.35 3.87
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 150417 15 农发 17 2,000,000 200,159,763.27 4.17
2 120227 12 国开 27 1,500,000 147,199,716.86 3.06
3 120233 12 国开 33 1,000,000 100,098,891.30 2.08
4 020143 16 贴债 45 1,000,000 99,880,832.45 2.08
5 011616006 16华电股
SCP006
1,000,000 99,750,595.15 2.08
6 111606008 16 交行
CD008
1,000,000 99,544,201.32 2.07
7 160311 16 进出 11 1,000,000 99,260,543.60 2.07
8 111681337 16长沙银
行 CD095
1,000,000 98,403,924.77 2.05
9 011699874 16物产中
大SCP003
500,000 50,051,712.70 1.04
10 111611258 16 平安
CD258
500,000 49,978,971.12 1.04
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1870%
汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 46 页
报告期内偏离度的最低值 -0.1123%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1205%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,654.81
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,822,699.28
4 应收申购款 17,158,374.39
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,995,728.48 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 46 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
汇
添
富
货
币
A
11,696 16,906.12 56,330,516.69 28.49% 141,403,412.73 71.51%
汇
添
富
货
币
B
17 60,393,178.66 1,026,684,037.16 100.00% 0.00 0.00%
汇
添
富
货
币
C
25,640 116,442.92 106,281,143.47 3.56% 2,879,315,283.42 96.44%
汇
添
富
货
币
D
109,430 5,435.59 1,363.67 0.00% 594,815,018.55 100.00%
合
计
146,783 32,734.25 1,189,297,060.99 24.75% 3,615,533,714.70 75.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富货币A 4,180,968.80 2.11%
汇添富货币B - - 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 46 页
汇添富货币C - -
汇添富货币D 83.35 0.00%
合计
4,181,052.15 0.09%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇添富货币A 0
汇添富货币B 0
汇添富货币C 0
汇添富货币D 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富货币A
0
汇添富货币B
0
汇添富货币C
0
汇添富货币D
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生
效日（2006
年3月23
日）基金份
额总额
本报告期期
初基金份额
总额
本报告期基
金总申购份
额
减:本报告
期基金总赎
回份额
本报告期基
金拆分变动
份额（份额
减少以"-"
填列）
本报告期期
末基金份额
总额
汇添富货币
A
4,104,914,
022.13
252,581,06
5.67
968,355,44
1.06
1,023,202,
577.31
- 197,733,92
9.42
汇添富货币
B
- 7,076,338,
702.69
18,133,30
5,845.76
24,182,96
0,511.29
- 1,026,684,
037.16
汇添富货币
C
- 5,335,651,
445.46
97,383,93
6,391.13
99,733,99
1,409.70
- 2,985,596,
426.89
汇添富货币
D
- 281,658,12
7.78
2,569,905,
770.30
2,256,747,
515.86
- 594,816,38
2.22
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016年1 月
21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年3月11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人于 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于2016年 3月16 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人2016 年4月 9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年4月19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 46 页
13、基金管理人2016年 6月 8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、基金管理人2016年 7月 14日公告，赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17、 《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基金管理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年8月3日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基金管理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、基金管理人于2016年8月25日公告，增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券
投资基金的基金经理，同时，韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24、 《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
25、基金管理人于2016年11月2日公告，刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月6 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年 12 月 21日正式生
效，李怀定先生任该基金的基金经理。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 44 页 共 46 页
28、 《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年
12月 22 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29、 《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12
月22日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月 26 日正式生效，李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31、 《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32、 《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、自 2016 年 1 月起，本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行组织架构优化调
整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2006 年 3 月 23 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，本基金管理
人高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 45 页 共 46 页
本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - 112.64 - -
注：本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票投资。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 110,011,000.00 100.00% 16,330,000,000.00 100.00% - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2） 交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配
比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。 汇添富货币 2016 年年度报告摘要
第 46 页 共 46 页
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。此 2 个交易单元与汇添富双利增强债券
型证券投资基金、汇添富和聚宝货币基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富鑫瑞债
券型证券投资基金共用。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3月29日
