汇 添 富 稳 健添 利 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年3 月16 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 稳健 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券
基金主 代码 002487
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月16 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,970,011,720.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 稳添 利定 期开 放债
券 A
汇添富 稳添 利定 期开 放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002487 002488
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,969,534,739.86 份 476,980.14 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 的基 础上 ，本基 金力 争创 造超 越业 绩比较 基准 的较 高稳 健收
益。
投资策 略 本基金 将密 切关 注债 券市 场的运 行状 况与 风险 收益 特征， 分 析宏 观经 济 运 行 状
况和金 融市 场运 行趋 势 ， 自上而 下决 定类 属资 产配 置及组 合久 期 ， 并 依据 内 部
信用评 级系 统 ， 深 入挖 掘 价值被 低估 的标 的券 种 。 本基金 采取 的投 资策 略主 要
包括类 属资 产配 置策 略、 利率策 略、 信用 策略 等。 在谨慎 投资 的基 础上 ， 力 争
实现组 合的 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 管理 人将 经营 管理 中的主 要风 险划 分为 投资 风险 、 合 规风 险、 营 运 风 险汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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和道德 风险 四大 类， 其中 ， 投资 风险 主要 包括 市场 风险、 信用 风险、 流动 性 风
险等。 针对 上述 各类 风险 ，基金 管理 人建 立了 一套 完整的 风险 管理 体系 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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合伙） 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21 层
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据
和指标
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A 汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
本期已 实现 收益 43,598,119.40 17,471.34
本期利 润 -22,544,185.57 19,947.24
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0096 0.0221
本期加 权平 均净
值利润 率
-0.95% 2.19%
本期基 金份 额净
值增长 率
0.30% -0.10%
3.1.2
期末 数据
和指标
2016 年末
期末可 供分 配利
润
9,339,549.72 -281.80
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0031 -0.0006
期末基 金资 产净
值
2,978,874,289.58 476,698.34
期末基 金份 额净
值
1.003 0.999
3.1.3
累 计期
末指标
2016 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
0.30% -0.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用 （例如： 基金 的申购赎回 费等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本 基金 的合 同生 效日 为2016 年 3 月16 日 ， 至 本报 告期末 未 满 1 年 ， 因此 主 要会计 数据 和财 务
指标只 列示 从基 金合 同生 效日 至 2016 年12 月31 日 数据， 特此 说明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.19% 0.16% -2.32% 0.15% -0.87% 0.01%
过去六 个月 -0.10% 0.13% -1.42% 0.11% 1.32% 0.02%
过去一 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.30% 0.11% -1.83% 0.10% 2.13% 0.01%
汇添富 稳添 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.38% 0.16% -2.32% 0.15% -1.06% 0.01%
过去六 个月 -0.40% 0.13% -1.42% 0.11% 1.02% 0.02%
过去一 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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过去三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-0.10% 0.11% -1.83% 0.10% 1.73% 0.01%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年03 月16 日 ，至 本报 告期 末未 满一年 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年3 月16 日， 至本 报告 期末 未满 一年。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年3 月16 日， 至本 报告 期末 未满 一年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2016 年 3 月16 日, 2016 年度 未进行 利润 分配 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地 贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基 金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总 部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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努力。
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富 定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添 砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚 汇添富 多 2016 年 3 月 - 15 年 国籍： 中国 。学 历：汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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元收益 、
可转换 债
券、实 业
债债券 、
双利增 强
债券、 汇
添富安 鑫
智选混
合、汇 添
富稳健 添
利定期 开
放债券 基
金、汇 添
富6 月红
定期开 放
债券基
金、汇 添
富盈安 保
本混合 基
金、汇 添
富盈稳 保
本混合 基
金、汇 添
富保鑫 保
本混合 基
金、汇 添
富长添 利
定期开 放
债券基 金
的基金 经
16 日 中国科 技大 学学 士，
清华大 学MBA 。 业务
资格 ： 基 金从 业资 格。
从业经 历：2008 年5
月15 日至2010 年2
月 5 日 任华 富货 币基
金的基 金经 理、2008
年5 月28 日至2011
年11 月1 日 任华 富收
益增强 基金 的基 金经
理、2010 年9 月8 日
至 2011 年11 月1 日
任华富 强化 回报 基金
的基金 经理 。2011 年
11 月 加入 汇添 富基
金，现 任固 定收 益投
资副总 监。2012 年5
月9 日至 2014 年1
月 21 日任 汇添 富理
财 30 天的 基金 经理 ，
2012 年 6 月 12 日至
2014 年 1 月 21 日任
汇添富 理 财60 天的
基金经 理，2012 年9
月 18 日至 今任 汇添
富多元 收益 的基 金经
理，2012 年10 月18
日至2014 年9 月17
日任汇 添富 理 财28
天的基 金经 理，2013汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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理，固 定
收益投 资
副总监 。
年1 月24 日至2015
年3 月31 日 任汇 添富
理财 21 天 的基 金经
理，2013 年2 月7 日
至今任 汇添 富可 转换
债券的 基金 经理 ，
2013 年 5 月 29 日至
2015 年 3 月 31 日任
汇添富 理 财7 天 的基
金经理 ，2013 年6 月
14 日 至今 任汇 添富
实业债 的基 金经 理，
2013 年 9 月12 至
2015 年 3 月 31 日任
汇添富 现金 宝货 币的
基金经 理 ， 2013 年12
月 3 日 至今 任汇 添富
双利增 强债 券的 基金
经理，2015 年 11 月
26 日 至今 任汇 添 富
安鑫智 选混 合的 基金
经理 ， 2016 年2 月17
日至今 任汇 添 富6 月
红定期 开放 债券 的基
金经理 ，2016 年3 月
16 日 至今 任汇 添富
稳健添 利定 期开 放债
券的基 金经 理，2016
年4 月19 日 至今 任汇
添富盈 安保 本混 合的汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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基金经 理，2016 年8
月 3 日 至今 任汇 添富
盈稳保 本混 合的 基金
经理 ， 2016 年9 月29
日至今 任汇 添富 保鑫
保本混 合的 基金 经
理，2016 年12 月6
日至今 任汇 添富 长添
利定期 开放 债券 的基
金经理 。
李怀定
汇添富 季
季红定 期
开放债 券
基金、 汇
添富纯 债
(LOF) 基
金、汇 添
富达欣 混
合基金 、
汇添富 盈
鑫保本 混
合基金 、
汇添富 稳
健添利 定
期开放 债
券基金 、
汇添富 长
添利定 期
开放债 券
2016 年 3 月
16 日
- 8 年
国籍： 中国 。学 历：
复旦大 学经 济学 博
士。相 关业 务资 格：
基金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 光大 证券
股份有 限公 司研 究所
债券分 析师 ，国 信证
券股份 有限 公司 经济
研究所 固定 收益 高级
分析师 。2012 年5 月
加入汇 添富 基金 管理
股份有 限公 司任 固定
收益高 级分 析师 。
2015 年 5 月 25 日至
今任汇 添富 增强 收益
债券基 金的 基金 经理
助理，2015 年 11 月
18 日 至今 任汇 添富
季季红 定期 开放 债券汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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基金、 汇
添富新 睿
精选混 合
基金、 汇
添富鑫 瑞
债券基 金
的基金 经
理，汇 添
富增强 收
益债券 基
金的基 金
经理助
理。
基金、 汇添 富纯 债
(LOF) 基金 （ 原汇 添富
互利分 级债 券基 金）
的基金 经理 ，2015 年
12 月2 日至 今任 汇添
富达欣 混合 基金 的基
金经理 ，2016 年3 月
11 日 至今 任汇 添富
盈鑫保 本混 合基 金的
基金经 理，2016 年3
月 16 日至 今任 汇添
富稳健 添利 定期 开放
债券基 金的 基金 经
理，2016 年12 月6
日至今 任汇 添富 长添
利定期 开放 债券 基金
的基金 经理 ，2016 年
12 月 21 日 至今 任汇
添富新 睿精 选混 合基
金的基 金经 理，2016
年 12 月 26 日至 今任
汇添富 鑫瑞 债券 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、 境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交 易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 55 页
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间 下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 面 临较大 下行 压力 ， 但 三季 度 开始经 济企 稳态 势逐 步明 朗， 企 业盈 利、
民间投资、信 贷等多项 经 济指标出现好 转，尤其 四 季度投资和出 口增速出 现 明显提高， 显示在供
给侧推 动下 内需 增长 开始 触底回 升。 外部 环境 方面 ，2016 年 全球 经济 局势 动 荡， 主 要经 济体 之前
的分化 明显 ， 黑天 鹅事 件 频发 ， 其 中美 国经 济状 况 明显改 善 ， 而 欧元 区经 济 复苏艰 难 。 通 胀方 面，
2016 年以 来， 受供 给侧 改 革和海 外大 宗商 品价 格影 响继续 大幅 反弹 ， 叠 加低 基数作 用， 工业 品价
格同比 持续 改善 ，并 在 9 月首次 由负 转正 ，12 月更 是上升 至 6.4% ； 相比 而言 ，2016 年 CPI 涨幅
温和， 但工 业品 价格 涨幅 较快 对 CPI 开始 产生 传导 作用， 通胀 压力 逐渐 增加 。2016 年 货币 政策 总
体呈前松后紧 态势。在 上 半年保证流动 性总体充 裕 之后，伴随着 经济企稳 和 通胀压力抬 升，央行
在三季度开始 实施 “锁 短 放长 ”，并在 四季度明 确 针对金融风险 领域各类 风 险点，重点 锁住抑制
资产泡 沫和 去杠 杆目 标， 强化了 “锁 短放 长 ” 力度 。
2016 年债 券市 场出 现异 常 波动国 债期 货一 度两 次跌 停。 一 季度 尽管 天量 信贷 投放， 不过 收益
率总体持续下 行；二季 度 开始，伴随信 用风险增 加 、金融机构 “ 营改增” 、 数支平台债 宣布提前
还款、资金紧 张和机构 赎 回等多重负面 因素的叠 加 影响，债券收 益率一度 迅 速大幅上升 ，但在 5汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 55 页
月开始 ，随 着权 威人 士对 经济增 长的 表态 ，叠 加 6 月国内 经济 金融 指标 低于 预期， 债券 收益 率 大
幅下行 ； 到3 季度 末 ， 随 着央行 开始 “锁 短放 长 ” ， 收 益率 开始 企稳 变延 续 至10 月中 下旬 ； 随后
伴随货币政策 收紧，尤 其 是金融去杠杆 态度坚决 ， 债券收益率随 后大幅上 行 ，国债期货 一度两次
跌停。 总体 看，2016 年债 券收益 率出 现较 大上 升， 各类收 益率 水平 均大 幅超 过年初 水平 ， 且 平 坦
化现象 较为 突出 。
本组 合 3 月 中旬 成立 ，上 半年 基 本处 于建 仓阶 段， 自始至 终追 求绝 对收 益目 标，逐 渐加 大 信
用债和 利率债 的买入操 作 ；下半年后， 鉴于对债 券 市场判断趋于 谨慎，大 幅 降低了组合 杠杆，但
鉴于债 券收 益率 调整 幅度 远超预 期， 组合 净值 全年 看变化 不大 。 总 体看 ，2016 年年 末组 合久 期和
杠杆水 平相 对适 中。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 汇 添富 稳健 添利定 期开 放债 券A 净值 增长 0.3% ， 汇 添富稳 健添 利定期 开放 债 券
C 净值 增长-0.1% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率-1.8261% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 国内 经济 则 可能呈 现前 高后 低走 势， 前期经 济增 长的 动力 主要 来自于 补库 存需
求的带动，而 后期的下 行 压力则来自于 房地产调 控 对于总需求的 拖累。补 库 存的动力主 要来自两
个方面 ， 一 是2015 年 以来 地产销 售大 幅增 长 ， 地 产 投资企 稳回 升 ， 带 动补 库 存， 二是 全球 大宗 商
品价格 的回 升使 得上 游行 业盈利 明显 改善 ， 带 动补 库存。 通胀 压力 也是2017 年不可 忽视 的关 键变
量之一 。2016 年四 季度 以 来，CRB 商品 指数 出现 了 明显的 反弹 ，CRB 指数 与 全球主 要经 济体 的通
胀水平存在较 高相关性 ， 其价格的上涨 将逐步传 导 至通胀上，从 而进一步 推 升全球再 通 胀预期。
此外， 去杠 杆的 监管 导向 在 2017 年也 将 变得 更为 清 晰明确 ，从 而对 货币 政策 形成进 一步 的制 约 。
在去杠 杆和 防风 险的 政策 导向下 ，我 们预 计 2017 年 无风险 利率 中枢 水平 将高 于 2016 年 ，但
是考虑到经济 回升基础 偏 弱、央行对利 率走廊的 调 控思路，利率 中枢的抬 升 空间不会太 大，估计
不会超 过 50bp 。目 前来 看 ，长端 已经 反映 了 60bp 左右的 利率 上升 预期 ，其 绝对利 率水 平已 进入
机构配 置区 间， 未来 收益 率继续 上行 的空 间相 对有 限。2017 年信 用债 因为 收 益率已 经大 幅上 行，
整体的风险与 机会并存 ； 相对而言，高 等级信用 债 具有更高的配 置价值 ， 在 信用利差整 体处于低
位的情况下， 收益对于 中 低等级信用债 的保护相 对 不足，高等级 的配置价 值 则有望相对 凸显；但
从过去 一年 的情 况来 看，AA+ 以上 及部 分优 质 AA 信 用 债每次 迎来 调整 也是 配置 的好时 机。
在本基金的操 作上，我 们 将坚持价值投 资的理念 ， 重视绝对收益 目标，积 极 调整组合结构 ，
控制组 合下 行风 险， 力争 为投资 者创 造持 续稳 定的 收益。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 55 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ， 通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和 风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三 ） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和 风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金 管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决 权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可
选择现金红利 或将现金 红 利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方式是现 金分红； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值，即基 金 收益分配基 准日的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 工商 银 行股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 本托 管人 ” ） 在 对汇 添 富稳健 添利 定期
开放债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 、 托管协议的规 定，不存 在 损害基金 份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、 托管 协议 的规 定， 对 汇添富 稳健 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的投 资运作 进行 了监 督，
对基金资产净 值的计算 、 利润分配、基 金份额申 购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等 方面进行
了认真 的复 核， 未发 现基 金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 （注：财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未
在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册 会计 师陈 露、
蔺育化 于 2017 年 3 月 28 日签字 出具 了安 永华 明 （2017 ） 审 字第 60466941_B63 号标 准无 保留 意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,455,502.63
结算备 付金 21,564,547.02
存出保 证金 76,721.70
交易性 金融 资产 3,012,624,417.40
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 3,012,624,417.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 49,845,132.25
应收股 利 -
应收申 购款 - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 3,086,566,321.00
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 105,100,000.00
应付证 券清 算款 511,616.82
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 1,016,725.30
应付托 管费 254,181.31
应付销 售服 务费 162.70
应付交 易费 用 10,658.63
应交税 费 -
应付利 息 41,988.32
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 280,000.00
负债合 计 107,215,333.08
所有者权益：
实收基 金 2,970,011,720.00
未分配 利润 9,339,267.92
所有者 权益 合计 2,979,350,987.92
负债和 所有 者权 益总 计 3,086,566,321.00
注： （1 ） 报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净 值 1.003 元 ， 基 金份 额总 额2,970,011,720.00
份， 其 中下 属A 类 份额 参考 净值1.003 元 ， 份 额总 额2,969,534,739.86 份； C 类份 额参考 净 值0.999汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 55 页
元，份 额总 额476,980.14 份。
（2 ） 本基 金合 同于2016 年3 月16 日生 效。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入 -356,058.97
1.利息 收入 78,942,366.33
其中： 存款 利息 收入 3,990,686.59
债券利 息收 入 74,676,785.38
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 274,894.36
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -13,158,596.23
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -13,158,596.23
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-66,139,829.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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减： 二、费用 22,168,179.36
1．管 理人 报酬 7,561,821.10
2．托 管费 1,890,455.29
3．销 售服 务费 2,884.44
4．交 易费 用 38,712.20
5．利 息支 出 12,347,666.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,347,666.33
6．其 他费 用 326,640.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-22,524,238.33
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-22,524,238.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 16 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,004,490,469.52 - 2,004,490,469.52
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -22,524,238.33 -22,524,238.33
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
965,521,250.48 31,863,506.25 997,384,756.73 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 968,058,092.64 31,945,907.36 1,000,004,000.00
2. 基金 赎回 款 -2,536,842.16 -82,401.11 -2,619,243.27
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,970,011,720.00 9,339,267.92 2,979,350,987.92
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 稳健 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “本 基金 ”)， 系经 中国证 券监 督 管
理委员会（以 下简称 “中 国证监会 ”） 证监许可[2016]305 号文《关 于准予汇 添富稳健添利 定期
开放债券型证 券投资基 金 注册的批复》 准予注册 ， 由汇添富基金 管理股份 有 限公司作为 基金管理
人于2016 年3 月7 日至2016 年3 月14 日向 社会 公 开募集 ， 募 集期 结束 经安 永 华明会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2016) 验字 第 60466941_B05 号 验资 报 告后， 向中 国证 监会
报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 3 月 16 日 正式生 效 。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期 限
不定 。 设 立 时 募集 的扣 除 认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民 币 2,004,489,437.45 元 ， 在 募集 期
间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 1,032.07 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
2,004,490,469.52 元， 折 合 2,004,490,469.52 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 及注 册登 记机
构均为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 央行 票据 、 公司债 、 企 业债、
地方政 府债 、 可 转换 债券 （含可 交换 债券 ） 、 可分 离 债券、 短期 融资 券、 超短 期融 资 券、 中期 票据 、
中小企业私募 债券、次 级 债券、资产支 持证券、 债 券回购、银行 存款（包 括 协议存款、 定期存款
及其他 银行 存款 ） 、 国债 期 货， 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 投资 的其 他固 定收益 类品 种 。 本 基汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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金不主动买入 股票和权 证 ，因持有可转 换债券转 股 所得的股票、 因所持股 票 派发的权证 以及因投
资可分 离债 券而 产生 的权 证， 应 当在 其可 上市 交易 后的 10 个 交易 日内 卖出 。 本基金 在追 求本 金安
全的基 础上 ， 本基 金力 争 创造超 越业 绩比 较基 准的 较高稳 健收 益 。 业 绩比 较 基准 ： 中 债综 合指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年3 月16 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年3 月16 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2016 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 ；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括各 类应付款 项 及卖出回购金 融
资产。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利 ， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值 与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输 入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.40% 年费 率计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 年费 率计提 ；
(3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份
额的基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可 以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(3) 同 一类 别内 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金） 管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存 单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金 融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值 税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金 等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司
基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司
基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会
与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司
基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
注： 汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 2016 年第 二次 股 东大会 审议 通过 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员
会批复核准， 汇添富基 金 管理股份有限 公司的股 东 文汇新民联合 报业集团 已 变更为上海 上报资产
管理有 限公 司。 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述 股东变 更事 项进 行公
告。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 55 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月16 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
1,927,316,583.54 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
32,210,700,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 55 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,561,821.10 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
0.00 -
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.40% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 16 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,890,455.29 -
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 55 页
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 稳添 利定 期
开放债 券A
汇添富 稳添 利定 期
开放债 券C
合计
东方证 券股 份有 限公 司 0.00 2,884.44 2,884.44
合计 0.00 2,884.44 2,884.44
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 稳 添 利 定 期
开放债 券A
汇添富 稳添 利定 期
开放债 券C
合计
注： 本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本 基金C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金销
售服务 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ， 由登 记机 构代 付 给销售 机构 。 若遇 法定 节 假日 、 休 息日 或不 可抗 力 致使无 法按 时支 付的 ，
顺延至 最近 可支 付 日 支付 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 55 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
2,455,502.63 443,126.62 - -
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年3 月16 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 获得
的利息 收入 为人 民 币207,117.35 元，2016 年 末结 算 备付金 余额 为人 民 币21,564,547.02 元。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 人民 币 105,100,000.00 元， 其中 人 民币 20,100,000.00 元于 2017 年 1 月 2 日到
期，人 民 币 70,000,000.00 元于 2017 年 1 月 5 日 到 期，人 民 币 15,000,000.00 元于 2017 年 1 月
6 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下
转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 49,724,007.40 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 2,962,900,410.00
元，无 划分 为第 三层 次的 余额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价 值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,012,624,417.40 97.60
其中： 债券 3,012,624,417.40 97.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,020,049.65 0.78
7 其他各 项资 产 49,921,853.95 1.62
8 合计 3,086,566,321.00 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 10 名股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未有 股票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未有 股票投 资。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 未有 股票投 资。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,367,097,410.00 79.45
5 企业短 期融 资券 328,646,000.00 11.03
6 中期票 据 267,157,000.00 8.97
7 可转债 （可 交换 债） 49,724,007.40 1.67
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,012,624,417.40 101.12
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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1 1680150 16 温 港城 债 600,000 60,174,000.00 2.02
2 139037 16 株 循环 500,000 50,115,000.00 1.68
3 011698092 16 鲁 黄金
SCP010
500,000 49,985,000.00 1.68
4 011698303 16 华电SCP013 500,000 49,840,000.00 1.67
5 011611009 16 大 唐集
SCP009
500,000 49,825,000.00 1.67
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内无 国债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,721.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,845,132.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 49,921,853.95
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113009 广汽转 债 14,847,103.20 0.50
2 128009 歌尔转 债 13,206,412.80 0.44
3 110031 航信转 债 10,858,000.00 0.36
4 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.03
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富稳
添利
定期
开放
债券
A
116 25,599,437.41 2,968,052,242.98 99.95% 1,482,496.88 0.05%
汇添
富稳
添利
定期
开放
债券
C
103 4,630.88 0.00 0.00% 476,980.14 100.00%
合计 219 13,559,519.36 2,968,052,242.98 99.93% 1,959,477.02 0.07%
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 稳添 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 稳添 利定
期开放 债 券 A
汇添富 稳添 利定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 16 日 ） 基 金份
额总额
2,003,360,944.70 1,129,524.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
968,053,242.98 4,849.66
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
1,879,447.82 657,394.34
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,969,534,739.86 476,980.14
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的基 金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2016 年 3 月 16 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应支 付未 支付当 期审 计费 用为 人民 币捌万 元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 2 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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东兴证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 1,927,316,583.54 100.00% 32,210,700,000.00 100.00% - -
瑞银证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及 最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
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（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、此 43 个 交易 单元 与汇 添富优 势精 选混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 、
汇添富医药保 健股票型 证 券投资基金、 汇添富可 转 换债券债券型 证券投资 基 金、中证金 融地产 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、中证能 源交易型 开 放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫 生交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、汇添 富中 证主 要消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 深 证 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 沪 深300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金、 汇添 富移 动 互
联股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开 放式指数
证券投资基金 联接基金 、 汇添富安鑫智 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证精 准医疗主
题指数型发起 式证券投 资 基金（LOF） 、 汇添富盈 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富中 证 互联网
医疗主 题指 数型 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富中 证 环境治 理指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF）共
用。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 3 月 29 日
