汇 添 富 理财 30 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 理 财 30 天债 券
基金主 代码 470030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 9 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 525,432,216.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财 30 天债 券A 汇添富 理 财 30 天债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470030 471030
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 432,506,681.09 份 92,925,535.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 长期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投
资基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
汇添富 理财
30 天 债券A
汇添富 理财
30 天 债券B
汇添富 理财
30 天 债券A
汇添富 理财
30 天 债券B
汇添富 理财
30 天 债券 A
汇添富 理财
30 天 债券B
本期已 实
现收益
14,724,478
.46
2,707,835.
84
31,032,564
.42
1,911,270.
44
51,705,762.
08
12,988,633
.34
本期利 润 14,724,478
.46
2,707,835.
84
31,032,564
.42
1,911,270.
44
51,705,762.
08
12,988,633
.34
本期净 值
收益率
2.8596% 3.1579% 4.1065% 4.4081% 4.8086% 5.1119%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金
资产净 值
432,506,68
1.09
92,925,535
.89
599,760,45
3.25
11,141,190
.59
990,558,360
.70
99,901,593
.91
期末基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2012 年 5 月 9 日 ，至本 报告 期末 未满 五年 ，因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2016 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇添富 理 财 30 天债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6934% 0.0029% 0.3393% 0.0000% 0.3541% 0.0029%
过去六 个月 1.3709% 0.0042% 0.6787% 0.0000% 0.6922% 0.0042%
过去一 年 2.8596% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 1.5096% 0.0064%
过去三 年 12.2326% 0.0080% 4.1049% 0.0000% 8.1277% 0.0080%
自基金 合同
生效日 起至
今
19.6598% 0.0068% 6.4394% 0.0000% 13.2204% 0.0068%
汇添富 理 财 30 天债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7667% 0.0029% 0.3393% 0.0000% 0.4274% 0.0029%
过去六 个月 1.5185% 0.0042% 0.6787% 0.0000% 0.8398% 0.0042%
过去一 年 3.1579% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 1.8079% 0.0064%
过去三 年 13.2108% 0.0080% 3.8971% 0.0000% 9.3137% 0.0080%
自基金 合同
生效日 起至
今
21.2810% 0.0068% 6.4394% 0.0000% 14.8416% 0.0068%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 5 月 9 日 ，至本 报告 期末 未满 五年 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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变 动的 比较
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 5 月 9 日） 起6 个月 ， 建仓 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为2012 年 5 月 9 日 ，至 本报 告期 末未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
汇添富 理 财30 天债 券 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 13,512,669.36 1,662,412.65 -457,923.12 14,717,158.89
2015 26,963,845.14 4,984,372.31 -915,653.03 31,032,564.42
2014 44,544,177.56 8,516,418.72 -1,354,834.20 51,705,762.08
合计 85,020,692.06 15,163,203.68 -2,728,410.35 97,455,485.39
汇添富 理 财30 天债 券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 2,138,126.83 395,191.73 181,836.85 2,715,155.41
2015 1,505,019.49 617,346.85 -211,095.90 1,911,270.44
2014 8,549,093.26 7,503,769.79 -3,064,229.71 12,988,633.34
合计 12,192,239.58 8,516,308.37 -3,093,488.76 17,615,059.19
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产 品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月， 公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战 与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇 添 富 货
币 基 金 、
现 金 宝 货
币 基 金 、
2016 年6 月7
日
- 10 年
国籍：中国。学历：上
海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士。业务资格：证券投
资基金从业资格。从业汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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添 富 通 货
币 基 金 、
理财14 天
债券基
金 、 理 财
30 天 债券
基 金 、 理
财60 天债
券 基 金 、
实 业 债 债
券 基 金 、
优 选 回 报
混 合 基 金
的 基 金 经
理 ， 汇 添
富 多 元 收
益 债 券 基
金 的 基 金
经理助
理。
经历：曾任汇添富基金
债券交易员、债券风控
研究员 。2012 年 11 月
30 日至2014 年1 月7 日
任浦银安盛基金货币市
场 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 1 月 加入 汇添 富
基金，历任金融工程部
高级经理、固定收益基
金经理 助理 。2014 年 4
月 8 日至今 任汇 添富 多
元收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年 3 月
10 日至 今任 汇添 富现 金
宝货币基金、汇添富理
财 14 天债 券基 金、 汇 添
富 优 选 回 报 混 合 基 金
（ 原 理 财 21 天 债 券 基
金 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年 6 月 7 日 至今 任汇 添
富货币 基 金 、 添 富 通 货
币基金 、 理 财 30 天债 券
基金、 理财 60 天 债券 基
金、实业债债券基金的
基金经 理。
汤丛珊
汇 添 富 货
币 基 金 、
汇 添 富 全
额 宝 货 币
基 金 、 汇
添 富 理 财
30 天 债券
基 金 、 汇
添 富 理 财
60 天 债券
基 金 、 汇
添 富 添 富
通 货 币 基
金 的 基 金
经理。
2014 年 1 月
21 日
2016 年 6 月 7 日 8 年
国籍：中国，学历：上
海 财 经 大 学 管 理 学 硕
士。相关业务资格：基
金从业 资格 。 从 业经 历：
2008 年 5 月 加入 汇添 富
基 金 管 理 股 份 有 限 公
司，历任固定收益交易
员、 固 定收 益交 易主 管。
2013 年7 月31 日至2016
年 6 月 7 日 任汇 添富 货
币 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 12 月 13 日至
2016 年 6 月 7 日 任汇 添
富全额宝货币基金的基
金经理 。2014 年1 月21
日至2016 年6 月7 日任
汇添富 理 财 30 天债 券、
理财60 天债 券基 金的 基
金经理 。2014 年5 月28
日至 2015 年 7 月 30 日汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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任汇添富和聚宝货币基
金的基 金经 理。2015 年
1 月16 日至2016 年6 月
7 日任汇添富添富通货
币基金（原汇添富新收
益债券基金）的基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年中 国经 济以 供给 侧 结构性 改革 为主 线， 持续 深入推 进 “ 三去 一降 一补 ”重点 任务 ， 三
季度基本面出 现边际改 善 ，四季度经济 回暖得到 进 一步印证。在 大宗商品 库 存回补的拉 动下，工
业品价 格持 续上 涨，PPI 指数 9 月份 由负 转正 ，终 止了 54 个 月连 续下 滑的 走 势，至 12 月份 上涨汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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5.5%，进出 口数据也 扭转 颓势，逐月改 善，工业 增 加值同比增幅 好于去年 同 期，居民消费 则 保持
稳定态势。与 此同时， 国 内资产价格涨 幅明显， 金 融机构 “脱实 向虚 ”、 层 层加杠杆迹 象显著，
因此货 币政 策 在8 月 份出 现明显 转向 ， 央 行公 开市 场 操作重 启 14 天 逆回 购， 资 金投放 “缩短 放 长”
意图逐 渐显 现 。 央 行提 出 把防控 金融 风险 放在 更重 要的位 置 ， 引 导金 融机 构 去杠杆 ， 并于12 月中
央经济 工作 会议 正式 定调 货币政 策转 向 “ 稳健 中性 ” 。2016 年债 券市 场走 势 一波三 折。4 月 受中
铁物资 违约 事件 影响 ， 债 券收益 率快 速反 弹 近50bp ， 随 后收 益率 逐步 修复 至 年初位 置 ，10 月以 来
在央行货币政策转向、基础货币投放不足的背景下，银行间资金极度紧张逐渐常态化，“ 钱荒
2.0” 魅影 再现 ，11-12 月 债券收 益率 快速 上行 ，各 期限收 益率 最高 攀 升 100-150bp 。
报告期内，本 基金规模 较 为稳定。操作 策略上， 根 据宏观经济、 货币政策 和 基金规模变化 特
点，结合组合 运作周期 进 行期限匹配， 少量错配 ， 降低对债券的 配置比例 ， 并逐步替换 成高等级
的短融 ，较 好地 规避 了组 合的负 偏离 风险 和流 动性 风险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本期间 本基 金A 级净 值收 益率 为 2.8596% ，B 级净 值 收益率 为 3.1579% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 国内 经济 延 续稳中 求进 的总 基调 。 尽 管供给 侧结 构性 改革 依然 任重道 远 ， 但 积
极因素不断累 积，经济 阶 段性探底已经 完成。海 外 政治环境面临 较大的不 确 定性，欧洲 进入新一
轮政治竞选周 期，美国 特 朗普政府的经 济贸易政 策 发生较大调整 转向。货 币 政策方面， 美元处于
加息周 期， 国内 通胀 仍有 隐忧， 央行 资金 投放 管控 严格， 继续 完 善 MPA 考核 机制， 针对 同业 业 务
加杠杆等行为 的监管政 策 将陆续出台， 多部门的 联 合监管呼之欲 出，这些 措 施可能对债 市产生重
大影响 。在 “稳 健中 性 ” 的货币 政策 预期 下， 债市 流动性 波动 加剧 ，管 理难 度加大 。
鉴于此 ， 本基 金将 始 终 坚 持流动 性管 理的 思路 ， 根 据运作 周期 进行 期限 匹配 操作 ， 适 当错 配，
严格控制组合 的剩余期 限 和杠杆，科学 分配存款 与 债券之间的配 置比例。 在 满足组合流 动性和安
全性的条件下 ，积极把 握 资金利率波动 带来的机 会 ，在合适时点 锁定高收 益 的投资品种 。债券配
置方面 ，因 组合 规模 较小 ，将以 高流 动性 的金 融债 和高等 级短 融为 主。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格 、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益 1,096,832.88 元， 本 基金2016 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期 间累
计分配 收 益17,432,314.30 元， 其中 人民 币15,650,796.19 元以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金，
人民 币2,057,604.38 元 因 基金赎 回而 支付 给投 资者 ， 其余人 民 币 820,746.61 元 为期末 应付 收益 。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ， 汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇 添富 基金 管理有 限公 司 在
汇添富 理 财30 天债 券型 证 券投资 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、 基 金利
润分配、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富理 财 30 天债 券型证券投资 基
金2015 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务 会计报 告经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注册 会计 师陈
露、 蔺 育化 于 2017 年 3 月 28 日签 字出 具了 安永 华明 （2017 ） 审字 第 60466941_B23 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 361,563,270.90 201,288,726.11 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 169,303,155.77 420,462,819.34
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 169,303,155.77 420,462,819.34
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,740,542.37 9,873,056.28
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 533,606,969.04 631,624,601.73
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 6,799,669.80 18,999,790.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 126,743.90 142,969.75
应付托 管费 37,553.75 42,361.46
应付销 售服 务费 116,160.82 154,959.26
应付交 易费 用 3,049.62 15,572.49
应交税 费 - -
应付利 息 1,527.56 1,171.55
应付利 润 820,746.61 1,096,832.88
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 269,300.00 269,300.00
负债合 计 8,174,752.06 20,722,957.89
所有者权益：
实收基 金 525,432,216.98 610,901,643.84
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 525,432,216.98 610,901,643.84
负债和 所有 者权 益总 计 533,606,969.04 631,624,601.73
注： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 525,432,216.98
份，其 中下 属A 类基 金份 额总 额 432,506,681.09 份 ；下 属 B 类 基金 份额 总 额92,925,535.89 份。
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入 21,683,686.63 38,815,146.71
1.利息 收入 18,264,748.38 32,162,008.09
其中： 存款 利息 收入 10,229,583.57 15,630,348.31
债券利 息收 入 8,035,164.81 15,728,981.42
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 802,678.36
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 3,418,938.25 6,653,138.62
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,418,938.25 6,653,138.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 4,251,372.33 5,871,311.85
1．管 理人 报酬 1,642,424.67 2,152,729.52
2．托 管费 486,644.38 637,845.81
3．销 售服 务费 1,569,911.27 2,274,109.52
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 206,018.80 461,862.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 206,018.80 461,862.98
6．其 他费 用 346,373.21 344,764.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
17,432,314.30 32,943,834.86 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
610,901,643.84 - 610,901,643.84
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 17,432,314.30 17,432,314.30
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-85,469,426.86 - -85,469,426.86
其中：1. 基 金申 购款 763,922,381.01 - 763,922,381.01
2. 基金 赎回 款 -849,391,807.87 - -849,391,807.87
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- -17,432,314.30 -17,432,314.30
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
525,432,216.98 - 525,432,216.98
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
1,090,459,954.61 - 1,090,459,954.61
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 32,943,834.86 32,943,834.86
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-479,558,310.77 - -479,558,310.77
其中：1. 基 金申 购款 1,120,238,402.53 - 1,120,238,402.53
2. 基金 赎回 款 -1,599,796,713.30 - -1,599,796,713.30
四、 本期 向基 金份 额持 有人 - -32,943,834.86 -32,943,834.86 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
610,901,643.84 - 610,901,643.84
注：本 基金 合同 于 2012 年 5 月 9 日生效 ，因 此上 年度可 比期 间只 列示 从基 金合同 生效 日至 2012
年12 月31 日数 据， 特此 说明。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 理 财30 天债 券型 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2012]556 号 文 《关 于核 准汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司）向社 会公开发 行 募集，基金合 同于 2012 年 5 月 9 日正式生 效， 首次设立募集 规模为
24,441,718,012.59 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工 商 银行股 份有 限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、资 产支 持证
券、中期票据 、期限在 一 年以内（含一 年）的债 券 回购、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券及法 律 法规或中国证 监会允许 投 资的其他固定 收益类金 融 工具。本基 金采用积
极管理 型的 投资 策略 ，将 投资组 合的 平均 剩余 期限 控制 在 150 天以 内， 在控 制利率 风险 、尽 量 降
低基金净值波 动风险并 满 足流动性的前 提下，提 高 基金收益。本 基金的业 绩 比较基准为 七天 通知
存款税 后利 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 》 、 其他中 国证 监会 及中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳 增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.5.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股 权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司(注) 基金管 理人 的股 东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注： 经 汇添 富基 金管 理股 份有限 公 司2016 年 第二 次 股东大 会审 议通 过， 并经 中国证 券监 督管 理委
员会批复核准 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 股 东文汇新民联 合报业集 团 已变更为上 海上报资
产管理 有限 公司 。汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述股东 变更 事项 进 行
公告。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,642,424.67 2,152,729.52
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
530,779.20 755,984.97
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、 公 休假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
486,644.38 637,845.81
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.08 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、 公 休假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财30 天
债券 A
汇添富 理 财30 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
71,791.31 4,654.64 76,445.95
中国工 商银 行股 份有 限公
司
935,258.63 582.23 935,840.86
东方证 券股 份有 限公 司 1,823.87 - 1,823.87
合计 1,008,873.81 5,236.87 1,014,110.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财30 天
债券 A
汇添富 理 财30 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
77,277.37 2,447.94 79,725.31 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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中国工 商银 行股 份有 限公
司
1,315,460.85 319.50 1,315,780.35
东方证 券股 份有 限公 司 6,172.78 - 6,172.78
合计 1,398,911.00 2,767.44 1,401,678.44
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.30% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H＝ E× 基金 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起 3 个工作 日内从基 金财 产中划出，分 别支付给 各 基金销售机构 。若遇法 定 节假日、公 休日等,
支付日 期顺 延。 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股 份
有限公司
- - - - 202,352,240.00 16,183.48
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行股
份有限公司
1,563,270.90 16,575.19 288,726.11 12,824.48
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年度 无结 算备 付金 利 息收入(2015 年度 ：人 民 币 298.33 元)，2016
年末无 结算 备付 金余 额 (2015 年 末： 无) 。
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额6,799,669.80 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041663004 16 首钢
CP002
2017 年1 月6 日 99.84 70,000 6,988,844.60
合计
70,000 6,988,844.60
7.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.9.1 公 允价 值
7.4.9.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.9.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.4.9.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 169,303,155.77 元 ， 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 （ 于 2015
年12 月31 日， 属于 第二 层次的 余额 为人 民币 420,462,819.34 元， 无划 分为 第一层 次和 第三 层次
的余额 ） 。
7.4.9.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.9.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.9.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.9.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.9.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 169,303,155.77 31.73
其中： 债券 169,303,155.77 31.73
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 361,563,270.90 67.76 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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4 其他各项 资产 2,740,542.37 0.51
5 合计 533,606,969.04 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,799,669.80 1.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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1 30 天 以内 26.18 1.29
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.74 -
4 90 天( 含) —120 天 29.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.03 1.29
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,655,871.48 9.45
其中： 政策 性金 融债 49,655,871.48 9.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,803,712.47 15.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 39,843,571.82 7.58
8 其他 - -
9 合计 169,303,155.77 32.22
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 19,661,147.90 3.74
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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比例（%）
1 041653010 16 如 意科
技 CP001
200,000 19,999,038.86 3.81
2 160401 16 农发 01 200,000 19,998,483.10 3.81
3 111607106 16 招行
CD106
200,000 19,991,412.48 3.80
4 041662045 16 鲁 宏桥
CP003
200,000 19,991,339.34 3.80
5 041663004 16 首钢
CP002
200,000 19,968,127.42 3.80
6 111611252 16 平安
CD252
200,000 19,852,159.34 3.78
7 041659042 16 中 航高
科 CP001
200,000 19,845,206.85 3.78
8 120227 12 国开 27 200,000 19,661,147.90 3.74
9 160204 16 国开 04 100,000 9,996,240.48 1.90
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 67
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4436%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0707%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2140%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,740,542.37
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,740,542.37
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财30
天债
券 A
10,855 39,844.01 13,322,347.31 3.08% 419,184,333.78 96.92%
汇添
富理
财30
天债
7 13,275,076.56 72,226,413.24 77.73% 20,699,122.65 22.27% 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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券 B
合计 10,862 48,373.43 85,548,760.55 16.28% 439,883,456.43 83.72%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
30 天 债券A
37,002.06 0.01%
汇添富 理财
30 天 债券B
0.00 -
合计
37,002.06 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 30 天
债券 A
汇添富 理 财 30 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年5 月9 日 ） 基 金份
额总额
21,536,882,695.72 2,904,835,316.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 599,760,453.25 11,141,190.59
本报告 期基 金总 申购 份额 527,628,575.37 236,293,805.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 694,882,347.53 154,509,460.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 432,506,681.09 92,925,535.89
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期 内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2012 年5 月9 日 ） 起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ，应 付未 付的审 计费 用为 人民 币伍 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告期内 ，针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ，以及对相 关负责 人的警 示，本基金 管理
人高度重视 ，逐一 落实各 项整改要求 ，针对 性地制 定、实施整 改措施 ，进一 步提升了公 司内部 控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 3 - - - - - 汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资 总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、此 3 个交 易单 元与 汇 添富增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 收益 快线 货币 市场 基金、 汇添 富理 财 7 天 债 券型证 券投 资基 金、
汇添富年年 利 定期开放 债 券型证券投资 基金、汇 添 富现金宝货币 市场基金 、 汇添富纯债 债券型证
券投资 基金 及汇 添富 添富 通货币 市场 基金 共用 。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
汇添富理财 30 天债 券 2016 年 年度报告摘要
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汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
