汇 添 富 理财 14 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 理 财 14 天债 券
基金主 代码 470014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 29,236,579.84 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财 14 天债 券A 汇添富 理 财 14 天债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470014 471014
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 22,213,353.89 份 7,023,225.95 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金及 普通 债券型 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中国农 业银 行股 份有 限公 司 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 林葛
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
汇添富 理 财14
天债 券A
汇添富 理财14
天债 券B
汇添富 理 财 14
天债 券 A
汇添富 理 财14
天债 券B
汇添富 理 财 14
天债 券A
汇添富 理财
14 天 债券B
本期
已实
现收
益
548,215.47 384,659.43 1,679,538.07 482,108.71 5,604,498.98 2,720,895.81
本期
利润
548,215.47 384,659.43 1,679,538.07 482,108.71 5,604,498.98 2,720,895.81
本期
净值
收益
率
1.7048% 2.0002% 2.8152% 3.0750% 4.4777% 4.7812%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
22,213,353.89 7,023,225.95 29,728,967.61 20,108,428.24 72,006,922.86 18,178,386.42 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 7 月 10 日, 至 本报 告期 末未 满五 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理 财 14 天债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.3684% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.0291% 0.0011%
过去六 个月 0.7409% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.0622% 0.0009%
过去一 年 1.7048% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 0.3548% 0.0064%
过去三 年 9.2501% 0.0098% 4.1049% 0.0000% 5.1452% 0.0098%
自基金 合同
生效日 起至
今
15.1993% 0.0084% 6.1914% 0.0000% 9.0079% 0.0084%
汇添富 理 财 14 天债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
净值
期末
基金
份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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过去三 个月 0.4414% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.1021% 0.0011%
过去六 个月 0.8879% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.2092% 0.0009%
过去一 年 2.0002% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 0.6502% 0.0064%
过去三 年 10.1633% 0.0098% 4.1049% 0.0000% 6.0584% 0.0098%
自基金 合同
生效日 起至
今
16.6641% 0.0084% 6.1914% 0.0000% 10.4727% 0.0084%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未 满五 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同 》 生 效之 日 （2012 年7 月10 日） 起两 周 ， 建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2. 本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未 满五 年。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 10 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
汇添富 理 财14 天债 券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 474,690.18 73,756.14 -230.85 548,215.47
2015 1,516,232.14 270,357.86 -107,051.93 1,679,538.07
2014 4,071,387.64 1,534,740.29 -1,628.95 5,604,498.98
合计 6,062,309.96 1,878,854.29 -108,911.73 7,832,252.52
单位： 人民 币元
汇添富 理 财14 天债 券 B
年度 已按再 投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计
2016 352,610.76 30,926.61 1,122.06 384,659.43
2015 414,992.49 102,209.89 -35,093.67 482,108.71
2014 2,019,196.10 682,568.55 19,131.16 2,720,895.81
合计 2,786,799.35 815,705.05 -14,840.45 3,587,663.95
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、 养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获 得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ， 拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲 汇添富 货 2015 年3 月 - 10 年 国籍： 中国。 学历：汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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币基金 、
现金宝 货
币基金 、
添富通 货
币基金 、
理财14 天
债券基
金、理 财
30 天 债券
基金、 理
财60 天债
券基金 、
实业债 债
券基金 、
优选回 报
混合基 金
的基金 经
理，汇 添
富多元 收
益债券 基
金的基 金
经理助
理。
10 日 上海财 经大 学经 济
学硕士 。 业务 资格：
证券投 资基 金从 业
资格。 从业 经历 ：
曾任汇 添富 基金 债
券交易 员、 债券 风
控研究 员。2012 年
11 月 30 日至 2014
年 1 月 7 日 任浦 银
安盛基 金货 币市 场
基金的 基金 经理 。
2014 年1 月加 入汇
添富基 金， 历任 金
融工程 部高 级经
理、固 定收 益基 金
经理助 理。2014 年
4 月8 日至 今任 汇添
富多元 收益 债券 基
金的基 金经 理助
理，2015 年 3 月10
日至今 任汇 添富 现
金宝货 币基 金、 汇
添富理 财14 天 债券
基金、 汇添 富优 选
回报混 合基 金（ 原
理财 21 天 债券 基
金）的 基金 经理 ，
2016 年6 月7 日至
今任汇 添富 货币 基
金、添 富通 货币 基汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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金、 理财 30 天 债券
基金 、 理 财 60 天债
券基金 、实 业债 债
券基金 的基 金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境 外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易 的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人 持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国经 济以 供给 侧 结构性 改革 为主 线， 持续 深入推 进 “ 三去 一降 一补 ”重点 任务 ， 三
季度基本面出 现边际改 善 ，四季度经济 回暖得到 进 一步印证。在 大宗商品 库 存回补的拉 动下，工
业品价 格持 续上 涨，PPI 指数 9 月份 由负 转正 ，终 止了 54 个 月连 续下 滑的 走 势，至 12 月份 上涨汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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5.5%，进出 口数据也 扭转 颓势，逐月改 善，工业 增 加值同比增幅 好于去年 同 期，居民消费 则保持
稳定态势。与 此同时， 国 内资产价格涨 幅明显， 金 融机构 “脱实 向虚 ”、 层 层加杠杆迹 象显著，
因此货 币政 策 在8 月 份出 现明显 转向 ， 央 行公 开市 场 操作重 启 14 天 逆回 购， 资 金投放 “缩短 放 长”
意图逐 渐显 现 。 央 行提 出 把防控 金融 风险 放在 更重 要的位 置 ， 引 导金 融机 构 去杠杆 ， 并于12 月中
央经济 工作 会议 正式 定调 货币政 策转 向 “ 稳健 中性 ” 。2016 年债 券市 场走 势 一波三 折。4 月 受中
铁物资 违约 事件 影响 ， 债 券收益 率快 速反 弹 近50bp ， 随 后收 益率 逐步 修复 至 年初位 置 ，10 月以 来
在央行货币政策转向、基础货币投放不足的背景下，银行间资金极度紧张逐渐常态化， “ 钱荒
2.0” 魅影 再现 ， 11-12 月债券 收益 率快 速上 行， 各期限 收益 率最 高攀 升 100-150bp 。
报告期内，本 基金规模 较 小，持续下降 ，具体操 作 上根据组合运 作周期匹 配 到期资产，以 流
动性管理和合 规性风险 管 理为主，在债 券投资上 仅 配置高流动性 的金融债 ， 较好地规避 了组合的
负偏离 风险 和流 动性 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金A 级 本期 净值 收益 率为 1.7048% ，B 级 本期 净 值收益 率 为 2.0002% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 国内 经济 延 续稳中 求进 的总 基调 。 尽 管供给 侧结 构性 改革 依然 任重道 远 ， 但 积
极因素不断累 积，经济 阶 段性探底已经 完成。海 外 政治环境面临 较大的不 确 定性，欧洲 进入新 一
轮政治竞选周 期，美国 特 朗普政府的经 济贸易政 策 发生较大调整 转向。货 币 政策方面， 美元处于
加息周 期， 国内 通胀 仍有 隐忧， 央行 资金 投放 管控 严格， 继续 完 善 MPA 考核 机制， 针对 同业 业 务
加杠杆等行为 的监管政 策 将陆续出台， 多部门的 联 合监管呼之欲 出，这些 措 施可能对债 市产生重
大影响 。在 “稳 健中 性 ” 的货币 政策 预期 下， 债市 流动性 波动 加剧 ，管 理难 度加大 。
鉴于此，本基 金将始终 坚 持流动性管理 的思路， 根 据运作周期进 行期限匹 配 操作，严格控 制
组合的剩余期 限和杠杆 ， 科学分配存款 与债券之 间 的配置比例。 在满足组 合 流动性和安 全性的条
件下，积极把 握资 金利 率 波动带来的机 会，在合 适 时点锁定高收 益的投资 品 种。债券配 置方面，
因组合 规模 较小 ，将 以高 流动性 的金 融债 为主 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 48 页
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益 12,650.60 元 ，本 基 金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期间 累计
分配收 益 932,874.9 元 ， 其中人 民币 827,300.94 元以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金 ，人 民币
104,682.75 元 因基 金赎 回 而支付 给投 资者 ，其 余人 民币 13,541.81 元为 期末 应付收 益。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理有限 公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理有限公 司在本基 金 的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理有限公 司的信息 披 露事务符合《 证券投资 基 金信息披露管 理
办法》及其他 相关法律 法 规的规定，基 金管理人 所 编制和披露的 本基金年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师陈 露、
蔺育化 于2017 年3 月28 日签字 出具 了安 永华 明 （2017 ） 审字 第 60466941_B25 号 标 准无 保留 意见
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,055,234.45 31,592,344.00
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 19,997,557.07 18,028,985.22
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 19,997,557.07 18,028,985.22
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 434,898.00 514,391.74
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 29,487,689.52 50,135,720.96
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 28,830.08
应付管 理人 报酬 9,087.55 12,024.30
应付托 管费 2,692.58 3,562.73
应付销 售服 务费 5,763.26 8,413.32
应付交 易费 用 504.00 3,284.08
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 13,541.81 12,650.60
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 219,520.48 229,560.00
负债合 计 251,109.68 298,325.11
所有者权益：
实收基 金 29,236,579.84 49,837,395.85
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 29,236,579.84 49,837,395.85
负债和 所有 者权 益总 计 29,487,689.52 50,135,720.96
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额 29,236,579.84 份，
其中下 属A 类基 金份 额总 额 22,213,353.89 份 ；下 属 B 类 基金 份额 总 额7,023,225.95 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 1,494,042.42 2,968,470.19
1.利息 收入 1,494,042.42 2,647,097.62
其中： 存款 利息 收入 961,195.76 1,580,519.98
债券利 息收 入 532,846.66 840,259.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 226,318.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） - 321,372.57
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 321,372.57
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 561,167.52 806,823.41
1．管 理人 报酬 137,305.81 187,957.37
2．托 管费 40,683.29 55,961.78
3．销 售服 务费 96,360.41 168,512.50
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 21,608.87 112,668.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 21,608.87 112,668.60 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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6．其 他费 用 265,209.14 281,723.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
932,874.90 2,161,646.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
49,837,395.85 - 49,837,395.85
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 932,874.90 932,874.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-20,600,816.01 - -20,600,816.01
其中：1. 基 金申 购款 135,708,704.29 - 135,708,704.29
2. 基金 赎回 款 -156,309,520.30 - -156,309,520.30
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -932,874.90 -932,874.90
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
29,236,579.84 - 29,236,579.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
90,185,309.28 - 90,185,309.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,161,646.78 2,161,646.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-40,347,913.43 - -40,347,913.43
其中：1. 基 金申 购款 245,390,559.40 - 245,390,559.40
2. 基金 赎回 款 -285,738,472.83 - -285,738,472.83
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -2,161,646.78 -2,161,646.78
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
49,837,395.85 - 49,837,395.85
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理 财 14 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2012]842 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 14 天 债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 。首 次设立 募集 规模 为
11,784,864,324.53 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国 农业 银行股 份有 限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、期 限在 一年
以内（含一年 ）的债券 回 购、中期票据 、资产支 持 证券、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券，及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 134 天以 内， 在控 制利
率风险、尽量 降低基金 净 值波动风险并 满足流动 性 的前提下，提 高基金 收 益 。本基金的 业绩比较
基准为 ：七 天通 知存 款税 后利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份
额净值计价 有关事项 的通 知》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》 、 《证券 投 资基金信息 披露内 容
与格式 准则 》第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格 式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》第 3 号《会
计报表 附注 的编 制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露
特别规 定》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计和 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计和 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 48 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增 值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融 债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司（注 ） 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注： 经 汇添 富基 金管 理股 份有限 公 司2016 年 第二 次 股东大 会审 议通 过， 并经 中国证 券监 督管 理委
员会批复核准 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 股 东文汇新民联 合报业集 团 已变更为上 海上报资
产管理 有限 公司 。汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述股东 变更 事项 进 行
公告。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方 交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
东方证 券股 份有 限
公司
- - 118,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
137,305.81 187,957.37
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
25,431.42 48,679.17
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.27% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每月 月末 ， 按 月支 付， 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
40,683.29 55,961.78
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.08% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财14 天
债券 A
汇添富 理 财14 天债
券 B
合计
中国农 业银 行股 份有 限公
司
39,466.46 - 39,466.46
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
18,667.39 1,937.79 20,605.18
东方证 券股 份有 限公 司 53.06 - 53.06
合计 58,186.91 1,937.79 60,124.70
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财14 天
债券 A
汇添富 理 财14 天债
券 B
合计
中国农 业银 行股 份有 限公
司
65,650.16 - 65,650.16
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
32,627.91 1,148.96 33,776.87
东方证 券股 份有 限公 司 287.37 - 287.37
合计 98,565.44 1,148.96 99,714.40
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用，由基
金管理 人支 配使 用。
本 基金 分为A 类 份额 和 B 类 份额 ， 分 别适 用不 同的销 售服 务费 率。 其中 ，A 类 基金 份额 的销 售
服务费 年费 率 为 0.3% ，B 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.01% 。 各类 基 金份额 的基 金销 售服
务费计 提的 计算 公式 如下 ：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费 率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出， 分别 支付 给各 个基金 销售 机构 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
1,055,234.45 11,561.83 4,592,344.00 19,765.07
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司 ， 2016 年 度无 结算 备付 金利 息 收入 (2015 年 度： 人民 币1,044.08 元) ， 2016
年末无 结算 备付 金余 额(2015 年 末： 无)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二层次的余 额为人民 币 19,997,557.07 元，无 划分为第一层次 和第三层 次的余额（于 2015
年 12 月 31 日 ，属 于第 二 层次的 余额 为人 民 币 18,028,985.22 元 ，无 划分 为 第一层 次和 第三 层次
的余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金的资 产净 值为 人民 币 29,236,579.84 元， 已连 续 超过 179 个 工作
日基金 资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元。 本基 金资 产管理 人已 就上 述情 况按 照中国 证监 会颁 布 的
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》第四十 一 条规定，向中 国证监会 说 明原因和报 送解决方
案。本 基金 资产 管理 人将 继续尽 职尽 责， 积极 采取 措施， 力争 改变 这一 状况 。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1
固定收 益投 资 19,997,557.07 67.82
其中： 债券 19,997,557.07 67.82
资产 支持 证券 - -
2
买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,055,234.45 30.71
4
其他各项 资产 434,898.00 1.47
5
合计 29,487,689.52 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.64
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年 9 月 20 日 25.58 - -
2 2016 年 9 月 21 日 25.58 - -
3 2016 年 9 月 22 日 25.58 - -
4 2016 年 10 月 19 日 35.01 - -
5 2016 年 10 月 20 日 24.65 - -
6 2016 年 10 月 21 日 24.66 - -
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 27
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 65.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - - 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.37 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,997,557.07 68.40
其中： 政策 性金 融债 19,997,557.07 68.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 19,997,557.07 68.40
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160401 16 农发 01 100,000 9,999,320.95 34.20
2 160209 16 国开 09 100,000 9,998,236.12 34.20
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1905%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0923%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0629%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法计价 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.8.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 434,898.00
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 434,898.00
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财14
天债
券A
1,349 16,466.53 1,503,369.90 6.77% 20,709,983.99 93.23%
汇添
富理
财14
天债
券B
1 7,023,225.95 7,023,225.95 100.00% 0.00 0.00%
合计 1,350 21,656.73 8,526,595.85 29.16% 20,709,983.99 70.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
14 天 债券A
2,036.65 0.0092%
汇添富 理财
14 天 债券B
0.00 0.0000%
合计
2,036.65 0.0070% 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财14 天债
券A
0
汇添富 理 财14 天债
券B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财14 天债
券A
0
汇添富 理 财14 天债
券B
0
合计
0
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 14 天
债券 A
汇添富 理 财 14 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 10 日） 基金
份额总 额
8,484,018,525.57 3,300,845,798.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,728,967.61 20,108,428.24
本报告 期基 金总 申购 份额 93,844,260.36 41,864,443.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 101,359,874.08 54,949,646.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,213,353.89 7,023,225.95
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民 营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和 吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2012 年 7 月 10 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ，以及对相 关负责 人的警 示，本基金 管理
人高度重视 ，逐一 落实各 项整改要求 ，针对 性地制 定、实施整 改措施 ，进一 步提升了公 司内部 控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - - 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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新时代 证券 1 - - - - -
民生证 券 2
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中投证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 汇添富理财 14 天债 券 2016 年 年度报告 摘要
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华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资 总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 此 41 个 交易 单元 与汇 添富 社 会责任 混合 型证 券
投资基 金、 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富逆 向投 资混合 型证 券投 资 基
金、汇 添富 高息 债债 券型 证券投 资基 金、 汇添 富新 睿精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共用 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
