汇 添 富 环 保行 业 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 环保 行业 股票
基金主 代码 000696
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 16 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,492,894,934.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 自下 而上 的策 略， 以 基本 面分 析为 立足 点，
主 要 投资 于环 保行 业的 优质 上 市公 司， 在科 学严 格管
理风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的持 续稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金为 股票 型基 金。 股票 投 资的 主要 策略 包括 资产
配 置 策略 和个 股精 选策 略。 其 中， 资产 配置 策略 用于
确 定 大类 资产 配置 比例 以有 效 规避 系统 性风 险； 个股
精 选 策略 用于 挖掘 具有 核心 竞 争优 势和 持续 增长 潜力
且 估 值水 平相 对合 理的 环保 行 业优 质上 市公 司， 辅以
严 格 的风 险管 理， 以获 得中 长 期的 较高 投资 收益 。投
资策略 的重 点是 个股 精选 策略。
业绩比 较基 准 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
20%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较高 预期
风 险 、较 高预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险、 预期 收益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金及 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 李文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼21 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2016 年 2015 年
2014 年9 月16 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 176,992,642.95 1,376,121,655.74 33,487,842.48
本期利 润 -360,729,906.10 1,799,846,944.58 50,111,570.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1359 0.5636 0.0255
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.00% 51.08% 2.20%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4045 0.3621 0.0189
期末基 金资 产净 值 3,501,317,108.06 4,192,257,423.87 1,902,517,680.03
期末基 金份 额净 值 1.405 1.544 1.022
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2014 年 9 月 16 日， 至 本报 告期 末未 满三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2016 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.23% 0.92% -0.99% 0.68% -1.24% 0.24%
过去六 个月 3.31% 0.95% 1.78% 0.77% 1.53% 0.18%
过去一 年 -9.00% 1.80% -13.00% 1.53% 4.00% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
40.50% 2.39% 24.11% 1.87% 16.39% 0.52%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 期 为2014 年9 月16 日， 至本 报告 期末 未满 三年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2014 年 9 月 16 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2014 年 9 月 16 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2014 年 9 月16 日，2014 年度 、2015 年 度和2016 年度 均未进 行利 润分 配。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推 行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受 灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶从飞
汇添富 均
衡增长 混
合基金 、
汇添富 环
保行业 股
票的基 金
2014 年9 月
16 日
- 12 年
国籍： 中国 。学 历： 南
京大学 经济 学硕 士。 相
关业务 资格 ：证 券投 资
基金从 业资 格。 从业 经
历：曾 任中 原证 券股 份
有限公 司资 产管 理部 交汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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经理。 易员、 投资 经理 助理 。
2005 年10 月 加入 汇添 富
基金管 理股 份有 限公
司，历 任交 易主 管、 基
金经理 助理 ，2012 年3
月2 日至2016 年8 月24
日任汇 添富 均衡 增长 混
合基金 的基 金经 理，
2013 年 11 月 22 日至
2015 年7 月30 日 任汇 添
富蓝筹 稳健 混合 基金 的
基金经 理，2014 年9 月
16 日 至今 任汇 添富 环保
行业股 票基 金的 基金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金 份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩 评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案 ， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股市 场先 抑后 扬 ， 各主 要指 数均 出现 较大 幅度下 跌。 从行 业表 现看 ， 食品 饮料 、 建汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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筑材料和建筑 装饰板块 表 现较好，而传 媒、计算 机 和交通运输板 块跌幅居 前 。从市场风 格上看，
低估值价值 股 的表现显 著 强于成长股。 本基金在 年 初时股票仓位 较高，导 致 基金净值下 跌较多，
而后采用积极 防御的策 略 ，不断优化组 合结构。 该 策略取得一定 效果，本 年 度基金净值 小幅跑赢
业绩比 较基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年本 基金 净值 下跌 9%，同期 业绩 比较 基准 下 跌13%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 ， 我 们对A 股 市场谨 慎乐 观 。 首 先 ， 宏 观经济 出现 温和 复苏 ， 企 业盈利 有望 逐步
改善；其次， 货币政策 转 向中性偏紧， 但总体流 动 性会保持平稳 。最后， 市 场经过去年 的大幅调
整， 整体 估值 水平 显著 下 降， 部分 行业 和 公 司开 始 出现投 资价 值 。 总 体上 我 们认 为 2017 年 市场 机
会好 于2016 年 ，但 是难 有 大的趋 势性 行情 ，仍 以结 构性投 资机 会为 主。
我们 对2017 年 环保 行业 持 乐观观 点 。 首 先， 随着 环 保政策 顶层 设计 的不 断完 善， 以及 环保 执
行力度 日趋 严厉 ，环 境治 理需求 被不 断激 发释 放。 其次， 政府 大力 推 动 PPP 模式， 加速 了环 保 行
业订单的释放 ，同 时也 促 进了行业集中 度的不断 提 升。最后，环 保行业经 过 前期的股价 调整，目
前整体 估值 水平 偏低 ，具 备较好 的投 资价 值。
本基金将继续 坚持自下 而 上精选个股的 投资策略 ， 在泛环保领域 寻找增长 确 定、估值偏低 的
优质公司，重 点关 注环 境 监测、危废处 理、再生 资 源和环卫等子 行业的投 资 机会。同时 积极关注
清洁能源利用 、电力体 制 改革等领域的 投资机会 ， 以及受益环保 趋严导致 供 给收缩带来 的投资机
会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送 监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
本基 金2016 年 未进 行利 润 分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本 基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计 ，注册 会计 师陈 露 、
陈军于 2017 年 3 月 28 日 签字出 具了 安永 华明 （2017 ）审 字第 60466941_B50 号标准 无保 留意 见
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富环 保行 业股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 230,305,456.03 401,343,780.29
结算备 付金 2,163,005.06 6,454,538.28
存出保 证金 650,825.60 1,691,564.92
交易性 金融 资产 3,258,141,775.20 3,848,388,263.82
其中： 股票 投资 3,258,141,775.20 3,748,158,263.82
基金投 资 - -
债券投 资 - 100,230,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 18,492,694.40 -
应收利 息 49,916.40 1,380,069.47
应收股 利 - -
应收申 购款 811,009.40 4,561,088.46
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,510,614,682.09 4,263,819,305.24
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 48,509,219.25
应付赎 回款 2,707,409.69 12,888,760.37
应付管 理人 报酬 4,491,928.76 5,375,328.01
应付托 管费 748,654.80 895,888.01
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 968,856.91 3,498,111.44
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 380,723.87 394,574.29
负债合 计 9,297,574.03 71,561,881.37
所有者权益：
实收基 金 2,492,894,934.93 2,715,120,037.85
未分配 利润 1,008,422,173.13 1,477,137,386.02
所有者 权益 合计 3,501,317,108.06 4,192,257,423.87
负债和 所有 者权 益总 计 3,510,614,682.09 4,263,819,305.24
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.405 元 ，基 金份 额总额 2,492,894,934.93
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富环 保行 业股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 -288,254,912.11 1,912,534,243.14
1.利息 收入 4,604,229.80 6,511,825.85
其中： 存款 利息 收入 2,969,530.40 3,186,717.02
债券利 息收 入 1,520,163.93 2,705,155.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 114,535.47 619,953.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 241,479,193.75 1,374,212,793.12
其中： 股票 投资 收益 222,421,646.88 1,353,277,683.32
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 77,800.00 195,960.00 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 18,979,746.87 20,739,149.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-537,722,549.05 423,725,288.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,384,213.39 108,084,335.33
减：二、费用 72,474,993.99 112,687,298.56
1．管 理人 报酬 53,281,436.19 69,520,262.93
2．托 管费 8,880,239.38 11,586,710.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,857,951.25 31,028,530.88
5．利 息支 出 - 109,789.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 109,789.96
6．其 他费 用 455,367.17 442,004.32
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-360,729,906.10 1,799,846,944.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富环 保行 业股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,715,120,037.85 1,477,137,386.02 4,192,257,423.87
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -360,729,906.10 -360,729,906.10
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-222,225,102.92 -107,985,306.79 -330,210,409.71
其中：1.基 金申 购款 1,027,537,840.40 345,596,620.45 1,373,134,460.85 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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2.基金 赎回 款 -1,249,762,943.32 -453,581,927.24 -1,703,344,870.56
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,492,894,934.93 1,008,422,173.13 3,501,317,108.06
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
1,860,933,367.47 41,584,312.56 1,902,517,680.03
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,799,846,944.58 1,799,846,944.58
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
854,186,670.38 -364,293,871.12 489,892,799.26
其中：1.基 金申 购款 13,832,422,455.42 6,270,232,156.06 20,102,654,611.48
2.基金 赎回 款 -12,978,235,785.04 -6,634,526,027.18 -19,612,761,812.22
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,715,120,037.85 1,477,137,386.02 4,192,257,423.87
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富环保行 业股票型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监 会 ”）证监许可 【2014 】526 号文《关于 核准汇添 富 环保行业股票 型证券
投资基 金募 集的 批复 》 的 核准， 由基 金管 理人 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ，
基金合 同 于2014 年9 月16 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为 2,080,605,361.08 份 基金 份额。 本
基金为 契约型 开放式 ， 存 续期限不定 。 本基金的 基 金管理人与注 册登记机 构 均为汇添富 基金管理
股份有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （含国 债、 金 融债、 央行 票据、 公司 债、 企 业
债、 地 方政 府债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 中小 企业私 募债 券等 ） 、 债
券回购、货币 市场工具 、 股指期货、权 证、资产 支 持证券、银行 存款（含 定 期存款、协 议存款、
大额存单等） 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会相
关规定 ） 。 本基 金采 用自 下 而上的 策略 ， 以基 本面 分 析为立 足点 ， 主要 投资 于 环保行 业的 优质 上市
公司，在科学 严格管理 风 险的前提下， 谋求基 金 资 产的持续稳健 增值。本 基 金的业绩比 较基准为
中证环 保产 业指 数收 益率*80%+ 中 证全 债指 数收 益率*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金， 开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品 业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品 运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革 中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限 在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
注： 汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 2016 年第 二次 股 东大会 审议 通过 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员
会批复核准， 汇添富基 金 管理股份有限 公司的股 东 文汇新民联合 报业集团 已 变更为上海 上报资产
管理有 限公 司。 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述 股东变 更事 项进 行公
告。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 2,158,771,318.89 33.34% 6,388,395,516.84 30.98%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 1,986,154.56 33.35% 115,867.17 11.96%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 5,770,357.17 31.00% 430,717.78 12.31%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 53,281,436.19 69,520,262.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 20,118,467.65 28,178,313.77
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据 与基金 管理 人核 对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径、 从基 金财产 中一 次性 支 付
给基金管理人 ，基金管 理 人无需再出具 资金划拨 指 令。若遇不可 抗力致使 无 法按时支付 的，支付
日期顺 延至 最近 可支 付日 。 若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延。 费 用自动 扣划 后， 基金
管理人 应进 行核 对， 如发 现数据 不符 ，及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,880,239.38 11,586,710.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径、 从基 金财产 中一 次性 支 付
给基金托管人 ，基金管 理 人无需再出具 资金划拨 指 令。若遇不可 抗力致使 无 法按时支付 的，支付
日期顺延至最 近可支付 日 。若遇法定节 假日、公 休 假等，支付日 期顺延。 费 用自动扣划 后，基金
管理人 应进 行 核 对， 如发 现数据 不符 ，及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金 管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
股份有 限公 司
230,305,456.03 2,893,548.54 401,343,780.29 2,956,855.35
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司，2016 年度获得 的利息收入 为人民币 46,908.43 元(2015 年度：人 民币
144,617.48 元) ，2016 年末结算备付金余额为人民币 2,163,005.06 元(2015 年末：人民币汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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6,454,538.28 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.10 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375 中原证券 2016 年12 月 20 日 2017 年1 月3 日 新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月6 日 新股流通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月9 日 新股流通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月6 日 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股流通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月5 日 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月5 日 新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月10 日 新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月6 日 新股流通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材 2016 年12 月 26 日 2017 年1 月3 日 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586 美联新材 2016 年12 月 26 日 2017 年1 月4 日 新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股流通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588 熙菱信息 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月5 日 新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600406 国电南瑞 2016 年12 月 29 日 重大事项
停牌
16.63 - - 20,000,040 298,756,798.37 332,600,665.20 -
000711 京蓝科技 2016 年10 月 20 日 重大资产
重组
32.54 2017 年3 月13 日 29.29 2,500,000 42,769,105.41 81,350,000.00 -
603308 应流股份 2016 年11 月 24 日 重大资产
重组
21.92 2017 年2 月14 日 21.92 100,000 2,163,800.00 2,192,000.00 -
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币2,841,518,887.24 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币416,622,887.96
元， 无 划分 为第三 层次 余 额 （于2015 年12 月 31 日 ， 第一 层次 的余额 为人 民 币2,997,281,625.94汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 851,106,637.88 元，无 划分 为第 三层 次余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和 可转换债券 ，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换 债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债券 公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公 允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 重大 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披露 的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 重大 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披露 的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,258,141,775.20 92.81
其中： 股票 3,258,141,775.20 92.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,468,461.09 6.62
7 其他各 项资 产 20,004,445.80 0.57 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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8 合计 3,510,614,682.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,091,182,469.26 59.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
164,714,264.30 4.70
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 90,240,000.00 2.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
349,621,417.72 9.99
J 金融业 106,780.00 0.00
K 房地产 业 86,960,000.00 2.48
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 143,185,266.57 4.09
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 316,401,347.32 9.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,714,637.80 0.45
S 综合 - -
合计 3,258,141,775.20 93.05
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 20,000,040 332,600,665.20 9.50 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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2 000826 启迪桑 德 9,593,734 316,401,347.32 9.04
3 002672 东江环 保 15,386,840 270,808,384.00 7.73
4 300137 先河环 保 13,000,050 189,800,730.00 5.42
5 300335 迪森股 份 9,453,292 164,676,346.64 4.70
6 000920 南方汇 通 10,000,030 144,700,434.10 4.13
6 002009 天奇股 份 10,000,030 144,700,434.10 4.13
7 002116 中国海 诚 10,679,658 143,107,417.20 4.09
8 002350 北京科 锐 6,000,070 124,981,458.10 3.57
9 600217 中再资 环 14,130,589 119,262,171.16 3.41
10 600268 国电南 自 12,834,200 115,764,484.00 3.31
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002672 东江环 保 138,887,626.50 3.31
2 600406 国电南 瑞 135,280,488.28 3.23
3 002350 北京科 锐 121,823,613.25 2.91
4 300335 迪森股 份 120,045,905.39 2.86
5 600277 亿利洁 能 112,997,983.14 2.70
6 002339 积成电 子 108,470,303.52 2.59
7 600268 国电南 自 106,123,642.74 2.53
8 002200 云投生 态 97,050,377.10 2.31
9 000967 盈峰环 境 93,605,731.58 2.23
10 000590 启迪古 汉 93,095,739.64 2.22
11 600217 中再资 环 92,519,068.66 2.21
12 000920 南方汇 通 85,881,060.23 2.05
13 000711 京蓝科 技 85,538,210.82 2.04
14 600590 泰豪科 技 78,675,599.56 1.88
15 600900 长江电 力 77,449,105.86 1.85
16 603311 金海环 境 74,072,344.24 1.77
17 002435 长江润 发 73,668,152.39 1.76 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
第 29 页 共 37 页
18 300385 雪浪环 境 72,933,636.35 1.74
19 300072 三聚环 保 72,795,612.51 1.74
20 300416 苏试试 验 72,713,936.19 1.73
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601222 林洋能 源 463,777,778.96 11.06
2 002018 华信国 际 282,561,555.58 6.74
3 601311 骆驼股 份 186,949,395.64 4.46
4 600438 通威股 份 136,594,172.30 3.26
5 000831 *ST 五稀 123,410,890.82 2.94
6 600884 杉杉股 份 118,494,557.77 2.83
7 002053 云南能 投 117,789,968.66 2.81
8 600651 飞乐音 响 116,609,084.69 2.78
9 002200 云投生 态 114,035,165.91 2.72
10 002169 智光电 气 99,627,901.02 2.38
11 000407 胜利股 份 93,278,753.52 2.23
12 600900 长江电 力 80,538,330.67 1.92
13 300072 三聚环 保 78,788,905.89 1.88
14 600475 华光股 份 66,682,424.03 1.59
15 000728 国元证 券 63,798,300.70 1.52
16 000711 京蓝科 技 62,454,192.68 1.49
17 603588 高能环 境 57,702,893.00 1.38
18 603766 隆鑫通 用 56,980,540.10 1.36
19 002340 格林美 56,026,498.70 1.34
20 600277 亿利洁 能 54,680,518.95 1.30
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,153,761,054.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,328,784,440.57
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有证 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
除上 述情 况外， 报告 期内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 ， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 650,825.60
2 应收证 券清 算款 18,492,694.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,916.40
5 应收申 购款 811,009.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,004,445.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600406 国电南 瑞 332,600,665.20 9.50 重大事 项临 时停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
160,429 15,538.93 192,616,633.78 7.73% 2,300,278,301.15 92.27%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
158,144.46 0.01%
汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
2,080,605,361.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,715,120,037.85
本报告 期基 金总 申购 份额 1,027,537,840.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,249,762,943.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,492,894,934.93
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证 券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的 基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生 效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
第 34 页 共 37 页
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联 网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2014 年 9 月 16 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 审计费 用为 人民 币捌 万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 2,158,771,318.89 33.34% 1,986,154.56 33.35% -
申银万 国 2 1,600,187,641.79 24.72% 1,472,722.15 24.73% -
国金证 券 2 823,934,935.64 12.73% 761,131.26 12.78% -
太平洋 证券 2 658,199,467.69 10.17% 601,687.27 10.10% -
中信证 券 2 489,862,073.20 7.57% 450,914.88 7.57% -
东吴证 券 2 443,159,558.81 6.84% 408,080.12 6.85% -
方正证 券 2 300,418,544.32 4.64% 274,134.50 4.60% -
联讯证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报告期内租 用证券公 司 交易单元的变 更情况： 此 15 个交 易单元与 个交 易单元与汇 添富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、 汇添 富季 季红 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富消 费行 业股 票型
证券投资基金 、汇添富 实 业债债券型证 券投资基 金 、汇添富安心 中国债券 型 证券投资基 金、汇添
富民营新动力 股票型证 券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富沪港 深新价值
股票型证券投 资基金、 汇 添富中证生物 科技指数 型 发起式证券投 资基金（LOF ） 、汇添富中 证中药
指数型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 共用 。 本报告 期 新增东 吴证 券 的2 个 交易 单元 （深 交所 交易 单汇添富环保行业股票 2016 年年 度报告摘要
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元和上 交所 交易 单元 ） 。
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
2017 年3 月29 日
