对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2016年年度报告摘要




汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2016 年年度报 告 摘要 2016 年12 月31 日 基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2017 年3 月29 日 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 汇添富 添富 通货 币市 场基 金由汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金转 型而 来, 《 汇添富 添富 通 货 币市场 基金 基金 合同 》 于2015 年1 月16 日起 正式 生效。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 汇添富 添富 通货 币 基金主 代码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 16 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,876,395,896.66 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇 添富 添富 通货 币 A 汇 添 富 添 富 通 货 币 B 汇添富添 富通 货 币 E 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000366 000980 511980 报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 306,254,630.24 份 33,497,805,092.54 份 72,336,173.88 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 郭明 联系电 话 021-28932888 010-66105799 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 4 页 共 46 页


电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告 备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位 : 人民 币元 3.1 .1 期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年1 月16 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 汇添富 添 富通货 币 A 汇添富 添富 通货 币B 汇添富 添富 通货 币E 汇添富 添 富通货 币 A 汇添富 添富 通 货币B 汇添富 添富 通 货币E 本 期 已 实 现 收 益 9,141,48 3.97 1,233,191,490. 09 497,455,451 .25 7,202,50 1.51 30,302,324.3 1 46,146,991.03 本 期 利 润 9,141,48 3.97 1,233,191,490. 09 497,455,451 .25 7,202,50 1.51 30,302,324.3 1 46,146,991.03 本 期 净 2.5538% 2.7978% 2.5533% 2.7535% 2.9624% 0.4999% 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 5 页 共 46 页


值 收 益 率 3.1 .2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 期 末 基 金 资 产 净 值 306,254,630 .24 33,497,805, 092.54 7,233,617,3 88.03 378,071,24 2.70 5,239,385,3 49.14 11,876,768, 560.58 期 末 基 金 份 额 净 值 1 1 100 1 1 100


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额; 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动损 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、本 基金 A 类、B 类 份额 的收益 分配 按月 结转 份额 ;E 类份 额以 每百 份基 金 为基金 ,每 日计 算收 益并分 配, 计入 投资 人收 益账户 。 4、自 2015 年10 月 16 日 起,汇 添富 添富 通货 币市 场基金 增设 E 类份 额类 别 ,本报 告期 的相 关数 据和指 标按 实际 存续 期计 算。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 6 页 共 46 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 汇添富 添富 通货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6182% 0.0003% 0.0880% 0.0000% 0.5302% 0.0003% 过去六 个月 1.2288% 0.0003% 0.1760% 0.0000% 1.0528% 0.0003% 过去一 年 2.5538% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.2038% 0.0006% 自基金 合同 生效日 起至 今 5.3777% 0.0017% 0.6868% 0.0000% 4.6909% 0.0017% 汇添富 添富 通货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6763% 0.0003% 0.0880% 0.0000% 0.5883% 0.0003% 过去六 个月 1.3486% 0.0003% 0.1760% 0.0000% 1.1726% 0.0003% 过去一 年 2.7978% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.4478% 0.0006% 自基金 合同 生效日 起至 今 5.8431% 0.0018% 0.6868% 0.0000% 5.1563% 0.0018% 汇添富 添富 通货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6176% 0.0003% 0.0880% 0.0000% 0.5296% 0.0003% 过去六 个月 1.2280% 0.0003% 0.1760% 0.0000% 1.0520% 0.0003% 过去一 年 2.5533% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.2033% 0.0006% 自基金 合同 生效日 起至 今 3.0660% 0.0008% 0.4183% 0.0000% 2.6477% 0.0008% 注:1 、 汇添 富新 收益 债券 型证券 投资 基金 从 2015 年 1 月16 日起 正式 转型 为 汇添富 添富 通货 币市 场基金,本表 列示的是 本 报告期基金转 型后的基 金 净值表现,转 型后基金 的 业绩比较基 准为活期 存款利 率( 税后 ) 。 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类合 同生 效日 为2015 年 10 月16 日。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 7 页 共 46 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 8 页 共 46 页


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 9 页 共 46 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 10 页 共 46 页


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 11 页 共 46 页


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 12 页 共 46 页


注:1 、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 (2015 年1 月16 日) 起6 个 月, 建 仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 ; 2、自 2015 年 10 月16 日 起, 本 基金 增 设 E 类 份额 类别, 份额 申购 首次 确认 日为 2015 年 10 月 22 日。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况











单位 :人 民币 元 汇添富 添富 通货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 9,141,483.97 - - 9,141,483.97


2015 7,202,501.51 - - 7,202,501.51


合计 16,343,985.48 - - 16,343,985.48


汇添富 添富 通货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 1,233,191,490.09 - - 1,233,191,490.09


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 13 页 共 46 页


2015 30,302,324.31 - - 30,302,324.31


合计 1,263,493,814.40 - - 1,263,493,814.40


汇添富 添富 通货 币 E 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 497,455,451.25 - - 497,455,451.25


2015 46,146,991.03 - - 46,146,991.03


合计 543,602,442.28 - - 543,602,442.28





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北 京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司, 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公 司。 汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII 业务资 格的 基金 公司 , 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人, 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。 截至目前,汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联 网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。 汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投 资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚 定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ,汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩: 截 至 2016 年 年底 ,汇 添富 基 金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% , 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 (数 据来 源: 银 河证 券基 金研 究中 心) 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 , 公司 先后 获得 “年 度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ; 汇 添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。 2016 年, 汇 添富 基金 新 发16 只 基金, 包 括2 只 股票 型基金 ,5 只指 数基 金,3 只债券 型基 金, 4 只保本 基金 ,以及 2 只 混合型 基金 。其 中, 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元, 位居 今年 所有 权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年, 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只, 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 14 页 共 46 页


活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品,为 投 资者提供更 加全面的 资产配 置选 择。 2016 年, 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 , 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道 及新版 手 机 APP 建设 ,加 强优化 客户 体验 ,提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名 行业前 列。 2016 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2250 亿元。12 月, 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 , 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而 努力。 2016 年, 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的 渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础 上, 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 , 助 力新基 金发 行。2016 年, 公司所 有新 发基 金 规 模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 , 营 销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ,全 力打造 汇添 富定 投品 牌。 2016 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售 业务 提供 全方 位支 持。 2016 年, 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司 顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU 选聘 的 A 股 投资 管理 人, 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基 金的投 资顾 问。 2016 年, 公 司持 续加 强公 益事业 建设 , 践行 企业 社 会责任 , 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。 1 月, 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动,160 名乡 村学 子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 , 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近 7 万元。5 月, 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ,公 司首次 开展 海外 学 子支教 活动 , 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学, 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。 志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ,帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 , 南方多省遭 遇严重洪 涝灾害 , 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 , 成 功募 集 20 余万 元善 款 , 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠 图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ,上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万 善款。 2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化, 财富 管理行 业在 混业 竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 15 页 共 46 页


信长期的力量 ,拥抱变 革 、 奋勇拼搏、 砥砺前行 , 为筑造中国梦 添砖加瓦 , 为成为中国 最优秀的 资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗! 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇 添 富 货 币 基 金 、 现 金 宝 货 币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金 、 理财14 天 债券基 金 、 理 财 30 天 债券 基 金 、 理 财60 天债 券 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 、 优 选 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经理助 理。 2016 年6 月7 日 - 10 年 国籍 : 中 国 。 学 历: 上 海 财 经 大 学 经 济 学硕士 。 业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 汇 添 富 基 金 债 券 交 易 员 、 债 券 风 控研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日 任浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 1 月 加入 汇 添 富 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 高 级 经 理 、 固 定 收 益 基 金 经理助 理。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2015 年3 月10 日 至 今 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 、 汇 添富理 财14 天债 券 基 金 、 汇 添 富 优 选 回 报 混 合 基 金 ( 原 理财 21 天 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理 , 2016 年 6 月 7 日至 今任汇添富货币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金、 理 财 30 天债 券 基金、 理财60 天债 券 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理。 汤丛珊 汇 添 富 货 2015 年 1 月 2016 年 6 月 7 日 8 年 国籍 : 中 国 , 学 历:汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 16 页 共 46 页


币 基 金 、 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富 理 财 30 天 债券 基 金 、 汇 添 富 理 财 60 天 债券 基 金 、 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经理。 16 日 上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 。 相 关 业 务 资 格 : 基 金 从 业 资 格。 从业 经历 : 2008 年 5 月加入 汇添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 历 任 固 定 收 益 交 易 员 、 固 定 收 益 交 易 主 管 。2013 年7 月31 日至2016 年 6 月 7 日 任汇 添 富 货 币 基 金 的 基 金 经理, 2013 年12 月 13 日至2016 年6 月 7 日 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经理。2014 年 1 月 21 日至2016 年6 月 7 日 任 汇 添 富 理 财 30 天 债券、 理财60 天 债 券 基 金 的 基 金 经理。2014 年 5 月 28 日至2015 年7 月 30 日任 汇添 富和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经理。2015 年 1 月 16 日至2016 年6 月 7 日 任 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 ( 原 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金)的 基金 经理 。 注:1、基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 17 页 共 46 页


严格控制风险 的基础上 , 为基金份 额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 18 页 共 46 页


率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为10 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年中 国经 济以 供给 侧 结构性 改革 为主 线, 持续 深入推 进 “ 三去 一降 一补 ”重点 任务 , 三 季度基本面出 现边际改 善 ,四季度经济 回暖得到 进 一步印证。在 大宗商品 库 存回补的拉 动下,工 业品价 格持 续上 涨,PPI 指数 9 月份 由负 转正 ,终 止了 54 个 月连 续下 滑的 走 势,至 12 月份 上涨 5.5%,进出 口数据也 扭转 颓势,逐月改 善,工业 增 加值同比 增幅 好于去年 同 期,居民消费 则保持 稳定态势。与 此同时, 国 内资产价格涨 幅明显, 金 融机构 “脱实 向虚 ”、 层 层加杠杆迹 象显著, 因此货 币政 策 在8 月 份出 现明显 转向 , 央 行公 开市 场 操作重 启 14 天 逆回 购, 资 金投放 “缩短 放 长” 意图逐 渐显 现 。 央 行提 出 把防控 金融 风险 放在 更重 要的位 置 , 引 导金 融机 构 去杠杆 , 并于12 月中 央经济 工作 会议 正式 定调 货币政 策转 向 “ 稳健 中性 ” 。2016 年债 券市 场走 势 一波三 折。4 月 受中 铁物资 违约 事件 影响 , 债 券收益 率快 速反 弹 近50bp , 随 后收 益率 逐步 修复 至 年初位 置 ,10 月以 来 在央行货币政策转向、基础货币投放不足的背景下,银行间资金极度紧张逐渐常态化, “ 钱荒 2.0” 魅影 再现 , 11-12 月债券 收益 率快 速上 行, 各期限 收益 率最 高攀 升 100-150bp 。 报告期内,本 基金规模 上 半年快速增加 ,下半年 随 着流动性趋紧 ,规模波 动 明显。在具体 操 作上,结合投 资者结构 和 组合特性,以 流动性管 理 为前提,根据 市场变动 的 节奏灵活调 整投资策 略,上半年适 度拉长组 合 剩余期限,增 加债券配 置 比例,选择高 等级高流 动 性的短融, 积极进行 波段操作,四 季度在市 场 调整初期大幅 减仓,将 波 动较大的同业 存单比例 控 制在较低位 置,较好 地规避 了组 合的 负偏 离风 险和流 动性 风险 。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 19 页 共 46 页


4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告期内,汇添富添富通货币市场基 金 A 级 净 值 收 益 率 为 2.5538% ,B 级 净 值 收 益 率 为 2.7978% ,E 级 净值 收益 率 为 2.5533% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2017 年, 国内 经济 延 续稳中 求进 的总 基调 。 尽 管供给 侧结 构性 改革 依然 任重道 远 , 但 积 极因素不断累 积,经济 阶 段性探底已经 完成。海 外 政治环境面临 较大的不 确 定性,欧洲 进入新一 轮政治竞选周 期,美国 特 朗普政府的经 济贸易政 策 发生较大调整 转向。货 币 政策方面, 美元处于 加息周 期, 国内 通胀 仍有 隐忧, 央行 资金 投放 管控 严格, 继续 完 善 MPA 考核 机制, 针对 同业 业 务 加杠杆等行为 的监管政 策 将陆续出台, 多部门的 联 合监管呼之欲 出,这些 措 施可能对债 市产生重 大影响 。在 “稳 健中 性 ” 的货币 政策 预期 下, 债市 流动性 波动 加剧 ,管 理难 度加大 。 鉴于此,本基 金将始终 坚 持货币市场基 金作为流 动 性管理工具的 定位,保 持 组合较高的流 动 性,严格控制 组合的剩 余 期限和杠杆。 投资操作 上 ,将密切跟踪 经济基本 面 、政策面和 资金面的 变化,科学分 配存款与 债 券之间的配置 比例。在 满 足组合流动性 和安全性 的 条件下,积 极把握资 金利率 波动 带来 的机 会, 在合适 时点 锁定 高收 益的 投资品 种, 灵活 控制 组合 内高评 级短 融的 比例 , 主动把 握波 段交 易的 机会 ,增厚 组合 投资 收益 。 4.6 管理 人内部有关本基金 的监察稽核工作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 20 页 共 46 页


的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公 司经营 的合 法合 规。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资 研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责 任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 21 页 共 46 页


4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 转型前,汇添 富新收益 债 券型证券投资 基金的《 基 金合同》约定 :在符合 有 关基金分红条 件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每份基 金份 额每 次收 益分 配比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供分 配利 润 的 20% ,若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。本 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。 转型后,汇添 富添富通 货 币市场基金的 《基金合 同 》约定:场外 基金份额 的 收益分配原则 为 “本基金根据 每 日基金 收 益情况,以每 万份基金 已 实现收益为基 准,为投 资 人每日计算 当日收益 并分配,每日 分配所得 收 益参与下一日 的收益分 配 ,每月集中进 行支付, 收 益分配方式 为红利再 投资 , 免 收再 投资 的费 用。 ” 场 内基 金份 额的 收益 分 配原则 为 “本 基金 根据 每 日基金 收益 情况 , 以 每百份基金已 实现收益 为 基准,为投资 人每日计 算 当日收益并分 配,计入 投 资人收益账 户。收益 分配方式为红 利再投资 , 计入投资人收 益账户, 免 收再投资的费 用。投资 人 收益账户里 的累计未 付收益 和其 持有 的基 金份 额一起 参加 当日 的收 益分 配,并 享有 同等 收益 分配 。 ” 本基 金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间 累计 分配 收 益 1,739,788,425.31 元, 均以 红 利再投 资方 式结 转 入实收 基金 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基 金合同的有 关规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股份 有限公司在汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 22 页 共 46 页


费用开支等 问题上, 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关 法 律法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 2016 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ,注册会计师 陈 露、 陈军 于 2017 年3 月 28 日签 字出 具了 安永 华明 (2017 ) 审 字第60466941_B45 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 23,438,540,162.79 10,483,032,183.14 结算备 付金 24,275,469.76 38,547,619.05 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 11,615,223,664.72 5,998,537,898.71 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 11,615,223,664.72 5,998,537,898.71 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 6,586,695,759.21 900,102,496.60 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 194,751,348.57 77,878,563.17 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 23 页 共 46 页


应收股 利 - - 应收申 购款 49,081,041.76 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 41,908,567,446.81 17,498,098,760.67 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 849,596,750.15 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 13,090,153.24 - 应付托 管费 4,363,384.40 1,068,103.76 应付销 售服 务费 3,041,488.25 2,358,541.66 应付交 易费 用 216,374.01 57,662.83 应交税 费 - - 应付利 息 192,885.95 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 389,300.00 389,300.00 负债合 计 870,890,336.00 3,873,608.25 所有者权益:


实收基 金 41,037,677,110.81 17,494,225,152.42 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 41,037,677,110.81 17,494,225,152.42 负债和 所有 者权 益总 计 41,908,567,446.81 17,498,098,760.67 注: 1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日, A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 的基 金份 额净值 为 1.00 元, E 类基金 份额 的基 金份 额 净值为 100.00 元,A 类 基 金份额 总额 306,254,630.24 份;B 类 基金 份额 总额33,497,805,092.54 份;E 类基 金份 额总 额72,336,173.88 份。 2、自 2015 年 1 月 16 日 起 ,原《 汇添 富新 收益 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》失效 , 《 汇添 富添 富通货 币市 场基 金基 金合 同》生 效。 7.2 利润表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 24 页 共 46 页


项 目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月16 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月31 日 一、收入 2,024,362,732.27 95,034,577.32 1.利息 收入 2,014,054,493.83 91,997,631.31 其中: 存款 利息 收入 1,479,179,464.60 70,657,465.27 债券利 息收 入 529,566,088.82 19,022,968.92 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 5,308,940.41 2,317,197.12 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 10,308,238.44 3,036,946.01 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 10,308,238.44 3,036,946.01 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 减:二、费用 284,574,306.96 11,382,760.47 1.管 理人 报酬 111,698,503.65 819,141.61 2.托 管费 65,730,316.96 3,059,069.55 3.销 售服 务费 54,950,100.63 5,231,455.20 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 51,481,049.45 1,724,697.67 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 51,481,049.45 1,724,697.67 6.其 他费 用 714,336.27 548,396.44 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 1,739,788,425.31 83,651,816.85 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 25 页 共 46 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 17,494,225,152.42 - 17,494,225,152.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - 1,739,788,425.31 1,739,788,425.31 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 23,543,451,958.39 - 23,543,451,958.39 其中:1.基 金申 购款 293,037,147,859.22 - 293,037,147,859.22 2.基金 赎回 款 -269,493,695,900.83 - -269,493,695,900.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -1,739,788,425.31 -1,739,788,425.31 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 项目 上年度可比期间 2015 年1 月16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 16,411,447.28 - 16,411,447.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - 83,651,816.85 83,651,816.85 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 17,477,813,705.14 - 17,477,813,705.14 其中:1.基 金申 购款 38,289,264,873.16 - 38,289,264,873.16 2.基金 赎回 款 -20,811,451,168.02 - -20,811,451,168.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -83,651,816.85 -83,651,816.85 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 17,494,225,152.42 - 17,494,225,152.42


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 26 页 共 46 页


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 汇添富添富通 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 是由汇添富新 收益债券 型 证券投资基金 转 型而来。原汇 添富新收 益 债券型证券投 资基金系 经 中国证券监督 管理委员 会 (以下简称 “中国证 监会” ) 证 监许 可[2013]1197 号 文 《 关于 核准 汇添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 核准, 由基 金管 理人 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ,基 金合同 于 2013 年 12 月10 日正 式生 效, 首次 设 立募集 规模 为 398,350,312.89 基金 份额 。2015 年1 月 9 日 , 汇 添富 新 收益债券型证 券投资基 金 基金份额持有 人大会以 现 场方式召开, 大会 讨论 通 过了关于汇 添富新收 益债券型证券 投资基金 转 型相关事项的 议案。该 大 会决议自该日 起生效, 基 金管理人在 五日内向 中国证 监会 履行 相应 备案 手续。2015 年 1 月 15 日 ,基金 管理 人对 汇添 富新 收益债 券型 证券 投 资 基金进 行份 额折 算。 自汇 添富新 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 折算 日次 日(即 2015 年 1 月 16 日 ) 起, 《汇 添富 添富 通 货币市 场基 金基 金合 同》 生效, 《汇 添富 新收 益债 券 型证券 投资 基金 基 金合同》同时 失效,汇 添 富新收益债券 型证券投 资 基金正式变更 为汇添富 添 富通货币市 场基金。 自2015 年1 月16 日 起, 《 汇添富 添富 通货 币市 场基 金基金 合同 》 正式 生效 , 由汇添 富新 收 益 债券 型证券 投资 基金 基金 净资 产折算 为汇 添富 添富 通货 币市场 基金 A 类 16,411,447.28 份 基金 份额 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 汇添富基 金 管理股份有 限公司, 注册登记机构 为汇添富 基 金管理股份有 限公司与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,基金 托管人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 经中国 证监 会2015 年 9 月25 日 《 关于 准予 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 变更 注册批 复》 , 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金进 行变更 注册 ,增 设 E 类基 金份额 。增 设基 金份 额后 ,本基 金将 分设 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 。 其中A 类、B 类 基金 份额 为场 外基 金份额 , 注册 登记 机 构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司。A 类、B 类基 金 份额的 基金 账户 最低 余额 为分别 为 0.01 份和 5,000,000.00 份 。 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基 金份额 ; 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额低 于 5,000,000.00 份 时, 本 基金 的登记 机构 自动 将其 在该 基金账 户持 有的 B 类基 金 份额降 级为 A 类基 金份 额 。E 类基 金份 额为 场 内份额 ,注 册登 记机 构 为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,不 进行 基金 份额 升降级 。本 基 金 A 类汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 27 页 共 46 页


份额 和 B 类 份额 基金 收益 为 “每 日分 配, 按月 支付 ” ,E 类 份额 基金 收益 为 “每日 分配 、利 随本 清” 。 各级 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并单 独公 布各级 基金 每万 份基 金净 收益/ 每百 份基 金已 实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以内(含 一年)的 银 行定期存款、 大额存单 , 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回 购,期限 在一年 以内 (含 一年 )的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天 )的债 券、 资产 支 持 证券、中期票 据,以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。 本基金将结合 宏观分析 和 微观分析制定 投资策略 , 力求在满足安 全性、流 动 性需要的基 础上实现 更高的 收益 率。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :活 期存 款利率 (税 后) 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式 准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及 中 国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 28 页 共 46 页


7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务 院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投 资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业 往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 29 页 共 46 页


自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国工商银行股份有限公司( “ 工商银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司(注) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合 伙) 基金管 理人 的股 东 注: 经 汇添 富基 金管 理股 份有限 公 司2016 年 第二 次 股东大 会审 议通 过, 并经 中国证 券监 督管 理委 员会批复核准 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 股 东文汇新民联 合报业集 团 已变更为上 海上报资 产管理 有限 公司 。汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述股东 变更 事项 进 行 公告。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 30 页 共 46 页


金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月16 日( 基金 合同 生效日)至 2015年12月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 东方证券股份有限公司 39,419,700,000.00 100.00% 8,095,000,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金



















































































注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月16 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 111,698,503.65 819,141.61 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 286,492.43 317,492.61 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 自 2015 年 9 月 25 日起 至 2016 年 6 月 30 日止 , 本基金 管理 人不 收取 本基 金的管 理费 ; 自 2016 年7 月1 日 起, 本基 金管 理人重 新开 始收 取本 基金 的管理 费。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 31 页 共 46 页





单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月16 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 65,730,316.96 3,059,069.55 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E ×0. 1 0%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富通 货 币A 汇添富 添富 通 货币B 汇添富 添富 通 货币E 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 167,053.35 4,460,405.96 14,639,124.19 19,266,583.50 中国工 商银 行股 份有 限 公司 500,621.92 1,164.16 - 501,786.08 东方证 券股 份有 限公 司 912.11 116.46 1,593,002.58 1,594,031.15 合计 668,587.38 4,461,686.58 16,232,126.77 21,362,400.73 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富通 货 币A 汇添富 添富 通货 币B 汇添富 添富 通货 币 E 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 72,816.64 84,294.77 1,272,232.10 1,429,343.51 中国工 商银 行股 份有 限 公司 363,742.00 825.97 0.00 364,567.97 东方证 券股 份有 限公 司 106.44 0.00 301,299.00 301,405.44 合计 436,665.08 85,120.74 1,573,531.10 2,095,316.92 注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基 金分为 不同 的类 别, 适用 不同的 销售 服务 费率 。 本 基金 A 类基 金份 额的 年销 售服务 费率 为 0.25% ,汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 32 页 共 46 页


对于 由 B 类 降级 为 A 类 的 基金份 额持 有人 ,年 销售 服务费 率应 自其 降级 的确 认日起 适 用 A 类 基金 份额的 费率 。 B 类基 金份 额 的年销 售服 务费 率 为 0.01% , 对于 由A 类升 级 为B 类 的基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其升 级的确 认日 起享 受 B 类 基 金份额 的费 率。E 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率为0.25% 。各 级基 金份 额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 : H= E× 该类 基金 份额 的年 销售服 务费 率÷ 当年 天数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销售服务 费每日计 提 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给登记机构 ,由登记 机 构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时 支付的 ,支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份有限公司 - 615,141,621.01 - - 4,926,980,000.00 711,915.23 上年度 可比 期间 2015 年1 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份有限公司 - - - - 2,774,990,500.00 223,444.91


7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 汇添富 添富 通货 币 E 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 33 页 共 46 页












































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有限公司 3,087,409.00 4.27% 7,512,994.00 6.33% 注:1 、本 基金 关联 方东 方 证券股 份有 限公 司本 报告 期累计 运 用 7,567,400,300.00 元, 申购 本基 金 E 类份 额 75,674,003.00 份, 申购 费为 0 ;累 计赎 回 4,213,401.00 份, 赎回 费为 0 。均 符合 招 募说明 书的 规定 。 期 间累 计 获得分 红转 投份 额64,691.00 份 , 从 二级 市场 累计 买 入 12,668,881.00 份,卖 出88,619,759.00 份。 2、本 基金E 类 基金 份额 面 值为人 民 币 100 元。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工商银行股 份有限公司 28,540,162.79 430,152.79 1,032,183.14 1,198,756.37 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年度 获得 的利 息收入 为人民 币 4,216,450.07 元(2015 年 1 月 16 日(基 金合 同生 效日 )至 2015 年 12 月 31 日 止期 间 :人民 币 1,538,782.80 元 ) ,2016 年末 结算 备付金 余额 为人 民 币24,275,469.76 元(2015 年末 :38,547,619.05 元 ) 。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 34 页 共 46 页


截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额619,896,750.15 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130216 13 国开16 2017 年1 月3 日 99.21 2,020,000 200,413,652.06 110236 11 国开36 2017 年1 月5 日 99.10 4,000,000 396,384,863.12 130216 13 国开16 2017 年1 月5 日 99.21 282,000 27,978,539.54 合计





6,302,000 624,777,054.72 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 注: 截 至本 报告 期末2016 年 12 月31 日止 , 基 金从 事上海 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出回 购金 融资 产款 余额 为人民 币 229,700,000.00 元,其 中人 民 币 79,000,000.00 元于 2017 年 1 月 5 日到 期, 人民 币150,700,000.00 元于 2017 年1 月 12 日 到期 。 该类 交易 要求本 基金 在回 购 期内持 有的 证券 交易 所的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 , 按 证 券交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后, 不低 于债券 回购 交易 的余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币11,615,223,664.72 元 , 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 (于2015 年12 月31 日, 属于 第二 层次的 余 额 为人 民 币5,998,537,898.71 元, 无 划分 为第一 层次 和第 三层 次的余 额) 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 35 页 共 46 页


7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.10.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 11,615,223,664.72 27.72 其中: 债券 11,615,223,664.72 27.72








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 6,586,695,759.21 15.72 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 218,717,823.25 0.52 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,462,815,632.55 55.99 4 其他各项 资产 243,832,390.33 0.58 5 合计 41,908,567,446.81 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.21 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 849,596,750.15 2.07 其中: 买断 式回 购融 资 - - 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 36 页 共 46 页


注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每交易 日 融资余额占 资产净值 比例的 简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 62


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 基金 本报 告期 未发 生平均 剩余 期限 违规 超 过 120 天 的情 况, 本报 告期 内,本 基金 未发 生超 标情况 。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 45.85 1.51 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.85 - 2 30 天( 含) —60 天 7.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 19.39 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 2.57 - 4 90 天( 含) —120 天 11.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 17.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 101.53 1.51


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 37 页 共 46 页


8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 未发 生平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 319,605,543.38 0.78 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 5,261,780,117.03 12.82 其中: 政策 性金 融债 5,261,780,117.03 12.82 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,665,631,412.66 6.50 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,368,206,591.65 8.21 8 其他 - - 9 合计 11,615,223,664.72 28.30 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 1,402,783,198.34 3.42


8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160414 16 农发 14 12,700,000 1,270,245,762.30 3.10 2 120233 12 国开 33 9,600,000 959,775,486.91 2.34 3 160209 16 国开 09 8,300,000 829,381,675.23 2.02 4 160419 16 农发 19 8,000,000 799,593,994.25 1.95 5 111610537 16 兴业 CD537 5,000,000 496,184,802.98 1.21 6 130242 13 国开 42 4,600,000 459,810,656.11 1.12 7 111610329 16 兴业 CD329 4,000,000 399,438,360.24 0.97 8 110236 11 国开 36 4,000,000 396,384,863.12 0.97 9 111691669 16 南 京银 行 CD032 3,500,000 347,767,143.67 0.85 10 130216 13 国开 16 3,500,000 347,251,377.33 0.85


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 38 页 共 46 页


8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1151%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1275% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0487%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 8.9.2 报告期内 本基金投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查, 或在报告 编制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 194,751,348.57 4 应收申 购款 49,081,041.76 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 243,832,390.33 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 39 页 共 46 页





§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 汇 添 富 添 富 通 货 币A 8,087 37,869.99 30,507,844.25 9.96% 275,746,785.99 90.04% 汇 添 富 添 富 通 货 币B 112 299,087,545.47 33,452,697,005.33 99.87% 45,108,087.21 0.13% 汇 添 富 添 富 通 货 币E 3,069 23,569.95 66,474,331.19 91.90% 5,861,842.69 8.10% 合 计 11,268 3,006,424.91 33,549,679,180.77 99.04% 326,716,715.89 0.96%


9.2 期末上市基金前十名 持有人 汇添富 添富 通货 币 E 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 40 页 共 46 页


序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 太平洋 证券 股份 有限 公司 11,306,699.00 15.63% 2 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能险 4,187,280.00 5.79% 3 东方证 券股 份有 限公 司 3,087,409.00 4.27% 4 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 3,069,625.00 4.24% 5 国泰人 寿保 险股 份有 限公 司-自 有资金 2,859,017.00 3.95% 6 麦格理 银行 有限 公司 -自 有资金 1,487,130.00 2.06% 7 上海东 证期 货有 限公 司- 东证期 货-盈 升稳 健共 赢 1 期资 产管理 计划 1,452,797.00 2.01% 8 华能贵 诚信 托有 限公 司 1,295,256.00 1.79% 9 大信资 产运 用株 式会 社- 大信中 国安盈 私募 基金 1,232,065.00 1.70% 10 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 -外贸 信托 · 胜 达成 长2 期证券 投资集 合资 金信 托计 划 1,183,210.00 1.64%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 添富 通货 币A - - 汇添富 添富 通货 币B - - 汇添富 添富 通货 币E - - 合计 - - 注:本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金 9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 41 页 共 46 页


放式基 金 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 汇添富 添富 通 货币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币 E 基金合 同生 效日 (2015 年1 月16 日) 基金 份额 总额 16,411,447.28 - - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 378,071,242.70 5,239,385,349.14 118,767,685.61 本报告 期基 金总 申购 份额 1,521,746,949.57 223,600,041,758.40 679,153,591.51 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,593,563,562.03 195,341,622,015.00 725,585,103.24 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 306,254,630.24 33,497,805,092.54 72,336,173.88 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金 E 类 合同 生效 日 为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告, 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。 2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF) 基金 合同 》 于 2016 年1 月汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 42 页 共 46 页


21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 , 何 旻 先 生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ,增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民 营 活力 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 , 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 , 曾 刚 先 生和 吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3 日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。 10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。 13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理,同 时, 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告, 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。 17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 , 顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 43 页 共 46 页


18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 , 吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。 19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。 20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效, 曾刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告, 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式 指数证 券投 资基 金的 基金 经理, 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。 22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券 投资基 金的 基金 经理 , 同 时, 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。 23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18 日正式 生效 ,楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。 24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ,曾 刚 先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。 25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告, 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投 资基金 的基 金经 理, 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。 26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生 效,李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2016 年 12 月 22 日 正式 生效 ,吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。 29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 12 月22 日正 式生 效, 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。 30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效, 李 怀定 先 生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。 31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 (LOF )基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正 式生效 ,赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。 32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日 正式生 效, 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 44 页 共 46 页


33 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。 本报告 期, 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投资策略的改变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日(2015 年 1 月 15 日) 起至 本报 告期末 ,为 本基 金进行 审计 。本 报告 期内 应付未 付当 期审 计费 用为 人民币 陆万 元整 。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告期内 ,针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ,以及对相 关负责 人的警 示,本基金 管理 人高度重视 ,逐一 落实各 项整改要求 ,针对 性地制 定、实施整 改措施 ,进一 步提升了公 司内部 控 制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 3 - - - - -


汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 45 页 共 46 页


11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 东方证券 - - 39,419,700,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督; (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例; (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% ; (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据; (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批; (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 ; (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、以 上3 个交 易单 元与 汇 添富收 益快 线货 币市 场基 金、汇 添富 理 财 30 天债 券型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财7 天债 券型 证 券投资 基金 、 汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富现 金宝 货币 市场 基金、汇添 富 增强收益 债 券型证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基 金共用。 报告期 内租 用证 券公 司交 易单元 的变 更情 况: 本基 金本报 告期 末新 增或 退租 交易单 元。 11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期 注:本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 汇添富添富通货币 2016 年年度 报告摘要 第 46 页 共 46 页


汇添富基金管理股份有限公司 2017 年3 月29 日