汇 添 富 年 年利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 年年 利定 期开 放债 券
基金主 代码 000221
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 6 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,814,486,093.57 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 年年 利定 期开 放债
券 A
汇添富 年年 利定 期开 放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000221 000222
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,975,922,131.10 份 838,563,962.47 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 的基 础上 ， 本基金 力争 创造 超越 业 绩比较 基准 的长 期稳 健 收 益
投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，在 每个 受限 开放 期的 前
10 个 工作 日和 后 10 个工 作日、 自由 开放 期的 前 3 个月和 后3 个月 以及 开放 期
期间不 受前 述投 资组 合比 例的限 制。 本 基金 在封 闭 期内持 有现 金或 者到 期 日 在
一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 受限 制， 但在 开放 期持 有 的 现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+1.2%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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公司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 楼汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
汇添富 年年 利
定期开 放债 券
A
汇添富 年年 利
定期开 放债 券
C
汇添富 年年 利
定期开 放债 券
A
汇添富 年年
利定期 开放
债券 C
汇添富 年年
利定期 开放
债券 A
汇添富 年年
利定期 开放
债券C
本
期
已
实
现
收
益
62,173,127.1
7
10,925,774.9
7
17,855,844.4
2
7,354,743.
33
17,209,462
.45
7,915,543.
72
本
期
利
润
11,996,572.0
6
2,602,472.58 30,200,196.0
1
11,541,658
.61
20,579,176
.30
9,802,204.
24
加
权
平
0.0079 0.0089 0.0927 0.0960 0.0718 0.0703 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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均
基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
3.77% 3.46% 9.53% 9.02% 7.59% 7.21%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期 0.2037 0.1883 0.1515 0.1414 0.0774 0.0722 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
期
末
基
金
资
产
净
值
6,171,385,20
9.57
1,026,990,87
4.85
1,040,670,78
4.62
233,591,42
7.99
168,723,51
8.13
121,291,16
3.50
期
末
基
金
份
额
净
值
1.240 1.225 1.195 1.184 1.091 1.086
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.07% 0.68% 0.01% -0.68% 0.06%
过去六 个月 2.48% 0.06% 1.36% 0.01% 1.12% 0.05%
过去一 年 3.77% 0.07% 2.70% 0.01% 1.07% 0.06%
过去三 年 22.29% 0.10% 10.19% 0.01% 12.10% 0.09%
过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
24.00% 0.10% 11.54% 0.01% 12.46% 0.09%
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.08% 0.68% 0.01% -0.68% 0.07%
过去六 个月 2.25% 0.07% 1.36% 0.01% 0.89% 0.06%
过去一 年 3.46% 0.07% 2.70% 0.01% 0.76% 0.06%
过去三 年 20.93% 0.10% 10.19% 0.01% 10.74% 0.09%
过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
22.50% 0.10% 11.54% 0.01% 10.96% 0.09% 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年9 月6 日，至 本报 告期 末未 满 五 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日为 2013 年 9 月 6 日，截 至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满五 年；
本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 （2013 年9 月 6 日 ） 起6 个月 ， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 9 月 6 日 ，至 本报 告期 末未 满五年 。
2、同 生效 当年 按实 际存 续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行 业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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努力。
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈加荣 汇添富 双 2013 年9 月6 - 15 年 国籍： 中国 。学 历：汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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利债券 基
金、汇 添
富高息 债
债券基
金、汇 添
富年年 利
定期开 放
债券基 金
的基金 经
理。
日 天津大 学管 理工 程硕
士。相 关业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资
格。从 业经 历： 曾在
中国平 安集 团任 债券
研究员 、交 易员 及本
外币投 资经 理， 国联
安基金 公司 任基 金经
理助理 、债 券组 合经
理，农 银汇 理基 金公
司任固 定收 益投 资负
责人。2008 年 12 月
23 日到2011 年3 月2
日任农 银汇 理恒 久增
利债券 基金 的基 金经
理，2009 年4 月2 日
到2010 年5 月9 日任
农银汇 理平 衡双 利混
合基金 的基 金经 理。
2012 年3 月 加入 汇添
富基金 管理 股份 有限
公司， 历任 金融 工程
部高级 经理 、基 金经
理助理 。2012 年12
月 21 日至2014 年1
月 21 日任 汇 添 富收
益快线 货币 基金 的基
金经理 ，2013 年2 月
7 日至 今任 汇添 富双
利债券 基金 的基 金经汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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理，2013 年2 月7 日
至 2015 年8 月28 日
任汇添 富信 用债 债券
基金的 基金 经理 ，
2013 年6 月27 日至
今任汇 添富 高息 债债
券基金 的基 金经 理，
2013 年9 月6 日 至今
任汇添 富年 年利 定期
开放债 券基 金的 基金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年证 券市 场波 澜壮 阔 、跌宕 起伏 ，债 市前 期大 部震荡 ，年 末以 “债灾 ” 2 .0 收 尾， 股市
则以熔 断开 局 ， 后 逐步 震 荡企稳 。 债券 市 场3 月底4 月初 ， 受市 场流 动性 边际 收紧 、 “ 营改 增 ” 、
经济数据暂现 “小阳春 ” 、商品价格暴 涨触发通 胀 预期回升，以 及城投债 提 前赎回事件 、信用违
约事件 集中 释放 、 大 型金 融机构 风险 偏好 下降 收缩 杠杆等 因素 的冲 击，7 年、3 年评 级 AA+ 的 城投
债分别 上行 80 、30bp ； 10 月底， 在央行 8 月份 重 启逆回 购基 础上 ，受 央行 可能将 表外 理财 纳入
MPA 考核 、去 杠杆 更坚 决 的影响 ， “ 债灾 ”再 现， 全年下 来，10 年 国开 上 行 55bp ，到 3.68% ，7
年评级 AA+ 的 城投 债上行 49bp 到 4.57% ，3 年 评级 AA+ 城投 债上行 87bp 到 5.25% ；类 权益 方面 ，
在经济向下弱 于预期、PPI 快速上升， 国企改革 力 度加强，叠加 股市去杠 杆 以及维稳力量 的综合
作用， 上证 综指 下 跌13.13% ，创 业板 指数 下 跌29.41% ，中 证转 债指 数下 跌12.17% 。
本基金 在今 年债 灾 2.0 之 前敏锐 预判 到了 市场 风险 ，10 月 底大 幅减 持利 率债 ，在 70 多 亿的
新资金申购到 位后，坚 持 看空，有效规 避了市场 大 幅下跌的风险 。基金成 立 三年多来， 经历了一
轮完整 的股 、 债 涨跌 周期 ， 总体 来看 ， 我 们敏锐 把 握住了 大类 资产 的转 换， 不仅避 开了 债 灾 1.0 ，
而且避 开了 债 灾2.0 ， 同 时 把握住 了 2014 年以 来债 券 大涨的 机会 ， 转 债方 面总 体 上操作 较为 谨慎 。
此外，本基金 管理上我 们 一直注意控制 波动，以 更 好地服务有此 需求的目 标 客户。近三 年的风险
调整后 收益 在同 期同 类基 金中遥 遥领 先。 今后 我们 将继续 勤勉 尽责 ，努 力为 投资者 服务 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，汇 添富 年年 利定期 开放 债券 A 净值 增 长 3.77% ，汇 添年 年利 定 期开放 债券 C 净
值增 长3.46% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率 2.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，在 经济弱复 苏 、通胀略有反 弹的背景 下 ，金融去杠杆 ，对于整 个 市场债券杠杆 仍
然较高的债市 而言，是 影 响市场发展的 关键驱动 因 素，考虑到目 前的债券 收 益率已经较 高，具有
一定的配置价 值，预计 未 来债市处于震 荡筑底的 过 程中，机会值 得期待。 股 市更多呈结 构性，经
过去年 的大 跌， 性价 比相 对更高 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资 研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了 《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。
本年度 本基 金未 进行 利润 分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 年年利定 期 开放债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——汇 添 富基金管理股 份
有限公司在汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算 、基金份
额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在 任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为，在
各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 汇添富年 年 利定期开放 债券型证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富年年利 定 期开放债券型 证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本报 告期的基 金财务 会 计报告经安 永华明会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）审计，注册 会计师
陈露 、 陈军 于 2017 年 3 月 28 日 签字 出具 了 安 永华 明 （2017） 审字 第60466941_B39 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,417,406,936.55 30,238,948.44
结算备 付金 5,083,433.92 9,473,019.99
存出保 证金 10,280.53 15,709.72
交易性 金融 资产 3,914,961,225.43 1,683,803,888.25
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,914,961,225.43 1,683,803,888.25
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 -
应收证 券清 算款 9,002,736.99 -
应收利 息 61,335,990.73 23,270,602.41
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,607,801,024.15 1,746,802,168.81
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 357,500,000.00 469,999,182.50
应付证 券清 算款 45,642,038.13 1,006,900.50
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,266,450.21 753,394.36
应付托 管费 1,218,985.79 215,255.53
应付销 售服 务费 347,877.13 78,930.41
应付交 易费 用 22,362.36 9,030.09
应交税 费 - -
应付利 息 27,226.11 77,262.81
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 400,000.00 400,000.00
负债合 计 409,424,939.73 472,539,956.20
所有者权益：
实收基 金 5,814,486,093.57 1,068,344,890.57
未分配 利润 1,383,889,990.85 205,917,322.04
所有者 权益 合计 7,198,376,084.42 1,274,262,212.61
负债和 所有 者权 益总 计 7,607,801,024.15 1,746,802,168.81
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净 值 1.238 元 ， 基金 份额 总 额5,814,486,093.57
份，其 中下 属 A 类基 金份 额净值 1.240 元， 份额 总 额 4,975,922,131.10 份；C 类基 金份 额净 值
1.225 元， 份额 总额838,563,962.47 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
一、收入 45,107,878.94 52,064,408.36
1.利息 收入 91,387,564.02 30,165,858.67
其中： 存款 利息 收入 17,662,189.33 384,178.63
债券利 息收 入 72,108,350.77 29,685,091.86
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,617,023.92 96,588.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 12,090,560.65 5,307,125.51
其中： 股票 投资 收益 - 37,224.11
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 12,090,560.65 5,214,901.40
资产支 持证 券投 资收 益 - 55,000.00
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-58,499,857.50 16,531,266.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
129,611.77 60,157.31
减： 二、费用 30,508,834.30 10,322,553.74
1．管 理人 报酬 15,038,458.48 3,625,455.11
2．托 管费 4,296,702.43 1,035,844.30
3．销 售服 务费 1,372,541.10 553,074.77
4．交 易费 用 30,220.29 12,742.96 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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5．利 息支 出 9,307,902.63 4,636,651.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,307,902.63 4,636,651.93
6．其 他费 用 463,009.37 458,784.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
14,599,044.64 41,741,854.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,068,344,890.57 205,917,322.04 1,274,262,212.61
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 14,599,044.64 14,599,044.64
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
4,746,141,203.00 1,163,373,624.17 5,909,514,827.17
其中：1. 基 金申 购款 5,575,837,356.68 1,361,227,179.91 6,937,064,536.59
2. 基金 赎回 款 -829,696,153.68 -197,853,555.74 -1,027,549,709.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - - 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,814,486,093.57 1,383,889,990.85 7,198,376,084.42
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
266,266,247.92 23,748,433.71 290,014,681.63
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 41,741,854.62 41,741,854.62
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
802,078,642.65 140,427,033.71 942,505,676.36
其中：1. 基 金申 购款 1,003,863,275.11 172,061,606.05 1,175,924,881.16
2. 基金 赎回 款 -201,784,632.46 -31,634,572.34 -233,419,204.80
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,068,344,890.57 205,917,322.04 1,274,262,212.61
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 年年 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中 国证券 监督 管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2013]701 号文 《关于核 准汇添 富年年利定期 开放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由基 金 管理人汇添富 基金管理 有 限公司（现 汇添富基
金管理 股份 有限 公司 ） 向 社会公 开发 行募 集 ， 基 金 合同 于2013 年09 月 06 日 正式生 效 ， 首 次设 立
募集规 模 为540,590,097.20 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 。 本 基金 的基 金
管理人和注册 登记机构 均 为汇添富基金 管理股份 有 限公司 ，基金 托管人 为 中 国工商银行 股份有限
公司。
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 央行 票据 、 公司债 、 企 业债、
地方政府债、 可转换债 券 、可分离债券 、短期融 资 券、中期票据 、私募债 券 、资产支持 证券、债
券回购 、 银行 存款 （包 括 定期存 款及 协议 存款 ） ， 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许投 资的 其他 固定
收益类品种。 本基金不 直 接从二级市场 上买入股 票 和权证，也不 参与一级 市 场新股申购 。本基金
的投资目标为 在追求本 金 安全的基础上 ，力争创 造 超越业绩比较 基准的长 期 稳健收益。 本基金的
业绩比 较基 准为 银行 一年 期定期 存款 税后 利率+1.2% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入； 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业 存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的 ， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司
基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司
基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司
基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会
与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注： 汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 2016 年第 二次 股 东大会 审议 通过 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员
会批复核准， 汇添富基 金 管理股份有限 公司的股 东 文汇新民联合 报业集团 已 变更为上海 上报资产
管理有 限公 司。 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述 股东变 更事 项进 行公
告。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
- - 245,165.69 100.00%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
461,803,534.54 100.00% 356,156,783.44 100.00%
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
49,575,389,000.00 100.00% 27,764,398,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
223.20 100.00% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,038,458.48 3,625,455.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,337,458.25 1,588,226.34
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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H＝ E× 0.70 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支 付日 期顺 延。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,296,702.43 1,035,844.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支 付日 期顺 延。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 年年 利定 期
开放债 券A
汇添富 年年 利定 期
开放债 券C
合计
1 东方 证券 股份 有限 公
司
0.00 11,231.29 11,231.29
2 中国 工商 银行 股份 有 0.00 885,370.62 885,370.62 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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限公司
3 汇添 富基 金管 理股 份
有限公 司
0.00 3,678.64 3,678.64
合计 - 900,280.55 900,280.55
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 年 年 利 定 期
开放债 券A
汇添富 年年 利定 期
开放债 券C
合计
1 中国 工商 银行 股份 有
限公司
0.00 405,324.33 405,324.33
2 汇添 富基 金管 理股 份
有限公 司
0.00 1,221.79 1,221.79
合计 - 406,546.12 406,546.12
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金分为 不同 的类 别 ， 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中，A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ，C 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为0.40% 。本 基金C 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个工 作 日内从 基金 财产 中划 出， 分别支 付给 各基 金销 售机 构。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 区间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
37,406,936.55 376,712.16 30,238,948.44 208,930.51
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2016 年度 获得 的利 息收入 为 人民币313,337.07 元(2015 年度： 175,074.79
人民币 元) ， 2016 年 末结 算 备付金 余额 为人 民 币5,083,433.92 元(2015 年 末： 人 民币9,473,019.99
元) 。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 余额 为人 民币357,500,000.00 元， 于 2017 年 1 月 6 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币122,880,581.79 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币3,792,080,643.64
元， 无 划分 为第 三层 次的 余 额 （ 于2015 年 12 月 31 日， 第 一层 次的 余额 为人 民币 30,299,103.10
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 1,653,504,785.15 元 ，无 划分 为三 层次 余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
除在附注 7.4.12 中列示 的本基金于期 末持有的流 通受限证券外 ，本基金期 末持有电气转 债
数量12,260 份 ， 估 值总 额 人民 币 1,402,911.80 元 。 电气转 债因 重大 资产 重组 停牌 ， 截 至报 告日，
尚未复 牌。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,914,961,225.43 51.46
其中： 债券 3,914,961,225.43 51.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 2.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,422,490,370.47 44.99
7 其他各 项资 产 70,349,008.25 0.92
8 合计 7,607,801,024.15 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未有 投资股 票。
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未有 投资股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 未有 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 14,615,250.00 0.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 631,731,100.00 8.78
其中： 政策 性金 融债 631,731,100.00 8.78
4 企业债 券 1,055,644,581.84 14.67
5 企业短 期融 资券 1,328,146,000.00 18.45
6 中期票 据 168,518,000.00 2.34
7 可转债 （可 交换 债） 126,546,293.59 1.76
8 同业存 单 589,760,000.00 8.19
9 其他 - -
10 合计 3,914,961,225.43 54.39
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 4,900,000 471,233,000.00 6.55
2 111615154 16 民生 CD154 2,000,000 197,020,000.00 2.74
2 111617153 16 光大 CD153 2,000,000 197,020,000.00 2.74
3 111609137 16 浦发 CD137 2,000,000 195,720,000.00 2.72 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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4 011616003 16 华 电股
SCP003
1,100,000 110,341,000.00 1.53
5 011698578 16 苏 交通
SCP015
1,100,000 109,769,000.00 1.52
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,280.53 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 9,002,736.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,335,990.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 70,349,008.25
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 21,931,257.60 0.30
2 113009 广汽转 债 11,681,672.00 0.16
3 110031 航信转 债 10,955,722.00 0.15
4 110034 九州转 债 8,043,822.00 0.11
5 110032 三一转 债 3,530,008.80 0.05
6 123001 蓝标转 债 2,699,051.88 0.04
7 128010 顺昌转 债 1,662,620.31 0.02
8 128012 辉丰转 债 1,617,600.00 0.02
9 110035 白云转 债 1,474,790.40 0.02
10 113008 电气转 债 1,402,911.80 0.02
11 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.01
12 110030 格力转 债 923,080.20 0.01
13 113010 江南转 债 762,660.00 0.01
14 110033 国贸转 债 401,100.00 0.01
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富年
年利
定期
开放
债券
A
18,591 267,652.20 2,274,720,894.70 45.71% 2,701,201,236.40 54.29%
汇添
富年
年利
定期
开放
债券
C
5,904 142,033.19 0.00 0.00% 838,563,962.47 100.00%
合计 24,495 237,374.41 2,274,720,894.70 39.12% 3,539,765,198.87 60.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 年
年利定 期
34,957.27 0.00% 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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开放债 券
A
汇添富 年
年利定 期
开放债 券
C
0.00 0.00%
合计
34,957.27 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 年年 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 年年 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 年年 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 年年 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 年年 利定
期开放 债 券 A
汇添富 年年 利定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 6 日） 基金 份
额总额
373,802,277.57 166,787,819.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 871,114,379.41 197,230,511.16
本报告 期基 金总 申购 份额 4,791,665,441.53 784,171,915.15
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 686,857,689.84 142,838,463.84
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,975,922,131.10 838,563,962.47
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先 生 共同 管理该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2013 年 9 月6 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 当期审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 3 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 461,803,534.54 100.00% 49,575,389,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据 ；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时汇添富年年利定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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催缴。
2 、 以 上3 个交 易单 元与 汇 添富深 证 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 汇添 富收
益快线 货币 市场 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基
金、汇 添富互 利分级债 券 型证券投资基 金、汇添 富 现金宝货 币市 场基金、 汇 添富增强收 益债券型
证券投资基金 及汇添富 添 富通货币市场 基金共用 。 报告期内租用 证券公司 交 易单元的变 更情况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 3 月 29 日
