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添富多元债A(470010)

添富多元债:2016年年度报告摘要

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 3 页 共 43 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况


基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 基金主 代码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,192,414,883.66 份 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470010 470011 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,093,122,792.29 份 99,292,091.37 份


2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动 性 的 基础上 ,适 度参 与权 益类 资产投 资, 力争 实现 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金 资 产 的 80% , 权益 类资 产的 投 资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% ,其 中基 金持 有 的 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 持有 的 现金或 到期 日 在 1 年以内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数* 90% + 沪深 300 指数* 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 王永民 联系电 话 021-28932888 010-66594896 电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942


2.4 信 息披 露方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.99fund.com 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 4 页 共 43 页


基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 层 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 汇添富 多元 收 益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券 A 汇添富 多元 收益债 券C 本期 已实 现收 益 57,479,250.28 11,494,813.9 6 72,553,468.5 3 40,786,769.4 4 30,406,314.1 6 10,162,321.6 7 本期 利润 17,712,843.18 -908,692.70 79,939,455.7 5 37,401,763.3 3 92,466,011.9 1 15,200,678.1 6 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0142 -0.0033 0.1450 0.1084 0.2074 0.2916 本期 基金 份额 净值 增长 率 1.46% 1.06% 14.19% 13.61% 28.99% 28.46% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.0420 0.0203 0.0869 0.0706 0.0857 0.0762 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 5 页 共 43 页


期末 基金 资产 净值 1,253,453,504. 02 111,713,213. 87 915,596,158. 05 537,078,843. 98 319,101,903. 57 89,793,281.1 3 期末 基金 份额 净值 1.147 1.125 1.219 1.202 1.193 1.184 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 9 月 18 日, 至 本报 告期 末未 满五 年, 因 此主 要会 计数 据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2016 年12 月 31 日 数据 ,特 此说 明 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较








汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.65% 0.15% -1.91% 0.17% 0.26% -0.02% 过去六 个月 -0.17% 0.14% -0.78% 0.14% 0.61% 0.00% 过去一 年 1.46% 0.29% -2.59% 0.17% 4.05% 0.12% 过去三 年 49.45% 0.48% 12.48% 0.20% 36.97% 0.28% 自基金 合同 生效日 起至 今 55.46% 0.47% 9.35% 0.19% 46.11% 0.28%








汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.76% 0.15% -1.91% 0.17% 0.15% -0.02% 过去六 个月 -0.35% 0.14% -0.78% 0.14% 0.43% 0.00% 过去一 年 1.06% 0.29% -2.59% 0.17% 3.65% 0.12% 过去三 年 47.49% 0.48% 12.48% 0.20% 35.01% 0.28% 自基金 合同 生效日 起至 52.53% 0.47% 9.35% 0.19% 43.18% 0.28% 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 6 页 共 43 页


今 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2012 年9 月18 日, 至本 报告 期末 未满 五年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 7 页 共 43 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 8 页 共 43 页


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注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 9 月 18 日, 至本 报告 期末 未 满五年 。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元


















































汇 添富 多 元 收益债 券 A 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放 总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2016 0.900 92,710,982.96 8,700,591.38 101,411,574.34


2015 1.400 87,066,810.75 4,955,956.81 92,022,767.56


2014 0.980 26,053,442.02 2,092,748.90 28,146,190.92


合计 3.280 205,831,235.73 15,749,297.09 221,580,532.82
























































汇添 富多 元 收益债 券 C 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2016 0.900 13,988,290.83 1,740,086.17 15,728,377.00


2015 1.400 55,146,106.53 2,899,607.11 58,045,713.64


2014 0.950 4,903,052.69 1,024,445.76 5,927,498.45


合计 3.250 74,037,450.05 5,664,139.04 79,701,589.09


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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北 京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司, 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公 司。 汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII 业务资 格的 基金 公司 , 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人, 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。 截至目前,汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联 网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。 汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投 资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚 定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ,汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩: 截 至 2016 年 年底 ,汇 添富 基 金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% , 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 (数 据来 源: 银 河证 券基 金研 究中 心) 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 , 公司 先后 获得 “年 度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ; 汇 添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。 2016 年, 汇 添富 基金 新 发16 只 基金, 包 括2 只 股票 型基金 ,5 只指 数基 金,3 只债券 型基 金, 4 只保本 基金 ,以及 2 只 混合型 基金 。其 中, 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元, 位居 今年 所有 权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年, 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只, 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵 活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品,为 投 资者提供更 加全面的 资产配 置选 择。 2016 年, 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 , 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道 及新版 手 机 APP 建设 ,加 强优化 客户 体验 ,提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名 行业前 列。 2016 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2250 亿元。12 月, 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 , 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 11 页 共 43 页


努力。 2016 年, 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的 渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础 上, 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 , 助 力新基 金发 行。2016 年, 公司所 有新 发基 金 规 模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系列 定投 推广 活动 , 营 销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ,全 力打造 汇添 富定 投品 牌。 2016 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售 业务 提供 全方 位支 持。 2016 年, 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU 选聘 的 A 股 投资 管理 人, 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基 金的投 资顾 问。 2016 年, 公 司持 续加 强公 益事业 建设 , 践行 企业 社 会责任 , 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。 1 月, 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动,160 名乡 村学 子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 , 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近 7 万元。5 月, 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ,公 司首次 开展 海外 学 子支教 活动 , 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学, 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。 志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ,帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 , 南方多省遭 遇严重洪 涝灾害 , 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 , 成 功募 集 20 余万 元善 款 , 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠 图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ,上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万 善款。 2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化, 财富 管理行 业在 混业 竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚 信长期的力量 ,拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 , 为筑造中国梦 添砖加瓦 , 为成为中国 最优秀的 资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗! 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益 、 可 转 换 债 2012 年 9 月 18 日 - 15 年 国籍:中国。学历:中 国科技大学学士,清华 大学 MBA 。 业 务资 格 : 基汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 12 页 共 43 页


券 、 实 业 债 债 券 、 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 安 鑫 智选混 合 、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇 添 富 6 月红 定 期 开 放 债券基 金 、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 固 定 收 益 投 资 副总监 。 金从业 资格 。 从 业经 历: 2008 年5 月15 日至2010 年 2 月 5 日任 华富 货币 基 金 的 基 金 经 理 、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日 任华 富收 益增 强 基 金 的 基 金 经 理 、 2010 年9 月8 日至2011 年11 月1 日任 华富 强化 回报基金的基金经理。 2011 年11 月加 入汇 添富 基金,现任固定收益投 资副总 监。2012 年 5 月 9 日至2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财30 天 的基 金经理 ,2012 年6 月12 日至 2014 年 1 月 21 日 任汇添 富理 财60 天 的基 金经理 ,2012 年9 月18 日至今任汇添富多元收 益的基 金经 理,2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月17 日任 汇添 富理 财28 天的基 金经 理,2013 年 1 月24 日至2015 年3 月 31 日 任汇 添富 理财21 天 的基金 经理 ,2013 年 2 月 7 日至 今任 汇添 富可 转换债券的基金经理, 2013 年5 月29 日至2015 年3 月31 日任 汇添 富理 财7 天的基 金经 理, 2013 年6 月14 日至 今任 汇添 富实业债的基金经理, 2013 年 9 月 12 至 2015 年3 月31 日任 汇添 富现 金宝货币的基金经理, 2013 年12 月3 日至 今任 汇添富双利增强债券的 基金经 理, 2015 年 11 月 26 日 至今 任汇 添 富 安鑫 智选混合的基金经理, 2016 年2 月17 日至 今任 汇添富 6 月红 定期 开放 债 券 的 基 金 经 理 ,2016汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 13 页 共 43 页


年3 月16 日至 今 任 汇添 富稳健添利定期开放债 券的基 金经 理,2016 年 4 月 19 日 至今 任汇 添富 盈安保本混合的基金经 理,2016 年 8 月 3 日至 今任汇添富盈稳保本混 合的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日 至今 任汇 添富 保鑫保本混合的基金经 理, 2016 年 12 月6 日至 今任汇添富长添利定期 开放债 券的 基金 经理 。 蒋文玲 汇 添 富 货 币 基 金 、 现 金 宝 货 币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金 、 理财14 天 债券基 金 、 理 财 30 天 债券 基 金 、 理 财60 天债 券 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 、 优 选 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经理助 理。 2014 年4 月8 日 - 10 年 国籍:中国。学历:上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士。业务资格:证券投 资基金从业资格。从业 经历:曾任汇添富基金 债券交易员、债券风控 研究员 。2012 年 11 月 30 日至2014 年1 月7 日 任浦银安盛基金货币市 场 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 1 月加 入汇 添富 基金,历任金融工程部 高级经理、固定收益基 金经理 助理 。2014 年 4 月 8 日至 今任 汇添 富多 元收益债券基金的基金 经理助 理,2015 年 3 月 10 日 至今 任汇 添富 现金 宝货币基金、汇添富理 财 14 天债 券基 金、 汇添 富 优 选 回 报 混 合 基 金 ( 原 理 财 21 天 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理 ,2016 年 6 月 7 日至 今任 汇添 富货币 基 金 、 添 富 通 货 币基金 、 理 财 30 天 债券 基金、 理 财 60 天债 券基 金、实业债债券基金的 基金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


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2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会 规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 15 页 共 43 页


4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为10 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 从年初的宏观 预期来看 ,2016 年一开 始就充满 各种 担忧, ,但后续 政策频出 , 房地产和基 建 再次发 力 ; 三 季度 开始 经 济显著 企稳 , 实体 企业 盈 利、 民间 投资 、 信贷 等多 项经济 指标 出现 好转 ; 16 年行 政性 去产 能改 变了 预期, 基础 工业 材料 等价 格飞涨 ,PPI 快速 转正 , 对 CPI 也有 拉升 ;外 部则多起政治 黑天鹅事 件 带来冲击,反 而有利于 国 内,人民币贬 值后回稳 , 压力减缓, 汇总到经 济上看 , 完 成6.5% 基本 没 有问题 。 但在 货币 政策 方 面,G20 前后 , 全球 的货 币 政策引 向一 个共 识, 需要逐 步收 紧, 从 08 年 危 机后的 量化 宽松 逐步 正常 化,各 国国 债收 益率 经历 了一个 上升 的过 程, 曾经负利率的 十多个国 家 全都转正;国 内,出于 防 风险和促进降 杠杆的考 虑 ,央行在三 季度开始 实施“ 锁短 放长 ” , 债市 经 历了最 后两 个月 的暴 跌, 全年纯 债的 指数 收益 所剩 无几。 而国内 股票 市场 , 在 1 月 上旬的 熔断 冲击 之后 ,信 心难以 积聚 ,基 本面 在年 初几个 月都 是 偏 弱的,对增量 资金的吸 引 力不大,热点 集中在有 限 的主题和板块 ;全年看 , 食品饮料、 家电等蓝 筹板块表现抢 眼,银行 、 超大盘个股也 有稳定表 现 ,而中小创资 金净流出 , 尤其是下半 年走势疲 弱。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 16 页 共 43 页


上半年受股市 影响,可 转 债缺乏系统性 机会,持 续 处于挤压估值 的阶段, 至 年中,可转债 逐 步上行,但在 年末纯债 暴 跌,规模冲击 之际,可 转 债出现过度下 跌,全年 中 证转债跌幅 在 10% 左 右。 2016 年 , 本 组合 净值上 涨1.46% , 纯债 部分 中性 配置 , 注 重流 动性 , 一定 程度 上规避 了风 险, 获得了较稳健 的收益; 而 可转债部分逐 步积极, 有 一定贡献; 权 益部分整 体 中性略偏高 的配置比 例,前 三个 季度 好于 基准 ,最后 两个 月跌 幅较 大。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本年度 本基 金A 级净 值收 益率 为 1.46% ,C 级 净值 收 益率 为 1.06% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为-2.59% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 在当前 时点 看2017 年, 我 们认为 全年 经济 增速 的压 力不大 , 补 库存 可能 维持 到二季 度末 甚至 部分行业再延 后,特朗 普 上任后对中美 贸易战的 担 忧逐步消化, 出口不会 好 但也不会差 得离谱; 我们对 经济 的担 忧是 放在 下半年 , 积 极财 政政 策面 临杠杆 率过 高的 牵制 , 资 金支持 可能 不够 充分 , 同时补 库存 达到 一定 水平 后, 需 要新 的实 体增 长动 力来整 固和 加强 , 但2017 年内外 部的 风险 因素 都有一 些, 节奏 上可 能 和16 年 正好 相反 ,在 乐观 中 出发, 但后 续压 力会 较大 。 此外,监管层 面对降低 金 融杠杆的硬指 标,上半 年 货币政策都很 难放松, 叠 加当前对降低 金 融风险的重视 ,我们认 为 上半年纯债都 需要强调 防 御意识,而可 转债的性 价 比在再融资 新规出来 后明显下降, 同时待发 行 转债的总量不 少,也会 影 响转债的估值 ;权益部 分 相对乐观, 但新增资 金规模 的大 小决 定了 后续 行情的 高度 ,当 前只 能说 边走边 看, 相对 乐观 。 本基金将努力 在相对 较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送 监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 17 页 共 43 页


(一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公 司经营 的合 法合 规。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 18 页 共 43 页


作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益 率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。 本基金 于2016 年7 月 29 日实施 利润 分配 , 每10 份 基金份 额派 发红 利0.5 元 人民币 。 本基金 于2016 年12 月 27 日实施 利润 分配 , 每10 份 基金份 额派 发红 利0.4 元 人民币 。 4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 19 页 共 43 页


5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师陈 露、 蔺育化 于 2017 年 3 月 28 日签字 出具 了 安 永华 明 (2017 ) 审 字第 60466941_B27 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 6,233,595.99 57,346,381.81 结算备 付金 8,859,218.67 6,243,139.70 存出保 证金 192,986.76 205,849.26 交易性 金融 资产 1,479,434,474.12 1,699,772,121.03 其中: 股票 投资 135,468,615.24 130,220,924.60 基金投 资 - - 债券投 资 1,324,091,858.88 1,569,551,196.43 资产支 持证 券投 资 19,874,000.00 - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,432,640.00 419,691.70 应收利 息 18,402,197.48 23,990,188.20 应收股 利 - - 应收申 购款 264,698.40 704,011.48 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,515,819,811.42 1,788,681,383.18 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 20 页 共 43 页


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 143,500,000.00 329,499,048.00 应付证 券清 算款 4,539,861.40 3,852,513.24 应付赎 回款 217,824.81 615,604.13 应付管 理人 报酬 1,106,458.98 856,270.18 应付托 管费 316,131.13 244,648.62 应付销 售服 务费 76,797.45 175,273.13 应付交 易费 用 489,773.40 311,676.28 应交税 费 - - 应付利 息 6,109.39 50,430.28 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 400,136.97 400,917.29 负债合 计 150,653,093.53 336,006,381.15 所有者权益:


实收基 金 1,192,414,883.66 1,198,101,202.62 未分配 利润 172,751,834.23 254,573,799.41 所有者 权益 合计 1,365,166,717.89 1,452,675,002.03 负债和 所有 者权 益总 计 1,515,819,811.42 1,788,681,383.18 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.145 元 ,基 金份 额总额 1,192,414,883.66 份, 其中 下属A 类 基金 份 额参考 净 值 1.147 元 , 份 额总 额 1,093,122,792.29 份; 下属C 类 基金 份 额参考 净 值1.125 元 ,份 额总 额 99,292,091.37 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 一、收入 42,880,378.65 135,923,484.55 1.利息 收入 69,575,433.54 49,902,964.97 其中: 存款 利息 收入 523,390.59 388,525.09 债券利 息收 入 68,970,034.10 48,782,166.02 资产支 持证 券利 息收 入 66,969.86 626,875.59 买入返 售金 融资 产收 入 15,038.99 105,398.27 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 25,045,125.54 81,638,692.99 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 21 页 共 43 页


其中: 股票 投资 收益 17,955,916.06 57,591,828.33 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 6,107,625.84 22,905,067.83 资产支 持证 券投 资收 益 - 6,000.00 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 981,583.64 1,135,796.83 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -52,169,913.76 4,000,981.11 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 429,733.33 380,845.48 减: 二、费用 26,076,228.17 18,582,265.47 1.管 理人 报酬 12,834,350.63 7,774,519.12 2.托 管费 3,666,957.32 2,221,291.24 3.销 售服 务费 1,325,580.97 1,685,753.62 4.交 易费 用 3,106,671.21 1,935,810.18 5.利 息支 出 4,655,140.98 4,471,803.76 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,655,140.98 4,471,803.76 6.其 他费 用 487,527.06 493,087.55 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 16,804,150.48 117,341,219.08 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 16,804,150.48 16,804,150.48 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 -5,686,318.96 18,513,835.68 12,827,516.72 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 22 页 共 43 页


列) 其中:1. 基 金申 购款 2,065,723,350.63 423,479,907.93 2,489,203,258.56 2. 基金 赎回 款 -2,071,409,669.59 -404,966,072.25 -2,476,375,741.84 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -117,139,951.34 -117,139,951.34 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 343,271,136.23 65,624,048.47 408,895,184.70 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 117,341,219.08 117,341,219.08 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 854,830,066.39 221,677,013.06 1,076,507,079.45 其中:1. 基 金申 购款 2,851,446,141.71 719,372,160.02 3,570,818,301.73 2. 基金 赎回 款 -1,996,616,075.32 -497,695,146.96 -2,494,311,222.28 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -150,068,481.20 -150,068,481.20 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2012]428 号文《关于核 准汇添富多 元收益债券型 证券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理 有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 18 日 正 式 生 效 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 23 页 共 43 页


1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份 有限 公司 。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、金 融 债、央行票据 、 公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的的业绩 比较基 准为 :中 债综 合指 数×90% + 沪深 300 指数 ×10% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投 资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持 续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计和 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明。 7.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.4.3 差 错更 正的 说明 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 24 页 共 43 页


本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.5 税项 7.4.5.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.5.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 25 页 共 43 页


根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 7.4.5.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规 定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.5.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通 过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 26 页 共 43 页


化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。


7.4.6 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 注:1. 经汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司 2016 年第 二 次股东 大会 审议 通过 , 并 经中国 证券 监督 管理 委员会批复核 准,汇添 富 基金管理股份 有限公司 的 股东文汇新民 联合报业 集 团已变更为 上海上报 资产管 理有 限公 司。 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 已于 2016 年 8 月 13 日就 上述股 东变 更事 项 进 行公告 。 2. 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 2,040,237,402.34 100.00% 1,246,443,668.90 100.00%


7.4.7.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 27 页 共 43 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 531,208,822.11 100.00% 271,353,713.89 100.00%


7.4.7.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 21,660,916,000.00 100.00% 15,697,100,000.00 100.00%


7.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 1,877,948.68 100.00% 479,667.90 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 1,129,779.18 100.00% 300,372.37 100.00% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 以扣 除由 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、 经手 费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 28 页 共 43 页


7.4.7.2 关 联方 报酬 7.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 12,834,350.63 7,774,519.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 282,336.95 317,688.02 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,666,957.32 2,221,291.24 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 7.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 29 页 共 43 页


1 东方 证券 股份 有限 公 司 0.00 40.12 40.12 2 汇添 富基 金管 理股 份 有限公 司 0.00 1,173,148.19 1,173,148.19 3 中国 银行 股份 有限 公 司 0.00 30,324.98 30,324.98 合计 0.00 1,203,513.29 1,203,513.29 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 多 元 收 益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 1 东方 证券 股份 有限 公 司 0.00 161.17 161.17 2 汇添 富基 金管 理股 份 有限公 司 0.00 1,499,717.26 1,499,717.26 3 中国 银行 股份 有限 公 司 0.00 26,549.46 26,549.46 合计 0.00 1,526,427.89 1,526,427.89 注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基 金分为 不同 的类 别 , 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中,A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ,C 类基 金 份额销 售服 务费 年费 率 为0.40% 。本 基金C 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下: H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股 份 有 限公司 - 81,495,201.45 - - 59,979,000.00 23,757.79 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 30 页 共 43 页


银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股 份 有 限公司 - - - - 238,961,020.00 108,020.17


7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 6,233,595.99 275,841.10 57,346,381.81 191,645.98 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 169,633.02 元(2015 年 度: 人民 币 114,803.06 元) ,2016 年末结算备付金余额为人民币 8,859,218.67 元(2015 年末:人民币 6,243,139.70 元)。 7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.8 期 末(2016 年12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 7.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002396 星网锐 捷 2016 年 9 月 12 日 重大 事项 停牌 19.70 2017 年 2 月 21 日 18.35 549,915 11,027,989.00 10,833,325.50 - 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 31 页 共 43 页


7.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额 7.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 至本报 告期 末2016 年 12 月31 日止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回 购金融 资产 款余 额 143,500,000.00 元, 其中 人民 币83,500,000.00 元于 2017 年 1 月 3 日 到期 , 人民 币60,000,000.00 元于 2017 年1 月6 日 到期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券 交 易所交 易的 债券 ,按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 7.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.9.1 公 允价 值


7.4.9.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.9.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具 7.4.9.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币236,923,497.12 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,242,510,977.00 元,无划分为第三层次的 余 额 。 ( 于 2015 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人民币 144,532,145.00 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,555,239,976.03 元, 无 划分为 第三 层次 余 额) 。 7.4.9.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 32 页 共 43 页


7.4.9.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.9.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.9.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.9.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 135,468,615.24 8.94 其中: 股票 135,468,615.24 8.94 2 固定收 益投 资 1,343,965,858.88 88.66 其中: 债券 1,324,091,858.88 87.35








资产 支持 证券 19,874,000.00 1.31 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,092,814.66 1.00 7 其他各 项资 产 21,292,522.64 1.40 8 合计 1,515,819,811.42 100.00


8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 33 页 共 43 页


代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 14,730,000.00 1.08 C 制造业 84,605,542.05 6.20 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 4,952,132.85 0.36 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,156,250.00 0.60 J 金融业 - - K 房地产 业 7,424,000.00 0.54 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,600,690.34 1.14 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 135,468,615.24 9.92 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600759 洲际油 气 1,500,000 14,730,000.00 1.08 2 300408 三环集 团 900,000 14,292,000.00 1.05 3 000826 启迪桑 德 429,933 14,179,190.34 1.04 4 600268 国电南 自 1,399,993 12,627,936.86 0.93 5 000739 普洛药 业 1,457,834 10,977,490.02 0.80 6 002396 星网锐 捷 549,915 10,833,325.50 0.79 7 600639 浦东金 桥 400,000 7,424,000.00 0.54 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 34 页 共 43 页


8 002275 桂林三 金 400,000 7,348,000.00 0.54 9 600557 康缘药 业 400,000 6,772,000.00 0.50 10 600572 康恩贝 699,925 5,116,451.75 0.37 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 www.99fund.com 的年度 报 告正文 。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600172 黄河旋 风 36,911,377.94 2.54 2 600536 中国软 件 27,858,653.85 1.92 3 002142 宁波银 行 27,257,471.86 1.88 4 600161 天坛生 物 27,113,628.31 1.87 5 300408 三环集 团 27,075,144.35 1.86 6 000593 大通燃 气 22,877,473.61 1.57 7 601555 东吴证 券 20,250,590.90 1.39 8 601886 江河集 团 18,898,181.76 1.30 9 300100 双林股 份 18,542,173.02 1.28 10 600639 浦东金 桥 16,477,194.96 1.13 11 000910 大亚圣 象 16,322,691.39 1.12 12 002441 众业达 16,213,254.44 1.12 13 002224 三力士 16,106,300.65 1.11 14 002275 桂林三 金 15,737,237.25 1.08 15 601311 骆驼股 份 15,384,741.86 1.06 16 002405 四维图 新 15,243,912.70 1.05 17 601233 桐昆股 份 15,119,781.35 1.04 18 000883 湖北能 源 15,031,894.83 1.03 19 600557 康缘药 业 14,848,294.92 1.02 20 600867 通化东 宝 14,721,655.75 1.01


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 35 页 共 43 页


值比例 (% ) 1 600172 黄河旋 风 43,290,091.43 2.98 2 600867 通化东 宝 37,839,310.92 2.60 3 002142 宁波银 行 32,411,316.91 2.23 4 600161 天坛生 物 29,580,703.68 2.04 5 000593 大通燃 气 26,401,375.35 1.82 6 300100 双林股 份 23,803,919.25 1.64 7 600536 中国软 件 22,805,075.98 1.57 8 601555 东吴证 券 22,438,317.48 1.54 9 002510 天汽模 21,842,698.38 1.50 10 000625 长安汽 车 19,077,782.03 1.31 11 600129 太极集 团 18,420,735.35 1.27 12 000910 大亚圣 象 18,395,436.75 1.27 13 002022 科华生 物 18,281,800.02 1.26 14 002405 四维图 新 18,020,403.50 1.24 15 002224 三力士 17,896,616.14 1.23 16 000906 物产中 拓 17,562,595.25 1.21 17 601233 桐昆股 份 17,045,800.28 1.17 18 601688 华泰证 券 17,027,582.00 1.17 19 300272 开能环 保 16,762,950.08 1.15 20 600637 东方明 珠 15,564,670.24 1.07 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,018,765,002.62 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,021,472,399.72 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,640,000.00 5.83 其中: 政策 性金 融债 79,640,000.00 5.83 4 企业债 券 982,624,651.50 71.98 5 企业短 期融 资券 - - 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 36 页 共 43 页


6 中期票 据 149,539,000.00 10.95 7 可转债 (可 交换 债) 112,288,207.38 8.23 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,324,091,858.88 96.99


8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160419 16 农发 19 800,000 79,640,000.00 5.83 2 124927 14 玉 溪投 400,000 41,940,000.00 3.07 3 136787 16 天 目湖 400,000 39,196,000.00 2.87 4 101651052 16 大 连万 达 MTN004 400,000 38,924,000.00 2.85 5 101463012 14 新 海连 MTN002 300,000 31,887,000.00 2.34


8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1689247 16 上和 1A2 200,000 19,874,000.00 1.46


8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 37 页 共 43 页


一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 192,986.76 2 应收证 券清 算款 2,432,640.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,402,197.48 5 应收申 购款 264,698.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,292,522.64


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 127003 海印转 债 31,156,683.30 2.28 2 110031 航信转 债 23,686,727.00 1.74 3 128012 辉丰转 债 14,037,748.48 1.03 4 113010 江南转 债 5,016,000.00 0.37 5 110034 九州转 债 3,506,062.50 0.26 6 110033 国贸转 债 2,507,448.00 0.18 7 110032 三一转 债 2,431,440.00 0.18 8 128010 顺昌转 债 2,133,540.00 0.16 9 128009 歌尔转 债 604,800.00 0.04


8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002396 星网锐 捷 10,833,325.50 0.79 重大事 项停 牌


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§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 1,845 592,478.48 1,038,115,322.59 94.97% 55,007,469.70 5.03% 汇添 富多 元收 益债 券C 1,302 76,261.21 61,433,597.38 61.87% 37,858,493.99 38.13% 合计 3,147 378,905.27 1,099,548,919.97 92.21% 92,865,963.69 7.79%


9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 多 元收益 债 券A - - 汇添富 多 元收益 债 券C 9,330.53 0.01% 合计 9,330.53 0.00%


9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 39 页 共 43 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债券A 汇添富 多元 收益 债券 C 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日 ) 基 金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 751,305,545.70 446,795,656.92 本报告 期基 金总 申购 份额 1,777,584,514.23 288,138,836.40 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,435,767,267.64 635,642,401.95 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,093,122,792.29 99,292,091.37 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告, 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。 2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF) 基金 合同 》 于 2016 年1 月 21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 , 何 旻 先 生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ,增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 40 页 共 43 页


6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 , 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 , 曾 刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3 日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。 10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士 担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。 13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理,同 时, 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告, 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。 17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 , 顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。 18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 , 吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。 19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生 共 同管 理该 基金 。 20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效, 曾刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告, 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 41 页 共 43 页


指数证 券投 资基 金的 基金 经理, 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。 22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券 投资基 金的 基金 经理 , 同 时, 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。 23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18 日正式 生效 ,楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。 24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ,曾 刚 先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。 25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告, 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投 资基金 的基 金经 理, 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。 26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合同》于2016 年 12 月 21 日正 式生 效,李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2016 年 12 月 22 日 正式 生效 ,吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。 29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 12 月22 日正 式生 效, 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。 30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效, 李 怀定 先 生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。 31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 (LOF )基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正 式生效 ,赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。 32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日 正式生 效, 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。 33 、2016 年 12 月 ,郭 德 秋先生 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理职务 。上 述 人 事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。





11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。 本报告 期内 ,无 涉 及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





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11.4 基 金 投资 策略的 改变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 (2012 年 9 月 18 日)起 至本 报 告期末 ,为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应支 付当 期审计 费用 为人 民币 捌万 元整。





11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告 期内 , 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 , 以及 对相 关负 责人 的警 示, 本 基金 管 理 人高度 重视 , 逐 一落 实各 项整改 要求 , 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施, 进 一 步提升 了公 司内 部控 制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 2,040,237,402.34 100.00% 1,877,948.68 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 531,208,822.11 100.00% 21,660,916,000.00 100.00% - - 注:1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1) 基 金交易 交易 单元 选择 和成 交量的 分配 工作 由投汇添富多元收益债券 2016 年年 度报告摘要 第 43 页 共 43 页


资研究 部统 一负 责组 织、 协调和 监督 。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。


(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、报 告期 内未 新增 或退 租 证券公 司交 易单 元。 3、此 2 个 交易 单元 与汇 添 富优选 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 汇 添富 盈稳保 本混 合型 证券 投资基 金共 用。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年3 月29 日