汇 添 富 和 聚宝 货 币 市 场基 金2016 年年度报
告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月29 日
汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 和聚 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 和聚 宝货 币
基金主 代码 000600
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 2,266,152,958.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 实现 更高 的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、 中 低收 益、 流动 性 强
的证券 投资 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 朱萍
联系电 话 021-28932888 021-61618888
电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
21 楼 汇添 富基 金管 理股 份有限
公司 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 2014 年 5 月28 日( 基
金合同 生效 日)-2014
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 59,447,282.38 81,327,984.61 21,569,429.70
本期利 润 59,447,282.38 81,327,984.61 21,569,429.70
本期净 值收 益率 3.0934% 4.3367% 2.7524%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 2,266,152,958.28 1,873,247,297.07 1,515,987,779.80
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
4、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2014 年 5 月 28 日,至 本报 告期 末未 满三 年 ，因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2016 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7315% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.6435% 0.0007%
过去六 个月 1.4883% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.3123% 0.0012%
过去一 年 3.0934% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 2.7434% 0.0017%
自基金 合同
生效日 起至
今
10.5249% 0.0029% 0.9102% 0.0000% 9.6147% 0.0029%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2014 年5 月28 日， 至本 报告 期末 未满 三年。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 （2014 年5 月28 日） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每 年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2014 年 5 月 28 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 59,447,282.38 - - 59,447,282.38
2015 81,327,984.61 - - 81,327,984.61
2014 21,569,429.70 - - 21,569,429.70
合计 162,344,696.69 - - 162,344,696.69
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、 养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获 得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基 金 、 汇
添 富 全 额
2014 年11 月
26 日
- 8 年
国籍： 中国。 学历：
复 旦 大 学 法 学 学
士 。 曾 任 长 江 养 老
保 险 股 份 有 限 公 司汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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宝 货 币 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 、 汇 添
富 理 财 7
天 债 券 基
金 的 基 金
经理。
债 券 交 易 员 。2012
年 5 月加 入汇 添富
基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 任 债 券 交 易
员 、 固 定 收 益 基 金
经理助 理。2014 年
8 月 27 日 至今 任汇
添 富 收 益 快 线 货 币
市 场 基 金 、 汇 添 富
理财 7 天 债券 型证
券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 2014 年 11 月
26 日 至今 任汇 添富
和 聚 宝 货 币 市 场 基
金经理 ；2014 年12
月23 日至 今任 汇添
富 收 益 快 钱 货 币 基
金 基 金 经 理 ；2016
年 6 月 7 日至 今任
汇 添 富 全 额 宝 货 币
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外 投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续 完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 世界 经济 总体 增 速较 2015 年 有所 放缓 ， 其中发 达经 济体 增长 格局 出现分 化， 美国
经济复苏相对 较快，而 日 本和欧洲依然 疲弱。分 化 的经济增长走 势使得全 球 主要央行的 货币政策
差距不 断扩 大 ， 美 联储 在 12 月份 完成 一次 加息 ， 并发 表对来 年3 次加 息预 期的 鹰派言 论 ， 而 日本
和欧洲的央行 延续负利 率 和零利率水平 ，差异化 的 各国央行政策 使得跨国 资 本的流动频 率增加。
英国公 投退 欧以 及特 朗普 当选美 国总 统等 意外 事件 则让全 球金 融和 汇率 市场 的波动 不断 加大 。
面对国 际政 治和 经济 形势 的日益 多样 化和 复杂 化，2016 年 国内 经济 整体 趋稳 ， 稳中 有进 。 调
结构、 去库 存、 降杠 杆成 为 2016 年 经济 工作 的重 点 。GDP 增速 虽略 有下 滑， 但仍处 于较 高水 平。
经济发展中的 积极因素 增 多：供给侧改 革效果继 续 显现，工业企 业去产能 、 去杠杆，房 地产去库
存均取 得一 定的 成效 。供 给侧改 革也 推 动 PPI 同比 大幅回 升， 并带 动工 业企 业利润 指标 出现 局 部
改善， 官方 制造 业 PMI 指 数重新 回到 荣枯 线以 上并 持续回 暖。 总体 而言 ，目 前经济 L 行 走势 底 部
缓慢企 稳的 势头 仍在 延续 。
2016 年， 驱动 债券 市场走 势的因 素发 生转 变， 具体 表现为 央行 宽松 预期 的转 变以及 经济 底 部
企稳、通胀回 升取代此 前 央行宽松以及 经济持续 探 底的预期 ，成 为主 导利 率 走势的首要 因素。上
半年利 空利 多交 织， 市场 在震荡 中前 行。 3 月MPA 考 核使得 资金 成本 大幅 上涨 ， 4 月 信用 事件 频发，
对市场信心造 成强烈冲 击 。此后权威人 士讲话提 振 市场，通胀数 据走低， 固 定资产投资 大幅下滑
等经济 基本 面因 素回 落， 叠加金 融机 构的 资产 配置 压力，6 月到 10 月 市场 迎 来一波 小牛 市。 随后
在央行 “缩短 放长 ”去 杠 杆，人民币贬 值压力的 大 背景下，四季 度后半段 债 券市场收益 率走出一
波大幅上行的 走势，国 债 期货更是历史 上首次出 现 跌停行情。货 币市场的 流 动性始终承 压，年末
的一些债市负 面事件也 对 流动性的传导 造成一定 程 度的影 响。央 行的 及时 维 稳则体现了 其保持货
币政策 稳健 中性 的态 度。
操作上，本基 金采取相 对 灵活的投资策 略，通过 对 优质短融的波 段操作获 取 债券收益率下 行
带来的资本利 得，在保 证 组合整体流动 性的前提 下 锁定高收益存 款提升组 合 静态收益。 在面对下
半年资金面脉 冲式紧张 的 大背景下，积 极降低债 券 和同业存单占 比，同时 ， 根据资金面 变化情况
配置足量的短 期资产以 在 月末、年末等 关键时点 提 供流动性支持 。另外， 组 合主动把握 回购利率
和定期存款利 率阶段性 走 高的机会，通 过积极的 杠 杆操作提升收 益，在严 控 组合风险的 同时为持
有人获 取稳 定回 报。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金 本期 净值 收益 率 为3.0934% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 0.3500%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 通胀 、 央行 货币政 策 、 金 融监 管态 度 以及全 球主 要经 济体 复苏 和加息 预期 是制
约未来 债市 走强 的几 个主 要因素 。2016 年 12 月中 旬召开 的中 央经 济工 作会 议未明 确指 出 GDP 增
速区间 ，显 示中 央决 策层 更加重 视改 革成 效而 非 GDP 增速 的硬 性指 标， 更加 追求经 济增 长的 长期
改善而非短期 增长。中 央 经济工作会议 中提到的 抑 制资产泡沫， 防控金融 经 济风险，维 稳人民币
汇率等 要求 将贯 穿 在2017 全年的 财政 政策 与货 币 政 策制定 与落 实过 程中 。
与其他主要经 济体央行 不 同，中国央行 的政策目 标 更为广泛。除 促进经济 增 长、通胀和就 业
以外，还要考 虑到推进 利 率市场化改革 以及保持 金 融系统的总体 稳定。去 年 以来，央行 谨慎使用
传统的降准降 息等货币 政 策，转而使用 公开市场 操 作、MLF 等 手段维持 市场 流动性总体平 稳。央
行货币政策仍 将在未来 长 时间内保持稳 健中性， 通 过公开市场操 作或新型 货 币市场工具 来调节市
场整体 流动 性， 以实 现多 个调控 目标 之间 的动 态平 衡。
我们将在密切 跟踪基本 面 、政策面和资 金面的前 提 下，做好债券 、同业存 单 与定期存款之 间
的大类资产配 置以及比 例 的 动态调整。 同时，在 经 济企稳态势尚 不明朗的 情 况下，规避 高风险行
业，仔细甄别 个券，配 置 中高等级信用 债，严防 信 用风险。组合 将延续积 极 的投资策略 ，保持投
资收益 吸引 力， 为持 有人 在管理 好流 动性 的前 提下 获取持 续稳 定的 投资 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保 证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金 期初 应付 收 益 0.00 元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期 间累计 分配 收益
59,447,282.38 元 ，其 中 人民 币 59,447,282.38 元 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金， 期末 应付
收益 为0。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 汇添富 和聚 宝货
币市场基金 的托管过 程中 ，严格遵守 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金管理 暂
行规定 》 、 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同、 托管 协议 的规 定，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管 人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金管理暂行 规
定》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定， 对
汇添富和聚宝 货币市场 基 金的投资运作 进行了监 督 ，对基金资产 净值的计 算 、利润分配 、基金份
额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的复 核，未发 现 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 （注：财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未
在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师陈 露、
蔺育化 于2017 年3 月28 日签字 出具 了 安 永华 明 （2017 ） 审字 第 60466941_B48 号 标 准无 保留 意见汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,527,704,326.79 864,973,519.30
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 527,509,397.46 966,484,846.76
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 527,509,397.46 936,489,074.19
资产支 持证 券投 资 - 29,995,772.57
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 300,204,130.30 162,316,354.31
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,091,076.15 20,654,597.47
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,371,508,930.70 2,014,429,317.84
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 103,999,644.00 139,999,610.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 497,608.20 415,856.80
应付托 管费 73,719.71 61,608.42 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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应付销 售服 务费 460,748.34 385,052.59
应付交 易费 用 38,248.15 42,599.57
应交税 费 - -
应付利 息 16,704.02 7,993.39
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 269,300.00 269,300.00
负债合 计 105,355,972.42 141,182,020.77
所有者权益：
实收基 金 2,266,152,958.28 1,873,247,297.07
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,266,152,958.28 1,873,247,297.07
负债和 所有 者权 益总 计 2,371,508,930.70 2,014,429,317.84
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 2,266,152,958.28
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入 75,700,654.07 91,491,635.71
1.利息 收入 76,360,709.48 88,630,355.99
其中： 存款 利息 收入 41,950,729.22 55,031,907.05
债券利 息收 入 31,286,829.90 30,774,717.34
资产支 持证 券利 息收 入 66,631.20 386,696.18
买入返 售金 融资 产收 入 3,056,519.16 2,437,035.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -660,205.41 2,861,279.72
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -660,205.41 2,861,279.72
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - - 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 150.00 -
减：二、费用 16,253,371.69 10,163,651.10
1．管 理人 报酬 5,267,474.44 5,192,172.12
2．托 管费 780,366.53 769,210.71
3．销 售服 务费 4,877,291.13 1,382,513.72
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,929,832.30 2,443,582.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,929,832.30 2,443,582.29
6．其 他费 用 398,407.29 376,172.26
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列） 59,447,282.38 81,327,984.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,873,247,297.07 - 1,873,247,297.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 59,447,282.38 59,447,282.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
392,905,661.21 - 392,905,661.21
其中：1.基 金申 购款 17,785,735,652.24 - 17,785,735,652.24
2.基金 赎回 款 -17,392,829,991.03 - -17,392,829,991.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -59,447,282.38 -59,447,282.38
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,266,152,958.28 - 2,266,152,958.28
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,515,987,779.80 - 1,515,987,779.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 81,327,984.61 81,327,984.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
357,259,517.27 - 357,259,517.27
其中：1.基 金申 购款 10,063,464,869.43 - 10,063,464,869.43
2.基金 赎回 款 -9,706,205,352.16 - -9,706,205,352.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -81,327,984.61 -81,327,984.61
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,873,247,297.07 - 1,873,247,297.07
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富和聚宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许可[2014]293 号文 《关 于 核准汇 添富 和聚 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司向社 会公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2014 年5
月 28 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 510,539,019.63 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 货
币市场基金， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 与注册登记机 构均为汇 添 富基金 管理 股份有限
公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金主要投 资于法律 法 规及监管机构 允许投资 的 金融工具，包 括现金， 通 知存款，短期 融
资券， 一年 以内 （含 一年 ） 的银 行定 期存 款、 大额 存单， 期限 在一 年以 内 （ 含一年 ） 的 债券 回购 ，
期限在 一年 以内 （含 一年 ）的中 央银 行票 据， 剩余 期限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、资 产
支持证 券、 中期 票据， 以及 中国证 监会 及/ 或中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具。
本基金的投资 目标为在 保 持基金资产的 低风险和 高 流动性的前提 下，力争 实 现超越业绩 比较基准
的投资 回报 。本 基金 的业 绩 比较 基准 为活 期存 款利 率（税 后） 。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份
额净值计价 有关事项 的通 知》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》 、 《证券 投 资基金信息 披露内 容
与格式 准则 》第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》第 3 号《会
计报表 附注 的编 制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露
特别规 定》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 及 其他 中国 证监
会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计和 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计和 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （“ 浦发 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海上 报资 产管 理有 限公 司（注 ） 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注： 经 汇添 富基 金管 理股 份有限 公 司2016 年 第二 次 股东大 会审 议通 过， 并经 中国证 券监 督管 理委
员会批复核准 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 股 东文汇新民联 合报业集 团 已变更为上 海上报资
产管理 有限 公司 。汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述股东 变更 事项 进 行
公告。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,267,474.44 5,192,172.12
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个 工 作日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
780,366.53 769,210.71
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.04% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .04% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 4,877,291.13
合计 4,877,291.13
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 1,382,513.72
合计 1,382,513.72
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金的年 销售 服务 费率 为0.25% ， 销售 服务 费的 计算 公 式具体 如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性支付 给登记机 构 ，由登记机构 代付给销 售 机构。若遇 法定节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延至
最近可 支付 日支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份 额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
5 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 410,662,135.27 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 410,662,135.27 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
18.12% -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人于 2016 年 度 合计申 购 410,000,000.00 份，申 购费 为 0， 符合 招 募说明 书规 定的 申
购费率 ；期 间管 理人 因红 利再投 获得 本基 金662,135.27 份。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
浦发银行 704,326.79 258,998.32 4,973,519.30 2,855,115.79
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年度 无结 算备 付金 利 息收入(2015 年度 ：无) ，2016 年末 无结 算备
付金余 额（2015 年 末： 无 ） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期末 （ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额103,999,644.00 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160401 16 农发01 2017 年 1 月 3
日
100.00 340,000 33,998,834.66
120233 12 国开33 2017 年 1 月 3
日
100.10 500,000 50,047,671.69
110236 11 国开36 2017 年 1 月 3
日
98.40 200,000 19,680,203.63
合计
1,040,000 103,726,709.98
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币 527,509,397.46 元 ，无 划分 为第一 层次 及第 三层 次余 额（于 2015 年 12
月31 日 ， 属 于第 二层 次的 余额为 人民 币 966,484,846.76 元 ， 无 划分为 第一 层 次及第 三层 次余 额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期 未发生变
动。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 527,509,397.46 22.24
其中： 债券 527,509,397.46 22.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 300,204,130.30 12.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,527,704,326.79 64.42
4 其他各项 资产 16,091,076.15 0.68
5 合计 2,371,508,930.70 100.00 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 103,999,644.00 4.59
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 83
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 24.75 4.59
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.30 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.87 -
4 90 天( 含) —120 天 17.85 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 23.77 - 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.94 4.59
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 139,728,239.44 6.17
其中： 政策 性金 融债 139,728,239.44 6.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 259,380,881.31 11.45
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 128,400,276.71 5.67
8 其他 - -
9 合计 527,509,397.46 23.28
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 19,680,203.63 0.87
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120233 12 国开 33 500,000 50,047,671.69 2.21
2 160401 16 农发 01 500,000 49,998,286.26 2.21
3 111699015 16 江 苏紫 金
农村商 业银
行 CD061
400,000 39,495,810.21 1.74
4 011699920 16 中粮
SCP005
300,000 30,021,682.70 1.32
5 011698463 16 华 电江 苏
SCP002
300,000 29,995,058.39 1.32
6 011698674 16 首钢
SCP004
300,000 29,951,458.95 1.32
7 041662045 16 鲁 宏桥
CP003
300,000 29,945,745.94 1.32
8 041663004 16 首钢CP002 300,000 29,903,953.93 1.32
9 111680108 16 厦 门农 商
行 CD075
300,000 29,876,871.43 1.32 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
10 011698732 16 中粮
SCP008
300,000 29,864,186.91 1.32
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 37
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3129%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0862%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1632%
8.7 投 资组 合报告 附注
8.7.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.7.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.7.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,091,076.15
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 16,091,076.15
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
151,445 14,963.54 1,005,372,479.68 44.36% 1,260,780,478.60 55.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,207.65 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额 510,539,019.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,873,247,297.07
本报告 期基 金总 申购 份额 17,785,735,652.24
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,392,829,991.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,266,152,958.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 33 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基金 管理 人2016 年 1 月 14 日公 告， 陈 晓翔 先生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，由 劳杰 男先生 单独 管理 该基 金。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ，何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、 基金 管理 人 于2016 年3 月 12 日 公告， 增聘 马翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不 再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生 任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、基 金管 理人 2016 年 4 月 9 日公 告， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ，曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘徐 寅喆 女士担 任汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 的 基
金经理 ，同 时， 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。
11 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
12 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再 担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 添富 通货 币市场 基金 的 基
金经理 ，同 时， 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。
15 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲 女 士担任 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理，
同时， 汤丛 珊女 士不 再担 任该基 金的 基金 经理 。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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16 、基 金管 理人 2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深新 价值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ， 顾
耀强先 生和 赵鹏 程先 生任 该基金 的基 金经 理。
18 、 《 中证 上海 国企交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ， 吴
振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
19 、 基 金管 理人 于2016 年8 月2 日公 告， 增聘 佘中 强 先生担 任汇 添富 沪港 深新 价值股 票型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 与顾耀 强先 生、 赵鹏 程先 生共同 管理 该基 金。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 8 月 3 日 正式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、 基 金管 理人 于2016 年8 月9 日公 告， 增聘 楚天 舒 女士担 任中 证上 海国 企交 易型 开 放式 指
数证券 投资 基金 的基 金经 理，与 吴振 翔先 生共 同管 理该基 金。
22 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 25 日 公告 ，增 聘佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩 贤旺 先生 、 顾 耀强 先生和 叶从 飞先 生不 再担 任该基 金的 基金 经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25 、基 金管 理人 于 2016 年 11 月 2 日 公告 ，刘 闯先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年12 月6 日正 式生 效 ，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《汇添富 中证互联 网医 疗主题指数 型发起式 证券 投资基金（LOF）基 金合同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 12 月 26 日 正式 生 效，李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 于2016 年 12 月 29 日 正式
生效， 赖中 立 先 生任 该基 金的基 金经 理。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2016 年12 月 29 日正
式生效 ，过 蓓蓓 女士 任该 基金 的 基金 经理 。
33、自 2016 年 1 月起 ， 本 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司进 行组 织架构 优化 调 整
并变更 部门 名称 ，聘 任刘 长江同 志为 资产 托管 部总 经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期没 有涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2014 年 5 月 28 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 的当期 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ，以及对相 关负责 人的警 示，本基金 管理
人高度重视 ，逐一 落实各 项整改要求 ，针对 性地制 定、实施整 改措施 ，进一 步提升了公 司内部 控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期托 管人 及其 高级 管理人 员没 有受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇添富和聚宝货币 2016 年年度 报告 摘要
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东方证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基 金交 易单 元选 择和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、 协 调和监 督； （2）交
易单元 分配 的目 标是 按照 证监会 的有 关规 定和 对券 商服务 的评 价控 制交 易单 元的分 配比 例； （3 ）
投资研究部根 据评分的 结 果决定本月的 交易单元 分 配比例。其标 准是按照 上 个月券商评 分决定本
月的交易单元 拟分配比 例 ，并在综合考 察年度券 商 的综合排名及 累计的交 易 分配量的基 础上进行
调整， 使得 总的 交易 量的 分配符 合综 合排 名， 同时 每个交 易单 元的 分配 量不 超过总 成交 量 的 30% ；
（4 ） 每 半年 综合 考虑 近半 年及最 新的 评 分 情况 ， 作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据； （5）调
整租用 交易 单元 的选 择及 决定交 易单 元成 交量 的分 布情况 由投 资研 究部 决定 ， 投资总 监审 批 ； （6 ）
成交量分布的 决定应于 每 月第一个工作 日完成； 更 换券商交易单 元的决定 于 合同 到期前 一个月完
成； （7）调 整和更换 交 易单元所涉 及到的交 易单 元运行费及 其他相关 费用 ，基金会计 应负责 协
助及时 催缴 。
2、报 告期 内未 发生 租用 证 券公司 交易 单元 的变 更情 况： 此2 个 交易 单元 与汇 添富货 币市 场基 金、
汇添富双利增 强债券型 证 券投资基金、 汇添富保 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投 资基 金共 用。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本年 度未 有偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
