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汇添富保鑫保本混合(003189)

汇添富保鑫保本混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 保 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 保鑫 保本 混合 基金主 代码 003189 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 1,140,603,548.14 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作 ,在 保证 本 金安全 的前 提下 ,力 争在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规 范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结 合,利 用组 合保 险技 术, 动态调 整安 全资 产与 风险 资 产的投 资比 例, 以确 保基 金在保 本周 期到 期时 ,实 现 基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。 安全 资产 主 要包括 国债 、央 行票 据、 银行存 款等 品种 。风 险资 产 主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种, 其长 期平 均预 期风险 与预 期收 益率 低于 股 票型基 金、 非保 本的 混合 型基金 ,高 于货 币市 场基 金 和债券 型基 金。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 朱萍 联系电 话 021-28932888 021-61618888 电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2016 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 1,338,555.74 本期利 润 -19,030,356.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0165 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.66% 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.70% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 期末可 供分 配利 润 -18,939,931.55 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0166 期末基 金资 产净 值 1,121,663,616.59 期末基 金份 额净 值 0.983 3.1.3


累计 期末 指标 2016 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -1.70% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2016 年 9 月 29 日, 至 本报 告期 末未 满一 年, 因 此主 要会 计数 据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2016 年12 月 31 日 数据 ,特 此说 明 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 46 页


过去三 个月 -1.70% 0.12% 0.69% 0.01% -2.39% 0.11% 自基金 合同 生效日 起至 今 -1.70% 0.12% 0.71% 0.01% -2.41% 0.11% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 银行 定期 存款 收益率 (税 后) 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 9 月 29 日)起 6 个 月 ,截止 至本 报告 期 末,本 基金 尚处 于建 仓期 中。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 46 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 9 月 29 日, 至本 报告 期末 未 满一年 。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北 京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司, 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公 司。 汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII 业务资 格的 基金 公司 , 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人, 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。 截至目前,汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联 网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。 汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投 资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚 定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ,汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩: 截 至 2016 年 年底 ,汇 添富 基 金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% , 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 (数 据来 源: 银 河证 券基 金研 究中 心) 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 , 公司 先后 获得 “年 度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ; 汇 添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。 2016 年, 汇 添富 基金 新 发16 只 基金, 包 括2 只 股票 型基金 ,5 只指 数基 金,3 只债券 型基 金, 4 只保本 基金 ,以及 2 只 混合型 基金 。其 中, 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元, 位居 今年 所有 权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年, 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只, 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵 活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品,为 投 资者提供更 加全面的 资产配 置选 择。 2016 年, 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 , 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道 及新版 手 机 APP 建设 ,加 强优化 客户 体验 ,提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名 行业前 列。 2016 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2250 亿元。12 月, 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 , 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 46 页


努力。 2016 年, 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的 渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础 上, 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 , 助 力新基 金发 行。2016 年, 公司所 有新 发基 金 规 模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推 广 活动 , 营 销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ,全 力打造 汇添 富定 投品 牌。 2016 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售 业务 提供 全方 位支 持。 2016 年, 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU 选聘 的 A 股 投资 管理 人, 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基 金的投 资顾 问。 2016 年, 公 司持 续加 强公 益事业 建设 , 践行 企业 社 会责任 , 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。 1 月, 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动,160 名乡 村学 子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 , 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近 7 万元。5 月, 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ,公 司首次 开展 海外 学 子支教 活动 , 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学, 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。 志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ,帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 , 南方多省遭 遇严重洪 涝灾害 , 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 , 成 功募 集 20 余万 元善 款 , 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠 图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ,上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万 善款。 2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化, 财富 管理行 业在 混业 竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚 信长期的力量 ,拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 , 为筑造中国梦 添砖加瓦 , 为成为中国 最优秀的 资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多 2016 年9 月 - 15 年 国籍: 中国 。学 历: 中汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 46 页


元收益 、 可转换 债 券、实 业 债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智选混 合、汇 添 富稳健 添 利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债券基 金、汇 添 富盈安 保 本混合 基 金、汇 添 富盈稳 保 本混合 基 金、汇 添 富保鑫 保 本混合 基 金、汇 添 富长添 利 定期开 放 债券基 金 的基金 经 29 日 国科技 大学 学士 ,清 华 大学 MBA 。 业 务资 格: 基 金从业 资格 。 从 业经 历: 2008 年5 月15 日至2010 年 2 月5 日 任华 富货 币 基金的 基金 经理 、2008 年 5 月28 日至2011 年 11 月1 日 任华 富收 益增 强基金 的基 金经 理、 2010 年9 月8 日至2011 年11 月1 日 任华 富强 化 回报基 金的 基金 经理 。 2011 年11 月 加入 汇添 富 基金, 现任 固定 收益 投 资副总 监。2012 年5 月 9 日至2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财30 天的 基 金经理 ,2012 年6 月12 日至 2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财60 天的 基 金经理 ,2012 年9 月18 日至今 任汇 添富 多元 收 益的基 金经 理,2012 年 10 月 18 日至 2014 年9 月17 日 任汇 添富 理财28 天的基 金经 理,2013 年 1 月24 日至2015 年3 月 31 日任 汇添 富理 财21 天 的基金 经理 ,2013 年2 月 7 日 至今 任汇 添富 可汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 46 页


理,固 定 收益投 资 副总监 。 转换债 券的 基金 经理 , 2013 年5 月29 日至2015 年3 月31 日 任汇 添富 理 财7 天 的基 金经 理, 2013 年6 月14 日 至今 任汇 添 富实业 债的 基金 经理 , 2013 年 9 月 12 至2015 年3 月31 日 任汇 添富 现 金宝货 币的 基金 经理 , 2013 年12 月3 日 至今 任 汇添富 双利 增强 债券 的 基金经 理 , 2015 年11 月 26 日 至今 任汇 添 富 安鑫 智选混 合的 基金 经理 , 2016 年2 月17 日至 今任 汇添 富 6 月 红定 期开 放 债券的 基金 经理 ,2016 年3 月16 日 至今 任汇 添 富稳健 添利 定期 开放 债 券的基 金经 理,2016 年 4 月 19 日 至今 任汇 添富 盈安保 本混 合的 基金 经 理,2016 年 8 月3 日至 今任汇 添富 盈稳 保本 混 合的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日 至今 任汇 添富 保鑫保 本混 合的 基金 经 理, 2016 年 12 月6 日至 今任汇 添富 长添 利定 期 开放债 券的 基金 经理 。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 46 页


吴江宏 汇添富 可 转换债 券 基金、 汇 添富盈 安 保本混 合 基金、 汇 添富盈 稳 保本混 合 基金、 汇 添富保 鑫 保本混 合 基金的 基 金经理 。 2016 年9 月 29 日 - 5 年 国籍: 中国 ,学 历: 厦 门大学 金融 工程 硕士 。 2011 年加 入汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司任 固 定收益 分析 师。2015 年 7 月 17 日 至今 任汇 添富 可转换 债券 基金 的基 金 经理 , 2016 年4 月19 日 至今任 汇添 富盈 安保 本 混合基 金的 基金 经理 , 2016 年 8 月 3 日至 今任 汇添富 盈稳 保本 混合 基 金的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日 至今 任汇 添富 保鑫保 本混 合基 金的 基 金经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议 确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 46 页


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平 交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理 审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析 , 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 46 页


通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为10 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年债 券市 场一 波三 折 , 一季 度信 贷快 速增 长, 房地产 价格 飙升 , 同 时部 分产能 过剩 行业 信用债券违约 风险频发 引 发债券基金的 大额赎回 , 债券市场持续 调整。二 、 三季度在权 威人士讲 话、英国脱欧 外部冲击 、 银行委外加杠 杆等利好 因 素冲击下,债 券市场大 幅 反弹,收益 率一度创 2008 年以 来新 低。 但随 着 全球央 行货 币政 策适 度转 向, 美 元大 幅走 强、 美债 收益率 大幅 上升 等外 部因素和国内 大宗商品 价 格持续暴涨、 金融机构 去 杠杆等内部因 素的共同 作 用下,四季 度债券市 场持续快速暴 跌。股票 市 场年初熔断后 ,指数整 体 窄幅震荡,但 结构上出 现 明显分化, 低估值的 价值股被市场 认可,以 创 业板为代表的 小盘股则 持 续调整。可转 债全年估 值 去泡沫,四 季度跟随 债券市 场大 幅调 整。 具体来 看 , 中 债综 合财 富 指数 2016 年上 涨1.3% , 沪 深 300 全年 下 跌11.3% , 中 证可转 债指 数 下跌11.8% 。 建仓期内债券 收益率低 位 运行,本组合 采用相对 保 守的建仓策略 ,组合配 置 以存款和短融 为 主,12 月 份债 市调 整过 程 中, 本 组合 增持 了3 年以 内高等 级信 用债 。 由 于债 券收益 率调 整幅 度过 大,组 合净 值跌 破了 面值 。考虑 到组 合安 全垫 偏薄 ,报告 期内 低配 股票 和可 转债。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年本 基金 净值 收益 率 为-1.7% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.71%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 房地 产销 量 下滑将 在二 季度 开始 逐渐 对终端 需求 及宏 观经 济造 成下行 压力 。 在 货币政策受到 内外多重 约 束环境下,财 政与准财 政 政策将进一步 加大力度 , 预计全年经 济与企业汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 46 页


盈利增速前高 后低。海 外 美国经济的周 期性复苏 和 美联储加息预 期还将继 续 推动美元走 强,加大 汇率和 国内 流动 性的 压力 。 大 类资 产配 置上 , 货 币 政策保 持中 性偏 紧 , 利 率 难有趋 势性 下行 机会 , 去杠杆 导致 流动 性波 动是 潜在风 险。 股票 市场 受益 于经济 和盈 利的 改善 , 但 IPO 发 行提 速及 巨额 再融资 解禁 ,资 金面 不容 乐观, 股市 中期 仍难 以摆 脱震荡 市格 局。 考虑到保本基 金的组合 特 性,本组合 主 要配置同 保 本期匹配的固 定收益类 资 产,优先选择 中 高评级的债券 ,并保持 组 合的流动性。 风险资产 方 面,待组合安 全垫增厚 后 ,对可转债 和股票操 作转为积极, 核心配置 以 高分红低估值 的价值股 为 主。本基金将 在承担有 价 值的风险下 ,力争为 持有人 创造 持续 稳定 的投 资收益 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公 司经营 的合 法合 规。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推 动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流,汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 46 页


提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人 的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策 和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 46 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本 报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称 “本托管人” ) 在对 汇添 富保鑫保本混合型证券投资基金 的托管过程中, 严格遵守 《中华人民共和国证券投资 基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议的规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律 法规、 基金合同、 托管协议的规定, 对 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 的投资运 作进行了监督, 对基金 资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 该基金本报告期内 未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告期内, 由汇添富基金管理股份有限公司 编制本托管人复核的 本报告中的财 务指标、 净值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报告 (注: 财务会计报 告中的 “金融工 具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完 整。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 46 页


§6 审计报 告 本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师陈 露、 陈军 于 2017 年 3 月 28 日 签字出 具了 安永 华明 (2017 )审 字 第 60466941_B70 号标准 无保 留意 见 的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 46 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 50,533,859.58 结算备 付金 8,923,510.57 存出保 证金 24,803.30 交易性 金融 资产 1,219,300,891.25 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 1,219,300,891.25 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 应收证 券清 算款 - 应收利 息 13,403,402.89 应收股 利 - 应收申 购款 7,995.20 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 1,296,194,462.79 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 46 页


负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 154,000,000.00 应付证 券清 算款 19,136,148.09 应付赎 回款 231,201.60 应付管 理人 报酬 766,320.00 应付托 管费 95,790.00 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 5,124.40 应交税 费 - 应付利 息 26,262.11 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 270,000.00 负债合 计 174,530,846.20 所有者权益:


实收基 金 1,140,603,548.14 未分配 利润 -18,939,931.55 所有者 权益 合计 1,121,663,616.59 负债和 所有 者权 益总 计 1,296,194,462.79 注: (1 ) 报 告截 止日2016 年 12 月31 日, 基金 份额 净 值 0.983 元 , 基 金份 额总 额1,140,603,548.14 份。 (2 ) 本基 金合 同于2016 年9 月29 日生 效。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年9 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 46 页


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日 一、收入 -15,488,937.39 1.利息 收入 9,143,653.41 其中: 存款 利息 收入 4,050,610.25 债券利 息收 入 4,840,021.63 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 253,021.53 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -4,657,928.09 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -4,657,928.09 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号 填列) -20,368,912.52 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 394,249.81 减: 二、费用 3,541,419.39 1.管 理人 报酬 2,338,355.29 2.托 管费 292,294.36 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 6,112.74 5.利 息支 出 624,743.16 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 46 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 624,743.16 6.其 他费 用 279,913.84 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-” 号填 列) -19,030,356.78 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年9 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,160,091,316.65 - 1,160,091,316.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -19,030,356.78 -19,030,356.78 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -19,487,768.51 90,425.23 -19,397,343.28 其中:1. 基 金申 购款 315,883.34 -734.75 315,148.59 2. 基金 赎回 款 -19,803,651.85 91,159.98 -19,712,491.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,140,603,548.14 -18,939,931.55 1,121,663,616.59 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 46 页


______ 张晖______














______ 李骁 ______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人











主管 基金 会计 工作 负责 人





基金 会计 机构 负责 人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 7.4.1 基金 基本 情况 汇添富 保鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2016]839 号文《关于准 予汇添富保 鑫保本混合型 证券投 资基金 注册 的批 复》 准予 注册, 由汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司作 为管理 人于 2016 年 8 月 29 日 至 2016 年 9 月 26 日 向社 会公开 募集 ,募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 验 证并出 具安 永华 明(2016) 验字 第60466941_B16 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2016 年 9 月 29 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式, 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除 认购费 后的 实收 基金 ( 本 金) 为人 民币1,159,522,113.35 元 , 在 募集 期间 产生 的活期 存款 利息 为 人民币 569,203.30 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,160,091,316.65 元 , 折 合 1,160,091,316.65 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人与注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有 限公司 ,基 金托 管人 为上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、 地方政府 债券、 可交 换债 券、 中 小 企业私 募债 券、 可转 换债 券( 含 分离 交易 可转 债)等) 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款(包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款)、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 、 国债期 货、 股票 期权 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监 会相关 规定)。 本基 金充 分 发挥基 金管 理人 的研 究优 势, 将严 谨、 规范 化的 基 本面研 究分 析与 积极 主动的投资 风 格相结合 , 利用组合保险 技术,动 态 调整安全资产 与风险资 产 的投资比 例 ,以确保 基金在保本周 期到期时 , 实现基金资产 在保本基 础 上的保值增值 目的。本 基 金业绩比较 基准为: 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 46 页


在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年9 月29 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值 变动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2016 年9 月29 日(基 金合 同生 效日 )起 至 2016 年12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 及贷 款和 应收 款项 ; 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 46 页


本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 等; 本基金 目前 持有 的其 他金 融资产 分类 为应 收款 项 , 包括银 行存 款 、 结 算备 付 金、 存出 保证 金、 买入返 售金 融资 产和 各类 应收款 项等 。 (2) 金 融负 债分 类 本基金的 金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债; 本基金目前持 有的金融 负 债划分为其他 金融负债 , 主要包括卖出 回购金融 资 产款和各类应 付 款项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关 交易费 用计 入当 期损 益; 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类 金融资产期间 取得的利 息 或现金股利, 应当确认 为 当期收益。每 日,本基 金 将以公允价 值计量且 其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ; 应收款项及 其他金融 负债采用实际 利率法, 按 照摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认, 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 26 页 共 46 页


也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的市价作 为公 允价值; 估 值日无市价, 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 市 价确定公允价 值;如估 值 日无市价, 且最近交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件,参考 类似投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 ; (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具, 采用 市场 参与 者普 遍认同 , 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有可靠性的 估值技术 , 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和 其他信息支持 的估值技 术 ,优先使用 相 关可观察 输 入值,只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理 人可根 据具 体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 46 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 , 按协议规定的 利率及持 有 期 重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账 面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示; (2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额,扣除 应 由资产支持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所 得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返 售金融资 产收 入,按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实 际利率 ( 当实际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) ,在 回购 期 内逐日 计提 ; (5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认, 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 28 页 共 46 页


(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认, 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; (8) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司 宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.80% 的 年费率 计提 ; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 ; (3) 本基金 在到期操 作期 间(除保本周 期到期日 ) 和过渡期内, 基金管理 人 和基金托管人 免 收基金 管理 费和 基金 托管 费;


(4) 卖出回 购金融资 产支 出 ,按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 ( 当实际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) 在回 购期 内逐日 计提 ; (5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定, 按 实际支出金额 ,列入当 期 基金费用。如 果 影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ,则 采 用 待摊 或预提 的方 法。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 保 本周 期内 :仅 采取 现金分 红一 种收 益分 配方 式; (2) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 , 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (3) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (4) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 29 页 共 46 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定,对证 券投资基 金 (封闭式证券 投资基金 , 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基 金买卖股 票、债券的转 让收入免 征 增值税;国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增 值税; 存款 利息 收入 不征 收增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 30 页 共 46 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问 题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管 产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国 家税务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关 于 实施 上市 公司股 息红 利差汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 31 页 共 46 页


别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 ( “ 浦发 银行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 32 页 共 46 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 464,412,755.42 100.00%


7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 5,037,200,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,338,355.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 23,335.86 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.80 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :





H =E× 0.80 %÷ 当年 天数 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 33 页 共 46 页


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计算, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2-5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至法定 节假 日、 休息 日结 束之日 起 2 个工 作 日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起 2 个工 作日 内支 付。 在保本 周期 内, 本基 金的 保证费 用或 风险 买断 费用 从基金 管理 人的 管理 费收 入中列 支。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 292,294.36 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个 工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金 管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 34 页 共 46 页


7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 上海浦 东发 展银行 50,533,859.58 270,454.34 注: 除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司 , 自 2016 年9 月29 日 ( 基 金合同 生效 日 ) 至2016 年12 月 31 日 期间 获得 的利息 收入 为人 民 币20,522.08 元,2016 年末 结算 备付金 余额 为人 民 币8,923,510.57 元。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.9.1 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 7.4.9.1.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.9.1.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购金 融资 产款 余额 为人 民币 154,000,000.00 元, 其中人 民币 94,000,000.00 元于 2017 年 1 月 3 日到期 ,人 民币 60,000,000.00 元于 2017 年 1 月 25 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 , 按 证 券交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后, 不低 于债券 回购 交易 的余 额。


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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 47,256,291.25 元 , 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,172,044,600.00 元,无 划分 为第 三层 次的 余 额。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属 层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.10.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 36 页 共 46 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,219,300,891.25 94.07 其中: 债券 1,219,300,891.25 94.07








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 0.31 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 59,457,370.15 4.59 7 其他各 项资 产 13,436,201.39 1.04 8 合计 1,296,194,462.79 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 37 页 共 46 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 59,664,000.00 5.32 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 773,958,600.00 69.00 5 企业短 期融 资券 188,953,000.00 16.85 6 中期票 据 149,469,000.00 13.33 7 可转债 (可 交换 债) 47,256,291.25 4.21 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,219,300,891.25 108.70 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698789 16 河 钢集 SCP005 600,000 59,694,000.00 5.32 2 020145 16 贴债 47 600,000 59,664,000.00 5.32 3 011698792 16 鲁 黄金 SCP016 500,000 49,765,000.00 4.44 4 041654069 16 大 秦铁 路 CP002 500,000 49,650,000.00 4.43 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 38 页 共 46 页


5 127460 16 建 湖项 500,000 48,940,000.00 4.36


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 24,803.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,403,402.89 5 应收申 购款 7,995.20 6 其他应 收款 - 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 39 页 共 46 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,436,201.39


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 128010 顺昌转 债 6,157,040.85 0.55 2 113009 广汽转 债 6,032,434.00 0.54 3 110032 三一转 债 5,526,000.00 0.49 4 110034 九州转 债 4,878,000.00 0.43 5 110033 国贸转 债 4,354,800.00 0.39 6 128009 歌尔转 债 2,419,200.00 0.22


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 40 页 共 46 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,652 312,322.99 900,547,500.00 78.95% 240,056,048.14 21.05%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 97,800.00 0.0086%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 9 月 29 日 ) 基金 份额 总额 1,160,091,316.65 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 315,883.34 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 19,803,651.85 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,140,603,548.14 注:表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额; “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额 汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 42 页 共 46 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告, 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。 2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF) 基金 合同 》 于 2016 年1 月 21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 , 何 旻 先 生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ,增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民 营 活力 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 , 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 , 曾 刚 先 生和 吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3 日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。 10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。 13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 43 页 共 46 页


资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的 基金经 理, 同时 ,汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理,同 时, 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。 16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告, 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。 17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 , 顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。 18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 , 吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。 19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。 20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效, 曾刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告, 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式 指数证 券投 资基 金的 基金 经理, 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。 22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告, 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券 投资基 金的 基金 经理 , 同 时, 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。 23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18 日正式 生效 ,楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。 24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ,曾 刚 先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。 25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告, 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投 资基金 的基 金经 理, 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。 26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生 效,李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2016 年汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 44 页 共 46 页


12 月 22 日 正式 生效 ,吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。 29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 12 月22 日正 式生 效, 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。 30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效, 李 怀定 先 生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。 31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 (LOF )基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正 式生效 ,赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。 32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日 正式生 效, 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。 33 、自 2016 年 1 月起 , 本基金 托管 人上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 进行 组织架 构优 化 调 整并变 更部 门名 称, 聘任 刘长江 同志 为资 产托 管部 总经理 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。 本报告 期没 有涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 自 本基 金 合同生 效日 (2008 年 7 月8 日) 起至 本报 告期末 ,为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ,应 付未 付的审 计费 用为 人民 币 捌 万元整 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 , 以及 对相 关负 责人 的警 示, 本 基金 管 理 人高度 重视 , 逐 一落 实各 项整改 要求 , 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施, 进 一 步提升 了公 司内 部控 制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。 本报告 期托 管人 及其 高级 管理人 员没 有受 稽查 或处 罚等情 况。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证 券 464,412,755.42


100% 5,037,200,000 100% - - 注:1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1) 基 金交易 单元 选择 和成 交量 的分配 工作 由投 资研 究部统 一负 责组 织、 协调 和监督 。 (2 ) 交 易交 易单 元分 配的 目标是 按照 证监 会的 有关 规定和 对券 商服 务的 评价 控制交 易单 元的 分 配 比例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审汇添富保鑫保本混合 2016 年年 度报告 摘要 第 46 页 共 46 页


批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内未 新增 或退 租 证券公 司交 易单 元 。 此2 个交易 单元 与汇 添富 货币 市场基 金 、 汇 添富 双 利增强 债券 型证 券投 资基 金、汇 添富 和聚 宝货 币基 金、汇 添富 鑫瑞 债券 型证 券投资 基金 共用 。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 3 月 29 日