汇 添 富 优 选回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
汇添富优选回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金由 汇 添富理财 21 天债券 型发 起式证券投资 基
金转型 而来 ， 《 汇添 富优 选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2015 年 12 月 22 日起
正式生 效。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中， 本报 告期 自 2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 ； 报 告期 可比 区间 为2015 年 12 月
22 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年12 月 31 日止。
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 汇添富 优选 回报 混合
基金主 代码 470021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 211,329,374.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470021 002418
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 211,224,716.87 份 104,657.27 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配
置，充 分挖 掘各 大类 资产 投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和股 票投 资策 略 。 其中 ， 资 产配 置策 略用 于 确
定大类 资产 配置 比例 以有 效规避 系统 性风 险； 股 票 投资策 略用 于精 选具 有 持 续
竞争优 势且 估值 有吸 引力 的股票 ，科 学构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于中高 收益 风险 特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 王永民
联系电 话 021-28932888 010-66594896
电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼
汇添 富基
金管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标 2016 年
2015 年 12 月 22 日( 基
金合同 生效 日)-2015 年
12 月 31 日
汇添富 优选 回
报混 合A
汇添富 优
选回报 混
合C
汇添富 优选
回报混 合A
汇添富
优选回
报混合C
本期已 实现 收益 2,128,641.48 460.47 -6,532.17 -
本期利 润 748,933.46 2,586.37 7,597.37 -
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0053 0.0082 0.0001 -
本期基 金份 额净 值
增长率
0.20% 0.90% 0.00% -
3.1.2 期末 数据 和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0015 0.0097 -0.0001 -
期末基 金资 产净 值 211,541,938.34 105,672.41 51,460,871.09 -
期末基 金份 额净 值 1.002 1.010 1.000 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、自 2016 年 2 月 3 日 起 ，汇添 富优 选回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金新 增 C 类份 额类 别， 本
报告期 的相 关数 据和 指标 按实际 存续 期计 算。
4、 汇添 富理 财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 从 2015 年 12 月22 日起 正式 转 型为汇 添富 优选 回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ， 《 汇添 富优 选回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的生
效日 为2015 年12 月22 日 ， 至本 报告 期末 未满5 年 ， 因此主 要会 计数 据和 财务 指标只 列示 从基 金
合同生 效日 至2016 年12 月31 日数 据， 特此 说明 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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汇添富 优选 回报 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.18% 0.10% -0.28% 0.39% -0.90% -0.29%
过去六 个月 0.20% 0.08% 1.76% 0.39% -1.56% -0.31%
过去一 年 0.20% 0.07% -6.46% 0.70% 6.66% -0.63%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.20% 0.06% -7.82% 0.70% 8.02% -0.64%
汇添富 优选 回报 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.17% 0.10% -0.28% 0.39% -0.89% -0.29%
过去六 个月 0.70% 0.10% 1.76% 0.39% -1.06% -0.29%
自基金 合同
生效日 起至
今
0.90% 0.09% 5.11% 0.54% -4.21% -0.45%
注：1 、汇 添富 优选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金是由 汇添 富理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投
资基金 自 2015 年 12 月 22 日起转 型而 来， 本表 列 示的是 基金 转型 后的 基金 净值表 现， 转型 后基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 50%+ 中债综 合指 数收 益率 ×50 % ；
2、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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注：按照基金 合同的约 定 ，本基金应自 基金合同 生 效之日起不超 过六个月 ， 建仓期结束 时各项资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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-0.07
-0.06
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
汇添富优选回报A自基金合同生效日以来基金每年净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益率的对比图
汇添富优选回报A基金净值增长率 汇添富优选回报A基金业绩比较基准收益率
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
汇添富优选回报C自基金合同生效日以来基金每年净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益率的对比图
汇添富优选回报C基金净值增长率 汇添富优选回报C基金业绩比较基准收益率
注：1 、汇 添富 优选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的合 同生 效日 为 2015 年 12 月 22 日 ，至 本
报告期 末未 满五 年。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 于 2015 年12 月22 日， 截 至本报 告期 末未 进行 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模排名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事 业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起 赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲 汇 添 富 货 2015 年 3 月 - 10 年 国籍：中国。学历：上汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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币 基 金 、
现 金 宝 货
币 基 金 、
添 富 通 货
币 基 金 、
理财14 天
债券基
金 、 理 财
30 天 债券
基 金 、 理
财60 天债
券 基 金 、
实 业 债 债
券 基 金 、
优 选 回 报
混 合 基 金
的 基 金 经
理 ， 汇 添
富 多 元 收
益 债 券 基
金 的 基 金
经理助
理。
10 日 海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士。业务资格：证券投
资基金从业资格。从业
经历：曾任汇添富基金
债券交易员、债券风控
研究员 。2012 年 11 月
30 日至2014 年1 月7 日
任浦银安盛基金货币市
场 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 1 月加 入汇 添富
基金，历任金融工程部
高级经理、固定收益基
金经理 助理 。2014 年 4
月 8 日至 今任 汇添 富多
元收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年 3 月
10 日 至今 任汇 添富 现金
宝货币基金、汇添富理
财 14 天债 券基 金、 汇添
富 优 选 回 报 混 合 基 金
（ 原 理 财 21 天 债 券 基
金 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年 6 月 7 日至 今任 汇添
富货币 基 金 、 添 富 通 货
币基金 、 理 财 30 天 债券
基金、 理 财 60 天债 券基
金、实业债债券基金的
基金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制 定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的 范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成 ，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年中 国经 济以 供给 侧 结构性 改革 为主 线， 持续 深入推 进 “ 三去 一降 一补 ”重点 任务 ， 三
季度基本面出 现边际改 善 ，四季度经济 回暖得到 进 一步印证。在 大宗商品 库 存回补的拉 动下，工
业品价 格持 续上 涨，PPI 指数 9 月份 由负 转正 ，终 止了 54 个 月连 续下 滑的 走 势，至 12 月份 上涨
5.5%，进出 口数据也 扭转 颓势，逐月改 善，工业 增 加值同比增幅 好于去年 同 期，居民消费 则保持
稳定态势。与 此同时， 国 内资产价格涨 幅明显， 金 融机构 “脱实 向虚 ”、 层 层加杠杆迹 象显著，
因此货 币政 策 在8 月 份出 现明显 转向 ， 央 行公 开市 场 操作重 启 14 天 逆回 购， 资 金投放 “缩短 放 长”
意图逐 渐显 现 。 央 行提 出 把防控 金融 风险 放在 更重 要的位 置 ， 引 导金 融机 构 去杠杆 ， 并于12 月中
央经济 工作 会议 正式 定调 货币政 策转 向 “ 稳健 中性 ” 。2016 年股 市开 局不利 ， 连续 暴跌 并触 发 熔
断，三四季度相对 平稳， 全年以下跌收场， 转债走 势与正股基本吻合 ，纯债 表现则一波三折：4
月受中 铁物 资违 约事 件影 响， 债 券收 益率 快速 反弹 近 50bp ， 随后 收益 率逐 步 修复至 年初 位置 ，10
月以来 在央 行货 币政 策转 向、 基 础货 币投 放不 足的 背景下 ， 银 行间 资金 极度 紧张逐 渐常 态化 ， “ 钱
荒 2. 0” 魅影 再现 ， 11-12 月 债券 收益 率快 速上 行 ，各期 限收 益率 最高 攀升 100-150bp 。报 告期
内，中 债综 合财 富指 数涨 幅为 1.85% ，沪 深300 指 数涨幅-11.3% ， 中证 转债 指数涨 幅为-11.7% 。
本基金 为短 期理 财基 金 于2015 年末 转型 而来， 二季 末规模 增加 ， 开 始逐 步建 仓 股票和 可转 债、
信用债等投资 品种，考 虑 到组合规模偏 小，适度 配 置短融，以增 强组合流 动 性，全年来 看组合净
值波动 较小 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本年度 本基 金A 级净 值收 益率 为 0.20% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-6.46% ；C 级净值 收益 率
为0.90% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 5.11% 。
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年， 国内 经济 延 续稳中 求进 的总 基调 。 尽 管供给 侧结 构性 改革 依然 任重道 远 ， 但 积
极因素不断累 积，经济 阶 段性探底已经 完成。海 外 政治环境面临 较大的不 确 定性，欧洲 进入新一
轮政治竞选周 期，美国 特 朗普政府的经 济贸易政 策 发生较大调整 转向。货 币 政策方面， 美元处于
加息周 期， 国内 通胀 仍有 隐忧， 央行 资金 投放 管控 严格， 继续 完 善 MPA 考核 机制， 针对 同业 业 务
加杠杆等行为 的监管政 策 将陆续出台， 多部门的 联 合监管呼之欲 出，这些 措 施可能对债 市产生重
大影响。在 “ 稳健中性 ” 的货币政策预 期下，债 市 流动 性波动加 剧，管理 难 度加大。权 益市场方
面，监管层对 再融资和 资 本市场运作的 新规出台 将 抑制资本市场 炒作乱象 ， 促使股价回 归合理估
值水平，个股 仍然存在 结 构性行情，可 转债方面 ， 一级供给放量 较为明确 ， 对存量转债 存在一定
冲击， 将等 待转 债整 体估 值回落 后， 选择 优质 个券 进行重 点配 置。
未来一年我们 将灵活调 整 投资比例，精 选个股， 以 追求较高的绝 对收益为 投 资目标。纯债 方
面，更 加注 重信 用风 险的 防范， 把握 中高 等级 信用 债和利 率债 的交 易机 会。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地 组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内 部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会 计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部 门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
无。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分 配 等情 况的说 明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中 的财务指 标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告（注： 财 务会计报告中 的
“金融 工具 风险 及管 理 ” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投资 组合 报告 等数 据 真 实、 准确 和完 整 。
§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册 会计 师陈 露、
蔺育化 于 2017 年 3 月 28 日签字 出具 了 安 永华 明 （2017 ） 审 字第 60466941_B29 号标 准无 保留 意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 465,494.44 41,375,729.65
结算备 付金 1,209,545.97 47,619.05
存出保 证金 8,072.52 -
交易性 金融 资产 201,287,963.58 10,011,000.00 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 6,908,709.96 -
基金投 资 - -
债券投 资 194,379,253.62 10,011,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 6,500,000.00 36,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,632,701.51 172,337.90
应收股 利 - -
应收申 购款 - 126,543.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 212,103,778.02 87,733,230.27
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 36,000,000.00
应付赎 回款 - 12,030.73
应付管 理人 报酬 161,382.94 20,796.11
应付托 管费 44,828.59 5,929.74
应付销 售服 务费 37.72 3,061.61
应付交 易费 用 29,918.02 1,240.99
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 220,000.00 229,300.00
负债合 计 456,167.27 36,272,359.18
所有者权益：
实收基 金 211,329,374.14 51,453,273.72
未分配 利润 318,236.61 7,597.37
所有者 权益 合计 211,647,610.75 51,460,871.09
负债和 所有 者权 益总 计 212,103,778.02 87,733,230.27
注：1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日 ， 基金 份额 净值 1.002 元， 基金 份额 总额 211,329,374.14
份， 其中 下属A 类 基金 份 额参考 净 值 1.002 元 ， 份 额总 额 211,224,716.87 份 ； 下 属 C 类基 金份 额
参考净 值1.010 元， 份额 总额 104,657.27 份。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年12 月 22 日(基
金合同生效日)至2015
年12 月31 日
一、收入 2,840,061.08 30,677.33
1.利息 收入 3,604,192.04 14,885.28
其中： 存款 利息 收入 105,576.97 7,535.55
债券利 息收 入 3,384,616.62 7,349.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 113,998.45 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 586,869.82 -
其中： 股票 投资 收益 -435,670.70 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 984,140.52 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 38,400.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,377,582.12 14,129.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
26,581.34 1,662.51
减： 二、费用 2,088,541.25 23,079.96
1．管 理人 报酬 1,280,958.42 12,530.53
2．托 管费 355,821.71 3,480.69
3．销 售服 务费 1,258.31 -
4．交 易费 用 106,098.23 -
5．利 息支 出 22,387.43 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 22,387.43 -
6．其 他费 用 322,017.15 7,068.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
751,519.83 7,597.37
注：1 、 本基 金于2015 年 12 月 22 日 从汇 添富 理财 21 天债 券型 发起 式证 券投 资基金 转型 而来 ， 上
年度可 比区 间 为2015 年12 月 22 日 （合 同生 效日 ） 至 2015 年12 月31 日。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
51,453,273.72 7,597.37 51,460,871.09
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 751,519.83 751,519.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
159,876,100.42 -440,880.59 159,435,219.83
其中：1. 基 金申 购款 206,790,691.43 -387,796.55 206,402,894.88
2. 基金 赎回 款 -46,914,591.01 -53,084.04 -46,967,675.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75
项目
上年度可比期间
2015 年12 月 22 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
51,301,690.08 - 51,301,690.08
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 7,597.37 7,597.37
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
151,583.64 - 151,583.64
其中：1. 基 金申 购款 1,444,398.34 - 1,444,398.34
2. 基金 赎回 款 -1,292,814.70 - -1,292,814.70 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
51,453,273.72 7,597.37 51,460,871.09
注：1 、 本基 金于2015 年 12 月 22 日 从汇 添富 理财 21 天债 券型 发起 式证 券投 资基金 转型 而来 ， 上
年度可 比区 间 为2015 年12 月 22 日 （合 同生 效日 ） 至 2015 年12 月31 日。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富优选回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)是由 汇添 富理财 21 天
债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 。2015 年 11 月 23 日， 汇添 富理财 21 天债券 型发 起式 证券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会以 现场 方式 召开 ， 大 会表决 通过 了 《 关于 汇添 富理 财 21 天债 券型 发
起式证 券投 资基 金转 型相 关事项 的议 案》 ， 大 会决 议 自该日 起生 效 。 自2015 年12 月 22 日 起， 《汇
添 富 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 规 模 为
51,301,690.08 份 基金份 额。本基金为契 约型开放 式，存续期限不 定。本基 金 的基金管理人 与注
册登记 机构 均为 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
原汇添 富理 财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下简 称 “ 中
国证监 会 ” ）证 监许 可[2012]1587 号文 《关 于核 准 汇添富 理 财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金
募集的 批复 》 的核 准， 由 基金管 理人 汇添 富基 金管 理有限 公司 （ 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 ）
向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 1 月 24 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
5,364,940,631.12 份基 金 份额。
自2016 年2 月3 日 起对 本 基金增设 C 类基 金份 额类 别。 增 设基 金份 额后 ， 本 基金将 分设 为 A
类基金 份额 和 C 类基 金份 额。其 中， 在投 资者 申购 时收取 申购 费用 ，但 不从 本类别 基金 资产 中 计
提销售 服务 费， 在赎 回时 根据 持 有期 限收 取赎 回费 用的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费而不 收取 申购 费用 、 在 赎 回时根 据持 有期 限收 取赎 回费用 的基 金份 额，
称为 C 类基 金份 额。 原有 的基金 份额 在增 加收 取销 售服务 费的 C 类 份额 后， 全部自 动转 换为 本 基
金 A 类 份额 。投 资者 可自 行选择 申购 的基 金份 额类 别。本 基金 不同 基金 份额 类别之 间不 得互 相 转
换。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括依法发行 上市的股 票 （包含中小板 、
创业板 、 其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括 国债、 央行 票据、 金融债 券、 地方 政府
债券、政府支 持债券、 企 业债券 、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、 证券公司
发行的短期公 司债券、 次 级债券、中小 企业私募 债 券、可转换债 券及其他 经 中国证监会 允许投资
的债券 或票 据） 、 货 币市场 工具、 股指 期货 、 股 票期 权、 权 证、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存
款（包括协议 存款、定 期 存款及其他银 行存款） 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。如法 律法 规或监管机 构以后允 许基 金投资其他 品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基 金的 业绩 比较 基准为 沪 深 300 指数
收益率 ×50 %+ 中 债综 合指 数收益率 × 50% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金 信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计和 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.5.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运 营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定 ，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过 对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司（注 ） 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：1 、经 汇添 富基 金管 理 股份有 限公 司 2016 年第 二 次股东 大会 审议 通过 ，并 经中国 证券 监督 管
理委员会批复 核准，汇 添 富基金管理股 份有限公 司 的股东文汇新 民联合报 业 集团已变更 为上海上
报资产 管理 有限 公司 。汇 添富基 金管 理股 份 有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上述 股东 变更 事 项
进行公 告。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月22日(基 金合 同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限
公司
70,067,260.37 100.00% - -
7.4.7.1.2 债 券交 易 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月22日(基 金合 同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限
公司
38,209,233.83 100.00% - -
7.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年12月22日(基 金合 同 生效日)至
2015 年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证券股份有限
公司
833,500,000.00 100.00% 36,000,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证券股份有限
公司
64,665.24 100.00% 29,918.02 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年12月22日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、 经 手费汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月 22 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,280,958.42 12,530.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
36,217.30 1,136.56
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.90% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.90 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。 若 遇法 定节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月 22 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
355,821.71 3,480.69
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.7.2.3 销 售服 务费 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 优选 回报 混
合A
汇添富 优选 回报 混
合C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 1,258.31 1,258.31
合计 0.00 1,258.31 1,258.31
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 22 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 优 选 回 报 混
合A
汇添富 优选 回报 混
合C
合计
合计 - - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未发 生应 支付 关联 方的 销售服 务费 。
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本 基金
C 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 登记 机构， 由登 记机 构 代
付给销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休日 ， 支 付日 期顺延 。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年12 月22 日 ） 持有 的基 金
份额
11,247,092.17 -
期初持 有的 基金 份额 11,247,092.17 - 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 11,247,092.17 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年12 月 22 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年12 月22 日 ） 持有 的基 金
份额
11,247,092.17 -
期初持 有的 基金 份额 11,247,092.17 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,247,092.17 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
21.86% -
注：1. 本 基金 于2015 年12 月 22 日 从理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 转型而 来。
2. 本 基金 期初 份额 由原 理 财 21 天债 券型 发起 式证 券 投资基 金的 份额 转换 而来 。
3. 本 公司 于 2016 年 2 月 24 日 赎回 本基 金份 额 11,247,092.17 份， 赎回 费用 为 0.00 元 。符 合招
募说明 书规 定的 赎回 费率 。
4. 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 22 日( 基金 合同生 效日)
至 2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
465,494.44 96,718.13 41,375,729.65 7,484.49
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币4,701.75 元(2015 年 12 月 22 日 （基汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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金合同 生效 日） 至2015 年 12 月31 日止 期间 ： 人 民币 21.40 元) ，2016 年 末结算 备付 金余 额为 人
民币1,209,545.97 元(2015 年末 ：人 民币47,619.05 元) 。
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.7 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.7.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
7.4.7.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.7.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.7.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.8 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.8.1 公 允价 值
7.4.8.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.8.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.4.8.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 22,811,963.58 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 178,476,000.00
元， 无划 分为 第三 层次 余额 （于 2015 年 12 月 31 日 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 10,011,000.00
元，无 划分 为第 一层 次和 第三层 次的 余额 ） 。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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7.4.8.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不 活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.8.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.8.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.8.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.8.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 6,908,709.96 3.26
其中： 股票 6,908,709.96 3.26
2 固定收 益投 资 194,379,253.62 91.64
其中： 债券 194,379,253.62 91.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 31 页 共 41 页
5 买入返 售金 融资 产 6,500,000.00 3.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,675,040.41 0.79
7 其他各 项资 产 2,640,774.03 1.25
8 合计 212,103,778.02 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,202,909.96 2.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,705,800.00 0.81
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,908,709.96 3.26
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 32 页 共 41 页
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600572 康恩贝 250,000 1,827,500.00 0.86
2 600172 黄河旋 风 99,967 1,787,409.96 0.84
3 603869 北部湾 旅 60,000 1,705,800.00 0.81
4 300408 三环集 团 100,000 1,588,000.00 0.75
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600268 国电南 自 6,060,575.00 11.78
2 300408 三环集 团 3,308,763.00 6.43
3 600009 上海机 场 2,858,524.00 5.55
4 600478 科力远 1,900,708.45 3.69
5 600572 康恩贝 1,804,560.00 3.51
6 603869 北部湾 旅 1,759,765.00 3.42
7 600172 黄河旋 风 1,716,149.05 3.33
8 600536 中国软 件 1,713,001.00 3.33
9 002376 新北洋 1,626,152.00 3.16
10 002415 海康威 视 1,571,337.24 3.05
11 002441 众业达 1,540,462.00 2.99
12 300124 汇川技 术 1,539,330.70 2.99
13 600261 阳光照 明 1,487,501.00 2.89
14 002325 洪涛股 份 1,469,287.00 2.86
15 002396 星网锐 捷 1,395,317.62 2.71
16 600062 华润双 鹤 1,324,450.00 2.57
17 600276 恒瑞医 药 1,279,322.00 2.49
18 601233 桐昆股 份 1,206,363.00 2.34
19 000925 众合科 技 1,066,092.00 2.07
20 300077 国民技 术 1,055,381.00 2.05
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 33 页 共 41 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600268 国电南 自 5,852,148.88 11.37
2 600009 上海机 场 2,771,022.00 5.38
3 600478 科力远 1,916,841.27 3.72
4 300408 三环集 团 1,787,305.22 3.47
5 002376 新北洋 1,676,133.65 3.26
6 600536 中国软 件 1,614,520.00 3.14
7 300124 汇川技 术 1,597,420.20 3.10
8 002415 海康威 视 1,563,408.00 3.04
9 600261 阳光照 明 1,499,450.00 2.91
10 002441 众业达 1,483,240.00 2.88
11 002325 洪涛股 份 1,409,636.00 2.74
12 600062 华润双 鹤 1,349,521.00 2.62
13 002396 星网锐 捷 1,342,768.80 2.61
14 600276 恒瑞医 药 1,338,486.29 2.60
15 601233 桐昆股 份 1,185,399.00 2.30
16 300077 国民技 术 1,036,964.00 2.02
17 300326 凯利泰 1,006,992.00 1.96
18 000925 众合科 技 947,495.00 1.84
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 38,688,509.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 31,378,751.31
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,966,000.00 14.16
其中： 政策 性金 融债 29,966,000.00 14.16 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 34 页 共 41 页
4 企业债 券 49,140,000.00 23.22
5 企业短 期融 资券 60,012,000.00 28.35
6 中期票 据 39,358,000.00 18.60
7 可转债 （可 交换 债） 15,903,253.62 7.51
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 194,379,253.62 91.84
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011699572 16 华能SCP004 200,000 20,066,000.00 9.48
2 011699885 16 联通SCP003 200,000 20,026,000.00 9.46
3 160211 16 国开 11 200,000 19,966,000.00 9.43
4 011698439 16 国电SCP005 200,000 19,920,000.00 9.41
5 101653028 16 今 世缘
MTN001
200,000 19,624,000.00 9.27
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 35 页 共 41 页
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,072.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,632,701.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,640,774.03
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110032 三一转 债 6,078,600.00 2.87
2 128009 歌尔转 债 3,634,848.00 1.72
3 110031 航信转 债 2,171,600.00 1.03
4 113009 广汽转 债 1,847,469.20 0.87
5 110033 国贸转 债 1,146,000.00 0.54
6 128012 辉丰转 债 431,360.00 0.20
7 127003 海印转 债 226,920.00 0.11
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 36 页 共 41 页
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富优
选回
报混
合A
365 578,697.85 200,470,122.17 94.91% 10,754,594.70 5.09%
汇添
富优
选回
报混
合C
12 8,721.44 0.00 0.00% 104,657.27 100.00%
合计 377 560,555.37 200,470,122.17 94.86% 10,859,251.97 5.14%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 优
选回报 混
合A
0.00 0.00%
汇添富 优
选回报 混
合C
0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 优选 回报 混合
A
0
汇添富 优选 回报 混合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 优选 回报 混合
A
0
汇添富 优选 回报 混合
C
0
合计 0
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 37 页 共 41 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 优选 回报
混合A
汇添富 优选 回报
混合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 22 日 ）基 金
份额总 额
51,301,690.08 0.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,453,273.72 0.00
本报告 期基 金总 申购 份额 205,469,447.28 1,321,244.15
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 45,698,004.13 1,216,586.88
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 211,224,716.87 104,657.27
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 38 页 共 41 页
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中 证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理 该 基金 。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。 汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
第 39 页 共 41 页
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健 混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、2016 年 12 月 ，郭 德 秋先生 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理职务 。上 述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2015 年 12 月 22 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付当期 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 70,067,260.37 100.00% 64,665.24 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 38,209,233.83 100.00% 833,500,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上汇添富优选回报混合 2016 年年 度报告摘要
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进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资 总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 和减少 交易 单元 。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
