汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年7 月 1 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,429,614,792.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格
的投资 纪律 约束 和数 量化 风险管 理手 段， 力争 控制 本
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 平均 跟踪 误
差小 于0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于6% ，以 实现 对 基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用抽 样复 制指 数
的投资 策略 ，综 合考 虑个 股的总 市值 规模 、流 动性 、
行业代 表性 及抽 样组 合与 上证综 合指 数的 相关 性， 主
要选择 上海 证券 交易 所上 市交易 的部 分股 票构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据优 化模型 确定 投资 组合 中的 个
股权重 ，以 实现 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且 年化 跟踪 误差 小于6%
的投资 目标 。
业绩比 较基 准 上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）× 5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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较高收 益的 品种 。
2.3 基金 管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 16,010,169.22 1,023,007,744.15 -123,828,900.02
本期利 润 -156,251,589.43 442,208,879.56 1,799,509,490.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1055 0.2159 0.3474
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.89% 8.33% 54.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0186 0.1368 -0.0825
期末基 金资 产净 值 1,403,077,081.55 1,607,876,385.06 4,296,453,878.62 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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期末基 金份 额净 值 0.981 1.137 1.109
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.37% 0.64% 3.13% 0.65% 0.24% -0.01%
过去六 个月 7.57% 0.68% 5.65% 0.69% 1.92% -0.01%
过去一 年 -9.89% 1.36% -11.67% 1.38% 1.78% -0.02%
过去三 年 50.34% 1.72% 44.39% 1.67% 5.95% 0.05%
过去五 年 50.55% 1.50% 39.15% 1.46% 11.40% 0.04%
自基金 合同
生效日 起至
今
8.25% 1.47% 4.78% 1.44% 3.47% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日） 起3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.400 32,030,990.71 26,470,828.38 58,501,819.09
2015 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41 128,182,337.72
2014 - - - -
合计 1.100 109,910,572.02 76,773,584.79 186,684,156.81
注：本 基 金2014 年 度未 进 行利润 分配 。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保 险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富 上
证综合 指
2010 年2 月5
日
- 10 年
国籍： 中国 。学 历： 中
国科学 技术 大学 管理 学汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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数、汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇 添
富成长 多
因子股 票
基金、 汇
添富主 要
消费 ETF
联接基
金、汇 添
富中证 精
准医指 数
基金、 中
证上海 国
企 ETF、汇
添富中 证
互联网 医
疗指数
（LOF）的
基金经
理，指 数
与量化 投
资部副 总
监。
博士。 相关 业务 资格 ：
证券投 资基 金从 业资
格。从 业经 历： 曾任 长
盛基金 管理 有限 公司 金
融工程 研究 员、 上投 摩
根基金 管理 有限 公司 产
品开发 高级 经理 。2008
年 3 月 加入 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司， 历
任产品 开发 高级 经理 、
数量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理， 现任 指
数与量 化投 资部 副总
监。2010 年 2 月5 日至
今任汇 添富 上证 综合 指
数基金 的基 金经 理，
2011 年9 月16 日至2013
年11 月7 日 任汇 添富 深
证300ETF 基 金的 基金 经
理， 2011 年9 月 28 日至
2013 年11 月7 日 任汇 添
富深 证300ETF 基 金联 接
基金的 基金 经理 ，2013
年 8 月23 日至2015 年
11 月2 日 任中 证主 要消
费 ETF 基金 、中 证医 药
卫生 ETF 基 金、 中证 能
源 ETF 基金 、中 证金 融
地产 ETF 基 金的 基金 经
理， 2013 年 11 月6 日至汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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今任汇 添富 沪 深 300 安
中指数 基金 的基 金经
理， 2015 年2 月 16 日至
今任汇 添富 成长 多因 子
股票基 金的 基金 经理 ，
2015 年3 月24 日 至今 任
汇添富 主要 消 费 ETF 联
接基金 的基 金经 理，
2016 年1 月21 日 至今 任
汇添富 中证 精准 医指 数
基金的 基金 经理 ，2016
年7 月28 日 至今 任中 证
上海国 企 ETF 的 基金 经
理，2016 年 12 月 22 日
至今任 汇添 富中 证互 联
网医疗 指数 （LOF ） 的 基
金经理 。
注：1、基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日，其 “ 离 职日期 ”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
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4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、 境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交 易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间 下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基 金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 证综 指下 跌 12.31% ， 熔 断政 策影 响了 开年 行情， 之后 市场 信心 逐步 恢复， 英国 脱欧 、
汇率波动、美 国大选等 外 部事件虽然导 致了一些 市 场波动，但整 体影响有 限 。全年看， 我国经济
数据、企业盈 利数据、 价 格数据整体呈 现企稳回 升 势头，稳增长 的任务基 本 达成。随着 去产能的
逐步推进和市 场对全球 财 政刺激的预期 ，大宗商 品 类股票全面反 弹；资金 对 上市公司盈 利能力持
续成长 能力 的关 注逐 步上 升，消 费及 高分 红类 股票 上涨明 显。
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了 指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 综指 基准 下 跌11.67% ， 本 基金 在报 告期 内累计 收益 率为-9.89% ， 收益率 超越 业绩
比较基准 1.78% 。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间成份股分红 、日常申 购 赎回等因素。 本基金
日均跟 踪误 差 为0.0844% ，这一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ，在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年经 济下 行压 力可 能 有所缓 解， 随着 供给 侧改 革的逐 步推 进， 过剩 产能 逐步出 清， 经济
总量企稳，微 观层面持 续 改善。财政政 策更加积 极 有效，在推进 经济结构 改 革、脱虚向 实、降低
企业税 负、 改善 民生 方面 更为着 重。 一些 具备 长期 竞争优 势的 企业 可能 因此 获益。
在汇率和通胀 存在压力 背 景下，货币政 策可能保 持 稳健中性，重 点转向防 风 险和抑泡沫。 不
确定性仍主要 源于外部 环 境，如特朗普 新政的实 施 力度、欧洲黑 天鹅事件 和 美联储加息 频率都可
能会对 全球 流动 性和 风险 偏好产 生影 响。
2017 年A 股市 场情 绪面 较 为乐观 ， 但 整体 趋势 性机 会很难 见到 ， 大 小盘 风格 、 成长 价值 风格
的分化可能日 趋明显。 资 金在股市的配 置将更加 看 重公司基本面 因素，低 估 值、稳定真 成长的股
票可能受到青 睐。汇添 富 上证综合指数 基金将严 格 遵守基金合同 ，继续坚 持 既定的指数 化投资策
略，积 极采 取有 效方 法去 严格控 制基 金相 对业 绩比 较基准 的跟 踪误 差。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基 金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意 见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报 告期 内 ， 公 司制 定 了证券 投资 基金 的估 值政 策和程 序 ， 并 由投 资研 究 部、 产品 创新 部、
基金营运部和 稽核监察 部 人员及基金经 理等组成 了 估值委员会， 负责研究 、 指导基金估 值业务。
估值委员会成 员均为公 司 各部门人员， 均具有基 金 从业资格、专 业胜任能 力 和相关工作 经历，且
之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。 基金 经理 作 为 公司 估值委 员会 的成 员， 不介 入基金 日常 估值 业务 ，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内， 本基金与 中央国债登记 结算 有限 责 任公司签订了 《中债收 益 率曲线和中债 估
值最终 用户 服务 协议 》而 取得中 债估 值服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约 定 ： 每年 度6 月和 12 月 的最 后 一个交 易日 每份 基金 份额 可供分 配利 润
超过0.02 元时 ，至 少将 期 末可 供 分配 利润 的20% 进 行收益 分配 。
本基金 于2016 年1 月 18 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.40 元 人民币 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 上证综合 指 数证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的说明
本报告期内， 汇添富上 证 综合指数证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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在汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，汇 添 富上证综合指 数证券投 资 基金对基金 份额持有
人进行 了1 次利 润分 配， 分配金 额 为 58,501,819.09 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富上证综 合 指数证券投资 基
金2016 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务 会 计报告 经安 永华 明会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会 计师 陈
露、 蔺育 化于 2017 年 3 月 28 日 签字 出具 了 安 永华 明 （2016 ） 审字 第60466941_B09 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 90,388,570.40 96,254,047.36
结算备 付金 - -
存出保 证金 18,728.24 416,073.96
交易性 金融 资产 1,313,598,268.07 1,514,520,073.13
其中： 股票 投资 1,313,598,268.07 1,514,520,073.13
基金投 资 - - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 18,153.15 18,359.65
应收股 利 - -
应收申 购款 1,444,020.37 400,244.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,405,467,740.23 1,611,608,799.09
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 863,667.50 1,978,438.86
应付管 理人 报酬 905,712.17 1,037,670.78
应付托 管费 181,142.44 207,534.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 38,825.65 104,128.83
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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其他负 债 401,310.92 404,641.43
负债合 计 2,390,658.68 3,732,414.03
所有者权益：
实收基 金 1,429,614,792.90 1,414,386,675.29
未分配 利润 -26,537,711.35 193,489,709.77
所有者 权益 合计 1,403,077,081.55 1,607,876,385.06
负债和 所有 者权 益总 计 1,405,467,740.23 1,611,608,799.09
注： 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.981 元 ， 基 金份 额总 额1,429,614,792.90
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
一、收入 -142,981,306.82 474,063,026.04
1.利息 收入 648,327.22 1,166,754.82
其中： 存款 利息 收入 647,256.94 1,165,616.71
债券利 息收 入 1,070.28 1,138.11
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 28,311,464.99 1,048,030,157.89
其中： 股票 投资 收益 -274,437.23 1,010,594,338.24
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 367,661.92 1,958,158.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 28,218,240.30 35,477,661.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-172,261,758.65 -580,798,864.59
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
320,659.62 5,664,977.92
减： 二、费用 13,270,282.61 31,854,146.48
1．管 理人 报酬 10,429,148.70 18,923,401.90
2．托 管费 2,085,829.73 3,784,680.39
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 344,554.18 8,727,768.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 410,750.00 418,296.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-156,251,589.43 442,208,879.56
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -156,251,589.43 -156,251,589.43 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
15,228,117.61 -5,274,012.60 9,954,105.01
其中：1. 基 金申 购款 413,198,910.57 -27,295,518.04 385,903,392.53
2. 基金 赎回 款 -397,970,792.96 22,021,505.44 -375,949,287.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -58,501,819.09 -58,501,819.09
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 442,208,879.56 442,208,879.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-2,459,866,761.44 -542,737,273.96 -3,002,604,035.40
其中：1. 基 金申 购款 2,954,808,523.48 1,008,328,433.43 3,963,136,956.91
2. 基金 赎回 款 -5,414,675,284.92 -1,551,065,707.39 -6,965,740,992.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -128,182,337.72 -128,182,337.72 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富上证综合指数证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2009]371 号文《关于核 准汇添富上 证综合指数证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ，由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司（现汇 添 富基金管理 股份有限
公 司 ） 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2009 年 7 月 1 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
9,097,758,651.47 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股 份 有限 公司 。
本基金投资于 具有良 好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金 净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35% 且 年化跟 踪误 差小 于 6% 的 投 资目标 。本 基金 的业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95 %+ 银 行活 期存款 利率(税后 )× 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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《关于证 券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容 与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、其 他中 国证 监会 及中 国证券 投资 基金 业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规 定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 46 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额； 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司（注 ） 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注： 经 汇添 富基 金管 理股 份有限 公 司2016 年 第二 次 股东大 会审 议通 过， 并经 中国证 券监 督管 理委
员会批复核准 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 股 东文汇新民联 合报业集 团 已变更为上 海上报资
产管理 有限 公司 。汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述股东 变更 事项 进 行汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 46 页
公告。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限
公司
216,885,460.59 100.00% 3,816,108,259.73 80.49%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限
公司
2,433,732.20 100.00% 4,606,281.10 94.72%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
201,987.23 84.14% 38,825.65 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
3,474,188.29 79.67% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,429,148.70 18,923,401.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,151,178.29 3,745,447.60
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.75 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.75 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付由基金托 管人根据 基 金管理人的 授权委托
书， 于次 月前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 46 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,085,829.73 3,784,680.39
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .15% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
90,388,570.40 641,141.47 96,254,047.36 1,114,849.42
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 46 页
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币1,221.05 元(2015 年度 ： 人 民币15，
563.80 元) ，2016 年 末无 结算备 付金 余额(2015 年 末无结 算备 付金 余额)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600649 城投
控股
2016
年12
月6 日
重大
资产
重组
20.34 - - 449,538 4,509,247.47 9,143,602.92 -
601727 上海
电气
2016
年8 月
31 日
重大
事项
8.42 - - 572,692 5,520,948.08 4,822,066.64 -
600673 东阳
光科
2016
年11
月16
日
重大
资产
重组
7.29 - - 483,352 2,455,569.02 3,523,636.08 -
600161 天坛
生物
2016
年12
月6 日
重大
资产
重组
39.40 2017 年
3 月 24
日
43.34 79,351 2,024,533.10 3,126,429.40 -
600303 曙光
股份
2016
年12
月15
重大
事项
9.02 2017 年
1 月 17
日
9.92 314,254 1,909,234.15 2,834,571.08 - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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日
600151 航天
机电
2016
年11
月11
日
重大
资产
重组
10.97 - - 211,209 2,309,839.02 2,316,962.73 -
600406 国电
南瑞
2016
年12
月29
日
重大
事项
16.63 - - 131,104 1,522,303.78 2,180,259.52 -
600859 王府
井
2016
年9 月
27 日
重大
资产
重组
16.28 - - 115,010 2,227,520.78 1,872,362.80 -
600331 宏达
股份
2016
年10
月21
日
重大
资产
重组
6.36 2017 年
1 月 23
日
5.85 290,158 2,206,373.76 1,845,404.88 -
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
14.60 - - 87,151 3,187,718.99 1,272,404.60 -
600551 时代
出版
2016
年11
月28
日
重大
资产
重组
20.32 - - 60,110 965,773.13 1,221,435.20 -
601168 西部
矿业
2016
年12
月19
日
重大
资产
重组
7.83 - - 140,369 1,494,535.68 1,099,089.27 - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 46 页
600807 天业
股份
2016
年11
月21
日
重大
资产
重组
13.73 - - 79,095 665,116.61 1,085,974.35 -
600875 东方
电气
2016
年12
月9 日
重大
事项
10.79 2017 年
3 月 28
日
10.90 93,999 1,892,488.84 1,014,249.21 -
600636 三爱
富
2016
年5 月
10 日
重大
资产
重组
13.86 - - 65,739 929,151.63 911,142.54 -
600655 豫园
商城
2016
年12
月20
日
重大
资产
重组
11.42 - - 74,841 846,187.01 854,684.22 -
600814 杭州
解百
2016
年12
月26
日
重大
事项
11.37 2017 年
1 月 9
日
10.70 71,719 606,122.00 815,445.03 -
600239 云南
城投
2016
年12
月30
日
重大
事项
5.66 2017 年
1 月 3
日
5.70 108,767 922,447.42 615,621.22 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,273,042,926.38 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 40,555,341.69
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 （ 于 2015 年 12 月 31 日，属于第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,438,963,520.26 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币75,556,552.87 元 ， 无 划 分为第 三层 次余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 重大 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 重大 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 46 页
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,313,598,268.07 93.46
其中： 股票 1,313,598,268.07 93.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,388,570.40 6.43
7 其他各 项资 产 1,480,901.76 0.11
8 合计 1,405,467,740.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,379,823.97 0.38
B
采矿业 147,042,743.24 10.48
C
制造业 417,599,249.43 29.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
64,084,971.94 4.57
E
建筑业 61,844,179.55 4.41
F
批发和 零售 业 45,489,333.24 3.24 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 64,882,353.10 4.62
H
住宿和 餐饮 业 5,554,411.68 0.40
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,712,023.89 2.55
J
金融业 381,665,130.85 27.20
K
房地产 业 61,270,158.52 4.37
L
租赁和 商务 服务 业 6,766,954.97 0.48
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 677,647.05 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,598,204.90 0.68
S
综合 6,031,081.74 0.43
合计 1,313,598,268.07 93.62
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601857 中国石 油 8,505,157 67,615,998.15 4.82
2 601988 中国银 行 14,450,511 49,709,757.84 3.54
3 601288 农业银 行 15,519,593 48,110,738.30 3.43
4 600036 招商银 行 2,208,832 38,875,443.20 2.77
5 601166 兴业银 行 1,774,235 28,636,152.90 2.04 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
6 600028 中国石 化 4,977,651 26,929,091.91 1.92
7 601628 中国人 寿 1,097,654 26,442,484.86 1.88
8 601328 交通银 行 4,546,017 26,230,518.09 1.87
9 600519 贵州茅 台 71,557 23,910,771.55 1.70
10 601939 建设银 行 3,750,311 20,401,691.84 1.45
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 11,280,400.00 0.70
2 601166 兴业银 行 6,454,924.10 0.40
3 601939 建设银 行 5,786,882.00 0.36
4 601857 中国石 油 4,163,823.32 0.26
5 601288 农业银 行 3,082,573.00 0.19
6 600036 招商银 行 2,274,657.00 0.14
7 600000 浦发银 行 1,941,472.64 0.12
8 601328 交通银 行 1,663,861.00 0.10
9 601628 中国人 寿 1,615,961.00 0.10
10 600028 中国石 化 1,477,559.14 0.09
11 601766 中国中 车 1,402,513.00 0.09
12 601377 兴业证 券 917,067.75 0.06
13 600519 贵州茅 台 862,698.60 0.05
14 600900 长江电 力 847,536.00 0.05 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
15 601088 中国神 华 792,951.00 0.05
16 600104 上汽集 团 720,432.00 0.04
17 601318 中国平 安 683,133.00 0.04
18 601998 中信银 行 672,096.00 0.04
19 600016 民生银 行 553,535.98 0.03
20 601818 光大银 行 540,794.00 0.03
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600000 浦发银 行 21,136,581.34 1.31
2 601857 中国石 油 5,520,044.00 0.34
3 601288 农业银 行 4,238,275.00 0.26
4 601988 中国银 行 4,067,661.70 0.25
5 600036 招商银 行 3,635,151.00 0.23
6 600028 中国石 化 2,291,346.09 0.14
7 601166 兴业银 行 2,287,407.52 0.14
8 601328 交通银 行 2,250,992.00 0.14
9 601628 中国人 寿 2,172,934.00 0.14
10 600311 荣华实 业 2,086,908.53 0.13
11 601766 中国中 车 1,791,656.00 0.11
12 601939 建设银 行 1,541,279.00 0.10
13 601318 中国平 安 1,434,801.28 0.09
14 600519 贵州茅 台 1,355,458.00 0.08
15 600900 长江电 力 1,178,075.00 0.07
16 601088 中国神 华 1,164,438.00 0.07
17 600016 民生银 行 1,151,486.00 0.07 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 46 页
18 600104 上汽集 团 1,096,543.00 0.07
19 601998 中信银 行 913,006.16 0.06
20 601668 中国建 筑 889,389.00 0.06
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 94,933,048.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 123,318,657.41
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：报 告期 末本 基金 无债 券持仓 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：报 告期 末本 基金 无债 券持仓 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 46 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 本 期没有被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,728.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,153.15
5 应收申 购款 1,444,020.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,480,901.76
汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 46 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
40,566 35,241.70 25,560,723.39 1.79% 1,404,054,069.51 98.21%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
122,925.30 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 46 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月 1 日 ） 基金 份额 总额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,414,386,675.29
本报告 期基 金总 申购 份额 413,198,910.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 397,970,792.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,429,614,792.90
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入和 红利 再投 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保 本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消 费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任 该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金 。 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主 题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期 基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2009 年 7 月 1 日 ） 起 至本 报告
期末， 为本 基金 进行 审计 。本报 告期 末， 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 捌万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 216,885,460.59 100.00% 201,987.23 100.00% -
东北证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 2 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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国金证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
东方证 券 2,433,732.20 100.00% - - - -
东北证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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联讯证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 此43 个 交易 单元 与汇 添富 优 势精选 混合 型证 券
投资基金、汇 添富医药 保 健股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、中证
金融地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证医药
卫生交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富中 证 主要消费交易 型开放式 指 数证券投资 基金、汇
添富沪 深300 安中 动态 策 略指数 型证 券投 资基 金、 汇添富 移动 互联 股票 型证 券投资 基金 、 汇 添富
收益快钱货币 市场基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金
（LOF ） 、汇添 富盈鑫保 本 混合型证券投 资基金、 汇 添富稳健添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富中证互 联网医疗 主 题指数型发起 式证券投 资 基金、汇添富 中证环境 治 理指数型发 起式证券
投资基 金 （LOF ） 共用。 本 报告期 内新 增 4 家证 券公 司的 5 个交 易单 元： 中信 证券 （ 深交 所交 易单
元） ，长城证 券 （深交 所交 易单元） ，华 泰证券（ 深交 所交易单元 ）和东兴 证券 （上交所交 易单元汇添富上证综合指数 2016 年年 度报告 摘要
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和深交 所交 易单 元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
