汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 2 页 共 91 页
§1
重要提示
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。本 年度 报告已 经三 分之 二以 上独 立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 于2016 年02 月17 日 变更 注册 为汇 添富6 月 红添利 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金。 基金托 管人 及基 金注 册登 记机构 不变 ，基 金代 码亦 保持不 变， 其 中 A 类
份额基金代码为 “47 0088 ” ，C 类份额基 金代码为 “4700 89” 。 转型后基金 的投资目标、投 资范
围、投 资策 略以 及基 金费 率等按 照《 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》
相关规定进行 运作。就 前 述修改变更事 项，本基 金 管理人已按照 相关法律 法 规及《基金 合同》的
约定履 行了 相关 手续 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 其 中，2016 年 2 月 17 日起 ， “ 汇添 富信 用
债债券 型证 券投 资基 金 ” 转型为 “汇添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 ”。 汇添 富 6
月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金合 同及 托管 协议即 日生 效。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 3 页 共 91 页
§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况（转 型后 ）
基金名 称 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券
基金主 代码 470088
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年2 月17 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,233,267,080.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添 富 6 月 红定 期开 放
债券 A
汇添 富6 月 红定 期开 放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 470088 470089
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,224,984,257.21 份 8,282,823.58 份
1.1 基 金基 本情况 （转 型前）
基金名 称 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 汇添富 信用 债债 券
基金主 代码 470088
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 20 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 470088 470089
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,617,915,878.89 份 4,663,550.85 份 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 4 页 共 91 页
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种， 在 严格 管 理投资 风
险、 保持 资产 流动 性的 基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人 追求资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中国 经济 发展 （包 括 宏观经 济
运行周 期、 财政 及货 币政 策、资 金供 需情 况） 、证 券 市场估
值水平 等的 研判 ， 在严 格 控制风 险的 基础 上 ， 动 态 调整基 金
大类资 产的 投资 比例 ，力 争为基 金资 产获 取文 件回 报。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、
较低预 期收 益的 品种， 其 预期风 险及 预期 收益 水平 高于货 币
市场基 金， 低于 混合 型基 金及股 票型 基金 。
1.2 基 金产 品说明 （转 型前）
投资目 标 本基金 主要 投资 于信 用债 券类固 定收 益品 种， 在 严 格管理 投
资风险 、 保持 资产 流动 性 的基础 上 ， 为 基金 份额 持 有人追 求
资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 金融工 具的 比例 不低 于基 金资产
的 80% ， 其中 投资 于信 用债 券的资 产不 低 于基 金固 定 收益类
资产 的80% ；股 票等 权益 类资产 的投 资比 例合 计不 超过基 金
资产 的20% ；现 金或 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基
金资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、
较低预 期收 益的 品种， 其 预期风 险收 益水 平高 于货 币市场 基
金，低 于混 合型 基金 及股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责 姓名 李鹏 林葛 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 5 页 共 91 页
人 联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 6 页 共 91 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
转型后
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数据和指标 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
本期已 实现 收益 73,842,877.06 219,212.40
本期利 润 41,584,899.09 70,528.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0223 0.0115
本期基 金份 额净 值增 长率 3.07% 2.77%
3.1.2
期末数据和指标 2016 年12 月 31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0574 0.0412
期末基 金资 产净 值 2,252,219,611.69 8,355,284.97
期末基 金份 额净 值 1.012 1.009
3.1.3
累计期末指标 2016 年12 月 31 日
基金份 额累 计净 值增 长率 3.07% 2.77%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
转型前
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
2016 年1 月1 日至 2016 年2
月16 日
2015 年 2014 年 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 7 页 共 91 页
和
指
标
汇添富 信用 债A 汇添富 信用
债 C
汇添富 信用 债A 汇添富 信用
债 C
汇添富 信用
债 A
汇添富 信用
债C
本
期
已
实
现
收
益
5,005,967.09 24,159.39 65,114,961.66 281,497.46 -13,969,781
.39
-863,128.7
9
本
期
利
润
-5,703,940.94 -25,445.56 106,510,242.1
1
465,133.61 5,503,899.0
9
449,659.05
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.0057 -0.0066 0.1162 0.1140 0.0597 0.0577
本
期
-0.59% -0.60% 11.05% 10.69% 6.37% 6.02% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 8 页 共 91 页
基
金
份
额
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年2 月16 日 2015 年末 2014 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0365 0.0238 0.0368 0.0214 -0.0373 -0.0478 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 9 页 共 91 页
期
末
基
金
资
产
净
值
1,617,915,878
.89
4,663,550.
85
1,121,699,007
.68
3,819,867.
45
560,677,646
.16
4,125,120.
18
期
末
基
金
份
额
净
值
1.000 1.000 1.186 1.170 1.068 1.057
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、汇添富信用 债债券型 证 券投资基金从 2016 年 02 月 17 日起正 式转型为 汇 添富 6 月红 添利
定期开 放债 券型 证券 投资 基金。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.75% 0.23% -1.85% 0.24% 0.10% -0.01%
过去三 个月 -2.03% 0.17% -1.91% 0.17% -0.12% 0.00% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 10 页 共 91 页
过去六 个月 0.66% 0.14% -0.78% 0.14% 1.44% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
3.07% 0.14% -0.62% 0.14% 3.69% 0.00%
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.75% 0.22% -1.85% 0.24% 0.10% -0.02%
过去三 个月 -2.13% 0.15% -1.91% 0.17% -0.22% -0.02%
过去六 个月 0.56% 0.13% -0.78% 0.14% 1.34% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
2.77% 0.13% -0.62% 0.14% 3.39% -0.01%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年02 月17 日 ，至 本报 告期 末未 满 一年。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 91 页
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 91 页
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 02 月 17 日 ，截 至本 报告 期末 ，基金 成立 未满 一
年。
2、本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日（2016 年 02 月 17 日）起 6 个月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 91 页
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 91 页
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 02 月 17 日， 至本 报告 期末 未 满一年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 基 金净 值表现 （转 型前）
3.3.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 信用 债 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① ③ ② ④
自
2016-01-01
至
2016-02-16
-0.59% 0.16% 0.06% 0.10% -0.65% 0.06%
自 4.34% 0.24% 3.02% 0.08% 1.32% 0.16% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 91 页
2015-07-01
至
2016-02-16
自
2013-07-01
至
2016-02-16
10.20% 0.27% 6.03% 0.10% 4.17% 0.17%
自
2011-12-20
至
2016-02-16
20.12% 0.22% 7.47% 0.09% 12.65% 0.13%
汇添富 信用 债 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
③ ③ ④ ④
自
2016-01-01
至
2016-02-16
-0.60% 0.16% 0.06% 0.10% -0.66% 0.06%
自
2015-07-01
至
2016-02-16
4.21% 0.24% 3.02% 0.08% 1.19% 0.16%
自
2013-07-01
至
2016-02-16
9.22% 0.27% 6.03% 0.10% 3.19% 0.17%
自
2011-12-20
至
18.50% 0.22% 7.47% 0.09% 11.03% 0.13% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 91 页
2016-02-16
注： 汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 于2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富6 月 红添 利定 期开
放债券型证券 投资基金 。 本表列示的是 本报告期 基 金转型前的基 金净值表 现 ，转型前基 金的业绩
比较基 准为 中债 综合 指数 。
3.3.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 91 页
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 12 月 20 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定； 本基 金从2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富6 月 红添 利定 期开
放债券 型证 券投 资基 金。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 91 页
3.3.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 91 页
注：1 、 本基 金的 《 基金 合 同》 生 效日 为 2011 年 12 月 20 日， 本 基金 从2016 年02 月17 日变 更注
册为汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
转型前
注：本 基金 成立 于 2011 年 12 月 20 日，2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富 6 月红 添利 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金，2014 、2015 和 2016 年 1 月1 日起 至转 型日 期间 均未 进行利 润分 配。
转型后
单位： 人民 币元
汇添富 6 月 红定期 开放 债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75
合计 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75
单位： 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 91 页
汇添 富6 月 红定期 开放 债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47
合计 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 91 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、 养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获 得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 91 页
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。
2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ， 拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何旻 汇添富 安
心中国 债
2014 年1 月
21 日
- 18 年 国籍： 中国 。学 历： 英国 伦
敦政治 经济 学院 金融 经济 学汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 91 页
券基金 、
汇添 富6
月红定 期
开放债 券
基金、 汇
添富盈 鑫
保本混 合
基金的 基
金经理 。
硕士。 相关 业务 资格 ：基 金
从业资 格、 特许 金融 分析 师
（CFA ） ，财 务风 险经 理人
（FRM ） 。从 业经 历： 曾任 国
泰基金 管理 有限 公司 行业 研
究员、 综 合研 究小 组负 责 人、
基金经 理助 理， 固定 收益 部
负责人 ；金 元比 联基 金管 理
有限公 司基 金经 理。2004 年
10 月 28 日至 2006 年11 月
11 日 担任 国泰 金龙 债券 基 金
的基金 经理 ，2005 年10 月
27 日至2006 年11 月11 日担
任国泰 金象 保本 基金 的基 金
经理，2006 年4 月 28 日至
2006 年 11 月 11 日 担任 国 泰
金鹿保 本基 金的 基金 经理 。
2007 年 8 月 15 日至2010 年
12 月29 日担 任金 元比 联宝 石
动力双 利债 券基 金的 基金 经
理，2008 年9 月3 日至 2009
年3 月10 日 担任 金元 比联 成
长动力 混合 基金 的基 金经
理， 2009 年3 月29 日至2010
年12 月29 日担 任金 元比 联
丰利债 券基 金的 基金 经理 。
2011 年 1 月加 入汇 添富 资 产
管理 （香 港 ） 有 限公 司 ，2012
年2 月17 日 至今 任汇 添富 人
民币债 券基 金的 基金 经理 。汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 91 页
2012 年 8 月加 入汇 添富 基 金
管理股 份有 限公 司，2013 年
11 月22 日至 今任 汇添 富安 心
中国债 券基 金的 基金 经理 ，
2014 年1 月21 日 至今 任汇 添
富6 月 红定 期开 放债 券基 金
（原汇 添 富 信用 债债 券基
金）的 基金 经理 ，2016 年3
月11 日 至今 任汇 添富 盈鑫 保
本混合 基金 的基 金经 理。
曾刚 汇添富 多
元收益 、
可转换 债
券、实 业
债债券 、
双利增 强
债券、 汇
添富安 鑫
智选混
合、汇 添
富稳健 添
利定期 开
放债券 基
金、汇 添
富 6 月红
定期开 放
债券基
金、汇 添
富盈安 保
本混合 基
2016 年2 月
17 日
- 15 年 国籍： 中国 。学 历： 中国 科
技大学 学士 ，清 华大 学 MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
2011 年 11 月加 入汇 添富 基
金，现 任固 定收 益投 资副 总
监。2012 年5 月9 日至 2014
年1 月21 日 任汇 添富 理财30
天的基 金经 理，2012 年6 月
12 日至 2014 年1 月21 日任
汇添富 理 财 60 天的 基金 经
理， 2012 年 9 月 18 日 至今 任
汇添富 多元 收益 的基 金经
理， 2012 年10 月18 日至2014
年9 月17 日 任汇 添富 理财28
天的基 金经 理，2013 年1 月
24 日至 2015 年3 月31 日任
汇添富 理 财 21 天的 基金 经
理，2013 年 2 月 7 日至 今 任
汇添富 可转 换债 券 的 基金 经
理， 2013 年5 月29 日至2015汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 91 页
金、汇 添
富盈稳 保
本混合 基
金、汇 添
富保鑫 保
本混合 基
金、汇 添
富长添 利
定期开 放
债券基 金
的基金 经
理，固 定
收益投 资
副总监 。
年3 月 31 日任 汇添 富理 财7
天的基 金经 理，2013 年6 月
14 日 至今 任汇 添富 实业 债 的
基金经 理 ， 2013 年 9 月12 至
2015 年3 月31 日 任汇 添富 现
金宝货 币的 基金 经理 ，2013
年12 月3 日 至今 任汇 添富 双
利增强 债券 的基 金经 理，
2015 年 11 月 26 日 至今 任 汇
添富安 鑫智 选混 合的 基金 经
理， 2016 年 2 月 17 日 至今 任
汇添 富 6 月 红定 开债 的基 金
经理 ， 2016 年 3 月 16 日至 今
任汇添 富稳 健添 利定 开债 的
基金经 理 ， 2016 年 4 月19 日
至今任 汇添 富盈 安保 本混 合
的基金 经理 ，2016 年8 月3
日至今 任汇 添富 盈稳 保本 混
合的基 金经 理，2016 年9 月
29 日 至今 任汇 添富 保鑫 保 本
混合的 基金 经理，2016 年12
月6 日 至今 任汇 添富 长添 利
定开债 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 91 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何旻 汇添富 安
心中国 债
券基金 、
汇添 富6
月红定 期
开放债 券
基金、 汇
添富盈 鑫
保本混 合
基金的 基
金经理 。
2014 年1 月
21 日
- 18 年 国籍： 中国 。学 历： 英国 伦
敦政治 经济 学院 金融 经济 学
硕士。 相关 业务 资格 ：基 金
从业资 格、 特许 金融 分析 师
（CFA ） ，财 务风 险经 理人
（FRM ） 。从 业经 历： 曾任 国
泰基金 管理 有限 公司 行业 研
究员、 综 合研 究小 组负 责 人、
基金经 理助 理， 固定 收益 部
负责人 ；金 元比 联基 金管 理
有限公 司基 金经 理。2004 年
10 月 28 日至 2006 年11 月
11 日 担任 国泰 金龙 债券 基 金
的基金 经理 ，2005 年10 月
27 日至2006 年11 月11 日担
任国泰 金象 保本 基金 的基 金
经理，2006 年4 月 28 日至
2006 年 11 月 11 日 担任 国 泰
金鹿保 本基 金的 基金 经理 。
2007 年 8 月 15 日至2010 年
12 月29 日担 任金 元比 联宝 石
动力双 利债 券基 金的 基金 经
理，2008 年9 月3 日至 2009
年3 月10 日 担任 金元 比联 成
长动力 混合 基金 的基 金经
理， 2009 年3 月29 日至2010
年12 月29 日担 任金 元比 联汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 91 页
丰利债 券基 金的 基金 经理 。
2011 年 1 月加 入汇 添富 资 产
管理 （香 港 ） 有 限公 司 ，2012
年2 月17 日 至今 任汇 添富 人
民币债 券基 金的 基金 经理 。
2012 年 8 月加 入汇 添富 基 金
管理股 份有 限公 司，2013 年
11 月22 日至 今任 汇添 富安 心
中国债 券基 金的 基金 经理 ，
2014 年1 月21 日 至今 任汇 添
富6 月 红定 期开 放债 券基 金
（原汇 添 富 信用 债债 券基
金）的 基金 经理 ，2016 年3
月11 日 至今 任汇 添富 盈鑫 保
本混合 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 91 页
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配 ， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报 告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 91 页
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 央行 的货 币政策 宽松力 度较 去年 有所 减弱 ， 仅 2 月底 对国 内的 人民 币存款 准备 金 率
下调一 次 ， 这 是2016 年 唯 一一次 降低 准备 金 ， 主 要 是受到 国内 房地 产市 场价 格预期 、 人民 币汇 率
贬值预 期以 及美 国联 储加 息预期 的影 响。8 月下 旬 ，央行 重启 了 14 天和 28 天逆回 购， 向市 场传
达提高 资金 成本 的意 图， 望借此 降低 整个 债券 市场 甚至金 融市 场的 杠杆 。
进入2016 年之 后， 由于 猪 肉和蔬 果价 格的 上涨 ，CPI 在一 季度 也有 上升 趋势 ， 第二 和第 三季
度消费者价格 指数下降 ，8 月份是全年 最低点 1.30% ，在第四季度 物价指 数 重 新走高，全年 平均
2%左右。PPI 的同比 降幅 一直在缩窄， 主要归因 于 在中国政府的 供给侧改 革 作用下，各种 大宗商
品的价格不断 上涨，这 可 能带动新一轮 的产能复 苏 。人民币汇率 在第二季 度 ，人民币相 对于美元
的汇率持续走 低，第三 季 度，人民币相 对于美元 的 汇率基本保持 平稳，各 个 月度有贬有 升。进入
第四季 度， 由于 全球 市场 对于美 联储 加息 有强 烈的 预期， 人民 币贬 值加 速。
债券市 场 在2016 年 总体 特 征是波 动幅 度较 大， 收益 率逐渐 走低 。 债 券市 场大 部分月 份处 于上
涨趋势 之中 ，全 年出 现过 两次较 大幅 度的 调整 。第 一次 是 4 月 份， 主要 原因 是公司 债违 约事 件 多
次发生 后 ， 公 司债 的信 用 利差扩 大 。 第 二次 是从10 月底开 始至 年底 ， 在资 金 面收紧 以及 各种 利空
因素（比如物 价指数上 升 、货币政策转 紧、美联 储 开始加息等） 不断打压 下 ，债市开始 快速地调
整， 各品 种债 券收 益率 上 升 50-100 个基 点不 等。 在12 月 20 日 前后 ， 央行 通过 公开市 场操 作对 各
大商业 银行 和市 场投 资机 构投放 资金 ， 债 券市 场下 跌势头 才得 以缓 和。2016 年， 债 券市 场中 债综
合指数 上 涨1.83% ， 相较 于 2014 年和 2015 年 ， 全 年涨幅 缩小 。 作 为重 要指 标的3 年期 和 10 年期
中国国 债收 益率 分别 上升 了 22bp 和19bp 。
本基金在第一 季度增加 了 股票和转债的 投资比例 ， 债券组合缩短 久期，降 低 持有债券的信 用
等级，调低杠 杆率，从 而 提高组合静态 收益率， 减 少市场波动带 来的影响 。 第二季度， 略增加了
股票的比例， 转债比例 基 本未变。债券 组合中久 期 有所加长，提 高了持有 债 券的信用等 级。第三
季度，调整了 债券组合 的 信用等级，将 高收益债 券 向高等级债券 转换，组 合 久期基本不 变。在 7
月份降 低了 股票 的比 重，8-9 月 份又 提高 了股 票的 比 重。10 月 提高 了股 票资 产 的比例 ，并 且申 购汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 91 页
了转债 ，整 个基 金完 全去 除杠杆 。11 月、12 月持 续 降低股 票资 产比 例， 债券 资产压 缩久 期。
4.4.2 报告 期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 级 净 值增长 率 为3.07% ，C 级 净值增 长率 为2.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 随 着楼市 小周 期见 顶 ， 经 济 增速回 落可 能很 大 ， 其 中 地产相 关消 费增
速回落是主因 。通胀难 以 像经济繁荣时 那样以全 局 性的形式体现 ，但结构 性 的通胀会持 续存在。
食品供 需具 有明 显的 季节 性和周 期性 ， 是 影响 通胀 的短期 因素 。2017 年受 基 数效应 影响 ， 部 分月
份仍有 可能 回落 。
公开市 场操 作方 面 ， 央 行 将继续 保持 流动 性供 给充 裕， 维持 金融 经济 的运 行 需求 ， 且 更多 “ 加
强预调 微调 但不 搞强 刺激 ，更加 注重 精准 发力 ，探 索更有 针对 性地 解决 结构 性问题 ” ； 而价 格上 ，
则更积 极“ 培育 市场 基准 利率和 收益 率曲 线， 探索 利率走 廊机 制” 。预 计 2017 年央 行通 过小 幅上
调公开 市场 操作 的关 键利 率， 并且 拉长 操作 期限 从而 逐步抬 升资 金成 本 。 准 备金 率方面 ， 如果 2017
年年中美联储 加息预期 减 弱，使得人民 币汇率贬 值 预期降低，同 时楼市明 显 降温，两者 同时满足
的情况 下， 不排 除 MLF 到 期后不 再续 作改 为降 准的 可能性 。存 款利 率方 面， 我们认 为各 银行 将 进
一步提 高定 存款 利率 上浮 幅度， 平均 定存 利率 有望 升至 2.4% 。
我们预 计2017 年我 国中 央 政府债 务赤 字率 可能 会小 幅提升 。 除 了提 高财 政赤 字率，PPP 也将
成为财政发力 的新方式 。 汇率大幅度快 速贬值不 利 金融稳定和经 济的运行 ， 小幅慢贬或 为更好的
选择。 预 计2017 年 人民 币 贬值幅 度略 低 于 2016 年。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 91 页
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教 育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金 的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 91 页
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基 金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
转型前，汇添 富信用债 债 券型证券投资 基金基金 《 基金合同》约 定：在符 合 有关基金分红 条
件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次 ， 每份 基金 份额 每次 分配 比例不 得低 于该 次收
益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）每 份 基金份额可供 分配利润 的 20% ；若基金 合同生
效不 满3 个 月， 可不 进行 收益分 配。
转型后 ：汇 添 富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 《基 金合 同》 约定 ：在符 合有 关 基
金分红条件的 前提下， 本 基金收益分配 后各类基 金 份额的基金份 额净值不 能 低于其面值 ；即基金
收益分配基准 日的各类 基 金份额的基金 份额净值 减 去每单位该类 基金 份额 收 益分配金额 后不能低
于其面 值。
本基金 于2016 年8 月 12 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.19 元 人民币 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 91 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的 约定，对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公 司2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金 法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ，基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 91 页
§6 审计报 告（转型后）
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
陈露 、 蔺 育化 于2017 年3 月 28 日签 字出 具了 安永 华 明 （2017 ） 审 字 第60466941_B21 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 91 页
§6 审计报 告（转型前）
本报告期的 基金财 务会计 报告经安永 华明会 计师事 务所（特 殊普通合 伙）审 计，注册 会计 师
陈露、 蔺育化 于2017 年3 月28 日签 字出 具了 安永 华 明 （2017 ） 审 字第60466941_B20 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 91 页
§7 年度财 务报表（转型后）
7.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 773,969.62
结算备 付金 2,900,884.53
存出保 证金 132,539.06
交易性 金融 资产 2,209,344,583.56
其中： 股票 投资 132,456,894.96
基金 投资 -
债券投 资 2,076,887,688.60
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 48,266,079.40
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,261,418,056.17
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 91 页
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 -
应付托 管费 384,188.14
应付销 售服 务费 2,840.47
应付交 易费 用 131,560.90
应交税 费 24,570.00
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 300,000.00
负债合 计 843,159.51
所有者权益：
实收基 金 1,894,016,890.94
未分配 利润 366,558,005.72
所有者 权益 合计 2,260,574,896.66
负债和 所有 者权 益总 计 2,261,418,056.17
注： 1、 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.012 元 ， 基 金份 额总 额2,233,267,080.79
份， 其中 下属A 类 基金 份 额净 值 1.012 元 ， 份额 总 额 2,224,984,257.21 份 ； 下属 C 类基 金份 额净
值1.009 元 ，份 额总 额8,282,823.58 份。
2、由 于本 基金 合同 于 2016 年 02 月 17 日生效 ， 无 比较式 的上 年度 可比 期间 ，因此 资产 负债 表只
列示2016 年12 月 31 日 的 数据。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 91 页
本报告 期：2016 年2 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年2 月17 日(基 金合 同生效日)至2016 年12
月 31 日
一、收入 53,465,909.67
1.利息 收入 69,355,407.36
其中： 存款 利息 收入 328,694.23
债券利 息收 入 68,811,188.23
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 215,524.90
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 16,517,150.76
其中： 股票 投资 收益 10,161,480.98
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 6,161,273.89
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 194,395.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填 列 ） -32,406,661.81
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 13.36
减： 二、费用 11,810,482.02
1．管 理人 报酬 5,450,085.20
2．托 管费 3,336,929.28
3．销 售服 务费 21,971.42
4．交 易费 用 890,657.73
5．利 息支 出 1,804,343.93 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 91 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,804,343.93
6．其 他费 用 306,494.46
三、利润总额（亏损 总额 以 “-” 号填列） 41,655,427.65
注： 由于 本基 金合同 于2016 年 02 月 17 日 生效 ， 无比 较式的 上年 度可 比期 间 ， 因此利 润表 只列 示
本期数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年2 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 17 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,376,080,903.72 246,498,526.02 1,622,579,429.74
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 41,655,427.65 41,655,427.65
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
517,935,987.22 109,233,061.27 627,169,048.49
其中：1.基 金申 购款 519,051,831.61 109,458,079.41 628,509,911.02
2. 基金赎回 款（以 “- ”
号填列 ）
-1,115,844.39 -225,018.14 -1,340,862.53
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -30,829,009.22 -30,829,009.22
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,894,016,890.94 366,558,005.72 2,260,574,896.66
注： 由于 本基 金合同 于2016 年 02 月 17 日 生效 ， 无比 较式的 上年 度可 比期 间 ， 因 此所有 者权 益 （基
金净值 ）变 动表 只列 示本 期数据 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 91 页
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 是由 汇 添富信 用债 债
券型证券投资 基金 转型 而 来。原 汇添富 信用债债 券 型证券投资基 金 系经中 国 证券监督管 理委员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2011]1800 号文 《 关于 核准 汇添 富信 用债债 券型 证券 投 资
基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由基金 管理 人 汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公
司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
719,620,588.36 份 基金 份 额 。2016 年 1 月 11 日 ， 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 基 金份 额持
有人大会 以现 场方式召 开 ，大会讨论通 过了 关于 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金 转型 相关事项
的议案 。2016 年 2 月 16 日，基 金管 理人 对 汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金 进行 份额 折算 。 自
汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 基 金份 额折 算日 次日（ 即 2016 年 2 月 17 日）起 ，《 汇添 富 6
月红添利定期 开放债券 型 证券投资基金 基金合同 》 生效，《 汇添 富信用债 债 券型证券投 资基金 基
金合同 》同 时失 效， 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金 正 式变 更为 汇添 富 6 月红添 利定 期开 放 债
券型证券投资 基金。本 基 金为 契约型开 放式 ，存 续 期限不定。 本 基金的基 金 管理人与注 册登记机
构均为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ，基 金托 管人 为 中国 农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围主要 为 固定收益类金 融工具， 包 括国债、金融 债、央行 票 据、公司债、 企
业债、地方政 府债、可 转 换债券、可分 离债券、 短 期融资券、中 期票据、 中 小企业私募 债券、证
券公司 发行 的短 期公 司债 券、 资 产支 持证 券、 债 券 回购、 银行 存款 （ 包括 定 期存款 及协 议存 款） ，
和股票（包括 中小板、 创 业版及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票）、权 证 等权益类品 种以及法
律规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定) 。本基金 的业绩
比较基 准为 ：中 债综 合指 数×90%+沪深 300 指 数×10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定 （ 以下合称“ 企 业会计准 则 ”）编制， 同时，对
于在具体会计 核算和信 息 披露方面，也 参考了中 国 证券投资基金 业协会修 订 的《证券投 资基金会
计核算业务指 引》、中 国 证监会制定的 《关于进 一 步规范证券投 资基金估 值 业务的指导 意见》、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》、《 证券投汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 91 页
资基金 信息 披露 管理 办法 》、《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》、 《证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》 、 其 他中 国证 监会及 中国 证券 投
资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年2 月17 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年2 月17 日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准 ， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 91 页
7.4.5.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生 的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 91 页
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 44 页 共 91 页
注：1 、经 汇添 富基 金管 理 股份有 限公 司 2016 年第 二 次股东 大会 审议 通过 ，并 经中国 证券 监督 管
理委员会批复 核准，汇 添 富基金管理股 份有限公 司 的股东文汇新 民联合报 业 集团已变更 为上海上
报资产 管理 有限 公司 。汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上述 股东 变更 事 项
进行公 告。
2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 326,644,004.05 53.34%
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 回购 债券
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 419,782,303.60 92.28%
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 45 页 共 91 页
东方证 券股 份有 限公 司 2,737,700,000.00 26.95%
7.4.7.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
关联方 名称
本期
2016 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 297,671.27 52.80% 59,431.20 45.71%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 5,450,085.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,278.67
注：本 基金 收取 浮动 年管 理费率 ，即 本基 金管 理费 的适用 费率 （m ）是根 据 封闭期 内 A 类基 金份
额年净 值增 长率 （ ）的大 小来决 定的 。
条件 管理费 率（m ）
≤ 4%
0.2%
4%< ≤ 6% Min[0.3%,0.2%+( )]
6%< ≤ 8% Min[0.4%,0.3%+( )]
>8% Min[0.65%,0.4%+( )]
的计算 方法 如下 ： 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 46 页 共 91 页
= ，其中 ：
为第 N 个开 放期 第一日 的 未扣除 管理 费 的 A 类基 金 份额净 值；
为第 N-1 个开 放期 最后 一 日的 A 类基 金份 额净值 （ 若 N=1 ，则 =1.000）；
D 为第 N 个 业绩 考核 周期 内 A 类 基金 份额 累计已 分 配收益 的总 和；
T 为第 N 个 业绩 考核 周期 的天数 。
本基金在封闭 期内不计 提 管理费，而是 在每个开 放 期第一日对管 理费进行 一 次性计提。 由基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 付指 令， 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ，
顺延至 最近 可支 付日 支付 。
本基金对非业 绩考核周 期 的存续期不收 取管理费 ， 即在除了开放 期第一日 之 外的每个开 放期期间
不收取 管理 费。
管理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E × m ÷365 ×T
其中 H 为在 第 N 个 开放 期 第一日 应计 提的 基金 管理 费
E 为第 N 个 开放 期第 一日 的基金 资产 净值 （未 扣除 管理费 ）
m 为第 N 个开 放期 第一 日 适用的 基金 管理 费率
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 3,336,929.28
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至最 近可 支付 日支 付。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 47 页 共 91 页
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添 富6 月 红定 期
开放债 券A
汇添 富 6 月 红定 期
开放债 券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 10,848.02 10,848.02
中国农 业银 行股 份有 限
公司
0.00 2,011.78 2,011.78
合计 0.00 12,859.80 12,859.80
注： 本基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机
构，由登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的，顺
延至最 近可 支付 日支 付。
7.4.7.2.4 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
7.4.7.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.7.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 48 页 共 91 页
7.4.7.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限
公司
773,969.62 203,344.34
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年2 月17 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日期 间获 得的
利息收 入为 人民 币97,010.63 元，2016 年 末结 算备 付金余 额为 人民 币2,900,884.53 元。
7.4.7.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.8 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002396
星网锐
捷
2016
年9 月
12 日
重大事
项
19.70
2017 年
2 月21
日
18.35 300,000 5,946,527.00 5,910,000.00
-
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 49 页 共 91 页
出回购 证券 款余 额。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.9.1 公 允价 值
7.4.9.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.9.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.4.9.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币161,981,427.16 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币2,047,363,156.40 元，
无划分 为三 层次 余额 。
7.4.9.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和 可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于 非公开发
行等情况，本 基金分别 于 停牌日至交易 恢复活跃 日 期间、交易不 活跃期间 及 限售期间不 将相关股
票和可转换债 券的公允 价 值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对 于公允价
值的影 响程 度， 确定 相关 股票和 可转 换债 券公 允价 值应属 第二 层次 或第 三层 次。
7.4.9.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期 未发生变
动。
7.4.9.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.9.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.9.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 50 页 共 91 页
§7 年度财 务报表（转型前）
7.1 资 产负 债表（ 转型 前）
会计主 体： 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年2 月 16 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 2 月 16 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 167,839,767.88 7,865,595.14
结算备 付金 14,686,556.60 9,745,278.11
存出保 证金 44,010.77 62,100.17
交易性 金融 资产 1,534,868,173.39 1,439,720,284.99
其中： 股票 投资 15,316,832.94 33,952,428.72
基金 投资 - -
债券投 资 1,519,551,340.45 1,405,767,856.27
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 -
应收证 券清 算款 32,269,368.65 4,986,435.91
应收利 息 33,530,880.54 39,515,742.53
应收股 利 - -
应收申 购款 72,739.28 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,843,311,497.11 1,501,895,436.85
负债和所有者权益
本期末
2016 年 2 月 16 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 51 页 共 91 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 22,000,000.00 374,999,260.00
应付证 券清 算款 196,837,992.14 20,097.27
应付赎 回款 813,335.20 323.52
应付管 理人 报酬 492,557.32 663,057.28
应付托 管费 140,730.65 189,444.93
应付销 售服 务费 879.15 1,305.05
应付交 易费 用 13,059.03 53,084.79
应交税 费 24,570.00 24,570.00
应付利 息 - 83,937.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 408,943.88 341,481.44
负债合 计 220,732,067.37 376,376,561.72
所有者权益：
实收基 金 1,376,080,903.72 948,695,601.10
未分配 利润 246,498,526.02 176,823,274.03
所有者 权益 合计 1,622,579,429.74 1,125,518,875.13
负债和 所有 者权 益总 计 1,843,311,497.11 1,501,895,436.85
注：1 、 报 告截 止 日2016 年2 月16 日 （基 金合 同失 效前日 ） ， 基 金份 额净 值1.000 元， 基 金份 额
总额 1,622,579,429.74 份 ，其中 下属 A 类基 金净 值1.000 元， 份额 总额 1,617,915,878.89 份；
下属C 类基 金份 额净 值1.0000 元， 份额 总额4,663,550.85 份。
2、自 2016 年 2 月 17 日 起 ， 原 《 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失效 ， 《 汇添 富 6
月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 生效。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 52 页 共 91 页
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年2 月 16 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年2
月 16 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -3,097,880.28 123,946,413.43
1.利息 收入 10,229,406.68 55,381,128.49
其中： 存款 利息 收入 121,515.54 424,758.00
债券利 息收 入 9,996,853.84 54,661,672.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 111,037.30 294,698.39
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,570,272.32 26,950,354.24
其中： 股票 投资 收益 -4,741,653.84 10,903,842.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,171,381.52 13,301,147.90
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 2,745,363.88
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
-10,759,512.98 41,578,916.60
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列） 2,498.34 36,014.10
减： 二、费用 2,631,506.22 16,971,037.71
1．管 理人 报酬 1,159,190.66 7,294,153.21
2．托 管费 331,197.31 2,084,043.82
3．销 售服 务费 2,399.33 18,189.69
4．交 易费 用 23,061.67 342,672.39 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 53 页 共 91 页
5．利 息支 出 1,037,345.45 6,820,603.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,037,345.45 6,820,603.67
6．其 他费 用 78,311.80 411,374.93
三、利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-5,729,386.50 106,975,375.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年2 月 16 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 2 月 16 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
948,695,601.10 176,823,274.03 1,125,518,875.13
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -5,729,386.50 -5,729,386.50
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
427,385,302.62 75,404,638.49 502,789,941.11
其中：1.基 金申 购款 433,214,060.24 76,422,639.12 509,636,699.36
2.基金 赎回 款 -5,828,757.62 -1,018,000.63 -6,846,758.25
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-” 号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
1,376,080,903.72 246,498,526.02 1,622,579,429.74 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 54 页 共 91 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
528,895,532.79 35,907,233.55 564,802,766.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 106,975,375.72 106,975,375.72
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
419,800,068.31 33,940,664.76 453,740,733.07
其中：1.基 金申 购款 550,902,681.63 45,511,758.40 596,414,440.03
2.基金 赎回 款 -131,102,613.32 -11,571,093.64 -142,673,706.96
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-” 号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
948,695,601.10 176,823,274.03 1,125,518,875.13
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金” )， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2011]1800 号 文《 关于核准汇添 富信用债债 券型证券投资 基金
募集的批复 》的核准 ，由 基金管理人 汇添富基 金管 理有限公司( 现汇添富 基金 管理股份有 限公司)
向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
719,620,588.36 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 与注汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 55 页 共 91 页
册登记 机构 均为 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
2016 年1 月11 日， 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 现场方 式召 开，
大会讨论通过 了关于汇 添 富信用债债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决 议自该日
起生效 ， 基 金管 理人 在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2016 年 2 月17 日， 《汇 添富6 月
红添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 生 效， 《 汇添 富信 用债 债券 型 证券投 资基 金基 金合
同》同 时失 效， 汇添 富信 用债债 券型 证券 投资 基金 正式变 更为 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 固定 收益 类金 融工具 ， 包 括中 小企 业私 募债券 、 公 司债 、
企业债、可转 换债券、 可 分离债券、短 期融资券 、 中期票据、资 产支持证 券 、国债、金 融债、债
券回购、央行 票据、银 行 存款，以及法 律法规或 中 国证监会允许 投资的其 他 固定收益类 品种。本
基金可投资于 一级市场 新 股申购、持有 可转债转 股 所得的股票、 因所持股 票 所派发的权 证以及因
投资可分离债 券而产生 的 权证，但不可 直接从二 级 市场上买入股 票和权证 。 本基金的业 绩比较基
准为： 中债 综合 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
根据汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议， 本基 金于 2016 年 2 月 17
日转型 为汇 添 富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 继续 运作 ，故 本财 务报表 仍以 持续 经 营
假设为 基础 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 2 月 16 日 （基
金合同 失 效 前日 ） 的财 务 状况以 及 2016 年1 月1 日至 2016 年2 月16 日 （ 基 金合同 失效 前日 ） 止汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 56 页 共 91 页
期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.5.2 营 业税
根据财 政部 、 国家 税 务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
7.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 57 页 共 91 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 58 页 共 91 页
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股
份有限 公司
2,766,633.46 26.91% 118,094,240.90 72.43%
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股
份有限 公司
7,219,689.85 28.97% 505,407,108.26 93.23%
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 59 页 共 91 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证 券股
份有限 公司
1,227,000,000.00 38.06% 22,209,200,000.00 77.59%
7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年2 月16日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股
份有限 公司
2,521.26 26.49% 2,521.26 26.49%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股
份有限 公司
107,492.16 71.97% 4,741.69 10.17%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 60 页 共 91 页
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年2
月 16 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,159,190.66 7,294,153.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
1,986.31 14,677.89
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.70 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据基金管理人 的授权委 托 书，于次月 前 3
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年2
月 16 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
331,197.31 2,084,043.82
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据基金 管理 人的 授权 委托 书，于 次月 前 3 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 61 页 共 91 页
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 1,478.96 1,478.96
中国农 业银 行股 份有 限
公司
0.00 321.25 321.25
合计 0.00 1,800.21 1,800.21
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 10,407.04 10,407.04
中国农 业银 行股 份有 限
公司
0.00 3,553.58 3,553.58
合计 0.00 13,960.62 13,960.62
注： 本基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据基金管理人 的授权委 托 书，于次月 首日起 3
个工作日内从 基金财产 中 划出，分别支 付给各基 金 销售机构。若 遇法定节 假 日、休息日 ，支付日
期顺延 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 2 月 16 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 62 页 共 91 页
交易的
各关联 方名
称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银
行股份 有限
公司
- - - - 60,000,000.00 68,350.68
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银
行股份 有限
公司
- 20,311,446.30 - - - -
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年2 月16 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
167,839,767.88 82,813.38 7,865,595.14 215,402.77 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 63 页 共 91 页
注： 除上 表列 示的 金额 外 ， 本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年1 月1 日至 2016 年2 月 16 日 （基 金合 同失 效 前日） 止期 间获 得
的利息 收入 为人 民 币28,488.01 元(2015 年度 ： 人 民 币 183,083.61 元) ，2016 年 2 月 16 日 （ 基金
合同失 效前 日） 结算 备付 金 余额为 人民 币14,686,556.60 元(2015 年末 ： 人 民 币9,745,278.11 元)。
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的 证券 。
7.4.8 期 末（2016 年 2 月 16 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
说明
112336
16 太
安债
2016 年2
月 3 日
2016
年4 月
7 日
新债未
上市
100.00 99.98 200,000 19,995,633.97 19,995,633.97
-
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 2 月 16 日 （基 金合 同失 效前 日）止 ，本 基金 无因 从事 银行间 市场 债
券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 2 月 16 日 （基 金合 同失 效前 日） 止 ，基 金从 事 上 海证 券交易 所债券
正回购 交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额 22,000,000.00 元 ，于 2016 年 2 月 17 日 到期 。该 类
交易要求本基金在 回购期 内持有的证券交易 所交易 的债券和/ 或 在 新 质押 式 回购 下 转 入 质 押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 64 页 共 91 页
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.9.1 公 允价 值
7.4.9.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.9.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.4.9.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于2016 年2 月16 日 （基 金合同 失效 前日 ） ， 本基 金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期
损益的 金融 资产 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币 20,329,377.74 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民
币 1,514,538,795.65 元， 无划分 为第 三层 次的 余额 （于 2015 年 12 月 31 日， 属于第 一层 次的 余
额为人 民 币24,350,901.00 元， 属于 第二 层次 的余 额 为人民 币 1,415,369,383.99 元， 无划 分为 三
层次余 额） 。
7.4.9.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.9.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.9.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.9.3 其 他事 项
截至资产负债 表日，除在 附注 7.4.12 中 列示的本 基金于期末持 有的流通受 限证券外，本 基
金期末 持有 航信 转债 数量 1,160 份， 因重 大资 产重 组于 2015 年 10 月 12 日 停牌， 成本 总额 人民
币116,000.00 元 ， 估 值总 额人民 币 150,614.40 元 。 航信转 债已 于 2016 年 4 月 15 日复 牌， 复牌
开盘单 价人 民 币130.00 元。7.4.14.4 财 务报 表的 批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 65 页 共 91 页
§8 投资组 合报告（转型后）
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 132,456,894.96 5.86
其中： 股票 132,456,894.96 5.86
2 固定收 益投 资 2,076,887,688.60 91.84
其中： 债券 2,076,887,688.60 91.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,674,854.15 0.16
7 其他各 项资 产 48,398,618.46 2.14
8 合计 2,261,418,056.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 11,783,410.80 0.52
C
制造业 51,584,623.07 2.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 9,691,500.00 0.43 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 66 页 共 91 页
F
批发和 零售 业 16,014,860.72 0.71
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,406,000.00 0.11
J
金融业 8,320,000.00 0.37
K
房地产 业 2,974,863.15 0.13
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,681,637.22 1.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 132,456,894.96 5.86
8.3.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 启迪桑 德 899,989 29,681,637.22 1.31
2 601233 桐昆股 份 899,922 12,922,879.92 0.57
3 300408 三环集 团 800,000 12,704,000.00 0.56
4 600759 洲际油 气 1,199,940 11,783,410.80 0.52
5 600172 黄河旋 风 600,000 10,728,000.00 0.47
6 000593 大通燃 气 899,899 10,150,860.72 0.45
7 601886 江河集 团 910,000 9,691,500.00 0.43 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 67 页 共 91 页
8 002142 宁波银 行 500,000 8,320,000.00 0.37
9 600271 航天信 息 299,937 5,983,743.15 0.26
10 002396 星网锐 捷 300,000 5,910,000.00 0.26
8.2 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.2.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000826 启迪桑 德 29,341,896.91 1.30
2 600172 黄河旋 风 21,132,173.28 0.93
3 002142 宁波银 行 14,746,523.14 0.65
4 601688 华泰证 券 13,304,711.47 0.59
5 300408 三环集 团 13,275,453.00 0.59
6 601555 东吴证 券 13,082,383.55 0.58
7 600161 天坛生 物 12,793,666.44 0.57
8 000776 广发证 券 11,368,731.04 0.50
9 601233 桐昆股 份 10,847,494.00 0.48
10 600759 洲际油 气 10,626,734.40 0.47
11 601886 江河集 团 10,103,579.15 0.45
12 000593 大通燃 气 9,752,270.03 0.43
13 000906 物产中 拓 9,702,792.94 0.43
14 000999 华润三 九 9,455,405.05 0.42
15 601311 骆驼股 份 9,453,408.87 0.42
16 601169 北京银 行 9,409,371.58 0.42
17 300078 思创医 惠 9,129,274.74 0.40
18 600637 东方明 珠 8,611,904.98 0.38
19 300326 凯利泰 8,544,409.90 0.38 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 68 页 共 91 页
20 002405 四维图 新 8,097,169.80 0.36
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.2.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600161 天坛生 物 18,585,027.80 0.82
2 601688 华泰证 券 14,754,888.06 0.65
3 601555 东吴证 券 13,872,925.26 0.61
4 600172 黄河旋 风 13,737,521.34 0.61
5 000776 广发证 券 12,979,230.16 0.57
6 601311 骆驼股 份 9,655,839.00 0.43
7 002391 长青股 份 9,606,937.00 0.42
8 601169 北京银 行 9,472,203.95 0.42
9 000999 华润三 九 9,413,368.95 0.42
10 600637 东方明 珠 8,989,875.52 0.40
11 300334 津膜科 技 8,900,148.50 0.39
12 300078 思创医 惠 8,487,080.04 0.38
13 002405 四维图 新 7,944,566.59 0.35
14 000967 盈峰环 境 7,898,872.00 0.35
15 002510 天汽模 7,318,619.13 0.32
16 002142 宁波银 行 6,622,265.40 0.29
17 300077 国民技 术 6,406,387.40 0.28
18 600728 佳都科 技 6,289,350.69 0.28
19 002275 桂林三 金 6,261,330.34 0.28
20 002179 中航光 电 6,236,317.85 0.28
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 69 页 共 91 页
8.2.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 355,546,745.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 256,882,195.38
注：本项“买 入股票成 本 ”和“卖出股 票收入” 均 按买卖成交金 额填列， 不 考虑相关交 易费用。
本项“ 买入 股票 成本 ”和 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 25,933,562.50 1.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 236,297,000.00 10.45
其中： 政策 性金 融债 236,297,000.00 10.45
4 企业债 券 1,050,466,593.90 46.47
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 728,756,000.00 32.24
7 可转债 （可 交换 债） 35,434,532.20 1.57
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,076,887,688.60 91.87
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160210 16 国开 10 1,100,000 105,787,000.00 4.68
2 160209 16 国开 09 900,000 89,910,000.00 3.98 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 70 页 共 91 页
3 101559014 15 吴 江交 投
MTN001
500,000 52,120,000.00 2.31
4 101562008 15 淮 安水 利
MTN001
400,000 42,076,000.00 1.86
5 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 41,824,000.00 1.85
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.8.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.8.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 132,539.06
2 应收证 券清 算款 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 71 页 共 91 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,266,079.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,398,618.46
8.9.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.04
2 113010 江南转 债 664,620.00 0.03
3 110031 航信转 债 125,952.80 0.01
4 132005 15 国资 EB 22,200,000.00 0.98
5 132004 15 国盛 EB 5,633,792.80 0.25
6 132003 15 清控 EB 826,272.00 0.04
8.12.6 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002396 星网锐 捷 5,910,000.00 0.26 重大事 项
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 72 页 共 91 页
§8 投资组 合报告（转型前）
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 15,316,832.94 0.83
其中： 股票 15,316,832.94 0.83
2 固定收 益投 资 1,519,551,340.45 82.44
其中： 债券 1,519,551,340.45 82.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 3.26
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 182,526,324.48 9.90
7 其他资 产 65,916,999.24 3.58
8 合计 1,843,311,497.11 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 15,316,832.94 0.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 73 页 共 91 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 15,316,832.94 0.94
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002391 长青股 份 700,000 9,688,000.00 0.60
2 600219 南山铝 业 894,886 5,628,832.94 0.35
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 内无 累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值2% 或前 20 名 的股票 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 74 页 共 91 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600219 南山铝 业 5,620,630.00 0.50
2 002391 长青股 份 2,766,633.46 0.25
3 600067 冠城大 通 1,893,297.65 0.17
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,022,214.95
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 5,334,267.50 0.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 112,351,000.00 6.92
其中： 政策 性金 融债 112,351,000.00 6.92
4 企业债 券 1,274,893,913.75 78.57
5 企业短 期融 资券 100,125,000.00 6.17
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 26,847,159.20 1.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,519,551,340.45 93.65 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 75 页 共 91 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101559014 15 吴 江交 投 MTN001 500,000 53,895,000.00 3.32
2 011508003 15 华 能集 SCP003 500,000 50,095,000.00 3.09
3 011699109 16 厦 国贸 SCP001 500,000 50,030,000.00 3.08
4 101562008 15 淮 安水 利 MTN001 400,000 43,392,000.00 2.67
5 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 42,508,000.00 2.62
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,010.77
2 应收证 券清 算款 32,269,368.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,530,880.54 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 76 页 共 91 页
5 应收申 购款 72,739.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,916,999.24
8.11.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 150,614.40 0.01
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息（转 型后）
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富 6
月红
定期
开放
503 4,423,427.95 2,200,116,177.44 98.88% 24,868,079.77 1.12% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 77 页 共 91 页
债券
A
汇添
富 6
月红
定期
开放
债券
C
295 28,077.37 2,381,060.05 28.75% 5,901,763.53 71.25%
合计 798 2,798,580.30 2,202,497,237.49 98.62% 30,769,843.30 1.38%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添 富6
月红定 期
开放债 券
A
0.00 0.00%
汇添 富6
月红定 期
开放债 券
C
5,347.57 0.06%
合计
5,347.57 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 汇添 富6 月 红定 期开 0 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 78 页 共 91 页
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
放债 券A
汇添 富6 月 红定 期开
放债 券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添 富6 月 红定 期开
放债 券A
0
汇添 富6 月 红定 期开
放债 券C
0
合计 -
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 79 页 共 91 页
§9 基金份 额持有人信息（转 型前）
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富信
用债
A
320 5,055,987.12 1,612,972,068.38 99.69% 4,943,810.51 0.31%
汇添
富信
用债
C
266 17,532.15 2,337,768.05 50.13% 2,325,782.80 49.87%
合计 586 2,768,906.88 1,615,309,836.43 99.55% 7,269,593.31 0.45%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 信
用债 A
0.00 0.00%
汇添富 信
用债 C
5,437.57 0.11%
合计
5,437.57 0.00%
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 80 页 共 91 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 信用 债A 0
汇添富 信用 债C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 信用 债A 0
汇添富 信用 债C
0
合计 0
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 81 页 共 91 页
§10 开放式 基金份额变动( 转型后)
单位： 份
项目
汇添 富 6 月 红定
期开放 债 券 A
汇添 富 6 月 红定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额
1,617,915,878.89 4,663,550.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
607,749,057.61 4,245,423.80
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
680,679.29 626,151.07
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,224,984,257.21 8,282,823.58
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 82 页 共 91 页
§10 开放式 基金份额变动( 转型前)
单位： 份
项目 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债 C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额
123,007,204.44 596,613,383.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额
945,429,582.31 3,266,018.79
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
430,254,636.62 2,959,423.62
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
3,614,759.29 2,213,998.33
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
245,846,419.25 652,106.77
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,617,915,878.89 4,663,550.85
汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 83 页 共 91 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2016 年 1 月 11 日 ，汇 添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金的 基金 管理 人汇 添富 基金管 理股 份 有
限公司 以现 场方 式召 集召 开了本 基金 的基 金份 额持 有人大 会。
出席本 次大 会的 汇添 富信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 （ 或其 代 理人 ） 所 代表 份
额共 计932,929,508.63 份 ， 占 权益 登记 日基 金总 份 额 948,694,557.68 份的98.34% ， 达 到全 部有
效凭证 所对 应的 基金 份额 占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含50%） ， 满 足法定 开会 条件 。 会
议 审 议了 《关 于汇 添富 信用 债 债券 型证 券投 资基 金转 型 相关 事项 的议 案》 ，本次 大 会决 议自 该日
起生效 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基金 管理 人2016 年 1 月 14 日公 告， 陈 晓翔 先生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，由 劳杰 男先生 单独 管理 该基 金。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ，何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、 基金 管理 人 于2016 年3 月 12 日 公告， 增聘 马翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
5 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、基 金管 理人 2016 年 4 月 9 日公 告， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ，曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘徐 寅喆 女士担 任汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 的 基汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 84 页 共 91 页
金经理 ，同 时， 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。
11 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
12 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
13 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 添富 通货 币市场 基金 的 基
金经理 ，同 时， 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。
15 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增 聘蒋 文玲 女 士担任 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理，
同时， 汤丛 珊女 士不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
16 、基 金管 理人 2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深新 价值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ， 顾
耀强先 生和 赵鹏 程先 生任 该基金 的基 金经 理。
18 、 《 中证 上海 国企交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ， 吴
振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
19 、 基 金管 理人 于2016 年8 月2 日公 告， 增聘 佘中 强 先生担 任汇 添富 沪港 深新 价值股 票型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 与顾耀 强先 生、 赵鹏 程先 生共同 管理 该基 金。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 8 月 3 日 正式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、 基 金管 理人 于2016 年8 月9 日公 告， 增聘 楚天 舒 女士担 任中 证上 海国 企交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 的基 金经 理，与 吴振 翔先 生共 同管 理该基 金。
22 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 25 日 公告 ，增 聘佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩 贤旺 先生 、 顾 耀强 先生和 叶从 飞先 生不 再担 任该基 金的 基金 经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25 、基 金管 理人 于 2016 年 11 月 2 日 公告 ，刘 闯先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 85 页 共 91 页
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年12 月6 日正 式生 效 ，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《汇添富 中证互联 网医 疗主题指数 型发起式 证券 投资基金（LOF）基 金合同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 12 月 26 日 正式 生 效，李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 于2016 年 12 月 29 日 正式
生效， 赖中 立先 生任 该基 金的基 金经 理。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2016 年12 月 29 日正
式生效 ，过 蓓蓓 女士 任该 基金的 基金 经理 。
33 、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
2016 年 2 月 17 日原 “ 汇 添富信 用债 债券 型证 券投 资基金 ”转 型为 “汇 添富 6 月红 添利 定期
开放债 券型 证券 投资 基金 ”。汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金的投 资目 标、 投 资
范围、 投资 策略 请详 见本 公司刊 登在 2016 年 2 月 17 日《中 国证 券报 》 、 《 上 海证券 报》 、 《证 券时
报》和 本公 司网 站的 《汇 添富 6 月红 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华明会 计师事 务所(特 殊普通合伙) 自汇添 富信用 债债券型证 券投资 基金基 金合同生效 日
（2011 年 12 月 20 日 ）起 至本报 告期 末（2016 年 12 月 31 日） ， 为本 基金 进 行审计 。本 报告 期内
应支付 未支 付当 期审 计费 用为人 民币 捌万 元整 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 86 页 共 91 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ，以及对相 关负责 人的警 示，本基金 管理
人高度重视 ，逐一 落实各 项整改要求 ，针对 性地制 定、实施整 改措施 ，进一 步提升了公 司内部 控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况（ 转型后 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 285,784,936.57 53.34% 266,151.21 47.20% -
中投证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 87 页 共 91 页
民生证 券 2 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
国泰君 安证
券
2 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 326,644,004.05 46.66% 297,671.27 52.80% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建 投 35,115,479.83 7.72% 7,420,100,000.00 73.05% - -
中投证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 88 页 共 91 页
恒泰证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
国泰君 安证
券
- - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 419,782,303.60 92.28% 2,737,700,000.00 26.95% - -
注：1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： （1） 基 金交易 单元 选择 和成 交量 的分配 工作 由投 资研
究部统一负 责组织、 协调 和监督； （2 ）交易单 元 分配的目标 是按照证 监会 的有关规定 和对券 商
服务的评价 控制交易 单元 的分配比例； （3）投资 研 究部根据评 分的结果 决定 本月的交易 单元分 配
比例。其标准 是按照上 个 月券商评分决 定本月的 交 易单元拟分配 比例，并 在 综合考察年 度券商的
综合排名及累 计的交易 分 配量的基础上 进行调整 ， 使得总的交易 量的分配 符 合综合排名 ，同时每
个交易单元的 分配量不 超 过总成交量 的 30%； （4 ）每半年综合 考虑近半 年 及最新的评 分 情况，
作为增加或 更换券商 交易 单元的依据 ； （5）调 整 租用交易单 元的选择 及决 定交易单元 成交量 的
分布情 况由 投资 研究 部决 定， 投资 总监 审批； （6 ） 成 交量分 布的 决定 应于 每月 第一个 工作 日完 成；
更换券商交 易单元的 决定 于合同到期 前一个月 完成 ； （7）调整 和更换交 易 单元所涉及 到的交 易
单元运 行费 及其 他相 关费 用，基 金会 计应 负责 协助 及时催 缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
此41 个交 易单 元与 汇添 富 社会责 任混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富逆 向投 资混 合型证 券投 资基 金、
汇添富理财 14 天债 券型 证券投资基金 、汇添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富新睿 精选灵
活配置 混合 型证 券 投 资基 金共用 。本 基金 本报 告期 新增 4 家证 券公 司的 6 个 交易单 元： 民生 证 券汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 89 页 共 91 页
（上交所交 易单元和 深交 所交易单元） ，财通证 券（ 深交所交易 单元） ，长 城证 券（上交所 交易单
元）和 中金 公司 （上 交所 交易单 元和 深交 所交 易单 元） 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况（ 转型前 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 7,513,927.65 73.09% 6,997.79 73.51% -
东方证 券 2 2,766,633.46 26.91% 2,521.26 26.49% -
新时代 证券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
德邦证 券 2 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 90 页 共 91 页
海通证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
国泰君 安证
券
2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信建 投 17,698,213.51 71.03% 1,997,000,000.00 61.94% - -
东方证 券 7,219,689.85 28.97% 1,227,000,000.00 38.06% - -
新时代 证券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 91 页 共 91 页
招商证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国泰君 安证
券
- - - - - -
注：1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： （1） 基 金交易 单元 选择 和成 交量 的分配 工作 由投 资研
究部统一负 责组织、 协调 和监督； （2 ）交易单 元 分配的目标 是按照证 监会 的有关规定 和对券 商
服务的评价 控制交易 单元 的分配比例； （3）投资 研 究部根据评 分的结果 决定 本月的交易 单元分 配
比例。其标准 是按照上 个 月券商评分决 定本月的 交 易单元拟分配 比例，并 在 综合考察年 度券商的
综合排名及累 计的交易 分 配量的基础上 进行调整 ， 使得总的交易 量的分配 符 合综合排名 ，同时每
个交易单元的 分配量不 超 过总成交量 的 30%； （4 ）每半年综合 考虑近半 年 及最新的评 分 情况，
作为增加或 更换券商 交易 单元的依据 ； （5）调 整 租用交易单 元的选择 及决 定交易单元 成交量 的
分布情 况由 投资 研究 部决 定， 投资 总监 审批； （6 ） 成 交量分 布的 决定 应于 每月 第一个 工作 日完 成；
更换券商交 易单元的 决定 于合同到期 前一个月 完成 ； （7）调整 和更换交 易 单元所涉及 到的交 易
单元运 行费 及其 他相 关费 用，基 金会 计应 负责 协助 及时催 缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
此37 个交 易单 元与 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇
添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金。 本基金 本报 告期 无新
增或退 租交 易单 元 。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 3 月 29 日
