汇 丰 晋 信 货币 市 场 基金 2016 年年 度 报 告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
基金主 代码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 2 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,219,079,695.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 540011 541011
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 12,637,291.29 份 4,206,442,403.94 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 1. 整体 资产 配置 策略
整 体 资 产 配置 策 略 主要 包括 两 个 方 面：1 ） 根 据宏 观经 济 形 势 、央 行 货币
政 策 、 短 期资 金 市 场状 况等 因 素 对 短期 利 率 走势 进行 综 合 判 断；2 ） 根据
前述判 断形 成的 利率 预期 动态调 整基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限。
2. 类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央行 票 据、 债券 回购 、 金融 债 、 短期融 资券 及现 金等 投
资品种 之间 的配 置比 例。
3. 个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、 短 期国 债等 高
信用等 级的 债券 品种 以规 避违约 风险 。
4. 回购 策略
1 ） 息 差 放 大策 略 ： 该策 略是 指 利 用 回购 利 率 低于 债券 收 益 率 的机 会 通 过
循环回 购以 放大 债券 投资 收益的 投资 策略 。
2 ） 逆 回 购 策略 ： 基 金管 理人 将 密 切 关注 由 于 新股 申购 等 原 因 导致 短 期资
金需求 激增 的机 会， 通过 逆回购 的方 式融 出资 金以 分享短 期资 金利 率陡 升
的投资 机会 。
5. 流动 性管 理策 略
由 于 货 币 市场 基 金 要保 持高 流 动 性 的特 性 ， 本基 金会 紧 密 关 注申 购/ 赎回
现金流 情况 、季 节性 资金 流动、 日历 效应 等， 建立 组合流 动性 预警 指标 ，
实 现 对 基 金资 产 的 结构 化管 理 ， 并 结合 持 续 性投 资的 方 法 ， 将回 购/ 债券
到期日 进行 均衡 等量 配置 ，以确 保基 金资 产的 整体 变现能 力。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基 金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.hsbcjt.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司： 上海 市浦
东 新 区世 纪 大道 8 号 上海国 金 中心 汇
丰银行 大 楼17 楼
交通银 行股 份有 限公 司： 上 海市浦 东新
区银城 中 路188 号。
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
汇丰晋 信货
币A
汇丰晋 信货 币
B
汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币B 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币B
本期已 实
现收益
324,229.52 58,035,000.86 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86
本期利 润 324,229.52 58,035,000.86 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86
本期净 值 1.9749% 2.2212% 2.5302% 2.7762% 3.4485% 3.6987% 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相关费用 后的余额 ； 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益；由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
②本基 金无 持有 人认 购/ 申 购或交 易基 金的 各项 费用 。
③本基 金收 益分 配为 “每 日分配 、按 月支 付” 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋 信货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5374% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.1971% 0.0014%
过去六 个月 1.0316% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3511% 0.0014%
过去一 年 1.9749% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.6212% 0.0016%
过去三 年 8.1606% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.1069% 0.0036%
过去五 年 14.1049% 0.0031% 6.8215% 0.0001% 7.2834% 0.0030%
成立至 今 14.5149% 0.0031% 7.0664% 0.0001% 7.4485% 0.0030%
注：
过去三 个月 指2016 年10 月1 日 —2016 年 12 月 31 日
过去六 个月 指2016 年7 月 1 日 —2016 年 12 月 31 日
过去一 年 指2016 年1 月1 日－2016 年12 月 31 日
过去三 年 指2014 年1 月1 日－2016 年12 月 31 日
收益率
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金
资产净 值
12,637,291.
29
4,206,442,403
.94
27,637,465.64 1,198,864,118
.31
11,615,240.34 1,290,587,923.
74
期末基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计期末 指
标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计净 值
收益率
14.5149% 15.9475% 12.2972% 13.4281% 9.5259% 10.3641% 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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过去五 年 指2012 年1 月1 日－2016 年12 月 31 日
成立至 今 指2011 年11 月2 日－2016 年 12 月31 日
汇丰晋 信货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5981% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.2578% 0.0014%
过去六 个月 1.1551% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.4746% 0.0014%
过去一 年 2.2212% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.8675% 0.0016%
过去三 年 8.9449% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.8912% 0.0036%
过去五 年 15.4861% 0.0031% 6.8215% 0.0001% 8.6646% 0.0030%
成立至 今 15.9475% 0.0031% 7.0664% 0.0001% 8.8811% 0.0030%
注：
过去三 个月 指2016 年10 月1 日 —2016 年 12 月 31 日
过去六 个月 指2016 年7 月 1 日 —2016 年 12 月 31 日
过去一 年 指2016 年1 月1 日－2016 年12 月 31 日
过去三 年 指2014 年1 月1 日－2016 年12 月 31 日
过去五 年 指2012 年1 月1 日－2016 年12 月 31 日
成立至 今 指2011 年11 月2 日－2016 年 12 月31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2016 年 12 月 31 日）
1、汇 丰晋 信货 币A 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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注：
1.按照基金合 同的约定 ， 本基金主要投 资于货币 市 场金融工具： 现金、通 知 存款、短期 融资券、
剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年 以内（ 含 1 年） 的银 行定 期存款 和大 额存 单、
期限在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的债 券回 购、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含397 天 ）的资 产支 持证 券 、
期限在 1 年 以内 （含 1 年 ）的中 央银 行票 据以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良 好
流动性的货币 市场工具 。 本基金自基金 合同生效 日 起不超过六个 月内完成 建 仓。截止 2012 年 5
月2 日 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同约 定的比 例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
2、汇丰晋信货币 B
汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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注：
1.按照基金合 同的约定 ， 本基金主要投 资于货币 市 场金融工具： 现金、通 知 存款、短期 融资券、
剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年 以内（ 含 1 年） 的银 行定 期存款 和大 额存 单、
期限在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的债 券回 购、 剩余 期限 在 397 天 以内 （含397 天 ）的资 产支 持证 券 、
期限在 1 年 以内 （含 1 年 ）的中 央银 行票 据以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良 好
流动性的货币 市场工具 。 本基金自基金 合同生效 日 起不超过六个 月内完成 建 仓。截止 2012 年 5
月2 日 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同约 定的比 例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
基金净 值收 益率 与业 绩比 较基准 历史 收益 率的 对比 图
1、汇 丰晋 信货 币A
汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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2、 汇丰 晋信 货币B
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
汇丰晋 信货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 278,915.03 45,945.71 -631.22 324,229.52
2015 385,700.01 107,009.41 308.95 493,018.37
2014 508,577.71 124,816.39 -9,951.45 623,442.65
合计 1,173,192.75 277,771.51 -10,273.72 1,440,690.54
汇丰晋 信货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 54,116,414.03 3,699,987.02 218,599.81 58,035,000.86
2015 38,783,975.96 4,056,319.23 -62,065.26 42,778,229.93
2014 32,759,131.77 3,986,794.40 11,554.69 36,757,480.86
合计 125,659,521.76 11,743,100.65 168,089.24 137,570,711.65
汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2016 年12 月 31 日 ， 公司共 管 理 17 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 证券投 资基 金 （2006
年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信动 态策 略混 合型 证券 投资基 金（2007 年 4 月 9 日成立 ） 、 汇丰 晋信
2026 生命 周期 证券 投资 基 金 （2008 年 7 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债 券型证 券投 资基 金
（2008 年 12 月3 日 成立 ） 、 汇 丰晋 信大 盘股 票型 证 券投资 基金 （2009 年 6 月24 日 成立） 、 汇丰 晋
信中小 盘股 票型 证券 投资 基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇 丰晋 信低 碳先 锋 股票型 证券 投资 基
金（2010 年 6 月 8 日成 立 ） 、汇 丰晋 信消 费红 利股 票 型证券 投资 基金 （2010 年12 月 8 日 成立） 、
汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金 （2011 年7 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 货币市 场基 金 （2011
年 11 月 2 日 成立） 、汇 丰 晋信恒 生 A 股 行业 龙头 指 数证券 投资 基金 （2012 年 8 月 1 日 成立） 、汇
丰晋信 双核 策略 混合 型证 券投资 基金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券投
资基金 （2015 年 2 月 11 日成立 ） 、 汇丰 晋信 智造 先 锋股票 型证 券投 资基 金（2015 年 9 月 30 日成
立） 、 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金 （2016 年3 月11 日成 立） 和 汇丰晋 信沪 港深 股
票型证 券投 资基 金（2016 年11 月10 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
投 资 部 固
定 收 益 副
总 监 、 本
基 金 、 汇
丰 晋 信 平
稳 增 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理
2011 年11 月
12 日
- 12
李媛媛女士，曾任广东
发展银行上海分行国际
部交易员、法国巴黎银
行（中国）有限公司资
金部交易员、比利时富
通银行上海分行环球市
场部交易员和汇丰晋信
基金管理有限公司投资
经理。现任汇丰晋信平
稳增利债券型证券投资
基金和汇丰晋信货币市汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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场基金基金经理、投资
部固定 收益 副总 监。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金 法》 、 《公 开 募集 证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
公司对 公平 交易 的控 制方 法包括 ：1 、交 易所 市场 的 公平交 易均 通过 恒生 投资 交易系 统实 现，
通过开 启公 平交 易程 序 ， 由恒生 投资 交易 系统 强制 执行 ；2 、 银 行间 交易 由执 行交易 员按 照价 格优
先、 比例 分配 的公 平交 易 的原则 实行 分配 ， 确保 各 投资组 合获 得公 平的 交易 机会 ；3 、 对于 债券 一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 基金管理 人 名义进行的交 易，各投 资 组合经理在 交易前独
立地确定各投 资组合的 交 易价格和数量 ，交易部 按 照价格优先、 比例分配 的 原则对交易 结果进行
分配 ；4 、 使用 恒生 投资 交 易系统 的公 平交 易分 析模 块， 定期 进行 报告 分析 ， 对公平 交易 的情 况进
行检查 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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相关记 录。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 如日 内、3 日内、5 日内） 公司 管理
的不同投资组 合同向交 易 的交易价差进 行分析。 公 司对不同投资 组合间同 向 交易的平均 溢价率、
溢价金额占投 资组合平 均 净值百分比、 正溢价率 占 比等指标进行 专项计算 分 析，计算分 析结果显
示：以上各指 标值均在 合 理正常的范围 之内，未 发 现不同投资组 合间相近 交 易日内的同 向交易存
在不公 平及 存在 利益 输送 的行为 。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》 、 《汇 丰晋信基金管 理
有限公司异常 交易监控 与 报告制度》的 规定，对 同 一投资组合以 及不同投 资 组合中的交 易行为进
行了监 控分 析， 未发 现异 常交易 行为 。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2016 年 ， 经 济在 第一 季度由 于基 建投 资的 发力 、 政 府托 底 、 天 量信 贷和 社融的 配合 ， 逐
步回暖 。 第二 、三 季度 经 济重回 低迷 ，固 定资 产投 资大幅 放缓 ，主 要源 于制 造业投 资大 幅放 缓，
且民间投资意 愿持续低 迷 。第四季度， 经济呈现 短 期企稳的迹象 ，上游受 到 供给侧改革 的影响，
商品价 格上 行明 显 ， 企 业 盈利改 善 。10 月、11 月 工 业增加 值小 幅超 预期 ， 固 定资产 投资 由于 地产
投资调 整滞 后和 基建 高增 速的影 响好 于预 期。 同时，PPI 的同 比转 正带 动了 企 业补库 存和 企业 利
润的改 善。 欣喜 之处 是， 制造业 尤其 是民 间投 资在 11 月企 稳转 正。10 、11 、12 月三 个月 PMI 分
别为 51.2 ，51.7 和 51.4 ，已经 连续 5 个月 位于 容 枯分界 线以 上， 且生 产指 数和新 订单 指数 都指
向经济内需稳 定。外汇 方 面，由于美元 处于加息 周 期，走势强劲 ，人民币 贬 值压力加大 ，资金流
出，外 汇占 款下 降。
海外方 面，2016 年 美国 经 济一枝 独秀 ， 房 地产 市场 向好， 是美 国经 济复 苏的 主因。 特朗 普的
意外当选，由 于特朗普 主 张减税和扩大 财政支出 来 提振美国经济 ，引发了 市 场特朗普上 台后美国汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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经济进 一步 复苏 的预 期， 提振的 全球 的风 险偏 好， 同时，12 月底 的加 息， 将 2017 年的 升息 指 引
由原先 的 2 次上 调为 3 次 ，也表 达了 联储 对于 未来 美国经 济的 信心 。美 元指 数大幅 上行 。欧 洲 自
启动量宽政策 以来，欧 元 区信贷环境有 所改善， 但 通胀水平与其 目标值仍 差 距较大，因 此，欧央
行在 3 月再 次启 动货 币宽 松，进 一步 下调 利率 ，旨 在提振 经济 ，防 止超 低通 胀变成 根深 蒂固 的 顽
疾。美国二季 度 延续复 苏 的势头，但就 业数据出 现 波折。欧元区 经济处于 弱 复苏，期待 宽松政策
进一步 加码 。 而6 月 底的 英国退 欧公 投的 通过 ， 给 英国和 欧盟 的经 济复 苏增 加了很 大的 不确 定性 。
意大利 公投 的失 败， 是2016 年 欧洲 出现 的另 一只 黑 天鹅， 但却 并没 有引 起太 多的关 注。
货币市 场方 面 ， 整 体来 看 ， 与 2015 年 相比 较 ， 降 息、 降准等 市场 期待 的全 面宽 松的操 作较 少，
货币政 策操 作工 具由 2015 年的 “ 结构 性工 具+ 降准 ” 为主转 变为 2016 年 上半 年 的 “ 结 构性 工具+
回购操 作 ” 为主 。 尽管 货 币政策 整体 偏谨 慎 ， 但 金 融体系 与实 体经 济的 流动 性仍就 较为 宽裕 。 在
1 月底 临近 春节 前， 央行 宣 布将原 来每 周二 和周 四的 公开市 场操 作改 为每 日操 作， 操 作更 为灵 活。
同时下 调 了 MLF 的操 作利 率，以 降低 资金 成本 ，维 护市场 的稳 定。3 月央 行 在月初 超市 场预 期宣
布调降 存款 准备 金率 50 个 基点， 释放 大约 7000 亿 资 金，市 场流 动性 普遍 宽松 ，资金 价格 骤然 下
行，但 之后 央行 的操 作并 没有如 市场 预期 的那 样同 时下调 公开 市场 操作 的 7 天逆回 购利 率， 而 是
一直维 持在 2.25% ，央 行 在 3 月 17 日宣 布再 次下 调 3 个月 ，6 个月 ，和 12 个月的 MLF 的利 率各
25 个 基点 ， 到2.50% ， 2.60% 和2.70% 。 进入 下半 年 ， 由 于美 元强 势升 值， 人 民币贬 值压 力加 大，
每月外 汇占 款大 幅下 降， 资金净 流出 ， 受 制于 人民 币贬值 的压 力， 降准 缺席 ， 并改 用 OMO 和 MLF ，
同时拉 长的 OMO 和 MLF 的 操作期 限， 相较 于降 准，OMO 和 MLF 均有 成本 ，而 拉 长操作 期限 ，无 疑
抬升了平均的 资金利率 。 使利率中枢上 行。下半 年 ，由于货币政 策转向中 性 ，整体资金 面都处于
紧平衡 的局 面。
回顾2016 年的 债市 ，整 体 债市经 历了 大幅 下挫 又大 幅上行 的过 山车 行情 ，主 要受到 基本 面、
政策面和资金 面的综合 影 响，债券市场 在一季度 整 体上行为主， 而进入第 二 季度波动加 剧，尤其
是 4 月 ，债 券收 益率 出现 了历史 上为 数不 多的 急速 且幅度 较大 的调 整， 主要 是由于 中铁 物资 的 停
牌等一系列信 用事件， 引 发了市场对于 信用违约 风 险进一步蔓延 的担忧， 而 债券的停牌 ，就如同
2015 年的 股票 大面 积停 牌 一样， 引发 流动 性危 机。 在债基 面临 接连 赎回 的压 力下， 只能 抛售 流动
性最好 的国 债和 金融 债， 如此恶 行循 环。 加上 营改 增在 5 月 1 日实 施， 由于 参与 主 体和 缴税 因 素
的影响 ，金 融债 出现 了明 显的上 行， 城投 债 在 4 月 也出现 了提 前偿 付的 变相 违约， 加上 市场 一 直
担心的杠杆调 控，以及 对 通胀进一步上 行的担忧 。5 月，数据真 空期和月 末 流动性紧张 担忧，债
市处于 震荡 行情 ， 并 无明 显方向 ； 进 入6 月， 随着5 月经 济金 融数 据公 布， 基 本面走 弱预 期增 强，
而英国 退欧 “黑 天鹅 ” ， 全球避 险情 绪骤 然升 温 ， 国内降 准预 期再 起 ， 受 到 这多重 因素 影响 ，6 月汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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下旬债市迎来 久违的上 涨 ，而此前从信 用债转向 利 率债和等待配 臵的大量 资 金，也同样 推动了这
波上涨。三季 度的债市 ， 债市基本延续 了慢牛的 行 情，尽管当中 有所调整 ， 但 调整的幅 度一次比
一次小。利率 债表现抢 眼 ，超长期限利 率债走势 良 好。7 月债市 ，债券收 益 率进一步下 行，呈现
牛平的 走势 ， 尤 其 是10 年 以上的 超长 期债 券，15 年 农发，20 年国 开下 行幅 度 明显， 超长 国 债 30
年也成 交活 跃 ，50 年国 债 也有成 交 ， 一 级发 行 也 火 爆， 大幅 低于 预期 ， 出现 了一级 带动 二级 ， 二
级又带 动一 级的 良性 循环 。四季 度的 债市 ，债 券市 场呈现 了历 史罕 见的 大反 转。在 从 11 月开始，
债券市 场就 呈现 出了 单边 下跌的 行情 ，11 月和 12 月 中债新 综合 全价 （ 总值 ） 指数分 别下 跌 1.14%
和 1.34% ，下跌幅 度之大 ，速度之快均 为历史罕 见 。而究 其原因 ，主要有 以 下几点：第一 、央行
监管加 强 ， 对 表外 理财 强 调进一 步规 范 ， 加 强监 管 ， 引 发市 场去 杠杆 的担 忧 。 第 二 、13 临海 债提
前置换议案低 于预期， 引 发对城投债置 换的担忧 。 第三：是临近 年末，由 于 流动性引发 的债券市
场流动 性危 机的 担忧 。 近 期有传 言 ， 由 于债 券近 期 债券市 场的 调整 ， 叠加 年 末流动 性收 紧 ， 银行
大量赎 回货 币基 金 ， 引 发 货基爆 仓 。 银 行每 逢年 末 有准备 流动 性 、 自 发提 高 备付的 要求 ， 在 提高
自身备 付的 情况 下 ， 开始 赎回货 币基 金 ， 导 致货 币 基金减 持存 单 ， 存 单利 率 上行 ， 银 行继 续减 持，
抛售货币基金 去买存单 ， 这样就加剧了 货基的压 力 ， 继续减持存 单。造成 了 短端利率高 企，资金
利率恶 性循 环高 涨， 引发 了长期 债券 也出 现了 调整 。
第三 ： 海 外原 因， 上周 美 联储 12 月FOMC 决议 以 10:0 的 投票 结果 全票 通过 ， 决定将 联邦 基金
利率提 高 至 0.5%-0.75% 。 尽管此 次美 联储 加 息 25 个基点 ， 市 场早 已充 分预 期，消 息发 布以 后，
资金市 场依 然经 历了 大幅 波动， 主要 是由 于联 储的2017 年 加息 指引 超过 了市 场预期 的 2 次， 美联
储预 计2017 年 加息3 次 ， 政策论 调略 显鹰 派。 美 国10 年 期国 债一 度跳 升10 个基点 到 2.58%。美
联储加 息对 于国 内的 债市 的传导 主要 是通 过大 宗商 品和风 险偏 好和 流 动 性三 个方面 。 美 联储 的 货
币政策 显鹰 派 ， 主 要是 基 于对国 内劳 动力 市场 和通 胀的改 善 ， 而 升息 指引 由2 次变 为 3 次 ， 隐 含
了美联储考虑 了对未来 财 政刺激的影响 。目前市 场 “ 再通胀”预 期升温， 大 宗商品上涨 ，不利于
通胀，对债券 偏负面。 同 时，美国经济 的复苏， 提 升了资本市场 的风险情 绪 ，对债券影 响也偏负
面。 流 动性 方面 ， 美 元 指数强 势上 涨， 加大 了国 内资金 流出 的压 力， 外汇 占款每 月下 降， 消耗
基础货 币 ， 引 发流 动性 危 机， 推升 短期 利率 ， 进而 引发债 券长 端的 调整 ， 引 发了债 券市 场的 调整 。
中债新 综合 全价 （总 值） 指数 2016 年整 体下 跌1.64% 。
回顾2016 年货 币基 金的 操 作， 本 基金 总体 的原 则是 在管理 好流 动性 的前 提下 ， 根据 市场 资金
面的变化，抓 住关键时 机 选择合适的资 产配置比 例 。在临近季末 ，流动性 阶 段紧张时， 货币基金
多配置交易所 回购，享 受 较高的收益， 同时加大 了 线下长期限同 存的配置 ， 努力 提高组 合的收益
率。同 时， 增加 了一 年期 金融债 的配 置， 以锁 定收 益。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ， 汇 丰晋 信货 币市场 基 金A 类和 B 类的 净值收 益率 分别 为 1.9749% 和2.2212%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3537% 。 本基 金 A 类领 先 同期业 绩比 较基 准 0.6212% ， 本 基金B 类 领先
同期业 绩比 较基 准0.8675% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 受制 于人 民 币贬值 的压 力和 防范 风险 ， 金 融去 杠杆 ， 央 行货 币 政策由 中性 偏宽
松转向 中性 偏紧 ，在 年初 分别提 高 了MLF 、SLF 和 公 开市场 的操 作利 率， 进一 步提高 的资 金成 本，
同时，短期的 经济企稳 等 因素对债券不 利，但由 于 提高了资金成 本，等同 于 提高了现金 持有的成
本，利好货币 基金等现 金 管理工具。但 随着货币 政 策的短期转向 ，资金成 本 的上升，房 地产贷款
和整个社会融 资量会相 应 下行，增大了 经济下行 的 压力。等到经 济增长证 伪 ，又会倒逼 货币政策
转向宽 松， 债券 有望 迎来 一波行 情。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品 种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、 基 金运 营部 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监 督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估 值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 已按 本基 金《基 金合 同》 的约 定： 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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1 、基 金收 益分 配方 式为 红 利再投 资， 每日 进行 收益 分配；
2 、按 照 ‘ 每日 分配 、按 月 支付 ’ 的条 款进 行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利润 ：58,359,230.38 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 年度 ，托 管人 在汇 丰 晋信货 币市 场基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行了 托管人应 尽 的义务，不 存在任何
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2016 年度， 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司在 汇丰 晋信 货币市 场基 金投 资运 作、 资 产净值 的计 算、
基金收 益的 计算 、基 金费 用开支 等问 题上 ，托 管人 未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本基金 本报 告期 内 向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ： 324,229.52 元， 向 B 级份 额持 有人分 配利 润：
58,035,000.86 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
2016 年度， 由汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关汇 丰晋信 货币 市 场
基金的年度报 告中财务 指 标、收益表现 、收益分 配 情况 、财务会 计报告相 关 内容、投资 组合报告
等内容 真实 、准 确、 完整 。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20054 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇丰晋 信货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的 汇丰 晋 信货币 市场 基金 的财 务报 表， 包 括
2016 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、 2016 年 度的 利润 表和所 有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 汇 丰 晋 信 货 币 市 场 基 金 的 基 金
管理人 汇丰晋信基 金管理 有限公司 管理层的 责任。 这种责
任包括 ：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国证监会 ”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称 “中
国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有 效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 汇 丰晋 信 货币市 场基 金的 财务 报表 在所有 重
大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国
证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及 允许的 基金行业汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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实务操作编制，公允反 映 了汇丰晋信货币市场基 金 2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金净 值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号 企业 天地 2 号 楼普 华永道 中
心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 646,158,631.40 165,994,517.25
结算备 付金
335,025,909.09 136,691,904.76
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,300,108,362.84 750,417,560.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,300,108,362.84 750,417,560.62
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,223,201,732.60 265,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 20,808,530.62 14,951,883.26
应收股 利
- -
应收申 购款
- 339,437.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,525,303,166.55 1,333,395,303.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
304,666,345.01 100,000,000.00
应付赎 回款
3,197.04 6,079,328.38
应付管 理人 报酬
781,163.63 454,053.94
应付托 管费
278,987.02 137,592.09
应付销 售服 务费
30,810.54 18,714.11
应付交 易费 用 7.4.7.7 45,388.15 12,395.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
288,576.97 70,608.38
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 129,002.96 121,027.52
负债合 计
306,223,471.32 106,893,719.42
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,219,079,695.23 1,226,501,583.95
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,219,079,695.23 1,226,501,583.95
负债和 所有 者权 益总 计
4,525,303,166.55 1,333,395,303.37
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额4,219,079,695.23
份。其 中A 类基 金份 额12,637,291.29 份，B 类基 金 份额 4,206,442,403.94 份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入
69,150,851.52 50,672,265.93
1.利息 收入
69,420,587.42 50,415,941.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,271,628.05 10,240,725.67
债券利 息收 入
28,324,596.76 23,267,233.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
27,824,362.61 16,907,982.52
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-269,735.90 256,324.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -269,735.90 256,324.12
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二、费用
10,791,621.14 7,401,017.63
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,483,197.49 5,359,006.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,623,887.70 1,623,941.34
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 302,633.24 211,175.72
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
193,353.27 25,655.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
193,353.27 25,655.67
6．其 他费 用 7.4.7.20 188,549.44 181,238.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
58,359,230.38 43,271,248.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
58,359,230.38 43,271,248.30
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金净值 变动 数（ 本期 利润）
- 58,359,230.38 58,359,230.38
三、 本期 基金 份额 交易 产生 2,992,578,111.28 - 2,992,578,111.28 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
其中：1. 基 金申 购款 11,252,419,279.31 - 11,252,419,279.31
2. 基金 赎回 款 -8,259,841,168.03 - -8,259,841,168.03
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- -58,359,230.38 -58,359,230.38
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
4,219,079,695.23 - 4,219,079,695.23
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金净值 变动 数（ 本期 利润）
- 43,271,248.30 43,271,248.30
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-75,701,580.13 - -75,701,580.13
其中：1. 基 金申 购款 9,711,055,203.72 - 9,711,055,203.72
2. 基金 赎回 款 -9,786,756,783.85 - -9,786,756,783.85
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- -43,271,248.30 -43,271,248.30
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2011] 第 1135 号 《关 于核 准汇 丰 晋信货 币市 场基 金募 集的 批复》 核准 ，由 汇汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
丰晋信基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信货币市 场基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金 为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包括 认购资金
利息共 募 集 1,154,780,815.38 元， 业经 毕马 威华 振 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)(原 “毕 马威 华
振会计 师事 务所 有限 公司 ”)KPM G-B(2011)CR No.0072 予 以验 证。 经向 中国 证 监会备 案， 《汇 丰晋
信货币 市场 基金 基金 合同 》于 2011 年 11 月 2 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
1,155,014,222.80 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 233,407.42 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为交通 银 行 股份 有限 公司 。
根据《汇丰晋 信货币市 场 基金基金合同 》和《汇 丰 晋信货币市场 基金招募 说 明书》并报中 国
证监会备案， 本基金根 据 单个基金账户 内基金份 额 余额，将基金 份额分为 不 同的级别， 并依据不
同级别的基金 份额收取 不 同的销售服务 费。在基 金 存续期内的任 何一个开 放 日，单个基 金账户内
保留的 本基 金份 额超 过 500 万份( 包含 500 万份) 时 ，本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其单 个基 金账
户内持 有的 可用 基金 份额 升级为 B 类 基金 份额 ，并 于升级 当日 适用 B 类 的相 关费率 。单 个基 金 账
户内保 留的 本基 金份 额低 于 50 万份( 不含 50 万份) ，本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其单 个基 金 账
户内持 有的 可用 基金 份额 降级为 A 类 基金 份额 ，并 于降级 当日 适用 A 类 基金 份额的 相关 费率 。 由
于基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 B 类基 金份额 分别 计算 基金 份额 净值， 计算 公式 为 计
算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 汇丰 晋信货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
1 年以 内( 含1 年)的 银行 存款、 债券 回购 、 中 央银 行票据 、 同 业存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含
397 天)的 债券 、 资 产支 持 证券、 非金 融企 业债 务融 资工具 、 以 及法 律法 规或 中国证 监会 、 中 国人
民银行认可的 其它具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金的业 绩比较基 准 为：同期七 天通知存
款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇 丰晋 信 货币市 场基 金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期内 ，本 报告 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 财务 报告 相一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基 金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山西信 托股 份有 限公 司(“ 山西信 托”) 基金管 理人 的股 东
汇丰环 球投 资管 理( 英国) 有限公 司 基金管 理人 的股 东
山西证 券股 份有 限公 司(“ 山西证 券”) 见注释 ①
中德证 券有 限责 任公 司(“ 中德证 券”) 见注释 ②
汇丰银行（中国）有限公司（ “ 汇丰银
行” ）
见注释 ③
恒生银行（中国）有限公司（ “ 恒生银
行” ）
见注释 ④
注：
①山西 证券 与本 基金 管理 人的股 东 — 山西 信托 共同 受山西 金融 投资 控股 集团 有限公 司控 制。
②中德 证券 与本 基金 管理 人的股 东 — 山西 信托 共同 受山西 金融 投资 控股 集团 有限公 司控 制。
③汇丰 银行 与本 基金 管理 人的股 东 — 汇丰 投资 管理 共同受 汇丰 控股 有限 公司 控制。
④恒生 银行 与本 基金 管理 人的股 东 — 汇丰 投资 管理 共同受 汇丰 控股 有限 公司 控制。
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,483,197.49 5,359,006.36
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
93,496.06 49,266.69
注：
1. 根据 2016 年2 月27 日 发布的 《汇 丰晋 信基 金管 理 有限公 司关 于汇 丰晋 信货 币市场 基金 降低 管
理费率 并修 改基 金合 同的 公告》 ， 自 2016 年 3 月 1 日 起， 本 基金 的管 理费 率由0.33%下降为 0.28% 。
2. 支 付基 金管 理人 汇丰 晋 信的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值的 约定 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定费 率/ 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,623,887.70 1,623,941.34
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.1% / 当 年天 数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币B 合计
汇丰晋 信 6,749.22 255,964.29 262,713.51
交通银 行 9,283.39 - 9,283.39
恒生银 行 863.38 - 863.38
山西证 券 62.18 - 62.18
合计 16,958.17 255,964.29 272,922.46
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币B 合计
汇丰晋 信 7,658.47 159,668.77 167,327.24
交通银 行 19,598.94 - 19,598.94
恒生银 行 1,731.79 - 1,731.79
山西证 券 315.40 - 315.40
合计 29,304.60 159,668.77 188,973.37
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给汇丰 晋 信基金公司， 再由汇丰 晋 信计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
汇丰银行 10,009,016.30 - - - - -
交通银行 9,998,409.73 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
交通银行 81,481,897.99 - 150,000,000.00 52,224.65 - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 管理 人在 本报 告期 与上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 年末 与上 年末 均未持 有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银行 376,158,631.40 11,466,695.78 115,994,517.25 3,376,408.68
注： 本 基金 的活 期银 行存 款和部 分定 期存 款由 基金 托管人 交通 银行 保管 ， 按 银行同 业利 率/ 约定 利
率计息 。
本基金用于证 券交易结 算 的资金通过“ 交通银行 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存 于中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ， 按银 行同 业利 率计 息。 于2016 年12 月31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结算 备付 金 ” 科目 中单独 列示(2015 年12 月31 日 ：同) 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31日， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第二
层 次 的 余 额 为1,300,108,362.84 元 ， 无 属 于 第 一或第 三 层 次 的 余 额(2015 年12 月31 日 ： 第 二层次
750,417,560.62 元， 无第 一或第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层 次未 发生重大
变动。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
非持续 的 以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31 日：
同) 。
(c) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,300,108,362.84 28.73
其中： 债券 1,300,108,362.84 28.73
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,223,201,732.60 49.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 981,184,540.49 21.68
4 其他各项 资产 20,808,530.62 0.46
5 合计 4,525,303,166.55 100.00
汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的
比例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金的 投资 组合不 存在 平均 剩余 期超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 73.70 7.22
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 9.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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4 90 天( 含) —120 天 12.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 4.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.76 7.22
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期限 超过 240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 490,918,047.52 11.64
其中： 政策 性金 融债 490,918,047.52 11.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 489,724,419.29 11.61
6 中期票 据 50,683,327.45 1.20
7 同业存 单 268,782,568.58 6.37
8 其他 - -
9 合计 1,300,108,362.84 30.81
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011698453 16 浙 能源
SCP007
800,000 79,989,821.51 1.90
2 011698223 16 中 交建
SCP002
700,000 69,947,253.69 1.66
3 160401 16 农发 01 600,000 59,999,655.77 1.42 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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4 041652025 16 三峡
CP001
600,000 59,875,887.03 1.42
5 150417 15 农发 17 500,000 50,237,504.05 1.19
6 150408 15 农发 08 500,000 50,161,716.99 1.19
7 140401 14 农发 01 500,000 50,071,004.76 1.19
8 011698541 16 浙 能源
SCP008
500,000 49,998,741.14 1.19
9 160304 16 进出 04 500,000 49,974,749.93 1.18
10 111604019 16 中行
CD019
500,000 49,957,974.51 1.18
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1118%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2023%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0465%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,808,530.62
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,808,530.62
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
汇丰
晋信
货币
A
1,017 12,426.05 661,062.10 5.23% 11,976,229.19 94.77%
汇丰
晋信
货币
B
44 95,600,963.73 4,195,714,194.63 99.74% 10,728,209.31 0.26%
合计 1,061 3,976,512.44 4,196,375,256.73 99.46% 22,704,438.50 0.54%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇丰晋 信货
币A
1,030.51 0.0082%
汇丰晋 信货
币B
0.00 0.0000%
合计
1,030.51 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信货 币A 0
汇丰晋 信货 币B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信货 币A
0
汇丰晋 信货 币B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 2 日） 基金
份额总 额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,637,465.64 1,198,864,118.31
本报告 期基 金总 申购 份额 187,841,939.98 11,064,577,339.33
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 202,842,114.33 8,056,999,053.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,637,291.29 4,206,442,403.94
注：总申购份 额包含本 报 告期内发生的 基金份额 级 别调整和转换 入份额； 总 赎回份额包 含本报告
期内发 生的 基金 份额 级别 调整和 转换 出份 额。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经公司 董事 会审 议批 准 ， 并报中 国证 券投 资基 金业 协会备 案 ， 本 公司 于2017 年 1 月 12 日聘
任曹庆 先生 为公 司副 总经 理并已 正式 对外 发布 公告 。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
经汇丰晋信 基金管理 有限 公司董事会 审议通过 ，并 经基金托管 人同意， 本基 金于 2015 年 4
月18 日将 为其 审计 的会 计 师事务 所由 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 更 换为 普华 永道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） ，并 报中 国证 券 监督管 理委 员会 备案 。
报告年 度预 提审 计费 60000 元， 根据 与普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）签 订 的
《审计 业务 约定 书》 ，应 实 际支 付2016 年 度审 计费60000 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形发 生。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
合计 2 - - - - -
1、报 告期 内无 新增 加的 交 易单元
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 69,758,100,000.00 100.00% - - 汇丰晋信货币 2016 年年度报告 摘要
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合计 - - 69,758,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
