汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信双核策略混合
基金主代码 000849
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 26 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,554,401,934.73份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信双核策略混合 A 汇丰晋信双核策略混合 C
下属分级基金的交易代码： 000849 000850
报告期末下属分级基金的份额总额 4,238,221,130.06份 316,180,804.67 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会，对于股票投资部分，
基于汇丰“profitability-valuation” 选股模型，筛选出低估值、高盈利的
股票，严格遵守投资纪律，在债券投资上，遵循稳健投资的原则，以追求超越
业绩基准的长期投资收益。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金将上市公司作为一个整体考虑，如果整体上市公司的业绩预期改善、投
资者的风险偏好增强、无风险利率下降，则预期股市看涨，应采取加仓的策略；
反之亦然。
2、股票投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，
引入集团在海外市场成功运作的“Profitability-Valuation”投资策略。
3、债券投资策略：
本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利
用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投
资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通
过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，
积极投资，获取超额收益。
4.权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。
5. 资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，
综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析
等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风
险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准 中证800 指数*60%+中债新综合指数*40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼
交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路
188 号。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2016年 2015年
2014年 11月 26 日(基金合
同生效日)-2014年12月31
日
汇丰晋信双核
策略混合A
汇丰晋信双
核策略混合
C
汇丰晋信双核
策略混合A
汇丰晋信双
核策略混合
C
汇丰晋信双
核策略混合
A
汇丰晋信双
核策略混合
C
本期
已实
现收
益
387,616,700.63 54,682,146.1
3
118,678,204.09 104,164,043.
80
24,956,316.1
9
18,193,081.3
6
本期
利润
403,599,247.75 53,963,142.2
4
119,537,913.05 97,138,806.2
0
57,006,018.4
2
41,831,946.1
7
加权
平均
0.1817 0.1523 0.4082 0.4297 0.0984 0.0978 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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基金
份额
本期
利润
本期
基金
份额
净值
增长
率
8.62% 8.13% 47.71% 49.28% 9.84% 9.78%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.1076 0.1117 0.2050 0.2142 0.0431 0.0426
期末
基金
资产
净值
4,833,642,777.
31
361,769,958.
79
1,128,185,850.
81
280,042,803.
52
636,541,401.
54
469,386,870.
62
期末
基金
份额
净值
1.1405 1.1442 1.2645 1.2736 1.0984 1.0978
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） ；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信双核策略混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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过去三个月 3.79% 0.59% -0.39% 0.44% 4.18% 0.15%
过去六个月 13.06% 0.62% 1.91% 0.47% 11.15% 0.15%
过去一年 8.62% 1.36% -8.61% 0.92% 17.23% 0.44%
成立至今 76.22% 1.70% 14.26% 1.24% 61.96% 0.46%
注：
过去三个月指2016年10月1日—2016年 12月 31日
过去六个月指2016年7月 1日—2016年 12月 31日
过去一年指2016年1月1日－2016年12月 31 日
成立至今指2014年11月26 日－2016年12月 31日
汇丰晋信双核策略混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.68% 0.59% -0.39% 0.44% 4.07% 0.15%
过去六个月 12.80% 0.62% 1.91% 0.47% 10.89% 0.15%
过去一年 8.13% 1.35% -8.61% 0.92% 16.74% 0.43%
成立至今 77.20% 1.70% 14.26% 1.24% 62.94% 0.46%
注：
过去三个月指2016年10月1日—2016年 12月 31日
过去六个月指2016年7月 1日—2016年 12月 31日
过去一年指2016年1月1日－2016年12月 31 日
成立至今指2014年11月26 日－2016年12月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年 11 月26日至 2016 年 12 月31日）
注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 30%-95%，
除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2015 年 5 月 26 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定
的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证 800指数*60%+中债新综合指数*40%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含中证 800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
2．汇丰晋信双核策略混合 C 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 30%-95%，
除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2015 年 5 月 26 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定
的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证 800指数*60%+中债新综合指数*40%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含中证 800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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1．汇丰晋信双核策略混合 A
2．汇丰晋信双核策略混合 C
汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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注：①本基金的基金合同于 2014年 11 月 26日生效，截至 2016年 12 月 31 日，基金运作未满五
年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇丰晋信双核策略混合 A
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 2.4000 478,868,245.40 365,676,779.86 844,545,025.26
2015 3.5000 113,665,173.21 51,241,473.61 164,906,646.82
2014 - - - -
合计 5.9000 592,533,418.61 416,918,253.47 1,009,451,672.08
单位：人民币元
汇丰晋信双核策略混合 C
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 2.4000 48,023,399.67 44,169,376.55 92,192,776.22
2015 3.5000 656,527,497.30 73,065,285.16 729,592,782.46
2014 - - - -
合计 5.9000 704,550,896.97 117,234,661.71 821,785,558.68
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005年11月16日正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿
元人民币， 注册地在上海。 截止 2016年12月 31 日， 公司共管理 17只开放式基金： 汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金 （2006年5 月23 日成立） 、 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 （2006
年 9 月 27 日成立） 、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4 月 9 日成立） 、汇丰晋信
2026 生命周期证券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立） 、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
（2008年 12 月3日成立） 、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年 6月24日成立） 、汇丰晋
信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12 月 11 日成立） 、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基
金（2010年 6月 8 日成立） 、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12 月 8 日成立） 、汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月 27日成立） 、汇丰晋信货币市场基金（2011
年 11 月 2 日成立） 、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金（2012 年 8 月 1 日成立） 、汇
丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014 年 11 月 26 日成立） 、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金（2015年 2月 11 日成立） 、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30日成
立） 、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016 年3月11日成立）和汇丰晋信沪港深股
票型证券投资基金（2016年11月10日成立） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
丘栋荣
股票投资
部总监、
本基金、
汇丰晋信
大盘股票
型证券投
资基金基
金经理
2014年11月
26日
- 9
丘栋荣先生，硕士研究
生，曾任群益国际控股
上海代表处研究员，汇
丰晋信基金管理有限公
司研究员、高级研究员。
现任股票投资部总监、
本基金基金经理、汇丰
晋信大盘股票型证券投
资基金基金经理。
曹庆
副总经
理、投资
部总监、
汇丰晋信
沪港深股
票型证券
投资基
金、汇丰
晋信龙腾
混合型证
券投资基
金、汇丰
晋信智造
先锋股票
型证券投
资基金基
金经理
2014年11月
26日
2016年 3月 12日 14
曹庆先生，伦敦政治经
济学院硕士，曾任中关
村证券公司财务顾问部
项目经理、东方基金管
理有限公司行业研究
员、法国巴黎银行证券
上海代表处研究员。
2007 年加入汇丰晋信基
金管理有限公司，历任
高级研究员、投资部研
究副总监、研究部总监、
汇丰晋信新动力混合型
证券投资基金、汇丰晋
信低碳先锋股票型证券
投资基金、汇丰晋信科
技先锋股票型证券投资
基金和本基金基金经
理。现任副总经理、汇
丰晋信沪港深股票型证
券投资基金、汇丰晋信
龙腾混合型证券投资基
金、汇丰晋信智造先锋汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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股票型证券投资基金基
金经理、投资部总监。
注：1.曹庆先生、丘栋荣先生任职日期为本基金基金合同生效日；
2.离任日期为本基金管理人公告曹庆先生不再担任本基金基金经理的日期；
3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，
汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信
基金管理有限公司公平交易制度》 。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资
组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《公平交易制度》
适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，
通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优
先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行
分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进
行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以
及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了
相关记录。 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 44 页
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、
溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显
示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存
在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ，加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋信基金管理
有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进
行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年海内外经济与政策波动较大，A 股表现震荡中趋于稳定，在供给侧改革、补库存等共
同推动下，需求增长有所恢复，商品价格反弹明显，上游行业盈利预期明显改善超越预期，推动
全市场盈利增长复苏明显。去杠杆环境下，货币政策转偏中性，年底 A 股表现保守，整体来看，
低估值、蓝筹和周期表现较为优异。
A股市场在2016年年初大幅调整，充分释放基本面和估值风险之后，整体估值处于至历史均
值水平下方，估值吸引力突出，整体公司的盈利水平的改善，中大市值个股估值隐含风险补偿更
具吸引力。因此我们全年整体Ａ股市场看法积极乐观。持续买入基本面不错、业绩可持续、估值
相对低且合理的公司，包括基本面持续改善的石油石化、化工、建材等周期性行业，以及部分优
质的成长板块龙头及基本面有望持续改善带来价值回归的低估值龙头、蓝筹，如医药、家电、汽
车、银行等行业。在市场持续上涨过程中，我们积极调整股票持仓结构及货币市场工具的配置比
重，降低估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股配置，而根据市场和股价的上涨，我们
持续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块，如地产和建筑，整体股票维持超配权重。我们汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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亦在债券市场充分调整、风险释放、收益率限制上行至有吸引力水平之后，开始逐步配置中长期
利率债，优化整体组合的风险收益。
风险方面，我们持续关注经济结构性风险，整体市场基础利率水平波动的风险，以及 A 股部
分板块和个股存在高估的风险，同时持续自下而上关注新的投资机会出现，选择低估值高盈利的
板块和公司构建风险收益比有吸引力的投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类净值变化幅度为 8.62%，同期业绩比较基准增长率为-8.61%，本基
金A 类领先同期比较基准为 17.23%；本基金 C 类本报告期内净值变化幅度为8.13%，同期业绩比
较基准增长率为-8.61%，本基金 C类领先同期比较基准为 16.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年经济数据表现不错，但整体市场情绪较海外市场悲观，制造业与服务业短期应会有所
扩张，盈利能力持续改善，下游基本面继续回暖，但在经济下行压力不大叠加去杠杆的背景下，
货币政策难有宽松迹象。中国经济短期内依然处于较低速发展阶段，但地产产业链投资和基础设
施投资维持高水平、供给侧改革等共同推动下，17 年下游的产业可能有所扩张，短期的风险应是
上游周期行业传导下游价格回升的持续性和以及货币政策的收紧， 导致市场风险利率的大幅波动。
中证 800 整体估值略低于历史均值水平，估值隐含风险补偿具吸引力，因此我们整体看法保
持谨慎乐观，在目前低利率背景下，依然具有一定吸引力，我们自下而上看好石油石化、化工、
建材、银行、医药等估值较低，盈利表现可望复苏等行业，以及一些优值的成长股。汇丰晋信双
核策略基金将在仓位上将基于风险溢价的资产配置策略，动态平衡股票仓位水平，同时在选股上，
坚持基于“盈利-估值”策略，选择低估值高盈利的板块和公司构建风险收益比有吸引力的投资组
合，以获得经风险调整后的持续超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份
额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作
以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整
改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发
现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披
露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公
司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送
各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各
项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件
等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公
司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展
专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基
金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护
基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38
号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资品种估值小组负责提
出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：
公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部
总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国
基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开
发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、
改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和
建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作
的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ， 并对进一步完善估值内控工
作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策
和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生
时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控
委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本报告
期末 A 类基金份额于2016 年11月 28 日每 10 份基金份额派发现金红利2.40元，其中现金形式
的分红金额为 478,868,245.40 元，红利再投资形式的分红金额为 365,676,779.86 元，利润分配
共计844,545,025.26元;C类基金份额于2016 年11月28日每10 份基金份额派发现金红利2.40
元， 其中现金形式的分红金额为 48,023,399.67元， 红利再投资形式的分红金额为 44,169,376.55
元，利润分配共计92,192,776.22 元;
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，基金托管人在汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，向A级份额持有人分配利润为 844,545,025.26 元，
向C 级份额持有人分配利润为 92,192,776.22 元，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信双核策略
混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20061号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(以
下简称“汇丰晋信双核策略基金”)的财务报表，包括 2016 年
12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 汇丰晋信双核策略基金 的基金管
理人 汇丰晋信基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信双核策略基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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作编制，公允反映了汇丰晋信双核策略基金2016年 12月 31日
的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,070,831.75 2,319.13
结算备付金
584,737,805.01 532,749,977.95
存出保证金
1,553,748.40 546,082.67
交易性金融资产 7.4.7.2 4,659,450,592.87 993,710,233.90
其中：股票投资
4,207,869,592.87 993,058,233.90
基金投资
- -
债券投资
451,581,000.00 652,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,397,846.62 212,623.09
应收股利
- -
应收申购款
1,986,427.70 2,679,815.43
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,260,197,252.35 1,529,901,052.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,590,722.48 117,221,511.15
应付赎回款
46,486,924.55 1,030,426.79
应付管理人报酬
6,558,800.63 1,408,190.26
应付托管费
1,093,133.42 234,698.39
应付销售服务费
188,359.92 107,106.82
应付交易费用 7.4.7.7 4,439,723.38 1,270,369.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 426,851.87 400,095.00
负债合计
64,784,516.25 121,672,397.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,554,401,934.73 1,112,092,312.65
未分配利润 7.4.7.10 641,010,801.37 296,136,341.68
所有者权益合计
5,195,412,736.10 1,408,228,654.33
负债和所有者权益总计
5,260,197,252.35 1,529,901,052.17
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额为 4,554,401,934.73 份，其中 A类基金份额
净值 1.1405 元，基金份额 4,238,221,130.06 份；C 类基金份额净值 1.1442 元，基金份额
316,180,804.67 份。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12 月31 日
一、收入
533,219,831.64 236,440,876.06
1.利息收入
17,324,388.32 5,046,192.18
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,132,098.58 3,525,008.54
债券利息收入
2,711,281.34 2,962.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,481,008.40 1,518,220.77
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
497,088,118.82 221,805,417.22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 452,352,178.41 208,608,963.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 158,554.09 2,928,774.80
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 44,577,386.32 10,267,678.90
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 15,263,543.23 -6,165,528.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 3,543,781.27 15,754,795.30
减：二、费用
75,657,441.65 19,764,156.81
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,128,900.60 10,107,776.11
2．托管费 7.4.10.2.2 7,854,816.73 1,684,629.32
3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,195,600.32 1,482,910.26
4．交易费用 7.4.7.19 18,064,892.56 6,057,707.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 413,231.44 431,133.44
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
457,562,389.99 216,676,719.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
457,562,389.99 216,676,719.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,112,092,312.65 296,136,341.68 1,408,228,654.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 457,562,389.99 457,562,389.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,442,309,622.08 824,049,871.18 4,266,359,493.26 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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其中：1.基金申购款 4,919,044,844.83 1,206,275,349.66 6,125,320,194.49
2.基金赎回款 -1,476,735,222.75 -382,225,478.48 -1,858,960,701.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -936,737,801.48 -936,737,801.48
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,554,401,934.73 641,010,801.37 5,195,412,736.10
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,007,090,307.57 98,837,964.59 1,105,928,272.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 216,676,719.25 216,676,719.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
105,002,005.08 875,121,087.12 980,123,092.20
其中：1.基金申购款 3,356,075,830.99 1,596,350,352.22 4,952,426,183.21
2.基金赎回款 -3,251,073,825.91 -721,229,265.10 -3,972,303,091.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -894,499,429.28 -894,499,429.28
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,112,092,312.65 296,136,341.68 1,408,228,654.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王栋______
______赵琳______
____杨洋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1020号 《关于准予汇丰晋信双核策略混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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和《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,006,885,845.60元，业经毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1401362号予以验证。经向中国证监会备案， 《汇
丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》于2014 年11月 26日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 1,007,090,307.57 份基金份额，其中认购资金利息折合 204,461.97 份基金份
额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据经批准的《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信双核策略混
合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。在投资人申购时收取申购费
用的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额单独设置基金代码，分别计
算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证
券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金
的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 30%-95%，除股票以外的其他资产投资比例
为 5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值 5%)。本基金依据法律法规的规定，本着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的
投资。基金的业绩比较基准为：中证 800指数×60%+中债新综合指数×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 汇丰晋信双核策略混合型证
券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度财务报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
汇丰银行 （中国） 有限公司 （“汇丰银行”） 见注释③
恒生银行 （中国） 有限公司 （“恒生银行”） 见注释④
注①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
7.4.8.1.4 权证交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
47,128,900.60 10,107,776.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,393,859.88 2,869,427.13
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,854,816.73 1,684,629.32
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信双核策略
混合A
汇丰晋信双核策略
混合C
合计
汇丰晋信 - 1,481,387.99 1,481,387.99 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
交通银行 - 68,594.93 68,594.93
汇丰银行 - 241,981.45 241,981.45
山西证券 - 584.54 584.54
合计 - 1,792,548.91 1,792,548.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信双核策略
混合A
汇丰晋信双核策略
混合C
合计
汇丰晋信 - 803,799.99 803,799.99
交通银行 - 107,164.34 107,164.34
汇丰银行 - 296,464.25 296,464.25
山西证券 - 3,089.41 3,089.41
合计 - 1,210,517.99 1,210,517.99
注：本基金C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信，再由 汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 4,070,831.75 58,176.46 2,319.13 6,212.25
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016 年12月31日的相关余额在资产负债表汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年12月31 日：同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩 2016 年2017 年新股流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
股份 12 月 28
日
1 月 6
日
通受限
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从
新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000903
云内动
力
2016 年
12 月22
日
重大
事项
8.76
2017 年
3 月 23
日
9.64 52,600 351,370.79 460,776.00 -
603986
兆易创
新
2016 年
9 月 19
日
重大
事项
177.97
2017 年
3 月 13
日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 4,206,724,312.62 元，第二层次的余额为 452,726,280.25 元，无属于第三
层次的余额(2015年12月31日：第一层次982,186,971.52 元，第二层次11,523,262.38元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,207,869,592.87 79.99
其中：股票
4,207,869,592.87 79.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
451,581,000.00 8.58
其中：债券
451,581,000.00 8.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
588,808,636.76 11.19
8 其他资产
11,938,022.72 0.23
9 合计
5,260,197,252.35 100.00
8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 495,263,816.72 9.53
C
制造业 1,997,542,709.57 38.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
38,061.26 0.00 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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E
建筑业 118,924.74 0.00
F
批发和零售业 78,077,491.48 1.50
G
交通运输、仓储和邮政业 157,906,075.24 3.04
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
311,328.36 0.01
J
金融业 1,170,132,583.48 22.52
K
房地产业 49,256,496.88 0.95
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 259,222,105.14 4.99
S
综合 - -
合计 4,207,869,592.87 80.99
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 48,630,600 500,408,874.00 9.63
2 600028 中国石化 91,545,992 495,263,816.72 9.53
3 600015 华夏银行 28,528,673 309,536,102.05 5.96
4 601098 中南传媒 14,780,348 246,240,597.68 4.74
5 600062 华润双鹤 10,314,312 229,287,155.76 4.41
6 000422 湖北宜化 26,951,369 214,263,383.55 4.12
7 601688 华泰证券 11,194,600 199,935,556.00 3.85
8 000651 格力电器 7,242,410 178,308,134.20 3.43
9 601006 大秦铁路 22,301,782 157,896,616.56 3.04
10 600109 国金证券 12,028,610 156,732,788.30 3.02
汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000786 北新建材 535,550,803.02 38.03
2 600028 中国石化 483,639,704.03 34.34
3 000651 格力电器 395,385,696.96 28.08
4 600015 华夏银行 308,451,787.55 21.90
5 601688 华泰证券 260,560,241.83 18.50
6 600062 华润双鹤 234,783,068.30 16.67
7 601098 中南传媒 214,668,695.74 15.24
8 000422 湖北宜化 207,822,070.82 14.76
9 600109 国金证券 195,814,850.38 13.91
10 600030 中信证券 170,347,907.92 12.10
11 600104 上汽集团 165,475,050.48 11.75
12 601818 光大银行 165,223,063.06 11.73
13 601555 东吴证券 156,548,238.45 11.12
14 600048 保利地产 145,379,723.01 10.32
15 601006 大秦铁路 143,988,493.67 10.22
16 600335 国机汽车 137,841,642.29 9.79
17 601339 百隆东方 135,080,769.39 9.59
18 600782 新钢股份 127,420,153.20 9.05
19 002585 双星新材 122,367,713.36 8.69
20 601668 中国建筑 121,706,772.49 8.64
21 000903 云内动力 117,037,668.97 8.31
22 000999 华润三九 107,277,202.38 7.62
23 600060 海信电器 107,086,071.85 7.60
24 601318 中国平安 106,864,811.74 7.59
25 601377 兴业证券 102,777,029.29 7.30
26 601998 中信银行 90,234,506.39 6.41
27 002152 广电运通 89,533,425.15 6.36
28 000800 一汽轿车 88,024,483.64 6.25
29 000830 鲁西化工 82,942,509.18 5.89
30 002408 齐翔腾达 82,381,576.77 5.85
31 000338 潍柴动力 74,661,786.83 5.30 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
32 600969 郴电国际 70,338,437.73 4.99
33 601607 上海医药 69,712,965.06 4.95
34 601233 桐昆股份 68,759,244.63 4.88
35 600761 安徽合力 67,954,378.82 4.83
36 601111 中国国航 67,198,153.61 4.77
37 600658 电子城 67,127,577.85 4.77
38 600325 华发股份 61,235,533.90 4.35
39 600529 山东药玻 52,944,225.97 3.76
40 002422 科伦药业 51,528,956.01 3.66
41 601788 光大证券 50,834,383.28 3.61
42 601678 滨化股份 50,741,703.82 3.60
43 600063 皖维高新 48,972,890.85 3.48
44 002039 黔源电力 48,069,723.48 3.41
45 000049 德赛电池 45,836,963.07 3.25
46 600196 复星医药 45,601,084.28 3.24
47 000876 新 希 望 44,936,830.10 3.19
48 002648 卫星石化 43,601,029.80 3.10
49 600778 友好集团 43,368,455.72 3.08
50 600742 一汽富维 43,293,032.11 3.07
51 600461 洪城水业 42,382,784.43 3.01
52 000581 威孚高科 42,140,705.85 2.99
53 000501 鄂武商Ａ 42,012,292.21 2.98
54 600563 法拉电子 41,995,375.36 2.98
55 601028 玉龙股份 40,628,432.10 2.89
56 000568 泸州老窖 40,218,638.86 2.86
57 002521 齐峰新材 38,947,552.00 2.77
58 600068 葛洲坝 37,501,414.37 2.66
59 000625 长安汽车 37,337,552.38 2.65
60 000709 河钢股份 34,832,882.59 2.47
61 600674 川投能源 34,477,820.61 2.45
62 600376 首开股份 31,649,503.68 2.25
63 000719 大地传媒 31,017,496.13 2.20
64 600887 伊利股份 29,507,514.00 2.10
65 600356 恒丰纸业 29,300,125.82 2.08
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 364,264,280.85 25.87
2 600048 保利地产 236,897,784.22 16.82
3 601668 中国建筑 159,899,987.04 11.35
4 600335 国机汽车 154,392,701.91 10.96
5 000903 云内动力 152,621,553.91 10.84
6 600028 中国石化 145,732,796.14 10.35
7 002408 齐翔腾达 140,730,425.91 9.99
8 000999 华润三九 136,232,255.48 9.67
9 600782 新钢股份 118,680,030.07 8.43
10 601339 百隆东方 109,817,425.23 7.80
11 002152 广电运通 105,996,240.27 7.53
12 601318 中国平安 97,978,528.71 6.96
13 601998 中信银行 97,015,398.49 6.89
14 601169 北京银行 89,849,556.22 6.38
15 600196 复星医药 88,064,195.80 6.25
16 600969 郴电国际 74,887,538.46 5.32
17 601688 华泰证券 73,152,706.77 5.19
18 600325 华发股份 73,001,807.28 5.18
19 600030 中信证券 68,351,309.50 4.85
20 000786 北新建材 68,288,774.40 4.85
21 601678 滨化股份 68,017,953.90 4.83
22 601111 中国国航 67,941,479.02 4.82
23 600104 上汽集团 66,114,383.82 4.69
24 601555 东吴证券 65,593,908.28 4.66
25 600529 山东药玻 64,872,348.91 4.61
26 000501 鄂武商Ａ 63,948,194.34 4.54
27 600674 川投能源 63,363,527.86 4.50
28 600563 法拉电子 59,747,251.32 4.24
29 601233 桐昆股份 54,015,148.29 3.84
30 601607 上海医药 53,863,250.76 3.82
31 600778 友好集团 52,161,939.35 3.70
32 600068 葛洲坝 51,273,359.23 3.64
33 000625 长安汽车 50,948,610.86 3.62
34 002039 黔源电力 49,589,330.78 3.52 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
35 002585 双星新材 48,090,461.58 3.41
36 600823 世茂股份 47,442,062.18 3.37
37 000963 华东医药 47,308,635.92 3.36
38 000876 新 希 望 47,275,386.07 3.36
39 600461 洪城水业 46,409,885.81 3.30
40 601028 玉龙股份 43,817,211.82 3.11
41 000568 泸州老窖 43,732,792.32 3.11
42 002648 卫星石化 43,631,845.69 3.10
43 000581 威孚高科 43,443,804.20 3.08
44 601818 光大银行 38,506,337.35 2.73
45 600266 北京城建 37,629,350.83 2.67
46 600109 国金证券 37,371,912.46 2.65
47 600761 安徽合力 36,962,040.51 2.62
48 600887 伊利股份 35,105,582.74 2.49
49 600376 首开股份 35,093,145.34 2.49
50 000703 恒逸石化 34,632,928.49 2.46
51 600356 恒丰纸业 33,888,626.65 2.41
52 000830 鲁西化工 33,350,145.49 2.37
53 000338 潍柴动力 33,103,436.95 2.35
54 600089 特变电工 32,891,450.51 2.34
55 000709 河钢股份 31,555,217.31 2.24
56 601788 光大证券 30,856,351.92 2.19
57 600561 江西长运 29,716,128.24 2.11
58 600658 电子城 28,937,470.13 2.05
59 002557 洽洽食品 28,256,053.11 2.01
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,771,566,469.94
卖出股票收入（成交）总额 5,022,390,102.61
注：本表“买入股票成本（成交）总额” ， “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 127,088,000.00 2.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 324,493,000.00 6.25
其中：政策性金融债 324,493,000.00 6.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 451,581,000.00 8.69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 160210 16 国开 10 1,600,000 153,872,000.00 2.96
2 160017 16附息国债17 1,300,000 127,088,000.00 2.45
3 150417 15 农发 17 700,000 70,126,000.00 1.35
4 140216 14 国开 16 500,000 50,315,000.00 0.97
5 120415 12 农发 15 500,000 50,180,000.00 0.97
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除湖北宜化化工股份有限公司（000422）
外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化” ）于 2016 年 12 月 17 日发布的《关
于收到<宜昌环保局行政处罚及停产整治事先(听证)告知书>的公告》 ， 湖北宜化日前收到宜昌市环
境保护局下发的宜市环法[2016]97号文《宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治事先（听证）告
知书》 ，据该《事先（听证）告知书》载，经宜昌市环境监察支队现场调查，发现湖北宜化在 12
月 2 日晚 19:00 左右对气柜造气废水进行消纳，导致大量造气废水通过循环水池满溢至雨水沟经
山洪沟排入长江，经采样分析，属水污染物超标排放。 依据《中华人民共和国水污染防治法》第
七十四条，拟对湖北宜化处应缴纳排污费数额五倍的罚款，即人民币 252 万元；责令公司停产整
治，在停产期间针对存在的环保问题进行整改。根据湖北宜化在公告中所述，此次水污染排污超
标属于偶发性事件，且已于事发当天完成整改，事发厂区生产系统已停止生产并进入技术升级改
造阶段。经基金管理人评估认为，湖北宜化缴纳的罚款预计占其2016年度营业收入和营业毛利的
比重很小，因此此次环保整改及罚款处罚不会对其生产经营及年度财务状况产生较大影响，亦不
会对本基金投资决策产生重大影响。截至目前，本基金对湖北宜化的投资决策流程符合基金管理
人内部规定，本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,553,748.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,397,846.62
5 应收申购款 1,986,427.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,938,022.72
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇丰
晋信
双核
策略
混合
A
3,385 1,252,059.42 3,988,549,802.73 94.11% 249,671,327.33 5.89%
汇丰
晋信
双核
策略
混合
C
2,466 128,216.06 191,417,242.05 60.54% 124,763,562.62 39.46%
合计 5,851 778,397.19 4,179,967,044.78 91.78% 374,434,889.95 8.22% 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信
双核策略
混合 A
546,424.85 0.0129%
汇丰晋信
双核策略
混合 C
1,166,189.95 0.3688%
合计
1,712,614.80 0.0376%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇丰晋信双核策略混
合A
10~50
汇丰晋信双核策略混
合C
>100
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇丰晋信双核策略混
合A
0
汇丰晋信双核策略混
合C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇丰晋信双核策
略混合A
汇丰晋信双核策
略混合 C
基金合同生效日（2014 年 11 月 26 日）基金
份额总额
579,535,383.12 427,554,924.45
本报告期期初基金份额总额 892,218,065.90 219,874,246.75
本报告期基金总申购份额 4,327,818,706.79 591,226,138.04
减:本报告期基金总赎回份额 981,815,642.63 494,919,580.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- - 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 4,238,221,130.06 316,180,804.67
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年3月12日，基金管理人发布公告，曹庆先生不再担任本基金基金经理。
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年 1月 12日聘
任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于 2015 年 4
月 18 日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，并报中国证券监督管理委员会备案。
报告年度预提审计费 80000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的
《审计业务约定书》 ，应实际支付2016年度审计费80000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 2,842,591,728.54 22.24% 2,647,306.10 22.24% -
申万宏源 2 2,420,547,125.25 18.93% 2,254,252.89 18.93% -
东方证券 1 1,632,087,448.89 12.77% 1,519,957.11 12.77% -
兴业证券 1 933,694,247.25 7.30% 869,547.52 7.30% -
中投证券 2 613,162,131.87 4.80% 571,039.10 4.80% -
招商证券 2 588,801,080.54 4.61% 548,351.18 4.61% -
中金公司 1 564,460,432.47 4.42% 525,681.99 4.42% -
西南证券 1 528,392,169.83 4.13% 492,090.62 4.13% -
银河证券 1 495,567,999.88 3.88% 461,520.63 3.88% -
安信证券 2 360,062,583.15 2.82% 335,327.04 2.82% -
中信证券 1 343,852,526.14 2.69% 320,229.62 2.69% -
平安证券 1 337,161,584.42 2.64% 313,999.16 2.64% -
中银国际 1 308,682,271.84 2.41% 287,476.13 2.41% -
国金证券 1 294,597,108.48 2.30% 274,359.38 2.30% -
中信建投 1 287,928,873.67 2.25% 268,147.47 2.25% -
东兴证券 1 135,378,813.66 1.06% 126,078.26 1.06% -
华创证券 1 73,080,912.69 0.57% 68,060.52 0.57% -
光大证券 1 23,724,470.77 0.19% 22,094.84 0.19% -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
合计 27 12,783,773,509.34 100.00% 11,905,519.56 100.00% -
1、报告期内增加的交易单元为：西南证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录； 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 743,999.75 50.96% 4,350,000,000.00 8.33% - -
申万宏源 715,847.00 49.04% 2,410,000,000.00 4.61% - -
东方证券 - - 8,750,000,000.00 16.75% - -
兴业证券 - - 13,870,000,000.00 26.55% - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 3,560,000,000.00 6.82% - -
西南证券 - - 3,652,800,000.00 6.99% - -
银河证券 - - 7,650,000,000.00 14.65% - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
光大证券 - - 7,990,000,000.00 15.30% - -
广发证券 - - - - - - 汇丰晋信双核策略混合 2016 年年度报告摘要
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华泰证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
合计 1,459,846.75 100.00% 52,232,800,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2017 年3月29日
