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汇丰中小盘(540007)

汇丰中小盘:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 丰 晋 信 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇丰晋信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 汇丰晋 信中 小盘 股票 基金主 代码 540007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日 基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 78,936,761.40 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 通 过 精 选 具 有 持 续 成 长 潜 力 的 中 小 型 优 势 企 业 , 充分 把握 其在 成长 为行 业 龙头 过程 中所 体现 出的 高 成 长性 、可 持续 性以 及市 值 高速 扩张 所带 来的 投资 机会, 以寻 求资 本的 长期 增值。 投资策 略 (1) 资产 配置 策略 根 据 本基 金所 奉行 的“ 关注 成 长、 较高 仓位 、精 选研 究” 的投 资理 念和 “研 究 创造价 值 ” 的 股票 精选 策 略, 在 投 资决 策中 ,本 基金 仅根 据 精选 的各 类证 券的 风险 收 益 特征 的相 对变 化, 适度 的 调整 确定 基金 资产 在股 票、债 券及 现金 等类 别资 产间的 分配 比例 。 (2) 行业 配置 策略 行 业 研究 员通 过分 析行 业特 征 ,定 期提 出行 业投 资评 级 和 配置 建议 。行 业比 较分 析 师综 合内 、外 部研 究资 源 , 结合 宏观 基本 面分 析等 状 况, 提出 重点 行业 配置 比重的 建议 。 (3) 股票 投资 策略 本 基 金主 要采 用“ 自下 而上 ” 的方 式挑 选具 有持 续潜 力 、 目前 股价 尚未 充分 反映 公 司未 来高 成长 性的 中小 型上市 公司 股票 作为 主要 投资对 象。 业绩比 较基 准 中证 700 ( 中小 盘) 指数*90%+ 同 业存 款利 率*10% 。 风险收 益特 征 本 基 金是 一只 股票 型基 金, 属 于证 券投 资基 金中 预期 风 险 和预 计收 益较 高的 基金 产 品, 其预 期风 险和 预期 收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。


汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 4 页 共 36 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 古韵 田青 联系电 话 021-20376868 010-67595096 电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


021-20376888 010-67595096 传真 021-20376999 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.hsbcjt.cn 基金年 度报 告备 置地 点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司:上 海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼 中国建 设银 行股 份有 限公 司:北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -5,561,867.62 98,454,605.50 70,070,712.17 本期利 润 -12,350,527.86 50,709,509.89 103,129,069.93 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1444 0.3896 0.2771 本期基 金份 额净 值增 长率 -11.06% 8.04% 38.09% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1221 0.2617 0.1678 期末基 金资 产净 值 88,576,742.11 111,813,628.66 281,672,531.25 期末基 金份 额净 值 1.1221 1.2617 1.1678 注:①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变 动收益) 扣除相 关费 用后 的余 额; 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; ②期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) ; 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 5 页 共 36 页


③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 红利再 投资 费、 基金 转换 费等) ,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.30% 0.63% -0.66% 0.71% -1.64% -0.08% 过去六 个月 3.49% 0.75% 2.52% 0.80% 0.97% -0.05% 过去一 年 -11.06% 1.62% -15.76% 1.63% 4.70% -0.01% 过去三 年 32.68% 2.07% 45.40% 1.83% -12.72% 0.24% 过去五 年 55.57% 1.81% 60.51% 1.64% -4.94% 0.17% 成立至 今 14.25% 1.69% 15.73% 1.59% -1.48% 0.10% 注: 过去三 个月 指2016 年10 月1 日 —2016 年 12 月 31 日 过去六 个月 指2016 年7 月 1 日 —2016 年 12 月 31 日 过去一 年 指2016 年1 月1 日-2016 年12 月 31 日 过去三 年 指2014 年1 月1 日-2016 年12 月 31 日 过去五 年 指2012 年1 月1 日-2016 年12 月 31 日 成立至 今 指2009 年12 月11 日-2016 年12 月 31 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2009 年 12 月11 日至 2016 年 12 月31 日) 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 6 页 共 36 页


注: 1.按照 基金 合同 的约 定 , 本基金 的股 票投 资比 例范 围为基 金资 产 的85%-95% , 其中 , 将 不低 于 80% 的股票 资产 投资 于国 内 A 股市场 上具 有良 好成 长性 和基本 面良 好的 中小 上市 公司股 票。 本基 金 权 证投资比例范 围为基金 资 产净值的 0%-3%。 本基金 固定收益类证 券和现金 投 资比例范围为 基金资 产的 5%-15% , 其 中现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5%。按 照基金 合同 的约 定, 本基 金自基 金合 同生 效日 起不 超过 6 个月 内完 成建 仓, 截止 2010 年 6 月 11 日,本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同约 定的 比例。 2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 中证 700 ( 中 小盘) 指数*90% + 同业 存款利 率*10% 。 3.上述基金净 值增长率 的 计算已包含本 基金所投 资 股票在报告期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩 比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证 700 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 历史 收益 率的 对比 图 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 7 页 共 36 页


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,本 基 金过去三年 未进行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于2005 年11 月16 日正 式成 立。 公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 (英国 )有 限公 司合 资设 立,注 册资 本 为 2 亿 元人民 币, 注册 地在 上海 。 截止 2016 年12 月 31 日 , 公司共 管 理 17 只开 放式 基 金: 汇 丰晋 信 2016 生命周 期开 放式 证券 投资 基金 (2006 年5 月23 日 成 立) 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 证券投 资基 金 (2006 年 9 月 27 日成 立) 、 汇丰 晋信动 态策 略混 合型 证券 投资基 金(2007 年 4 月 9 日成立 ) 、 汇丰 晋信 2026 生命 周期 证券 投资 基 金(2008 年 7 月 23 日 成 立) 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债 券型证 券投 资基 金 (2008 年 12 月3 日 成立 ) 、 汇 丰晋 信大 盘股 票型 证 券投资 基金 (2009 年 6 月24 日 成立) 、 汇丰 晋 信中小 盘股 票型 证券 投资 基金(2009 年 12 月 11 日 成立) 、汇 丰晋 信低 碳先 锋 股票型 证券 投资 基 金(2010 年 6 月 8 日成 立 ) 、汇 丰晋 信消 费红 利股 票 型证券 投资 基金 (2010 年12 月 8 日 成立) 、 汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金 (2011 年7 月 27 日成 立) 、 汇丰 晋信 货 币市 场基 金 (2011汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 8 页 共 36 页


年 11 月 2 日 成立) 、汇 丰 晋信恒 生 A 股 行业 龙头 指 数证券 投资 基金 (2012 年 8 月 1 日 成立) 、汇 丰晋信 双核 策略 混合 型证 券投资 基金 (2014 年 11 月 26 日成 立) 、汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券投 资基金 (2015 年 2 月 11 日成立 ) 、 汇丰 晋信 智造 先 锋股票 型证 券投 资基 金(2015 年 9 月 30 日成 立) 、 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金 (2016 年3 月11 日成 立) 和 汇丰晋 信沪 港深 股 票型证 券投 资基 金(2016 年11 月10 日成 立) 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 侯玉琦 本 基 金 基 金经理 2013 年 4 月 13 日 - 19 侯玉琦 先生 , 工 商管 理 硕士。 曾任 山西 省国 信 投资集团投资经理, 2006 年 1 月加 入汇 丰 晋信基金管理有限公 司,先 后担 任研 究员 、 高级研究员和投资经 理、汇 丰晋 信 2016 生 命周期开放式证券投 资基金 基金 经理 。 现 任 本基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 侯玉 琦先 生担 任本基 金基 金经 理的 日期 ; 2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规 定和基金合同 的约定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控 制风险的 前提下 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ,充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 , 汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金 法》 、 《公 开 募集 证券投 资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ,制定了《 汇丰晋 信 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。 《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 :在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 9 页 共 36 页


组合, 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》 适用于 投资 的全 过程 , 用 以规范 基金 投资 相关 工作 , 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、 以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 公司对 公平 交易 的控 制方 法包括 :1 、交 易所 市场 的 公平交 易均 通过 恒生 投资 交易系 统实 现, 通过开 启公 平交 易程 序 , 由恒生 投资 交易 系统 强制 执行 ;2 、 银 行间 交易 由执 行交易 员按 照价 格优 先、 比例 分配 的公 平交 易 的原则 实行 分配 , 确保 各 投资组 合获 得公 平的 交易 机会 ;3 、 对于 债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 基金管理 人 名义进行的交 易,各投 资 组合经理在 交易前独 立地确定各投 资组合的 交 易价格和数量 ,交易部 按 照价格优先、 比例分配 的 原则对交易 结果进行 分配 ;4 、 使用 恒生 投资 交 易系统 的公 平交 易分 析模 块, 定期 进行 报告 分析 , 对公平 交易 的情 况进 行检查 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内,公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以 及交易活动。 同时,我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务, 并建立了 相关记 录。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 ( 如日 内、3 日内、5 日内) 公司 管理 的不同投资组 合同向交 易 的交易价差进 行分析。 公 司对不同投资 组合间同 向 交易的平均 溢价率、 溢价金额占投 资组合平 均 净值百分比、 正溢价率 占 比等指标进行 专项计算 分 析,计算分 析结果显 示:以上各指 标值均在 合 理正常的范围 之内,未 发 现不同投资组 合间相近 交 易日内的同 向交易存 在不公 平及 存在 利益 输送 的行为 。 报告期内,未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合, 或直接或 者 通过与第三方 的 交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 , 加强 防 范不同 投资 组合 之间可 能发 生的 利益 输送 ,密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。 报告期内,公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》 、 《汇 丰晋信基金管 理 有限公司异常 交易监控 与 报告制度》的 规定,对 同 一投资组合以 及不同投 资 组合中的交 易行为进 行了监 控分 析, 未发 现异 常交易 行为 。 报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 10 页 共 36 页


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年 市场 经历 了年 初的 大跌后 逐步 稳定 ,成 交量 较 2015 年 大幅 萎缩 ,沪 深 300 指 数全 年 下跌11.28% 。 从 行业 板块 看, 食 品饮 料、 家 电、 银 行表现 较好 , 而 传媒、 计 算机、 餐饮 旅游 等产 业相对 较差 。整 体看 ,价 值类表 现好 于成 长类 ,大 盘股表 现好 于小 盘股 。 从公布 的宏 观经 济数 据看 , 2016 年经 济保 持了 平稳 增长, 全年GDP 增速6.7% 。 从三大 支柱 看, 外需难言乐观 ,随着特 朗 普政府的上台 以及全球 政 策趋紧,外贸 面临的压 力 较大,消费 相对平稳 增长, 投资 方面 ,尽 管2016 年 数据 较好 ,但 是考 虑 到房地 产的 影 响 ,未 来不 确定性 较大 。 政策层 面看 ,2016 年整体 保持了 积极 的财 政政 策和 稳健的 货币 政策 , 但 财政 和货币 政策 对 经 济的托底作用 有边际效 益 递减的迹象, 原因在于 经 历了数年的政 策反复托 底 和稳增长之 后,政策 效应已 经在 逐步 减弱 ,政 策可操 作空 间也 在不 断缩 窄。 中国经济当前 仍在下行 周 期的探底过程 当中,在 过 去数年来支撑 经济增长 的 出口和房地产 两 大支柱 增速 下滑 后, 中国 只有通 过改 革和 转型 来打 破旧的 增长 格局 ,寻 找新 的经济 增长 点。 从全球看,世 界经济复 苏 脚步再度放慢 ,全球汇 率 市场也波动较 大。我们 判 断未来发达国 家 经济增 速难 以提 速, 而新 兴经济 体依 然面 临资 本外 流压力 。 基金操 作上 , 我们 认为 经 济复苏 预期 动能 不足 , 因 此2016 年 重点 持有 了基 本 面较好 、 业绩 相 对确定的银行 、家电、 医 药等板块,有 涨价预期 的 一些化工、有 色金属板 块 以及政策受 益的军工 等板块 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告期内,本 基金份额 净值增长率为-11.06% ,同 期业绩比较基准 增长率为-15.76% , 净值 表现领 先比 较基 准4.70% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 我们认 为2017 年经 济将 平 稳增长 ,通 胀压 力较 小。 在稳健 的货 币政 策和 积极 的财政 政策 下, A 股市 场难 以产 生宏 观驱 动行情 , 但 是一 些政 策扶 持 的行业 以及 与民 生相 关的 行业将 有较 大机 会, 我们判 断市 场将 延续 结构 性行情 。 展望2017 年A 股市 场, 配 置结构 上看 好以 下方 向。 一是继 续看 好低 估值 的稳 定增长 类标 的, 在行业内有垄 断地位和 竞 争优势的龙头 公司,例 如 银行、家电、 医药等板 块 。二是配置 产品有涨 价预期,业绩 超预期的 个 股,例如化工 、石油石 化 。三是关注一 带一路和 混 改的主题投 资机会。汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 11 页 共 36 页


此外,部分成 长股股价 经 过调整和盈利 消化估值 , 投资机会逐 渐 显现,我 们 也将关注此 类投资的 机会。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 报告期内 ,本 基金管理 人 在公司内部监 察稽核工 作 中本着规范运 作、防范 风 险和保护基金 份 额持有人利益 的原则, 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核人员对公 司的经营 管 理、基金的 投资运作 以及员工行为 规范等方 面 进行日常监控 、定期检 查 和专项检查, 及时发现 问 题并督促有 关部门整 改,并 定期 制作 监察 稽核 报告报 送监 管机 构。 本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下: 1. 通过定期检 查和专项 检 查的方式对公 司日常经 营 活动和基金投 资运作进 行 合规性监控, 发 现问题及时要 求相关部 门 和相关人员及 时解决处 理 ,并跟踪问题 的处理结 果 ,对相关员 工开展针 对性的 风险 教育 ,防 范在 公司经 营和 基金 投资 运作 中可能 发生 的风 险; 2. 按照法律法 规和中国 证 监会规定,及 时、准确 、 完整地完成公 司和基金 的 各项法定信息 披 露文件,并在 指定报刊 和 公司网站进行 披露,确 保 基金投资人和 公众及时 、 准确和完整 地获取公 司和基 金的 各项 公开 信息 。 3. 定期和不定 期地向中 国 证监会、上海 证监局、 中 国证券业协会 和人民银 行 等监管机构报 送 各类文 件报 告, 确保 监管 机构文 件报 备工 作的 准确 性和及 时性 。 4. 加强对公司 业务部门 的 合规监察工作 ,并将监 察 结果报告发给 与相关部 门 主管沟通,对 各 项制度 进行 更新 ,提 出改 进建议 ,提 请和 督促 业务 部门 进 行跟 踪和 改善 。 5. 对基金募集 申请材料 、 市场宣传推介 材料、基 金 代销协议、基 金交易单 元 租用协议等文 件 等进行 严密 的事 前合 法合 规审核 ,以 及完 成公 司其 他日常 法律 事务 工作 。 6. 定期为公司 员工举办 公 司合规制度的 培训,并 就 新颁布法律法 规举办专 项 合规培训,向 公 司员工宣传合 规守法的 经 营理念,强化 公司的合 规 文化;对投资 管理以及 销 售业务部门 员工开展 专项培 训, 以进 一步 规范 和完善 基金 投资 以及 销售 行为。 7. 根据 监管 部门 的要 求, 定期完 成监 察稽 核报 告, 报送中 国证 监会 和公 司董 事会审 阅; 本基金管理人 将继续致 力 于建立一个高 效的内部 控 制体系,一贯 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,不断提高监 察稽核工 作 的科学性和有 效性,努 力 防范各种风 险,为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,切 实保 证基 金安 全、 合规运 作。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 12 页 共 36 页


4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价,更好地保 护 基金份额持有 人的合法 权 益,根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务 指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事 项 的通 知》 (证 监 会计字[2007]21 号) 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2008]38 号)的相关规 定,结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定,针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金 管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 , 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。 根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 : 1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提 出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括: 公司总经 理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部 总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国 基金业从业资 格,在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验, 成 员之间不存 在任何重 大利益 冲突 。 2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开 发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作, 其中 : 一、基 金运 营部 1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ,并 召集相 关人 员进 行讨 论, 提出调 整方 法、 改进措 施, 报 经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ,执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。 2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意, 应严 格 执行已 确定 的 估值政 策和 程序 。 3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 , 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策 和程序 的适 用性 进行 评价 ,并依 据评 价结 果进 行估 值。 二、基 金投 资部 基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况,向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和 建议, 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。 三、产 品开 发部 产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时, 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意 见 和建议 。 四、风 险控 制部 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 13 页 共 36 页


根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息;检查和 监督公司 关 于估值各项工 作 的贯彻和落实 ,定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况(包 括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ) , 并 对进 一步完 善估 值内 控 工 作提出 意见 和建 议。 五、督 察长 监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 , 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合 法合规 性审 核意 见。 1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次; 对估值 模型 进行 评价 , 在 发生了 影响 估值 政策和程序的 有效性 及 适 用性的情况下 ,应及时 修 订本估值方法 ,以保证 其 持续适用。 估值政策 和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。 2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生 时,应召开临 时会议, 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议,通过 公司风控 委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,本 报 告期内,本基 金 暂不进 行利 润分 配。 4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明 本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 14 页 共 36 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20058 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 : 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 丰 晋 信 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下 简称“ 汇丰 晋信 中小 盘基 金 ”) 的财 务报 表, 包括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是汇丰晋信中小盘基金的 基金管理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国 基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 15 页 共 36 页


见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表 是 否 不存 在 重 大 错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述汇丰晋信 中小盘基金的财务报表在 所有重大方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操 作编制 , 公允 反映 了汇 丰 晋信中 小盘 基 金2016 年12 月 31 日的 财务状 况以 及2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月28 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 12,072,930.29 11,890,016.25 结算备 付金


122,995.40 59,751.93 存出保 证金


21,133.08 68,358.30 交易性 金融 资产 7.4.7.2 76,941,152.16 100,322,352.12 其中: 股票 投资


76,941,152.16 100,322,352.12 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 16 页 共 36 页


基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 450,766.67 应收利 息 7.4.7.5 2,287.08 2,185.70 应收股 利


- - 应收申 购款


4,062.54 55,332.32 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


89,164,560.55 112,848,763.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


44,721.42 447,990.03 应付管 理人 报酬


115,340.81 138,437.23 应付托 管费


19,223.51 23,072.85 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 105,841.15 61,423.13 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 302,691.55 364,211.39 负债合 计


587,818.44 1,035,134.63 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 78,936,761.40 88,619,129.70 未分配 利润 7.4.7.10 9,639,980.71 23,194,498.96 所有者 权益 合计


88,576,742.11 111,813,628.66 负债和 所有 者权 益总 计


89,164,560.55 112,848,763.29 注: 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.1221 元 , 基 金份 额总 额78,936,761.40 份。


7.2 利润表 会计主 体: 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日


汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 17 页 共 36 页


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入


-9,882,883.06 55,777,569.23 1.利息 收入


81,972.38 130,639.47 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 81,972.38 130,639.47 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-3,211,277.13 102,984,067.84 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,851,347.81 102,151,197.75 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 640,070.68 832,870.09 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -6,788,660.24 -47,745,095.61 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 35,081.93 407,957.53 减: 二、费用


2,467,644.80 5,068,059.34 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,395,850.81 2,620,025.04 2.托 管费 7.4.10.2.2 232,641.85 436,670.79 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 530,968.25 1,629,884.26 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 308,183.89 381,479.25 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -12,350,527.86 50,709,509.89 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -12,350,527.86 50,709,509.89


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 18 页 共 36 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 88,619,129.70 23,194,498.96 111,813,628.66 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -12,350,527.86 -12,350,527.86 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -9,682,368.30 -1,203,990.39 -10,886,358.69 其中:1. 基 金申 购款 16,211,802.95 965,603.96 17,177,406.91 2. 基金 赎回 款 -25,894,171.25 -2,169,594.35 -28,063,765.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 78,936,761.40 9,639,980.71 88,576,742.11 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 241,206,832.00 40,465,699.25 281,672,531.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 50,709,509.89 50,709,509.89 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -152,587,702.30 -67,980,710.18 -220,568,412.48 其中:1. 基 金申 购款 77,664,005.07 28,125,116.15 105,789,121.22 2. 基金 赎回 款 -230,251,707.37 -96,105,826.33 -326,357,533.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 88,619,129.70 23,194,498.96 111,813,628.66 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 19 页 共 36 页





报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王栋______














______ 赵琳______














____ 杨洋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 汇丰晋信中小盘股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2009]1105 号 《关 于核准汇丰晋 信中小盘股 票型证券投资 基金 募集的批复》 批准,由 汇 丰晋信基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金 法》及其 配套规则和《 汇丰晋信 中 小盘股票型证 券投资基 金 基金合同》发 售。本基 金 为契约型开 放式,存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 2,233,309,589.22 元 , 业经 毕马 威华 振会 计师事 务所 有限 公 司 KPMG-B(2009)CR No.0064 予以验证。 经向 中国 证监 会备 案, 《 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2009 年 12 月11 日正 式生 效, 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总 额为 2,233,818,289.91 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 508,700.69 份 基 金份额 。本 基金 的 基金管 理人 为汇 丰晋 信基 金 管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《汇 丰 晋信中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围包括国 内依法发 行 上市的股票、 国债、金 融 债、企业债 、央行票 据、可转换债 券、权证 、 资产支持证券 以及国家 证 券监管机构允 许基金投 资 的其它金融 工具。基 金投资组合的 比例范围 为 :股票投资比 例范围为 基 金资产的 85%-95% ,权证 投资比例范围 为基金 资产净 值 的 0%-3%。 固定 收益类 证券 和现 金投 资比 例范围 为基 金资 产 的 5%-15% ,其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为: 中 证 700(中 小盘)指数 ×9 0%+ 同 业存款 利率 ×10 % 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月28 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及其他 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 20 页 共 36 页


资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 汇丰晋 信 中小盘股票 型证券 投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期内 ,本 报告 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 财务 报告 相一致 。 7.4.5 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1)2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 21 页 共 36 页


的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山西信 托股 份有 限公 司(“ 山西信 托”) 基金管 理人 的股 东 汇丰环 球投 资管 理( 英国) 有限公 司 基金管 理人 的股 东 山西证 券股 份有 限公 司(“ 山西证 券”) 见注释 ① 中德证 券有 限责 任公 司(“ 中德证 券”) 见注释 ② 汇丰银 行 ( 中国) 有限 公司 ( “汇 丰银 行 ” ) 见注释 ③ 恒生银 行 ( 中国) 有限 公司 ( “恒 生银 行 ” ) 见注释 ④ 注①山 西证 券与 本基 金管 理人的 股东 —山 西信 托共 同受山 西金 融投 资控 股集 团有限 公司 控制 。 ②中德 证券 与本 基金 管理 人的股 东 — 山西 信托 共同 受山西 金融 投资 控股 集团 有限公 司控 制。 ③汇丰 银行 与本 基金 管理 人的股 东 — 汇丰 投资 管理 共同受 汇丰 控股 有限 公司 控制。 ④恒生 银行 与本 基金 管理 人的股 东 — 汇丰 投资 管理 共同受 汇丰 控股 有限 公司 控制。 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 22 页 共 36 页


本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 在本 年度 与上 年度 均未通 过关 联方 交易 单元 进行过 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 在本 年度 与上 年度 均无应 支付 关联 方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,395,850.81 2,620,025.04 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 391,385.82 723,276.27 注: 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 232,641.85 436,670.79 注:支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 管理 人在 本报 告期 与上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 23 页 共 36 页


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 年末 与上 年末 均未持 有本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银行 12,072,930.29 79,427.64 11,890,016.25 122,179.32 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 12,531 50,124.00 50,124.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 1,272 27,093.60 27,093.60 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 937 9,782.28 9,782.28 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 2017 年 1 月 4 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 24 页 共 36 页


日 日 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,316 7,110.12 7,110.12 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300065 海兰 信 2016 年12 月8 日 重大 事项 35.89 - - 70,000 2,342,843.08 2,512,300.00 - 600855 航天 长峰 2016 年11 月8 日 重大 事项 28.89 - - 48,500 1,393,383.00 1,401,165.00 - 注: 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购





本基 金本报告 期末无 银行间市场债 券正回购 , 因此没有在银 行间市场 债 券正回购交易 中作为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为 抵押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 ((1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 25 页 共 36 页


低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为72,901,933.98 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 4,039,218.18 元, 无 属于 第三 层 次的余 额(2015 年 12 月 31 日:第 一层次 85,591,288.06 元 ,第 二层次 12,295,901.46 元, 第三 层次2,435,162.60 元)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额


交易性 金融 资产








—— 股票 投资








2016 年1 月1 日








2,435,162.60 购买








- 出售








- 转入第 三层 次








- 转出第 三层 次








1,707,020.90 当期利 得或 损失 总额








——计 入损 益的 利得 或损 失








728,141.70 2016 年12 月 31 日








-








- 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 26 页 共 36 页


2016 年12 月31 日 仍持 有 的资产 计入 2016 年 度损 益的 未 实现利 得或损 失的 变动 ——公 允价 值变 动损 益








交易性 金融 资产








—— 股票 投资








2015 年1 月1 日








- 购买








- 出售








- 转入第 三层 次








2,435,162.60 转出第 三层 次








- 当期利 得或 损失 总额








——计 入损 益的 利得 或损 失








- 2015 年12 月 31 日








2,435,162.60


-6,273,273.21 2015 年12 月31 日 仍持 有 的资产 计入 2015 年 度损 益的 未 实现利 得或损 失的 变动 ——公 允价 值变 动损 益





计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 收益 、投 资收 益等 项目。 使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 在对 应证券 复牌 前按 照市 销率 定价模 型确 定。 (c)非持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 27 页 共 36 页


§8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 76,941,152.16 86.29 其中: 股票


76,941,152.16 86.29 2 基金投 资


3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,195,925.69 13.68 8 其他资 产


27,482.70 0.03 9 合计





89,164,560.55 100.00


8.2 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,246,000.00 3.66 C 制造业 50,908,073.93 57.47 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 4,645,092.23 5.24 F 批发和 零售 业 1,622,736.00 1.83 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 16,519,250.00 18.65 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 28 页 共 36 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 76,941,152.16 86.86


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002508 老板电 器 131,798 4,850,166.40 5.48 2 601555 东吴证 券 313,800 4,164,126.00 4.70 3 000786 北新建 材 350,000 3,601,500.00 4.07 4 601233 桐昆股 份 250,000 3,590,000.00 4.05 5 600392 盛和资 源 263,103 3,507,162.99 3.96 6 600867 通化东 宝 152,880 3,352,658.40 3.79 7 600028 中国石 化 600,000 3,246,000.00 3.66 8 000001 平安银 行 350,000 3,185,000.00 3.60 9 000970 中科三 环 235,074 3,138,237.90 3.54 10 600803 新奥股 份 220,000 3,137,200.00 3.54


8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 29 页 共 36 页


1 300065 海兰信 4,304,722.88 3.85 2 601021 春秋航 空 3,882,682.90 3.47 3 600066 宇通客 车 3,747,294.00 3.35 4 600009 上海机 场 3,680,915.64 3.29 5 300265 通光线 缆 3,675,739.55 3.29 6 600549 厦门钨 业 3,589,777.08 3.21 7 600392 盛和资 源 3,569,093.57 3.19 8 000001 平安银 行 3,317,390.00 2.97 9 000786 北新建 材 3,254,405.00 2.91 10 002081 金 螳 螂 3,249,840.88 2.91 11 601006 大秦铁 路 3,242,992.00 2.90 12 601233 桐昆股 份 3,082,951.80 2.76 13 600867 通化东 宝 3,074,240.90 2.75 14 600015 华夏银 行 2,888,898.00 2.58 15 600062 华润双 鹤 2,699,702.00 2.41 16 600028 中国石 化 2,694,537.89 2.41 17 002545 东方铁 塔 2,655,900.88 2.38 18 300101 振芯科 技 2,609,009.28 2.33 19 600919 江苏银 行 2,571,040.95 2.30 20 002035 华帝股 份 2,544,580.94 2.28 21 600803 新奥股 份 2,471,717.85 2.21 22 002475 立讯精 密 2,429,068.00 2.17 23 600872 中炬高 新 2,362,630.00 2.11 24 600010 包钢股 份 2,272,140.00 2.03 注:本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 ( 成交单价乘以 成交数量 ) 填列,不考 虑相关交 易费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002102 冠福股 份 6,619,011.46 5.92 2 002594 比亚迪 4,196,876.12 3.75 3 300028 金亚科 技 4,088,427.80 3.66 4 600066 宇通客 车 3,859,695.04 3.45 5 600172 黄河旋 风 3,665,809.70 3.28 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 30 页 共 36 页


6 002009 天奇股 份 3,657,307.00 3.27 7 600009 上海机 场 3,644,445.06 3.26 8 300017 网宿科 技 3,603,747.37 3.22 9 601021 春秋航 空 3,387,708.00 3.03 10 002545 东方铁 塔 3,306,521.00 2.96 11 300265 通光线 缆 2,917,955.05 2.61 12 002285 世联行 2,691,094.84 2.41 13 601006 大秦铁 路 2,685,210.23 2.40 14 300101 振芯科 技 2,654,248.00 2.37 15 300336 新文化 2,626,620.62 2.35 16 600872 中炬高 新 2,619,513.83 2.34 17 600895 张江高 科 2,483,073.00 2.22 18 300113 顺网科 技 2,445,804.12 2.19 19 300309 吉艾科 技 2,389,330.08 2.14 20 300159 新研股 份 2,363,691.00 2.11 21 002510 天汽模 2,341,730.30 2.09 注:本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 ( 成交单价乘以 成交数量 ) 填列,不考 虑相关交 易费用 。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 166,773,877.05 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 179,515,068.96 注:本表“ 买入股票 成本 (成交)总 额” , “卖出 股 票收入(成 交)总额 ”均 按买卖成交 金额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 31 页 共 36 页


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查,或在报 告汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 32 页 共 36 页


编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 21,133.08 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,287.08 5 应收申 购款 4,062.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 27,482.70


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入原 因, 投资 组合报 告中 ,市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,910 27,126.03 1,238,145.53 1.57% 77,698,615.87 98.43%


汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 33 页 共 36 页


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 41,389.29 0.0524%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 12 月11 日 )基 金份 额 总额 2,233,818,289.91 本报告 期期 初基 金份 额总 额 88,619,129.70 本报告 期基 金总 申购 份额 16,211,802.95 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 25,894,171.25 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 78,936,761.40 注:此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 经公司 董事 会审 议批 准 , 并报中 国证 券投 资基 金业 协会备 案 , 本 公司 于2017 年 1 月 12 日聘 任曹庆 先生 为公 司副 总经 理并已 正式 对外 发布 公告 。 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 34 页 共 36 页


本报告 期内 ,本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投资策略的改变 本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ,并 经基金 托管 人同 意, 本基 金于 2015 年 4 月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 更换 为普 华 永 道中天 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) , 并报 中国 证 券监督 管理 委员 会备 案。





报告年 度预 提审 计 费 60000 元, 根据 与普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 签 订的 《审计 业务 约定 书》 ,应 实 际支 付2016 年 度审 计费60000 元。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 本报 告期 内, 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关 高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 方正证券 1 59,035,129.68 17.13% 54,979.57 17.13% - 东吴证券 2 54,662,956.00 15.86% 50,907.73 15.86% - 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 35 页 共 36 页


中信证券 2 45,277,644.75 13.14% 42,166.55 13.14% - 安信证券 2 38,241,690.71 11.10% 35,614.58 11.10% - 国信证券 2 36,585,259.90 10.62% 34,071.43 10.62% - 中金公司 2 32,098,768.79 9.32% 29,893.55 9.32% - 招商证券 1 27,364,172.13 7.94% 25,484.28 7.94% - 东北证券 1 21,409,169.67 6.21% 19,938.30 6.21% - 西南证券 1 16,493,571.15 4.79% 15,360.50 4.79% - 海通证券 1 5,197,048.35 1.51% 4,840.08 1.51% - 申万宏源 1 4,180,006.40 1.21% 3,892.68 1.21% - 华泰证券 1 2,952,529.93 0.86% 2,749.72 0.86% - 光大证券 1 1,060,385.64 0.31% 987.53 0.31% - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 合计 21 344,558,333.10 100.00% 320,886.50 100.00% - 1、报 告期 内增 加的 交易 单 元为: 中信 证券 、西 南证 券、东 北证 券、 东吴 证券 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准 a.实力 雄厚 ,信 誉良 好; b.公司 经营 行为 规范 ,财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录; c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持; d.公司 内部 管理 规范 ,研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求; e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ,能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。 2) 选 择使 用基 金 专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序 基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核, 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 : a.研究 报告 的数 量和 质量 ; b.提供 研究 服务 的主 动性 ; c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性; d.其他 可评 价的 考核 标准 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交 易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇丰晋信中小盘股票 2016 年年 度报告摘要 第 36 页 共 36 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 方正证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 合计 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





汇丰晋信基金管理有限公司 2017 年3 月29 日