景 顺 长 城 精选 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹混 合
场内简 称 无
基金主 代码 260110
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,870,421,907.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重 点 投资 于具 有较 高内 在投 资 价值 的大 型蓝 筹上 市公
司 , 在控 制风 险的 前提 下谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金股 票投 资遵 循“ 自下 而 上” 的个 股选 择策 略,
以 市 值规 模和 流动 性为 基础 , 重点 投资 于在 行业 内居
于 领 导地 位、 具有 较强 的盈 利 能力 和分 红派 现能 力的
稳 健 蓝筹 公司 以及 在行 业内 具 有较 强竞 争优 势、 成长
性 好 的成 长蓝 筹公 司。 针对 上 述两 类公 司股 票价 格驱
动因素 的不 同, 本基 金分 别以价 值 和GARP (Growth at
Reasonable Price ) 原则为 基 础 , 精 选 出 具 有 投 资价
值的股 票构 建股 票组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% +中 国债券 总指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -202,961,507.25 4,733,749,031.92 1,492,224,335.86
本期利 润 -559,195,288.14 2,644,683,295.92 2,580,492,765.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1884 0.5788 0.2818
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.93% 19.24% 33.48%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0073 0.4071 -0.1614
期末基 金资 产净 值 2,849,454,342.11 3,927,464,400.74 10,170,575,133.40
期末基 金份 额净 值 0.993 1.407 1.180
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -2.26% 0.68% 1.02% 0.58% -3.28% 0.10%
过去六 个月 4.09% 0.80% 3.99% 0.61% 0.10% 0.19%
过去一 年 -13.93% 1.65% -8.54% 1.12% -5.39% 0.53%
过去三 年 37.00% 1.91% 40.40% 1.43% -3.40% 0.48%
过去五 年 79.68% 1.67% 40.72% 1.30% 38.96% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
21.11% 1.69% -2.29% 1.50% 23.40% 0.19%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 资产配置 比 例为:股票投 资 70%-95% ,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
5%-30% , 权 证投 资 0%-3% 。 本基金 自 2007 年 6 月 18 日合同 生效 日起 至 2007 年12 月17 日为 建仓
期。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 比例 均达 到上 述要求 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 2.040 336,804,010.86 232,773,245.30 569,577,256.16
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 2.040 336,804,010.86 232,773,245.30 569,577,256.16
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
余广
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 投
资总监
2014 年10 月
28 日
- 12 年
银行和金融工商管理硕
士,中国注册会计师。
曾先后担任蛇口中华会
计师事务所审计项目经
理、杭州中融投资管理
有限公司财务顾问项目
经理、世纪证券综合研
究所研究员、中银国际
(中国)证券风险管理
部 高 级 经 理 等 职 务 。
2005 年1 月 加入 本公 司,
担任研究员等职务;自
2010 年 5 月 起担 任基 金
经理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披 露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城精 选蓝 筹 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 ,
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交 易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建 立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导 意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回首2016 年, 中国 经济 基 本面波 澜不 惊 , 全年 通胀 较低 但 PPI 在全 球大 宗商 品以及 供给 侧改
革下明显回升 ,年末出 现 再通胀预期; 强美元下 , 汇率层面持续 面临贬值 压 力;货币政 策受制于
汇率、 资产 价格 等因 素态 度偏紧 , 下 半年 监管 对于 去杠杆 、 防 风险 等表 态明 确。2016 年A 股市 场
全年表 现较 差, 年初 受熔 断和汇 率贬 值影 响下 出现 大幅下 跌, 而后 整体 呈现 探底缓 慢回 升的 态势 。
全年沪 深 300 、中 小板 指 和创业 板指 分别 下跌 11.3% 、下跌 22.9% 和 下跌 27.7% 。从 市场 风格 看,景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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投资者风险偏 好下降, 更 重视上市公司 业绩的稳 定 性和确定性, 价值股备 受 资金青睐并 有着突出
的市场 表现 。
本基金由 于年 初股票仓 位 较高,年初随 市场大跌 回 撤较大。下半 年由于本 基 金较多配置了 价
值蓝筹 股, 表现 较好 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率为-13.93% ,业 绩 比较基 准收 益率 为-8.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 , 我 们预 计货 币进一 步宽 松的 概率 不大 , 长 周期 看 , 利 率上 行拐 点已经 出现 , 全
球流动 性边 际上 的变 动可 能会 对 A 股 市场 造成 一定 的负面 影响 。一 系列 严格 的房地 产调 控政 策 的
出台,虽然有 效抑制了 投 机需求,但同 时会影响 房 地产开发商的 投资预期 , 整体经济存 在一定的
下行压 力。 我们 期待 进一 步的改 革措 施能 快速 出台 ,助推 中国 经济 平稳 走 出 L 底。 同时 ,海 外政
经环境 风险 因素 复杂 多变 ,对全 球资 本市 场乃 至 A 股市场 可能 存在 一定 的冲 击。我 们对 A 股市场
看法较 为谨 慎 , 但 是经 过 一年多 的震 荡调 整后 , 相 对于其 他类 别资 产 , 我 们 认为2017 年的A 股市
场的配 置吸 引力 有所 提升 ,我们 看好 其中 的结 构性 机会。
均衡配置的风 格将在下 一 个阶段延续, 选股一直 是 我们投资流程 的关键, 本 基金将坚持自 下
而上选 股, 买入 持有 质地 优良、 管理 优秀 以及 估值 合理的 蓝筹 股, 以获 取长 期投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金 合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估 值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间 同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 可供分 配利 润为
1,136,307,877.20 元, 根 据基金 合同 约定 本次 应分 配金额 为 568,153,938.60 元 ,本 基金 的基 金
管理人 已 于 2016 年1 月 21 日完 成权 益登 记, 每 10 份基金 份额 派发 红 利 2.04 元,详 细信 息请 查
阅相关 分红 公告 。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,本基 金景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
第 14 页 共 44 页
未满足 收益 分配 条件 ,不 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
第 15 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对景顺长 城精选蓝 筹 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 景顺长城 精 选蓝筹混合型 证券投资 基 金的管理人—— 景顺长 城 基金管理有限 公
司在景顺长城 精选蓝筹 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份 额持 有人利益 的 行为,在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ,景顺长城精 选蓝筹混 合 型证券投资 基金对基
金份额 持有 人进 行了 一次 利润分 配, 分配 金额 为569,577,256.16 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城精选蓝 筹 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
第 16 页 共 44 页
§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所 ( 特殊普通 合 伙) 对本基金 出具了无 保 留意见的审 计
报告, 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
第 17 页 共 44 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 93,623,765.05 101,352,173.06
结算备 付金 896,586.25 2,842,705.98
存出保 证金 363,069.57 1,346,019.68
交易性 金融 资产 2,597,147,865.90 3,721,497,561.15
其中: 股票 投资 2,476,559,865.90 3,511,134,561.15
基金投 资 - -
债券投 资 120,588,000.00 210,363,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 160,992,361.49 120,000,380.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,593,864.62 4,104,234.44
应收股 利 - -
应收申 购款 285,012.57 200,127.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,855,902,525.45 3,951,343,202.22
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 8,816,430.45
应付赎 回款 1,425,522.41 5,778,769.22
应付管 理人 报酬 3,706,949.51 5,186,935.38
应付托 管费 617,824.92 864,489.26
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 456,889.70 2,964,576.23
应交税 费 30,899.80 30,899.80 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,097.00 236,701.14
负债合 计 6,448,183.34 23,878,801.48
所有者权益:
实收基 金 2,870,421,907.71 2,791,156,523.54
未分配 利润 -20,967,565.60 1,136,307,877.20
所有者 权益 合计 2,849,454,342.11 3,927,464,400.74
负债和 所有 者权 益总 计 2,855,902,525.45 3,951,343,202.22
注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.993 元 ,基 金份 额总额 2,870,421,907.71
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
一、收入 -500,334,671.19 2,792,944,083.59
1.利息 收入 7,233,223.42 13,766,598.20
其中: 存款 利息 收入 1,426,662.39 3,446,618.33
债券利 息收 入 4,148,810.87 6,041,115.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,657,750.16 4,278,863.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -151,484,889.46 4,864,878,419.14
其中: 股票 投资 收益 -182,009,064.45 4,831,974,347.75
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -90,615.89 -830,990.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 30,614,790.88 33,735,061.39
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-356,233,780.89 -2,089,065,736.00
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 150,775.74 3,364,802.25
减: 二、费用 58,860,616.95 148,260,787.67
1.管 理人 报酬 43,669,375.98 99,566,513.35 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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2.托 管费 7,278,229.34 16,594,418.95
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 7,417,982.55 31,577,709.69
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 495,029.08 522,145.68
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-559,195,288.14 2,644,683,295.92
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-559,195,288.14 2,644,683,295.92
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
2,791,156,523.54 1,136,307,877.20 3,927,464,400.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -559,195,288.14 -559,195,288.14
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
79,265,384.17 -28,502,898.50 50,762,485.67
其中:1.基 金申 购款 394,639,495.41 -32,140,465.10 362,499,030.31
2.基金 赎回 款 -315,374,111.24 3,637,566.60 -311,736,544.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -569,577,256.16 -569,577,256.16
五、期末所有者权益(基
金净值 )
2,870,421,907.71 -20,967,565.60 2,849,454,342.11
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
8,621,151,012.22 1,549,424,121.18 10,170,575,133.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 2,644,683,295.92 2,644,683,295.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-5,829,994,488.68 -3,057,799,539.90 -8,887,794,028.58
其中:1.基 金申 购款 850,388,099.70 505,769,640.27 1,356,157,739.97
2.基金 赎回 款 -6,680,382,588.38 -3,563,569,180.17 -10,243,951,768.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
2,791,156,523.54 1,136,307,877.20 3,927,464,400.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城精选 蓝筹混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 原名景顺 长城 精选蓝筹股 票
型证券 投资 基金 , 系经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ) 证监 基金字[2007]159
文《关于同意 景顺长城 精 选蓝筹股票型 证券投资 基 金募集的批复 》的核准 , 由景顺长城 基金管理
有限公 司作 为发 起人 向社 会公开 发行 募集 ,基 金合 同于 2007 年 6 月 18 日正 式生效 ,首 次设 立 募
集规模 为 14,722,378,815.70 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。本 基金 的基
金管理人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ,注册登 记 人为景顺长城 基金 管理 有 限公司,基 金托管人
为中国 工商 银 行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国工 商银行 ” ) 。
根据 2014 年 8 月 8 日 施行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ( 证监 会 令第 104 号)
第三十 条第 一项 的规 定, 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至80% , 景顺 长城 基金 管理景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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有限公 司经 与基 金托 管人 协商一 致, 并报 中国 证监 会备案 , 自2015 年8 月5 日起将 景顺 长城 精选
蓝筹股 票型 证券 投资 基金 变更为 本基 金。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 股票投资 比 例范围为基 金资产的
70%-95% ,现金或 者到期日 在一年以内的 政府债券投 资比例范围为 基金资产 的 5%-30% , 权证投 资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%, 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金 资
产净值 的 5% 。 本基 金重点 投资于 具有 较高 内在 投资 价值的 大型 蓝筹 上市 公司 , 在控 制风 险的 前 提
下谋求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
本基金 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数 × 80% +中 国 债券总 指数 ×20 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关 规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营业税、增值税 、企业所得税
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税;存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以 后 , 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构 在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 - - 1,104,072,040.28 6.15%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 1,009,518.93 6.15% 117,308.94 3.97%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,669,375.98 99,566,513.35
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,636,769.95 18,346,032.96
注:1) 基金管 理人的管 理 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金管理费按 前一日的
基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于2016 年12 月 31 日, 应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 3,706,949.51 元( 2015 年12 月31 日:
人民 币5,186,935.38 元) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,278,229.34 16,594,418.95
注:1) 基金管 理人的托 管 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金托管费按 前一日的景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于2016 年12 月 31 日 , 应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 617,824.92 元(2015 年 12 月31 日:
人民 币864,489.26 元) 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
93,623,765.05 1,374,817.27 101,352,173.06 3,312,786.56
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承诺事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其他事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 2,476,070,181.39 元,划分为第二层次的余额为人民币
121,077,684.51 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 ( 于 2015 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 3,373,552,497.45
元,划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币347,945,063.70 元 ,无 划分 为第 三层 次 的余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将 相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于 证券 交易 所上 市的 可 转换 、 可 交换 债券 , 若 出 现交易 不活 跃的 情况 , 本 基金不 会于 交易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次; 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性,
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ;本基金 本 期无净转入( 转
出)第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财务报表的批准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 2,476,559,865.90 86.72
其中: 股票 2,476,559,865.90 86.72
2 固定收 益投 资 120,588,000.00 4.22
其中: 债券 120,588,000.00 4.22
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 160,992,361.49 5.64
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,520,351.30 3.31
7 其他各 项资 产 3,241,946.76 0.11
8 合计 2,855,902,525.45 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,554,869,882.11 54.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
287,198,633.58 10.08
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 59,910,279.58 2.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 76,059,793.30 2.67
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
198,982,461.10 6.98
J 金融业 106,780.00 0.00
K 房地产 业 213,070,000.00 7.48
L 租赁和 商务 服务 业 - - 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 86,346,444.00 3.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,476,559,865.90 86.91
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 001979 招商蛇 口 13,000,000 213,070,000.00 7.48
2 000333 美的集 团 7,000,025 197,190,704.25 6.92
3 600104 上汽集 团 7,500,050 175,876,172.50 6.17
4 600804 鹏博士 8,000,000 175,440,000.00 6.16
5 002572 索菲亚 2,800,000 151,648,000.00 5.32
6 600674 川投能 源 17,000,043 147,900,374.10 5.19
7 600900 长江电 力 11,000,027 139,260,341.82 4.89
8 000625 长安汽 车 9,000,090 134,461,344.60 4.72
9 002303 美盈森 12,000,000 123,360,000.00 4.33
10 002415 海康威 视 5,000,000 119,050,000.00 4.18
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000333 美的集 团 174,176,493.66 4.43
2 600104 上汽集 团 154,131,900.42 3.92 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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3 600674 川投能 源 149,352,991.50 3.80
4 000625 长安汽 车 140,916,261.19 3.59
5 600900 长江电 力 129,315,961.02 3.29
6 300133 华策影 视 129,294,824.15 3.29
7 002241 歌尔股 份 112,889,597.18 2.87
8 600741 华域汽 车 110,451,211.25 2.81
9 002035 华帝股 份 103,756,370.92 2.64
10 002557 洽洽食 品 75,299,953.53 1.92
11 300017 网宿科 技 69,640,091.18 1.77
12 300251 光线传 媒 69,595,437.02 1.77
13 600271 航天信 息 67,524,921.04 1.72
14 600993 马应龙 67,276,321.71 1.71
15 300182 捷成股 份 63,629,645.74 1.62
16 600176 中国巨 石 63,207,308.02 1.61
17 000959 首钢股 份 48,454,856.00 1.23
18 300359 全通教 育 43,328,230.35 1.10
19 002475 立讯精 密 38,524,669.59 0.98
20 000877 天山股 份 35,081,171.12 0.89
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601211 国泰君 安 143,437,343.80 3.65
2 600999 招商证 券 142,006,064.36 3.62
3 002241 歌尔股 份 114,357,597.63 2.91
4 600584 长电科 技 110,786,207.86 2.82
5 300133 华策影 视 107,283,127.18 2.73
6 600077 宋都股 份 102,909,201.28 2.62
7 601788 光大证 券 100,690,639.61 2.56
8 002572 索菲亚 96,330,443.87 2.45
9 002285 世联行 95,677,427.00 2.44
10 002475 立讯精 密 94,804,393.15 2.41
11 002415 海康威 视 88,984,804.00 2.27
12 300182 捷成股 份 87,371,060.91 2.22
13 300017 网宿科 技 85,938,404.73 2.19 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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14 000926 福星股 份 76,253,138.56 1.94
15 600313 农发种 业 74,032,707.82 1.89
16 300359 全通教 育 73,607,983.88 1.87
17 002152 广电运 通 70,077,008.83 1.78
18 300251 光线传 媒 69,904,198.92 1.78
19 600240 华业资 本 67,659,761.79 1.72
20 600585 海螺水 泥 64,722,694.26 1.65
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,112,501,720.48
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,610,060,510.39
注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,588,000.00 4.23
其中: 政策 性金 融债 120,588,000.00 4.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,588,000.00 4.23
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 140220 14 国开 20 700,000 70,588,000.00 2.48
2 160401 16 农发 01 500,000 50,000,000.00 1.75 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 363,069.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,593,864.62
5 应收申 购款 285,012.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,241,946.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
188,882 15,196.91 211,797,589.31 7.38% 2,658,624,318.40 92.62%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
7,226.21 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 6 月 18 日 ) 基金 份额 总额
14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,791,156,523.54
本报告 期基 金总 申购 份额 394,639,495.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 315,374,111.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,870,421,907.71
注:本 期申 购份 额包 含基 金转入 及红 利再 投份 额; 本期赎 回份 额包 含基 金转 出份额 。 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 :
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先 生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动:
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙)已 经连 续 10 年为 本 基金提 供审 计 服
务,本 年度 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为人 民 币100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券股
份有限 公司
2 1,690,684,502.56 35.88% 1,574,541.21 35.88% -
长江证 券股
份有限 公司
1 641,793,889.70 13.62% 597,701.86 13.62% -
安信证 券股
份有限 公司
2 636,847,103.75 13.51% 593,105.26 13.51% -
中信证 券股
份有限 公司
2 514,515,285.67 10.92% 479,170.54 10.92% -
广发证 券股
份有限 公司
1 323,009,431.28 6.85% 300,819.94 6.85% -
招商证 券股
份有限 公司
1 264,056,872.04 5.60% 245,916.13 5.60% -
申万宏 源证
券有限 公司
1 226,899,999.39 4.81% 211,313.68 4.81% - 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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华创证 券有
限责任 公司
1 140,460,476.53 2.98% 130,810.21 2.98% -
海通证 券股
份有限 公司
1 126,847,562.34 2.69% 118,133.99 2.69% -
平安证 券股
份有限 公司
1 73,664,957.43 1.56% 68,605.97 1.56% 新增
天风证 券股
份有限 公司
1 65,842,486.32 1.40% 61,320.39 1.40% 新增
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 7,770,964.00 0.16% 7,237.13 0.16% 新增一 个
第一创 业证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
瑞银证 券有
限责任 公司
2 - - - - 新增一 个
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - - - 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长江证 券股
份有限 公司
- - 260,000,000.00 37.18% - -
安信证 券股
份有限 公司
- - 200,000,000.00 28.60% - -
中信证 券股
份有限 公司
- - 239,300,000.00 34.22% - -
广发证 券股 - - - - - - 景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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份有限 公司
招商证 券股
份有限 公司
217,014.00 100.00% - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
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公司
瑞银证 券有
限责任 公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
景顺长城精选蓝筹混合 2016 年 年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日