景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理
人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城沪港深精选股票
场内简称 无
基金主代码 000979
交易代码 000979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 15日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,499,053,066.41份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展
趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择
出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金
资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的
绝对回报。
投资策略 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融
数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋
势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投
资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏
观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分
析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入
分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对
资本市场的影响方向和力度， 运用宏观经济模型 （MEM）
做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出
资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配
置方案。
2、股票投资策略：本基金将根据以下几方面指标，在
本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A
股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投
资策略：1）宏观因素(GDP/CPI 等)、估值因素
(PE/Earnings Growth 等)、政治因素--判断两地市场
基本面趋势。2）估值/资金利差等指标--判断两地市
场吸引力。
3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础
上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合
的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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取稳定的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数 × 45% +恒生指数 ×45% +中证全债指
数×10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度
较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货
币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资
港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电话 0755-82370388 010-66105799
电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年
2015年4月15日(基金合同生效
日)-2015年 12月 31 日
本期已实现收益 -94,124,200.82 -1,613,143,018.26
本期利润 -135,893,483.07 -1,478,804,480.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0211 -0.1719
本期基金份额净值增长率 -1.47% -11.80%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2020 -0.1886
期末基金资产净值 5,644,619,779.80 5,929,529,094.31
期末基金份额净值 0.869 0.882
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.14% 0.65% -1.91% 0.65% 0.77% 0.00%
过去六个月 6.11% 0.69% 5.00% 0.66% 1.11% 0.03%
过去一年 -1.47% 1.37% -4.34% 1.02% 2.87% 0.35%
自基金合同
生效起至今
-13.10% 1.74% -18.58% 1.34% 5.48% 0.40%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产（其中投资于国
内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-95%） ，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。本基金的建
仓期为自 2015 年 4 月 15 日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述
投资组合比例的要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2015 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2015 年 4 月 15 日(基金合同生
效日)至2015年12月31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年4月15日（基金合同生效日）至本期末未实施利润分配。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经中国证监会
证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺
资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003
年6月9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 62 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基
金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混
合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景
顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双
息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环
保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券
型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基
金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设
景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投
资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
鲍无可
本基金的
基金经理
2016 年 5 月
28日
- 8 年
工学硕士。曾担任平安
证券综合研究所研究
员。 2009年 12 月加入本
公司，历任研究员、高
级研究员职务；自 2014
年6月起担任基金经理。
谢天翎
本基金的
基金经理
2015 年 4 月
15日
2016年 6月 22日 15 年
商学硕士，CFA。曾任台
湾保诚证券投资信托股
份有限公司股票投资暨
研究部海外组副理和基
金经理。2008 年 4 月加
入本公司，担任国际投
资部高级经理职务；自
2011 年 9 月起担任基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日） ；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人
利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司” ）投资和交易管理，严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》等法律法规，本
公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》 ，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券
的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订） 》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，在年初天量信贷的支持下，国内经济的复苏是超预期的。但是经济增长的模式没有
改变，仍然以投资拉动为主。巨额的投资意味着巨额的信贷，意味着整体杠杆率的不断提升，这
是不可持续的。2016年下半年，政策开始转变，从“稳增长”转向“防风险”，更加强调改革的
紧迫性，以及对国内资产泡沫的担忧。从 4 季度出台的各项政策来看（房地产调控、债市去杠杆
和国企改革等） ，各个部门也在响应中央的政策。考虑到经济的动能和从紧的政策，我们判断 2017景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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年将是一个平稳之年，投资机会主要在改革的方向里找。2016全球经济也保持复苏态势，全球对
通胀的预期也在提升。国际政治方面，特朗普当选美国总统成为标志性事件，市场开始担忧全球
化进程的结束。
2016 年全年 A 股市场整体下跌，沪深 300 指数下跌 11.28%，创业板综指下跌 20.35%。2016
年全年，香港恒生指数小幅上涨 0.39%。2016 年全年，本基金在操作上较为谨慎，基金净值小幅
下跌1.47%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年，本基金份额净值增长率为-1.47%，业绩比较基准收益率为-4.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年， 我们相信从紧的经济政策将对经济开始产生影响， 整体需求有低于预期的可能。
对于 A 股市场，整体市场估值水平将受到压力，盈利也难有起色，投资机会主要来自改革相关的
主线。对于港股市场，我们认为有些股票的估值还是非常具有吸引力。
均衡配置的风格将在下一个阶段延续。选股一直是我们投资流程的关键，本基金将坚持自下
而上选股，继续挖掘 A 股和港股的投资机会，买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股，力争
获取长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律
法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进
行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理
人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资
人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估
值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员
负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进
行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金
未满足收益分配条件，不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限
公司在景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城沪港深精选股票型证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城沪港深精选股票型证券投
资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报
告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 415,266,299.28 88,574,195.47
结算备付金 20,346,770.92 1,308,908.91
存出保证金 744,488.78 2,068,644.67
交易性金融资产 4,853,182,781.88 5,659,781,320.95
其中：股票投资 4,853,182,781.88 5,059,667,520.95
基金投资 - -
债券投资 - 600,113,800.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 350,000,645.00 200,000,220.00
应收证券清算款 25,005,769.43 -
应收利息 183,725.95 12,802,723.14
应收股利 244,640.00 840,098.46
应收申购款 46,319.38 93,838.88
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,665,021,440.62 5,965,469,950.48
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 417.49
应付赎回款 9,295,319.76 23,013,134.41
应付管理人报酬 7,356,195.41 7,650,103.68
应付托管费 1,226,032.55 1,275,017.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,312,518.84 3,721,960.92
应交税费 - - 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 42 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 211,594.26 280,222.38
负债合计 20,401,660.82 35,940,856.17
所有者权益：
实收基金 6,499,053,066.41 6,722,680,962.92
未分配利润 -854,433,286.61 -793,151,868.61
所有者权益合计 5,644,619,779.80 5,929,529,094.31
负债和所有者权益总计 5,665,021,440.62 5,965,469,950.48
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.869 元，基金份额总额 6,499,053,066.41
份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016
年 12月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月 15日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月31 日
一、收入 -14,893,038.47 -1,340,541,230.04
1.利息收入 11,858,103.31 27,005,124.95
其中：存款利息收入 4,189,524.93 16,314,864.14
债券利息收入 5,071,450.37 9,771,748.33
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,597,128.01 918,512.48
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 13,875,005.99 -1,513,408,742.00
其中：股票投资收益 -84,924,353.62 -1,603,340,782.90
基金投资收益 - -
债券投资收益 -972,354.78 -1,811,984.63
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 99,771,714.39 91,744,025.53
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-41,769,282.25 134,338,538.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,143,134.48 11,523,848.89
减：二、费用 121,000,444.60 138,263,250.10
1．管理人报酬 80,404,171.24 83,424,198.77 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 42 页
2．托管费 13,400,695.17 13,904,033.04
3．销售服务费 - -
4．交易费用 26,718,327.02 40,577,106.28
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 477,251.17 357,912.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-135,893,483.07 -1,478,804,480.14
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-135,893,483.07 -1,478,804,480.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,722,680,962.92 -793,151,868.61 5,929,529,094.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -135,893,483.07 -135,893,483.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-223,627,896.51 74,612,065.07 -149,015,831.44
其中：1.基金申购款 1,034,904,615.77 -118,748,200.93 916,156,414.84
2.基金赎回款 -1,258,532,512.28 193,360,266.00 -1,065,172,246.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,499,053,066.41 -854,433,286.61 5,644,619,779.80
项目
上年度可比期间
2015年 4月 15 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,011,594,420.63 - 11,011,594,420.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,478,804,480.14 -1,478,804,480.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-4,288,913,457.71 685,652,611.53 -3,603,260,846.18
其中：1.基金申购款 136,172,510.68 -20,938,580.84 115,233,929.84
2.基金赎回款 -4,425,085,968.39 706,591,192.37 -3,718,494,776.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,722,680,962.92 -793,151,868.61 5,929,529,094.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1367 号文《关于准予景顺长城沪港深精选股票
型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2015 年 3
月 26 日至 2015年 4 月13 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)验证并出具安永华明（2015）验字第 60467014_H02 号验资报告后，向中国证监会报送基金备
案材料。基金合同于 2015 年 4 月 15 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募
集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 11,009,906,422.65 元，在募集期间产生的活期
存款利息为人民币 1,687,997.98 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 11,011,594,420.63景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
元，折合 11,011,594,420.63 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，
注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商
银行” ）。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票） 、 沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票（以下简称“港股通标的股票” ） 、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券） 、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款） 、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符
合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产（其中投资于国内依
法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-95%） ，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具
体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会和中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务
状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 42 页
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的重大会计差错和更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 境内投资
7.4.6.1.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.1.2 营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》的规定，2017年7月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 42 页
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.1.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.6.2 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财税[2014]81号
文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规
的规定和实务操作执行。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东
大连实德集团有限公司 基金管理人股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 42 页
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长城证券 678,090,429.58 4.65% 2,715,581,467.55 10.54%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本期及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 554,715.78 4.41% 27,937.73 1.21%
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 2,264,860.52 10.06% 179,636.18 4.84%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
80,404,171.24 83,424,198.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
32,927,731.67 37,617,840.38
注:1）基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的
基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
E为前一日的基金资产净值
2）于 2016 年 12 月 31 日，应付基金管理费的金额为人民币 7,356,195.41 元（2015 年 12 月 31
日：人民币7,650,103.68元） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,400,695.17 13,904,033.04
注:1）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产
净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2）2016年12月31日，应付基金托管费的金额为人民币 1,226,032.55 元（2015年 12月 31 日：
人民币1,275,017.29元） 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
415,266,299.28 3,195,416.96 88,574,195.47 3,882,189.28 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间在承销期均未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
2017
年1月
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
日 6日
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币4,852,799,877.37元， 划分为第二层次的余额为人民币382,904.51景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
元，无划分为第三层次余额（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 4,441,900,850.49元， 划分为第二层次的
余额为人民币1,217,880,470.46 元，无划分为第三层次的余额） 。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转
出）第三层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2017 年3月27日经本基金的基金管理人批准。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,853,182,781.88 85.67
其中：股票 4,853,182,781.88 85.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 350,000,645.00 6.18
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 435,613,070.20 7.69
7 其他各项资产 26,224,943.54 0.46
8 合计 5,665,021,440.62 100.00
注：权益投资中：
上海证券交易所投资金额 898,220,711.68元，占基金总资产比例 15.86%
深圳证券交易所投资金额 217,428,633.84元，占基金总资产比例 3.84%
香港交易所投资金额3,737,533,436.36 元，占基金总资产比例 65.98%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 316,578,463.16 5.61
C 制造业 350,300,737.08 6.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 289,032,770.16 5.12
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 48,911,371.78 0.87
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,826,544.20 0.51
J 金融业 - - 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 28,855,440.00 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 53,128,426.91 0.94
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,115,649,345.52 19.76
注：上表中仅包括上海证券交易所和深圳证券交易所投资的股票投资组合。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
公用事业 926,714,927.25 16.42
消费品，周期性 1,044,172,708.85 18.50
综合经营 401,235,770.19 7.11
通讯 1,008,537,214.99 17.87
消费品，非周期性 90,789,616.32 1.61
能源 23,565,579.71 0.42
基础材料 166,804,074.27 2.96
工业 75,713,544.78 1.34
合计 3,737,533,436.36 66.21
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 H00489
东风集团股
份
67,042,000 453,970,927.41 8.04
2 H00941 中国移动 6,127,000 450,510,479.69 7.98
3 H00001 长和 5,103,000 401,235,770.19 7.11
4 H00762 中国联通 44,346,000 358,201,502.35 6.35
5 H02238 广汽集团 39,848,000 334,344,795.42 5.92
6 600028 中国石化 58,517,276 316,578,463.16 5.61
7 H00006 电能实业 4,935,000 301,724,708.20 5.35
8 H02380 中国电力 117,984,000 296,561,408.63 5.25
9 600104 上汽集团 10,350,816 242,726,635.20 4.30
10 H00836 华润电力 19,634,000 216,373,811.07 3.83 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 H00489 东风集团股份 534,073,279.25 9.01
2 H00941 中国移动 481,513,372.10 8.12
3 H00006 电能实业 375,258,366.13 6.33
4 H00762 中国联通 354,481,111.05 5.98
5 H02238 广汽集团 337,924,832.19 5.70
6 H02380 中国电力 298,314,976.58 5.03
7 600028 中国石化 281,442,315.26 4.75
8 H00001 长和 276,004,817.72 4.65
9 H00392 北京控股 261,240,416.72 4.41
10 H00836 华润电力 260,289,475.91 4.39
11 H00005 汇丰控股 235,691,360.32 3.97
12 600104 上汽集团 219,431,020.73 3.70
13 600900 长江电力 185,059,809.94 3.12
14 H00700 腾讯控股 179,246,736.74 3.02
15 600674 川投能源 167,768,836.13 2.83
16 H00902 华能国际电力股份 164,736,265.76 2.78
17 H03993 洛阳钼业 148,167,076.39 2.50
18 H00175 吉利汽车 145,229,973.30 2.45
19 H01071 华电国际电力股份 121,542,823.53 2.05
20 002281 光迅科技 115,865,882.78 1.95
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 H00005 汇丰控股 253,862,375.29 4.28 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
2 002174 游族网络 220,644,485.28 3.72
3 600900 长江电力 219,181,722.24 3.70
4 300207 欣旺达 213,624,348.83 3.60
5 002415 海康威视 213,457,115.69 3.60
6 300017 网宿科技 203,201,392.27 3.43
7 H00700 腾讯控股 200,477,094.80 3.38
8 002508 老板电器 193,822,706.84 3.27
9 002572 索菲亚 186,052,343.80 3.14
10 600009 上海机场 176,661,877.35 2.98
11 600276 恒瑞医药 169,444,807.48 2.86
12 002281 光迅科技 165,286,422.02 2.79
13 H00388 香港交易所 158,877,060.24 2.68
14 000977 浪潮信息 154,144,190.34 2.60
15 H00902 华能国际电力股份 147,362,861.43 2.49
16 002475 立讯精密 146,835,140.25 2.48
17 600699 均胜电子 141,817,779.73 2.39
18 H00392 北京控股 136,195,465.18 2.30
19 H01071 华电国际电力股份 119,262,527.09 2.01
20 001979 招商蛇口 115,421,050.09 1.95
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,255,176,361.49
卖出股票收入（成交）总额 7,334,819,513.87
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和
技术指标等因素。
套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。
再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组
合相关性高的股指期货合约为交易标的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 744,488.78
2 应收证券清算款 25,005,769.43
3 应收股利 244,640.00
4 应收利息 183,725.95
5 应收申购款 46,319.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,224,943.54
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
107,023 60,725.76 807,039,760.30 12.42% 5,692,013,306.11 87.58%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
17,930.88 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月 15 日 ）基金份额总额
11,011,594,420.63
本报告期期初基金份额总额 6,722,680,962.92
本报告期基金总申购份额 1,034,904,615.77
减:本报告期基金总赎回份额 1,258,532,512.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 6,499,053,066.41
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2、本基金管理人于 2016年 2月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于 2016年 7月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016年7月13日变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016年7
月15日发布了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 42 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）连续 2年为本基金提供审计服务，本
年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币120,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券股
份有限公司
1 3,239,200,666.16 22.21% 2,619,345.13 20.81% -
中国国际金
融股份有限
公司
2 2,364,713,840.57 16.22% 1,998,706.80 15.88% 新增1个
兴业证券股
份有限公司
2 2,001,051,086.31 13.72% 1,863,575.88 14.81% -
申万宏源证
券有限公司
1 1,762,196,424.17 12.08% 1,466,507.30 11.65% -
招商证券股
份有限公司
1 1,213,961,939.99 8.32% 1,130,564.66 8.98% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 801,937,522.83 5.50% 668,466.14 5.31% -
中信证券股 2 750,244,911.56 5.14% 697,877.96 5.54% - 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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份有限公司
长城证券股
份有限公司
2 678,090,429.58 4.65% 554,715.78 4.41% -
海通证券股
份有限公司
1 586,839,159.23 4.02% 546,523.72 4.34% -
国信证券股
份有限公司
1 407,335,655.24 2.79% 336,168.50 2.67% -
安信证券股
份有限公司
2 232,537,693.14 1.59% 216,559.95 1.72% -
广发证券股
份有限公司
1 201,804,897.78 1.38% 187,941.45 1.49% -
华创证券有
限责任公司
1 192,824,993.55 1.32% 179,578.28 1.43% -
瑞银证券有
限责任公司
2 149,049,404.25 1.02% 119,239.53 0.95% 新增
天风证券股
份有限公司
1 1,659,602.51 0.01% 1,545.59 0.01% 新增
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券股
份有限公司
- - 3,707,200,000.00 60.74% - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
216,986.80 2.30% 1,291,400,000.00 21.16% - -
申万宏源证
券有限公司
- - 354,100,000.00 5.80% - -
招商证券股 3,951,641.86 41.89% - - - - 景顺长城沪港深精选股票 2016 年年度报告摘要
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份有限公司
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
5,264,829.32 55.81% - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - 750,400,000.00 12.30% - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
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公司
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2017 年 3月 29日
