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景顺景瑞(001750)

景顺景瑞:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 景瑞 收 益 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金 管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 景顺长 城景 瑞收 益定 期开 放债券 场内简 称 无 基金主 代码 001750 交易代 码 001750 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 26 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,026,846,408.63 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金主 要通 过投 资于 固定 收 益品 种, 在严 格控 制风 险 和 追求 基金 资产 长期 稳定 的 基础 上, 力争 获取 高于 业 绩 比较 基准 的投 资收 益, 为 投资 者提 供长 期稳 定的 回报。 投资策 略 本 基 金的 主要 投资 策略 包括 : 资产 配置 策略 、期 限配 置 策 略、 类属 配置 策略 、期 限 结构 策略 及证 券选 择策 略 , 在严 格控 制风 险的 前提 下 ,发 掘和 利用 市场 失衡 提供的 投资 机会 ,实 现组 合资产 的增 值。 1、资 产配 置策 略 本 基 金运 用自 上而 下的 宏观 分 析和 自下 而上 的市 场分 析 相 结合 的方 法实 现大 类资 产 配置 ,把 握不 同的 经济 发 展 阶段 各类 资产 的投 资机 会 ,根 据宏 观经 济、 基准 利 率 水平 等因 素, 预测 债券 类 、货 币类 等大 类资 产的 预 期 收益 率水 平, 结合 各类 别 资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 ,进 行大 类资 产配置 。 2、期 限配 置策 略


为 合 理控 制本 基金 自由 开放 期 的流 动性 风 险 ,并 满足 每 次 自由 开放 期的 流动 性需 求 ,本 基金 在每 个运 作周 期 将 适当 的采 取期 限配 置策 略 ,即 将基 金资 产所 投资 标 的 的平 均剩 余存 续期 限与 基 金剩 余运 作周 期限 进行 适当的 匹配 。 3、期 限结 构策 略


收 益 率曲 线形 状变 化的 主要 影 响因 素是 宏观 经济 基本 面 以 及货 币政 策, 而投 资者 的 期限 偏好 以及 各期 限的 债 券 供给 分布 对收 益率 形状 有 一定 影响 。对 收益 率曲 线的分 析采 取定 性和 定量 相结合 的方 法。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


4、债 券类 属资 产配 置


基 金 管理 人根 据国 债、 金融 债 、企 业( 公司 )债 、分 离 交 易转 债纯 债部 分等 品种 与 同期 限国 债或 央票 之间 收 益 率利 差的 扩大 和收 窄的 分 析, 主动 地增 加预 期利 差 将 收窄 的债 券类 属品 种的 投 资比 例, 降低 预期 利差 将 扩 大的 债券 类属 品种 的投 资 比例 ,以 获取 不同 债券 类属之 间利 差变 化所 带来 的投资 收益 。 5、债 券投 资策 略 债 券 投资 在保 证资 产流 动性 的 基础 上, 采取 利率 预期 策略、 信用 策略 和时 机策 略相结 合的 积极 性投 资方 法, 力求在 控制 各类 风险 的基 础上获 取稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数收 益率 。 风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 其预 期 风险 和预 期收 益水 平低 于股票 型基 金、 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 张志永 联系电 话 0755-82370388 021-62677777-212004 电子邮 箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


4008888606 95561 传真 0755-22381339 021-62159217


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 8 月 26 日( 基金 合 同 生效日)-2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 42,313,160.31 12,848,355.73 本期利 润 -6,725,923.25 16,046,167.79 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0066 0.0282 本期基 金份 额净 值增 长率 2.74% 2.80% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0509 0.0226 期末基 金资 产净 值 2,129,963,110.43 585,000,078.37 期末基 金份 额净 值 1.051 1.028 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.68% 0.12% -1.41% 0.12% -0.27% 0.00% 过去六 个月 0.86% 0.10% 0.53% 0.09% 0.33% 0.01% 过去一 年 2.74% 0.10% 2.12% 0.08% 0.62% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 5.61% 0.09% 5.34% 0.07% 0.27% 0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 投资于债 券 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%( 自由开 放 期开始 前三 个月 至自 由开 放期结 束后 三个 月内 不受 此比例 限制 ) 。 任一 开放 期 内, 本 基金 持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 建仓 期 为自 2015 年 8 月 26 日基金 合同 生效 日 起6 个 月。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。


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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注;2015 年 净值 收益 率和 业绩基 准收 益率 的实 际计 算期间 是从 2015 年 8 月 26 日(基 金合 同生 效 日) 至2015 年 12 月31 日。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份基金份额 分红数 现金 形 式发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.0500 2,762,745.87 82,024.23 2,844,770.10


2015 - - - -


合计 0.0500 2,762,745.87 82,024.23 2,844,770.10





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截止 2016 年 12 月 31 日 , 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景 顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合 型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投 资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混 合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选 股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵 活配置混合型 证券投 资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城 安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接 基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长 城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景 顺长城景颐增 利债券 型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双 息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环 保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券 型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基 金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、 景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设 景顺长城优选 混合型证 券 投资 基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投 资基金 。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈文鹏 本 基 金 的 基金经 理 、 固 定 收 益 部 投 资总监 2015 年 8 月 26 日 - 8 年 经济学硕士。曾担任鹏 元资信评估公司证券评 级部分析师、中欧基金 固 定 收 益 部 信 用 研 究 员。 2012 年 10 月 加入 本 公司,担任固定收益部 信用研 究员 ; 自 2014 年 6 月起 担任 基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 瑞收 益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规 及基 金合 同的 规 定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断 ,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控 制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理 的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年在 基建和房地 产带 动下,经济基 本面企稳, 全年经济呈现 “L”型 走势 。通胀全年 温 和回升 ,年 末 在 PPI 指数 带动下 ,通 胀预 期回 升。 货币政 策偏 中性 ,下 半年 货币政 策面 临人 民 币 贬值压 力, 再加 上防 范金 融风险 和房 地产 风险 ,货 币政策 有所 收紧 。 债券收益率在 波动中上 行 ,上半年受到 外 汇贬值 和 铁物资信用事 件冲击, 收 益率明显上行 , 进入5 月后 , 权威 人士 对 经济 “ L” 型走 势的 定调 、 英国脱 欧影 响 、 理 财资 金 加大对 债券 需求 配置 的带动 下, 债券 收益 率下 行明显 。进 入 4 季度 ,金 融监管 趋严 、川 普当 选美 国总统 后的 财政 刺 激 言论等 因素 促发 债券 大幅 上行 。2016 全年 10 年 期国 债、10 年期 金融 债、5 年期 AAA 中票 、5 年期 AA 中 票分 别上 行19BP 、55BP 、66BP 和20BP 至3.01% 、3.68% 、3.98% 和4.57% 。 组合主 要以 AA 和 AA+ 信用 债为主 ,前 三季 度组 合的 久期和 杠杆 保持 在较 高水 平,4 季 度组 合 适度降 低了 久期 和杠 杆。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年, 本基 金份 额净 值 增长率 为 2.74% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 2.12% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 宏观 经济 在 上半年 预计 仍将 企稳 , 下 半年受 地产 投资 增速 下滑 影响 , 经 济存 在 一定的回落风 险,届时 需 关注基建和外 围增速变 化 。通胀全年可 能呈现温 和 走高的情形 ,大宗商 品价格的阶段 性走高给 通 胀带来一定的 压力。货 币 政策中性偏紧 ,地产调 整 和去金融杠 杆风险仍 将是货 币政 策主 要目 标, 资金 “ 脱虚 向实 ”的 趋势 在加强 ,对 债券 市场 相对 不利。 去金融杠杆背 景下,理 财 产品增速预计 将下滑, 债 券需求增速预 计放缓, 债 券供需状况不 如 2016 年, 上半 年债 券收 益 率仍面 临一 定的 上行 压力 , 下半 年若 基本 面有 所回 落, 债 券市 场则 存在 一定的 投资 机会 。 上半年组合的 债券仓位 以 防风险为主, 控制组合 久 期,并适度提 高组合的 信 用债等级,降 低 信用风 险。 下半 年若 经济 增速有 所回 落, 货币 政策 有所宽 松后 ,择 机增 加中 长端利 率的 投资 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程 序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估 值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后 ,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值 小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 可供分 配利 润为 12,848,355.73 元, 本基 金 的基金 管理 人已 于 2016 年 1 月 13 日完 成权 益登 记 , 每 10 份 基金 份额 派发红 利0.05 元, 详细 信 息请查 阅相 关分 红公 告。 截止 2016 年 12 月 31 日, 本基金 可供 分配 利润 为 103,116,701.80 元 ,本 基金 的基金 管理 人 已于2017 年1 月12 日完 成权益 登记 , 每10 份基 金 份额派 发红 利 0.4 元 , 详 细信息 请查 阅相 关分 红公告 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、 复核 和审 查, 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导 性 陈述或 者重 大遗 漏。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


§6 审计报 告 本报告期内, 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊普 通 合伙)对本基金 出具了无 保 留意见的审 计 报告, 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 景瑞 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 2,271,457.51 1,109,845.20 结算备 付金 1,808,448.79 7,219,522.13 存出保 证金 31,812.12 86,967.59 交易性 金融 资产 2,273,023,921.76 979,391,457.16 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,273,023,921.76 979,391,457.16 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,723,064.14 9,825,291.04 应收利 息 47,053,534.94 25,578,350.24 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,326,912,239.26 1,023,211,433.36 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 195,474,861.90 434,095,282.00 应付证 券清 算款 - 3,477,067.47 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 1,084,307.23 296,010.40 应付托 管费 180,717.85 49,335.05 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 31,191.41 17,437.58 应交税 费 - - 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


应付利 息 69,050.44 182,222.49 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 109,000.00 94,000.00 负债合 计 196,949,128.83 438,211,354.99 所有者权益:


实收基 金 2,026,846,408.63 568,953,910.58 未分配 利润 103,116,701.80 16,046,167.79 所有者 权益 合计 2,129,963,110.43 585,000,078.37 负债和 所有 者权 益总 计 2,326,912,239.26 1,023,211,433.36 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.051 元 ,基 金份 额总额 2,026,846,408.63 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 景瑞 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年8 月26 日(基金合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日 一、收入 7,208,113.89 19,633,739.89 1.利息 收入 63,678,842.52 13,616,203.38 其中: 存款 利息 收入 314,396.85 446,529.74 债券利 息收 入 59,018,545.60 13,125,910.55 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 4,345,900.07 43,763.09 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -7,492,540.98 2,819,724.45 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -7,492,540.98 2,819,724.45 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -49,039,083.56 3,197,812.06 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 60,895.91 - 减: 二、费用 13,934,037.14 3,587,572.10 1.管 理人 报酬 6,438,844.66 1,199,544.30 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


2.托 管费 1,073,140.72 199,924.07 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 34,227.54 34,074.02 5.利 息支 出 5,953,303.74 1,995,192.76 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,953,303.74 1,995,192.76 6.其 他费 用 434,520.48 158,836.95 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -6,725,923.25 16,046,167.79 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -6,725,923.25 16,046,167.79


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 景瑞 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 568,953,910.58 16,046,167.79 585,000,078.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -6,725,923.25 -6,725,923.25 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 1,457,892,498.05 96,641,227.36 1,554,533,725.41 其中:1. 基 金申 购款 1,788,044,501.02 117,305,550.22 1,905,350,051.24 2. 基金 赎回 款 -330,152,002.97 -20,664,322.86 -350,816,325.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -2,844,770.10 -2,844,770.10 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 2,026,846,408.63 103,116,701.80 2,129,963,110.43 项目 上年度可比期间 2015 年 8 月 26 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 568,953,910.58 - 568,953,910.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 16,046,167.79 16,046,167.79 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 568,953,910.58 16,046,167.79 585,000,078.37


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 1125 号 《 关于 核准 景顺 长城景 瑞收 益定 期开 放债券型证券 投资基金 注 册的批复》注 册,由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国 证券投 资基 金法 》 和 《 景 顺长城 景瑞 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本基金为契约 型的开放 式 基金,存续期 限不定, 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币 568,879,904.57 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2015) 第 1070 号验 资报 告予 以验证 。经向中国证 监会备案, 《 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证券 投资 基金基 金合 同》 于2015 年8 月26 日 正式 生效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为568,953,910.58 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折 合 74,006.01 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城 基景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 兴业 银行 股份 有限 公司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景瑞收益 定期开放 债 券型证券投资 基 金基金 合同 》 的有 关规 定 , 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的国 债 、 金融债 券 、 次 级债 券、 中央银行票据 、企业债 券 、中 小企业私 募债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、可 分离交易 可转债的纯债 部分、质 押 及买断式回购 、协议存 款 、通知存款、 定期存款 、 资产支持证 券等金融 工具以及法律法规 或中国 证监会允许基金投 资的其 他固定收益类证券 品种( 但需 符 合 中 国 证 监会 的相关 规定)。 本基 金不 直 接从二 级市 场买 入股 票 、 权证等 权益 类资 产 , 也 不 参与一 级市 场的 新股 申购或增发新 股。可转 换 债券仅投资二 级市场可 分 离交易可转债 的纯债部 分 。本基金投 资于债券 资产的 比例 不低 于 80% , 在每个 自由 开放 期自 由开 放期的 前 3 个 月和后 3 个 月以及 开放 期期 间不 受前述投资组 合比例的 限 制。本基 金在 封闭期内 持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券占基 金资产净值的 比例不受 限 制,但在开放 期本基金 持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 中证综 合债 券指 数收 益率 。 本基金 以定 期开 放的 方式 运作。 每个 运作 周期 为自 基 金合同 生效 之日 起( 包括 基 金合同 生效 之 日) 或自每一自 由开放期 结 束之日次日起( 包括该日)12 个月的期间 。本基金 开 放期分为受 限开放 期和自由开放 期,其它 时 间为封闭期, 每个运作 周 期以封闭期和 受限开放 期 相交替的方 式运作 , 共包含为两个 封闭期和 一 个受限开放期 ;本基金 在 相邻两个运作 周期之间 设 置自由开放 期,在自 由开放期内赎 回基金, 本 基金不收取赎 回费;封 闭 期内本基金不 接受基金 份 额的申购和 赎回,亦 不上市 交易 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景瑞收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近 一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 债 券的差价收入 ,债券的 利 息收入及其他 收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应付 关联 方佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年8 月26 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 6,438,844.66 1,199,544.30 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,960,064.46 478,739.86 注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.6% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.6%/ 当年 天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年8 月26 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,073,140.72 199,924.07 注: 支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年8 月26 日(基 金合 同生效 日)至2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 2,271,457.51 198,873.42 1,109,845.20 207,756.60 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额12,064,861.90 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 041658032 16 华 谊兄 弟 CP002 2017 年 1 月 5 日 100.21 127,000 12,726,670.00 合计





127,000 12,726,670.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款余 额183,410,000.00 元, 于2017 年1 月3 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 6,730,692.00 元 ,属 于第 二层 次的余 额为 2,266,293,229.76 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日: 第一 层次18,052,386.00 元, 第二 层次961,339,071.16 元, 无属于 第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证券交易所上市的债 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关债 券公 允价 值 应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 2,273,023,921.76 97.68 其中: 债券 2,273,023,921.76 97.68








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,079,906.30 0.18 7 其他各 项资 产 49,808,411.20 2.14 8 合计 2,326,912,239.26 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 2,996,100.00 0.14 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,112,051,129.76 52.21 5 企业短 期融 资券 677,618,000.00 31.81 6 中期票 据 473,628,000.00 22.24 7 可转债 (可 交换 债) 6,730,692.00 0.32 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,273,023,921.76 106.72


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698376 16 华强 SCP002 700,000 69,944,000.00 3.28 2 1480145 14 宣 城债 600,000 64,608,000.00 3.03 3 1280026 12 漳 州路 桥 债 499,900 54,239,150.00 2.55 4 1480136 14 阜 阳城 投 债01 500,000 53,445,000.00 2.51 5 1480324 14 茂 名交 投 债 500,000 53,030,000.00 2.49


景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 31,812.12 2 应收证 券清 算款 2,723,064.14 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


3 应收股 利 - 4 应收利 息 47,053,534.94 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 49,808,411.20


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113010 江南转 债 2,075,940.00 0.10 2 132003 15 清控 EB 1,239,955.20 0.06


8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 9,469 214,050.73 750,476,509.94 37.03% 1,276,369,898.69 62.97%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 9,160.36 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 8 月 26 日 ) 基金 份额 总额 568,953,910.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 568,953,910.58 本报告 期基 金总 申购 份额 1,788,044,501.02 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 330,152,002.97 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,026,846,408.63 注:总 申购 份额 含红 利再 投。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 重大 人事 变动 : 1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。 2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。 3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程 相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金 管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7 月15 日发 布了 公告 。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 已经 连续2 年 为 本基金 提供 审计 服务, 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。








11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券股 份有限 公司 2 - - - - 未变更 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 兴业证 券股 份有限 公司 843,937,832.30 100.00% 13,036,875,000.00 100.00% - -


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





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景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2017 年 3 月 29 日