景 顺 长 城 改革 机 遇 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城改 革机 遇混 合
场内简 称 无
基金主 代码 001535
交易代 码 001535
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 1 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 139,310,992.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金旨 在把 握中 国全 面深 化 改革 带来 的投 资机 遇,
以 中 国国 有企 业改 革、 金融 改 革、 行政 体制 改革 、资
源 价 格改 革等 领域 中的 优势 企 业为 投资 主线 ,通 过充
分的基 本面 研究 精选 个股 进行投 资。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金依 据定 期公 布的 宏观 和 金融 数据 以及 投资 部门
对 于 宏观 经济 、股 市政 策、 市 场趋 势的 综合 分析 ,重
点关注 包 括 GDP 增速 、固 定资产 投资 增速 、净 出口 增
速、 通胀 率、 货币 供应 、 利率等 宏观 指标 的变 化趋 势,
同 时 强调 金融 市场 投资 者行 为 分析 ,关 注资 本市 场资
金 供 求关 系变 化等 因素 ,在 深 入分 析和 充分 论证 的基
础 上 评估 宏观 经济 运行 及政 策 对资 本市 场的 影响 方向
和力度 , 运用 宏观 经济 模 型 (MEM ) 做 出对 于宏 观经 济
的 评 价, 结合 投资 制度 的要 求 提出 资产 配置 建议 ,经
投资决 策委 员会 审核 后形 成资产 配置 方案 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金股 票投 资主 要遵 循“ 自 下而 上 ” 的个 股投 资策
略, 结合 公司 股票 研究 数 据库 (SRD ) 对受 惠于 全面 深
化 改 革的 相关 企业 进行 价值 分 析, 深入 挖掘 相关 股票
的投资 价值 。
3、债 券投 资策 略
债 券 投资 在保 证资 产流 动性 的 基础 上, 采取 利率 预期
策略、 信用 策略 和时 机策 略相结 合的 积极 性投 资方 法,
力求在 控制 各类 风险 的基 础上获 取稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收 益率 +50%× 中 证 全 债 指数 收益
率。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的特 征, 其风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 、高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年9 月1 日( 基金 合同 生
效日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 1,503,014.31 1,720,563.22
本期利 润 253,102.17 2,664,564.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0013 0.0099
本期基 金份 额净 值增 长率 1.78% 1.10%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0289 0.0069
期末基 金资 产净 值 143,341,549.36 230,681,817.16
期末基 金份 额净 值 1.029 1.011
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.26% 0.24% 0.00% 0.39% 4.26% -0.15%
过去六 个月 7.19% 0.21% 2.72% 0.40% 4.47% -0.19%
过去一 年 1.78% 0.61% -4.29% 0.71% 6.07% -0.10%
自基金 合同
生效起 至今
2.90% 0.54% 2.75% 0.76% 0.15% -0.22%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 0-95% 。本基金 每个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 的建 仓期 为 自2015 年9 月1 日基金 合 同生效 日 起6 个月 。
建仓期 结 束 时, 本基 金投 资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:2015 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2015 年 9 月 1 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 (2015 年9 月1 日 )起 至 本报告 期末 未进 行利 润分 配。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城 泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
鲍无可
本 基 金 的
基金经 理
2015 年9 月1
日
- 8 年
工学硕士。曾担任平安
证 券 综 合 研 究 所 研 究
员。 2009 年 12 月 加入 本
公司,历任研究员、高
级研究 员职 务; 自 2014
年6 月 起担 任基 金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城改 革机 遇 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指 令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投 资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导 意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年, 在年 初天 量信 贷 的支持 下, 国 内 经济 的复 苏是超 预期 的。 但是 经济 增长的 模式 没有
改变,仍然以 投资拉动 为 主。巨额的投 资意味着 巨 额的信贷,意 味着整体 杠 杆率的不断 提升,这
是不可 持续 的。2016 年 下 半年, 政策 开始 转变 , 从 “ 稳增 长 ” 转向 “防 风险 ”, 更 加强 调改 革的
紧迫性 ,以 及对 国内 资产 泡沫的 担忧 。 从 4 季 度出 台的各 项政 策来 看( 房地 产调控 、债 市去 杠 杆
和国企 改革 等) , 各个 部门 也在响 应中 央的 政策。 考 虑到经 济的 动能 和从 紧的 政策, 我们 判断 2017
年将是 一个 平稳 之年 ,投 资机会 主要 在改 革的 方向 里找。
2016 年 全年 A 股市 场整 体 下 跌, 沪深 300 指数 下跌 11.28% ,创 业 板 综指 下跌 20.35% 。2016
年全年 ,本 基金 在操 作上 较为谨 慎, 基金 净值 小幅 上涨 1.78% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年, 本基 金份 额净 值 增长率 为 1.78% ,业 绩比 较基准 收益 率为-4.29% 。
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年, 我 们相 信从 紧的经 济政 策将 对经 济开 始产生 影响 , 整 体需 求有 低 于预期 的可 能。
对于 A 股市 场, 整体 市场 估值水 平将 受到 压力 ,盈 利也难 有起 色, 投资 机会 主要来 自改 革相 关 的
主线。
均衡配置的风 格将在下 一 个阶段延续。 选股一直 是 我们投资流程 的关键, 本 基金将坚持自 下
而上选 股, 买入 持有 业务 壁垒高 、估 值相 对便 宜的 个股, 力争 获取 长期 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况 等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方 之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 改革 机遇灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所( 特殊普通 合 伙) 对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 改革 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 20,090,181.04 16,295,488.20
结算备 付金 5,807,825.26 15,000,445.97
存出保 证金 40,831.01 60,426.28
交易性 金融 资产 33,453,563.67 53,826,539.18
其中: 股票 投资 33,453,563.67 53,826,539.18
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 83,800,000.00 146,500,000.00
应收证 券清 算款 1,935,657.68 -
应收利 息 10,653.54 16,212.92
应收股 利 - -
应收申 购款 57,864.61 27,476.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 145,196,576.81 231,726,589.14
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 977,989.13 170,536.79
应付赎 回款 434,415.79 316,411.23
应付管 理人 报酬 181,788.43 303,881.29
应付托 管费 30,298.07 50,646.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 140,243.47 114,513.44
应交税 费 - - 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 90,292.56 88,782.33
负债合 计 1,855,027.45 1,044,771.98
所有者权益:
实收基 金 139,310,992.02 228,211,305.80
未分配 利润 4,030,557.34 2,470,511.36
所有者 权益 合计 143,341,549.36 230,681,817.16
负债和 所有 者权 益总 计 145,196,576.81 231,726,589.14
注: 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 , 基 金份 额净 值人 民币1.029 元, 基 金份 额总 额139,310,992.02
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 改革 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 9 月 1 日(基金合同生效
日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入 4,788,587.03 4,558,081.92
1.利息 收入 2,403,795.43 1,412,666.16
其中: 存款 利息 收入 446,021.18 240,091.05
债券利 息收 入 39.89 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,957,734.36 1,172,575.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 3,466,675.40 1,891,364.01
其中: 股票 投资 收益 2,752,371.13 1,891,364.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 41,963.30 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 672,340.97 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-1,249,912.14 944,001.13
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 168,028.34 310,050.62
减: 二、费用 4,535,484.86 1,893,517.57
1.管 理人 报酬 2,857,358.40 1,360,466.29 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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2.托 管费 476,226.38 226,744.47
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 804,440.30 161,461.62
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 397,459.78 144,845.19
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
253,102.17 2,664,564.35
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
253,102.17 2,664,564.35
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 改革 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
228,211,305.80 2,470,511.36 230,681,817.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 253,102.17 253,102.17
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-88,900,313.78 1,306,943.81 -87,593,369.97
其中:1. 基 金申 购款 30,553,828.16 -1,311,128.46 29,242,699.70
2. 基金 赎回 款 -119,454,141.94 2,618,072.27 -116,836,069.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
139,310,992.02 4,030,557.34 143,341,549.36
项目
上年度可比期间
2015 年9 月1 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
306,471,418.96 - 306,471,418.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 2,664,564.35 2,664,564.35
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-78,260,113.16 -194,052.99 -78,454,166.15
其中:1. 基 金申 购款 9,572,092.11 29,147.85 9,601,239.96
2. 基金 赎回 款 -87,832,205.27 -223,200.84 -88,055,406.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
228,211,305.80 2,470,511.36 230,681,817.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城改革 机遇灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1260 号文 《关 于准 予景顺 长城 改革 机遇
灵活配置混合 型证券投 资 基金注册的批 复》的核 准 ,由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺长 城改革机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》作为
发起人 于2015 年7 月 24 日至2015 年 8 月 28 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束经安 永华 明会 计 师
事务所 (特 殊普 通合 伙) 验证并 出具 安永 华明 (2015 ) 验字 第 60467014_H05 号验资 报告 后, 向中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2015 年9 月 1 日 生效 。 本基 金为 契 约型开 放式 , 存续 期
限不定 。 设立 时募 集的 扣 除认购 费后 的实 收基 金 ( 本金 ) 为 人民 币306,304,759.46 元 , 在 募集 期
间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 166,659.50 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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306,471,418.96 元 ,折 合 306,471,418.96 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管
理有限 公司 , 注 册登 记机 构为本 基金 管理 人, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 中
国银行 ”)。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小 板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市 的股 票) 、债 券( 包 括国内 依法 发行 和上 市交 易的国 债、 央行 票据 、金 融债券 、企 业债 券、
公司债 券、 中期 票据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 次级 债券、 政府 支持 机 构债、 政府 支持 债券、
地方政府债、 资产支持 证 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债
券) 、债券回 购、银行 存款 (包括协议 存款、定 期存 款及其他银 行存款) 、 货币 市场工具、 权证、
股指期货以及 经中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但需 符合中国 证 监会的相关 规定。本
基金股票投资 占基金资 产 的比例范围 为 0-95% 。本 基金每个 交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴
纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 : 50% ×沪深 300 指 数收 益 率 +50% × 中 证全 债指 数收 益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税;存款利 息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以 后 , 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增 值 税应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派 发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年9月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 - - 20,915,291.12 17.01%
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7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年9月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 19,478.47 17.01% 19,478.47 17.01%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,857,358.40 1,360,466.29
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,144,182.77 565,793.77
注:1 )基金管 理人的管 理 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金管理费按 前一日的
基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于 2016 年 12 月31 日 , 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 181,788.43 元(2015 年12 月 31 日:
人民 币303,881.29 元) 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年9 月1 日( 基金 合同 生效日)景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
月 31 日 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
476,226.38 226,744.47
注:1 )基金托 管费每日 计 算,逐日累计 至每月月 底 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的 基金资产
净值 的0.25% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于2016 年 12 月31 日 ,应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 30,298.07 元(2015 年12 月31 日:
人民 币50,646.90 元 ) 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年9 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 20,090,181.04 300,114.23 16,295,488.20 194,675.94
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 33,453,563.67 元, 无划分 为第 二层 次或 第三 层次的 余额 ( 于 2015
年 12 月 31 日, 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 划分 为第 一 层
次的余 额为 人民 币53,826,539.18 元 ,无 划分 为第 二层次 或第 三层 次的 余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券,若 出 现交易不活跃 的情况, 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次; 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性,
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ;本基金 本 期无净转入( 转
出)第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 33,453,563.67 23.04
其中: 股票 33,453,563.67 23.04
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 83,800,000.00 57.71
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,898,006.30 17.84
7 其他各 项资 产 2,045,006.84 1.41
8 合计 145,196,576.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,900,076.30 4.81
C 制造业 13,746,586.37 9.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,619,960.00 6.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,186,941.00 2.92
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,453,563.67 23.34
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600674 川投能 源 990,800 8,619,960.00 6.01
2 600104 上汽集 团 310,600 7,283,570.00 5.08
3 600028 中国石 化 1,275,430 6,900,076.30 4.81
4 300017 网宿科 技 78,100 4,186,941.00 2.92
5 600409 三友化 工 378,000 3,549,420.00 2.48
6 000967 盈峰环 境 102,600 1,434,348.00 1.00
7 002466 天齐锂 业 38,400 1,246,080.00 0.87
8 603298 杭叉集 团 3,313 80,439.64 0.06
9 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.05
10 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.04
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600104 上汽集 团 15,904,938.45 6.89
2 601688 华泰证 券 14,911,236.89 6.46
3 600804 鹏博士 14,062,234.72 6.10 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
4 600028 中国石 化 11,444,041.00 4.96
5 601088 中国神 华 10,993,394.00 4.77
6 601139 深圳燃 气 10,282,247.29 4.46
7 002415 海康威 视 8,764,998.96 3.80
8 002672 东江环 保 8,578,379.96 3.72
9 601021 春秋航 空 8,118,852.35 3.52
10 000750 国海证 券 6,567,676.69 2.85
11 601788 光大证 券 6,444,882.29 2.79
12 000488 晨鸣纸 业 6,316,387.00 2.74
13 600038 中直股 份 5,446,660.64 2.36
14 001979 招商蛇 口 5,406,794.94 2.34
15 601333 广深铁 路 5,405,265.00 2.34
16 600050 中国联 通 5,222,870.00 2.26
17 601336 新华保 险 4,692,540.36 2.03
18 000651 格力电 器 4,682,054.00 2.03
19 600674 川投能 源 4,544,208.26 1.97
20 600886 国投电 力 4,499,559.00 1.95
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601688 华泰证 券 15,034,472.00 6.52
2 601333 广深铁 路 13,729,670.15 5.95
3 601139 深圳燃 气 13,104,099.75 5.68
4 600804 鹏博士 12,907,410.38 5.60
5 601021 春秋航 空 10,281,853.42 4.46
6 601088 中国神 华 9,977,194.90 4.33
7 600104 上汽集 团 9,169,842.00 3.98
8 002672 东江环 保 9,009,288.22 3.91
9 001979 招商蛇 口 8,925,080.09 3.87
10 600900 长江电 力 8,177,295.59 3.54
11 600298 安琪酵 母 7,808,920.64 3.39
12 002415 海康威 视 7,748,463.93 3.36
13 000958 东方能 源 7,405,394.52 3.21
14 600050 中国联 通 6,988,713.00 3.03 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
15 000488 晨鸣纸 业 6,589,811.16 2.86
16 600028 中国石 化 6,387,305.80 2.77
17 601788 光大证 券 6,083,855.22 2.64
18 000750 国海证 券 5,966,588.24 2.59
19 600038 中直股 份 5,612,019.84 2.43
20 000651 格力电 器 5,347,926.00 2.32
21 601336 新华保 险 4,706,748.00 2.04
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 250,599,320.62
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 272,474,755.12
注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。
1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向
和技术 指标 等因 素。
2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比
例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。
3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金
组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,831.01
2 应收证 券清 算款 1,935,657.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,653.54
5 应收申 购款 57,864.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,045,006.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,855 48,795.44 20,960,923.09 15.05% 118,350,068.93 84.95%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 9 月 1 日 ) 基金 份额 总 额
306,471,418.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 228,211,305.80
本报告 期基 金总 申购 份额 30,553,828.16
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 119,454,141.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 139,310,992.02
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 :
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总 经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动:
2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙)已 连 续2 年 为本 基金 提供审 计服 务 ,
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券股
份有限 公司
1 130,824,194.86 25.09% 121,836.53 25.09% -
海通证 券股
份有限 公司
3 102,852,777.96 19.72% 95,786.50 19.72% -
东方证 券股
份有限 公司
2 73,456,318.32 14.09% 68,410.59 14.09% -
东兴证 券股
份有限 公司
1 70,883,887.81 13.59% 66,015.68 13.59% -
长江证 券股
份有限 公司
1 55,499,287.20 10.64% 51,685.98 10.64% -
广发证 券股
份有限 公司
2 40,509,880.95 7.77% 37,726.55 7.77% -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 29,862,058.16 5.73% 27,810.64 5.73% - 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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招商证 券股
份有限 公司
2 8,309,649.39 1.59% 7,738.91 1.59% -
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 7,438,039.14 1.43% 6,927.05 1.43% -
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 1,081,299.10 0.21% 1,007.03 0.21% -
东吴证 券股
份有限 公司
1 802,065.00 0.15% 746.96 0.15% 新增
长城证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
1 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
c、经 营行 为规 范, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ,确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券股
份有限 公司
- - 9,712,600,000.00 48.15% - -
海通证 券股
份有限 公司
- - 6,944,100,000.00 34.43% - -
东方证 券股
份有限 公司
- - 1,190,300,000.00 5.90% - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - 2,322,600,000.00 11.52% - -
长江证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
217,003.19 100.00% - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国国 际金 - - - - - - 景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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融股份 有限
公司
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
- - - - - -
景顺长城改革机遇混合 2016 年 年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日