景 顺 长 城 安享 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城安 享回 报混 合
场内简 称 无
基金主 代码 001422
交易代 码 001422
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月15 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 521,667,912.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 景顺 长城安享 回报混 合 A
类
景顺 长城安享回报 混合 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 : 001422 001423
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 515,322,067.88 份 6,345,845.03 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下 , 通 过积 极主 动 的资产 配置 , 寻求 基金 资 产
的长期 稳健 增值 ,力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对 于 宏 观 经 济 、 股 市 政
策、 市 场趋 势的 综合 分析 , 重点 关注 包括 GDP 增速 、 固定 资产 投资 增速、 净 出
口增速 、 通 胀率、 货币 供 应、 利 率等 宏观 指标 的变 化趋势 , 同 时强 调金 融市 场
投资者 行为 分析 , 关注 资 本市场 资金 供求 关系 变化 等因素 , 在深 入分 析和 充 分
论证的 基础 上评 估宏 观经 济运行 及政 策对 资本 市场 的影响 方向 和力 度, 运 用 宏
观经济模型(MEM ) 做 出 对于 宏 观 经 济 的 评价 , 结 合投 资 制 度 的 要 求提 出 资产
配置建 议, 经投 资决 策委 员会审 核后 形成 资产 配置 方案。
2、债 券投 资策 略
债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础上 , 采取 利率 预 期策略 、 信用 策略 和时 机 策
略相结 合的 积极 性投 资方 法,力 求在 控制 各类 风险 的基础 上获 取稳 定的 收 益 。
3、股 票投 资策 略
本基金 通过 基金 经理 的战 略性选 股思 路以 及投 研部 门的支 持, 筛 选出 价 值 优 势
明显的 优质 股票 构建 股票 投资组 合 。 在 股票 投资 方 面, 本基 金利 用基 金管 理 人
股 票 研 究 数 据 库(SRD ) 对企 业 内 在 价 值 进行 深 入 细致 的 分 析 , 并 进一 步 挖掘
出受益 于中 国经 济发 展趋 势和投 资主 题的 公司 股票 进行投 资。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平的投 资品 种 , 其 预期 收 益
和风险 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 张志永
联系电 话 0755-82370388 021-62677777-212004
电子邮 箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指
标
2016 年
2015 年 6 月 15 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
景顺长 城安 享回
报混 合A 类
景顺长 城安 享
回报混 合 C 类
景顺长 城安 享
回报混 合A 类
景顺长 城安 享回 报
混合 C 类
本期已 实现 收益 27,009,030.18 9,078,588.71 2,437,398.27 7,723,212.76
本期利 润 18,468,469.73 -3,774,353.89 3,112,258.98 25,123,667.21
加权平 均基 金份 额本
期利润
0.0413 -0.0117 0.0205 0.0380
本期基 金份 额净 值增
长率
3.42% 2.94% 2.40% 1.90%
3.1.2
期末 数据 和指
标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份
额利润
0.0592 0.0495 0.0158 0.0111
期末基 金资 产净 值 545,854,019.93 6,659,929.28 77,367,236.25 2,503,627,652.34
期末基 金份 额净 值 1.059 1.049 1.024 1.019
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城安 享回 报混 合 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.19% 0.13% 1.07% 0.02% -1.26% 0.11%
过去六 个月 2.12% 0.10% 2.16% 0.01% -0.04% 0.09% 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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过去一 年 3.42% 0.09% 4.40% 0.01% -0.98% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
5.90% 0.08% 7.13% 0.01% -1.23% 0.07%
景顺长 城安 享回 报混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.19% 0.14% 1.07% 0.02% -1.26% 0.12%
过去六 个月 1.94% 0.10% 2.16% 0.01% -0.22% 0.09%
过去一 年 2.94% 0.10% 4.40% 0.01% -1.46% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 0.08% 7.13% 0.01% -2.23% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 0-95% 。本基金 每个交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 6 月 15 日 基 金合同 生效 日起 6 个
月。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注:2015 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2015 年6 月15 日 ( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自合 同生 效日 (2015 年6 月 15 日 )至 本期 末 未进行 利润 分配 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放 式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证 券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券 型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采 用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
万梦
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 9 月
30 日
- 5 年
工 学 硕士 。曾 任职 于
壳 牌 (中 国) 有限 公
司。2011 年9 月 加入
本 公 司, 先后 担任 研
究 部 行业 研究 员、 固
定 收 益部 研究 员和 基
金 经 理助 理职 务; 自
2015 年7 月 起担 任基
金经理 。
毛从容
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经 理
2015 年 6 月
15 日
2016 年 8 月 1 日 16 年
经 济 学硕 士。 曾任 职
于 交 通银 行、 长城 证
券 金 融研 究所 ,着 重
于 宏 观和 债券 市场 的
研 究 ,并 担任 金融 研
究 所 债券 业务 小组 组
长。2003 年3 月 加入
本 公 司, 担任 研究 员
等职务 ; 自 2005 年6
月起担 任基 金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城安 享回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险
的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基 金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断 ,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控 制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业 绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年, 我国 经济 基本 面 整体维 持稳 定。 随着 权威 人士定 调经 济 L 型走 势, 政策面 导向 从需景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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求侧刺激逐步 转向供给 侧 改革,煤炭、 钢铁等行 业 去产能超预期 ,部分行 业 企业盈利温 和改善,
制造业投资增 速先降后 升 。上半年房地 产市场火 爆 ,引来各地政 府密集出 台 调控政策, 对房地产
销售形 成打 压 , 但 房地 产 投资增 速短 期未 见下 降 , 对经济 暂未 形成 拖累 。 全 年CPI 较为 温和 , PPI
在全球大宗商 品价格上 行 及国内供给侧 改革影响 下 明显回升。央 行货币政 策 全年先稳健 宽松后稳
中趋紧 , 政 策重 心一 度从 稳增长 转向 防风 险去 杠杆 ,8 月 央行 重启14 天、28 天逆回 购 及 1 年 MLF
等缩短 放长 操作 成为 代表 性节点 。
债券市 场方 面,1 季 度在 配置需 求主 导下 , 债 券收 益率逐 步下 行。 随后 受大 宗商品 价格 飙涨 ,
引发通胀预期 ,地产销 量 猛增,基建发 力,经济 复 苏预期起来, 货币政策 处 于暂歇期, 债市整体
调整 。4 月违 约风 险升 温 , 信用风 险向 流动 性风 险蔓 延, 债市 加速 去杠 杆 。6 月 大宗商 品价 格开 始
掉头向 下, 经济企 稳预 期 被打破 ,CPI 再度 掉到2% 以下, 6 月 末英 国公 投退 欧推升 全球 不确 定性 ,
避险情 绪上 升 , 海 外带 动 国内债 券走 牛 , 一 直持 续 到8 月 中旬 。 十一 期间 楼 市调控 政策 密集 出台,
对经济悲观预 期再起, 债 市收益率再下 一城, 超 长 久期利率债以 及过剩产 能 信用债表现 突出。但
是接近 年底 , 货币 政策 控 杠杆 、 防风 险的 意图 明显 , 表 外理 财纳 入MPA 考 核 、 同 业理 财监 管加 强
等信息 不断 冲击 市场 , 配 合央行 持续 净回 笼 , 债 市 从10 月下 旬开 始持 续调 整 , 直 至央 行再 次投 放
流动性 , 市 场才 得以 平稳 下来。 全年 来看 , 债 券收 益率呈 先缓 慢下 行后 快速 上行走 势, 截 至 2016
年 12 月 31 日,10 年 期国 债、10 年期 金融 债、5 年期 AAA 中 票、5 年期 AA 中 票分别 上行 18BP 、
55BP、66BP 和20BP 至3.01% 、3.68% 、3.98% 和 4.57% 。
权益市 场方 面,2016 年股 票 市场 在年 初熔 断机 制和 汇率贬 值影 响下 快速 下跌 , 后随 着经 济 企
稳而小 幅回 暖 ;2 季度 货币 政策边 际上 宽松 有限 、 金 融监管 加强 , 股票 市场 进 入弱势 震荡 ;3 季度
市场整体博弈 特征明显 , 指数区间震荡 缺乏趋势 , 但如银行、地 产等高股 息 率品种受到 市场追捧
走出独立行情 ,相对而 言 高估值中小盘 个股则表 现 较差。10-11 月股 票市场 受益于经济基 本面企
稳、企业盈利 温和回升 、 海外特朗普财 政刺激政 策 、险资频频举 牌等利好 , 温和持续上 行。而进
入12 月后 , 资 金面 紧张、 债市快 速调 整、 险资 举牌 遭监管 层叫 停等 因素 再造 成 A 股 出现 明显 回调 。
全年来 看, 沪 深300 、中 小板指 和创 业板 指分 别下 跌 11.3% 、22.9% 和 27.7% 。
2016 年本 基金 债券 操作 思 路主要 以中 高等 级信 用债 配置为 主, 适时 地参 与了 利率债 的波 段性
机会。下半年 由于对债 券 市场较为谨慎 ,逐步地 降 低了债券杠杆 和久期, 卖 出信用资质 偏弱的信
用债。权益方 面,本基 金 股票仓位始终 维持在较 低 水平,主要配 置较为稳 健 的高股息率 大盘蓝筹
股以及 估值 合理 业绩 确定 的白马 成长 股, 并积 极参 与了新 股的 一级 市场 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 度, 安享 回报 A 类 份额净 值增 长率 为 3.42% ,业绩 比较 基准 收益 率为 4.40% ;安 享回景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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报C 类 份额 净值 增长 率 为2.94% ,业 绩比 较基 准收 益 率为 4.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年 ,预 计中 国 经济弱 企稳 ,全 年增 速有 望保 持 6.5% , 主要 基于 房 地产投 资不 会断
崖式下滑的判 断。目前 去 产能进展顺利 且还将延 续 ,社会库存普 遍偏低,PPI 回升带动企 业经营
状况好 转 , 预 计2017 年制 造业投 资将 会继 续回 升 。PPP 、 地方 债 、 政 策性 银行 等准财 政尚 有空 间,
全年财政加码 概率较大 , 基建投资将继 续为 稳经 济 促改革保驾护 航。资金 面 上,在上半 年经济下
行压力 不大 的前 提下 ,防 风险、 控泡 沫依 然是 短期 重点, 货币 政策 稳中 偏紧 。
具体操作来看 ,债券依 然 偏谨慎。前期 推动收益 率 持续下行的配 置力量可 能 减弱,而经济 基
本面和资金面 短期均不 支 持收益率下行 。因此具 体 操作以防御为 主,缩短 久 期控制杠杆 。考虑到
我国经济中长 期仍有下 行 压力,利率债 在超调后 可 关注交易性机 会。但信 用 债则需关注 信用利差
扩大的风险。 在强监管 的 大环境下,表 外理财增 速 将受到影响, 以往委外 资 金信用债加 杠杆的盈
利模式 难以 延续 , 卸 杠杆 的过程 将带 来信 用债 的调 整。 另 外,2016 年 4 季度 利率快 速上 行, 大 量
信用债发行人 资金成本 抬 升,甚至被迫 取消发行 , 对于部分资质 较弱的中 低 等级发行人 来说,信
用风险 还在 上升 ,在 信用 债的配 置上 需严 控信 用风 险,坚 持以 中高 等级 配置 为主。
权益方面,货 币增长稳 中 趋紧限制了市 场整体估 值 上行空间,细 观可能的 增 量资金,将来 主
要源于 养老 金入 市 、 保 险 配置资 金 、 加 入MSCI 后 的 海外配 置资 金等 , 风格 上 有望更 加趋 向于 估值
合理的 大盘 蓝筹 及白 马成 长股 。 从 企业 盈利 改善 角 度来看 , 由于2017 年经 济 看不到 强增 长 , 供 给
侧改革带来的 涨价虽然 带 动了部分行业 盈利改善 , 但也同时挤压 了更下游 行 业,因此 结 构性机会
仍将 是 A 股 市场 的主 要特 征。组 合将 坚持 精选 个股 ,主要 投资 于估 值合 理的 大盘蓝 筹及 白马 成 长
股,同 时继 续积 极参 与一 级市场 申购 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、 监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研 究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值 小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导 性 陈述或 者重 大遗 漏。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所( 特殊普通 合 伙) 对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 安享 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 2,870,638.91 788,768,427.07
结算备 付金 58,206.16 1,237,987.39
存出保 证金 38,218.30 81,470.20
交易性 金融 资产 439,507,484.11 823,893,428.00
其中: 股票 投资 31,357,990.61 77,840,442.20
基金投 资 - -
债券投 资 408,149,493.50 746,052,985.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 103,244,709.62 960,203,080.30
应收证 券清 算款 - 2,566,253.02
应收利 息 7,399,162.19 7,623,954.65
应收股 利 - -
应收申 购款 - 60,277.71
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 553,118,419.29 2,584,434,878.34
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 126,923.41 715,799.72
应付管 理人 报酬 281,125.61 1,752,119.87
应付托 管费 46,854.25 219,014.98
应付销 售服 务费 1,146.11 423,809.91
应付交 易费 用 9,373.08 218,249.22
应交税 费 - - 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 139,047.62 110,996.05
负债合 计 604,470.08 3,439,989.75
所有者权益:
实收基 金 521,667,912.91 2,532,824,850.71
未分配 利润 30,846,036.30 48,170,037.88
所有者 权益 合计 552,513,949.21 2,580,994,888.59
负债和 所有 者权 益总 计 553,118,419.29 2,584,434,878.34
注:报 告截 止日2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额521,667,912.91 份, 其中 景顺长 城安 享回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 A 类基 金份 额净 值人 民币 1.059 元, 份额 总 额515,322,067.88 份;
景顺长城安享 回报灵活 配 置混合型证券 投资基 金 C 类基金份额净 值人民 币 1.049 元,份 额总额
6,345,845.03 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 安享 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月15 日(基金合同生
效日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入 23,303,644.70 33,472,477.42
1.利息 收入 27,148,290.87 9,251,995.22
其中: 存款 利息 收入 1,564,608.88 3,932,731.28
债券利 息收 入 21,944,886.86 2,818,214.51
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,638,795.13 2,501,049.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 16,910,251.99 4,747,659.13
其中: 股票 投资 收益 18,676,359.67 4,750,915.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,210,462.37 -3,256.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 444,354.69 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
-21,393,503.05 18,075,315.16
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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列)
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
638,604.89 1,397,507.91
减: 二、费用 8,609,528.86 5,236,551.23
1.管 理人 报酬 6,039,601.86 3,451,535.55
2.托 管费 822,925.00 431,441.94
3.销 售服 务费 726,437.24 696,801.63
4.交 易费 用 270,321.15 296,171.56
5.利 息支 出 307,655.24 129,456.81
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 307,655.24 129,456.81
6.其 他费 用 442,588.37 231,143.74
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
14,694,115.84 28,235,926.19
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
14,694,115.84 28,235,926.19
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 安享 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,532,824,850.71 48,170,037.88 2,580,994,888.59
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 14,694,115.84 14,694,115.84
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-2,011,156,937.80 -32,018,117.42 -2,043,175,055.22
其中:1. 基 金申 购款 489,542,694.63 11,762,128.37 501,304,823.00
2. 基金 赎回 款 -2,500,699,632.43 -43,780,245.79 -2,544,479,878.22
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
- - - 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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“-” 号填 列)
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
521,667,912.91 30,846,036.30 552,513,949.21
项目
上年度可比期间
2015 年6 月15 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
346,459,725.90 - 346,459,725.90
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 28,235,926.19 28,235,926.19
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
2,186,365,124.81 19,934,111.69 2,206,299,236.50
其中:1. 基 金申 购款 2,524,173,402.59 21,625,273.51 2,545,798,676.10
2. 基金 赎回 款 -337,808,277.78 -1,691,161.82 -339,499,439.60
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,532,824,850.71 48,170,037.88 2,580,994,888.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城安享 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督
管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可 号文 《关 于 准予景 顺长 城安 享回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金注册的 批复》的 核 准,由景顺长 城基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《景顺 长城安享 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》作景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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为发起 人 于2015 年6 月8 日至2015 年6 月 10 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师
事务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 验证并 出具 安永 华明(2015) 验字 第 60467014_H04 号 验资报 告后 , 向中 国
证监会 报送 基金 备案 材料 。基金 合同 于 2015 年 6 月 15 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ,存 续期
限不定 。设 立时 募集 的扣 除 认购 费后 的实 收基 金( 本金) 为人 民 币 346,,454,551.84 元 ,在 募集
期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 5,174.06 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币
346,459,725.90 元 ,折 合 346,459,725.90 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管
理有限 公司 , 注 册登 记机 构为本 基金 管理 人, 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 兴
业银行 ”)。
本基金的投资 范围包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板、 创业板及 其 他经中国证监 会
核准上 市的 股票 ) 、 债券 ( 包括国 债 、 央 行票 据、 金 融债券 、 企业 债券 、 公 司 债券 、 中 期票 据、 短
期融资券、超 短期融资 券 、次级债券、 政府支持 机 构债、政府支 持债券、 地 方政府债、 中小企业
私募债 券 、 可 转换 债券 及 其他经 中国 证监 会允 许投 资的债 券) 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存
款 (包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ) 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货以 及经 中国 证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具,但需 符合中国 证 监会的相关规 定。本基 金 的投资组合 比例为:
本基金股票投 资占基金 资 产的比例范围 为 0-95%。 本基金每个交 易日日终 在 扣除股指期货 合约需
缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :1 年 期银 行定 期存 款利 率(税 后)+3.00% ( 单利 年化) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税;存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金 融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以 后 , 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
兴业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 发生 关联 方佣 金支 出。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,039,601.86 3,451,535.55
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
150,356.91 319,261.06
注:1 )基金管 理人的管 理 费每日计算, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 基 金管理费按 前一日的
基金资 产净 值的 约定 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E× 约定 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于 2016 年12 月31 日, 应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 281,125.61 元, (2015 年12 月31 日:
人民 币1,752,119.87 元) 。
3)本 基金 自2016 年7 月6 日起 ,基 金管 理费 年费 率从 0.8% 调整 到0.60% 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
822,925.00 431,441.94
注:1 )基金托 管费每日 计 算,逐日累计 至每月月 底 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的 基金资产
净值 的0.10% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于 2016 年 12 月31 日 , 应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 46,854.25 元, (2015 年12 月 31 日:
人民 币219,014.98 元) 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城安 享回 报
混合 A 类
景顺长 城安 享回 报
混合 C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限
公司
- 705,555.53 705,555.53
兴业银 行 - 19,953.49 19,953.49
长城证 券 - - -
合计 - 725,509.02 725,509.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景 顺 长 城 安 享 回 报
混合A 类
景顺长 城安 享回 报
混合 C 类
合计
景顺长 城基 金管 理有 限
公司
- 654,715.37 654,715.37
兴业银 行 - 40,639.73 40,639.73
长城证 券 - - -
合计 - 695,355.10 695,355.10
注:1 ) 基金 销售 服务 费每 日计提 , 按月 支付 。 本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ,C 类基 金
份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
2)于 2016 年12 月 31 日 ,本基 金应 付关 联方 的销 售服务 费金 额为 人民 币 1088.79 元; 其中 ,应
支付给 景顺 长城 基金 管理 有限公 司人 民币 1.86 元 , 应支付 兴业 银行 人民 币 1,086.93 元, 应支 付
长城证 券人 民 币0.00 元。 (于 2015 年12 月 31 日, 本基金 应付 关联 方的 销售 服务费 金额 为人 民 币
423,537.90 元 ;其 中, 应 支付给 景顺 长城 基金 管理 有限公 司人 民 币 420,908.43 元 ,应 支付 兴业
银行人 民 币2,629.47 元 , 应支付 长城 证券 人民 币 0.00 元。 )
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期 及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 2,870,638.91 407,726.78 58,768,427.07 2,362,799.71
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 内均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未持 有从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 31,159,297.57 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
408,348,186.54 元, 无划 分为第 三层 次余 额( 于 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 持有的 以公 允价 值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币 51,922,742.66 元 ,划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 771,970,685.34 元 , 无划分 为第 三层 次的 余额 ) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ,
本基金不会于 停牌日至 交 易 恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券,若 出 现交易不活跃 的情况, 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次; 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性,
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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第三 层次 公允 价值 期初 金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ;本基金 本 期无净转入( 转
出)第 三层 次。
(2)除公 允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 31,357,990.61 5.67
其中: 股票 31,357,990.61 5.67
2 固定收 益投 资 408,149,493.50 73.79
其中: 债券 408,149,493.50 73.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 103,244,709.62 18.67
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,928,845.07 0.53
7 其他各 项资 产 7,437,380.49 1.34
8 合计 553,118,419.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,143,596.00 1.11
C 制造业 6,323,361.60 1.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,007,981.50 0.54
E 建筑业 3,735,606.71 0.68
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,494,440.00 0.45
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 9,653,004.80 1.75
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,357,990.61 5.68
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600028 中国石 化 1,135,600 6,143,596.00 1.11
2 600104 上汽集 团 253,800 5,951,610.00 1.08
3 600036 招商银 行 318,248 5,601,164.80 1.01
4 600015 华夏银 行 363,600 3,945,060.00 0.71
5 601186 中国铁 建 311,038 3,720,014.48 0.67
6 600674 川投能 源 345,745 3,007,981.50 0.54
7 601333 广深铁 路 492,000 2,494,440.00 0.45
8 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
9 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
10 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600028 中国石 化 5,498,904.00 0.21
2 600104 上汽集 团 5,498,205.00 0.21 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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3 600674 川投能 源 4,999,027.17 0.19
4 000625 长安汽 车 4,998,813.00 0.19
5 601186 中国铁 建 4,492,954.90 0.17
6 001979 招商蛇 口 3,997,193.20 0.15
7 600015 华夏银 行 3,792,535.00 0.15
8 000089 深圳机 场 2,999,442.00 0.12
9 000001 平安银 行 2,996,005.00 0.12
10 601333 广深铁 路 1,999,977.00 0.08
11 600036 招商银 行 1,999,434.00 0.08
12 000402 金 融 街 999,750.00 0.04
13 000333 美的集 团 997,223.00 0.04
14 600909 华安证 券 256,169.24 0.01
15 603858 步长制 药 244,195.60 0.01
16 600919 江苏银 行 138,629.70 0.01
17 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
18 601375 中原证 券 106,780.00 0.00
19 601997 贵阳银 行 79,856.94 0.00
20 600977 中国电 影 75,177.76 0.00
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000002 万
科A 22,536,492.08 0.87
2 600036 招商银 行 14,000,044.29 0.54
3 601939 建设银 行 9,701,000.00 0.38
4 002400 省广股 份 7,431,904.38 0.29
5 000625 长安汽 车 5,188,699.48 0.20
6 001979 招商蛇 口 4,253,042.00 0.16
7 000089 深圳机 场 3,235,053.71 0.13
8 000001 平安银 行 3,116,644.00 0.12
9 600674 川投能 源 2,299,991.41 0.09
10 601186 中国铁 建 2,000,045.60 0.08
11 603508 思维列 控 1,420,585.06 0.06
12 300496 中科创 达 1,219,900.00 0.05
13 000402 金 融 街 1,190,070.00 0.05 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
14 000333 美的集 团 972,237.37 0.04
15 603999 读者传 媒 942,661.00 0.04
16 002781 奇信股 份 874,872.11 0.03
17 603866 桃李面 包 858,530.76 0.03
18 603398 邦宝益 智 608,928.00 0.02
19 603858 步长制 药 600,963.40 0.02
20 600909 华安证 券 574,682.32 0.02
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 48,903,173.01
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 99,817,959.72
注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 9,798,493.50 1.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,980,000.00 3.62
其中: 政策 性金 融债 19,980,000.00 3.62
4 企业债 券 15,806,000.00 2.86
5 企业短 期融 资券 159,923,000.00 28.94
6 中期票 据 202,642,000.00 36.68
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 408,149,493.50 73.87
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 101654041 16 临 沂 投 资 400,000 39,672,000.00 7.18 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
MTN002
2 101562012
15 泰 州 城 建
MTN001
300,000 31,329,000.00 5.67
3 101456062
14 皖 新 华
MTN001
300,000 31,311,000.00 5.67
4 011616005
16 华 电 股
SCP005
300,000 30,015,000.00 5.43
5 041655017
16 徐 家 汇
CP001
300,000 29,958,000.00 5.42
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。
1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向
和技术 指标 等因 素。
2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比
例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。
3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金
组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交 易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,218.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,399,162.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,437,380.49
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.02 新股流 通受 限
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
景顺长城安
享回报混合
A 类
562 916,943.18 488,759,921.46 94.85% 26,562,146.42 5.15%
景顺长城安
享回报混合
C 类
136 46,660.63 0.00 0.00% 6,345,845.03 100.00%
合计 698 747,375.23 488,759,921.46 93.69% 32,907,991.45 6.31%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
景顺长 城安 享回
报混 合 A 类
景顺长 城安 享回
报混 合 C 类
基金合 同生 效日 (2015 年6 月 15 日 ) 基 金份
额总额
245,058,898.93 101,400,826.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,584,457.45 2,457,240,393.26
本报告 期基 金总 申购 份额 489,367,786.41 174,908.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 49,630,175.98 2,451,069,456.45
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 515,322,067.88 6,345,845.03
注:本 期申 购份 额包 含基 金转入 份额 ;本 期赎 回份 额包含 基金 转出 份额 。 景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
景顺长 城安 享回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金于 2016 年 6 月 3 日至 7 月 3 日以通 讯 开 会
方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 , 会议 审议 并通 过 了 《 关于 调整 景顺 长城 安 享回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 管理 费率 的议案 》 , 该议 案 自2016 年 7 月5 日 起生 效 。 本 次 持有人 大会 决议 生效
后 , 根据 持有 人大 会通 过的 议 案及 方案 说明 , 《 景顺长 城 安享 回报 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金
基金合 同》 关于 对基 金管 理费率 的调 整 于 2016 年 7 月 6 日 生效 ,景 顺长 城 安享回 报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金 管理人 管理 费 自2016 年7 月 6 日起由 0.8% 年 费率 下 调至 0.6% 年费 率。
有关详 细信 息参 见本 公司 于 2016 年6 月3 日至 7 月 7 日 发布 的一 系列 相关 公告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 :
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动:
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为 第 2 年为 本基 金提 供审计 服务 , 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币80,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券股
份有限 公司
2 145,087,422.99 100.00% 135,118.86 100.00% -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券股
份有限 公司
28,098,559.02 100.00% 84,100,000.00 100.00% - -
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、 为更 好地 满足 广大 投资 者的理 财需 求 , 本 公司 自 2016 年2 月18 日起 对本 基 金开通 同一
基金不 同基 金份 额类 别( 即 A/C 类) 之间 的相 互转 换业务 ,关 于同 一基 金不 同基金 份额 类别 间 相
互 转换业务 的费率 计算及规 则与不同 基金间 相互转换 的业务规 则一致 。有关详 细信息参 见本公
司于 2016 年 2 月 18 日 发 布《景 顺长 城基 金管 理有 限公司 关于 旗下 部分 基金 开通同 一基 金不 同
份额类 别相 互转 换业 务的 公告》 。
2、景 顺长 城安 享回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 于 2016 年 6 月 3 日至 7 月 3 日 以通 讯
开 会方式召 开了基 金份额持 有人大会 ,会议 审议并通 过了《关 于调 整 景顺长城 安享回报 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金管 理费率 的议 案》 ,该 议案 自 2016 年 7 月 5 日 起生 效。本 次持 有人 大 会
决议生 效后 , 根据 持有 人 大会通 过的 议案 及方 案说 明, 《景 顺长 城安 享回 报灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金基 金合 同 》 关 于 对基金 管理 费率 的调 整 于2016 年 7 月 6 日生 效 , 景 顺长城 安享 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金管 理人 管理 费 自2016 年7 月6 日起 由0.8% 年 费率下 调 至0.6%
年费率 。有 关详 细信 息参 见本公 司 于2016 年6 月3 日至 7 月 7 日发 布的 一系 列相关 公告 。
景顺长城安享回报混合 2016 年 年度报告摘要
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景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日