景 顺 长 城 品质 投 资 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城品 质投 资混 合
场内简 称 无
基金主 代码 000020
交易代 码 000020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 19 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 203,884,993.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用品 质投 资（Quality investing ） 策略 ，投 资
于 具 备卓 越企 业品 质资 质的 公 司， 分享 其在 中国 经济
增 长 的大 背景 下的 可持 续性 增 长， 以实 现基 金资 产的
长期资 本增 值。
投资策 略 资 产 配置 ：本 基金 依据 定期 公 布的 宏观 和金 融数 据以
及 投 资部 门对 于宏 观经 济、 股 市政 策、 市场 趋势 的综
合分析 ， 运用 宏观 经济 模 型 （MEM ） 做 出对 于宏 观经 济
的 评 价， 结合 基金 合同 、投 资 制度 的要 求提 出资 产配
置建议 ， 经 投资 决策 委员 会审核 后形 成资 产配 置方 案。
股票投 资策 略： 本基 金股 票投资 主要 遵循 “自 下而 上”
的 个 股 投 资 策 略 ， 利 用 基 金 管 理 人 股 票 研 究 数 据 库
（SRD ） 对 企业 进行 深入 细 致的分 析， 并进 一步 挖掘 出
具 有 较强 品质 资质 的公 司， 并 辅以 财务 指标 进行 品质
投资分 析。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基础 上，
采 取 利率 预期 策略 、信 用策 略 和时 机策 略相 结合 的积
极 性 投资 方法 ，力 求在 控制 各 类风 险的 基础 上获 取稳
定的收 益。
股 指 期货 投资 策略 ：本 基金 参 与股 指期 货交 易， 以套
期保值 为目 的， 制定 相应 的投资 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% ＋中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种，
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 低 于股 票型 基金 ，高 于货
币型基 金与 债券 型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -58,064,542.73 83,347,204.89 7,504,568.98
本期利 润 -94,088,148.76 79,467,101.32 31,818,774.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3648 0.3005 0.1380
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.28% 58.15% 18.17%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3852 0.5418 0.1749
期末基 金资 产净 值 332,771,102.50 624,450,080.69 152,302,406.78
期末基 金份 额净 值 1.632 1.882 1.190
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.77% 0.81% 1.05% 0.58% -6.82% 0.23%
过去六 个月 0.18% 0.87% 4.07% 0.61% -3.89% 0.26%
过去一 年 -13.28% 1.73% -8.42% 1.12% -4.86% 0.61%
过去三 年 62.07% 1.96% 40.67% 1.43% 21.40% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
63.20% 1.82% 32.63% 1.37% 30.57% 0.45%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：本基金 将基金资 产 的 60%-95%投资 于股票等 权益类资产（ 其中，
股票投资比例 不低于基 金 资产的 60% ，权证投 资比 例不超过基金 资产净值 的 3%） ，将基金资 产的
5%-40% 投 资于债券 和现金 等固定收益类 品种（其 中 ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值的 5% ） 。 本 基金的 建仓 期为 自 2013 年 3 月 19 日基 金合 同生 效 日起 6 个月 。建 仓期
结束时,本 基金 投资 组合 比 例达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2013 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2013 年3 月19 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公 司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎 益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长 城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先 回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金 、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好 投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
余广
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 投
资总监
2013 年 3 月
19 日
- 12 年
银行和金融工商管理硕
士，中国注册会计师。
曾先后担任蛇口中华会
计师事务所审计项目经
理、杭州中融投资管理
有限公司财务顾问项目
经理、世纪证券综合研
究所研究员、中银国际
（中国）证券风险管理
部 高 级 经 理 等 职 务 。
2005 年1 月 加入 本公 司，
担任研究员等职务；自
2010 年 5 月 起担 任基 金
经理。
詹成
本 基 金 的
基金经 理
2015 年12 月
29 日
- 5 年
通信电子工程博士。曾
担任英国诺基亚研发中
心研究 员。2011 年 7 月
加入本公司，担任研究
员、投资经理等职务；
自 2015 年 12 月 起担 任
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城品 质投 资 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执 行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独 立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年经 济整 体走 势平 稳 ，三大 需求 延 续 2015 年 的趋势 ，投 资稳 中有 落， 消费则 维持 相对
平稳 ， 进 出口 继续 低迷 。2016 年 全国 固定 资产 投资 比上年 增 长8.1% ， 全年 呈 现前高 后低 走势 ， 较
2015 年下 滑1.9 个 百分 点 。 源于 宽松 货币 环境 ， 一 线和热 点二 线城 市房 价上 涨明显 ， 房 地产 投资
对经济 增速 拉动 显著 ，2016 年 房地 产投 资同 比增 长 6.9%，较 2015 年提高 5.9 个百分 点。 消费 则景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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在房地产消费 、汽车消 费 、石油制品消 费和通胀 水 平的上升之下 ，增长维 持 相对平稳， 社会消费
品零售 总额 全年 增 长10.4% 。 外 贸方 面出 口偏 弱， 进 口跌幅 收窄 ， 全 年出 口增 速为-7.7% ， 进 口增
速为-5.5% ， 出 口进 一步 走弱源 于全 球经 济增 速放 缓、外 需疲 弱， 全球 贸易 规模萎 缩。
2016 年 A 股结 构性 机会 明 显，年 初熔 断过 后， 以新 能源汽 车、TMT 、环 保等 板 块为代 表成 长
股有明显的反 弹，3 季 度 后家电汽车消 费等蓝筹 板 块以及周期性 板块表现 持 续靓丽。报 告期内，
本基金保持均 衡配置的 风 格，集中持有 估值优势 明 显的蓝筹股和 品质优质 的 成长股，始 终把选股
作为我们投资 流程的关 键 ，买入并持有 具有长期 竞 争优势、增长 持续稳健 、 管理优秀且 估值合理
的个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为-13.28% ， 业绩 比 较基准 收益 率为-8.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 ， 我 们预 计货 币进一 步宽 松的 概率 不大 ， 长 周期 看 ， 利 率上 行拐 点已经 出现 ， 全
球流动 性边 际上 的变 动可 能会 对 A 股 市场 造成 一定 的冲击 。同 时财 政支 出压 力较大 ，赤 字提 前 出
现，财政支出 后继难以 保 持高增长。一 系列严格 的 房地产调控政 策的出台 ， 虽然有效抑 制了投机
需求，但同时 会影响房 地 产开发商的投 资预期， 整 体经济还是有 下行压力 ， 我们期待进 一步的改
革措施 能快 速出 台， 助推 中国经 济平 稳走 出L 底。
2017 年A 股市 场危 中有 机 ， 从国 内大 类资 产配 置的 角度来 看， 在资 产荒 的背 景下， 受益 于房
地产限购政策 的资金溢 出 效应、国内资 本市场国 际 化、机构投资 者权益配 置 的增加，市 场流动性
有望提升，加 上十九大 的 召开、企业盈 利改善等 因 素影响，A 股 市场的配 置 吸引力有所 增强，但
仍需注 意汇 率、 宏观 经济 、近期 解禁 潮以 及海 外政 治的潜 在风 险。
操作策 略上 ， 未来 主要 看 好低估 值蓝 筹股 ， 优质 成 长股 ， 受 益于 改革 预期 与 政策支 持的 主题 ，
如 PPP 、国 企改革、 一带 一路等，继续 看好消费 升 级与新经济的 投资机会 。 我们依然会保 持均衡
配置的风格， 选股持续 会 是我 们投资流 程的关键 ， 本基金将坚持 品质投资 策 略，买入并 持有具有
长期竞 争优 势、 增长 持续 稳健、 管理 优秀 且估 值合 理的个 股， 力争 获取 长期 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪 研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估 值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的
会计核算 和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人 认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告期内， 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊普 通 合伙)对本基金 出具了无 保 留意见的审 计
报告， 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 26,734,999.49 65,608,910.79
结算备 付金 465,115.79 1,124,446.87
存出保 证金 177,936.51 751,131.84
交易性 金融 资产 287,245,284.49 557,915,303.83
其中： 股票 投资 287,245,284.49 557,915,303.83
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 19,199,645.17 -
应收利 息 8,810.08 12,782.86
应收股 利 - -
应收申 购款 157,194.58 2,235,255.01
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 333,988,986.11 627,647,831.20
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 201,331.81 1,485,857.55
应付管 理人 报酬 427,289.04 772,058.07
应付托 管费 71,214.86 128,676.33
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 348,469.15 637,179.96
应交税 费 - - 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 169,578.75 173,978.60
负债合 计 1,217,883.61 3,197,750.51
所有者权益：
实收基 金 203,884,993.67 331,812,493.49
未分配 利润 128,886,108.83 292,637,587.20
所有者 权益 合计 332,771,102.50 624,450,080.69
负债和 所有 者权 益总 计 333,988,986.11 627,647,831.20
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.632 元 ， 基 金份 额总 额203,884,993.67 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
一、收入 -83,857,040.13 93,205,430.95
1.利息 收入 428,250.24 481,302.85
其中： 存款 利息 收入 407,437.13 469,062.46
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 20,813.11 12,240.39
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -48,757,759.39 95,071,967.77
其中： 股票 投资 收益 -51,721,116.08 93,162,553.69
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,963,356.69 1,909,414.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-36,023,606.03 -3,880,103.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 496,075.05 1,532,263.90
减： 二、费用 10,231,108.63 13,738,329.63
1．管 理人 报酬 6,245,922.09 7,144,199.23
2．托 管费 1,040,987.12 1,190,699.86 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,539,629.69 5,006,284.00
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 404,569.73 397,146.54
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-94,088,148.76 79,467,101.32
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-94,088,148.76 79,467,101.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
331,812,493.49 292,637,587.20 624,450,080.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -94,088,148.76 -94,088,148.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-127,927,499.82 -69,663,329.61 -197,590,829.43
其中：1. 基 金申 购款 136,903,327.23 80,472,103.46 217,375,430.69
2. 基金 赎回 款 -264,830,827.05 -150,135,433.07 -414,966,260.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
203,884,993.67 128,886,108.83 332,771,102.50
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
128,014,067.11 24,288,339.67 152,302,406.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,467,101.32 79,467,101.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
203,798,426.38 188,882,146.21 392,680,572.59
其中：1. 基 金申 购款 911,655,948.32 785,822,020.48 1,697,477,968.80
2. 基金 赎回 款 -707,857,521.94 -596,939,874.27 -1,304,797,396.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
331,812,493.49 292,637,587.20 624,450,080.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛___ _
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景 顺 长 城 品 质 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第52 号 《 关于核 准景 顺长 城品 质投 资股票 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《景顺长城 品质投资 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币1,509,288,463.07 元 ， 业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2013) 第 135 号 验资 报告予 以验 证。 经 向
中国证 监会 备 案 ， 《 景顺 长 城品质 投资 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 3 月 19 日正 式生
效，基金合同生 效日的基 金份额总额为 1,509,549,609.10 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
261,146.03 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为景 顺长城 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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农业银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 景顺长 城品 质
投资股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 7 日 公告 后更名 为景 顺长 城品 质投 资混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为国 内依 法发 行上市 的股 票( 包含 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、债券(包 括中 小企 业私 募 债)、 货币 市场 工具 、权 证 、资产 支持 证券 、
股指期货及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 ，但需符 合 中国证监会 的相关规
定。 本 基金 将基 金资 产的60%-95% 投资 于股 票等 权益 类资产(其 中， 股票 投资 比 例不低 于基 金资 产
的 60% ， 权证 投资 比例 不 超过基 金资 产净 值 的 3%) ，将基 金资 产 的 5%-40% 投 资于债 券和 现金 等固
定收益 类品 种( 其中 ， 现 金 或到 期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%) 。 本基 金的
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 X 80% ＋ 中证 全债 指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 品质投 资混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知 》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围 ， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,245,922.09 7,144,199.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,811,039.61 2,138,220.78
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 43 页
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,040,987.12 1,190,699.86
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本报 告期和 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 26,734,999.49 388,974.33 65,608,910.79 433,786.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 43 页
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 43 页
价 价
002071
长城
影视
2016
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.97
2017 年
1 月3 日
15.00 800,000 15,373,302.00 10,376,000.00 -
002635
安洁
科技
2016
年 11
月8 日
重大
事项
停牌
33.74
2017 年
2 月8 日
33.50 101,900 3,578,091.00 3,438,106.00 -
002491
通鼎
互联
2016
年 12
月 22
日
重大
事项
停牌
15.49
2017 年
1 月3 日
15.89 201,800 3,579,127.00 3,125,882.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为269,976,755.32 元， 属于 第二 层次的 余额 为 17,268,529.17 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。(2015 年 12 月31 日： 第一 层次537,278,303.83 元， 第二 层次20,637,000.00 元，景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
无属于 第三 层次 的余 额。)
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第 二 层次 还是第 三层 次。
(c) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(i) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(j) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 287,245,284.49 86.00
其中： 股票 287,245,284.49 86.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,200,115.28 8.14
7 其他各 项资 产 19,543,586.34 5.85
8 合计 333,988,986.11 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,579,435.00 4.38
B 采矿业 - -
C 制造业 225,932,555.01 67.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
71.05 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 6,053,328.00 1.82
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,543,276.20 6.77
J 金融业 106,780.00 0.03
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,014,247.00 5.41
S 综合 - -
合计 287,245,284.49 86.32
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002572 索菲亚 276,994 15,001,995.04 4.51
2 000333 美的集 团 523,500 14,746,995.00 4.43
3 300203 聚光科 技 468,956 14,326,605.80 4.31
4 300156 神雾环 保 570,602 14,270,756.02 4.29
5 300145 中金环 境 518,418 13,530,709.80 4.07
6 300207 欣旺达 925,571 12,865,436.90 3.87
7 002303 美盈森 1,134,250 11,660,090.00 3.50
8 000967 盈峰环 境 778,914 10,889,217.72 3.27
9 002071 长城影 视 800,000 10,376,000.00 3.12
10 300166 东方国 信 472,600 9,825,354.00 2.95
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔股 份 36,590,758.70 5.86
2 002557 洽洽食 品 23,527,260.72 3.77
3 300251 光线传 媒 23,165,914.11 3.71
4 300133 华策影 视 23,101,587.01 3.70 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
5 002035 华帝股 份 21,669,836.94 3.47
6 600203 福日电 子 20,341,899.79 3.26
7 600104 上汽集 团 19,084,288.26 3.06
8 300017 网宿科 技 17,359,023.62 2.78
9 600395 盘江股 份 16,490,309.00 2.64
10 300203 聚光科 技 15,945,387.53 2.55
11 000333 美的集 团 15,851,390.08 2.54
12 300207 欣旺达 15,189,549.42 2.43
13 300156 神雾环 保 14,756,264.83 2.36
14 300136 信维通 信 14,010,387.94 2.24
15 600487 亨通光 电 13,851,826.80 2.22
16 002475 立讯精 密 13,744,834.82 2.20
17 000967 盈峰环 境 13,685,854.00 2.19
18 000959 首钢股 份 13,366,823.00 2.14
19 002624 完美世 界 11,765,990.00 1.88
20 300166 东方国 信 11,295,082.66 1.81
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔股 份 34,316,270.76 5.50
2 001979 招商蛇 口 29,977,982.85 4.80
3 600804 鹏博士 29,699,304.86 4.76
4 002572 索菲亚 28,517,158.34 4.57
5 600203 福日电 子 25,588,356.54 4.10
6 600999 招商证 券 25,291,355.40 4.05
7 300359 全通教 育 25,243,744.90 4.04
8 300251 光线传 媒 24,847,046.17 3.98
9 002557 洽洽食 品 24,578,346.07 3.94
10 601333 广深铁 路 23,653,168.00 3.79
11 300182 捷成股 份 22,887,479.23 3.67
12 002045 国光电 器 22,139,918.39 3.55
13 300145 中金环 境 22,108,402.73 3.54
14 300133 华策影 视 21,907,879.14 3.51
15 002415 海康威 视 21,715,746.00 3.48 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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16 600104 上汽集 团 21,630,987.10 3.46
17 600395 盘江股 份 21,572,845.19 3.45
18 601211 国泰君 安 21,147,171.25 3.39
19 300017 网宿科 技 19,781,193.66 3.17
20 601788 光大证 券 19,248,024.42 3.08
21 600201 生物股 份 17,823,975.47 2.85
22 002035 华帝股 份 16,903,905.40 2.71
23 600585 海螺水 泥 16,057,945.76 2.57
24 000401 冀东水 泥 15,909,200.21 2.55
25 002303 美盈森 15,541,845.04 2.49
26 600584 长电科 技 13,876,257.89 2.22
27 002475 立讯精 密 13,110,669.01 2.10
28 000926 福星股 份 12,664,162.62 2.03
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 715,183,888.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 898,109,185.95
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择： 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ，重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和
技术指 标等 因素 。
套保比 例 ： 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 ， 在符合 法律 法规 的前 提下 ， 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值， 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择： 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ，选择 和基 金组
合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 177,936.51
2 应收证 券清 算款 19,199,645.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,810.08
5 应收申 购款 157,194.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,543,586.34
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002071 长城影 视 10,376,000.00 3.12 重大事 项停 牌
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,121 12,647.17 33,813,846.85 16.58% 170,071,146.82 83.42%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 229,710.65 0.11%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 19 日 ） 基金 份额 总额
1,509,549,609.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 331,812,493.49
本报告 期基 金总 申购 份额 136,903,327.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 264,830,827.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 203,884,993.67
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙） 已经 连 续 4 年 为本 基金提 供审 计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券股
份有限 公司
1 308,335,074.73 19.16% 287,154.07 19.16% 未变更
中泰证 券股
份有限 公司
1 240,632,708.75 14.95% 224,100.74 14.95% 新增
恒泰证 券股
份有限 公司
1 183,918,447.40 11.43% 171,283.97 11.43% 未变更
东兴证 券股
份有限 公司
1 162,515,287.47 10.10% 151,349.72 10.10% 未变更
平安证 券股
份有限 公司
2 160,084,802.91 9.95% 149,087.59 9.95% 未变更
方正证 券股
份有限 公司
2 125,791,289.65 7.82% 117,151.45 7.82% 新增 1 个
海通证 券股
份有限 公司
1 110,658,659.20 6.88% 103,056.75 6.88% 未变更
国泰君 安证 1 93,821,986.57 5.83% 87,376.24 5.83% 未变更 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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券股份 有限
公司
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 69,789,482.29 4.34% 64,995.24 4.34% 未变更
民生证 券股
份有限 公司
1 43,066,478.15 2.68% 40,108.62 2.68% 未变更
光大证 券股
份有限 公司
2 34,418,508.15 2.14% 32,053.16 2.14% 未变更
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 23,656,483.56 1.47% 22,031.63 1.47% 未变更
华泰证 券股
份有限 公司
1 15,617,127.34 0.97% 14,544.54 0.97% 未变更
兴业证 券股
份有限 公司
1 14,542,694.09 0.90% 13,543.72 0.90% 未变更
东北证 券股
份有限 公司
1 13,877,833.53 0.86% 12,924.44 0.86% 新增
中国中 投证
券有限 责任
公司
1 8,590,840.03 0.53% 8,000.64 0.53% 未变更
国金证 券股
份有限 公司
1 - - - - 新增
申万宏 源证
券有限 公司
1 - - - - 未变更
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - 未变更
上海华 信证 1 - - - - 未变更 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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券有限 责任
公司
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - 未变更
川财证 券有
限责任 公司
1 - - - - 未变更
华福证 券有
限责任 公司
1 - - - - 未变更
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
中信证 券股
份有限 公司
2 - - - - 未变更
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
国盛证 券有
限责任 公司
1 - - - - 未变更
长城证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报 告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
恒泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - 10,800,000.00 22.98% - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
民生证 券股 - - - - - - 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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份有限 公司
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - 36,200,000.00 77.02% - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
川财证 券有
限责任 公司
- - - - - - 景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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华福证 券有
限责任 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国盛证 券有
限责任 公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
景顺长城品质投资混合 2016 年 年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
