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景顺优信A(261002)

景顺优信:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 优信 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理 人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 景顺长 城优 信增 利债 券 场内简 称 无 基金主 代码 261002 交易代 码 261002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月15 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 783,159,975.91 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 景顺 长城优信 增利债 券 A 类 景顺 长城优信增利 债券 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 : 261002 261102 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 779,460,197.42 份 3,699,778.49 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于信 用债券 类资 产, 在 有效 控 制风险 的前 提下 力争 获 取 高 于业绩 比较 基准 的投 资收 益,为 投资 者提 供长 期稳 定的回 报。 投资策 略 资产配 置策 略: 本基 金依 据宏观 经济 数据 和金 融运 行数据 、 货 币政 策、 财 政 政 策、 以及 债券 市场 和股 票 市场风 险收 益特 征 , 分 析 判断市 场利 率水 平变 动趋 势 和股票 市场 走势 。并 根据 宏观经 济、 基准 利率 水平 、股票 市场 整体 估值 水 平 , 预测债 券、 可转 债、 新股 申购等 大类 资产 下一 阶段 的预期 收益 率水 平, 结 合 各 类别资 产的 波动 性以 及流 动性状 况分 析, 进行 大类 资产配 置。 债券投 资策 略: 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基础 上, 采 取利 率预 期策 略 、 信 用策略 和时 机策 略相 结合 的积极 性投 资方 法, 力 求 在控制 各类 风险 的基 础 上 获 取稳定 的收 益。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数。 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 , 属 于风险 程度 较低 的投 资品 种, 其预 期风 险与 预期 收 益 高于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 4 页 共 46 页


联系电 话 0755-82370388 010-66594896 电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所


景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 5 页 共 46 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 景顺长 城优 信 增利债 券A 类 景顺长 城 优信增 利 债券C 类 景顺长 城优 信 增利债 券A 类 景顺长 城优 信增利 债券 C 类 景顺长 城优 信增利 债 券 A 类 景顺长 城 优信增 利 债券 C 类 本 期 已 实 现 收 益 53,409,855.59 373,365.6 6 66,793,009.24 1,075,037. 42 25,805,823. 39 383,219.1 9 本 期 利 润 9,099,508.53 -818,864. 76 90,094,641.05 1,048,619. 53 34,381,578. 17 428,441.5 5 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0117 -0.1426 0.1583 0.1057 0.1491 0.0741 本 期 基 金 0.92% 0.54% 14.42% 14.15% 9.37% 8.96% 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 6 页 共 46 页


份 额 净 值 增 长 率 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3210 0.2978 0.3051 0.2874 0.1436 0.1312 期 末 基 金 资 产 净 值 1,029,633,594 .11 4,801,671 .33 1,022,532,238 .01 47,463,464 .47 530,038,347 .88 4,020,992 .77 期 末 基 金 份 额 净 值 1.321 1.298 1.309 1.291 1.144 1.131 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 7 页 共 46 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








景顺长 城优 信增 利债 券 A 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.08% 0.14% -1.79% 0.15% -0.29% -0.01% 过去六 个月 0.38% 0.14% 0.37% 0.11% 0.01% 0.03% 过去一 年 0.92% 0.27% 2.00% 0.09% -1.08% 0.18% 过去三 年 26.29% 0.28% 22.91% 0.09% 3.38% 0.19% 自基金 合同 生效起 至今 33.36% 0.29% 25.25% 0.09% 8.11% 0.20%








景顺长 城优 信增 利债 券 C 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.19% 0.14% -1.79% 0.15% -0.40% -0.01% 过去六 个月 0.15% 0.15% 0.37% 0.11% -0.22% 0.04% 过去一 年 0.54% 0.26% 2.00% 0.09% -1.46% 0.17% 过去三 年 25.05% 0.28% 22.91% 0.09% 2.14% 0.19% 自基金 合同 生效起 至今 31.05% 0.29% 25.25% 0.09% 5.80% 0.20%


景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 9 页 共 46 页


注:本基金投 资组合的 比 例范围为:本 基金投资 于 债券类资产( 含可转换 债 券)的比例 不低于基 金资产 的80% , 其 中对 信用 债券的 投资 比例 不低 于基 金债券 类资 产 的 80% ( 信用 债券包 括 : 短 期融 资券 、 企 业债 、 公 司债 、 金融债 ( 不含 政策 性金 融 债) 、 地方 政府 债 、 次 级债 、 可 转换 债券 (含 分 离交易 可转 债 ) 、 资 产支 持 证券等 除国 债 、 央 行票 据 和政策 性金 融债 之外 的 、 非国家 信用 的固 定收 益类金 融工 具, 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他信 用类 金融 工具。 ) , 投 资于 股票 、 权证等权益类 证券的比 例 不超过基金资 产的 20% , 其中,投资于 权证的比 例 不超过基 金资 产净值 的3% , 持有 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 按 照本 基 金 基金合 同的 规定 ,本 基金 的建仓 期为 自 2012 年 3 月 15 日 合同 生效 日起 6 个 月。建 仓期 结束 时, 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 10 页 共 46 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 11 页 共 46 页


注:2012 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2012 年3 月15 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月 31 日。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 12 页 共 46 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景 顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合 型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投 资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混 合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选 股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 13 页 共 46 页


混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城 安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接 基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长 城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景 顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双 息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环 保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券 型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基 金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、 景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设 景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投 资基金 。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经 理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈文鹏 本 基 金 的 基金经 理 、 固 定 收 益 部 投 资总监 2014 年8 月8 日 - 8 年 经 济 学硕 士。 曾担 任 鹏 元 资信 评估 公司 证 券 评 级部 分析 师、 中 欧 基 金固 定收 益部 信 用研究 员 。 2012 年10 月 加 入本 公司 ,担 任 固 定 收益 部信 用研 究 员; 自 2014 年 6 月起 担任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披 露管理 办法》 等景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 14 页 共 46 页


有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城优 信增 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 , 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,未发 现 损害基金持 有人利益 的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交 易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不 同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 15 页 共 46 页


本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分 析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年在 基建和房地 产带 动下,经济基 本面企稳, 全年经济呈现 “L”型 走势 。通胀全年 温 和回升 ,年 末 在 PPI 指数 带动下 ,通 胀预 期回 升。 货币政 策偏 中性 ,下 半年 货币政 策面 临人 民 币 贬值压 力, 再加 上防 范金 融风险 和房 地产 风险 ,货 币政策 有所 收紧 。 债券收益率在 波动中上 行 ,上半年受到 外汇贬值 和 铁物资信用事 件冲击, 收 益率明显上行 , 进入5 月后 , 权威 人士 对 经济 “ L” 型走 势的 定调 、 英国脱 欧影 响 、 理 财资 金 加大对 债券 需求 配置 的带动 下, 债券 收益 率下 行明显 。进 入 4 季度 ,金 融监管 趋严 、川 普当 选美 国总统 后的 财政 刺 激 言论等 因素 促发 债券 大幅 上行 。2016 全年 10 年 期国 债、10 年期 金融 债、5 年期 AAA 中票 、5 年期 AA 中 票分 别上 行19BP 、55BP 、66BP 和20BP 至3.01% 、3.68% 、3.98% 和4.57% 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 16 页 共 46 页


权益方面,年 初汇率贬 值 和两次“熔断 ”后市场 情 绪较差,随 后 市场行情 有 所回暖,估值 便 宜的蓝筹股表 现较好, 小 市值股票则受 制于估值 偏 高和新股放量 影响表现 较 差。全年来 看,沪深 300 、 中小 板指 和创 业板 指 分别下 跌11.28% 、22.89% 和 27.71% 。 组合仍主要以 中高等级 信 用债作为主要 的投资品 种 ,适当降低组 合杠杆和 久 期。权益方面 主 要以波 动操 作为 主, 控制 回撤幅 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年, 优信 增利A 份 额 净值增 长率 为0.92% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 2.00% ; 2016 年, 优信 增利C 份 额 净值增 长率 为0.54% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 2.00% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 宏观 经济 在 上半年 预计 仍将 企稳 , 下 半年受 地产 投资 增速 下滑 影响 , 经 济存 在 一定的回落风 险,届时 需 关注基建和外 围增速变 化 。通胀全年可 能呈现温 和 走高的情形 ,大宗商 品价格的阶段 性走高给 通 胀带来一定的 压力。货 币 政策中性偏紧 ,地产调 整 和去金融杠 杆风险仍 将是货 币政 策主 要目 标, 资金 “ 脱虚 向实 ”的 趋势 在加强 ,对 债券 市场 相对 不利。 去金融杠杆背 景下,理 财 产品增速预计 将下滑, 债 券需求增速预 计放缓, 债 券供需状况不 如 2016 年, 上半 年债 券收 益 率仍面 临一 定的 上行 压力 , 下半 年若 基本 面有 所回 落, 债 券市 场则 存在 一定的 投资 机会 。 上半年组合的 债券仓位 以 防风险为主, 控制组合 久 期,并适度提 高组合的 信 用债等级,降 低 信用风 险。 下半 年若 经济 增速有 所回 落, 货币 政策 有所宽 松后 ,择 机增 加中 长端利 率的 投资 。 权益市场存在 结构性行 情 ,重点关注供 给侧改革 、 国企改革等主 题的蓝筹 股 、产品价格具 有 涨价空间的个 股和超跌 的 成长股。小市 值股票的 估 值偏高,同时 新股发行 节 奏较快,小 市值股票 的投资 价值 不大 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 17 页 共 46 页


基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确 定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的 长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 18 页 共 46 页


截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基 金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 19 页 共 46 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 20 页 共 46 页


§6 审计报 告 本报告期内, 安永华明 会 计师事务所( 特殊普通 合 伙) 对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报 告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 21 页 共 46 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体 : 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,472,808.06 1,457,324.39 结算备 付金 5,197,822.34 9,685,978.45 存出保 证金 80,865.35 228,199.79 交易性 金融 资产 989,353,000.11 1,557,675,316.65 其中: 股票 投资 65,583,394.21 126,002,907.80 基金投 资 - - 债券投 资 923,769,605.90 1,431,672,408.85 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 109,836,724.76 - 应收证 券清 算款 2,210,305.44 7,000,000.00 应收利 息 22,566,935.15 35,969,919.14 应收股 利 - - 应收申 购款 10,119.04 197,498.34 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,130,728,580.25 1,612,214,236.76 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 95,387,000.00 537,842,929.80 应付证 券清 算款 - 2,760,207.93 应付赎 回款 316.43 253,492.47 应付管 理人 报酬 351,908.31 361,455.40 应付托 管费 175,954.13 180,727.71 应付销 售服 务费 1,669.28 15,915.65 应付交 易费 用 116,652.96 281,416.28 应交税 费 26,449.60 26,449.60 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 22 页 共 46 页


应付利 息 44,363.38 326,818.12 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 189,000.72 169,121.32 负债合 计 96,293,314.81 542,218,534.28 所有者权益:


实收基 金 783,159,975.91 817,768,658.31 未分配 利润 251,275,289.53 252,227,044.17 所有者 权益 合计 1,034,435,265.44 1,069,995,702.48 负债和 所有 者权 益总 计 1,130,728,580.25 1,612,214,236.76 注:报 告截 止日2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额783,159,975.91 份, 其中 景顺长 城优 信增 利 债券型 基 金A 类 份额 净 值1.321 元, 份额 总额779,460,197.42 份; 景顺 长城 优 信增利 债券 型基 金 C 类份 额净 值1.298 元, 份额总 额 3,699,778.49 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 一、收入 23,200,912.30 108,022,610.90 1.利息 收入 62,298,938.92 58,115,853.30 其中: 存款 利息 收入 187,959.13 272,226.64 债券利 息收 入 61,617,945.32 57,836,349.95 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 493,034.47 7,276.71 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 6,400,907.97 26,605,424.66 其中: 股票 投资 收益 -2,069,171.88 17,608,285.50 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 7,735,108.68 8,692,750.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 734,971.17 304,389.16 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -45,502,577.48 23,275,213.92 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 23 页 共 46 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 3,642.89 26,119.02 减: 二、费用 14,920,268.53 16,879,350.32 1.管 理人 报酬 4,129,301.36 2,861,508.79 2.托 管费 2,064,650.61 1,430,754.35 3.销 售服 务费 30,102.44 47,421.72 4.交 易费 用 969,764.14 1,536,939.16 5.利 息支 出 7,264,259.86 10,555,393.87 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 7,264,259.86 10,555,393.87 6.其 他费 用 462,190.12 447,332.43 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 8,280,643.77 91,143,260.58 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 8,280,643.77 91,143,260.58


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 优信 增利债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 817,768,658.31 252,227,044.17 1,069,995,702.48 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 8,280,643.77 8,280,643.77 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -34,608,682.40 -9,232,398.41 -43,841,080.81 其中:1. 基 金申 购款 7,279,230.70 2,276,678.41 9,555,909.11 2. 基金 赎回 款 -41,887,913.10 -11,509,076.82 -53,396,989.92 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 24 页 共 46 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 783,159,975.91 251,275,289.53 1,034,435,265.44 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 467,022,423.60 67,036,917.05 534,059,340.65 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 91,143,260.58 91,143,260.58 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 350,746,234.71 94,046,866.54 444,793,101.25 其中:1. 基 金申 购款 391,940,164.20 103,623,841.94 495,564,006.14 2. 基金 赎回 款 -41,193,929.49 -9,576,975.40 -50,770,904.89 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 817,768,658.31 252,227,044.17 1,069,995,702.48


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城优信 增利债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系经中国 证券 监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可 号 文 《 关于 核准 景顺 长城优 信增 利债 券型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准,由 景顺长城 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基金 法》 和《 景顺 长城 优信增 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 作为 发起 人于 2012 年 2 月 6 日至 2012 年 3 月 13 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所验证 并出 具安 永 华景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 25 页 共 46 页


明(2012)验字第 60467014_H01 号验 资报 告后, 向中 国证监 会报 送基 金 备 案材 料。 基 金合 同于2012 年3 月15 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存续 期 限不定 。 设立 时募 集的 扣 除认购 费后 的实 收基 金 (本 金) 为 人民 币1,809,804,251.62 元, 在募 集期 间产生 的活 期存 款利 息为 人民 币 730,896.26 元,以 上实 收基 金( 本息 )合计 为人 民币 1,810,535,147.88 元 ,折合 1,810,535,147.88 份基 金 份额。本基金 的基金管 理 人为景顺长城 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 本基金管理 人,基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 中国 银行 ”)。 根据《景顺长 城优信增 利 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《景 顺长城优 信 增利债券型证 券 投资基 金招 募说 明书 》 , 本 基金自 募集 期起 根据 认购 费、 申购 费 、 销 售服 务费 收取方 式的 不同 , 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。在投 资者 认购/申 购时 收 取认购/申 购费 的, 称为 A 类基金 份额 ;不 收 取认购/申 购费 ,而 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ,称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C 类两种 收费 模式 并存 ,由 于基金 费用 的不 同, 本基 金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 计算 基 金 份额净 值。 投资 人可 自由 选择申 购某 一类 别的 基金 份额, 但各 类别 基金 份额 之间不 能相 互转 换。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行和上 市 交易的国债、 金 融债 、 央 行票 据、 企业 ( 公司 ) 债 、 可 转换 债券 ( 含分离 型可 转换 债券 ) 、 资 产支持 证券 、 债券 回 购、A 股股 票 ( 包括 中小 板 、 创业 板及 其它 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ) 、 权 证以及 经中 国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工具 ,但需符 合 中国证监会的 相关规定 。 本基金投资 于债券类 资产(含可转 换债券) 的 比例不低于基 金资产 的 80% ,其中对信用 债券的投 资 比例不低于基 金债 券类资 产 的80% 。信 用债 券包括 :短 期融 资券 、企 业债、 公司 债、 金融 债( 不含政 策性 金融 债) 、 地方政 府债 、 次 级债、 可 转换债 券 ( 含 分 离交 易可 转债) 、 资产 支持 证券 等除 国债、 央行 票据 和政 策性金融债之 外的、非 国 家信用的固定 收益类金 融 工具,以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投 资的其 他信 用类 金融 工具 。 投资 于股 票、 权证 等权 益类证 券的 比例 不超 过基 金资产 的 20% , 其中 , 投资于 权证 的比 例不 超过 基金资 产净 值 的3%, 持有 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 全债 指数 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部于颁布的 《企业会 计 准则-基本准 则》以及 其 后颁布及修订 的 具体会计准则 、应用指 南 、解释以及其 他相关规 定( 以下合称 “企 业会计准 则 ”) 编制。同 时,在 具体会计估值 核算和信 息 披露方面,也 参考了中 国 证券投资基金 业协会修 订 并发布的《 证券投 资 基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会颁布的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 26 页 共 46 页


见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会和中 国证 券投资 基金业 协会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 7.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税;国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 27 页 共 46 页


业往来利息收 入免征增 值 税;存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融 商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收 入属于 金融 同业 往来 利息 收入。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有 关问题 的补 充通 知 》 的 规 定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以 后 , 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增 值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 7.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构 中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 28 页 共 46 页


景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,129,301.36 2,861,508.79 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 28,274.07 29,343.00 注:1 ) 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.40% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2)于 2016 年 12 月 31 日 ,应付 基金 管理 费金 额为 人民币 351,908.31 元(2015 年 12 月 31 日: 应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 361,455.40 元) 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 29 页 共 46 页


7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,064,650.61 1,430,754.35 注:1 ) 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.20% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 2)于 2016 年12 月 31 日 , 应付 基金 托管费 的金 额 为人民 币 175,954.13 元(2015 年12 月 31 日: 应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 180,727.71 元) 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 景顺长 城优 信增 利 债券 A 类 景顺长 城优 信增 利 债券 C 类 合计 景顺长 城基 金管 理有 限 公司 - 6,806.29 6,806.29 中国银 行 - 5,347.22 5,347.22 长城证 券 - 152.74 152.74 合计 - 12,306.25 12,306.25 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 景 顺 长 城 优 信 增 利 债券A 类 景顺长 城优 信增 利 债券 C 类 合计 景顺长 城基 金管 理有 限 公司 - 23,805.57 23,805.57 中国银 行 - 6,271.52 6,271.52 长城证 券 - 144.45 144.45 合计 - 30,221.54 30,221.54 注:1 ) 基金 销售 服务 费每 日计提 , 按月 支付 。 本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ,C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 30 页 共 46 页


H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 2)于 2016 年12 月31 日 , 本 基金 应付 关联 方的 销 售服务 费金 额为 人民 币 452.44 元 ; 其 中, 应支 付给景 顺长 城基 金管 理有 限公司 人民 币37.99 元, 应支付 中国 银行 人民 币 401.39 元, 应 支付 长城 证 券 人 民 币 13.06 元 。 (2015 年 12 月 31 日:本基金应付关联方的销售服务费金额为人民 币 14,245.27 元 ;其 中, 应 支付给 景顺 长城 基金 管理 有限公 司人 民 币 13,772.53 元 ,应 支付 中国 银 行人民 币459.92 元 ,应 支 付长城 证券 人民 币 12.82 元) 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 - - - - - - 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 31,481,408.63 - - - - -


7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 1,472,808.06 62,750.01 1,457,324.39 97,999.29 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 31 页 共 46 页


注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 于本 期末 无因 认购 新发/ 增发 证券 而持 有的 流 通受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000050 深天 马A 2016 年9 月 12 日 重大 事项 17.47 2017 年 3 月23 日 20.70 493,400 10,209,181.42 8,619,698.00 - 002071 长城 影视 2016 年6 月 15 日 重大 事项 12.97 2017 年 1 月 3 日 15.00 523,800 10,083,075.00 6,793,686.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 95,387,000.00 元, 于2017 年1 月5 日前 (含 当日 ) 分别到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库 的债券 ,按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ,不低 于债 券回 购交 易的 余额。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 32 页 共 46 页


7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1.1 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.1.2 其 他事 项 (1) 公 允价 值 本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资 以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 各层次 金融 工具 公允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 53,963,532.71 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 935,389,467.40 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 (于 2015 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民币120,318,476.74 元, 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 1,437,356,839.91 元,无 划分 为第 三层 次的 余额) 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 , 本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次;并 根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三 层次。


对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券,若 出 现交易不活跃 的情况, 本 基金不会于交 易 不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次; 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性, 确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。 第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ;本基金 本 期无净转入( 转 出)第 三层 次。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7.4.10.1.3 财 务报 表的批 准 本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 33 页 共 46 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 65,583,394.21 5.80 其中: 股票 65,583,394.21 5.80 2 固定收 益投 资 923,769,605.90 81.70 其中: 债券 923,769,605.90 81.70








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 109,836,724.76 9.71 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,670,630.40 0.59 7 其他各 项资 产 24,868,224.98 2.20 8 合计 1,130,728,580.25 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 8,006,772.95 0.77 C 制造业 48,612,935.26 4.70 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 2,170,000.00 0.21 K 房地产 业 - - 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 34 页 共 46 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 6,793,686.00 0.66 S 综合 - - 合计 65,583,394.21 6.34


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 440,000 10,832,800.00 1.05 2 000050 深天马 A 493,400 8,619,698.00 0.83 3 000039 中集集 团 560,000 8,187,200.00 0.79 4 600028 中国石 化 1,479,995 8,006,772.95 0.77 5 002071 长城影 视 523,800 6,793,686.00 0.66 6 002519 银河电 子 295,264 6,613,913.60 0.64 7 002303 美盈森 603,719 6,206,231.32 0.60 8 000967 盈峰环 境 349,889 4,891,448.22 0.47 9 000811 烟台冰 轮 217,588 3,261,644.12 0.32 10 600015 华夏银 行 200,000 2,170,000.00 0.21 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报 告正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 35 页 共 46 页


1 002508 老板电 器 28,517,496.38 2.67 2 000418 小天鹅 A 25,955,936.41 2.43 3 002533 金杯电 工 17,239,763.50 1.61 4 000811 烟台冰 轮 14,556,439.28 1.36 5 000050 深天马 A 14,017,259.00 1.31 6 002303 美盈森 13,336,804.37 1.25 7 002239 奥特佳 12,587,157.40 1.18 8 000651 格力电 器 11,153,878.00 1.04 9 002705 新宝股 份 10,658,450.84 1.00 10 002426 胜利精 密 9,848,298.00 0.92 11 002519 银河电 子 9,710,054.60 0.91 12 002674 兴业科 技 9,448,905.00 0.88 13 000039 中集集 团 9,126,083.00 0.85 14 600028 中国石 化 8,177,876.85 0.76 15 002311 海大集 团 6,798,844.00 0.64 16 002394 联发股 份 6,748,784.00 0.63 17 000967 盈峰环 境 5,621,398.15 0.53 18 300241 瑞丰光 电 5,079,866.00 0.47 19 002664 信质电 机 5,025,632.50 0.47 20 601199 江南水 务 4,965,498.50 0.46 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002508 老板电 器 30,294,509.21 2.83 2 000418 小天鹅 A 26,955,432.11 2.52 3 002533 金杯电 工 18,763,093.00 1.75 4 002674 兴业科 技 14,480,998.39 1.35 5 300145 中金环 境 13,967,219.94 1.31 6 600313 农发种 业 13,527,516.96 1.26 7 002239 奥特佳 13,439,032.30 1.26 8 000811 烟台冰 轮 12,900,651.00 1.21 9 002394 联发股 份 12,597,283.66 1.18 10 002705 新宝股 份 11,629,721.75 1.09 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 36 页 共 46 页


11 600240 华业资 本 10,548,611.50 0.99 12 002688 金河生 物 10,494,509.10 0.98 13 002426 胜利精 密 10,210,810.23 0.95 14 000967 盈峰环 境 9,572,411.50 0.89 15 002303 美盈森 8,497,466.38 0.79 16 600064 南京高 科 7,339,886.00 0.69 17 002296 辉煌科 技 6,979,327.00 0.65 18 002311 海大集 团 6,979,266.00 0.65 19 002664 信质电 机 6,963,298.72 0.65 20 002400 省广股 份 6,959,514.29 0.65 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 284,618,978.08 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 327,992,664.65 注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 27,966,200.00 2.70 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,691,000.00 2.87 其中: 政策 性金 融债 29,691,000.00 2.87 4 企业债 券 435,883,883.40 42.14 5 企业短 期融 资券 149,906,000.00 14.49 6 中期票 据 276,529,000.00 26.73 7 可转债 (可 交换 债) 3,793,522.50 0.37 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 923,769,605.90 89.30


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 37 页 共 46 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101561012 15 株 国 投 MTN001 600,000 62,628,000.00 6.05 2 1280026 12 漳 州路 桥债 500,000 54,250,000.00 5.24 3 1380019 13 抚 州债 500,000 41,725,000.00 4.03 4 112384 16 歌尔 01 400,000 39,220,000.00 3.79 5 1382227 13 黄旅游MTN1 300,000 30,687,000.00 2.97


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 38 页 共 46 页


8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 80,865.35 2 应收证 券清 算款 2,210,305.44 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,566,935.15 5 应收申 购款 10,119.04 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 24,868,224.98


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132005 15 国资 EB 1,127,760.00 0.11 2 110035 白云转 债 419,767.20 0.04 3 123001 蓝标转 债 303,300.90 0.03 4 132003 15 清控 EB 235,296.00 0.02


8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000050 深天马 A 8,619,698.00 0.83 重大事 项停 牌 2 002071 长城影 视 6,793,686.00 0.66 重大事 项停 牌


景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 39 页 共 46 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 景顺 长城 优信 增利 债券A 类 690 1,129,652.46 773,192,205.87 99.20% 6,267,991.55 0.80% 景顺 长城 优信 增利 债券C 类 195 18,973.22 1,156.00 0.03% 3,698,622.49 99.97% 合计 885 884,926.53 773,193,361.87 98.73% 9,966,614.04 1.27% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 景顺长 城 优信增 利 债券A 类 9.30 0.00% 景顺长 城 优信增 利 债券C 类 85.82 0.00% 合计 95.12 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 40 页 共 46 页


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 41 页 共 46 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 景顺长 城优 信增 利债 券 A 类 景顺长 城优 信增 利债 券 C 类 基金合 同生 效日 (2012 年3 月 15 日 ) 基 金份 额总额 1,252,918,045.08 557,617,102.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 781,007,948.14 36,760,710.17 本报告 期基 金总 申购 份额 4,164,212.87 3,115,017.83 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,711,963.59 36,175,949.51 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 779,460,197.42 3,699,778.49 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 42 页 共 46 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 重大 人事 变动 : 1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。 2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。 3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程 相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金 管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7 月15 日发 布了 公告 。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 43 页 共 46 页


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 已经 连续5 年 为本 基 金提供 审计 服务 , 本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币80,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中国银 河证 券股份 有限 公司 2 537,701,653.76 87.77% 500,763.12 87.77% - 申万宏 源证 券有限 公司 1 74,909,988.97 12.23% 69,763.70 12.23% - 海通证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 兴业证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 西南证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 北京高 华证 券有限 责任 公司 1 - - - - - 长城证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 国金证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 东方证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 广发证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 浙商证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 44 页 共 46 页


东吴证 券股 份有限 公司 1 - - - - 本期新 增 长江证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 中国国 际金 融股份 有限 公司 1 - - - - - 招商证 券股 份有限 公司 1 - - - - - 中信建 投证 券股份 有限 公司 1 - - - - - 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中国银 河证 券股份 有限 公司 210,840,343.74 43.78% 3,679,784,000.00 23.22% - - 申万宏 源证190,260,441.97 39.51% 12,168,500,000.00 76.78% - - 景顺长城优信增利债券 2016 年 年度报告摘要 第 45 页 共 46 页


券有限 公司 海通证 券股 份有限 公司 - - - - - - 兴业证 券股 份有限 公司 - - - - - - 西南证 券股 份有限 公司 - - - - - - 北京高 华证 券有限 责任 公司 - - - - - - 长城证 券股 份有限 公司 - - - - - - 国金证 券股 份有限 公司 - - - - - - 东方证 券股 份有限 公司 - - - - - - 广发证 券股 份有限 公司 - - - - - - 浙商证 券股 份有限 公司 - - - - - - 东吴证 券股 份有限 公司 - - - - - - 长江证 券股 份有限 公司 - - - - - - 中国国 际金 融股份 有限 公司 - - - - - - 招商证 券股 份有限 公司 - - - - - - 中信建 投证 券股份 有限 公司 80,499,432.56 16.71% - - - -


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2017 年 3 月 29 日