景 顺 长 城 交易 型 货 币 市场 基 金2016 年年度
报告摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银河证 券股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银河 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城货 币 ETF
场内简 称 景顺货 币
基金主 代码 511890
交易代 码 511890
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月 16 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 河证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,933,697.62 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2015 年8 月 3 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 相对 低风 险和相 对高 流动 性的 前提 下，
追求高 于业 绩比 较基 准的 回报。
投资策 略 1.整体 资产 久期 策略
本基金 根据 对未 来利 率变 动的合 理预 判， 结合 基金 未 来
现金流 的综 合预 期， 以及 投资者 行为 分析 ， 动 态决 定和
调整投 资组 合平 均剩 余期 限。
2.类属 配置 策略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债、 央行 票据 、债 券回 购、
金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比
例。实 现基 金流 动性 需求 并获得 投资 收益 。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 和流 动性 因素 ， 优
先选择高信用等级的流动性好的债券品种以规避违约
风险和 流动 性风 险。
4.套利 策略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异、
资金供 求失 衡、 流动 性等 因 素造成 不同 交易 市场 或不 同
交易品 种出 现定 价差 异现 象， 从 而使 债券 市场 上存 在 套
利机会 。 在 保证 安全 性和 流动性 的前 提下 ， 本 基金 将在
充分验 证这 种套 利机 会可 行性的 基础 上， 适当 参与 市 场
的套利 ， 捕 捉和 把握 无风 险套利 机会 ， 以 获取 安全 的超
额收益 。
5.回购 策略
（1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于 债景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的
投资策 略。
（2）逆回购策略：基金管理人将密切关注合适的短 期
资金需 求激 增的 机会 ， 通 过 逆回购 的方 式融 出资 金以 分
享短期 资金 利率 陡升 的投 资机会 。
6.流动 性管 理策略
本基金将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指
标， 动 态调 整基 金资 产在 流 动性资 产和 收益 性资 产之 间
的配置比例。同时，密切 关注本基金申购/赎回、季节
性资金 流动 、 新股 申购 、 日历效 应等 情况 ， 适时 通 过现
金留存 、 提 高流 动性 券种 比 例等方 式提 高基 金资 产整 体
的流动 性， 提升 基金 资产 的整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的较 低风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银 河证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 孟波
联系电 话 0755-82370388 010-83574679
电子邮 箱 investor@igwfmc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服 务电话
4008888606 4008888888
传真 0755-22381339 010-66568532
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年7 月16 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 33,727,801.02 13,178,376.28 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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本期利 润 33,727,801.02 13,178,376.28
本期净 值收 益率 2.4099% 0.8834%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净 值 693,369,761.99 5,308,652,335.18
期末基 金份 额净 值 100.00 100.00
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6100% 0.0021% 0.3393% 0.0000% 0.2707% 0.0021%
过去六 个月 1.2573% 0.0035% 0.6787% 0.0000% 0.5786% 0.0035%
过去一 年 2.4099% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 1.0599% 0.0035%
自基金 合同
生效起 至今
3.3146% 0.0031% 1.9751% 0.0000% 1.3395% 0.0031%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按日 结转 份额 。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为 2015 年 7 月 16 日 基金 合同 生效日 起 3 个 月。 建仓 期 结束时 ，本 基金 投资
组合达 到上 述投 资组 合比 例的要 求。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：2015 年 净值 收益 率和 业绩基 准收 益率 的实 际计 算期间 是 从 2015 年7 月16 日至2015 年 12 月
31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 33,815,698.88 - -87,897.86 33,727,801.02
2015 12,927,889.51 - 250,486.77 13,178,376.28
合计 46,743,588.39 - 162,588.91 46,906,177.30
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开 放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型 证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债 券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
成念良
本 基 金 的
基金经 理
2015 年12 月
11 日
- 7 年
管 理 学 硕 士 。 曾 担
任 大 公 国 际 资 信 评
级 有 限 公 司 评 级 部
高 级 信 用 分 析 师 ，
平 安 大 华 基 金 投 研
部 信 用 研 究 员 、 专
户 业 务 部 投 资 经
理。2015 年 9 月加
入本公 司， 自 2015
年12 月起 担任 固定
收益部 基金 经理 。
袁媛
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 7 月
16 日
- 9 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任
职 于 齐 鲁 证 券 北 四
环 营 业 部 ， 也 曾 担
任 中 航 证 券 证 券 投
资 部 投 资 经 理 、 安
信 证 券 资 产 管 理 部
投 资 主 办 等 职 务 。
2013 年 7 月加 入本
公 司 ， 担 任 固 定 收
益 部 资 深 研 究 员 ；
自2014 年4 月 起担景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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任基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的 相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作整 体 合法合 规 ， 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资 组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交 易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分 析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回首 2016 年 债市 ，基 本 面整体 偏弱 ，5 月 权威 人 士定调 经济 “L ” 型 走势 ； 全年通 胀较 低但
PPI 在全球 大宗商品 以及 供给侧改革下 明显回升 ， 年末出现再通 胀预期； 强 美元下，汇率 层面持景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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续面临贬值压 力；货币 政 策受制于汇率 、资产价 格 等因素态度偏 紧，央行 主 要通过 MLF 、逆回 购
投放流 动性 ，且 下半 年监 管对于 去杠 杆、 防风 险等 表态明 确； 同时 ，8 月后 央行陆 续重 启 14 天 、
28 天 逆回 购及1 年MLF 等 收短放 长操 作， 资金 面前 松后紧 。
对应债券收益 率走势。 全 年呈现波段下 行，年末 受 冲击收益率大 幅快速反 弹 。1 季度在 MLF
利率下调、降 准预期以 及 配置需 求主导 下，债券 收 益率逐步下行 。随后受 大 宗商品价格 飙涨、信
贷大幅 投放 、稳 增长 担忧 ，叠加 1 季度末 MPA 考 核 带来资 金面 扰动 ，债 市整 体调整 。4 月 央企 铁
物资违约，违 约风险升 温 ，信用风险向 流动性风 险 蔓延，债市加 速去杠杆 。5 月权威人 士定调中
国经济 运 行 L 型 走势 ，6 月英国 退欧 公投 的黑 天鹅 事件点 燃全 球避 险情 绪， 海外带 动国 内债 券 走
牛，一 直持 续 到 8 月 中旬 。国庆 期间 主要 城市 陆续 出台房 地产 新政 ，市 场对 经济下 行的 担忧 推 动
债券收 益率 创出 年内 低点 ， 10 年 国债 降 至2.64% ， 10 年国开 降 至 3.0% 。 信 用利 差也处 于历 史低 位。
10 月 下旬 表外 理财 纳入 MPA 考核 、 川 普当 选美 国总 统 后的经 济刺 激言 论、 年末 资金偏 紧后 导致 的
赎回压力、国 海证券代 持 事件等一系列 因素推动 债 券收益率持续 大幅上行 。 随后，央行 投放流动
性，市 场情 绪出 现好 转， 债券收 益率 有所 修复 。全 年 10 年 期国 债、10 年 期 金融债 、3 年期 AAA
中票、5 年期 AA 企 业债 分 别上 行 19BP 、55BP 、84BP 和 23BP 至3.01% 、3.68% 、3.91%和4.62% 。
报告期内本组 合以配置 高 评级短融和同 业存款为 主 ，加强流动性 管理的同 时 ，抓住季节性 和
政策变 动的 阶段 性波 动进 行合理 资产 配置 ，使 组合 在利率 上行 阶段 能获 得较 好的配 置时 机。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年度 ，本 基金 净值 收 益率 为 2.4099% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年 ，海 外市 场 的不确 定性 对国 内经 济走 势的影 响将 更为 显著 。2016 年 英国 退欧 、
特朗普胜选等 黑天鹅事 件 频发搅乱金融 市场，特 朗 普胜选后美元 大涨、海 内 外国债大跌 、人民币
贬值等外溢性 ，都说明 特 朗普造成的冲 击难以避 免 。在外交、贸 易、投资 领 域，特朗普 上任后如
何出招 同样 难以 预期 ，市 场担心 减税 吸引 美国 海外 企业回 流造 成美 国 GDP 强 劲增长 ，进 而强 势 美
元。此 外， 输入 性通 胀的 加大以 及美 联储 加息 也势 必会影 响到 新兴 市场 国家 。
国内宏 观经 济增 长出 现企 稳态势 ， 全 年经 济增 速有 望保 持 6.5% 。 其中房 地产 限购限 贷政 策 对
投资的影响将 有所 体现 ， 经济增长驱动 主要看基 建 投资是否持续 维持高位 和 制造业投资 能否有所
反弹。同时， 决策层对 防 范金融风险的 强调更为 明 确。例如，上 层特别提 到 “把降低企 业杠杆率
作为重中之 重” ，注重 防止 金融风险， 抑制资产 泡沫 被强化， “房 子是用来 住的 、不是用来 炒的”
等等。 预计 2017 年 货币 政 策会比 2016 年 显著 收紧 ， 而中央 经济 工作 会议 首次 用 “稳 健中 性 ” 的景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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提法也支持了 这一判断 。 当然，除了资 产价格上 涨 以外，国内通 胀压力的 增 加以及海外 美联储鹰
派加息的启动 等，都是 限 制货币政策空 间的原因 。 从大类资产配 置看，受 制 于货币政策 中性偏紧
和中美利差收 缩 ，以及 监 管升级和去杠 杆压力， 债 券收益率下行 空间有限 ， 我们对上半 年债券市
场比较谨慎。 债券投资 策 略上顺应市场 趋势行情 ， 票息弥足珍贵 。利率债 ： 经过前期调 整基本到
位。信用债： 信用利差 反 应并不充分； 理财增速 放 缓，保险资金 规范，规 范 债券代持行 为，风险
偏好进 一步 下降 ，低 等级 信用债 面临 信用 利差 走扩 的风险 。
组合将继续在 保障流动 性 的前提下做好 波段操作 ， 适当降低组合 剩余期限 ， 控制各项指标 在
合理的 范围 ，谨 防市 场大 幅波动 对组 合的 影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工 作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返 回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市 场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议，由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同约 定 ，本基金的收 益分配方 式 为：本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每
百份基金净收 益为基准 ， 为投资人每日 计算当日 收 益并分配，记 入投资人 收 益账户。若 收益账户
当日累计收益 满足结转 条 件，则为投资 人结转相 应 的基金份额。 若当日净 收 益大于零时 ，则为投
资人收益账户 记增收益 ， 满足结转条件 的则增加 投 资人基金份额 ；若当日 净 收益等于零 时，则保
持投资 人基 金份 额和 收益 账户收 益不 变； 基金 管理 人 将采取 必要 措施 尽量 避免 基金净 收益 小于 零，
若当日净收益 小于零时 ， 不缩减投资人 基金份额 ， 记减投资人收 益账户收 益 。基金公 司 根据以上
基金收益分配 原则确定 投 资人的收益份 额，并委 托 登记机构办理 相应的基 金 份额收益结 转的变更
登记。投资人 赎回基金 份 额时，其对应 比例的累 计 收益将以现金 形式支付 给 投资人；若 累计收益
为负值 ， 则从 投资 人赎 回 基金款 中按 比例 扣除 。 投 资人卖 出部 分基 金份 额时 ， 不 支付 对应 的收 益；
但投资 人全 部卖 出所 持基 金份额 时， 全部 累计 收益 将以现 金方 式与 投资 人结 清。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银河 证 券股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有
关规定，对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，对本 基金的投
资运作 方面 进行 了监 督， 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 复 核 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期 内， 普华 永道 中天会计师事 务所(特殊 普 通合伙)对本基 金出具了 无 保留意见的 审
计报告 ，投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 322,317,392.77 1,044,427,089.11
结算备 付金 - 899,576,557.12
存出保 证金 1,123,665.30 2,338,336.27
交易性 金融 资产 129,847,110.64 1,988,592,722.91
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 129,847,110.64 1,988,592,722.91
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 258,718,808.08 1,360,285,320.42
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,019,493.45 15,221,637.11
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 148.50 -
资产总 计 714,026,618.74 5,310,441,662.94
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 20,000,000.00 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 157,550.59 653,270.37
应付托 管费 47,265.18 195,981.16
应付销 售服 务费 131,292.16 544,391.99
应付交 易费 用 19,159.91 36,197.47
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 162,588.91 250,486.77
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 139,000.00 109,000.00
负债合 计 20,656,856.75 1,789,327.76
所有者权益：
实收基 金 693,369,761.99 5,308,652,335.18
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 693,369,761.99 5,308,652,335.18
负债和 所有 者权 益总 计 714,026,618.74 5,310,441,662.94
注： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值为 100.00 元 ，基 金份 额 总额 6,933,697.62
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 交易 型货币 市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年7 月16 日(基金合 同生效景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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年12 月31 日 日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入 44,547,790.90 17,720,174.68
1.利息 收入 43,959,932.81 17,286,000.52
其中： 存款 利息 收入 11,514,642.93 6,906,307.87
债券利 息收 入 24,778,174.72 5,618,544.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,667,115.16 4,761,147.81
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 587,858.09 360,211.53
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 587,858.09 360,211.53
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - 73,962.63
减： 二、费用 10,819,989.88 4,541,798.40
1．管 理人 报酬 4,380,328.34 1,949,213.21
2．托 管费 1,314,098.40 585,615.30
3．销 售服 务费 3,650,273.65 1,626,709.04
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 988,089.49 132,860.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 988,089.49 132,860.85
6．其 他费 用 487,200.00 247,400.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
33,727,801.02 13,178,376.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
33,727,801.02 13,178,376.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
5,308,652,335.18 - 5,308,652,335.18
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 33,727,801.02 33,727,801.02
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-4,615,282,573.19 - -4,615,282,573.19
其中：1. 基 金申 购款 3,948,459,598.88 - 3,948,459,598.88
2. 基金 赎回 款 -8,563,742,172.07 - -8,563,742,172.07
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -33,727,801.02 -33,727,801.02
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
693,369,761.99 - 693,369,761.99
项目
上年度可比期间
2015 年7 月 16 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
344,948,000.00 - 344,948,000.00
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 13,178,376.28 13,178,376.28
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
4,963,704,335.18 - 4,963,704,335.18
其中：1. 基 金申 购款 6,821,944,089.51 - 6,821,944,089.51
2. 基金 赎回 款 -1,858,239,754.33 - -1,858,239,754.33
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -13,178,376.28 -13,178,376.28
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
5,308,652,335.18 - 5,308,652,335.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____ 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城交易型货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 第867 号 《关 于准 予景顺 长城 交易 型货 币市 场基金 注册 的批 复》
注册，由景顺 长城基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺 长城交易
型货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 344,948,000.00 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 943 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《景 顺长
城交易 型货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2015 年 7 月 16 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为344,948,000.00 份 基 金份额 ， 募 集期 内未 产生 利息。 本基 金的 基金 管理 人为景 顺长 城基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银河 证券 股份 有限 公司。
根据《景顺长 城交易型 货 币市场基金基 金合同》 和 《景顺长城交 易型货币 市 场基金招募说 明
书》 的有 关规 定， 本基 金的 基金管 理人 景顺 长城 基金 管理有 限公 司在 基金 合同 生效日 当日 ， 即 2015
年 7 月 16 日 为本 基金 办理 份额折 算。 本基 金募 集认 购金额 为 344,948,000.00 元，折 算前 基金 份
额总额 为 344,948,000.00 份，折 算前 基金 份额 净值 为 1.0000 元； 根据 本基 金 的基金 份额 折算 方
法，折 算后 基金 份额 总额 为 3,449,480.00 份 ，折 算 后基金 份额 净值 为 100.00 元。本 基金 的登 记
机构中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 于2015 年7 月16 日进 行了 变更 登记 。
经上海 证券 交易 所上 证函[2015]312 号 核准 ，本 基金 3,451,484 份基 金份 额于 2015 年 8 月3
日在上 海证 券交 易所 上市 交易。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城交易型货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的主要 投 资范围为现金 ，通知存 款 ，短期融资券 及超级短 期 融资券，剩 余期限在
397 天以 内( 含 397 天)的 债券， 一年 以内(含 一年) 的银行 定期 存款 、协 议存 款、大 额存 单， 期 限
在一年 以内(含 一年) 的债 券回购 ，剩 余期 限在 397 天以内(含 397 天)的 资产 支持证 券， 期限 在 一
年以内(含 一年) 的中 央银 行票据 、国 债、 政策 性银 行金融 债， 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)
企业债券和中 期票据， 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 交易型 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 银 河 证
券”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 发生 关联 方佣 金支出 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月16 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,380,328.34 1,949,213.21
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 32 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.3%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月16 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,314,098.40 585,615.30
注：支付基金 托管人银 河 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.09% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.09%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河证 券 843,979.86
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 -
长城证 券 484,490.98
合计 1,328,470.84
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河证 券 553,684.74
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 -
长城证 券 467,403.27
合计 1,021,088.01
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给景 顺 长城基金管理 有限公司 ， 再由景顺长城 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长城证券 - - 3,028,530.00 5.70%
银河证券 - - 1,680,862.00 3.17%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 将银 行存 款保 管于关 联方 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 （ 2016 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 129,847,110.64 元， 无属 于第 一或第 三层 次的 余额 （2015 年 12 月 31 日：
第二层 次1,988,592,722.91 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2015 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ） 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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1 固定收 益投 资 129,847,110.64 18.19
其中： 债券 129,847,110.64 18.19
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 258,718,808.08 36.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 322,317,392.77 45.14
4 其他各项 资产 3,143,307.25 0.44
5 合计 714,026,618.74 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 货币 基金 定期 存款 290,000,000.00 元。
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.44
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 68.10 2.88
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- - 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 23.07 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 11.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.69 2.88
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,874,957.46 5.75
其中： 政策 性金 融债 39,874,957.46 5.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 89,972,153.18 12.98
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 129,847,110.64 18.73
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698351 16 厦 翔业
SCP011
400,000 40,003,934.52 5.77
2 011609005 16 国 电集 300,000 29,993,876.28 4.33 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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SCP005
3 011698391 16 华电
SCP015
200,000 19,974,342.38 2.88
4 160211 16 国开 11 200,000 19,880,753.54 2.87
5 160401 16 农发 01 100,000 9,999,734.34 1.44
6 160209 16 国开 09 100,000 9,994,469.58 1.44
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0988%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0955%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0473%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为100.00 元。
8.9.2
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,123,665.30 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,019,493.45
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 148.50
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,143,307.25
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
466 14,877.80 6,332,278.00 91.33% 600,775.00 8.67%
注： 此 为注 册登 记系 统登 记的基 金份 额， 与财 务报 表中 2016 年12 月 31 日 的 实收基 金数 量存 在差
异，相 差-644.62 份。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 安徽华 通租 赁有 限公 司 921,977.00 13.30%
2 深圳悟 空投 资管 理有 限公 司－
悟空对 冲量 化三 期基 金
833,246.00 12.02%
3 深圳悟 空投 资管 理有 限公 司－
悟空绿 城对 冲量 化二 期证 券投
资基金
549,635.00 7.93%
4 海通证 券股 份有 限公 司 441,569.00 6.37%
5 信达证 券股 份有 限公 司 401,957.00 5.80%
6 深圳悟 空投 资管 理有 限公 司－
悟空对 冲量 化四 期证 券投 资基
金
377,683.00 5.45%
7 华鑫国 际信 托有 限公 司－ 华鑫
信托· 源乐 晟策 略创 新 1 期证
券投资 集合 资金 信托 计划
300,068.00 4.33%
8 深圳市 金斧 子资 本管 理有 限公
司－源 乐晟 全球 精选 基金
300,035.00 4.33%
9 中信信 托有 限责 任公 司－ 建苏
709
212,662.00 3.07%
10 深圳悟 空投 资管 理有 限公 司－ 196,370.00 2.83% 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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悟空利 得对 冲量 化一 期证 券投
资基金
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 16 日 ）基 金份 额总 额 344,948,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,086,523.35
本报告 期基 金总 申购 份额 39,484,595.99
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 85,637,421.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,933,697.62
注：本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每百份基 金 已实现收益为 基准，为 投 资人每日计 算当日收
益并分 配， 记入 投资 人收 益账户 。 收 益账 户内 高于100.00 元以 上的 整百 元收 益将兑 付为 基金 份额
转入投资人的 证券账户 。 注册登记系统 中基金份 额 数不包含留存 在收益账 户 中的因未满 整百元而
未兑付 为基 金份 额的 收益 ，所以 注册 登记 系 统 2016 年 12 月 31 日的 基金 份 额数与 本财 务报 表中
2016 年12 月 31 日 的实 收 基金数 量存 在差 异， 差异 为-644.62 份。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本基 金管 理人 于2016 年 1 月 22 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议 通
过，同 意黄 卫明 先生 辞去 本公司 督察 长一 职。 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 32 页
2 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 4 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、 本基 金管 理人 于2016 年 2 月 20 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议 通
过，聘 任毛 从容 女士 担任 本公司 副总 经理 。
4 、本 基金 管理 人于 2016 年 7 月 4 日发 布公 告， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同意赵 如冰先 生辞去 本 公司董事 长一职 ，聘任 杨光裕先 生 担任本 公司董 事长。根据 公司章 程
相关规定， “公司的 董事长 为公司的法 定代表 人” 。经 深圳市市场 监督管 理局核 准，景顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事项已 按规定 向中国 证券投资基 金业协 会备案 。有关公告 刊登在 中国证 券报、上海 证券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无 涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）已 经连 续 2 年为 本基金 提供 审 计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 90,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 景顺长城货币 ETF2016 年年度 报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中国银河证券
股份有限公司
- - 40,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
